东方红配置精选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 50
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 59
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 60
§10 重大事件揭示 ............................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 60
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 61
10.8 其他重大事件 .............................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65
§12 备查文件目录 ............................................................... 65
12.1 备查文件目录 .............................................................. 65
12.2 存放地点 .................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红配置精选混合型证券投资基金
基金简称
东方红配置精选混合
基金主代码
005974
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 5月 21日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,000,047,357.01份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
下属分级基金的交
易代码
005974
005975
报告期末下属分级
基金的份额总额
861,309,875.75份
138,737,481.26 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险
管理的基础上，运用多样化的投资策略力争实现基金资产的稳定增
值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 张燕
联系电话
021-53952828 0755-83199084
电子邮箱
service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真
021-63326381 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路 109 号 7
层-11层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市黄浦区外马路 108号 7层
-11层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码
200010 518040
法定代表人
宋雪枫 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金中期报告备置地点
上海市黄浦区外马路 108号 7层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1 日-2021年 6月 30日)
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
本期已实现收益
66,791,348.26 10,044,453.81
本期利润
56,251,810.88
7,631,963.77
加权平均基金份
额本期利润
0.0603
0.0493
本期加权平均净
值利润率
4.61%
3.82%
本期基金份额净
值增长率
4.71%
4.45%
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3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
259,209,822.37
38,925,946.14
期末可供分配基
金份额利润
0.3009
0.2806
期末基金资产净
值
1,153,304,188.66
182,873,597.13
期末基金份额净
值
1.3390
1.3181
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
33.90%
31.81%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红配置精选混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.43%
0.15%
-0.43%
0.17%
1.86%
-0.02%
过去三个月 2.66%
0.17%
1.09%
0.20%
1.57%
-0.03%
过去六个月 4.71%
0.25%
0.73%
0.27%
3.98%
-0.02%
过去一年 18.77%
0.36%
4.84%
0.26%
13.93%
0.10%
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过去三年 35.86%
0.41%
13.45%
0.26%
22.41%
0.15%
自基金合同生效起
至今
33.90%
0.40%
11.59%
0.26%
22.31%
0.14%
东方红配置精选混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.39%
0.15%
-0.43%
0.17%
1.82%
-0.02%
过去三个月 2.53%
0.17%
1.09%
0.20%
1.44%
-0.03%
过去六个月 4.45%
0.25%
0.73%
0.27%
3.72%
-0.02%
过去一年 18.18%
0.36%
4.84%
0.26%
13.34%
0.10%
过去三年 33.82%
0.41%
13.45%
0.26%
20.37%
0.15%
自基金合同生效起
至今
31.81%
0.40%
11.59%
0.26%
20.22%
0.14%
注：本基金的业绩比较基准＝沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：
benchmarkt=20％*[t日沪深 300指数/(t-1日沪深 300指数)-1]+80％*[t日中债综合指数
/(t-1日中债综合指数)-1]；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集
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证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资
基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基
金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基
金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投
资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资
基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投
资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混
合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期
混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合
型基金中基金（FOF）、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
投资基金、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型
证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫安 39个月定期开放债
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券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红锦丰优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置
两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红远见价值混
合型证券投资基金、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型
证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券
投资基金、东方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证
券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金
共计 70只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
孔 令
超
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2018 年 5
月 21日
- 9年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2016 年 08 月至今任东方红策略精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
经理、2016 年 08 月至今任东方红汇利债
券型证券投资基金基金经理、2016 年 08
月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金
基金经理、2018 年 03 月至今任东方红目
标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金经理、2018 年 05 月至今任东方红配
置精选混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 06 月至今任东方红创新优选三年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 06 月至今任东方红睿逸定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、
2018 年 07 月至今任东方红稳健精选混合
型证券投资基金基金经理、2019 年 09 月
