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泰达转型A(000828)

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 2页 共 52页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中 期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。





泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 3页 共 52页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 4页 共 52页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51 §12 备查文件目录 ............................................................... 51 12.1 备查文件目录 .............................................................. 51 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 5页 共 52页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 基金简称


泰达转型机遇股票 基金主代码


000828 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 11月 18日 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


506,009,225.21份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,深度挖掘中国经济 转型中产生的各类投资机遇,力争为投资者获取超越业绩比较基准 的收益。 投资策略


以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线,并通过“自 上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面, 本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上, 从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业; 另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架,从商业模 式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发,以“自下而上” 的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御 各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 业绩比较基准


85%×中证 800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征


本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其长期 预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


徐娇娇 许俊 联系电话


66577766 010-66594319 电子邮箱


irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-698-8888 95566 传真


010-66577666 010-66594942 注册地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


北京市朝阳区针织路 23号楼中国 人寿金融中心 6层 02-07单元 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


100026 100818 法定代表人


刘轶 刘连舸 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 6页 共 52页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.mfcteda.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23号楼中 国人寿金融中心6层02-07单元


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


28,466,842.01 本期利润


243,015,962.53 加权平均基金份额本期利润


1.2434 本期加权平均净值利润率


52.51%


本期基金份额净值增长率


36.13%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


468,698,419.58 期末可供分配基金份额利润


0.9263 期末基金资产净值


1,554,179,256.48 期末基金份额净值


3.071 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


270.72%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 7页 共 52页


过去一个月 14.16% 2.47% -1.07% 0.65% 15.23% 1.82% 过去三个月 59.53% 2.24% 4.19% 0.75% 55.34% 1.49% 过去六个月 36.13% 2.79% 1.91% 1.03% 34.22% 1.76% 过去一年 117.96% 2.52% 20.14% 1.09% 97.82% 1.43% 过去三年 288.73% 2.15% 40.54% 1.16% 248.19 % 0.99% 自基金合同生效起 至今 270.72% 2.06% 79.13% 1.31% 191.59 % 0.75% 注:本基金的业绩比较基准:85%×中证 800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率


本基金选择以中证 800指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 800 指数是由中证指数有 限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 800只 A股作为样本的综合性指数;样本选择标准为 规模大、流动性好的股票,目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值,具有良好 的市场代表性。本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票,投资标的与中证 800指数成分股 重合度较高。因此,中证 800 指数适合作为本基金的业绩比较基准。


本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产,其余资产投资于债券 及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定 为 85%和 15%,并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此,“85%×中证 800指数收益 率+15%×中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 8页 共 52页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管 理(香港)有限公司:49%。


目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先 中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500指数 增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏 利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 9页 共 52页


泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券 投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型 证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达 宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业 量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有 期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策 略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研 发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、 泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


王鹏 本基金基 金经理 2017 年 12 月 19 日 - 9年 清华大学工学硕士;2012 年 7 月至 2014 年 3 月,任职于中邮创业基金管理有限公 司,担任 TMT 行业研究员;2014 年 3 月至 2015年 6月,任职于上海磐信投资管理有 限公司,担任电子行业研究员;2015 年 6 月,加入泰达宏利基金管理有限公司,任 职于研究部,先后担任研究员、基金经理 等职;具有 9 年证券从业经验,具有基金 从业资格。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 10页 共 52页


注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的 同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因 异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


基于对产业周期的判断,本基金上半年仍然集中配置在高景气的新能源车产业链中游和上游。 虽然一季度末经历了原材料快速大幅上涨和芯片短缺等不利因素的冲击,但我们观察到新能源上 游原材料价格仍然呈上涨趋势,同时中游排产屡创新高,显示出非常高的行业景气度。


我们认为目前的新能源车产业类似 12年-15年的智能机产业,渗透率处于迅速提升阶段,在 渗透率达到 30%之前,任何短期扰动大概率是机会。本基金会牢牢把握这一时代赋予中国制造业 的机会。


我们将力争按照投资景气行业龙头的投资方法,灵活选择业绩超预期概率更高的行业,把握 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 11页 共 52页


中国经济转型的历史机遇。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 3.071元;本报告期基金份额净值增长率为 36.13%,业绩 比较基准收益率为 1.91%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


