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上投摩根量化多因子(005120)

上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 52页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 52页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 47 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 52页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 48 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 51 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52


上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 52页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根量化多因子混合 基金主代码 005120 交易代码 005120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 19日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,907,551.93份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 采用量化投资对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收 益。 投资策略 本基金采用“量化多因子模型”进行个股选择,并结合适当的资产配置策略 搭建基金投资组合。 资产配置方面,本基金通过对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等 影响证券市场的等因素进行深入分析,确定基金资产在股票、债券及现金 等类别资产间的分配比例,并动态优化投资组合。 在股票投资过程中,本基金将运用“量化多因子模型”选股构建股票投资组 合的投资策略,对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资 收益。 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对 宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行 深入分析,重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、 通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类 资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的 风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金 等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金通过基金管理人量化投资团队开发的“量化多因子模型”进行股票 选择并据此构建股票投资组合。“量化多因子模型”在实际运行过程中将进 行定期动态调整,力争股票配置最优化,以期持续超越业绩比较基准收益 率的投资目标。 “量化多因子模型”是基于因子动量的可持续性的逻辑,由本基金管理人量 化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过筛选因 子、因子打分、因子动态调整等步骤建立选股模型。通过各个因子的权重 对所有个股进行打分,构建在当前市场环境下得分较高的股票组合。并根 据市场运行情况,定期更新因子,对备选股票进行重新打分和排序,进行 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 52页 组合调整。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收 益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、 信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并 根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 4、其他投资策略:包括存托凭证投资策略、股指期货投资策略、资产支 持证券投资策略、股票期权投资策略等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管 理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金 的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销 售机构提供的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 邹树波 郭明 联系电话 021-38794888 010-66105799 电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95588 传真 021-20628400 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼25楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼25楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 陈兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 52页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 震旦国际大楼 25楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 242,376.30 本期利润 876,183.24 加权平均基金份额本期利润 0.0423 本期加权平均净值利润率 3.14% 本期基金份额净值增长率 2.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 7,021,390.06 期末可供分配基金份额利润 0.3921 期末基金资产净值 24,928,941.99 期末基金份额净值 1.3921 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 39.21% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.33% 0.81% -0.84% 0.46% 2.17% 0.35% 过去三个月 6.25% 0.86% 2.99% 0.53% 3.26% 0.33% 过去六个月 2.89% 1.14% 1.13% 0.73% 1.76% 0.41% 过去一年 11.70% 1.24% 13.56% 0.76% -1.86% 0.48% 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 52页 过去三年 50.24% 1.29% 28.24% 0.81% 22.00% 0.48% 自基金合同生 效起至今 39.21% 1.26% 14.43% 0.80% 24.78% 0.46% 注:本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 1月 19日至 2021年 6月 30日) 注:本基金合同生效日为 2018年 1月 19日,图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004年 5月 12日正式成立。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 52页 公司由上海国际信托投资有限公司(2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产 管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2021 年 6 月底, 公司旗下运作的基金共有七十六只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资 基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成 长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根 智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服 务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型 证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投 摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化 多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业 模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金(QDII)、上 投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕 