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国泰农惠定期开放债券(005816)

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 






国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页共 44页 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰农惠 定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金 托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2021 年 5 月 25 日起修改国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的管理费率,并相应修改基金合同及托管协议。本 基金年管理费率由原 1.00%降低至 0.40%。修改后的《基金合同》和《托管协议》自 2021年 5月 25 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 5月 21日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰 农惠定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 44页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 37 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 44页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 40 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 43 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 44 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 44页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国泰农惠定期开放债券 基金主代码 005816 交易代码 005816 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 20日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,064,803.84份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积 极主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。 投资策略 1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线策略;(3)类属配 置策略; (4)利率品种策略; (5)信用债策略; (6)回购套利策略; (7)资产支持证券投资策略。 2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便 投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主 要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 秦一楠 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市东城区建国门内大街69 号 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 44页 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 邱军 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和本基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 1,094,402.27 本期利润 1,873,370.29 加权平均基金份额本期利润 0.0214 本期加权平均净值利润率 2.11% 本期基金份额净值增长率 2.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,384,858.90 期末可供分配基金份额利润 0.0282 期末基金资产净值 50,552,138.40 期末基金份额净值 1.0303 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 7.63% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 44页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.37% 0.03% 0.18% 0.03% 0.19% 0.00% 过去三个月 1.64% 0.03% 1.23% 0.03% 0.41% 0.00% 过去六个月 2.41% 0.04% 2.19% 0.04% 0.22% 0.00% 过去一年 3.60% 0.05% 2.84% 0.05% 0.76% 0.00% 自基金合同生 效起至今 7.63% 0.07% 9.00% 0.06% -1.37% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 3月 20日至 2021年 6月 30日) 注:本基金的合同生效日为 2019年 3月 20日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 44页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 179只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金(由国 泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基 金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业 境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指 数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国 策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付 混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证 券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 44页 食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变 更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基 金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能 源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国 证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投 资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资 基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基 金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯 债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金 (LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债 债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、 国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来, 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国 泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 44页 值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国 泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、 国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保 本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中 证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而 来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数 证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略 收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国 泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融 纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半 导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资 基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数 证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券 投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造 两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 44页 年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、 国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上 证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券 投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数 分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期 开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个 月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、 国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成 长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国 泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资 基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型 证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细 分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易 型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型 证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基 金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受 托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资 格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基 金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募 基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 44页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘嵩扬 国泰农惠定期 开放债券、国 泰丰鑫纯债债 券、国泰惠信 三年定期开放 债券、国泰添 瑞一年定期开 放债券、国泰 聚盈三年定期 开放债券、国 泰合融纯债债 券、国泰信利 三个月定期开 放债券的基金 经理 2020-07-0 3 - 9年 硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投 资管理有限公司、鹏扬基金管理有 限公司、长江养老保险股份有限公 司。2020 年 4 月加入国泰基金, 拟任基金经理。2020 年 7 月起任 国泰农惠定期开放债券型证券投 资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券 投资基金、国泰惠信三年定期开放 债券型证券投资基金、国泰添瑞一 年定期开放债券型发起式证券投 资基金、国泰聚盈三年定期开放债 券型证券投资基金、国泰合融纯债 债券型证券投资基金和国泰信利 三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 44页 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢 价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 组合在上半年以票息策略为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 2.41%,同期业绩比较基准收益率为 2.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,三季度市场预期的分歧较大,目前对于通胀的判断是制约收益率曲线长端行情的主 要因素。我们担心随着油价维持在高位,可能将涨价因素进一步由 PPI 传到到下游的核心 CPI,从 而影响货币政策。另外地方债发行计划低于预期这点利好也已经体现在上半年,下半年仍然存在较 大的发行压力。这些都可能使得收益率曲线陡峭化。但长期来看,仍然看好长端利率债的配置价值。 信用债方面,在紧信用的背景下,潜在的风险事件仍然是威胁债券市场稳定性的一大隐患。因此, 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 44页 预计下半年的波动将加大,组合计划以精选个券的票息收入为安全垫,在收益率调整后积极参与长 端利率的波段机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施 的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国 泰基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 44页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 85,169.87 1,755,875.26 结算备付金


189,488.63 458,563.05 存出保证金


6,967.86 5,693.99 交易性金融资产 6.4.7.2 69,847,040.00 118,748,682.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


