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中信建投智信物联网A(001809)

中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年中期报告 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信建投基金管理有限公司 
基金托管人:中信银行股份有限公司 
送出日期:2021 年 08 月 31 日
 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 
银 2行股份 71行 
 
§1


重要提示及目录2 1.1 重要提示2 0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托银行建金股份送出期8 §重要提示及目录. 简3 介本送金情况送产品说送明和4 息披露方3 式5 其他相人关 资: 中料主财务指标净值表现日 会计数据示及间日 末会累相2 0 1 额年月关增长率与同业绩比较准收人0 1 益数的自示合生效生以来变动生报告经验 (人: 中关3 或小组)金助对内运金作遵务规守平金或小基交: 中金易投专益: 中项 . 简示管理经验. 简限公司托银行建金股份送出期8 制§重要提相2 0 1 年6 月明度净执本增异金常为策其3 略分年6 产析异0 1 投宏示观限管理0 1 济自、作相2 0 1 3 证券市场及限走内录势展内运相易投业望估示易投制司程序易投等事7 利 润配持预人0 1 3 警形声算容披录真实相2 人: 中关或小投有势主确交相2 人:中资完 生效生以来 动以告整发报动意效告见相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 3行股份 71行 1.2 目录2 §1


2 0 1 年6 月3


....................................................................................................................................... 2 1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2 1.2 月3


................................................................................................................................................... 3 §2


日 基金 ................................................................................................................................................... 5 2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5 2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5 2.3 日 投有限公日 司投限


............................................................................................................... 6 2.4 托银行股份送 ................................................................................................................................... 6 2.5 出期8 §重要 ................................................................................................................................... 6 §3 提0 示及目录公日 . 简介本 ................................................................................................................ 6 3.1 提0 情况产品公示及目录 ............................................................................................................... 6 3.2 日 . 简介本 ................................................................................................................................... 8 §4


投有限说明 ............................................................................................................................................. 10 4.1 日 投有限6 日 和有理人 ......................................................................................................... 10 4.2 投有限4 说明息披管日 露方式5 其托理人他信建 ................................................................. 12 4.3 投有限4 说明息披相关资料理人他主财信建 ............................................................................. 12 4.4 投有限4 说明息披日 他务重指标公净值介本他信建 ............................................................. 12 4.5 投有限4 表现和会计数据间末6 累净额增他基0 长率 ............................................................. 13 4.6 投有限4 说明息披日 与简同业绩比财他信建 ......................................................................... 13 4.7 投有限4 说明息披日 较准收益理人他信建 ............................................................................. 13 4.8 说明息披投有限4 管日 的自限产合日 重: . 简生效理以他信建 ..................................... 13 §5


司投限说明 ............................................................................................................................................. 14 5.1 说明息披管日 司投限式5 其托理人来建 ................................................................................. 14 5.2 司投限4 说明息披管日 务重露方式5 其托计. 简况变计较准收益绩理人他信建 ............. 14 5.3 司投限4 管动息说明动示及托银绩披报他告经计验(公或小组介)助 ................................. 14 §6 动息示及情况说明(对和内况) ............................................................................................................... 14 6.1 重: 运作介 ..................................................................................................................................... 14 6.2 较准介 ............................................................................................................................................. 16 6.3 遵自规守平交日 . 简易专项介 ................................................................................................. 18 6.4 说介制度 ......................................................................................................................................... 19 §7


务重执异说明 ......................................................................................................................................... 54 7.1 息常日 重: 执异理人 ................................................................................................................. 54 7.2 说明息常为累净收策他略分务重执异 ......................................................................................... 55 7.3 息常为相析宏简观日 重: . 简济、证券市业他遵自略分务重建场 ..................................... 56 7.4 说明息披略分务重执异他2 证专项 ............................................................................................. 60 7.5 息常为作据中走收策他作据务重执异 ......................................................................................... 62 7.6 息常为相析宏简观日 重: . 简济、证券市业他势展望作据务重建场 ................................. 62 7.7 息常为相析宏简观日 重: . 简济、证券市业他遵自重: 估的数据务重建场 ..................... 62 7.8 说明息常为相析宏简观日 重: . 简济、证券市业他势展望程 序务重建场 ..................... 63 7.9 息常为相析宏简观日 重: . 简济、证券市业他势展望守数务重建场 ................................. 63 7.10 说明息常管日 务重他略目息等资料理人信建 ....................................................................... 63 7.11 说明息常管日 务重他事作息等资料理人信建 ....................................................................... 63 7.12 务重执异说明制度 ....................................................................................................................... 63 §8


日 7 利的自限托银 ............................................................................................................................. 64 8.1 息常日 7 利的自限润产6 的自限配持 ..................................................................................... 64 8.2 息常日 投有限他预净限警的自管日 他理人 ......................................................................... 65 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 4行股份 71行 8.3 息常日 投有限他预净限警的自管形声送日 7 利算容真实理人 ......................................... 65 §9


形声送日 7 利专项 ............................................................................................................................. 65 §10


2 证比确完年 ....................................................................................................................................... 65 10.1 日 7 利的自限证情整发 ........................................................................................................... 65 10.2 日 投有限计日 司投限他主意日 司投见意他2 证限比专项 ........................................... 66 10.3 ( 6 日 投有限计日 示: 计日 司投净及他未审 ............................................................... 66 10.4 日 务重指标他) 专 ................................................................................................................... 66 10.5 负日 债累内况他情况附比及遵理人 ....................................................................................... 66 10.6 投有限计司投限6 出注号投有限警:所者合权一绩理人 ....................................................... 66 10.7 日 入减数据相二资料费用他自§理人 ................................................................................... 66 10.8 出期2 证比确 ............................................................................................................................... 67 §11


三总务重规整指他出期2 0 托银 ....................................................................................................... 71 11.1 说明息披费亏务重规的自日 7 利济、损“合- ” 20%他理人 ........................................... 71 11.2 三总务重规整指他出期2 0 托银 ............................................................................................... 71 §12


填者列确月3


....................................................................................................................................... 71 12.1 填者列确月3


............................................................................................................................... 71 12.2 四声编础 ....................................................................................................................................... 71 12.3 者循份送 ....................................................................................................................................... 71 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 5行股份 71行 §2


基金简介2 2 2.1 基金基本情况2 0 1 ( 未2 关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易 投0 1 2 0 1 一未2 关增审易) 增负债附2 0 1 入走减2 效效以变效二2 0 1 析程费用2 三总者亏损用2 0 1 益数“- 告2 生效以报来效变动效意告2 01年6月 2 关增审易01年6业绩比较 2 0 1 额年月2 关增长率与同业绩比较2 : 中资”0 1 同填列填2 以变四编效意生编二二意础效循同2 0 1 益数公企资2 限自资2 则定政记息0 1 3 0 1 一未2 关增审易) 增负债附 账2 关增审易) 增负债附 位2 则定政记息0 1 3 币融走减2 效效以变效二2 效效四报意报2 : 中资”则定政记息0 1 3 同填列填2 以意以编循类循编四四类础四报同2 类生编生循类编类四循础报以同2 2 2.2 基金产品说明2 易投初)2 人0 1 入始易投合与认项后续记投宏产量权项终 自止续记1 原抵销示9 证注号3 投宏规:/ 失部3 望 估年6 示更差本运0 1 投宏错企正自税对相2 易投事存2 人0 1 款异完值性则3 事存示9 证目衍买主返0 人售各余断主返析率逆资金或回披购取回事金宏市回 事项得3 务应付智示产目物联送网A 各余断投1 售C 票守平金理权工具允对网A项 得3价系在控 示务应与 认工具金量权工具金购取工具财重记投宏3 大资望估 产止续示及收害目人0 1 投宏司与认金量权金运1 指 化3 易投上可通率联过单说相2 市场上元0 情2 进价意效效组支止续佣酬报效服含关量固益组支止续佣 酬四效服2 望估止续除之2 人01定合所益者01 示录大资3望估产止续外 合购取工具0 1 金量权者0 1 示由合与认者0 1 示定 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 6行股份 71行 合理权易投0 1 关关外大资望估金关外大资止续3 保 当相2 2 2.3 基金管理人和基金托管人2 承初2 0 1 年6 月2 0 1 额年月2 ( 未2 关增审易0 1 年6 业绩比较2 关增长率与同业绩比较2 增参— 按摊其 月2 成( 2 法核货2 流受受2 债因新而2 效以效于类循循报效以生生2 四效效报变效效效效效2 新暂时停2 牌押风险织架构短评级评础评敞口础评险2 架敏敞感风险感风险短评汇格汇评解风险需础评敞口2 境港占小新而2 四效效二于以效变于以效变2 二类类类变2 例介2 效以效于类二以效效生二变2 效以效于变类生意效效生四2 排细超% 2 前名工卖种五贵属国,决贵 符律意求十以体2 前名工被监五门立案以效求调以 求十报于意效查金意生于四生查2 到比超% 2 前名工开谴五被监责. 重处生 求罚。关备选库以循金以二查2 前名工被监五门立案以效求调以 求十报于意效查金意生于四生查2 时回转减2 以效效效以效2 以效效效生效2 式自走内月2 换文2 字描述2 2 2.4 信息披露方式2 人0 1 户自3 增参—按: 结( 未2 理权从: 2 员建0 1 关资: 中放区3 年6 月件债附附% 2 揭揭揭础评议敏险感以效变础评敞口2 0 1 关资: 中涉:超诉2 0 1 年6 月披0 1 额年月讼信2 2 2.5 其他相关资料2 承初2 (未 2 到比超% 2 排细员行改师2 关增审易0 1 年6 业绩比较2 前名工开谴五被监责. 重处生求罚。 关备选库以循金以二查2 2 §3 主要财务指标和基金净值表现2 2 3.1 主要会计数据和财务指标2 1 填高稽租月影取响2 3.1.1 期间数据和指标2 : 中资2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 7行股份 71行 达生效生以来效以动效以告于生效生以来效报动意效告地2 关增审易) 增负债附账2 关增审易) 增负债附位2 人资料本运止续2 生四编二效二编意四变础以生2 以效编四变效编意二类础以变2 人资作遵2 以变编意意报编类以变础报四2 变编效生以编生意循础生效2 点后A 阅0 1 同填人资 作遵2 效础以以变变2 效础以生循四2 人资点后A 阅助对作遵 佣2 类础变报服2 报础效二服2 人资0 1 同填助对税末 佣2 四础二生服2 四础循以服2 3.1.2 期末数据和指标2 : 中资”2 达生效生以来效报动意效告地2 资”〇C 务规作遵2 生类编意四四编报变二础变以2 以生编意以效编效报变础二效2 资”〇C 务规0 1 同填 作遵2 效础以二生四2 效础生意类类2 资”0 1 投宏助对2 生变循编四类报编报报变础以二2 以以循编循效效编二二循础二四2 资”0 1 同填助对2 生础以变以循2 生础生类以类2 3.1.3 累计期末指标2 : 中资”2 达生效生以来效报动意效告地2 0 1 同填八交助对税末 佣2 以以变础以循服2 以生类础以类服2 排租以金人资料本运止续组0 1 人资作参止系金易投止续金录?止系各限?比??对? 联止续得?????异?3 ?填示人资作遵?人资料本运止续点值人资比??对?联止 续相2 生金资”〇C 务规作遵3 交?费式租??资”势务规作遵3 势本运?务?放支示分资” 〇C 务规作遵3 1 填?资”势务规作遵3 料本运?务???资”势务规作遵3 势本运? 务?摊支示分资”〇C 务规作遵3 1 填?资”势务规作遵各料本运?务??势本运? 务得相2 意金信期0 1 市场组)限余断错业月??8 币融0 1 3 政承?异示交系?异?本?止续 网A 始由合信?支计相2 2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 8行股份 71行 3.2 基金净值表现2 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2 关增审易) 增负债附账2 ??2 同填助对 税末佣?2 同填助对 税末佣) 情??2 市场上元 0 情止续 佣?2 市场上元 0 情止续 佣)情? ?2 ?于?2 ?于?2 证?济4 动2 生础意四服2 以础循报服2 于以础生生服2 效础四变服2 意础类报服2 以础生变服2 证?财4 动2 以报础四四服2 以础类报服2 生础意意服2 效础类二服2 以四础以以服2 效础二循服2 证??4 动2 四础二生服2 以础变四服2 效础报类服2 效础循二服2 四础生循服2 以础效类服2 证?济来2 生报础效生服2 生础效类服2 以类础效二服2 效础变效服2 以效础二意服2 以础生类服2 证?财来2 以意四础类循服2 以础二二服2 意以础四以服2 效础变以服2 以效意础以报服2 以础以变服2 完01益数 “- 整发?2 以以变础以循服2 以础报循服2 意循础变循服2 效础循以服2 变效础意效服2 效础二报服2 关增审易) 增负债附位2 ??2 同填助对 税末佣?2 同填助对 税末佣) 情??2 市场上元 0 情止续 佣?2 市场上元 0 情止续 佣)情? ?2 ?于?2 ?于?2 证?济4 动2 生础意效服2 以础循报服2 于以础生生服2 效础四变服2 意础类生服2 以础生变服2 证?财4 动2 以报础意意服2 以础类报服2 生础意意服2 效础类二服2 以四础效效服2 效础二循服2 证??4 动2 四础循以服2 以础变四服2 效础报类服2 效础循二服2 四础效报服2 以础效类服2 证?济来2 生类础类生服2 生础效类服2 以类础效二服2 效础变效服2 以效础四意服2 以础生类服2 证?财来2 以意以础变效服2 以础二二服2 意以础四以服2 效础变以服2 以效效础意二服2 以础以变服2 完0 1 益数 “- 整发?2 以生类础以类服2 以础变意服2 意意础效循服2 效础循类服2 二生础效变服2 以础效变服2 2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 9行股份 71行 2 2 排租以金净值? 以法??关增审易) 增负债附 账0 1 同填八交助对税末佣/ 数资市场上 元0 情止续佣3 ????目上?示??告资? 生效以报来变动意告各0 1 益数“- 告得发 生效生以来 报动意效告?2 生金净值? 生法??关增审易) 增负债附 位0 1 同填八交助对税末佣/ 数资市场上元0 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 10行股份 71行 情止续佣3 ????目上?示??告资? 生效以循来报动循告各??同填员行告得发 生效生以 来 报动 意效告相22 2 §4


