东海核心价值精选混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................8
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 8
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 8
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................9
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 9
3.3 其他指标...................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 17
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................45
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 47
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................49
10.8 其他重大事件............................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................51
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................51
§12 备查文件目录.....................................................................................................................................52
12.1 备查文件目录............................................................................................................................52
12.2 存放地点.................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 52
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海核心价值精选混合型证券投资基金
基金简称 东海核心价值
基金主代码 006538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,559,130.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通
过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以
及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期
收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投
资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调
整。
本基金强调自上而下的研究策略，根据各行业所处生
命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，
对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选具有优
势的行业和景气度趋于上行的行业进行重点布局投
资，并通过行业内优势比较精选具有核心竞争力的企
业作为优先配置对象。
2.股票投资策略
本基金运用价值投资理念，按照经营质量、竞争优势
评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、
具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股
票。
3、债券投资策略
在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向
和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变
化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置
债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、
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税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述
基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低
估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用放大操
作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获
取超额的投资收益。
本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债
券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上
限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产
规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差
的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债
券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更
为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核
心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合
考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定
最终的投资决策。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水
平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、杠杆
策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买
入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策
略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及
风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎
进行投资，追求较稳定的当期收益。
5、股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政
策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
7、流通受限证券投资策略
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本基金可投资流通受限证券，即本基金可参与上市公
司非公开发行股票的投资。从战略投资的角度评估参
与增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极
参与风险较低的增发项目。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将
在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投
资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率
×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 周宏
联系电话 021-60586966 025-58588217
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com Zhouhong1@jsbchina.cn
客户服务电话 400-9595531 95319
传真 021-60586926 025-58588155
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢 360 室
江苏省南京市中华路 26 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦15楼
江苏省南京市中华路 26 号
邮政编码 200122 210001
法定代表人 赵俊 夏平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址。
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼
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3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1日 - 2021 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 731,038.41
本期利润 787,280.34
加权平均基金份额本期利润 0.4058
本期加权平均净值利润率 20.13%
本期基金份额净值增长率 18.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,749,719.61
期末可供分配基金份额利润 1.1222
期末基金资产净值 3,481,322.31
期末基金份额净值 2.2329
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 123.29%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为 2018 年 11 月 23 日。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.13% 1.52% -1.47% 0.61% 3.60% 0.91%
过去三个月 19.04% 1.48% 2.87% 0.73% 16.17% 0.75%
过去六个月 18.68% 1.91% 0.79% 0.99% 17.89% 0.92%
