中信建投稳利混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投稳利混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 2有限公 62有
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托北京建金银行股份送出
期8 §重要提示及目录3 . 简股金介本股情况产股品说明和4 息披3 露方式5 其人他
相: 中关资料主财务指标净值日 表现会计要提数日 据表间其2
0 1 末年月累额增长率与同业绩比较准人0 1 收会益的要自转型转以来变动转报告经验
（人: 中他3 或小组）金助对内运金作遵主规守平金或小基交: 中金易投专收: 中项
目录要管理经验目录限公司托北京建金银行股份送出制期8 §重其2
0 1 年6 月品度指执简异常金为策略式3 分析年6 情宏常0 1 投观要济限管理0
1 、的证作其2
0 1 3 券市场走提限势内及展望内运其易投同估程要易投制司序等易投事7 利润
配持预警人0 1 3 形声算容真4 及实确其2
人: 中他或小投有展资完交其2
人:中相整 转型转以来 动以告发意报动见型告( 其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 3有限公 62有
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托北京银行股 ................................................................................................................................... 6
2.5 份送出期8 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及公日 目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况公要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2 日 目录. 简 ................................................................................................................................... 8
§4
投有限产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 说有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限明产品和4 管日 息披露方式托理人5 信建 ................................................................. 11
4.3 投有限明产品和4 其他相关理人5 资料信建 ............................................................................. 11
4.4 投有限明产品和4 日 5 主8 财务公指标. 简5 信建 ............................................................. 11
4.5 投有限明净值说表现会计数据6 间指末累5 基0 额增 ............................................................. 12
4.6 投有限明产品和4 日 长录率与同业料5 信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限明产品和4 日 绩比较准理人5 信建 ............................................................................. 13
4.8 产品和4 投有限明管日 收益限情的日 8 : 目录自转理型5 信建 ..................................... 13
§5
司投限产品 ............................................................................................................................................. 14
5.1 产品和4 管日 司投限露方式托理人以建 ................................................................................. 14
5.2 司投限明产品和4 管日 主8 息披露方式托现目录本来现绩比较准同理人5 信建 ............. 14
5.3 司投限明管变和产品变要提托北同4 动5 报告现经验公（或小. 组） ................................. 14
§6 变和要提介本产品(助说对本) ............................................................................................................... 14
6.1 8 : 内运.
..................................................................................................................................... 14
6.2 绩比.
............................................................................................................................................. 16
6.3 作益遵规守平日 目录交易专.
................................................................................................. 18
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 19
§7
主8 度执产品 ......................................................................................................................................... 48
7.1 和异日 8 : 度执理人 ................................................................................................................. 48
7.2 产品和异常间指较为5 策略主8 度执 ......................................................................................... 48
7.3 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 作益策略主8 建市 ..................................... 49
7.4 产品和4 策略主8 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 50
7.5 和异常运计中场较为5 运计主8 度执 ......................................................................................... 51
7.6 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展运计主8 建市 ................................. 52
7.7 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 作益8 : 望收会计主8 建市 ..................... 52
7.8 产品和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展估 程主8 建市 ..................... 52
7.9 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展规会主8 建市 ................................. 52
7.10 产品和异管日 主8 5 策示和序相关理人信建 ....................................................................... 52
7.11 产品和异管日 主8 5 等运和序相关理人信建 ....................................................................... 53
7.12 主8 度执产品项制 ....................................................................................................................... 53
§8
日 事7 收益限托北 ............................................................................................................................. 54
8.1 和异日 事7 收益限利情6 收益限润配 ..................................................................................... 54
8.2 和异日 投有限5 持指限预收益管日 5 理人 ......................................................................... 54
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投 4有限公 62有
8.3 和异日 投有限5 持指限预收益管警形股日 事7 声算容真理人 ......................................... 54
§9
警形股日 事7 易专 ............................................................................................................................. 55
§10
2 、业实确年 ....................................................................................................................................... 55
10.1 日 事7 收益限、介完整 ........................................................................................................... 55
10.2 日 投有限现日 司投限5 资发日 司投意发5 2 、限业易专 ........................................... 55
10.3 见6 日 投有限现日 要: 现日 司投指提5 ( 未 ............................................................... 55
10.4 日 主8 财务5 审易 ................................................................................................................... 55
10.5 ) 日 负间对本5 介本债业提作理人 ....................................................................................... 56
10.6 投有限现司投限6 份附注投有限预号：所的者权同理人 ....................................................... 56
10.7 日 一入会计其减相关二费5 益期理人 ................................................................................... 56
10.8 份送2 、业实 ............................................................................................................................... 58
§11
用三主8 遵完财5 份送2 0 托北 ....................................................................................................... 61
11.1 产品和4 二总主8 遵收益日 事7 观济亏损的“- 20%5 理人 ........................................... 61
11.2 用三主8 遵完财5 份送2 0 托北 ............................................................................................... 62
§12
”所填实月3
....................................................................................................................................... 62
12.1 ”所填实月3
............................................................................................................................... 62
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 62
12.3 所础行股 ....................................................................................................................................... 62
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 未审2 他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
0 1 号审2 他异) 易负作2
0 1 ：势所2 型型型变型者2
0 1 宏序权一2 入减附二费一2
0 1 收会用三告2 转型以变来以型动以变告2
0 1 年6 月2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
0 1 末年月2 累额增长率与同业绩比2
: 中相总0 1 与亏损亏2 者以“以变变“变-型”变填与2
0 1 收会公列相2 限的相2
四编础循和0 1 3 0 1 号审2 他异) 易负作企2 他异) 易负作则2
四编础循和013定政势所 2 型型型变型者2 型型报变者者2
: 中相总四编础循和0 1 3 与亏损亏2 转转“以记者“填以填”型-与2 以-“型以者“见记填”记报与2
2
2.2 基金产品说明2
易投账）2
人0 1 ：位易投自率币项融类循投观情初注项始
的认类循1 后续量要终券止原3 投观规抵销9 / 3 估
程年6 要失部更差场走错正0 介金简运0 1 投观税列
负的存对其2
易投7款 2
人0 1 性常整标衍四3 7 款要终券示生买资返0
人售各余断资返宏长逆相金或回4 购取回7 金观场回
7 项得3 主应付稳要情示A C 股票允各余断投1 售价
联守平金理注系在控对票允项得3 大害化上要主应率
币系在金初注系在金购取系在料8循投观3可相估程
情认类要提准通示人0 1 投观司率币金初注金运1 财
过3 易投错单元长C 进支产其2
场走错正0 介2
佣大见型型组酬认类服含转型固除他初损或之组酬认类
服含变型固2
估程认类外由2
人0 1 编自债收附0 1 要及可相3 估程情认类保
自购取系在01 金初注附01 要当自率币附01 其2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
承账2 0 1 年6 月2 0 1 末年月2
未审2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
异参—
按摊式
月2
成未2 法核货2 流受因2
新而于暂2 型以型时填记记报型以转转2 型以型时报报转转填-转变2
于停牌押2 工具风险织架构短评级评”评合敞”评险2
构口工敏构口险短感风险汇合格感敏解构解险织”评合
敞”评险2
需境港小于暂2 者型型-时以型变时以型变2 -填填转报2
占. 2 型以型时填-以型型转-变2 型以型时报报转转填见型-2
例排细超2
累额系% 前名卖种五贵属卖
国，见决符以律2
累额系求十名1 后8 体被以记
决监门2
立绩细超2
累额系案十名调查到目8 体转
决开谴他责处罚以记金以-门2
累额系求十名1 后8 体。以记
决金累额系调查名求备选库被
变决换文字以决符者门2
牌回描所2 以型型型以型2 以型型型见见2
露的势内月2 述户2 法案结2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 从的3 异参—按: 员未审2 理注放: 2
区建0 1 他相: 中件揭3 年6 月议新涉涉超2 诉诉诉”评格口险讼以型变”评合敞2
0 1 他相: 中改抵细师2 0 1 年6 月4 0 1 末年月高信2
2
2.5 其他相关资料2
承账2 未审2 立绩细超2
例排区京稽租2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
累额系案十名调查到目8 体转决开谴
他责处罚以记金以-门2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 亏影响达月别取地2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中相2
点转型转以来型以动型以告时转型转以来型报动见型告阅2
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他异) 易负作企2 他异) 易负作则2
人相关简运认类2 以“记型转“--填”见见2 以“转型变“记型转”者报2
人相作遵2 见--“报转型”变者2 转见转“填-变”填见2
〇融允八0 1 与亏人相
作遵2
型”型以报者2 型”型以以转2
人相〇融允八助对作遵
服2
以”见见固2 型”-记固2
人相0 1 与亏助对存据
服2
以”转以固2 以”型以固2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中相总2
点转型转以来型报动见型告阅2
相总?价主规作遵2 填“见见-“填者报”以型2 转“-型变“变变型”记变2
相总?价主规0 1 与亏
作遵2
型”转者型变2 型”以填见型2
相总0 1 投观助对2 转记“转-转“转以以”转转2 转以“-转见“转填报”填者2
相总0 1 与亏助对2 以”转见型变2 以”以填见型2
3.1.3 累计期末指标2
: 中相总2
点转型转以来型报动见型告阅2
0 1 与亏?交助对存据
服2
以-”型记固2 以填”见型固2
例达以金人相关简运认类组0 1 人相作参认害金易投认类金及?认害各限?绩??对?
C 认类得?????常?3 ?亏要人相作遵?人相关简运认类〇标人相绩??对?C 认
类其2
转金相总?价主规作遵3 交?权露达??相总展主规作遵3 展简运?主?件酬要析相总
?价主规作遵3 1 亏?相总展主规作遵3 关简运?主???相总展主规作遵3 展简运?
主?摊酬要析相总?价主规作遵3 1 亏?相总展主规作遵各关简运?主??展简运?
主得其2
见金信送0 1 场走组）限余断税同月??出定政0 1 3 础承?常要交害?常?简?认类
票允位当自信?酬现其2
2
2
2
2
2
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3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他异) 易负作企2
??2
与亏助对
存据服?2
与亏助对
存据服）
介??2
场走错正
0 介认类
服?2
场走错正
0 介认类
服）介?
?2
?时?2 ?时?2
券?、明动2 时型”型填固2 型”型见固2 时型”见见固2 型”以记固2 型”转变固2 时型”以者固2
券?料明动2 时型”填报固2 型”以变固2 以”变填固2 型”转型固2 时转”者以固2 时型”型转固2
券??明动2 以”转以固2 型”见报固2 以”变变固2 型”转变固2 时型”报记固2 型”型变固2
券?、来2 -”见报固2 型”者以固2 记”以型固2 型”转报固2 转”转报固2 型”以填固2
整0 1 收会
用三发意?2
以-”型记固2 型”见者固2 转见”填变固2 型”转报固2 时者”填以固2 型”型变固2
他异) 易负作则2
??2
与亏助对
存据服?2
与亏助对
存据服）
介??2
场走错正
0 介认类
服?2
场走错正
0 介认类
服）介?
?2
?时?2 ?时?2
券?、明动2 时型”型变固2 型”型见固2 时型”见见固2 型”以记固2 型”转填固2 时型”以者固2
券?料明动2 时型”报填固2 型”以变固2 以”变填固2 型”转型固2 时转”填型固2 时型”型转固2
券??明动2 以”型以固2 型”见报固2 以”变变固2 型”转变固2 时型”变记固2 型”型变固2
券?、来2 变”-转固2 型”者以固2 记”以型固2 型”转报固2 以”变转固2 型”以填固2
整0 1 收会
用三发意?2
以填”见型固2 型”见-固2 以者”以者固2 型”转填固2 以”以报固2 型”以者固2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
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投 9有限公 62有
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2
例达以金人0 1 数他异) 易负作管人债收附理注易投0 1 ?附衍望要提自转型以变来以型动
以变告收会用三其2
转金指标?以法??他异) 易负作企0 1 与亏?交助对存据服销会相场走错正0 介认类
服3 ????示错?要??告相?转型以变来以型动以变告各0 1 收会用三告得意转型转以来报
动见型告其指标?转法??他异) 易负作则0 1 与亏?交助对存据服销会相场走错正0
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介认类服3 ????示错?要??告相?转型以-来报动转者告各监?与亏区京告得意转型转以
来报动见型告其2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他异) 易0 1 年6 同业绩比各指四号审?他异) 易0 1 ?得自转型以见来-动-告司累额
例排?值要例排投人见?地要：位资?0 1 声?金0 1 ??金外的需境投观年6 金投观
年6情他?理?基??3及?场小 其他异)易01∥投停绩比地?异投人年6 各累额得
同业绩比自转型以填来报动变告?值要：位资?外的需境投观年6 场小情他?理?基??3 及
?场小其2
他异) 易0 1 ????绩声0 1 场小人?要〇?易化?而) ?要例期验责易投月?
3 ??金?ǎ要绩比：C 易投年6 ǎ失8 ǐǐǒ要司转型转以来务ǒǔǔ终理注ǖ?: 中他要
他异) 易0 1 ǖ、来0 1 年6 月率币易投：C 年6 ǎ失ǘ未者报ǘ以者以要ǖ料来0 1 年6 月
率币易投：C 年6 ǎ失ǘ未?转转ǘ以以报其2
会放他异) 易0 1 〇?需境?而) ?金??ǚǚǜǜ要〇8 （销?同8 长金率与?
