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泰达宏利红利先锋混合(162212)

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 2页 共 48页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。





泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 3页 共 48页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 4页 共 48页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 43 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45 10.8 其他重大事件 .............................................................. 47 §11 备查文件目录 ............................................................... 48 11.1 备查文件目录 .............................................................. 48 11.2 存放地点 .................................................................. 48 11.3 查阅方式 .................................................................. 48


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 基金简称


泰达宏利红利先锋混合 基金主代码


162212 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2009年 12月 3日 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


64,914,866.16份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。 投资策略


1.资产配置策略 基金投资股票资产的最低比例为基金资产的 60%,最高为 95%,投资 于债券资产的比例最高为 40%,最低为 0%。 2.股票投资策略 本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长潜 力特征的上市公司,其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产 的 80%。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一项或 多项特征。 3.债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过 采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、货币政策及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期 调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等 策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券 组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原 则,进行权证投资。


业绩比较基准


75%×标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益 率 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


徐娇娇 李申 联系电话


66577766 021-60637102 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 6页 共 48页


电子邮箱


irm@mfcteda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-698-8888 021-60637111 传真


010-66577666 021-60635778 注册地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100026 100033 法定代表人


刘轶 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.mfcteda.com/ 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中 国人寿金融中心6层02-07单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


5,625,412.51 本期利润


3,041,897.84 加权平均基金份额本期利润


0.0453 本期加权平均净值利润率


3.21%


本期基金份额净值增长率


2.98%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


25,847,957.81 期末可供分配基金份额利润


0.3982 期末基金资产净值


90,762,823.97 期末基金份额净值


1.398 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


139.82%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 7页 共 48页


3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -0.07% 0.74% -2.41% 0.38% 2.34% 0.36% 过去三个月 3.99% 0.82% -1.99% 0.47% 5.98% 0.35% 过去六个月 2.98% 1.20% 3.44% 0.64% -0.46% 0.56% 过去一年 32.97% 1.17% 9.72% 0.81% 23.25% 0.36% 过去三年 51.09% 1.32% 7.28% 0.92% 43.81% 0.40% 自基金合同生效起 至今 139.82% 1.54% 76.01% 1.06% 63.81% 0.48% 注:本基金的业绩比较基准:75%×标普中国 A 股红利机会指数+25%×上证国债指数。


标普中国 A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特 征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化 及覆盖个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深 证券市场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。


上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而 成,具有良好的市场代表性。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金于 2009年 12月 3日成立,在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金 合同规定的比例要求。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。


目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先 中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500指数 增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 9页 共 48页


利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券 投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型 证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达 宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业 量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有 期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策 略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研 发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘欣 总经理助 理兼投资 总监(权 益)兼基 金经理 2019 年 1 月 9日 - 14年 清华大学理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公 司;2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉 实基金管理有限公司;2011年 7月加盟泰 达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与 金融工程部高级研究员、金融工程部副总 经理、金融工程部总经理、投资副总监, 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 10页 共 48页


现担任公司总经理助理兼投资总监(权益) 兼基金经理;具备 14年基金从业经验,14 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 刘洋 策略投资 部总经理 助理;本 基金基金 经理助理 2020 年 2 月 24日 - 6年 北京大学理学硕士;2015 年 1 月至 2015 年 4月就职于九坤投资(北京)有限公司, 2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限公 司,任职于金融工程部,先后担任助理研 究员、研究员、基金经理助理等职务,现 担任策略投资部总经理助理兼基金经理; 具备 6 年证券投资管理经验,具有基金从 业资格。 李 婷 婷 本基金基 金经理助 理 2019 年 11 月 18 日 - 4年 北京大学金融硕士,2017年 7月加入泰达 宏利基金管理有限公司,曾任助理研究员, 现任基金经理助理,具备 4 年基金从业经 验,具有基金从业资格。 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任 职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。





2、根据公司 2021年 7月 10日发布的《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理变更 公告》,自 2021年 7月 8日起新增周笑雯为本基金基金经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。