下半年我们认为三季报是非常关键的报表季,决定了下半年的结构性行情。三季度是第一个 消除了低基数效应的报表季,只有需求端有高增长的行业才能继续报表端的高增长,所以新能源 车大概率在行业比较上优势明显。同时考虑四季度开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈逐渐消除, 潜在新能源车消费需求会真正释放,板块大概率在数据和业绩的双重催化下迎来戴维斯双击行情。 把眼光再放长,中游要求的是低成本大规模制造能力,这正是国内制造业核心优势。


本基金管理人将继续坚持投资景气行业龙头的投资理念,不断扩展自己的能力圈,通过学习 不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争为基金持有人提供持续回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 12页 共 52页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利转型机遇股票型证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


86,817,563.97 26,530,213.61 结算备付金





2,929,601.09 632,302.61 存出保证金





158,165.54 42,828.13 交易性金融资产


6.4.7.2


1,443,332,965.33 277,461,309.19 其中:股票投资





1,443,332,965.33 277,461,309.19 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 13页 共 52页


买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





19,091,166.17 3,031,080.44 应收利息


6.4.7.5


10,135.55 2,709.99 应收股利





- - 应收申购款





53,021,117.57 3,340,500.78 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,605,360,715.22 311,040,944.75 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





26,026,644.47 14,392,611.60 应付赎回款





21,285,072.83 1,028,484.38 应付管理人报酬





1,181,910.25 227,330.98 应付托管费





196,985.03 37,888.51 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


2,392,391.80 570,454.28 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


98,454.36 150,234.81 负债合计





51,181,458.74 16,407,004.56 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


506,009,225.21 130,595,696.62 未分配利润


6.4.7.10


1,048,170,031.27 164,038,243.57 所有者权益合计





1,554,179,256.48 294,633,940.19 负债和所有者权益总计





1,605,360,715.22 311,040,944.75 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 3.071 元,基金份额总额 506,009,225.21 份。 6.2 利润表 会计主体:泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 14页 共 52页


一、收入





252,345,680.79 28,876,027.20 1.利息收入





77,647.20 39,943.81 其中:存款利息收入


6.4.7.11


77,647.20 39,943.81 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





33,645,626.34 19,607,877.20 其中:股票投资收益


6.4.7.12


32,331,668.32 19,130,658.27 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,313,958.02 477,218.93 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


214,549,120.52 8,621,105.73 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


4,073,286.73 607,100.46 减:二、费用





9,329,718.26 3,588,932.30 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


3,428,688.21 1,205,386.42 2.托管费


6.4.10.2.2


571,448.00 200,897.66 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


5,206,781.94 2,089,970.18 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.7.20


122,800.11 92,678.04 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





243,015,962.53 25,287,094.90 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





243,015,962.53 25,287,094.90 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 15页 共 52页


本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 130,595,696.62 164,038,243.57 294,633,940.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 243,015,962.53


243,015,962.53 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


375,413,528.59 641,115,825.17 1,016,529,353.76 其中:1.基金申 购款


661,118,908.58 1,063,423,819.48 1,724,542,728.06 2.基金赎 回款


-285,705,379.99 -422,307,994.31 -708,013,374.30 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


506,009,225.21 1,048,170,031.27 1,554,179,256.48 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 77,522,701.53 7,816,175.28 85,338,876.81 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 25,287,094.90


25,287,094.90 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


25,794,116.82 9,124,703.13 34,918,819.95 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 16页 共 52页


其中:1.基金申 购款


146,618,674.96 42,461,355.60 189,080,030.56 2.基金赎 回款


-120,824,558.14 -33,336,652.47 -154,161,210.61 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


103,316,818.35 42,227,973.31 145,544,791.66 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


傅国庆


傅国庆


王泉


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125号《关于核准泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰 达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 760,346,969.47元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 686 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2014年 11月 18日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 760,658,619.16份基金份额,其中认购资金利息折合 311,649.69份 基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限 公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券货币市场工具、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产 的比例为 80%-95%,其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%,债券 投资占基金资产的 0%-20%,权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%,现金或者到期日在一年 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 17页 共 52页


以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 85%×中证 800指数收益率 + 15%×中证综合债指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利 转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 18页 共 52页


策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其 他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


86,817,563.97 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


86,817,563.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 19页 共 52页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,181,549,730.35 1,443,332,965.33 261,783,234.98 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,181,549,730.35 1,443,332,965.33 261,783,234.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


