上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 18
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40
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8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 44
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国泰上证 5年期国债 ETF
场内简称 国债 ETF
基金主代码 511010
交易代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 5日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,386,287.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好
的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、
降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等
其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 上证 5年期国债指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较
低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证 5年期国债指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
姓名 刘国华 李申
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负责人 联系电话 021-31081600转 021-60637102
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111
传真 021-31081800 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 邱军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层和本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 -2,193,752.89
本期利润 12,828,830.58
加权平均基金份额本期利润 1.6041
本期加权平均净值利润率 1.31%
本期基金份额净值增长率 1.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 110,688,721.87
期末可供分配基金份额利润 14.9857
期末基金资产净值 911,600,390.00
期末基金份额净值 123.418
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 24.91%
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注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(3)本基金于 2013年 3月 5日进行了基金份额折算，折算比例为 0.01。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.06% -0.04% 0.06% 0.21% 0.00%
过去三个月 0.96% 0.06% 0.33% 0.07% 0.63% -0.01%
过去六个月 1.33% 0.08% 0.09% 0.08% 1.24% 0.00%
过去一年 0.71% 0.11% -1.53% 0.10% 2.24% 0.01%
过去三年 9.34% 0.11% 1.80% 0.10% 7.54% 0.01%
自基金合同生
效起至今
24.91% 0.12% 2.45% 0.10% 22.46% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 5日至 2021年 6月 30日）
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注：本基金合同生效日为 2013年 3月 5日，在 3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合
同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 179只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
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上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信
用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国
泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基
金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业
境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指
数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付
混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变
更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基
金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券
投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票
型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能
源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰
润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵
活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天
军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混
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合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券
投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国
泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投
资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资
基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基
金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯
债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金
（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债
债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合
型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、
国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国
泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价
值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证
券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国
泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、
国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保
本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放
式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中
证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而
来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略
收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国
泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融
纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个
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月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半
导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资
基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放
式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数
证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券