4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 11页 共 48页


基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的 同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因 异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年 A 股市场波动较大,在结构上分化也很大。春节前市场仍延续 2020 年风格,高 ROE 核心资产上涨较多。春节后市场快速调整,前期强势股下跌较多,而低估值的金融股与机构参与 较少的中小盘股票相对抗跌。二季度市场在调整后开始反弹,从风格上看,新能源、创业板、科 创板为代表的新兴产业以及中小股票、部分次新股票涨幅较大,蓝筹股出现滞涨。整体市场风格 极度偏向机构主导的新赛道新模式的中小盘成长股。上涨的股票进一步分散,呈现出中小盘股票 集体上涨而大盘股滞涨的局面。上半年看,美国债收益率有一定波动,美股成长与价值风格各有 表现。


作为风格基金,本基金在操作中,严格依据基金合同,主要投资于具有较高分红收益率的上 市公司股票,辅以小幅战术性调整以平滑组合波动。在持仓结构上采用分散持股的策略,降低单 一个股对组合造成的冲击。本报告期内,本基金增加了医药、食品饮料、电子行业的配置,减少 了家电、房地产、建材行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.398 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.98%,业绩 比较基准收益率为 3.44%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


对后市仍维持相对乐观观点,热点不断扩散且向新方向外溢,场内流动性仍较充沛,仍坚持 风格从高质量股票向低估值、中小股票外溢的观点。预计市场将关注低估值股票修复机会及业绩 不断超预期的个股投资机会。市场关注远期估值而非当前估值,充分体现乐观态度。与此同时风 险也在不断累积,一些投资热点已经不太考虑估值,但预计此风险不会在短期内进行释放。关注 高质量公司的投资者在短期压力较大。对市场的感悟在于,以往较多思考在如何估值定价股票所 产生的投资机会,而忽略了业绩超预期投资策略,是在不深究当前估值机制,接受现行估值,而 在利好刺激下认为股价对于业绩产生单调反应的策略。2016年以来,可以感受到边际定价者的变 迁对市场风格产生显著影响,而预计这一影响仍将持续。


基于基金合同与投资观点,我们主要配置于具有连续高分红历史,预期股息率较高的高分红 公司股票。同时在战术上,本基金会适当考虑市场风格变化,采取对应小幅调整,平滑组合在不 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 12页 共 48页


同风格下的表现。本基金在持仓上相对分散,以期平衡组合风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的 基金经理不参与最终的投票表决。





本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金于 2021年 1月 20日公告按每 10份基金份额 派发 0.438元进行利润分配,权益登记日、除权日为 2021年 1月 21日,红利发放日为 2021年 1 月 22日,共分配 2,993,002.02元;本基金于 2021年 4月 20日公告按每 10份基金份额派发 0.3840 元进行利润分配,权益登记日、除权日为 2021年 4月 21日,红利发放日为 2021年 4月 22日, 共分配 2,557,846.56元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 13页 共 48页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金实施利润分配的金额为 5,550,848.58元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


7,317,400.33 7,468,363.26 结算备付金





430,699.42 926,810.00 存出保证金





18,281.86 20,037.21 交易性金融资产


6.4.7.2


83,539,029.43 94,391,186.28 其中:股票投资





83,539,029.43 94,391,186.28 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





55,333.33 - 应收利息


6.4.7.5


793.46 1,286.20 应收股利





- - 应收申购款





12,909.20 5,994.25 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





91,374,447.03 102,813,677.20 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 14页 共 48页


交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





39,344.68 265,356.87 应付管理人报酬





112,471.35 127,273.67 应付托管费





18,745.23 21,212.29 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


362,742.61 242,625.49 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


78,319.19 160,121.60 负债合计





611,623.06 816,589.92 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


64,914,866.16 70,949,826.55 未分配利润


6.4.7.10


25,847,957.81 31,047,260.73 所有者权益合计





90,762,823.97 101,997,087.28 负债和所有者权益总计





91,374,447.03 102,813,677.20 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.398元,基金份额总额 64,914,866.16份。 6.2 利润表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





5,026,735.72 5,894,418.14 1.利息收入





17,718.04 38,014.56 其中:存款利息收入


6.4.7.11


17,064.76 33,296.08 债券利息收入





- 4,718.48 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





653.28 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





7,585,337.36 10,510,055.85 其中:股票投资收益


6.4.7.12


5,950,698.11 8,658,610.15 基金投资收益


-


- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 15页 共 48页


债券投资收益


6.4.7.13


- -1,013.20 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,634,639.25 1,852,458.90 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-2,583,514.67 -4,662,906.51 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


