东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式
证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 49
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 57
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 58
§10 重大事件揭示 ............................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
10.8 其他重大事件 .............................................................. 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§12 备查文件目录 ............................................................... 63
12.1 备查文件目录 .............................................................. 63
12.2 存放地点 .................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码
004278
基金运作方式
契约型，定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日
2017年 4月 14日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,575,774,162.82份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取
稳定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分
考虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间
换空间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；
在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，
以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收
益率×10%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 张燕
联系电话
021-53952828 0755-83199084
电子邮箱
service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真
021-63326381 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路 109 号 7
层-11层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市黄浦区外马路 108号 7层 深圳市深南大道 7088 号招商银
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-11层 行大厦
邮政编码
200010 518040
法定代表人
宋雪枫 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金中期报告备置地点
上海市黄浦区外马路 108号 7层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
190,714,519.84
本期利润
-69,711,127.28
加权平均基金份额本期利润
-0.0200
本期加权平均净值利润率
-1.38%
本期基金份额净值增长率
-1.38%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
731,615,654.37
期末可供分配基金份额利润
0.2840
期末基金资产净值
3,746,043,462.29
期末基金份额净值
1.4543
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
45.43%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -1.04% 0.27% -0.53% 0.22% -0.51% 0.05%
过去三个月 1.05% 0.32% 1.22% 0.26% -0.17% 0.06%
过去六个月 -1.38% 0.47% 1.30% 0.35% -2.68% 0.12%
过去一年 5.07% 0.48% 6.72% 0.34% -1.65% 0.14%
过去三年 27.57% 0.56% 13.31% 0.36% 14.26% 0.20%
自基金合同生效起
至今
45.43% 0.54% 15.67% 0.33% 29.76% 0.21%
注：
根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300指
数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：
benchmarkt=70%*[t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1]+20％*[t日沪深 300指数
/(t-1日沪深 300指数)-1]+10％*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资
基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基
金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基
金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰
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灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投
资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资
基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投
资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混
合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期
混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合
型基金中基金（FOF）、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
投资基金、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型
证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫安 39个月定期开放债
券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红锦丰优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置
两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红远见价值混
合型证券投资基金、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型
证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券
投资基金、东方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证
券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金
共计 70只公开募集证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
纪 文
静
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2017 年 4
月 28日
- 14年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2015 年 07 月至今任东方红领先精选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2015 年 07 月至今任东方红睿逸定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、
2015 年 07 月至今任东方红稳健精选混合
型证券投资基金基金经理、2015 年 07 月
至 2017 年 09 月任东方红策略精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金经理、
2015 年 10 月至今任东方红 6 个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金（原东
方红纯债债券型发起式证券投资基金）基
金经理、2015 年 11 月至今任东方红收益
增强债券型证券投资基金基金经理、2015
年 11 月至今任东方红信用债债券型证券
投资基金基金经理、2016 年 05 月至今任
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资
基金基金经理、2016年 05月至 2017年 08
月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金
经理、2016 年 06 月至 2017 年 08 月任东
方红汇利债券型证券投资基金基金经理、
2016 年 08 月至今任东方红战略精选沪港
深混合型证券投资基金基金经理、2016年
09月至今任东方红价值精选混合型证券投
资基金基金经理、2016 年 11 月至今任东
方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经
理、2017 年 04 月至今任东方红智逸沪港
深定期开放混合型发起式证券投资基金基
金经理、2017 年 08 月至 2018 年 11 月任
东方红货币市场基金基金经理。江苏大学
