华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 54
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 55
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 55
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 57
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 57
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 57
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 58
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 58
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 58
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 58
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 59
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 60
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金智能量化股票发起
基金主代码 005502
交易代码 005502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 1日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,869,879.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取
超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用量
化模型，先将原始行业数据进行深层次的加工、计算，建立各个行业的分
析逻辑，再通过模型构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数据形成因子，
通过因子拟合趋势，进行回溯和验证，从而挖掘出不同行业的敏感因子，
提取合成不同行业的观察指标，结合管理人线下的研究进行行业配置和个
券选择，构建合理的投资组合。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 许俊
联系电话 4008895597 010-66594319
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008895597 95566
传真 021-28972120 010-66594942
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
北京市复兴门内大街1号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东 北京市复兴门内大街1号
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方路18号21楼
邮政编码 200120 100818
法定代表人 崔春 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
华泰证券(上海)资产管理有限公
司
中国(上海)自由贸易试验区东方路 18号 21
楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 -10,278,518.75
本期利润 -11,484,129.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0722
本期加权平均净值利润率 -4.93%
本期基金份额净值增长率 0.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 75,268,362.55
期末可供分配基金份额利润 0.4457
期末基金资产净值 250,145,657.85
期末基金份额净值 1.4813
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 48.13%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.86% -1.15% 0.69% 1.32% 0.17%
过去三个月 5.81% 0.84% 4.31% 0.79% 1.50% 0.05%
过去六个月 0.82% 1.35% 1.80% 1.09% -0.98% 0.26%
过去一年 33.15% 1.41% 21.08% 1.16% 12.07% 0.25%
过去三年 55.63% 1.32% 41.60% 1.23% 14.03% 0.09%
自基金合同生
效起至今
48.13% 1.25% 19.69% 1.22% 28.44% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 2月 1日至 2021年 6月 30日）
注：1、本基金业绩比较基准收益率=中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%；
2、本基金合同于 2018年 2月 1日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；自基金成立日起
6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。2016年 7月，
公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司
主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理华泰紫金信息科技主题 6个月定期开放混合型发
起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金科技创新 3年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、
华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投
资基金、华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式
证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金天天金交易型货币市场基金二十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
毛甜
本基金的基金
经理
2018-03-1
0
- 11
毛甜女士，武汉大学金融工程硕
士。2010年至 2012年曾任国信证
券经济研究所金融工程部助理分
析师；2012年至 2017年任职光大
富尊投资有限公司，历任量化研究
员、量化投资经理。2017 年 7 月
加入华泰证券(上海)资产管理有
限公司，2017年 12月至 2020年
12 月担任华泰紫金中证红利低波
动指数型发起式证券投资基金基
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金经理。2018 年 3 月起担任华泰
紫金智能量化股票型发起式证券
投资基金基金经理。2021 年 7 月
起担任华泰紫金中证细分食品饮
料产业主题指数型发起式证券投
资基金基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划的投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场冲高回落，受通胀及流动性收紧预期影响，春节后市场在高估值核心资产杀跌的带
动下，快速回调，大盘成长风格冲高回落，价值风格相对走强；二季度市场随着宏观流动性和一季
报超预期震荡上行，板块间（顺周期、核心资产、医药&消费、新能源&半导体）轮动频繁，二季度
市场成长风格占优，中盘成长领涨，价值风格走弱。上半年市场整体呈现的特征是波动加大，风格
轮动、板块轮动较快，赚取超额收益的难度加大。截至本报告期末，上证综指上涨 3.40%，深证成
份指数上涨 4.78%，沪深 300指数上涨 0.24%，中证 800指数上涨 1.72%。在操作上，本基金利用量
化模型精选个股，辅以量化行业轮动及事件驱动策略，严格遵守基金合同，在有效控制风险的前提
下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 0.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，国内宏观经济预计延续复苏态势、企业盈利继续回升，货币政策将保持稳
定性，通胀总体可控，权益市场的机会主要存在于高景气的板块；同时考虑到下半年经济增速和企
业盈利增速是逐季回落的，如果出现经济数据和业绩的不及预期叠加流动性的收紧，市场将会受到
短期冲击。管理人将依据量化模型，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
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历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰紫金智能量化股票型发起式
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 5,528,833.26 11,080,178.74
结算备付金
2,407,532.82 1,081,692.00
存出保证金
314,570.86 661,157.43
交易性金融资产 6.4.7.2 242,914,305.58 74,529,684.06
其中：股票投资
234,814,305.58 74,460,184.06
基金投资
- -
债券投资
8,100,000.00 69,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
273,967.31 -
应收利息 6.4.7.5 168,349.24 1,049.56
应收股利
- -
应收申购款
2,396.40 5,398,576.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 97,620.99
资产总计
251,609,955.47 92,849,958.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
105,966.46 6,435,757.05
应付赎回款
319,634.31 262,267.03
应付管理人报酬
305,793.29 82,469.24
应付托管费
50,965.53 13,744.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 622,415.90 67,290.68
应交税费
- 7,758.15
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,522.13 120,217.74
负债合计
1,464,297.62 6,989,504.78
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 168,869,879.26 58,437,321.58
未分配利润 6.4.7.10 81,275,778.59 27,423,132.42
所有者权益合计
250,145,657.85 85,860,454.00
负债和所有者权益总计
251,609,955.47 92,849,958.78
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 168,869,879.26份，基金份额净值 1.4813元。
6.2 利润表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
-7,834,861.21 5,175,092.23
1.利息收入
106,252.07 14,499.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,700.74 11,744.86
债券利息收入
69,551.33 2,754.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,536,788.25 5,714,035.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,872,188.30 5,320,330.18
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 1,633.09 51,927.93
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 -214,720.78 -
股利收益 6.4.7.18 1,548,487.74 341,777.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 -1,205,610.82 -575,254.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 801,285.79 21,811.70
减：二、费用
3,649,268.36 851,643.58
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,754,832.23 356,439.02
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 61页
2．托管费 6.4.10.2.2 292,472.01 59,406.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.21 1,532,789.57 352,771.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
36.36 0.06
7．其他费用 6.4.7.22 69,138.19 83,026.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-11,484,129.57 4,323,448.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11,484,129.57 4,323,448.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
58,437,321.58 27,423,132.42 85,860,454.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,484,129.57 -11,484,129.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
110,432,557.68 65,336,775.74 175,769,333.42
其中：1.基金申购款 199,422,929.43 112,619,764.29 312,042,693.72
2.基金赎回款 -88,990,371.75 -47,282,988.55 -136,273,360.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
168,869,879.26 81,275,778.59 250,145,657.85
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
78,607,735.38 1,615,599.49 80,223,334.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 4,323,448.65 4,323,448.65
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 61页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-42,507,467.12 -1,877,274.24 -44,384,741.36
其中：1.基金申购款 2,089,648.13 121,980.48 2,211,628.61
2.基金赎回款 -44,597,115.25 -1,999,254.72 -46,596,369.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
36,100,268.26 4,061,773.90 40,162,042.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：刘博文，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2017]1224 号) 批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于 2018 年 2 月 1 日生效。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定，
首次设立募集规模为 343,068,498.19 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为
中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。该资金已由毕马威华振会计事务所审验并出具验资
报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金智能量化股票型发起式证
券投资基金基金合同》和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关
规定，本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市
场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 61页
益率*90%+上证国债指数收益率*10% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月
30日的财务状况及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 17页共 61页
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所
得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,528,833.26
