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国泰智能汽车股票A(001790)

国泰智能汽车股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
国泰智能汽车股票型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 
国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 56页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自 2021年 1月 25日起对国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制的相关 约定,并相应修改基金合同及托管协议。 自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011323)。本基金原有的基金份 额称为 A 类基金份额(基金代码不变,001790)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码, 投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的基金合同、 托管协议自 2021年 1月 25日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 1月 21日发布的《关于 国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的 公告》。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 56页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 17 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 43 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 49 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 56页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 51 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 54 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 55 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 55 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 55 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 56页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰智能汽车股票型证券投资基金 基金简称 国泰智能汽车股票 基金主代码 001790 交易代码 001790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 1日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,941,253,637.49份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 下属分级基金的交易代码 001790 011323 报告期末下属分级基金的份额总额 3,785,267,765.08份 155,985,872.41份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主题下精选个 股,以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略;本基金所指的智能汽车是指具有感知、沟通、关怀功 能,最终可实现无人驾驶的汽车及其相关的制造、服务以及基于智能汽车 所构建的智能生态环境的总称,它代表汽车电子、新能源汽车、车联网、 无人驾驶以及与智能汽车相关服务等未来行业或领域的长期发展方向。智 能汽车主题将随着科技进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪科技进步 及商业模式发展,对智能汽车主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能汽车主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司 目前主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的;2)上市公司目前非 主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为 主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重点 发展业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的。 2、固定收益类投资工具投资策略;3、股指期货投资策略;4、股票期权 投资策略;5、中小企业私募债投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、 权证投资策略。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 56页 种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 秦一楠 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 邱军 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和本基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 本期已实现收益 888,041,230.97 8,827,660.74 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 56页 本期利润 1,888,347,887.85 97,792,402.04 加权平均基金份额本期利润 0.5067 1.3897 本期加权平均净值利润率 22.18% 58.78% 本期基金份额净值增长率 21.28% 9.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 期末可供分配利润 1,996,699,679.22 81,668,502.77 期末可供分配基金份额利润 0.5275 0.5236 期末基金资产净值 10,549,624,953.40 433,966,358.41 期末基金份额净值 2.787 2.782 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 基金份额累计净值增长率 178.70% 9.57% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰智能汽车股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.64% 2.28% 9.58% 1.93% 1.06% 0.35% 过去三个月 39.00% 2.21% 35.84% 1.81% 3.16% 0.40% 过去六个月 21.28% 2.47% 22.60% 2.03% -1.32% 0.44% 过去一年 98.79% 2.29% 86.34% 1.92% 12.45% 0.37% 过去三年 182.94% 1.98% 135.36% 1.70% 47.58% 0.28% 自基金合同生 效起至今 178.70% 1.87% 102.38% 1.63% 76.32% 0.24% 国泰智能汽车股票 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.57% 2.29% 9.58% 1.93% 0.99% 0.36% 过去三个月 38.89% 2.22% 35.84% 1.81% 3.05% 0.41% 自新增 C类份 额起至今 9.57% 2.43% 12.83% 1.96% -3.26% 0.47% 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 56页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 1日至 2021年 6月 30日) 国泰智能汽车股票 A 注:本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰智能汽车股票 C 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 56页 注:本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类份额并分别设置对应的基金代码。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 179只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场 证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投 资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区 位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金 转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 56页 (LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金 (由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰 大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资 基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金 泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券 投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势 混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而 来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资 基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰 国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来)、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名 而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混 合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有 色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基 金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票 型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投 资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数 分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型 开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝 货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业 灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 56页 价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券 投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活 配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投 资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型 证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配 置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债 券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基 金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选 股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投 资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国 泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变 更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基 金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老 目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资 基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 56页 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯 债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期 开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开 放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期 开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国 泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能 源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投 资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资 基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型 证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合 型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式 指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资 基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证 计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转 型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式 证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证 券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证 券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式 指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股 票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证 券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车 与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 56页 混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、 国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业 主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、 国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫 游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金。另外,本 基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社 保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2 月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并 于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年 金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王阳 国泰智能汽车 股票、国泰价 值精选灵活配 置混合、国泰 智能装备股 票、国泰价值 先锋股票的基 金经理 2019-08-1 5 - 10年 硕士研究生。2011年 5月至 2018 年 7 月在平安资产管理有限责任 公司工作,先后任研究员、助理投 资经理、投资经理,2018 年 7 月 加入国泰基金管理有限公司,拟任 基金经理。2018年 11月起任国泰 智能装备股票型证券投资基金的 基金经理,2019 年 8 月起兼任国 泰价值精选灵活配置混合型证券 投资基金和国泰智能汽车股票型 证券投资基金的基金经理,2021 年 3 月起兼任国泰价值先锋股票 型证券投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 56页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团 队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法 权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于 溢价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 56页 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度,国内外疫情整体呈可控状态,全球产业链供给端和需求端继续修复,主要经济 体经济情况进一步恢复,但市场对于流动性趋紧的预期持续变强,阶段性对于高估值环境的市场有 较为明显的负面影响,同时阶段性经济的恢复对于偏经济顺周期的品种得到了权益市场的进一步关 注,整体一季度权益市场中经济周期的品种有较为明显的涨幅。 进入到 2021年二季度,国内外疫情整体情况进一步好转,全球产业链供给端和需求端持续回暖, 主要经济体情况进一步修复,但市场对于年初大宗商品持续涨价所带来通胀预期开始担忧,后续政 府出台一系列控制大宗商品价格无序上涨措施,市场短期对于顺周期品种的追逐出现了明显降温, 同时市场对于流动性持续趋紧的预期开始下降,具有中长期成长背景的产业升级方向得到了市场的 认同,整体二季度权益市场中的景气成长方向品种有较为明显的涨幅。 进入到在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对 低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新制造和新科技行业中的 优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并 且积极寻找新的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰智能汽车A在 2021年上半年的净值增长率为 21.28%,同期业绩比较基准收益率为 22.60%。 国泰智能汽车 C 自新增 C 类份额以来的净值增长率为 9.57%,同期业绩比较基准收益率为 12.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,我们判断中国经济仍然会在一个相对较为稳定的环境下运行,并且经济结 构有进一步优化的预期。海外需紧密跟踪疫情情况,并判断对相关产业的影响大小,以此做好投资 判断。货币政策会相对稳定但边际会有所收紧,在结构上预计会对“新产业”和“新动能”方向上进行 支持。 展望 2021年下半年,从新能源汽车行业来看,随着国内补贴政策的正式落地,进入下半年国内 市场预期会有较好的恢复基础;海外疫情虽有反复,但整体呈现可控状态发展,预期欧美市场未来 半年行业产销量会环比均会有所恢复;从中长期来看,我们判断疫情只是短期打断了产销两端正常 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 56页 的经营情况,但不改中长期产业发展的大方向。 本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化,未来汽车行业的发展一定是沿 着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局, 必将诞生出一批优秀的具有全球化竞争力的企业。 我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势 的龙头企业。 一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的 同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国 泰基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立 的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 56页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 806,955,536.76 570,449,768.34 结算备付金