经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司
固定收益部投资研究经理、销售交易经理，
德邦证券股份有限公司债券投资与交易部
总经理。具备证券投资基金从业资格。
刚 登
峰
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2017 年 4
月 28日
- 12年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2015 年 05 月至 2016 年 11 月任东方
红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、2015 年 06 月至 2016 年 08 月任东
方红策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理、2015 年 07 月至 2016
年 11 月任东方红睿阳灵活配置混合型证
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券投资基金基金经理、2015年 07月至 2017
年 04 月任东方红睿元三年定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金经
理、2015 年 09 月至今任东方红优势精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
经理、2016 年 01 月至今任东方红睿轩三
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
（原东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）（原东方红睿轩沪港深
灵活配置混合型证券投资基金））基金经
理、2016 年 10 月至今任东方红优享红利
沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、2017 年 04 月至今任东方红智逸沪
港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金经理、2018 年 04 月至 2021 年 04 月
任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。上海交通大学管理学硕士。
曾任东方证券资产管理业务总部研究员，
上海东方证券资产管理有限公司行业研究
员、投资经理助理、投资主办人。具备证
券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
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资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年市场在春节出现大幅回调后企稳并出现较大的分化，分行业来看，有色金属、
钢铁、煤炭、电气设备、电子、汽车、医药等行业出现比较明显的上涨，家用电器、农林牧渔、
房地产、非银金融等行业出现调整。
全球主要国家的疫苗接种比例逐步提高，但是变种也不断出现，好在疫苗在控制重症率跟死
亡率上依然有效，已经有国家与地区在疫苗接种率到一定程度后逐步按照流感化来日常应对，这
可能是未来大部分国家的最终选择。目前对于大部分国家来说，疫情控制是一个挑战，如何从疫
情的非正常状态中走出来是另一个挑战。
3 月份市场企稳以来，市场出现非常巨大的分化，市场对于公司更加挑剔，与过去两年不同
的是，仅仅是好赛道好公司已经不能令市场满意，还需要有相当程度的高景气度才能获得资金青
睐。所谓的核心资产越来越多标的因为各种各样的原因出现较大幅度的调整，我们可能必须接受
一个现实，过去几年大量的增量资金导致的优质公司系统性提估值的过程可能已经结束了。核心
资产的公司不再能够凭借这个标签而更加获得市场的认可，而是需要通过展现自己创造价值的能
力进而才能给投资者带来回报。而对于更加下沉的中等市值的公司来说，将会有机会获得更多的
关注，当然机会依然宝贵，毕竟市场扩容到目前的规模，大部分没有特色的公司可能很难再获得
市场关注。
债券方面，2021年上半年收益率震荡下行。一季度市场对于全球经济复苏共振的预期较强，
叠加资金面的扰动、不断上升的通胀预期，十年国债收益率一度上行至 3.28%。二季度虽然经济
指标整体仍然较好、PPI 数据持续创新高，但在地方债供给较少、超预期宽松的资金面推动下，
十年国债收益率一度下行至 3.04%。信用债收益率也随之下行，信用利差有所压缩，3年 AAA品种
从年初的 3.54%下行至 3.41%。本产品在债券配置上精选个券，有效防范信用风险，调整组合久期
和杠杆，获取稳定的收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.4543 元，份额累计净值为 1.4543 元；本报告期基金
份额净值增长率为-1.38%，业绩比较基准收益率为 1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益方面，展望下半年，因为疫情导致的大部分政策已经正常化，下半年出口的相对作用在
弱化，地产调控与基建的相对乏力，下半年的总需求会逐步显现出压力。要注意部分行业景气度
高点出现的风险。从未来的投资方向上，自下而上依然看到相当的活力与机会。在大消费领域，
一是消费升级这个长期以来最为持续的大方向，二是供给创造需求的新消费，三是信息化改造以
后的连锁服务业，都有比较持续的价值创造的公司。在大制造领域，在电动车产业链，半导体等
领域，看到了明显的行业扩容；一些制造业龙头继续凭借效率提升与服务的水平获得客户信任；
在一些技术壁垒较高的领域一些公司不断获得新的突破。在一些传统的行业里，将逐渐由需求主
导转变为供给侧的变化主导，供给侧的出清与约束对于这些行业将会产生更大的影响。我们坚信，
创造价值的公司最终会给投资者带来回报，我们依然将关注创造价值的速度与估值匹配的公司，
构建我们的组合。
债券方面，展望未来，市场震荡的中枢较上半年将有所下行。一方面，7 月的降准使得原先
对于下半年的货币政策边际转紧的预期有所修正，资金面整体或维持稳定；另一方面，经济边际
走弱的迹象显现，地产销售在各项地产政策作用下开始下滑，制造业 PMI 出现连续下滑。同时需
要关注的是，三季度地方债供给放量，基建或较上半年有所好转，降准更多针对经济修复不均衡
的问题，政策作用下经济的韧性仍有望延续。货币市场利率在没有进一步宽松政策前继续下行的
空间不大，这就抑制了短端利率的下行空间。因此，操作上还是要关注基本面和资金面的预期差
交易机会，以及期限利差收窄的可能。同时仍将维持个券精细化操作，寻求稳健的收益，防范信
用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日
基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
8,112,472.10 90,401,087.81
结算备付金
2,153,408.89 79,735,629.82
存出保证金
248,654.31 148,828.00
交易性金融资产
6.4.7.2
3,936,963,411.87 6,407,713,659.84
其中：股票投资
1,255,271,211.87 2,087,213,135.14
基金投资
- -
债券投资
2,681,692,200.00 4,320,500,524.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
303,703.76 -
应收利息
6.4.7.5
41,880,697.57 69,078,849.71
应收股利
2,440,143.55 836,111.01
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,992,102,492.05 6,647,914,166.19
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
240,000,000.00 814,861,000.00
应付证券清算款
17,162.11 85,671,800.09
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,629,953.69 7,227,629.75
应付托管费
617,327.18 963,683.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
426,808.81 188,719.16
应交税费
83,464.86 238,862.18
应付利息
54,274.01 724,074.25
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
230,039.10 234,000.00
负债合计
246,059,029.76 910,109,769.40
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,575,774,162.82 3,890,841,634.00
未分配利润
6.4.7.10
1,170,269,299.47 1,846,962,762.79
所有者权益合计
3,746,043,462.29 5,737,804,396.79
负债和所有者权益总计
3,992,102,492.05 6,647,914,166.19
注： 报告截止日 2021年 6 月 30日，基金份额净值 1.4543 元，基金份额总额 2,575,774,162.82
份。
6.2 利润表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
-21,471,723.96 193,713,486.26
1.利息收入
60,229,710.83 50,288,022.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11
458,687.92 394,820.68
债券利息收入
59,379,178.52 48,378,963.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
391,844.39 1,514,238.48
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
170,346,721.42 62,272,098.03
其中：股票投资收益
6.4.7.12
166,324,438.92 30,810,684.50
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-2,589,995.89 1,979,688.06
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
6,612,278.39 29,481,725.47