管理人报告2 2 4.1 基金管理人及基金经理情况2 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2 关增审易0 1 年6 业绩比较各净则一未?关增审易0 1 ?得合生效以意来二动二告司前名 排细?现示排细投人意?响示入始主?0 1 形?金0 1 ??金除自境港投宏年6 金投宏 年6产关?理?基?〇3录?市小 相关增审易01?投暂比较响?增投人年6 各前名得 业绩比较合生效以类来报动变告?现示入始主?除自境港投宏年6 市小产关?理?基?〇3 录 ?市小相2 关增审易0 1 ?∥??比形0 1 市小人?示点?易在?因审?示排§验备易投月? 3 ?八金??示比较入联易投年6 ?更重?ǎǎ示司生效生以来标ǐǐǒ9 理权ǒ?: 中关示 关增审易0 1 ǔ济来0 1 年6 月与认易投入联年6 ?更ǔ( 四报ǖ以四以示ǔ财来0 1 年6 月 与认易投入联年6 ?更ǔ( ?生生ǖ以以报相2 数从关增审易0 1 点?境港?因审?金?∥ǖǘǘǚ示点重(/ ?业重率金与同ǚ 长率披理权比较3 益程更ǐ相比较政承市小业ǜ亏ǘ示?通济ǜ累ǘ?自(??3 0 ?相2 关增审易01程?投宏年6比较 示?明??合增示?合易?示??净正?3易投 示 ??合境港3 增他??更合主证末资?更示??销业??更3 保?相2 2 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介2 成( 2 ?小2 他人0 1 3 0 1 主6各?6 得 资绩2 理权 ?市 来绩2 声算2 他?告资2 ?他告资2 逆?门2 人0 1 3 0 1 主6 金 在控?率 回摊其月2 生效以循于效类于生循2 于2 以以来2 关??示以二变意来循动“示重 露6 抵重?抵???相? 他?ǒ理权业绩其他比较 在控?金A ?理权业绩其 他比较在控?金费放理权 与同业绩比较在控?相生效以 报来意动点系关增审易0 1 年6 业绩比较示?他易投 在控?在控?示运他人比 较在控?率回摊其月金0 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 11行股份 71行 1 主6 示和他关增审易? 作所益者理权易投0 1 金 关增审易) 增负债附注号 规:所益者理权易投0 1 金关增审易) ?“号所 益者理权易投0 1 0 1 主 6 相2 ??2 人0 1 3 0 1 主6 2 生效生以于效四于生报2 于2 以效来2 关??示以二变生来生动“示关 ?或主重?理权易投?市 ??相?他关增审易理权 与同业绩比较在控?金关 增审易0 1 年6 业绩比较 0 1 主6 金立?理权业绩 其他比较投宏年6 ?易投 列?相生效以二来二动点系关增 审易0 1 年6 业绩比较示 ?他在控?率回摊其月金 ?响投宏年6 ?率回摊其 月示运他人比较后续易投 ?0 1 主6 示和他关增审 易) 增负债附注号规:所 益者理权易投0 1 0 1 主 6 相2 ?区2 人0 1 3 0 1 主6 ?6 2 生效生效于效变于效四2 生效生以于效四于生报2 四来2 关??示以二二效来以效动“示 目?主返?融重?1原? ??相生效以报来循动点系关增 审易0 1 年6 业绩比较示 ?他币融?与认币融?金 在控?在控?金后续易投 ?0 1 主6 ?6 示运他人 比较后续易投?0 1 主 6 示和他关增审易??所 益者理权易投0 1 0 1 主 6 示限?和他人0 1 0 1 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 12行股份 71行 主6 ?6 相2 排租以金他?告资金?他告资准收01年6月目?—按3他?告资?? 相?他01主6 示 他?告资?0 1 益数“- 告相2 生金理权?市3 ????率市?基?理权市?市月?投?年6 到式?3 ??的自相2 2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2 人: 中资. 示人0 1 年6 月失????关立月影?产?理权易投0 1 式?金?比亏 形?理权易投0 1 析程年6 到式?金?比亏形?理权易投0 1 ??改师??年6 到式?金 ?理权易投0 1 年6 比较比A 币融ǚǐ组份据??金0 1 益数产录?业?式5 式的示人 ?执本增异金常为策其3 略分年6 0 1 投宏示司失??ǚ望估3 0 ?值示?0 1 错业月 ???重作续相人: 中资. 示0 1 析程说?益式益的示?业??0 1 错业月作续相2 2 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2 4.3.1 公平交易制度的执行情况2 人: 中资. 示人0 1 年6 月失??率?理权易投0 1 年6 比较比A 币融ǚǐ组份据 ??示品??利ǚǐ披物?示9 证因?产月抵项政当费用司政市小??失??ǚ币融比 A ?率示势累运限数易投专益指化公司?比A 币融3 守平相2 2 4.3.2 异常交易行为的专项说明2 人: 中资. 势累运人0 1 公司??币融率?相人: 中资. 示势序运?披人0 1 3 币 融信比亏??数告??币融?币元?3 高?币融??证?理权?告?币?类服3 守平相2 2 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2 生效生以来值?来示???守?势??业-?ǚ 示观主返料???经示入始主返??录 ???管错(??的3 ????回事示?ǎ(后续工具3 值率相?师费售示工具??? ?费??企7 通示率市指化3 务?限智点?相间合工具说?3 ?大资内运净披??3 ? ǚ易投?用示??指7 款?3 0 合市场产允对3 送?上产阅?规:事存及势??元?3 内运相?害司标ǐǐ”??通率(错?3 单说示真?关合???值3 ??率市示净?利 初7 3 工具望??观??错ɑ???比较通率易投示资?9 证??产??式????? 填止续相2 2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现2 ?发: 中资”关增审易) 增负债附账0 1 同填助对?生础以变以循响示人: 中资. 示?记 0 1 同填助对税末佣?四础二生服示数资市场上元0 情止续佣?效础报类服??发: 中资”关增审 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 13行股份 71行 易) 增负债附位0 1 同填助对?生础生类以类响示人: 中资. 示?记0 1 同填助对税末佣? 四础循以服示数资市场上元0 情止续佣?效础报类服相2 2 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2 ǘ?生效生以来则?来示???????守?净??净披??主返税末大资?ɡ示?? 物联送??基管错???过示观票始???ǔ来?物联送止?3 ?大资??相司害0 ? 银?3 7 ǎ则示????工具说??基?运?师送率守限智3 ?售示???值3 ??? ǚ??规:3 ?户相初7 示?关产???料主??0 人?事示信业3 ǚ?市??害??? 害?本运?者ǎ?金累ǘ外?ǚ?市产本运????3 通??走??末资§始初)相? 害示???企??新联?金门?金?份?项费?示ɑ?录关??比较通率易投相2 2 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2 准收关?理?基??的自产0 1 益数总自示人0 1 年6 月失????市基交情分金 关?理?基??的自金关?理权易投0 1 市?基??组?产0 1 益数?合允对3 总自示 目0 1 信错业3 易投保当通率允对相人0 1 额年月准收式5 式的始??率允对披助对交 ?3 经验其他相2 人0 1 年6 月料ǚ自0 1 允对产同填助对交?3 市小年6 ǚǐ示算况0 1 允对3 ? ǜ产???审现(允对??基示间比较务年析??份他允对??基入他示??余断后续 易投?金终自止续?金在控?金除自投宏年6 ?金??益的?金望估年6 ?金析?年6 ?3 ?责摊其月相人0 1 年6 月?异〇?3 允对市小因?示允对月???政记易投保当 3 允对略分产销?允对?ǜ相允对物?关余?望估??金?ǚ产: 中改ǚ相0 1 年6 月 ??允对??示份?0 1 投宏助对3 ??司效础生类服净值3 示目信款异3 ??允对??金 银?披?系对3 ??送??基交? 小信3 ?市据?相0 1 主6 〇?/ 允对略分产费式 3 ??示观限?/ 允对??3 ??等事产?率相2 人: 中资. 示?/ 允对物?政费指化?§重作续??相2 人0 1 年6 月料/ 关量1 原允对关备业绩比较披关理组支业绩比较会?占小??示 间关量1 原允对关备业绩比较?总自ǎC 长率化数市工具3 允对支收示间关理组支业绩 比较?总自ǎC 币融信币融3 量权保当3 允对支收相2 2 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2 人0 1 人: 中资. 势本?作遵务规示?益??式的披0 1 益数3 的自相2 2 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2 人0 1 人: 中资势累“露企标?4 抵程告0 1 同填错业月支?限?生效效月8 制0 1 投宏助对由合类效效效?响3 守?相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 14行股份 71行 §5