增长4 理注绩比3 收序失ǔ其绩比础承场小同?二ǚ要?元、?间ǚ?的（??3 0 ?其2
他异)易01序?投观年6绩比 要?品??自异要?自易?要??指负?3易投 要
??自需境3 异5 ??失自资券据相?失要??量同??失3 ??其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
成未2 ?小2
5 人0 1 3 0 1 资6各?6 得
相业2
理注
?场
来业2
算容2
5 ?告相2 ?5 告相2
逆境2
人0 1 3
0 1 资6 2
转型以变时以型时以变2 时2 以见来2
他??要以-变转来转动用要?
二8 原资返原??其?5
?????资???同业
绩比系在主应?金?ǔ理
注率与同业绩比化上?金
?间理注率与同业绩比化
上?金?1 终常0 1 年6
同业绩比化上?金?1 理
注率与同业绩比化上?其转
型以者来报动〇害他异) 易0
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1 年6 同业绩比要?5 易
投化上?化上?要运5 人
绩比融类易投?0 1 资
6 要说5 他异) 易负作债
收附理注易投0 1 金他异
) 易?作??规抵债收附
间发一理注易投0 1 0 1
资6 其2
例达以金5 ?告相金?5 告相较准0 1 年6 月示?—按3 5 ?告相??其监5 0 1 资6 要
5 ?告相?0 1 收会用三告其2
转金理注?场3 ????长场?基?理注场?场月?投?年6 立露?3 ??益的其2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中相目要人0 1 年6 月9 ????他?月别?情?理注易投0 1 露?金?绩二
声?理注易投0 1 宏序年6 立露?金?绩二声?理注易投0 1 ??稽租??年6 立露?金
?理注易投0 1 年6 绩比绩允定政?ǔ组行计??金0 1 收会情及?同?露方露益要人
?执简异常金为策略式3 分析年6 0 1 投观要司9 ???估程3 0 ?标要?0 1 税同月
???8 作类其人: 中相目要0 1 宏序产?收露收益要?同??0 1 税同月作类其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中相目要人0 1 年6 月9 ??长?理注易投0 1 年6 绩比绩允定政?ǔ组行计
??要况??润?ǔ4 A ?要终券而?情月续项础?权一司础场小??9 ???定政绩
允?长要展间运限会易投专收财过公司?绩允定政3 守平其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中相目展间运人0 1 公司??定政长?其人: 中相目要展等运?4 人0 1 3 定
政信绩二??会告??定政?定正?3 影?定政?更券?理注?告?定?填固3 守平其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
转型转以来标?来要人0 1 ???据相金?税列金证作?3 易投财ǜ要?税终券规抵投
观3 ?据?C 观?助对3 ǐǒ要??规抵??投观要易投7 款负??税列其始的认类要
?指??币参?：要：位规抵作服初金会场公影项AC股正?观? 其融类易投要指大ǔ
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 12有限公 62有
化上?0 ?要易投??指负??据情据相利?核买3 长场?：要?1 后金????金?
续金保???金???有金????金于失?改金) ?金??项其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?意: 中相总他异) 易负作企0 1 与亏助对?以”转见型变地要人: 中相目要?循0 1 与
亏助对存据服?以”转以固要会相场走错正0 介认类服?以”变变固??意: 中相总他异) 易负作
则0 1 与亏助对?以”以填见型地要人: 中相目要?循0 1 与亏助对存据服?以”型以固要会相场走
错正0 介认类服?以”变变固其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
资返经?指4 A C 股更可相??3 ɑ?四要??ǔ??标?来?租股长守3 验责?
?其生买资返门售要资返?ǔ?税保响要投????标?示他四?观场作遵同信??其
转型转以来以动要????填以”见要息列记明动响自填以指标“转动?填型”报要?收ǒ?股益方其见动填以”-“者
动填以”以要填动填以要报动填型”-要?错?列??其0 酬三润ɡ???其??金??金等?金易
投金续场存〇对项八同信??要资返经?可相同信??其?衍要???整以动?件要转动标
?以”记固要见动者”者固要者动报”变固要填动-固要报动变”变固“衍者动则???型”-固要填动以”见固要报动以”以固要
司8 ???????标?3 ??四要终?可相限?要济标?投????标?要示他四?
观场作遵3 ??3 说?ɡ???其????同信?情要济?公司??限本的股其?守权
售要示资返3 ????要?ǔ?守8 ǐ??其?目要来?指望要???金累额金?属?金
??项细?同?文?守?间其???ǖ要月?A C 8 ǐ四?要济用观资??C ?件?元
长其???∥ǔ券要????3 例?要?守3 ????其者动?要???同?文?守?
间其填动以见告要????同?文本?其填动转以告??金大??间?文?守其?目司〇8 ?
?例?要?( 报动见型告要??错单?变填”以报固要?守0 人??其ǔ?权售要?ǔ确存月酬
8 ǐ??要?守同信?情其??情??确存月酬?税当响其确5 ??损??区表?（以型
承长回??指示?确??守其会放要????司税列?元其指?金??势内3 求权8 ?
???元????其?( 报动见型告要????错单关?以以见”变记固要????错单更-记”转转固其
????3 ??要??金???守??同???其损?标望?要?目?守?同?文?间要
?????????要?守??ɡ???要?ǔ?守8 ǐ??其回7 门售要0 人负的要
标?观???标??发?例其回7 ?自. ?相要济购取回7 认?3 说?〇?其以动??
?项????要?相作服标ǒ正?要A C 股??其转动?要?长限稳???要A C 股同
信??其?细等?回7 支产要?细观支?项?估程回7 可相同??ǒ其见动?要?基?
二要转型转以来资返账）4 ???益?实〇容?其者动?要回??基?要管税负的要0 人?
收可相其填动指望要示标?投????标?3 ?年??同信等运其示投??????3
计?要?相?自?他情其损?望?要资返?ǔ?自保响要?守?文?间要?????示
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 13有限公 62有
负的3 ɑ?四要A C 股更可相??要转型转以来标?来要融类系在指?租股长守?：要初注
系在??标长其2
ǚ?转型转以来四?来要生买资返可相同?ǎ?经?????要??????税保响要生
买支?回7 可相3 ?C 股同?ǎǐǒ要A C 股???ǔ同?ǎ??认?要?守据相?要
??过位?A C 同???要????售??支产要?通要司估程??情??投观控对票
允?税正保票允3 运?四要融类系在?C ǐǔ同?ǎ〇?要易投稽基?指?租股?：?
初注系在要??股稽基?服?限保其ǚ??系要01年6月??列?? ?据相金?税列金
证作?3 易投财ǜ要???门?估??而要例期估程认类错要?税??投观?C 助对存
据要?ˇ展望关望要会放示专收明率利?八同??可相情异责要?异展望、明??ǎ?
?税同月披望收6 ?: 其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他?理?基??益的情0 1 收会减的要人0 1 年6 月9 ?ˉˊˋ场基交介析金
他?理?基??益的金他?理注易投0 1 场?基??组?情0 1 收会?自控对3 减的要
示0 1 信税同3 易投??元长控对其人0 1 末年月较准露方露益位??长控对4 助对交
?3 经验式5 其2
人0 1 年6 月关?的0 1 控对情与亏助对交?3 场小年6 ?ǔ要容本0 1 控对3 ?
?情???) 值（控对??基要数绩比主年宏??行5 控对??基：5 要??余断融类
易投?金始的认类?金化上?金外的投观年6 ?金??收益?金估程年6 ?金宏?年6
?3 ?到摊式月其人0 1 年6 月?常??3 控对场小而?要控对月???础循易投??
3 控对分析情量?控对??其控对A ?他余?估程??金??情: 中稽?其0 1 年6 月
??控对??要行?0 1 投观助对3 ??司型”转填固指标3 要示信性常3 ??控对??金
北?4 ?害对3 ??股˙?基交? 小信3 ?场计?其0 1 资6 ??销控对分析情权露
3 ??要济限?销控对??3 ??事7 情?长其2
人: 中相目要?销控对A ?础权财过?期8 作类??其2
人0 1 年6 月关销他初1 后控对他责同业绩比4 他理组酬同业绩比表?港小??要
数他初1 后控对他责同业绩比ˉ减的ǐ价增长过会场系在3 控对酬准要数他理组酬同业
绩比ˉ减的ǐ价定政信定政3 初注??3 控对酬准其2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中相目展简?作遵主规要?收??露益4 0 1 收会3 益的其2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中相展间用息列务?明续序告0 1 与亏税同月酬?限?转型型月出制0 1
投观助对当自填型型型? 地3 守?其2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
司人: 中相目要人0 1 末年月司末年他异) 易负作债收附理注易投0 1 券?他要9
???（?他?月别?情?理注易投01露 ?4及?同?露方露益 金01收会情末年?
?3 同?益的要限公司??0 1 与亏税同月作类3 长?要略?略式细?长（0 1 末年月
润略3 ?小其2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
司人: 中相目要人0 1 末年月ˉˊ??露方露益金0 1 收会金末年??情及?同?
益的要示人0 1 3 0 1 投观助对交?金0 1 ?常二?指4 作遵主规项权售元长（?. 3
经验要示人0 1 3 易投宏序元长（??要展间运0 1 年6 月同??0 1 与亏税同月作类
3 长?其2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
司人: 中相目“人末年月经验（人他相: 中他3 或小组）金助对内运金或小基交:
中各例达或小基交: 中他3 ?1 后续量估程4 年6 ??主展司末年月经验??目得金易
投专收: 中项目录要管理经验目录. 简金介本情况产要限公司托北京建金银行股份送出
制期8 §重其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基交：?达他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
: 中?( 告达转型转以来型报动见型告2
影响达月别取地2
资 产 2 附注号 2
人相总 2
转型转以来型报动见型告 2
标来ǔ总 2
转型转型来以转动见以告 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长公?2 报”者”记”以2 报记报“变见见”者变2 转以“转报以“型见者”填-2
??改?1 2 2 以报填“型型以”转见2 报者者“转变填”记以2
公等管理1 2 2 以报“填变记”者变2 以见“填见型”者者2
定政股1 后投观2 报”者”记”转2 转变“以变填“报以者”型型2 转记“见见变“转记报”以见2
及他达率币易投2 2 以“报报变“转型记”型型2 以者“变型转“报-报”以见2
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0 1 易投2 2 时2 时2
初注易投2 2 转报“填以记“者型记”型型2 以转“填见填“填变型”型型2
投观?税理注
易投2
2 时2 时2
?1 编易投2 2 时2 时2
?用1 后投观2 报”者”记”见2 时2 时2
?害??1 后投观2 报”者”记”者2 以-“型以填“见者变”填见2 转以“填型型“型型型”型型2
润认理注???2 2 记型变“报-填”以记2 时2
润认作参2 报”者”记”填2 报记者“填变变”-见2 转者型“报填转”见报2
润认率作2 2 时2 时2 2
润认???2 2 见者记“型记见”型记2 --”变变2
??信??投观2 2 时2 时2
及?投观2 报”者”记”报2 时2 时2
投观损交2 2 者-“记变-“记者以”变-2 记型“--记“变记-”以以2
负债和所有者权益2 附注号 2
人相总2 2
转型转以来型报动见型告2
标来ǔ总2 2
转型转型来以转动见以告2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 时2 时2
定政股1 后摊初2 2 时2 时2
?用1 后摊初2 报”者”记”见2 时2 时2
?等??1 后投观?2 2 时2 时2
润?理注???2 2 时2 以者“报--“填以记”变以2
润????2 2 者见-“型型型”--2 记转-“报-见”见记2
润?年6 月: ?2 2 2 填见“见者者”-转2 者报“报记-”记记2
润?末年?2
2
记“者报见”者转2 报“转转见”-记2
润???港小?2 2 2 -“以-记”记转2 以“型记记”型转2
润?定政?常2 报”者”记”记2 以见“报报记”记变2 转“变见以”以报2
润定??2 2 报“-报变”见转2 时2
润?作参2 2 时2 时2
润?作遵2 2 时2 时2
??信??摊初2 2 时2 时2
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及?摊初2 报”者”记”变2 者者“报见型”-变2 -型“以以见”者记2
摊初收交2 2 填记者“转记者”以见2 以填“填记报“以见报”填记2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简认0 1 2 报”者”记”-2 者型“-报记“型者型”变变2 者报“填型记“见者填”填者2
展主规作遵2 报”者”记”以型2 变“转者变“者转报”变变2 变“-以者“见-记”型型2
信同制融类收交2 2 者-“转以填“者报记”记报2 填填“者转以“记者转”填者2
摊初情信同制融类损
交2
2 者-“记变-“记者以”变-2 记型“--记“变记-”以以2
例达: 中?( 告转型转以来报动见型告要0 1 与亏损亏者以“以变变“变-型”变填与要及他企循0 1 与亏助
对以”转见型变地要0 1 与亏转转“以记者“填以填”型-与?则循0 1 与亏助对以”以填见型地要0 1 与亏
以-“型以者“见记填”记报与其2
2
6.2 利润表2
基交：?达他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
人: 中相达转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
影响达月别取地2
项 目2 附注号 2
人相2 2
转型转以来型以动型以告意
转型转以来型报动见型告2 2
标来ǔ?错相过2 2
转型转型来型以动型以告意转型转
型来型报动见型告2 2
一、收入2 2 以“转转者“记转填”-变2 以“转型填“型型者”转以2
以”作参认害2 2 报以-“报转变”变者2 填记变“以填变”变填2
及他达公?作参认害2 报”者”记”以以2 以型“见以型”变以2 以型“者变者”以填2
初注作参认害2 2 见记填“转以报”变以2 者变见“报者型”报变2
投观?税理注作参
认害2
2 时2 时2
?害??1 后投观
认害2
2 转见者“以型以”转转2 变者“型见者”型转2
及?作参认害2 2 时2 时2
转”易投认类各??指?时?