8,385,128.47 9,878,031.59 存出保证金


1,517,079.46 1,332,832.69 交易性金融资产 6.4.7.2 10,410,897,160.49 7,682,257,330.00 其中:股票投资


10,383,806,201.66 7,596,193,937.20 基金投资


- - 债券投资


27,090,958.83 86,063,392.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 133,903.13 1,997,604.28 应收股利


- - 应收申购款


65,766,975.46 76,197,687.36 递延所得税资产


- - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 56页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


11,293,655,783.77 8,342,113,254.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


77,454,500.98 43,681,677.39 应付赎回款


214,388,615.11 141,443,572.24 应付管理人报酬


12,831,276.76 8,919,434.87 应付托管费


2,138,546.11 1,486,572.50 应付销售服务费


140,120.21 - 应付交易费用 6.4.7.7 2,683,370.66 3,778,411.98 应交税费


88.70 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 427,953.43 373,403.25 负债合计


310,064,471.96 199,683,072.23 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 3,941,253,637.49 3,542,619,773.72 未分配利润 6.4.7.10 7,042,337,674.32 4,599,810,408.31 所有者权益合计


10,983,591,311.81 8,142,430,182.03 负债和所有者权益总计


11,293,655,783.77 8,342,113,254.26 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 3,941,253,637.49份,其中国泰智能汽车股票 型证券投资基金 A类基金的份额净值 2.787元,A类基金的份额总额 3,785,267,765.08份;国泰智能 汽车股票型证券投资基金 C类基金的份额净值 2.782元,C类基金的份额总额 155,985,872.41份。 6.2 利润表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


2,075,751,786.48 866,286,886.20 1.利息收入


2,597,021.33 2,786,570.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,551,934.28 796,263.54 债券利息收入


45,087.05 1,990,306.47 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 56页 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


951,208,477.58 390,829,111.07 其中:股票投资收益 6.4.7.12 925,108,762.25 369,001,063.86 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -142,025.24 1,939,657.54 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 26,241,740.57 19,888,389.67 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 1,089,271,398.18 456,983,346.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 32,674,889.39 15,687,858.74 减:二、费用