至今任 东方红聚利债券型证券投资基金
基金经理、2020 年 01 月至今任东方红品
质优选两年定期开放混合型证券投资基金
基金经理。北京大学金融学硕士。曾任平
安证券有限责任公司总部综合研究所策略
研究员，国信证券股份有限公司经济研究
所策略研究研究员。具备证券投资基金从
业资格。
徐觅
上海东方
证券资产
管理有限
2018 年 5
月 21日
- 13年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2016 年 12 月至今任东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金基金经理、2017年 08
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公司基金
经理
月至今任东方红汇利债券型证券投资基金
基金经理、2017 年 08 月至今任东方红汇
阳债券型证券投资基金基金经理、2017年
09月至今任东方红策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理、2017年
09月至 2020年 05月任东方红货币市场基
金基金经理、2018 年 03 月至今任东方红
目标优选三年定期开放混合型证券投资基
金基金经理、2018 年 05 月至今任东方红
配置精选混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 10 月至今任东方红核心优选一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2020 年 01 月至今任东方红安鑫甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2020 年 07 月至今任东方红益丰纯债债券
型证券投资基金基金经理。复旦大学工商
管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公
司基金事务部基金会计、交易管理部债券
交易员，广发基金管理有限公司固定收益
部债券交易员，富国基金管理有限公司固
定收益部基金经理助理，上海东方证券资
产管理有限公司投资经理。具备证券投资
基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
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资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面，上半年国内经济运行延续复苏态势，信贷和社融保持增长，出口持续改善。一季
度受疫情后发达国家经济复苏和美国政府的基建计划影响，大宗商品价格不断走高，市场通胀预
期持续强化，中美两国国债收益率均有明显上行。二季度流动性超预期宽松， DR007 始终围绕
央行公开市场 7天逆回购利率 2.2%附近运行，尽管大宗商品价格仍然位于高位甚至创出历史新高，
但市场对通胀水平的担忧程度和经济复苏的信心反倒有所减弱。信用风险方面，受益于流动性改
善和各级政府对金融风险的高度重视，经历阵痛后部分热点区域和行业的融资局面有所好转，市
场对企业违约风险的担忧略有缓和。回顾上半年，我们的组合维持了投资级信用债配置为主的策
略，对某些受政策影响较大的行业提前减持，较好的规避了信用风险和伴随的估值冲击。本报告
期组合整体保持较短的久期和略低的杠杆水平，以获取票息为目的。
权益方面，上半年市场震荡上涨，结构性分化较大，上证综指上半年上涨 3.4%，创业板指上
涨 17.22%。基于对估值水平和安全边际的考虑，本产品主要配置一些估值仍然相对合理，本产品
一直长期持有的优质公司，以及配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘
蓝筹公司。
转债方面，上半年中证转债指数上涨 4.04%。目前转债市场估值分化较大，一些主流品种的
转债估值水平已经达到历史高位，整体配置价值有所下降。一些偏债类品种的收益率已经接近甚
至高于同等级纯债，具备一定的配置价值。另外在估值合理的品种中精选一些优质个券进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 1.3390 元，份额累计净值为 1.3390 元;C 类份额净
值为 1.3181 元，份额累计净值为 1.3181 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 4.71%，同期
业绩比较基准为 0.73%;C类份额净值增长率为 4.45%，同期业绩比较基准为 0.73%。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 66 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，尽管当前还存在毒株变异等事件，但疫情对经济的影响不应再过度考量。国内已
率先恢复疫情前的常态，海外各经济体也将紧随其后。考虑到疫情时期应急政策的退出和陆续恢
复常态化，宽松的流动性环境预期可能发生转变，由此对资本市场的外溢影响，在目前整体的资
产估值水平偏高的环境下，未来的一段时间需要高度重视和防范。此外，上游大宗商品价格的高
企，供给缺口修复的一再延迟，使得我们相较市场更为关注潜在的通胀风险。最后，信用风险我
们仍会保持高度防范。未来组合仍将维持投资级信用债配置为主的策略，以获取票息为目的，如
果我们此前担忧或防范的风险因素触发，届时会基于收益率的调整幅度，择机拉长久期和提高杠
杆，努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面，上半年虽然大宗商品价格继续上涨，通胀水平超出了年初市场预期，但整体上市
场并没有太明显的反应，流动性仍然维持了一个较为宽松的环境。在这种环境下，今年整体市场
波动显著加大，估值分化也进一步加剧，一些长期空间更大的行业估值水平进一步提升。较高的
估值水平使得这类资产的长期预期收益和安全边际继续有所下降。而一些传统行业的公司，虽然
长期成长空间有限，但目前的估值水平仍然低估了这些公司盈利能力的持续性和稳定性，具备较
好的投资价值。
转债方面，虽然目前整体转债市场估值相对较高，目前转债市场仍在扩容过程中，新券中有
一些个券水平仍然处在相对合理的区间，本产品仍然坚持绝对收益的投资思路，结合公司本身的
资质以及转债的估值定价水平，精选一些优质转债进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 66 页
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 16 页 共 66 页
2021年 6月 30日 2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
10,227,449.01 4,071,099.03
结算备付金
4,320,688.12 13,891,556.45
存出保证金
43,333.05 747,965.29
交易性金融资产
6.4.7.2
1,512,716,647.03 1,373,509,300.47
其中：股票投资
300,190,394.63 301,023,857.77
基金投资
- -
债券投资
1,212,526,252.40 1,072,485,442.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,627,757.62 4,581,395.55
应收利息
6.4.7.5
14,302,128.95 14,018,309.89
应收股利
3,496,973.76 20,367.12
应收申购款
317,928.64 10,270,297.12
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,547,052,906.18 1,421,110,290.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
208,000,000.00 107,000,000.00
应付证券清算款
31.05 1,700,167.96
应付赎回款
1,580,662.34 8,836,328.38
应付管理人报酬
667,017.86 633,560.48
应付托管费
166,754.46 158,390.11
应付销售服务费
79,089.62 18,120.67
应付交易费用
6.4.7.7
12,026.21 39,481.55
应交税费
12,803.33 15,608.52
应付利息
147,287.70 13,433.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
209,447.82 223,742.42
负债合计
210,875,120.39 118,638,833.19
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,000,047,357.01 1,019,360,854.58
未分配利润
6.4.7.10
336,130,428.78 283,110,603.15
所有者权益合计
1,336,177,785.79 1,302,471,457.73
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 66 页
负债和所有者权益总计
1,547,052,906.18 1,421,110,290.92
注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,000,047,357.01 份，其中东方红配置精选
混合型证券投资基金 A 类基金份额总额 861,309,875.75 份，基金份额净值 1.3390 元；东方红配
置精选混合型证券投资基金 C类基金份额总额 138,737,481.26 份，基金份额净值 1.3181 元。
6.2 利润表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
71,733,098.76 26,031,241.76
1.利息收入
15,204,969.27 21,688,807.93
其中：存款利息收入
6.4.7.11
89,185.66 412,027.32
债券利息收入
14,926,438.44 20,971,108.43
资产支持证券利息收
入
- 288,901.77
买入返售金融资产收
入
189,345.17 16,770.41
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
69,262,894.39 83,329,828.07
其中：股票投资收益
6.4.7.12
40,917,125.00 36,473,427.82
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
22,188,604.25 37,801,178.35
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
6,157,165.14 9,055,221.90