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,528,833.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 227,649,636.96 234,814,305.58 7,164,668.62
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 8,089,770.00 8,100,000.00 10,230.00
银行间市场 - - -
合计 8,089,770.00 8,100,000.00 10,230.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 235,739,406.96 242,914,305.58 7,174,898.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,329,080.00 - - -
——股指期货 1,329,080.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,329,080.00 - - -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 510.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 787.70
应收债券利息 166,993.15
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 57.50
合计 168,349.24
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 622,415.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 622,415.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14.76
应付证券出借违约金 -
预提费用 59,507.37
合计 59,522.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,437,321.58 58,437,321.58
本期申购 199,422,929.43 199,422,929.43
本期赎回（以“-”号填列） -88,990,371.75 -88,990,371.75
本期末 168,869,879.26 168,869,879.26
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,647,954.81 2,775,177.61 27,423,132.42
本期利润 -10,278,518.75 -1,205,610.82 -11,484,129.57
本期基金份额交易产生的
变动数
60,899,209.39 4,437,566.35 65,336,775.74
其中：基金申购款 103,303,888.98 9,315,875.31 112,619,764.29
基金赎回款 -42,404,679.59 -4,878,308.96 -47,282,988.55
本期已分配利润 - - -
本期末 75,268,645.45 6,007,133.14 81,275,778.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 20,210.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,581.45
其他 908.56
合计 36,700.74
6.4.7.12 股票投资收益
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 21页共 61页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 711,969,964.16
减：卖出股票成本总额 720,842,152.46
买卖股票差价收入 -8,872,188.30
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
1,633.09
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,633.09
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
71,151.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
69,500.00
减：应收利息总额 18.71
买卖债券差价收入 1,633.09
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股指期货投资收益 -214,720.78
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,548,487.74
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,548,487.74
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -1,052,765.77
——股票投资 -1,062,995.77
——债券投资 10,230.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -157,560.00
——权证投资 -
——股指期货 -157,560.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -4,714.95
合计 -1,205,610.82
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 801,285.79
合计 801,285.79
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,519,848.54
银行间市场交易费用 -
期货市场交易费用 12,941.03
合计 1,532,789.57
6.4.7.21.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
银行手续费 9,630.82
合计 69,138.19
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 61页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
华泰证券 638,182,943.77 40.16% 309,756,435.60 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
华泰证券 8,160,898.41 100.00% 1,443,719.47 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 49,986.96 22.61% 49,986.96 8.03%
关联方名称 上年度可比期间
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 61页
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 146,872.38 100.00% 59,269.89 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行
股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,754,832.23 356,439.02
其中：支付销售机构的客户维护费 160,645.75 135,451.66
注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 292,472.01 59,406.50
注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 61页
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
基金合同生效日（2018
年 2 月 1 日）持有的基
金份额
10,000,900.09 10,000,900.09
期初持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份
额
- -
期末持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.92% 27.70%
注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华泰紫金常鑫集
合资产管理计划
58,934,789.32 34.90% - -
注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 61页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 5,528,833.26 20,210.73 2,500,858.69 9,060.01
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
锁定
9.19 40.38 329.00
3,023.
51
13,285
.02
-
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
锁定
8.41 39.13 219.00
1,841.
79
8,569.
47
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
锁定
28.77 99.85 240.00
6,904.
80
23,964
.00
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
锁定
16.53 46.07 232.00
3,834.
96
10,688
.24
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
锁定
12.85 25.80 371.00
4,767.
35
9,571.
80
-
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
锁定
47.33 251.96 217.00
10,270
.61
54,675
.32
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
锁定
8.53 27.22 300.00
2,559.
00
8,166.
00
-
30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 61页
0 科技 3-22 9-29 锁定 72 04
30096
1
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股
锁定
8.48 22.07 394.00
3,341.
12
8,695.
58
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
锁定
3.40 16.37 576.00
1,958.
40
9,429.
12
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
锁定
12.13 22.49 283.00
3,432.
79
6,364.
67
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
锁定
8.24 31.54 286.00
2,356.
64
9,020.
44
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
锁定
4.54 11.54 507.00
2,301.
78
5,850.
78
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
锁定
6.87 12.07
1,162.
00
7,982.
94
14,025
.34
-
30097
1
博亚
精工
2021-0
4-07
2021-1
0-15
新股
锁定
18.24 28.29 245.00
4,468.
80
6,931.
05
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
8.42 13.60 593.00
4,993.
06
8,064.
80
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
33.22 87.50 333.00
11,062
.26
29,137
.50
-
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
48.59 90.39 211.00
10,252
.49
19,072
.29
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
15.83 45.29 317.00
5,018.
11
14,356
.93
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
锁定
24.90 24.81 277.00
6,897.
30
6,872.
37
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
锁定
14.79 30.57 264.00
3,904.
56
8,070.
48
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
锁定
13.06 26.51 254.00
3,317.
24
6,733.
54
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
锁定
9.36 20.32 200.00
1,872.
00
4,064.
00
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
锁定
12.10 19.29 410.00
4,961.
00
7,908.
90
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
锁定
14.72 23.32 191.00
2,811.
52
4,454.
12
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
锁定
20.81 42.23 241.00
5,015.
21
10,177
.43
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
锁定
6.02 21.32 201.00
1,210.
02
4,285.
32
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
锁定
18.71 57.62 201.00
3,760.
71
11,581
.62
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
锁定
7.81 21.94 312.00
2,436.
72
6,845.
28
-
30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 61页
7 仕 6-04 2-16 锁定 87 32
30100
9
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
新股
锁定
12.54 27.89 801.00
10,044
.54
22,339
.89
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
锁定
7.83 17.61 218.00
1,706.
94
3,838.
98
-
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
锁定
14.20 33.84 175.00
2,485.
00
5,922.
00
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
锁定
8.05 24.26 170.00
1,368.
50
4,124.
20
-
30101
3
利和
兴
2021-0
6-21
2021-1
2-29
新股
锁定
8.72 27.11 471.00
4,107.
12
12,768
.81
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
锁定
7.64 38.83 462.00
3,529.
68
17,939
.46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
13.75 32.98 275.00
3,781.
25
9,069.
50
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86
4,995.
00
44,255
.70
44,255
.70
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
锁定
8.86 8.86 555.00
4,917.
30
4,917.
30
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29
7,811.
00
64,753
.19
64,753
.19
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
10.64 10.64
4,210.
00
44,794
.40
44,794
.40
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46
2,899.
00
27,424
.54
27,424
.54
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
68811
3
联测
科技
2021-0
4-26
2021-1
1-08
新股
锁定
19.14 49.29
1,415.
00
27,083
.10
69,745
.35
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48
4,926.
00
56,550
.48
56,550
.48
-
68849 利元 2021-0 2021-0 新股 38.85 38.85 2,050. 79,642 79,642 -
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 61页
9 亨 6-23 7-01 未上
市
00 .50 .50
68862
6
翔宇
医疗
2021-0
3-23
2021-1
0-08
新股
锁定
28.82 104.16
2,400.
00
69,168
.00
249,98
4.00
-
68867
6
金盘
科技
2021-0
3-02
2021-0
9-09
新股
锁定
10.10 16.24
3,750.