89,611,496.59 46,278,047.30 1.管理人报酬


64,622,195.70 26,098,227.74 2.托管费


10,770,365.95 4,349,704.57 3.销售服务费


281,026.96 - 4.交易费用 6.4.7.18 13,798,201.99 15,415,040.14 5.利息支出


- 293,618.51 其中:卖出回购金融资产支出


- 293,618.51 6.税金及附加


9.50 16.05 7.其他费用 6.4.7.19 139,696.49 121,440.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 1,986,140,289.89 820,008,838.90 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


1,986,140,289.89 820,008,838.90 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,542,619,773.72 4,599,810,408.31 8,142,430,182.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,986,140,289.89 1,986,140,289.89 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 56页 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 398,633,863.77 456,386,976.12 855,020,839.89 其中:1.基金申购款 3,966,891,197.01 5,398,886,747.65 9,365,777,944.66 2.基金赎回款 -3,568,257,333.24 -4,942,499,771.53 -8,510,757,104.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,941,253,637.49 7,042,337,674.32 10,983,591,311.81 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,739,526,730.56 142,882,463.75 1,882,409,194.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 820,008,838.90 820,008,838.90 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 1,397,551,994.16 297,689,150.22 1,695,241,144.38 其中:1.基金申购款 4,504,414,778.11 1,080,878,873.08 5,585,293,651.19 2.基金赎回款 -3,106,862,783.95 -783,189,722.86 -3,890,052,506.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,137,078,724.72 1,260,580,452.87 4,397,659,177.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰智能汽车股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1697 号文《关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复》 和中国证监会机构部函[2017]1099 号文《关于国泰智能汽车股票型证券投资基金延期募集备案的回 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 56页 函》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股 票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 1,365,977,540.48 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2017)第 771 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰智能汽 车股票型证券投资基金基金合同》于 2017年 8月 1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,366,419,637.75份基金份额,其中认购资金利息折合 442,097.27份基金份额。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2021 年 1 月 25 日《关于国泰智能汽车股票型证券投 资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》的规定,经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案,自 2021 年 1 月 25 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应 修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A 类基金份额); C 类基金 份额在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产 中计提销售服务费。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码,分别计算并公布基金 份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别,但不同类别基金份额之间 不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含 中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、股票期权、权证等权益类金融工具,债 券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金 的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于《国泰智能汽车股票型 证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占非现金资产的比例不低于 80%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证和应收申购款。本基金的业绩 比较基准为:中证新能源汽车指数收益率 X80%+中证综合债指数收益率 X20%。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 56页 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 56页 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 806,955,536.76 定期存款 - 其他存款 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 56页 合计 806,955,536.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,568,102,131.99 10,383,806,201.66 3,815,704,069.67 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 20,681,700.00 27,090,958.83 6,409,258.83 银行间市场 - - - 合计 20,681,700.00 27,090,958.83 6,409,258.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,588,783,831.99 10,410,897,160.49 3,822,113,328.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 127,115.26 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,395.97 应收债券利息 2,719.78 应收资产支持证券利息 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 56页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 57.69 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 614.43 合计 133,903.13 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,683,370.