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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告

 
 
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年中期报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 8 月 31 日 
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共63 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共63 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共63 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 382,370,775.45 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 下属分级基金的交易代码: 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总额 225,406,090.57 份 156,964,684.88 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运用 多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股 票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、 提高稳健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指 期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭冬青 石立平 联系电话 01056711600 010-63639180 电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


01056711690 95595 传真 01056711640 010-63639132 注册地址 上海市虹口区欧阳路 218弄 1 号 2 楼 215 室 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 北京市东城区东直门南大 北京市西城区太平桥大街 25 号 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7 页 共63 页


街 5号中青旅大厦 13 层; 上海市虹口区东大名路501 号白玉兰大厦 36 层 中国光大中心 邮政编码 100007 100033 法定代表人 刘强 李晓鹏


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.huianfund.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 60,732,048.63 36,182,242.89 本期利润 10,152,025.96 4,340,302.61 加权平均基金份额本期利润 0.0497 0.0336 本期加权平均净值利润率 2.72% 1.87% 本期基金份额净值增长率 2.82% 2.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 151,619,200.84 100,642,489.82 期末可供分配基金份额利润 0.6726 0.6412 期末基金资产净值 408,638,124.22 279,460,835.13 期末基金份额净值 1.8129 1.7804 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 86.61% 83.30% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇安多策略混合 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.48% 0.59% -1.15% 0.49% -2.33% 0.10% 过去三个月 1.22% 0.84% 2.49% 0.59% -1.27% 0.25% 过去六个月 2.82% 1.14% 1.06% 0.79% 1.76% 0.35% 过去一年 32.95% 1.16% 16.29% 0.80% 16.66% 0.36% 过去三年 98.88% 1.30% 35.56% 0.77% 63.32% 0.53% 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共63 页


自基金合同 生效起至今 86.61% 1.23% 25.80% 0.74% 60.81% 0.49%








汇安多策略混合 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.52% 0.59% -1.15% 0.49% -2.37% 0.10% 过去三个月 1.10% 0.84% 2.49% 0.59% -1.39% 0.25% 过去六个月 2.57% 1.14% 1.06% 0.79% 1.51% 0.35% 过去一年 32.29% 1.16% 16.29% 0.80% 16.00% 0.36% 过去三年 96.02% 1.30% 35.56% 0.77% 60.46% 0.53% 自基金合同 生效起至今 83.30% 1.23% 25.80% 0.74% 57.50% 0.49% 注:2019 年 5 月 20 日,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率 *50%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10 页 共63 页


注:①本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 ②2019 年 5 月 20 日,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率 *50%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共63 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复,2016 年 4 月 25 日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注 册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2021年 6月 30日,公司旗下管理50只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置 混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基 金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒 灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合 型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券 投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证 券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证 券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金、 汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券 投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券 型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基 金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易型开 放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券投资基金、汇 安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金、汇 安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇 安中证 500 指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混 合型证券投资基金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共63 页


金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2017 年 11 月 22 日 - 7 年 戴杰,复旦大学数学本科、 硕士,7年证券、基金行 业从业经历,曾任华安基 金管理有限公司指数与量 化投资部先后担任数量分 析师和投资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基金 管理有限责任公司,担任 指数与量化投资部高级经 理一职。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 4 月 19 日, 任汇安丰恒灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理;2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日,任汇安 丰华灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2017 年 7 月 19 日至 2019 年 3 月 8 日,任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理;2017 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 9 日,任 汇安丰裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理; 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 10 月 14 日,任汇安量 化优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理; 2019 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 13 日,任汇安丰益 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;2019 年 10 月 30 日至 2021 年 2 月 2 日,任汇安量化先锋混合 型证券投资基金基金经 理;2017 年 1 月 17 日至 今,任汇安丰泽灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理;2017 年 11 月 22 日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共63 页


