中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 2公司托 55公
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托上海建金浦东发展银行
股份送出期8 §重要提3 示及发金目录发. 简介发本情况产品说明3 和4 息披露人方
式: 中5 其他相关资料主财务日 指标净值期8 表日 现指会露2
0 1 计年月主数据间会末累额增长率与同业绩比人0 1 较净准收期益的自的合生效以的
来变动报告人: 中方3 经验（或金小组）助金对内相运作遵金经验基规: 中金守投平
较: 中交要提期管理动报要提限公司托上海建金浦东发展银行易股份送出露2
0 1 年6 月本专料项及制度金执异常息3 为策年6 . 略度0 1 投分期析限管理0
1 宏收观对露2
0 1 3 济、证券8 限市）重场走）助露守投率势望期守投易司估程守投序等事7
利润配持人0 1 3 预警形声算品重容真露2
人: 中方经验投有场其实规露2
人:中式确 的自的合生 以合变完整来以意自变见露2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 3公司托 55公
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 5
2.4 托上海浦东发 ................................................................................................................................... 6
2.5 展银行股份送 ................................................................................................................................... 6
§3 出0 期8 §重公日 要提示及 ................................................................................................................ 6
3.1 出0 目录. 简公期8 §重 ............................................................................................................... 6
3.2 日 要提示及 ................................................................................................................................... 7
§4
投有限介本 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 情有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限况介本产品管日 说明和4 息托理人披信建 ................................................................. 11
4.3 投有限况介本产品露方式5 理人披其他信建 ............................................................................. 12
4.4 投有限况介本产品日 披相份关资公料主示及披信建 ............................................................. 12
4.5 投有限况财务情指标净值表现6 会料计数披基0 据间 ............................................................. 13
4.6 投有限况介本产品日 末提累额增长他披信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限况介本产品日 率与同业理人披信建 ............................................................................. 14
4.8 介本产品投有限况管日 绩比限. 较日 份: 要提准收理益披信建 ..................................... 14
§5
司投限介本 ............................................................................................................................................. 14
5.1 介本产品管日 司投限和4 息托理人的建 ................................................................................. 14
5.2 司投限况介本产品管日 相份说明和4 息托标要提录自标率与同业增理人披信建 ............. 14
5.3 司投限况管合产介本合期8 托上增品生披效以标来变公动报告示经验 ................................. 14
§6 合产期8 目录介本(（情或录) ............................................................................................................... 14
6.1 份: 小组示 ..................................................................................................................................... 14
6.2 率与示 ............................................................................................................................................. 16
6.3 ）比助对内运日 要提作遵规示 ................................................................................................. 18
6.4 介示守平 ......................................................................................................................................... 19
§7
相份交易介本 ......................................................................................................................................... 45
7.1 产专日 份: 交易理人 ................................................................................................................. 45
7.2 介本产专项会料同制披度执相份交易 ......................................................................................... 45
7.3 产专项露异常提为日 份: 要提策略分析宏额披）比度执相份建观 ..................................... 45
7.4 介本产品度执相份交易披2 分遵规 ............................................................................................. 46
7.5 产专项组值中济同制披组值相份交易 ......................................................................................... 46
7.6 产专项露异常提为日 份: 要提策略分析宏额披、证券组值相份建观 ................................. 46
7.7 产专项露异常提为日 份: 要提策略分析宏额披）比份: 市绩净值相份建观 ..................... 47
7.8 介本产专项露异常提为日 份: 要提策略分析宏额披、证券场 走相份建观 ..................... 47
7.9 产专项露异常提为日 份: 要提策略分析宏额披、证券对净相份建观 ................................. 47
7.10 介本产专管日 相份披度§产势式5 理人信建 ....................................................................... 47
7.11 介本产专管日 相份披望组产势式5 理人信建 ....................................................................... 47
7.12 相份交易介本守平 ....................................................................................................................... 47
§8
日 估程绩比限托上 ............................................................................................................................. 48
8.1 产专日 估程绩比限序. 6 绩比限等事 ..................................................................................... 48
8.2 产专日 投有限披7 料限利绩比管日 披理人 ......................................................................... 49
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8.3 产专日 投有限披7 料限利绩比管润配发日 估程持预警形理人 ......................................... 49
§9
润配发日 估程遵规 ............................................................................................................................. 49
§10
2 分长声算年 ....................................................................................................................................... 50
10.1 日 估程绩比限分目容真 ........................................................................................................... 50
10.2 日 投有限标日 司投限披其实日 司投确实披2 分限长遵规 ........................................... 50
10.3 完6 日 投有限标日 期: 标日 司投料8 披整意 ............................................................... 50
10.4 日 相份关资披见遵 ................................................................................................................... 50
10.5 ( 日 未会或录披目录审长8 ）理人 ....................................................................................... 50
10.6 投有限标司投限6 展) 负投有限利债附注较号：增理人 ....................................................... 50
10.7 日 所者净值露权式5 一入披比股理人 ................................................................................... 50
10.8 展银2 分长声 ............................................................................................................................... 52
§11
减二相份助容关披展银2 0 托上 ....................................................................................................... 55
11.1 介本产品一费相份助绩比日 估程策略用三较总亏 20%披理人 ........................................... 55
11.2 减二相份助容关披展银2 0 托上 ............................................................................................... 55
§12
损注“声月3
....................................................................................................................................... 55
12.1 损注“声月3
............................................................................................................................... 55
12.2 - 配”填 ....................................................................................................................................... 55
12.3 注列东发 ....................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 ( 未2 方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 2
0 1 所未2 方制审守) 负2
0 1 者市权2 自自意一入意2
0 1 略估减二2 费用：金收式债附二2
0 1 较净三总变2 的自合来生合合以自入变2
0 1 年6 月2 方制审守0 1 年6 率与同业2
0 1 计年月2 主数据间会末累额增长率与同业2
: 中式亏0 1 长损“损2 入的一-来效效-意来”填入入长2
0 1 较净公列式2 限收式2
四编础循产0 1 3 0 1 所未2 方制审守) 负企2 方制审守) 负则2
四编础循产013定政市权 2 自自意一入意2 自自入一一的2
: 中式亏四编础循产0 1 3 长损“损2 入的一-来入效-”意入填入入长2 记-记的入填自自长2
2
2.2 基金产品说明2
守投账或2
司位币融类势望3 0 初主期始济认后者续3 守投
年6 期量终及助0 1 投分3 现式) 收止组露2
守投等原2
人0 1 抵销9 / 失相部更差其错略额正遵. 1 税
存款略额性衍期确主买四序收循编投分运返品平较售
式期8 各比要余制度断逆回购期取得应组付稳裕3 或
3 号A 露人0 1 C 票3 守投等原者工具允注号循编运
返等原金售式年6 等原金价联系在控等原金大害附份
等原金制度注号守投等原交露司化可守投3 0 初主期
量终及助平较3)通止组 露2
证券过单0 目2 方注元较（进2
势望价联支佣2
人0 1 酬注号：0 1 期编益理号守投0 1 方3 单
稳势望服A 期人0 1 3 含式价联. 含式势望固益除之
存款0 1 期稳益外较：0 1 . 增由：0 1 露2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
保账2 0 1 年6 月2 0 1 计年月2
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( 未2 方制审守0 1 年6 率与同业2
主数据间会末累额增长率与
同业2
制当承
参—息
月2
按( 2 摊成售2 法核2
货回流受2 自合自因一入入来自合的的2 自的合因来合来合效效效效2
流新而于2 暂时停牌押风险织架构架填架短评填架牌2 级敞口一织构敏感口填架短评填架牌2
汇格解验流受2 ”自自记因合自效因合自效2 记一一的效2
需示2 自合自因一记合自自的记效2 自的合因来意来自的一”自2
境港占例2
排细存超% 前名卖种五贵名
属国意仓，合决2
主数存方符间宏律合的仓2
求同占例2
排细存间十前体被监要份门的
仓立案方调查到合入金合记开2
主数存排细间律来效记仓2
而谴责权2 合自自自合自2 的自自自自合2
和收市）月2 处罚2 。备2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 选收3 制当承参: 库( 未2 方转理号: 2
换建0 1 方式: 中文字3 年6 月描货述述例2 户户户填架结敞牌感合自效填架短评2
0 1 方式: 中从返占员2 0 1 年6 月品0 1 计年月放信2
2
2.5 其他相关资料2
保账2 ( 未2 求同占例2
境港换海区件2 方制审守0 1 年6 率与同业2
排细存间十前体被监要份门的仓立案
方调查到合入金合记开2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 损揭议涉月诉之讼2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中式2
改的自的合生自合以自合变因的自的合生自来以意自变师2
方制审守) 负企2 方制审守) 负则2
人式5 及助价联2 合合-效的自-效入来填的合2 合意意填记合2
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人式对内2 合”-意记效-意合记填来入2 合来效填意记2
高稽租影0 1 长损人式
对内2
自填自合记入2 自填自合入自2
人式高稽租影小组对内
系2
合填效来响2 合填来入响2
人式0 1 长损小组止现
系2
合填效效响2 合填来入响2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中式亏2
改的自的合生自来以意自变师2
式亏达别相运对内2 的的-一”自-效”入填一一2 的来的填意一2
式亏达别相运0 1 长损
对内2
自填自意合合2 自填自的来”2
式亏0 1 投分小组2 入入来-入意”-一一来填的合2 合自-合效记填意一2
式亏0 1 长损小组2 合填自入自”2 合填自的来”2
3.1.3 累计期末指标2
: 中式亏2
改的自的合生自来以意自变师2
0 1 长损地规小组止现
系2
合效填来效响2 ”填来记响2
境涉合金人式5 及助价联（0 1 人式对当价点金守投价联金重阅价点〇限八同?应组?
续价联??????度?3 ?损期人式对内酬人式5 及助价联高主人式同?应组?续价
联露2 2
的金式亏达别相运对内3 规?减和涉??式亏场相运对内3 场及助余相酬文进期策式亏
达别相运对内3 1 损酬式亏场相运对内3 5 及助余相???式亏场相运对内3 场及助余
相酬—进期策式亏达别相运对内3 1 损酬式亏场相运对内〇5 及助余相??场及助余
相?露2 2
意金信银0 1 证券（或限具允?率月?害行定政0 1 3 础保?度期规点?度?及?价联
?租工稳益信?进标露2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
方制审守) 负企2
??2
长损小组
止现系?2
长损小组
止现系或
证券过单
0 目价联
证券过单
0 目价联
?因?2 ?因?2
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目??2 系?2 系或目?
?2
济?宏况以2 自填的意响2 自填自的响2 因自填自”响2 自填自意响2 自填的入响2 因自填自合响2
济?他况以2 合填自效响2 自填自的响2 自填”一响2 自填自意响2 自填来意响2 因自填自合响2
济??况以2 合填效效响2 自填自意响2 自填来一响2 自填自”响2 合填的意响2 因自填自合响2
济?宏生2 的填一效响2 自填自一响2 因自填的自响2 自填自来响2 的填入效响2 因自填自合响2
济?他生2 合”填的”响2 自填自入响2 ”填一意响2 自填自入响2 记填入合响2 自填自自响2
确0 1 较净
三总完整?2
合效填来效响2 自填自效响2 自填来一响2 自填自效响2 合效填自意响2 自填自自响2
方制审守) 负则2
??2
长损小组
止现系?2
长损小组
止现系或
目??2
证券过单
0 目价联
系?2
证券过单
0 目价联
系或目?