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-12,952,027.42 -79,061,583.65
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
217,262.52 74,189.41
减：二、费用
7,849,324.11 14,834,018.13
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
4,223,145.99 6,147,037.94
2．托管费
6.4.10.2.2
1,055,786.49 1,536,759.48
3．销售服务费
6.4.10.2.3
492,438.56 213,842.39
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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4．交易费用
6.4.7.19
289,498.29 1,018,654.34
5．利息支出
1,637,933.36 5,719,373.32
其中：卖出回购金融资产支
出
1,637,933.36 5,719,373.32
6．税金及附加
7,998.09 41,335.92
7．其他费用
6.4.7.20
142,523.33 157,014.74
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
63,883,774.65 11,197,223.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
63,883,774.65 11,197,223.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,019,360,854.58 283,110,603.15 1,302,471,457.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 63,883,774.65
63,883,774.65
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-19,313,497.57 -10,863,949.02 -30,177,446.59
其中：1.基金申
购款
262,041,315.63 75,653,030.65 337,694,346.28
2.基金赎
回款
-281,354,813.20 -86,516,979.67 -367,871,792.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,000,047,357.01 336,130,428.78 1,336,177,785.79
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,378,001,110.77 285,839,144.99 2,663,840,255.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,197,223.63
11,197,223.63
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,001,388,160.46 -122,140,289.60 -1,123,528,450.06
其中：1.基金申
购款
148,465,448.33 17,643,282.86 166,108,731.19
2.基金赎
回款
-1,149,853,608.79 -139,783,572.46 -1,289,637,181.25
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,376,612,950.31 174,896,079.02 1,551,509,029.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张锋
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红配置精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2017]2398 号《关于准予东方红配置精选混合型证券投资基金注
册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,397,259,327.77元。业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0350号验资报告予以验证。经
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向中国证监会备案，《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 5月 21日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,397,549,362.87 份基金份额，其中认购资金利息折合
290,035.10 份基金份额。其中东方红配置精选混合 A 的基金份额总额为 6,138,801,721.26 份，
包含认购资金利息折合 278,393.43份，东方红配置精选混合 C的基金份额总额为 258,747,641.61
份，包含认购资金利息折合 11,641.67 份。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》和《东方红配置精选混合型证券投资
基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回
时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费。C 类基金份额在投资人认购、申购基金时不
收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费。本基金 A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码，并且分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及
存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、
债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、
证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产(含
存托凭证)投资比例为基金资产的 0%-30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为：中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
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国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红配置精选混合型证券投资基
金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01 日至 2021 年 06月 30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2016]127
号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
10,227,449.01
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 66 页
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
10,227,449.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
264,139,502.22 300,190,394.63 36,050,892.41
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
507,290,902.11 527,762,252.40 20,471,350.29
银行间市场
681,073,360.00 684,764,000.00 3,690,640.00
合计
1,188,364,262.11 1,212,526,252.40 24,161,990.29
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,452,503,764.33 1,512,716,647.03 60,212,882.70
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,083.01
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,943.80
应收债券利息
14,298,067.74
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 66 页
应收申购款利息
14.90
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
19.50
合计
14,302,128.95
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
9,126.21
银行间市场应付交易费用
2,900.00
合计
12,026.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
351.88
应付证券出借违约金
-
预提费用 209,095.94
合计
209,447.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方红配置精选混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 955,755,892.59
955,755,892.59
本期申购
140,806,700.66
140,806,700.66
本期赎回（以“-”号填列）
-235,252,717.50
-235,252,717.50
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
861,309,875.75
861,309,875.75
东方红配置精选混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 66 页
上年度末 63,604,961.99
63,604,961.99
本期申购
121,234,614.97
121,234,614.97
本期赎回（以“-”号填列）
-46,102,095.70