至今,任汇安多策略灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理;2018 年 2 月 13 日至今,任汇安成长优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;2019 年 4 月 30 日至今,任汇安多因 子混合型证券投资基金基 金经理;2019 年 12 月 24 日至今,任汇安宜创量化 精选混合型证券投资基金 基金经理;2020 年 8 月 11 日至今,任汇安消费龙头 混合型证券投资基金基金 经理;2021 年 4 月 2 日至 今,任汇安鑫利优选混合 型证券投资基金基金经 理。 注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共63 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,经历了过去两年的大幅上涨以后,市场波动明显加大,一季度先扬后抑,二 季度创业板一枝独秀,上半年市场风格显著偏向成长,新能源车、光伏、半导体、医疗服务、CXO 等高景气度赛道相对收益明显,金融、地产、家电等低估值价值板块跌幅较大。今年以来,国内 宏观经济数据逐月走弱,大宗商品价格高位震荡,传统行业基本面受到压制,国内外流动性并未 收紧,中美国债利率同时往下,市场对高增长板块估值容忍度再次打开。据我们的观察,虽然利 率在走低,但今年 M2 维持了稳健的增速,资本市场增量资金也并未大幅上升,因而市场一定程度 上呈现出存量博弈的特征,资金从景气度较弱的价值板块持续转入景气度高的成长板块,进而加 剧了极端的分化行情。坦率来说,在经历了两年成长占优的市场以后,今年市场对成长风格的追 逐丝毫没有减弱,甚至更为极致,这一点是超预期的。基于对 2021 年市场谨慎乐观的态度,本基 金今年选择投资标的对估值要求更为苛刻,组合一季度表现较好,但二季度市场回归极致的成长 风格以后相对收益较弱,主要是对估值高企的热门赛道配置比例偏少。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安多策略混合 A基金份额净值为 1.8129 元,本报告期基金份额净值增长率 为 2.82%,同期业绩比较基准收益率为 1.06%;截至本报告期末汇安多策略混合 C基金份额净值为 1.7804 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.57%,同期业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 不论如何,经历了一季度到二季度极端的波动,让我们再一次认识到资本市场是非常难以预 测的。目前来看,中国经济中长期增长中枢不断下移还是很确定的,如果政府对转型更加坚决的 话,那么以往那些短期托底经济的政策会越来越少,这就意味着高层对经济增速下移的容忍度可 能比较大。如果是这样,以传统经济为主的价值板块趋势性机会确实会比较难,在估值被杀到极 度悲观以后可能会有一个阶段性修复。现阶段,淡化甚至无视估值的景气度跟踪确实成为了当下 市场绝对主流的投资逻辑,但即便是需求增长空间巨大的赛道,具备较深竞争壁垒、可以长期保 持目前这样高盈利水平的公司也是极少的,更何况许多公司估值水平已经非常之高。本基金长期 坚持以中长期市值空间预判为核心标准的价值投资逻辑,本报告期加仓了阶段性不在风口或者基 本面短期承压但长期竞争力不受损的优质企业,在今年的市场环境下,因为存量博弈导致极度分 化的行情,部分这类公司被市场砸到显著低估的估值水平,我们认为未来修复的空间是比较可观 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共63 页


的。值得注意的是,从长维度来看,我们依然要以成长股为主要战场,在热门赛道股票估值水平 偏高的客观环境下,我们需要更加努力地自下而上发掘一些估值仍然合理的优质成长股的投资机 会,避免组合过于偏价值,使基金风格更加均衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基 金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、合规风控部 和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和 监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备 行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共63 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下 称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核 算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构 提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽 责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、 基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督, 未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求, 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安多策略灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注: 财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真 实、准确。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共63 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 42,874,532.39 31,793,129.28 结算备付金


7,074,451.20 6,763,553.02 存出保证金


84,376.93 50,410.73 交易性金融资产 6.4.7.2 642,981,458.99 559,028,009.08 其中:股票投资


642,981,458.99 559,028,009.08 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


585,353.74 813,354.06 应收利息 6.4.7.5 9,922.88 7,923.23 应收股利


- - 应收申购款


751,657.50 1,023,210.41 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


694,361,753.63 599,479,589.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,546,545.23 6,050,067.59 应付管理人报酬


855,919.95 740,165.10 应付托管费


114,122.67 98,688.66 应付销售服务费


115,474.67 102,546.64 应付交易费用 6.4.7.7 279,620.03 90,544.29 应交税费


- - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共63 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 351,111.73 418,666.88 负债合计


6,262,794.28 7,500,679.16 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 382,370,775.45 338,035,564.48 未分配利润 6.4.7.10 305,728,183.90 253,943,346.17 所有者权益合计


688,098,959.35 591,978,910.65 负债和所有者权益总计


694,361,753.63 599,479,589.81 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,汇安多策略混合 A 基金份额净值 1.8129 元,基金份额总额 225,406,090.57 份;汇安多策略混合 C 基金份额净值 1.7804 元,基金份额总额 156,964,684.88 份。汇安多策略混合份额总额合计为 382,370,775.45 份。 6.2 利润表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入


21,052,526.20 49,043,145.64 1.利息收入


152,555.96 103,117.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 152,555.96 103,117.13 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


102,853,976.03 31,221,475.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 98,375,444.77 28,081,958.43 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -340,560.00 股利收益 6.4.7.16 4,478,531.26 3,480,077.28 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -82,421,962.95 17,287,759.71 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共63 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 467,957.16 430,793.09 减:二、费用