回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选 股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资 基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 52页 型基金中基金(FOF)、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资 基金、上投摩根瑞泰 38个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证券投 资基金、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87个月 定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见两年 持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、上投摩根优势成 长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 施虓文 本基金基金经 理 2019-12-2 7 2021-01-07 9年 基金经理施虓文先生,北京大学经 济学硕士,2012 年 7 月起加入上 投摩根基金管理有限公司,先后担 任助理研究员、研究员/基金经理 助理、基金经理,主要承担量化支 持方面的工作。2017年1月至2019 年 9 月担任上投摩根安丰回报混 合型证券投资基金基金经理,2017 年 1月至 2018年 10月同时担任上 投摩根安泽回报混合型证券投资 基金基金经理,2017 年 12 月至 2021 年 1 月担任上投摩根标普港 股通低波红利指数型证券投资基 金基金经理,2018年 2月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根安隆回 报混合型证券投资基金基金经理, 2018年 2月至 7月同时担任上投 摩根安腾回报混合型证券投资基 金基金经理,2018年 4月至 2021 年 1 月同时担任上投摩根富时发 达市场 REITs 指数型证券投资基 金(QDII)基金经理,2018 年 9 月至 2020年 5月同时担任上投摩 根安裕回报混合型证券投资基金 基金经理,2019年 4月至 2020年 5 月同时担任上投摩根安通回报 混合型证券投资基金基金经理, 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 52页 2019年 12月至 2021年 1月同时 担任上投摩根动态多因子策略灵 活配置混合型证券投资基金、上投 摩根量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根优选多因 子股票型证券投资基金及上投摩 根中证消费服务领先指数证券投 资基金基金经理;2020 年 5 月至 2021 年 1 月同时担任上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2020 年 7月至 2021年 1月同时担任上 投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。 胡迪 本基金基金经 理、指数及量 化投资部总监 2021-01-0 7 - 13年 胡迪女士,CFA,FRM,美国哥伦 比亚大学金融工程硕士,现任指数 及量化投资部总监。胡迪女士自 2008年 2月至 2009年 12月在纽 约美林证券担任全球资产管理部 高级经理;自 2010年 1月至 2012 年 10月在纽约标准普尔担任量化 投资主管;自 2012年 11月至 2020 年 4 月在中国国际金融股份有限 公司担任资产管理部执行总经理; 自 2020年 5月加入上投摩根基金 管理有限公司,现任指数及量化投 资部总监,自 2021年 1月起同时 担任上投摩根量化多因子灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根 中证消费服务领先指数证券投资 基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股 交易型开放式指数证券投资基金、 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金、上投摩根标普港股通低波红利 指数型证券投资基金基金经理。 何智豪 本基金基金经 理 2021-02-0 5 - 7年 何智豪先生,复旦大学应用数学硕 士,现任指数及量化投资部基金经 理。何智豪先生自 2014年 7月至 2020 年 7 月,在中国国际金融股 份有限公司担任组合与量化策略 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 52页 研究员、资产管理部高级经理;自 2020 年 7 月起加入上投摩根基金 管理有限公司。自 2021年 2月起 同时担任上投摩根量化多因子灵 活配置混合型证券投资基金、上投 摩根优选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根中证消费服务领先 指数证券投资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指 数证券投资基金、上投摩根MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、上投摩根标普 港股通低波红利指数型证券投资 基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根量化多因 子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾 出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间 内调整完毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为, 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 52页 本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,A股宽基指数表现分化,市场风格既有与前期一脉相承的一面,也有迥异的一 面。一方面,中盘股开始崛起,显著跑赢大盘蓝筹,去年下半年起以消费股为代表的高质量白马股 强势行情告一段落,显示规模、质量等风格的收益实际上出现了变化;另一方面,低估值风格的强 势昙花一现,针对地产、金融板块的“低估值陷阱”仍然存在,成长股依旧独领风骚,新能源、医药 等强势赛道收益仍然引人瞩目,资金超预期个股的追捧依旧强烈,似乎又验证了成长、分析师情绪 等另一部分风格强势依旧。上半年市场风格与前期相比呈现“求同存异”的格局,其背后原因大概率 仍在于市场定价力量的行为模式。首先,由于高质量高确定性个股的投资机会已经在去年被充分挖 掘,业务逻辑过分清晰,成长确定性过强的个股的估值过高,阻碍了增量资金的进一步介入,导致 以消费股为代表的白马蓝筹陷入泥沼。但也正因此,业务逻辑或是短期成长确定性方面并不完美, 但是估值相对合适、或是想象空间较为充分的公司再次进入投资者视野,导致了中盘股的强势,也 使得一些成长属性浓郁的板块大放异彩。但其背后,本质上仍体现出市场定价力量对成长性的长期 偏好和对于超预期的短期偏好。本基金由于选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在行业板块 分布和风格因子配置上相对均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根量化多因子混合份额净值增长率为 :2.89%,同期业绩比较基准收益率 为:1.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,A 股配置的核心仍然将是更为注重性价比,走业绩为主、估值为辅的投资逻辑。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 52页 具体而言,在食品、家电、医药、新能源等长期看较为优异的赛道内,需要时刻在核心资产和优质 二线龙头间进行权衡。同时,在经济景气整体上行背景下,前期表现落后,估值不振的周期板块, 如金融、地产等也存在很好的安全边际,或值得阶段性择优介入。总体而言,龙头股估值溢价仍具 备合理性,不可能完全消除,低质量的低估值仍然无意义,不值得长期介入。在实际投资中,投资 者一方面在选股上面临 “高质量的贵”和“有缺陷的便宜”之间的权衡,另一方面在赛道抉择上也面临 市场对优质赛道的预期打得过于充足的烦恼,市场对交易能力的考验在提升。在具体投资策略上, 我们仍将坚持基本面出发的量化多因子选股策略,综合考虑个股的成长性、盈利能力、估值及买卖 时点等多方面因素,力争构造风险收益特征优于业绩基准的投资组合。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时 间范围为 2021年 01月 04日至 2021年 06月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金规模,方案已报监管机关。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 52页 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管 理有限公司在上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内上投摩根量化多因子灵活配置混合 型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,280,543.69 3,094,618.48 结算备付金


