东方红产业升级灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 42
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55
§12 备查文件目录 ............................................................... 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
东方红产业升级混合
基金主代码
000619
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 6月 6日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,089,186,352.54份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业升级的传统行业和
新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线，综合运用多种投
资策略构建资产组合。一方面，管理人通过研究发达国家产业演进
的历史，结合中国经济的自身特点和政策导向，寻找中国当期阶段
最受益的“一些行业”；另一方面，管理人会“自下而上”的观察一
些行业竞争格局的变化，把握产业演进过程中，行业龙头盈利能力
提升的投资机会。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 郭明
联系电话
021-53952828 010-66105799
电子邮箱
service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真
021-63326381 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区中山南路 109 号 7
层-11层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市黄浦区外马路 108号 7层
-11层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200010 100140
法定代表人
宋雪枫 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金中期报告备置地点
上海市黄浦区外马路 108号 7层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
683,446,260.00
本期利润
158,003,844.53
加权平均基金份额本期利润
0.1426
本期加权平均净值利润率
2.58%
本期基金份额净值增长率
2.48%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
4,102,812,527.91
期末可供分配基金份额利润
3.7669
期末基金资产净值
5,983,299,663.84
期末基金份额净值
5.493
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
449.30%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 -1.51% 0.93% -1.45% 0.56% -0.06% 0.37%
过去三个月 4.39% 1.07% 2.62% 0.69% 1.77% 0.38%
过去六个月 2.48% 1.40% 0.46% 0.92% 2.02% 0.48%
过去一年 37.63% 1.39% 17.49% 0.93% 20.14% 0.46%
过去三年 70.48% 1.48% 35.80% 0.95% 34.68% 0.53%
自基金合同生效起
至今
449.30% 1.45% 99.02% 1.04%
350.28
%
0.41%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300指数收
益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：
benchmarkt=70%*[t日沪深 300指数/(t-1日沪深 300 指数)-1]+30％*[t日中国债券总指数
/(t-1日中国债券总指数)-1]；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资
基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基
金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基
金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰
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灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投
资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资
基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投
资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混
合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期
混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合
型基金中基金（FOF）、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
投资基金、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型
证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫安 39个月定期开放债
券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红锦丰优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置
两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红远见价值混
合型证券投资基金、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型
证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券
投资基金、东方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证
券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金
共计 70只公开募集证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王 延
飞
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2015 年 6
月 26日
- 10年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2015 年 06 月至 2018 年 08 月任东方
红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、2015 年 06 月至今任东方红产
业升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、2016 年 11 月至 2018 年 01 月任东
方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、2017 年 11 月至今任东方红睿玺
三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、2020 年 05 月至今任东方红
恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。复旦大学管理学硕士。
曾任东方证券资产管理业务总部研究员，
上海东方证券资产管理有限公司行业研究
员。具备证券投资基金从业资格。
注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
（2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
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规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度沪深 300上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%；其中电力设备及新能源（31.38%）、
电子（23.77%）、综合（22.87%）表现较好，农林牧渔（-8.48%）、房地产（-7.59%）、家电（-7.22%）
表现较差。本产品在二季度跑赢沪深 300指数，未能跑赢创业板指数。
始于 2016年的“核心资产”牛市持续演绎。权益类资产的供给和需求侧都在发生着深刻的变
化，从陆港通拉开全球资产统一定价的序幕，到以科创板为代表的优质上市标的不断增加。权益
类资产相较于其他类资产来看，仍具有较强吸引力。
同时，伴随着经济的向上，优质标的的增加，市场对景气度、成长性的偏好在提升，核心资
产里面的也出现分化，市场对瑕疵的容忍度在降低，对估值的容忍度在提高。
面对这样的市场变化，一方面要尊重市场的发展规律，理解变化背后的原因，不断调整投资
方法以适应；另一方面也要认清自己的能力圈，在自己能力圈范围内去做变化；抬头看天和低头
走路并重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 5.493 元，份额累计净值为 5.493 元；本报告期基金份
额净值增长率为 2.48%，业绩比较基准收益率为 0.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们相信权益类资产会继续蓬勃发展，也相信优秀的公司在自身不断增值的过程中会给我们
带来一定的收益。我们将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，
通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，实现组合收益和风险的更优匹配。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
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理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产
管理有限公司在东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方红产业升级灵活配置
混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红产业升级灵活配置混合
型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
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合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
441,192,476.65 317,678,242.47
结算备付金
4,375,370.78 3,104,064.52
存出保证金
778,951.82 684,448.53
交易性金融资产
6.4.7.2
5,637,493,301.56 5,874,906,966.78
其中：股票投资
5,637,493,301.56 5,874,906,966.78
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 35,675,657.40
应收利息
6.4.7.5
36,128.27 37,072.47
应收股利
- -
应收申购款
6,222,727.05 5,053,140.42
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
6,090,098,956.13 6,237,139,592.59
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
58,357,109.85 -
应付赎回款
32,210,776.08 39,569,659.53
应付管理人报酬
12,364,586.86 12,687,682.10
应付托管费
1,236,458.67 1,268,768.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,329,585.52 1,696,119.48
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 55 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