6,560,197.63 4,375,748.49 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,522,612.56 2,889,697.08 2.托管费 6.4.10.2.2 603,015.02 385,292.95 3.销售服务费 6.4.10.2.3 578,982.38 373,520.51 4.交易费用 6.4.7.19 737,808.72 619,130.35 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 117,778.95 108,107.60 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 14,492,328.57 44,667,397.15 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 14,492,328.57 44,667,397.15


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 338,035,564.48 253,943,346.17 591,978,910.65 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 14,492,328.57 14,492,328.57 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 44,335,210.97 37,292,509.16 81,627,720.13 其中:1.基金申购款 258,036,901.36 215,949,400.09 473,986,301.45 2.基金赎回款 -213,701,690.39 -178,656,890.93 -392,358,581.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共63 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 382,370,775.45 305,728,183.90 688,098,959.35 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 369,273,857.52 73,151,656.02 442,425,513.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 44,667,397.15 44,667,397.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -76,419,361.03 -13,260,220.96 -89,679,581.99 其中:1.基金申购款 217,625,339.22 52,549,106.27 270,174,445.49 2.基金赎回款 -294,044,700.25 -65,809,327.23 -359,854,027.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 292,854,496.49 104,558,832.21 397,413,328.70


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘强______














______王嘉浩______














____江士____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1467 号《关于准予汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共63 页


存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 435,806,746.42 元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 986 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 11 月 22 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 435,962,291.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 155,544.63 份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为中国 光大银行股份有限公司。 根据《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认 购/申购时不收取认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基 金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金 融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企 业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基 金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期 货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据本基金的基 金管理人于 2019 年 5 月 18 日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于变更汇安多策略灵活配置 混合型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的公告》,自 2019 年 5 月 20 日起,本基金的业 绩比较基准从“沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%”变更为“沪深300指数收 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共63 页


益率×60%+上证国债指数收益率×40%”。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2021年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共63 页


财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共63 页


项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 42,874,532.39 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 42,874,532.39


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 598,786,205.76 642,981,458.99 44,195,253.23 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 598,786,205.76 642,981,458.99 44,195,253.23


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共63 页


项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,698.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 286.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 899.96 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 38.00 合计 9,922.88


6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 279,620.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 279,620.03


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,236.38 应付证券出借违约金 - 预提费用 349,875.35 合计 351,111.73


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共63 页


汇安多策略混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 191,484,868.11 191,484,868.11 本期申购 174,124,332.14 174,124,332.14 本期赎回(以"-"号填列) -140,203,109.68 -140,203,109.68 本期末 225,406,090.57 225,406,090.57 金额单位:人民币元 汇安多策略混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 146,550,696.37 146,550,696.37 本期申购 83,912,569.22 83,912,569.22 本期赎回(以"-"号填列) -73,498,580.71 -73,498,580.71 本期末 156,964,684.88 156,964,684.88 注:本期申购包含红利再投、转换入份额;本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇安多策略混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,082,300.18 74,033,596.78 146,115,896.96 本期利润 60,732,048.63 -50,580,022.67 10,152,025.96 本期基金份额交易 产生的变动数 18,804,852.03 8,159,258.70 26,964,110.73 其中:基金申购款 83,589,163.99 62,949,797.14 146,538,961.13 基金赎回款 -64,784,311.96 -54,790,538.44 -119,574,850.40 本期已分配利润 - - - 本期末 151,619,200.84 31,612,832.81 183,232,033.65 单位:人民币元 汇安多策略混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,937,077.59 55,890,371.62 107,827,449.21 本期利润 36,182,242.89 -31,841,940.28 4,340,302.61 本期基金份额交易 产生的变动数 12,523,169.34 -2,194,770.91 10,328,398.43 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共63 页


其中:基金申购款 47,619,625.10 21,790,813.86 69,410,438.96 基金赎回款 -35,096,455.76 -23,985,584.77 -59,082,040.53 本期已分配利润 - - - 本期末 100,642,489.82 21,853,660.43 122,496,150.25


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 149,443.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,589.32 其他 523.43 合计 152,555.96


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 98,375,444.77 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 98,375,444.77


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 245,021,640.96 减:卖出股票成本总额 146,646,196.19 买卖股票差价收入 98,375,444.77


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共63 页


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共63 页


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,478,531.26 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,478,531.26 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -82,421,962.95 ——股票投资 -82,421,962.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -82,421,962.95


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 466,835.94 转换费收入 1,121.22 合计 467,957.16


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共63 页


项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 737,808.72 银行间市场交易费用 - 合计 737,808.72