-46,102,095.70
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
138,737,481.26
138,737,481.26
注：1、申购含红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方红配置精选混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 219,527,952.45 46,919,661.39 266,447,613.84
本期利润
66,791,348.26 -10,539,537.38 56,251,810.88
本期基金份额
交易产生的变
动数
-27,109,478.34 -3,595,633.47 -30,705,111.81
其中：基金申
购款
35,791,357.51 6,232,504.37 42,023,861.88
基金赎
回款
-62,900,835.85 -9,828,137.84 -72,728,973.69
本期已分配利
润
- - -
本期末
259,209,822.37 32,784,490.54 291,994,312.91
东方红配置精选混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 13,582,110.02 3,080,879.29 16,662,989.31
本期利润
10,044,453.81 -2,412,490.04 7,631,963.77
本期基金份额
交易产生的变
动数
15,299,382.31 4,541,780.48 19,841,162.79
其中：基金申
购款
27,423,735.89 6,205,432.88 33,629,168.77
基金赎
回款
-12,124,353.58 -1,663,652.40 -13,788,005.98
本期已分配利
润
- - -
本期末
38,925,946.14 5,210,169.73 44,136,115.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 66 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
35,067.39
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
46,517.87
其他
7,600.40
合计
89,185.66
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
40,917,125.00
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
40,917,125.00
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
99,370,802.38
减：卖出股票成本总额
58,453,677.38
买卖股票差价收入
40,917,125.00
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
22,188,604.25
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 66 页
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
22,188,604.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
715,587,779.61
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
684,058,537.81
减：应收利息总额
9,340,637.55
买卖债券差价收入
22,188,604.25
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 66 页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
6,157,165.14
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,157,165.14
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-12,952,027.42
股票投资
-10,607,448.35
债券投资
-2,344,579.07
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-12,952,027.42
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 66 页
基金赎回费收入
217,262.52
合计
217,262.52
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
283,473.29
银行间市场交易费用
6,025.00
合计
289,498.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 14,827.39
账户维护费 18,600.00
合计
142,523.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 66 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 116,626,337.80 74.85
372,074,108.73 70.60
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 271,772,634.44 88.97
726,556,857.53 99.50
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 6,379,500,000.00 98.84
41,320,000,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 66 页
东方证券 89,202.57 75.86
4,796.12 52.55
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 281,984.65 71.82
47,362.54 59.55
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
4,223,145.99 6,147,037.94
其中：支付销售机构的客户维护费
1,466,193.03
2,898,809.86
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
2. 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,055,786.49 1,536,759.48
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 66 页
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
合计
东证资管 -
431,947.58
431,947.58
东方证券 -
6,595.68
6,595.68
招商银行 -
49,545.88
49,545.88
合计
- 488,089.14 488,089.14
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红配置精选混合 A 东方红配置精选混合 C 合计
东方证券 - 6,057.27 6,057.27
东证资管 - 66,567.29 66,567.29
招商银行 - 140,958.97 140,958.97
合计
- 213,583.53 213,583.53
注：本基金 C类份额的销售服务费率按前一日 C类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 66 页
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
10,227,449.01
35,067.39
39,164,149.62
127,918.40
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2021 年 6 月 30 日，本基金的结算备付金余额为
2,001.32元，存出保证金余额为 0元。(2020年 12月 31日：结算备付金 0元，无存出保证金)。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 66 页
于 2021年上半年，本基金当期结算备付金利息收入 1.72元(2020年同期：0元)。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2日
新股锁
定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12 日
2021
年 07
月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20 日
2021
年 7月
27日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中 2021 2021 新股锁 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 35 页 共 66 页
生态 年 2月
18 日
年 8月
25日
定
300948
冠中
生态
2021
年 6月
4 日
2021
年 8月
25日
新股锁
定-送
股
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24 日
2021
年 9月
3日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3 日
2021
年 9月
13日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11 日
2021
年 9月
22日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16 日
2021
年 9月
24日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
27日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22 日
2021
年 9月
29日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23 日
2021
年 9月
30日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2 日
2021
年 10
月 13