300,775.31 287,129.77
负债合计
106,799,292.29 55,509,359.07
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,089,186,352.54 1,153,265,165.08
未分配利润
6.4.7.10
4,894,113,311.30 5,028,365,068.44
所有者权益合计
5,983,299,663.84 6,181,630,233.52
负债和所有者权益总计
6,090,098,956.13 6,237,139,592.59
注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 5.493 元，基金份额总额 1,089,186,352.54
份。
6.2 利润表
会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30 日
一、收入
250,866,346.77 259,401,544.14
1.利息收入
734,225.82 1,254,337.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
734,225.82 1,254,337.29
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
770,783,860.21 582,848,453.46
其中：股票投资收益
6.4.7.12
733,763,618.79 512,396,710.44
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- 301,359.22
股利收益
6.4.7.16
37,020,241.42 70,150,383.80
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17
-525,442,415.47 -328,869,430.85
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 55 页
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
4,790,676.21 4,168,184.24
减：二、费用
92,862,502.24 88,265,935.98
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
76,296,790.02 72,923,369.12
2．托管费
6.4.10.2.2
7,629,678.97 7,292,336.88
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
6.4.7.19
8,805,152.55 7,905,509.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- 1,084.89
7．其他费用
6.4.7.20
130,880.70 143,635.88
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
158,003,844.53 171,135,608.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
158,003,844.53 171,135,608.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,153,265,165.08 5,028,365,068.44 6,181,630,233.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 158,003,844.53
158,003,844.53
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-64,078,812.54 -292,255,601.67 -356,334,414.21
其中：1.基金申
购款
325,919,807.90 1,509,010,893.23 1,834,930,701.13
2.基金赎
回款
-389,998,620.44 -1,801,266,494.90 -2,191,265,115.34
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 55 页
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,089,186,352.54 4,894,113,311.30 5,983,299,663.84
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,937,957,411.26 5,466,589,963.38 7,404,547,374.64
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 171,135,608.16
171,135,608.16
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-673,152,894.97 -1,854,816,099.46 -2,527,968,994.43
其中：1.基金申
购款
364,498,451.09 1,018,074,385.41 1,382,572,836.50
2.基金赎
回款
-1,037,651,346.06 -2,872,890,484.87 -3,910,541,830.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,264,804,516.29 3,782,909,472.08 5,047,713,988.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张锋
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 55 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金募集的
批复》(证监许可[2014]352 号文)准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 286,820,516.36 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第
130518 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2014年 6月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,897,412.17
份基金份额，其中认购资金利息折合 76,895.81 份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证
券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、债券(含
中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股
票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；基金投资收益于东方
红产业升级的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益
率×70%＋中国债券总指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 55 页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06月 30 日的财务状况以及 2021年 01月 01 日至 2021 年 06月 30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 55 页
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
441,192,476.65
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
441,192,476.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
4,638,464,050.88 5,637,493,301.56 999,029,250.68
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,638,464,050.88 5,637,493,301.56 999,029,250.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
34,022.61
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,765.71
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
24.41
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
315.54
合计
36,128.27
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
2,329,585.52
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,329,585.52
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
54,280.87
应付证券出借违约金
-
预提费用 246,494.44
合计
300,775.31
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,153,265,165.08
1,153,265,165.08
本期申购
325,919,807.90
325,919,807.90
本期赎回（以“-”号填列）
-389,998,620.44
-389,998,620.44
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,089,186,352.54
1,089,186,352.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 3,633,961,044.01 1,394,404,024.43 5,028,365,068.44
本期利润
683,446,260.00 -525,442,415.47 158,003,844.53
本期基金份额交易
产生的变动数
-214,594,776.10 -77,660,825.57 -292,255,601.67
其中：基金申购款
1,129,537,376.74 379,473,516.49 1,509,010,893.23
基金赎回款
-1,344,132,152.84 -457,134,342.06 -1,801,266,494.90
本期已分配利润
- - -
本期末
4,102,812,527.91 791,300,783.39 4,894,113,311.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
688,065.57
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
36,848.56
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 55 页
其他
9,311.69
合计
734,225.82
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
733,763,618.79
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
733,763,618.79
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
3,534,111,310.22
减：卖出股票成本总额
2,800,347,691.43
买卖股票差价收入
733,763,618.79
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
37,020,241.42
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 55 页
合计
37,020,241.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-525,442,415.47
股票投资
-525,442,415.47
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-525,442,415.47
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
4,789,963.24
基金转换费收入
712.97
合计
4,790,676.21
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