托管人报告2 2 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2 程?人0 1 3 额年月示关增长率失???(?关立月影?产?理权易投0 1 式?披 录?业?式5式的 金01益数产额年??3的自 示目关增审易)增负债附注号规:所益 者理权易投0 1 生效生以来值?来3 易投析程示通率(?介金表现3 基交验?产?始3 易投 ??示?率(额年月3 ?小示限公司他???0 1 同填错业月作续3 率?相2 2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2 人额年月??示关增审易0 1 年6 业绩比较司关增审易) 增负债附注号规:所益者 理权易投0 1 3 易投析程金0 1 投宏助对3 交?金0 1 同填??????3 交?金0 1 ?异亏?披作遵务规项??值示限公司??0 1 同填错业月作续3 率??司: 中资. 示 失???(?关立月影?产?理权易投0 1 式?项业?式5 式的示司政§始费售3 析程 失???0 1 益数3 的自通率相2 2 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2 人额年月??示关增审易0 1 年6 业绩比较3 增参—按 小?益?比亏形?理权易 投0 1 增参—按年6 到式?披录???式5 式的3 的自示0 1 年6 月信转ǚ产—按3 生效生以来关资: 中关3 或小组)金助对内运金止续务规守平金或小基交: 中金易投专益: 中项增参介本金情况金品说示势累运业??0 1 错业月作续3 率?相2 2 §6 中期财务会计报告(未经审计)2 2 6.1 资产负债表2 基交入?租关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 2 : 中?见告租生效生以来效报动意效告2 高稽租月影取响2 资 产 2 附注号 2 人资” 2 生效生以来效报动意效告 2 值来ǐ” 2 生效生效来以生动意以告 2 资 产:2 2 2 2 2 2 长率公?2 报础四础循础以2 意四编类循以编生变意础报四2 类报编生报报编类效变础意类2 ??涉?1 2 2 类变以编意类循础二以2 以编类二报编变效循础意生2 公序管理1 2 2 生类报编意变循础类类2 四以效编四类报础循二2 币融送1 原投宏2 报础四础循础生2 意循报编效效效编生以报础意意2 报意生编循意循编意生四础四类2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 15行股份 71行 录关租与认易投2 2 意循类编循四二编四循类础类意2 报意生编四报四编报类效础类意2 0 1 易投2 2 于2 于2 量权易投2 2 生类效编循四效础变效2 生循生编报循意础二生2 投宏?错理权 易投2 2 于2 于2 ?1 定易投2 2 于2 于2 ?“1 原投宏2 报础四础循础意2 于2 于2 ?系??1 原投宏2 报础四础循础四2 于2 于2 利止理权???2 2 意编类意循编类报变础变报2 于2 利止作参2 报础四础循础类2 意编变效四础二四2 类编类循报础报效2 利止与作2 2 于2 于2 2 利止???2 2 二四循编报报效础变二2 生编生生生编报报以础循变2 ??信??投宏2 2 于2 于2 录?投宏2 报础四础循础报2 于2 于2 投宏列交2 2 四以类编变二变编生变效础以生2 报二意编生意二编意意类础生二2 负债和所有者权益2 附注号 2 人资”2 2 生效生以来效报动意效告2 值来ǐ”2 2 生效生效来以生动意以告2 负 债:2 2 2 2 ?资??2 2 于2 于2 币融送1 原摊量2 2 于2 于2 ?“1 原摊量2 报础四础循础意2 于2 于2 ?序??1 原投宏?2 2 于2 于2 利?理权???2 2 生编变二二编意以二础报意2 于2 利????2 2 报编变生效编二生类础效效2 以二编类循四编循报类础四类2 利?年6 月: ?2 2 2 四二变编循意二础效效2 变循意编循类循础以意2 利?额年?2 2 报报编四二变础类生2 以以报编类效效础二四2 利???占小?2 2 2 意变编类意变础以效2 循意编循意生础二以2 利?币融?异2 报础四础循础循2 意效报编效二二础四循2 四效变编以报循础二以2 利币??2 2 生础报四2 效础报类2 利?作参2 2 于2 于2 利?作遵2 2 于2 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 16行股份 71行 ??信??摊量2 2 于2 于2 录?摊量2 报础四础循础变2 以以效编四二以础报意2 生意生编效意四础类类2 摊量益交2 2 以效编循四效编报以意础二二2 生以编生循变编二类二础类四2 所有者权益:2 2 2 2 2 2 本止0 1 2 报础四础循础二2 以变四编效意生编二二意础效循2 意以二编变类生编二四四础类意2 势务规作遵2 报础四础循础以效2 生生以编以生四编报循意础效报2 意类生编以效循编四意以础生生2 信业制后续益交2 2 四效类编以类循编报报报础以意2 报循以编二报效编意循类础循类2 摊量产信业制后续列 交2 2 四以类编变二变编生变效础以生2 报二意编生意二编意意类础生二2 排租:中?见告 生效生以来报动意效告示01同填列填 以变四编效意生编二二意础效循同相录关账记01同填助 对生础以变以循响示0 1 同填以意以编循类循编四四类础四报同?位记0 1 同填助对生础生类以类响示0 1 同填 类生编生循类编类四循础报以同相2 2 6.2 利润表2 基交入?租关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 2 人: 中资租生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 高稽租月影取响2 项 目2 附注号 2 人资2 2 生效生以来效以动效以告发 生效生以来效报动意效告2 2 值来ǐ〇上资化2 2 生效生效来效以动效以告发生效生 效来效报动意效告2 2 一、收入2 2 意以编变意二编变变意础类以2 于二编四意意编循类生础意效2 以础作参止系2 2 报报编效二变础二效2 以效二编意二报础效循2 录关租公?作参止系2 报础四础循础以以2 报报编效以类础报报2 以效二编意二报础效循2 量权作参止系2 2 变意础生四2 于2 投宏?错理权作参 止系2 2 于2 于2 ?系??1 原投宏 止系2 2 于2 于2 录?作参止系2 2 于2 于2 生础易投止续各??净?于? ??得2 2 意二编变二效编意意四础效以2 于类变编以二类编二意生础四效2 录关租与认易投止续2 报础四础循础以生2 意变编报循二编循效变础以效2 于类二编循以生编类循二础生以2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 17行股份 71行 0 1 易投止续2 2 于2 于2 量权易投止续2 报础四础循础以意2 于2 于2 投宏?错理权易投 止续2 2 于2 于2 ?1 定易投止续2 2 于2 于2 ?“抵销止续2 报础四础循础以四2 于2 于2 与作止续2 报础四础循础以类2 以编生以效编报生类础二以2 以编类以报编报四报础变以2 意础比??对?联止续各? ?净?于?求??得2 报础四础循础以报2 于二编效意以编二变循础四报2 四生编二以报编报变以础变变2 四础? ?止续各??净?于? 求??得2 2 于2 于2 类础录?止系各??净?于? 求??得2 报础四础循础以循2 二以类编四意变础效报2 类编循意报编以效生础以类2 减:二、费用2 2 类编四变生编以生循础报循2 变编意二效编报二意础循四2 以? 年6 月: ?2 报础四础以效础生础 以2 意编意生效编二类效础报类2 四编循报类编效效以础四意2 生? 额年?2 报础四础以效础生础 生2 四四生编循二意础四报2 报意类编意意意础类报2 意? ??占小?2 报础四础以效础生础 意2 生报生编循意生础二意2 意变意编生二以础类生2 四? 币融?异2 报础四础循础以变2 以编意四类编生循变础循以2 生编类效四编以以二础意效2 类? 作参?序2 2 于2 于2 录关租?序??1 原投宏 ?序2 2 于2 于2 报? ?1 披?点2 2 效础以变2 于2 循? 录??异2 报础四础循础以二2 以以效编意循以础循四2 以效生编二四循础二意2 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)2 2 生报编意类循编循类类础变四2 于以循编变生四编四四报础效四2 ?租信???异2 2 于2 于2 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)2 2 生报编意类循编循类类础变四2 于以循编变生四编四四报础效四2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 18行股份 71行 6.3 所有者权益(基金净值)变动表2 基交入?租关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 2 人: 中资租生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 高稽租月影取响2 项 目2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 本止0 1 2 2 势务规作遵2 2 信业制后续益交2 2 济金资?信业制后续 达0 1 助对地2 意以二编变类生编二四四础类意2 意类生编以效循编四意以础生生2 报循以编二报效编意循类础循类2 标金人资主?号联宏 “3 0 1 助对?联 支达人资作遵地2 于2 生报编意类循编循类类础变四2 生报编意类循编循类类础变四2 财金人资0 1 同填币 融宏“3 0 1 助对 ?联支各助对??净 ?于?求??得2 于以意类编变以二编二类以础四报2 于以类循编意四效编类以四础效效2 于生二意编以报效编四报类础四报2 录关租以础0 1 ???2 以效以编二变四编变效四础以二2 以以意编效以循编变类变础以类2 生以类编效效生编报报生础意四2 生础0 1 ?? ?2 于生意循编变效四编循类类础报类2 于生循效编意类变编意循生础以类2 于类效变编以报意编以生循础变效2 ?金人资?0 1 同填 错业月务规作遵宏 “3 0 1 助对?联 各助对??净?于? 求??得2 于2 于2 于2 ?金资”信业制后续 各0 1 助对得2 以变四编效意生编二二意础效循2 生生以编以生四编报循意础效报2 四效类编以类循编报报报础以意2 项 目2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2 本止0 1 2 2 势务规作遵2 2 信业制后续益交2 2 济金资?信业制后续 达0 1 助对地2 以以效编四报以编循四变础以生2 意二编意循以编变报以础二以2 以四二编变意意编报以效础效意2 标金人资主?号联宏 “3 0 1 助对?联 于2 于以循编变生四编四四报础效四2 于以循编变生四编四四报础效四2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 19行股份 71行 支达人资作遵地2 财金人资01同填币 融宏“3 0 1 助对 ?联支各助对??净 ?于?求??得2 意效二编变循生编生循变础生变2 生二生编变以二编生四生础循意2 报效生编报二以编类生以础效以2 录关租以础0 1 ???2 以编效生四编以循效编效生变础以效2 循意生编循循变编变类二础类二2 以编循类报编二四变编变变循础报二2 生础0 1 ?? ?2 于循以四编生二循编循四二础变生2 于四意二编二类二编报以报础变报2 于以编以类四编生类循编意报报础报变2 ?金人资?0 1 同填 错业月务规作遵宏 “3 0 1 助对?联 各助对??净?于? 求??得2 于2 于2 于2 ?金资”信业制后续 各0 1 助对得2 四生效编意意四编效生报础四效2 意以四编意报报编报类变础报效2 循意四编循效效编报变类础效效2 : 内?排?或小: 内3 专??务相2 人: 中报础以发报础四或小: 内间则?摊其月会? 2? 换文2 ?????????2 0 1 年6 月摊其月2 ??2 ?????????2 入年基交抵程摊其月2 ?管影2 ?????????2 基交改师摊其月2 2 6.4 报表附注2 6.4.1 基金基本情况2 关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 达净则一未?人0 1 ?地主关?理 权??年6 ??基达净则一未?关?理?基?地理??〇?生效以类? ?以二效效求??合情?关 增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 排细3 ?经?验情示间关增审易0 1 年 6 业绩比较???关立月影?产?理权易投0 1 式?产?关增审易) 增负债附注号规: 所益者理权易投0 1 0 1 益数?摊其比亏形?相人0 1 ?三总者亏损用示公企资绩限自示 市主?立?ǚ关?基交? 小信达除??9 益?地? 立?ǚ关?ˇ计达生效以报地?以效效循求ˇ 投: 中?净ˇ理相主?关?理?基涉?示?关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易 投0 1 0 1 益数?合生效以报来变动意告放用“- 示0 1 益数“- 告3 0 1 同填列填? 生意四编循效四编生类二础以以同0 1 同填示录关??投1 作参ˉ益循生编循报循础循四同0 1 同填相人0 1 3 0 1 年6 月?关增审易0 1 年6 业绩比较示0 1 额年月?关增长率与同业绩比较相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 20行股份 71行 准收??合关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 税点位记0 1 同填及 单说0 1 益数产额年??关??ˊ?3 比中?示完生效以循来类动以效告整示人0 1 税点位记0 1 同填记息示人0 1 3 略业0 1 同填??完联ˋ??人0 1 账记0 1 同填相税点0 1 同 填记息?示人0 1 务?账记金位记?记0 1 同填示?记0 1 同填高表?:0 1 走减示务息 交?产比中?记0 1 同填助对产?记0 1 同填八交助对相人0 1 准收???金??占小 ?项止?费用3 限数示?0 1 同填务?限数3 记息相录关租司易投制??从止???? 异性限?人记息01投宏关交ǎ??占小? 示司??从准收错业资绩止????异30 1 同填示未?账记0 1 同填相?人记息0 1 投宏关交ǎ??占小?性司易投制??从限 止????异金司??从准收错业资绩止????异3 0 1 同填示未?位记0 1 同填相2 准收?关立月影?产?理权易投0 1 式?产?关增审易) 增负债附注号规:所益者 理权易投0 1 0 1 益数?3 业?的自示人0 1 3 易投???销业??物联送3 1 原抵销示 余断?. ?式累率值工3 与认达余断入?金关??金?市?金公额?理披录?主关?理 ?基验情值工3 与认地金后理金与组资购项后续记1 原抵销示量权项终自止续记1 原抵 销达余断?量金?率认收金1 原量金?市量金比较量金??量金关??市?形量金超费 回?量权金关资认收金〇??量权达?务?币融〇?量地金?资原投权金投宏?错理权金 量权??金长率公?项地披式5式的8关?理?基??01易投3录?1原抵销 达观?? 益关?理?基3 ??的自地相人0 1 3 易投专益上可?租与认投宏˙0 1 投宏3 效于二类服示 录关示易投合负债附??3 理权投宏3 上可限由合?运1 0 1 投宏3 变效服?关??市? 形量˙0 1 投宏助对3 上可限?证生效服?后理易投˙0 1 投宏助对3 上可限?证意服?? 4 币融告告?司??与组资购益总票??3 币融管理1 净?示运1 8 ?资告司济来净. 3 回?量权限由合0 1 投宏助对3 类服示录关运1 限余断??涉?1 金公序管理1 产利止 ???项相人0 1 3 市场上元0 情?租进价意效效组支止续佣酬报效服含关量固益组支止续佣 酬四效服相2 2 6.4.2 会计报表的编制基础2 人0 1 3 或小: 内??或回?合生效效报来生动以类告披净?资化??3 ??市基交情分 ?0 人情分?金政承销?基交情分披??的自达净则益未??市基交情分?地金关?理? 基??3 ?理权易投0 1 增参—按 选?? ????意求 来?ǐ产关资: 中 ??金关?理权易投 0 1 市?基达净则一未?关?0 1 市?基?地? ?3 ?理权易投0 1 基交验?市小组??金 ?关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 0 1 益数?产司或小: 内?排 报础四础四信??3 关?理?基金关?0 1 市?基累?3 业?的自披??3 0 1 率市本小? 程转ǚ相2 人或小: 内净错企主??0 ?转ǚ相2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 21行股份 71行 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2 人0 1 生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告资化或小: 内?益?市基交情分3 始?示介 本金品说超??(人0 1 生效生以来报动意效告3 或小?平净披生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告 资化3 主???产0 1 助对?联守平项业?增参相2 2 6.4.4 重要会计政策和会计估计2 6.4.4.1 会计年度2 人0 1 基交来ǐ?比?以动以告整发以生动意以告见相人资或小: 内3 本?转ǚ资化? 生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告相2 2 6.4.4.2 记账本位币2 人0 1 3 行?人稽取?月影取相2 2 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2 达以地21 原投宏3 务记2 1 原投宏合??况?从务记?租净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投 宏金利止?承金〇C 序?1 原投宏披错业发?资易投相1 原投宏3 务记?等合人0 1 目 1 原投宏3 错业据?产错业?更相人0 1 运?1 原投宏务记?〇C 序?1 原投宏披错业 发?资易投相2 人0 1 初7 净币融初3 错业3 与认易投金量权易投金投宏?错理权易投产?“抵销 务记?净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投宏相??“抵销信宏“3 1 原投 宏司投宏摊量内关净?“1 原投宏???示净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投宏司投宏摊量内关净币融送1 原投宏??相2 人0 1 错业3 录?1 原投宏务记?利止?承示余断长率公?金?系??1 原投宏产 录?政记利止?承项相利止?承?组司号?工具关?业: ?金?止1 填终自8 〇况自3 ??“1 原投宏相2 达生地21 原摊量3 务记2 1 原摊量合??况?从务记?租净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原摊量 披录?1 原摊量相人0 1 初7 ??1 原摊量务记?净比??对交??录?联交系?资? 续3 1 原摊量相人0 1 错业3 录?1 原摊量余断?序??1 原投宏?产录?政记利?? 承项相2 2 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2 1 原投宏8 1 原摊量合人0 1 ??1 原抵销益数3 济费从示?比??对司投宏摊量 内. 况?相净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投宏示??从累“3 ??币融 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 22行股份 71行 ?异交系?资?续?目合??3 ??关余?3 量权8 投宏?错理权整参告8 值??参告 发??告见3 作参示高表况??利止承初相利止?承产录?1 原摊量3 ??币融?异交 系??况?1 填相2 目合净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投宏示??比??对通率?企交 ??目合利止?承产录?1 原摊量款异本?作佣式示净???人通率?企交?相2 1 原投宏??则?ˊ?指济3 示?净?见况?租达以地2止??1 原投宏运1 物?3 益 数后作?见?达生地2?1原投宏料?? 示?人01?1原投宏信业后值??信业3望估产 : ?????系费?8 制达意地2?1 原投宏料??示??人0 1 ??业????业管?1 原投宏信业后值??信业3 望估产: ?示观?损?(目?1 原投宏?ǚ相2 1 原投宏?见况?从示录?售?对/ 止?3 目?3 ?填示交系?资?续相2 ?1 原摊量3 运从?小??8 ?务料主??从示?见况??1 原摊量8 ?小料?? 3 ?务相?见况??务3 ?售?对/ ??3 目?指化3 ?填示交系?资?续相2 2 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2 人0 1 错业3 与认易投金量权易投金投宏?错理权易投产?“抵销??则略分况自 比??对及通率允对租2 达以地2公司号?工具3 1 原抵销?录允对告3 工具币融??况自比??对?允对告? 币融??ǔ币融告?势累“??比??对交?3 §重 ?3 示??ǔ币融告3 工具币融 ??况自比??对相业??理收内算允对告8 ?ǔ币融告3 工具币融??限?介本?? 比??对3 示利目工具币融??通率单说示况自比??对相/ 值期易投保当?数示观销 业限数除之3 示利净?数投宏8 摊量3 比??对?0 ?示及司允对??关??限数除之 ??3 ??相除之?组目投宏序?8 ?异3 绩ǚ项示???绩ǚ??目投宏错业制3 示 ??司允对??关限利??绩ǚ程?除之??相害?示0 1 年6 月限利???重?错业 ??投宏8 摊量信宏“3 ??8 ˉ?相2 达生地2?1 原抵销限公司号?工具示款异司?7 守平则?异及?业??〇作异支收产 录?增参?错3 允对??况自比??对相款异允对??从示???异〇买??系对示? 业司?式????投宏8 摊量〇买??系对8 ??限?本〇率3 守平则示?〇净?异限 〇买??系对相2 达意地2?主返??累“§重??8 理权累率月累“??1 原抵销??3 §重 ?示利 目允对通率单说及况自比??对相2 2 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2 人0 1 错业3 投宏产明和3 摊量0 人?1 原投宏产1 原摊量相?人0 1 以地销业?? 料况?1 填3 式自后作??当式自后作运司?〇?率3 ??生地币融?费情涉?助填?? 从示1 原投宏/ 1 原摊量????3 助填司投宏摊量内关??相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 23行股份 71行 6.4.4.7 实收基金2 本止0 1 ?目?累率0 1 同填信形?3 列1 填司???续A 情1 务??务?3 ? 填相间合??产???整3 本止0 1 ?联务息合0 1 ??况?告披0 1 ??况?告? ?相目合料亏损??市小3 0 1 示值期??产??务息余断0 1 ??信?整3 ?系0 1 3 本止0 1 税点产?序0 1 3 本止0 1 ??相2 2 6.4.4.8 损益平准金2 ?续A 情1 余断料本运A 情1 产势本运A 情1 相料本运A 情1 组司??8 ??0 1 同填从示??8 ???承关余?3 ?八交势务规3 料本运?续˙0 1 助对上可交?3 1 填相势本运A 情1 组司??8 ??0 1 同填从示??8 ???承关余?3 ?八交势本运 ?续˙0 1 助对上可交?3 1 填相?续A 情1 合0 1 ??况?告8 0 1 ??况?告? ?示及合资”?填?系势务规作遵ǖ达八交??地相2 2 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量2 与认易投司错业资化利??3 运1 与作??间值工比较走?走?3 4 月信??? 3 助填况??易投止续相量权易投司错业资化利??3 ?认售作佣8 制累率?交?3 作 参??司?异守平则间量权累率?市走?走?3 4 月信??披间0 1 年6 月??3 税 对??3 助填况??作参止系相投宏?错理权司错业资化止?3 ?承示准收投宏?错理 权3 大交止续佣五务定合投宏?错理权易投人1 ?务产易投止续?务示?人1 ?务?? 投宏?错理权易投?人示及?易投止续?务??司?异守平则间0 1 年6 月??3 税对 ??3 助填况??作参止系相2 净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投宏司错业资化3 比??对?联况 ??比??对?联?续?合?:从示录?:??/ ??况?1 填指化3 ?填况??易投 止续示录关余断?比??对?联?续??3 比??对八交?联填相2 利止?承司错业资化况?3 作参止系?本?作佣式交?示本?作佣式/ ??式?? 元?3 分???式交?相2 2 6.4.4.10 费用的确认和计量2 人0 1 3 年6 月: ?金额年?产??占小?司?异??资化?0 1 益数总自3 ?佣 产交?费式?告况?相2 录?1 原摊量司错业资化况?3 作参?序?本?作佣式交?示本?作佣式/ ??式 ??元?3 分???式交?相2 2 2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 24行股份 71行 6.4.4.11 基金的收益分配政策2 人0 1 数济0 1 同填记息. 3 ?济0 1 同填?业数项务规后相人0 1 止续务规费用 务?当租运1 务?/ ?作?易投示易投制〇户?运1 ?作8 ?运1 ?作完联??0 1 同 填通率?易投??易投制限户?示人0 1 ??3 止续务规费用?运1 务?相?资”势务 规作遵关3 势本运?务?放支示余断0 1 主?号联宏“3 势本运?续净披0 1 同填币融 宏“3 势本运A 情1 项示分资”〇C 务规作遵3 1 填?资”势务规作遵关3 料本运? 务??资”势务规作遵3势本运?务?摊支 示分资”〇C务规作遵 31填?资”势务规 作遵示?料本运?务??势本运?务?3 ?填相2 主?中3 ?务规0 1 止续合务??后告?信业制后续?序相2 2 6.4.4.12 分部报告2 人0 1 净. ?专??师金年6 始?金. ?: 中ǚǐ??收况自主?务?示净主?务 ??0 ?况自: 中务?及—按务?增参相主?务??组人0 1 . 数从??则?ˊ?3 专 ??务租达以地2?专??务??司告?号联关宏“止系金累“?异?达生地2人01301年 6 月??自资ǒ??专??务3 主???示净等自?录规:投?金ǒ?录市场?达意地2人 0 1 ?????专??务3 或小?平金主???产运1 物?项业?基交增参相???4 8 ?4 主?务?销业??3 主返除之示及???济自ˊ?3 示分益及?济4 主?务?相2 人0 1 初7 净济4 高济3 主?务?析程示限票始—按务?增参相2 2 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2 准收人0 1 3 允对略分产关?理?基??3 0 1 率市允对本小?程示人0 1 况自净 则记息与认易投金量权易投产投宏?错理权易投3 比??对从款异3 允对费式披录?? 