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泰达宏利市值优选混合(162209)

泰达宏利市值优选混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 2页 共 49页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中 期报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。





泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 3页 共 49页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 4页 共 49页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 §11 备查文件目录 ............................................................... 49 11.1 备查文件目录 .............................................................. 49 11.2 存放地点 .................................................................. 49 11.3 查阅方式 .................................................................. 49


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 5页 共 49页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 基金简称


泰达宏利市值优选混合 基金主代码


162209 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007年 8月 3日 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


632,373,509.18份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环 境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长 期稳定增值。 投资策略


本基金将使用成功运用的 MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模 型主要考虑 M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气 氛)四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置 工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势, 为本基金的资产配置提供支持。 本基金股票资产比例最高可以达到 95%,最低保持在 60%以上,债 券资产比例最高可以达到 35%,最低为 0%,并保持现金及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,以 保持基金资产流动性的要求。 业绩比较基准


75%×沪深 300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风 险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


徐娇娇 李申 联系电话


66577766 021-60637102 电子邮箱


irm@mfcteda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-698-8888 021-60637111 传真


010-66577666 021-60635778 注册地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100026 100033 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 6页 共 49页


法定代表人


刘轶 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.mfcteda.com/ 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中 国人寿金融中心6层02-07单元


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


319,545,051.36 本期利润


15,200,938.42 加权平均基金份额本期利润


0.0228 本期加权平均净值利润率


1.38%


本期基金份额净值增长率


0.27%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


376,012,810.19 期末可供分配基金份额利润


0.5946 期末基金资产净值


1,008,386,319.37 期末基金份额净值


1.5946 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


59.46%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 7页 共 49页


过去一个月 -2.57% 0.69% -1.47% 0.61% -1.10% 0.08% 过去三个月 2.53% 0.95% 2.87% 0.73% -0.34% 0.22% 过去六个月 0.27% 1.65% 0.79% 0.99% -0.52% 0.66% 过去一年 39.30% 1.55% 19.74% 1.00% 19.56% 0.55% 过去三年 105.01% 1.58% 40.70% 1.02% 64.31% 0.56% 自基金合同生效起 至今 59.46% 1.75% 41.45% 1.26% 18.01% 0.49% 注:本基金的业绩比较基准:75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指 数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证 券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 8页 共 49页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。


目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先 中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500指数 增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏 利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券 投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型 证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达 宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业 量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 9页 共 49页


期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策 略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研 发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


庄 腾 飞 基 金 经 理;首席 策略分析 师 2019 年 9 月 29日 - 11年 北京大学经济学硕士;2010年 7月加入泰 达宏利基金管理有限公司,任职于研究部, 负责宏观经济、策略研究及金融、地产行 业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、 高级研究员等职务,现任基金经理兼首席 策略分析师;具备 11年基金从业经验,11 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 10页 共 49页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的 同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因 异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


我们组合是大盘价值风格,通过中观行业比较和戴维斯双击个股的挖掘来力争为基金持有人 获得更高的超额收益。我们采取自上而下判断经济和利率周期的策略,结合行业景气周期进行中 观行业比较,更加注重长周期视角,通过一定的逆向思考,努力把握行业景气周期反转或者向上 趋势的投资机会。


2021年上半年的市场波动很大,2-3月份市场因为对美债利率上行和货币收紧的预期,机构 的核心品种出现大幅度调整。基于中期 6-9 个月的全球流动性环境的判断,部分机构投资人考虑 到高估值品种的风险,也进行了控制仓位水平和控制组合贝塔的方式进行风险规避。但是出乎意 料的是,2021年二季度的流动性环境意外的宽松,包括人民币升值和国内利率水平的逐步回落, 国内资本市场的风险偏好显著回升。A 股市场在二季度出现了明显的结构性行情,尤其是产业空 间大、增速高的主要行业,如消费、医药、新能源、科技等板块出现大幅度的反弹,且高估值资 产表现优于低估值资产。