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-260,425,647.12 79,540,903.50
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
8,377,490.91 1,612,462.23
减：二、费用
48,239,403.32 35,323,671.05
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
37,822,693.49 28,273,605.96
2．托管费
6.4.10.2.2
5,043,025.79 3,769,814.17
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,812,307.58 1,082,311.13
5．利息支出
3,303,754.35 1,925,678.20
其中：卖出回购金融资产支
出
3,303,754.35 1,925,678.20
6．税金及附加
119,059.44 140,182.50
7．其他费用
6.4.7.20
138,562.67 132,079.09
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-69,711,127.28 158,389,815.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-69,711,127.28 158,389,815.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,890,841,634.00 1,846,962,762.79 5,737,804,396.79
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -69,711,127.28
-69,711,127.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,315,067,471.18 -606,982,336.04 -1,922,049,807.22
其中：1.基金申
购款
312,404,927.48 141,053,893.75 453,458,821.23
2.基金赎
回款
-1,627,472,398.66 -748,036,229.79 -2,375,508,628.45
四、本期向基金 - - -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,575,774,162.82 1,170,269,299.47 3,746,043,462.29
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,992,960,833.75 687,257,160.77 2,680,217,994.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 158,389,815.21
158,389,815.21
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,897,880,800.25 648,916,559.34 2,546,797,359.59
其中：1.基金申
购款
2,436,490,775.33 833,596,383.36 3,270,087,158.69
2.基金赎
回款
-538,609,975.08 -184,679,824.02 -723,289,799.10
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,890,841,634.00 1,494,563,535.32 5,385,405,169.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张锋
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3116号《关于核准东方红智逸沪港深定
期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金。存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,482,513,396.24元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）普华永道中天验字(2017)第 435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红
智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,482,644,340.03 份基金份额，其中认购资金利息折合 130,943.79 份
基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份
有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,586.95 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以 36个月为一个运作周期，每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含 3
个封闭期和 2个期间开放期。在每个运作周期中，第一期间开放期的首日为该运作周期首日的 12
个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24个月后的月度对日，本基金
的每个期间开放期为 5至 10 个工作日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。
本基金每个到期开放期原则上不少于 5个工作日且最长不超过 20个工作日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通
标的股票、债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企
业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、
可交换债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、
通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券
的比例不低于基金资产的 50%，但在每个期间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、到期开
放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的
比例不高于基金资产的 50%(其中投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证的比例占基金资产的
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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0-50%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-50%)。在开放期，每个交易日日终在扣除
国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在
封闭期，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中债综合指
数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红智逸沪港深定期开放混合型
发起式证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01 日至 2021 年 06月 30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记
结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市
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的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通
过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
8,112,472.10
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
8,112,472.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
910,605,679.43 1,255,271,211.87 344,665,532.44
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,472,390,444.04 2,475,122,200.00 2,731,755.96
银行间市场
206,413,548.50 206,570,000.00 156,451.50
合计
2,678,803,992.54 2,681,692,200.00 2,888,207.46
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,589,409,671.97 3,936,963,411.87 347,553,739.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
881.42
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
969.10
应收债券利息
41,878,735.15
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
111.90
合计
41,880,697.57
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
421,208.81
银行间市场应付交易费用
5,600.00
合计
426,808.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
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应付证券出借违约金
-
预提费用 230,039.10
合计