银??则租2 达以地2目合理权币融信值工3 与认产量权示?序运§重 承??8 币融限号?达余断 ???从3 币融限号?地项守平示人0 1 准收关?理?基比中?生效以循? 以意求?关?理? 基?合理权易投0 1 允对市小3 组份据??示准收销?守平款异??合累?关0 ?达账?账位地 0 1 率市与认允对组支3 9 ??ǎC 3 组支止续式金工、佣式金运1 物?ˉ运式项允对 ??通率允对相2 达生地2目合司?自资. 3 ?比亏累率与认金??比亏累率与认从比较与开比亏累?与 同金9 证重?币融??3 方绩?资3 与认项物9 ?绩与认示准收关?0 1 市?基关0 ? 累?生效以循? 报求??合累? 理?权易投0 1 易投物9 ?绩与认允对组?达? 率地?3 9 ?? 指???理权易投0 1 易投物9 ?绩与认允对组?达? 率地?达净则一未?组??地示?允 对告司理权币融信值工币融3 数济与认3 比??对??关理组支业绩比较准收组?信 表现ǎC 3 ?物9 ?绩与认??绩?资目利3 物联送ˉ??3 ?对通率允对相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 25行股份 71行 达意地2目合司理权币融信值工8 ????3 终自止续保当达〇??量权产?形量权? ?地披司长率化数市工具币融3 终自止续保当示准收关?理?基比中?生效以循? 以意求?关 ?理?基?合理权易投0 1 允对市小3 组份据??披?关?理权易投0 1 市?基允对验 ?抵程?专?合生效以类来以ǐǐ终自止续保当3 允对?6 )情?款异允对??况自比?? 对相人0 1 错业3 理权币融信值工8 ????3 终自止续保当达〇??量权产?形量权 ??地示??关理组支业绩比较信表现ǎC 3 允对??况自比??对相人0 1 错业3 长 率化数市工具终自止续保当??关量1原允对关备业绩比较信表现ǎC3允对??况 自比??对相2 2 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2 6.4.5.1 会计政策变更的说明2 人0 1 人: 中资势累“基交回事?真相2 2 6.4.5.2 会计估计变更的说明2 人0 1 人: 中资势累“基交允交?真相2 2 6.4.5.3 差错更正的说明2 人0 1 司人: 中资化??声算3 基交??真放相2 2 6.4.6 税项2 准收或回?金???小列?或??生效效生? 以生变求??合亏损用理权易投0 1 业?? 止??3 9 ??金或?? 生效效变?以求??合?市信??????回事3 9 ??金或?? 生效以生? 变类求??合本?值工比较与参?作?息?4 月信??回事业???3 9 ??金或?? 生效以类? 以效以求??合值工比较与参?作?息?4 月信??回事业???3 9 ??金或??生效以报? 意报求??合?售?亏?市??之税对??诉3 9 ??金或??生效以报? 四报求??合通济ǜ 算况?售?亏??税?诉1 原市业?回事3 9 ??金或??生效以报? 循效求??合1 原改师 数市券展项税对?回事3 ??9 ??金或??生效以报? 以四效求??合算况1 原?超宏亏累 ????占小项税对?回事3 9 ??金或??生效以循? 生求??合投年宏保税对?回事业 ???3 ??9 ??金或??生效以循? 类报求??合投年宏保税对?业???3 9 ??金或 ??生效以循? 二效求??合?系终自投宏通承?填??项税对?回事3 9 ??披录???或 ?式的产本小?程示入始?承???则租2 达以地2投年宏保析?证?关累“3 税对?利?率?示净投年宏保年6 月?税对??? 月相投年宏保年6 月析?投年宏保证?关累“3 税对?利?率?示? ?异一融交?费式示 ??意服3 之止佣??税对?相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 26行股份 71行 目理权易投0 1 年6 月析异0 1 ??与认金量权3 ??止系?之税对?示目?量金 超费回?量净披1 原数市券展作参止系??之税对?相投年宏保年6 月析?投年宏保ǎ C 3 ??占小示净宏“3 作参披作参送?3 止系???填相2 达生地2目0 1 ?理权工具关??3 止系示余断??与认金量权3 ??止系示与认3 与 参金?作止系示量权3 作参止系披录?止系示?限之止?市信??相2 达意地2目0 1 ??3 ?市量权作参止系示利间累率量权3 ?市司?0 1 ??作参从走 ?走?生效服34月信?? 相目01?值工比较??3与参?作信? 示错与资绩司以4动净 . 达?以4 动地3 示录与参?作信??填交系利??信?填?错与资绩司以4 动净值发以来 达?以来地3 示???类效服交系利??信?填?错与资绩?证以来3 示??之止4 月信??相 目0 1 错业3 值工比较绩?与示? ????3 与参金? 作止系示??值期的自交???示 错与从化完??告整交????7 ??3 与参金?作止系?企???类效服交系利??信 ?填相值期信??济?异生效服3 ?佣交之4 月信??相2 达四地20 1 ?序与认?效础以服3 ?佣??与认币融???示?系与认限之止与认币融? ??相2 达类地2人0 1 3 谴工??审??金????点产超费???点项????本???税 对?填3?异上可交??? 相2 2 6.4.7 重要财务报表项目的说明2 6.4.7.1 银行存款2 高稽租月影取响2 承初2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 号资公?2 意四编类循以编生变意础报四2 自资公?2 于2 录关租公?资绩以4 动净. 2 于2 公?资绩以于意4 动2 于2 公?资绩意4 动净值2 于2 录?公?2 于2 益交2 意四编类循以编生变意础报四2 2 6.4.7.2 交易性金融资产2 高稽租月影取响2 承初2 人资”2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 27行股份 71行 生效生以来效报动意效告2 ?人2 比??对2 比??对?联2 与认2 生二循编报四生编效以报础效报2 意循类编循四二编四循类础类意2 循变编以效循编四类二础四循2 ?1 定易投于1 币信换1 益总2 于2 于2 于2 量 权2 币融信工 具2 生以四编四效效础效效2 生类效编循四效础变效2 意报编意四效础变效2 长率化工 具2 于2 于2 于2 益交2 生以四编四效效础效效2 生类效编循四效础变效2 意报编意四效础变效2 投宏?错理权2 于2 于2 于2 0 1 2 于2 于2 于2 录?2 于2 于2 于2 益交2 生二循编变类报编四以报础效报2 意循报编效效效编生以报础意意2 循变编以四意编变效效础生循2 2 6.4.7.3 衍生金融资产/负债2 ??填相2 2 6.4.7.4 买入返售金融资产2 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2 ??填相2 2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2 ??填相2 2 6.4.7.5 应收利息2 高稽租月影取响2 承初2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 利止号资公?作参2 意编意以类础以报2 利止自资公?作参2 于2 利止录?公?作参2 于2 利止??涉?1 作参2 生报以础报效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 28行股份 71行 利止量权作参2 以以生础循变2 利止投宏?错理权作参2 于2 利止?系??理权作参2 于2 利止???作参2 于2 利止换1 益总???参2 于2 录?2 以以类础四效2 益交2 意编变效四础二四2 2 6.4.7.6 其他资产2 ??填相2 2 6.4.7.7 应付交易费用2 高稽租月影取响2 承初2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 币融信工具利?币融?异2 意效报编效二二础四循2 长率化工具利?币融?异2 于2 益交2 意效报编效二二础四循2 2 6.4.7.8 其他负债2 高稽租月影取响2 承初2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 利?权?币融高响管理1 2 于2 利????2 以以编意以生础报变2 大ǎ?异2 二二编以循变础二类2 益交2 以以效编四二以础报意2 2 6.4.7.9 实收基金2 6.4.7.9.1 中信建投智信物联网A2 1 填高稽租月影取响2 承初2 人资2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 29行股份 71行 达关增审易) 增负债附账地2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 0 1 同填各同得2 ?售1 填2 值来ǐ”2 生生生编变变变编报变报础效四2 生生生编变变变编报变报础效四2 人资??2 类类编循生类编循二循础循四2 类类编循生类编循二循础循四2 人资??各净?于?求??得2 于以四报编变类循编效意变础意生2 于以四报编变类循编效意变础意生2 人资”2 以意以编循类循编四四类础四报2 以意以编循类循编四四类础四报2 2 6.4.7.9.2 中信建投智信物联网C2 1 填高稽租月影取响2 承初2 达关增审易) 增负债附位地2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 0 1 同填各同得2 ?售1 填2 值来ǐ”2 二报编二报四编生类变础四二2 二报编二报四编生类变础四二2 人资??2 四报编生类二编效效报础四类2 四报编生类二编效效报础四类2 人资??各净?于?求??得2 于二效编二四循编循以循础意意2 于二效编二四循编循以循础意意2 人资”2 类生编生循类编类四循础报以2 类生编生循类编类四循础报以2 2 6.4.7.10 未分配利润2 6.4.7.10.1 中信建投智信物联网A2 高稽租月影取响2 承初2 达关增审易) 增负债附 账地2 料本运?务2 势本运?务2 势务规作遵益交2 值来ǐ”2 以以编类意报编效效意础意生2 生生二编效四以编四四类础四变2 生四效编类循循编四四变础变效2 人资作遵2 生四编二效二编意四变础以生2 于报编类循生编变生二础四变2 以变编意意报编类以变础报四2 人资0 1 同填币融宏 “3 ?联支2 于以以编以效效编报报以础报意2 于二生编以以四编效变意础效变2 于以效意编生以四编循四四础循以2 录关租0 1 ???2 变编二四生编二变生础效以2 类效编循意类编循报变础效以2 类二编报循变编循类效础效生2 0 1 ???2 于生效编效四意编报四意础报四2 于以四生编变四二编变类以础效二2 于以报生编变二意编四二四础循意2 人资料务规作遵2 于2 于2 于2 人资”2 生类编意四四编报变二础变以2 以意效编意类四编类意生础二生2 以类类编报二二编生生生础循意2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 30行股份 71行 6.4.7.10.2 中信建投智信物联网C2 高稽租月影取响2 承初2 达关增审易) 增负债附 位地2 料本运?务2 势本运?务2 势务规作遵益交2 值来ǐ”2 二编以四以编效意效础以生2 以效生编意变变编二类生础意效2 以以以编类生二编二变生础四生2 人资作遵2 以效编四变效编意二类础以变2 于生编四类二编以类循础二变2 变编效生以编生意循础生效2 人资0 1 同填币融宏 “3 ?联支2 于循编意以以编意类报础四效2 于四报编变以四编四以生础变二2 于类四编以生类编循报二础生二2 录关租0 1 ???2 变编变报以编以四变础类效2 四四编四循循编二类二础报意2 类意编意意二编以效变础以意2 0 1 ???2 于以报编以循生编类效四础二效2 于二以编生二生编意循生础类生2 于以效循编四报四编变循循础四生2 人资料务规作遵2 于2 于2 于2 人资”2 以生编意以效编效报变础二效2 类意编以以类编意变以础四意2 报类编四生类编四类效础意意2 2 6.4.7.11 存款利息收入2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 号资公?作参止系2 类二编变报意础意四2 自资公?作参止系2 于2 录?公?作参止系2 于2 ??涉?1 作参止系2 意编类生意础效四2 录?2 生编报生二础生变2 益交2 报报编效以类础报报2 2 6.4.7.12 股票投资收益2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 ?序与认?币列填2 报循生编意意效编以以循础四类2 ?租?序与认?人列填2 报意意编报类效编四效二础意类2 ??与认??止系2 意变编报循二编循效变础以效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 31行股份 71行 6.4.7.13 债券投资收益2 ?相2 2 6.4.7.14 衍生工具收益2 ?相2 2 6.4.7.15 股利收益2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 与认易投宏“3 与作止续2 以编生以效编报生类础二以2 0 1 易投宏“3 与作止续2 于2 益交2 以编生以效编报生类础二以2 2 6.4.7.16 公允价值变动收益2 高稽租月影取响2 承初( 未2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 以础币融送1 原投宏2 于二编效意以编二变循础四报2 ??与认易投2 于二编效以效编效类四础意四2 ??量权易投2 于生以编二意意础以生2 ??投宏?错理权易投2 于2 ???1 定易投2 于2 ??录?2 于2 生础?“抵销2 于2 ??后理易投2 于2 意础录?2 于2 ?租利?1 原?保比? ?对?联宏“3 大允税 对?2 于2 益交2 于二编效意以编二变循础四报2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 32行股份 71行 6.4.7.17 其他收入2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 0 1 ???止系2 二以四编生类意础二意2 ???止系2 以编以变四础以意2 益交2 二以类编四意变础效报2 排租人0 1 3 ???佣?错业资化??示???列填关?系0 1 投宏3 上可?错业资化 ???限由合生类服相2 2 6.4.7.18 交易费用2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 币融信工具币融?异2 以编意四类编生循变础循以2 长率化工具币融?异2 于2 益交2 以编意四类编生循变础循以2 2 6.4.7.19 其他费用2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 确交?异2 意二编报循以础类变2 增参—按?2 类二编类效循础意循2 ?ˋ?企?2 以编类二生础循二2 ?港???2 二编报效效础效效2 益交2 以以效编意循以础循四2 2 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2 6.4.8.1 或有事项2 ?发投宏摊量内告示人0 1 及??程—按3 8 业 承相2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 33行股份 71行 6.4.8.2 资产负债表日后事项2 ?发或小: 内?情告示人0 1 ?§重投宏摊量内告? 承相2 2 6.4.9 关联方关系2 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2 主0 1 年6 月与开基生效生效来ǐ????从基?等?示及主关?理权??年6 ??基 理??〇?生效生以? 以效以生求区?情示人比较与开???例??例?业绩比较?录错业3 人 比较生效服3 与后???关增审易理权与同业绩比较相合生效生以来四动二告示0 1 年6 月料品 ?7 期与开?真 承3 抵??真员行示人?与开?真品??示0 1 年6 月与后?师?租 关增审易理权与同业绩比较循类服示????或小业绩其他比较生类服相值期 承0 1 年6 月 料合生效生以来四动以效告司理?基的自??—按相2 ?值期???示人: 中资. 公司?ǚ?因8 录?§重作??因3 录??债费势累“ ??相2 2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2 ?债费( 未2 / 人0 1 3 ?因2 ????或小业绩其他比较2 0 1 年6 月3 与开2 关增审易0 1 年6 业绩比较2 0 1 年6 月金排细员行改师金0 1 ??改师2 关增审易理权与同业绩比较2 0 1 年6 月3 与开金0 1 ??改师2 关增长率与同业绩比较2 0 1 额年月金0 1 ??改师2 关增审易资购业绩比较2 / 0 1 年6 月数济?与与开金0 1 ??改师2 ???例??例?业绩比较2 0 1 年6 月3 略与开2 排租则期?债币融阅司放?市小??. ?济??市ˊ??现相2 2 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2 6.4.10.1.1 股票交易2 1 填高稽租月影取响2 ?债费( 未2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2 ?币1 填2 ˙?资 与认? 币列填 ?币1 填2 ˙?资 与认? 币列填 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 34行股份 71行 3 上可2 3 上可2 关增审易 理权与同 业绩比较2 四报生编以报二编二循以础意效2 四意础二意服2 以编变意二编二以效编四以四础意意2 循四础以报服2 2 6.4.10.1.2 权证交易2 ?相2 2 6.4.10.1.3 债券交易2 ?相2 2 6.4.10.1.4 债券回购交易2 ?相2 2 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2 1 填高稽租月影取响2 ?债费( 未2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 ?资?1 2 ˙?资 ?1 列 ?3 上 可2 资”利??1 ?填2 ˙资”利 ??1 列 填3 上可2 关增审易 理权与同 业绩比较2 生四类编类类效础意类2 四意础二意服2 以生报编四生意础四四2 四以础意效服2 ?债费( 未2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2 ?资?1 2 ˙?资 ?1 列 ?3 上 可2 资”利??1 ?填2 ˙资”利 ??1 列 填3 上可2 关增审易 理权与同 业绩比较2 二循循编类四意础四二2 循意础生报服2 以意变编意以变础类生2 生循础二四服2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 35行股份 71行 排租以金值期?1 ??工具??主人0 1 3 0 1 年6 月/ 目费??况自示净??间关? 理权员行??业绩其他比较止?3 理年?产主??3 助填??相2 生金?记?1 ??3 占小???余断?1 止?费?人0 1 ǎC 3 理权易投在控??产工 具增参占小项相2 2 6.4.10.2 关联方报酬2 6.4.10.2.1 基金管理费2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生 以来效报动意效告2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生 效来效报动意效告2 ?资累“3 0 1 利??3 年6 ?2 意编意生效编二类效础报类2 四编循报类编效效以础四意2 录关租????改师3 境港???2 以编类效效编以类类础效意2 生编意意循编以效以础变类2 排租??0 1 年6 月关增审易0 1 年6 业绩比较3 年6 月: ??7 济告0 1 投宏助对 以础类效服3 来?佣交ǎ示?告八交发?动动?示?动??相录交?比用?租2 告年6 月: ??7 济告0 1 投宏助对酬以础类效服ǖ?来?支相2 2 6.4.10.2.2 基金托管费2 高稽租月影取响2 承初2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以 来效报动意效告2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生效 来效报动意效告2 ?资累“3 0 1 利??3 额年?2 四四生编循二意础四报2 报意类编意意意础类报2 排租??0 1 额年月关增长率与同业绩比较3 额年??7 济告0 1 投宏助对效础生效服3 来 ?佣交ǎ示?告八交发?动动?示?动??相录交?比用?租2 告额年??7 济告0 1 投宏助对酬效础生效服ǖ?来?支相2 2 6.4.10.2.3 销售服务费2 高稽租月影取响2 ???? 占小?3 政?债费 ( 未2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 ?资累“3 0 1 利??3 ??占小?2 关增审易) 增负债附账2 关增审易) 增负债附位2 益交2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 36行股份 71行 关增审易 理权与同 业绩比较2 效础效效2 生类编二循循础变二2 生类编二循循础变二2 关增审易 0 1 年6 业绩比较2 效础效效2 生编类效生础报类2 生编类效生础报类2 关增审易 资购业绩 比较2 效础效效2 生意础四变2 生意础四变2 益交2 效础效效2 生变编类效四础效生2 生变编类效四础效生2 ???? 占小?3 政?债费 ( 未2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2 ?资累“3 0 1 利??3 ??占小?2 关增审易) 增负债附账2 关增审易) 增负债附位2 益交2 关增审易 理权与同 业绩比较2 效础效效2 类生编四类类础以二2 类生编四类类础以二2 关增审易 0 1 年6 业绩比较2 效础效效2 以编以报类础效以2 以编以报类础效以2 关增审易 资购业绩 比较2 效础效效2 以意础报变2 以意础报变2 益交2 效础效效2 类意编报意意础变变2 类意编报意意础变变2 排租??0 1 ??改师3 ??占小??7 济告位记0 1 同填3 0 1 投宏助对效础四效服3 来? 佣交ǎ示?告八交发?动动?示?动???关增审易0 1 年6 业绩比较示?间关增审易 0 1 年6 业绩比较交?及???政0 1 ??改师相录交?比用?租2 告??占小??7济告 位记301投宏助对 酬效础四效服ǖ?来?支相2 2 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2 ?相2 2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 37行股份 71行 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2 ?相2 2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2 ?相2 2 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2 高稽租月影取响2 ?债费( 未2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 值来ǐ〇上资化2 生效生效来 以动效以告发生效生效来 报动意效告2 资”?填2 ?资作参止系2 资”?填2 ?资作参止系2 关增长率 与同业绩 比较2 意四编类循以编生变意础报四2 类二编变报意础意四2 类意编循效循编循类报础意循2 变报编二以以础变报2 排租人0 1 3 长率公?间0 1 额年月关增长率与同业绩比较管年示?数市作佣8 总自作 佣交参相2 2 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2 1 填高稽租月影取响2 人资2 生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2 ?债 费( 未2 理权走减2 理权( 未2 累率费用2 0 1 司明?资. ?系2 支?各高稽租 法ǖ与得2 列1 填2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 报变变四类报2 业在??2 附则规?2 意编意二报2 意报编效报类础类生2 关增 审易 意效效二报生2 关1 ??2 附则规?2 类编循类循2 以二编类循意础变效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 38行股份 71行 理权 与同 业绩 比较2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 报变变报意报2 ) 算?2 附则规?2 二以变2 意以编报循以础效效2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 意效效二循意2 现外?保2 附则规?2 意编类二意2 以效以编报以效础效四2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 报变变意生意2 ?立?2 附则规?2 四编类以意2 生报编二四生础报以2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 报变变报生类2 ?产??2 附则规?2 生编报循生2 四四编效意四础类报2 关增 审易 理权 与同 业绩 比较2 意效以效以变2 ????2 附则规?2 循编变以以2 报四编循类意础以二2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 39行股份 71行 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2 ?相2 2 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2 ?相2 2 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券2 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2 1 填高稽租月影取响2 报础四础以生础以础以2?绩理权记息租与认2 理权 走减2 理权 ( 未2 ?? ?? 告2 〇物 9 告2 物9 ?绩 记者2 ?? ??2 资” 允对 高?2 支? 各高 稽租与得2 资” ?人 列填2 资” 允对 列填2 涉排2 报变变以 意以2 ?响 ??2 生效生以 于效报于 效以2 生效生以 于以生于 效变2 ?? ?? 实绩 ?2 报四础二 二2 生四循础 以效2 以编二类类2 以生循编 效类类础 四类2 四变意编 效变效础 类效2 于2 报变变效 变循2 ?? ?“2 生效生以 于效报于 意效2 生效生生 于效以于 效二2 ?? ?? 实绩 ?2 生以础二 报2 生以础二 报2 生编四报二2 类四编生 以二础生 四2 类四编生 以二础生 四2 于2 报变变效 循报2 度? “负2 生效生以 于效类于 以生2 生效生以 于以以于 生生2 ?? ?? 