投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造
两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一
年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益
18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上
证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券
投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数
分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个
月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧
养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、
国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成
长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资
基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中
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证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型
证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细
分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型
证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基
金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受
托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资
格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基
金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王玉
国泰上证 5年
期国债 ETF、
上证 10年期
国债 ETF、国
泰金龙债券、
国泰信用互利
债券、国泰添
福一年定期开
放债券、国泰
惠瑞一年定期
开放债券、国
泰中债 1-3年
国开债、国泰
中证细分化工
产业主题
ETF、国泰中
证环保产业
50ETF、国泰
中证环保产业
50ETF联接、
2019-12-2
5
- 5年
硕士研究生。曾任职于光大银行上
海分行。2016 年 1 月加入国泰基
金管理有限公司，历任交易员、基
金经理助理。2019年 12月起任上
证 5 年期国债交易型开放式指数
证券投资基金和上证 10年期国债
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2020 年 3 月起兼任
国泰金龙债券证券投资基金和国
泰信用互利债券型证券投资基金
（由国泰信用互利分级债券型证
券投资基金转型而来）的基金经
理，2020年 4月至 2021年 7月任
国泰聚瑞纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2020年6月至2021
年 7 月任国泰惠泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基
金经理，2020 年 8 月起兼任国泰
添福一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、国泰惠瑞一年定期
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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国泰中证细分
化工产业主题
ETF联接的基
金经理
开放债券型发起式证券投资基金
和国泰中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金的基金经理，2021
年 3 月起兼任国泰中证细分化工
产业主题交易型开放式指数证券
投资基金和国泰中证环保产业 50
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 6 月起兼任
国泰中证环保产业 50交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金和国泰中证细分化工产业主
题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理。
艾小军
本基金的基金
经理
2019-07-0
9
2021-01-08 20年
硕士。2001年 5月至 2006年 9月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师；2006年 9月至 2007年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007年9月至2007
年 10月在平安资产管理有限公司
任量化分析师；2007年 10月加入
国泰基金管理有限公司，历任金融
工程分析师、高级产品经理和基金
经理助理。2014 年 1 月起任国泰
黄金交易型开放式证券投资基金、
上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证 180金融
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，2015 年 3
月至 2020 年 12 月任国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金的
基金经理，2015年 4月至 2021年
1月任国泰沪深 300指数证券投资
基金的基金经理，2016 年 4 月起
兼任国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理，
2016 年 7 月起兼任国泰中证军工
交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2017年 3月至 2017年 5月
任国泰保本混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 3月至 2018
年 12月任国泰策略收益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰国证航天
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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军工指数证券投资基金（LOF）的
基金经理，2017 年 4 月起兼任国
泰中证申万证券行业指数证券投
资基金（LOF）的基金经理，2017
年 5 月起兼任国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金（由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2017 年 5 月至
2018 年 7 月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017年 8月起至 2019年 5
月任国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2018 年 5 月起兼任国泰量化成长
优选混合型证券投资基金的基金
经理，2018年 5月至 2019年 7月
任国泰量化价值精选混合型证券
投资基金的基金经理，2018 年 8
月至 2019年 4月任国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 12 月至 2019
年 3 月任国泰量化策略收益混合
型证券投资基金（由国泰策略收益
灵活配置混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2019 年 4
月至 2019年 11月任国泰沪深 300
指数增强型证券投资基金（由国泰
结构转型灵活配置混合型证券投
资基金变更而来）的基金经理，
2019年 5月至 2019年 11月任国
泰中证 500 指数增强型证券投资
基金（由国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金变更注册
而来）的基金经理，2019 年 5 月
起兼任国泰 CES 半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投资基金
（由国泰 CES 半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金更名而
来）的基金经理，2019 年 7 月至
2021年 1月任上证 5年期国债交
易型开放式指数证券投资基金和
上证 10年期国债交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2019
年 7 月起兼任国泰中证计算机主
题交易型开放式指数证券投资基
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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金的基金经理，2019 年 8 月起兼
任国泰中证全指通信设备交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2019 年 9 月起兼任国泰中
证全指通信设备交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理，2020年 12月起兼任
国泰中证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（由
国泰深证 TMT50指数分级证券投
资基金转型而来）的基金经理，
2021 年 5 月起兼任国泰中证全指
证券公司交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