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 36 页 共 66 页
日
300968
格林
精密
2021
年 4月
6 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21 日
2021
年 11
月 1日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28 日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 37 页 共 66 页
300991
创益
通
2021
年 5月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 3日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27 日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 17
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 38 页 共 66 页
日
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
5日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
5日
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29 日
2021
年 7月
7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688059
华锐
精密
2021
年 2月
1 日
2021
年 8月
9日
新股锁
定
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 39 页 共 66 页
688070
纵横
股份
2021
年 2月
2 日
2021
年 8月
10日
新股锁
定
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -
688083
中望
软件
2021
年 3月
4 日
2021
年 9月
13日
新股锁
定
150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30 日
2021
年 7月
9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688097
博众
精工
2021
年 4月
29 日
2021
年 11
月 12
日
新股锁
定
11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 -
688201
信安
世纪
2021
年 4月
13 日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
7日
新股锁
定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688316
青云
科技
2021
年 3月
5 日
2021
年 9月
16日
新股锁
定
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688319
欧林
生物
2021
年 5月
31 日
2021
年 12
月 8日
新股锁
定
9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 -
688323
瑞华
泰
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 28
日
新股锁
定
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688468
科美
诊断
2021
年 3月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
4日
新股锁
定
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688676
金盘
科技
2021
年 3月
2 日
2021
年 9月
9日
新股锁
定
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688696
极米
科技
2021
年 2月
23 日
2021
年 9月
3日
新股锁
定
133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 66 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6月
17 日
2021
年 7月
1日
新债未
上市
100.00 100.00 3,630 363,000.00 363,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 208,000,000.00 元，于 2021年 07月 01日和 2021年 07月 07日（先后）到期，该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 66 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
140,048,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
130,142,000.00 69,801,000.00
合计
270,190,000.00 69,801,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 66 页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
145,715,000.00 -
合计
145,715,000.00 -
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
317,318,752.40 314,381,770.70
AAA 以下
30,307,500.00 186,107,672.00
未评级
448,995,000.00 502,195,000.00
合计
796,621,252.40 1,002,684,442.70
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 66 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 208,000,000.00元将在 1个月以内到
期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 06月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 66 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备
付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
10,227,449.
01
- - - - -
10,227,449
.01
结算备付金
4,320,688.1
2
- - - - -
4,320,688.
12
存出保证金 43,333.05 - - - - - 43,333.05
交易性金融资
产
-
140,060,0
00.00
364,897,206
.00
605,592,
226.20
101,976,8
20.20
300,190,3
94.63
1,512,716,
647.03
应收利息 - - - - -
14,302,12
8.95
14,302,128
.95
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 45 页 共 66 页
应收股利 - - - - -
3,496,973
.76
3,496,973.
76
应收申购款 59,960.50 - - - -
257,968.1
4
317,928.64
应收证券清算
款
- - - - -
1,627,757
.62
1,627,757.
62
资产总计
14,651,430.
68
140,060,0
00.00
364,897,206
.00
605,592,
226.20
101,976,8
20.20
319,875,2
23.10
1,547,052,
906.18
负债
应付赎回款 - - - - -
1,580,662
.34
1,580,662.
34
应付管理人报
酬
- - - - -
667,017.8
6
667,017.86
应付托管费 - - - - -
166,754.4
6
166,754.46
应付证券清算
款
- - - - - 31.05 31.05
卖出回购金融
资产款
208,000,000
.00
- - - - -
208,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - 79,089.62 79,089.62
应付交易费用 - - - - - 12,026.21 12,026.21
应付利息 - - - - -
147,287.7
0
147,287.70
应交税费 - - - - - 12,803.33 12,803.33
其他负债 - - - - -
209,447.8
2
209,447.82
负债总计
208,000,000
.00
- - - -
2,875,120
.39
210,875,12
0.39
利率敏感度缺
口
-193,348,56
9.32
140,060,0
00.00
364,897,206
.00
605,592,
226.20
101,976,8
20.20
317,000,1
02.71
1,336,177,
785.79
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
4,071,099.0
3
- - - - -
4,071,099.
03
结算备付金
13,891,556.
45
- - - - -
13,891,556
.45
存出保证金 747,965.29 - - - - - 747,965.29
交易性金融资
产
-
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
301,023,8
57.77
1,373,509,
300.47
应收利息 - - - - -
14,018,30
9.89
14,018,309
.89
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 66 页
应收股利 - - - - - 20,367.12 20,367.12
应收申购款
9,999,009.9
9
- - - -
271,287.1
3
10,270,297
.12
应收证券清算
款
- - - - -
4,581,395
.55
4,581,395.
