诺安圆鼎定期开放债券型发起式
证券投资基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................9
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................15
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................15
§6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................15
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................15
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................19
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................20
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................38
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................39
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................39
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................40
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ..............................................................................................40
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................40
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................41
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................41
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................42
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................44
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................44
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................44
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................45
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................45
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 诺安圆鼎定开发起式债券
基金主代码
005547
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年01月23日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 490,154,897.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性
风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基
金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行
适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种
，减小基金净值的波动。
（1）固定收益资产配置策略
1）组合久期配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、
利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判
断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此
确定收益资产组合的平均久期。原则上，利率处于上
行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则
延长目标久期。
2）期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,
将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率
期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定
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合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略
和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态
调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的
相对变化中获利。
3）类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险
等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、
公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特
征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。
基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理
配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，
通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水
平。
（2）固定收益类个券投资策略
1）利率品种投资策略
利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对
国债、央行票据等利率品种的投资，首先根据对宏观
经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金
供求状况的分析，预测收益率曲线变化的两个方面：
变化方向及变化形态，从而确定利率品种组合的久期
和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险
特征、流动性因素等，决定投资品种及相应的权重，
在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。
2）信用品种投资策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准
收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央
行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主
要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的
市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信
用状况。
（3）杠杆投资策略
本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作
用，力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入
。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆，严格
控制融资杠杆的风险。
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（4）资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未
来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具
体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合
，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基
金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
2、开放期投资安排
在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施
，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期
流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应
压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做
好应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）
指数。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收
益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 齐斌 张燕
联系电话
0755-83026688 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95555
传真
0755-83026677 0755-83195201
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人 秦维舟 缪建民
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文
的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益
13,508,824.73
本期利润
13,235,233.11
加权平均基金份额本期利润
0.0270
本期加权平均净值利润率
2.62%
本期基金份额净值增长率
2.65%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润
22,284,486.36
期末可供分配基金份额利润
0.0455
期末基金资产净值
512,439,383.55
期末基金份额净值
1.0455
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率
19.03%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.46% 0.03% -0.04% 0.03% 0.50% 0.00%
过去三个月
1.83% 0.03% 0.45% 0.03% 1.38% 0.00%
过去六个月
2.65% 0.04% 0.65% 0.04% 2.00% 0.00%
过去一年
4.96% 0.04% -0.20% 0.06% 5.16% -0.02%
过去三年
17.78% 0.04% 4.53% 0.07% 13.25% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.03% 0.04% 6.82% 0.07% 12.21% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
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型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（
助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
裴禹翔
本基金基
金经理
2018年01月23日
-
10年
硕士，具有基金从业资格
。曾先后任职于华融湘江
银行股份有限公司、浙江
浙商证券资产管理有限公
司，任投资经理。2015 年
12 月加入诺安基金管理有
限公司，任基金经理助理
，从事债券投资工作。20
16年2月至2017年4月任诺
安裕鑫收益两年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理，2016年2月至2018
年5月任诺安天天宝货币
市场基金基金经理，2017
年8月至2019年9月任诺安
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永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理。2016年2月起任诺安
增利债券型证券投资基金
基金经理，2016年3月起
任诺安稳固收益一年定期
开放债券型证券投资基金
基金经理，2016年8月起
任诺安优势行业灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2016年9月起任诺
