浙商日添金货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
浙商日添金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
浙商日添金 2021 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 47
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 48
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 53
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商日添金货币市场基金
基金简称 浙商日添金
基金主代码 003874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 1日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,828,200,106.05份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浙商日添金 A 浙商日添金 B
下属分级基金的交易代码： 003874 003875
报告期末下属分级基金的份额总额 40,239.63份 5,828,159,866.42份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下
的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的
资产组合收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存
款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭乐琦 吴玉婷
联系电话 021-60350812 021-52629999
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com xywyt@cib.com.cn
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 95561
传真 0571-28191919 021-62159217
注册地址
浙江省杭州市下城区环城北
路 208号 1801室
福州市湖东路 154号
办公地址
浙江省杭州市上城区教工路
18号欧美中心 B 座 711
上海市银城路 167号兴业银行
大厦 4楼
邮政编码 310012 200120
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法定代表人 肖风 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 浙商基金管理有限公司
浙江省杭州市上城区教工路 18号欧
美中心 B座 711
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商日添金 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1817% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1529% 0.0009%
过去三个月 0.5500% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4627% 0.0006%
过去六个月 1.1586% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 0.9850% 0.0008%
过去一年 2.2365% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.8865% 0.0010%
过去三年 7.3353% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 6.2843% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
13.9989% 0.0022% 1.6042% 0.0000% 12.3947% 0.0022%
浙商日添金 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2017% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1729% 0.0009%
过去三个月 0.6104% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5231% 0.0006%
过去六个月 1.2795% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.1059% 0.0008%
过去一年 2.4888% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.1388% 0.0010%
过去三年 8.1168% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 7.0658% 0.0012%
自基金合同 15.2660% 0.0022% 1.6042% 0.0000% 13.6618% 0.0022%
基金级别 浙商日添金 A 浙商日添金 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日 )
报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 372.62 69,948,789.27
本期利润 372.62 69,948,789.27
本期净值收益率 1.1586% 1.2795%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末基金资产净值 40,239.63 5,828,159,866.42
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
累计净值收益率 13.9989% 15.2660%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 12月 1日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为民生人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、养生堂有
限公司。民生人寿保险股份有限公司出资 15000 万元，浙商证券股份有限公司和养生堂有限公司
各出资 7500万元，注册资本 3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至 2021 年 6 月 30 日，浙商基金共管理三十八只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠享纯债
债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基
金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市
场基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、
浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商丰利增
强债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商中证 500
指数增强型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起
式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商惠盈纯债
债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、
浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯
债债券型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多宝稳健
一年持有期混合型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆 39个月定期开放债
券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商智多益稳健一年
持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商智选食品饮料股票型
发起式证券投资基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式