230,039.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,890,841,634.00
3,890,841,634.00
本期申购
312,404,927.48
312,404,927.48
本期赎回（以“-”号填列）
-1,627,472,398.66
-1,627,472,398.66
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,575,774,162.82
2,575,774,162.82
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 899,724,107.96 947,238,654.83 1,846,962,762.79
本期利润
190,714,519.84 -260,425,647.12 -69,711,127.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-358,822,973.43 -248,159,362.61 -606,982,336.04
其中：基金申购款
86,811,920.00 54,241,973.75 141,053,893.75
基金赎回款
-445,634,893.43 -302,401,336.36 -748,036,229.79
本期已分配利润
- - -
本期末
731,615,654.37 438,653,645.10 1,170,269,299.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
245,465.24
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
211,560.07
其他
1,662.61
合计
458,687.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
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2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
166,324,438.92
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
166,324,438.92
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
888,580,852.20
减：卖出股票成本总额
722,256,413.28
买卖股票差价收入
166,324,438.92
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,589,995.89
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-2,589,995.89
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,332,474,111.76
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,273,206,323.01
减：应收利息总额
61,857,784.64
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买卖债券差价收入
-2,589,995.89
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
6,612,278.39
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,612,278.39
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-260,425,647.12
股票投资
-282,320,916.93
债券投资
21,895,269.81
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-260,425,647.12
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
8,370,747.20
基金转换费收入
6,743.71
合计
8,377,490.91
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,805,382.58
银行间市场交易费用
6,925.00
合计
1,812,307.58
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
56,531.73
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 4,373.57
账户维护费 18,150.00
合计
138,562.67
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 389,349,087.72 37.11
291,108,489.96 30.30
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 559,738,583.38 90.30
1,358,248,169.40 88.45
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 22,723,600,000.00 99.64
22,243,200,000.00 96.80
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 288,041.64 37.69
48,931.50 11.62
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 215,342.47 31.04
9,539.51 2.15
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
37,822,693.49 28,273,605.96
其中：支付销售机构的客户维护费
18,216,481.47
14,855,114.29
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
5,043,025.79 3,769,814.17
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2017年 4 月
14日）持有的基金份额
- 10,004,586.95
报告期初持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期间申购/买入总份额
- 0.00
报告期间因拆分变动份额
- 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 0.00
报告期末持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3884%
0.2571%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
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6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
8,112,472.10
245,465.24
38,819,750.92
228,552.40
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18 日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 7月
2日
新股
锁定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12 日
2021
年 07
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
新股
锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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300931
通用
电梯
2021
年 1月
13 日
2021
年 7月
21日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20 日
2021
年 7月
27日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3 日
2021
年 8月
10日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18 日
2021
年 8月
25日
新股
锁定
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 6月
4 日
2021
年 8月
25日
新股
锁定-
送股
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24 日
2021
年 9月
3日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3 日
2021
年 9月
13日
新股
锁定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11 日
2021
年 9月
22日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16 日
2021
年 9月
24日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
27日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18 日
2021
年 9月
29日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22 日
2021
年 9月
29日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23 日
2021
年 9月
30日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
2021
年 10
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 64 页
29 日 月 11
日
