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诺安收益(320017)

诺安全球收益不动产证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

诺安全球收益不动产证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告
第 2页,共 47页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 3页,共 47页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ....................................................................................................6 2.5 信息披露方式 ....................................................................................................................................7 2.6 其他相关资料 ....................................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8 §4


管理人报告 ................................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ..............................................................11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13 §5


托管人报告 ..............................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................13 §6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................14 6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14 6.2 利润表 ..............................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................................................17 6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................19 §7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................37 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ......................................................................38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ..............................................................................................39 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......................41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................41 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................41 §8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................41 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 4页,共 47页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................42 §9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................42 §10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................43 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................43 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................44 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................47 §12


备查文件目录 ........................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................47 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................47 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................47 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 5页,共 47页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安全球收益不动产证券投资基金 基金简称 诺安全球收益不动产(QDII) 基金主代码 320017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年09月23日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,608,162.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积 极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前 提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增 值。 投资策略 本基金实施“自下而上”与“自上而下”相结合 的主动投资策略。 首先,本基金会根据流动性、市值规模等指标建 立REITs备选库,并且根据不同业态以及不同类型, 对备选库中的REITs进行有效分类,从而进一步实施 资产配置策略。 其次,在大类资产配置方面,本基金的大类资产 主要为REITs以及货币市场工具,本基金将根据海外 市场环境的变化,在保持长期资产配置稳定的前提下 ,积极进行短期的灵活配置;在国家资产配置方面, 本基金将会根据不同国家REITs市场的发展情况、宏 观经济、货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定 基金资产在不同国家的配置比例;在周期/弱周期类 资产配置方面,本基金还会根据标的REITs所在国的 经济周期决定在周期类和弱周期类REITs间的配置比 例。 再次,本基金将主要采取定性与定量相结合的方 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 6页,共 47页 式进行REITs的遴选。定性层面,本基金主要从标的 业态、租约状况、资产质量、管理能力、分红能力等 五个维度对标的REITs进行研判;定量层面,本基金 主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs 进行分析。 最后,本基金将综合考量REITs的区域、业态集 中度等特征,对组合在国家和业态层面进行再平衡, 最终构建投资组合。 业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Retur n Index 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证 券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基 金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 齐斌 郭明 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 无 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 7页,共 47页 办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 邮政编码 - NY 1005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦1 9-20层诺安基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 580,274.62 本期利润 5,794,147.94 加权平均基金份额本期利润 0.2561 本期加权平均净值利润率 17.00% 本期基金份额净值增长率 18.