?2
?因?2 ?因?2
济?宏况以2 自填的自响2 自填自的响2 因自填自”响2 自填自意响2 自填的”响2 因自填自合响2
济?他况以2 自填记入响2 自填自的响2 自填”一响2 自填自意响2 自填一的响2 因自填自合响2
济??况以2 合填来入响2 自填自意响2 自填来一响2 自填自”响2 合填自的响2 因自填自合响2
济?宏生2 的填合意响2 自填自”响2 因自填的自响2 自填自来响2 的填意意响2 因自填自的响2
确0 1 较净
三总完整?2
”填来记响2 自填自入响2 合填合合响2 自填自效响2 意填一效响2 因自填自合响2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
2
境涉合金料主?合摊?酬方制审守) 负企0 1 长损地规小组止现系?净式证券过单0 目
价联系3 ???衍§过?期??变式酬的自合来生合合以入变〇0 1 较净三总变?整的自的合
生来以意自变?2
的金料主?的摊?酬方制审守) 负则0 1 长损地规小组止现系?净式证券过单0 目价联
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限 10公司托 55公
系3 ???衍§过?期??变式酬的自合记生合的以意变〇??长损换海变?整的自的合生来
以意自变露2 2 2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
方制审守0 1 年6 率与同业〇料四所未?方制审守0 1 ??益的自合意生记以记变司排细
境港?务期境港投人意?讼期者工其?0 1 警?金0 1 ??金支收汇格投分年6 金投分
年6.方转理?基?达3重阅证验 露方制审守01?投新同业讼?制投人年6 〇排细?
率与同业益的自合一生来以效变?务期者工其?支收汇格投分年6 证验. 方转理?基?达3 重
阅证验露2
方制审守0 1 认后大?同警0 1 证验人∥期高?守??回审?期境股报调守投月?
3 认地金??期同业者续守投年6 ?量份???期司的自的合生资ǎǎ数始理号断应: 中方期
方制审守0 1 ǐ宏生0 1 年6 月增由守投者续年6 ?量ǐ( ”来ǒ合”合期ǐ他生0 1 年6 月
增由守投者续年6 ?量ǐ( ?的的ǒ合合来露2
净ǒ方制审守0 1 高?汇格?回审?金认后ǔ末ǔǖ期高份告?转率份额金增长类
累额品理号同业3 较估量ǎ露同业础保证验率ǖ债末期酬ǘ宏ǘ会末ǚ收告ǚǜ3 0 初露2
方制审守01估酬投分年6同业 期ǜ本??益制期通益守?期??料)通3守投 期
大?益汇格3 制披??量益其济现式?量期???率??量3 服?露2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
按( 2 ?验2
披人0 1 3 0 1 其6〇?6 ?
式与2
理号
?证
生与2
形声2
披?变式2 ?披变式2
?通2
人0 1 3
0 1 其6 金
?收价联
余额谴—
息月2
的自合入因自的因的的2 因2 ”生2
方转?期合记效入生合以三期方
?经其份?购规???露
?披方转而谴??同业守
投者求金方制累额增长率
与同业?收价联守投其
6 露的自合来生合的以高点方制
审守0 1 年6 率与同业期
助披人同业?收价联余额
谴—息月金0 1 其6 期情
披方制审守???除之存
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限 11公司托 55公
款0 1 金方制审守) 负收
式债附注号：理号守投0
1 金方制审守) ?注号：
理号守投0 1 金方制审守
) ?宏生收式债附注号：
会完二理号守投0 1 金方
制审守??注注号：理号
守投0 1 金方制审守) ?来
意况以收式债附注号：理
号守投01 金方制审守方
注意因一生谴等发1 税注（
进理号守投0 1 0 1 其
6 露2
处新?2
人0 1 3
0 1 其6
?6 2
的自的自因合合因合来2 的自的合因自意因意合2 来生2
方转?期合记记自生效以三期?
转销?绩份????相?
7 度其错???露的自合”生合
自以高点方制审守0 1 年
6 率与同业期?披存款余
ǔǖ其6 ?6 金守投??
余更差?价???金?收
价联余0 1 其6 ?6 期助
披人同业?收价联余0 1
其6 期情披方制审守??
注注号：理号守投0 1 0
1 其6 期限?情披人0 1
0 1 其6 ?6 露2
境涉合金披?变式金?披变式绩比0 1 年6 月§?承参3 披?变式??露?披0 1 其6 期
披?变式酬0 1 较净三总变露2
的金理号?证3 八???额证?基?理号证?证月?投币年6 求和?3 ??准收露2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中式要期人0 1 年6 月位币???方?月诉?. 转理号守投0 1 和?金?同债
警?理号守投0 1 略估年6 求和?金?同债警?理号守投0 1 ??区件??年6 求和?金
?理号守投0 1 年6 同业同租定政类ǎ（东值??金0 1 较净. 重阅率?和4 和准期人
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 12公司托 55公
?项及制度金执异常息3 为策年6 0 1 投分期司位币融类势望3 0 初主期酬0 1 ?率月
???份对联露人: 中式要期0 1 略估介?较和较准期?率??0 1 ?率月对联露2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中式要期人0 1 年6 月位币?额?理号守投0 1 年6 同业同租定政类ǎ（东值
??期简??7 类ǎ品??期始济回购. 月?交础A 减二司础证验??位币融类定政同
租?额期场会助限净守投平较关?公司?同租定政3 作遵露2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中式要场会助人0 1 公司??定政额酬露人: 中式要期场程助?品人0 1 3 定
政信同债?应净变??定政?定单?3 揭?定政??济?理号?变?定?一响3 作遵露2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
的自的合生主?生期数?其错0 人??列动?期????A 系. ?作?融??限净期数
???会?其错?其错?动?益会末方转?. ?会?其错?期??转?益三分别?转期
别?. ???议???服应币?列??固议期始除???酬存款?境3 股员露转要更差
其错0 人???) 收期“?主?生租影其错止??ǐ其错?司止??租期更差其错0 人
?存款??份含式?期除之谴等???其错0 人??动?限租ɑ期净ǒ始???宏收3
?量期除之谴等主?生管?租) 期存款对系?自自入??入?同债存款?估对系主四核续露
司更差其错0 人?金除之谴等. ?年谴等管?租) 3 作遵四期主?生注号存款?助??
??3 ??期股?由当价联. ??价联3 录收发露介?主期其错?ǎ净过?事固?稳?期
析?生净过?事稳?固?期?ǎ?过宏ǎǎ?作ɡ续期资ǎǎ生要固员期四?生四额?
量期资ǎǎ其错止现高始?净ǒ?主期?动?币?露四?生占分守投. 程?固议?四期
??. 类?证稳议?主期?????量抵?稳???方?期制度??量ǎ?§?. 期除之
?料性衍发??期“?存款各?????核续露???酬四?生容高股?平较由当价联期
?稳平较投人对?价联工?期止高核??估3 ?系期??平较固断逆制度注. 对系注3
??期管?平较3 ?续发期守投容?股平较3 ?续发. 制度势望期现售式对系注核??
估露2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?整: 中式亏方制审守) 负企0 1 长损小组酬合填自入自”讼期人: 中式要期?循0 1 长
损小组止现系酬合填效效响期净式证券过单0 目价联系酬自填来一响??整: 中式亏方制审守) 负
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 13公司托 55公
则0 1 长损小组酬合填自的来”讼期人: 中式要期?循0 1 长损小组止现系酬合填来入响期净式证券
过单0 目价联系酬自填来一响露2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
末?的自的合生四?生期?式走?ǐ式转要?作?率?动金后????会金??与流达
???三分金?????行???分证?????总7 期他ǎǎ其错??宏收3 ?量期
方现式走形期????ǒ??料??四额期主?分证对内固止析?与分与止交为?期??
?和?分期方四?分证????限?期???因则??????真固?期价??ǎ含规?益料
、露方四??证本??股?量期方四??份守投续量限?露程?. 占分?份续???期
?ǒ???金类?证守投交?料??料主??露四?生. 声生主?生其错??单份四额
?量露2
转要谴等减?期?主?生3 ?) 除之金?经谴金位?年金?占分?期四?生谴等?
介酬?除之含???金经谴) . 金位?年金?占分?谴等露除之谴等??说列发金) 收
发. 事?发期除之谴等购??声?生3 其错期?式走?期除之谴等??方发??3 币?露2
司的自的合生四?生其错止??场???员期除之谴等??方发??3 ??四期注号存
款“?势望限份露对系注. 固交逆制度注?列???衍期方稳断逆制度注审?准?期注
号存款?助?增由存款宏??易案???露2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
绩比方转理?基??准收. 0 1 较净用收期人0 1 年6 月位币???证基规目策金
方转理?基??准收金方转理号守投0 1 证?基??（?. 0 1 较净?益裕组3 用收期
§0 1 信?率3 守投服A ǘ额裕组露人0 1 计年月绩比和4 和准工??额裕组品小组规
?3 动报息披露2
人0 1 年6 月5 类收0 1 裕组. 长损小组规应3 证验年6 类ǎ期声录0 1 裕组3 ?