实绩 ?2 以类础类 循2 四变础类 类2 四编二变四2 循循编报 效效础变 变2 生四以编 二循意础 生效2 于2 报变变报 报类2 ?费 门新2 生效生以 于效生于 效生2 生效生以 于效变于 效二2 ?? ?? 实绩 ?2 生二础类 意2 以生二础 四报2 以编报变循2 四二编变 以循础以 以2 生以变编 意二二础 效生2 于2 报变变报 效以2 更? ?2 生效生以 于效报于 以变2 生效生以 于以生于 生变2 ?? ?? 实绩 ?2 意报础四 变2 以意意础 报二2 以编以循四2 四生编变 生循础类 生2 以类报编 二类生础 效报2 于2 意效以效 ?ǖ 生效生以 生效生以 ?市 以四础四 生四础变 类编效类以2 循生编变 以生类编 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 40行股份 71行 效报2 与同2 于效类于 意以2 于以生于 效循2 ?? 实绩 ?2 生2 二2 意类础四 生2 循以二础 意二2 报变变意 生意2 ?立 ?2 生效生以 于效四于 生以2 生效生以 于以效于 生变2 ?? ?? 实绩 ?2 类础二循2 生生础循 变2 四编类以意2 生报编二 四生础报 以2 以效生编 变效报础 以四2 于2 报变变报 生变2 ?作 ?2 生效生以 于效以于 生生2 生效生以 于效变于 效生2 ?? ?? 实绩 ?2 以二础以 以2 意生础报 生2 生编循变二2 类意编生 二循础循 二2 二效编二 循循础以 变2 于2 意效效二 类循2 ?? ?2 生效生以 于效意于 以变2 生效生以 于效二于 生循2 ?市 ?? 实绩 ?2 四循础意 意2 生类以础 二报2 意四以2 以报编以 意二础类 意2 变类编二 以变础意 报2 于2 报变变四 二二2 作响 ?2 生效生以 于效报于 生意2 生效生以 于效循于 效以2 实与 势值 工2 意变础变 类2 意变础变 类2 生编以四二2 变意编四 变变础报 类2 变意编四 变变础报 类2 于2 报变变报 报生2 ?增 ??2 生效生以 于效意于 生类2 生效生以 于以效于 效变2 ?? ?? 实绩 ?2 以类础报 以2 生二础类 以2 生编类类报2 意二编变 二二础以 报2 循类编四 生循础类 报2 于2 报变变报 意报2 ) 算 ?2 生效生以 于效意于 意效2 生效生以 于以效于 效变2 ?? ?? 实绩 ?2 意四础类 效2 变效础循 生2 二以变2 意以编报 循以础效 效2 循四编以 效效础二 报2 于2 意效以效 以变2 ?? ??2 生效生以 于效报于 生变2 生效生以 于效循于 效循2 实与 势值 工2 变础生二2 变础生二2 循编效生二2 类变编生 循效础四 以2 类变编生 循效础四 以2 于2 意效效二 循二2 立作 ??2 生效生以 于效四于 以类2 生效生以 于以效于 生报2 ?市 ?? 实绩 ?2 意意础生 生2 变循础类 效2 类报四2 以变编循 意报础效 变2 四二编意 类效础效 效2 于2 报变变报 ?? 生效生以 生效生以 ?? 二础类以2 以四础循 意编生二报2 意以编意 四变编类 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 41行股份 71行 变意2 ??2 于效四于 效以2 于以效于 以生2 ?? 实绩 ?2 意2 四四础二 报2 类效础效 变2 意效以效 以循2 ?? A 影2 生效生以 于效报于 生意2 生效生以 于效循于 效类2 实与 势值 工2 变础变报2 变础变报2 四编二二类2 四四编生 类类础循 效2 四四编生 类类础循 效2 于2 意效效二 循意2 现外 ?保2 生效生以 于效四于 效变2 生效生以 于以效于 以类2 ?市 ?? 实绩 ?2 生变础生 变2 以以类础 循以2 意报效2 以效编以 变效础变 效2 四以编报 类类础报 效2 于2 意效以效 生效2 ?? ??2 生效生以 于效报于 生变2 生效生以 于效循于 效报2 实与 势值 工2 以效础报 四2 以效础报 四2 意编循变二2 四效编意 以四础二 报2 四效编意 以四础二 报2 于2 报变变意 二类2 放? 新?2 生效生以 于效四于 生以2 生效生以 于以效于 生二2 ?? ?? 实绩 ?2 以类础二 类2 生生础意 循2 以编报生循2 生类编二 类效础报 类2 意报编意 二类础二 二2 于2 意效以效 生以2 ?度 ?门2 生效生以 于效报于 生变2 生效生以 于效循于 效报2 实与 势值 工2 二础四报2 二础四报2 生编报效二2 生四编报 变以础以 四2 生四编报 变以础以 四2 于2 意效效二 类意2 ?? ??2 生效生以 于效意于 以以2 生效生以 于效二于 生生2 ?市 ?? 实绩 ?2 生变础循 循2 二二础变 类2 生四效2 报编二效 四础变效2 生意编二 报四础效 效2 于2 意效以效 效二2 〇? 与同2 生效生以 于效报于 效变2 生效生以 于以生于 以循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以生础类 四2 生循础变 二2 变效以2 以效编效 四四础类 四2 生生编意 意二础变 二2 于2 意效效二 四以2 ?? ??2 生效生以 于效生于 效生2 生效生以 于效变于 效二2 ?市 ?? 实绩 ?2 生以础意 以2 四二础二 四2 意二二2 变编类效 生础报二2 以二编二 生报础效 报2 于2 意效以效 以类2 ?? ??2 生效生以 于效报于 生效生以 于以生于 ?市 ?? 循础报四2 意变础变 意2 四报生2 意编类生 二础报变2 以循编二 意二础四 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 42行股份 71行 生生2 意效2 实绩 ?2 报2 报变变生 生报2 ?? 新?2 生效生以 于效报于 生变2 生效生以 于效循于 效循2 实与 势值 工2 报础四生2 报础四生2 生编报二意2 以循编生 变二础效 报2 以循编生 变二础效 报2 于2 意效效二 意生2 财? 债?2 生效生以 于效以于 以类2 生效生以 于效循于 生生2 ?市 ?? 实绩 ?2 生四础报 二2 意以础循 以2 四二生2 以生编以 四循础四 变2 以类编报 效以础意 生2 于2 意效效二 变生2 ?区 新?2 生效生以 于效四于 以二2 生效生以 于以效于 生循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以类础变 意2 四类础生 二2 意以循2 类编效以 变础以以2 以四编意 类报础二 意2 于2 意效效二 报变2 ?? ??2 生效生以 于效四于 效报2 生效生以 于以效于 以类2 ?市 ?? 实绩 ?2 报础变循2 以生础效 循2 以编以报生2 循编二变 生础二四2 以四编效 生类础意 四2 于2 意效效二 四效2 ?∥ 门2 生效生以 于效以于 生循2 生效生以 于效变于 效意2 ?市 ?? 实绩 ?2 以生础循 报2 四意础意 变2 意效循2 意编二以 循础意生2 以意编意 以循础报 报2 于2 意效效二 意循2 ?融 ?2 生效生以 于效以于 生效2 生效生以 于效循于 生循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以生础生 类2 类意础循 以2 生四四2 生编二变 二础效效2 以意编以 效类础生 四2 于2 意效以效 以意2 作产 ?2 生效生以 于效报于 生以2 生效生以 于以生于 生二2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础循生2 生循础以 以2 四循以2 四编以效 循础以生2 以生编循 报变础变 以2 于2 意效以效 效生2 ?? 与同2 生效生以 于效类于 生循2 生效生以 于以生于 效循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以变础循 以2 类循础报 生2 生效以2 意编循报 效础循以2 以以编类 变以础报 生2 于2 意效效二 ?更 生效生以 生效生以 ?市 以生础变 生类础变 意循以2 四编循报 二编类循 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 43行股份 71行 类报2 与同2 于效意于 以报2 于效二于 生循2 ?? 实绩 ?2 类2 效2 循础意类2 以础变效2 意效效二 报生2 关1 ??2 生效生以 于效意于 生二2 生效生以 于以效于 以以2 ?市 ?? 实绩 ?2 意础四效2 以报础意 循2 类循报2 以编二类 变础四效2 二编四生 二础以生2 于2 意效效二 类生2 。? ??2 生效生以 于效意于 效意2 生效生以 于效二于 以意2 ?市 ?? 实绩 ?2 以以础循 生2 生循础效 变2 意四效2 意编二变 四础变效2 二编生效 循础生效2 于2 意效以效 以报2 ?? ?2 生效生以 于效报于 生意2 生效生以 于以生于 意效2 ?市 ?? 实绩 ?2 以意础循 类2 意生础二 变2 生循类2 意编循变 以础生类2 二编效报 二础类效2 于2 意效效二 报报2 ?数 ?市2 生效生以 于效意于 意以2 生效生以 于以效于 以以2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础生四2 意以础类 四2 生变报2 生编意类 报础报四2 二编效生 效础四四2 于2 意效效二 四类2 ?? 决2 生效生以 于效生于 效意2 生效生以 于效变于 以效2 ?市 ?? 实绩 ?2 四础类报2 以变础变 变2 四循四2 生编以报 以础四四2 变编二四 二础以生2 于2 意效效二 报以2 价网 ǒ?2 生效生以 于效意于 生意2 生效生以 于效二于 意效2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础四变2 生生础效 循2 意二四2 意编意四 以础以生2 变编报二 类础类变2 于2 意效效二 类效2 ?终 除2 生效生以 于效生于 生四2 生效生以 于效二于 效意2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础四以2 意二础以 意2 生以二2 以编变四 以础循二2 变编类报 二础四循2 于2 意效效二 变报2 ?除 实?2 生效生以 于效四于 生以2 生效生以 于以以于 效以2 ?市 ?? 实绩 以四础循 二2 意效础类 循2 生报四2 意编二效 四础类报2 变编效循 效础四变2 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 44行股份 71行 ?2 意效效二 循变2 开? ??2 生效生以 于效四于 以类2 生效生以 于以效于 生报2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础四生2 以意础报 效2 类二意2 四编二二 意础效报2 变编效报 四础变效2 于2 意效效二 生报2 ?? ??2 生效生效 于以生于 生二2 生效生以 于效循于 效循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以效础循 报2 生生础生 效2 意类二2 意编变报 生础变四2 循编二报 二础变效2 于2 意效效二 二意2 ?? ?监2 生效生以 于效类于 以循2 生效生以 于以以于 生四2 ?市 ?? 实绩 ?2 以生础以 效2 以二础生 二2 四以效2 四编二报 以础效效2 循编二效 变础二效2 于2 意效效二 变类2 ?? 实?2 生效生以 于效四于 生以2 生效生以 于以效于 生二2 ?市 ?? 实绩 ?2 生四础二 效2 生四础变 以2 生二类2 循编意四 类础类效2 循编意以 变础二类2 于2 意效效二 循以2 ?? ?抵2 生效生以 于效四于 效循2 生效生以 于以效于 以类2 ?市 ?? 实绩 ?2 以变础生 四2 生变础生 二2 生四类2 四编四报 变础变效2 报编二意 以础效类2 于2 意效效二 二以2 ?续 9 2 生效生以 于效类于 以生2 生效生以 于以以于 生生2 ?市 ?? 实绩 ?2 以意础效 报2 生报础类 以2 生类四2 意编意以 循础生四2 报编循意 意础类四2 于2 意效以效 以变2 ?? ??2 生效生以 于效报于 生变2 生效生生 于效以于 效循2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础生二2 变础生二2 循变生2 报编四变 生础循变2 报编四变 生础循变2 于2 意效效二 循类2 ?? 新暂2 生效生以 于效四于 以四2 生效生以 于以效于 生以2 ?市 ?? 实绩 ?2 类础四变2 以意础效 意2 四二生2 生编报二 报础以报2 报编四以 效础循报2 于2 意效效二 关? 生效生以 生效生以 ?市 以生础以 生生础四 生变意2 意编四意 报编意报 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 45行股份 71行 报意2 除?2 于效意于 意效2 于以效于 以以2 ?? 实绩 ?2 意2 二2 生础循二2 四础报循2 意效以效 以以2 立现 ??2 生效生以 于效报于 效二2 生效生以 于以生于 以循2 ?市 ?? 实绩 ?2 以四础生 效2 意意础变 四2 以循类2 生编四变 类础效效2 类编二生 生础效效2 于2 意效效二 报循2 ?? 与同2 生效生以 于效四于 效生2 生效生以 于以效于 以意2 ?市 ?? 实绩 ?2 四础类四2 以以础类 四2 类效循2 生编意效 以础循变2 类编变类 效础循变2 于2 意效效二 循生2 ?? “负2 生效生以 于效四于 效变2 生效生以 于以效于 以二2 ?市 ?? 实绩 ?2 循础以二2 以生础报 类2 四意效2 意编效二 以础循效2 类编四意 二础类效2 于2 意效效二 生二2 立? ?管2 生效生以 于效以于 以生2 生效生以 于效循于 生效2 ?市 ?? 实绩 ?2 以意础变 循2 生二础类 类2 以变意2 生编类意 变础生以2 类编四效 循础报类2 于2 意效效二 报效2 9 市 ??2 生效生以 于效意于 生生2 生效生以 于效二于 生二2 ?市 ?? 实绩 ?2 以生础效 变2 生意础效 报2 生意四2 生编变生 报础循生2 类编意二 报础效四2 于2 意效以效 以循2 ?? A 影2 生效生以 于效报于 生意2 生效生生 于效以于 效类2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础变报2 变础变报2 类类类2 四编二以 循础意效2 四编二以 循础意效2 于2 意效以效 生效2 ?? ??2 生效生以 于效报于 生变2 生效生生 于效以于 效报2 ?市 ?? 实绩 ?2 以效础报 四2 以效础报 四2 四生以2 四编四循 二础四四2 四编四循 二础四四2 于2 意效效二 二类2 ?? 实?2 生效生以 于效类于 以循2 生效生以 于以以于 生报2 ?市 ?? 实绩 以四础循 生2 生意础意 生2 以二以2 生编变以 以础类生2 四编四类 四础以生2 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 46行股份 71行 ?2 意效以效 以生2 ?新 ??2 生效生以 于效报于 以类2 生效生以 于以生于 生生2 ?市 ?? 实绩 ?2 变础效类2 生四础生 报2 以循效2 以编意报 变础类效2 四编以生 四础生效2 于2 意效以效 生以2 ?度 ?门2 生效生以 于效报于 生变2 生效生生 于效以于 效报2 ?市 ?? 实绩 ?2 二础四报2 二础四报2 生二效2 生编循四 意础四效2 生编循四 意础四效2 于2 排租以金准收?值ǒ理权币融信???与认比亏累率完5 ??基?通????资?市A 正累率率市?份审??示人0 1 ?规3 ???与认?主?会费用况自票始?自3 示?自 资绩?完累率月与认值工指告整报4 动相准收?值ǒ理权币融信???值工比较与开净 ?除自改师易投制????产规?费用?错与同本?配分?示0 1 9 证??????3 与同示司???报4 动. 限???相2 生金准收?价?理权币融信?市???比亏累率理权累率/ 明?市小本?配分?示累率 月产入明??〇净款异?求绩?费用8 上可绩?费用示?ǔ0 1 9 证附则累率?规3 ? 务?市?与认?:限由合报4动3绩?资 相2 2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2 ?相2 2 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2 ?相2 2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2 ?相2 2 6.4.13 金融工具风险及管理2 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2 人0 1 司告?主?号联关?披3 望估入始余断增异望估金物联送望估披工具望估相 人0 1 年6 月ǚ自(回事产?ǜ展?息披务应??望估示及?自??3 望估绩填披. ? ?ǚ物?示9 证〇?3 年6 披增参因?错企??值期政记望估相2 人0 1 年6 月3 望估年6 改师间日 基则定3 比较望估?ǚ/ 益的??基金?? 末金比较望估年6 ??基金望估年6 ?净披政4 市小?责专?相比较本率?售金因?3 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 47行股份 71行 望估年6 示望估年6 ??比较信业?存??金市小??产?程??相数从ǚ自(因?? 3 望估年6 ?ǜ示目望估年6 3 说4 物?通率ǒ允产?通相人0 1 3 0 1 年6 月司日 基则?现望估?ǚ/ 益的??基示摊其ǚ自望估年6 3 衍买回事示确?9 证望估?ǚ3 列???项?司年6 查查售?现望估年6 ??基示??产ǚ自比较告?主?证?关望估 ??产?ǚ???司市小?程查售示间望估年6 ?摊其?单及/ 政?责益程品?析程望 估年6 相2 人01301年6月目合1原抵销3望估年6费式入始?9证自送产自???益 3 务应费式?ǒ允政当望估累“3 〇?送披录累“〇??0 1 投宏??3 ??相?自送 务应3 ?ǐ序累示付智望估??3 失§?ǐ产序运数记望估??3 ?ǐ相性?自?务应 3 ?ǐ序累示准收人0 1 3 易投初)示?益0 1 投宏信析异1 原抵销除之9 证除自3 望 估??组)金?者示告?3 ??: 中示况自望估??3 绩ǐ产?利:增?ǐ示披从〇? 超目政当望估通率??金??产ǒ允示及9 证?利等事示? 望估?ǚ司〇明?3 ??. 相2 2 6.4.13.2 信用风险2 增异望估?组0 1 司币融证?关?币融目?势?率益总其他示8 制0 1 信易投理权 指累率月序运Α总金ΒΓ???资人参项守平示份?0 1 投宏??产止续??3 望估相2 人0 1 3 0 1 年6 月司币融7 目币融目?3 投增?平通率(?务3 ǒ允相人0 1 3 长率公?公损司人0 1 3 额年月示?性/ 长率公???3 增异望估限§重相人0 1 司币 融信通率3 币融阅净关?理权员行??业绩其他比较?币融目?品?理权币止产?承 ??示Α总望估〇?送Δ??司长率化数市工具通率币融7 阅目币融目?通率增异ǒ允 及目理权币Ε费用通率绩ǚ净?ǚ?利3 增异望估相2 人0 1 3 0 1 年6 月审现(增异望估年6 物?示9 证目易投保当增异项?ǒ允展? ǚ理权累率月3 增异望估示?9 证务Ζ?易投净务Ζ增异望估相2 人0 1 量权易投3 增异ǒ?守平??关?月影长率增异ǒ?年6 组份据???自3 )情?交披?列相2 2 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2 ??填相2 2 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2 ??填相2 2 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2 ??填相2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 48行股份 71行 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2 高稽租月影取响2 末资增异ǒ?2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 值来ǐ”2 生效生效来以生动意以告2 账账账2 于2 于2 账账账净则2 生类效编循四效础变效2 生循生编报循意础二生2 势ǒ?2 于2 于2 益交2 生类效编循四效础变效2 生循生编报循意础二生2 排租净值?末资增异ǒ?3 量权易投关限余??量金回事送1 原量披?率认收项相2 2 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2 ??填相2 2 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2 ??填相2 2 6.4.13.3 流动性风险2 物联送望估?组0 1 司?率/ 1 原摊量业?3 ?小从Η?投1 ?Θ3 望估相人0 1 3 物联送望估济费售展完合0 1 同填错业月〇Ι从始???录错业3 0 1 同填示Κ济费 售展完合易投保当信?3 币融工具限号?性方展3 ?运Λ?8 ?易投?关性?式司工 具序运?ΜΝ联3 守平则净益6 3 ???运相2 ?目????投1 3 物联送望估示人0 1 3 0 1 年6 月?告目人0 1 3 ????守 平通率失???及大?物联送票?示管错0 1 易投专益关3 〇异运1 ΞΟ/ 指?Π规相 人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 益数关?交(Ρ填??ˊ?示总自司??守平则????3 ?6 费用示?ǚ?亏损?????用方展3 物联送望估示业- 管Σ0 1 错业月作续相2 合生效生以来报动意效告示??排报础四础以生础意关??3 ?序??1 原投宏??填?司济4 动 净. ?资?交参各?作参1 填限§重得?示人0 1 信明和3 录?1 原摊量3 益总总自? 资告阅?济4 动净. ?限交参示〇??0 1 同填助对各信业制后续得?终自?资告?限 交参示?害?售?填总?势ˉ运3 益总?资运1 物?相2 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2 人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 析程证?关失????比亏形?理权易投0 1 析程年6 到式?披?比亏形?亏损用理权易投0 1 物联送望估年6 的自?项式的3 始?目人0 1 专益投宏3 物联送望估通率年6 示9 证表现3 望估年6 ?责目人0 1 3 专益错??关ǐ 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 49行股份 71行 组)金物9 ?绩ǚ3 易投保当上可净披专益司?从化. ?运?更3 固益组)项物联送组 )通率错企3 ??产务应相2 人0 1 易投合济?比较累率3 理权工对限?证0 1 投宏助对3 以效服示?人0 1 / 间 人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 录?0 1 ?数错业济?比较累率3 理权限??证?理权3 以效服相人0 1 / 间人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 录?亏损用0 1 ?数错业济?值工比较累 率3 〇物9 与认限??证?值工比较〇物9 与认3 以类服示人0 1 / 间人0 1 3 0 1 年6 月年63??易投专益错业济?值工比较累率3〇物9与认 示限??证?值工比较〇物 9 与认3 意效服各品???业?组支师?上可通率理权易投3 亏损用0 1 披关?理?基? 自3 除?易投专益限?值期上可绩ǚ得相2 人0 1 信错?务理权司理权币融信值工示录??〇司长率化数市工具币融示?务0 1 投宏物9 ?从?绩ǚ限?完间??3 守平???排报础四础以生相害?示人0 1 〇9 证?序 ??1 原投宏费用?系?资投1 利目物联送票?示录值绩济?限?证0 1 错业3 量权易 投3 比??对相人0 1 入联易投合物联送?绩投宏3 工对益交限??证0 1 投宏助对3 以类服相合生效生以来报动意效告示人0 1 入联易投合物联送?绩投宏3 工对益交势?证0 1 投宏 助对3 以类服相2 人01301年6月?告目01专益投宏关 循4抵程告〇?运投宏3〇?运?对通 率确Τǒ允/ ??示况管?告况?3 助????限??证循4 抵程告〇?运投宏3 〇? 运?对相合生效生以来报动意效告示人0 1 况?3 助????势?证循4 抵程告〇?运投宏3 〇 ?运?对相2 数从示人0 1 3 0 1 年6 月9 证益6 务ΖΥ??币融3 ?资告/ 币融目?3 ?关 ǐ???ΦΧ略分目币融目?3 或小?平金Ψ??更披Ω?网A 项通率?始3 策?单? / 失?3 情系年6 示净披目限数3 币融目?本?币融填ǐ年6 及通率联过单说项??失 ?年6 人0 1 ? Υ??币融3 物联送望估产币融目?望估相害?示人0 1 3 0 1 年6 月审现(Υ??币融??保年6 ǚǐ租准收??保3 投?况自??佣网A ?错企??? ?保3 望估?平/ ?对?联净况管??保?比??对交??填?及司/ ?形记理权投年 宏保披关?理?基?自3 录?入??币融目?亏ǘΥ??币融从示〇????保3 投? 始?/ 0 1 益数总自3 易投??管错济?相2 2 6.4.13.4 市场风险2 工具望估?组0 1 信错1 原抵销3 比??对8 势展运1 物??信?工具政记?? ??3 ?联性累“Ν联3 望估示余断作佣望估金??望估产录???望估相2 6.4.13.4.1 利率风险2 作佣望估?组1 原抵销3 比??对8 运1 物??工具作佣?联性累“Ν联3 望估相 作佣??送1原抵销阅售?间合工具作佣值ǎ性份?比??对则 ?3望估 示录关?联作 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 50行股份 71行 佣记1 原抵销?售??4 ?参资化?α准收工具作佣§实自?从目合势展运1 物?? 3 望估相2 人0 1 3 0 1 年6 月自资目人0 1 售?3 作佣??送Θ?通率??示及9 证单说易 投专益3 货资项费式目值期作佣望估通率年6 相2 人0 1 错业披明和3 重?务1 原投宏产1 原摊量限交参示?害人0 1 3 止系披主? 号联3 运1 物?司Δ重?ǐ值表现合工具作佣??相人0 1 错业3 作佣??送投宏入始 ?长率公?金??涉?1 金公序管理1项 相2 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2 高稽租月影取响2 2 0 1 年 6月63日月 基金月管年 3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年 公司年 年 年 年 年 年 托银行 股年 金份送中出3送6期金8 份年 :年 :年 :年 金份送中出3送6期金8 份年 §重要 提示年 中期3送金中出8及3年 :年 :年 :年 中期3送金中出8及3年 行目录 . 示年 6中 送金期出8中中年 :年 :年 :年 6中 送金期出8中中年 简介本 示情公 司年 :年 :年 6中月送出份月8期月年 金出中送出份及送份出中8中金年 金出 送月月月送63 8金金年 况产. 品说重 股年 :年 :年 :年 金送中金出送中 期8期 年 金送中金出送中 期8期 年 况产明 有年 :年 :年 :年 金送期月份8及份年 金送期月份8及份年 况产和 4 股年 :年 :年 :年 及份出送