92,615.51 614,996.94 存出保证金


9,702.14 30,560.33 交易性金融资产 6.4.7.2 23,064,429.03 45,289,488.52 其中:股票投资


23,051,380.94 45,289,488.52 基金投资


- - 债券投资


13,048.09 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 52页 应收利息 6.4.7.5 271.85 680.93 应收股利


- - 应收申购款


489.93 13,954.49 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


25,448,052.15 49,044,299.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


278,793.52 477,241.98 应付管理人报酬


30,469.98 62,230.97 应付托管费


5,078.34 10,371.81 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 40,126.01 264,944.74 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 164,642.31 181,053.21 负债合计


519,110.16 995,842.71 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 17,907,551.93 35,511,446.37 未分配利润 6.4.7.10 7,021,390.06 12,537,010.61 所有者权益合计


24,928,941.99 48,048,456.98 负债和所有者权益总计


25,448,052.15 49,044,299.69 注:报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.3921元,基金份额总额 17,907,551.93份。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


1,456,179.64 9,824,449.14 1.利息收入


5,489.59 28,875.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,484.68 28,875.13 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 52页 债券利息收入


4.91 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


784,396.91 18,579,096.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 566,455.50 17,890,020.85 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 217,941.41 689,076.02 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 633,806.94 -8,888,323.66 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 32,486.20 104,800.80 减:二、费用


579,996.40 1,334,067.67 1.管理人报酬


209,810.76 632,442.90 2.托管费


34,968.48 105,407.14 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 286,074.27 503,563.88 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.00 0.00 7.其他费用 6.4.7.19 49,142.89 92,653.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 876,183.24 8,490,381.47 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


876,183.24 8,490,381.47 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 35,511,446.37 12,537,010.61 48,048,456.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 876,183.24 876,183.24 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 52页 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -17,603,894.44 -6,391,803.79 -23,995,698.23 其中:1.基金申购款 585,235.13 207,094.33 792,329.46 2.基金赎回款 -18,189,129.57 -6,598,898.12 -24,788,027.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 17,907,551.93 7,021,390.06 24,928,941.99 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 128,902,851.20 14,287,875.22 143,190,726.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 8,490,381.47 8,490,381.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -81,050,723.69 -10,992,417.04 -92,043,140.73 其中:1.基金申购款 1,944,917.98 234,793.31 2,179,711.29 2.基金赎回款 -82,995,641.67 -11,227,210.35 -94,222,852.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 47,852,127.51 11,785,839.65 59,637,967.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王大智,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委 员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]第 1469 号《关于准予上投摩根量化多因子灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 52页 投资基金法》和《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 434,226,098.49元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0018 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1月 19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 434,553,026.96份基金份额,其中认购资 金利息折合 326,928.47 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管 人为中国工商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业 私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基 金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,权证占基金资产净值的 0-3%;每个交易日 日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为: 中证 800指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 52页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 52页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所 得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 2,280,543.69 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,280,543.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,379,698.78 23,051,380.94 671,682.16 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 52页 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 11,900.00 13,048.09 1,148.09 银行间市场 - - - 合计 11,900.00 13,048.09 1,148.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 22,391,598.78 23,064,429.03 672,830.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 220.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 41.70 应收债券利息 4.91 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.40 合计 271.85 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 52页 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 40,126.01 银行间市场应付交易费用 - 合计 40,126.01 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.33 应付证券出借违约金 - 预提费用 164,630.98 合计 164,642.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 35,511,446.37 35,511,446.37 本期申购 585,235.13 585,235.13 本期赎回(以“-”号填列) -18,189,129.57 -18,189,129.57 本期末 17,907,551.93 17,907,551.93 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,232,865.56 -7,695,854.95 12,537,010.61 本期利润 242,376.30 633,806.94 876,183.24 本期基金份额交易产生的 变动数 -10,175,331.54 3,783,527.75 -6,391,803.79 其中:基金申购款 337,943.03 -130,848.70 207,094.33 基金赎回款 -10,513,274.57 3,914,376.45 -6,598,898.12 本期已分配利润 - - - 本期末 10,299,910.32 -3,278,520.26 7,021,390.06 6.4.7.11 存款利息收入 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 52页 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 3,935.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,348.46 其他 200.28 合计 5,484.68 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 102,047,393.75 减:卖出股票成本总额 101,480,938.25 买卖股票差价收入 566,455.50 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 217,941.41 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 217,941.41 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 52页 1.交易性金融资产 633,806.94 ——股票投资 632,658.85 ——债券投资 1,148.09 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 633,806.94 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 32,086.61 转换费收入 399.59 合计 32,486.20 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 286,074.27 银行间市场交易费用 - 合计 286,074.27 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 24,795.19 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 52页 证券出借违约金 - 银行费用 1,511.91 律师费 3,000.00 合计 49,142.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 209,810.76 632,442.90 其中:支付销售机构的客户维护费 96,809.93 273,048.99 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 52页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 34,968.48 105,407.14 注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,280,543.69 3,935.94 4,866,109.80 27,076.31 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 52页 无。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票 型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资 及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定 的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目 标。





本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 52页 和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先 充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人 各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其 他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更 新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制 作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管, 并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管 理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 52页 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 52页 可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特 殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 52页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,280,543.69 - - - 2,280,543.69 结算备付金 92,615.51 - - - 92,615.51 存出保证金 9,702.14 - - - 9,702.14 交易性金融 资产 - - 13,048.09 23,051,380.94 23,064,429.03 买入返售金 融资产 - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - 应收利息 - - - 271.85 271.85 应收申购款 - - - 489.93 489.93 其他资产 - - - - - 资产总计 2,382,861.34 - 13,048.09 23,052,142.72 25,448,052.15 负债








卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付证券清 算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 278,793.52 278,793.52 应付管理人 报酬 - - - 30,469.98 30,469.98 应付托管费 - - - 5,078.34 5,078.34 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 40,126.01 40,126.01 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 52页 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 164,642.31 164,642.31 负债总计 - - - 519,110.16 519,110.16 利率敏感度 缺口 2,382,861.34 - 13,048.09 22,533,032.56 24,928,941.99 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,094,618.48 - - - 3,094,618.48 结算备付金 614,996.94 - - - 614,996.94 存出保证金 30,560.33 - - - 30,560.33 交易性金融 资产 - - - 45,289,488.52 45,289,488.52 应收利息 - - - 680.93 680.93 应收申购款 - - - 13,954.49 13,954.49 资产总计 3,740,175.75 - - 45,304,123.94 49,044,299.69 负债








应付赎回款 - - - 477,241.98 477,241.98 应付管理人 报酬 - - - 62,230.97 62,230.97 应付托管费 - - - 10,371.81 10,371.81 应付交易费 用 - - - 264,944.74 264,944.74 其他负债 - - - 181,053.21 181,053.21 负债总计 - - - 995,842.71 995,842.71 利率敏感度 缺口 3,740,175.75 - - 44,308,281.23 48,048,456.98 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 52页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“量化多因子模型”进行个股选择, 过对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析,确定基金资 产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,并动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的 市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%,权证占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现 金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%此外,本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 23,051,380.94 92.47 45,289,488.52 94.26 交易性金融资产-基金投资 - - - - 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 52页 交易性金融资产-债券投资 13,048.09 0.05 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 23,064,429.03 92.52 45,289,488.52 94.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准 (附注 6.4.1)上升 5% 增加约 102 增加约 290 业绩比较基准 (附注 6.4.1)下降 5% 减少约 102 减少约 290 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 23,064,429.03元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2020年 12月 31日:第一层次 45,273,942.52元,第二层次 15,546.00元,无第三层次)。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 52页 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 23,051,380.94 90.58 其中:股票 23,051,380.94 90.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,048.09 0.05 其中:债券 13,048.09 0.05 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 52页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,373,159.20 9.33 8 其他各项资产 10,463.92 0.04 9 合计 25,448,052.15 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 34,059.20 0.14 B 采矿业 312,010.00 1.25 C 制造业 15,459,491.28 62.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 174,395.00 0.70 E 建筑业 282,146.08 1.13 F 批发和零售业 558,872.00 2.24 G 交通运输、仓储和邮政业 263,733.00 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 731,298.40 2.93 J 金融业 3,665,117.96 14.70 K 房地产业 44,832.00 0.18 L 租赁和商务服务业 556,175.49 2.23 M 科学研究和技术服务业 287,647.67 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 40,820.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 25,328.32 0.10 Q 卫生和社会工作 311,698.54 1.25 R 文化、体育和娱乐业 303,756.00 1.22 S 综合 - - 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 52页 合计 23,051,380.94 92.47 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 18,100.00 980,839.00 3.93 2 601318 中国平安 13,600.00 874,208.00 3.51 3 600519 贵州茅台 400.00 822,680.00 3.30 4 600019 宝钢股份 87,400.00 667,736.00 2.68 5 600887 伊利股份 14,800.00 545,084.00 2.19 6 600096 云天化 37,900.00 532,116.00 2.13 7 601888 中国中免 1,700.00 510,170.00 2.05 8 000858 五粮液 1,669.00 497,178.41 1.99 9 000651 格力电器 9,080.00 473,068.00 1.90 10 000001 平安银行 19,454.00 440,049.48 1.77 11 000830 鲁西化工 19,500.00 365,235.00 1.47 12 002460 赣锋锂业 3,000.00 363,270.00 1.46 13 601607 上海医药 15,800.00 333,854.00 1.34 14 601678 滨化股份 38,100.00 301,371.00 1.21 15 300327 中颖电子 3,500.00 298,305.00 1.20 16 603259 药明康德 1,613.00 252,579.67 1.01 17 002415 海康威视 3,900.00 251,550.00 1.01 18 601865 福莱特 6,200.00 245,086.00 0.98 19 002080 中材科技 9,341.00 244,453.97 0.98 20 601899 紫金矿业 25,000.00 242,250.00 0.97 21 601919 中远海控 7,700.00 235,158.00 0.94 22 002507 