光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
光大保德信耀钱包货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
6
中期财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 39
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39
7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 39
7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 39
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 41
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 41
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 42
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 42
8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
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9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 48
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 48
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 49
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49
10.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 50
10.10其他重大事件 ............................................................................................................................. 50
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 52
12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 53
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金
基金简称 光大保德信耀钱包货币
基金主代码 001973
交易代码 001973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 4日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,156,466,715.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B
下属分级基金的交易代码 001973 003481
报告期末下属分级基金的份额总
额
6,614,133,987.90份 5,542,332,727.76份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较基准的稳
定收益。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对
投资组合进行管理。
1、久期策略
本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来市场利率的变化
趋势，确定本基金的久期。若预测未来利率将上升，则本基金将通过缩短
组合平均剩余期限的办法规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金
将延长组合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短
期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属
的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比
例，寻找具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是机构投资者在投
资银行存款时，往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银
行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行
的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变
动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
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4、个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高
信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人
将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并
客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于
公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关
注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指
导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债
券品种。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
6、证券公司短期公司债券投资策略
对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分析、证券公司资
产负债分析、公司现金流分析等调查研究，对拟投资或已投资的证券公司
短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进
行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。为
防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽量选择可回售给发行方
的证券公司短期公司债券进行投资；同时，紧急情况下，为保护基金份额
持有人的利益，基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投
资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资
决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风
险等各种风险。
7、回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出
资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王许利 石立平
联系电话 （021）80262888 010-63639180
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4008-202-888 95595
传真 （021）80262468 010-63639132
注册地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢，6层
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
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办公地址
上海市黄浦区中山东二路558
号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
北京市西城区太平桥大街25号
中国光大中心
邮政编码 200010 100033
法定代表人 刘翔 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金中期报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国光大银
行股份有限公司的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
光大保德信基金管理有限公司
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 6月 30日）
光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B
本期已实现收益 66,251,038.99 70,534,820.04
本期利润
66,251,038.99 70,534,820.04
本期净值收益率 1.1330% 1.2533%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B
期末基金资产净值 6,614,133,987.90 5,542,332,727.76
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B
累计净值收益率 17.0999% 15.2022%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
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2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．光大保德信耀钱包货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1930% 0.0018% 0.0292% 0.0000% 0.1638% 0.0018%
过去三个月 0.5493% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.4608% 0.0011%
过去六个月 1.1330% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.9570% 0.0009%
过去一年 2.1500% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.7951% 0.0011%
过去三年 7.5302% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.4646% 0.0015%
自基金合同生效
起至今
17.0999% 0.0022% 2.0086% 0.0000% 15.0913% 0.0022%
2．光大保德信耀钱包货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2127% 0.0018% 0.0292% 0.0000% 0.1835% 0.0018%
过去三个月 0.6094% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.5209% 0.0011%
过去六个月 1.2533% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.0773% 0.0009%
过去一年 2.3949% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 2.0400% 0.0011%