经理。2017 年 7 月起任投资总监
（量化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，总体来看债券市场收益率呈现冲高回落的走势。在去年四季度永煤事件导致资
金面宽松的背景下，一月上中旬资金面延续宽松，利率小幅下行；1 月下旬资金需求明显走高，央
行投放不及预期，资金面骤然收紧，利率快速上行至 2 月春节前；春节后受到，假期间通胀预期快
速升温影响，利率延续上行趋势；3 月以来，大宗商品价格回调，通胀预期回落节后资金面宽松，
利率修复下行。
2021 年二季度资金面超预期宽松，债券市场利率震荡下行。4 月，债券市场对于市场供给压力
有所担忧，利率整体呈震荡走势；5 月，地方债供给持续不及预期，资金面超预期宽松，利率震荡
下行；6月，临近半年末资金需求有所回升，但央行维稳资金面意图明确，利率重回低位。
作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金采用优化抽样复制法，选取市场流动性较好的十年期
国债构建组合，保持组合 90%以上的成份券仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内的净值增长率为 1.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年三季度，预计出口和地产对于宏观经济的支撑作用较上半年走弱，经济增速或小幅
放缓。政策方面，虽然国内货币政策主动收紧的概率较低，但是下半年或成为海外流动性拐点，海
外货币政策转向叠加原油价格居高不下，可能引发国内流动性被动趋紧的预期。债券供给方面，三
季度债券供给预计回升，但是发行节奏较为平均，预计供给压力可控。总体来看，市场对降准及货
币政策维持宽松的预期反映较为充分，三季度利率债趋势性机会有限，债券收益率仍以区间震荡为
主，但是资金价格仍处于较低水平，建议关注相对确定的交易机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 10,592,163.58 17,138,565.19
结算备付金
- 6,411.66
存出保证金
12,794.72 79,548.36
交易性金融资产 6.4.7.2 887,273,147.10 1,007,674,872.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
887,273,147.10 1,007,674,872.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 14,188,874.05 15,421,328.38
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
912,066,979.45 1,040,320,725.99
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 379.26
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
231,134.38 269,016.03
应付托管费
77,044.80 89,672.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,375.00 1,825.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 157,035.27 234,780.38
负债合计
466,589.45 595,672.68
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 738,558,030.96 853,547,028.11
未分配利润 6.4.7.10 173,042,359.04 186,178,025.20
所有者权益合计
911,600,390.00 1,039,725,053.31
负债和所有者权益总计
912,066,979.45 1,040,320,725.99
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 123.418元，基金份额总额 7,386,287.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
15,026,858.70 3,683,057.90
1.利息收入
13,801,449.81 8,885,956.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,100.53 115,434.15
债券利息收入
13,771,349.28 8,770,522.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,812,155.87 4,316,681.74
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -13,812,155.87 4,316,681.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 15,022,583.47 -9,299,359.00
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 14,981.29 -220,221.01
减：二、费用
2,198,028.12 1,489,638.03
1．管理人报酬
1,456,850.76 958,467.49
2．托管费
485,616.88 319,489.18
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 37,821.35 39,468.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 217,739.13 172,212.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
12,828,830.58 2,193,419.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,828,830.58 2,193,419.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
853,547,028.11 186,178,025.20 1,039,725,053.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,828,830.58 12,828,830.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-114,988,997.15 -25,964,496.74 -140,953,493.89
其中：1.基金申购款 50,995,120.59 11,299,205.61 62,294,326.20
2.基金赎回款 -165,984,117.74 -37,263,702.35 -203,247,820.09
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
738,558,030.96 173,042,359.04 911,600,390.00
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
397,595,910.94 78,466,358.75 476,062,269.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,193,419.87 2,193,419.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
494,946,854.56 120,682,458.37 615,629,312.93
其中：1.基金申购款 675,934,200.95 157,851,912.15 833,786,113.10
2.基金赎回款 -180,987,346.39 -37,169,453.78 -218,156,800.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
892,542,765.50 201,342,236.99 1,093,885,002.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会
证监许可[2013]11 号文核准。由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
配套法规、《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证 5 年期国债交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》负责公开募集。
本基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 5,423,486,798.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2013)第 098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证 5年期国债交易型开放式
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指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,423,628,798.00份基金份额，其中认购资金利息折合 142,000.00元份基金份额。本基金的管理人为
国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司。根据《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 5年期国
债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本
基金管理人”）决定对上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基
金份额折算与变更登记，基金份额折算日为本基金基金合同生效日。本基金基金合同生效日为 2013
年 3月 5日，本基金管理人已于 2013年 3月 5日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。