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,683,370.66 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 299,517.64 应付证券出借违约金 - 预提费用 128,435.79 合计 427,953.43 6.4.7.9 实收基金 国泰智能汽车股票 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 3,542,619,773.72 3,542,619,773.72 本期申购 3,752,725,211.57 3,752,725,211.57 本期赎回(以“-”号填列) -3,510,077,220.21 -3,510,077,220.21 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 56页 本期末 3,785,267,765.08 3,785,267,765.08 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 国泰智能汽车股票 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 本期申购 214,165,985.44 214,165,985.44 本期赎回(以“-”号填列) -58,180,113.03 -58,180,113.03 本期末 155,985,872.41 155,985,872.41 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 国泰智能汽车股票 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,012,159,363.54 3,587,651,044.77 4,599,810,408.31 本期利润 888,041,230.97 1,000,306,656.88 1,888,347,887.85 本期基金份额交易产生的 变动数 96,499,084.71 179,699,807.45 276,198,892.16 其中:基金申购款 1,589,893,846.78 3,541,460,103.67 5,131,353,950.45 基金赎回款 -1,493,394,762.07 -3,361,760,296.22 -4,855,155,058.29 本期已分配利润 - - - 本期末 1,996,699,679.22 4,767,657,509.10 6,764,357,188.32 国泰智能汽车股票 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 8,827,660.74 88,964,741.30 97,792,402.04 本期基金份额交易产生的 变动数 72,840,842.03 107,347,241.93 180,188,083.96 其中:基金申购款 101,463,288.46 166,069,508.74 267,532,797.20 基金赎回款 -28,622,446.43 -58,722,266.81 -87,344,713.24 本期已分配利润 - - - 本期末 81,668,502.77 196,311,983.23 277,980,486.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 56页 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,425,800.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 66,809.78 其他 59,324.05 合计 2,551,934.28 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 4,550,695,272.59 减:卖出股票成本总额 3,625,586,510.34 买卖股票差价收入 925,108,762.25 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 88,008,620.00 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 86,214,025.24 减:应收利息总额 1,936,620.00 买卖债券差价收入 -142,025.24 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 26,241,740.57 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 26,241,740.57 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 56页 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 1,089,271,398.18 ——股票投资 1,082,711,506.91 ——债券投资 6,559,891.27 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,089,271,398.18 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 32,312,265.81 转换费收入 362,623.58 合计 32,674,889.39 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 13,798,201.99 银行间市场交易费用 - 合计 13,798,201.99 6.4.7.19 其他费用 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 56页 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 68,928.42 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 11,260.70 合计 139,696.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 64,622,195.70 26,098,227.74 其中:支付销售机构的客户维护费 17,225,916.49 6,266,547.85 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 56页 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,770,365.95 4,349,704.57 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰智能汽车股票A 国泰智能汽车股票 C 合计 国泰基金管理有限公 司 - 228,140.72 228,140.72 合计 - - - 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰智能汽车股票A 国泰智能汽车股票C 合计 国泰基金管理有限公 司 - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 56页 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末基金管理人未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 806,955,536. 76 2,425,800.45 120,313,306. 11 652,008.63 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60379 华友 2021-0 2021-0 增发 84.00 108.54 2,142, 179,99 232,58 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 56页 9 钴业 2-18 8-09 中签 856.00 9,904. 00 5,590. 24 68868 6 奥普 特 2020-1 2-24 2021-0 7-01 新股 锁定 78.49 451.00 2,330. 00 182,88 1.70 1,050, 830.00 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 锁定 47.33 251.96 853.00 40,372 .49 214,92 1.88 - 30100 6 迈拓 股份 2021-0 5-31 2021-1 2-07 新股 锁定 14.42 24.89 5,051. 00 72,835 .42 125,71 9.39 - 30091 9 中伟 股份 2020-1 2-15 2021-0 7-02 新股 锁定 24.60 163.00 610.00 15,006 .00 99,430 .00 - 68849 9 利元 亨 2021-0 6-23 2021-0 7-01 网下 中签 38.85 38.85 2,149. 00 83,488 .65 83,488 .65 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 锁定 33.22 87.50 925.00 30,728 .50 80,937 .50 - 68866 3 新风 光 2021-0 4-06 2021-1 0-13 新股 锁定 14.48 19.21 3,279. 00 47,479 .92 62,989 .59 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2021-0 7-07 网下 中签 8.29 8.29 7,029. 00 58,270 .41 58,270 .41 - 68832 8 深科 达 2021-0 3-01 2021-0 9-09 新股 锁定 16.49 37.79 1,499. 