涪陵榨菜 6,000.00 225,960.00 0.91 23 002013 中航机电 22,100.00 222,547.00 0.89 24 601166 兴业银行 10,800.00 221,940.00 0.89 25 600104 上汽集团 10,100.00 221,897.00 0.89 26 000725 京东方 A 35,342.00 220,534.08 0.88 27 600176 中国巨石 13,744.00 213,169.44 0.86 28 603738 泰晶科技 6,100.00 210,572.00 0.84 29 600893 航发动力 3,800.00 202,122.00 0.81 30 000887 中鼎股份 16,200.00 195,696.00 0.79 31 300015 爱尔眼科 2,723.00 193,278.54 0.78 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 52页 32 600030 中信证券 7,500.00 187,050.00 0.75 33 000039 中集集团 9,900.00 179,982.00 0.72 34 300671 富满电子 1,360.00 179,030.40 0.72 35 300124 汇川技术 2,397.00 178,001.22 0.71 36 300458 全志科技 1,900.00 166,554.00 0.67 37 002910 庄园牧场 14,700.00 166,551.00 0.67 38 002410 广联达 2,400.00 163,680.00 0.66 39 002179 中航光电 2,000.00 158,040.00 0.63 40 300059 东方财富 4,700.00 154,113.00 0.62 41 002701 奥瑞金 29,400.00 151,116.00 0.61 42 002271 东方雨虹 2,700.00 149,364.00 0.60 43 600585 海螺水泥 3,600.00 147,780.00 0.59 44 601233 桐昆股份 6,000.00 144,540.00 0.58 45 600919 江苏银行 19,000.00 134,900.00 0.54 46 300319 麦捷科技 10,700.00 128,935.00 0.52 47 603501 韦尔股份 400.00 128,800.00 0.52 48 600757 长江传媒 24,200.00 128,502.00 0.52 49 600760 中航沈飞 2,100.00 126,630.00 0.51 50 600779 水井坊 1,000.00 126,350.00 0.51 51 600502 安徽建工 32,500.00 126,100.00 0.51 52 603799 华友钴业 1,100.00 125,620.00 0.50 53 002594 比亚迪 500.00 125,500.00 0.50 54 000915 华特达因 4,600.00 122,958.00 0.49 55 002092 中泰化学 11,500.00 118,105.00 0.47 56 603901 永创智能 6,400.00 115,392.00 0.46 57 600276 恒瑞医药 1,680.00 114,189.60 0.46 58 300271 华宇软件 5,900.00 113,575.00 0.46 59 603288 海天味业 870.00 112,186.50 0.45 60 002636 金安国纪 6,800.00 110,296.00 0.44 61 002138 顺络电子 2,800.00 108,556.00 0.44 62 600196 复星医药 1,500.00 108,195.00 0.43 63 603225 新凤鸣 5,300.00 107,590.00 0.43 64 600729 重庆百货 3,900.00 107,055.00 0.43 65 000708 中信特钢 5,100.00 106,284.00 0.43 66 601336 新华保险 2,300.00 105,593.00 0.42 67 002304 洋河股份 500.00 103,600.00 0.42 68 601939 建设银行 15,500.00 103,075.00 0.41 69 300413 芒果超媒 1,500.00 102,900.00 0.41 70 601012 隆基股份 1,120.00 99,500.80 0.40 71 000898 鞍钢股份 22,100.00 98,345.00 0.39 72 000100 TCL科技 12,400.00 94,860.00 0.38 73 000568 泸州老窖 397.00 93,668.18 0.38 74 600570 恒生电子 1,000.00 93,250.00 0.37 75 603728 鸣志电器 5,300.00 93,227.00 0.37 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 52页 76 601138 工业富联 7,300.00 90,593.00 0.36 77 300639 凯普生物 2,726.00 89,985.26 0.36 78 600809 山西汾酒 200.00 89,600.00 0.36 79 601390 中国中铁 17,000.00 89,080.00 0.36 80 000333 美的集团 1,200.00 85,644.00 0.34 81 600875 东方电气 7,800.00 85,566.00 0.34 82 002508 老板电器 1,800.00 83,700.00 0.34 83 600114 东睦股份 9,900.00 83,061.00 0.33 84 002475 立讯精密 1,800.00 82,800.00 0.33 85 600426 华鲁恒升 2,650.00 82,017.50 0.33 86 300463 迈克生物 1,900.00 79,971.00 0.32 87 000661 长春高新 200.00 77,400.00 0.31 88 300347 泰格医药 400.00 77,320.00 0.31 89 002022 科华生物 4,300.00 77,013.00 0.31 90 000799 酒鬼酒 300.00 76,680.00 0.31 91 002267 陕天然气 11,100.00 76,257.00 0.31 92 603345 安井食品 300.00 76,206.00 0.31 93 002230 科大讯飞 1,100.00 74,338.00 0.30 94 002876 三利谱 1,120.00 72,464.00 0.29 95 600315 上海家化 1,200.00 72,168.00 0.29 96 600837 海通证券 6,200.00 71,300.00 0.29 97 603489 八方股份 300.00 70,914.00 0.28 98 000063 中兴通讯 2,100.00 69,783.00 0.28 99 600028 中国石化 16,000.00 69,760.00 0.28 100 603486 科沃斯 300.00 68,424.00 0.27 101 002465 海格通信 7,100.00 67,166.00 0.27 102 002533 金杯电工 12,900.00 66,306.00 0.27 103 600298 安琪酵母 1,200.00 65,256.00 0.26 104 600297 广汇汽车 20,900.00 60,192.00 0.24 105 000786 北新建材 1,500.00 58,875.00 0.24 106 300724 捷佳伟创 500.00 58,005.00 0.23 107 002311 海大集团 700.00 57,120.00 0.23 108 600690 海尔智家 2,200.00 57,002.00 0.23 109 000825 太钢不锈 7,200.00 53,928.00 0.22 110 002142 宁波银行 1,300.00 50,661.00 0.20 111 601601 中国太保 1,700.00 49,249.00 0.20 112 002027 分众传媒 4,889.00 46,005.49 0.18 113 600436 片仔癀 100.00 44,830.00 0.18 114 300627 华测导航 1,300.00 44,343.00 0.18 115 000048 京基智农 2,400.00 44,280.00 0.18 116 601688 华泰证券 2,800.00 44,240.00 0.18 117 002563 森马服饰 3,700.00 44,215.00 0.18 118 000407 胜利股份 10,800.00 43,848.00 0.18 119 300529 健帆生物 500.00 43,180.00 0.17 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 52页 120 002241 歌尔股份 1,000.00 42,740.00 0.17 121 600763 通策医疗 100.00 41,100.00 0.16 122 600699 均胜电子 1,600.00 