长期看,公募组合的投资方向是应该稳定的,长期投资的方向应该与经济结构长期变化和大 的产业空间相匹配,宏观环境的波动和市场情绪的短期宣泄,反而应该是长期机构投资人的逆势 投资和超额收益的来源,但更加重要的是想清楚组合投资的长期方向和风格定位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.5946元;本报告期基金份额净值增长率为 0.27%,业绩 比较基准收益率为 0.79%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来两至三个季度,我们将面临的环境,一方面,大方向上流动性环境逐步变差,但是 存量流动性依然很多,风险偏好会维持一定的高度;另一方面,在整体内需逐步放缓的背景下, 稳定的高增长会越来越稀缺。因此,在宽裕流动性依然维持的情况下,市场对于业绩的爆发力和 高增长的可持续性是要求非常高的,投资方向也会更加的集中,集中到那些 2022年比 2021年景 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 11页 共 49页


气加速,行业政策环境友好,业绩维持高增长的结构性增长的行业或者优质个股上。包括消费和 医药中的细分行业与中盘公司,如啤酒、中盘食品公司、清洁家电、生物制药研究生产服务等, 以及光伏等新能源领域都是我们重点研究的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的 基金经理不参与最终的投票表决。





本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 12页 共 49页


督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


290,222,039.26 73,232,063.44 结算备付金





859,184.20 13,277.49 存出保证金





160,154.43 123,749.68 交易性金融资产


6.4.7.2


733,899,966.93 1,105,366,683.04 其中:股票投资





733,899,966.93 1,105,366,683.04 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 12,295,407.63 应收利息


6.4.7.5


30,421.83 7,921.75 应收股利





- - 应收申购款





211,173.79 77,888.82 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,025,382,940.44 1,191,116,991.85 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 13页 共 49页


应付证券清算款





13,540,305.01 - 应付赎回款





935,997.53 3,671,077.84 应付管理人报酬





1,266,104.10 1,434,542.20 应付托管费





211,017.35 239,090.38 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


914,453.09 283,512.47 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


128,743.99 244,498.55 负债合计





16,996,621.07 5,872,721.44 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


632,373,509.18 745,292,470.02 未分配利润


6.4.7.10


376,012,810.19 439,951,800.39 所有者权益合计





1,008,386,319.37 1,185,244,270.41 负债和所有者权益总计





1,025,382,940.44 1,191,116,991.85 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 1.5946元,基金份额总额 632,373,509.18 份。 6.2 利润表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





28,317,484.52 168,172,335.60 1.利息收入





338,801.82 322,085.64 其中:存款利息收入


6.4.7.11


338,801.82 322,085.64 债券利息收入





- - 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





332,284,132.14 46,912,769.78 其中:股票投资收益


6.4.7.12


328,564,544.27 42,394,389.41 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 14页 共 49页


资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


3,719,587.87 4,518,380.37 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-304,344,112.94 120,903,221.83 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.7.18


38,663.50 34,258.35 减:二、费用





13,116,546.10 10,629,158.12 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


8,220,560.57 8,249,178.79 2.托管费


6.4.10.2.2


1,370,093.39 1,374,863.12 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


3,368,398.38 857,646.55 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


157,493.76 147,469.66 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





15,200,938.42 157,543,177.48 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





15,200,938.42 157,543,177.48 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 745,292,470.02 439,951,800.39 1,185,244,270.41 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 15,200,938.42


15,200,938.42 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


-112,918,960.84 -79,139,928.62 -192,058,889.46 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 15页 共 49页


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


21,993,557.54 15,465,794.30 37,459,351.84 2.基金赎 回款


-134,912,518.38 -94,605,722.92 -229,518,241.30 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


632,373,509.18 376,012,810.19 1,008,386,319.37 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 1,182,889,236.87 -7,236,942.26 1,175,652,294.61 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 157,543,177.48


157,543,177.48 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-197,185,773.49 -7,627,181.11 -204,812,954.60 其中:1.基金申 购款


23,172,460.89 27,788.22 23,200,249.11 2.基金赎 回款


-220,358,234.38 -7,654,969.33 -228,013,203.71 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


985,703,463.38 142,679,054.11 1,128,382,517.49 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 16页 共 49页


傅国庆


傅国庆


王泉


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原泰达荷银市值优选股票型证 券投资基金,后更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基 金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司(于 2010年 3月 9日更名为泰达宏利基金管 理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 11,867,940,890.99 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2007)第 101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银市值优选股票型证券投资 基金基金合同》于 2007 年 8 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700,887.87份基金份额,其中认购资金利息折合 759,996.88份基金份额。本基金的基金 管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国 建设银行”)。





