汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 汇安沪深 300 增强
基金主代码 003884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 3 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 300,917,144.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C
下属分级基金的交易代码： 003884 003885
报告期末下属分级基金的份额总额 99,065,570.32 份 201,851,573.98 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对沪深 300 指数跟踪误差的基础上，
通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越沪深 300 指
数的投资收益和基金财产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在目标指数成分股权重的基础上根据量化模型
优化投资组合，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小
企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 郭冬青 胡波
联系电话 01056711600 021-61618888
电子邮箱 guodq@huianfund.cn hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
01056711690 95528
传真 01056711640 021-63602540
注册地址 上海市虹口区欧阳路 218弄 1 号 2 楼 215 室 上海市中山东一路 12 号
办公地址 北京市东城区东直门南大 上海市北京东路 689 号
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街 5 号中青旅大厦 13 层；
上海市虹口区东大名路501
号白玉兰大厦 36 层
邮政编码 100007 200001
法定代表人 刘强 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 www.huianfund.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇安沪深 300 增强 A 汇安沪深 300 增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021
年 6 月 30 日)
报告期(2021 年 1 月 1 日 -
2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 13,233,122.37 22,563,659.19
本期利润 12,134,615.41 20,578,410.65
加权平均基金份额本期利润 0.1269 0.1090
本期加权平均净值利润率 6.49% 6.03%
本期基金份额净值增长率 6.53% 6.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 62,232,704.69 101,190,928.45
期末可供分配基金份额利润 0.6282 0.5013
期末基金资产净值 199,332,601.65 375,295,639.80
期末基金份额净值 2.0121 1.8593
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 95.56% 92.47%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安沪深 300 增强 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.50% 0.80% -1.91% 0.76% 1.41% 0.04%
过去三个月 7.69% 0.98% 3.32% 0.93% 4.37% 0.05%
过去六个月 6.53% 1.41% 0.29% 1.25% 6.24% 0.16%
过去一年 34.63% 1.36% 24.19% 1.27% 10.44% 0.09%
自基金合同
生效起至今 95.56% 1.25% 50.62% 1.29% 44.94% -0.04%
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汇安沪深 300 增强 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.53% 0.80% -1.91% 0.76% 1.38% 0.04%
过去三个月 7.59% 0.98% 3.32% 0.93% 4.27% 0.05%
过去六个月 6.32% 1.41% 0.29% 1.25% 6.03% 0.16%
过去一年 34.11% 1.36% 24.19% 1.27% 9.92% 0.09%
自基金合同
生效起至今 92.47% 1.25% 50.62% 1.29% 41.85% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金实施转型日为 2018 年 7 月 3 日，本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复，2016
年 4 月 25 日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注
册资本 1 亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至2021年 6月 30日，公司旗下管理50只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置
混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基
金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒
灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合
型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券
投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证
券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选
灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证
券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金、
汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券
投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券
型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基
金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易型开
放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券投资基金、汇
安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金、汇
安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇
安中证 500 指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利 39
个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混
合型证券投资基金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基
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金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
朱晨歌
指 数 与
量 化 投
资 部 高
级经理、
本 基 金
的 基 金
经理
2018 年 8 月 22
日 - 6 年
朱晨歌，复旦大学理论物
理硕士，6 年证券、基金
行业从业经历，曾任华安
基金管理有限公司指数与
量化投资事业部数量分析
师、投资经理，从事量化
投资研究工作。2017 年 12
月 29 日加入汇安基金管
理有限责任公司，担任指
数与量化投资部高级经理
一职。2018 年 2 月 8 日至
2019 年 5 月 10 日，任汇
安丰利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；
2018 年 2 月 8 日至 2020
年 7 月 27 日，任汇安多策
略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2018 年
4 月 26 日至 2019 年 5 月
10 日，任汇安丰华灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理；2019 年 12 月 24
日至 2021 年 2 月 2 日，任
汇安宜创量化精选混合型
证券投资基金基金经理；
2018 年 8 月 9 日至今，任
汇安量化优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2018 年 8 月 22 日至
今，任汇安沪深 300 指数
增强型证券投资基金；
2019 年 3 月 13 日至今，
任汇安丰裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理；2019 年 6 月 14 日至
今，任富时中国 A50 交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理；2019 年 10
月 30 日至今，任汇安量化
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先锋混合型证券投资基金
基金经理；2020 年 4 月 9
日至今，任汇安上证证券
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2020 年
4 月 9 日至今，任汇安核
心资产混合型证券投资基
金基金经理；2020 年 11
月 16 日至今，任汇安中证
500 指数增强型证券投资
基金基金经理。
注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，国内宏观经济稳步复苏，企业盈利较显著改善，尤其是新能源、半导体、医疗
服务等高景气以及顺周期等疫情受损板块。年初受利率波动影响而大幅调整的一线核心资产，在
二季度走势出现分化，核心影响因素还是业绩。过去几年，A 股优质核心资产经历了一波显著的
估值提升过程，其背后既有经济转型中龙头公司的竞争格局变化，也有流动性支持下的新增资金
对于盈利确定性的青睐。今年，在流动性边际收紧的大背景下，靠盈利增长消化短期偏高估值是
市场主线，因此，在投资中，需要对短期业绩增速更加重视。本着长期价值投资的理念，以及对
短期市场估值偏高的考虑，基金上半年的整体配置均衡偏价值，以估值合理甚至低估的一二线龙
头公司为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安沪深 300 增强 A 基金份额净值为 2.0121 元，本报告期基金份额净值增长
率为 6.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%；截至本报告期末汇安沪深 300 增强 C 基金份额净
值为 1.8593 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，估值和盈利的匹配程度仍将是我们选择投资标的的首要考量因素，对于增速显