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30 日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6 日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7 日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8 日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
2021
年 10
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 64 页
19 日 月 27
日
300985
致远
新能
2021
年 4月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21 日
2021
年 11
月 1日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28 日
2021
年 11
月 11
日
新股
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12 日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26 日
2021
年 12
月 3日
新股
锁定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25 日
2021
年 12
月 2日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27 日
2021
年 12
月 7日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股
锁定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301006
迈拓
股份
2021
年 5月
2021
年 12
新股
锁定
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 64 页
31 日 月 7日
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8 日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9 日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
5日
新股
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
5日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
新股
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡
能源
2021
年 6月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股
锁定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605162
新中
港
2021
年 6月
29 日
2021
年 7月
7日
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
6日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30 日
2022
年 1月
10日
新股
锁定
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688113
联测
科技
2021
年 4月
26 日
2021
年 11
月 8日
新股
锁定
19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 -
688161
威高
骨科
2021
年 6月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
7日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688328
深科
达
2021
年 3月
1 日
2021
年 9月
9日
新股
锁定
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23 日
2021
年 7月
1日
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688565
力源
科技
2021
年 5月
6 日
2021
年 11
月 15
日
新股
锁定
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
688611
杭州
柯林
2021
年 4月
1 日
2021
年 10
月 12
日
新股
锁定
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688636
智明
达
2021
年 3月
30 日
2021
年 10
月 8日
新股
锁定
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688690 纳微 2021 2021 新股 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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科技 年 6月
16 日
年 12
月 23
日
锁定
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6月
17 日
2021
年 7月
1日
新债
未上
市
100.00 100.00 8,720 872,000.00 872,000.00 -
149528
21 招
路 01
2021
年 6月
24 日
2021
年 7月
1日
新债
未上
市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
163883
21 华
泰 S2
2021
年 6月
28 日
2021
年 7月
2日
新债
未上
市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 64 页
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 240,000,000.00元，于 2021年 7月 1日、2021年 7月 7日（先后）到期。该类交
易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
60,030,000.00 99,790,000.00
A-1以下
- -
未评级
- 39,948,000.00
合计
60,030,000.00 139,738,000.00
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
97,180,000.00 245,755,000.00
合计
97,180,000.00 245,755,000.00
注：该评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
2,347,564,300.00 3,086,170,300.00
AAA 以下
77,557,900.00 296,242,224.70
未评级
99,360,000.00 552,595,000.00
合计
2,524,482,200.00 3,935,007,524.70
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 64 页
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 240,000,000.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 06月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备
付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
8,112,472.1
0
8,112,472.
10
结算备付金
2,153,408.8
9
2,153,408.
89
存出保证金 248,654.31
248,654.31
交易性金融资
产
100,000,000
.00
202,411,3
00.00
723,951,000
.00
1,555,09
7,900.00
100,232,0
00.00
1,255,271
,211.87
3,936,963,
411.87
买入返售金融
资产
0.00
应收利息
41,880,69
7.57
41,880,697
.57
应收股利
2,440,143
.55
2,440,143.
55
应收申购款
0.00
应收证券清算
款
303,703.7
6
303,703.76
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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其他资产
0.00
资产总计
110,514,535
.30
202,411,3
00.00
723,951,000
.00
1,555,09
7,900.00
100,232,0
00.00
1,299,895
,756.75
3,992,102,
492.05
负债
应付赎回款
0.00
应付管理人报
酬
4,629,953
.69
4,629,953.
69
应付托管费
617,327.1
8
617,327.18
应付证券清算
款
17,162.11 17,162.11
卖出回购金融
资产款
240,000,000
.00
240,000,00
0.00
应付销售服务
费
0.00
应付交易费用
426,808.8
1
426,808.81
应付利息
54,274.01 54,274.01
应付利润
0.00
应交税费
83,464.86 83,464.86
其他负债
230,039.1
0
230,039.10
负债总计
240,000,000
.00
6,059,029
.76
246,059,02
9.76
利率敏感度缺
口
-129,485,46
4.70
202,411,3
00.00
723,951,000
.00
1,555,09
7,900.00
100,232,0
00.00
1,293,836
,726.99
3,746,043,
462.29
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
90,401,087.
81
- - - - -
90,401,087
.81
结算备付金
79,735,629.