00 24,718 .51 56,647 .21 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 锁定 48.59 90.39 601.00 29,202 .59 54,324 .39 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 网下 中签 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 68826 0 昀冢 科技 2021-0 3-25 2021-1 0-08 新股 锁定 9.63 16.41 2,990. 00 28,793 .70 49,065 .90 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2021-0 7-05 网下 中签 8.86 8.86 4,995. 00 44,255 .70 44,255 .70 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 锁定 28.28 115.71 360.00 10,180 .80 41,655 .60 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 10.64 10.64 3,789. 00 40,314 .96 40,314 .96 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 30095 3 震裕 科技 2021-0 3-11 2021-0 9-22 新股 锁定 28.77 99.85 240.00 6,904. 80 23,964 .00 - 30094 1 创识 科技 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 锁定 21.31 49.94 399.00 8,502. 69 19,926 .06 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 锁定 7.64 38.83 462.00 3,529. 68 17,939 .46 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 锁定 6.42 6.42 2,693. 00 17,289 .06 17,289 .06 - 30098 2 苏文 电能 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 锁定 15.83 45.29 317.00 5,018. 11 14,356 .93 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 56页 30096 8 格林 精密 2021-0 4-06 2021-1 0-15 新股 锁定 6.87 12.07 1,162. 00 7,982. 94 14,025 .34 - 30094 0 南极 光 2021-0 1-27 2021-0 8-03 新股 锁定 12.76 43.38 307.00 3,917. 32 13,317 .66 - 30061 4 百川 畅银 2021-0 5-18 2021-1 1-25 新股 锁定 9.19 40.38 329.00 3,023. 51 13,285 .02 - 30093 7 药易 购 2021-0 1-20 2021-0 7-27 新股 锁定 12.25 53.71 244.00 2,989. 00 13,105 .24 - 30101 3 利和 兴 2021-0 6-21 2021-1 2-29 新股 锁定 8.72 27.11 471.00 4,107. 12 12,768 .81 - 30094 2 易瑞 生物 2021-0 2-02 2021-0 8-09 新股 锁定 5.31 28.52 443.00 2,352. 33 12,634 .36 - 30099 7 欢乐 家 2021-0 5-26 2021-1 2-02 新股 锁定 4.94 13.05 928.00 4,584. 32 12,110 .40 - 30093 3 中辰 股份 2021-0 1-15 2021-0 7-22 新股 锁定 3.37 10.44 1,112. 00 3,747. 44 11,609 .28 - 30100 2 崧盛 股份 2021-0 5-27 2021-1 2-07 新股 锁定 18.71 57.62 201.00 3,760. 71 11,581 .62 - 60528 7 德才 股份 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 31.56 31.56 349.00 11,014 .44 11,014 .44 - 30095 5 嘉亨 家化 2021-0 3-16 2021-0 9-24 新股 锁定 16.53 46.07 232.00 3,834. 96 10,688 .24 - 30099 6 普联 软件 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 锁定 20.81 42.23 241.00 5,015. 21 10,177 .43 - 30095 6 英力 股份 2021-0 3-16 2021-0 9-27 新股 锁定 12.85 25.80 371.00 4,767. 35 9,571. 80 - 30096 2 中金 辐照 2021-0 3-29 2021-1 0-11 新股 锁定 3.40 16.37 576.00 1,958. 40 9,429. 12 - 30095 2 恒辉 安防 2021-0 3-03 2021-0 9-13 新股 锁定 11.72 27.08 340.00 3,984. 80 9,207. 20 - 30101 6 雷尔 伟 2021-0 6-23 2021-1 2-30 新股 锁定 13.75 32.98 275.00 3,781. 25 9,069. 50 - 30096 6 共同 药业 2021-0 3-31 2021-1 0-11 新股 锁定 8.24 31.54 286.00 2,356. 64 9,020. 44 - 30094 5 曼卡 龙 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 锁定 4.56 18.88 474.00 2,161. 44 8,949. 12 - 30093 1 通用 电梯 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 锁定 4.31 13.11 672.00 2,896. 32 8,809. 92 - 30096 1 深水 海纳 2021-0 3-23 2021-0 9-30 新股 锁定 8.48 22.07 394.00 3,341. 12 8,695. 58 - 60516 2 新中 港 2021-0 6-29 2021-0 7-07 网下 中签 6.07 6.07 1,377. 00 8,358. 39 8,358. 39 - 30098 6 志特 新材 2021-0 4-21 2021-1 1-01 新股 锁定 14.79 30.57 264.00 3,904. 56 8,070. 48 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 56页 30098 7 川网 传媒 2021-0 4-28 2021-1 1-11 新股 锁定 6.79 26.81 301.00 2,043. 79 8,069. 81 - 30092 6 博俊 科技 2020-1 2-29 2021-0 7-12 新股 锁定 10.76 22.20 359.00 3,862. 84 7,969. 80 - 30099 3 玉马 遮阳 2021-0 5-17 2021-1 1-24 新股 锁定 12.10 19.29 410.00 4,961. 00 7,908. 90 - 30093 0 屹通 新材 2021-0 1-13 2021-0 7-21 新股 锁定 13.11 24.48 322.00 4,221. 42 7,882. 56 - 30098 5 致远 新能 2021-0 4-21 2021-1 0-29 新股 锁定 24.90 24.81 295.00 7,345. 50 7,318. 95 - 30097 1 博亚 精工 2021-0 4-07 2021-1 0-15 新股 锁定 18.24 28.29 245.00 4,468. 80 6,931. 05 - 30100 4 嘉益 股份 2021-0 6-18 2021-1 2-27 新股 锁定 7.81 21.94 312.00 2,436. 72 6,845. 28 - 30099 1 创益 通 2021-0 5-12 2021-1 1-22 新股 锁定 13.06 26.51 254.00 3,317. 24 6,733. 54 - 30092 7 江天 化学 2020-1 2-29 2021-0 7-07 新股 锁定 13.39 30.10 217.00 2,905. 63 6,531. 70 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 锁定 8.29 8.29 782.00 6,482. 78 6,482. 78 - 30097 5 商络 电子 2021-0 4-14 2021-1 0-21 新股 锁定 5.48 13.03 492.00 2,696. 16 6,410. 76 - 30096 3 中洲 特材 2021-0 3-30 2021-1 0-11 新股 锁定 12.13 22.49 283.00 3,432. 79 6,364. 67 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 2-18 2021-0 8-25 新股 锁定 13.00 27.42 216.00 2,808. 00 5,922. 