00
37,875
.00
60,900
.00
-
68868
1
科汇
股份
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
锁定
9.56 14.54
1,899.
00
18,154
.44
27,611
.46
-
68868
3
莱尔
科技
2021-0
4-01
2021-1
0-12
新股
锁定
9.51 14.73
3,296.
00
31,344
.96
48,550
.08
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票基金，其预期收益和风险均高于债券型基金、混合型基金及货币市场基金。本基
金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，
谋求基金资产的长期增值。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作
的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有
效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 61页
层及风险管理委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司
全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法
律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重
大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业
信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 61页
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - 30,000.00
AAA以下 - 39,500.00
未评级 81,000.00 -
合计 - 69,500.00
注：未评级债券均为国债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 61页
持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
6.4.13.4.2 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及债券投资等。
6.4.13.4.2.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,528,833.26 - - - 5,528,833.26
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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结算备付金 2,407,532.82 - - - 2,407,532.82
存出保证金 314,570.86 - - - 314,570.86
交易性金融资产 8,100,000.00 - - 234,814,305.58
242,914,305.5
8
应收利息 - - - 168,349.24 168,349.24
应收申购款 - - - 2,396.40 2,396.40
应收证券清算款 - - - 273,967.31 273,967.31
资产总计 16,350,936.94 - - 235,259,018.53
251,609,955.4
7
负债
应付赎回款 - - - 319,634.31 319,634.31
应付管理人报酬 - - - 305,793.29 305,793.29
应付托管费 - - - 50,965.53 50,965.53
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 622,415.90 622,415.90
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付证券清算款 - - - 105,966.46 105,966.46
其他负债 - - - 59,522.13 59,522.13
负债总计 - - - 1,464,297.62
1,464,297.6
2
利率敏感度缺口 16,350,936.94 - - 233,794,720.91 250,145,657.8
5
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,080,178.74 - - - 11,080,178.74
结算备付金 1,081,692.00 - - - 1,081,692.00
存出保证金 661,157.43 - - - 661,157.43
交易性金融资产 - - 69,500.00 74,460,184.06 74,529,684.06
应收利息 - - - 1,049.56 1,049.56
应收申购款 - - - 5,398,576.00 5,398,576.00
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - 97,620.99 97,620.99
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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资产总计 12,823,028.17 - 69,500.00 79,957,430.61 92,849,958.78
负债
应付赎回款 - - - 262,267.03 262,267.03
应付管理人报酬 - - - 82,469.24 82,469.24
应付托管费 - - - 13,744.89 13,744.89
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 67,290.68 67,290.68
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 7,758.15 7,758.15
应付证券清算款 - - - 6,435,757.05 6,435,757.05
其他负债 - - - 120,217.74 120,217.74
负债总计 - - - 6,989,504.78 6,989,504.78
利率敏感度缺口 12,823,028.17 - 69,500.00 72,967,925.83 85,860,454.00
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析
假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不
变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 7,546.09 975.07
市场利率下降 25个基点 -7,532.06 -959.16
6.4.13.4.3外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.4 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受
到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 234,814,305.58 93.87 74,460,184.06 86.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 8,100,000.00 3.24 69,500.00 0.08
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 242,914,305.58 97.11 74,529,684.06 86.80
6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值
的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 25,696,429.60 6,863,518.88
业绩比较基准下降 5% -25,696,429.60 -6,863,518.88
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.5 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 95%
2.观察期自基金合同成立后至统计日前的所有交易日
分析
风险价值
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1天 4,443,804.92 1,324,961.48
合计 4,443,804.92 1,324,961.48
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 241,681,879.08 元，属于第二层次的余额为
1,232,426.50元，无属于第三层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 74,439,661.48元，第二层次
90,022.58元，无属于第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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于 2021年 6月 30日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年 12月 31日：无）。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 234,814,305.58 93.32
其中：股票 234,814,305.58 93.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,100,000.00 3.22
其中：债券 8,100,000.00 3.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
7,936,366.08 3.15
8 其他各项资产 759,283.81 0.30
9 合计 251,609,955.47 100.00
注：1 、本基金本报告期末未持有港股通股票。
2 、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,504,455.58 0.60
B 采矿业 4,394,944.00 1.76
C 制造业 133,530,147.75 53.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,895,891.07 1.56
E 建筑业 3,063,236.37 1.22
F 批发和零售业 721,119.46 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 5,640,802.00 2.26
H 住宿和餐饮业 387,260.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,260,472.43 2.50
J 金融业 56,174,935.40 22.46
K 房地产业 4,779,929.00 1.91
L 租赁和商务服务业 4,060,158.00 1.62
M 科学研究和技术服务业 3,022,187.00 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,065,002.92 2.42
R 文化、体育和娱乐业 1,283,618.00 0.51
S 综合 - -
合计 234,814,305.58 93.87
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 5,100.00 10,489,170.00 4.19
2 000858 五 粮 液 26,935.00 8,023,667.15 3.21