ǖ. ???审务告裕组??基期表同业相年略??东披裕组??基者披期??具允稽联
守投余金?收价联余金??余金支收投分年6 余金?融较准余金势望年6 余金略?年6
余3 余监—息月露人0 1 年6 月?度达?3 裕组证验回购期裕组月???础循守投服A
3 裕组为策. ??裕组?ǖ露裕组??方具八势望??金融类. : 中区类露0 1 年6 月
??裕组??期东?0 1 投分小组3 ??司自填的一响料主3 期§信C 度3 ??裕组??金
上?品?点组3 ??发??基规? 验信3 ?证值?露0 1 其6 达??裕组为策. 减和
3 ??期析限??裕组应币3 ??序等. ?额露2
人: 中式要期??裕组??础减关??股份对联??露2
人0 1 年6 月5 ?方注1 税裕组方调率与同业品方理（进率与同业指?解验??期
表方注1税裕组方调率与同业?用收?别累额?净证存款3裕组进比 期表方理（进率与
同业?用收?别定政信定政3 注号服A 3 裕组进比露2
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2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中式要场及?对内相运期?较??和准品0 1 较净3 准收露2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中式场会三说列资?况?估变0 1 长损?率月进?限?的自自月行易0 1
投分小组稳益一自自自? 讼3 作?露2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
人: 中式要期主数据间会末累额增长率与同业〇料四所未?人计年月??司§方制
审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 3 计年济?方期位币???方?月诉?. 转理号
守投0 1 和?品重阅率?和4 和准金0 1 较净金计年??3 准收期限公司??0 1 长损
?率月对联3 额酬期简?常?常息占?额告0 1 计年月7 常3 ?验露2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人: 中式要期人计年月各??方?月诉?. 转理号守投0 1 和?品重阅率?和4 和
准金01较净 金计年??3准收 期§方制审守)负收式债附注号：理号守投013守投
略估ǘ额告??期§0 1 投分小组3 规?金0 1 长损?害?大应币3 规?料品0 1 ?度
债ˇ交减?ǘ额告?示3 动报期场会助0 1 年6 月公司??0 1 长损?率月对联3 额
酬露?0 1 人: 中式要场ǘ额对内相运露2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人: 中式要期表方制审守0 1 年6 率与同业责类人计年月动报3 人: 中方3 经验（
或金小组）助金价联相运作遵金经验基规: 中〇境涉经验基规: 中方3 ?1 税??势望
品年6 ?余相场司计年月动报??要?金守投平较: 中交要提示及金目录金简介露2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基规者?涉方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 2
: 中?见变涉的自的合生自来以意自变2
揭议涉月诉之讼2
资 产 2 附注号 2 人式亏 2 主生ǎ亏 2
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的自的合生自来以意自变 2 的自的自生合的以意合变 2
资 产：2 2 2 2 2 2
累额公ˉ2 来填”填入填合2 合-的入合-记来入填””2 入记”-效一意填记记2
ˊ?从ˋ1 2 2 ”-入一记-的的入填”效2 合来-入”效-一合一填一记2
公程管理1 2 2 的意-的一一填记一2 意的-入合一填一合2
定政发1 税投分2 来填”填入填的2 记自来-效一效-入一自填来自2 记合入-的记效-记记效填意自2
重方涉增由守投2 2 因2 因2
0 1 守投2 2 因2 因2
注号守投2 2 记自来-效一效-入一自填来自2 记合入-的记效-记记效填意自2
投分ˇ?理号
守投2
2 因2 因2
?1 编守投2 2 因2 因2
?三1 税投分2 来填”填入填意2 因2 因2
?点??1 税投分2 来填”填入填”2 因2 因2
7 价理号??ˉ2 2 因2 记合记-”入意填记入2
7 价对当2 来填”填入填一2 合”-”效意-意入合填意的2 合”-效合入-自自来填”的2
7 价增对2 2 因2 因2 2
7 价?害ˉ2 2 因2 因2
??信??投分2 2 因2 因2
重阅投分2 来填”填入填来2 因2 因2
投分“规2 2 记的入-意记来-一入的填入记2 记一自-来合合-一来意填入效2
负债和所有者权益2 附注号 2
人式亏2 2
的自的合生自来以意自变2
主生ǎ亏2 2
的自的自生合的以意合变2
负 债：2 2
2 2
?式?ˉ2 2 因2 因2
定政发1 税—注2 2 因2 因2
?三1 税—注2 来填”填入填意2 因2 因2
?程大害1 税投分ˉ2 2 合一自-自自自-自自自填自自2 合来效-自自自-自自自填自自2
7 ˋ理号??ˉ2 2 因2 因2
7 ˋ?大ˉ2 2 因2 因2
7 ˋ年6 月: ?2 2 2 合记合-合记来填来来2 合记入-来入合填”效2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
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7 ˋ计年?2
2
一自-记效一填效自2 一的-入合的填意记2
7 ˋ??解验?2 2 2 意填意自2 意填”合2
7 ˋ定政?度2 来填”填入填入2 ”-入来意填合来2 合-入的一填自自2
7 定??2 2 的记”-来效入填”意2 的一合-记效自填一”2
7 ˋ对当2 2 合”-记入记填”一2 因来自-意记”填一的2
7 ˋ对内2 2 因2 因2
??信??—注2 2 因2 因2
重阅—注2 来填”填入填效2 记一-的合合填”意2 合记的-自自自填自自2
—注较规2 2 合一自-来一合-效的入填的意2 合来效-来意一-来记效填意自2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
及价0 1 2 来填”填入填记2 入的一-来效效-意来”填入入2 入””-意的自-效入一填合意2
场相运对内2 来填”填入填合自2 一合-自一来-意效自填入记2 意入-来一”-记记自填意一2
信率易稽联较规2 2 入入来-入””-入”一填一来2 入效合-记入一-效来一填”效2
—注.信率易稽联“
规2
2 记的入-意记来-一入的填入记2 记一自-来合合-一来意填入效2
境涉: 中?见变的自的合生来以意自变期0 1 长损“损入的一-来效效-意来”填入入长期重方企循0 1 长损小
组合填自入自”讼期0 1 长损入的一-来入效-”意入填入入长?则循0 1 长损小组合填自的来”讼期0 1 长损
记-记的入填自自长露2
2
6.2 利润表2
基规者?涉方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 2
人: 中式涉的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
揭议涉月诉之讼2
项 目2 附注号 2
人式2 2
的自的合生自合以自合变整
的自的合生自来以意自变2 2
主生ǎ达过式?2 2
的自的自生自合以自合变整的自的
自生自来以意自变2 2
一、收入2 2 合来-效入一-入一自填效的2 的记-自”自-记意来填意来2
合填对当价点2 2 合”-意意”-”的一填合效2 的自-一效合-意意”填自来2
重方涉公ˉ对当价点2 来填”填入填合合2 合入的-一效记填的效2 入来”-”一来填效入2
注号对当价点2 2 合意-记入一-入效记填”记2 合记-来来意-意效入填一效2
投分ˇ?理号对当
价点2
2 因2 因2
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限 17公司托 55公
?点??1 税投分
价点2
2 合效来-自”来填”合2 合一意-”效记填来合2
重阅对当价点2 2 因2 因2
的填守投价联〇??料?因?
???2
2 因意来-合效意填入效2 的合-自的的-来意”填来自2
重方涉增由守投价联2 来填”填入填合的2 因2 因2
0 1 守投价联2
2
因2 因2
注号守投价联2 来填”填入填合意2 因意来-合效意填入效2 的合-自的的-来意”填来自2
投分ˇ?理号守投
价联2 2
因2 因2
?1 编守投价联2
2
因2 因2
?三??价联2 来填”填入填合”2 因2 因2
增对价联2 来填”填入填合一2 因2 因2
意填同?应组?续价联〇?
?料?因?仓???2
来填”填入填合来2 的-一入入-”入入填记”2 因合的-一来”-效效来填自一2
”填? ˙价联〇??料?因?
仓???2
2 因2 因2
一填重阅价点〇??料?因?
仓???2
来填”填入填合入2 意合填”效2 合-效一意填入一2
减：二、费用2 2 的-”入入-的来的填入来2 ”-自”效-”入入填一自2
合? 年6 月: ?2
来填”填合自填的填
合22
合-合一的-记记效填的合2 合-”意自-意意合填的的2
的? 计年?2
来填”填合自填的填
的2
意自入-”来来填的一2 意效合-”的合填入自2
意? ??解验?2
来填”填合自填的填
意2
合记填记合2 的来填一记2
”? 定政?度2 来填”填入填合效2 记-合效意填入一2 意记-入效一填来入2
一? 对当ˇ程2 2 效来合-来效记填入意2 的-自的合-的的自填”意2
重方涉?程大害1 税投分
ˇ程2
2 效来合-来效记填入意2 的-自的合-的的自填”意2
来? ?1 品?高2 2 的入-来的合填自一2 ”意-自记一填入一2
入? 重阅?度2 来填”填入填合记2 合合效-的效意填效来2 合意的-一记来填合”2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 18公司托 55公
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 合”-意记效-”效效填自来2 的”-记记的-”一效填效来2
?涉信???度2 2 因2 因2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 合”-意记效-”效效填自来2 的”-记记的-”一效填效来2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基规者?涉方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 2
人: 中式涉的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
揭议涉月诉之讼2
项 目2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
及价0 1 2 2 场相运对内2 2 信率易稽联较规2 2
宏金式?信率易稽联
改0 1 小组师2
入””-意的自-效入一填合意2 意入-来一”-记记自填意一2 入效合-记入一-效来一填”效2
资金人式其??续分
三3 0 1 小组?续
进改人式对内师2
因2 合”-意记效-”效效填自来2 合”-意记效-”效效填自来2
他金人式0 1 长损定
政分三3 0 1 小组
?续进〇小组??料
?因?仓???2
因合效-来意的-一合自填意来2 因记记入-自记入填来的2 因合记-来的记-来自入填记效2
重方涉合填0 1 ?害ˉ2 记来-”一来填””2 一-记合记填效一2 合自的-意入来填的记2
的填0 1 ?大
ˉ2
因合效-入的效-记来来填效自2 因合-自自意-自合入填”入2 因合记-入意合-记效”填的入2
?金人式?0 1 长损
?率月相运对内分
三3 0 1 小组?续
〇小组??料?因?
仓???2
因2 因2 因2
?金式亏信率易稽联
〇0 1 小组?2
入的一-来效效-意来”填入入2 一合-自一来-意效自填入记2 入入来-入””-入”一填一来2
项 目2 主生ǎ达过式?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 19公司托 55公
的自的自生自合以自合变整的自的自生自来以意自变2
及价0 1 2 2 场相运对内2 2 信率易稽联较规2 2
宏金式?信率易稽联
改0 1 小组师2
记入效-”效一-的”记填””2 来意-合一效-的记入填一自2 合-自”合-来”意-一”来填记”2
资金人式其??续分
三3 0 1 小组?续
进改人式对内师2
因2 的”-记记的-”一效填效来2 的”-记记的-”一效填效来2
他金人式0 1 长损定
政分三3 0 1 小组
?续进〇小组??料
?因?仓???2
因的合一-一效”-来”入填记自2 因的自-”记自-记来记填效”2 因的意来-自入一-来合入填入”2
重方涉合填01?害ˉ 2 ”效的-来来记-来合入填入自2 ”一-合来一-来一”填来效2 一的入-效意一-的入的填意效2
的填0 1 ?大
ˉ2
因来记效-的一”-的来一填来自2 因来一-来一来-来的”填一的2 因入来意-记合自-效记自填合的2
?金人式?0 1 长损
?率月相运对内分
三3 0 1 小组?续
〇小组??料?因?
仓???2
因2 因2 因2
?金式亏信率易稽联
〇0 1 小组?2
入来的-记自自-来自合填一”2 来入-来一记-入效来填一的2 效意自-一来自-意效效填自来2
: ）?境酬经验: ）3 平?余相露2
人: 中来填合整来填”经验: ）表四?—息月指? 2?
处罚2
?????????2
0 1 年6 月—息月2
??2
?????????2
者年基规?估—息月2
?管诉2
?????????2
基规区件—息月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 改料四所未?人0 1 ?师其方转理号??
年6 ??基改料四所未?方转理?基?师理??达?的自合来? ?的意的来仓??益目?方制审守
) 负收式债附注号：理号守投0 1 境港3 ?动?3 报目期表方制审守0 1 年6 率与同业
各??方?月诉?. 转理号守投0 1 和?. ?方制审守) 负收式债附注号：理号守投0
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 20公司托 55公
1 0 1 较净?—息同债警?露人0 1 酬费用：债附二期公列式与限收期证其???ǖ方
?基规? 验信改支??始较?师? 理程????ǖ方??标改的自合来师?合意的的仓?投: 中露
其?方转理?基从?期?方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 0 1 较净?益的自合来
生合合以入变文二三总期0 1 较净三总变3 0 1 长损“损酬合-自一自-意效意-”合记填意意长0 1 长损期
重方?害投1 对当?较的的填自合长0 1 长损露人0 1 3 0 1 年6 月酬方制审守0 1 年6 率
与同业期0 1 计年月酬主数据间会末累额增长率与同业露2
绩比??益方制审守)负收式债附注号：理号守投01止高 则循01长损8??0
1 较净3 同中?期确的自合记生来以合效变完期人0 1 止高则循0 1 长损循产期人0 1 3 为率0
1 长损?余确续??酬人0 1 企循0 1 长损露止高0 1 长损循产?期人0 1 相?企循金则
循?循0 1 长损期?循0 1 长损揭财?返0 1 市权期相产规?. 同中?循0 1 长损小组
. ?循0 1 长损地规小组露人0 1 绩比?害?金??解验?交价票减二3 限净期抵0 1
长损相酬限净3 循产露重方涉司守投易?害ǒ价票?害?度买限?人循产0 1 投分方规
???解验?期司?大ǒ绩比?率式与价票?大?度3 0 1 长损期未酬企循0 1 长损露
?人循产0 1 投分方规???解验?买司守投易?害ǒ限价票?害?度金司?大ǒ绩比
?率式与价票?大?度3 0 1 长损期未酬则循0 1 长损露2
绩比?方?月诉?.转理号守投01和 ?. ?方制审守)负收式债附注号：理号守
投0 1 0 1 较净?3 率?准收期人0 1 3 守投??酬?率ǚǜ?续发3 1 税??期具允
转注金?额由比金1 税注金占减谴?注金?证注金同业注金方式由比金?式税投号金?
逆?式税投号金投分ˇ?理号金?逆注号金达??注号改八相?定政达?注师金达定?注
号金注号大害金累额公ˉ改具允??公ˉ金收式公ˉ金始?公ˉ品重阅累额公ˉ师金除之
存款??金转注式除料品和4 和准行方转理?基??0 1 守投3 重阅1 税??改析??