8,805,152.55
银行间市场交易费用
-
合计
8,805,152.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
61,987.07
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 386.26
账户维护费 9,000.00
合计
130,880.70
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 55 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 188,131,214.62 2.87
845,074,273.15 16.47
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 55 页
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 133,808.13 2.87
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 601,105.88 16.47
- -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
76,296,790.02 72,923,369.12
其中：支付销售机构的客户维护费
30,779,347.57
30,653,943.68
注：1、本基金适用浮动年管理费。本基金合同生效后第一年内，基金的管理费按前一日基金资产
净值的 1.50%年费率计提。本基金合同生效满一年后的每个季度对日，根据基金在该日之前一年
（不含该日）的收益率分档收取。基金份额前一年的收益率 R=(区间截止日基金份额累计净值–
区间起始日基金份额累计净值)/区间起始日基金份额累计净值*100%，当基金份额前一年的收益率
小于-5%时，基金的管理费为 0，即不收取管理费。当基金份额前一年的收益率大于等于-5%，且
小于 8%时，基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。当基金份额前一年的收益
率大于等于 8%时，基金的管理费按前一日基金资产净值的 2.50%年费率计提。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 55 页
2、本基金管理费的计算方法如下：
H=E×M÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
M为使用的年管理费率
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
3、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
7,629,678.97 7,292,336.88
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
基金合同生效日（2014年 6 月
6日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
7,759,008.10 5,060,222.67
报告期间申购/买入总份额
- 2,698,785.43
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
7,759,008.10 7,759,008.10
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.7124%
0.6135%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
441,192,476.65
688,065.57
316,153,212.99
1,193,377.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，
以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于 2021 年 6 月 30 日，本基金无应付
期货交易手续费余额(2020 年 12 月 31 日：同)。于 2021 年上半年，本基金当期无交易手续费支
出(2020年同期：515.90元)。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 55 页
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2021 年 6 月 30 日，本基金的期货结算备付金余
额为 28,014.61元，无期货存出保证金余额(2020年 12月 31日：期货结算备付金 27,912.92 元，
无期货存出保证金余额)。于 2021年上半年，本基金当期结算备付金利息收入 101.13 元(2020年
同期：34,749.66元)。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000951
中国
重汽
2021
年 3月
12日
2021
年9月
15日
非公
开发
行
29.82 26.27 2,012,072 59,999,987.04 52,857,131.44 -
002925
盈趣
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 15
日
大宗
交易
取的
并带
有限
售期
39.06 36.80 1,000,000 39,060,000.00 36,800,000.00 -
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟
股份
2020
年 12
月 15
日
2021
年7月
2日
新股
锁定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年7月
7日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年 07
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930 屹通 2021 2021 新股 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 55 页
新材 年 1月
13日
年7月
21日
锁定
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年7月
21日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年7月
27日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年8月
10日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年8月
25日
新股
锁定
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 6月
4日
2021
年8月
25日
新股
锁定-
送股
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300950
德固
特
2021
年 2月
24日
2021
年9月
3日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年9月
13日
新股
锁定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11日
2021
年9月
22日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年9月
24日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年9月
27日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3月
18日
2021
年9月
29日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年9月
29日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年9月
30日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 55 页
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 55 页
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月1日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5月
26日
2021
年 12
月3日
新股
锁定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月2日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月7日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6月
18日
2021
年 12
月 27
日
新股
锁定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 55 页
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2021
年7月
5日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23日
2022
年1月
5日
新股
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2021
年7月
6日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2022
年1月
6日
新股
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2022
年1月
6日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021 英诺 2021 2021 新股 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 55 页
激光 年 6月
28日
年7月
6日
未上
市
605162
新中
港
2021
年 6月
29日
2021
年7月
7日
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年7月
6日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688067
爱威
科技
2021
年 6月
7日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年7月
9日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年7月
7日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688260
昀冢
科技
2021
年 3月
25日
2021
年 10
月8日
新股
锁定
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688345
博力
威
2021
年 6月
3日
2021
年 12
月 13
日
新股
锁定
25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年7月
1日
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688575
亚辉
龙
2021
年 5月
10日
2021
年 11
月 17
日
新股
锁定
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 55 页
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
688368
晶丰
明源
2021
年6月
21日
重大
事项
停牌
335.26
2021
年 7
月 5
日
402.31 361,665 47,662,882.00 121,251,807.90 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 55 页
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金无债券投资(2020年 12 月 31日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 55 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 55 页
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 06月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 55 页
2021年6月30
日
资产
银行存款
441,192,476
.65
- - - - -
441,192,47
6.65
结算备付金
4,375,370.7
8
- - - - -
4,375,370.