7,194.99 9,254.24 减:二、费用





1,984,837.88 2,017,999.62 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


707,425.31 788,043.09 2.托管费


6.4.10.2.2


117,904.27 131,340.53 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


1,060,903.59 978,190.99 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


98,604.71 120,425.01 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





3,041,897.84 3,876,418.52 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





3,041,897.84 3,876,418.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 70,949,826.55 31,047,260.73 101,997,087.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 3,041,897.84


3,041,897.84 三、本期基金份 额交易产生的基 -6,034,960.39 -2,690,352.18 -8,725,312.57 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 16页 共 48页


金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


5,661,766.65 2,389,728.05 8,051,494.70 2.基金赎 回款


-11,696,727.04 -5,080,080.23 -16,776,807.27 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -5,550,848.58 -5,550,848.58 五、期末所有者 权益(基金净值)


64,914,866.16 25,847,957.81 90,762,823.97 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 88,137,906.38 11,878,497.07 100,016,403.45 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 3,876,418.52


3,876,418.52 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


8,309,319.95 1,015,271.06 9,324,591.01 其中:1.基金申 购款


29,615,916.59 3,260,103.25 32,876,019.84 2.基金赎 回款


-21,306,596.64 -2,244,832.19 -23,551,428.83 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -1,789,762.55 -1,789,762.55 五、期末所有者 权益(基金净值)


96,447,226.33 14,980,424.10 111,427,650.43 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 17页 共 48页


傅国庆


傅国庆


王泉


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原泰达荷银红利先锋股票型证 券投资基金,后更名为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可 [2009]第 948号《关于核准泰达荷银红利先锋股票型证券投资基 金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司(于 2010年 3月 9日更名为泰达宏利基金管 理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 1,396,033,968.37元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 264号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基 金基金合同》于 2009年 12月 3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,396,164,951.08 份基金份额,其中认购资金利息折合 130,982.71份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基 金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。





根据本基金的基金管理人 2010年 3月 17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公 司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告之日起更名为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基 金。根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,本基金于 2015 年 7月 30日公告后更名为泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资 产的 60%-95%,债券资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 75%×标普中国 A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 18页 共 48页


红利先锋混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。


6.4.6 税项 根根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:





(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 19页 共 48页


债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。





(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。





(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。





(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


7,317,400.33 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


7,317,400.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


81,123,740.29 83,539,029.43 2,415,289.14 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 20页 共 48页


合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


81,123,740.29 83,539,029.43 2,415,289.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


591.45 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


193.80 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


0.01 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


8.20 合计


793.46 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


362,742.61 银行间市场应付交易费用


- 合计


362,742.61 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 21页 共 48页


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


40.99 应付证券出借违约金


- 预提费用 78,278.20 合计


78,319.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 70,949,826.55


70,949,826.55 本期申购


5,661,766.65


5,661,766.65


本期赎回(以“-”号填列)


-11,696,727.04


-11,696,727.04


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


64,914,866.16


64,914,866.16


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 42,378,162.75 -11,330,902.02 31,047,260.73 本期利润


5,625,412.51 -2,583,514.67 3,041,897.84


本期基金份额交易 产生的变动数


-3,684,753.42 994,401.24 -2,690,352.18 其中:基金申购款


3,527,192.64 -1,137,464.59 2,389,728.05 基金赎回款


-7,211,946.06 2,131,865.83 -5,080,080.23 本期已分配利润


-5,550,848.58 - -5,550,848.58 本期末


38,767,973.26 -12,920,015.45 25,847,957.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


13,157.16 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


3,750.85 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 22页 共 48页


其他


156.75 合计


17,064.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


5,950,698.11 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


5,950,698.11 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


352,600,044.57


减:卖出股票成本总额


346,649,346.46


买卖股票差价收入


5,950,698.11


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。


泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 23页 共 48页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,634,639.25 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 24页 共 48页


合计


1,634,639.25 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-2,583,514.67 股票投资


-2,583,514.67 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-2,583,514.67 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


7,064.30 基金转换费收入


130.69 合计


7,194.99 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


1,060,903.59 银行间市场交易费用


- 合计


1,060,903.59 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


39,671.58 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 25页 共 48页


证券出借违约金


- 银行费用 1,726.51 账户维护费 26,853.84 其他 600.00 合计


98,604.71 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的管理人于 2021年 7月 16日宣告 2021年度第三次分红,向截至 2021年 7月 19日止 在本基金注册登记人泰达宏利基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额派发 红利 0.4000元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 26页 共 48页