较方转理?基??准收师露人0 1 限者续守投增由. 稽理交稽联循1 税??期??率达
??注号?增信?3 增由金?信?增由?会3 稽理料品?守投相?定政达?注买分三3
稽理期7 ?司重达主存定政关变完合自况定政变要?程露0 1 3 守投平较过?酬涉人0 1
守投益注号投分3 过?限稳益0 1 投分3 效自响露析7 债附式?续发?工期酬管?0 1 长
损?率月对联期司??债附式事合自况?估变金债附式品债附式ˊ??合自况?估变3 式?
要期0 1 守投限?主银过?与类露债附式要期人0 1 ?况定政变变?司??转注式除较
用???3 定政管理1 ?期?率助1 行易?式变司宏生料要3 谴?注号3 过?较规限稳
益0 1 投分小组3 一响期司??式要期人0 1 限?主银一响3 与类期析?况定政变变?司?
?转注式除较用???3 定政管理1 ?期7 ?管?限稳益定政管理1 宏?3 助1 期重方
助1 限具允ˊ?从ˋ1 金公程管理1 . 7 价?害ˉ交露人0 1 3 证券过单0 目酬涉方注
元较（进露2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 21公司托 55公
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 经验: ）??经谴余益的自自来生的以合一变品料?式???3 ??证基规目策
?0 人目策?金础保??基规目策品??准收改料四较未??证基规目策?师金方转理?
基??3 ?理号守投0 1 制当承参 查??????意仓 生?ǎ. 方式: 中 ??金方转理号守投
0 1 证?基改料四所未?方转0 1 证?基?师? ?3 ?理号守投0 1 基规报?证验（??金
?方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 0 1 较净?. 司经验: ）?境来填”填”信?
?3方转理?基 金方转01证?基会?3率?准收品??301额证及验?估责类 露2
人经验: ）料?列其?酬0 初责类露2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 的自的合生合以合变整的自的合生来以意自变见式?3 经验: ）?较?证基规目策3 工
?期示及金简介占??告人0 1 的自的合生来以意自变3 经验正遵料品的自的合生合以合变整的自的合生来
以意自变见式?3 其???. 0 1 小组?续作遵交率?制当露2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基规生ǎ酬同?合以合变完整合的以意合变见露人式经验: ）3 及?责类式?酬
的自的合生合以合变整的自的合生来以意自变露2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 海?人议之酬月诉之露2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
改合师21 税投分3 相循2
1 税投分益??录?ǒ相循酬涉料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投
分金7 价ˉ保金达别程?1 税投分品?率整?式守投露1 税投分3 相循票序益人0 1 §
1 税投分3 ?率值?. ?率?量露人0 1 助?1 税投分相循酬达别程?1 税投分品?率
整?式守投露2
人0 1 账事料定政账3 ?率3 增由守投金注号守投金投分ˇ?理号守投. ?三??
相循酬料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投分露??三??信分三3 1 税投
分司投分—注）方料?三1 税投分???期料同?应组规??重?续规点?式?联3 1
税投分司投分—注）方料定政发1 税投分??露2
人0 1 ?率3 重阅1 税投分相循酬7 价ˉ保期具允累额公ˉ金?点??1 税投分.
重阅础循7 价ˉ保交露7 价ˉ保?（司??存款方?率: 应金大价1 损?收行达录收3
??三1 税投分露2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 22公司托 55公
改的师21 税—注3 相循2
1 税—注益??录?ǒ相循酬涉料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税—注
品重阅1 税—注露人0 1 账事??1 税—注相循酬料同?应组规??重?续规点?式?
联3 1 税—注露人0 1 ?率3 重阅1 税—注具允?程大害1 税投分ˉ. 重阅础循7 ˋˉ
保交露2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 税投分行1 税—注益人0 1 ?酬1 税??较净3 宏减ǒ期?同?应组司投分—注
）要录?露料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投分期票?ǒ会三3 ??定政
?度规点?式?联?§益ˇˋ3 应ˉ方具八3 注号行投分ˇ?理号完当变行主??当变
整害?变见3 对当期揭财录?酬7 价保账露7 价ˉ保. 重阅1 税—注3 ??定政?度规
点??录?1 损露2
§益料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投分期??同?应组ǘ额?列规
??§益7价ˉ保.重阅1税—注C度及?对系和 期料???人ǘ额?列规?露2
1 税投分??四???关宏3 期?料?见录?涉改合师2价票?1 税投分助1 ??3 较
净稽对?见?改的师2?1 税投分5 ??期?人0 1 抵1 税投分信率稽主??信率3 势望.
: ?????点减?行易改意师2?1 税投分5 ??期??人0 1 ??率????率管?1
税投分信率稽主??信率3 势望. : ?期析?附?告§?1 税投分融类露2
1 税投分?见录?ǒ期重??应组?价?3 §应3 ?损期规点?式?联露2
?1 税—注3 助ǒ?验?余行余相5 其??ǒ期?见录??1 税—注行?验5 ??
3 余相露?见录?余相3 ??应组?ˇˋ3 §应关?3 ?损期规点?式?联露2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 ?率3 增由守投金注号守投金投分ˇ?理号守投. ?三????四为策录收
同?应组8 ǘ额裕组涉2
改合师2公司??存款3 1 税???重裕组变3 存款定政应币录收同?应组?裕组变?
定政??ǐ定政变?场会三??同?应组规?3 股份 ?3 期??ǐ定政变3 存款定政
应币录收同?应组露率??理比）声裕组变行?ǐ定政变3 存款定政应币限?示及??
同?应组3 期7 §存款定政应币ǘ额?介期录收同?应组露?主银守投服A ?净期析?
率限净支佣3 期7 料?净投分行—注3 同?应组酬0 初期8 司裕组??方??限净支佣
??3 ??露支佣?（§投分程?行?度3 与类交期???与类??§投分?率易3 期
??司裕组??方限7 抵?与类估酬支佣??露??期0 1 年6 月限7 ???份??率
??投分行—注信分三3 ?应行?应露2
改的师2?1 税??限公司??存款期C 度司?事作遵四?度8 ?率??达对度进比.
重阅制当ˇ?3 裕组??录收同?应组露C 度裕组??ǒ期???度达差??点组期?
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 23公司托 55公
率司?和票???投分行—注达差??点组行票?限9 及达额3 作遵四期?达料?度限
达差??点组露2
改意师2?其错??会三股份??行理号会额月会三??1 税??应币3 股份 ?期7
§裕组ǘ额?介8 录收同?应组露2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 ?率3 投分. 本情3 —注0 人酬1 税投分. 1 税—注露?人0 1 合师?率??
5 录?1 损3 和收稽对??A 和收稽对助司?达?额3 ??的师定政?减目从?小损ˊ?
ǒ期1 税投分?1 税—注????3 小损司投分—注）方??露2
2
6.4.4.7 实收基金2
及价01酬§?会额01长损信警?3“1损司???联租目1相?余相?3?
损露表益?害. ?大?完3 及价0 1 ?续相产益0 1 ?害录?变品0 1 ?大录?变?
?露§益5 债附??证验3 0 1 期主银?害. ?大相产具允0 1 ??信?完3 ?点0 1
3 及价0 1 止高. ?程0 1 3 及价0 1 ??露2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?联租目1 具允5 及助租目1 . 场及助租目1 露5 及助租目1 （司?害行?大0 1
长损ǒ期?害行?大ˉ保方具八3 ?地规场相运3 5 及助?联?0 1 小组过?规?3 1
损露场及助租目1 （司?害行?大0 1 长损ǒ期?害行?大ˉ保方具八3 ?地规场及助
?联?0 1 小组过?规?3 1 损露?联租目1 益0 1 ?害录?变行0 1 ?大录?变?
?期8 益式亏?损?点场相运对内ǒ改地规??师露2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
增由守投司?率式?7 票?3 助1 增对??表主存同业市?市?3 况月信???
3 小损录?酬守投价联露注号守投司?率式?7 票?3 ?由?对系行易会额应规?3 对
当??司?度作遵四表注号会额?证市?市?3 况月信??品表0 1 年6 月??3 止
组??3 小损录?酬对当价点露投分ˇ?理号司?率式?价?3 ˉ保期绩比投分ˇ?理
号3 含规价联系前相编益投分ˇ?理号守投人1 余相. 守投价联余相期抵人1 余相??
投分ˇ?理号守投?人期8 抵守投价联余相??司?度作遵四表0 1 年6 月??3 止组
??3 小损录?酬对当价点露2
料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投分司?率式?3 同?应组?续录
?酬同?应组?续?联?益?返ǒ期重?返应币???录?1 损关?3 ?损录?酬守投
价联期重方具允?同?应组?续?联ˊ?3 同?应组地规?续损露2
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7 价ˉ保司?率式?录?3 对当价点?及?对系和规?期及?对系和??控和??
单?3 策??控和规?露2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金计年?. ??解验?司?度??式??0 1 较净用收3 ?系
. 规?减和?变录?露2
重阅1 税—注司?率式?录?3 对当ˇ程?及?对系和规?期及?对系和??控和
??单?3 策??控和规?露2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 净宏0 1 长损循产要3 ?宏0 1 长损?率净交相运稽露人0 1 价联相运减二
相?A 涉助1相???对?守投 期守投易达选?助1?对行抵助1?对确续?酬01长
损ǘ额?守投??守投易限选?期人0 1 ??3 价联相运减二?助1 相?露?式亏场相
运对内方3 场及助余相酬文进期具允0 1 其??续分三3 场及助?联料品0 1 长损定政
分三3 场及助租目1 交期策式亏达别相运对内3 1 损酬式亏场相运对内方3 5 及助余
相??式亏场相运对内3 场及助余相酬—进期策式亏达别相运对内3 1 损酬式亏场相运
对内期?5 及助余相??场及助余相?3 ?损露2
其?中3 ?相运0 1 价联益相??稽变?信率易稽联?程露2
2
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 料要余平?ˊ件金年6 工?金要余: 中类ǎ酬各比录收其?相余期料其?相
余酬0 初录收: 中相余8 承参相余制当露其?相余?（人0 1 要净ǒ??四???3 平
?余相涉改合师2?平?余相??司变??续方分三价点金会三?度?改的师2人0 1 3 0 1 年
6 月??收式断应?平?余相3 其???期料序收?重运返投∥金断应重证券?改意师2人
0 1 ??票??平?余相3 经验正遵金其???. 助1 ??交率?基规制当露???况
行?况其?相余?率??3 其错支佣期8 ???宏收??3 期策较8 酬宏况其?相余露2
人0 1 账事料宏况揭宏3 其?相余略估期限?工承参相余制当露2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
绩比人0 1 3 裕组为策. 方转理?基??3 0 1 额证裕组及验?估期人0 1 录收料
四循产增由守投金注号守投. 投分ˇ?理号守投3 同?应组ǒC 度3 裕组减和品重??
上??四涉2
改合师2§益理号定政信主存3 增由. 注号期?程助股份 保??行定政限??改具允
???ǒ3 定政限??师交作遵期人0 1 绩比方转理?基同中?的自合入? 合意仓?方转理?
基?益理号守投0 1 裕组证验3 （东值??期绩比??作遵C 度??益会?方0 ?改企?企则师
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0 1 额证增由裕组（进3 始???别3 （进价联和金存观系和金助1 ???助和交裕组
??ǘ额裕组露2
改的师2§益司?收式要3 ?同债会额增由金??同债会额增由ǒ同业增间同债会?增
长金始济份?定政票?3 明与?式3 增由交?始?与增由期绩比方转0 1 证?基方0 ?
会?的自合入? 来仓??益会? 理?号守投0 1 守投?始?与增由裕组（?改? 额师?3 始??
关???理号守投0 1 守投?始?与增由裕组（?改? 额师?改料四所未?（??师期?裕
组变司理号定政信主存定政3净宏增由3同?应组??方理（进率与同业绩比（?信
财务?别3 ??始?与增由??与?式§7 3 ?续发???3 应组ǘ额裕组露2
改意师2§益司理号定政信主存行????3 ?收价联服A 改达??注号. ?警注号?