8,870.44 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


1,186.47 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


14.56 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


64.08 合计


10,135.55 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 20页 共 52页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


2,392,391.80 银行间市场应付交易费用


- 合计


2,392,391.80 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


4,767.29 应付证券出借违约金


- 预提费用 93,687.07 合计


98,454.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 130,595,696.62


130,595,696.62 本期申购


661,118,908.58


661,118,908.58


本期赎回(以“-”号填列)


-285,705,379.99


-285,705,379.99


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


506,009,225.21


506,009,225.21


注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 103,029,801.95 61,008,441.62 164,038,243.57 本期利润


28,466,842.01 214,549,120.52 243,015,962.53


本期基金份额交易 产生的变动数


337,201,775.62 303,914,049.55 641,115,825.17 其中:基金申购款


582,895,250.25 480,528,569.23 1,063,423,819.48 基金赎回款


-245,693,474.63 -176,614,519.68 -422,307,994.31 本期已分配利润


- - - 本期末


468,698,419.58 579,471,611.69 1,048,170,031.27 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 21页 共 52页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


58,462.06 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


16,297.56 其他


2,887.58 合计


77,647.20 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


32,331,668.32 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


32,331,668.32 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,400,840,295.66


减:卖出股票成本总额


1,368,508,627.34


买卖股票差价收入


32,331,668.32


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 22页 共 52页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 23页 共 52页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,313,958.02 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,313,958.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


214,549,120.52 股票投资


214,549,120.52 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


214,549,120.52 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


4,047,180.00 基金转换费收入


26,106.73 合计


4,073,286.73 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


5,206,781.94 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 24页 共 52页


银行间市场交易费用


- 合计


5,206,781.94 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


29,752.78 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行费用 20,113.04 账户维护费 13,426.92 合计


122,800.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据泰达宏利基金管理有限公司 2021年 7月 10日发布的《关于泰达宏利转型机遇股票型证 券投资基金增加 C类份额并修改基金合同及托管协议的公告》,泰达宏利基金管理有限公司决定自 2021年 7月 12日起,对旗下泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金增加收取销售服务费的 C类 份额并相应修订基金合同及托管协议。分类后,原有基金份额全部自动划归为该基金 A类基金份 额类别,新增加的 C类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费,年费率为 0.3%,并且收取 最高不超过 1.5%的赎回费用。上述基金 A类份额和 C类份额之间暂不开通转换业务。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 25页 共 52页


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


3,428,688.21 1,205,386.42 其中:支付销售机构的客户维护费


1,296,017.17


318,297.16


注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


571,448.00 200,897.66 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 26页 共 52页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


86,817,563.97


58,462.06


7,759,091.33


25,727.31


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 27页 共 52页


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


688677 海泰 新光 2021年 2月 18 日 2021年 8月 26 日 新股流 通受限 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 - 688667 菱电 电控 2021年 3月3日 2021年 9月 13 日 新股流 通受限 75.42 103.88 1,108 83,565.36 115,099.04 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021年 7月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 - 688260 昀冢 科技 2021年 3月 25 日 2021年 10月 8 日 新股流 通受限 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 新股流 通受限 47.33 251.96 194 9,182.02 48,880.24 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 300973 立高 食品 2021年 4月8日 2021年 10月15 日 新股流 通受限 28.28 115.71 252 7,126.56 29,158.92 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021年 10月26 日 新股流 通受限 33.22 87.50 315 10,464.30 27,562.50 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15 日 2021年 7月 2 日 新股流 通受限 24.60 163.00 156 3,837.60 25,428.00 - 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 28页 共 52页


301009 可靠 股份 2021年 6月8日 2021年 12月17 日 新股流 通受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021年 2月2日 2021年 8月 9 日 新股流 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021年 12月30 日 新股流 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股流 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月27 日 新股流 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格林 精密 2021年 4月6日 2021年 10月15 日 新股流 通受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021年 8月 3 日 新股流 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月25 日 新股流 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 新股流 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021年 12月29 日 新股流 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月2日 2021年 8月 9 日 新股流 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 新股流 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股流 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 2021年 12月 7 新股流 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 29页 共 52页


日 日 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021年 9月 24 日 新股流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021年 9月 27 日 新股流 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10月11 日 新股流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月3日 2021年 9月 13 日 新股流 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月30 日 新股流 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月11 日 新股流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新股流 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新股流 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 新股流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021年 9月 3 日 新股流 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 新股流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 新股流 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021年 11月11 日 新股流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 2021年 2021年 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 30页 共 52页