月8期及年 及份出送


月8期及年 公司息 投年 金中送份月及送月6及83月年 :年 6中月送出份月8期月年 金期月送6金期送中3月866年 份3中送期及期送6期月836年 披露年 年 年 年 年 年 况提. 品说重 股年 :年 :年 :年 6送期及及送金3及8 金年 6送期及及送金3及8 金年 况提方 式股年 :年 :年 :年


送期6月送及6中8月月年


送期6月送及6中8月月年 况提5 其他相 关年 :年 :年 :年 份及期送出金及8月月年 份及期送出金及8月月年 况提资 5 料年 :年 :年 :年


送份及期8中6年


送份及期8中6年 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 51行股份 71行 况提主 财务指 料年 :年 :年 :年 金期送中金期83月年 金期送中金期83月年 况提简 介料标年 :年 :年 :年 金月 送月及及8份出年 金月 送月及及8份出年 况简净 料年 :年 :年 :年 68 份年 68 份年 值表披 露年 :年 :年 :年 33月送份及38 金年 33月送份及38 金年 披露息 投年 :年 :年 :年 3月送出份月送 3金8及及年 3月送出份月送 3金8及及年 明现会 计数据 间年 金中送份月及送月6及83月年 :年 6中月送出份月8期月年 金 及送份及出送期及 86金年 份月中送3中出送


83金年 信日数 1 年 6月6月日3 6基金3管年 3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年 公司年 年年 年年 年年 年年 年年 托银行 股年 中 送6


送中月期8金中年 :年 :年 :年 中 送6


送中月期8金中年 §重要 提示年 3送中及 送期月出8金6年 :年 :年 :年 3送中及 送期月出8金6年 行目录 . 示年 份3月送份中 8出及年 :年 :年 :年 份3月送份中 8出及年 简介本 示情公 司年 :年 :年 6出6送 出金8及6年


金6送份 份送 中月8中金年


金6送出金出送金6份8份中年 况产明 有年 :年 :年 :年 中送中出 8 月年 中送中出 8 月年 况产和 4 股年 :年 :年 :年 6送666送


38出期年 6送666送


38出期年 公司息 投年 中期送6出金送出出68份 年 :年 6出6送 出金8及6年


金份送 及6送期期期8及3年


及金送6金及送金金中86及年 披露年 年年 年年 年年 年年 年年 况提方 式股年 :年 :年 :年 3及送中出份送出 中8份中年 3及送中出份送出 中8份中年 况提5 其他相 关年 :年 :年 :年 期出金送出中出83金年 期出金送出中出83金年 况提资 5 料年 :年 :年 :年 33 送中月月8及份年 33 送中月月8及份年 况提主 财务指 料年 :年 :年 :年 出金送出金68及3年 出金送出金68及3年 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 52行股份 71行 况提简 介料标年 :年 :年 :年 份月期送3 出8及3年 份月期送3 出8及3年 况简净 料年 :年 :年 :年 月8 中年 月8 中年 值表披 露年 :年 :年 :年 6金6送月金份8中中年 6金6送月金份8中中年 披露息 投年 :年 :年 :年 63送6出期送及中及8中份年 63送6出期送及中及8中份年 明现会 计数据 间年 中期送6出金送出出68份 年 :年 6出6送 出金8及6年


3金送份3金送及6及8金出年


出3送及 月送金出中8出中年 排租内关信??人0 1 投宏披摊量3 ?售?对示及??益总的自3 作佣§实自?告8 ? 资告βγ制?净务记相2 2 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2 合生效生以来报动意效告示人0 1 错业3 币融送量权易投比??对˙0 1 投宏助对3 上可 ?效础效报服达生效生效来以生动意以告租效础效四服地示?害工具作佣3 ?联目合人0 1 投宏助对?§重? ?达生效生效来以生动意以告租数地相2 2 6.4.13.4.2 外汇风险2 ??望估?组1 原抵销3 比??对8 势展运1 物?????佣?联性累“Ν联3 望估相人0 1 3 信业投宏披摊量净月影取交?示?害?§重??望估相2 2 6.4.13.4.3 其他价格风险2 录???望估?组0 1 信错1 原抵销3 比??对8 势展运1 物???工具作佣产 ???佣净?3工具??? ??联性累“Ν联3望估 相人01入始易投合理权币融信值 工8 长率化数市工具币融3 与认产量权示信售?3 录???望估展?合高4 理权累率入 ?完δ主?守平8 除? 承3 ??示?〇?展?合理权工具说?Ν联3 ??相2 人0 1 3 0 1 年6 月司师审产年6 易投专益3 证?关示款异?完值性则?3 事存示 9 证目衍买主返守平披回事3 务应示?益理权工具析率守平示ε序投宏规:披专益师审 3 等自?9 证目高4 理权3 自送务应披自?务应示户??益0 1 益数总自??3 易投保 当通率易投相人0 1 3 0 1 年6 月自资?益衍买披?买??3 ??示目易投事存金投宏 规:金易投专益通率ζ放示展入联利目〇?累“3 工具??望估相2 人0 1 失???0 1 益数关目易投专益上可3 始?通率投宏规:示9 证易投专益3 务Ζ??由录???望估相害?示人0 1 3 0 1 年6 月?告目人0 1 信错业3 理权?? 本???示自资析异?当自?费式目0 1 通率望估ǐ?示披从〇?超目望估通率ηθ产 ?ǚ相2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 53行股份 71行 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2 1 填高稽租月影取响2 承初2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 值来ǐ”2 生效生效来以生动意以告2 比??对2 ˙0 1 投宏助 对上可 达服地2 比??对2 ˙0 1 投宏助 对上可 达服地2 币融送1 原投 宏?与认易投2 意循类编循四二编四循类础类意2 二生础循四2 报意生编四报四编报类效础类意2 二四础以生2 币融送1 原投 宏?0 1 易投2 于2 于2 于2 于2 币融送1 原投 宏??1 定易 投2 于2 于2 于2 于2 ?“1 原投宏 ?后理易投2 于2 于2 于2 于2 录?2 于2 于2 于2 于2 益交2 意循类编循四二编四循类础类意2 二生础循四2 报意生编四报四编报类效础类意2 二四础以生2 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2 银?2 ?市场上元0 情净?3 录?工具??管错限?2 务应2 ??望估??3 ?联2 目投宏摊量内告0 1 投宏助对3 ??1 填各高 稽租月影取响得2 人资”2 生效生以来效报动意效告2 值来ǐ”2 生效生效来以生动意以告2 市场上元0 情值ǎ类服2 意意编二以以编四变意础类报2 四以编报报以编类四意础意效2 市场上元0 情则?类服2 于意意编二以以编四变意础类报2 于四以编报报以编类四意础意效2 2 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2 达以地2比??对2 达风地21 原抵销比??对交?3 费式2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 54行股份 71行 比??对交???信定3 查?示间目比??对交?说?性ι销业§始据?3 ?系对 信定3 ?由查?等自租2 ?济查?租?数投宏8 摊量司号?工具值势主单说3 : ?相2 ?标查?租??济查??系对???投宏8 摊量??8 化?〇买?3 ?系对相2 ?财查?租??投宏8 摊量3 限〇买??系对相2 达解地2错企3 净比??对交?3 1 原抵销2 达汇地2政查?1原抵销比??对 2 合生效生以来报动意效告示人0 1 错业3 净比??对交??录?联交系?资?续3 1 原投 宏关定合?济查?3 ?填?意循意编四循意编二报生础四以响示定合?标查?3 ?填?2生编类生报编生类意础二生 响示?定合?财查?3 ?填达生效生效来以生动意以告租?济查?报意以编生意二编生二意础四变响示?标查? 以编四二变编效意效础二循响示??财查?地相2 达汇汇地2比??对信定查?化3 §重?联2 人0 1 净份?政查?指化??3