72 - 30101 1 华立 科技 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 锁定 14.20 33.84 175.00 2,485. 00 5,922. 00 - 30094 3 春晖 智控 2021-0 2-03 2021-0 8-10 新股 锁定 9.79 23.01 255.00 2,496. 45 5,867. 55 - 30097 2 万辰 生物 2021-0 4-08 2021-1 0-19 新股 锁定 7.19 12.65 430.00 3,091. 70 5,439. 50 - 30092 9 华骐 环保 2021-0 1-12 2021-0 7-21 新股 锁定 13.87 29.55 183.00 2,538. 21 5,407. 65 - 30096 0 通业 科技 2021-0 3-22 2021-0 9-29 新股 锁定 12.08 23.06 234.00 2,826. 72 5,396. 04 - 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 锁定 8.86 8.86 555.00 4,917. 30 4,917. 30 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 10.64 10.64 421.00 4,479. 44 4,479. 44 - 30099 5 奇德 新材 2021-0 5-17 2021-1 1-26 新股 锁定 14.72 23.32 191.00 2,811. 52 4,454. 12 - 30100 7 德迈 仕 2021-0 6-04 2021-1 2-16 新股 锁定 5.29 14.44 303.00 1,602. 87 4,375. 32 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 56页 30099 8 宁波 方正 2021-0 5-25 2021-1 2-02 新股 锁定 6.02 21.32 201.00 1,210. 02 4,285. 32 - 30101 2 扬电 科技 2021-0 6-15 2021-1 2-22 新股 锁定 8.05 24.26 170.00 1,368. 50 4,124. 20 - 30099 2 泰福 泵业 2021-0 5-17 2021-1 1-25 新股 锁定 9.36 20.32 200.00 1,872. 00 4,064. 00 - 30101 0 晶雪 节能 2021-0 6-09 2021-1 2-20 新股 锁定 7.83 17.61 218.00 1,706. 94 3,838. 98 - 30094 8 冠中 生态 2021-0 6-04 2021-0 8-25 送股 - 27.42 108.00 - 2,961. 36 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 9.46 9.46 290.00 2,743. 40 2,743. 40 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股 份实施细则》,本基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。根据《深圳证券交 易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金获配的创业板股票如经摇号限售 或者比例限售方式锁定的,锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 56页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下, 以期实现基金资产的稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 56页 于 2021年 6月 30日,本基金持有信用类债券比例为 0.25%(2020年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 56页 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 806,955,536.76 - - - 806,955,536.7 6 结算备付金 8,385,128.47 - - - 8,385,128.47 存出保证金 1,517,079.46 - - - 1,517,079.46 交易性金融资产 - - 27,090,958.83 10,383,806,201.6 6 10,410,897,16 0.49 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 56页 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 133,903.13 133,903.13 应收申购款 230,616.60 - - 65,536,358.86 65,766,975.46 资产总计 817,088,361.29 - 27,090,958.83 10,449,476,463.6 5 11,293,655,78 3.77 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 77,454,500.98 77,454,500.98 应付赎回款 - - - 214,388,615.11 214,388,615.1 1 应付管理人报酬 - - - 12,831,276.76 12,831,276.76 应付托管费 - - - 2,138,546.11 2,138,546.11 应付销售服务费 - - - 140,120.21 140,120.21 应付交易费用 - - - 2,683,370.66 2,683,370.66 应交税费 - - - 88.70 88.70 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 427,953.43 427,953.43 负债总计 - - - 310,064,471.96 310,064,471 .96 利率敏感度缺口 817,088,361.29 - 27,090,958.83 10,139,411,991.6 9 10,983,591,31 1.81 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 存出保证金 1,332,832.69 - - - 1,332,832.69 交易性金融资产 86,063,392.80 - - 7,596,193,937.20 7,682,257,330. 00 应收利息 - - - 1,997,604.28 1,997,604.28 银行存款 570,449,768.34 - - - 570,449,768.3 4 结算备付金 9,878,031.59 - - - 9,878,031.59 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 56页 应收申购款 10,312,808.85 - - 65,884,878.51 76,197,687.36 资产总计 678,036,834.27 - - 7,664,076,419.99 8,342,113,254. 26 负债 应付赎回款 - - - 141,443,572.24 141,443,572.2 4 应付管理人报酬 - - - 8,919,434.87 8,919,434.87 应付托管费 - - - 1,486,572.50 1,486,572.50 应付交易费用 - - - 3,778,411.98 3,778,411.98 应付证券清算款 - - - 43,681,677.39 43,681,677.39 其他负债 - - - 373,403.25 373,403.25 负债总计 - - - 199,683,072.23 199,683,072.2 3 利率敏感度缺口 678,036,834.27 - - 7,464,393,347.76 8,142,430,182. 03 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.25%(2020年 12月 31日:1.06%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 56页 题下精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场 运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基 金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投 资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资 产的 80%,投资于《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占 非现金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 10,383,806,2 01.66 94.54 7,596,193,937 .20 93.29 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,383,806,2 01.66 94.54 7,596,193,937 .20 93.29 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证新能源汽车指数的其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 56页 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 中证新能源汽车指数上 升 5%