科技 4月 15 日 10月26 日 通受限 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021年 07月12 日 新股流 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通 新材 2021年 1月 13 日 2021年 7月 21 日 新股流 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300971 博亚 精工 2021年 4月7日 2021年 10月15 日 新股流 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 301004 嘉益 股份 2021年 6月 18 日 2021年 12月27 日 新股流 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 日 2021年 11月22 日 新股流 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021年 7月 7 日 新股流 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10月11 日 新股流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021年 10月29 日 新股流 通受限 24.90 24.81 245 6,100.50 6,078.45 - 301011 华立 科技 2021年 6月9日 2021年 12月17 日 新股流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021年 2月3日 2021年 8月 10 日 新股流 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月2日 2021年 10月13 日 新股流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021年 4月8日 2021年 10月19 日 新股流 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021年 07月21 日 新股流 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 新股流 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 31页 共 52页


300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月26 日 新股流 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德迈 仕 2021年 6月4日 2021年 12月16 日 新股流 通受限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 新股流 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021年 12月22 日 新股流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月25 日 新股流 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月9日 2021年 12月20 日 新股流 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置 不低于 6个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 32页 共 52页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险 和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 33页 共 52页





本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 6月 30日,本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 6月 30日,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 34页 共 52页


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 35页 共 52页


2021年 6月 30日


资产























银行存款 86,817,563.97 - - - 86,817,563.97 结算备付金 2,929,601.09 - - - 2,929,601.09 存出保证金 158,165.54 - - - 158,165.54 交易性金融资产 - - - 1,443,332,965.33 1,443,332,965.33 应收利息 - - - 10,135.55 10,135.55 应收申购款 - - - 53,021,117.57 53,021,117.57 应收证券清算款 - - - 19,091,166.17 19,091,166.17 资产总计


89,905,330.60 - - 1,515,455,384.62 1,605,360,715.22 负债























应付赎回款 - - - 21,285,072.83 21,285,072.83 应付管理人报酬 - - - 1,181,910.25 1,181,910.25 应付托管费 - - - 196,985.03 196,985.03 应付证券清算款 - - - 26,026,644.47 26,026,644.47 应付交易费用 - - - 2,392,391.80 2,392,391.80 其他负债 - - - 98,454.36 98,454.36 负债总计


- - - 51,181,458.74 51,181,458.74 利率敏感度缺口


89,905,330.60 - - 1,464,273,925.88 1,554,179,256.48 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 26,530,213.61 - - - 26,530,213.61 结算备付金 632,302.61 - - - 632,302.61 存出保证金 42,828.13 - - - 42,828.13 交易性金融资产 - - - 277,461,309.19 277,461,309.19 应收利息 - - - 2,709.99 2,709.99 应收申购款 - - - 3,340,500.78 3,340,500.78 应收证券清算款 - - - 3,031,080.44 3,031,080.44 资产总计


27,205,344.35


-


-


283,835,600.40


311,040,944.75


负债























应付赎回款 - - - 1,028,484.38 1,028,484.38 应付管理人报酬 - - - 227,330.98 227,330.98 应付托管费 - - - 37,888.51 37,888.51 应付证券清算款 - - - 14,392,611.60 14,392,611.60 应付交易费用 - - - 570,454.28 570,454.28 其他负债 - - - 150,234.81 150,234.81 负债总计


- -


-


16,407,004.56


16,407,004.56


利率敏感度缺口


27,205,344.35


-


-


267,428,595.84


294,633,940.19


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场利 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 36页 共 52页


率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产 80%-95%,其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;债券投资占基 金资产的 0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试 本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,443,332,965.33


92.87


277,461,309.19


94.17


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 37页 共 52页


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,443,332,965.33 92.87


277,461,309.19 94.17


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 112,990,000.00 17,910,000.00


业绩比较基准下降 5% -112,990,000.00 -17,910,000.00


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,443,332,965.33 89.91


其中:股票


1,443,332,965.33 89.91 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


89,747,165.06 5.59 8 其他各项资产


72,280,584.83 4.50 9 合计


1,605,360,715.22 100.00 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 38页 共 52页


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


10,512.39 0.00 C


制造业


1,384,401,998.50 89.08 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,662.00 0.00 E