承累“告?况?政查?指化??3 从诉相2 目合理权币融信值工3 与认产量权示?序运§重 承??金币融限号?达余断?? ?从3 币融限号?地金8 定合?比亏累率项守平示人0 1 限基合??告发币融?经号? 告资化金币融限号?资化披绩?资化???与认产量权3比??对?系?济查? ?及准 收允对单说关款异3 限〇买??系对目合比??对3 ???ǐ示况自??与认产量权比 ??对利定?标查????财查?相2 达汇汇汇地2?财查?比??对?填产人资?联1 填2 ?相2 达评地2?错企3 净比??对交?3 1 原抵销2 合生效生以来报动意效告示人0 1 势错业?错企3 净比??对交?3 1 原投宏达生效生效来以生动 意以告租数地相2 达感地2限净比??对交?3 1 原抵销2 限净比??对交?3 1 原投宏产摊量入始余断利止?承产录?1 原摊量示录?售? 对/ 比??对??Δ?相2 达生地2?比??对?示?发投宏摊量内告人0 1 ?票始声算3 录?§始 承相2 2 §7


投资组合报告2 2 7.1 期末基金资产组合情况2 1填高稽 租月影取响2 ǜ求2 承初2 1 填2 ˙0 1 列投宏3 上 可达服地2 以2 后续易投2 意循类编循四二编四循类础类意2 二效础意类2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 55行股份 71行 2 录关租与认2 意循类编循四二编四循类础类意2 二效础意类2 生2 0 1 易投2 于2 于2 意2 终自止续易投2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 2 录关租量权2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 2 投宏?错理权2 于2 于2 四2 ?1 定易投2 于2 于2 类2 1 原?“保易投2 于2 于2 报2 ?系??1 原投宏2 于2 于2 2 录关租?智用??3 ?系??1 原投宏2 于2 于2 循2 长率公?产??涉?1 益交2 意类编以类生编报四以础类类2 变础四类2 变2 录?政承投宏2 四编循四类编四生生础生四2 以础以四2 二2 益交2 四以类编变二变编生变效础以生2 以效效础效效2 2 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2 走减2 率市记息2 比??对各响得2 ˙0 1 投宏助对上 可达服地2 账2 κ金?金λ金μ市2 报编变生意编以意效础生变2 以础报变2 选2 款ν市2 于2 于2 位2 ǚ?市2 意以生编意以意编二报生础意生2 循循础效变2 ξ2 新更金ο更金π?披网“宏产C 利市2 于2 于2 ρ2 审?市2 以编二效类编四报报础二意2 效础四循2 σ2 ?累产τ?市2 意生变编循类意础二效2 效础效变2 υ2 币9 析?金?φ产时回市2 于2 于2 χ2 讼ψ产ω?市2 于2 于2 ?2 增参例?金??产增参??占小市2 意四编报四生编效报意础四报2 变础类类2 ?2 1 原市2 于2 于2 ?2 ?超宏市2 于2 于2 2? ??产?小占小市2 于2 于2 2? ??在控产??占小市2 以编四类以编二二类础四以2 效础意报2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 56行股份 71行 ?2 网作金??产比???年6 市2 以四编以效意础生意2 效础效效2 ?2 ?影占小金ζ6 产录?占小市2 于2 于2 ?2 ??2 于2 于2 ?2 ?“产?基抵程2 于2 于2 2? 区?金??产?核市2 于2 于2 ?2 固益2 以变编生循效编效效效础效效2 四础类以2 2 益交2 意循类编循四二编四循类础类意2 二生础循四2 2 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2 ??填相2 2 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 与认走减2 与认( 未2 支?达与地2 比??对达响地2 ˙0 1 投宏 助对上可 达服地2 以2 报效意循二二2 立??市2 意效效编效效效2 意四编生报效编效效效础效效2 变础四报2 生2 意效效效以四2 ????2 意以变编效效效2 意意编效四二编循四效础效效2 变础以报2 意2 效效生四报效2 ???市2 生类效编效效效2 意效编生循生编类效效础效效2 循础四循2 四2 效效生四类二2 ????2 报效效编效效效2 生二编四效效编效效效础效效2 循础生报2 类2 报变变意二效2 终??2 变效编效效效2 生报编循生效编效效效础效效2 报础类二2 报2 意效效意循二2 开费9 2 变效效编效效效2 生生编循二生编效效效础效效2 类础报意2 循2 效效生四报报2 ???市2 意效效编效效效2 以变编报效报编效效效础效效2 四础类二2 变2 效效效效效二2 关???2 以编效效效编效效效2 以变编生循效编效效效础效效2 四础类以2 二2 效效效意效以2 开费??2 变效效编效效效2 以报编循生效编效效效础效效2 四础以意2 以效2 意效效循类效2 ??从走2 意效编效效效2 以报编效四四编效效效础效效2 意础二报2 以以2 报效意效生效2 ??与同2 变效效编效效效2 以四编二意报编效效效础效效2 意础报二2 以生2 效效生四效循2 ???2 四效效编效效效2 以四编生以报编效效效础效效2 意础类以2 以意2 报效意类效以2 ??与同2 四效编效效效2 以生编变变效编效效效础效效2 意础以变2 以四2 效效生循类报2 ???有2 生效效编效效效2 以以编变循变编效效效础效效2 生础二意2 以类2 报变变类二二2 ?益门?2 意效效编效效效2 变编类效类编效效效础效效2 生础以效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 57行股份 71行 以报2 报变变意变意2 实续?2 报效编效效效2 变编四报效编报效效础效效2 生础效二2 以循2 意效效意二效2 ?立?助2 以类效编效效效2 循编生效四编类效效础效效2 以础循变2 以变2 效效生四二循2 符???2 意效效编效效效2 报编变意四编效效效础效效2 以础报二2 以二2 效效生循以四2 λ略与同2 以以生编效效效2 报编变以以编变四效础效效2 以础报变2 生效2 报变变以以以2 1 ?到比2 以报编效效效2 报编意以报编变效效础效效2 以础类报2 生以2 效效生循效二2 ???有2 类效编效效效2 类编意生二编效效效础效效2 以础意生2 生生2 报变变以生意2 ??与同2 循生编以报生2 意编类意类编二意变础效效2 效础变循2 生意2 效效生循四类2 ???2 生报效编效效效2 意编四变四编效效效础效效2 效础变报2 生四2 报变变效循二2 ??罚2 以报效编效效效2 意编以四效编变效效础效效2 效础循变2 生类2 报变变报二二2 算?新暂2 以效编效效效2 生编变类意编生效效础效效2 效础循效2 生报2 意效效报循以2 ??新暂2 生效编效效效2 生编报意生编变效效础效效2 效础报类2 生循2 意效效生生意2 前名?放2 生效编效效效2 生编效以变编四效效础效效2 效础类效2 生变2 意效效二变生2 ?区新?2 意四编以以循2 以编二效类编四报报础二意2 效础四循2 生二2 报变变以意意2 ????2 生编类生循2 变效意编生类循础四二2 效础生效2 意效2 报变变以意以2 ?响??2 以编二类类2 四变意编效变效础类效2 效础以生2 意以2 报效效四意变2 9 ?与同2 以效编效效效2 四意生编循效效础效效2 效础以以2 意生2 意效效变二报2 ??境2 类生二2 四以循编意以循础类生2 效础以效2 意意2 报变变以报以2 ?外??2 生编二意循2 意以以编四报变础变类2 效础效变2 意四2 意效以效效二2 〇?与同2 变编效效循2 生报类编效意循础二循2 效础效循2 意类2 意效以效以类2 ?? ?2 四编报以四2 生类以编以以类础循变2 效础效报2 意报2 报变变效循报2 度?“负2 四编二变四2 生四以编二循意础生效2 效础效报2 意循2 报变变报报类2 ?费门新2 以编报变循2 生以变编意二二础效生2 效础效类2 意变2 意效以效以意2 位作产?2 四编循效四2 以报变编二报报础类以2 效础效四2 意二2 意效以效效生2 ??与同2 生编效效以2 以类二编效效以础报生2 效础效四2 四效2 报变变报效以2 更??2 以编以循四2 以类报编二类生础效报2 效础效四2 四以2 报变变报生类2 ?产??2 生编报循生2 以四生编循报四础二报2 效础效四2 四生2 报变变报生以2 监门度产2 以编四变类2 以意以编变报变础效效2 效础效意2 四意2 报变变意以二2 ??“负2 意编四以生2 以生循编报四生础二生2 效础效意2 四四2 意效以效效报2 ?ǖ与同2 类编效类以2 以生类编循以二础意二2 效础效意2 四类2 意效以效以报2 ?? ??2 生编循四循2 以以类编循以以础类变2 效础效意2 四报2 报变变意生意2 ?立?2 四编类以意2 以效生编变效报础以四2 效础效意2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 58行股份 71行 四循2 报变变以以意2 债???2 以编四以类2 二意编以效循础效效2 效础效生2 四变2 报变变类意意2 值?新暂2 意编四二意2 二以编变报类础二效2 效础效生2 四二2 报变变报生变2 ?作?2 生编循变二2 二效编二循循础以变2 效础效生2 类效2 意效效二类循2 ???2 意四以2 变类编二以变础意报2 效础效生2 类以2 报变变四二二2 作响?2 生编以四二2 变意编四变变础报类2 效础效生2 类生2 报变变以以循2 ?度“负2 以编报循生2 变效编二生四础变效2 效础效生2 类意2 报变变报报生2 ?增??2 生编类类报2 循类编四生循础类报2 效础效生2 类四2 报变变报意报2 ) 算?2 二以变2 循四编以效效础二报2 效础效生2 类类2 意效以效以变2 ????2 循编变以以2 报四编循类意础以二2 效础效生2 类报2 报变变生报效2 ????2 生编二二效2 报四编以效类础报效2 效础效生2 类循2 报变变类类循2 ??) ?2 以编变以生2 报效编二循意础变效2 效础效生2 类变2 意效以效以生2 ?新??2 以编报二以2 类报编二二四础以报2 效础效以2 类二2 报变变效变循2 ???“2 生编四报二2 类四编生以二础生四2 效础效以2 报效2 意效效二以效2 ??实?2 四循四2 四二编类类报础循效2 效础效以2 报以2 意效效二循二2 立作??2 类报四2 四二编意类效础效效2 效础效以2 报生2 意效以效以循2 ??A 影2 类编类类效2 四二编以循意础效效2 效础效以2 报意2 报变变报变意2 ????2 意编生二报2 四变编类类效础效变2 效础效以2 报四2 报变变报类二2 响???2 意编报循以2 四变编类意效础报生2 效础效以2 报类2 意效以效生效2 ????2 四编生以效2 四四编循二四础四效2 效础效以2 报报2 意效效二循意2 现外?保2 意报效2 四以编报类类础报效2 效础效以2 报循2 报变变效报循2 ????2 以编生类二2 意二编类生效础效以2 效础效以2 报变2 报变变意报循2 抵重外?2 以编循以循2 意循编效意类础报二2 效础效以2 报二2 报变变意二类2 放?新?2 以编报生循2 意报编意二类础二二2 效础效以2 循效2 报变变报变以2 ??与同2 以编变二二2 意四编二效意础报生2 效础效以2 循以2 意效效变变循2 ????2 意循变2 意意编循变二础四生2 效础效以2 循生2 意效效二效效2 ?债??2 变循二2 意生编变类循础效生2 效础效以2 循意2 意效以效生以2 ?度?门2 生编变二二2 生循编四生四础类四2 效础效以2 循四2 意效效二类意2 ????2 生四效2 生意编二报四础效效2 效础效以2 循类2 意效效二以以2 ??) ?2 意效二2 生以编四效循础类生2 效础效以2 循报2 意效效二四以2 ????2 意二二2 以二编二生报础效报2 效础效效2 循循2 意效效变二以2 ???市2 以编以四意2 以二编变循报础循循2 效础效效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 59行股份 71行 循变2 意效效变二变2 ??Ё保2 四二报2 以循编二变四础二报2 效础效效2 循二2 报变变生生报2 ??新?2 生编报二意2 以循编生变二础效报2 效础效效2 变效2 意效效二效二2 ???2 意变报2 以报编报意报础报效2 效础效效2 变以2 意效效二生类2 式人增参2 报效效2 以类编循循四础效效2 效础效效2 变生2 意效效变二效2 ??立2 生变报2 以类编报以类础报效2 效础效效2 变意2 意效效二意生2 财?债?2 四二生2 以类编报效以础意生2 效础效效2 变四2 意效效二报变2 ????2 以编以报生2 以四编效生类础意四2 效础效效2 变类2 意效效二四效2 ?∥门2 意效循2 以意编意以循础报报2 效础效效2 变报2 意效效二意循2 ?融?2 生四四2 以意编以效类础生四2 效础效效2 变循2 意效效二效生2 ???2 类类以2 以生编二变以础类报2 效础效效2 变变2 意效效变变二2 ??与同2 四循二2 以以编报意二础循效2 效础效效2 变二2 意效效变二类2 ??增参2 意四效2 以以编类报意础四效2 效础效效2 二效2 意效效二以变2 ??) ?2 以编效报意2 以以编效报类础变意2 效础效效2 二以2 意效效变变生2 ??)? 2 类循生2 二编二变以础四效2 效础效效2 二生2 意效效二类报2 ?更与同2 意循以2 二编类循以础变效2 效础效效2 二意2 意效效二报生2 关1 ??2 类循报2 二编四生二础以生2 效础效效2 二四2 意效效变二意2 ?略与同2 四以四2 二编生四效础四变2 效础效效2 二类2 意效效二类生2 。???2 意四效2 二编生效循础生效2 效础效效2 二报2 意效效二报报2 ?数?市2 生变报2 二编效生效础四四2 效础效效2 二循2 意效效二四类2 ??决2 四循四2 变编二四二础以生2 效础效效2 二变2 意效效二报以2 价网ǒ?2 意二四2 变编报二类础类变2 效础效效2 二二2 意效效二类效2 ?终除2 生以二2 变编类报二础四循2 效础效效2 以效效2 意效效二变报2 ?除实?2 生报四2 变编效循效础四变2 效础效效2 以效以2 意效效二循变2 开???2 类二意2 变编效报四础变效2 效础效效2 以效生2 意效效二生报2 ????2 意类二2 循编二报二础变效2 效础效效2 以效意2 意效效二二意2 ???监2 四以效2 循编二效变础二效2 效础效效2 以效四2 意效效二变类2 ??实?2 生二类2 循编意以变础二类2 效础效效2 以效类2 意效效二循以2 ???抵2 生四类2 报编二意以础效类2 效础效效2 以效报2 意效效二二以2 ?续9 2 生类四2 报编循意意础类四2 效础效效2 以效循2 意效效二循类2 ??新暂2 四二生2 报编四以效础循报2 效础效效2 以效变2 意效效二报意2 关?除?2 生变意2 报编意报四础报循2 效础效效2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 60行股份 71行 以效二2 意效效变变报2 立市?有2 以二以2 报编以二四础以意2 效础效效2 以以效2 意效以效以以2 立现??2 以循类2 类编二生生础效效2 效础效效2 以以以2 意效效二报循2 ??与同2 类效循2 类编变类效础循变2 效础效效2 以以生2 报变变类以效2 ????2 生以生2 类编类循类础报效2 效础效效2 以以意2 意效效二循生2 ??“负2 四意效2 类编四意二础类效2 效础效效2 以以四2 意效效二生二2 立??管2 以变意2 类编四效循础报类2 效础效效2 以以类2 意效效二报效2 9 市??2 生意四2 类编意二报础效四2 效础效效2 以以报2 意效效二二类2 ??实?2 以二以2 四编四类四础以生2 效础效效2 以以循2 意效效变循以2 ??“负2 类变2 生编生报生础效效2 效础效效2 2 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 与认走减2 与认( 未2 人资八交?系1 填2 ˙资?0 1 投宏助对上 可达服地2 以2 报效意循二二2 立??市2 生变编循二效编变类四础效效2 四础生变2 生2 报变变意二效2 终??2 生类编生报类编二二效础类意2 意础循报2 意2 效效生四类二2 ????2 生以编报变意编变类报础效效2 意础生意2 四2 效效效类类效2 ????2 以二编循意报编意报生础类循2 生础二四2 类2 效效效效效二2 关???2 以变编效类循编二以变础报效2 生础报二2 报2 效效生四报报2 ???市2 以循编四二二编循以二础效效2 生础报效2 循2 效效效意效以2 开费??2 以类编报生循编循效变础生报2 生础意意2 变2 效效效二意意2 ??与同2 以四编意意生编四效意础效效2 生础以意2 二2 报效意效生效2 ??与同2 以四编意效类编类以循础效效2 生础以意2 以效2 效效生四效循2 ???2 以意编循意变编报以循础效效2 生础效四2 以以2 报效以变二二2 ?1 ν市2 以以编变循意编报意二础效效2 以础循循2 以生2 效效效变效循2 ??与同2 以以编生报类编类效效础生生2 以础报变2 以意2 意效效二生效2 遵监??2 以效编变效四编四效循础报意2 以础报以2 以四2 报变变类二二2 ?益门?2 以效编报以意编类四以础四类2 以础类变2 以类2 效效生四报效2 ???市2 以效编类意二编四生生础效效2 以础类循2 以报2 效效生循类报2 ???有2 变编二二二编生效以础变效2 以础意四2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 61行股份 71行 以循2 效效生循以四2 λ略与同2 循编二变生编循二效础效效2 以础以二2 以变2 效效生四二循2 符???2 循编以效循编循生以础效效2 以础效报2 以二2 意效效意二效2 ?立?助2 报编变类循编循变四础类效2 以础效生2 生效2 意效效变循以2 ??“负2 类编循四类编以四二础类效2 效础变类2 2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 与认走减2 与认( 未2 人资八交?序1 填2 ˙资?0 1 投宏助对上 可达服地2 以2 报变变以以以2 1 ?到比2 四二编变循四编报循类础变变2 循础四生2 生2 意效效效以四2 ????2 四二编循循以编循生效础类四2 循础四以2 意2 效效效效报报2 关?末谴2 四循编类生四编变以报础效以2 循础效循2 四2 意效效意循二2 开费9 2 四四编报生意编效四类础效效2 报础报四2 类2 意效效报类二2 关?增参2 四生编变以意编变类意础意报2 报础意循2 报2 意效效效循意2 ?ǎ??2 意生编四生变编效四四础类效2 四础变意2 循2 意效效四意意2 ?А??2 意生编意效报编意意意础类以2 四础变以2 变2 意效效循类效2 ??从走2 意以编以循生编循报四础效效2 四础报四2 二2 报效效类意报2 关???2 生二编四二二编意生效础效效2 四础意二2 以效2 效效效类类效2 ????2 生四编以二变编四生类础生四2 意础报效2 以以2 效效生四循类2 现Б??2 生意编变意生编循类类础效效2 意础类类2 以生2 意效效类二变2 执???2 生以编类四意编类以循础类效2 意础生以2 以意2 效效生以意变2 В?新暂2 生效编以效意编二效循础意以2 生础二二2 以四2 意效效生效循2 ГД?2 以变编报类报编二循意础效效2 生础循变2 以类2 效效生四报效2 ???市2 以变编四意类编循循以础效效2 生础循四2 以报2 效效效二意意2 ??与同2 以报编循四意编四生报础类循2 生础四二2 以循2 效效效变效循2 ??与同2 以四编以四变编二意以础意类2 生础以以2 以变2 效效生生四以2 Е?与同2 以生编四意效编生报四础效效2 以础变类2 以二2 报效意效以二2 关?Ж门2 以以编类类效编循意意础类生2 以础循生2 生效2 效效生报效效2 ?续) ?2 以效编生循四编报报四础效效2 以础类意2 2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 62行股份 71行 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2 高稽租月影取响2 ?系与认?人各?币得列填2 意变类编二四类编生变变础报二2 ?序与认止系各?币得列填2 报循生编意意效编以以循础四类2 2 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 量权保当2 比??对2 ˙0 1 投宏助对上可达服地2 以2 ??量权2 于2 于2 生2 ?率认收2 于2 于2 意2 1 原量权2 于2 于2 2 录关租回事送1 原量2 于2 于2 四2 ?市量权2 于2 于2 类2 ?市?资原投权2 于2 于2 报2 关资认收2 于2 于2 循2 〇?量达〇币?量地2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 变2 数市公高2 于2 于2 二2 录?2 于2 于2 以效2 益交2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 2 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 量权走减2 量权( 未2 支?各法得2 比??对2 ˙0 1 投 宏助 对上 可达服地2 以2 以生变以意报2 现Б?量2 生编以四四2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 2 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2 ??填相2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 63行股份 71行 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2 ??填相2 2 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2 ??填相2 2 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2 ?相2 2 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2 ?相2 2 7.12 投资组合报告附注2 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。2 2 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2 2 7.12.3 期末其他各项资产构成2 高稽租月影取响2 ǜ求2 ( 未2 1 填2 以2 公序管理1 2 生类报编意变循础类类2 生2 利止理权???2 意编类意循编类报变础变报2 意2 利止与作2 于2 四2 利止作参2 意编变效四础二四2 类2 利止???2 二四循编报报效础变二2 报2 录?利止?2 于2 循2 ???异2 于2 变2 录?2 于2 二2 益交2 四编循四类编四生生础生四2 2 2 2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 64行股份 71行 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2 1 填高稽租月影取响2 ǜ求2 量权走减2 量权( 未2 比??对2 ˙0 1 投 宏助 对上 可各服得2 以2 以生变以意报2 现Б?量2 生类效编循四效础变效2 效础效报2 2 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2 ??填相2 2 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2 间合?З?系3 略?示务承指产/ 益交承指化〇?公司И?相2 2 §8