55
资产总计
28,709,630.
76
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
319,915,2
17.46
1,421,110,
290.92
负债
应付赎回款 - - - - -
8,836,328
.38
8,836,328.
38
应付管理人报
酬
- - - - -
633,560.4
8
633,560.48
应付托管费 - - - - -
158,390.1
1
158,390.11
应付证券清算
款
- - - - -
1,700,167
.96
1,700,167.
96
卖出回购金融
资产款
107,000,000
.00
- - - - -
107,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - 18,120.67 18,120.67
应付交易费用 - - - - - 39,481.55 39,481.55
应付利息 - - - - - 13,433.10 13,433.10
应交税费 - - - - - 15,608.52 15,608.52
其他负债 - - - - -
223,742.4
2
223,742.42
负债总计
107,000,000
.00
- - -
-
11,638,83
3.19
118,638,83
3.19
利率敏感度缺
口
-78,290,369
.24
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
308,276,3
84.27
1,302,471,
457.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
5,690,066.22 6,564,268.30
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 66 页
2.市场利率上升 25
个基点
-5,621,145.44 -6,487,965.13
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 137,354,570.00 - 137,354,570.00
资产合计
- 137,354,570.00 - 137,354,570.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 137,354,570.00 - 137,354,570.00
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
资产合计
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 66 页
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1、港币相对人民币
升值 5%
6,867,728.50 7,318,718.00
2、港币相对人民币
贬值 5%
-6,867,728.50 -7,318,718.00
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证
券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
300,190,394.63
22.47
301,023,857.77
23.11
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
300,190,394.63 22.47
301,023,857.77 23.11
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 66 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
9,698,337.59 10,963,664.42
2.沪深 300 指数下
降 5%
-9,698,337.59 -10,963,664.42
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 291,115,024.01 元，属于第二层次的余额为 1,221,601,623.02 元，无属于
第三层次的余额(2020年 12 月 31日：第一层次 612,911,440.00 元，第二层次 1,321,101,922.22
元，无第三层次。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 66 页
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
300,190,394.63 19.40
其中：股票
300,190,394.63 19.40
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,212,526,252.40 78.38
其中：债券
1,212,526,252.40 78.38
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,548,137.13 0.94
8 其他各项资产
19,788,122.02 1.28
9 合计
1,547,052,906.18 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 137,354,570.00元人民币，
占期末基金资产净值比例 10.28%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 66 页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
106,793,697.88 7.99
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
9,288,036.60 0.70
E
建筑业
16,381,281.37 1.23
F
批发和零售业
95,577.58 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,182,710.49 0.09
J
金融业
18,712,452.66 1.40
K
房地产业
10,326,339.44 0.77
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
162,835,824.63 12.19
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
00能源 47,561,760.00 3.56
01原材料 - -
02工业 - -
03可选消费 24,436,000.00 1.83
04主要消费 - -
05医药卫生 - -
06金融地产 11,184,000.00 0.84
07信息技术 12,820,810.00 0.96
08电信业务 9,292,000.00 0.70
09公用事业 32,060,000.00 2.40
合计
137,354,570.00 10.28
注：以上分类采用中证行业分类标准。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 01088 中国神华 2,300,000 29,118,000.00 2.18
2 002415 海康威视 300,000 19,350,000.00 1.45
3 600887 伊利股份 500,000 18,415,000.00 1.38
4 01071
华电国际电力
股份
8,000,000 16,880,000.00 1.26
5 601668 中国建筑 3,517,400 16,355,910.00 1.22
6 00902
华能国际电力
股份
6,000,000 15,180,000.00 1.14
7 00386
中国石油化工
股份
4,500,000 14,715,000.00 1.10
8 000333 美的集团 182,200 13,003,614.00 0.97
9 00175 吉利汽车 600,000 12,204,000.00 0.91
10 000002 万 科 A 433,600 10,324,016.00 0.77
11 600030 中信证券 396,500 9,888,710.00 0.74
12 00941 中国移动 230,000 9,292,000.00 0.70
13 600741 华域汽车 352,400 9,257,548.00 0.69
14 02020 安踏体育 60,000 9,126,000.00 0.68
15 02628 中国人寿 700,000 8,967,000.00 0.67
16 00700 腾讯控股 17,000 8,260,810.00 0.62
17 002078 太阳纸业 600,000 8,010,000.00 0.60
18 600600 青岛啤酒 50,000 5,782,500.00 0.43
19 600176 中国巨石 342,900 5,318,379.00 0.40
20 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.39
21 600183 生益科技 199,979 4,681,508.39 0.35
22 02400 心动公司 80,000 4,560,000.00 0.34
23 600900 长江电力 200,000 4,128,000.00 0.31
24 601658 邮储银行 796,578 3,998,821.56 0.30
25 002311 海大集团 46,056 3,758,169.60 0.28
26 601012 隆基股份 42,000 3,731,280.00 0.28
27 02883 中海油田服务 644,000 3,728,760.00 0.28
28 01999 敏华控股 200,000 3,106,000.00 0.23
29 002493 荣盛石化 150,000 2,590,500.00 0.19
30 601398 工商银行 486,400 2,514,688.00 0.19
31 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.17
32 601318 中国平安 35,400 2,275,512.00 0.17
33 01918 融创中国 100,000 2,217,000.00 0.17
34 300122 智飞生物 10,000 1,867,300.00 0.14
35 300750 宁德时代 3,200 1,711,360.00 0.13
东方红配置精选混合 2021年中期报告
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36 600031 三一重工 50,000 1,453,500.00 0.11
37 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.08
38 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.07
39 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.07
40 002271 东方雨虹 15,000 829,800.00 0.06
41 600196 复星医药 10,000 721,300.00 0.05
42 300896 爱美客 851 671,336.88 0.05
43 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01
44 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01
45 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01
46 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
47 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01
48 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
49 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01