著领先行业且可持续性较强的优质标的，我们也将提升对短期估值的容忍度；而中长期来看，盈
利确定性较高的优质核心资产，在短期承压之后，仍具有较高的配置价值。从量化因子维度，高
景气、低拥挤的行业和板块有望在下半年获得超额收益。本基金作为指数增强产品，基于沪深 300
行业和个股分布情况，将在严格控制跟踪误差的前提下，通过量化模型，优选基本面更佳的赛道
和公司作为配置方向，力争为投资者获得长期稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部
和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和
监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备
行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇安沪深 300
指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，
未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇安基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 28,332,842.21 37,199,083.97
结算备付金
939,003.74 1,133,796.04
存出保证金
176,747.53 143,496.66
交易性金融资产 6.4.7.2 539,191,315.00 507,949,476.38
其中：股票投资
539,191,315.00 507,949,476.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,164,212.47 244,139.59
应收利息 6.4.7.5 7,980.57 8,166.29
应收股利
- -
应收申购款
5,705,290.09 586,756.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
578,517,391.61 547,264,915.20
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,764,528.57
应付赎回款
2,831,148.85 4,215,251.45
应付管理人报酬
468,084.40 440,386.46
应付托管费
46,808.45 44,038.63
应付销售服务费
123,033.42 109,734.25
应付交易费用 6.4.7.7 270,033.22 589,658.88
应交税费
- -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 150,041.82 331,919.08
负债合计
3,889,150.16 9,495,517.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 300,917,144.30 299,317,598.88
未分配利润 6.4.7.10 273,711,097.15 238,451,799.00
所有者权益合计
574,628,241.45 537,769,397.88
负债和所有者权益总计
578,517,391.61 547,264,915.20
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，汇安沪深 300 增强 A 基金份额净值 2.0121 元，基金份额总额
99,065,570.32 份；汇安沪深 300 增强 C 基金份额净值 1.8593 元，基金份额总额 201,851,573.98
份。汇安沪深 300 增强份额总额合计为 300,917,144.30 份。
6.2 利润表
会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入
37,580,997.70 41,936,873.22
1.利息收入
130,134.75 124,329.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 130,134.75 124,329.72
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
40,175,000.26 22,002,301.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,762,356.83 19,275,126.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 179,294.41
股利收益 6.4.7.16 3,412,643.43 2,547,880.30
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -3,083,755.50 19,274,616.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 359,618.19 535,625.35
减：二、费用
4,867,971.64 2,339,436.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,630,040.30 1,225,495.98
2．托管费 6.4.10.2.2 263,004.02 122,549.58
3．销售服务费 6.4.10.2.3 679,634.31 210,578.47
4．交易费用 6.4.7.19 1,092,270.24 592,642.71
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 1,515.66
7．其他费用 6.4.7.20 203,022.77 186,654.55
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
32,713,026.06 39,597,436.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
32,713,026.06 39,597,436.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 299,317,598.88 238,451,799.00 537,769,397.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,713,026.06 32,713,026.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,599,545.42 2,546,272.09 4,145,817.51
其中：1.基金申购款 248,187,471.94 210,063,668.13 458,251,140.07
2.基金赎回款 -246,587,926.52 -207,517,396.04 -454,105,322.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 300,917,144.30 273,711,097.15 574,628,241.45
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 158,907,135.50 44,098,136.13 203,005,271.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,597,436.27 39,597,436.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
64,990,574.56 14,820,710.25 79,811,284.81
其中：1.基金申购款 264,321,311.42 72,312,820.85 336,634,132.27
2.基金赎回款 -199,330,736.86 -57,492,110.60 -256,822,847.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 223,897,710.06 98,516,282.65 322,413,992.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘强______
______王嘉浩______
____江士____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇安丰泰灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“汇安丰泰混合基金”)基金转型而来。根据本基金的基金管理人于 2018
年 7 月 3 日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2018 年 7 月 2 日表决通过
了《关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型的有关事项的议案》，同时根据《关于准予汇
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]737 号)准予注册的批复，
汇安丰泰混合基金于 2018 年 7 月 3 日实施转型。同日起，《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》生效，原《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。原汇安丰泰混
合基金 A 类基金份额转为本基金 A 类基金份额，原汇安丰泰混合基金 C 类基金份额转为本基金 C
类基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限
责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《汇安沪深 300 指数增强型证券
投资基金招募说明书》，本基金根据申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分
别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融
债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换
债券、可转换债券(含分离交易可转)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的
业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2021年8月30日批准报出。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安沪深 300 指数增强型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务
状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款 28,332,842.21
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 28,332,842.21
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 461,754,607.03 539,191,315.00 77,436,707.97
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 461,754,607.03 539,191,315.00 77,436,707.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,666.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 234.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 79.50
合计 7,980.57