过去一年 36.25% 1.81% 19.74% 1.00% 16.51% 0.81%
自基金合同
生效起至今
123.29% 1.52% 49.31% 1.00% 73.98% 0.52%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
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(2)本基金的业绩基准为：沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：（1）本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 23 日。（2）本基金的投资范围包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、
可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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3.3 其他指标
注：无
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§
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司秉承"基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基
础上稳步推进创新发展步伐，努力建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具
有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海
祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2018 年 11 月 23
日
- 11 年
国籍：中国。上海交通大
学生物医学工程博士，曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员，2013
年 6 月加入东海基金，历
任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽中
国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙灵活配
置混合型证券投资基金
(LOF)、东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券
投资基金和东海核心价值
精选混合型证券投资基金
的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
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（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控
机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、
基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易
分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通
过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合
之间存在利益输送情况
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度
和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制
不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定
期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，
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对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基
金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交
易次数为 0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金采取了相对积极的投资策略，年初以来整体仓位控制在较高水平，在投
资方向上依然聚焦顺应产业发展方向的核心资产，主要包括医药、白酒、新能源等产业。
2021 年一季度美国十年期国债收益率大幅上行，导致权益市场在一季度经历了大幅波动，但
随着海外疫情反复，全球货币宽松政策短期难以全面退出，二季度权益市场大幅回暖。从投资结
果看，本基金布局的医药、新能源等产业均具备结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.2329 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.68%，业
绩比较基准收益率为 0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新冠疫情和经济修复是 2021 年上半年全球关注的焦点。随着疫苗大范围接种对经济复苏起到
重要支撑作用，加上各国政府维持采取宽松的货币和财政政策，全球经济仍处于加速复苏中，但
各国复苏仍存在不均衡性，各国新冠疫情依然有所反复，因此短期各国货币宽松政策依然难以全
面退出。
疫情之下，中国承接海外产能带来出口持续好转，6 月出口金额接近两年内历史高位，两年
平均增长 15.1%。出口超预期增长主要受海外复苏的需求扩张和我国“替代效应”维持强劲所推
动。但这种替代效应预计将随着海外疫情逐渐得到控制而消退，从数据看，5 月以来我国制造业
PMI 新出口订单分项持续落在收缩区间，出口景气度可能在四季度随着西方疫苗接种加速而出现
拐点。
展望下半年，经济动能将进入换挡期，出口、地产投资拉动作用正在减慢，消费、制造业投
资继续缓慢修复，正成为经济新的拉动力。同时考虑到下半年货币与财政双紧的风险得到释放，
利率将从高位逐渐回落，整体依然有利于权益市场表现。从资产配置来看，2021 年上半年商品较
优，叠加碳中和催化，股市演绎顺周期结构；从下半年看，股市有望进入逆周期结构，消费和需
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求将成为主导，看好内需主导的消费产业投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估
值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从
业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应
其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
自基金合同生效日以来，本基金未进行分红。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况出现。本基金
资产净值于 2021 年 1 月 4 日至今低于 5000 万元以下，截至报告期末，已持续 118 个工作日。本
基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情
况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
东海核心价值 2021年中期报告
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§
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，在托管东海核心价值精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏
银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及
《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现东海基金管理有限责任公司在东海
核心价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人
民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的东海核心价值精选混合型证券投资基金半年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
东海核心价值 2021年中期报告
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页
§
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 222,759.27 269,770.72
结算备付金 3,936.56 32,095.44
存出保证金 17,903.19 22,782.54
交易性金融资产 6.4.7.2 3,188,467.82 3,577,495.00
其中：股票投资 3,188,467.82 3,577,495.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 16,186.37
应收利息 6.4.7.5 65.51 100.69
应收股利 - -
应收申购款 112,036.58 5,224.77
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,545,168.93 3,923,655.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 16,177.65 -
应付赎回款 18,369.14 67,508.41
应付管理人报酬 4,645.64 6,112.14
应付托管费 619.44 814.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 9,130.32 600.31
应交税费 - -
东海核心价值 2021年中期报告
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 14,904.43 30,156.23
负债合计 63,846.62 105,192.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,559,130.77 2,029,464.67
未分配利润 6.4.7.10 1,922,191.54 1,788,998.82
所有者权益合计 3,481,322.31 3,818,463.49
负债和所有者权益总计 3,545,168.93 3,923,655.53