50 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
51 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01
52 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.00
53 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00
54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
55 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
56 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
57 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
58 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
59 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
60 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
61 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
62 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
63 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
64 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
65 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
66 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
67 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
68 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
69 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
70 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
71 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
72 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
73 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
74 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
75 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
76 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
77 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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78 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
79 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
80 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
81 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
82 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
83 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
84 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
85 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
88 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
89 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
90 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
91 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
92 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
93 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
94 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
95 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
96 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
97 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
98 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
99 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
100 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
101 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
102 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
103 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
104 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
105 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
106 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
107 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
108 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
109 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
110 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
111 300917 特发服务 84 2,323.44 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 10,031,979.46 0.77
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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2 00941 中国移动 9,927,914.43 0.76
3 600183 生益科技 5,129,859.63 0.39
4 02883 中海油田服务 4,334,168.13 0.33
5 600900 长江电力 3,849,985.73 0.30
6 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.26
7 002493 荣盛石化 3,067,315.00 0.24
8 01918 融创中国 2,572,200.39 0.20
9 601668 中国建筑 2,543,726.00 0.20
10 601398 工商银行 2,543,682.00 0.20
11 601318 中国平安 2,538,508.00 0.19
12 600887 伊利股份 1,988,140.00 0.15
13 600031 三一重工 1,977,500.00 0.15
14 00175 吉利汽车 1,854,343.80 0.14
15 02400 心动公司 1,545,169.05 0.12
16 600741 华域汽车 1,271,848.00 0.10
17 300750 宁德时代 1,261,767.00 0.10
18 688819 天能股份 880,682.46 0.07
19 300957 贝泰妮 403,393.59 0.03
20 688425 铁建重工 388,259.34 0.03
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00175 吉利汽车 25,787,715.95 1.98
2 002415 海康威视 12,391,235.00 0.95
3 000333 美的集团 6,962,448.40 0.53
4 02238 广汽集团 5,406,271.75 0.42
5 600176 中国巨石 4,675,218.49 0.36
6 02400 心动公司 4,216,301.14 0.32
7 00386
中国石油化工
股份
3,266,849.60 0.25
8 601021 春秋航空 2,668,431.00 0.20
9 002065 东华软件 2,540,264.00 0.20
10 600887 伊利股份 2,478,381.00 0.19
11 02020 安踏体育 2,369,273.62 0.18
12 600905 三峡能源 1,701,769.80 0.13
13 688819 天能股份 1,461,864.81 0.11
14 01999 敏华控股 1,459,517.50 0.11
15 601012 隆基股份 1,044,925.00 0.08
16 688063 派能科技 844,568.23 0.06
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
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17 688425 铁建重工 755,874.54 0.06
18 688289 圣湘生物 745,360.00 0.06
19 688131 皓元医药 637,330.00 0.05
20 688568 中科星图 610,570.80 0.05
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
68,227,662.59
卖出股票收入（成交）总额
99,370,802.38
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
759,469,000.00 56.84
其中：政策性金融债
539,049,000.00 40.34
4
企业债券
40,028,000.00 3.00
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
267,314,252.40 20.01
8
同业存单
145,715,000.00 10.91
9 其他
- -
10 合计
1,212,526,252.40 90.75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 210202 21 国开 02 2,000,000 200,180,000.00 14.98