本基金折算前基金份额总额为 5,423,628,798.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元；根据本基金的
基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 54,236,287.00份，折算后基金份额净值为 100.00元。
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资
产净值的 90%。本基金的标的指数为上证 5年期国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 44页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 10,592,163.58
定期存款 -
其他存款 -
合计 10,592,163.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 391,960,097.05 393,793,147.10 1,833,050.05
银行间市场 491,441,831.31 493,480,000.00 2,038,168.69
合计 883,401,928.36 887,273,147.10 3,871,218.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 883,401,928.36 887,273,147.10 3,871,218.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,818.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 14,187,049.90
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.80
合计 14,188,874.05
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,375.00
合计 1,375.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 109,095.94
应付指数使用费 47,939.33
合计 157,035.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,536,287.00 853,547,028.11
本期申购 510,000.00 50,995,120.59
本期赎回（以“-”号填列） -1,660,000.00 -165,984,117.74
本期末 7,386,287.00 738,558,030.96
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 129,888,183.08 56,289,842.12 186,178,025.20
本期利润 -2,193,752.89 15,022,583.47 12,828,830.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-17,005,708.32 -8,958,788.42 -25,964,496.74
其中：基金申购款 7,603,533.35 3,695,672.26 11,299,205.61
基金赎回款 -24,609,241.67 -12,654,460.68 -37,263,702.35
本期已分配利润 - - -
本期末 110,688,721.87 62,353,637.17 173,042,359.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 29,909.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43.45
其他 147.77
合计 30,100.53
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
-13,110,119.33
债券投资收益——赎回差价收入 -702,036.54
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -13,812,155.87
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
849,792,404.43
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
844,977,256.23
减：应收利息总额 17,925,267.53
买卖债券差价收入 -13,110,119.33
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额 203,247,820.09
减：现金支付赎回款总额 442,941.28
减：赎回债券成本总额 200,658,544.04
减：赎回债券应收利息总额 2,848,371.31
赎回差价收入 -702,036.54
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 15,022,583.47
——股票投资 -
——债券投资 15,022,583.47
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 15,022,583.47
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
ETF替代损益 14,981.29
合计 14,981.29
注：ETF替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代债券的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代债券在强制退款计算日与申购确认日估
值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 33.85
银行间市场交易费用 37,787.50
合计 37,821.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 49,588.57
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 2,519.87
指数使用费 97,123.32
银行间账户维护费 9,000.00
合计 217,739.13
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
25,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,456,850.76 958,467.49
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 485,616.88 319,489.18
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期间及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
10,592,163.5
8
29,909.31
54,488,859.2
4
114,714.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 5 年期国债指数，具有和标的指数所代表的债券市场相似
的风险收益特征，属于证券投资基金中的中低风险品种。本基金以标的指数成份国债和备选成份国
债为主要投资对象，采用优化抽样复制法，通过对各成份国债和备选成份国债历史数据和流动性分
析，选取流动性较好的国债构建组合，达到复制标的指数、较低交易成本的目的。当在因特殊情况(如
指数编制规则调整等)导致跟踪偏离度和跟踪误差超过风险控制目标，基金管理人将搭配使用其他合
理方法采取合理措施，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2020年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,592,163.58 - - - 10,592,163.58
存出保证金 12,794.72 - - - 12,794.72
交易性金融资产 - 887,273,147.10 - -
887,273,147.1
0
应收利息 - - - 14,188,874.05 14,188,874.05
资产总计 10,604,958.30 887,273,147.10 - 14,188,874.05 912,066,979.4
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 44页
5
负债
应付管理人报酬 - - - 231,134.38 231,134.38
应付托管费 - - - 77,044.80 77,044.80
应付交易费用 - - - 1,375.00 1,375.00
其他负债 - - - 157,035.27 157,035.27
负债总计 - - - 466,589.45 466,589.45
利率敏感度缺口 10,604,958.30 887,273,147.10 - 13,722,284.60 911,600,390.0
0
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,138,565.19 - - - 17,138,565.19
结算备付金 6,411.66 - - - 6,411.66
存出保证金 79,548.36 - - - 79,548.36
交易性金融资产 - 1,007,674,872.40 - -
1,007,674,872.
40
应收利息 - - - 15,421,328.38 15,421,328.38
资产总计 17,224,525.21 1,007,674,872.40 - 15,421,328.38
1,040,320,725.
99
负债
应付管理人报酬 - - - 269,016.03 269,016.03
应付托管费 - - - 89,672.01 89,672.01
应付交易费用 - - - 1,825.00 1,825.00
应付证券清算款 - - - 379.26 379.26
其他负债 - - - 234,780.38 234,780.38
负债总计 - - - 595,672.68 595,672.68
利率敏感度缺口 17,224,525.21 1,007,674,872.40 - 14,825,655.70
1,039,725,053.