根据本基金的基金管理人 2010年 3月 17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公 司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资 基金。根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰达宏利市 值优选股票型证券投资基金于 2015年 7月 30日公告后更名为泰达宏利市值优选混合型证券投资 基金。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转 债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其 他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券资产占基金资产的 0%-35%,权证占基金资产净值的 0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 17页 共 49页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利 市值优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 18页 共 49页





(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


290,222,039.26 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


290,222,039.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 19页 共 49页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


547,802,240.16 733,899,966.93 186,097,726.77 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


547,802,240.16 733,899,966.93 186,097,726.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


29,963.12 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


386.60 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


0.01 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


72.10 合计


30,421.83 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 20页 共 49页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


914,453.09 银行间市场应付交易费用


- 合计


914,453.09 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


875.41 应付证券出借违约金


- 预提费用 127,868.58 合计


128,743.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 745,292,470.02


745,292,470.02 本期申购


21,993,557.54


21,993,557.54


本期赎回(以“-”号填列)


-134,912,518.38


-134,912,518.38


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


632,373,509.18


632,373,509.18


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 393,911,242.90 46,040,557.49 439,951,800.39 本期利润


319,545,051.36 -304,344,112.94 15,200,938.42


本期基金份额交易 产生的变动数


-79,745,746.41 605,817.79 -79,139,928.62 其中:基金申购款


15,771,397.56 -305,603.26 15,465,794.30 基金赎回款


-95,517,143.97 911,421.05 -94,605,722.92 本期已分配利润


- - - 本期末


633,710,547.85 -257,697,737.66 376,012,810.19 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 21页 共 49页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


329,891.11 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


7,793.72 其他


1,116.99 合计


338,801.82 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


328,564,544.27 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


328,564,544.27 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,235,069,262.55


减:卖出股票成本总额


906,504,718.28


买卖股票差价收入


328,564,544.27


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 22页 共 49页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 23页 共 49页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,719,587.87 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


3,719,587.87 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-304,344,112.94 股票投资


-304,344,112.94 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-304,344,112.94 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


37,347.86 基金转换费收入


1,315.64 合计


38,663.50 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。





2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


3,368,398.38 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 24页 共 49页


银行间市场交易费用


- 合计


3,368,398.38 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


59,507.37 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 11,025.18 账户维护费 26,853.84 其他 600.00 合计


157,493.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 行) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 25页 共 49页


6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


8,220,560.57 8,249,178.79 其中:支付销售机构的客户维护费


3,372,591.23


1,570,205.13


注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付 金额和税金。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,370,093.39 1,374,863.12 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 26页 共 49页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


建行北碚支行 营业部


49,411.24


0.0078


49,411.24


0.0100


注:本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。





6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


290,222,039.26


329,891.11


92,120,337.34


312,572.93


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 27页 共 49页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


688686 奥普 特 2020年 12月 24日 2021 年 7月 1日 新股流 通受限 78.49 451.00 2,330 182,881.70 1,050,830.00 - 688677 海泰 新光 2021年 2月 18 日 2021 年 8月 26日 新股流 通受限 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021 年 9月 27日 新股流 通受限 47.33 251.96 632 29,912.56 159,238.72 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15日 2021 年 7月 2日 新股流 通受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021 年 7月 1日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股流 通受限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 688533 上声 电子 2021年 4月 9 日 2021 年 10 月 19 日 新股流 通受限 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021 年 7月 9日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 2021 年 7月 新股未 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 28页 共 49页


日 5日 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股流 通受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021 年 8月 9日 新股流 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 7日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021 年 7月 22日 新股流 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股流 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股流 通受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021 年 8月 3日 新股流 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股流 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 2021年 2021 新股流 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 29页 共 49页


购 1月 20 日 年 7月 27日 通受限 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股流 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021 年 8月 9日 新股流 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021 年 12 月 2日 新股流 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021 年 7月 22日 新股流 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021 年 12 月 7日 新股流 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021 年 9月 24日 新股流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021 年 9月 27日 新股流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021 年 9月 13日 新股流 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股流 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 2021 年 8月 新股流 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 30页 共 49页


日 10日 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 新股流 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021 年 9月 30日 新股流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021 年 9月 3日 新股流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021 年 9月 29日 新股流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021 年 11 月 1日 新股流 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股流 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29日 2021 年 7月 12日 新股流 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021 年 7月 21日 新股流 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股流 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7 日 2021 年 10 月 15 日 新股流 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18 日 2021 年 12 月 27 日 新股流 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 2021 年 11 新股流 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 31页 共 49页