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.2329 元，基金份额总额 1,559,130.77 份。
6.2 利润表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
一、收入 875,737.53 1,028,190.24
1.利息收入 1,876.72 1,949.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,876.72 1,949.28
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 790,208.54 660,916.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 777,477.51 650,319.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 12,731.03 10,596.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
56,241.93 344,801.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 27,410.34 20,523.47
减：二、费用 88,457.19 97,504.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,386.43 20,844.32
2．托管费 6.4.10.2.2 3,918.21 2,779.28
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 40,276.16 61,411.41
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 14,876.39 12,469.58
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
787,280.34 930,685.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
787,280.34 930,685.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东海核心价值精选混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,029,464.67 1,788,998.82 3,818,463.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 787,280.34 787,280.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-470,333.90 -654,087.62 -1,124,421.52
其中：1.基金申购款 3,368,313.54 3,338,342.68 6,706,656.22
2.基金赎回款 -3,838,647.44 -3,992,430.30 -7,831,077.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,559,130.77 1,922,191.54 3,481,322.31
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,356,398.74 384,958.06 2,741,356.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 930,685.65 930,685.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-814,654.50 -330,773.65 -1,145,428.15
其中：1.基金申购款 3,293,554.67 1,251,106.27 4,544,660.94
2.基金赎回款 -4,108,209.17 -1,581,879.92 -5,690,089.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,541,744.24 984,870.06 2,526,614.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵俊______ ______严晓珺______ ____朱一民____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东海核心价值精选混合型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2018]1566 号文《关于准予东海核心价值精选混合型证
券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限责任公司向社会公开发行募
集，基金合同于 2018 年 11 月 23 日正式生效。首次设立募集规模为 271,630,618.22 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构均为东海基金
管理有限责任公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
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券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期
货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25%
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上
证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
?2018 年 1 月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
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期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 222,759.27
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 222,759.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,633,848.20 3,188,467.82 554,619.62
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,633,848.20 3,188,467.82 554,619.62
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6.4.7.3
衍生金融资产
/
负债
注：本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4
买入返售金融资产
6.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 55.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.80
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 8.00
合计 65.51
注：其他为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 9,130.32
银行间市场应付交易费用 -
合计 9,130.32
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6.4.7.8
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 28.04
应付证券出借违约金 -
预提费用 14,876.39
合计 14,904.43
6.4.7.9
实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,029,464.67 2,029,464.67
本期申购 3,368,313.54 3,368,313.54
本期赎回(以"-"号填列) -3,838,647.44 -3,838,647.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,559,130.77 1,559,130.77
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,276,077.14 512,921.68 1,788,998.82
本期利润 731,038.41 56,241.93 787,280.34
本期基金份额交易
产生的变动数
-257,395.94 -396,691.68 -654,087.62
其中：基金申购款 3,271,702.83 66,639.85 3,338,342.68
基金赎回款 -3,529,098.77 -463,331.53 -3,992,430.30
本期已分配利润 - - -
本期末 1,749,719.61 172,471.93 1,922,191.54
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6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,519.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 180.25
其他 177.47
合计 1,876.72
注：其他列示的是存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 13,832,569.24
减：卖出股票成本总额 13,055,091.73
买卖股票差价收入 777,477.51
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无债券投资收益项目构成。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
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6.4.7.13.5
资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14
贵金属投资收益
6.4.7.14.1
贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3
贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4
贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15
衍生工具收益
6.4.7.15.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2
衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。
6.4.7.16
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 12,731.03
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,731.03
6.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 56,241.93
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——股票投资 56,241.93
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 56,241.93
6.4.7.18
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 27,410.34
合计 27,410.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 40,276.16
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 40,276.16
6.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 -
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证券出借违约金 -
合计 14,876.39
6.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
6.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9
关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构
江苏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
东海核心价值 2021年中期报告
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6.4.10.1.5
应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2
关联方报酬
6.4.10.2.1
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30 日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
29,386.43 20,844.32
其中：支付销售机构的客
户维护费
12,263.40 5,518.91
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,918.21 2,779.28
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
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6.4.10.2.3
销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券
(
含回购
)
交易
注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)
交易。
6.4.10.4
报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1
与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2
与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务。
6.4.10.5
各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银行 222,759.27 1,519.00 200,225.52 1,588.06
注：本基金通过“江苏银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3936.56 元。（2020 年 6 月 30 日：
人民币 19,600.59 元）
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6.4.10.7
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8
其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未进行过利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1
因认购新发
/
增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
本基金本报告期期末持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
注：本基金报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2
交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.4
期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要
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目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，
提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风
险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定
增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风
险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及
风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的
风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风
险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，
加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核
部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1
按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3
按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
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6.4.13.2.4
按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6
按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性
指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、
组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市
公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，
因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1
金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合
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同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现
资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金
通过预留一定现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动
性风险。
本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末，除完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%。本报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1个月以内1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
222,759.27 - - - - - 222,759.27
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结算备付金
3,936.56 - - - - - 3,936.56
存出保证金
17,903.19 - - - - - 17,903.19
交易性金融资产
- - - - - 3,188,467.823,188,467.82
应收利息
- - - - - 65.51 65.51
应收申购款
- - - - - 112,036.58 112,036.58
资产总计
244,599.02 - - - - 3,300,569.913,545,168.93
负债
应付证券清算款
- - - - - 16,177.65 16,177.65
应付赎回款
- - - - - 18,369.14 18,369.14
应付管理人报酬
- - - - - 4,645.64 4,645.64
应付托管费
- - - - - 619.44 619.44
应付交易费用
- - - - - 9,130.32 9,130.32
其他负债
- - - - - 14,904.43 14,904.43
负债总计
- - - - - 63,846.62 63,846.62
利率敏感度缺口
244,599.02 - - - - 3,236,723.293,481,322.31