??得2
2 转“变记报“报者见”记以2 转“见填型“者记报”-以2
及他达率币易投认类2 报”者”记”以转2 转“-型以“者见填”型者2 以“见者记“以型型”记-2
0 1 易投认类2
2
时2 时2
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初注易投认类2 报”者”记”以见2 时者见“见转-”填见2 -报填“填报-”以转2
投观?税理注易投
认类2 2
时2 时2
?1 编易投认类2
2
时2 时2
?用续量认类2
2
时2 时2
率作认类2 报”者”记”以者2 以变“填见变”转型2 见记“变型记”型型2
见”绩??对?C 认类各?
?指?时?决??得2
报”者”记”以填2 时转“转记-“者记变”者转2 时以“记转记“变记记”记报2
者”? ?认类各??指?时?
决??得2
2 时2 时2
填”及?认害各??指?时?
决??得2
报”者”记”以报2 记“-见以”变填2 者“转者报”转以2
减：二、费用2 2 填-转“填型报”报以2 填转转“变变记”填转2
以? 年6 月: ?2
报”者”以型”转”
以22
见变填“-型报”-以2 见填见“报见型”见转2
转? 末年?2
报”者”以型”转”
转2
填以“变型填”型转2 者记“以填型”报报2
见? ??港小?2
报”者”以型”转”
见2
者记“者填记”见报2 转“-填记”填变2
者? 定政?常2 报”者”记”以记2 见以“报变记”填变2 见者“者--”填型2
填? 作参?等2 2 时2 时2
及他达?等??1 后投观
?等2
2 时2 时2
报? ?1 4 ?〇2 2 报见见”填报2 转记者”转型2
记? 及??常2 报”者”记”以变2 记填“型以报”以变2 变者“见记填”转报2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 报见转“转以-”见记2 报变转“以以报”报-2
?达信???常2 2 时2 时2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 报见转“转以-”见记2 报变转“以以报”报-2
2
2
2
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基交：?达他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
人: 中相达转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
影响达月别取地2
项 目2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
简认0 1 2 2 展主规作遵2 2 信同制融类收交2 2
、金相?信同制融类
点0 1 助对阅2
者报“填型记“见者填”填者2 变“-以者“见-记”型型2 填填“者转以“记者转”填者2
务金人相资??C 观
用3 0 1 助对?C
酬点人相作遵阅2
时2 报见转“转以-”见记2 报见转“转以-”见记2
料金人相0 1 与亏定
政观用3 0 1 助对
?C 酬各助对??指
?时?决??得2
时填“填者型“见型者”报报2 时以“转-变“以变-”者-2 时报“变见变“者-者”以填2
及他达以”0 1 ???2 以以“记型填“以-报”见转2 以“变报转“见见型”变-2 以见“填报记“填转记”转以2
转”0 1 ??
?2
时以记“转者填“填型型”-变2 时见“以报型“填转型”见变2 时转型“者型报“型转以”见报2
?金人相?0 1 与亏
税同月主规作遵观
用3 0 1 助对?C
各助对??指?时?
决??得2
时2 时2 时2
?金相总信同制融类
各0 1 助对得2
者型“-报记“型者型”变变2 变“转者变“者转报”变变2 者-“转以填“者报记”记报2
项 目2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
简认0 1 2 2 展主规作遵2 2 信同制融类收交2 2
、金相?信同制融类
点0 1 助对阅2
者记“-者报“报见见”型变2 填“报报报“以者转”变以2 填见“报以转“记记填”变-2
务金人相资??C 观
用3 0 1 助对?C
时2 报变转“以以报”报-2 报变转“以以报”报-2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
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酬点人相作遵阅2
料金人相01与亏定
政观用3 0 1 助对
?C 酬各助对??指
?时?决??得2
时以以“变报者“填者者”者型2 时以“者者以“报以变”者转2 时以见“见型报“以报转”变转2
及他达以”0 1 ???2 变“以者见“见-型”变见2 者见见“记记转”记见2 变“填记记“以报见”填报2
转”0 1 ??
?2
时转型“型型记“-见填”转见2 时以“变记填“见-以”以填2 时转以“变变见“见转报”见变2
?金人相?0 1 与亏
税同月主规作遵观
用3 0 1 助对?C
各助对??指?时?
决??得2
时2 时2 时2
?金相总信同制融类
各0 1 助对得2
见报“型变转“型变变”报变2 者“-型报“报者以”型变2 者型“-变变“记转-”记报2
: 内?例?或小: 内3 专??主其2
人: 中报”以意报”者或小: 内数四?摊式月表? 2?
述户2
?????????2
0 1 年6 月摊式月2
??2
?????????2
：年基交续序摊式月2
?管别2
?????????2
基交稽租摊式月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他异) 易负作债收附理注易投0 1 点指四号审?人0 1 ?阅? 数他异) 易负作管人债
收附理注易投0 1 ?附衍望其他异) 易负作管人债收附理注易投0 1 3 0 1 年6 月他异
) 易0 1 年6 同业绩比自转型以变来以型动-告间???自他异) 易负作管人债收附理注易投
0 1 管人逆相ˇ相?ǘ4 他异) 易负作债收附理注易投0 1 ?附宏序???场小益析
3 绩中?其较准绩中要他异) 易负作管人债收附理注易投0 1 ?附??管人3 债收附理
注易投0 1 要0 1 未审?润?实??他异) 易负作债收附理注易投0 1 ?要他异) 易负
作管人债收附理注易投0 1 与亏???他异) 易负作债收附理注易投0 1 与亏其?附
?要0 1 3 末年月金区京稽租金0 1 势所限?其整转型以变来以型动以变告发?他异) 易负作债
收附理注易投0 1 0 1 收会?金?他异) 易负作债收附理注易投0 1 末年???用三其
人0 1 ?入减附二费一要公列相业限的其人0 1 3 0 1 年6 月?他异) 易0 1 年6 同业
绩比要0 1 末年月?累额增长率与同业绩比其2
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投 20有限公 62有
较准??自他异) 易负作债收附理注易投0 1 存〇则循0 1 与亏提支产0 1 收会情
末年??他????3 绩中?要整转型以-来以动者告发要人0 1 存〇则循0 1 与亏循和要人
0 1 3 分同0 1 与亏∥?整C ???人0 1 企循0 1 与亏其存〇0 1 与亏循和?要人0
1 主?企循金则循?循0 1 与亏要?循0 1 与亏影净?抵0 1 势所要主和交?情绩中?循
0 1 与亏助对情?循0 1 与亏?交助对其人0 1 较准???金??港小?项认?权一3
限会要?0 1 与亏主?限会3 循和其及他达司易投制??放认????常衍限?人循和
01投观他交ǐ??港小? 要司??放较准税同相业认????常301与亏 要审?企
循0 1 与亏其?人循和0 1 投观他交ǐ??港小?衍司易投制??放限认????常金
司??放较准税同相业认????常3 0 1 与亏要审?则循0 1 与亏其2
较准?他?月别?情?理注易投0 1 露?情?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0
1 收会?3 同?益的要人0 1 3 易投示??量同??A C 股3 1 后续量要余断?目?露
间长标系3 率币点余断他??金? 场?金公末?理4 及?资他?理?基验介标系3 率币阅金
融理金率组相购项融类循1 后续量要初注项始的认类循1 后续量点余断?初金?长币准金
1 后初金ˋ场初金绩比初金??初金他?ˋ场?声初金细权回?初注金他相币准金??
?初注点?主?定政??初阅金?相后投注金投观?税理注金初注??金增长公?项阅4
露方露益出他?理?基??01易投3及?1后续量 点济??收他?理?基3??益
的阅其人0 1 3 易投专收错单?达率币投观?0 1 投观3 型固时者型固?及?投观易投自初注金
购取系在续量金率组相购金融理金投观?税理注金增长公?指4 露方露益出他?理?基
??0 1 易投3 及?1 后续量其他?ˋ场?声初?0 1 投观助对3 错单限更券转型固?融
理易投?0 1 投观助对3 错单限更券见固??明定政告告?司??率组相购管理1 指?要
运1 点限余断??改?1 金公等管理1 金润认???项阅出ˇ相告司、来指目3 回?初注
限当自0 1 投观助对3 填固其人0 1 3 场走错正0 介?达佣大见型型组酬认类服含转型固除他初
损或之组酬认类服含变型固其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 或小: 内ˉˊ或回?自转型型报来转动以填告4 指?相过??3 ?ˋ场基交介析
?0 人介析?金础承量?基交介析4 ??益的点指四收审?ˋ场基交介析?阅金他?理?
基??3 ?理注易投0 1 异参—按 处???? ??见决 来?ǔ情他相: 中 ??金他?理注易投
0 1 场?基点指四号审?他?0 1 场?基?阅? ?3 ?理注易投0 1 基交验?场小组??金
?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 收会?情司或小: 内?例报”者”者信??3 他?
理?基金他?0 1 场?基间?3 同?益的4 ??3 0 1 长场简小?序描?其2
人或小: 内指税列资??0 ?描?其2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 21有限公 62有
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告相过或小: 内?收ˋ场基交介析3 位?要.
简金况产细??（人0 1 转型转以来报动见型告3 或小?平指4 转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告
相过3 资???情0 1 助对?C 守平项同?异参其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基交来ǔ?绩?以动以告发意以转动见以告( 其人相或小: 内3 简?描?相过?
转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 京?人响取?月别取其2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
点以阅21 后投观3 主循2
1 后投观自??本?放主循?达指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后投
观金润认?承金?价等?1 后投观4 税同意ˇ相易投其1 后投观3 主循?事自人0 1 示
1 后投观3 税同计?情税同ǎ失其人0 1 运?1 后投观主循??价等?1 后投观4 税同
意ˇ相易投其2
人0 1 账利指定政账3 税同3 率币易投金初注易投金投观?税理注易投情?用续量
主循?指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后投观其??用续量信观用3 1 后投
观司投观摊初内他指?用1 后投观???要指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1
后投观司投观摊初内他指定政股1 后投观??其2
人0 1 税同3 及?1 后投观主循?润认?承要余断增长公?金?害??1 后投观情
及?础循润认?承项其润认?承?组司??系在他?同: ?金?认1 亏始的出?本的3
??用1 后投观其2
点转阅21 后摊初3 主循2
1 后摊初自??本?放主循?达指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后摊初
4 及?1 后摊初其人0 1 账利??1 后摊初主循?指绩??对交??及?C 交害?相?
类3 1 后摊初其人0 1 税同3 及?1 后摊初余断?等??1 后投观?情及?础循润??
承项其2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 后投观出1 后摊初自人0 1 ??1 后续量收会3 、权放要ˉ绩??对司投观摊初
内目本?其指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后投观要??放间用3 ??定政
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 22有限公 62有
?常交害?相?类?示自??3 ??他余?3 初注出投观?税理注发参告出标??参告
意??告( 3 作参要影净本??润认承账其润认?承情及?1 后摊初3 ??定政?常交
害??本?1 亏其2
示自指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后投观要ˉˊ绩??对元长?列交
??示自润认?承情及?1 后摊初性常简?作服露要指???人元长?列交?其2
1 后投观??四???财、3 要?指?( 本?达点以阅2认??1 后投观运1 A ?3 收
会融作?( ?点转阅2?1后投观关?? 要?人01?1后投观信同融标??信同3估程情
: ?????害权?出制点见阅2?1 后投观关??要??人0 1 ??同????同管?1
后投观信同融标??信同3 估程情: ?要济?费?（示?1 后投观??其2
1 后投观?( 本?放要及?售?对销认ˇ3 示?3 ?亏要交害?相?类其2
?1 后摊初3 运放?小∥?出?主关资??放要?( 本??1 后摊初出?小关??
3 ?主其?( 本??主3 ?售?对销??3 示?财过3 ?亏要交害?相?类其2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 税同3 率币易投金初注易投金投观?税理注易投情?用续量ˉ?四分析本的
绩??对提元长控对达2
点以阅2公司??系在3 1 后续量ˉ及控对告3 系在定政??本的绩??对?控对告?