证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘爱民
本基金
的基金
2018年 1月 15
日
- 8
刘爱民先生，复旦大学经济
学硕士。历任兴业银行股份
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经理,
公司固
定收益
部基金
经理
有限公司计划财政部司库
本币货币交易员。
赵柳燕
本基金
的基金
经理,
公司固
定收益
部基金
经理
2020年 10月 12
日
- 6
赵柳燕女士，复旦大学经济
学硕士。2015年 7月加入浙
商基金管理有限公司。
刘成蕾
本基金
的基金
经理助
理, 公
司固定
收益部
基金经
理助理
2020年 10月 21
日
- 10
刘成蕾女士，武汉大学东湖
分校本科。2015年 4月加入
浙商基金管理有限公司。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
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制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资品种为债券、同业存单、银行存款和买入返售证券资产等。报告期内以配置
策略为主，适度杠杆增强，以获得较好的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期浙商日添金 A 的基金份额净值收益率为 1.1586%，本报告期浙商日添金 B 的基金份
额净值收益率为 1.2795%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来，国内经济从复苏走向边际出现放缓迹象，大类资产行情也依次从去年的债牛、股
牛，到今年的商品牛，再到二季度商品高位回落后震荡。货币政策方面，二季度货币政策维持中
性，但地方债发行节奏不及预期，带来资金面宽松程度超预期和资产欠配，给债市带来一定的涨
幅。股市方面，春节后在海外美债美股的带动下出现风格转向，二季度中小盘股跑赢大盘股，成
长股跑赢价值股，已经有一定前瞻性的在反应再通胀交易的结束。海外以美债利率在 3 月冲高后
二季度大幅回落为代表，大类资产的再通胀交易已经有尾部迹象。
展望下半年，国内经济按美林时钟走向过热的担忧可以有所缓解，国内接下来可能是类滞胀
环境。目前经济开始出现边际放缓迹象，但趋势转向还未到来，因此从基本面看大类资产可能首
先还是结构化震荡行情，而货币政策的松紧态度可能决定边际上多空的偏向。下半年有三个值得
关注的点，一是海外环境，美联储在 6 月份已经显著提高了提前加息的预期、并确定了接下来要
讨论缩减购债，三季度美联储的态度非常关键，但目前看来美国经济修复速度有不及预期的可能，
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美债收益率可能已经在提前反应这种预期，这将是全球大类资产的重要主线，美联储货币政策可
能仍维持对金融市场偏友好环境；二是国内通胀，CPI 下半年较难达到对货币政策构成压力的位
置，PPI 则有可能同比维持高位，但明年上半年会有一个大幅回落的过程，所以目前仍要顺应央
行所言通胀压力是暂时性的观点；三是国内经济的持续修复的内生动力，目前来看，地产、出口
超预期有韧性、下半年对经济仍有一定支撑但边际可能终将趋缓，消费可能受疫情对出行习惯等
的影响需要更长时间恢复到疫情前水平，制造业投资二季度来看修复水平一般、是否能在下半年
带来额外动能目前仍需观察。
投资策略方面，对债市而言，经济修复动能从前两个季度的各项指标一致上升转向边际转弱
方向，加之货币政策在二季度和 7 月初降准的友好态度，以往债券熊市最后一跌的风险已经大幅
降低，配置角度立足于加杠杆吃票息的胜率已经提高，而交易角度可能仍然是偏区间震荡的思维，
信用角度仍要防范点状的信用风险事件。关注海外市场可能超预期的波动对国内市场的扰动，目
前中美利差较高情况下对债市影响有限，可能对权益市场会有阶段性冲击。同时关注 7 月底政治
局会议对下半年经济金融工作的定调。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
本基金本报告期 A级共分配利润 372.62元，B 级共分配利润 69,948,789.27元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期
内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,222,592,944.23 2,808,542,717.80
结算备付金
9,150,000.00 16,714,285.71
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,724,178,222.80 684,855,966.57
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,724,178,222.80 584,855,966.57
资产支持证券投资
- 100,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,685,147,249.73 1,498,800,000.00
应收证券清算款
- 199,141.93
应收利息 6.4.7.5 13,715,524.21 20,614,067.48
应收股利
- -
应收申购款
10,261.40 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,654,794,202.37 5,029,726,179.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
824,358,263.82 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
794,319.17 711,723.61
应付托管费
264,773.08 237,241.24
应付销售服务费
52,960.98 47,463.14
应付交易费用 6.4.7.7 106,709.09 35,155.59
应交税费
28,553.86 7,624.51
浙商日添金 2021 年中期报告
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应付利息
136,207.01 -
应付利润
646,244.31 434,821.04
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 206,065.00 309,475.00
负债合计
826,594,096.32 1,783,504.13
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,828,200,106.05 5,027,942,675.36
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
5,828,200,106.05 5,027,942,675.36
负债和所有者权益总计
6,654,794,202.37 5,029,726,179.49
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 5,828,200,106.05份，其中浙商日添金 A基金
份额净值 1.0000元，份额总额 40,239.63 份；浙商日添金 B基金份额净值 1.0000 元，份额总额
5,828,159,866.42份；
6.2 利润表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020
年 6月 30日
一、收入
79,123,658.25 110,087,536.27
1.利息收入
78,679,580.66 110,087,536.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,257,396.25 48,437,170.77
债券利息收入
34,763,646.42 31,927,106.47
资产支持证券利息收入
704,555.91 -
买入返售金融资产收入
17,953,982.08 29,723,259.03
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
444,077.59 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 444,077.59 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
浙商日添金 2021 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
9,174,496.36 11,402,118.50
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,110,413.40 6,704,854.93
2．托管费 6.4.10.2.2 1,370,137.85 2,234,951.66
3．销售服务费 6.4.10.2.3 274,066.07 447,992.15