过去三年 8.3058% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 7.2402% 0.0015%
自基金合同生效
起至今
15.2022% 0.0023% 1.6071% 0.0000% 13.5951% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信耀钱包货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 11月 4日至 2021年 6月 30日)
光大保德信耀钱包货币 A
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光大保德信耀钱包货币 B
注：根据本基金管理人 2016年 12月 20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加 B
类份额并修改基金合同的公告》，自 2016年 12月 21日起，本基金增加 B类份额。
根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015年 11月 4日至 2016年 5月 3日。建仓期结束时本
基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004年 4月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证
经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2021年 6月 30日，光大保德信旗下管理着 60只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保
德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯
债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置
混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币
市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券
投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事
件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚
债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊
盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德
信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股
票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保
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德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证
券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合
型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型
证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、
光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指
数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票
型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏丽
固收管理
总部固收
低风险投
资团队联
席团队
长、基金
经理
2018-05-05 - 11年
魏丽女士，2007 年获得南京财经
大学应用数学系学士学位，2010
年获得复旦大学统计学硕士学
位。2010年 9月至 2013年 7月在
融通基金管理有限公司任职交易
员、研究员；2013年 7月至 2017
年 10月在农银汇理基金管理有限
公司任职魏丽女士，2007 年获得
南京财经大学应用数学系学士学
位，2010 年获得复旦大学统计学
硕士学位。2010年 9月至 2013年
7 月在融通基金管理有限公司任
职交易员、研究员；2013年 7月
至 2017 年 10 月在农银汇理基金
管理有限公司任职研究员、基金
经理助理、基金经理；2017年 10
月加入光大保德信基金管理有限
公司，现任公司固收管理总部固
收低风险投资团队联席团队长，
2018年 3月至 2021年 7月担任光
大保德信现金宝货币市场基金的
基金经理，2018年 5月至 2021年
7 月担任光大保德信耀钱包货币
市场基金、光大保德信恒利纯债
债券型证券投资基金的基金经
理，2018年 5月至 2020年 2月担
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任光大保德信欣鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，
2018年 12月至 2020年 5月担任
光大保德信永鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2019
年 4月至 2021年 6月担任光大保
德信永利纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年 12 月至
2021年 7月担任光大保德信尊泰
三年定期开放债券型证券投资基
金的基金经理，2020 年 12 月至
2021年 7月担任光大保德信中债
1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金的基金经理，2021年 3月
至 2021年 7月担任光大保德信岁
末红利纯债债券型证券投资基金
的基金经理。
注：1、对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
2、沈荣先生于 2021年 7月 3日担任本基金基金经理，与魏丽女士共同管理本基金。
沈荣先生简历：
沈荣先生，2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。
2007年 7月至 2008年 9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职 CAD开发工程师；2011
年 6月至 2012年 3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年 3月至 2014年 4月在宏源
证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年 4月至 2017年 6月在平安养老保险
股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年 7月加入光大保德信基金管理有限公司，
现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长，2017年 8月至今担任光大保德信货币市场
基金的基金经理，2017年 8月至 2019年 9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2017年 11月至 2018年 3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已
清盘）的基金经理，2018年 1月至 2020年 3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基
金（2020年 3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金）的基金经理，2018
年 2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年 3月
至 2019年 11月担任光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2018
年 5月至 2020年 2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年 5月
至 2021年 5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2018年 5月至今担任光
大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2018年 6月至今担任光大保德信
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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超短债债券型证券投资基金的基金经理，2018年 8月至 2019年 9月担任光大保德信晟利债券型证
券投资基金的基金经理，2018年 9月至 2019年 9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基
金经理，2019年 8月至 2021年 5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，2020年 3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，
2020年 8月至今担任光大保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年 12
月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年 3月至今担任光大
保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年 7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、
光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。
3、由于个人原因，魏丽女士于 2021年 7月 24日离任本基金基金经理，由沈荣先生继续担任本
基金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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宏观方面，经济整体景气度呈现高位震荡的局面，总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端
数据来看，工业增加值增速有所放缓，但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结
构性亮点；而需求端，投资继续改善，但改善幅度与节奏有所波动，消费的修复力度偏弱，但仍然
处于缓慢修复的进程中。
债券市场方面，收益率整体下行。具体而言，短端下行幅度大于长端，短端 1年国债和 1年国
开二季度末为 2.45%和 2.49%，分别下行 13bp和 31bp。长端 10年国债和 10年国开二季度末为 3.08%
和 3.49%，均下行 11bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债二季度末为 2.93%，下行 9bp。稍长久期
的信用债分化，3Y的AAA和AA的信用债二季度末为 3.38%和 4.01%，分别下行 16bp和下行 26bp。
报告期内，光大耀钱包拉长了久期，灵活使用杠杆，精选个券，提升静态收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信耀钱包货币 A 份额净值增长率为 1.3330%，业绩比较基准收益率为
0.1760%，光大保德信耀钱包货币 B份额净值增长率为 1.2533%，业绩比较基准收益率为 0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年国内我们比较关注的两大变量，第一是外需以及出口的情况，因为其下滑将直接拖累工