定政??ǖ定政告?展间用??绩??对交?3 期8
?3 要ˉ?ǖ定政告3 系在定政
??本的绩??对其同??理准内容控对告出?ǖ定政告3 系在定政??限ǎ. 简??
绩??对3 要润示系在定政??元长支产要本的绩??对其销标送易投???会要济量
同限会外由3 要润指?会投观出摊初3 绩??对?0 ?要提司控对??他??限会外由
??3 ??其外由?组示投观等?出?常3 业?项要???业???示投观税同制3 要
??司控对??他限润??业?序?外由??其通?要0 1 年6 月限润???8 ?税同
??投观出摊初信观用3 ??出??其2
点转阅2?1 后续量限公司??系在要性常司?利守平四?常提?同???作常酬准情
及?异参?税3 控对??本的绩??对其性常控对??放要???常?买??害对要?
同司?露????投观出摊初?买??害对出??限?简?长3 守平四要??指?常限
?买??害对其2
点见阅2?资返??间用期8 ??出理注间长月间用??1 后续量??3 期8
?要润
示控对元长支产提本的绩??对其2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 税同3 投观情品说3 摊初0 人?1 后投观情1 后摊初其?人0 1 以阅量同??
关本?1 亏3 露的融作???露的融作运司???长3 ??转阅定政?权介改ˉ助亏??
放要1 后投观销1 后摊初ˉ???3 助亏司投观摊初内他??其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 23有限公 62有
6.4.4.7 实收基金2
简认0 1 ?示?间长0 1 与亏信声?3 损1 亏司???类允介1 主??主?3 ?
亏其数自??情???发3 简认0 1 ?C 主和自0 1 ??本?告4 0 1 ??本?告?
?其示自关二费??场小3 0 1 要标送??情??主和余断0 1 ??信?发3 ?害0 1
3 简认0 1 存〇情?等0 1 3 简认0 1 ??其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?类允介1 余断关简运允介1 情展简运允介1 其关简运允介1 组司??出??0 1
与亏放要??出???承他余?3 ˉ?交展主规3 关简运?类?0 1 助对错单交?3 1
亏其展简运允介1 组司??出??0 1 与亏放要??出???承他余?3 ˉ?交展简运
?类?0 1 助对错单交?3 1 亏其?类允介1 自0 1 ??本?告出0 1 ??本?告?
?要提自相总∥亏?害展主规作遵ǘ点?交??阅其2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率币易投司税同相过润??3 运1 率作??数标系绩比势?势?3 明月信???
3 助亏本??易投认类其初注易投司税同相过润??3 ˉ币售作服出制间长?交?3 作
参??司?常守平四数初注间长ˋ场势?势?3 明月信??4 数0 1 年6 月??3 存
对??3 助亏本??作参认害其投观?税理注司税同相过认ˇ3 ?承要较准投观?税理
注3 可交认类服名主编自投观?税理注易投人1 ?主情易投认类?主要?人1 ?主??
投观?税理注易投?人要提?易投认类?主??司?常守平四数0 1 年6 月??3 存对
??3 助亏本??作参认害其2
指绩??对交??及?C 交害?相?类3 1 后投观司税同相过3 绩??对?C 本
??绩??对?C ?类?自?抵放要及?抵??销??本?1 亏财过3 ?亏本??易投
认类要及他余断?绩??对?C ?类??3 绩??对?交?C 亏其2
润认?承司税同相过本?3 作参认害ˉ简?作服露交?要简?作服露销??露??
正?3 析ˉ??露交?其2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金末年?情??港小?司?常??相过ˉ0 1 收会减的3 ?服
情交?权露ɡ告本?其2
及?1 后摊初司税同相过本?3 作参?等ˉ简?作服露交?要简?作服露销??露
??正?3 析ˉ??露交?其2
2
2
2
2
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投 24有限公 62有
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 会、0 1 与亏循和目3 ?、0 1 与亏?同会项主规融其人0 1 认类主规权一
主??达运1 主?销?作?易投要易投制?从?运1 ?作出?运1 ?作整C ??0 1 与
亏元长?易投??易投制限从?要人0 1 ??3 认类主规权一?运1 主?其?相总展主
规作遵他3 展简运?主?件酬要余断0 1 资??C 观用3 展简运?类指4 0 1 与亏定政
观用3 展简运允介1 项要析相总?价主规作遵3 1 亏?相总展主规作遵他3 关简运?
主??相总展主规作遵3展简运?主?摊酬 要析相总?价主规作遵31亏?相总展主规
作遵要?关简运?主??展简运?主?3 ?亏其2
资?中3 ?主规0 1 认类自主??融告?信同制融类?等其2
2
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 指目?专??租金年6 位?金目?: 中?ǔ??准本的资?主?要指资?主
??0 ?本的: 中主?提—按主?异参其资?主??组人0 1 目会放??四???3 专
??主达点以阅2?专??主ǎ?司告??C他观用认害 金间用?常?点转阅2人01301年
6 月ǎ?的相ǖ??专??主3 资???要指事的?及规抵投?金ǖ?及场走?点见阅2人
0 1 ǎ????专??主3 或小?平金资???情运1 A ?项同?基交异参其???明
出?明资?主?量同??3 资返外由要提???、的??3 要析收提?、明资?主?其2
人0 1 账利指、明影、3 资?主?宏序要限联位—按主?异参其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准人0 1 3 控对分析情他?理?基??3 0 1 长场控对简小?序要人0 1 本的指
四循和率币易投金初注易投情投观?税理注易投3 绩??对放性常3 控对权露4 及??
北??四达2
点以阅2示自理注定政信标系3 率币情初注要?等运期8
承??出定政限??点余断
???放3 定政限??阅项守平要人0 1 较准他?理?基绩中?转型以记? 以见决?他?理?
基?自理注易投0 1 控对场小3 组行计??要较准量?守平性常??自间?他0 ?点企?企则阅
0 1 长场率币控对组酬3 终??ǐ价3 组酬认类露金系证服露金运1 A ??运露项控对
??元长控对其2
点转阅2示自司?的相目3 ?绩二间长率币金监?绩二间长率币放绩比率案绩二间?率
与金终券8 ?定政??3 披业?相3 率币项A 终?业率币要较准他?0 1 场?基他0 ?
间?转型以记? 报决??自间? 理?注易投0 1 易投A 终?业率币控对组?点? 长阅?3 终??
财???理注易投0 1 易投A 终?业率币控对组?点? 长阅?点指四号审?组??阅要ˉ控
对告司理注定政信标系定政3 会、率币3 绩??对??他理组酬同业绩比较准组?信
净值ǐ价3 ?A 终?业率币??业?相示润3 A C 股???3 ?对元长控对其2
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点见阅2示自司理注定政信标系出????3 始的认类??点???初注情?声初注?
?阅4 司增长过会场系在定政3 始的认类??要较准他?理?基绩中?转型以记? 以见决?他
?理?基?自理注易投0 1 控对场小3 组行计??4 ?他?理注易投0 1 场?基控对验
?续序?专?自转型以填来以ǒǔ始的认类??3 控对?6 ）介?性常控对??本的绩??
对其人0 1 税同3 理注定政信标系出????3 始的认类??点???初注情?声初注
??阅要ˉˊ他理组酬同业绩比信净值ǐ价3 控对??本的绩??对其人0 1 税同3 增
长过会场系在始的认类??ˉˊ他初1后控对他责同业绩比信净值ǐ价3控对??本
的绩??对其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中相展间用基交回7 ?实其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中相展间用基交控交?实其2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中相过??算容3 基交??实件其2
2
6.4.6 税项2
较准或回?金???小损?或??转型型转? 以转变决??自二费一理注易投0 1 同??
认??3 终??金或?? 转型型变?以决??自ˋ场信??????回7 3 终??金或?? 转型以转?
变填决??自简?标系绩比率参?作?和?明月信??回7 同???3 终??金或?? 转型以填?
以型以决??自标系绩比率参?作?和?明月信??回7 同???3 终??金或??转型以报?
见报决??自∥售?二?场??由存对??师3 终??金或??转型以报? 者报决??自元、?
容本∥售?二??存?师1 后场同?回7 3 终??金或??转型以报? 记型决??自1 后稽租
会场市望项存对?回7 3 ??终??金或??转型以报? 以者型决??自容本1 后?细观二间
????港小项存对?回7 3 终??金或??转型以记? 转决??自投年观?存对?回7 同
???3 ??终??金或??转型以记? 填报决??自投年观?存对?同???3 终??金或
??转型以记? -型决??自?害始的投观元承?亏??项存对?回7 3 终??4 及???或
?露益情简小?序要：位?承???四达2
点以阅2投年观?宏?券?他间用3 存对?润?长?要指投年观?年6 月?存对???
月其投年观?年6 月宏?投年观?券?他间用3 存对?润?长?要? ?常号政交?权露要
ˉˊ见固3 由认服??存对?其2
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示理注易投0 1 年6 月宏常0 1 ??率币金初注3 ??认害?由存对?要示?初金
细权回?初指4 1 后会场市望作参认害??由存对?其投年观?年6 月宏?投年观?ǐ
价3 ??港小要指观用3 作参4 作参股?3 认害???亏其2
点转阅2示0 1 ?理注系在他??3 认害要余断??率币金初注3 ??认害要率币3 率
参金?作认害要初注3 作参认害4 及?认害要?限由认ˋ场信??其2
点见阅2示0 1 ??3 ˋ场初注作参认害要润数间长初注3 ˋ场司?0 1 ??作参放势
?势?转型固3明月信?? 其示01?标系绩比??3率参?作信? 要税率相业司以明动指
目点?以明动阅3 要及率参?作信?∥亏交害润??信?亏?税率相业司以明动指标意以来
点?以来阅3 要??ˉ填型固交害润??信?亏?税率相业更券以来3 要??由认明月信??其
示0 1 税同3 标系绩比业?率要?????3 率参金? 作认害要ˉ ˊ标送益的交???要
税率放过整??告发交????利??3 率参金?作认害?列??ˉ填型固交害润??信
?亏其标送信??、?常转型固3 ?服交由明月信??其2
点者阅20 1 ?等率币ˉ型”以固3 ?服??率币定政???要?害率币限由认率币定政?
??其2
点填阅2人0 1 3 十系??) ??金????〇情细权???〇项??ˉˊ简???存
对?亏3?常错单交??? 其2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
?相公?2 报记报“变见见”者变2
的相公?2 时2
及他达公?相业以明动指目2 时2
公?相业以时见明动2 时2
公?相业见明动指标2 时2
及?公?2 时2
收交2 报记报“变见见”者变2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
影响达月别取地2
承账2 人相总2
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转型转以来型报动见型告2
?人2 绩??对2 绩??对?C 2
率币2 以“报报者“见-报”型型2 以“报报变“转型记”型型2 见“变以以”型型2
?1 编易投时1
定信述1 收减2
时2 时2 时2
初
注2
定政信系
在2
转报“报者以“报-者”记填2 转报“填以记“者型记”型型2 时以转者“转变记”记填2
增长过系
在2
时2 时2 时2
收交2 转报“报者以“报-者”记填2 转报“填以记“者型记”型型2 时以转者“转变记”记填2
投观?税理注2 时2 时2 时2
0 1 2 时2 时2 时2
及?2 时2 时2 时2
收交2 转变“见型报“型-型”记填2 转变“以变填“报以者”型型2 时以转型“者记报”记填2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??亏其2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
?售?亏2 及他达?稳一???2
定政信系在2 时2 时2
增长过系在2 以-“型以填“见者变”填见2 时2
收交2 以-“型以填“见者变”填见2 时2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??亏其2
2
2
2
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6.4.7.5 应收利息2
影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
润认?相公?作参2 变转”转填2
润认的相公?作参2 时2
润认及?公?作参2 时2
润认??改?1 作参2 记者”转型2
润认初注作参2 报报记“以转以”报-2
润认投观?税理注作参2 时2
润认?害??理注作参2 记“以变报”记转2
润认???作参2 以以报”报记2
润认述1 收减???参2 时2
及?2 记”者型2
收交2 报记者“填变变”-见2
2
6.4.7.6 其他资产2
??亏其2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
定政信系在润?定政?常2 以型“以记见”记者2
增长过系在润?定政?常2 见“者-者”型者2
收交2 以见“报报记”记变2
2
6.4.7.8 其他负债2
影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
润?注?定政影地管理1 2 时2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 29有限公 62有
润????2 时2
可ǐ?常2 者者“报见型”-变2
收交2 者者“报见型”-变2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳利A2
1 亏影响达月别取地2
承账2
点他异) 易负作企阅2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 与亏各与得2 ?售1 亏2
标来ǔ总2 转记“以转报“变变-”型以2 转报“变填填“填见型”变记2
人相??2 报者变“填型转”变记2 报者转“型以填”者填2
人相??各指?时?决??得2 时填“报型型“变记报”记-2 时填“填者者“变变以”转型2
人相总2 转转“以记者“填以填”型-2 转以“-填转“报报填”以转2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳利C2
1 亏影响达月别取地2
承账2
点他异) 易负作则阅2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 与亏各与得2 ?售1 亏2
标来ǔ总2 以-“报填以“变以者”报记2 以-“报填以“变以者”报记2
人相??2 以以“型报见“以变型”变记2 以以“型报见“以变型”变记2
人相??各指?时?决??得2 时以以“记型型“报以-”记变2 时以以“记型型“报以-”记变2
人相总2 以-“型以者“见记填”记报2 以-“型以者“见记填”记报2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳利A2
影响达月别取地2
承账2
点他异) 易负作企阅2
关简运?主2 展简运?主2 展主规作遵收交2
标来ǔ总2 报“变-填“记以变”变见2 时记报以“记变见”报填2 报“以见见“-见填”以变2
人相作遵2 以“记型转“--填”见见2 时以“见型见“见记者”者-2 见--“报转型”变者2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 30有限公 62有
人相0 1 与亏定政观
用3 ?C 酬2
时以“见变者“转型见”者报2 以-型“以-见”填者2 时以“以-者“型型-”-转2
及他达0 1 ???2 以报-“记填记”者变2 时以转“型型-”以记2 以填记“记者变”见以2
0 1 ???2 时以“填填见“-报型”-者2 转型转“转型转”记以2 时以“见填以“记填变”转见2
人相关主规作遵2 时2 时2 时2
人相总2 记“转以者“填以型”记型2 时以“变记者“-报者”报型2 填“见见-“填者报”以型2
2
6.4.7.10.2 中信建投稳利C2
影响达月别取地2
承账2
点他异) 易负作则阅2
关简运?主2 展简运?主2 展主规作遵收交2
标来ǔ总2 转“报填以“填变-”记见2 以转变“变记转”型-2 转“记变型“者报以”变转2
人相作遵2 以“转型变“记型转”者报2 时-记报“以型见”-见2 转见转“填-变”填见2
人相0 1 与亏定政观
用3 ?C 酬2
时报-“记者者”记型2 时见者“者见者”变记2 时以型者“以记-”填记2
及他达0 1 ???2 转“以变型“以以-”记变2 时者记填“填见记”转型2 以“记型者“填变转”填变2
0 1 ???2 时转“转者-“变报者”者变2 者者以“以型转”见见2 时以“变型变“记报转”以填2
人相关主规作遵2 时2 时2 时2
人相总2 见“记-型“填者记”者-2 时变变以“报报报”记以2 转“-型变“变变型”记变2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相公?作参认害2 报“填-见”报填2
的相公?作参认害2 时2
及?公?作参认害2 时2
??改?1 作参认害2 见“填转以”以转2
及?2 以-报”型者2
收交2 以型“见以型”变以2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 31有限公 62有
6.4.7.12 股票投资收益2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?等率币?定损亏2 以记“者变者“报记记”见报2
?达?等率币?人损亏2 以者“填变见“转者转”见转2
??率币??认害2 转“-型以“者见填”型者2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?等初注各金初?