建筑业


21,544,311.37 1.39 F


批发和零售业


328,445.18 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


36,800,774.16 2.37 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


49,375.19 0.00 J


金融业


97,319.40 0.01 K


房地产业


8,215.02 0.00 L


租赁和商务服务业


15,994.06 0.00 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


43,805.75 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


16,262.03 0.00 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


1,443,332,965.33 92.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300750 宁德时代 222,200 118,832,560.00 7.65 2 603659 璞泰来 767,286 104,811,267.60 6.74 3 002709 天赐材料 854,189 91,039,463.62 5.86 4 600577 精达股份 12,592,576 80,340,634.88 5.17 5 300568 星源材质 1,914,728 79,212,297.36 5.10 6 600110 诺德股份 5,697,700 69,397,986.00 4.47 7 603799 华友钴业 605,700 69,170,940.00 4.45 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 39页 共 52页


8 300953 震裕科技 606,395 66,066,735.25 4.25 9 300035 中科电气 2,592,900 63,396,405.00 4.08 10 002824 和胜股份 1,637,900 57,752,354.00 3.72 11 002812 恩捷股份 224,900 52,649,090.00 3.39 12 688005 容百科技 430,971 52,233,685.20 3.36 13 300207 欣旺达 1,318,200 42,920,592.00 2.76 14 600699 均胜电子 1,534,100 39,150,232.00 2.52 15 300769 德方纳米 187,300 38,713,037.00 2.49 16 000301 东方盛虹 1,851,300 38,692,170.00 2.49 17 003022 联泓新科 1,244,795 38,215,206.50 2.46 18 002245 蔚蓝锂芯 1,867,602 36,791,759.40 2.37 19 300919 中伟股份 204,436 33,323,068.00 2.14 20 688116 天奈科技 260,317 30,717,406.00 1.98 21 002459 晶澳科技 619,900 30,375,100.00 1.95 22 688599 天合光能 1,039,207 29,461,518.45 1.90 23 688308 欧科亿 425,540 28,838,845.80 1.86 24 603396 金辰股份 483,840 27,632,102.40 1.78 25 300861 美畅股份 275,600 23,235,836.00 1.50 26 601117 中国化学 2,456,500 21,518,940.00 1.38 27 605117 德业股份 166,000 21,181,600.00 1.36 28 603806 福斯特 164,200 17,262,346.00 1.11 29 300014 亿纬锂能 155,983 16,211,313.19 1.04 30 002594 比亚迪 58,800 14,758,800.00 0.95 31 300680 隆盛科技 227,800 6,093,650.00 0.39 32 688598 金博股份 1,632 439,008.00 0.03 33 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02 34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 35 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.01 36 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01 37 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01 38 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 39 688667 菱电电控 1,108 115,099.04 0.01 40 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 41 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 42 300896 爱美客 77 60,743.76 0.00 43 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 44 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 45 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 46 300957 贝泰妮 194 48,880.24 0.00 47 300920 润阳科技 1,376 46,343.68 0.00 48 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 49 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 40页 共 52页


50 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 51 300973 立高食品 252 29,158.92 0.00 52 300894 火星人 406 27,608.00 0.00 53 300979 华利集团 315 27,562.50 0.00 54 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 56 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 57 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 58 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 59 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 60 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 61 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 63 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 64 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 65 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 66 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 67 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 68 300890 翔丰华 264 14,414.40 0.00 69 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 70 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 71 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 72 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 73 300910 瑞丰新材 131 13,696.05 0.00 74 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 75 300913 兆龙互连 517 13,545.40 0.00 76 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 78 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 79 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 80 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 81 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 82 300900 广联航空 322 12,036.36 0.00 83 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 84 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 85 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 86 300911 亿田智能 158 10,946.24 0.00 87 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 88 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 89 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 90 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 91 300876 蒙泰高新 302 9,981.10 0.00 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 41页 共 52页