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 270,033.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 270,033.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 862.87
应付证券出借违约金 -
预提费用 99,178.95
其他应付款_指数使用费 50,000.00
合计 150,041.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇安沪深 300 增强 A
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 102,386,918.92 102,386,918.92
本期申购 44,933,664.65 44,933,664.65
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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本期赎回(以"-"号填列) -48,255,013.25 -48,255,013.25
本期末 99,065,570.32 99,065,570.32
金额单位：人民币元
汇安沪深 300 增强 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 196,930,679.96 196,930,679.96
本期申购 203,253,807.29 203,253,807.29
本期赎回(以"-"号填列) -198,332,913.27 -198,332,913.27
本期末 201,851,573.98 201,851,573.98
注：本期申购包含红利再投、转换入份额；本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇安沪深 300 增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 50,152,521.60 40,849,857.87 91,002,379.47
本期利润 13,233,122.37 -1,098,506.96 12,134,615.41
本期基金份额交易
产生的变动数 -1,152,939.28 -1,717,024.27 -2,869,963.55
其中：基金申购款 25,054,209.65 18,454,104.97 43,508,314.62
基金赎回款 -26,207,148.93 -20,171,129.24 -46,378,278.17
本期已分配利润 - - -
本期末 62,232,704.69 38,034,326.64 100,267,031.33
单位：人民币元
汇安沪深 300 增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 74,219,554.85 73,229,864.68 147,449,419.53
本期利润 22,563,659.19 -1,985,248.54 20,578,410.65
本期基金份额交易
产生的变动数 4,407,714.41 1,008,521.23 5,416,235.64
其中：基金申购款 90,058,811.52 76,496,541.99 166,555,353.51
基金赎回款 -85,651,097.11 -75,488,020.76 -161,139,117.87
本期已分配利润 - - -
本期末 101,190,928.45 72,253,137.37 173,444,065.82
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共67 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 124,562.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,106.76
其他 1,465.35
合计 130,134.75
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 36,762,356.83
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 36,762,356.83
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 415,006,413.94
减：卖出股票成本总额 378,244,057.11
买卖股票差价收入 36,762,356.83
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共67 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共67 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,412,643.43
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,412,643.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,083,755.50
——股票投资 -3,083,755.50
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -3,083,755.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 359,486.75
转换费收入 131.44
合计 359,618.19
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共67 页
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,092,270.24
银行间市场交易费用 -
合计 1,092,270.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 3,843.82
其他费用_指数使用费 100,000.00
合计 203,022.77
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司（“汇安基
金”） 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发
银行”） 基金托管人、基金销售机构
何斌 基金管理人的股东
秦军 基金管理人的股东
郭小峰 基金管理人的股东
戴新华 基金管理人的股东
刘强 基金管理人的股东
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共67 页
郭兆强 基金管理人的股东
尹喜杰 基金管理人的股东
王福德 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 2,630,040.30 1,225,495.98
其中：支付销售机构的客
户维护费 658,798.89 315,704.99
注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共67 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 263,004.02 122,549.58
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安沪深300增强A 汇安沪深 300增强 C 合计
汇安基金 - 303,825.82 303,825.82
浦发银行 - 3,091.70 3,091.70
合计 - 306,917.52 306,917.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安沪深300增强A 汇安沪深 300增强 C 合计
汇安基金 - 93,333.76 93,333.76
浦发银行 - 1,258.15 1,258.15
合计 - 94,591.91 94,591.91
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金，再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共67 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 28,332,842.21 124,562.64 47,364,831.81 119,742.15
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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代码 名称 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 （单位：
股）
成本总额
600905三峡能源
2021 年
6 月 2
日
2021
年 12
月 10
日
新股
流通
受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
688269凯立新材
2021 年
6 月 1
日
2021
年 12
月 9
日
新股
流通
受限
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688601力芯微
2021 年
6 月 18
日
2021
年 12
月 28
日
新股
流通
受限
36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 -
688315诺禾致源
2021 年
4 月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股
流通
受限
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
301006迈拓股份
2021 年
5 月 31
日
2021
年 12
月 7
日
新股
流通
受限
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
300957贝泰妮
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
47.33 251.96 399 18,884.67 100,532.04 -
688682霍莱沃
2021 年
4 月 13
日
2021
年 10
月 20
日
新股
流通
受限
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
688628优利德
2021 年
1 月 22
日
2021
年 8
月 2
日
新股
流通
受限
19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
688499利元亨
2021 年
6 月 23
日
2021
年 7
月 1
日
新股
流通
受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688633星球石墨
2021 年
3 月 17
日
2021
年 9
月 24
日
新股
流通
受限
33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
688355明志科技
2021 年
4 月 30
2021
年 11
新股
流通 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共67 页
日 月 12
日
受限
688663新风光
2021 年
4 月 6
日
2021
年 10
月 13
日
新股
流通
受限
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688676金盘科技
2021 年
3 月 2
日
2021
年 9
月 9
日
新股
流通
受限
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688239航宇科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年 7
月 5
日
新股
流通
受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