4．交易费用 6.4.7.19 21,513.54 21,548.80
5．利息支出
3,229,859.45 1,843,517.47
其中：卖出回购金融资产支出
3,229,859.45 1,843,517.47
6．税金及附加
7,875.89 -
7．其他费用 6.4.7.20 160,630.16 149,253.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
69,949,161.89 98,685,417.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
69,949,161.89 98,685,417.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,027,942,675.36 - 5,027,942,675.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 69,949,161.89 69,949,161.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
800,257,430.69 - 800,257,430.69
其中：1.基金申购款 12,036,295,739.02 - 12,036,295,739.02
2.基金赎回款 -11,236,038,308.33 - -11,236,038,308.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -69,949,161.89 -69,949,161.89
浙商日添金 2021 年中期报告
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,828,200,106.05 - 5,828,200,106.05
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,147,329,508.57 - 10,147,329,508.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 98,685,417.77 98,685,417.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,500,855,390.36 - -2,500,855,390.36
其中：1.基金申购款 268,312,458.14 - 268,312,458.14
2.基金赎回款 -2,769,167,848.50 - -2,769,167,848.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -98,685,417.77 -98,685,417.77
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,646,474,118.21 - 7,646,474,118.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______聂挺进______
______高远______
____高远____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商日添金货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予浙商日添金货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2650 号批准，由
浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等
相关法规和《浙商日添金货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 12 月 1 日生效。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为兴业
银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 。
浙商日添金 2021 年中期报告
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本基金于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 28 日募集，募集期间净认购资金人民币
200,147,780.59 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 0.00 元，募集的有效认购份额及利
息结转的基金份额合计 200,147,780.59 元。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1600893 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商日添金货币市场基金基金合同》
和《浙商日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许
投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投
资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6
月 30日及 2020年半年度的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一
致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融
工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对
值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%
浙商日添金 2021 年中期报告
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以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基
金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所
有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而
引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
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6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10 费用的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资；免
收再投资的费用。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每
日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数
点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日
收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实
现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基
金每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式．当日申购的基金份额自下一
个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的
浙商日添金 2021 年中期报告
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收益分配权益。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下固定收
益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务
总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要
税项列示如下：
浙商日添金 2021 年中期报告
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(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 2,592,944.23
定期存款 1,220,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 100,000,000.00
存款期限 1-3个月 920,000,000.00