?师品司累额?净证存款定政3 ?收价联服A 期绩比方转理?基同中?的自合入? 合意仓?方
转理?基?益理号守投0 1 裕组证验3 （东值??品?方转理号守投0 1 证?基裕组报
??估?平?益的自合一生合ǎǎ?收价联服A 3 裕组?6 或目?C 度裕组??录收同?应
组露人0 1 ?率3 理号定政信主存行????3 ?收价联服A 改达??注号. ?警注号
??师期??方理（进率与同业信财务?别3 裕组ˊ?录收同?应组露人0 1 ?率3 累
额?净证存款?收价联服A ??方注1 税裕组方调率与同业信财务?别3 裕组ˊ?录
收同?应组露2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中式场会三基规谴等?容露2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中式场会三基规裕规?容露2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中式???形声3 基规??容文露2
2
6.4.6 税项2
绩比经谴余金转??验“?经??的自自的? 合的效仓??益债附二理号守投0 1 率??
价??3 始??金经?? 的自自效?合仓??益?证信??????谴等3 始??金经?? 的自合的?
效一仓??益及?主存同业增当?对?产?况月信??谴等率???3 始??金经?? 的自合一?
合自合仓??益主存同业增当?对?产?况月信??谴等率???3 始??金经??的自合来?
意来仓??益???债?证??佣止组??员3 始??金经??的自合来? ”来仓??益ǘ宏ǘ
声录???债??止?员1 税证率?谴等3 始??金经??的自合来? 入自仓??益1 税区件
净证、走交止组?谴等3 ??始??金经??的自合来? 合”自仓??益声录1 税?占分债会
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
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????解验交止组?谴等3 始??金经??的自合入? 的仓??益投年分服止组?谴等率
???3 ??始??金经??的自合入? 一来仓??益投年分服止组?率???3 始??金经
??的自合入? 记自仓??益?点?收投分ǘ保?损??交止组?谴等3 始??品重阅??经
?和准. 及验?估期者工?保???四涉2
改合师2投年分服略?济?方会三3 止组?7 ?额酬期料投年分服年6 月酬止组???
月露投年分服年6 月略?投年分服济?方会三3 止组?7 ?额酬期??度所政规?减和期
??意响3佣价系??止组? 露2
§理号守投0 1 年6 月略度0 1 ??增由金注号3 ??价点?佣止组?期§转注金
占减谴?注料品1 税净证、走对当价点??佣止组?露投年分服年6 月略?投年分服?
别3 ?ˉ解验期料分三3 对当品对当发?3 价点酬??损露2
改的师2§0 1 ?理号存款方票?3 价点期具允??增由金注号3 ?应价点期增由3 增
当金?对价点期注号3 对当价点品重阅价点期?限佣价?证信??露2
改意师2§0 1 票?3 ?证注号对当价点期7 表会额注号3 ?证司?0 1 ˇˋ对当ǒ市
?市?的自响3 况月信??露§0 1 ?主存同业票?3 增当?对信?期?增式与司合况以料
要改八合况以师3 期重增当?对信??损规点7 ??信?损??增式与司合况以料主整合生
改八合生师3 期???一自响规点7??信?损 ??增式与?济合生3 期??佣价况月信??露
§0 1 ?率3 主存同业与?增期? ??票?3 增当金? 对价点期??主银准收规???期
?增ǒ?确??变完规????事票?3 增当金?对价点?列???一自响规点7 ??信
?损露主银信?购宏?度的自响3 ?系规佣况月信??露2
改”师20 1 ?程增由?自填合响3 ?系??增由定政???期?点增由限佣价增由定政?
??露2
改一师2人0 1 3 十存??审??金????高. 占减???高交????及???止
组?损3 ?度过?规???露2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
?式公ˉ2 合-的入合-记来入填””2
收式公ˉ2 因2
重方涉公ˉ式与合况以料要2 因2
公ˉ式与合因意况以2 因2
公ˉ式与意况以料主2 因2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 27公司托 55公
重阅公ˉ2 因2
较规2 合-的入合-记来入填””2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
?人2 同?应组2 同?应组?续2
增由2 因2 因2 因2
?1 编守投因1
定信处1 较用2
因2 因2 因2
注
号2
定政信存
款2
意一合-自合合-入一的填入合2 意””-效的入-入一自填来自2 因来-合效”-自自的填合合2
累额?存
款2
一来意-”记意-意记一填合来2 一来的-自意合-自自自填自自2 因合-”来的-意记一填合来2
较规2 记合”-一自一-合”入填效入2 记自来-效一效-入一自填来自2 因入-来”来-意记入填的入2
投分ˇ?理号2 因2 因2 因2
0 1 2 因2 因2 因2
重阅2 因2 因2 因2
较规2 记合”-一自一-合”入填效入2 记自来-效一效-入一自填来自2 因入-来”来-意记入填的入2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??损露2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??损露2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??损露2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 28公司托 55公
6.4.7.5 应收利息2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
7 价?式公ˉ对当2 一-的自”填记效2
7 价收式公ˉ对当2 因2
7 价重阅公ˉ对当2 因2
7 价ˊ?从ˋ1 对当2 的-合”合填入自2
7 价注号对当2 合”-”入来-自合”填合”2
7 价投分ˇ?理号对当2 因2
7 价?点??理号对当2 因2
7 价?害ˉ对当2 因2
7 价处1 较用???当2 因2
重阅2 合自填一自2
较规2 合”-”效意-意入合填意的2
2
6.4.7.6 其他资产2
??损露2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
定政信存款7 ˋ定政?度2 因2
累额?存款7 ˋ定政?度2 ”-入来意填合来2
较规2 ”-入来意填合来2
2
6.4.7.8 其他负债2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
7 ˋ号?定政揭讼管理1 2 因2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 29公司托 55公
7 ˋ?大?2 因2
含??度2 记一-的合合填”意2
较规2 记一-的合合填”意2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳裕A2
1 损揭议涉月诉之讼2
保账2
改方制审守) 负企师2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
0 1 长损〇长?2 ??1 损2
主生ǎ亏2 入””-意合自-记”效填合意2 入””-意合自-记”效填合意2
人式?害2 记来-”一来填””2 记来-”一来填””2
人式?大〇料?因?仓???2 因合效-入的效-记来来填效自2 因合效-入的效-记来来填效自2
人式亏2 入的一-来入效-”意入填入入2 入的一-来入效-”意入填入入2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳裕C2
1 损揭议涉月诉之讼2
保账2
改方制审守) 负则师2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
0 1 长损〇长?2 ??1 损2
主生ǎ亏2 记-记的入填自自2 记-记的入填自自2
人式?害2 因2 因2
人式?大〇料?因?仓???2 因2 因2
人式亏2 记-记的入填自自2 记-记的入填自自2
境涉?害八?对?守长损长损露2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳裕A2
揭议涉月诉之讼2
保账2
改方制审守) 负企师2
5 及助余相2 场及助余相2 场相运对内较规2
主生ǎ亏2 合合-合自”-意入合填合自2 的来-一一自-一的一填的记2 意入-来一”-效记来填意记2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 30公司托 55公
人式对内2 合合-效的自-效入来填的合2 的-一入入-””意填”来2 合”-意记效-意合记填来入2
人式0 1 长损定政分
三3 ?续进2
因意效”-意记记填入来2 因来合的-来记入填效来2 因记记入-自记入填来的2
重方涉0 1 ?害ˉ2 的-意入效填的入2 意-一”合填一效2 一-记合记填效一2
0 1 ?大ˉ2 因意效来-入入效填自意2 因来合来-的意记填””2 因合-自自意-自合入填”入2
人式5 相运对内2 因2 因2 因2
人式亏2 的的-一”自-效”入填一一2 的效-一合一-的入自填效记2 一合-自一来-合合效填””2
2
6.4.7.10.2 中信建投稳裕C2
揭议涉月诉之讼2
保账2
改方制审守) 负则师2
5 及助余相2 场及助余相2 场相运对内较规2
主生ǎ亏2 的””填意的2 因合一自填意来2 记意填记来2
人式对内2 合意意填记合2 意”填”效2 合来效填意记2
人式0 1 长损定政分
三3 ?续进2
因2 因2 因2
重方涉0 1 ?害ˉ2 因2 因2 因2
01?大ˉ 2 因2 因2 因2
人式5 相运对内2 因2 因2 因2
人式亏2 意入效填的意2 因合合一填效效2 的来的填意一2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
?式公ˉ对当价点2 合的意-”记合填入来2
收式公ˉ对当价点2 因2
重阅公ˉ对当价点2 因2
ˊ?从ˋ1 对当价点2 ”效-记意合填的入2
重阅2 合来来填的一2
较规2 合入的-一效记填的效2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 31公司托 55公
6.4.7.12 股票投资收益2
?露2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
?程注号〇金注?
增品注号?式˙
ˋ??定“损2
来合自-自合效-记自效填记的2
?涉?程注号〇金
注?增品注号?式
˙ˋ??人“损2
来自自-的的效-效意合填一”2
?涉7 价对当“损2 记-效的来-的来合填合来2
??注号?应价点2 因意来-合效意填入效2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?露2
2
6.4.7.15 股利收益2
?露2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
揭议涉月诉之讼2
保账( 未2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
合填定政发1 税投分2 的-一入入-”入入填记”2
??增由守投2 因2
??注号守投2 的-一入入-”入入填记”2
??投分ˇ?理号守投2 因2
???1 编守投2 因2
??重阅2 因2
的填? 三??2 因2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 32公司托 55公
??稽理守投2 因2
意填重阅2 因2
?涉7 ?1 税?服同?
应组?续分三3 含裕止
组?2
因2
较规2 的-一入入-”入入填记”2
2
6.4.7.17 其他收入2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
0 1 ?大?价点2 意合填”效2
较规2 意合填”效2
境涉人0 1 3 ?大?系??率式???期?大?“损方?点0 1 投分3 过???率式?
???限稳益的一响露2
2
6.4.7.18 交易费用2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
定政信存款定政?度2 意-入一效填入一2
累额?存款定政?度2 一-”的一填自自2
较规2 记-合效意填入一2
2
6.4.7.19 其他费用2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
实规?度2 意一-入自”填自来2
制当承参?2 一记-一自入填意入2
???列?2 ”-”入的填”意2
?格???2 合效-来自自填自自2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 33公司托 55公
较规2 合合效-的效意填效来2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?整投分—注）变期人0 1 8 ??估承参3 行率 保露2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
人0 1 3 0 1 年6 月益的自的合生效以合记变?中的自的合生ǎ?合? 相?期??整的自的合生效以
的自变见司人0 1 境港换海区件方制审守0 1 年6 率与同业换海司港3 ??长损?率月期
??合自长0 1 长损?会?对自填意自讼露2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
其01年6月增间基 的自的自生ǎ????ǒ基?序?期8其方转理号??年6??基
理??达 的?自的合?合自合的仓字?目期人同业增间???需??需?率与同业抵重?率3 人同
业的自响3 增稽???方制审守理号增长率与同业露益的自的合生”以记变期0 1 年6 月5 简?
事银增间?容 保3 ???容换海期人?增间?容简??期0 1 年6 月增稽ˊ件酬涉方
制审守理号增长率与同业入一响期????经验率与息披同业的一响露主银 保0 1 年6 月5
益的自的合生”以合自变司理?基准收??承参露2
?主银???期人: 中式要公司融类?回行重阅股份对??回3 重阅?货减场会三
??露2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?货减( 未2 ?人0 1 3 ?回2
????经验率与息披同业2 0 1 年6 月3 增间2
???需??需?率与同业2 0 1 年6 月3 为增间2
主数据间会末累额增长率与同业2 0 1 计年月金0 1 ??区件2
方制审守0 1 年6 率与同业2 0 1 年6 月金境港换海区件金0 1 ??区件2
方制审守理号增长率与同业2 0 1 年6 月3 增间金0 1 ??区件2
讼?制投人年6 〇排细?率与同业2 0 1 年6 月3 新同业2
境涉四银?货定政影司文?证验??要?宏??证?ˉ?务露2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 34公司托 55公
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?露2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?露2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 损揭议涉月诉之讼2
?货减(
未2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的自生自来以意自变2
?定1 损2
??式
注号?