300979华利集团
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
流通
受限
33.22 87.50 625 20,762.50 54,687.50 -
688087英科再生
2021 年
6 月 30
日
2022
年 1
月 9
日
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688195腾景科技
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
301017漱玉平民
2021 年
6 月 23
日
2022
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301017漱玉平民
2021 年
6 月 23
日
2021
年 7
月 5
日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301020密封科技
2021 年
6 月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020密封科技
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
300973立高食品
2021 年
4 月 8
2021
年 10
新股
流通 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共67 页
日 月 15
日
受限
688597煜邦电力
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
300981中红医疗
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
流通
受限
48.59 90.39 391 18,998.69 35,342.49 -
688067爱威科技
2021 年
6 月 7
日
2021
年 12
月 16
日
新股
流通
受限
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
301021英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301009可靠股份
2021 年
6 月 8
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015百洋医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226威腾电气
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300932三友联众
2021 年
1 月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982苏文电能
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968格林精密
2021 年
4 月 6
2021
年 10
新股
流通 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共67 页
日 月 15
日
受限
300940南极光
2021 年
1 月 27
日
2021
年 8
月 3
日
新股
流通
受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614百川畅银
2021 年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937药易购
2021 年
1 月 20
日
2021
年 7
月 27
日
新股
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013利和兴
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股
流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942易瑞生物
2021 年
2 月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997欢乐家
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933中辰股份
2021 年
1 月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002崧盛股份
2021 年
5 月 27
日
2021
年 12
月 7
日
新股
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287德才股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955嘉亨家化
2021 年
3 月 16
日
2021
年 9
月 24
日
新股
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996普联软件
2021 年
5 月 26
2021
年 12
新股
流通 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共67 页
日 月 3
日
受限
300962中金辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952恒辉安防
2021 年
3 月 3
日
2021
年 9
月 13
日
新股
流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016雷尔伟
2021 年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300945曼卡龙
2021 年
2 月 3
日
2021
年 8
月 10
日
新股
流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948冠中生态
2021 年
2 月 18
日
2021
年 8
月 25
日
新股
流通
受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931通用电梯
2021 年
1 月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961深水海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年 9
月 30
日
新股
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950德固特
2021 年
2 月 24
日
2021
年 9
月 3
日
新股
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
605162新中港
2021 年
6 月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
300958建工修复
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986志特新材
2021 年
4 月 21
2021
年 11
新股
流通 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共67 页
日 月 1
日
受限
300987川网传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978东箭科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300993玉马遮阳
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930屹通新材
2021 年
1 月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300971博亚精工
2021 年
4 月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300991创益通
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927江天化学
2020 年
12月29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975商络电子
2021 年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963中洲特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011华立科技
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943春晖智控
2021 年
2 月 3
2021
年 8
新股
流通 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 40 页 共67 页
日 月 10
日
受限
300967晓鸣股份
2021 年
4 月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股
流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972万辰生物
2021 年
4 月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929华骐环保
2021 年
1 月 12
日
2021
年 7
月 20
日
新股
流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960通业科技
2021 年
3 月 22
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995奇德新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股
流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007德迈仕
2021 年
6 月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998宁波方正
2021 年
5 月 25
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012扬电科技
2021 年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992泰福泵业
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010晶雪节能
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共67 页
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内
不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基
金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
公司建立董事会领导下的风险管理体系， 包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 42 页 共67 页
的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。
公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整
个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由
四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险
责任人；第二道监控防线由合规风控部构成， 对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有
效管理， 并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第