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所证书使用费 600.00 账户维护费 18,000.00 合计 117,778.95


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“汇安基 金”) 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人的股东 秦军 基金管理人的股东 郭小峰 基金管理人的股东 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共63 页


戴新华 基金管理人的股东 刘强 基金管理人的股东 郭兆强 基金管理人的股东 尹喜杰 基金管理人的股东 王福德 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,522,612.56 2,889,697.08 其中:支付销售机构的客 户维护费 1,083,097.28 837,788.62 注:支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共63 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 603,015.02 385,292.95 注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - 86,633.80 86,633.80 中国光大银行 - 359,394.20 359,394.20 合计 - 446,028.00 446,028.00 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安多策略混合 A 汇安多策略混合 C 合计 汇安基金 - 24,543.57 24,543.57 中国光大银行 - 261,122.62 261,122.62 合计 - 285,666.19 285,666.19 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共63 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 42,874,532.39 149,443.21 20,704,626.11 100,283.30 注:本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共63 页


代码 名称 认购日 通日 受限 类型 价格 值单价 (单位: 股) 成本总额 600905三峡能源 2021 年 6 月 2 日 2021 年 12 月 10 日 新股 流通 受限 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688059华锐精密 2021 年 2 月 1 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 - 300957贝泰妮 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 27 日 新股 流通 受限 47.33 251.96 419 19,831.27 105,571.24 - 688621阳光诺和 2021 年 6 月 11 日 2021 年 12 月 21 日 新股 流通 受限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 688607康众医疗 2021 年 1 月 25 日 2021 年 8 月 2 日 新股 流通 受限 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 688499利元亨 2021 年 6 月 23 日 2021 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979华利集团 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股 流通 受限 33.22 87.50 786 26,110.92 68,775.00 - 688239航宇科技 2021 年 6 月 25 日 2021 年 7 月 5 日 新股 流通 受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688087英科再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年 1 月 5 日 新股 流通 受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301017漱玉平民 2021 年 6 月 23 2021 年 7 新股 未上 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共63 页


日 月 5 日 市 688683莱尔科技 2021 年 4 月 1 日 2021 年 10 月 12 日 新股 流通 受限 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020密封科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 300981中红医疗 2021 年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股 流通 受限 48.59 90.39 489 23,760.51 44,200.71 - 300973立高食品 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301009可靠股份 2021 年 6 月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股 流通 受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301015百洋医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226威腾电气 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932三友联众 2021 年 1 月 15 2021 年 7 新股 流通 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共63 页


日 月 22 日 受限 300982苏文电能 2021 年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股 流通 受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968格林精密 2021 年 4 月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940南极光 2021 年 1 月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614百川畅银 2021 年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937药易购 2021 年 1 月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股 流通 受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013利和兴 2021 年 6 月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股 流通 受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942易瑞生物 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997欢乐家 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月 2 日 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933中辰股份 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002崧盛股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月 7 日 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287德才股份 2021 年 6 月 28 2021 年 7 新股 流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共63 页


日 月 6 日 受限 300955嘉亨家化 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 24 日 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300996普联软件 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月 3 日 新股 流通 受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300962中金辐照 2021 年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952恒辉安防 2021 年 3 月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016雷尔伟 2021 年 6 月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300945曼卡龙 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948冠中生态 2021 年 2 月 18 日 2021 年 8 月 25 日 新股 流通 受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931通用电梯 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961深水海纳 2021 年 3 月 23 日 2021 年 9 月 30 日 新股 流通 受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950德固特 2021 年 2 月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股 流通 受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162新中港 2021 年 6 月 29 2021 年 7 新股 流通 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共63 页


日 月 7 日 受限 300958建工修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 29 日 新股 流通 受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986志特新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股 流通 受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987川网传媒 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股 流通 受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978东箭科技 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股 流通 受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300993玉马遮阳 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 24 日 新股 流通 受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930屹通新材 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股 流通 受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300971博亚精工 2021 年 4 月 7 日 2021 年 10 月 15 日 新股 流通 受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300991创益通 2021 年 5 月 12 日 2021 年 11 月 22 日 新股 流通 受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927江天化学 2020 年 12月29 日 2021 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975商络电子 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股 流通 受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963中洲特材 2021 年 3 月 30 2021 年 10 新股 流通 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共63 页