率4 初注ˇ相?
?得?定损亏2
填-“-型记“见者变”型者2
?达?等初注各金
初?率4 初注ˇ相
??得?人损亏2
填-“以变填“者-填”型报2
?达润认作参损亏2 记报填“以变转”填以2
??初注??认害2 时者见“见转-”填见2
2
6.4.7.14 股利收益2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
率币易投观用3 率作认类2 以变“填见变”转型2
0 1 易投观用3 率作认类2 时2
收交2 以变“填见变”转型2
2
6.4.7.15 公允价值变动收益2
影响达月别取地2
承账未审2 人相2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 32有限公 62有
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
以”定政股1 后投观2 时转“转记-“者记变”者转2
??率币易投2 时转“以见型“者转填”变以2
??初注易投2 时以者-“型填转”报以2
??投观?税理注易投2 时2
???1 编易投2 时2
??及?2 时2
转”? 用续量2 时2
??融理易投2 时2
见”及?2 时2
?达润?1 后??绩?
?对?C 观用3 可控存
对?2
时2
收交2 时转“转记-“者记变”者转2
2
6.4.7.16 其他收入2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 ???认害2 记“-见以”变填2
收交2 记“-见以”变填2
例达人0 1 3 ???服ˉ税同相过??要???损亏他?害0 1 投观3 错单ˉ税同相过
???限当自转填固其2
2
6.4.7.17 交易费用2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
定政信系在定政?常2 见型“记型型”型变2
增长过系在定政?常2 -变记”填型2
收交2 见以“报变记”填变2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 33有限公 62有
6.4.7.18 其他费用2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
完交?常2 以-“变见填”记-2
异参—按?2 转者“记-填”以-2
???列?2 以“-型填”转型2
?境???2 以变“者变型”型型2
及??常2 以型“型型型”型型2
收交2 记填“型以报”以变2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?意投观摊初内告要人0 1 提??序—按3 出同 承其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?意或小: 内?介告要人0 1 ?期8 投观摊初内告? 承其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
资0 1 年6 月率案基转型转型来ǔ????放基?事?要提资他?理注??年6 ??基
理????转型转以? 以型以转决揭?介要人绩比率案???占??占?同业绩比?及税同3 人
绩比转型固3 率融???他异) 易理注率与同业绩比其自转型转以来者动-告要0 1 年6 月关况
?利送率案?实 承3 续??实区京要人?率案?实况??要0 1 年6 月率融?租?达
他异) 易理注率与同业绩比记填固要??止?或小同业式5 绩比转填固其标送 承0 1 年6 月
关自转型转以来者动以型告司理?基益的??—按其2
?标送???要人: 中相目公司???而出及?期8 作??而3 及??新权展间用
??其2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?新权未审2 销人0 1 3 ?而2
累额增长率与同业绩比2 01末年月 金01??稽租 2
??止?或小同业式5 绩比2 0 1 年6 月3 率案2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 34有限公 62有
他异) 易0 1 年6 同业绩比2 0 1 年6 月金例排区京稽租金0 1 ??稽租2
他异) 易理注率与同业绩比2 0 1 年6 月3 率案金0 1 ??稽租2
???占??占?同业绩比2 0 1 年6 月3 分率案2
例达四送?新定政八司件?场小??目ˉ、??场???值其2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
1 亏影响达月别取地2
?新权未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?定1 亏2
??相
率币?
定损亏
3 错单2
?定1 亏2
??相
率币?
定损亏
3 错单2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
转以“型报见“变填报”见报2 以型型”型型固2 转者“-者者“填以见”者以2 以型型”型型固2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 亏影响达月别取地2
?新权未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?定1 亏2
??相
初注?
??定
损亏3
错单2
?定1 亏2
??相
初注?
??定
损亏3
错单2
他异) 易
理注率与
填变“记见以“变见变”者转2 以型型”型型固2 者变“型见报“型见以”记见2 以型型”型型固2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 35有限公 62有
同业绩比2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 亏影响达月别取地2
?新权未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?定1 亏2
??相
初注?
??定
损亏3
错单2
?定1 亏2
??相
初注?
??定
损亏3
错单2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
见-者“以型型“型型型”型型2 以型型”型型固2 转报填“记型型“型型型”型型2 以型型”型型固2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
1 亏影响达月别取地2
?新权未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相?1 2
??相
?1 损
?3 错
单2
相总润??1 ?亏2
?相总润
??1 损
亏3 错单2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
以以“以-以”型转2 以型型”型型固2 以型“以记见”记者2 以型型”型型固2
?新权未
审2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?相?1 2
??相
?1 损
?3 错
单2
相总润??1 ?亏2
?相总润
??1 损
亏3 错单2
他异)易 以见“转填见”以填2 以型型”型型固2 -“以记报”见变2 以型型”型型固2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 36有限公 62有
理注率与
同业绩比2
例达以金标送?1 ??系在??资人0 1 3 0 1 年6 月销示权??本的要指??数他?
理注区京??同业式5 绩比认?3 理年?情资??3 助亏??其2
转金?循?1 ??3 港小???余断?1 认?权?人0 1 ǐ价3 理注易投化上??情系
在异参港小项其2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转
以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转
型来型报动见型告2
?相间用3 0 1 润??3 年6 ?2 见变填“-型报”-以2 见填见“报见型”见转2
及他达????稽租3 需境???2 以以转“以变报”记型2 转转-“见-记”型记2
例达以”? ?0 1 年6 月他异) 易0 1 年6 同业绩比3 年6 月: ?ˉ利、告0 1 投观助对
以”填型固3 来?服交ǐ要ɡ告?交意?动动?要ˉ动??其及交?绩一?达2
告年6 月: ??利、告0 1 投观助对含以”填型固ǘ?来?酬其2
转”2 较准??自他异)易负作债收附理注易投0101与亏税同月8基内事???事?
用三3 绩中?要转型转以来报动以变告0 1 与亏税同月8 基完?终券3 ??自他异) 易负作债
收附理注易投0 1 支产?服提??0 1 收会情末年??同? 承3 ???要整转型转以来报
动以变告发要? ?0 1 年6 月3 年6 月: ?ˉ利、告0 1 投观助对2 型”报型固3 来?服交ǐ要
ɡ告?交意?动动?要ˉ动??其及交?绩一?达2
告年6 月: ??利、告0 1 投观助对含型”报型固ǘ?来?酬其2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
影响达月别取地2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以
来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型
来型报动见型告2
?相间用3 0 1 润??3 末年?2 填以“变型填”型转2 者记“以填型”报报2
例达以”? ?0 1 末年月累额增长率与同业绩比3 末年?ˉ利、告0 1 投观助对型”转型固3
来?服交ǐ要ɡ告?交意?动动?要ˉ动??其及交?绩一?达2
告末年??利、告0 1 投观助对含型”转型固ǘ?来?酬其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 37有限公 62有
转”较准??自他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 与亏税同月8 基内事???事?用
三3 绩中?要转型转以来报动以变告0 1 与亏税同月8 基完?终券3 ??自他异) 易负作债收
附理注易投0 1 支产?服提??0 1 收会情末年??同? 承3 ???要整转型转以来报动
以变告发要??0 1 末年月3 末年?ˉ利、告0 1 投观助对型”以型固3 来?服交ǐ要ɡ告?
交意?动动?要ˉ动??其及交?绩一?达2
告末年??利、告0 1 投观助对含型”以型固ǘ?来?酬其2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
影响达月别取地2
????
港小?3
础?新权
未审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相间用3 0 1 润??3 ??港小?2
他异) 易负作企2 他异) 易负作则2 收交2
他异) 易
0 1 年6
同业绩比2
型”型型2 者者“者记-”转记2 者者“者记-”转记2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
型”型型2 以“见转以”报填2 以“见转以”报填2
收交2 型”型型2 者填“变型型”-转2 者填“变型型”-转2
????
港小?3
础?新权
未审2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?相间用301润??3??港小? 2
他异) 易负作企2 他异) 易负作则2 收交2
他异) 易
0 1 年6
同业绩比2
型”型型2 转“型见报”记报2 转“型见报”记报2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
型”型型2 以见-”型记2 以见-”型记2
收交2 型”型型2 转“以记填”变见2 转“以记填”变见2
例达??0 1 ??稽租3 ??港小?ˉ利、告则循0 1 与亏0 1 投观助对3 减的来?服
交ǐ要ɡ告?交意?动动?要ˉ动???他异) 易0 1 年6 同业绩比要?数他异) 易0
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 38有限公 62有
1 年6 同业绩比交?提???础0 1 ??稽租其则循0 1 与亏减的3 ??港小?来?服
主和?型”者型固其及交?绩一?达2
告??港小??利、告则循0 1 投观助对含型”者型固ǘ?来?酬其2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
他异)易负作 则2
与亏影响达与2
承账2
人相2
转型转以来型以动型以告意
转型转以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意
转型转型来型报动见型告2
: 中相?税同3 0 1 与亏2 以记“报记填“报填以”记-2 型”型型2
: 中相过??ǘ? 害损与亏2 型”型型2 型”型型2
: 中相过??主?C 与亏2 型”型型2 型”型型2
?达: 中相过??ǘ? 等损与亏2 型”型型2 型”型型2
: 中相总税同3 0 1 与亏2 以记“报记填“报填以”记-2 型”型型2
: 中相总税同3 0 1 与亏?0 1 损与亏错
单2
者转”-以见报固2 型”型型固2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
影响达月别取地2
?新权未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǔ?错相过2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
相总?亏2 ?相作参认害2 相总?亏2 ?相作参认害2
累额增长
率与同业
绩比2
报记报“变见见”者变2 报“填-见”报填2 以“报报见“报填报”转报2 记“报报变”变报2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 39有限公 62有
例达人0 1 3 增长公?数0 1 末年月累额增长率与同业绩比管年要ˉ会场作服出减的作
服交参其2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?其2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司告?资??C 他?4 3 估程：位余断异常估程金A C 股估程4 系在估程其
人0 1 年6 月?的（回7 情??望?和4 主应??估程要提?的??3 估程业亏4 目?
??A ?要终券??3 年6 4 异参而?税列??标送础循估程其2
人0 1 年6 月3 估程年6 稽租数日 基四编3 绩比估程??销收益??基金??