69,847,040.00 118,748,682.85 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 21,300,204.65 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,053,826.80 2,162,771.37 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


71,182,493.16 144,431,791.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 44页 卖出回购金融资产款


20,489,777.51 30,000,000.00 应付证券清算款


- 1,656,176.86 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


16,583.56 95,024.88 应付托管费


8,291.78 19,005.00 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 8,025.37 5,515.40 应交税费


7,183.88 12,847.11 应付利息


11,232.51 -8,026.07 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00 负债合计


20,630,354.76 31,960,543.18 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 49,064,803.84 111,787,087.39 未分配利润 6.4.7.10 1,487,334.56 684,160.60 所有者权益合计


50,552,138.40 112,471,247.99 负债和所有者权益总计


71,182,493.16 144,431,791.17 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.0303元,基金份额总额 49,064,803.84份。 6.2 利润表 会计主体:国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


2,649,804.15 6,046,723.33 1.利息收入


2,107,028.25 3,565,901.77 其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,529.49 112,708.77 债券利息收入


2,068,329.89 3,315,598.76 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


26,168.87 137,594.24 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-236,245.99 5,288,652.81 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -236,245.99 5,288,652.81 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 44页 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 778,968.02 -2,807,894.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 53.87 63.27 减:二、费用


776,433.86 1,805,499.90 1.管理人报酬


410,917.19 837,692.55 2.托管费


88,316.80 167,538.49 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 8,922.15 9,344.74 5.利息支出


144,634.55 659,469.06 其中:卖出回购金融资产支出


144,634.55 659,469.06 6.税金及附加


6,615.27 10,740.66 7.其他费用 6.4.7.19 117,027.90 120,714.40 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 1,873,370.29 4,241,223.43 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


1,873,370.29 4,241,223.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 111,787,087.39 684,160.60 112,471,247.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,873,370.29 1,873,370.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -62,722,283.55 -1,070,196.33 -63,792,479.88 其中:1.基金申购款 73,498.49 1,284.39 74,782.88 2.基金赎回款 -62,795,782.04 -1,071,480.72 -63,867,262.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 49,064,803.84 1,487,334.56 50,552,138.40 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 44页 金净值) 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 233,171,705.77 6,642,649.49 239,814,355.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 4,241,223.43 4,241,223.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -121,384,618.38 -1,004,801.05 -122,389,419.43 其中:1.基金申购款 56,528,841.54 463,135.34 56,991,976.88 2.基金赎回款 -177,913,459.92 -1,467,936.39 -179,381,396.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -10,492,726.84 -10,492,726.84 五、期末所有者权益(基 金净值) 111,787,087.39 -613,654.97 111,173,432.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2018]508 号《关于准予国泰农惠定期开放债券型证券投资基金注册的批 复》和中国证监会机构部函[2019]179号文《关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金延期募集备 案的回函》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰农惠 定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 根据《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以定期开放的方式运 作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(含基金合同生效日)或自每一 个开放期结束之日次日起(含该日)12 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金封闭期内不 办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限 为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 44页 结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他 业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 233,110,384.00 元。业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0184 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019年 3月 20日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 233,171,705.77份基金份额,其中认购资金利息折合 61,321.77份基金份额。 本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期 票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、 同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但因开放 期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不 受前述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基 金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 44页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下:


(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 44页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 85,169.87 定期存款 - 其他存款 - 合计 85,169.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 20,077,959.19 20,118,800.00 40,840.81 银行间市场 49,695,024.65 49,728,240.00 33,215.35 合计 69,772,983.84 69,847,040.00 74,056.16 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 69,772,983.84 69,847,040.00 74,056.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 44页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 310.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 76.77 应收债券利息 1,053,437.16 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.79 合计 1,053,826.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 8,025.37 合计 8,025.37 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,260.15 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 44页 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 111,787,087.39 111,787,087.39 本期申购 73,498.49 73,498.49 本期赎回(以“-”号填列) -62,795,782.04 -62,795,782.04 本期末 49,064,803.84 49,064,803.84 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,440,418.94 -756,258.34 684,160.60 本期利润 1,094,402.27 778,968.02 1,873,370.29 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,149,962.31 79,765.98 -1,070,196.33 其中:基金申购款 1,373.86 -89.47 1,284.39 基金赎回款 -1,151,336.17 79,855.45 -1,071,480.72 本期已分配利润 - - - 本期末 1,384,858.90 102,475.66 1,487,334.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 8,651.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,828.86 其他 49.10 合计 12,529.49 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 243,816,885.59 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 44页 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 239,956,959.12 减:应收利息总额 4,096,172.46 买卖债券差价收入 -236,245.99 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 778,968.02 ——股票投资 - ——债券投资 778,968.02 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 778,968.02 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 转换费收入 53.87 合计 53.87 注:本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 44页 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 807.65 银行间市场交易费用 8,114.50 合计 8,922.15 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所查询服务费 600.00 银行汇划费用 9,437.75 债券账户维护费