3 600036 招商银行 125,600.00 6,806,264.00 2.72
4 601318 中国平安 76,400.00 4,910,992.00 1.96
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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5 000001 平安银行 209,300.00 4,734,366.00 1.89
6 601012 隆基股份 45,578.00 4,049,149.52 1.62
7 601211 国泰君安 206,700.00 3,542,838.00 1.42
8 601166 兴业银行 169,600.00 3,485,280.00 1.39
9 002142 宁波银行 83,275.00 3,245,226.75 1.30
10 601888 中国中免 10,400.00 3,121,040.00 1.25
11 300015 爱尔眼科 43,954.00 3,119,854.92 1.25
12 603259 药明康德 19,300.00 3,022,187.00 1.21
13 300059 东方财富 91,840.00 3,011,433.60 1.20
14 002415 海康威视 43,300.00 2,792,850.00 1.12
15 002594 比亚迪 10,900.00 2,735,900.00 1.09
16 000333 美的集团 37,700.00 2,690,649.00 1.08
17 601838 成都银行 212,700.00 2,688,528.00 1.07
18 300760 迈瑞医疗 5,600.00 2,688,280.00 1.07
19 002475 立讯精密 57,200.00 2,631,200.00 1.05
20 600276 恒瑞医药 37,420.00 2,543,437.40 1.02
21 600837 海通证券 215,800.00 2,481,700.00 0.99
22 600030 中信证券 98,500.00 2,456,590.00 0.98
23 000776 广发证券 158,100.00 2,393,634.00 0.96
24 601398 工商银行 434,700.00 2,247,399.00 0.90
25 600887 伊利股份 60,300.00 2,220,849.00 0.89
26 600900 长江电力 106,787.00 2,204,083.68 0.88
27 002304 洋河股份 10,500.00 2,175,600.00 0.87
28 601919 中远海控 70,300.00 2,146,962.00 0.86
29 300122 智飞生物 11,400.00 2,128,722.00 0.85
30 600926 杭州银行 142,281.00 2,098,644.75 0.84
31 000568 泸州老窖 8,800.00 2,076,272.00 0.83
32 601628 中国人寿 61,100.00 2,070,679.00 0.83
33 600031 三一重工 69,600.00 2,023,272.00 0.81
34 603501 韦尔股份 6,100.00 1,964,200.00 0.79
35 000725 京东方Ａ 287,400.00 1,793,376.00 0.72
36 002241 歌尔股份 41,300.00 1,765,162.00 0.71
37 300347 泰格医药 9,000.00 1,739,700.00 0.70
38 600884 杉杉股份 70,600.00 1,646,392.00 0.66
39 600438 通威股份 37,500.00 1,622,625.00 0.65
40 600690 海尔智家 61,100.00 1,583,101.00 0.63
41 600703 三安光电 48,600.00 1,557,630.00 0.62
42 601336 新华保险 33,300.00 1,528,803.00 0.61
43 002714 牧原股份 24,640.00 1,498,604.80 0.60
44 600132 重庆啤酒 7,501.00 1,484,822.95 0.59
45 603369 今世缘 27,350.00 1,481,276.00 0.59
46 600600 青岛啤酒 12,600.00 1,457,190.00 0.58
47 600060 海信视像 85,200.00 1,439,880.00 0.58
48 002508 老板电器 30,700.00 1,427,550.00 0.57
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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49 002230 科大讯飞 20,600.00 1,392,148.00 0.56
50 600809 山西汾酒 3,100.00 1,388,800.00 0.56
51 000651 格力电器 26,600.00 1,385,860.00 0.55
52 300142 沃森生物 22,400.00 1,382,080.00 0.55
53 300014 亿纬锂能 13,000.00 1,351,090.00 0.54
54 300124 汇川技术 17,750.00 1,318,115.00 0.53
55 000100 TCL科技 169,000.00 1,292,850.00 0.52
56 601899 紫金矿业 130,300.00 1,262,607.00 0.50
57 603986 兆易创新 6,500.00 1,221,350.00 0.49
58 600309 万华化学 11,000.00 1,197,020.00 0.48
59 600958 东方证券 118,200.00 1,180,818.00 0.47
60 002460 赣锋锂业 9,600.00 1,162,464.00 0.46
61 600585 海螺水泥 28,100.00 1,153,505.00 0.46
62 601668 中国建筑 246,300.00 1,145,295.00 0.46
63 002271 东方雨虹 20,700.00 1,145,124.00 0.46
64 601939 建设银行 171,600.00 1,141,140.00 0.46
65 000002 万
科Ａ 47,200.00 1,123,832.00 0.45
66 002812 恩捷股份 4,800.00 1,123,680.00 0.45
67 300750 宁德时代 2,100.00 1,123,080.00 0.45
68 600660 福耀玻璃 19,000.00 1,061,150.00 0.42
69 601633 长城汽车 24,300.00 1,059,237.00 0.42
70 002648 卫星石化 26,880.00 1,053,427.20 0.42
71 601658 邮储银行 209,300.00 1,050,686.00 0.42
72 603799 华友钴业 9,200.00 1,050,640.00 0.42
73 600999 招商证券 54,580.00 1,038,111.60 0.42
74 002352 顺丰控股 15,300.00 1,035,810.00 0.41
75 601598 中国外运 204,900.00 1,034,745.00 0.41
76 600196 复星医药 14,300.00 1,031,459.00 0.41
77 002371 北方华创 3,700.00 1,026,306.00 0.41
78 688111 金山办公 2,590.00 1,022,532.00 0.41
79 601601 中国太保 34,500.00 999,465.00 0.40
80 600436 片仔癀 2,200.00 986,260.00 0.39
81 002466 天齐锂业 15,300.00 948,906.00 0.38
82 002027 分众传媒 99,800.00 939,118.00 0.38
83 000063 中兴通讯 28,100.00 933,763.00 0.37
84 002821 凯莱英 2,500.00 931,500.00 0.37
85 000661 长春高新 2,400.00 928,800.00 0.37
86 601689 拓普集团 24,600.00 920,778.00 0.37
87 600104 上汽集团 41,746.00 917,159.62 0.37
88 600570 恒生电子 9,800.00 913,850.00 0.37
89 000425 徐工机械 142,400.00 907,088.00 0.36
90 002414 高德红外 32,760.00 903,520.80 0.36
91 601288 农业银行 294,600.00 892,638.00 0.36
92 600064 南京高科 95,700.00 889,053.00 0.36
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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93 000930 中粮科技 98,400.00 886,584.00 0.35
94 002146 荣盛发展 153,700.00 866,868.00 0.35
95 601238 广汽集团 66,656.00 863,195.20 0.35
96 300274 阳光电源 7,500.00 862,950.00 0.34
97 601857 中国石油 159,300.00 842,697.00 0.34
98 600763 通策医疗 2,000.00 822,000.00 0.33
99 002049 紫光国微 5,200.00 801,788.00 0.32
100 601225 陕西煤业 67,600.00 801,060.00 0.32
101 600019 宝钢股份 104,500.00 798,380.00 0.32
102 600048 保利地产 64,800.00 780,192.00 0.31
103 601009 南京银行 73,680.00 775,113.60 0.31
104 002410 广联达 11,200.00 763,840.00 0.31
105 603345 安井食品 3,000.00 762,060.00 0.30
106 601088 中国神华 38,700.00 755,424.00 0.30
107 000625 长安汽车 28,400.00 746,352.00 0.30
108 000830 鲁西化工 39,100.00 732,343.00 0.29
109 603288 海天味业 5,600.00 722,120.00 0.29
110 300529 健帆生物 8,300.00 716,788.00 0.29
111 002030 达安基因 33,060.00 702,194.40 0.28
112 002311 海大集团 8,500.00 693,600.00 0.28
113 601006 大秦铁路 104,800.00 689,584.00 0.28
114 000961 中南建设 114,700.00 679,024.00 0.27
115 688012 中微公司 4,058.00 673,303.36 0.27
116 600893 航发动力 12,500.00 664,875.00 0.27
117 002129 中环股份 17,100.00 660,060.00 0.26
118 600588 用友网络 19,300.00 641,918.00 0.26
119 000807 云铝股份 53,600.00 637,840.00 0.25
120 600028 中国石化 145,100.00 632,636.00 0.25
121 601390 中国中铁 119,400.00 625,656.00 0.25
122 600346 恒力石化 23,600.00 619,264.00 0.25
123 300450 先导智能 10,200.00 613,428.00 0.25
124 601377 兴业证券 61,600.00 595,056.00 0.24