92 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 93 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 94 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 95 300925 法本信息 348 9,148.92 0.00 96 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 97 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 98 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 99 300878 维康药业 189 8,820.63 0.00 100 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 101 300881 盛德鑫泰 284 8,744.36 0.00 102 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 103 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 104 300879 大叶股份 353 8,535.54 0.00 105 300922 天秦装备 239 8,324.37 0.00 106 300882 万胜智能 474 8,271.30 0.00 107 300864 南大环境 150 8,251.50 0.00 108 300917 特发服务 297 8,215.02 0.00 109 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 110 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 111 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 112 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 113 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 114 300918 南山智尚 762 7,932.42 0.00 115 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 116 300884 狄耐克 285 7,660.80 0.00 117 300902 国安达 314 7,397.84 0.00 118 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 119 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 120 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 121 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 122 300909 汇创达 150 6,465.00 0.00 123 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 124 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00 125 300892 品渥食品 133 6,102.04 0.00 126 300985 致远新能 245 6,078.45 0.00 127 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 128 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 129 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 130 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 131 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 132 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 133 300908 仲景食品 89 5,303.51 0.00 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 42页 共 52页


134 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 135 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 136 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 137 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 138 300889 爱克股份 170 4,131.00 0.00 139 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 140 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 141 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 82,727,871.00 28.08 2 603799 华友钴业 79,795,622.10 27.08 3 603659 璞泰来 78,728,061.82 26.72 4 300014 亿纬锂能 73,755,951.40 25.03 5 600577 精达股份 68,142,969.44 23.13 6 002245 蔚蓝锂芯 60,769,745.62 20.63 7 600110 诺德股份 58,103,546.02 19.72 8 002709 天赐材料 58,087,262.19 19.72 9 300953 震裕科技 56,568,941.04 19.20 10 300568 星源材质 54,904,024.73 18.63 11 002824 和胜股份 53,339,430.08 18.10 12 300035 中科电气 53,209,363.19 18.06 13 300082 奥克股份 50,883,974.30 17.27 14 601689 拓普集团 48,695,140.69 16.53 15 300207 欣旺达 46,088,133.80 15.64 16 603520 司太立 44,132,637.04 14.98 17 300073 当升科技 41,210,393.72 13.99 18 002812 恩捷股份 40,184,529.65 13.64 19 688005 容百科技 39,521,372.95 13.41 20 688308 欧科亿 39,407,306.52 13.38 21 601012 隆基股份 38,333,142.76 13.01 22 000301 东方盛虹 37,816,352.50 12.84 23 300769 德方纳米 34,896,104.00 11.84 24 600699 均胜电子 34,610,881.80 11.75 25 003022 联泓新科 34,137,847.00 11.59 26 002407 多氟多 31,263,849.57 10.61 27 300919 中伟股份 30,783,076.60 10.45 28 600438 通威股份 29,581,431.00 10.04 29 002459 晶澳科技 28,056,462.15 9.52 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 43页 共 52页


30 603396 金辰股份 27,023,313.00 9.17 31 688599 天合光能 24,738,584.38 8.40 32 300659 中孚信息 24,233,780.45 8.23 33 688116 天奈科技 23,655,333.32 8.03 34 300861 美畅股份 23,233,159.00 7.89 35 688169 石头科技 23,080,714.41 7.83 36 601117 中国化学 22,280,027.00 7.56 37 002129 中环股份 21,814,726.00 7.40 38 600176 中国巨石 21,271,194.00 7.22 39 688006 杭可科技 19,820,240.87 6.73 40 688390 固德威 19,686,149.99 6.68 41 002756 永兴材料 19,615,759.12 6.66 42 002460 赣锋锂业 19,389,069.94 6.58 43 300726 宏达电子 19,325,915.74 6.56 44 603678 火炬电子 19,092,275.81 6.48 45 000661 长春高新 19,007,156.00 6.45 46 603185 上机数控 18,724,690.00 6.36 47 002594 比亚迪 18,209,834.00 6.18 48 688388 嘉元科技 18,049,218.20 6.13 49 603026 石大胜华 17,784,515.00 6.04 50 601888 中国中免 17,502,437.00 5.94 51 600885 宏发股份 16,894,565.00 5.73 52 002759 天际股份 16,294,433.00 5.53 53 605117 德业股份 15,955,240.98 5.42 54 002850 科达利 15,649,227.00 5.31 55 300379 东方通 15,639,512.93 5.31 56 603806 福斯特 14,976,978.80 5.08 57 600660 福耀玻璃 14,779,851.81 5.02 58 300496 中科创达 14,217,275.00 4.83 59 688155 先惠技术 13,513,093.77 4.59 60 600426 华鲁恒升 12,692,762.00 4.31 61 603681 永冠新材 12,681,965.00 4.30 62 300680 隆盛科技 12,453,483.00 4.23 63 300601 康泰生物 11,532,346.00 3.91 64 688383 新益昌 11,424,406.00 3.88 65 688063 派能科技 11,284,607.01 3.83 66 300986 志特新材 10,738,864.28 3.64 67 688113 联测科技 10,524,075.81 3.57 68 002050 三花智控 10,036,746.82 3.41 69 688269 凯立新材 9,674,768.20 3.28 70 603218 日月股份 9,435,096.65 3.20 71 002271 东方雨虹 9,351,485.00 3.17 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 44页 共 52页