增加约 64,957 增加约 35,806 中证新能源汽车指数下 降 5% 减少约 64,957 减少约 35,806 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 10,175,681,195.09 元,属于第二层次的余额为 235,215,965.40 元,无属于第三层 次的余额。(2020年 12月 31日:第一层次 7,383,472,386.96元,第二层次 298,784,943.04元,无属 于第三层次的余额) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 56页 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 10,383,806,201.66 91.94 其中:股票 10,383,806,201.66 91.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,090,958.83 0.24 其中:债券 27,090,958.83 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 815,340,665.23 7.22 8 其他各项资产 67,417,958.05 0.60 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 56页 9 合计 11,293,655,783.77 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 10,197,210,982.29 92.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,384,817.10 1.70 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,383,806,201.66 94.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002594 比亚迪 4,020,094 1,009,043,594.00 9.19 2 300750 宁德时代 1,864,849 997,321,245.20 9.08 3 603799 华友钴业 8,025,931 904,432,755.24 8.23 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 56页 4 600885 宏发股份 13,808,757 865,809,063.90 7.88 5 688005 容百科技 6,969,230 844,670,676.00 7.69 6 002460 赣锋锂业 5,820,894 704,852,054.46 6.42 7 603659 璞泰来 5,138,253 701,885,359.80 6.39 8 600660 福耀玻璃 11,119,450 621,021,282.50 5.65 9 300014 亿纬锂能 5,963,327 619,768,575.11 5.64 10 002050 三花智控 24,221,783 580,838,356.34 5.29 11 300037 新宙邦 5,769,641 577,541,064.10 5.26 12 300450 先导智能 8,369,562 503,345,458.68 4.58 13 603179 新泉股份 14,736,231 484,527,275.28 4.41 14 601689 拓普集团 6,768,477 253,344,094.11 2.31 15 603786 科博达 3,028,211 228,629,930.50 2.08 16 300496 中科创达 1,186,390 186,334,413.40 1.70 17 300258 精锻科技 13,457,664 179,928,967.68 1.64 18 600563 法拉电子 743,673 117,768,056.28 1.07 19 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.01 20 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 21 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00 22 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 24 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 26 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00 27 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00 28 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 29 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 30 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 31 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 32 603040 新坐标 2,400 48,432.00 0.00 33 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 34 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 35 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 36 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 37 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 38 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 39 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 40 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 41 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 42 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 43 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 44 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 45 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 46 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 47 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 56页 48 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 49 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 50 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 51 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 52 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 53 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 54 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 55 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 56 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 57 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 58 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 59 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 60 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 61 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 62 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 63 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 64 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 65 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 66 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 67 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 68 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 69 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 70 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 71 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 72 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 73 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 74 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 75 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 76 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 77 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 78 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 79 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 80 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 81 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 82 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 83 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 84 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 85 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 87 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 88 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 89 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 56页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300014 亿纬锂能 643,999,389.07 7.91 2 601689 拓普集团 497,021,287.49 6.10 3 600660 福耀玻璃 394,868,880.21 4.85 4 300037 新宙邦 358,902,000.04 4.41 