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 10,028,891.15 期末可供分配基金份额利润 0.4248 期末基金资产净值 38,710,827.27 期末基金份额净值 1.640 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 64.00% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 8页,共 47页 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.47% 0.93% 2.59% 0.85% 0.88% 0.08% 过去三个月 8.83% 0.91% 8.15% 0.80% 0.68% 0.11% 过去六个月 18.93% 0.99% 17.10% 0.83% 1.83% 0.16% 过去一年 17.73% 1.17% 24.95% 1.09% -7.22% 0.08% 过去三年 10.66% 1.47% 22.16% 1.59% -11.50% -0.12% 自基金合同 生效起至今 64.00% 1.06% 154.45% 1.13% -90.45% -0.07% 注:本基金的业绩比较基准为: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 9页,共 47页 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基 金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投 资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺 安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投 资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混 合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资 基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资 基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基 金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安 纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一 年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币 市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 10页,共 47页 型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券 投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投 资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券 投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合 型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放 债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置 混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型 发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资 基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业 混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理( 助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 宋青 本基金基 金经理 2020年04 月24日 - 12年 学士学位,具有基金从业资 格。曾先后任职于香港富海 企业有限公司、中国银行广 西分行、中国银行伦敦分行 、深圳航空集团公司、道富 环球投资管理亚洲有限公司 上海代表处,从事外汇交易 、证券投资、固定收益及贵 金属商品交易等投资工作。 2010年10月加入诺安基金管 理有限公司,任国际业务部 总监。2011年11月起任诺安 全球黄金证券投资基金基金 经理,2012年7月起任诺安 油气能源股票证券投资基金 (LOF)基金经理,2019年2 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 11页,共 47页 月起任诺安精选价值混合型 证券投资基金基金经理,20 20年4月起任诺安全球收益 不动产证券投资基金基金经 理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安全球收益不动产证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球收益不动产证券投资基 金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上, 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在 授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立 了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 12页,共 47页 交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,全球REITS得益于欧美市场逐步从疫情中恢复,宽松的货币政策环境会 继续存在,逐步收回去年的跌幅,富时发达市场REITS指数一季度涨7.5%,几乎回到了 2020年海外疫情爆发前的高点。股价恢复最大的几个细分子行业为零售、购物中心、 公寓住宅、自助仓库板块;办公楼、无线通信基础设施、工业地产等子行业次之,也 获得了近10%的正收益。 二季度涨幅最大的为自助仓库板块、数据中心和零售板块,涨幅均接近20%。涨幅 滞后的为混合类地产、冷冻链物流。尽管市场对于通胀的担忧有所增加,我们相信流 动性在近期不会有太大的改变。后续随着疫情的恢复,办公室板块会有更好的表现。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安全球收益不动产(QDII)基金份额净值为1.640元;本报告期 内,基金份额净值增长率为18.93%,同期业绩比较基准收益率为17.10%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,市场开始担心美联储后续的流动性收缩步伐。从目前来看,市场也 逐步接受通胀压力没有年初预期的大,受到全球各地陆续出现的变异病毒及疫情反复 爆发的情况影响,流动性的收缩不会马上到来。房地产信托基金(REITS)的表现一般 在利率环境没有发生大的预期改变的时候,都会体现出一种稳定增长的态势。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核 算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律 法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行, 基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营 部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 13页,共 47页 了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均 具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会 议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政 策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基 金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方 式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安全球收益不动产证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,诺安全球收益不动产证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公 司在诺安全球收益不动产证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安全球收益不动产证券投 资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安全球收益不动产证券投资基金 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 14页,共 47页 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 3,410,050.69 2,444,890.35 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 36,172,080.75 29,215,603.81 其中:股票投资 36,172,080.75 29,215,603.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 123.23 275.19 应收股利 100,324.19 148,130.63 应收申购款 76,960.98 54,844.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 39,759,539.84 31,863,744.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 15页,共 47页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 945,842.96 407,773.45 应付管理人报酬 48,359.16 40,179.44 应付托管费 11,283.80 9,375.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 43,226.65 33,561.25 负债合计 1,048,712.57 490,889.36 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 23,608,162.15 22,743,337.65 未分配利润 6.4.7.10 15,102,665.12 8,629,517.45 所有者权益合计 38,710,827.27 31,372,855.10 负债和所有者权益总 计 39,759,539.84 31,863,744.46 注:①本表中“交易性金融资产-股票投资”和“应收股利”为投资“房地产信托凭 证”(简称REITs)及其产生的收益; ②报告截止日2021年6月30日,基金份额净值1.640元,基金份额总额23,608,162.15份。 6.2 利润表 会计主体:诺安全球收益不动产证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 一、收入 6,150,808.72 -5,041,774.43 1.