31
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场条件不变
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25bp 增加约 909 增加约 1,025
市场利率上升 25bp 减少约 898 减少约 1,011
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的债券，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金采用优化抽样复制法，跟踪上证 5 年期国债指数，以按照标的指数成份国债组成及其权
重构建基金国债投资组合为原则，进行被动式指数化投资。国债在投资组合中的权重原则上根据标
的指数成份国债及其权重的变动而进行相应调整，当在因特殊情况(如指数编制规则调整等)导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过风险控制目标，基金管理人将搭配使用其他合理方法采取合理措施，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证 5 年期国债指数指
数成份国债和备选成份国债投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资（2020年 12月 31日：无），因此无其
他价格风险敞口（2020年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资(2020年 12月 31日：同)，因此除市场
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：
同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 887,273,147.10
元，无属于第三层次的余额。（2020年
12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余
额为 1,007,674,872.40元，无属于第一层次以及第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)基金申购款
本报告期内，本基金申购基金份额的对价总额为 62,294,326.20 元，其中包括以债券支付的申
购款 3,529,901.73 元和以现金支付的申购款 58,764,424.47 元。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 887,273,147.10 97.28
其中：债券 887,273,147.10 97.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,592,163.58 1.16
8 其他各项资产 14,201,668.77 1.56
9 合计 912,066,979.45 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 867,215,147.10 95.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,058,000.00 2.20
其中：政策性金融债 20,058,000.00 2.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 887,273,147.10 97.33
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019643 20国债 13 2,127,500 213,622,275.00 23.43
2 210002
21附息国
债 02
2,000,000 200,920,000.00 22.04
3 180028
18附息国
债 28
1,500,000 152,010,000.00 16.68
4 200013 20附息国 1,200,000 120,492,000.00 13.22
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债 13
5 019610 18国债 28 1,036,870 105,076,405.80 11.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行”违规外）没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行广西壮族自治区、陕西省等下属分行、支行由于未按照规定履行客户身份识别义务，
未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务，和向项目资本金不足的项目提供融资等原因，分别
受到当地中国人民银行支行、银保监局罚款等公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,794.72
2 应收证券清算款
-
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3 应收股利 -
4 应收利息 14,188,874.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,201,668.77
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,178 3,391.32 5,107,214.00 69.14% 2,279,073.00 30.86%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国元国际控股有限公司－ 557,600.00 7.55%
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客户资金（交易所）
2
登记结算系统债券回购质
押专用账户(交通银行) 529,800.00 7.17%
3 中信证券股份有限公司 508,300.00 6.88%
4
新华资管－浦发银行－新
华资产－稳健收益基金精
选资产管理产品
400,992.00 5.43%
5
登记结算系统债券回购质
押专用账户(招商银行股
份有限公司)
329,100.00 4.46%
6
登记结算系统债券回购质
押专用账户(上海浦东发
展银行)
303,700.00 4.11%
7
登记结算系统债券回购质
押专用账户(中国建设银
行)
199,300.00 2.70%
8
工银瑞信基金－浦发银行
－工银瑞信家族财富另类
FOF策略集合资产管理计
划
147,200.00 1.99%
9 中天证券股份有限公司 136,700.00 1.85%
10
中国建设银行股份有限公
司－上投摩根锦程均衡养
老目标三年持有期混合型
基金中基金（FOF）
119,200.00 1.61%
注：（1）以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
（2）上表中持有人的持有数量未包括已转入质押库的份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 3月 5日）基金份额总额 54,236,287.00
本报告期期初基金份额总额 8,536,287.00
本报告期基金总申购份额 510,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,660,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,386,287.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 3月 31日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，
经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。
2021年 4月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管
理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券
33,875,287.7
2
100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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期
1
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理变更公告
《证券时报》 2021-01-09
2
国泰基金管理有限公司关于上证 5 年期国债
交易型开放式指数证券投资基金变更申赎简
称的公告
《证券时报》 2021-03-04
3
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2021-03-31
4
国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2021-03-31
5 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