78
存出保证金 778,951.82 - - - - - 778,951.82
交易性金融资
产
- - - - -
5,637,493
,301.56
5,637,493,
301.56
应收利息 - - - - - 36,128.27 36,128.27
应收申购款 83,518.48 - - - -
6,139,208
.57
6,222,727.
05
资产总计
446,430,317
.73
- - - -
5,643,668
,638.40
6,090,098,
956.13
负债
应付赎回款 - - - - -
32,210,77
6.08
32,210,776
.08
应付管理人报
酬
- - - - -
12,364,58
6.86
12,364,586
.86
应付托管费 - - - - -
1,236,458
.67
1,236,458.
67
应付证券清算
款
- - - - -
58,357,10
9.85
58,357,109
.85
应付交易费用 - - - - -
2,329,585
.52
2,329,585.
52
其他负债 - - - - -
300,775.3
1
300,775.31
负债总计
- - - - -
106,799,2
92.29
106,799,29
2.29
利率敏感度缺
口
446,430,317
.73
- - - -
5,536,869
,346.11
5,983,299,
663.84
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
317,678,242
.47
- - - - -
317,678,24
2.47
结算备付金
3,104,064.5
2
- - - - -
3,104,064.
52
存出保证金 684,448.53 - - - - - 684,448.53
交易性金融资
产
- - - - -
5,874,906
,966.78
5,874,906,
966.78
应收利息 - - - - - 37,072.47 37,072.47
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 55 页
应收申购款 293,971.29 - - - -
4,759,169
.13
5,053,140.
42
应收证券清算
款
- - - - -
35,675,65
7.40
35,675,657
.40
资产总计
321,760,726
.81
-
-
-
-
5,915,378
,865.78
6,237,139,
592.59
负债
应付赎回款 - - - - -
39,569,65
9.53
39,569,659
.53
应付管理人报
酬
- - - - -
12,687,68
2.10
12,687,682
.10
应付托管费 - - - - -
1,268,768
.19
1,268,768.
19
应付交易费用 - - - - -
1,696,119
.48
1,696,119.