40,832.00 0.16 123 601717 郑煤机 3,400.00 39,542.00 0.16 124 000338 潍柴动力 2,200.00 39,314.00 0.16 125 000921 海信家电 2,700.00 38,799.00 0.16 126 002078 太阳纸业 2,900.00 38,715.00 0.16 127 002032 苏泊尔 600.00 38,274.00 0.15 128 601211 国泰君安 2,210.00 37,879.40 0.15 129 000810 创维数字 4,400.00 37,444.00 0.15 130 300122 智飞生物 200.00 37,346.00 0.15 131 002821 凯莱英 100.00 37,260.00 0.15 132 002028 思源电气 1,200.00 36,948.00 0.15 133 002734 利民股份 3,100.00 36,518.00 0.15 134 601229 上海银行 4,300.00 35,260.00 0.14 135 300012 华测检测 1,100.00 35,068.00 0.14 136 600011 华能国际 8,300.00 35,026.00 0.14 137 000513 丽珠集团 700.00 35,014.00 0.14 138 300593 新雷能 800.00 34,760.00 0.14 139 600999 招商证券 1,800.00 34,236.00 0.14 140 002037 保利联合 5,713.00 34,106.61 0.14 141 002714 牧原股份 560.00 34,059.20 0.14 142 300006 莱美药业 4,800.00 33,840.00 0.14 143 603986 兆易创新 180.00 33,822.00 0.14 144 300144 宋城演艺 2,000.00 33,600.00 0.13 145 000026 飞亚达 2,400.00 33,408.00 0.13 146 000581 威孚高科 1,600.00 33,328.00 0.13 147 002203 海亮股份 3,100.00 32,984.00 0.13 148 603369 今世缘 600.00 32,496.00 0.13 149 300748 金力永磁 1,020.00 32,262.60 0.13 150 002628 成都路桥 9,400.00 32,054.00 0.13 151 600703 三安光电 1,000.00 32,050.00 0.13 152 300014 亿纬锂能 300.00 31,179.00 0.13 153 002482 广田集团 10,500.00 30,240.00 0.12 154 300434 金石亚药 3,100.00 28,396.00 0.11 155 002371 北方华创 100.00 27,738.00 0.11 156 603010 万盛股份 1,320.00 27,680.40 0.11 157 601628 中国人寿 800.00 27,112.00 0.11 158 002738 中矿资源 600.00 26,640.00 0.11 159 601818 光大银行 6,900.00 26,082.00 0.10 160 600438 通威股份 600.00 25,962.00 0.10 161 002557 洽洽食品 600.00 25,860.00 0.10 162 601177 杭齿前进 3,200.00 25,824.00 0.10 163 600884 杉杉股份 1,100.00 25,652.00 0.10 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 52页 164 002034 旺能环境 1,600.00 25,520.00 0.10 165 000977 浪潮信息 900.00 25,317.00 0.10 166 603818 曲美家居 2,800.00 24,864.00 0.10 167 000999 华润三九 900.00 24,075.00 0.10 168 000596 古井贡酒 100.00 23,950.00 0.10 169 300673 佩蒂股份 1,050.00 23,373.00 0.09 170 601665 齐鲁银行 2,508.00 23,324.40 0.09 171 600588 用友网络 700.00 23,282.00 0.09 172 002295 精艺股份 3,400.00 23,222.00 0.09 173 000538 云南白药 200.00 23,144.00 0.09 174 600600 青岛啤酒 200.00 23,130.00 0.09 175 002240 盛新锂能 800.00 22,840.00 0.09 176 002206 海利得 3,600.00 22,356.00 0.09 177 601928 凤凰传媒 3,100.00 22,134.00 0.09 178 300274 阳光电源 187.00 21,516.22 0.09 179 300408 三环集团 500.00 21,210.00 0.09 180 300433 蓝思科技 700.00 20,587.00 0.08 181 600031 三一重工 700.00 20,349.00 0.08 182 603678 火炬电子 300.00 20,250.00 0.08 183 603195 公牛集团 100.00 20,200.00 0.08 184 300101 振芯科技 1,100.00 19,701.00 0.08 185 300035 中科电气 800.00 19,560.00 0.08 186 600745 闻泰科技 200.00 19,380.00 0.08 187 600027 华电国际 5,600.00 19,264.00 0.08 188 600926 杭州银行 1,300.00 19,175.00 0.08 189 000002 万科 A 800.00 19,048.00 0.08 190 600050 中国联通 4,400.00 19,008.00 0.08 191 600584 长电科技 500.00 18,840.00 0.08 192 002607 中公教育 900.00 18,801.00 0.08 193 601689 拓普集团 500.00 18,715.00 0.08 194 002001 新和成 600.00 17,208.00 0.07 195 002236 大华股份 800.00 16,880.00 0.07 196 000561 烽火电子 2,400.00 16,056.00 0.06 197 000895 双汇发展 500.00 15,900.00 0.06 198 600765 中航重机 700.00 15,855.00 0.06 199 002212 天融信 800.00 15,816.00 0.06 200 002129 中环股份 400.00 15,440.00 0.06 201 603260 合盛硅业 200.00 15,382.00 0.06 202 600475 华光环能 1,500.00 15,300.00 0.06 203 002332 仙琚制药 1,200.00 15,048.00 0.06 204 300601 康泰生物 100.00 14,900.00 0.06 205 002281 光迅科技 600.00 14,760.00 0.06 206 300207 欣旺达 452.00 14,717.12 0.06 207 002007 华兰生物 400.00 14,672.00 0.06 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 52页 208 002555 三七互娱 600.00 14,412.00 0.06 209 002624 完美世界 600.00 14,346.00 0.06 210 603833 欧派家居 101.00 14,337.96 0.06 211 601882 海天精工 900.00 13,995.00 0.06 212 002008 大族激光 346.00 13,974.94 0.06 213 600406 国电南瑞 600.00 13,944.00 0.06 214 000963 华东医药 300.00 13,803.00 0.06 215 002352 顺丰控股 200.00 13,540.00 0.05 216 601528 瑞丰银行 824.00 12,829.68 0.05 217 000860 顺鑫农业 300.00 12,654.00 0.05 218 600872 中炬高新 300.00 12,606.00 0.05 219 688008 澜起科技 200.00 12,476.00 0.05 220 300136 信维通信 400.00 12,352.00 0.05 221 300373 扬杰科技 200.00 12,108.00 0.05 222 600522 中天科技 1,200.00 12,000.00 0.05 223 000807 云铝股份 1,000.00 11,900.00 0.05 224 600183 生益科技 500.00 11,705.00 0.05 225 000066 中国长城 800.00 11,680.00 0.05 226 300033 同花顺 