存款期限 3 个月以上 200,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,222,592,944.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
浙商日添金 2021 年中期报告
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,724,178,222.80 3,725,337,000.00 1,158,777.20 0.0199%
合计 3,724,178,222.80 3,725,337,000.00 1,158,777.20 0.0199%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 3,724,178,222.80 3,725,337,000.00 1,158,777.20 0.0199%
注：于 6 月 30 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管
理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 472,000,000.00 -
银行间市场 1,213,147,249.73 -
合计 1,685,147,249.73 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 247.79
应收定期存款利息 3,120,263.84
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,117.50
浙商日添金 2021 年中期报告
第 27 页 共56 页
应收债券利息 9,467,760.55
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,123,134.53
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 13,715,524.21
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 10,803.52
银行间市场应付交易费用 95,905.57
合计 106,709.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
汇划费 8,465.00
预提费用 197,600.00
合计 206,065.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浙商日添金 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
浙商日添金 2021 年中期报告
第 28 页 共56 页
上年度末 47,580.50 47,580.50
本期申购 20,234.63 20,234.63
本期赎回(以"-"号填列) -27,575.50 -27,575.50
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 40,239.63 40,239.63
金额单位：人民币元
浙商日添金 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,027,895,094.86 5,027,895,094.86
本期申购 12,036,275,504.39 12,036,275,504.39
本期赎回(以"-"号填列) -11,236,010,732.83 -11,236,010,732.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,828,159,866.42 5,828,159,866.42
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浙商日添金 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 372.62 - 372.62
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -372.62 - -372.62
本期末 - - -
单位：人民币元
浙商日添金 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
浙商日添金 2021 年中期报告
第 29 页 共56 页
上年度末 - - -
本期利润 69,948,789.27 - 69,948,789.27
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -69,948,789.27 - -69,948,789.27
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 9,748.94
定期存款利息收入 25,111,832.96
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 135,814.35
其他 -
合计 25,257,396.25
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金在本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
444,077.59
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 444,077.59
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
浙商日添金 2021 年中期报告
第 30 页 共56 页
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,680,661,595.63
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,670,884,012.57
减：应收利息总额 9,333,505.47
买卖债券差价收入 444,077.59
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 100,851,989.04
减：卖出资产支持证券成本总额 100,000,000.00
减：应收利息总额 851,989.04
资产支持证券投资收益 0.00
注：卖出资产支持证券成交总额包括资产支持证券到期兑付。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
浙商日添金 2021 年中期报告
第 31 页 共56 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金在本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金在本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金在本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 21,488.32
银行间市场交易费用 25.22
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 21,513.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 49,092.63
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 33,430.16
其他 600.00
浙商日添金 2021 年中期报告
第 32 页 共56 页
银行间账户维护费 18,000.00
合计 160,630.16
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东
民生人寿保险股份有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
浙商日添金 2021 年中期报告
第 33 页 共56 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,110,413.40 6,704,854.93
其中：支付销售机构的
客户维护费
101,456.60 34.66
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,370,137.85 2,234,951.66
注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数
浙商日添金 2021 年中期报告
第 34 页 共56 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商日添金 A 浙商日添金 B 合计
浙商基金管理有限公司 0.61 268,131.63 268,132.24
合计 0.61 268,131.63 268,132.24