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以内1-3 个月
3 个 月 -1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
269,770.72 - - - - - 269,770.72
结算备付金
32,095.44 - - - - - 32,095.44
存出保证金
22,782.54 - - - - - 22,782.54
交易性金融资产
- - - - - 3,577,495.003,577,495.00
应收证券清算款
- - - - - 16,186.37 16,186.37
应收利息
- - - - - 100.69 100.69
应收申购款
- - - - - 5,224.77 5,224.77
资产总计
324,648.70 - - - - 3,599,006.833,923,655.53
负债
应付赎回款
- - - - - 67,508.41 67,508.41
应付管理人报酬
- - - - - 6,112.14 6,112.14
应付托管费
- - - - - 814.95 814.95
应付交易费用
- - - - - 600.31 600.31
其他负债
- - - - - 30,156.23 30,156.23
负债总计
- - - - - 105,192.04 105,192.04
利率敏感度缺口
324,648.70 - - - - 3,493,814.793,818,463.49
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本
身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
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6.4.13.4.2
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3
其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,188,467.82 91.59 3,577,495.00 93.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,188,467.82 91.59 3,577,495.00 93.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较
基准的变动。以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风
险变量保持不变。贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回
归法估计。业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 1% 52,227.10 44,750.88
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业绩比较基准减少 1% -52,227.10 -44,750.88
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
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页
§
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,188,467.82 89.94
其中：股票 3,188,467.82 89.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 226,695.83 6.39
8 其他各项资产 130,005.28 3.67
9 合计 3,545,168.93 100.00
7.2
期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C 制造业 2,832,999.02 81.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 32,790.00 0.94
K
房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 322,678.80 9.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,188,467.82 91.59
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603456 九洲药业 5,000 242,900.00 6.98
2 002709 天赐材料 2,270 241,936.60 6.95
3 300363 博腾股份 2,700 227,124.00 6.52
4 300750 宁德时代 400 213,920.00 6.14
5 603259 药明康德 1,320 206,698.80 5.94
6 600519 贵州茅台 100 205,670.00 5.91
7 000858 五粮液 500 148,945.00 4.28
8 002832 比音勒芬 5,600 143,304.00 4.12
9 002206 海利得 22,300 138,483.00 3.98
10 300014 亿纬锂能 1,314 136,564.02 3.92
11 002791 坚朗五金 700 135,835.00 3.90
12 300450 先导智能 2,240 134,713.60 3.87
13 600702 舍得酒业 600 128,268.00 3.68
14 603659 璞泰来 900 122,940.00 3.53
15 000568 泸州老窖 500 117,970.00 3.39
16 300347 泰格医药 600 115,980.00 3.33
17 600426 华鲁恒升 2,700 83,565.00 2.40
18 601689 拓普集团 2,100 78,603.00 2.26
19 300587 天铁股份 3,300 74,085.00 2.13
20 601012 隆基股份 820 72,848.80 2.09
21 601058 赛轮轮胎 7,000 69,930.00 2.01
22 300726 宏达电子 800 56,392.00 1.62
23 300358 楚天科技 1,800 33,678.00 0.97
24 300059 东方财富 1,000 32,790.00 0.94
25 300218 安利股份 1,300 20,124.00 0.58
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26 603987 康德莱 200 5,200.00 0.15
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601888 中国中免 744,571.00 19.50
2 000858 五粮液 432,767.00 11.33
3 688202 美迪西 418,869.50 10.97
4 002142 宁波银行 380,698.00 9.97
5 601318 中国平安 275,479.00 7.21
6 601166 兴业银行 259,555.00 6.80
7 300726 宏达电子 248,302.00 6.50
8 002601 龙佰集团 230,201.00 6.03
9 300450 先导智能 229,259.00 6.00
10 000001 平安银行 221,958.00 5.81
11 601012 隆基股份 214,316.00 5.61
12 603185 上机数控 210,970.00 5.52
13 300750 宁德时代 205,267.00 5.38
14 600984 建设机械 202,479.00 5.30
15 600519 贵州茅台 201,260.00 5.27
16 603198 迎驾贡酒 195,725.00 5.13
17 002714 牧原股份 193,042.00 5.06
18 300014 亿纬锂能 191,823.40 5.02
19 002179 中航光电 182,455.00 4.78
20 002206 海利得 172,336.00 4.51
21 002607 中公教育 172,097.00 4.51
22 603987 康德莱 171,887.00 4.50
23 600031 三一重工 171,742.83 4.50
24 002832 比音勒芬 169,802.00 4.45
25 300363 博腾股份 168,780.00 4.42
26 002709 天赐材料 167,474.18 4.39
27 601689 拓普集团 166,641.00 4.36
28 603456 九洲药业 164,816.00 4.32
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29 002311 海大集团 163,226.00 4.27
30 603259 药明康德 160,896.00 4.21
31 002791 坚朗五金 159,462.00 4.18
32 601818 光大银行 158,004.00 4.14
33 600323 瀚蓝环境 153,689.00 4.02
34 300316 晶盛机电 138,856.00 3.64
35 002466 天齐锂业 135,460.00 3.55
36 600926 杭州银行 132,668.00 3.47
37 300144 宋城演艺 132,027.00 3.46
38 000002 万科 A 125,637.00 3.29
39 688598 金博股份 125,604.70 3.29
40 600702 舍得酒业 125,393.00 3.28
41 002850 科达利 124,855.00 3.27
42 600079 人福医药 124,697.00 3.27
43 600392 盛和资源 118,874.00 3.11
44 000568 泸州老窖 118,366.00 3.10
45 300693 盛弘股份 116,995.00 3.06
46 002271 东方雨虹 114,535.00 3.00
47 002050 三花智控 113,829.00 2.98
48 603520 司太立 109,361.00 2.86
49 300433 蓝思科技 108,309.50 2.84
50 600276 恒瑞医药 106,386.00 2.79
51 601939 建设银行 103,569.00 2.71
52 300347 泰格医药 103,358.00 2.71
53 600346 恒力石化 103,016.00 2.70
54 601658 邮储银行 102,631.00 2.69
55 603659 璞泰来 102,586.00 2.69
56 000596 古井贡酒 97,300.00 2.55
57 601009 南京银行 88,740.00 2.32
58 600426 华鲁恒升 88,575.60 2.32
59 002304 洋河股份 87,829.00 2.30