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


707,425.31 788,043.09 其中:支付销售机构的客户维护费


231,086.31


136,472.04


注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


117,904.27 131,340.53 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 27页 共 48页


的证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


7,317,400.33


13,157.16


8,782,399.78


28,871.96


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每 10 份基金 份额分 红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2021 年 1月 21日 - 2021 年 1月 21日 0.438 1,913,324.68 1,079,677.34 2,993,002.02 - 2 2021 年 4月 - 2021 年 4月 0.384 1,626,844.99 931,001.57 2,557,846.56 - 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 28页 共 48页


21日 21日 合计


-


-


-


0.822 3,540,169.67 2,010,678.91 5,550,848.58 - 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


688216 气派科 技 2021年 6月 15 日 2021年 12月23 日 新股流 通受限 14.82 47.64 1,150 17,043.00 54,786.00 - 688345 博力威 2021年 6月3日 2021年 12月13 日 新股流 通受限 25.91 55.53 932 24,148.12 51,753.96 - 688655 迅捷兴 2021年 4月 28 日 2021年 11月11 日 新股流 通受限 7.59 15.77 3,021 22,929.39 47,641.17 - 688683 莱尔科 技 2021年 4月1日 2021年 10月12 日 新股流 通受限 9.51 14.73 2,127 20,227.77 31,330.71 - 688517 金冠电 气 2021年 6月 10 日 2021年 12月20 日 新股流 通受限 7.71 11.88 1,996 15,389.16 23,712.48 - 688499 利元亨 2021年 6月 23 日 2021年 7月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 562 21,833.70 21,833.70 - 688226 威腾电 气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688087 英科再 生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 641 14,076.36 14,076.36 - 605287 德才股 份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6个月。


2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 29页 共 48页


置不低于 6个月的限售期。


3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600460 士兰 微 2021年 6月 30 日 重大事 项停牌 56.35 2021 年 7月 1日 59.49 14,500 772,234.00 817,075.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 30页 共 48页


措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资资产(2020 年 12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 31页 共 48页


内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。





本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。





综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 32页 共 48页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 7,317,400.33 - - - 7,317,400.33 结算备付金 430,699.42 - - - 430,699.42 存出保证金 18,281.86 - - - 18,281.86 交易性金融资产 - - - 83,539,029.43 83,539,029.43 应收利息 - - - 793.46 793.46 应收申购款 - - - 12,909.20 12,909.20 应收证券清算款 - - - 55,333.33 55,333.33 资产总计


7,766,381.61 - - 83,608,065.42 91,374,447.03 负债























应付赎回款 - - - 39,344.68 39,344.68 应付管理人报酬 - - - 112,471.35 112,471.35 应付托管费 - - - 18,745.23 18,745.23 应付交易费用 - - - 362,742.61 362,742.61 其他负债 - - - 78,319.19 78,319.19 负债总计


- - - 611,623.06 611,623.06 利率敏感度缺口


7,766,381.61 - - 82,996,442.36 90,762,823.97 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 7,468,363.26 - - - 7,468,363.26 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 33页 共 48页


结算备付金 926,810.00 - - - 926,810.00 存出保证金 20,037.21 - - - 20,037.21 交易性金融资产 - - - 94,391,186.28 94,391,186.28 应收利息 - - - 1,286.20 1,286.20 应收申购款 - - - 5,994.25 5,994.25 资产总计


8,415,210.47


-


-


94,398,466.73


102,813,677.20


负债























应付赎回款 - - - 265,356.87 265,356.87 应付管理人报酬 - - - 127,273.67 127,273.67 应付托管费 - - - 21,212.29 21,212.29 应付交易费用 - - - 242,625.49 242,625.49 其他负债 - - - 160,121.60 160,121.60 负债总计


- -


-


816,589.92


816,589.92


利率敏感度缺口


8,415,210.47


-


-


93,581,876.81


101,997,087.28


注:注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,并保持现金或者到 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 34页 共 48页


期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


83,539,029.43


92.04


94,391,186.28


92.54


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


83,539,029.43 92.04


94,391,186.28 92.54


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 3,800,000.00 4,300,000.00


业绩比较基准下降 5% -3,800,000.00 -4,300,000.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 35页 共 48页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