2 132009 17 中油 EB 1,115,000 114,733,500.00 8.59
3 200203 20 国开 03 1,000,000 100,330,000.00 7.51
4 210201 21 国开 01 900,000 90,054,000.00 6.74
5 163817 20 国君 S1 600,000 60,012,000.00 4.49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 66 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指
期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约
数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期
货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的 21 国开 01（代码：210201 IB）、21 国开 02（代码：210202 IB）、20 国开
03（代码：200203 IB）、20 国开 15（代码：200215 IB）、20 国开 08（代码：200208 IB）的
发行主体国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等 24项违法违规行为，于 2020年 12 月 25 日被中国银保监会处
罚款 4880 万元；因违规开展外汇交易、违反银行交易记录管理规定，于 2020年 11 月 10日被国
家外汇管理局北京外汇管理部分别处以 60万元罚款。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 66 页
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
43,333.05
2
应收证券清算款
1,627,757.62
3
应收股利
3,496,973.76
4
应收利息
14,302,128.95
5
应收申购款
317,928.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
19,788,122.02
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132009 17中油 EB 114,733,500.00 8.59
2 132014 18中化 EB 50,198,986.20 3.76
3 132004 15国盛 EB 49,024,206.00 3.67
4 120002 18中原 EB 30,307,500.00 2.27
5 132011 17浙报 EB 20,148,240.00 1.51
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 66 页
级
别
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
东
方
红
配
置
精
选
混
合
A
7,524 114,475.00 163,733,118.79 19.01 697,576,756.96 80.99
东
方
红
配
置
精
选
混
合
C
379 366,061.96 117,143,373.58 84.44 21,594,107.68 15.56
合
计
7,903 126,540.22 280,876,492.37 28.09 719,170,864.64 71.91
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属基金，比例的分母采用各
自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红配置精选混合 A 1,026,515.19 0.12
东方红配置精选混合 C 6,119.84 0.00
合计
1,032,635.03 0.10
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属基金，比例的分母采用各自类别的份
额，对合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 东方红配置精选混合 A 0
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 66 页
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
东方红配置精选混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红配置精选混合 A 10~50
东方红配置精选混合 C 0
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
基金合同生效日
（2018年 5月 21日）
基金份额总额
6,138,801,721.26 258,747,641.61
本报告期期初基金份
额总额
955,755,892.59 63,604,961.99
本报告期基金总申购
份额
140,806,700.66 121,234,614.97
减：本报告期基金总
赎回份额
235,252,717.50 46,102,095.70
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
861,309,875.75
138,737,481.26
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2021年 3月 12日起，饶刚不再担任本基金管理人副总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 61 页 共 66 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告
期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
5
116,626,337.80
74.85%
89,202.57
75.86%
-
天风证券
1
23,252,322.36
14.92%
16,539.34
14.07%
-
中信证券
2
9,244,646.45
5.93%
6,575.76
5.59%
-
广发证券
4
5,761,470.19
3.70%
4,609.20
3.92%
-
华泰证券
1
924,132.20
0.59%
657.32
0.56%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 62 页 共 66 页
华创证券
2
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增兴业证券 1个、开源证券 1 个、国金证
券 1 个、国信证券 1个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 63 页 共 66 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 271,772,634.44 88.97%
6,379,500,000.00 98.84%
- -
天风证券 3,120,737.54 1.02%
50,000,000.00 0.77%
- -
中信证券 30,588,393.30 10.01%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
25,000,000.00 0.39%
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 64 页 共 66 页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于东方红配置精选混合型证券投资
基金增加代销机构并开通定投业务的
公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 4日
2
上海东方证券资产管理有限公司关于
住所变更的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 8日
3
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展费率优惠活
动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 11日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金 2021年非港股通交易
日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 15日
5
东方红配置精选混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 22日
6
东方红配置精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）（2021年第 1号）
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 9日
7
东方红配置精选混合型证券投资基金
(A/C类份额)基金产品资料概要更新
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 9日
8
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿保险股份
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 22日
9
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在直销平台开通转换业
务并开展费率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 2日
10
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 13日
11
东方红配置精选混合型证券投资基金
2020年年度报告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 31日
12
东方红配置精选混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 22日
13
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加交通银行股份有限
公司为代理销售机构并开通定投业务
的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 18日
14 关于上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、中国证监 2021年 6月 22日
东方红配置精选混合 2021 年中期报告
第 65 页 共 66 页
直销中心变更汇款账户的公告 会基金电子披露网站、
公司官网
15
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加平安银行股份有限
公司为代理销售机构并开通定投业务
的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 30日
注：上述公告中，基金合同、招募说明书、基金产品资料概要（更新）、定期报告、上市交易公告
书仅在规定网站披露，规定报刊仅披露相关提示性公告。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红配置精选混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红配置精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红配置精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
东方红配置精选混合 2021年中期报告
第 66 页 共 66 页
2021 年 8月 31日