业增加值的增速；内需方面，消费整体在缓慢恢复，其中必选消费增速平稳，可选消费边际增速改
善，这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已
过，但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度，也就是外需。而外需
向下拐点至少要到三季度末才能看见，因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边
际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下，需要留意美联储货币政策的边际变化
对利率产生的溢出效应。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察
稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、
修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会
向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委
员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整
对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，并按日结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在光大耀钱包货币市场基金（以下称“本基金”）托管
过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现
的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未
发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要
方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大耀钱包货币市场基金 2021年中期报
告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
6
中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,305,025,002.44 4,955,180,168.34
结算备付金
12,933,333.32 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,106,466,641.61 4,056,484,783.22
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资 6.4.7.2 6,106,466,641.61 4,056,484,783.22
资产支持证券投资
- -
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,703,184,161.79 3,407,223,390.82
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 30,684,700.28 54,484,571.64
应收股利
- -
应收申购款
2,917,398.24 290,099.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,161,211,237.68 12,473,663,013.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 400,044,199.93
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,584,596.18 2,482,759.00
应付托管费
565,120.79 735,632.31
应付销售服务费
1,279,746.30 1,186,665.88
应付交易费用 6.4.7.7 124,332.91 140,704.18
应交税费
77,587.49 -
应付利息
- 93,709.17
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 113,138.35 219,000.00
负债合计
4,744,522.02 404,902,670.47
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 12,156,466,715.66 12,068,760,343.10
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
12,156,466,715.66 12,068,760,343.10
负债和所有者权益总计
12,161,211,237.68 12,473,663,013.57
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额 12,156,466,715.66份，
其中 A类份额总额 6,614,133,987.90份；B类份额总额 5,542,332,727.76份。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
169,058,244.48 143,546,311.68
1.利息收入
168,488,251.70 140,791,169.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,469,011.87 53,975,644.01
债券利息收入
76,945,230.52 70,935,745.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
27,074,009.31 15,879,779.47
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
569,992.78 2,755,142.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 569,992.78 2,755,142.29
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
32,272,385.45 30,854,681.58
1．管理人报酬
15,478,376.95 13,704,938.69
2．托管费
4,385,500.27 4,060,722.57
3．销售服务费
7,576,145.01 5,506,024.43
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
4,626,594.16 7,376,089.04
其中：卖出回购金融资产支出
4,626,594.16 7,376,089.04
6.税金及附加
51,659.88 51,724.17
7．其他费用 6.4.7.20 154,109.18 155,182.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
136,785,859.03 112,691,630.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
136,785,859.03 112,691,630.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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一、期初所有者权益（基金
净值）
12,068,760,343.10 - 12,068,760,343.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 136,785,859.03 136,785,859.03
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
87,706,372.56 - 87,706,372.56
其中：1.基金申购款 48,149,587,538.55 - 48,149,587,538.55
2.基金赎回款 -48,061,881,165.99 - -48,061,881,165.99
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -136,785,859.03 -136,785,859.03
五、期末所有者权益（基金
净值）
12,156,466,715.66 - 12,156,466,715.66
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
10,190,524,830.53 - 10,190,524,830.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 112,691,630.10 112,691,630.10
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
83,347,757.77 - 83,347,757.77
其中：1.基金申购款 42,830,718,709.47 - 42,830,718,709.47
2.基金赎回款 -42,747,370,951.70 - -42,747,370,951.70
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -112,691,630.10 -112,691,630.10
五、期末所有者权益（基金
净值）
10,273,872,588.30 - 10,273,872,588.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信耀钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2015]2376 号《关于准予光大保德信耀钱包货币市场基金注册的批复》的
核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015年 11月
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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4日生效，首次设立募集规模为 200,123,154.86份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行
股份有限公司。根据基金管理人光大保德信基金管理有限公司于 2016年 12月 20日发布的《关于光
大保德信耀钱包货币市场基金增加 B 类份额并修改基金合同的公告》，本基金自 2016 年 12 月 21
日起增加 B类基金份额。
本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单；3、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金
融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投
资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和
个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。
3.企业所得税
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第 22页共 53页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,025,002.44
定期存款 1,300,000,000.00
存款期限 3个月-1年 1,300,000,000.00
其他存款 -
合计 1,305,025,002.44
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
6,106,466,64
1.61
6,111,287,000.