83,539,029.43 91.42


其中:股票


83,539,029.43 91.42 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


7,748,099.75 8.48 8 其他各项资产


87,317.85 0.10 9 合计


91,374,447.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


4,393,215.00 4.84 C


制造业


57,747,574.55 63.62 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,931,364.00 2.13 E


建筑业


175,332.44 0.19 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


1,879,636.00 2.07 H


住宿和餐饮业


88,282.00 0.10 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,099,950.40 1.21 J


金融业


11,329,885.90 12.48 K


房地产业


77,056.00 0.08 L


租赁和商务服务业


1,410,470.00 1.55 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 36页 共 48页


Q


卫生和社会工作


1,106,911.14 1.22 R


文化、体育和娱乐业


2,299,352.00 2.53 S


综合


- -


合计


83,539,029.43 92.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601636 旗滨集团 235,900 4,378,304.00 4.82 2 600919 江苏银行 571,200 4,055,520.00 4.47 3 000830 鲁西化工 143,700 2,691,501.00 2.97 4 601699 潞安环能 227,500 2,686,775.00 2.96 5 601009 南京银行 250,815 2,638,573.80 2.91 6 603877 太平鸟 49,100 2,620,958.00 2.89 7 600566 济川药业 138,283 2,475,265.70 2.73 8 000661 长春高新 6,000 2,322,000.00 2.56 9 600373 中文传媒 233,200 2,299,352.00 2.53 10 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 2.27 11 600702 舍得酒业 9,300 1,988,154.00 2.19 12 601166 兴业银行 96,200 1,976,910.00 2.18 13 601158 重庆水务 369,100 1,926,702.00 2.12 14 000858 五 粮 液 6,400 1,906,496.00 2.10 15 300782 卓胜微 3,500 1,881,250.00 2.07 16 300595 欧普康视 17,900 1,853,545.00 2.04 17 600276 恒瑞医药 26,564 1,805,555.08 1.99 18 600019 宝钢股份 227,600 1,738,864.00 1.92 19 603833 欧派家居 11,500 1,632,540.00 1.80 20 000581 威孚高科 72,200 1,503,926.00 1.66 21 603010 万盛股份 70,000 1,467,900.00 1.62 22 300760 迈瑞医疗 3,000 1,440,150.00 1.59 23 300124 汇川技术 19,300 1,433,218.00 1.58 24 601328 交通银行 289,600 1,419,040.00 1.56 25 601888 中国中免 4,700 1,410,470.00 1.55 26 603486 科沃斯 6,000 1,368,480.00 1.51 27 603587 地素时尚 51,900 1,292,829.00 1.42 28 601919 中远海控 41,500 1,267,410.00 1.40 29 603816 顾家家居 16,300 1,259,664.00 1.39 30 600808 马钢股份 291,900 1,252,251.00 1.38 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 37页 共 48页


31 605111 新洁能 6,400 1,153,728.00 1.27 32 603659 璞泰来 8,000 1,092,800.00 1.20 33 603886 元祖股份 59,200 1,031,856.00 1.14 34 000333 美的集团 14,238 1,016,166.06 1.12 35 603808 歌力思 62,100 981,180.00 1.08 36 002139 拓邦股份 53,500 962,465.00 1.06 37 600409 三友化工 94,700 957,417.00 1.05 38 600782 新钢股份 170,300 950,274.00 1.05 39 688111 金山办公 2,400 947,520.00 1.04 40 603260 合盛硅业 11,500 884,465.00 0.97 41 600460 士兰微 14,500 817,075.00 0.90 42 600763 通策医疗 1,900 780,900.00 0.86 43 000488 晨鸣纸业 88,100 717,134.00 0.79 44 000568 泸州老窖 2,900 684,226.00 0.75 45 600028 中国石化 143,400 625,224.00 0.69 46 000799 酒鬼酒 2,100 536,760.00 0.59 47 601398 工商银行 102,800 531,476.00 0.59 48 601225 陕西煤业 44,200 523,770.00 0.58 49 600377 宁沪高速 53,200 519,232.00 0.57 50 601127 小康股份 7,700 513,359.00 0.57 51 300146 汤臣倍健 14,300 470,470.00 0.52 52 600398 海澜之家 56,300 407,612.00 0.45 53 601838 成都银行 25,800 326,112.00 0.36 54 300015 爱尔眼科 4,593 326,011.14 0.36 55 600104 上汽集团 14,200 311,974.00 0.34 56 002327 富安娜 23,500 181,890.00 0.20 57 600219 南山铝业 48,800 175,680.00 0.19 58 688696 极米科技 179 148,928.00 0.16 59 600132 重庆啤酒 700 138,565.00 0.15 60 603501 韦尔股份 400 128,800.00 0.14 61 601666 平煤股份 18,000 127,980.00 0.14 62 601058 赛轮轮胎 12,600 125,874.00 0.14 63 600720 祁连山 11,700 123,318.00 0.14 64 688363 华熙生物 400 111,144.00 0.12 65 300737 科顺股份 3,300 103,752.00 0.11 66 603799 华友钴业 900 102,780.00 0.11 67 600309 万华化学 900 97,938.00 0.11 68 601012 隆基股份 1,100 97,724.00 0.11 69 600031 三一重工 3,300 95,931.00 0.11 70 600438 通威股份 2,200 95,194.00 0.10 71 601100 恒立液压 1,100 94,512.00 0.10 72 603128 华贸物流 6,600 92,994.00 0.10 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 38页 共 48页