日 月 22 日 300927 江天 化学 2020年 12月 29日 2021 年 7月 7日 新股流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021 年 8月 10日 新股流 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021年 4月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股流 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021 年 7月 21日 新股流 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021 年 9月 29日 新股流 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2022 年 1月 5日 新股流 通受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年 1月 6日 新股流 通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股流 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 32页 共 49页


300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021 年 12 月 2日 新股流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股流 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022 年 1月 6日 新股流 通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6个月。


2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600460 士兰 微 2021 年 6月 30日 重大 事项 停牌 56.35 2021 年 7 月 1 日 59.49 236,300 12,902,875.00 13,315,505.00 - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 33页 共 49页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡 以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 34页 共 49页


存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资资产(2020 年 12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 35页 共 49页


基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。





本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。





综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 36页 共 49页


金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 290,222,039.26 - - - 290,222,039.26 结算备付金 859,184.20 - - - 859,184.20 存出保证金 160,154.43 - - - 160,154.43 交易性金融资产 - - - 733,899,966.93 733,899,966.93 应收利息 - - - 30,421.83 30,421.83 应收申购款 - - - 211,173.79 211,173.79 资产总计


291,241,377.89 - - 734,141,562.55 1,025,382,940.44 负债























应付赎回款 - - - 935,997.53 935,997.53 应付管理人报酬 - - - 1,266,104.10 1,266,104.10 应付托管费 - - - 211,017.35 211,017.35 应付证券清算款 - - - 13,540,305.01 13,540,305.01 应付交易费用 - - - 914,453.09 914,453.09 其他负债 - - - 128,743.99 128,743.99 负债总计


- - - 16,996,621.07 16,996,621.07 利率敏感度缺口


291,241,377.89 - - 717,144,941.48 1,008,386,319.37 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 73,232,063.44 - - - 73,232,063.44 结算备付金 13,277.49 - - - 13,277.49 存出保证金 123,749.68 - - - 123,749.68 交易性金融资产 - - - 1,105,366,683.04 1,105,366,683.04 应收利息 - - - 7,921.75 7,921.75 应收申购款 - - - 77,888.82 77,888.82 应收证券清算款 - - - 12,295,407.63 12,295,407.63 资产总计


73,369,090.61


-


-


1,117,747,901.24


1,191,116,991.85


负债























应付赎回款 - - - 3,671,077.84 3,671,077.84 应付管理人报酬 - - - 1,434,542.20 1,434,542.20 应付托管费 - - - 239,090.38 239,090.38 应付交易费用 - - - 283,512.47 283,512.47 其他负债 - - - 244,498.55 244,498.55 负债总计


- -


-


5,872,721.44


5,872,721.44


利率敏感度缺口


73,369,090.61


-


-


1,111,875,179.80


1,185,244,270.41


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 37页 共 49页


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资资产(2020年 12月 31日:同),因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产的 60%-95%,债券投资比例为基金资产的 0%-35%,权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%,资 产支持证券投资比例为基金资产净值的 0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基 金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 38页 共 49页


交易性金融资产 -股票投资


733,899,966.93


72.78


1,105,366,683.04


93.26


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


733,899,966.93 72.78


1,105,366,683.04 93.26


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 57,900,000.00 61,850,000.00


业绩比较基准下降 5% -57,900,000.00 -61,850,000.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


733,899,966.93 71.57


其中:股票


733,899,966.93 71.57 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 39页 共 49页





其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


291,081,223.46 28.39 8 其他各项资产


401,750.05 0.04 9 合计


1,025,382,940.44 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


19,204,888.00 1.90 C


制造业


489,876,261.52 48.58 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


2,658,798.00 0.26 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


89,166.82 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


66,784,685.39 6.62 J


金融业


131,948,590.00 13.09 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


21,293,004.30 2.11 N


水利、环境和公共设施管理业


2,007,911.25 0.20 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


733,899,966.93 72.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 41,176 84,686,679.20 8.40 2 600050 中国联通 15,006,216 64,826,853.12 6.43 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 40页 共 49页