00
4,820,358.39 0.0397
合计
6,106,466,64
1.61
6,111,287,000.
00
4,820,358.39 0.0397
资产支持证券 - - - -
合计 6,106,466,64
1.61
6,111,287,000.
00
4,820,358.39 0.0397
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
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第 23页共 53页
2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 582,000,000.00 -
银行间市场 4,121,184,161.79 -
合计 4,703,184,161.79 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 582.51
应收定期存款利息 17,416,333.57
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,820.00
应收债券利息 10,694,569.87
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,567,394.33
应收申购款利息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 30,684,700.28
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末没有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 124,332.91
合计 124,332.91
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提审计费 44,630.98
预提账户维护费 9,000.00
预提信息披露费 59,507.37
合计 113,138.35
6.4.7.9实收基金
光大保德信耀钱包货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,540,534,591.86 5,540,534,591.86
本期申购 43,770,383,031.60 43,770,383,031.60
本期赎回（以“-”号填列） -42,696,783,635.56 -42,696,783,635.56
本期末 6,614,133,987.90 6,614,133,987.90
光大保德信耀钱包货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,528,225,751.24 6,528,225,751.24
本期申购 4,379,204,506.95 4,379,204,506.95
本期赎回（以“-”号填列） -5,365,097,530.43 -5,365,097,530.43
本期末 5,542,332,727.76 5,542,332,727.76
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
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光大保德信耀钱包货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 0.00 0.00
本期利润 66,251,038.99 - 66,251,038.99
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -66,251,038.99 - -66,251,038.99
本期末 0.00 0.00 0.00
光大保德信耀钱包货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 0.00 0.00
本期利润 70,534,820.04 - 70,534,820.04
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -70,534,820.04 - -70,534,820.04
本期末 0.00 0.00 0.00
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 104,761.34
定期存款利息收入 64,241,749.22
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 122,501.31
其他 -
合计 64,469,011.87
6.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
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单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
569,992.78
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 569,992.78
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
11,189,592,975.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
11,124,877,255.44
减：应收利息总额 64,145,727.67
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
569,992.78
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
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本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 31,610.83
账户维护费 17,760.00
其他 600.00
合计 154,109.18
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行股票交易。
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6.4.10.1.2权证交易
本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
光大证券 18,669,500,000.00 100.00% - -
注：本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
15,478,376.95 13,704,938.69
其中：支付销售机构的客户
维护费
3,988,876.54 3,985,724.80
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个
工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于
当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
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6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,385,500.27 4,060,722.57
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工
作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当
日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信耀钱包
货币 A
光大保德信耀钱包货币B 合计
光大银行 - - -
光大证券 95.26 - 95.26
光大保德信 51,299.47 270,913.10 322,212.57
合计 51,394.73 270,913.10 322,307.83
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信耀钱包
货币A
光大保德信耀钱包货币B 合计
光大银行 - - -
光大证券 252.15 479.07 731.22
光大保德信 184,727.59 281,417.18 466,144.77
合计 184,979.74 281,896.25 466,875.99
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使
用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
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H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期与上年度可比期间均未与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
光大保德信耀钱包
货币A
光大保德信耀钱包
货币B
光大保德信耀钱包
货币A
光大保德信耀钱包
货币B
基金合同生效日
（2015年11月4日）
持有的基金份额
- - - -
期初持有的基金份
额
- 98,984,657.21 - 29,588,817.34
期间申购/买入总份
额
- 1,241,237.80 - 345,001.85
期间因拆分变动份
额
- 0.00 - 0.00
减：期间赎回/卖出
总份额
- 0.00 - 0.00
期末持有的基金份
额
- 100,225,895.01 - 29,933,819.19
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