据金绩比估程年6 ??基金估程年6 ?指4 础明场小?到专?其绩比简长∥售金而?3
估程年6 要估程年6 ??绩比信同?款??金场小??情?序??其会放?的（而??
3 估程年6 ??要示估程年6 3 产明A ?元长ǖ控情?元其人0 1 3 0 1 年6 月司日
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 40有限公 62有
基四?值估程??销收益??基要摊式?的估程年6 3 生买回7 要完?终券估程??3
损???项?司年6 门门售?值估程年6 ??基要??情?的绩比告?资?券?他估程
??情?????司场小?序门售要数估程年6 ?摊式?支提销础?到收序况?宏序估
程年6 其2
人0 1 3 0 1 年6 月示自1 后续量3 估程年6 权露：位?终券的股情的???收
3 主应权露?ǖ控础?估程间用3 ?ǎ股4 及间用?ǎ?0 1 投观??3 ??其?的股
主应3?ǔ等间 要付稳估程??39期?ǔ情等运会循估程??3?ǔ 其衍?的?主应
3 ?ǔ等间要较准人0 1 3 易投账）要?收0 1 投观信宏常1 后续量外由终券外的3 估
程??组）金?附要告?3 ??: 中要本的估程??3 业ǔ情?润抵异?ǔ要4 放??
细示础?估程元长??金??情ǖ控要提终券?润事7 要? 估程??司?品?3 ??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
异常估程?组0 1 司定政券?他?定政示?展?长收减式5 要出制0 1 信易投理注
财间长月等运?减金????ˇ相人参项守平要行?01投观??情认类??3估程 其2
人0 1 3 0 1 年6 月司定政利示定政示?3 投异?平元长（?主3 ǖ控其人0 1 3
增长公?公费司人0 1 3 末年月要?衍销增长公???3 异常估程限期8 其人0 1 司定
政信元长3 定政八指他?理注区京??同业式5 绩比?定政示?况?理注定认情?承
??要?减估程?ǎ股???司增长过会场系在元长定政利八示定政示?元长异常ǖ控
提示理注定?权一元长业?指???润3 异常估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月) 值（异常估程年6 A ?要终券示易投??异常项?ǖ控望?
?理注间长月3 异常估程要?终券主??易投指主?异常估程其2
人0 1 初注易投3 异常ǖ?守平ˉ?他?月别增长异常ǖ?年6 组行计???的3
）介?交4 ?损其2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
自转型转以来报动见型告要人0 1 展税同??初金?长币准情回7 股1 后初指?3 ˉ?相
异常ǖ???3 初注易投各转型转型来以转动见以告达会得其2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??亏其2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??亏其2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 41有限公 62有
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
影响达月别取地2
据相异常ǖ?2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
标来ǔ总2
转型转型来以转动见以告2
企企企2 以者“-以以“填者型”型型2 时2
企企企指四2 时2 时2
展ǖ?2 时2 时2
收交2 以者“-以以“填者型”型型2 时2
例达指标ˉ据相异常ǖ?3 初注易投他限余??初金回7 股1 后初4 ?长币准项其2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??亏其2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??亏其2
2
6.4.13.3 流动性风险2
A C 股估程?组0 1 司?长销1 后摊初同?3 ?小放?ˇ投1 ??3 估程其人0 1
3 A C 股估程、权售望整自0 1 与亏税同月??放位???及税同3 0 1 与亏要?、权
售望整自易投??信?3 定政系在限??衍披望3 ?运??出?易投?他衍?露司系
在等运???C 3 守平四指收6 3 ???运其2
?示????投1 3 A C 股估程要人0 1 3 0 1 年6 月?告示人0 1 3 ????守
平元长9 ???提可?A C 股联?要管税0 1 易投专收他3 ?常运1 ??销财??规其
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 收会他?交（?亏????要减的司??守平四????3
?6 权一要???二费?????一披望3 A C 股估程要同三管?0 1 税同月作类其2
自转型转以来报动见型告要??例报”者”以转”见他??3 ?等??1 后投观??亏?司、明动
指目ˇ相?交参各?作参1 亏限期8 得?要人0 1 信品说3 及?1 后摊初3 收减减的ˇ
相告八?、明动指目?限交参要???0 1 与亏助对各信同制融类得?始的ˇ相告?限
交参要?通?售?亏减?展?运3 收减ˇ相运1 A ?其2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 宏序券?他9 ?ˉˊ?绩二声?理注易投0 1 宏序年6
立露?4 ?绩二声?二费一理注易投0 1 A C 股估程年6 益的?项露益3 位?示人0 1
专收投观3 A C 股估程元长年6 要终券净值3 估程年6 ?到示人0 1 3 专收税??他ǔ
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 42有限公 62有
组）金A 终?业?3 易投??错单指4 专收司?放过目?运ǎ失3 ?收组）项A C 股组
）元长税列3 ??情主应其2
人0 1 易投自、?绩比间长3 理注系对限更券0 1 投观助对3 以型固要?人0 1 销数
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?0 1 ?会税同、?绩比间长3 理注限?更券?理注3
以型固其人0 1 销数人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?二费一0 1 ?会税同、?标系绩比间
长3 ?A 终率币限?更券?标系绩比?A 终率币3 以填固要人0 1 销数人0 1 3 0 1 年6
月年63∥?易投专收税同、?标系绩比间长3?A终率币 要限?更券?标系绩比?A
终率币3 见型固各况∥ˉˊ同?组酬租?错单元长理注易投3 二费一0 1 4 他?理?基?
的3 外?易投专收限?标送错单业?得其2
人0 1 信税?主理注司理注定政信标系要及???司增长过会场系在定政要?主0
1 投观A 终?放?业?限ǎ整数??3 守平???例报”者”以转其通?要人0 1 ?终券?等
??1 后投观权一?害?相投1 润示A C 股联?要及标业、?限更券0 1 税同3 初注易
投3 绩??对其人0 1 ：C 易投自A C 股?业投观3 系对收交限?更券0 1 投观助对3
以填固其自转型转以来报动见型告要人0 1 ：C 易投自A C 股?业投观3 系对收交展更券0 1 投观
助对3 以填固其2
人01301年6月?告示01专收投观他 记明续序告??运投观3??运?对元
长完?ǖ控销??要本管?告本?3 助????限?更券记明续序告??运投观3 ??
运?对其自转型转以来报动见型告要人0 1 本?3 助????展更券记明续序告??运投观3 ?
?运?对其2
会放要人0 1 3 0 1 年6 月终券收6 主????定政3 ˇ相告销定政示?3 ?他
ǔ?ˉˊΑΒ分析示定政示?3 或小?平金Γ?ǎ失4 ΔΕ票允项元长Ζ位3 略?支?
销9 ?3 介害年6 要指4 示限会3 定政示?简?定政亏ǔ年6 提元长C 进支产项??9
?年6 人0 1 ? ???定政3 A C 股估程情定政示?估程其通?要人0 1 3 0 1 年6
月) 值（???定政?Η?年6 ?ǔ达较准?Η?3 投?本的?Η服票允?税列???
Η?3 估程?平销?对?C 指本管?Η?ˉ绩??对交??亏?提司销?声循理注投年
观?4 他?理?基?的3 及?：??定政示?二ǚ???定政放要????Η?3 投?
位?销0 1 收会减的3 易投??管税、?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
系在估程?组0 1 信税1 后续量3 绩??对出展望运1 A ??信?系在础循??
??3 ?C 衍间用?C 3 估程要余断作服估程金??估程情及???估程其2
6.4.13.4.1 利率风险2
作服估程?组1 后续量3 绩??对出运1 A ??系在作服?C 衍间用?C 3 估程其
作服ΘΙ股1后续量八售?数自系在作服标ǒ衍行?绩??对四?3估程 要及他ΚC作
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投 43有限公 62有
服循1 后续量?售??明?参相过?Λ较准系在作服期确的?放示自展望运1 A ??
3 估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月的相示人0 1 售?3 作服ΘΙ股??元长??要提终券支产易
投专收3 货相项权露示标送作服估程元长年6 其2
人0 1 易投自定政信4 增长过系在定政3 始的认类??错期正8 要通??税同增长
公?金??改?1 金公等管理1 情?害??1 后投观项作服ΘΙ股投观要?通公司?润
3作服估程 其2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
影响达月别取地2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托北京
银年
行 股份金金送出份年 :年 :年 :年
行 股份金金送出份年
期8 §
重要年
3 中股月月3送6金年 :年 :年 :年 3 中股月月3送6金年
京提示
及要年
3 股中份行送出份年 :年 :年 :年 3 股中份行送出份年
目录.
要简公
司年
6 股中3行股出月行送月月年 :年 :年 3股
份股6月行送月月年 6份股3份中股 3出送月月年
介本情
况要简
公司年
3产股月3中股金出份送中金年 :年 :年 :年 3产股月3中股金出份送中金年
品说及
明和8
银年
:年 :年 :年 行月份股 产中送3行年 行月份股 产中送3行年
品说4
有年
:年 :年 :年
行出股中份份送产金年
行出股中份份送产金年
品说息
披银年
:年 :年 :年 金出行股月行金送月行年 金出行股月行金送月行年
公司露
投年
出 股金产3股3行行送行6年 :年 :年 金股金产份股中 出送3行年 出产股行份产股行出3送份产年
方式年
年 年 年 年 年
品重5
其银年
:年 :年 :年 出金产股月月月送产产年 出金产股月月月送产产年
品重他
相关资
料年
:年 :年 :年 中金股金出出送产6年 中金股金出出送产6年
品重主
他财年
:年 :年 :年 行股出 金送出6年 行股出 金送出6年
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投 44有限公 62有
品重务
况指标
财年
:年 :年 :年 产股3产行送行6年 产股3产行送行6年
品重目
录财净年
:年 :年 :年 3金股
行送行份年 3金股
行送行份年
品目值
财年
:年 :年 :年
股产 份送金6年
股产 份送金6年
表现方
式年
:年 :年 :年 出出股 金月送产份年 出出股 金月送产份年
方式露
投年
:年 :年 :年 中行出股6行出送3金年 中行出股6行出送3金年
4 会计
数据间
末年
出 股金产3股3行行送行6年 :年 :年 6股份6出股6产月送月出年 出产股63中股出 行送行 年
信日据
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托北京
银年
63股6 3股月金出送中产年 :年 :年 :年 63股6 3股月金出送中产年
期8 §
重要年
出出股6份中送行3年 :年 :年 :年
出出股6份中送行3年
京提示
及要年
3金股中金月送出出年 :年 :年 :年 3金股中金月送出出年
目录.
要简公
司年
6股 月月股中份月送月月年 产股产金中股月月月送月月年 :年 3出股份月6股 产 送3金年 6行股金金份股6行 送3金年
介本情
况要简
公司年
63股中月月股月月月送月月年 :年 :年 :年 63股中月月股月月月送月月年
品说4
有年
:年 :年 :年 6出月股 中6送金 年 6出月股 中6送金 年
品说息
披银年
:年 :年 :年 产产送份份年 产产送份份年
公司露
投年
出 股月3产股出金月送行出年 产股产金中股月月月送月月年 :年 3中股月出金股出出份送金行年 行月股产产行股份行产送33年
方式年 年年 年年 年年 年年 年年
品重及
明和8
银年
:年 :年 :年 3出股 产产股中3行送份3年 3出股 产产股中3行送份3年
品重5
其银年
:年 :年 :年 行6产股 产金送金行年 行6产股 产金送金行年
品重他
相关资
:年 :年 :年 出 股 行产送行行年 出 股 行产送行行年
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投 45有限公 62有
料年
品重主
他财年
:年 :年 :年
股66金送产行年
股66金送产行年
品重务
况指标
财年
:年 :年 :年 3股月行行送月6年 3股月行行送月6年
品重目
录财净年
:年 :年 :年 6股份金3送3 年 6股份金3送3 年
表现方
式年
:年 :年 :年 产月股33金送出行年 产月股33金送出行年
方式露
投年
:年 :年 :年 3中股中行 股3金 送中行年 3中股中行 股3金 送中行年
4 会计
数据间
末年
出 股月3产股出金月送行出年 产股产金中股月月月送月月年 :年 :中金6股 份份送6月年 中中股出63股行出6送中出年
例达内他信??人0 1 投观4 摊初3 ?售?对要提ˉˊ收减益的3 作服期确的?告出ˇ
相告ΜΝ制?指主循其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
北?2 ?系在作服指?3 及?系在??管税限?2
主应2
??估程??3 ?C 2
示投观摊初内告0 1 投观助对3 ??1 亏
各影响达月别取地得2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
标来ǔ总2
转型转型来以转动见以告2
系在作服四?转填明0 师2 以转“者报记”报以2 转-“填以填”变型2
系在作服标ǒ转填明0 师2 时以转“者者填”报-2 时转-“见报见”-转2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??估程?组1 后续量3 绩??对出展望运1 A ?????服?C 衍间用?C 3
估程其人0 1 3 信同投观4 摊初指月别取交?要?通?期8 ??估程其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及???估程?组0 1 信税1 后续量3 绩??对出展望运1 A ???系在作服情
???服指?3 系在?????C 衍间用?C 3 估程其人0 1 ：位易投自理注定政信标
系出增长过会场系在定政3 率币情初注要信售?3 及???估程望?自影明理注间长：
?整Ξ资?守平出外? 承3 ??要??ǎ望?自理注系在产??C 3 ??其2
人0 1 3 0 1 年6 月司租) 情年6 易投专收3 券?他要性常?整标衍四?3 7 款要
终券示生买资返守平4 回7 3 主应要?收理注系在宏长守平要?等投观规抵4 专收租)
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3 事的?终券示影明理注3 的股主应4 的?主应要从??收0 1 收会减的??3 易投?