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商日添金 A 浙商日添金 B 合计
浙商基金管理有限公司 904.21 446,948.52 447,852.73
合计 904.21 446,948.52 447,852.73
注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。计算公式为：
浙商日添金 A 日基金销售服务费=前一日 A 类份额基金资产净值×0.25%/当年天数
浙商日添金 B 日基金销售服务费=前一日 B 类份额基金资产净值×0.01%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
浙商日添金 A 浙商日添金 B
基金合同生效日（ 2016
年 12月 1 日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - 5,010,823.61
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 5,010,823.61
报告期末持有的基金份额 - -
浙商日添金 2021 年中期报告
第 35 页 共56 页
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
浙商日添金 A 浙商日添金 B
基金合同生效日（ 2016年
12 月 1 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：申购份额包含红利再投资份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浙商日添金 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海聚潮资
产管理有限
公司
18,950.87 0.0003% - -
兴业银行股
份有限公司
1,006,887,613.01 17.2761% - -
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份 2,592,944.23 2,047,818.39 577,635.45 1,330,753.62
浙商日添金 2021 年中期报告
第 36 页 共56 页
有限公司
注：本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2021年 6月 30日的相关余额为 9,150,000.00元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
浙商日添金A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
372.23 - 0.39 372.62 -
浙商日添金B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
69,737,366.39 - 211,422.88 69,948,789.27 -
6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁
定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券
投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
浙商日添金 2021 年中期报告
第 37 页 共56 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 824,358,263.82元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112119199
21 恒丰银
行 CD199
2021 年 7 月 6
日
99.48 510,000 50,734,980.79
200314 20进出14
2021 年 7 月 1
日
99.99 600,000 59,992,619.04
112010421
20 兴业银
行 CD421
2021 年 7 月 6
日
99.89 1,000,000 99,886,411.85
112193110
21 长沙银
行 CD033
2021 年 7 月 1
日
99.55 640,000 63,711,301.94
112193103
21 深圳农
商 银 行
CD002
2021 年 7 月 1
日
99.55 59,000 5,873,378.27
112111147
21 平安银
行 CD147
2021 年 7 月 1
日
99.41 373,000 37,078,532.15
112181354
21 徽商银
行 CD064
2021 年 7 月 1
日
98.91 540,000 53,411,238.06
112020195
20 广发银
行 CD195
2021 年 7 月 6
日
99.84 500,000 49,920,539.85
180313 18进出13
2021 年 7 月 1
日
100.39 100,000 10,038,646.14
200216 20国开16
2021 年 7 月 1
日
100.12 800,000 80,095,229.44
112116095
21 上海银
行 CD095
2021 年 7 月 1
日
99.49 1,490,000 148,244,211.26
180412 18农发12
2021 年 7 月 1
日
100.42 200,000 20,083,541.43
160421 16农发21
2021 年 7 月 1
日
100.04 100,000 10,003,836.21
200309 20进出09
2021 年 7 月 1
日
99.99 500,000 49,996,465.03
200406 20农发06
2021 年 7 月 1
日
100.00 700,000 69,997,392.35
112005056
20 建设银
行 CD056
2021 年 7 月 6
日
99.83 1,000,000 99,834,106.78
合计
9,112,000 908,902,430.59
浙商日添金 2021 年中期报告
第 38 页 共56 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2021年 6月 30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、
督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行
全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险
控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总
经理负责。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
浙商日添金 2021 年中期报告
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 80,041,770.69 -
A-1以下 - -
未评级 570,403,672.41 236,172,328.98
合计 650,445,443.10 236,172,328.98
注：上述表格列示的未评级债券为同业存单、超短期融资券、政策性金融债及国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 100,000,000.00
合计 - 100,000,000.00
注：本基金于本期末未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 3,033,606,755.92 298,671,098.17
合计 3,033,606,755.92 298,671,098.17
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
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2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 40,126,023.78 50,012,539.42
合计 40,126,023.78 50,012,539.42
注：上述未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
6月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 102,592,944.23 920,000,000.00 200,000,000.00 - - - 1,222,592,944.23
结算备付
金
9,150,000.00 - - - - - 9,150,000.00
交易性金
融资产
1,038,827,670.20 1,533,491,517.22 1,151,859,035.38 - - - 3,724,178,222.80
买入返售
金融资产
1,685,147,249.73 - - - - - 1,685,147,249.73