利息收入 4,402.61 9,843.47 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,402.61 9,843.47 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 16页,共 47页 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 918,221.56 -4,243,857.96 其中:股票投资收益 6.4.7.12 547,170.46 -4,762,802.27 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 371,051.10 518,944.31 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 5,213,873.32 -938,280.12 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) -1,181.27 97,844.44 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.19 15,492.50 32,675.74 减:二、费用 356,660.78 415,536.72 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1 253,746.09 287,463.81 2.托管费 6.4.10.2. 2 59,207.41 67,074.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 765.66 18,668.30 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 17页,共 47页 支出 6.税金及附加 1,712.22 - 7.其他费用 6.4.7.21 41,229.40 42,329.68 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 5,794,147.94 -5,457,311.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) 5,794,147.94 -5,457,311.15 注:本表中“股票投资收益”和“股利收益”为投资REITs产生的投资收益。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安全球收益不动产证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 22,743,337.65 8,629,517.45 31,372,855.10 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 5,794,147.94 5,794,147.94 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 864,824.50 678,999.73 1,543,824.23 其中:1.基金申购 款 11,275,610.86 6,007,324.19 17,282,935.05 2.基金赎回 款 -10,410,786.36 -5,328,324.46 -15,739,110.82 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- - - - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 18页,共 47页 ”号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 23,608,162.15 15,102,665.12 38,710,827.27 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 29,306,400.90 17,709,288.37 47,015,689.27 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -5,457,311.15 -5,457,311.15 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -2,386,368.69 -1,670,540.52 -4,056,909.21 其中:1.基金申购 款 10,913,651.05 4,520,460.48 15,434,111.53 2.基金赎回 款 -13,300,019.74 -6,191,001.00 -19,491,020.74 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 26,920,032.21 10,581,436.70 37,501,468.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 齐斌 ————————— 基金管理人负责人 田冲 ————————— 主管会计工作负责人 薛有为 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 19页,共 47页 诺安全球收益不动产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2011〕1260号《关于核准诺安全球收益不 动产证券投资基金募集的批复》核准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》负责公开募 集,本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集681,403,638.20元。经向中国证监会备案,《诺安全球收益不动产证券投资基金基 金合同》于2011年9月23日生效。基金合同生效日的基金份额总额为681,696,159.23份 基金份额,其中认购资金利息折合292,521.03份基金份额。本基金的基金管理人为诺 安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为 布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安全球收益不动产证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称"REITs")、货币市场工 具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇 率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。本基金不直 接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类 REITs(Mortgage REITs)。本基金的投资组合比例为:投资于REITs的比例不低于基金资 产的60%,现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基 准为:FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合 同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021年6月30日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本 基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案, 故本财务报表仍以持 续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 20页,共 47页 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日 的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融 同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产 品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销 售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相 关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 21页,共 47页 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相 关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 3,410,050.69 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,410,050.69 注:本报告期末银行存款中包含的外币余额为:美元361,153.03元(汇率为6.4601, 折合人民币2,333,084.69元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 27,393,608.64 36,172,080.75 8,778,472.11 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 债 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 22页,共 47页 基金 - - - 其他 - - - 合计 27,393,608.64 36,172,080.75 8,778,472.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 123.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 123.23 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 23页,共 47页 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,067.25 应付证券出借违约金 - 预提费用 41,159.40 合计 43,226.65 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 22,743,337.65 22,743,337.65 本期申购 11,275,610.86 11,275,610.86 本期赎回(以“-”号填列) -10,410,786.36 -10,410,786.36 本期末 23,608,162.15 23,608,162.15 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,053,425.44 -423,907.99 8,629,517.45 本期利润 580,274.62 5,213,873.32 5,794,147.94 本期基金份额交易产 生的变动数 395,191.09 283,808.64 678,999.73 其中:基金申购款 4,708,388.98 1,298,935.21 6,007,324.19 基金赎回款 -4,313,197.89 -1,015,126.57 -5,328,324.46 本期已分配利润 - - - 本期末 10,028,891.15 5,073,773.97 15,102,665.