安进取回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
，2017年8月起任诺安双
利债券型发起式证券投资
基金基金经理，2018年1
月起任诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理，2018年2月
起任诺安鑫享定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理，2018年11月起
任诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理，2020年9月起任
诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
郭晓晖
本基金基
金经理
2018年11月27日
-
9年
硕士，具有基金从业资格
。曾任职于中华联合保险
集团股份有限公司，从事
投研工作。2017年加入诺
安基金管理有限公司，任
基金经理助理。2018年11
月起任诺安圆鼎定期开放
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债券型发起式证券投资基
金基金经理，2018年12月
起任诺安鑫享定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理。
注：①此处裴禹翔先生的任职日期为基金合同生效之日，郭晓晖先生的任职日期为公
司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管
理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
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间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，纯债收益率走势震荡下行。具体来看，10年期国债下行约8BP至
3.08%附近，10年期国开债下行约5BP至3.49%附近，但期间波动幅度较大，1-2月债券
收益率震荡走高，2月下旬达到高点，后续开始下行。中高等级信用债各主要期限品种
平均下行约13BP至40BP，期间亦跟随利率债呈现震荡下行走势，中短久期品种表现更
优，信用利差压缩。2021年上半年，管理人主要参与利率债投资，优化基金组合结构
和久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安圆鼎定开发起式债券基金份额净值为1.0455元；本报告期
内，基金份额净值增长率为2.65%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，疫情反复下的经济恢复依然为主线特征，海外供给替代或将削弱出
口对国内经济的支撑作用，基建和地产投资受监管政策约束可能难有表现，制造业投
资在出口链条和内需不强等因素影响下恢复力度仍需观察，消费在收入和消费倾向未
明显改善情况下短期拉动作用有限，整体来看，下一阶段经济恢复动能或将有所减弱。
PPI高位主要由供给因素推动，尚不能对货币政策构成制约，货币政策大概率保持当前
取向，流动性合理充裕，财政政策后期仍有空间，海外方面关注未来美联储操作的边
际变化以及中美关系走势。总体来看，影响因素多空交织，债券市场或维持震荡走势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 45页
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，于2021年1月23日成立满3年且继续存续。合同生效满3年
后，本基金本报告期内存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方
式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在
履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义
务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为
进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录
和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 3,569.09 291,108.42
结算备付金
- -
存出保证金
- 1,297.71
交易性金融资产
6.4.7.2 478,561,900.00 506,585,200.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
478,561,900.00 506,585,200.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 19,700,229.55 -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 14,495,411.13 14,778,345.67
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
512,761,109.77 521,655,951.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 22,039,846.94
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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应付管理人报酬
126,032.22 131,580.91
应付托管费
42,010.74 43,860.29
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 2,028.35 774.65
应交税费
65,491.45 90,122.85
应付利息
- 9,507.28
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 86,163.46 170,000.00
负债合计
321,726.22 22,485,692.92
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 490,154,897.19 490,121,951.22
未分配利润
6.4.7.10 22,284,486.36 9,048,307.66
所有者权益合计
512,439,383.55 499,170,258.88
负债和所有者权益总
计
512,761,109.77 521,655,951.80
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.0455元，基金份额总额
490,154,897.19份。
6.2 利润表
会计主体：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
14,756,564.67 7,732,483.79
1.利息收入
16,127,664.67 10,109,950.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11 1,692.62 57,326.93
债券利息收入
16,101,359.53 9,762,595.88
资产支持证券利息
收入
- -
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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买入返售金融资产
收入
24,612.52 290,027.69
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-1,097,508.38 5,568,393.86
其中：股票投资收益
6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -1,097,508.38 5,568,393.86
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -273,591.62 -7,945,860.57
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 - -
减：二、费用
1,521,331.56 1,088,640.28
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
750,234.13 619,020.16
2．托管费
6.4.10.2.
2
250,078.02 206,340.01
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 400.00 12,444.31
5．利息支出
357,637.64 118,483.98
其中：卖出回购金融资产
支出
357,637.64 118,483.98
6．税金及附加
54,214.45 30,336.41
7．其他费用
6.4.7.20
108,767.32 102,015.41
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
13,235,233.11 6,643,843.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
13,235,233.11 6,643,843.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
490,121,951.22 9,048,307.66 499,170,258.88
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 13,235,233.11 13,235,233.11
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
32,945.97 945.59 33,891.56
其中：1.基金申购
款
32,945.97 945.59 33,891.56
2.基金赎回
款
- - -
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
490,154,897.19 22,284,486.36 512,439,383.55
项 目 上年度可比期间
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
294,387,310.60 8,951,247.33 303,338,557.93
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 6,643,843.51 6,643,843.51
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
195,734,640.62 8,855,760.75 204,590,401.37
其中：1.基金申购
款
480,121,951.22 19,877,048.78 499,999,000.00
2.基金赎回
款
-284,387,310.60 -11,021,288.03 -295,408,598.63
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
490,121,951.22 24,450,851.59 514,572,802.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安圆鼎定期开放债券型发起
式证券投资基金注册的批复》(证监许可 〔2017〕 2403号) 批准，由诺安基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安圆鼎定期开放债
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 45页
券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2018年1月23日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为409,997,000.00份基金份额。本基金的
基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》和《诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公
开发行的次级债、可转换债券或可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、
同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市
场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产
占基金资产的比例不低于80%；在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为
保护持有人利益，本基金在开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日
的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。如法律法规或中国证监会变更上
述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财
政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>
》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地