82
- - - - -
79,735,629
.82
存出保证金 148,828.00 - - - - - 148,828.00
交易性金融资
产
173,398,824
.70
329,465,5
00.00
1,245,834,9
00.00
2,136,00
8,700.00
435,792,6
00.00
2,087,213
,135.14
6,407,713,
659.84
应收利息 - - - - -
69,078,84
9.71
69,078,849
.71
应收股利 - - - - -
836,111.0
1
836,111.01
资产总计
343,684,370
.33
329,465,5
00.00
1,245,834,9
00.00
2,136,00
8,700.00
435,792,6
00.00
2,157,128
,095.86
6,647,914,
166.19
负债
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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应付管理人报
酬
- - - - -
7,227,629
.75
7,227,629.
75
应付托管费 - - - - -
963,683.9
7
963,683.97
应付证券清算
款
- - - - -
85,671,80
0.09
85,671,800
.09
卖出回购金融
资产款
814,861,000
.00
- - - - -
814,861,00
0.00
应付交易费用 - - - - -
188,719.1
6
188,719.16
应付利息 - - - - -
724,074.2
5
724,074.25
应交税费 - - - - -
238,862.1
8
238,862.18
其他负债 - - - - -
234,000.0
0
234,000.00
负债总计
814,861,000
.00
- - -
-
95,248,76
9.40
910,109,76
9.40
利率敏感度缺
口
-471,176,62
9.67
329,465,5
00.00
1,245,834,9
00.00
2,136,00
8,700.00
435,792,6
00.00
2,061,879
,326.46
5,737,804,
396.79
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
14,856,429.66 26,492,753.66
2.市场利率上升 25
个基点
-14,694,572.37 -26,142,780.41
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 64 页
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 349,278,824.00 - 349,278,824.00
资产合计
- 349,278,824.00 - 349,278,824.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 349,278,824.00 - 349,278,824.00
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 383,254,196.00 - 383,254,196.00
资产合计
- 383,254,196.00 - 383,254,196.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 383,254,196.00 - 383,254,196.00
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1、港币相对人民币
升值 5%
17,463,941.20 19,162,709.80
2、港币相对人民币
贬值 5%
-17,463,941.20 -19,162,709.80
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,255,271,211.87
33.51
2,087,213,135.14
36.38
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,255,271,211.87 33.51
2,087,213,135.14 36.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
49,199,975.08 72,186,657.10
2.沪深 300 指数下
降 5%
-49,199,975.08 -72,186,657.10
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,495,151,418.33 元，属于第二层次的余额为 2,441,811,993.54 元，无属
于第三层次的余额。（2020 年 12 月 31 日，第一层次 2,276,671,670.60 元，第二层次
4,131,041,989.24元，无第三层次）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
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（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2020年 12月 31
日：同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,255,271,211.87 31.44
其中：股票
1,255,271,211.87 31.44
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,681,692,200.00 67.17
其中：债券
2,681,692,200.00 67.17
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,265,880.99 0.26
8 其他各项资产
44,873,199.19 1.12
9 合计
3,992,102,492.05 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 349,278,824.00元人民币，
占期末基金资产净值比例 9.32%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 64 页
C
制造业
441,546,257.91 11.79
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,160,036.60 0.14
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
95,577.58 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
30,477.64 0.00
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
258,592,921.56 6.90
L
租赁和商务服务业
124,587,477.82 3.33
M
科学研究和技术服务业
75,829,321.68 2.02
N
水利、环境和公共设施管理业
78,934.33 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
905,992,387.87 24.19
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
00能源 0.00 0.00
01原材料 0.00 0.00
02工业 0.00 0.00
03可选消费 165,469,044.00 4.42
04主要消费 0.00 0.00
05医药卫生 0.00 0.00
06金融地产 183,809,780.00 4.91
07信息技术 0.00 0.00
08电信业务 0.00 0.00
09公用事业 0.00 0.00
合计
349,278,824.00 9.32
注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 02869 绿城服务 18,326,000 183,809,780.00 4.91
2 01999 敏华控股 10,654,800 165,469,044.00 4.42
3 002415 海康威视 2,224,895 143,505,727.50 3.83
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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4 000961 中南建设 22,209,715 131,481,512.80 3.51
5 600048 保利地产 10,557,233 127,109,085.32 3.39
6 002027 分众传媒 13,239,902 124,587,477.82 3.33
7 002475 立讯精密 2,527,650 116,271,900.00 3.10
8 300012 华测检测 2,378,586 75,829,321.68 2.02
9 600887 伊利股份 1,831,941 67,470,387.03 1.80
10 000725 京东方 A 8,812,000 54,986,880.00 1.47
11 002078 太阳纸业 2,179,200 29,092,320.00 0.78
12 002304 洋河股份 52,163 10,808,173.60 0.29
13 002925 盈趣科技 257,620 10,023,994.20 0.27
14 600597 光明乳业 521,800 7,519,138.00 0.20
15 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.14
16 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01
17 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.01
18 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
19 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00
20 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
21 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
22 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
23 688636 智明达 918 74,100.96 0.00
24 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00
25 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00
26 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
27 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
28 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