三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管
理工作。总经理下设风险管理委员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防
控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预
防和控制， 审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董
事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指
导方针，并确保其得到有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人浦发银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 43 页 共67 页
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.28%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共67 页
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 561,499,466.71 元，超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月
30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,332,842.21 - - - 28,332,842.21
结算备付金 939,003.74 - - - 939,003.74
存出保证金 176,747.53 - - - 176,747.53
交易性金融 - - -539,191,315.00539,191,315.00
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 45 页 共67 页
资产
应收证券清
算款
- - - 4,164,212.47 4,164,212.47
应收利息 - - - 7,980.57 7,980.57
应收申购款 - - - 5,705,290.09 5,705,290.09
资产总计 29,448,593.48 - -549,068,798.13578,517,391.61
负债
应付赎回款 - - - 2,831,148.85 2,831,148.85
应付管理人
报酬
- - - 468,084.40 468,084.40
应付托管费 - - - 46,808.45 46,808.45
应付销售服
务费
- - - 123,033.42 123,033.42
应付交易费
用
- - - 270,033.22 270,033.22
其他负债 - - - 150,041.82 150,041.82
负债总计 - - - 3,889,150.16 3,889,150.16
利率敏感度
缺口
29,448,593.48 - -545,179,647.97574,628,241.45
上年度末
2020 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,199,083.97 - - - 37,199,083.97
结算备付金 716,487.22 - - 417,308.82 1,133,796.04
存出保证金 143,496.66 - - - 143,496.66
交易性金融
资产
- - -507,949,476.38507,949,476.38
应收证券清
算款
- - - 244,139.59 244,139.59
应收利息 - - - 8,166.29 8,166.29
应收申购款 - - - 586,756.27 586,756.27
资产总计 38,059,067.85 - -509,205,847.35547,264,915.20
负债
应付证券清
算款
- - - 3,764,528.57 3,764,528.57
应付赎回款 - - - 4,215,251.45 4,215,251.45
应付管理人
报酬
- - - 440,386.46 440,386.46
应付托管费 - - - 44,038.63 44,038.63
应付销售服
务费
- - - 109,734.25 109,734.25
应付交易费 - - - 589,658.88 589,658.88
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用
其他负债 - - - 331,919.08 331,919.08
负债总计 - - - 9,495,517.32 9,495,517.32
利率敏感度
缺口
38,059,067.85 - -499,710,330.03537,769,397.88
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对沪深 300 指数跟踪误差的基础上，通过量化投
资方式进行积极的组合管理和风险控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 539,191,315.00 93.83 507,949,476.38 94.45
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
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其他 - - - -
合计 539,191,315.00 93.83 507,949,476.38 94.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 27,928,370.08 26,197,893.28
沪深 300 指数下降 5% -27,928,370.08 -26,197,893.28
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 539,191,315.00 93.20
其中：股票 539,191,315.00 93.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 29,271,845.95 5.06
8 其他各项资产 10,054,230.66 1.74
9 合计 578,517,391.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,257,400.00 0.74
B 采矿业 9,033,492.00 1.57
C 制造业 263,926,108.28 45.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,109,440.00 1.06
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,502,271.87 1.83
J 金融业 113,673,654.00 19.78
K 房地产业 15,434,049.00 2.69
L 租赁和商务服务业 12,004,000.00 2.09
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M 科学研究和技术服务业 5,637,240.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10,400,562.42 1.81
R 文化、体育和娱乐业 6,860,000.00 1.19
S 综合 - -
合计 457,838,217.57 79.68
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 141,319.10 0.02
B 采矿业 87,243.59 0.02
C 制造业 59,484,217.25 10.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,191,166.93 0.90
E 建筑业 61,656.03 0.01
F 批发和零售业 419,933.99 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 7,054,014.76 1.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 384,316.40 0.07
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 8,316,875.64 1.45
N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 81,353,097.43 14.16
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,588 27,946,439.60 4.86
2 600036 招商银行 390,600 21,166,614.00 3.68
3 601318 中国平安 300,100 19,290,428.00 3.36
4 300059 东方财富 481,800 15,798,222.00 2.75
5 600276 恒瑞医药 213,360 14,502,079.20 2.52
6 603501 韦尔股份 45,000 14,490,000.00 2.52
7 002415 海康威视 221,800 14,306,100.00 2.49
8 002475 立讯精密 300,000 13,800,000.00 2.40
9 002129 中环股份 350,000 13,510,000.00 2.35
10 688169 石头科技 10,000 12,610,000.00 2.19
11 601888 中国中免 40,000 12,004,000.00 2.09
12 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 2.07
13 601398 工商银行 2,019,900 10,442,883.00 1.82
14 600690 海尔智家 397,300 10,294,043.00 1.79
15 000001 平安银行 452,100 10,226,502.00 1.78
16 002142 宁波银行 250,700 9,769,779.00 1.70
17 300433 蓝思科技 321,700 9,461,197.00 1.65
18 603986 兆易创新 50,000 9,395,000.00 1.63
19 600309 万华化学 80,000 8,705,600.00 1.51
20 000002 万科 A 361,300 8,602,553.00 1.50
21 603799 华友钴业 70,000 7,994,000.00 1.39
22 002271 东方雨虹 143,469 7,936,705.08 1.38
23 600030 中信证券 307,400 7,666,556.00 1.33
24 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 1.30
25 600031 三一重工 250,000 7,267,500.00 1.26
26 300413 芒果超媒 100,000 6,860,000.00 1.19
27 600048 保利地产 567,400 6,831,496.00 1.19
28 000725 京东方 A 1,000,000 6,240,000.00 1.09
29 600085 同仁堂 150,000 6,127,500.00 1.07
30 600019 宝钢股份 800,000 6,112,000.00 1.06
31 600900 长江电力 296,000 6,109,440.00 1.06
32 600570 恒生电子 65,278 6,087,173.50 1.06
33 601166 兴业银行 292,900 6,019,095.00 1.05
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34 600436 片仔癀 13,300 5,962,390.00 1.04
35 300347 泰格医药 30,000 5,799,000.00 1.01
36 600919 江苏银行 800,000 5,680,000.00 0.99