125 688126 沪硅产业 20,331.00 593,258.58 0.24
126 600426 华鲁恒升 18,950.00 586,502.50 0.23
127 002050 三花智控 24,200.00 580,316.00 0.23
128 300033 同花顺 5,100.00 575,178.00 0.23
129 601600 中国铝业 108,400.00 574,520.00 0.23
130 000963 华东医药 12,300.00 565,923.00 0.23
131 300413 芒果超媒 8,200.00 562,520.00 0.22
132 300628 亿联网络 6,600.00 553,080.00 0.22
133 600584 长电科技 14,600.00 550,128.00 0.22
134 002008 大族激光 13,600.00 549,304.00 0.22
135 002408 齐翔腾达 44,200.00 548,964.00 0.22
136 688363 华熙生物 1,951.00 542,104.86 0.22
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 61页
137 688036 传音控股 2,518.00 527,521.00 0.21
138 002601 龙佰集团 15,000.00 518,700.00 0.21
139 002179 中航光电 6,400.00 505,728.00 0.20
140 002396 星网锐捷 23,500.00 501,725.00 0.20
141 300638 广和通 10,540.00 492,218.00 0.20
142 688396 华润微 5,156.00 469,299.12 0.19
143 000786 北新建材 11,900.00 467,075.00 0.19
144 000157 中联重科 49,900.00 461,076.00 0.18
145 600406 国电南瑞 19,320.00 448,996.80 0.18
146 300146 汤臣倍健 13,500.00 444,150.00 0.18
147 601155 新城控股 10,600.00 440,960.00 0.18
148 601989 中国重工 106,900.00 440,428.00 0.18
149 603659 璞泰来 3,200.00 437,120.00 0.17
150 000768 中航西飞 16,200.00 425,736.00 0.17
151 002493 荣盛石化 24,000.00 414,480.00 0.17
152 600760 中航沈飞 6,860.00 413,658.00 0.17
153 603806 福斯特 3,900.00 410,007.00 0.16
154 601186 中国铁建 54,000.00 401,220.00 0.16
155 601100 恒立液压 4,600.00 395,232.00 0.16
156 300037 新宙邦 3,900.00 390,390.00 0.16
157 600754 锦江股份 6,800.00 387,260.00 0.15
158 603882 金域医学 2,400.00 383,448.00 0.15
159 000429 粤高速Ａ 52,700.00 377,859.00 0.15
160 300595 欧普康视 3,640.00 376,922.00 0.15
161 603899 晨光文具 4,400.00 372,064.00 0.15
162 003816 中国广核 138,800.00 370,596.00 0.15
163 300433 蓝思科技 12,400.00 364,684.00 0.15
164 688169 石头科技 289.00 364,429.00 0.15
165 601098 中南传媒 41,200.00 363,384.00 0.15
166 601966 玲珑轮胎 8,200.00 358,668.00 0.14
167 601928 凤凰传媒 50,100.00 357,714.00 0.14
168 600018 上港集团 74,600.00 355,842.00 0.14
169 601669 中国电建 89,600.00 346,752.00 0.14
170 000977 浪潮信息 12,000.00 337,560.00 0.13
171 600795 国电电力 138,700.00 337,041.00 0.13
172 002624 完美世界 14,000.00 334,740.00 0.13
173 603019 中科曙光 12,000.00 331,320.00 0.13
174 600845 宝信软件 6,500.00 330,850.00 0.13
175 600886 国投电力 32,700.00 314,247.00 0.13
176 601985 中国核电 61,600.00 311,696.00 0.12
177 000596 古井贡酒 1,300.00 311,350.00 0.12
178 000066 中国长城 20,500.00 299,300.00 0.12
179 603833 欧派家居 2,100.00 298,116.00 0.12
180 601800 中国交建 41,500.00 268,920.00 0.11
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 61页
181 600050 中国联通 61,900.00 267,408.00 0.11
182 600111 北方稀土 12,500.00 258,750.00 0.10
183 000898 鞍钢股份 57,900.00 257,655.00 0.10
184 002938 鹏鼎控股 7,100.00 254,748.00 0.10
185 601618 中国中冶 83,900.00 250,022.00 0.10
186 688626 翔宇医疗 2,400.00 249,984.00 0.10
187 002600 领益智造 27,000.00 248,130.00 0.10
188 688005 容百科技 2,041.00 247,369.20 0.10
189 000876 新 希 望 16,800.00 246,456.00 0.10
190 000708 中信特钢 11,800.00 245,912.00 0.10
191 002916 深南电路 2,200.00 244,486.00 0.10
192 002157 正邦科技 19,100.00 228,245.00 0.09
193 600027 华电国际 64,500.00 221,880.00 0.09
194 600118 中国卫星 7,000.00 204,820.00 0.08
195 002966 苏州银行 25,800.00 189,630.00 0.08
196 600219 南山铝业 49,000.00 176,400.00 0.07
197 688009 中国通号 30,300.00 172,407.00 0.07
198 603195 公牛集团 700.00 141,400.00 0.06
199 600482 中国动力 7,500.00 130,650.00 0.05
200 600150 中国船舶 7,800.00 128,778.00 0.05
201 600025 华能水电 21,300.00 123,327.00 0.05
202 002563 森马服饰 10,300.00 123,085.00 0.05
203 002154 报 喜 鸟 19,300.00 122,941.00 0.05
204 002153 石基信息 5,180.00 121,781.80 0.05
205 600176 中国巨石 7,700.00 119,427.00 0.05
206 603605 珀莱雅 600.00 118,026.00 0.05
207 601808 中海油服 7,000.00 100,520.00 0.04
208 600655 豫园股份 7,600.00 88,084.00 0.04
209 688499 利元亨 2,050.00 79,642.50 0.03
210 688113 联测科技 1,415.00 69,745.35 0.03
211 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.03
212 688676 金盘科技 3,750.00 60,900.00 0.02
213 688239 航宇科技 4,926.00 56,550.48 0.02
214 300957 贝泰妮 217.00 54,675.32 0.02
215 301017 漱玉平民 5,550.00 49,173.00 0.02
216 688683 莱尔科技 3,296.00 48,550.08 0.02
217 301020 密封科技 4,210.00 44,794.40 0.02
218 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.01
219 300979 华利集团 333.00 29,137.50 0.01
220 688681 科汇股份 1,899.00 27,611.46 0.01
221 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.01
222 300953 震裕科技 240.00 23,964.00 0.01
223 301009 可靠股份 801.00 22,339.89 0.01
224 300981 中红医疗 211.00 19,072.29 0.01
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 61页
225 301015 百洋医药 462.00 17,939.46 0.01
226 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.01
227 300982 苏文电能 317.00 14,356.93 0.01
228 300968 格林精密 1,162.00 14,025.34 0.01
229 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.01
230 300614 百川畅银 329.00 13,285.02 0.01
231 301013 利和兴 471.00 12,768.81 0.01
232 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00
233 301002 崧盛股份 201.00 11,581.62 0.00
234 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00
235 300955 嘉亨家化 232.00 10,688.24 0.00
236 300996 普联软件 241.00 10,177.43 0.00
237 300956 英力股份 371.00 9,571.80 0.00
238 300962 中金辐照 576.00 9,429.12 0.00
239 301016 雷尔伟 275.00 9,069.50 0.00
240 300966 共同药业 286.00 9,020.44 0.00
241 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00
242 300950 德固特 219.00 8,569.47 0.00
243 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00
244 300958 建工修复 300.00 8,166.00 0.00
245 300986 志特新材 264.00 8,070.48 0.00
246 300978 东箭科技 593.00 8,064.80 0.00
247 300993 玉马遮阳 410.00 7,908.90 0.00
248 300971 博亚精工 245.00 6,931.05 0.00
249 300985 致远新能 277.00 6,872.37 0.00
250 301004 嘉益股份 312.00 6,845.28 0.00
251 300991 创益通 254.00 6,733.54 0.00