日 月 11 日 受限 301011华立科技 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股 流通 受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943春晖智控 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股 流通 受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967晓鸣股份 2021 年 4 月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股 流通 受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972万辰生物 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股 流通 受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929华骐环保 2021 年 1 月 12 日 2021 年 7 月 20 日 新股 流通 受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960通业科技 2021 年 3 月 22 日 2021 年 9 月 29 日 新股 流通 受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300995奇德新材 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股 流通 受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007德迈仕 2021 年 6 月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股 流通 受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998宁波方正 2021 年 5 月 25 日 2021 年 12 月 2 日 新股 流通 受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012扬电科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股 流通 受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992泰福泵业 2021 年 5 月 17 2021 年 11 新股 流通 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共63 页


日 月 25 日 受限 301010晶雪节能 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股 流通 受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 注: 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内 不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共63 页


益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 公司建立董事会领导下的风险管理体系, 包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设 的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。 公司致力于实行全面、系统的风险管理,通过制定系统化的风险管理程序,对风险管理的整 个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,构建由 四大防线共同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险 责任人;第二道监控防线由合规风控部构成, 对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有 效管理, 并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;第 三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成,总经理负责公司日常经营管理中的风险管 理工作。总经理下设风险管理委员会, 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防 控;第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预 防和控制, 审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会,协助董 事会确立公司风险取向,风险总量、风险限额,制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指 导方针,并确保其得到有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人光大银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共63 页


行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日,本基金无债券投资或资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共63 页


借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.95%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 675,326,328.00 元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共63 页


2021 年 6 月 30 日 上 资产 银行存款 42,874,532.39 - - - 42,874,532.39 结算备付金 7,074,451.20 - - - 7,074,451.20 存出保证金 84,376.93 - - - 84,376.93 交易性金融 资产 - - -642,981,458.99642,981,458.99 应收证券清 算款 - - - 585,353.74 585,353.74 应收利息 - - - 9,922.88 9,922.88 应收申购款 - - - 751,657.50 751,657.50 资产总计 50,033,360.52 - -644,328,393.11694,361,753.63 负债








应付赎回款 - - - 4,546,545.23 4,546,545.23 应付管理人 报酬 - - - 855,919.95 855,919.95 应付托管费 - - - 114,122.67 114,122.67 应付销售服 务费 - - - 115,474.67 115,474.67 应付交易费 用 - - - 279,620.03 279,620.03 其他负债 - - - 351,111.73 351,111.73 负债总计 - - - 6,262,794.28 6,262,794.28 利率敏感度 缺口 50,033,360.52 - -638,065,598.83688,098,959.35 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 31,793,129.28 - - - 31,793,129.28 结算备付金 325,470.22 - - 6,438,082.80 6,763,553.02 存出保证金 50,410.73 - - - 50,410.73 交易性金融 资产 - - -559,028,009.08559,028,009.08 应收证券清 算款 - - - 813,354.06 813,354.06 应收利息 - - - 7,923.23 7,923.23 应收申购款 - - - 1,023,210.41 1,023,210.41 资产总计 32,169,010.23 - -567,310,579.58599,479,589.81 负债








应付赎回款 - - - 6,050,067.59 6,050,067.59 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共63 页


应付管理人 报酬 - - - 740,165.10 740,165.10 应付托管费 - - - 98,688.66 98,688.66 应付销售服 务费 - - - 102,546.64 102,546.64 应付交易费 用 - - - 90,544.29 90,544.29 其他负债 - - - 418,666.88 418,666.88 负债总计 - - - 7,500,679.16 7,500,679.16 利率敏感度 缺口 32,169,010.23 - -559,809,900.42591,978,910.65 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分 析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期 货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共63 页


基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 642,981,458.99 93.44 559,028,009.08 94.43 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 642,981,458.99 93.44 559,028,009.08 94.43


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 25,671,477.24 27,123,931.02 沪深 300 指数下降 5% -25,671,477.24 -27,123,931.02 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47 页 共63 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 642,981,458.99 92.60 其中:股票 642,981,458.99 92.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,948,983.59 7.19 8 其他各项资产 1,431,311.05 0.21 9 合计 694,361,753.63 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,659,417.48 1.84 B 采矿业 - - C 制造业 337,969,323.46 49.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,080,862.60 2.63 E 建筑业 988,971.37 0.14 F 批发和零售业 8,125,982.88 1.18 G 交通运输、仓储和邮政业 8,889,375.52 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,912,480.82 5.66 J 金融业 136,737,592.66 19.87 K 房地产业 44,673,583.50 6.49 L 租赁和商务服务业 8,682,203.00 1.26 M 科学研究和技术服务业 3,090,013.15 0.45 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48 页 共63 页


N 水利、环境和公共设施管理业 6,532,930.52 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,105,262.03 0.31 Q 卫生和社会工作 5,648,200.00 0.82 R 文化、体育和娱乐业 9,885,260.00 1.44 S 综合 - - 合计 642,981,458.99 93.44