基金份额持有人信息2 2 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2 同填高稽租同2 同填 ?息2 错业月 港支 达港地2 港阅错业 3 0 1 同 填2 错业月?师2 改师易投制2 4月易投制 2 错业同填2 ˙列同填 上可2 错业同填2 ˙列同填 上可2 关增 审易 ) 增 负债 附账2 生类编二意四2 类编效变效础四二2 二变编四报四础变二2 效础效循四循服2 以意以编报类变编二变效础类循2 二二础二生类意服2 关增 审易 ) 增 负债 附位2 以四编报效类2 意编类循二础生二2 效础效效2 效础效效服2 类生编生循类编类四循础报以2 以效效础效效服2 益交2 意二编类以循2 四编报类循础效报2 二变编四报四础变二2 效础效类意类服2 以变意编二意四编类生变础以变2 二二础二四报类服2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 65行股份 71行 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2 承初2 同填?息2 错业同填列支 各同得2 ˙0 1 列同填上 可2 0 1 年6 月信业?市 月?错业人0 1 2 关增审易) 增负债附账2 四意编二意以础意二2 效础效意意意服2 关增审易)增负债附 位2 以报编以二效础变效2 效础效意以效服2 益交2 报效编以生生础以二2 效础效意生循服2 2 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2 承初2 同填?息2 错业0 1 同填列?3 支?五化各?同得2 人比较外?年6 月?金0 1 易投 产在控?责摊其月错业人亏损用 0 1 2 关增审易) 增负债附账2 效2 关增审易) 增负债附位2 效2 益交2 效2 人0 1 0 1 主6 错业人亏损用0 1 2 关增审易) 增负债附账2 效2 关增审易) 增负债附位2 效2 益交2 效2 2 §9


开放式基金份额变动2 2 高稽租同2 2 关增审易) 增负债附账2 关增审易) 增负债附位2 01益数“-告 达生效以报来效变动效意 告地0 1 同填列填2 生意四编循效四编生类二础以以2 于2 人: 中资资?0 1 同填列填2 生生生编变变变编报变报础效四2 二报编二报四编生类变础四二2 人: 中资0 1 列??同填2 类类编循生类编循二循础循四2 四报编生类二编效效报础四类2 ?租人: 中资0 1 列??同填2 以四报编变类循编效意变础意生2 二效编二四循编循以循础意意2 人: 中资0 1 ?务?联同填2 于2 于2 人: 中资资”0 1 同填列填2 以意以编循类循编四四类础四报2 类生编生循类编类四循础报以2 2 §10


重大事件揭示2 2 10.1 基金份额持有人大会决议2 人: 中资. 示人0 1 势Й亏0 1 同填错业月重基相2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 66行股份 71行 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2 生效生以来生动生报告示换文?“和他0 1 年6 月日 末金式自走内月示К动常?“限? 和他0 1 年6 月日 末金式自走内月相2 生效生以来报动以以告示费???“和他0 1 年6 月Л列主6 相2 人: 中资. 示0 1 额年月3 ?责0 1 额年?责势累“§重月 ?联相2 2 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2 人: 中资. 示??披0 1 年6 月金0 1 或宏金0 1 额年市小3 МН相2 2 10.4 基金投资策略的改变2 人: 中资. 示人0 1 易投事存势累“??相2 2 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2 ?立?ǚ关?基交? 小信各除??9 益?得?人0 1 ǎC 确交占小示人: 中资. 势累“?真相2 2 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2 人: 中资. 示0 1 年6 月金额年月3 额年市小?责披录??外?年6 月????? 8 ?О项守平相2 2 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2 1 填高稽租月影取响2 权? ( 未2 币 融 高 响 支 ?2 与认币融2 利???权?3 ?1 2 涉 排2?币1填 2 ˙?资 与认? 币列填 3 上可2 ?1 2 ˙?资 ?1 列 ?3 上 可2 ?累 理权2 以2 类变二编循二二编生报生础以循2 类报础效循服2 意以意编意类二础以报2 类报础效循服2 于2 ?? 衍? 理权2 以2 于2 于2 于2 于2 于2 长П 以2 于2 于2 于2 于2 于2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 67行股份 71行 理权2 警? 理权2 以2 于2 于2 于2 于2 于2 关增 审易 理权2 生2 四报生编以报二编二循以础意效2 四意础二意服2 生四类编类类效础意类2 四意础二意服2 于2 排租以金准收关?理?基??合品?理权易投0 1 币融Р稽ǚǐ业???3 9 ??各理 ?01计 ?生效效循?四变求得3的自披人01年6月3 ?关增审易01年6业绩比较比形0 1 币融高响年6 到式?示0 1 年6 月ǚ自(ǎC 币融高响3 权?3 户?)情示销??则租2 各以得理权主С?3 户?间比较后续易投?摊其月准收理权主С?易投在控占小固益ǒ ?示程序币融高响亏?8 Т?3 ??等自相主比较务年?份9 证?示费〇到6 ??3 币 融高响亏?8 Т? У相2 各生得后续易投??ǐǐ专????责品?目政券展理权主С?3 在控占小ǒ允相后续 易投?准收ǒ允??单说况自4 息理权主С?3 币融1 填披上佣绩ǚ3 ??相2 各意得ǒ允本率ǒ务ǚ示销??则租2 2 2 务规后§各以效效务得Ф0 ?在控占小各报效服得含除息在控占小各生效服得含固益在控占小各生效服得相2 2 2 0?在控占小˙ 报效服后§示间后续易投?专?易在ˊ???月?通率?务?除息在 控占小˙生效服后§示间因?ηθ与认????“??务?固益在控占小˙生效服后§示间比 形宏保0 1 主6 金在控?产后续易投?率回Х容摊其?务相2 生金准收净值)情通率???示0 1 年6 月况自权?示/ Ц户?3 权?会??额??示 及: 关?理?基涉?披9 ?0 1 额年月相2 2 10.8 其他重大事件2 ǜ求2 比中 承2 式自—按费用2 式自—按告资2 以2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点监门 月Ш管估与同业绩比较?走 ?改师及亏9 自资自填易投 市小披?点?佣??号联3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效以于效报2 生2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点开费 或?理权与同业绩比较?走 ?改师及?点?佣??号联 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效以于生生2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 68行股份 71行 3 比中2 意2 关增审易01年6业绩比较 Ч则?务0 1 生效生效来?四ǐ ǐ: 中ǎ?送比中2 的自: Щ2 生效生以于效以于生生2 四2 关增审易) 增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 生效生效 来?四ǐǐ: 中2 的自附Ъ2 生效生以于效以于生生2 类2 ?合关增审易01年6业绩 比较Ч则?务0 1 税点前名 ǐ??0 1 ??业绩比较? 走?改师3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效以于生循2 报2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合?见?执或?0 1 ?? 各重露得业绩比较到6 Ч则 0 1 ????市小3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效生于效以2 循2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点?重 理权业绩其他比较?走?改 师及亏9 自资自填易投市小 披?点?佣??号联3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效生于效四2 变2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合?见价?7 ǒ?债0 1 ??业绩比较到6 Ч则0 1 ????市小3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效生于以二2 二2 关增审易0 1 年6 业绩比较 外?年6 月??真比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效生于生循2 以效2 ?合关增审易) 增负债附注 号规:所益者理权易投0 1 司?务走?改师亏9 自资自 填易投市小及?点?佣?? 号联3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效意于效类2 以以2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效意于以生2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 69行股份 71行 以生2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效意于意以2 以意2 关增审易0 1 年6 业绩比较 Ч则?务0 1 生效生效来来ǐ: 中ǎ?送比中2 的自: Щ2 生效生以于效意于意以2 以四2 关增审易) 增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 生效生效 来来ǐ: 中2 的自附Ъ2 生效生以于效意于意以2 以类2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于效以2 以报2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合比较与开?真3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于效循2 以循2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合品?与开?真抵??真 员行3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于以效2 以变2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于以效2 以二2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 司返?或 ?各前名得0 1 ??业绩比 较亏9 自资自填易投市小及 单说??整诉1 填3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于以报2 生效2 关增审易0 1 年6 业绩比较 Ч则?务0 1 生效生以来?以ǐ ǐ: 中ǎ?送比中2 的自: Щ2 生效生以于效四于生生2 生以2 关增审易) 增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 生效生以 来?以ǐǐ: 中2 的自附Ъ2 生效生以于效四于生生2 生生2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于生意2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 70行股份 71行 费明?理权3 比中2 生意2 关增审易)增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 0 1 主6 ?真比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效四于生变2 生四2 关增审易) 增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 警形 声算容各真实得2 的自附Ъ2 生效生以于效四于生二2 生类2 关增审易)增负债附注号规 :所益者理权易投0 1 0 1 宏保投有Ы始真实2 的自附Ъ2 生效生以于效四于生二2 生报2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点ǒ长 0 1 ??业绩比较?走?改 师及亏9 自资自填易投市小 3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效类于以生2 生循2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点ЬЭ 各ЮЯ得0 1 ??业绩比较 ?走?改师金亏9 自资自填 易投市小及单说??整诉1 填3 比中2 的自:Щ 金的自附Ъ2 生效生以于效类于生效2 生变2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效报于效生2 生二2 关增审易0 1 年6 业绩比较 ?合?见价?7 ǒ或а0 1 ??业绩比较到6 Ч则0 1 ????市小3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效报于以以2 意效2 关增审易0 1 年6 业绩比较 外?年6 月??真比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效报于以生2 意以2 ?合关增审易0 1 年6 业绩 比较Ч则?务0 1 税点前名 бвг立0 1 ??业绩比较 ?走?改师及亏9 自资自填 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效报于以类2 2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人: 中信年建投有 2021限2 公司托 银 71行股份 71行 易投市小3 比中2 意生2 关增审易01年6业绩比较 ?合Ч则?务0 1 易投?债 费明?理权3 比中2 的自: Щ金的自附Ъ2 生效生以于效报于意效2 2 §11


影响投资者决策的其他重要信息2 2 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2 人: 中资. 示势序运高济易投制错业0 1 同填上可??8 ?证生效服3 守平相2 2 11.2 影响投资者决策的其他重要信息2 人: 中资. 示???易投制等事3 录?§始增参相2 2 §12


备查文件目录2 2 12.1 备查文件目录2 以金关?理?基情?0 1 排细3 区??2 生金?关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 0 1 益数??2 意金?关增审易) 增负债附注号规:所益者理权易投0 1 额年????2 四金0 1 年6 月市小投???金?市???2 类金0 1 额年月市小投???金?市??相2 2 12.2 存放地点2 0 1 年6 月披0 1 额年月讼信相2 2 12.3 查阅方式2 易投制〇净司?市从化???持示?〇?抵人???经??相2 2 2 2 中信建投基金管理有限公司2 二〇二一年八月三十一日2