3 002142 宁波银行 1,534,633 59,804,648.01 5.93 4 600660 福耀玻璃 1,066,389 59,557,825.65 5.91 5 600036 招商银行 721,871 39,118,189.49 3.88 6 002241 歌尔股份 912,000 38,978,880.00 3.87 7 300750 宁德时代 65,101 34,816,014.80 3.45 8 002475 立讯精密 705,972 32,474,712.00 3.22 9 300782 卓胜微 49,600 26,660,000.00 2.64 10 300124 汇川技术 349,800 25,976,148.00 2.58 11 000661 长春高新 62,802 24,304,374.00 2.41 12 000858 五 粮 液 80,044 23,844,307.16 2.36 13 601995 中金公司 374,800 23,050,200.00 2.29 14 601857 中国石油 3,297,400 17,443,246.00 1.73 15 603259 药明康德 110,520 17,306,326.80 1.72 16 600460 士兰微 236,300 13,315,505.00 1.32 17 688169 石头科技 10,163 12,815,543.00 1.27 18 603737 三棵树 69,860 12,295,360.00 1.22 19 300274 阳光电源 101,800 11,713,108.00 1.16 20 002371 北方华创 38,800 10,762,344.00 1.07 21 002415 海康威视 166,200 10,719,900.00 1.06 22 600030 中信证券 395,750 9,870,005.00 0.98 23 601012 隆基股份 110,640 9,829,257.60 0.97 24 002460 赣锋锂业 71,993 8,717,632.37 0.86 25 688696 极米科技 7,446 6,195,072.00 0.61 26 603008 喜临门 171,500 5,661,215.00 0.56 27 603486 科沃斯 21,400 4,880,912.00 0.48 28 300595 欧普康视 42,620 4,413,301.00 0.44 29 300760 迈瑞医疗 7,600 3,648,380.00 0.36 30 300759 康龙化成 14,000 3,037,860.00 0.30 31 688016 心脉医疗 6,576 2,989,515.36 0.30 32 688599 天合光能 98,475 2,791,766.25 0.28 33 600309 万华化学 25,100 2,731,382.00 0.27 34 600025 华能水电 458,400 2,654,136.00 0.26 35 688029 南微医学 6,594 2,055,283.86 0.20 36 688981 中芯国际 32,433 2,005,008.06 0.20 37 000888 峨眉山A 307,700 1,972,357.00 0.20 38 688396 华润微 21,162 1,926,165.24 0.19 39 688188 柏楚电子 4,362 1,901,832.00 0.19 40 601899 紫金矿业 181,800 1,761,642.00 0.17 41 002271 东方雨虹 26,680 1,475,937.60 0.15 42 002594 比亚迪 5,200 1,305,200.00 0.13 43 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.10 44 002709 天赐材料 9,400 1,001,852.00 0.10 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 41页 共 49页


45 300896 爱美客 1,239 977,422.32 0.10 46 688202 美迪西 1,825 948,817.50 0.09 47 603806 福斯特 8,000 841,040.00 0.08 48 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04 49 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 50 300957 贝泰妮 832 213,576.72 0.02 51 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02 52 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.02 53 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 54 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 55 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 56 688012 中微公司 500 82,960.00 0.01 57 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 58 300059 东方财富 2,160 70,826.40 0.01 59 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 60 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 61 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 63 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 64 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 65 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 66 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 67 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 68 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 69 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 70 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 71 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 72 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 73 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 74 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 75 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 76 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 77 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 78 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 79 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 80 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 81 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 82 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 83 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 84 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 85 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 86 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 42页 共 49页