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 512,100 32,917,788.00 4.78 2 600519 贵州茅台 14,948 30,743,551.60 4.47 3 600036 招商银行 499,500 27,067,905.00 3.93 4 000002 万科 A 904,000 21,524,240.00 3.13 5 000001 平安银行 811,300 18,351,606.00 2.67 6 600048 保利地产 1,433,300 17,256,932.00 2.51 7 601166 兴业银行 702,500 14,436,375.00 2.10 8 600276 恒瑞医药 210,000 14,273,700.00 2.07 9 600926 杭州银行 925,466 13,650,623.50 1.98 10 000333 美的集团 185,501 13,239,206.37 1.92 11 002714 牧原股份 207,960 12,648,127.20 1.84 12 000651 格力电器 242,600 12,639,460.00 1.84 13 600882 妙可蓝多 172,600 12,047,480.00 1.75 14 600900 长江电力 582,400 12,020,736.00 1.75 15 603707 健友股份 278,300 11,619,025.00 1.69 16 002236 大华股份 545,346 11,506,800.60 1.67 17 002142 宁波银行 293,798 11,449,308.06 1.66 18 600872 中炬高新 244,241 10,263,006.82 1.49 19 000858 五粮液 34,300 10,217,627.00 1.48 20 300413 芒果超媒 144,100 9,885,260.00 1.44 21 300630 普利制药 173,837 9,109,058.80 1.32 22 002415 海康威视 139,200 8,978,400.00 1.30 23 600570 恒生电子 93,350 8,704,887.50 1.27 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49 页 共63 页


24 603208 江山欧派 92,200 8,665,878.00 1.26 25 600009 上海机场 177,504 8,543,267.52 1.24 26 002648 卫星石化 210,840 8,262,819.60 1.20 27 603378 亚士创能 147,000 8,087,940.00 1.18 28 603939 益丰药房 143,170 8,030,405.30 1.17 29 601398 工商银行 1,520,400 7,860,468.00 1.14 30 002557 洽洽食品 180,400 7,775,240.00 1.13 31 002791 坚朗五金 40,000 7,762,000.00 1.13 32 300298 三诺生物 244,000 7,642,080.00 1.11 33 002624 完美世界 315,050 7,532,845.50 1.09 34 601128 常熟银行 1,209,600 7,499,520.00 1.09 35 300573 兴齐眼药 50,000 7,051,500.00 1.02 36 002032 苏泊尔 109,814 7,005,035.06 1.02 37 300791 仙乐健康 123,750 6,855,750.00 1.00 38 300767 震安科技 82,320 6,836,676.00 0.99 39 603218 日月股份 250,000 6,770,000.00 0.98 40 600323 瀚蓝环境 292,400 6,371,396.00 0.93 41 300253 卫宁健康 389,000 6,329,030.00 0.92 42 002798 帝欧家居 404,300 6,298,994.00 0.92 43 603818 曲美家居 700,000 6,216,000.00 0.90 44 601888 中国中免 20,600 6,182,060.00 0.90 45 000739 普洛药业 201,600 5,927,040.00 0.86 46 002044 美年健康 620,000 5,648,200.00 0.82 47 601155 新城控股 129,961 5,406,377.60 0.79 48 600201 生物股份 304,464 5,312,896.80 0.77 49 002410 广联达 76,800 5,237,760.00 0.76 50 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.75 51 300308 中际旭创 126,000 4,853,520.00 0.71 52 600887 伊利股份 130,000 4,787,900.00 0.70 53 600066 宇通客车 367,800 4,593,822.00 0.67 54 000860 顺鑫农业 108,400 4,572,312.00 0.66 55 300136 信维通信 136,900 4,227,472.00 0.61 56 603956 威派格 221,700 4,057,110.00 0.59 57 603658 安图生物 49,920 3,782,438.40 0.55 58 002311 海大集团 45,000 3,672,000.00 0.53 59 000786 北新建材 90,600 3,556,050.00 0.52 60 002690 美亚光电 63,200 3,524,032.00 0.51 61 002123 梦网科技 191,803 3,463,962.18 0.50 62 603517 绝味食品 40,300 3,396,887.00 0.49 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50 页 共63 页