反映了本基金2021年6月30日的财务状况、2021年1月1日至2021年6月30日期间的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
〔2012〕85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证
监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易
所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、财税〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行
为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征
增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值
税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 45页
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税
所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的
税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款
3,569.09
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,569.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
交易所市场
59,926,994.93 58,699,900.00 -1,227,094.93
银行间市场
425,704,019.26 419,862,000.00 -5,842,019.26
债
券
合计
485,631,014.19 478,561,900.00 -7,069,114.19
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 45页
合计
485,631,014.19 478,561,900.00 -7,069,114.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
19,700,229.55 -
合计
19,700,229.55 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
81.48
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
14,482,335.91
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
12,993.74
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
14,495,411.13
6.4.7.6 其他资产
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 45页
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
2,028.35
合计
2,028.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用
86,163.46
合计
86,163.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
490,121,951.22 490,121,951.22
本期申购
32,945.97 32,945.97
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
490,154,897.19 490,154,897.19
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
19,040,541.41 -9,992,233.75 9,048,307.66
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 45页
本期利润
13,508,824.73 -273,591.62 13,235,233.11
本期基金份额交易产
生的变动数
1,840.10 -894.51 945.59
其中：基金申购款
1,840.10 -894.51 945.59
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
32,551,206.24 -10,266,719.88 22,284,486.36
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
1,687.00
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
5.62
合计
1,692.62
注：此处“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
63,097,907.53
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付
）成本总额
57,830,558.38
减：应收利息总额
6,364,857.53
买卖债券差价收入
-1,097,508.38
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 45页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
-273,591.62
——股票投资
-
——债券投资
-273,591.62
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-273,591.62
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
400.00
合计
400.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 45页
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
17,356.09
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
汇划手续费
4,153.86
账户维护费
27,750.00
合计
108,767.32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2021年7月22日，本基金管理人发布《诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基
金2021年度第一次分红公告》，对权益登记日在管理人登记在册的本基金全体基金份
额持有人分配收益。本次分配的收益分配基准日为2021年7月19日，权益登记日、除息
日为2021年7月23日，现金红利发放日为2021年7月27日，收益分配方案为诺安圆鼎
（代码005547）按每10份基金份额派发红利人民币0.17元。
除上述情况外，截至本财务报告批准报出日，本基金没有其他需要在财务报表附
注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
招商银行股份有限公司 基金托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
750,234.13 619,020.16
其中：支付销售机构的客户维护费
- -
注：本基金的管理费率为年费率0.30% 。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
250,078.02 206,340.01
注：本基金的托管费率为年费率0.10% 。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
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本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
2.04% 2.04%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定
执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
3,569.09 1,687.00 646,533.18 38,489.54
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有
的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2021年6月30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程
以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基
金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并
设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依
托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操
作层在内的四级风险管理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观
领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合
规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的
职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职
责的执行和操作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 369,247,900.00 387,644,200.00
AAA以下
59,522,000.00 59,592,000.00
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未评级
49,792,000.00 59,349,000.00
合计
478,561,900.00 506,585,200.00
注：未评级债券为政策性金融债等无信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，
另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行
限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结
构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所
持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现
金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持
有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并
进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满
足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第
三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分
资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种
修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,569.09 - - - - 3,569.09
交易性金
融资产
19,938,000.00 39,584,000.00 269,632,500.00 149,407,400.00 - 478,561,900.00
买入返售
金融资产
19,700,229.55 - - - - 19,700,229.55
应收利息
- - - - 14,495,411.13 14,495,411.13
资产总计
39,641,798.64 39,584,000.00 269,632,500.00 149,407,400.00 14,495,411.13 512,761,109.77
负债
应付管理
人报酬
- - - - 126,032.22 126,032.22
应付托管
费
- - - - 42,010.74 42,010.74
应付交易
费用
- - - - 2,028.35 2,028.35
应交税费
- - - - 65,491.45 65,491.45
其他负债
- - - - 86,163.46 86,163.46
负债总计
- - - - 321,726.22 321,726.22
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
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利率敏感
度缺口
39,641,798.64 39,584,000.00 269,632,500.00 149,407,400.00 14,173,684.91 512,439,383.55
上年度末
2020年12
月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
291,108.42 - - - - 291,108.42
存出保证
金
1,297.71 - - - - 1,297.71
交易性金
融资产