应收利息 - - - - - 13,715,524.21 13,715,524.21
应收申购
款
- - - - - 10,261.40 10,261.40
资产总计 2,835,717,864.16 2,453,491,517.22 1,351,859,035.38 - - 13,725,785.61 6,654,794,202.37
负债
卖出回购
金融资产
款
824,358,263.82 - - - - - 824,358,263.82
应付管理
人报酬
- - - - - 794,319.17 794,319.17
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应付托管
费
- - - - - 264,773.08 264,773.08
应付销售
服务费
- - - - - 52,960.98 52,960.98
应付交易
费用
- - - - - 106,709.09 106,709.09
应付利息 - - - - - 136,207.01 136,207.01
应交税费 - - - - - 28,553.86 28,553.86
应付利润 - - - - - 646,244.31 646,244.31
其他负债 - - - - - 206,065.00 206,065.00
负债总计 824,358,263.82 - - - - 2,235,832.50 826,594,096.32
利率敏感
度缺口
2,011,359,600.34 2,453,491,517.22 1,351,859,035.38 - - 11,489,953.11 5,828,200,106.05
上年度末
2020 年
12 月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 570,542,717.80 1,947,000,000.00 291,000,000.00 - - - 2,808,542,717.80
结算备付
金
16,714,285.71 - - - - - 16,714,285.71
交易性金
融资产
107,007,848.57 577,848,118.00 - - - - 684,855,966.57
买入返售
金融资产
1,498,800,000.00 - - - - - 1,498,800,000.00
应收证券
清算款
- - - - - 199,141.93 199,141.93
应收利息 - - - - - 20,614,067.48 20,614,067.48
资产总计 2,193,064,852.08 2,524,848,118.00 291,000,000.00 - - 20,813,209.41 5,029,726,179.49
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 711,723.61 711,723.61
应付托管
费
- - - - - 237,241.24 237,241.24
应付销售
服务费
- - - - - 47,463.14 47,463.14
应付交易
费用
- - - - - 35,155.59 35,155.59
应交税费 - - - - - 7,624.51 7,624.51
应付利润 - - - - - 434,821.04 434,821.04
其他负债 - - - - - 309,475.00 309,475.00
负债总计 - - - - - 1,783,504.13 1,783,504.13
利率敏感
度缺口
2,193,064,852.08 2,524,848,118.00 291,000,000.00 - - 19,029,705.28 5,027,942,675.36
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
1,977,720.11 85,324.16
市场利率上升 25个
基点
-1,977,720.11 -85,324.16
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投
资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,725,337,000.00 63.92 685,315,600.00 13.63
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,725,337,000.00 63.92 685,315,600.00 13.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本报告期末本基金未持有权益类资产，故未进行敏感性分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
浙商日添金 2021 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,724,178,222.80 55.96
其中：债券 3,724,178,222.80 55.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,685,147,249.73 25.32
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,231,742,944.23 18.51
4 其他各项资产 13,725,785.61 0.21
5 合计 6,654,794,202.37 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 824,358,263.82 14.14
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 47.97 14.14
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 21.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 12.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 13.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 18.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 113.95 14.14
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 300,207,729.64 5.15
其中：政策性金融债 300,207,729.64 5.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 390,363,737.24 6.70
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,033,606,755.92 52.05
8 其他 - -
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9 合计 3,724,178,222.80 63.90
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 112197775
21 三井住
友 银 行
CD004
2,500,000 249,740,312.60 4.29
2 112180675
21 恒生银
行 CD017
2,500,000 249,043,787.92 4.27
3 112181354
21 徽商银
行 CD064
2,000,000 197,819,400.21 3.39
4 112113125
21 浙商银
行 CD125
2,000,000 197,577,000.36 3.39
5 012100984
21 平安租
赁 SCP001
1,500,000 150,224,536.11 2.58
6 112193110
21 长沙银
行 CD033
1,500,000 149,323,363.93 2.56
7 112116095
21 上海银
行 CD095
1,500,000 149,239,138.85 2.56
8 112182347
21 台州银
行 CD022
1,500,000 149,223,632.97 2.56
9 112010421
20 兴业银
行 CD421
1,000,000 99,886,411.85 1.71
10 112005056
20 建设银
行 CD056
1,000,000 99,834,106.78 1.71
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0387%
报告期内偏离度的最低值 -0.0038%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0190%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