48
其他负债 - - - - -
287,129.7
7
287,129.77
负债总计
- - - -
-
55,509,35
9.07
55,509,359
.07
利率敏感度缺
口
321,760,726
.81
-
-
-
-
5,859,869
,506.71
6,181,630,
233.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主
要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 55 页
基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
5,637,493,301.56
94.22
5,874,906,966.78
95.04
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,637,493,301.56 94.22
5,874,906,966.78 95.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
293,966,943.47 240,380,779.84
2.沪深 300 指数下
降 5%
-293,966,943.47 -240,380,779.84
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 55 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 5,425,145,181.98 元，属于第二层次的余额为 212,348,119.58 元，无属于
第三层次的余额(2020年 12 月 31日：第一层次 5,561,312,521.50元，第二层次 313,594,445.28
元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
5,637,493,301.56 92.57
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 55 页
其中：股票
5,637,493,301.56 92.57
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
445,567,847.43 7.32
8 其他各项资产
7,037,807.14 0.12
9 合计
6,090,098,956.13 100.00
注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
4,445,148,064.65 74.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
328,753.90 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
435,455,821.27 7.28
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
272,736,233.73 4.56
L
租赁和商务服务业
483,695,586.54 8.08
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 55 页
合计
5,637,493,301.56 94.22
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002027 分众传媒 51,402,294 483,695,586.54 8.08
2 002304 洋河股份 2,323,788 481,488,873.60 8.05
3 300122 智飞生物 2,486,567 464,316,655.91 7.76
4 600887 伊利股份 11,988,280 441,528,352.40 7.38
5 002415 海康威视 6,711,305 432,879,172.50 7.23
6 300482 万孚生物 5,822,290 376,643,940.10 6.29
7 002568 百润股份 3,754,438 355,883,178.02 5.95
8 002475 立讯精密 7,498,829 344,946,134.00 5.77
9 300616 尚品宅配 2,521,855 223,209,386.05 3.73
10 002223 鱼跃医疗 4,728,346 180,291,832.98 3.01
11 002493 荣盛石化 10,364,343 178,992,203.61 2.99
12 000333 美的集团 2,483,927 177,277,869.99 2.96
13 600426 华鲁恒升 5,705,735 176,592,498.25 2.95
14 000002 万 科 A 7,379,041 175,694,966.21 2.94
15 002925 盈趣科技 3,845,851 147,532,062.41 2.47
16 002558 巨人网络 9,769,169 129,929,947.70 2.17
17 688368 晶丰明源 361,665 121,251,807.90 2.03
18 000961 中南建设 16,392,106 97,041,267.52 1.62
19 002624 完美世界 3,472,268 83,021,927.88 1.39
20 002153 石基信息 3,069,802 72,171,045.02 1.21
21 603228 景旺电子 2,684,896 70,344,275.20 1.18
22 300633 开立医疗 1,906,400 60,204,112.00 1.01
23 600060 海信视像 3,471,400 58,666,660.00 0.98
24 600519 贵州茅台 27,180 55,901,106.00 0.93
25 000951 中国重汽 2,012,072 52,857,131.44 0.88
26 605089 味知香 581,173 50,573,674.46 0.85
27 002841 视源股份 376,800 46,832,472.00 0.78
28 600085 同仁堂 673,179 27,499,362.15 0.46
29 600031 三一重工 823,600 23,942,052.00 0.40
30 688316 青云科技 264,923 18,941,994.50 0.32
31 689009 九号公司 160,929 13,698,276.48 0.23
32 688095 福昕软件 39,847 10,092,846.63 0.17
33 688063 派能科技 5,499 1,082,203.20 0.02
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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34 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01
35 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00
36 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
37 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00
38 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.00
39 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
40 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00
41 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
42 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
43 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
44 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
45 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
47 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
48 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
49 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
50 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
52 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
54 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
56 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
57 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
58 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
59 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
60 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
61 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
62 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
63 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
64 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
65 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
66 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
67 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
68 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
69 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
70 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
71 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
72 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
73 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
74 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
75 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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76 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
77 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
78 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
79 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
80 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
81 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
83 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
84 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
85 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
86 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
87 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
88 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
89 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
90 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
91 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