17,730.00 合计 117,027.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 44页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 410,917.19 837,692.55 其中:支付销售机构的客户维护费 116,649.78 254,302.86 注:1、自 2019年 3月 20日至 2021年 5月 24日支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式 为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 2、自 2021年 5月 25日至 2021年 6月 30日支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,316.80 167,538.49 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 44页 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 85,169.87 8,651.53 862,094.53 73,259.34 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有认购新发/增发证券等流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券质押式正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 14,989,777.51元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 012101955 21鲁钢铁 2021-07-06 100.15 40,000.00 4,006,000.00 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 44页 SCP011 042100151 21攀钢集 CP001 2021-07-06 100.31 40,000.00 4,012,400.00 101901053 19凤城河 MTN001 2021-07-06 103.23 35,000.00 3,613,050.00 102001048 20沪仪电 MTN001 2021-07-06 99.43 40,000.00 3,977,200.00 102001928 20浦口康居 MTN003 2021-07-06 101.82 12,000.00 1,221,840.00 合计


167,000.00 16,830,490.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 5,500,000.00元,于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按 证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基 金,属于较低风险/收益的产品。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在注重风险 和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 44页 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 4,012,400.00 - A-1以下 - - 未评级 4,006,000.00 30,062,000.00 合计 8,018,400.00 30,062,000.00 注:本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 34,676,290.00 35,886,260.00 AAA以下 16,716,850.00 48,752,822.85 未评级 10,435,500.00 4,047,600.00 合计 61,828,640.00 88,686,682.85 注:本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 44页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 20,489,777.51元将在一个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于 基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超 过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 44页 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 85,169.87 - - - 85,169.87 结算备付金 189,488.63 - - - 189,488.63 存出保证金 6,967.86 - - - 6,967.86 交易性金融资产 20,193,100.00 39,218,440.00 10,435,500.00 - 69,847,040.00 应收利息 - - - 1,053,826.80 1,053,826.80 资产总计 20,474,726.36 39,218,440.00 10,435,500.00 1,053,826.80 71,182,493.16 负债 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 44页 卖出回购金融资 产款 20,489,777.51 - - - 20,489,777.51 应付管理人报酬 - - - 16,583.56 16,583.56 应付托管费 - - - 8,291.78 8,291.78 应付交易费用 - - - 8,025.37 8,025.37 应交税费 - - - 7,183.88 7,183.88 应付利息 - - - 11,232.51 11,232.51 其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15 负债总计 20,489,777.51 - - 140,577.25 20,630,354. 76 利率敏感度缺口 -15,051.15 39,218,440.00 10,435,500.00 913,249.55 50,552,138.40 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,755,875.26 - - - 1,755,875.26 结算备付金 458,563.05 - - - 458,563.05 存出保证金 5,693.99 - - - 5,693.99 交易性金融资产 74,358,600.00 41,960,379.90 2,429,702.95 - 118,748,682.8 5 买入返售金融资 产 21,300,204.65 - - - 21,300,204.65 应收利息 - - - 2,162,771.37 2,162,771.37 资产总计 97,878,936.95 41,960,379.90 2,429,702.95 2,162,771.37 144,431,791.1 7 负债 卖出回购金融资 产款 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 应付证券清算款 - - - 1,656,176.86 1,656,176.86 应付管理人报酬 - - - 95,024.88 95,024.88 应付托管费 - - - 19,005.00 19,005.00 应付交易费用 - - - 5,515.40 5,515.40 应交税费 - - - 12,847.11 12,847.11 应付利息 - - - -8,026.07 -8,026.07 其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总计 30,000,000.00 - - 1,960,543.18 31,960,543.18 利率敏感度缺口 67,878,936.95 41,960,379.90 2,429,702.95 202,228.19 112,471,247.9 9 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 44页 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 市场利率下降 25个基点 增加约 41 增加约 38 市场利率上升 25个基点 减少约 41 减少约 37 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入 分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种 策略、信用债策略、回购交易策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线 形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 本基金投资组合中债券资产的比例不低于基金资产的 80%;持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性权益类投资(2020年 12月 31日:同),因此无其他 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 44页 价格风险敞口(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有交易性权益类投资(2020年 12月 31日:同),因此除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日: 同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 69,847,040.00元,无属于第一层次及第三层次的余额(2020年 12月 31日:第一 层次 4,048,082.85元,第二层次 114,700,600.