252 300963 中洲特材 283.00 6,364.67 0.00
253 301011 华立科技 175.00 5,922.00 0.00
254 300967 晓鸣股份 507.00 5,850.78 0.00
255 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00
256 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00
257 300995 奇德新材 191.00 4,454.12 0.00
258 301007 德迈仕 303.00 4,375.32 0.00
259 300998 宁波方正 201.00 4,285.32 0.00
260 301012 扬电科技 170.00 4,124.20 0.00
261 300992 泰福泵业 200.00 4,064.00 0.00
262 301010 晶雪节能 218.00 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 18,519,570.00 21.57
2 600519 贵州茅台 16,219,945.00 18.89
3 600036 招商银行 11,418,479.00 13.30
4 601166 兴业银行 11,223,000.00 13.07
5 000001 平安银行 9,375,116.96 10.92
6 600030 中信证券 8,708,132.14 10.14
7 000858 五 粮 液 8,329,452.85 9.70
8 000568 泸州老窖 7,667,572.00 8.93
9 601336 新华保险 7,611,412.00 8.86
10 002142 宁波银行 7,584,216.43 8.83
11 002475 立讯精密 7,535,762.60 8.78
12 600438 通威股份 7,361,482.00 8.57
13 300059 东方财富 7,177,205.00 8.36
14 000776 广发证券 7,173,673.00 8.36
15 600809 山西汾酒 7,118,238.62 8.29
16 600999 招商证券 6,969,909.96 8.12
17 600690 海尔智家 6,741,028.00 7.85
18 601601 中国太保 6,634,541.00 7.73
19 300122 智飞生物 6,604,394.00 7.69
20 601919 中远海控 6,524,292.13 7.60
21 603799 华友钴业 6,384,368.00 7.44
22 603259 药明康德 6,225,060.87 7.25
23 600887 伊利股份 6,205,740.63 7.23
24 603369 今世缘 6,151,785.50 7.16
25 600031 三一重工 6,150,446.00 7.16
26 300142 沃森生物 6,125,984.00 7.13
27 601689 拓普集团 6,004,342.00 6.99
28 000100 TCL科技 5,983,876.00 6.97
29 600276 恒瑞医药 5,876,444.34 6.84
30 601012 隆基股份 5,876,368.12 6.84
31 002382 蓝帆医疗 5,871,954.06 6.84
32 002001 新 和 成 5,853,016.63 6.82
33 000725 京东方Ａ 5,705,626.00 6.65
34 002304 洋河股份 5,700,065.00 6.64
35 300760 迈瑞医疗 5,592,205.00 6.51
36 300015 爱尔眼科 5,589,098.00 6.51
37 600926 杭州银行 5,517,374.92 6.43
38 300274 阳光电源 5,431,722.00 6.33
39 601899 紫金矿业 5,427,504.00 6.32
40 300347 泰格医药 5,371,654.36 6.26
41 601628 中国人寿 5,356,677.00 6.24
42 002352 顺丰控股 5,310,724.80 6.19
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 61页
43 002601 龙佰集团 5,309,430.00 6.18
44 600309 万华化学 5,239,919.00 6.10
45 600176 中国巨石 5,222,007.00 6.08
46 002594 比亚迪 5,173,285.84 6.03
47 002415 海康威视 5,098,351.00 5.94
48 300676 华大基因 5,056,054.49 5.89
49 603501 韦尔股份 4,993,390.00 5.82
50 601888 中国中免 4,935,588.80 5.75
51 300115 长盈精密 4,753,795.58 5.54
52 300146 汤臣倍健 4,724,666.00 5.50
53 600703 三安光电 4,686,354.73 5.46
54 002648 卫星石化 4,609,291.00 5.37
55 002557 洽洽食品 4,532,430.00 5.28
56 000786 北新建材 4,471,287.00 5.21
57 600660 福耀玻璃 4,471,003.00 5.21
58 601633 长城汽车 4,217,609.47 4.91
59 300316 晶盛机电 4,206,938.00 4.90
60 002460 赣锋锂业 4,136,760.96 4.82
61 688036 传音控股 4,133,735.15 4.81
62 300750 宁德时代 4,126,067.80 4.81
63 300124 汇川技术 4,125,013.00 4.80
64 603198 迎驾贡酒 3,977,356.00 4.63
65 600143 金发科技 3,966,812.00 4.62
66 300144 宋城演艺 3,848,625.64 4.48
67 603288 海天味业 3,787,886.00 4.41
68 601211 国泰君安 3,743,629.00 4.36
69 601939 建设银行 3,734,894.60 4.35
70 600585 海螺水泥 3,734,091.00 4.35
71 000651 格力电器 3,679,828.00 4.29
72 603993 洛阳钼业 3,670,692.00 4.28
73 300433 蓝思科技 3,665,137.00 4.27
74 601009 南京银行 3,653,216.40 4.25
75 601398 工商银行 3,529,996.00 4.11
76 600019 宝钢股份 3,499,591.00 4.08
77 002920 德赛西威 3,404,484.94 3.97
78 300408 三环集团 3,371,935.00 3.93
79 000661 长春高新 3,367,530.00 3.92
80 002216 三全食品 3,330,008.46 3.88
81 601658 邮储银行 3,322,132.00 3.87
82 601577 长沙银行 3,301,503.46 3.85
83 601100 恒立液压 3,296,725.20 3.84
84 002230 科大讯飞 3,293,654.00 3.84
85 688169 石头科技 3,288,229.65 3.83
86 002056 横店东磁 3,229,056.00 3.76
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 61页
87 002027 分众传媒 3,178,288.00 3.70
88 002508 老板电器 3,153,933.51 3.67
89 002493 荣盛石化 3,139,740.17 3.66
90 300033 同花顺 3,109,516.16 3.62
91 002414 高德红外 3,095,607.00 3.61
92 601997 贵阳银行 3,091,203.87 3.60
93 002841 视源股份 3,042,367.41 3.54
94 000338 潍柴动力 3,040,187.00 3.54
95 002812 恩捷股份 3,040,170.00 3.54
96 002050 三花智控 3,036,694.00 3.54
97 300496 中科创达 2,995,696.05 3.49
98 002714 牧原股份 2,977,272.00 3.47
99 000157 中联重科 2,963,144.00 3.45
100 600089 特变电工 2,860,655.00 3.33
101 600305 恒顺醋业 2,855,484.00 3.33
102 002242 九阳股份 2,810,391.00 3.27
103 600837 海通证券 2,802,097.00 3.26
104 601838 成都银行 2,801,875.00 3.26
105 601377 兴业证券 2,759,422.00 3.21
106 002030 达安基因 2,736,520.40 3.19
107 603345 安井食品 2,694,436.93 3.14
108 000963 华东医药 2,687,342.00 3.13
109 603939 益丰药房 2,667,518.00 3.11
110 601607 上海医药 2,658,413.50 3.10
111 000703 恒逸石化 2,637,988.25 3.07
112 000538 云南白药 2,630,800.00 3.06
113 600015 华夏银行 2,629,851.00 3.06
114 600346 恒力石化 2,628,712.00 3.06
115 603486 科沃斯 2,619,427.00 3.05
116 600845 宝信软件 2,606,583.36 3.04
117 601717 郑煤机 2,605,362.00 3.03
118 000002 万
科Ａ 2,601,966.00 3.03
119 601155 新城控股 2,582,081.00 3.01
120 002271 东方雨虹 2,580,385.60 3.01
121 000830 鲁西化工 2,538,953.00 2.96
122 002241 歌尔股份 2,531,335.97 2.95
123 600362 江西铜业 2,531,159.00 2.95
124 600196 复星医药 2,432,908.00 2.83
125 000975 银泰黄金 2,427,534.00 2.83
126 600760 中航沈飞 2,422,099.00 2.82
127 002607 中公教育 2,420,069.44 2.82
128 600584 长电科技 2,414,782.00 2.81
129 600900 长江电力 2,405,476.63 2.80
130 600588 用友网络 2,363,867.00 2.75
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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131 002010 传化智联 2,350,276.00 2.74
132 000932 华菱钢铁 2,342,600.80 2.73
133 002444 巨星科技 2,325,921.00 2.71
134 000807 云铝股份 2,295,602.00 2.67
135 000519 中兵红箭 2,286,709.00 2.66
136 601225 陕西煤业 2,274,212.00 2.65
137 002541 鸿路钢构 2,267,338.43 2.64
138 600060 海信视像 2,254,906.00 2.63
139 002008 大族激光 2,238,194.00 2.61
140 600183 生益科技 2,235,151.00 2.60
141 601319 中国人保 2,227,986.00 2.59
142 300783 三只松鼠 2,209,550.00 2.57
143 002028 思源电气 2,202,498.00 2.57