100.00 11,278.00 0.05 227 600660 福耀玻璃 200.00 11,170.00 0.04 228 002600 领益智造 1,200.00 11,028.00 0.04 229 002938 鹏鼎控股 300.00 10,764.00 0.04 230 600386 北巴传媒 3,000.00 10,560.00 0.04 231 603103 横店影视 700.00 10,304.00 0.04 232 600161 天坛生物 300.00 10,275.00 0.04 233 600048 保利地产 800.00 9,632.00 0.04 234 002050 三花智控 400.00 9,592.00 0.04 235 002726 龙大肉食 900.00 9,108.00 0.04 236 300009 安科生物 600.00 8,940.00 0.04 237 002850 科达利 100.00 8,740.00 0.04 238 601633 长城汽车 200.00 8,718.00 0.03 239 605196 华通线缆 615.00 8,437.80 0.03 240 300363 博腾股份 100.00 8,412.00 0.03 241 300628 亿联网络 100.00 8,380.00 0.03 242 601658 邮储银行 1,600.00 8,032.00 0.03 243 605300 佳禾食品 288.00 8,006.40 0.03 244 000625 长安汽车 300.00 7,884.00 0.03 245 300653 正海生物 100.00 7,830.00 0.03 246 002202 金风科技 608.00 7,393.28 0.03 247 601377 兴业证券 700.00 6,762.00 0.03 248 600845 宝信软件 130.00 6,617.00 0.03 249 605098 行动教育 116.00 6,527.32 0.03 250 002739 万达电影 400.00 6,316.00 0.03 251 601319 中国人保 1,000.00 5,930.00 0.02 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 52页 252 001208 华菱线缆 725.00 5,604.25 0.02 253 605319 无锡振华 306.00 5,489.64 0.02 254 600741 华域汽车 200.00 5,254.00 0.02 255 601231 环旭电子 300.00 5,043.00 0.02 256 600009 上海机场 100.00 4,813.00 0.02 257 605289 罗曼股份 162.00 4,672.08 0.02 258 001979 招商蛇口 400.00 4,380.00 0.02 259 601155 新城控股 100.00 4,160.00 0.02 260 600383 金地集团 300.00 3,072.00 0.01 261 600115 中国东航 500.00 2,540.00 0.01 262 600066 宇通客车 200.00 2,498.00 0.01 263 600029 南方航空 400.00 2,408.00 0.01 264 601111 中国国航 300.00 2,334.00 0.01 265 000656 金科股份 400.00 2,316.00 0.01 266 603658 安图生物 30.00 2,273.10 0.01 267 601816 京沪高铁 300.00 1,587.00 0.01 268 002120 韵达股份 100.00 1,353.00 0.01 269 601238 广汽集团 100.00 1,295.00 0.01 270 000961 中南建设 200.00 1,184.00 0.00 271 000671 阳光城 200.00 1,040.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 1,908,299.00 3.97 2 600036 招商银行 1,462,336.00 3.04 3 600519 贵州茅台 1,290,854.00 2.69 4 000651 格力电器 956,280.60 1.99 5 600887 伊利股份 952,328.00 1.98 6 601166 兴业银行 941,585.00 1.96 7 601888 中国中免 873,199.00 1.82 8 000333 美的集团 841,812.00 1.75 9 601368 绿城水务 825,122.00 1.72 10 600919 江苏银行 811,172.00 1.69 11 600019 宝钢股份 804,030.00 1.67 12 000858 五粮液 761,560.00 1.58 13 000725 京东方 A 719,807.00 1.50 14 600309 万华化学 705,519.00 1.47 15 600893 航发动力 703,964.00 1.47 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 52页 16 000532 华金资本 692,957.00 1.44 17 600894 广日股份 654,285.00 1.36 18 002701 奥瑞金 614,155.00 1.28 19 601899 紫金矿业 602,346.00 1.25 20 002714 牧原股份 584,652.00 1.22 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000581 威孚高科 1,441,448.20 3.00 2 002179 中航光电 1,366,701.82 2.84 3 002027 分众传媒 1,326,130.54 2.76 4 002926 华西证券 1,278,187.70 2.66 5 300274 阳光电源 1,118,961.45 2.33 6 600583 海油工程 1,092,557.69 2.27 7 002008 大族激光 1,081,901.30 2.25 8 600372 中航电子 988,335.00 2.06 9 002258 利尔化学 938,337.06 1.95 10 300188 美亚柏科 924,871.95 1.92 11 601615 明阳智能 913,189.05 1.90 12 002318 久立特材 886,215.66 1.84 13 300119 瑞普生物 883,229.71 1.84 14 601168 西部矿业 877,979.97 1.83 15 300036 超图软件 873,478.51 1.82 16 300408 三环集团 857,648.00 1.78 17 300146 汤臣倍健 851,477.64 1.77 18 600867 通化东宝 811,573.00 1.69 19 300003 乐普医疗 783,621.63 1.63 20 600567 山鹰国际 775,083.00 1.61 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 78,610,171.82 卖出股票的收入(成交)总额 102,047,393.75 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 52页 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,048.09 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,048.09 0.05 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123107 温氏转债 79 8,493.29 0.03 2 110079 杭银转债 40 4,554.80 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 52页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,702.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 271.85 5 应收申购款 489.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,463.92 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 52页 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 681 26,295.96 - 0.00% 17,907,551. 93 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 199.68 0.0011% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 52页 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 1月 19日)基金份额总额 434,553,026.96