29 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
30 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
31 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
32 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
33 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
34 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
35 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
36 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
37 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
38 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
39 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
40 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
41 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
42 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
43 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
44 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
45 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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46 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
47 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
48 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
49 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
50 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
51 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
52 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
53 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
54 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
55 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
56 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
57 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
58 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
59 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
60 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
61 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
62 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
63 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
64 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
65 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
66 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
67 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
68 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
69 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
70 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
71 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
72 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
73 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
74 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
75 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
76 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
77 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
78 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
79 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
80 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
81 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
82 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
83 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
84 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
85 300917 特发服务 84 2,323.44 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方 A 56,229,560.00 0.98
2 300012 华测检测 23,333,379.99 0.41
3 601012 隆基股份 22,016,934.34 0.38
4 000961 中南建设 12,103,339.44 0.21
5 002475 立讯精密 11,075,867.50 0.19
6 600597 光明乳业 10,313,439.00 0.18
7 002925 盈趣科技 10,189,292.95 0.18
8 02869 绿城服务 5,919,223.66 0.10
9 01999 敏华控股 5,333,355.77 0.09
10 002304 洋河股份 4,026,057.00 0.07
11 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.06
12 688819 天能股份 1,186,083.78 0.02
13 300957 贝泰妮 403,393.59 0.01
14 688425 铁建重工 388,259.34 0.01
15 300979 华利集团 307,152.12 0.01
16 688083 中望软件 276,468.50 0.00
17 688183 生益电子 228,453.48 0.00
18 688696 极米科技 167,429.96 0.00
19 688131 皓元医药 127,055.45 0.00
20 688276 百克生物 126,716.10 0.00
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 245,970,688.16 4.29
2 000961 中南建设 168,612,944.08 2.94
3 000333 美的集团 140,895,954.42 2.46
4 02869 绿城服务 83,144,017.21 1.45
5 300271 华宇软件 71,734,929.32 1.25
6 002415 海康威视 45,212,843.39 0.79
7 01999 敏华控股 29,604,973.62 0.52
8 002027 分众传媒 23,652,970.02 0.41
9 601012 隆基股份 23,064,678.44 0.40
10 300012 华测检测 20,092,043.81 0.35
11 689009 九号公司 7,288,543.91 0.13
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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12 688819 天能股份 2,088,666.77 0.04
13 600905 三峡能源 1,689,921.80 0.03
14 688063 派能科技 1,638,702.00 0.03
15 300957 贝泰妮 1,319,316.70 0.02
16 300999 金龙鱼 893,165.36 0.02
17 300979 华利集团 786,417.71 0.01
18 688083 中望软件 758,643.38 0.01
19 688425 铁建重工 755,775.46 0.01
20 688131 皓元医药 654,925.00 0.01
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
172,635,406.94
卖出股票收入（成交）总额
888,580,852.20
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,259,834,300.00 33.63
其中：政策性金融债
99,360,000.00 2.65
4
企业债券
1,010,639,800.00 26.98
5
企业短期融资券
10,030,000.00 0.27
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
304,008,100.00 8.12
8
同业存单
97,180,000.00 2.59
9 其他
- -
10 合计
2,681,692,200.00 71.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,000,000 102,430,000.00 2.73