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 24页,共 47页 活期存款利息收入 4,299.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 103.10 合计 4,402.61 注:此处“其他”列示的是申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 2,228,186.32 减:卖出股票成本总额 1,681,015.86 买卖股票差价收入 547,170.46 注:本表“卖出股票成交总额”、 “卖出股票成本总额”、 “卖出股票差价收入”均 为“房地产信托凭证”(简称REITs)的投资情况。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 371,051.10 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 25页,共 47页 合计 371,051.10 注:本表所列“股票投资产生的股利收益”为投资简称REITs产生的收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 5,213,873.32 ——股票投资 5,213,873.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 5,213,873.32 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 15,492.50 合计 15,492.50 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 765.66 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 26页,共 47页 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 交易费 - 合计 765.66 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 16,364.21 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行汇划费 70.00 合计 41,229.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债 表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机 构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈 里曼银行) 境外资产托管人 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 27页,共 47页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 253,746.09 287,463.81 其中:支付销售机构的客户维护费 103,297.48 121,582.35 注:本基金的管理费率为年费率1.50%。 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 59,207.41 67,074.93 注:本基金的托管费率为年费率0.35%。 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 28页,共 47页 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 1,077,020.46 4,269.59 3,619,234.13 4,384.97 Brown Bro thers Har riman & C o.( 布朗 兄弟哈里 曼银行) 2,333,030.23 29.92 81,463.38 5,456.22 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人 Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行)保管,按适用利率或约定利率 计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 29页,共 47页 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为QDII股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金、货币市场基金。本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证。本基金在日常投资管理中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益 目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以合规审查与风险控 制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成 的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控 制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金 的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情 况;在管理层层面设立合规风控委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 30页,共 47页 控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责,协调 并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量 化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司和和布朗兄弟哈里曼银 行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2021年6月30日,本基金无债券投资(2020年12月31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份 额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金 的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常 情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障 基金持有人利益。 于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 31页,共 47页 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓 集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等 流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金) 市值不得超过基金净值的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基 金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的15%。于2021年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净 值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 32页,共 47页 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为 银行存款、应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,410,050.69 - - - - 3,410,050.69 交易性金融资产 - - - - 36,172,080.75 36,172,080.75 应收利息 - - - - 123.23 123.23 应收股利 - - - - 100,324.19 100,324.19 应收申购款 850.00 - - - 76,110.98 76,960.98 资产总计 3,410,900.69 - - - 36,348,639.15 39,759,539.84 负债 应付赎回款 - - - - 945,842.96 945,842.96 应付管理人报酬 - - - - 48,359.16 48,359.16 应付托管费 - - - - 11,283.80 11,283.80 其他负债 - - - - 43,226.65 43,226.65 负债总计 - - - - 1,048,712.57 1,048,712.57 利率敏感度缺口 3,410,900.69 - - - 35,299,926.58 38,710,827.27 上年度末 2020年12月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,444,890.35 - - - - 2,444,890.35 交易性金融资产 - - - - 29,215,603.81 29,215,603.81 应收利息 - - - - 275.19 275.19 应收股利 - - - - 148,130.63 148,130.63 应收申购款 - - - - 54,844.48 54,844.48 资产总计 2,444,890.35 - - - 29,418,854.11 31,863,744.46 负债