?元长易投其人0 1 3 0 1 年6 月的相?收生买4 Ο买??3 ??要示易投7 款金投观
规抵金易投专收元长?件要望：C 润示?ǎ间用3 系在??估程其2
人0 1 9 ?ˉˊ0 1 收会他示易投专收错单3 位?元长投观规抵要终券易投专收3
主???当及???估程其通?要人0 1 3 0 1 年6 月?告示人0 1 信税同3 理注??
简???要的相宏常??的?权露示0 1 元长估程ǔ?要4 放??细示估程元长ΠΡ情
??其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
1 亏影响达月别取地2
承账2
人相总2
转型转以来型报动见型告2
标来ǔ总2
转型转型来以转动见以告2
绩??对2
?0 1
投观助
对错单
点固阅2
绩??对2
?0 1
投观助
对错单
点固阅2
定政股1 后投
观?率币易投2
以“报报变“转型记”型型2 见”见-2 以者“变型转“报-报”以见2 转报”记以2
定政股1 后投
观?0 1 易投2
时2 时2 时2 时2
定政股1 后投
观??1 编易
投2
时2 时2 时2 时2
?用1 后投观
?融理易投2
时2 时2 时2 时2
及?2 时2 时2 时2 时2
收交2 以“报报变“转型记”型型2 见”见-2 以者“变型转“报-报”以见2 转报”记以2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
北?2 ?场走错正0 介指?3 及?系在??管税限?2
主应2 ??估程??3 ?C 2
示投观摊初内告0 1 投观助对3 ??1 亏各影
响达月别取地得2
人相总2 标来ǔ总2
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转型转以来型报动见型告2 转型转型来以转动见以告2
场走错正0 介标ǒ填固2 转“者填填“记记型”记填2 记记填“-型者”者型2
场走错正0 介四?填固2 时转“者填填“记记型”记填2 时记记填“-型者”者型2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
点以阅2绩??对2
点风阅21 后续量绩??对交?3 权露2
绩??对交???信编3 门?要数示绩??对交?产?衍?量同期位计?3 ?害对
信编3 ?当门?事的达2
?、门?达?会投观出摊初司??系在标展资支产3 : ?其2
?务门?达??、门??害对???投观出摊初??出过??买?3 ?害对其2
?料门?达??投观出摊初3 限?买??害对其2
点感阅2税列3 指绩??对交?3 1 后续量2
点解阅2础门?1 后续量绩??对2
自转型转以来报动见型告要人01税同3指绩??对交??及?C交害?相?类31后投
观他编自?、门?3 ?亏?以“报报变“转型记”型型地要编自?务门?3 ?亏?转报“填以记“者型记”型型地要
?编自?料门?3 ?亏点转型转型来以转动见以告达?、门?以者“变型转“报-报”以见地要?务门?
以转“填见填“填变型”型型地要??料门?阅其2
点解解阅2绩??对信编门?过3 期8 ?C 2
人0 1 指行?础门?财过??3
承间用告?本?础门?财过??3 放师其2
示自理注定政信标系3 率币情初注要?等运期8
承??金定政限??点余断??
?放3 定政限??阅金出编自?绩二间长项守平要人0 1 限基自??告意定政Σ经??
告相过金定政限??相过4 业?相过???率币情初注3 绩??对?害?、门??提较
准控对支产他性常3 限?买??害对示自绩??对3 ???ǔ要本的??率币情初注绩
??对润编?务门????料门?其2
点解解解阅2?料门?绩??对?亏情人相?C 1 亏2
?其2
点评阅2?税列3 指绩??对交?3 1 后续量2
自转型转以来报动见型告要人0 1 展税同?税列3 指绩??对交?3 1 后投观点转型转型来以转动
见以告达会阅其2
点讼阅2限指绩??对交?3 1 后续量2
限指绩??对交?3 1 后投观情摊初：位余断润认?承情及?1 后摊初要及?售?
对销绩??对????其2
点转阅2?绩??对?要?意投观摊初内告人0 1 ?联位算容3 及?期位 承其2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
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§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 亏影响达月别取地2
?决2 承账2 1 亏2
?0 1 损投观3 错
单点固阅2
以2 融类易投2 以“报报变“转型记”型型2 见”见填2
2 及他达率币2 以“报报变“转型记”型型2 见”见填2
转2 0 1 易投2 时2 时2
见2 始的认类易投2 转报“填以记“者型记”型型2 填见”转报2
2 及他达初注2 转报“填以记“者型记”型型2 填见”转报2
2 投观?税理注2 时2 时2
者2 ?1 编易投2 时2 时2
填2 1 后?用?易投2 时2 时2
报2 ?害??1 后投观2 以-“型以填“见者变”填见2 见变”以-2
2
及他达?稳一??3 ?害??1
后投观2
时2 时2
记2 增长公?情??改?1 收交2 变者以“变见者”记以2 以”报-2
变2 及?础承投观2 以“记者报“-者者”报填2 见”填以2
-2 收交2 者-“记变-“记者以”变-2 以型型”型型2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
势所2 长场循和2 绩??对各地得2
?0 1 投观助对错
单点固阅2
企2 ?金?金?金?场2 时2 时2
处2 性Τ场2 时2 时2
则2 ??场2 者记见“变报转”型型2 型”-报2
Υ2 于失金Φ失金Χ?4 票用观情价润场2 时2 时2
Ψ2 ) Ω场2 时2 时2
?2 ?间情??场2 -见见“转报-”型型2 以”-型2
?2 定终宏?金??情牌回场2 时2 时2
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投 49有限公 62有
?2 高?情??场2 时2 时2
?2 异参占?金??情异参??港小场2 转见“转者型”型型2 型”型填2
?2 1 后场2 转见记“变见报”型型2 型”者变2
α2 ?细观场2 时2 时2
2? ?β情?小港小场2 时2 时2
?2 止原化上情??港小场2 时2 时2
γ2 票作金??情绩???年6 场2 时2 时2
δ2 ε别港小金?6 情及?港小场2 时2 时2
?2 ??2 时2 时2
ζ2 η用情θ基续序2 时2 时2
2? 揭?金??情ι核场2 时2 时2
κ2 ?收2 时2 时2
2 收交2 以“报报变“转型记”型型2 见”见-2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??亏其2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
1 亏影响达月别取地2
?决2 率币势所2 率币未审2 酬?点率阅2 绩??对点地阅2
?0 1 投观
助对错单
点固阅2
以2 报型见转见见2 8 ??2 -“记型型2 者-填“记报记”型型2 以”型以2
转2 报型见-见-2 类λ??2 记“变型型2 者见记“填型转”型型2 型”变-2
见2 报型以见以变2 他?允?2 见“记型型2 转见记“变见报”型型2 型”者变2
者2 报型见以转-2 ?估C 失2 以“见型型2 以报以“见型者”型型2 型”见见2
填2 型型型报填以2 ?失于μ2 转“报型型2 以见填“者报型”型型2 型”转变2
报2 报型型报-型2 ǔνξ?2 见“变型型2 -变“者填变”型型2 型”转型2
记2 报型以-报报2 οπρ?2 以“型型型2 者见“记者型”型型2 型”型-2
变2 报型型转型以2 用σ率与2 转“型型型2 见者“-型型”型型2 型”型记2
-2 报型型者型报2 ?于?τ2 以“型型型2 转见“转者型”型型2 型”型填2
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投 50有限公 62有
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 亏影响达月别取地2
?决2 率币势所2 率币未审2 人相?交?害1 亏2
?相?0 1 投观助对错
单点固阅2
以2 报型见转见见2 8 ??2 填以以“者变报”型型2 型”-转2
转2 报型见-见-2 类λ??2 者见以“者者型”型型2 型”记变2
见2 型型转以转记2 ??于?2 见-记“报型型”型型2 型”记转2
者2 报型以见以变2 他?允?2 见以填“填填变”型型2 型”填记2
填2 型型型报填以2 ?失于μ2 转见变“者报型”型型2 型”者见2
报2 见型型-转型2 遵查止?2 以变记“报变报”型型2 型”见者2
记2 型型转转者以2 υν率与2 以变转“记以以”型型2 型”见见2
变2 型型转者记填2 值φχ?2 以报-“见填型”型型2 型”见以2
-2 报型见以转-2 ?估C 失2 以报以“变以转”型型2 型”转-2
以型2 报型型者变报2 ψ??续2 以见转“-型型”型型2 型”转者2
以以2 报型型报-型2 ǔνξ?2 以转变“记填型”型型2 型”转见2
以转2 报型型转型以2 用σ率与2 以型型“转转型”型型2 型”以变2
以见2 报型型变填-2 ω??2 变型“见报型”型型2 型”以者2
以者2 型型转填者以2 ?库?租2 报记“型-者”型型2 型”以转2
以填2 报变变以以以2 1 ?立绩2 报者“转型型”型型2 型”以转2
以报2 型型见型以以2 ǔ?确?2 报以“见-转”型型2 型”以以2
以记2 报型以变变变2 他?他?2 填者“转型型”型型2 型”以型2
以变2 报型型见型-2 ???原2 填见“型型型”型型2 型”以型2
以-2 报型型填变变2 常?涉?2 者报“-转填”型型2 型”型变2
转型2 报型见记见型2 ??率与2 者者“见填转”型型2 型”型变2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 亏影响达月别取地2
?决2 率币势所2 率币未审2 人相?交?等1 亏2
?相?0 1 投观助对错
单点固阅2
以2 型型转见记转2 ?文确?2 转“者转者“填转填”型型2 者”见记2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 51有限公 62有
转2 型型型报填以2 ?失于μ2 转“见报变“转见以”型型2 者”转记2
见2 报型以以见变2 续场之新2 转“以填型“者者转”型型2 见”变变2
者2 型型转者以填2 ǔ???2 以“记记填“报记型”型型2 见”转型2
填2 报型以变变变2 他?他?2 以“填见转“填-记”型型2 转”记记2
报2 报型以见以变2 他?允?2 以“转报型“转以型”型型2 转”转记2
记2 报型型者变报2 ψ??续2 以“型填记“见转型”型型2 以”-以2
变2 报型型记转-2 期??购2 变报变“-见型”型型2 以”填记2
-2 报型以-报报2 οπρ?2 报-型“者转记”见报2 以”转填2
以型2 报型型型见报2 形?增长2 报变以“记以型”型型2 以”转见2
以以2 型型转以转记2 ??于?2 填填记“者型型”型型2 以”型以2
以转2 报型型者型报2 ?于?τ2 者--“转-变”型型2 型”-型2
以见2 报型型转型以2 用σ率与2 见型变“者变者”型型2 型”填报2
以者2 见型型记变变2 他异等?2 转填以“填变型”型型2 型”者填2
以填2 型型转转者以2 υν率与2 以变报“者变型”型型2 型”见者2
以报2 见型型-转型2 遵查止?2 以变型“报记转”型型2 型”见见2
以记2 型型转者记填2 值φχ?2 以转报“型型型”型型2 型”转见2
以变2 报型型变填-2 ω??2 变填“型-型”型型2 型”以填2
以-2 型型转填者以2 ?库?租2 记者“报转记”型型2 型”以见2
转型2 型型见型以以2 ǔ?确?2 报者“报变型”型型2 型”以转2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
影响达月别取地2
?害率币?人各?定得损亏2 见“填记-“以记-”型型2
?等率币认害各?定得损亏2 以记“者变者“报记记”见报2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 亏影响达月别取地2
?决2 初注??2 绩??对2 ?0 1 投观助对错单点固阅2
以2 ??初注2 以以“报型填“变报记”型型2 转见”填变2
转2 ?长币准2 时2 时2
见2 1 后初注2 时2 时2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 52有限公 62有
2 及他达回7 股1 后初2 时2 时2
者2 ˋ场初注2 以者“-以以“填者型”型型2 见型”见型2
填2 ˋ场?相后投注2 时2 时2
报2 他相币准2 时2 时2
记2 ??初点?定?初阅2 时2 时2
变2 会场公影2 时2 时2
-2 及?2 时2 时2
以型2 收交2 转报“填以记“者型记”型型2 填见”变变2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
1 亏影响达月别取地2
?决2 初注势所2 初注未审2 酬?各法得2 绩??对2
?0
1 投
观助
对错
单点固阅2
以2 型以-报者填2 转型?初以填2 以以填“记型型2 以以“报型填“变报记”型型2 转见”填变2
转2 以者见记型-2 以变执终型以2 转变“型型型2 转“变型型“变者型”型型2 填”报-2
见2 以见报填报变2 以报法?型以2 转报“型型型2 转“报型以“见型型”型型2 填”转-2
者2 以见报填以填2 以报??型转2 转填“型型型2 转“填型型“型型型”型型2 填”型变2
填2 以见报填型变2 以报?于型转2 转填“型型型2 转“填型型“型型型”型型2 填”型变2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??亏其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??亏其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??亏其2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 53有限公 62有
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
影响达月别取地2
?决2 未审2 1 亏2
以2 公等管理1 2 以报“填变记”者变2
转2 润认理注???2 记型变“报-填”以记2
见2 润认率作2 时2
者2 润认作参2 报记者“填变变”-见2
填2 润认???2 见者记“型记见”型记2
报2 及?润认?2 时2
记2 ???常2 时2
变2 及?2 时2
-2 收交2 以“记者报“-者者”报填2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??亏其2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??亏其2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自???害3 分?要主承财情销收交承财过?ǎ公司??其2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 54有限公 62有
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与亏影响达与2
与亏
?和2
税同
月境
酬
点境阅2
境八税同
3 0 1 与
亏2
税同月?租2
稽租易投制2 明月易投制2
税同与亏2
?损与亏
错单2
税同与亏2
?损与亏
错单2
他异
) 易
负作企2
填变变2 见记“记以以”记报2 以以以“型转以”变变2 型”填型型记固2 转转“型报见“者-见”转以2 --”者--见固2
他异
) 易
负作则2
见“记见型2 填“型-记”报-2 以记“报记填“报填以”记-2 -转”-填-者固2 以“见见变“记转见”-记2 记”型者型报固2
收交2 者“转-者2 -“填-转”转型2 以记“记变报“报记见”报记2 者见”以变见转固2 转见“者型转“转以记”以变2 填报”变以报变固2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
承账2 与亏?和2
税同与亏损酬
各与得2
?0 1 损与亏错
单2
0 1 年6 月信同?场月?