30,054,000.00 19,536,000.00 307,283,000.00 149,712,200.00 - 506,585,200.00
应收利息
- - - - 14,778,345.67 14,778,345.67
资产总计
30,346,406.13 19,536,000.00 307,283,000.00 149,712,200.00 14,778,345.67 521,655,951.80
负债
卖出回购
金融资产
款
22,039,846.94 - - - - 22,039,846.94
应付管理
人报酬
- - - - 131,580.91 131,580.91
应付托管
费
- - - - 43,860.29 43,860.29
应付交易
费用
- - - - 774.65 774.65
应交税费
- - - - 90,122.85 90,122.85
应付利息
- - - - 9,507.28 9,507.28
其他负债
- - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计
22,039,846.94 - - - 445,845.98 22,485,692.92
利率敏感
度缺口
8,306,559.19 19,536,000.00 307,283,000.00 149,712,200.00 14,332,499.69 499,170,258.88
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率发生变化
假设 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降27个基点
2,461,010.58 2,958,826.09
分析
市场利率上升27个基点
-2,461,010.58 -2,958,826.09
6.4.13.4.2 外汇风险
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 45页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要
投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风
险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金本报告期末及上年度末均无交易性权益类投资，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的
余额，属于第二层次的余额为478,561,900.00元，无属于第三层次的余额(2020年12月
31日：无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为506,585,200.00元，无属于第
三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃
（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考
虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价
值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31
日：同)。
(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价
值与公允价值之间无重大差异。
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 45页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
478,561,900.00 93.33
其中：债券
478,561,900.00 93.33
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
19,700,229.55 3.84
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,569.09 0.00
8
其他各项资产
14,495,411.13 2.83
9
合计
512,761,109.77 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 45页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
49,792,000.00 9.72
其中：政策性金融债
49,792,000.00 9.72
4
企业债券
363,530,400.00 70.94
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
65,239,500.00 12.73
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
478,561,900.00 93.39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张
）
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
1 1980226
19桂阳开发01
450,000 45,724,500.00 8.92
2 1980234
19怀工业债01
450,000 45,535,500.00 8.89
3 102000061
20西安陆港MTN001
450,000 45,067,500.00 8.79
4 2080021
20郏县产投债
450,000 44,460,000.00 8.68
5 1980390
19岳阳惠临债
400,000 40,296,000.00 7.86
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 45页
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
14,495,411.13
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,495,411.13
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
机构投资者 个人投资者
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 45页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
221 2,217,895.46 490,154,897.19 100.00% - -
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.00 2.04% 10,000,000.00 2.04%
三年
基金管理人高级管理
人员
0.00 0.00% 0.00 0.00%
-
基金经理等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00%
-
基金管理人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00%
-
其他
0.00 0.00% 0.00 0.00%
-
合计
10,000,000.00 2.04% 10,000,000.00 2.04%
三年
注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年01月23日)基金份额总额
409,997,000.00
本报告期期初基金份额总额
490,121,951.22
本报告期基金总申购份额
32,945.97
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
490,154,897.19
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 45页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣
金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
中金财富证券
2 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 45页
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量
的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订
《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-16
2
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
3
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金2020年第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
4
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
5
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-12
6
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金第十一个开放期内开放申购、赎
回业务的公告
《上海证券报》
2021-03-16
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 45页
7
诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定
开发起式债券增加宁波银行为代销机构
的公告
《中国证券报》
2021-03-18
8
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
9
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
10
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金2020年年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
11
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
12
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
13
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金2021年第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
14
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
15
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
16
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
2021-06-11
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 45页
、《中国证券报
》、《证券日报
》
17
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-15
18
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同
基金管理人网站
2021-06-15
19
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金托管协议
基金管理人网站
2021-06-15
20
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021-06-15
21
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）2021年第1
期
基金管理人网站
2021-06-15
22
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20210104-20210630 480,121,951.22 - - 480,121,951.22 97.95%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可
能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的
规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关于旗下部
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 45页
分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托管协议中
增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概要，更新后
的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金募
集的文件。
②《诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
③《诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告正文。
⑥报告期内诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各
项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