63 603305 旭升股份 100,000 3,373,000.00 0.49 64 002555 三七互娱 140,000 3,362,800.00 0.49 65 600585 海螺水泥 80,600 3,308,630.00 0.48 66 300558 贝达药业 30,200 3,268,848.00 0.48 67 300633 开立医疗 102,900 3,249,582.00 0.47 68 002475 立讯精密 65,697 3,022,062.00 0.44 69 000710 贝瑞基因 99,700 2,994,988.00 0.44 70 002439 启明星辰 100,800 2,924,208.00 0.42 71 002008 大族激光 67,731 2,735,655.09 0.40 72 600309 万华化学 24,900 2,709,618.00 0.39 73 002127 南极电商 255,900 2,500,143.00 0.36 74 600031 三一重工 76,279 2,217,430.53 0.32 75 300326 凯利泰 157,351 2,138,400.09 0.31 76 002607 中公教育 100,000 2,089,000.00 0.30 77 600690 海尔智家 70,500 1,826,655.00 0.27 78 600919 江苏银行 220,630 1,566,473.00 0.23 79 002179 中航光电 19,200 1,517,184.00 0.22 80 300408 三环集团 35,000 1,484,700.00 0.22 81 000338 潍柴动力 78,900 1,409,943.00 0.20 82 002600 领益智造 150,000 1,378,500.00 0.20 83 002601 龙佰集团 38,600 1,334,788.00 0.19 84 600406 国电南瑞 56,400 1,310,736.00 0.19 85 000157 中联重科 122,000 1,127,280.00 0.16 86 601229 上海银行 122,000 1,000,400.00 0.15 87 601117 中国化学 110,000 963,600.00 0.14 88 601939 建设银行 135,700 902,405.00 0.13 89 600674 川投能源 73,000 900,090.00 0.13 90 002202 金风科技 73,400 892,544.00 0.13 91 000425 徐工机械 118,400 754,208.00 0.11 92 300003 乐普医疗 21,500 690,580.00 0.10 93 600867 通化东宝 49,400 589,836.00 0.09 94 000656 金科股份 82,200 475,938.00 0.07 95 601006 大秦铁路 52,600 346,108.00 0.05 96 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.04 97 300896 爱美客 315 248,497.20 0.04 98 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.02 99 688510 航亚科技 5,991 157,563.30 0.02 100 688398 赛特新材 3,246 132,242.04 0.02 101 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.02 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51 页 共63 页


102 688377 迪威尔 7,894 128,040.68 0.02 103 300957 贝泰妮 419 105,571.24 0.02 104 688219 会通股份 5,536 96,990.72 0.01 105 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01 106 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.01 107 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 108 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 109 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 110 300979 华利集团 786 68,775.00 0.01 111 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 112 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.01 113 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 114 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 115 300824 北鼎股份 1,954 49,084.48 0.01 116 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 117 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 118 300981 中红医疗 489 44,200.71 0.01 119 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 120 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 121 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.01 122 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 123 300847 中船汉光 2,130 34,633.80 0.01 124 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00 125 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 126 300864 南大环境 477 26,239.77 0.00 127 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 128 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 129 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 130 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 131 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 132 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 133 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 134 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 135 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 136 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 137 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 138 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 139 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 140 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52 页 共63 页


141 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 142 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00 143 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 144 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 145 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 146 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 147 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 148 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 149 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 150 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 151 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 152 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 153 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 154 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 155 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 156 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 157 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 158 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 159 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 160 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 161 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 162 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 163 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 164 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 165 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 166 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 167 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 168 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 169 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 170 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 171 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 172 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 173 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 174 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 175 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 176 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 177 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 178 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 179 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53 页 共63 页


180 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 181 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 182 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 183 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 184 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 185 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 186 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 187 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 188 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 189 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 190 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 191 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 192 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 193 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 19,708,018.00 3.33 2 600276 恒瑞医药 14,695,125.00 2.48 3 002714 牧原股份 13,947,166.40 2.36 4 600048 保利地产 11,440,859.00 1.93 5 002236 大华股份 10,968,174.12 1.85 6 000002 万科 A 9,637,171.00 1.63 7 300413 芒果超媒 8,001,286.00 1.35 8 300573 兴齐眼药 7,953,077.00 1.34 9 300298 三诺生物 7,914,210.57 1.34 10 002791 坚朗五金 7,484,366.00 1.26 11 600570 恒生电子 7,272,344.00 1.23 12 603218 日月股份 6,994,740.00 1.18 13 002624 完美世界 6,966,423.00 1.18 14 002044 美年健康 6,947,802.00 1.17 15 600882 妙可蓝多 6,836,976.00 1.15 16 600872 中炬高新 6,763,722.70 1.14 17 601166 兴业银行 6,715,318.00 1.13 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54 页 共63 页