60 600011 华能国际 85,142.00 2.23
61 002475 立讯精密 80,980.00 2.12
62 300725 药石科技 80,516.00 2.11
63 601288 农业银行 80,343.00 2.10
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601888 中国中免 697,804.00 18.27
2 603185 上机数控 479,137.00 12.55
3 688202 美迪西 469,554.56 12.30
4 300014 亿纬锂能 465,398.00 12.19
5 300450 先导智能 449,388.00 11.77
6 601689 拓普集团 420,323.00 11.01
7 000858 五粮液 403,486.00 10.57
8 002142 宁波银行 391,840.00 10.26
9 603456 九洲药业 355,869.05 9.32
10 002050 三花智控 355,685.00 9.31
11 603799 华友钴业 340,051.00 8.91
12 002466 天齐锂业 319,794.00 8.37
13 601318 中国平安 304,721.00 7.98
14 002607 中公教育 265,695.00 6.96
15 601166 兴业银行 259,191.00 6.79
16 000001 平安银行 234,321.00 6.14
17 603198 迎驾贡酒 217,510.00 5.70
18 600926 杭州银行 214,315.00 5.61
19 300726 宏达电子 202,997.00 5.32
20 600984 建设机械 199,841.00 5.23
21 002601 龙佰集团 198,419.00 5.20
22 002714 牧原股份 187,786.00 4.92
23 603987 康德莱 185,344.00 4.85
24 002179 中航光电 182,945.00 4.79
25 002304 洋河股份 178,940.00 4.69
26 002812 恩捷股份 174,581.00 4.57
27 002311 海大集团 169,736.00 4.45
28 601818 光大银行 158,363.00 4.15
29 600031 三一重工 156,385.30 4.10
30 002027 分众传媒 155,070.00 4.06
31 300316 晶盛机电 154,840.00 4.06
32 002821 凯莱英 151,203.00 3.96
33 300122 智飞生物 148,481.00 3.89
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34 603127 昭衍新药 147,900.00 3.87
35 600323 瀚蓝环境 147,606.00 3.87
36 600392 盛和资源 138,063.00 3.62
37 300144 宋城演艺 137,653.00 3.60
38 002850 科达利 135,895.00 3.56
39 601012 隆基股份 132,330.00 3.47
40 600079 人福医药 128,202.00 3.36
41 688598 金博股份 126,518.56 3.31
42 002271 东方雨虹 125,478.00 3.29
43 603520 司太立 122,360.00 3.20
44 002460 赣锋锂业 121,728.00 3.19
45 000002 万科 A 120,194.00 3.15
46 300693 盛弘股份 110,086.00 2.88
47 601939 建设银行 103,104.00 2.70
48 300433 蓝思科技 98,284.00 2.57
49 600276 恒瑞医药 97,248.00 2.55
50 601658 邮储银行 97,006.00 2.54
51 002709 天赐材料 95,784.00 2.51
52 300207 欣旺达 95,697.00 2.51
53 300725 药石科技 94,206.00 2.47
54 000568 泸州老窖 93,159.00 2.44
55 000596 古井贡酒 90,560.00 2.37
56 601009 南京银行 87,736.00 2.30
57 600011 华能国际 85,272.00 2.23
58 688308 欧科亿 82,774.77 2.17
59 601288 农业银行 80,580.00 2.11
60 002475 立讯精密 78,526.00 2.06
61 600346 恒力石化 78,273.00 2.05
注："卖出金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,609,822.62
卖出股票收入（成交）总额 13,832,569.24
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元）
0.00
股指期货投资本期收益（元）
0.00
股指期货投资本期公允价值变动
（元）
0.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
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7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的药明康德于 2021 年 6 月 15 日收到上海证券交易所上市公司监管一
部下发的《关于对上海瀛翊投资中心违反承诺减持无锡药明康德新药开发股份有限公司股份的监
管工作函》。公司股东上海瀛翊投资中心（有限合伙）（以下简称‘上海瀛翊’）违反其在 IPO 时
有关减持公司股份的相关承诺，在未提前 15 个交易日披露减持计划的情况下，通过集中竞价减持
公司股份 17,249,686 股，约占公司总股本的 0.6962%。
本基金投研人员分析认为，上海瀛翊减持股份对公司持续经营不产生重大影响，不影响公司
主营业务。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,903.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 65.51
5 应收申购款 112,036.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 130,005.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东海核心价值 2021年中期报告
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§
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,083 1,439.64 0.00 0.00% 1,559,130.77 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
7,161.09 0.4593%
8.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018
年
11
月
23
日
）基金份额总额
271,630,618.22
本报告期期初基金份额总额 2,029,464.67
本报告期基金总申购份额 3,368,313.54
减:本报告期基金总赎回份额 3,838,647.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,559,130.77
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§
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2021 年 6 月 3 日发布公告，自 2021 年 6 月 1 日起新任宗华俊先生、刘爱
华女士为基金管理人副总经理，邓升军先生自 2021 年 6 月 1 日起不再担任基金管理人副总经理。
2、本报告期内，江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
恒泰证券 2 26,442,391.86 100.00% 24,097.65 100.00% -
中航证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及
其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
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2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交
易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及
账户开户手续。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《东海核心价值精选混合型证券
投资基金招募说明书更新（2021
年 1 号》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 1 月 19 日
2
《东海基金管理有限责任公司关
于北京分公司变更负责人的公
告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 1 月 20 日
3
《东海核心价值精选混合型证券
投资基金 2020 年第 4季度报告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 1 月 22 日
4
《东海基金管理有限责任公司关
于旗下基金在部分销售机构暂停
办理相关销售业务的公告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 2 月 8 日
5
《东海核心价值精选混合型证券
投资基金 2020 年年度报告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 3 月 31 日
6
《东海核心价值精选混合型证券
投资基金 2021 年第 1季度报告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 4 月 22 日
7
《东海基金管理有限责任公司高
级管理人员变更公告》
中国证监会规定报
刊及网站
2021 年 6 月 3 日
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§
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海核心价值精选混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《东海核心价值精选混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 31 日