37 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 0.98
38 600887 伊利股份 150,000 5,524,500.00 0.96
39 601899 紫金矿业 559,600 5,422,524.00 0.94
40 002594 比亚迪 20,000 5,020,000.00 0.87
41 600926 杭州银行 319,700 4,715,575.00 0.82
42 603288 海天味业 36,452 4,700,485.40 0.82
43 300015 爱尔眼科 64,829 4,601,562.42 0.80
44 002410 广联达 64,700 4,412,540.00 0.77
45 603833 欧派家居 30,000 4,258,800.00 0.74
46 002714 牧原股份 70,000 4,257,400.00 0.74
47 002236 大华股份 200,000 4,220,000.00 0.73
48 300014 亿纬锂能 35,000 3,637,550.00 0.63
49 603993 洛阳钼业 699,800 3,610,968.00 0.63
50 002001 新和成 113,400 3,252,312.00 0.57
51 600104 上汽集团 143,500 3,152,695.00 0.55
52 600346 恒力石化 118,000 3,096,320.00 0.54
53 600585 海螺水泥 74,700 3,066,435.00 0.53
54 601377 兴业证券 300,000 2,898,000.00 0.50
55 002050 三花智控 120,000 2,877,600.00 0.50
56 002241 歌尔股份 60,000 2,564,400.00 0.45
57 002008 大族激光 62,300 2,516,297.00 0.44
58 002624 完美世界 107 2,558.37 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 2.33
2 300887 谱尼测试 90,000 8,045,100.00 1.40
3 603128 华贸物流 500,000 7,045,000.00 1.23
4 600882 妙可蓝多 100,000 6,980,000.00 1.21
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.90
6 002832 比音勒芬 200,000 5,118,000.00 0.89
7 603345 安井食品 20,000 5,080,400.00 0.88
8 300573 兴齐眼药 30,000 4,230,900.00 0.74
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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9 601636 旗滨集团 218,700 4,059,072.00 0.71
10 300604 长川科技 50,000 3,410,500.00 0.59
11 000488 晨鸣纸业 399,550 3,252,337.00 0.57
12 603298 杭叉集团 170,000 3,083,800.00 0.54
13 601567 三星医疗 100,000 2,130,000.00 0.37
14 300957 贝泰妮 3,990 1,076,170.83 0.19
15 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.18
16 688606 奥泰生物 2,230 332,270.00 0.06
17 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.06
18 688518 联赢激光 14,111 264,863.47 0.05
19 300896 爱美客 324 255,597.12 0.04
20 688660 电气风电 28,932 254,601.60 0.04
21 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
22 300999 金龙鱼 2,680 227,692.80 0.04
23 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.03
24 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.03
25 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.03
26 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03
27 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.03
28 688378 奥来德 2,411 155,750.60 0.03
29 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.03
30 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02
31 688589 力合微 3,562 141,090.82 0.02
32 688335 复洁环保 4,076 140,295.92 0.02
33 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.02
34 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.02
35 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
36 688551 科威尔 2,211 110,726.88 0.02
37 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.02
38 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.02
39 605111 新洁能 609 109,784.43 0.02
40 688080 映翰通 2,233 106,335.46 0.02
41 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.02
42 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02
43 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.02
44 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.02
45 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.02
46 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
47 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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48 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.01
49 688228 开普云 2,120 81,662.40 0.01
50 605358 立昂微 693 80,096.94 0.01
51 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01
52 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01
53 001203 大中矿业 3,808 76,731.20 0.01
54 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
55 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
56 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
57 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
58 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
59 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.01
60 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01
61 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
62 300979 华利集团 625 54,687.50 0.01
63 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
64 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01
65 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.01
66 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01
67 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
68 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
69 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
70 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.01
71 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
72 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
73 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.01
74 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.01
75 003012 东鹏控股 2,278 37,905.92 0.01
76 605339 南侨食品 863 37,264.34 0.01
77 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
78 300981 中红医疗 391 35,342.49 0.01
79 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01
80 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
81 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.01
82 300900 广联航空 879 32,857.02 0.01
83 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01
84 601702 华峰铝业 4,166 29,370.30 0.01
85 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
86 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
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87 003016 欣贺股份 1,681 26,912.81 0.00
88 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