应付赎回款 - - - - 407,773.45 407,773.45 应付管理人报酬 - - - - 40,179.44 40,179.44 应付托管费 - - - - 9,375.22 9,375.22 其他负债 - - - - 33,561.25 33,561.25 负债总计 - - - - 490,889.36 490,889.36 利率敏感度缺口 2,444,890.35 - - - 28,927,964.75 31,372,855.10 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 33页,共 47页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日:同),因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管 理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 项目 美元折合人民币 港币折合 人民币 其他币种折 合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 2,333,084.69 - - 2,333,084.69 交易性金融资产 36,164,849.90 - 7,230.85 36,172,080.75 应收股利 100,324.19 - - 100,324.19 资产合计 38,598,258.78 - 7,230.85 38,605,489.63 以外币计价的负债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 险敞口净额 38,598,258.78 - 7,230.85 38,605,489.63 上年度末 2020年12月31日 项目 美元折合人民币 港币折合 人民币 其他币种折 合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 77,070.29 - - 77,070.29 交易性金融资产 29,207,926.18 - 7,677.63 29,215,603.81 应收股利 148,130.63 - - 148,130.63 资产合计 29,433,127.10 - 7,677.63 29,440,804.73 以外币计价的负债





诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 34页,共 47页 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 险敞口净额 29,433,127.10 - 7,677.63 29,440,804.73 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 1,930,274.48 1,472,040.24 分析 所有外币相对人民币贬值5% -1,930,274.48 -1,472,040.24 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政 策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金 的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:投 资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府债券不低 于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例( 公允价值 占基金 资产净 值比例( 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 35页,共 47页 %) %) 交易性金融资产 -股票投资 36,172,080.75 93.44 29,215,603.81 93.12 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 36,172,080.75 93.44 29,215,603.81 93.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 假设 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 1,964,431.78 1,228,298.59 分析 业绩比较基准下降5% -1,964,431.78 -1,228,298.59 注:本基金的业绩比较基准为: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 36页,共 47页 于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为36,172,080.75元,无属于第二或第三层次的余额(2020年 12月31日:第一层次29,215,603.81元,无属于第二或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 36,172,080.75 90.98 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 36,172,080.75 90.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 37页,共 47页 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,410,050.69 8.58 8 其他各项资产 177,408.40 0.45 9 合计 39,759,539.84 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 36,164,849.90 93.42 新加坡 7,230.85 0.02 合计 36,172,080.75 93.44 注:本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs)。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 办公房地产投资信托 7,004,262.71 18.09 工业房地产投资信托 6,604,237.43 17.06 零售业房地产投资信托 5,198,630.77 13.43 特种房地产投资信托 14,479,869.18 37.41 住宅房地产投资信托 2,885,080.66 7.45 合计 36,172,080.75 93.44 注:①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs);


②本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 38页,共 47页 序 号 公司名称( 英文) 公司名称( 中文) 证券代码 所在证券市 场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 SAFEHOLD IN C Safehold公 司 SAFE US US Exchange US 6,200 3,144,130.67 8.12 2 BOSTON PROP ERTIES INC 波士顿地产 公司 BXP US US Exchange US 4,115 3,046,181.66 7.87 3 EQUITY RESI DENTIAL 公寓物业权 益信托 EQR US US Exchange US 5,800 2,885,080.66 7.45 4 DUKE REALTY CORP 杜克房地产 公司 DRE US US Exchange US 9,225 2,821,795.91 7.29 5 EQUINIX INC Equinix有 限公司 EQIX US US Exchange US 528 2,737,614.67 7.07 6 PROLOGIS IN C 普洛斯公司 PLD US US Exchange US 3,400 2,625,397.56 6.78 7 DOUGLAS EMM ETT INC Douglas Em mett股份有 限公司 DEI US US Exchange US 12,088 2,625,375.34 6.78 8 SIMON PROPE RTY GROUP I NC 西蒙房地产 集团公司 SPG US US Exchange US 3,008 2,535,484.85 6.55 9 CROWN CASTL E INT 冠城国际公 司 CCI US US Exchange US 1,904 2,399,735.93 6.20 10 EXTRA SPACE STOR Extra Spac e仓储公司 EXR US US Exchange US 2,262 2,393,860.08 6.18 11 DIGITAL REA LTY TRUST I NC 数字房地产 信托有限公 司 DLR US US exchange US 2,099 2,040,199.97 5.27 12 AMERICAN TO WER C 美国发射塔 公司 AMT US US exchange US 1,011 1,764,327.86 4.56 13 FED REALTY INVS 联邦房地产 投资信托公 司 FRT US US exchange US 1,800 1,362,473.85 3.52 14 REALTY INCO ME CORP Realty Inc ome 公司 O US US Exchange US 3,000 1,293,441.22 3.34 15 AMERICOLD R EALTY Americold Realty信托 COLD US US exchange US 4,732 1,157,043.96 2.99 16 JBG SMITH P ROPER JBG史密斯 地产 JBGS US US exchange US 5,000 1,017,788.76 2.63 17 KILROY REAL TY CORP 吉劳埃地产 公司 KRC US US Exchange US 700 314,916.95 0.81 18 CAPITALAND INTEGRATED 凯德商用新 加坡信托 CICT SP 新加坡交易 所 SG 720 7,230.85 0.02 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 39页,共 47页 COMMERCIAL TRUST 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs);