??定
“损3
过?2
?定1 损2
??式
注号?
??定
“损3
过?2
方制审守
理号增长
率与同业2
合一意-意自合-的入记填记自2 ”自填效入响2 的-合自入-一来一-自来来填自来2 入一填的效响2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 损揭议涉月诉之讼2
?货减(
未2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的自生自来以意自变2
?定1 损2
??式
注号大
害?定
“损3
过?2
?定1 损2
??式
注号大
害?定
“损3
过?2
方制审守
理号增长
率与同业2
”-入的一-来自自-自自自填自自2 记效填来自响2 效-”一效-合自自-自自自填自自2 入记填意效响2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 35公司托 55公
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?露2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的
合生自来以意自变2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的
自生自来以意自变2
?式会三3 0 1 7 ˇˋ3 年6 ?2 合-合一的-记记效填的合2 合-”意自-意意合填的的2
重方涉ˇˋ??区件3 汇格???2 的-入的自填来一2 记-自意来填的合2
境涉ˇˋ0 1 年6 月方制审守0 1 年6 率与同业3 年6 月: ??事宏变0 1 投分小组
自填意自响3 生?系规?期?变地规整?以以?期?以ˇˋ露重规?同二酬涉2
变年6 月: ??事宏变0 1 投分小组?自填意自响ǒ?生?进露2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
揭议涉月诉之讼2
保账2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合
生自来以意自变2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的自
生自来以意自变2
?式会三3 0 1 7 ˇˋ3 计年?2 意自入-”来来填的一2 意效合-”的合填入自2
境涉ˇˋ0 1 计年月主数据间会末累额增长率与同业3 计年??事宏变0 1 投分小组
自填自效响3 生?系规?期?变地规整?以以?期?以ˇˋ露重规?同二酬涉2
变计年??事宏变0 1 投分小组?自填自效响ǒ?生?进露2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
揭议涉月诉之讼2
????
解验?3
础?货减
( 未2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
?式会三3 0 1 7 ˇˋ3 ??解验?2
方制审守) 负企2 方制审守) 负则2 较规2
方制审守
理号增长
自填自自2 合记填记合2 合记填记合2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 36公司托 55公
率与同业2
较规2 自填自自2 合记填记合2 合记填记合2
????
解验?3
础?货减
( 未2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的自生自来以意自变2
?式会三3 0 1 7 ˇˋ3 ??解验?2
方制审守) 负企2 方制审守) 负则2 较规2
方制审守
理号增长
率与同业2
自填自自2 ”填记自2 ”填记自2
较规2 自填自自2 ”填记自2 ”填记自2
境涉ˇˋ0 1 ??区件3 ??解验??事宏变则循0 1 长损3 0 1 投分小组3 自填”响3 生
?系规?期?变地规整?以以?期?以ˇˋ?方制审守0 1 年6 率与同业期?表方制审
守0 1 年6 率与同业规?8 ˇˋ?础0 1 ??区件露重规?同二酬涉2
变??解验??事宏变则循0 1 投分小组?自填”自响ǒ?生?进露2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?露2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?露2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
长损揭议涉长2
方制审守) 负企2
?货减(
未2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
主生ǎ亏2
的自的自生合的以意合变2
?率3 0 1 长损2
?率3 0 1 长
损?0 1 “长
损3 过?2
?率3 0 1 长损2
?率3 0 1 长
损?0 1 “长
损3 过?2
讼?制投
人年6
〇排细?
自填自自2 自填自自响2 合”-效来的-的来入填合”2 合填记记来效响2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 37公司托 55公
率与同业2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
揭议涉月诉之讼2
?货减(
未2
人式2
的自的合生自合以自合变整的自的合生自来以意自变2
主生ǎ达过式?2
的自的自生自合以自合变整的自的自生自来以意自变2
式亏?损2 ?式对当价点2 式亏?损2 ?式对当价点2
主数据间
会末累额
增长率与
同业2
合-的入合-记来入填””2 合的意-”记合填入来2 合合-自记的-合”来填入合2 来一”-一一一填记来2
境涉人0 1 3 累额公ˉ表0 1 计年月主数据间会末累额增长率与同业管年期?净证对系
行用收对系规当露2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?露2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?露2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?露2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?露2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?露2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?露2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 38公司托 55公
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?整人: 中式亏的自的合生来以意自变见期人0 1 ? 理号定政信注号文大害定政??3
?程大害理号ˉ?损合一自-自自自-自自自填自自讼期5 益的自的合生入以来变?式露?循定政工?人0 1
?点???3 注号期?理号定政信准收3 过???酬或目号?期限稳益注号大害定政3
?损露2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司变?其??续方?品3 势望者工具允制度势望金?续发势望品存款势望露
人0 1 年6 月类收告谴等. ?ǖ走?产品相部??势望期8 ?收??3 势望与损品要余
融类??期始济达?3 年6 品制当回购?列?融主银础循势望露2
人0 1 年6 月3 势望年6 区件表日 基四编3 同业势望融类?较准??基金??
现金同业势望年6 ??基金势望年6 余料品础况证验余监平?露同业及额??金回购3
势望年6 期势望年6 ??同业信率?原??金证验??. ?估??露净ǒ类收告回购?
3 势望年6 ?ǖ期§势望年6 3 介况??ǘ额断裕. ?ǘ露人0 1 3 0 1 年6 月司日
基四?务势望融类?较准??基期—息类收势望年6 3 更差谴等期实?始济势望融类3
“???交?司年6 开开??务势望年6 ??基期??. 类收同业变?其?济?方势望
??. 融类???司证验?估开?期表势望年6 余—息??8 ?础余监较估简?略估势
望年6 露2
人0 1 3 0 1 年6 月§益1 税??3 势望年6 减和者工?始济收发. 收??ˊ较
3 相部减和?断裕础A 势望会三3 达?发品重会三达??0 1 投分??3 ??露?收发
相部3 ?ǎ程会期??势望??3 位股?ǎ. 程助净循势望??3 ?ǎ露买?收?相部
3 ?ǎ程会期绩比人0 1 3 守投账或期ˊ较0 1 投分信略度1 税??支佣始济支收3 势
望??（或金?：期变?3 ??: 中期录收势望??3 与ǎ. ?7 返制?ǎ期品ǒ达?
占§础A 势望ǘ额??金??. 断裕期8 始济?7 序等期抵势望融类司达本?3 ??要露2
2
6.4.13.2 信用风险2
制度势望?（0 1 司定政济?方?定政§?场?额较用息披期行易0 1 信守投理号
关会额月程助?用金??ˇˋ?式人当交作遵期东?0 1 投分??. 价联??3 势望露2
人0 1 3 0 1 年6 月司定政事§定政§?3 投制正遵ǘ额告?相3 断裕露人0 1 3
累额公ˉ公附司人0 1 3 计年月期?买?累额公ˉ??3 制度势望限股份露人0 1 司定
政信ǘ额3定政影料方转理号换海ˊ?率与息披同业酬定政§?简?理号定价.ˉ保
??期?用势望达?发???司累额?净证存款ǘ额定政事影§定政§?ǘ额制度断裕
8 §理号定?减二ǘ额与类料融类?7 3 制度势望露2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 39公司托 55公
人0 1 3 0 1 年6 月审务告制度势望年6 ??期始济§守投服A 制度交逆断裕走融
类理号会额月3 制度势望期?始济相??守投料相?制度势望露2
人0 1 注号守投3 制度断逆作遵??方转月诉累额制度断逆年6 （东值???收3
或目购规品?“露2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
??损露2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损露2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??损露2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
揭议涉月诉之讼2
现式制度断逆2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
主生ǎ亏2
的自的自生合的以意合变2
企企企2 一来记-”入自-自自自填自自2 一入入-自效自-自自自填自自2
企企企料四2 合合自-入”自-自自自填自自2 的记-意入自-自自自填自自2
场断逆2 因2 因2
较规2 来效自-的合自-自自自填自自2 来自来-”一自-自自自填自自2
境涉料主?现式制度断逆3 注号守投方限具八转注金谴等发1 税注品?额由比交露2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损露2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??损露2
2
6.4.13.3 流动性风险2
?续发势望?（0 1 司?额?1 税—注率?3 ?验ǒ??投1 ??3 势望露人0 1
3 ?续发势望宏减?走确益0 1 长损?率月益用收债附变工??大重?率3 0 1 长损期
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 40公司托 55公
?宏减?走确益守投服A 信?3 定政存款限??买明走3 ?助??行?守投?方买?
和司存款程助??核续3 作遵四料较6 3 应币?助露2
?§˙ˋ?大投1 3 ?续发势望期人0 1 3 0 1 年6 月益债附式要?变§人0 1 3
?害?大作遵ǘ额位销?融8 含??续发??期管?0 1 守投平较方3 达度助1 ???
关??运露人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 较净方?规告?损?大?ˉ期用收司??作遵四
?大??3 ?6 减二期融类?债附?害?大?二明走3 ?续发势望期率总管?0 1 ?率
月对联露2
益的自的合生来以意自变期??境来填”填合的填意方??3 ?程大害1 税投分ˉ?损抵司宏况以
料要?式?规当〇?对当1 损限股份??期人0 1 信本情3 重阅1 税—注3 较用用收?
式变影酬宏况以料要?限规当期?????损用酬场?助3 较用?式助1 ??露2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 略估济?方位币???同债警?理号守投0 1 略估年6
求和??益0 1 债附式要???同债警?债附二理号守投0 1 ?续发势望年6 准收?交
和准3 工?§人0 1 平较投分3 ?续发势望ǘ额年6 期始济财务3 势望年6 余监§人0
1 3 平较???方ǎ（或金?始?与类3 守投服A 过?料品平较司?ǒ?要?助?量3
元较（或交?续发（或ǘ额?列3 ??. 相部露2
人0 1 守投益宏?同业会额3 理号存组限?济0 1 投分小组3 合自响期?人0 1 ?表
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 重阅0 1 ?净?率宏?同业会额3 理号限??济?理号3
合自响露益债附式要期人0 1 ?表人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 重阅债附二0 1 ?净?率宏
?主存同业会额3 达?始增由限??济?主存同业达?始增由3 合一响期人0 1 ?表人0
1 3 0 1 年6 月年6 3 ?余守投平较?率宏?主存同业会额3 达?始增由期限??济?
主存同业达?始增由3 意自响〇简???率?（进件?过?ǘ额理号守投3 债附二0 1 品
方转理?基?收3 支?守投平较限?主银过?与类?露2
人0 1 信?余相理号司理号定政信主存期重??达司累额?净证存款定政期余相0
1 投分?始?ǒ?与类限?确表??3 作遵???境来填”填合的露??期人0 1 达始济?程
大害1 税投分减二?点?式投1 7 §?续发??期重主与宏?限?济0 1 ?率3 注号守
投3 同?应组露人0 1 者续守投益?续发?与投分3 存组较规限??济0 1 投分小组3
合一响露益的自的合生来以意自变期人0 1 者续守投益?续发?与投分3 存组较规场?济0 1 投分
小组3 合一响露2
益债附式要期人0 1 3 0 1 年6 月?变§0 1 平较投分方入况?估变达?助投分3
达?助应组ǘ额实可断裕???期录管?变录?3 小?大??限??济入况?估变达?
助投分3 达?助应组露2
净ǒ期人0 1 3 0 1 年6 月始济较6 相??大害定政3 ?式变?定政§?3 ?方
ǎ?????为策§定政§?3 经验正遵金?ˋ?量品???租交ǘ额?工3 常???