72 300124 汇川技术 8,732,218.00 2.96 73 000830 鲁西化工 7,966,333.00 2.70 74 002714 牧原股份 7,636,203.00 2.59 75 688598 金博股份 7,562,433.46 2.57 76 002920 德赛西威 7,430,201.00 2.52 77 688626 翔宇医疗 6,763,614.91 2.30 78 300567 精测电子 6,689,563.00 2.27 79 002026 山东威达 6,666,792.00 2.26 80 300274 阳光电源 6,482,825.00 2.20 81 002979 雷赛智能 6,274,981.00 2.13 82 300233 金城医药 6,129,167.40 2.08 83 300790 宇瞳光学 6,118,428.60 2.08 84 300748 金力永磁 6,030,990.82 2.05 85 300782 卓胜微 6,005,064.00 2.04 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300014 亿纬锂能 92,099,230.20 31.26 2 300073 当升科技 59,872,408.29 20.32 3 603520 司太立 47,333,821.24 16.07 4 600438 通威股份 45,947,985.54 15.59 5 300082 奥克股份 44,159,748.80 14.99 6 601689 拓普集团 36,585,467.00 12.42 7 601012 隆基股份 35,509,724.79 12.05 8 002407 多氟多 32,825,416.80 11.14 9 603185 上机数控 30,934,336.00 10.50 10 600885 宏发股份 27,123,387.00 9.21 11 603799 华友钴业 26,828,518.20 9.11 12 002245 蔚蓝锂芯 26,125,756.93 8.87 13 002850 科达利 24,703,292.76 8.38 14 002460 赣锋锂业 24,568,768.45 8.34 15 002129 中环股份 23,909,071.74 8.11 16 300659 中孚信息 23,617,004.05 8.02 17 688388 嘉元科技 22,118,731.27 7.51 18 300274 阳光电源 22,098,929.99 7.50 19 002756 永兴材料 22,096,630.00 7.50 20 688169 石头科技 21,920,661.94 7.44 21 300601 康泰生物 21,518,540.59 7.30 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 45页 共 52页


22 300124 汇川技术 20,664,494.39 7.01 23 601888 中国中免 20,185,428.29 6.85 24 688308 欧科亿 20,050,697.92 6.81 25 300726 宏达电子 19,428,559.25 6.59 26 688390 固德威 19,316,966.58 6.56 27 600176 中国巨石 19,240,241.00 6.53 28 603678 火炬电子 18,138,383.00 6.16 29 603026 石大胜华 18,112,470.00 6.15 30 000661 长春高新 17,915,721.00 6.08 31 688006 杭可科技 17,245,994.30 5.85 32 002050 三花智控 17,173,001.31 5.83 33 688383 新益昌 16,040,370.68 5.44 34 002709 天赐材料 15,409,350.20 5.23 35 600660 福耀玻璃 15,233,372.00 5.17 36 300496 中科创达 14,709,492.00 4.99 37 002759 天际股份 14,116,375.00 4.79 38 300379 东方通 13,947,933.00 4.73 39 603681 永冠新材 12,626,835.00 4.29 40 688005 容百科技 12,595,778.45 4.28 41 688155 先惠技术 12,321,395.58 4.18 42 300751 迈为股份 12,199,278.00 4.14 43 600426 华鲁恒升 12,103,356.00 4.11 44 688063 派能科技 11,805,636.35 4.01 45 603960 克来机电 11,695,197.00 3.97 46 688113 联测科技 11,597,655.06 3.94 47 688269 凯立新材 10,971,260.42 3.72 48 002271 东方雨虹 10,755,976.05 3.65 49 300986 志特新材 10,120,671.80 3.43 50 688626 翔宇医疗 10,113,721.87 3.43 51 603993 洛阳钼业 9,473,667.00 3.22 52 603218 日月股份 9,311,730.00 3.16 53 300724 捷佳伟创 8,917,114.00 3.03 54 000830 鲁西化工 8,623,115.00 2.93 55 300207 欣旺达 8,541,149.66 2.90 56 002920 德赛西威 8,307,737.00 2.82 57 688598 金博股份 7,940,319.54 2.69 58 002714 牧原股份 7,725,824.00 2.62 59 300680 隆盛科技 7,107,270.00 2.41 60 688567 孚能科技 7,017,867.04 2.38 61 300790 宇瞳光学 6,684,648.00 2.27 62 300567 精测电子 6,636,162.00 2.25 63 002139 拓邦股份 6,600,266.00 2.24 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 46页 共 52页