73 603008 喜临门 2,800 92,428.00 0.10 74 601233 桐昆股份 3,800 91,542.00 0.10 75 603737 三棵树 520 91,520.00 0.10 76 600426 华鲁恒升 2,950 91,302.50 0.10 77 600882 妙可蓝多 1,300 90,740.00 0.10 78 600760 中航沈飞 1,500 90,450.00 0.10 79 600893 航发动力 1,700 90,423.00 0.10 80 600985 淮北矿业 7,400 90,354.00 0.10 81 600585 海螺水泥 2,200 90,310.00 0.10 82 600176 中国巨石 5,813 90,159.63 0.10 83 601899 紫金矿业 9,300 90,117.00 0.10 84 600926 杭州银行 6,100 89,975.00 0.10 85 601088 中国神华 4,600 89,792.00 0.10 86 600809 山西汾酒 200 89,600.00 0.10 87 600395 盘江股份 12,500 88,750.00 0.10 88 600316 洪都航空 2,300 88,504.00 0.10 89 600258 首旅酒店 3,700 88,282.00 0.10 90 600030 中信证券 3,500 87,290.00 0.10 91 688188 柏楚电子 200 87,200.00 0.10 92 600036 招商银行 1,600 86,704.00 0.10 93 600346 恒力石化 3,300 86,592.00 0.10 94 603801 志邦家居 2,700 86,292.00 0.10 95 600507 方大特钢 12,700 86,106.00 0.09 96 601668 中国建筑 18,400 85,560.00 0.09 97 601318 中国平安 1,300 83,564.00 0.09 98 601186 中国铁建 10,600 78,758.00 0.09 99 600048 保利地产 6,400 77,056.00 0.08 100 601339 百隆东方 14,100 75,999.00 0.08 101 600988 赤峰黄金 4,700 70,453.00 0.08 102 600141 兴发集团 3,700 69,671.00 0.08 103 600449 宁夏建材 6,000 68,160.00 0.08 104 688608 恒玄科技 199 63,065.09 0.07 105 603596 伯特利 1,700 60,775.00 0.07 106 603195 公牛集团 300 60,600.00 0.07 107 600801 华新水泥 3,400 59,738.00 0.07 108 688216 气派科技 1,150 54,786.00 0.06 109 603444 吉比特 100 53,000.00 0.06 110 688345 博力威 932 51,753.96 0.06 111 688655 迅捷兴 3,021 47,641.17 0.05 112 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.05 113 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04 114 688683 莱尔科技 2,127 31,330.71 0.03 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 39页 共 48页