- 1.81% - 0.53%
注：“期间申购/买入总份额”中为申购、基金转换入、红利再投份额之和，本期红利再投份额
1,241,237.80 份。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
光大保德信耀钱包货币 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金类别。
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光大保德信耀钱包货币 B
份额单位：份
关联方名称
光大保德信耀钱包货币B本期末
2021年6月30日
光大保德信耀钱包货币B上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
光大证券股份有限
公司
201,665,444.07 3.64% 1,000,153,468.88 15.32%
中国光大银行股份
有限公司-司库
207,676,457.29 3.75% 205,104,506.98 3.14%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 5,025,002.44 104,761.34 4,626,950.31 30,299.87
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
1、光大保德信耀钱包货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
66,251,038.99 - -
66,251,038.9
9
-
2、光大保德信耀钱包货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
70,534,820.04 - -
70,534,820.0
4
-
6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
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6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；
第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制
订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告
评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管
理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事
会规定。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
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现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存放在具有基
金托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的 20%，存放在不具有基金托管资格而具有
基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的
5%，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融
企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投
资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
在现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央
行、财政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体
的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 659,852,535.65 9,943,373.56
合计 659,852,535.65 9,943,373.56
注：未评级债券包括超短期融资债券,政策性金融债,国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
第 34页共 53页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 5,171,056,086.73 3,019,999,274.54
合计 5,171,056,086.73 3,019,999,274.54
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 275,558,019.23 1,026,542,135.12
合计 275,558,019.23 1,026,542,135.12
注：未评级债券包括政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
第 35页共 53页
金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计
赎回 30%以上的 情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流
动资产占比、持仓集中度、投资流通受限资产比例，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外，且
本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
605,025,0
02.44
500,000,
000.00
200,000,0
00.00
- - -
1,305,025
,002.44
结算备付金
12,933,33
3.32
- - - - -
12,933,33
3.32
交易性金融
资产
459,540,7
23.23
2,121,09
2,270.52
3,525,833
,647.86
- - -
6,106,466
,641.61
买入返售金
融资产
4,703,184
,161.79
- - - - -
4,703,184
,161.79
应收利息 - - - - -
30,684,70
0.28
30,684,70
0.28
应收申购款 - - - - -
2,917,398
.24
2,917,398
.24
资产总计
5,780,683
,220.78
2,621,09
2,270.52
3,725,833
,647.86
-
-
33,602,09
8.52
12,161,21
1,237.68
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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负债
应付管理人
报酬
- - - - -
2,584,596
.18
2,584,596
.18
应付托管费 - - - - -
565,120.7
9
565,120.7
9
应付交易费
用
- - - - -
124,332.9
1
124,332.9
1
其他负债 - - - - -
113,138.3
5
113,138.3
5
应交税费 - - - - - 77,587.49 77,587.49
应付销售服
务费
- - - - -
1,279,746
.30
1,279,746
.30
负债总计
-
-
-
-
-
4,744,522
.02
4,744,522
.02
利率敏感度
缺口
5,780,683
,220.78
2,621,09
2,270.52
3,725,833
,647.86
-
-
28,857,57
6.50
12,156,46
6,715.66
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
655,180,1
68.34
2,500,00
0,000.00
1,800,000
,000.00
- - -
4,955,180
,168.34
交易性金融
资产
349,439,6
50.17
702,473,
314.48
3,004,571
,818.57
- - -
4,056,484
,783.22
买入返售金
融资产
3,407,223
,390.82
- - - - -
3,407,223
,390.82
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
54,484,57
1.64
54,484,57
1.64
应收申购款 - - - - -
290,099.5
5
290,099.5
5
资产总计 4,411,843
,209.33
3,202,47
3,314.48
4,804,571
,818.57
-
-
54,774,67
1.19
12,473,66
3,013.57
负债
卖出回购金
融资产
400,044,1
99.93
- - - - -
400,044,1
99.93
应付管理人
报酬
- - - - -
2,482,759
.00
2,482,759
.00
应付托管费 - - - - - 735,632.3 735,632.3
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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1 1
应付交易费
用
- - - - -
140,704.1
8
140,704.1
8
其他负债 - - - - -
219,000.0
0
219,000.0
0
应付销售服
务费
- - - - -
1,186,665
.88
1,186,665
.88
应付利息 - - - - - 93,709.17 93,709.17
负债总计 400,044,1
99.93
-
-
-
-
4,858,470
.54
404,902,6