144 600600 青岛啤酒 2,156,120.00 2.51
145 300009 安科生物 2,149,069.00 2.50
146 600383 金地集团 2,141,799.00 2.49
147 002555 三七互娱 2,111,249.00 2.46
148 601128 常熟银行 2,097,058.00 2.44
149 000961 中南建设 2,084,746.00 2.43
150 002223 鱼跃医疗 2,079,010.00 2.42
151 000977 浪潮信息 2,061,358.72 2.40
152 002434 万里扬 2,053,189.68 2.39
153 000425 徐工机械 2,043,366.00 2.38
154 300699 光威复材 1,977,828.45 2.30
155 688363 华熙生物 1,970,014.62 2.29
156 000729 燕京啤酒 1,967,085.00 2.29
157 600132 重庆啤酒 1,951,819.00 2.27
158 001979 招商蛇口 1,942,510.00 2.26
159 002544 杰赛科技 1,925,078.00 2.24
160 000581 威孚高科 1,864,027.00 2.17
161 300014 亿纬锂能 1,859,457.00 2.17
162 300677 英科医疗 1,833,064.00 2.13
163 300003 乐普医疗 1,831,930.00 2.13
164 603290 斯达半导 1,828,241.00 2.13
165 000895 双汇发展 1,810,272.00 2.11
166 600406 国电南瑞 1,797,888.00 2.09
167 600258 首旅酒店 1,778,051.17 2.07
168 002624 完美世界 1,776,700.00 2.07
169 002233 塔牌集团 1,768,657.00 2.06
170 002025 航天电器 1,748,609.48 2.04
171 002384 东山精密 1,730,150.00 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 61页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 13,697,498.60 15.95
2 601166 兴业银行 8,213,791.00 9.57
3 601601 中国太保 7,288,989.00 8.49
4 600519 贵州茅台 7,158,572.00 8.34
5 600809 山西汾酒 7,000,822.00 8.15
6 600030 中信证券 6,954,564.00 8.10
7 000568 泸州老窖 6,805,077.00 7.93
8 601336 新华保险 6,667,776.24 7.77
9 600690 海尔智家 6,633,531.68 7.73
10 300274 阳光电源 6,416,331.00 7.47
11 601919 中远海控 6,335,473.00 7.38
12 600176 中国巨石 6,292,298.58 7.33
13 600036 招商银行 6,209,583.00 7.23
14 002142 宁波银行 6,205,051.40 7.23
15 002001 新 和 成 5,771,470.82 6.72
16 600999 招商证券 5,486,924.00 6.39
17 601899 紫金矿业 5,467,324.00 6.37
18 000001 平安银行 5,459,912.00 6.36
19 300059 东方财富 5,456,075.00 6.35
20 600438 通威股份 5,406,136.00 6.30
21 002475 立讯精密 5,402,421.50 6.29
22 601689 拓普集团 5,386,007.00 6.27
23 002382 蓝帆医疗 5,380,031.51 6.27
24 603799 华友钴业 5,316,960.26 6.19
25 300676 华大基因 4,912,553.00 5.72
26 600926 杭州银行 4,715,757.00 5.49
27 300142 沃森生物 4,577,024.00 5.33
28 600309 万华化学 4,576,851.34 5.33
29 300146 汤臣倍健 4,519,180.00 5.26
30 300122 智飞生物 4,507,430.00 5.25
31 603259 药明康德 4,496,725.00 5.24
32 002557 洽洽食品 4,431,360.00 5.16
33 300750 宁德时代 4,425,931.00 5.15
34 000776 广发证券 4,423,116.00 5.15
35 002601 龙佰集团 4,422,404.00 5.15
36 002304 洋河股份 4,399,928.00 5.12
37 300115 长盈精密 4,321,336.75 5.03
38 000100 TCL科技 4,281,611.00 4.99
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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39 002352 顺丰控股 4,231,929.00 4.93
40 603198 迎驾贡酒 4,224,116.00 4.92
41 600031 三一重工 4,220,428.00 4.92
42 000725 京东方Ａ 4,151,606.00 4.84
43 600660 福耀玻璃 4,119,604.00 4.80
44 300015 爱尔眼科 4,084,241.70 4.76
45 603288 海天味业 4,036,329.60 4.70
46 300347 泰格医药 4,020,130.00 4.68
47 300760 迈瑞医疗 3,987,763.00 4.64
48 300316 晶盛机电 3,986,668.00 4.64
49 601628 中国人寿 3,955,117.00 4.61
50 002460 赣锋锂业 3,856,098.00 4.49
51 300496 中科创达 3,854,884.00 4.49
52 601633 长城汽车 3,854,465.00 4.49
53 300408 三环集团 3,800,756.00 4.43
54 300144 宋城演艺 3,794,802.66 4.42
55 688036 传音控股 3,791,555.83 4.42
56 000786 北新建材 3,751,700.00 4.37
57 603369 今世缘 3,720,056.00 4.33
58 601012 隆基股份 3,642,231.01 4.24
59 600143 金发科技 3,551,764.00 4.14
60 002648 卫星石化 3,486,202.00 4.06
61 601577 长沙银行 3,453,189.00 4.02
62 002216 三全食品 3,451,727.87 4.02
63 002594 比亚迪 3,425,928.00 3.99
64 603501 韦尔股份 3,412,359.00 3.97
65 601939 建设银行 3,405,827.00 3.97
66 603993 洛阳钼业 3,333,160.00 3.88
67 300433 蓝思科技 3,324,686.70 3.87
68 603486 科沃斯 3,234,377.00 3.77
69 600276 恒瑞医药 3,199,308.00 3.73
70 300124 汇川技术 3,177,387.00 3.70
71 002812 恩捷股份 3,088,103.82 3.60
72 688169 石头科技 3,072,898.50 3.58
73 600362 江西铜业 3,066,344.00 3.57
74 002841 视源股份 3,057,321.00 3.56
75 600703 三安光电 3,053,638.00 3.56
76 002056 横店东磁 2,985,679.00 3.48
77 601997 贵阳银行 2,968,852.52 3.46
78 600887 伊利股份 2,959,544.00 3.45
79 000858 五 粮 液 2,909,699.00 3.39
80 300033 同花顺 2,882,214.00 3.36
81 601888 中国中免 2,876,660.00 3.35
82 002920 德赛西威 2,846,828.00 3.32
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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83 601009 南京银行 2,829,715.75 3.30
84 600019 宝钢股份 2,765,138.00 3.22
85 002541 鸿路钢构 2,747,218.00 3.20
86 000338 潍柴动力 2,736,169.00 3.19
87 601155 新城控股 2,726,987.02 3.18
88 600015 华夏银行 2,624,299.00 3.06
89 002027 分众传媒 2,601,456.48 3.03
90 002242 九阳股份 2,587,559.00 3.01
91 000157 中联重科 2,579,814.00 3.00
92 600760 中航沈飞 2,571,623.00 3.00
93 000703 恒逸石化 2,570,686.66 2.99
94 600089 特变电工 2,562,943.00 2.99
95 601100 恒立液压 2,557,646.00 2.98
96 000538 云南白药 2,546,500.00 2.97
97 002493 荣盛石化 2,541,263.00 2.96
98 600305 恒顺醋业 2,525,509.20 2.94
99 601607 上海医药 2,519,377.00 2.93
100 002010 传化智联 2,504,541.00 2.92
101 002028 思源电气 2,477,469.00 2.89
102 600782 新钢股份 2,410,386.00 2.81
103 601717 郑煤机 2,373,999.00 2.76
104 000975 银泰黄金 2,350,962.00 2.74
105 600196 复星医药 2,346,307.42 2.73
106 000661 长春高新 2,345,895.00 2.73
107 603939 益丰药房 2,344,073.00 2.73
108 601658 邮储银行 2,335,816.00 2.72
109 002415 海康威视 2,296,995.00 2.68
110 600383 金地集团 2,272,353.00 2.65
111 000932 华菱钢铁 2,268,499.00 2.64
112 000519 中兵红箭 2,266,373.00 2.64
113 002555 三七互娱 2,246,174.91 2.62
114 002050 三花智控 2,227,931.00 2.59
115 002607 中公教育 2,216,700.00 2.58
116 600845 宝信软件 2,214,275.00 2.58
117 002414 高德红外 2,201,912.66 2.56
118 601319 中国人保 2,197,333.00 2.56
119 600585 海螺水泥 2,193,832.00 2.56
120 300677 英科医疗 2,163,119.00 2.52
121 300783 三只松鼠 2,097,544.00 2.44
122 002230 科大讯飞 2,095,654.00 2.44
123 002444 巨星科技 2,093,894.00 2.44
124 600600 青岛啤酒 2,092,318.00 2.44
125 002271 东方雨虹 2,089,701.50 2.43
126 603267 鸿远电子 2,088,797.00 2.43
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 61页