115 688408 中信博 134 26,907.20 0.03 116 688517 金冠电气 1,996 23,712.48 0.03 117 688499 利元亨 562 21,833.70 0.02 118 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02 119 688087 英科再生 641 14,076.36 0.02 120 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 121 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 122 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 123 688090 瑞松科技 157 5,336.43 0.01 124 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002415 海康威视 7,748,115.71 7.60 2 601818 光大银行 7,487,262.00 7.34 3 600309 万华化学 6,834,729.00 6.70 4 600809 山西汾酒 6,608,144.00 6.48 5 601636 旗滨集团 6,052,485.00 5.93 6 600919 江苏银行 5,919,372.60 5.80 7 601328 交通银行 5,806,900.00 5.69 8 600519 贵州茅台 5,752,800.00 5.64 9 600566 济川药业 5,586,182.30 5.48 10 601088 中国神华 5,402,510.00 5.30 11 600373 中文传媒 5,091,572.98 4.99 12 600926 杭州银行 5,079,823.00 4.98 13 000581 威孚高科 5,066,468.00 4.97 14 603816 顾家家居 5,058,433.00 4.96 15 000568 泸州老窖 4,819,051.00 4.72 16 600985 淮北矿业 4,660,181.13 4.57 17 601398 工商银行 4,630,908.00 4.54 18 000858 五 粮 液 4,624,273.68 4.53 19 000661 长春高新 4,445,358.00 4.36 20 000333 美的集团 4,379,928.37 4.29 21 601009 南京银行 4,354,659.45 4.27 22 601318 中国平安 4,352,178.00 4.27 23 300782 卓胜微 4,035,163.00 3.96 24 000001 平安银行 3,900,362.74 3.82 25 601601 中国太保 3,886,705.00 3.81 26 601288 农业银行 3,827,697.00 3.75 27 601155 新城控股 3,790,104.00 3.72 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 40页 共 48页


28 600276 恒瑞医药 3,560,763.11 3.49 29 000651 格力电器 3,538,512.00 3.47 30 601888 中国中免 3,451,576.00 3.38 31 603018 华设集团 3,432,629.00 3.37 32 601128 常熟银行 3,394,116.00 3.33 33 600690 海尔智家 3,315,823.75 3.25 34 603899 晨光文具 3,195,911.40 3.13 35 688111 金山办公 3,114,026.78 3.05 36 600036 招商银行 3,039,779.00 2.98 37 603886 元祖股份 2,993,849.38 2.94 38 603877 太平鸟 2,841,086.00 2.79 39 601699 潞安环能 2,817,963.00 2.76 40 603833 欧派家居 2,766,606.00 2.71 41 600176 中国巨石 2,724,787.00 2.67 42 600887 伊利股份 2,723,658.00 2.67 43 002142 宁波银行 2,677,656.46 2.63 44 300124 汇川技术 2,668,696.50 2.62 45 600763 通策医疗 2,641,249.00 2.59 46 601012 隆基股份 2,623,176.40 2.57 47 000830 鲁西化工 2,582,588.00 2.53 48 300394 天孚通信 2,504,893.00 2.46 49 601158 重庆水务 2,484,742.68 2.44 50 002050 三花智控 2,446,850.00 2.40 51 600028 中国石化 2,436,845.40 2.39 52 600048 保利地产 2,433,553.00 2.39 53 300595 欧普康视 2,412,067.00 2.36 54 603587 地素时尚 2,407,178.72 2.36 55 601166 兴业银行 2,331,824.00 2.29 56 300760 迈瑞医疗 2,296,254.00 2.25 57 000069 华侨城A 2,230,412.20 2.19 58 600782 新钢股份 2,118,949.79 2.08 59 603801 志邦家居 2,097,308.60 2.06 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600309 万华化学 14,097,815.25 13.82 2 600926 杭州银行 10,122,440.26 9.92 3 600036 招商银行 9,987,831.00 9.79 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 41页 共 48页