本报告期期初基金份额总额 35,511,446.37 本报告期基金总申购份额 585,235.13 减:本报告期基金总赎回份额 18,189,129.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,907,551.93 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 无。 基金托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信 息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中银国际 2 - - - - - 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 52页 民生证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中金公司 2 63,868,650.09 35.40% 59,480.39 35.40% - 长江证券 1 41,414,692.58 22.96% 38,569.69 22.96% - 海通证券 1 40,666,782.00 22.54% 37,873.44 22.54% - 国金证券 1 15,983,011.91 8.86% 14,885.03 8.86% - 东财证券 2 7,391,830.79 4.10% 6,884.05 4.10% - 华泰证券 1 6,016,387.59 3.33% 5,603.35 3.33% - 东北证券 1 4,819,000.63 2.67% 4,488.06 2.67% - 安信证券 1 169,621.17 0.09% 157.96 0.09% - 中信证券 2 72,310.61 0.04% 67.36 0.04% - 瑞银证券 2 7,760.94 0.00% 7.22 0.00% - 申港证券 2 3,823.96 0.00% 3.55 0.00% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进 行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本基金本期无新增席位,无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 52页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东财证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投 资基金基金经理变更公告 基金管理人公司网站及 本基金选定的信息披露 报纸 2021-01-08 2 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投 资基金增聘基金经理公告 同上 2021-02-06 3 上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗 下部分基金基金合同及托管协议的公告 同上 2021-02-19 4 关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交 易限额的公告 同上 2021-03-10 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 52页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 8、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日