18 300308 中际旭创 6,480,226.00 1.09 19 600201 生物股份 6,320,621.84 1.07 20 300791 仙乐健康 6,241,479.00 1.05 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603345 安井食品 15,100,411.00 2.55 2 000661 长春高新 11,070,959.00 1.87 3 601636 旗滨集团 10,792,580.00 1.82 4 300124 汇川技术 10,146,213.00 1.71 5 300347 泰格医药 9,921,116.60 1.68 6 603259 药明康德 9,836,566.11 1.66 7 000858 五粮液 7,772,220.00 1.31 8 600519 贵州茅台 7,315,160.00 1.24 9 600104 上汽集团 7,159,950.00 1.21 10 600690 海尔智家 6,954,583.32 1.17 11 601012 隆基股份 6,005,733.00 1.01 12 603444 吉比特 5,844,589.00 0.99 13 601888 中国中免 5,354,405.00 0.90 14 300136 信维通信 5,121,859.00 0.87 15 603737 三棵树 4,913,719.00 0.83 16 002142 宁波银行 4,746,153.00 0.80 17 603915 国茂股份 4,707,916.00 0.80 18 600741 华域汽车 4,359,543.00 0.74 19 600048 保利地产 4,278,920.00 0.72 20 600276 恒瑞医药 4,018,950.00 0.68 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 313,021,609.05 卖出股票收入(成交)总额 245,021,640.96 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55 页 共63 页


注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的招商银行与兴业银行,在编制日前一年内分别受到中国银行保险监督管理委员 会和中国人民银行福州中心支行的处罚。经过审慎研究分析,招商银行与兴业银行经营稳健,业 绩良好,所受处罚不影响发行人的实际经营,经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该主 体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56 页 共63 页


告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 84,376.93 2 应收证券清算款 585,353.74 3 应收股利 - 4 应收利息 9,922.88 5 应收申购款 751,657.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,431,311.05


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57 页 共63 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例 汇安 多策 略混 合 A 6,919 32,577.84 137,597,320.59 61.040000% 87,808,769.98 38.960000% 汇 安 多策 略混 合 C 6,717 23,368.27 68,465,027.98 43.620000% 88,499,656.90 56.380000% 合计 13,636 28,041.27 206,062,348.57 53.890000% 176,308,426.88 46.110000%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇安多策略混合 A 55.69 0.00002471% 汇安多策略混合 C 22,742.46 0.01448890% 合计 22,798.15 0.00596231%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安多策略混合 A 0 汇安多策略混合 C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安多策略混合A 汇安多策略混合 C 基金合同生效日(2017 年 11 月 22 日)基金 份额总额 217,744,754.82 218,217,536.23 本报告期期初基金份额总额 191,484,868.11 146,550,696.37 本报告期基金总申购份额 174,124,332.14 83,912,569.22 减:本报告期基金总赎回份额 140,203,109.68 73,498,580.71 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 225,406,090.57 156,964,684.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59 页 共63 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2021 年 1 月 5 日发布公告,邹唯先生任公司副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2017 年 11 月 22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 3 273,381,778.46 50.08% 194,455.23 46.42% - 招商证券 1 152,841,658.84 28.00% 139,285.40 33.25% - 国信证券 2 119,665,039.05 21.92% 85,119.79 20.32% - 川财证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西藏东方财 富证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中信建投证 2 - - - - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 60 页 共63 页


券 东兴证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 1、综合实力较强 、市场信誉良好 ; 2、财务状况良好,经营状况稳健 ; 3、经营行为规范,具备健全的内部控制制度 ; 4、研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ,并能根据特定要求提供定 制研究报告 ;


5、具有佣金费率优势 ,具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交易环境,能 提供全面的交易信息服务 ; 6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密 。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份, 基金管理人留存合规风控部备案。 (3) 交易单元变更情况 本基金本报告期内新增交易单元:招商证券 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 61 页 共63 页


西藏东方财 富证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中信建投证 券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇安基金管理有限责任公司 关于变更高级管理人员的公 告 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 1 月 5 日 2 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年第 4 季 度报告 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 1 月 22 日 3 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2020 年年度报 告 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 3 月 31 日 4 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年第 1 季 度报告 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 4 月 22 日 5 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金(2021 年第 1 号)招募说明书(更新) 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 5 月 18 日 6 汇安多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金产品资料 概要(更新) 规定报刊和/或公司 网站 2021 年 5 月 18 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101-20210126 91,905,074.51 0.00 91,905,074.51 0.00 0.00% 2 20210128-20210630 0.00 96,819,067.63 0.00 96,819,067.63 25.32% 3 20210603-20210630 0.00 95,286,047.57 0.00 95,286,047.57 24.92% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金时,可 能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净 值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在 基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件


(2)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (3)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》


(4)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 12.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户服务中心 电话 010-56711690。 公司网站:http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 8 月 31 日