②本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 REALTY INCOME CORP O US 1,360,076.59 4.34 2 SAFEHOLD INC SAFE US 1,122,529.73 3.58 3 FED REALTY INVS FRT US 622,614.28 1.98 4 KILROY REALTY CORP KRC US 304,130.42 0.97 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码; ③本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 SIMON PROPERTY SPG US 1,372,437.87 4.37 2 SAFEHOLD INC SAFE US 531,876.51 1.70 3 DOUGLAS EMMETT DEI US 323,871.94 1.03 注: ①本表所列项目为房地产信托凭证(简称REITs); ②本基金对以上证券代码采用当地市场代码; ③本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 3,409,351.02 卖出收入(成交)总额 2,228,186.32 注:买入成本、卖出收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 40页,共 47页 本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金 本报告期末未持有此类债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 100,324.19 4 应收利息 123.23 5 应收申购款 76,960.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,408.40 注:本表所列“应收股利”为投资“房地产信托凭证”(简称REITs)产生的收益。 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 41页,共 47页 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,674 6,425.74 - - 23,608,162.15 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6.34 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年09月23日)基金份额总额 681,696,159.23 本报告期期初基金份额总额 22,743,337.65 本报告期基金总申购份额 11,275,610.86 减:本报告期基金总赎回份额 10,410,786.36 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 23,608,162.15 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 截至本报告披露日,本基金管理人重大人事变动情况如下: 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 42页,共 47页 李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任 公司督察长;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女 士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人 高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公 司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管 业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金的投资策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要 求落实。 本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备 注 高盛 1 5,637,537.34 100.00% 736.26 100.00% - 广发证券 (香港) 1 - - - - - BOCI Secur ities Limi ted 1 - - - - - 注:1、本表所列“股票”为“房地产信托凭证”(简称REITs)投资及其佣金支付情 况。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况: 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 43页,共 47页 本基金本报告期内新增1家券商:广发证券(香港)经纪有限公司(1个交易单元)。 3、券商选择标准和程序 选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面: (1)全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。 (2)良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。 (3)高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市 场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。 (4)杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、 保证成交价格的确定性以及防范市场风险。 公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确 定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加申万宏源证券、申万宏源西部证券开 展的基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-04 2 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加中国银行开展的基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-05 3 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加烟台银行基金申购费率优惠活动的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-06 4 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财 富基金销售有限公司代销本公司旗下基 金的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 2021-01-16 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 44页,共 47页 》 5 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 第4季度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-22 6 诺安全球收益不动产证券投资基金2020 年第4季度报告 基金管理人网站 2021-01-22 7 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加中国人寿为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-02-08 8 诺安基金管理有限公司关于终止包商银 行股份有限公司办理本公司旗下基金销 售业务的公告 基金管理人网站 2021-02-08 9 诺安基金管理有限公司关于调整直销网 上交易系统汇款交易业务基金申(认) 购费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-12 10 诺安基金管理有限公司关于深圳总部办 公地址恢复办公及西部营销中心办公地 址变更的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-29 11 诺安基金管理有限公司关于调整个人投 资者在盈米基金的申购起点金额、最低 赎回(转换、保有)份额的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-31 12 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 年度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 2021-03-31 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 45页,共 47页 》、《证券日报 》 13 诺安全球收益不动产证券投资基金2020 年年度报告 基金管理人网站 2021-03-31 14 诺安基金管理有限公司关于终止成都万 华源基金销售有限公司办理本公司旗下 基金销售业务的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-04-01 15 诺安基金管理有限公司旗下基金2021年 第1季度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-04-22 16 诺安全球收益不动产证券投资基金2021 年第1季度报告 基金管理人网站 2021-04-22 17 诺安基金管理有限公司关于增聘高级管 理人员的公告 《中国证券报》 2021-04-28 18 诺安全球收益不动产证券投资基金恢复 大额申购及定投业务的公告 《中国证券报》 2021-05-20 19 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《中国证券报》 2021-05-29 20 诺安基金管理有限公司关于终止部分代 销机构代销本公司旗下基金的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-11 21 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《上海证券报》 2021-06-26 22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行开展的基金申购及定投 手续费率优惠的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 2021-06-30 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 46页,共 47页 》 23 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加基煜基金开展的基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-30 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行 披露。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者 留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球收益不动产证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球收益不动产证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安全球收益不动产证券投资基金2021年中期报告正文。 ⑥报告期内诺安全球收益不动产证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400- 888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安全球收益不动产证券投资基金 2021年中期报告 第 47页,共 47页 诺安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日