4 000333 美的集团 9,373,305.00 9.19 5 000651 格力电器 9,193,794.00 9.01 6 601318 中国平安 9,036,024.00 8.86 7 600176 中国巨石 8,598,779.00 8.43 8 002142 宁波银行 8,267,316.39 8.11 9 600048 保利地产 7,945,897.00 7.79 10 600900 长江电力 7,809,501.62 7.66 11 002415 海康威视 7,689,447.25 7.54 12 601818 光大银行 7,378,009.00 7.23 13 600809 山西汾酒 7,240,256.00 7.10 14 000002 万 科A 7,103,856.00 6.96 15 600585 海螺水泥 6,954,739.00 6.82 16 603444 吉比特 5,939,804.40 5.82 17 601088 中国神华 5,600,532.00 5.49 18 600519 贵州茅台 4,682,849.00 4.59 19 000001 平安银行 4,672,496.80 4.58 20 601328 交通银行 4,323,422.00 4.24 21 000568 泸州老窖 4,112,564.00 4.03 22 600985 淮北矿业 4,050,019.45 3.97 23 600276 恒瑞医药 4,035,786.80 3.96 24 603816 顾家家居 3,999,755.23 3.92 25 601398 工商银行 3,995,511.00 3.92 26 601155 新城控股 3,825,754.00 3.75 27 600690 海尔智家 3,733,870.50 3.66 28 601288 农业银行 3,649,292.00 3.58 29 603018 华设集团 3,605,001.42 3.53 30 601128 常熟银行 3,521,845.00 3.45 31 601012 隆基股份 3,445,475.00 3.38 32 000581 威孚高科 3,406,854.00 3.34 33 601888 中国中免 3,133,476.00 3.07 34 601636 旗滨集团 3,053,843.00 2.99 35 601601 中国太保 3,026,422.00 2.97 36 600887 伊利股份 2,984,112.00 2.93 37 000858 五 粮 液 2,977,722.00 2.92 38 600566 济川药业 2,755,052.99 2.70 39 603899 晨光文具 2,716,141.10 2.66 40 603801 志邦家居 2,694,264.10 2.64 41 600373 中文传媒 2,482,079.00 2.43 42 600438 通威股份 2,387,627.00 2.34 43 000661 长春高新 2,265,049.00 2.22 44 300124 汇川技术 2,240,543.94 2.20 45 300394 天孚通信 2,225,245.00 2.18 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 42页 共 48页


46 300782 卓胜微 2,179,939.00 2.14 47 002050 三花智控 2,160,555.00 2.12 48 688111 金山办公 2,157,275.78 2.12 49 000069 华侨城A 2,102,204.80 2.06 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


338,380,704.28 卖出股票收入(成交)总额


352,600,044.57 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 43页 共 48页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


18,281.86 2


应收证券清算款


55,333.33 3


应收股利


- 4


应收利息


793.46 5


应收申购款


12,909.20 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


87,317.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 44页 共 48页


6,223 10,431.44 10,485,714.88 16.15


54,429,151.28 83.85


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


714,309.91 1.1004


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


50~100 本基金基金经理持有本开放式基金


50~100 注:本基金基金经理同时也是基金投资部门负责人。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2009年 12月 3日) 基金份额总额


1,396,164,951.08 本报告期期初基金份额总额


70,949,826.55 本报告期基金总申购份额


5,661,766.65 减:本报告期基金总赎回份额


11,696,727.04 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


64,914,866.16


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员 的公告》,自 2021年 2月 23日起,由徐娇娇女士担任公司督察长。





2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。











10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金无投资策略的变化。





泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 45页 共 48页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处 罚。





2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改, 提升了内控水平。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


1


422,637,151.31


61.35%


393,604.02


61.35%


-


中信证券


4


85,261,174.85


12.38%


79,403.59


12.38%


-


浙商证券


2


63,167,574.47


9.17%


58,827.92


9.17%


-


西部证券


1


45,832,499.16


6.65%


42,684.37


6.65%


-


中泰证券


2


37,984,223.01


5.51%


35,375.47


5.51%


-


长江证券


2


24,900,459.49


3.61%


23,189.88


3.61%


-


华泰证券


1


9,151,160.57


1.33%


8,522.51


1.33%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财信证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


2


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


2


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 46页 共 48页


广州证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


3


-


-


-


-


-


中投证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


注:(一)本基金本报告期撤销中信证券 089200、国信证券 036400、长江证券 293800、湘财证券 046600交易单元。


(二) 交易单元选择的标准和程序


基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 交易单元,选择的标准是:


(1)经营规范,有较完备的内控制度;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;


(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 成交金额


占当期权 证


成交总额 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 47页 共 48页


比例


的比例


广发证券 - -


7,000,000.00 76.92%


- -


中信证券 - -


2,100,000.00 23.08%


- -


浙商证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


财信证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


广州证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


英大证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达 《证券时报》、中国证监 2021年 4月 20日 泰达宏利红利先锋混合 2021年中期报告 第 48页 共 48页


宏利红利先锋混合型证券投资基金分 红公告 会基金电子披露网站及 公司网站 2 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金分 红公告 《证券时报》、中国证监 会基金电子披露网站及 公司网站 2021年 1月 20日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 基金管理人和托管人住所 11.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888或 010-66555662。





泰达宏利基金管理有限公司 2021年 8月 31日