87 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 88 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 89 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 90 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 91 600276 恒瑞医药 155 10,535.35 0.00 92 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 93 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 94 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 95 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 96 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 97 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 98 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 99 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 100 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 101 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 102 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 103 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 104 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 105 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 106 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 107 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 108 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 109 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 110 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 111 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 112 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 113 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 114 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 115 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 116 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 117 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 118 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 119 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 120 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 121 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 122 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 123 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 124 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 125 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 126 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 43页 共 49页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600050 中国联通 71,873,282.00 6.06 2 002493 荣盛石化 42,853,771.00 3.62 3 002241 歌尔股份 38,900,501.53 3.28 4 000338 潍柴动力 37,123,981.76 3.13 5 601166 兴业银行 33,317,026.00 2.81 6 000001 平安银行 32,169,412.02 2.71 7 002475 立讯精密 30,523,174.60 2.58 8 600030 中信证券 28,306,151.00 2.39 9 601995 中金公司 27,125,447.88 2.29 10 300782 卓胜微 24,913,894.70 2.10 11 600309 万华化学 23,627,830.00 1.99 12 601888 中国中免 22,551,298.00 1.90 13 002352 顺丰控股 20,729,576.00 1.75 14 603259 药明康德 20,023,902.20 1.69 15 601601 中国太保 19,727,884.00 1.66 16 600346 恒力石化 19,678,440.40 1.66 17 601857 中国石油 17,817,887.00 1.50 18 688169 石头科技 15,079,055.04 1.27 19 601398 工商银行 14,919,593.00 1.26 20 000002 万 科A 14,633,116.00 1.23 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601899 紫金矿业 125,248,002.30 10.57 2 300750 宁德时代 107,491,858.75 9.07 3 600309 万华化学 82,875,043.60 6.99 4 002271 东方雨虹 67,753,061.00 5.72 5 600030 中信证券 67,429,459.75 5.69 6 000002 万 科A 61,366,688.37 5.18 7 002475 立讯精密 48,388,328.52 4.08 8 600031 三一重工 45,000,291.80 3.80 9 000338 潍柴动力 43,622,413.73 3.68 10 600519 贵州茅台 38,980,168.00 3.29 11 002493 荣盛石化 35,198,045.32 2.97 泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 44页 共 49页


12 000001 平安银行 33,462,386.00 2.82 13 600276 恒瑞医药 33,257,947.37 2.81 14 300124 汇川技术 29,498,888.24 2.49 15 002352 顺丰控股 28,514,509.00 2.41 16 601166 兴业银行 27,537,603.00 2.32 17 601601 中国太保 26,067,164.27 2.20 18 601888 中国中免 19,410,003.84 1.64 19 600346 恒力石化 18,528,677.44 1.56 20 600741 华域汽车 17,193,920.10 1.45 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


839,382,115.11 卖出股票收入(成交)总额


1,235,069,262.55 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 45页 共 49页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行于 2020年 10月 16日、于 2021年 6月 10 日曾受到宁波银保监局公开处罚。招商银行于 2021年 5月 17日曾受到银保监会公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


160,154.43 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


30,421.83 5


应收申购款


211,173.79 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


401,750.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 46页 共 49页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


36,849 17,161.21 1,793,569.67 0.28


630,579,939.51 99.72


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


100.30 0.0000


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2007年 8月 3日)基 金份额总额


11,868,700,887.87 本报告期期初基金份额总额


745,292,470.02 本报告期基金总申购份额


21,993,557.54 减:本报告期基金总赎回份额


134,912,518.38 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


632,373,509.18


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员 的公告》,自 2021年 2月 23日起,由徐娇娇女士担任公司督察长。





2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 47页 共 49页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金无投资策略的变化。














10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处 罚。





2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改, 提升了内控水平。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华创证券


1


808,703,312.33


39.15%


753,141.37


39.15%


-


浙商证券


2


459,565,093.01


22.25%


427,994.24


22.25%


-


华西证券


1


268,267,566.81


12.99%


249,834.60


12.99%


-


长江证券


3


232,661,860.21


11.26%


216,678.95


11.26%


-


西部证券


1


121,839,328.20


5.90%


113,469.18


5.90%


-


中泰证券


2


58,805,266.14


2.85%


54,765.65


2.85%


-


中信证券


4


45,237,932.99


2.19%


42,130.68


2.19%


-


银河证券


2


41,554,783.17


2.01%


38,700.58


2.01%


-


华泰证券


3


28,901,463.00


1.40%


26,915.72


1.40%


-


安信证券


3


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财信证券


1


-


-


-


-


-


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 48页 共 49页


长城证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


德邦证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


2


-


-


-


-


-


东兴证券


2


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


高华证券


3


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


2


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中投证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中银国际


4


-


-


-


-


-


泰达宏利市值优选混合 2021年中期报告 第 49页 共 49页


注:(一)本基金本报告期新增德邦证券交易单元;撤销中信证券 089200、国信证券 036400、长江 证券 293800、湘财证券 046600交易单元。


(二) 交易单元选择的标准和程序


基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 交易单元,选择的标准是:


(1)经营规范,有较完备的内控制度;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;


(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 基金管理人和托管人住所 11.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中心电 话:400-698-8888或 010-66555662。





泰达宏利基金管理有限公司 2021年 8月 31日