92 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
93 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
94 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
95 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
96 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
97 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
98 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
99 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
100 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
101 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
102 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
103 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300482 万孚生物 380,918,118.51 6.16
2 002304 洋河股份 357,961,336.83 5.79
3 002475 立讯精密 293,811,478.10 4.75
4 300122 智飞生物 288,474,993.58 4.67
5 600887 伊利股份 235,653,917.68 3.81
6 002027 分众传媒 197,334,359.46 3.19
7 002223 鱼跃医疗 159,952,655.37 2.59
8 000333 美的集团 158,788,271.41 2.57
9 600085 同仁堂 118,207,937.49 1.91
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
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10 002624 完美世界 114,122,575.42 1.85
11 601012 隆基股份 75,362,035.11 1.22
12 002044 美年健康 64,049,203.29 1.04
13 000951 中国重汽 59,999,987.04 0.97
14 002493 荣盛石化 59,910,524.15 0.97
15 605089 味知香 58,800,953.45 0.95
16 600060 海信视像 58,329,164.47 0.94
17 300616 尚品宅配 55,662,883.80 0.90
18 603228 景旺电子 52,296,658.73 0.85
19 600276 恒瑞医药 50,019,389.34 0.81
20 000301 东方盛虹 43,858,192.00 0.71
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 317,619,061.03 5.14
2 000002 万 科 A 279,899,049.99 4.53
3 600048 保利地产 231,832,126.22 3.75
4 002415 海康威视 219,234,356.85 3.55
5 000333 美的集团 211,659,007.39 3.42
6 300315 掌趣科技 200,036,475.31 3.24
7 002027 分众传媒 186,848,330.40 3.02
8 002568 百润股份 166,282,536.97 2.69
9 600426 华鲁恒升 150,794,889.36 2.44
10 002493 荣盛石化 145,551,031.28 2.35
11 600887 伊利股份 101,209,652.36 1.64
12 300146 汤臣倍健 91,432,202.14 1.48
13 600085 同仁堂 86,526,342.91 1.40
14 601233 桐昆股份 85,067,850.01 1.38
15 601012 隆基股份 81,310,331.72 1.32
16 002925 盈趣科技 79,516,713.74 1.29
17 000786 北新建材 65,847,076.73 1.07
18 600276 恒瑞医药 65,593,285.06 1.06
19 000961 中南建设 64,441,620.50 1.04
20 300616 尚品宅配 61,343,848.50 0.99
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,088,376,441.68
卖出股票收入（成交）总额
3,534,111,310.22
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 55 页
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的
超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的
超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 55 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
778,951.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
36,128.27
5
应收申购款
6,222,727.05
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
7,037,807.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
238,343 4,569.83 19,998,210.56 1.84
1,069,188,141.98 98.16
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 55 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,491,451.05 0.32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 6 月 6日）基
金份额总额
286,897,412.17
本报告期期初基金份额总额
1,153,265,165.08
本报告期基金总申购份额
325,919,807.90
减：本报告期基金总赎回份额
389,998,620.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,089,186,352.54
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2021年 3月 12日起，饶刚不再担任本基金管理人副总经理职务。
报告期内，基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管
部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中
国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 55 页
期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中金公司
3
2,777,678,152.13
42.38%
1,975,883.30
42.37%
-
中泰证券
2
2,078,507,612.47
31.71%
1,479,250.87
31.72%
-
西部证券
2
648,021,936.32
9.89%
461,555.79
9.90%
-
国金证券
1
635,354,331.93
9.69%
451,928.12
9.69%
-
东方证券
5
188,131,214.62
2.87%
133,808.13
2.87%
-
中信证券
2
151,574,174.71
2.31%
107,814.76
2.31%
-
海通证券
2
48,662,530.28
0.74%
34,635.97
0.74%
-
华西证券
1
25,899,383.06
0.40%
18,423.78
0.40%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 55 页
国信证券
1
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
野村东方
国际证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
证券
3
-
-
-
-
-
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增中信证券交易单元 1个、中信建投证券
交易单元 1个、中金公司交易单元 1个、兴业证券交易单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 55 页
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际证券
- -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关于
住所变更的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 1月 8日
2 上海东方证券资产管理有限公司关于 证券时报、中国证监会 2021年 1月 11日
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 55 页
旗下基金在直销平台开展费率优惠活
动的公告
基金电子披露网站、公
司官网
3
东方红产业升级灵活配置混合型证券
投资基金 2020年第 4季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 1月 22日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿保险股份
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 2月 22日
5
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在直销平台开通转换业
务并开展费率优惠活动的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 2日
6
东方红产业升级灵活配置混合型证券
投资基金基金产品资料概要更新
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 5日
7
东方红产业升级灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）（2021
年第 1号）
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 5日
8
关于东方红产业升级灵活配置混合型
证券投资基金确定季度对日区间适用
管理费率的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 6日
9
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 13日
10
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分公开募集证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 16日
11
东方红产业升级灵活配置混合型证券
投资基金 2020年年度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 3月 31日
12
东方红产业升级灵活配置混合型证券
投资基金 2021年第 1季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 4月 22日
13
关于东方红产业升级灵活配置混合型
证券投资基金增加国信证券股份有限
公司为代理销售机构并开通定投业务
的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 5月 11日
14
关于东方红产业升级灵活配置混合型
证券投资基金确定季度对日区间适用
管理费率的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 6月 7日
15
关于东方红产业升级灵活配置混合型
证券投资基金增加中国中金财富证券
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 6月 8日
东方红产业升级混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 55 页
16
关于上海东方证券资产管理有限公司
直销中心变更汇款账户的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站、公
司官网
2021年 6月 22日
注：上述公告中，基金合同、招募说明书、基金产品资料概要（更新）、定期报告、上市交易公告
书仅在规定网站披露，规定报刊仅披露相关提示性公告。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 8月 31日