2 175038 20 中证 18 1,000,000 100,620,000.00 2.69
3 155462 19 中船 03 1,000,000 100,000,000.00 2.67
4 210210 21 国开 10 1,000,000 99,360,000.00 2.65
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 64 页
5 112106142
21交通银行
CD142
1,000,000 97,180,000.00 2.59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的浦发转债（代码：110059SH）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司因 2016
年 5 月至 2019年 1月未按规定开展代销业务，于 2021年 4月 23日被上海银保监局责令改正，并
处罚款共计 760万元。
本基金持有的 21国开（代码：210210IB）的发行主体国家开发银行因为违规的政府购买服务
项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等 24项违法违规
行为，于 2020 年 12 月 25 日被中国银保监会处罚款 4880 万元；因违规开展外汇交易、违反银行
交易记录管理规定，于 2020 年 11 月 10 日被国家外汇管理局北京外汇管理部分别处以 60万元罚
款。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
248,654.31
2
应收证券清算款
303,703.76
3
应收股利
2,440,143.55
4
应收利息
41,880,697.57
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
44,873,199.19
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110059 浦发转债 102,430,000.00 2.73
2 110053 苏银转债 48,544,000.00 1.30
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 64 页
3 113021 中信转债 47,506,500.00 1.27
4 132015 18中油 EB 46,012,500.00 1.23
5 127007 湖广转债 14,082,600.00 0.38
6 128107 交科转债 10,856,000.00 0.29
7 132022 20广版 EB 10,027,000.00 0.27
8 113549 白电转债 7,373,800.00 0.20
9 113033 利群转债 7,014,000.00 0.19
10 110052 贵广转债 5,060,500.00 0.14
11 113026 核能转债 4,229,200.00 0.11
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
26,250 98,124.73 24,517,248.94 0.95
2,551,256,913.88 99.05
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
149,692.36 0.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 64 页
份额比例
(%)
比例(%)
基金管理人固有资
金
10,004,586.95 0.39 10,004,586.95 0.39 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,004,586.95
0.39
10,004,586.95
0.39
3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 4月 14日）
基金份额总额
1,482,644,340.03
本报告期期初基金份额总额
3,890,841,634.00
本报告期基金总申购份额
312,404,927.48
减：本报告期基金总赎回份额
1,627,472,398.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,575,774,162.82
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2021年 3月 12日起，饶刚不再担任本基金管理人副总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 64 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告
期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国金证券
2
513,089,787.38
48.91%
364,964.25
47.75%
-
东方证券
5
389,349,087.72
37.11%
288,041.64
37.69%
-
广发证券
4
78,032,143.05
7.44%
62,426.02
8.17%
-
申万宏源
1
68,650,283.70
6.54%
48,830.74
6.39%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 64 页
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一
年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人
根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更情况：新增国金证券交易单元 1个、国信证券
交易单元 1个、华创证券交易单元 1个、开源证券交易单元 1个、兴业证券交易单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 61 页 共 64 页
国金证券 19,810,586.80 3.20%
83,000,000.00 0.36%
- -
东方证券 559,738,583.38 90.30%
22,723,600,000.00 99.64%
- -
广发证券 - -
- -
- -
申万宏源 40,344,451.51 6.51%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关于
住所变更的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
2021年 1月 8日
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 62 页 共 64 页
公司官网
2
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展费率优惠活
动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 11日
3
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金 2021年非港股通交易
日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 15日
4
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2020年第 4季度报
告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 22日
5
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金基金产品资料概要
更新
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 9日
6
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（2021年第 1号）
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 9日
7
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿保险股份
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 22日
8
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 13日
9
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2020年年度报告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 31日
10
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金期间开放期（2021
年 4月 28日至 2021年 5月 18日）开
放申购、赎回和转换业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 13日
11
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金增加部分渠道
为代理销售机构的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 19日
12
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金恢复大额申购
（含转换转入）业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 21日
13
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2021年第 1季度报
告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 22日
14
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金在直销平台开
通转换业务并开展费率优惠活动的公
告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 26日
15 关于东方红智逸沪港深定期开放混合 中国证券报、中国证监 2021年 4月 29日
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 63 页 共 64 页
型发起式证券投资基金增加中国工商
银行股份有限公司为代理销售机构的
公告
会基金电子披露网站、
公司官网
16
关于上海东方证券资产管理有限公司
直销中心变更汇款账户的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 22日
注：上述公告中，基金合同、招募说明书、基金产品资料概要（更新）、定期报告、上市交易公告
书仅在规定网站披露，规定报刊仅披露相关提示性公告。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件；
2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
东方红智逸沪港深定开混合 2021 年中期报告
第 64 页 共 64 页
2021 年 8月 31日