?位币3 目点年6 期料品§限净3 定政§?及?定政损ǎ年6 8 ǘ额续??介交??位
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 41公司托 55公
币年6 人0 1 ? ?大害定政3 ?续发势望. 定政§?势望露??期人0 1 3 0 1 年6
月审务告?大害定政??服年6 类ǎ涉绩比??服3 投?录收??系?租??列???
?服3 势望正遵?应组?续料录管??服?同?应组规??损?8 司??警循理号投年
分服品方转理?基?收3 重阅者?酬定政§?债末?大害定政ǒ期达????服3 投?
工??0 1 较净用收3 守投??管?宏?露2
2
6.4.13.4 市场风险2
存款势望?（0 1 信?1 税??3 同?应组行场走助1 ???信?存款础循应币
??3 ?续买会三核续3 势望期具允对系势望金??势望. 重阅应币势望露2
6.4.13.4.1 利率风险2
对系势望?（1 税??3 同?应组行助1 ???存款对系?续买会三核续3 势望露
对系??发1 税??影??表益存款对系主?买东?同?应组四?3 势望期重方?续对
系循1 税??????况ˋ当式?ˊ?绩比存款对系股真收应ǒ§益场走助1 ???
3 势望露2
人0 1 3 0 1 年6 月收式§人0 1 ??3 对系??发??ǘ额?融期8 始济?介守
投平较3 售式交减和§主银对系势望ǘ额年6 露2
人0 1 者工守投益定政信品累额?存款定政3 ?收价联服A 期??公司?7 3 对系
势望露2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
揭议涉月诉之讼2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托上海
浦年
3东6发3东展 发银行行年 :年 :年 :年 3东6发3东展 发银行行年
股份送
出期年
行东发中展东66发银行8年 :年 :年 :年 行东发中展东66发银行8年
海§重
要期年
6金东6中中银展中年 :年 :年 :年 6金东6中中银展中年
提示及
期目公
司年
行3行东386东行月月银月月年 行8展东668东展展 银 月年 金东行行发东金中行银月月年 :年 展月 东8中8东发中月银 月年
录. 简
有年
:年 :年 :年 3行东行8金东金发3银金6年 3行东行8金东金发3银金6年
公司介
投年
行6月东6金 东8中月银8发年 行8展东668东展展 银 月年 金东行行发东金中行银月月年 3行东行8金东金发3银金6年 展6发东金展 东中发6银发展年
本情年
年 年 年 年 年
况§产 3中月东月月月东月月月银月月年 :年 :年 :年 3中月东月月月东月月月银月月年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 42公司托 55公
品期目
公司浦年
录出说
明和4
息年
:年 :年 :年 3展3东3展 银
年 3展3东3展 银
年
录出披
说露年
:年 :年 :年 中月东展8中银8月年 中月东展8中银8月年
录出方
式5 其
露年
:年 :年 :年 金银金月年 金银金月年
录出提
示露他年
:年 :年 :年 行东发 金银3 年 行东发 金银3 年
录提相
露年
:年 :年 :年 6展行东 8发银行金年 6展行东 8发银行金年
录出简
有年
:年 :年 :年 3行东展发展银行中年 3行东展发展银行中年
关资本
情年
:年 :年 :年 展中东633银行金年 展中东633银行金年
本情介
投年
3中月东月月月东月月月银月月年 :年 :年
中3东86发银6金年 3中月东 中3东86发银6金年
简料主
财务指
标年
6发月东6金 东8中月银8发年 行8展东668东展展 银 月年 金东行行发东金中行银月月年 3金东8金3东中行行银月展年 发发 东发行行东发行中银中 年
信日务
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托上海
浦年
发展行东8中金银展展年 :年 :年 :年 发展行东8中金银展展年
股份送
出期年
3 东发行8东中3中银中展年 :年 :年 :年 3 东发行8东中3中银中展年
海§重
要期年
金6东发3中银中3年 :年 :年 :年 金6东发3中银中3年
提示及
期目公
司年
683东发86东月月月银月月年
月中东月 金东展展8银金月年 金月东行中金东月月月银月月年 :年 展3发东6展8东展展8银金月年
录. 要
净值份
浦年
:年 :年 :年 展3展东行发金银展发年 展3展东行发金银展发年
录. 简
有年
:年 :年 :年 3行东83发东月月 银行6年 3行东83发东月月 银行6年
公司介
投年
6展展东金中8东月8中银月展年
月中东月 金东展展8银金月年 金月东行中金东月月月银月月年 3中东发金 东行8月银金展年 展中月东 33东中 金银发8年
本情年 年年 年年 年年 年年 年年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 43公司托 55公
况§产
品期目
公司浦年
3 8东月月月东月月月银月月年 :年 :年 :年 3 8东月月月东月月月银月月年
录出说
明和4
息年
:年 :年 :年 3展发东 发3银行8年 3展发东 发3银行8年
录出披
说露年
:年 :年 :年 中6东发36银金展年 中6东发36银金展年
录出方
式5 其
露年
:年 :年 :年 金银行3年 金银行3年
录出提
示露他年
:年 :年 :年 3东发6中银月月年 3东发6中银月月年
录提相
露年
:年 :年 :年 6中3东展8月银中行年 6中3东展8月银中行年
录出简
有年
:年 :年 :年 : 月东金展行银中6年 : 月东金展行银中6年
关资本
情年
:年 :年 :年 3展6东月月月银月月年 3展6东月月月银月月年
本情介
投年
3 8东月月月东月月月银月月年 :年 :年
金中东 展8银金月年 3 8东 金中东 展8银金月年
简料主
财务指
标年
3金3东金中8东月8中银月展年
月中东月 金东展展8银金月年 金月东行中金东月月月银月月年 3中东3月月东发86银月展年 发83东展发中东8 中银行8年
境涉）方信?酬人0 1 投分品—注3 ??应组期8 ??较用准收3 对系股真收应变行?
式变ΑΒ易?料相循露2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
上?2 ?存款对系料?3 重阅存款??管?限?2
相部2
??势望??3 ?续2
§投分—注）变0 1 投分小组3 ??1 损
〇揭议涉月诉之讼?2
人式亏2
的自的合生自来以意自变2
主生ǎ亏2
的自的自生合的以意合变2
存款对系四?的一况0 员2 意-意自记-合自入填来合2 来-合自意-一合效填的入2
存款对系主?的一况0员 2 因意-的入意-记自记填的来2 因一-记入合-”效合填记效2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??势望?（1 税??3 同?应组行场走助1 ??????系?续买会三核续3
势望露人0 1 3 信率投分品—注料月诉之规应期???股份??势望露2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 44公司托 55公
6.4.13.4.3 其他价格风险2
重阅应币势望?（0 1 信?1 税??3 同?应组行场走助1 ????存款对系.
???系料?3 存款应币???续买会三核续3 势望露人0 1 者工守投益理号定政信主
存行累额?净证存款定政3 ?收价联服A 期???股份重阅应币势望露2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
改合师同?应组2
改停师1 税??同?应组规?3 减和2
同?应组规?ˊ?信编3 开?期表§同?应组规?介?买Γ?率股工值?3 ?点组
信编3 ?稳开?序收涉2
?宏开?涉?净投分行—注司??存款主场其?介3 : 应露2
?资开?涉??宏开??点组???投分行—注??行??达差?3 ?点组露2
?他开?涉??投分行—注3 限达差??点组露2
改口师?列3 料同?应组规?3 1 税??2
改Δ师础开?1 税??同?应组2
益的自的合生来以意自变期人0 1 ?率3 料同?应组规??重?续规点?式?联3 1 税投
分方编益?资开?3 ?损酬记自来-效一效-入一自填来自讼期?编益?宏行?他开?3 ?损改的自的自生
合的以意合变涉?资开?3 ?损酬记合入-的记效-记记效填意自讼期??宏行?他开?师露2
改ΔΔ师同?应组信编开??3 股份?续2
人0 1 料东?础开?关???3
保会三变酬录?础开?关???3 ǒ员露2
§益理号定政信主存3 增由. 注号期?程助股份 保??金定政限??改具允??
?ǒ3 定政限??师金行编益?同债会额交作遵期人0 1 限基益??变整定政?动??
变式?金定政限??式?品与?式?抵??增由. 注号3 同?应组?点?宏开??8 绩
比裕组?介方C 度3 限达差??点组§益同?应组3 ???ǎ期录收??增由. 注号同
?应组7编?资开????他开? 露2
改ΔΔΔ师?他开?同?应组?损. 人式?续1 损2
?露2
改架师??列3 料同?应组规?3 1 税??2
益的自的合生来以意自变期人0 1 场?率??列3 料同?应组规?3 1 税投分改的自的自生合的以
意合变涉净师露2
改感师限料同?应组规?3 1 税??2
限料同?应组规?3 1 税投分. —注者工具允7 价ˉ保. 重阅1 税—注期重??应
组?同?应组????露2
改的师?同?应组?期?整投分—注）变人0 1 ??工形声3 重阅股工 保露2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 45公司托 55公
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 损揭议涉月诉之讼2
ǖ仓2 保账2 1 损2
?0 1 “投分3 过
?改响师2
合2 稽联守投2 因2 因2
2 重方涉增由2 因2 因2
的2 0 1 守投2 因2 因2
意2 ?收价联守投2 记自来-效一效-入一自填来自2 记入填入记2
2 重方涉注号2 记自来-效一效-入一自填来自2 记入填入记2
2 投分ˇ?理号2 因2 因2
”2 ?1 编守投2 因2 因2
一2 1 税?三服守投2 因2 因2
来2 ?点??1 税投分2 因2 因2
2
重方涉??二大害3 ?点??1
税投分2
因2 因2
入2 累额公ˉ. ˊ?从ˋ1 较规2 来-自意合-合记”填记的2 自填来一2
效2 重阅础保投分2 合”-一自来-来的入填的入2 合填一来2
记2 较规2 记的入-意记来-一入的填入记2 合自自填自自2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??损露2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??损露2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??损露2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 46公司托 55公
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?露2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?露2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 损揭议涉月诉之讼2
ǖ仓2 注号服A 2 同?应组2 ?0 1 投分小组过?改响师2
合2 转?注号2 意-””入-意一”填自自2 自填””2
的2 ?额由比2 因2 因2
意2 1 税注号2 意效”-自入的-意记来填来自2 ”记填”一2
2 重方涉谴等发1 税注2 的的意-的自合-意记来填来自2 的效填入”2
”2 ?证注号2 的记记-的来合-自自自填自自2 意效填一意2
一2 ?证?式税投号2 因2 因2
来2 方式由比2 的的自-自入效-自自自填自自2 的效填意意2
入2 达?注改达定?注师2 因2 因2
效2 净证公揭2 因2 因2
记2 重阅2 因2 因2
合自2 较规2 记自来-效一效-入一自填来自2 合合来填入一2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
1 损揭议涉月诉之讼2
ǖ仓2 注号市权2 注号( 未2 进?〇摊?2 同?应组2
?0
1 投
分小
组过
?改响师2
合2 合一自的自记2 合一转债自记2 一自自-自自自2 一自-来效自-自自自填自自2 来填一的2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 47公司托 55公
的2 的合自意合的2 的合ǘ程合的2 一自自-自自自2 一自-合记自-自自自填自自2 来填”来2
意2 自记的自合效自自意2 的自Ε会?会自意2 ”自自-自自自2 ”自-的来效-自自自填自自2 一填合效2
”2 自记的自合效自自合2 的自Ε会?会自合2 ”自自-自自自2 意记-记””-自自自填自自2 一填合”2
一2 合自效来自”2 转债合效自一2 意的自-自自自2 意的-自效来-”自自填自自2 ”填合意2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??损露2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??损露2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??损露2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?露2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
7.11.1 本期国债期货投资政策2
始济§0 人?. 投1 ?3 相部期§转注存款?衍Ζ程??期料估酬录收转注式除3
??减?. 损ǎ3 各比露?方现式其错固?止现期始除???量?助期?额谴等性益?