70.47
利率敏感度
缺口
4,011,799
,009.40
3,202,47
3,314.48
4,804,571
,818.57
-
-
49,916,20
0.65
12,068,76
0,343.10
注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动;
利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
基准利率上升 0.25% 减少约 5,355,262.24 减少约 3,225,202.94
基准利率下降 0.25% 增加约 5,355,262.24 增加约 3,225,202.94
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 6,106,466,641.61 50.21
其中：债券 6,106,466,641.61 50.21
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,703,184,161.79 38.67
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,317,958,335.76 10.84
4 其他各项资产 33,602,098.52 0.28
5 合计 12,161,211,237.68 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无
7.3基金投资组合平均剩余期限
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
第 40页共 53页
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 46.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 11.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
30.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 99.76 -
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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3 金融债券 655,603,882.48 5.39
其中：政策性金融债 655,603,882.48 5.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 279,806,672.40 2.30
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,171,056,086.73 42.54
8 其他 - -
9 合计 6,106,466,641.61 50.23
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112118043 21华夏银行 CD043 5,000,000 493,540,005.28 4.06
2 112008173 20中信银行 CD173 3,000,000 299,140,291.77 2.46
3 112113059 21浙商银行 CD059 3,000,000 298,008,854.63 2.45
4 112116087 21上海银行 CD087 3,000,000 296,689,855.04 2.44
5 112116079 21上海银行 CD079 3,000,000 296,553,159.10 2.44
6 190202 19国开 02 2,000,000 200,217,737.53 1.65
7 012101641 21沪港务 SCP001 2,000,000 199,815,404.78 1.64
8 112018245 20华夏银行 CD245 2,000,000 199,558,601.70 1.64
9 112181539 21宁波银行 CD139 2,000,000 199,155,671.88 1.64
10 112181965
21深圳农商银行
CD009
2,000,000 199,086,103.29 1.64
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0805%
报告期内偏离度的最低值 -0.0299%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0440%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
第 42页共 53页
无
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金
资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产
生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值
对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的
一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进
行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不
会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其
公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）
如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.9.2本基金所投资的债券 21华夏银行 CD043（112118043.IB）、20华夏银行 CD245（112018245.IB)
的发行主体华夏银行股份有限公司于 2020年 9月 4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信
息公开表（银保监罚决字〔2020〕24号），于 2021年 5 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会
行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕19号）。主要内容为：
银保监罚决字〔2020〕24号：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系统
存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂
账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则。中
国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 110万元。
银保监罚决字〔2021〕19号：违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产；贷前审查及
贷后管理不严；同业投资投前审查、投后管理不严；通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股
权；违规向土地储备项目提供融资；违规开立同业账户；通过投资底层资产为本行信贷资产的信托
计划，少计风险资产；同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；会计核算不
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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准确，将同业存款计入一般性存款；部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；违规销售无真实投
资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；出
具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；理财资金违规投资权益类资产；理财资金违
规投资信托次级类高风险资产；理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；非标资产非洁净转
让；自营业务与代客业务未有效分离；部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产；部分理
财资金违规投向土地储备项目；部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；部分理财投资
投前调查不尽职；委托贷款资金来源不合规；与未备案理财投资合作机构开展业务；漏报错报监管
标准化数据且逾期未改正；提供与事实不符的材料；部分理财资金未托管。中国银行保险监督管理
委员会作出行政处罚决定为罚款 9830万元。
本基金所投资的债券 21上海银行 CD087（112116087.IB）、21 上海银行 CD079（112116079.IB）的
发行主体上海银行股份有限公司于 2021年 4月 30日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局
的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31号），2020年 11月 25日收到中国银行保险监督管理委员
会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)25号）、2020年 8月 14日收到中国银行保
险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14号）。具体内容为：