127 000513 丽珠集团 2,062,671.00 2.40
128 603345 安井食品 2,058,580.90 2.40
129 300009 安科生物 2,058,234.00 2.40
130 002241 歌尔股份 2,054,220.00 2.39
131 601128 常熟银行 2,051,097.00 2.39
132 000651 格力电器 1,995,230.00 2.32
133 002025 航天电器 1,993,720.00 2.32
134 002223 鱼跃医疗 1,992,734.00 2.32
135 000963 华东医药 1,981,659.00 2.31
136 600183 生益科技 1,946,272.00 2.27
137 002434 万里扬 1,935,468.64 2.25
138 601377 兴业证券 1,931,733.00 2.25
139 002714 牧原股份 1,921,397.00 2.24
140 300699 光威复材 1,916,409.81 2.23
141 601225 陕西煤业 1,903,416.00 2.22
142 300003 乐普医疗 1,902,564.00 2.22
143 000729 燕京啤酒 1,891,859.00 2.20
144 002030 达安基因 1,860,480.00 2.17
145 001979 招商蛇口 1,846,660.00 2.15
146 002508 老板电器 1,832,429.00 2.13
147 002544 杰赛科技 1,828,320.00 2.13
148 600584 长电科技 1,824,173.00 2.12
149 000830 鲁西化工 1,808,812.00 2.11
150 000581 威孚高科 1,803,462.79 2.10
151 603290 斯达半导 1,802,689.00 2.10
152 600346 恒力石化 1,799,944.44 2.10
153 600350 山东高速 1,779,490.00 2.07
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 882,259,269.75
卖出股票的收入（成交）总额 711,969,964.16
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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1 国家债券 8,100,000.00 3.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,100,000.00 3.24
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019640 20国债 10 81,000.00 8,100,000.00 3.24
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值
变动
风险说明
IC2109 IC2109 1.00 1,333,400.00 4,320.00 本报告期内，本基金继续使用
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 55页共 61页
量化模型精选个股，辅以量化
行业轮动及事件驱动策略，力
争获取超额业绩比较基准的
投资回报，买入股指期货合约
的目的是为了进行套期保值，
力争获取正向超额收益。
公允价值变动总额合计 4,320.00
股指期货投资本期收益 -214,720.78
股指期货投资本期公允价值变动 -157,560.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，按照风险管理的原则，以套
期保值为主要目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的
研究，合理确定股指期货投资工具的比例，在充分评估股指期货风险和收益的基础上，谨慎地进行
投资，力争获得稳定的正向超额收益。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金未投资基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金未投资基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 56页共 61页
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 314,570.86
2 应收证券清算款 273,967.31
3 应收股利 -
4 应收利息 168,349.24
5 应收申购款 2,396.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,283.81
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
722 233,891.80 151,948,163.90 89.98% 16,921,715.36 10.02%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,900.09 5.92% 10,000,000.00 5.92% 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 5.92% 10,000,000.00 5.92% 3年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 1日）基金份额总额 343,068,498.19
本报告期期初基金份额总额 58,437,321.58
本报告期基金总申购份额 199,422,929.43
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减：本报告期基金总赎回份额 88,990,371.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 168,869,879.26
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
自 2021年 6月 30日起，席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚；本报告期内，基
金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 2 950,756,789.86 59.84% 505,138.26 77.39% -
华泰证券 2 638,182,943.77 40.16% 147,607.95 22.61% -
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增 2个长江证券交易单元、减少 2个华泰证
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券交易单元、减少 2个中信建投证券交易单元、减少 2个天风证券交易单元、减少 2个光大证券交
易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
华泰证券 8,160,898.41 100.00% - - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公
告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-01-14
2
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年第 4季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-01-22
3
关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金暂停大额申购限额的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-02-08
4
关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金在华泰期货有限公司开展申
购及定投手续费优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-03-03
5
关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起
式证券投资基金调整大额申购（含定期定额申
购）的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-03-09
6
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2020年年度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-03-31
7
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基
金 2021年第 1季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券日报等
2021-04-21
8
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
2021-06-30
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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证券日报等
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2021-1-29至
2021-6-30
0.00
64,703
,332.2
5
0.00
64,703,332.
25
38.32%
2
2021-1-28至
2021-6-30
0.00
63,129
,789.3
2
4,195,00
0.00
58,934,789.
32
34.90%
3
2021-1-8至
2021-1-24
10,000
,900.0
9
0.00 0.00
10,000,900.
09
5.92%
4
2021-1-25至
2021-1-28
0.00
30,995
,598.5
4
20,000,0
00.00
10,995,598.
54
6.51%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金
份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决
方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式
或终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 3月 9日在本基金管理人官网及监管规定渠道发布《关于公司旗下
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）的公告》，根据法律
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法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定自 2021年 3月 9日起单日每个基金账户累计申购（含
定期定额申购业务）华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的合计金额不得超过人民币 500
万元。 若超过 500万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。具体见相关公告。
2、本基金管理人根据监管规定要求于 2021年 6月 30日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2021年 6月 30日起，
席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