?ǒ期人0 1 审务转注式除Η揭ǘ额Θ式管组期料准?对系势望期??对系主?明走3
????关期司其错止现性益大Ι期始除??系四?期Κ整始除??程助ǒ期人0 1 始
济审务转注式除?揭期料?票容固3 价联露2
2
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
?露2
2
7.11.3 本期国债期货投资评价2
人0 1 人: 中式场守投转注式除露2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 48公司托 55公
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
揭议涉月诉之讼2
ǖ仓2 ( 未2 1 损2
合2 公程管理1 2 的意-的一一填记一2
的2 7 价理号??ˉ2 因2
意2 7 价增对2 因2
”2 7 价对当2 合”-”效意-意入合填意的2
一2 7 价?害ˉ2 因2
来2 重阅7 价ˉ2 因2
入2 Λ??度2 因2
效2 重阅2 因2
记2 较规2 合”-一自来-来的入填的入2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??损露2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??损露2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
表益?Μ?点3 为?期相保关. ?较规保关?达?公司Ν?露2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
长损揭议涉长2
长损
逆产2
?率
月格
进
改格师2
格影?率3 0
1 长损2
?率月ˊ件2
区件守投易2 况月守投易2
?率长损2
?“长损
过?2
?率长损2
?“长
损过?2
方制 一自记2 合-”的一-来记”填意效2 入的的-入”的-合一的填效效2 记记填一记一”响2 的-记意来-的效”填效记2 自填”自”来响2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 49公司托 55公
审守
) 负企2
方制
审守
) 负则2
合2 记-记的入填自自2 自填自自2 自填自自响2 记-记的入填自自2 合自自填自自响2
较规2 一自记2 合-”的一-入合意填效效2 入的的-入”的-合一的填效效2 记记填一记”自响2 的-记”来-的合合填效记2 自填”自来自响2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
保账2 长损逆产2
?率长损“进
〇长?2
?01“长损过
?2
0 1 年6 月信率?证
月??率人0 1 2
方制审守) 负企2 的入-一一一填”意2 自填自自意效响2
方制审守) 负则2 记-记的入填自自2 合自自填自自响2
较规2 意入-”效的填”意2 自填自自一的响2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
保账2 长损逆产2
?率0 1 长损“?3 进?
前?〇?长?2
人同业固逆年6 月?金0 1 守投
. ??余监—息月?率人债附二
0 1 2
方制审守) 负企2 自Ξ合自2
方制审守) 负则2 自2
较规2 自Ξ合自2
人0 1 0 1 其6 ?率人债附二0
1 2
方制审守) 负企2 自Ξ合自2
方制审守) 负则2 自2
较规2 自Ξ合自2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
揭议涉长2
2
方制审守) 负企2 方制审守) 负则2
0 1 较净三总变改的自合来生合合以自入
变师0 1 长损“损2
合-自一自-意效意-”合记填意意2 因2
人: 中式式?0 1 长损“损2 入””-意合自-记”效填合意2 记-记的入填自自2
人: 中式0 1 “?害长损2 记来-”一来填””2 因2
?涉人: 中式0 1 “?大长损2 合效-入的效-记来来填效自2 因2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 50公司托 55公
人: 中式0 1 ?相?续长损2 因2 因2
人: 中式式亏0 1 长损“损2 入的一-来入效-”意入填入入2 记-记的入填自自2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中式要期人0 1 场Ο债0 1 长损?率月份基露2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
的自的合生的以的来变期处罚?三情披01年6月日 现 金和收市）月期Π以执?三限?
情披0 1 年6 月日 现金和收市）月露2
的自的合生来以合合变期减Ρ??三情披0 1 年6 月?“其6 露2
人: 中式要期0 1 计年月3 ?监0 1 计年余监?股份月 ?续露2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中式要期??品0 1 年6 月金0 1 经分金0 1 计年证验3 ΣΤ露2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中式要期人0 1 守投等原场会三??露2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǖ方?基规? 验信〇支??始较??酬人0 1 ?别实规解验期: 中式要场
会三?容露2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中式要期0 1 年6 月金计年月3 计年证验余监品重??固逆年6 月?????
行?Υ交作遵露2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1损揭议 涉月诉之讼2
号?
( 未2
定
政
揭
讼
增由定政2 7 ˇˋ?号?3 Φ1 2
从
境2?定1 损2
??式
增由?
定“损
Φ1 2
??式
Φ1 “
?3 过
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 51公司托 55公
进
?2
3 过?2 ?2
减文
理号2
合2 因2 因2 因2 因2 因2
方制
审守
理号2
的2 因2 因2 因2 因2 因2
境涉合金绩比方转理?基??益简?理号守投01定政Χ议类ǎ率???3始? ?〇理
?0 1 标?的自自入? ”效仓?3 准收品人0 1 年6 月3 ?方制审守0 1 年6 率与同业同警0
1 定政揭讼年6 求和?期0 1 年6 月类收告?别定政揭讼3 号?3 选?或目期???四涉2
〇合?理号其Ψ?3 选?表同业稽联守投余—息月绩比理号其Ψ?守投??解验元较断
应期估程定政揭讼债?行Ω?3 ??序收露其同业相年?东始济?期减达求6 ??3 定
政揭讼债?行Ω? ?露2
〇的?稽联守投余?ǎǎ平???余监简?§础、走理号其Ψ?3 ??解验断裕露稽联
守投余绩比断裕ˊ??介录收况产理号其Ψ?3 定政1 损品过系与类3 ??露2
〇意?断裕及额断相类期???四涉2
2 2 相运稽股〇合自自相??0初??解验〇来自响??支产??解验〇的自响??元较??解验〇的自响?露2
2 2 0 初??解验?来自响稽股期表稽联守投余平?守??控??月?ǘ额?相?支产?
?解验?的自响稽股期表回购/ 失增由????三??相?元较??解验?的自响稽股期表同
警分服0 1 其6 金???. 稽联守投余额谴?算—息?相露2
的金绩比料主或目ǘ额???期0 1 年6 月录收号?期?付选?3 号?指??计??期
8 : 方转理?基从?品始?0 1 计年月露2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 损揭议涉月诉之讼2
号?
( 未2
注号定政2 注号大害定政2 稽理定政2 0 1 定政2
?定1 损2
??式
注号?
定“损
3 过?2
?定1 损2
??式
注号大
害?定
“损3
过?2
?
定
1
损2
??
式稽
理?
定“
损3
过?2
?
定
1
损2
??
式0
1 ?
定“
损3
过?2
减文
理号2
的的合-入入合-”来来填记意2 一记填合意响2 来入-自自自-自自自填自自2 合填”自响2 因2 因2 因2 因2
方制 合一意-意自合-的入记填记自2 ”自填效入响2 ”-入的一-来自自-自自自填自自2 记效填来自响2 因2 因2 因2 因2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 52公司托 55公
审守
理号2
2
10.8 其他重大事件2
ǖ仓2 同中 保2 和收承参减二2 和收承参变式2
合2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高??
??管份0 1 ??率与同业
酬市?区件8 债始收式收损
守投证验品?高?系???
续3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自合因的合2
的2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高间减
经β理号增长率与同业酬市
?区件8 ?高?系???续
3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自合因的的2
意2
方制审守0 1 年6 率与同业
?四余相0 1 的自的自生?”ǎ
ǎ: 中??发同中2
准收: ?2 的自的合因自合因的的2
”2
方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 的自的自生?”
ǎǎ: 中2
准收述α2 的自的合因自合因的的2
一2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益?见γ项经β0 1 ??
〇份说?率与同业求6 ?四
0 1 ????证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自的因自合2
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方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 债附变??
害金?大证验同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自的因自一2
入2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益?见δε事数?货0 1
??率与同业求6 ?四0 1
????证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自的因合记2
效2 方制审守0 1 年6 率与同业 准收: ?金准收述α2 的自的合因自的因的入2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 53公司托 55公
固逆年6 月??容同中2
记2
?益方制审守01年6率与
同业?四余相0 1 止高ζ核
累额增长率与同业酬市?区
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准收: ?金准收述α2 的自的合因自意因合记2
合自2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高主数
0 η0 1 ??率与同业酬市
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3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自意因的”2
合合2
方制审守0 1 年6 率与同业
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中??发同中2
准收: ?2 的自的合因自意因意合2
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方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 的自的自生生ǎ
: 中2
准收述α2 的自的合因自意因意合2
合意2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益同业增间?容3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自”因自入2
合”2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益简?增间?容???容
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准收: ?金准收述α2 的自的合因自”因合自2
合一2
方制审守0 1 年6 率与同业
?四余相0 1 的自的合生?合ǎ
ǎ: 中??发同中2
准收: ?2 的自的合因自”因的的2
合来2
方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 的自的合生?合
ǎǎ: 中2
准收述α2 的自的合因自”因的的2
合入2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益?四余相理号守投0 1
止高?θ区类8 ??0 1 较
净. 计年??3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自”因的来2
合效2
方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 0 1 较净〇的
准收述α2 的自的合因自”因的来2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 54公司托 55公
自的合生”以?2
合记2
方制审守)负收式债附注号
：理号守投0 1 计年??〇的
自的合生”以?2
准收述α2 的自的合因自”因的来2
的自2
方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 预警形声算
〇容真?2
准收述α2 的自的合因自”因的记2
的合2
方制审守)负收式债附注号
：理号守投0 1 0 1 分服投
有ι工容真2
准收述α2 的自的合因自”因的记2
的的2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高主数
κλ0 1 ??率与同业酬市
?区件8 债始收式收损守投
证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自一因的”2
的意2
方制审守) 负收式债附注号
：理号守投0 1 债附变??
害金?大证验同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自一因的一2
的”2
方制审守0 1 年6 率与同业
?益?见δε事数经μ0 1
??率与同业求6 ?四0 1
????证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自来因合合2
的一2
方制审守0 1 年6 率与同业
固逆年6 月??容同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自来因合的2
的来2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高排细
νξο?0 1 ??率与同业
酬市?区件8 债始收式收损
守投证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自来因合一2
的入2
?益方制审守0 1 年6 率与
同业?四余相0 1 止高份π
经β0 1 ??率与同业酬市
?区件8 债始收式收损守投
证验3 同中2
准收: ?金准收述α2 的自的合因自来因的意2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人管年: 中信 2021建2 日投有
限 55公司托 55公
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
: 中式要?率0 1 长损??作遵2 : 中式亏?率0 1 作遵2
ǖ
仓2
?率0 1
长损过?
??行易
?济的自响3
ǒ?前?2
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区
件2
合2
的自的合自合自合因
的自的合自来意自2
”一入-的”来-”一来填意意2 因2 因2 ”一入-的”来-”一来填意意2 来意填自自效入响2
的2
的自的合自合自合因
的自的合自来意自2
合一入-来合记-的记的填一”2 因2 因2 合一入-来合记-的记的填一”2 的合填入的自自响2
分服支率势望2
人0 1 司: 中式要公司揭宏守投易?率0 1 长损过???行易?济0 1 “长损的自响3 作?期
司存款?续发限?3 作遵四期??守投易?损?大行?方?大期0 1 年6 月达??和料较6 3 应
币品ǒ?助0 1 投分期率达?§0 1 小组分三宏收3 ??期Κ整达??会0 1 3 ?续发势望露2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中式要期???守投易序等3 重阅股工制当露2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
合金方转理?基目?0 1 境港3 字??2
的金?方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 0 1 较净??2
意金?方制审守) 负收式债附注号：理号守投0 1 计年????2
”金0 1 年6 月证验投币??金?证???2
一金0 1 计年月证验投币??金?证??露2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月品0 1 计年月放信露2
12.3 查阅方式2
守投易达料司?证ǒ????配期?达??人?害?动??露2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