沪银保监罚决字(2021)31号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，并处罚款 30万元。
沪银保监银罚决字(2020)25号：1.2014年至2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018
年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80万元。
沪银保监银罚决字(2020)14号：2014年至 2019年，上海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资
本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷
款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业
务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放
信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不
符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反
审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经
营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；
十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理
严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二
十三、未按规定报送统计报表。处罚决定：责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万
元，罚没合计 1652.155092万元。
本基金所投资的债券 21浙商银行 CD059（112113059.IB）的发行主体浙商银行股份有限公司于 2020
年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕16号），
主要内容为：（一）关联交易未经关联交易委员会审批（二）未严格执行关键岗位轮岗制度（三）对
上海分行理财业务授权混乱（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般
性存款（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款（六）通过投资他行一般
企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的
方式虚增存款（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产（九）不良资产虚假出表（十）
信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，
并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的
信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信
管理（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发
（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资
产（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产（十九）以存放同业质押并
指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表（二十）向他行卖出债券并承诺
回购，少计风险加权资产（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行
授信客户提供融资（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺（二十三）购买银行违规发行的同业
委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行
存单质押担保（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表（二十六）通过违规发售理
财产品帮助交易对手实现资产虚假出表（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺（二十八）理财
资金违规用于保险公司增资（二十九）违规向土地储备机构融资（三十）向房地产开发企业提供融
资，用于偿还股东垫付的土地出让金（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用
于缴纳土地出让金。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 10120万元。
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本基金所投资的债券 20中信银行CD173(112008173.IB)的发行主体中信银行股份有限公司于 2021年
3月 19日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)5号），主要内容为：
一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与
必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制
管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权
查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；
违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。处罚结
果：罚款 450万元。
本基金所投资的债券 21宁波银行 CD139（112181539.IB）的发行主体宁波银行股份有限公司于 2020
年 10月 16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48号）、于 2021年
6月 11日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字(2021)36号），主要内容为：
甬银保监罚决字〔2020〕48号：宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理
不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接
责任人员给予纪律处分。
甬银保监罚决字(2021)36 号：代理销售保险不规范。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币
25万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
本基金所投资的债券 21深圳农商银行 CD009(112181965.IB)的发行主体深圳农村商业银行股份有限
公司在 2021年 5月 21日收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的行政处罚决定（深银保监
罚决字(2021)35号），主要内容为：个人消费贷款未严格执行受托支付。处罚结果：罚款 40万元。
本基金所投资的债券 19国开 02(190202.IB)的发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规
抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。
五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行
信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、
扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十
一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，
未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、
风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标
准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行
子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价
不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、
未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的
国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研
究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 30,684,700.28
4 应收申购款 2,917,398.24
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,602,098.52
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8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
光大保德信
耀钱包货币
A