5 603659 璞泰来 342,600,904.83 4.21 6 603799 华友钴业 329,358,775.57 4.04 7 300450 先导智能 328,194,559.50 4.03 8 002460 赣锋锂业 269,915,851.33 3.31 9 600885 宏发股份 218,283,449.30 2.68 10 002050 三花智控 210,898,812.61 2.59 11 300496 中科创达 202,459,581.12 2.49 12 002850 科达利 196,034,417.51 2.41 13 002594 比亚迪 191,658,498.76 2.35 14 002812 恩捷股份 183,017,521.06 2.25 15 688005 容百科技 171,645,784.85 2.11 16 300035 中科电气 143,736,477.59 1.77 17 300769 德方纳米 143,569,104.91 1.76 18 300750 宁德时代 139,556,456.93 1.71 19 603179 新泉股份 96,819,222.85 1.19 20 300258 精锻科技 68,158,507.68 0.84 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002850 科达利 450,934,703.28 5.54 2 600563 法拉电子 411,952,792.08 5.06 3 300035 中科电气 383,159,901.21 4.71 4 688006 杭可科技 324,566,323.94 3.99 5 300037 新宙邦 291,725,185.26 3.58 6 601689 拓普集团 235,828,885.66 2.90 7 688005 容百科技 224,016,474.96 2.75 8 603659 璞泰来 209,494,682.62 2.57 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 56页 9 002594 比亚迪 188,016,652.22 2.31 10 002812 恩捷股份 178,024,033.85 2.19 11 688567 孚能科技 163,418,213.42 2.01 12 300750 宁德时代 154,131,864.50 1.89 13 603799 华友钴业 138,917,045.61 1.71 14 300769 德方纳米 137,942,577.53 1.69 15 603290 斯达半导 119,994,685.60 1.47 16 002460 赣锋锂业 98,075,860.18 1.20 17 688116 天奈科技 88,776,228.54 1.09 18 688388 嘉元科技 86,404,349.63 1.06 19 300014 亿纬锂能 83,473,375.92 1.03 20 603786 科博达 81,985,390.15 1.01 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,330,487,267.89 卖出股票的收入(成交)总额 4,550,695,272.59 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 27,090,958.83 0.25 8 同业存单 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 56页 9 其他 - - 10 合计 27,090,958.83 0.25 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 127036 三花转债 206,817 27,090,958.83 0.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“华友钴业”、“三花智控”违规外)没有被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 华友钴业 2020年 12月 31日因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,收到中国证监会浙 江监管局对公司采取责令改正措施决定书。2021 年 2 月 10 日,华友钴业因在信息披露、规范运作 方面存在违规行为,受到上海证券交易所监管关注。 三花智控因未在回购期限内按此前公告的方案回购相应股份,受到深交所监管关注。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司 经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页共 56页 继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,517,079.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 133,903.13 5 应收申购款 65,766,975.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,417,958.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 603799 华友钴业 232,585,590.24 2.12 增发中签 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页共 56页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰智能汽车股 票 A 359,790 10,520.77 1,817,746,311. 59 48.02% 1,967,521,453. 49 51.98% 国泰智能汽车股 票 C 10,648 14,649.31 118,854,036.53 76.20% 37,131,835.88 23.80% 合计 370,438 10,639.44 1,936,600,348. 12 49.14% 2,004,653,289. 37 50.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国泰智能汽车股票 A 736,851.47 0.02% 国泰智能汽车股票 C 46,353.52 0.03% 合计 783,204.99 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰智能汽车股票 A 10~50 国泰智能汽车股票 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰智能汽车股票 A 0 国泰智能汽车股票 C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 基金合同生效日(2017 年 8 月 1 日)基金份额总额 1,366,419,637.75 - 本报告期期初基金份额总额 3,542,619,773.72 - 本报告期基金总申购份额 3,752,725,211.57 214,165,985.44 减:本报告期基金总赎回份额 3,510,077,220.21 58,180,113.03 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,785,267,765.08 155,985,872.41 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页共 56页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2021年 3月 31日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》, 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过,张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021年 4月 1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》,经本基金管 理人股东会审议通过,对本基金管理人董事会成员进行了调整。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页共 56页 华宝证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 3 1,695,590,789.35 17.50% 1,579,104.52 18.90% - 华泰证券 3 1,494,031,661.22 15.42% 1,391,393.41 16.66% - 银河证券 2 1,469,693,951.06 15.17% 1,230,937.53 14.73% - 方正证券 2 1,359,346,486.70 14.03% 1,265,976.24 15.15% - 长江证券 1 790,293,232.51 8.16% 577,942.35 6.92% - 浙商证券 1 746,711,877.38 7.71% 546,066.78 6.54% - 天风证券 1 663,979,701.81 6.85% 485,570.41 5.81% - 江海证券 1 454,870,741.87 4.69% 423,622.60 5.07% - 光大证券 2 258,092,178.03 2.66% 188,743.26 2.26% - 申万宏源 1 254,254,327.17 2.62% 236,787.50 2.83% - 中金公司 2 208,531,496.49 2.15% 152,494.23 1.83% - 国信证券 2 190,583,091.73 1.97% 178,180.04 2.13% - 招商证券 1 58,872,056.02 0.61% 54,827.78 0.66% - 海通证券 1 45,398,437.34 0.47% 42,276.87 0.51% - 中信证券 1 245,952.00 0.00% 229.06 0.00% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页共 56页 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 证成交总 额的比例 东兴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同 及托管协议的公告 《中国证券报》 2021-01-21 2 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非 公开发行 A股的公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海 证券报》 2021-02-20 3 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2021-03-31 4 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页共 56页 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自 2021 年 1 月 25 日起对国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制的相关 约定,并相应修改基金合同及托管协议。 自 2021 年 1 月 25 日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011323)。本基金原有的基金份 额称为 A类基金份额(基金代码不变,001790)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码,投 资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的 不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的基金合同、托 管协议自 2021 年 1 月 25 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 1 月 21 日发布的《关于国 泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公 告》。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复 2、国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同 3、国泰智能汽车股票型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页共 56页 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日