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注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,715,524.21
4 应收申购款 10,261.40
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 13,725,785.61
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
浙商
日添
金 A
286 140.70 - - 40,239.63 100.00%
浙商
日添
金 B
23 253,398,255.06 5,828,151,717.12 100.00% 8,149.30 0.00%
合计 309 18,861,489.02 5,828,151,717.12 100.00% 48,388.93 0.00%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,006,903,482.44 17.28%
2 银行类机构 1,006,887,613.01 17.28%
3 银行类机构 605,338,557.93 10.39%
4 银行类机构 503,232,524.31 8.63%
5 信托类产品 500,173,328.16 8.58%
6 银行类机构 401,183,889.07 6.88%
7 银行类机构 304,375,760.54 5.22%
8 银行类机构 303,421,698.16 5.21%
9 保险类产品 300,127,376.75 5.15%
10 银行类机构 201,087,037.66 3.45%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浙商日添金 A 685.82 0.0000%
浙商日添金 B - -
合计 685.82 0.0000%
浙商日添金 2021 年中期报告
第 50 页 共56 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浙商日添金 A 0~10
浙商日添金 B -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
浙商日添金 A -
浙商日添金 B -
合计 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
浙商日添金 A 浙商日添金 B
基金合同生效日（2016 年 12 月 1 日）基金
份额总额
147,780.59 200,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 47,580.50 5,027,895,094.86
本报告期基金总申购份额 20,234.63 12,036,275,504.39
减:本报告期基金总赎回份额 27,575.50 11,236,010,732.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 40,239.63 5,828,159,866.42
浙商日添金 2021 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华福证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
浙商日添金 2021 年中期报告
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首创证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）股票投资部、市场销售总部
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中
央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2）中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营
部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券
商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，
分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。
3、本期内本基金券商交易单元变更情况：
（1）新增交易单元：国盛证券（49703）、光大证券（011921）、东方证券（011749）、国泰君安（390197）。
（2）浙商日添金货币市场基金与托管在兴业银行的浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商智多
兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华福证券 - - 16,541,000,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - -
浙商日添金 2021 年中期报告
第 53 页 共56 页
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商日添金货币市场基金 2020
年第 4季度报告
证券时报、公司网站
2021年1月22
日
2
浙商日添金货币市场基金的关
联交易公告
证券时报、公司网站
2021年1月26
日
3
浙商日添金货币市场基金的关
联交易公告
证券时报、公司网站
2021年 2月 2
日
4
浙商日添金货币市场基金开放
代销渠道申购、转换转入及定期
定额投资业务的公告
证券时报、公司网站
2021年2月10
日
5
浙商日添金货币市场基金调整 B
类基金份额申购、赎回等业务最
低数额限制、暂停自动升降级、
开通同一基金不同类别份额相
互转换业务的公告
证券时报、公司网站
2021年2月19
日
6
浙商日添金货币市场基金调整
申购、转换转入及定期定额投资
业务限额的公告
证券时报、公司网站
2021年2月19
日
7
浙商日添金货币市场基金基金
产品资料概要（更新）
证券时报、公司网站
2021年2月23
日
8
浙商日添金货币市场基金招募
说明书更新
证券时报、公司网站
2021年2月23
日
9
浙商日添金货币市场基金的关
联交易公告
证券时报、公司网站
2021年3月12
日
10
浙商基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加招商银行股份
有限公司招赢通平台费率优惠
证券时报、公司网站
2021年3月26
日
浙商日添金 2021 年中期报告
第 54 页 共56 页
活动的公告
11
浙商日添金货币市场基金 2020
年年度报告
证券时报、公司网站
2021年3月30
日
12
浙商日添金货币市场基金的关
联交易公告
证券时报、公司网站
2021年3月30
日
13
浙商基金管理有限公司关于日
添金货币市场基金新增销售机
构及参加费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站
2021年 4月 9
日
14
浙商基金管理有限公司关于旗
下浙商日添金货币市场基金开
通同一基金不同类别份额相互
转换业务的提示性公告
证券时报、公司网站
2021年4月13
日
15
浙商日添金货币市场基金 2021
年第 1季度报告
证券时报、公司网站
2021年4月21
日
16
浙商日添金货币市场基金基金
产品资料概要（更新）
证券时报、公司网站
2021年5月25
日
17
浙商日添金货币市场基金招募
说明书更新
证券时报、公司网站
2021年5月25
日
浙商日添金 2021 年中期报告
第 55 页 共56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210319-20210324 0.00 1,006,887,613.01 - 1,006,887,613.01 17.28%
2 20210101-20210311 5,027,895,094.86 17,474,369.83 5,045,369,464.69 0.00 0.00%
3 20210312-20210318 0.00 905,338,557.93 300,000,000.00 605,338,557.93 10.39%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分
延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元
情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
注：申购份额包含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
浙商日添金 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商日添金货币市场基金设立的相关文件；
2、《浙商日添金货币市场基金招募说明书》；
3、《浙商日添金货币市场基金基金合同》；
4、《浙商日添金货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