89 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
90 605136 丽人丽妆 867 26,382.81 0.00
91 300857 协创数据 934 26,077.28 0.00
92 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00
93 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.00
94 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00
95 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
96 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
97 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00
98 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
99 300884 狄耐克 748 20,106.24 0.00
100 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
101 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00
102 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00
103 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
104 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
105 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00
106 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00
107 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
108 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00
109 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
110 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
111 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
112 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
113 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
114 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
115 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
116 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
117 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
118 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
119 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
120 003001 中岩大地 560 14,112.00 0.00
121 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
122 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
123 605169 洪通燃气 951 13,913.13 0.00
124 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
125 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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126 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
127 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
128 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
129 300902 国安达 551 12,981.56 0.00
130 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00
131 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
132 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
133 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
134 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
135 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
136 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
137 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00
138 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
139 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
140 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00
141 605018 长华股份 840 11,096.40 0.00
142 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
143 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
144 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
145 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
146 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00
147 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
148 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
149 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
150 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00
151 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
152 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
153 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
154 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
155 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
156 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
157 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00
158 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
159 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
160 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00
161 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
162 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
163 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
164 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
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165 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
166 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
167 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
168 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
169 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
170 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
171 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
172 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
173 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
174 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
175 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
176 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
177 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
178 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
179 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
180 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
181 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
182 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
183 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
184 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
185 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