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 44页 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,847,040.00 98.12 其中:债券 69,847,040.00 98.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 274,658.50 0.39 8 其他各项资产 1,060,794.66 1.49 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 44页 9 合计 71,182,493.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,435,500.00 20.64 其中:政策性金融债 10,435,500.00 20.64 4 企业债券 28,249,200.00 55.88 5 企业短期融资券 8,018,400.00 15.86 6 中期票据 23,143,940.00 45.78 7 可转债(可交换债) - - 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 44页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,847,040.00 138.17 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 210205 21国开 05 54,000 5,467,500.00 10.82 2 149191 20广物 02 50,000 5,036,000.00 9.96 3 210210 21国开 10 50,000 4,968,000.00 9.83 4 175148 20科创 01 50,000 4,965,500.00 9.82 5 101900488 19首钢 MTN003 43,000 4,425,990.00 8.76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“国开行”违规外)没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 44页 信息披露虚假或严重误导性陈述、产品不合格等原因,多次受到银保监会、地方银保监局及央行派 出机构的罚款、责令改正等公开处罚。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,967.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,053,826.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,060,794.66 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 44页 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 409 119,962.85 40,000,800.00 81.53% 9,064,003.84 18.47% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 105,130.74 0.21% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019年 3月 20日)基金份额总额 233,171,705.77 本报告期期初基金份额总额 111,787,087.39 本报告期基金总申购份额 73,498.49 减:本报告期基金总赎回份额 62,795,782.04 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,064,803.84 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 44页 2021年 3月 31日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》, 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过,张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021年 4月 1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》,经本基金管 理人股东会审议通过,对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东兴证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 44页 浙商证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 44页 华宝证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - 1,900,000. 00 0.51% - - 浙商证券 38,349,811.1 7 40.58% 51,200,00 0.00 13.75% - - 国信证券 21,604,066.6 7 22.86% 46,700,00 0.00 12.54% - - 江海证券 9,660,431.39 10.22% 19,300,00 0.00 5.18% - - 长江证券 6,020,718.58 6.37% 7,700,000. 00 2.07% - - 方正证券 5,858,139.91 6.20% 141,500,0 00.00 38.00% - - 华泰证券 5,301,845.47 5.61% - - - - 中信建投 2,205,807.31 2.33% 70,900,00 0.00 19.04% - - 光大证券 1,838,414.63 1.95% - - - - 天风证券 1,501,606.20 1.59% - - - - 银河证券 955,843.32 1.01% 31,800,00 0.00 8.54% - - 申万宏源 715,800.00 0.76% 900,000.0 0 0.24% - - 中信证券 490,329.90 0.52% 500,000.0 0 0.13% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2021-03-31 2 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 3 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放 申购、赎回及转换业务的公告 《上海证券报》 2021-04-09 4 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 《上海证券报》 2021-04-12 5 国泰基金管理有限公司关于国泰农惠定期开 《上海证券报》 2021-05-21 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 44页 放债券型证券投资基金降低管理费率并修改 基金合同和托管协议的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 01 月 01 日至2021年06月 30 日 40,000 ,800.0 0 - - 40,000,800. 00 81.53% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰农惠 定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金 托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2021 年 5 月 25 日起修改国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的管理费率,并相应修改基金合同及托管协议。本 基金年管理费率由原 1.00%降低至 0.40%。修改后的《基金合同》和《托管协议》自 2021 年 5 月 25 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 5 月 21 日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰 农惠定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰农惠定期开放债券型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 44页 16层-19层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日