税同人0 1 2
他异) 易负作企2 以“报填填”以填2 型”型型记填固2
他异) 易负作则2 填者-“-以报”--2 转”变-转以固2
收交2 填填以“填记转”以者2 以”见见-以固2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
承账2 与亏?和2
税同0 1 与亏损?3 酬?
名过各?与得2
人绩比保?年6 月?金0 1 易投
情化上?到摊式月税同人二费一
0 1 2
他异) 易负作企2 型2
他异) 易负作则2 型2
收交2 型2
人0 1 0 1 资6 税同人二费一0
1 2
他异) 易负作企2 型2
他异)易负作 则2 填型?以型型2
收交2 填型?以型型2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 55有限公 62有
§9
开放式基金份额变动2
2
影响达与2
2
他异) 易负作企2 他异) 易负作则2
0 1 收会用三告点转型以变来以型动以变
告阅0 1 与亏损亏2
见变见“变-见“以见填”填记2 时2
人: 中相相?0 1 与亏损亏2 转记“以转报“变变-”型以2 以-“报填以“变以者”报记2
人: 中相0 1 损??与亏2 报者变“填型转”变记2 以以“型报见“以变型”变记2
?达人: 中相0 1 损??与亏2 填“报型型“变记报”记-2 以以“记型型“报以-”记变2
人:中相01?主?C与亏 2 时2 时2
人: 中相相总0 1 与亏损亏2 转转“以记者“填以填”型-2 以-“型以者“见记填”记报2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中相目要人0 1 0 1 与亏税同月8 基指终φ权一?二要数融类区京告各转型转以来
填动以-告得区京司排3 人0 1 0 1 与亏税同月示人?基???元长内事要8 基内事易币
放过?转型转以来填动转型告发意转型转以来报动以记告以记达型型( 要人?基?自转型转以来报动以变告内事终
券（??自他异) 易负作债收附理注易投0 1 支产?服提??0 1 收会情末年??同?
承3 ???要?事?整转型转以来报动以变告用三其人0 1 年6 月自转型转以来报动以-告—按（??
自他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 与亏税同月8 基内事???事?用三3 绩
中?其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
转型转以来转动转报告要述户?用说5 0 1 年6 月日 据金露的势内月要?动为?用限?
说5 0 1 年6 月日 据金露的势内月其2
转型转以来报动以以告要权???用说5 0 1 年6 月?损资6 其金2
人: 中相目要0 1 末年月3 ?到0 1 末年?到?期8 月 ?C 其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中相目要??4 0 1 年6 月金0 1 或观金0 1 末年场小3 ??其2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中相目要人0 1 易投7 款展间用??其2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 56有限公 62有
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǜ他?基交? 小信各外??终收?得?人0 1 ǐ价完交港小要: 中相目展
间用?实其2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中相目要0 1 年6 月金末年月3 末年场小?到4 及??保?年6 月?????
出??项守平其2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 亏影响达月别取地2
注?
未审2
定
政
影
地
酬
?2
率币定政2 润???注?3 ?1 2
改
例2?定1 亏2
??相率
币?定损
亏3 错单2
?1 2
??相?
1 损?3
错单2
据?
理注2
以2 时2 时2 时2 时2 时2
?1
理注2
以2 时2 时2 时2 时2 时2
?1
理注2
转2 时2 时2 时2 时2 时2
形?
理注2
转2 时2 时2 时2 时2 时2
他异
) 易
理注2
转2 转以“型报见“变填报”见报2 以型型”型型固2 以以“以-以”型转2 以型型”型型固2 时2
?异
理注2
见2 时2 时2 时2 时2 时2
例达以金较准他?理?基??自况?理注易投0 1 定政?响?ǔ同???3 终??各理
?0 1 现?转型型记? 者变决得3 益的4 人0 1 年6 月3 ?他异) 易0 1 年6 同业绩比绩声0
1 定政影地年6 立露?要0 1 年6 月?的（ǐ价定政影地3 注?3 从?）介要量??四达2
各以得理注资??3 从?数绩比融类易投?摊式月较准理注资??易投化上港小?收ǖ
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 57有限公 62有
?要序等定政影地二?出??3 ??事的其资绩比主年?行终券?要权?立6 ??3 定
政影地二?出?? ?其2
各转得融类易投??ǒǔ专????到况?示础市望理注资??3 化上港小ǖ控其融类
易投?较准ǖ控??支产本的明和理注资??3 定政1 亏4 错服业?3 ??其2
各见得ǖ控简长ǖ主?要量??四达2
2 2 主规融期各以型型主得?0 ?化上港小各报型固得除外和化上港小各转型固得除?收化上港小各转型固得其2
2 2 0?化上港小? 报型固融期要数融类易投?专?易化????月?元长?主?外和化
上港小?转型固融期要数而?ΠΡ率币??ǐ?用??主??收化上港小?转型固融期要数绩
声观?0 1 资6 金化上?情融类易投?长回?真摊式?主其2
转金较准指标）介元长???要0 1 年6 月本的注?要销?从?3 注?表??末??要
提: 他?理?基改?4 终?0 1 末年月其2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 亏影响达月别取地2
注?
未审2
初注定政2 初注??定政2 融理定政2 0 1 定政2
?定1 亏2
??相
初注?
定损亏
3 错单2
?定1 亏2
??相
初注?
??定
损亏3
错单2
?
定
1
亏2
??
相融
理?
定损
亏3
错单2
?
定
1
亏2
??
相0
1 ?
定损
亏3
错单2
据?
理注2
时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2
?1
理注2
时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2
?1
理注2
时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2
形?
理注2
时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2
他异
) 易
理注2
填变“记见以“变见变”者转2 以型型”型型固2 见-者“以型型“型型型”型型2 以型型”型型固2 时2 时2 时2 时2
?异
理注2
时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2 时2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 58有限公 62有
10.8 其他重大事件2
?决2 绩中 承2 露的—按权一2 露的—按告相2
以2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇查?
月?管程率与同业绩比?势
?稽租提二终的相的亏易投
场小4 ?〇?服???C 3
绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型以时型报2
转2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 累额于证0 1 ??
同业绩比立6 ?四0 1 ??
??场小3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型以时以转2
见2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇??
??管8 0 1 ??同业绩比
?势?稽租提二终的相的亏
易投场小4 ?〇?服???
C 3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型以时转以2
者2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主01存〇案权
或之理注率与同业绩比?势
?稽租提?〇?服???C
3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型以时转转2
填2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?四?主0 1 转型转型来?者ǒ
ǔ: 中ǐ?股绩中2
益的: ?2 转型转以时型以时转转2
报2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转型来?者ǒǔ: 中2
益的涉?2 转型转以时型以时转转2
记2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( ?执或之0 1 ??
各8 息得同业绩比立6 ?四
0 1 ????场小3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型转时型以2
变2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 大?利ǔ?新0 1
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型转时以-2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 59有限公 62有
??同业绩比立6 ?四0 1
????场小3 绩中2
-2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
保?年6 月??实绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型转时转记2
以型2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 司案权或
之理注率与同业绩比二终的
相的亏易投场小提?〇?服
???C 3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型见时转报2
以以2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇他?
他1 或之理注同业绩比?势
?稽租提二终的相的亏易投
场小4 ?〇?服???C 3
绩中2
益的:? 金益的涉?2 转型转以时型见时转-2
以转2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇标ǔ
?1 6 类或之0 1 ??同业
绩比?势?稽租3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型见时见以2
以见2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?四?主0 1 转型转型来来ǔ:
中ǐ?股绩中2
益的: ?2 转型转以时型见时见以2
以者2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转型来来ǔ: 中2
益的涉?2 转型转以时型见时见以2
以填2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 支产势?
稽租标ǔ?1 6 类或之0 1
??同业绩比??发师1 亏
4二ǚ???服???C3
绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型者时型报2
以报2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自绩比率案?实3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型者时型记2
以记2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自况?率案?实续??实
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型者时以型2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 60有限公 62有
区京3 绩中2
以变2
?自他异)易01年6同业
绩比?四?主0 1 司返?或
之各累额得0 1 ??同业绩
比二终的相的亏易投场小提
支产??发师1 亏3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型者时以报2
以-2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?四?主0 1 转型转以来?以ǒ
ǔ: 中ǐ?股绩中2
益的: ?2 转型转以时型者时转转2
转型2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转以来?以ǒǔ: 中2
益的涉?2 转型转以时型者时转转2
转以2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自指终φ权一?二他异)
易负作债收附理注易投0 1
0 1 与亏税同月8 基3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型填时以变2
转转2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自指终φ权一?二他异)
易负作债收附理注易投0 1
0 1 与亏税同月8 基3 ?、
?ǐ?股绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型填时以-2
转见2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自指终φ权一?二他异)
易负作债收附理注易投0 1
0 1 与亏税同月8 基3 ?务
?ǐ?股绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型填时转型2
转者2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇??
各??得0 1 ??同业绩比
?势?稽租金二终的相的亏
易投场小提支产??发师1
亏3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型填时转型2
转填2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?四?主0 1 存〇标ǔ
??0 1 ??同业绩比?势
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型填时转者2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 61有限公 62有
?稽租提二终的相的亏易投
场小3 绩中2
转报2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 大?利ǔ或?0 1
??同业绩比立6 ?四0 1
????场小3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型报时以以2
转记2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
保?年6 月??实绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型报时以转2
转变2
?自他异) 易负作债收附理
注易投0 1 0 1 与亏税同月
8 基内事???事?用三3
绩中2
益的: ?金益的涉?2 转型转以时型报时以-2
转-2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 0 1 收会2
益的涉?2 转型转以时型报时转以2
见型2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 末年??2
益的涉?2 转型转以时型报时转以2
见以2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 0 1 观?投有?位实
确2
益的涉?2 转型转以时型报时转见2
见转2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 形声算容真各实确得2
益的涉?2 转型转以时型报时转见2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
: 中相目税同0 1 与亏??守平2 : 中相总税同0 1 守平2
?
决2
税同0 1
与亏错单
?ˇ出制
更券转型固3
放过名过2
相?与亏2 ??与亏2 ??与亏2 税同与亏2 与亏?错2
稽
租2
以2
转型转以型以型以时
转型转以型报见型2
以记“报记填“报填以”记-2 型”型型2 型”型型2 以记“报记填“报填以”记-2 者转”-以见报固2
观?外同估程2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 62有限公 62有
人0 1 司: 中相目公司影、易投制税同0 1 与亏错单?ˇ出制更券0 1 损与亏转型固3 守?要
司系在A C 股限?3 守平四要??易投制?亏??出?他??要0 1 年6 月?ǎ?露指收6 3 ?
?4 放?运0 1 投观要同?ǎ示0 1 助对观用、的3 ??要?意?ǎ?间0 1 3 A C 股估程其2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中相目要???易投制事7 3 及?期位异参其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
以金他?理?基介?0 1 例排3 揭??2
转金?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 收会??2
见金?他异) 易负作债收附理注易投0 1 末年????2
者金0 1 年6 月场小投???金?场?ˊ?2
填金0 1 末年月场小投???金?场?ˊ其2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月4 0 1 末年月高信其2
2
12.3 查阅方式2
易投制?指司?场放过???预要??ˉ续人???经??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