186 300137 先河环保 140 1,143.80 0.00
187 002726 龙大肉食 75 759.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002475 立讯精密 16,886,040.00 3.14
2 600882 妙可蓝多 14,432,545.00 2.68
3 688169 石头科技 14,048,947.29 2.61
4 300750 宁德时代 12,862,356.25 2.39
5 600276 恒瑞医药 10,799,585.00 2.01
6 000725 京东方 A 10,574,100.00 1.97
7 002129 中环股份 10,322,612.00 1.92
8 600690 海尔智家 9,363,452.00 1.74
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9 002304 洋河股份 9,025,220.00 1.68
10 300887 谱尼测试 8,127,855.80 1.51
11 601888 中国中免 8,030,760.00 1.49
12 603501 韦尔股份 7,953,813.00 1.48
13 603128 华贸物流 7,493,000.50 1.39
14 603986 兆易创新 7,347,890.56 1.37
15 605336 帅丰电器 7,270,823.00 1.35
16 601899 紫金矿业 7,156,030.00 1.33
17 300413 芒果超媒 7,028,939.00 1.31
18 601166 兴业银行 6,926,931.00 1.29
19 000723 美锦能源 6,856,244.00 1.27
20 600019 宝钢股份 6,794,964.00 1.26
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000333 美的集团 12,495,879.00 2.32
2 000651 格力电器 11,226,305.81 2.09
3 002960 青鸟消防 10,444,449.22 1.94
4 300633 开立医疗 9,871,178.00 1.84
5 601888 中国中免 9,387,992.84 1.75
6 600882 妙可蓝多 9,237,499.00 1.72
7 002304 洋河股份 9,083,362.00 1.69
8 603733 仙鹤股份 7,839,335.00 1.46
9 002541 鸿路钢构 7,740,373.93 1.44
10 002918 蒙娜丽莎 7,369,982.33 1.37
11 300122 智飞生物 7,013,027.00 1.30
12 600438 通威股份 6,963,712.00 1.29
13 605336 帅丰电器 6,668,415.55 1.24
14 000723 美锦能源 6,552,251.00 1.22
15 300573 兴齐眼药 6,269,198.00 1.17
16 000568 泸州老窖 6,268,832.00 1.17
17 688677 海泰新光 6,113,975.78 1.14
18 002027 分众传媒 5,869,060.00 1.09
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19 600519 贵州茅台 5,660,447.00 1.05
20 603195 公牛集团 5,475,459.89 1.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 412,569,651.23
卖出股票收入（成交）总额 415,006,413.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日，因为同业投
资提供第三方信用担保等事由受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕16
号）。该主体作为股票发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本
基金管理人内部严格的投资决策流程，该主体发行的债券被纳入本基金的实际投资组合。本基金
投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 176,747.53
2 应收证券清算款 4,164,212.47
3 应收股利 -
4 应收利息 7,980.57
5 应收申购款 5,705,290.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,054,230.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.90 新股锁定
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额比
例
汇 安
沪 深
300
增 强
A
17,392 5,696.04 4,821,043.48 4.870000% 94,244,526.84 95.130000%
汇 安
沪 深
300
增 强
C
37,070 5,445.15 116,350,480.45 57.640000% 85,501,093.53 42.360000%
合计 54,462 5,525.27 121,171,523.93 40.270000% 179,745,620.37 59.730000%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇安沪深300增强A 79,471.37 0.08022098%
汇安沪深300增强C 17.68 0.00000876%
合计 79,489.05 0.02641559%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇安沪深 300 增强 A 0~10
汇安沪深 300 增强 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇安沪深 300 增强 A 0
汇安沪深 300 增强 C 0
合计 0
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇安沪深 300 增强A
汇安沪深 300 增强
C
基金合同生效日（2018 年 7 月 3 日）基金
份额总额 453,804.07 2,522,567.55
本报告期期初基金份额总额 102,386,918.92 196,930,679.96
本报告期基金总申购份额 44,933,664.65 203,253,807.29
减:本报告期基金总赎回份额 48,255,013.25 198,332,913.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 99,065,570.32 201,851,573.98
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2021 年 1 月 5 日发布公告，邹唯先生任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金成立日（2017 年 1 月 25 日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
万联证券 2 815,711,410.06 100.00% 580,214.19 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
中信建投证
券 2 - - - - -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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华泰证券 2 - - - - -
注：选择专用席位的标准和程序：
（1）选择标准
1、综合实力较强 、市场信誉良好 ；
2、财务状况良好，经营状况稳健 ；
3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度 ；
4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ，并能根据特定要求提供定
制研究报告 ；
5、具有佣金费率优势 ，具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交易环境，能
提供全面的交易信息服务 ；
6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密 。
（2） 选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险
管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的
券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、
双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，
基金管理人留存合规风控部备案。
（3） 交易单元变更情况
本基金本报告期内无交易单元变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
万联证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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湘财证券 - - - - - -
中信建投证
券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇安基金管理有限责任公司
关于变更高级管理人员的公
告
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 1 月 5 日
2
汇安沪深 300 指数增强型证
券投资基金 2020 年第 4 季度
报告
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 1 月 22 日
3 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年年度报告
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 3 月 31 日
4
汇安沪深 300 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要（更新）
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 4 月 17 日
5
汇安沪深 300 指数增强型证
券投资基金（2021 年第 1 号）
招募说明书（更新）
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 4 月 17 日
6
汇安沪深 300 指数增强型证
券投资基金 2021 年第 1 季度
报告
规定报刊和/或公司
网站 2021 年 4 月 22 日
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（2）关于准予汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复
（3）《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
（4）《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》
（5）《汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照
（7）报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
12.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时
间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心
电话 010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 31 日