5,184,769 1,275.69 12,968,373.92 0.20% 6,601,165,613.98 99.80%
光大保德信
耀钱包货币
B
48 115,465,265.16 5,542,332,727.76 100.00% 0.00 0.00%
合计 5,184,817 2,344.63 5,555,301,101.68 45.70% 6,601,165,613.98 54.30%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,013,027,595.40 8.33%
2 银行类机构 207,676,457.29 1.71%
3 银行类机构 206,411,457.24 1.70%
4 银行类机构 206,377,032.22 1.70%
5 银行类机构 203,972,028.53 1.68%
6 银行类机构 203,519,279.13 1.67%
7 银行类机构 202,192,633.28 1.66%
8 银行类机构 202,125,726.43 1.66%
9 银行类机构 202,125,726.43 1.66%
10 证券类机构 201,665,444.07 1.66%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
光大保德信耀
钱包货币 A
3,537,559.34 0.05%
光大保德信耀 - -
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金 钱包货币 B
合计 3,537,559.34 0.03%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
光大保德信耀钱包货币
A
0~10
光大保德信耀钱包货币
B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
光大保德信耀钱包货币
A
0~10
光大保德信耀钱包货币
B
0
合计 0~10
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B
基金合同生效日（2015年 11月 4
日）基金份额总额
200,126,122.83 -
本报告期期初基金份额总额 5,540,534,591.86 6,528,225,751.24
本报告期基金总申购份额 43,770,383,031.60 4,379,204,506.95
减：本报告期基金总赎回份额 42,696,783,635.56 5,365,097,530.43
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 6,614,133,987.90 5,542,332,727.76
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021年 2月 2日起，梅雷军先生正式
离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021年 2月 26日起，贺敬哲先生正式担任公
司副总经理兼首席信息官。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管
部门稽查或处罚的情形发生。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 2 - - - - -
注：（1）本报告期内本基金无交易单元变更。
（2）专用交易单元的选择标准和程序
A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、
低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进
行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构
所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管
理人董事会批准。
经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券 - -
18,669,50
0,000.00
100.00% - -
10.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%（含）以上。
10.10其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020
年 12月 31日基金份额净值及累计净值公告
基金管理人公司网站、中
国证监会基金电子披露
网站及本基金选定的信
息披露报纸
2021-01-01
2
光大保德信基金管理有限公司关于暂停使用
招商银行直付通服务办理直销网上交易部分
业务的公告
同上 2021-01-18
3 光大保德信耀钱包货币市场基金 2020年第 4 同上 2021-01-22
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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季度报告
4
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2021-02-02
5
光大保德信耀钱包货币市场基金“春节”假期
前暂停大额申购、基金转换转入、定期定额投
资的提示性公告
同上 2021-02-09
6
光大保德信基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
同上 2021-02-26
7
光大保德信耀钱包货币市场基金 2020年年度
报告
同上 2021-03-31
8
光大保德信耀钱包货币市场基金“清明节”假
期前暂停大额申购、基金转换转入、定期定额
投资的提示性公告
同上 2021-04-01
9
光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上
直销货币基金快速赎回的公告
同上 2021-04-06
10
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 1
季度报告
同上 2021-04-22
11
光大保德信基金管理有限公司关于恢复网上
直销货币基金快速赎回的公告
同上 2021-04-28
12
光大保德信耀钱包货币市场基金“劳动节”假
期前暂停大额申购、基金转换转入、定期定额
投资的提示性公告
同上 2021-04-28
13
光大保德信基金管理有限公司关于暂停货币
基金快速赎回服务的公告
同上 2021-05-07
14
光大保德信耀钱包货币市场基金（光大保德信
耀钱包货币 A）基金产品资料概要更新
同上 2021-06-02
15
光大保德信耀钱包货币市场基金（光大保德信
耀钱包货币 B）基金产品资料概要更新
同上 2021-06-02
16
光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书
（更新）
同上 2021-06-02
17
光大保德信耀钱包货币市场基金“端午节”假
期前暂停大额申购、基金转换转入、定期定额
投资的提示性公告
同上 2021-06-09
18
光大保德信基金管理有限公司关于调低光大
保德信耀钱包货币市场基金托管费率的公告
同上 2021-06-10
19
光大保德信耀钱包货币市场基金（光大保德信
耀钱包货币 A）基金产品资料概要更新
同上 2021-06-10
20
光大保德信耀钱包货币市场基金（光大保德信
耀钱包货币 B）基金产品资料概要更新
同上 2021-06-10
21 光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同 同上 2021-06-10
22 光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议 同上 2021-06-10
23
光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书
（更新）
同上 2021-06-10
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210101-202101
19,20210121
2,014,
158,22
3.84
13,915
,469.9
4
1,015,04
6,098.38
1,013,027,5
95.40
8.33%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2021年 6月 10日《光大保德信基金管理有限公司关于调低光大保德信耀钱包货币市场基
金托管费率的公告》，基金管理人决定自 2021年 6月 10日起调低光大保德信耀钱包货币市场基金的
托管费率、更新基金管理人信息并修改《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》和《光大保德
信耀钱包货币市场基金托管协议》。详情请见公告。
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件
2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同
3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书
4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议
5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书
6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年中期报告
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9、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层本基金管理
人办公地址。
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