64 002026 山东威达 6,388,171.00 2.17 65 300233 金城医药 6,375,300.00 2.16 66 300748 金力永磁 5,985,190.00 2.03 67 300769 德方纳米 5,974,475.00 2.03 68 300782 卓胜微 5,968,915.00 2.03 69 300408 三环集团 5,938,977.00 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,319,831,162.96 卖出股票收入(成交)总额


1,400,840,295.66 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 47页 共 52页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,华友钴业于 2020年 12月 30日曾受到浙江证监局公 开处罚;精达股份于 2021年 5月 17日曾受到安徽监管局公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


158,165.54 2


应收证券清算款


19,091,166.17 3


应收股利


- 4


应收利息


10,135.55 5


应收申购款


53,021,117.57 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


72,280,584.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 48页 共 52页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


74,019 6,836.21 25,205,803.91 4.98


480,803,421.30 95.02


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,112,740.21 0.2199


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


- 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2014年 11月 18日) 基金份额总额


760,658,619.16 本报告期期初基金份额总额


130,595,696.62 本报告期基金总申购份额


661,118,908.58 减:本报告期基金总赎回份额


285,705,379.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


506,009,225.21


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金没有召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员 的公告》,自 2021年 2月 23日起,由徐娇娇女士担任公司督察长。





2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 49页 共 52页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期本基金无投资策略的变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


1、本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处 罚。 2、报告期内,公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改, 提升了内控水平。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东吴证券


1


941,011,720.89


25.34%


876,364.38


25.34%


-


长江证券


1


741,210,601.17


19.96%


690,287.82


19.96%


-


东北证券


2


525,575,508.02


14.15%


489,468.18


14.15%


-


华西证券


1


356,001,508.67


9.59%


331,545.62


9.59%


-


东方财富


1


218,573,007.43


5.89%


203,556.76


5.89%


-


中信证券


2


214,446,719.46


5.77%


199,714.37


5.77%


-


广发证券


1


133,057,733.68


3.58%


123,916.32


3.58%


-


太平洋


2


124,523,838.94


3.35%


115,968.59


3.35%


-


安信证券


1


116,497,003.60


3.14%


108,494.10


3.14%


-


中信建投


2


99,126,499.52


2.67%


92,316.63


2.67%


-


海通证券


1


69,090,135.17


1.86%


64,343.46


1.86%


-


天风证券


1


60,425,882.78


1.63%


56,274.43


1.63%


-


泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 50页 共 52页


国盛证券


2


36,313,278.72


0.98%


33,818.53


0.98%


-


中银国际


2


30,702,636.35


0.83%


28,592.58


0.83%


-


光大证券


1


28,049,218.78


0.76%


26,122.35


0.76%


-


华安证券


1


19,456,251.16


0.52%


18,119.43


0.52%


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财达证券


1


-


-


-


-


-


财信证券


2


-


-


-


-


-


东方证券


4


-


-


-


-


-


东亚前海


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华林证券


2


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


2


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中山证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


注:(一)2021年上半年本基金新增华安证券 49612、华创证券 012170交易单元。


(二)交易单元选择的标准和程序


基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 51页 共 52页


交易单元,选择的标准是:


(1)经营规范,有较完备的内控制度;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;


(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20210105~202 10201,202102 18~20210221


13,798,988.0 4


20,729,270.3 2


16,000,000.0 0


18,528,258.36


3.66


产品特有风险


报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生 巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基 金份额净值出现大幅波动的风险。


注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 泰达转型机遇股票 2021年中期报告 第 52页 共 52页


12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888或 010-66555662。





泰达宏利基金管理有限公司 2021年 8月 31日