诺安策略精选股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 55页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月30日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................14
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................15
§6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................15
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................15
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................18
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................46
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................46
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................47
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................48
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................48
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................49
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................50
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................53
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................54
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................54
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安策略精选股票型证券投资基金
基金简称 诺安策略精选股票
基金主代码
320020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月30日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,702,940.26份
基金合同存续期 不定期
注：自2018年6月30日起，原“诺安汇鑫保本混合型证券投资基金”正式转型为“诺安
策略精选股票型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资
机会，实现基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方
法与积极主动的投资风格相结合，采用“自下而上”精选个股策
略，同时辅以“自上而下”资产配置和行业配置策略，在有效控
制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
1、大类资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资
产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的
前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在
承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台，遵循科学、系统的研究
方法和决策机制，研究公司的基本面，发掘企业价值的核心驱动
因素，优选个股。
3、债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性
等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，
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综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益
率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会
，以获取稳健的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市
场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本
基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数
量化定价模型，评估其内在价值。
5、权证投资策略
本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅
助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最
佳风险调整收益。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套
期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过
对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空
头套期保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准
沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：80%×沪深300指数
+20%×中证全债指数
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 齐斌 许俊
联系电话
0755-83026688 010-66594319
信息披露
负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真
0755-83026677 010-66594942
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街1
号
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办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518048 100818
法定代表人 秦维舟 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦
19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益
12,182,613.72
本期利润
8,309,329.71
加权平均基金份额本期利润
0.1823
本期加权平均净值利润率
10.45%
本期基金份额净值增长率
11.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润
49,513,207.33
期末可供分配基金份额利润
1.1329
期末基金资产净值
79,499,941.31
期末基金份额净值
1.8191
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
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基金份额累计净值增长率
79.90%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
1.17% 0.52% -1.57% 0.64% 2.74% -0.12%
过去三个月
4.13% 0.57% 3.09% 0.78% 1.04% -0.21%
过去六个月
11.50% 0.80% 0.82% 1.05% 10.68% -0.25%
过去一年
35.59% 0.96% 20.99% 1.07% 14.60% -0.11%
过去三年
79.84% 1.01% 43.03% 1.09% 36.81% -0.08%
自基金合同
生效起至今
79.90% 1.01% 43.03% 1.09% 36.87% -0.08%
注：2018年6月30日（含当日）起，原“诺安汇鑫保本混合型证券投资基金”转型为本
基金，转型后，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债
指数收益率。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：①2018年6月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安策略精选股票型证券投资基
金”，转型后，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
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合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
蔡宇滨 本基金 2018年06月30日
-
12年 硕士，具有基金从业资格
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基金经理
。曾先后任职于IMI亚太
总部、招商证券，2014年
3月加入诺安基金管理有
限公司，历任研究员、投
资经理。2017年12月至20
21年3月任诺安平衡证券
投资基金基金经理。2018
年6月起任诺安策略精选
股票型证券投资基金基金
经理，2019年1月起任诺
安低碳经济股票型证券投
资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安策略精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安策略精选股票型证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
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了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度，国内货币政策保持稳定，流动性总体宽裕，十年期国债利率在一
季度短暂突破3.5%后掉头向下最低突破3.1%。在流动宽松以及基本面向好的刺激下，
成长风格股票大幅反弹，并创出新高。创业板指二季度涨了26.05%，而科创50涨了
27.23%。另一方面，大盘价值股相对滞涨，部分行业如地产、家电、非银更是创出年
内新低，成长股和价值股估值差距在一季度短暂收敛后重新扩大。
与之对应的，美国PPI和CPI一路往上，美联储预期明年提前紧缩，在各州逐渐停
发补贴后，预计美国就业将会强劲复苏。受该预期影响，美债长端利率上升，中美利
差收窄，美元指数在跌破90之后出现反弹，现反弹至92附近。因此二季度行情中，对
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美债利率敏感的外资偏好的长周期稳定增长的龙头企业表现欠佳，而对中债利率敏感
的高成长赛道股大幅上涨。
本基金总体保持长期稳定的策略，持有较有竞争力、ROE较高、估值较低、现金流
和分红比较客观的公司，并根据市场变化，加入部分成长性较高、估值合理的中盘蓝
筹和中小市值公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安策略精选股票基金份额净值为1.8191元；本报告期内，基金
份额净值增长率为11.50%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对三季度经济总体存在以下两个判断：
（1）2021年全球PPI和CPI总体往上，流动性保持稳定但并不会过于宽松（相对
2020年收紧），因此短期流动性宽松带来的债券利率下降或不可持续，下半年利率有
重回3.5%的可能。给高估值成长股带来一定压力。
（2）全球经济在疫情后逐步重建，但下半年海外经济表现或优于国内。由于我国
采取有力措施控制疫情，经济在全年3季度全面企稳复苏，下半年面临高基数影响增长
放缓。而海外受疫情打击，生产恢复缓慢，下半年随着疫情影响减小，生产和服务消
费恢复，经济增长或保持较高增速。
因此，我们预期三季度行情总体表现或比较一般，以震荡调整为主，高估值和低
估值板块估值重归收敛。一方面，流动性重新收紧或对高估值板块形成压力，另一方
面，三季度高基数效应显现，上半年业绩高增速将不可持续。
即便如此，中国企业的生产效率和科研研发实力在全球竞争中优势依然明显，地
位不断提升，各行业的龙头公司议价能力和抗风险能力大大提高。另一方面，部分传
统行业龙头估值回到了历史极值底部，一旦基本面有所改善股价也会随之表现。因
此，市场仍会存在大量结构性的机会和行情，在调整之后又是比较合适的布局机会。
在2019-2020年连续两年A股高收益之后，2021年将会是慢牛行情中调整蓄势的一
年，投资者将需要调整收益预期，保持耐心，长期持有估值合理的优质资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次，每次基金收益分
配比例不得低于期末可供分配利润的20%，基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安策略精选股
票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 55页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分
未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 4,350,272.09 3,990,944.28
结算备付金
1,029,643.51 711,476.34
存出保证金
22,533.66 15,362.97
交易性金融资产
6.4.7.2 65,813,459.41 59,957,133.64
其中：股票投资
65,813,459.41 58,900,761.64
基金投资
- -
债券投资
- 1,056,372.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 5,000,000.00 9,000,000.00
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 55页
应收证券清算款
1,859,225.02 820,849.89
应收利息
6.4.7.5 805.85 -916.93
应收股利
- -
应收申购款
57,642.25 66,743.22
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 2,066,885.06 2,066,885.06
资产总计
80,200,466.85 76,628,478.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 225,022.31
应付赎回款
192,231.01 680,021.27
应付管理人报酬
97,949.97 99,347.54
应付托管费
16,324.99 16,557.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 141,009.89 68,744.59
应交税费
187,600.00 187,604.16
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 65,409.68 114,068.48
负债合计
700,525.54 1,391,366.28
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 29,986,733.98 31,642,506.30
未分配利润
6.4.7.10 49,513,207.33 43,594,605.89
所有者权益合计
79,499,941.31 75,237,112.19
负债和所有者权益总计
80,200,466.85 76,628,478.47
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 55页
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.8191元，基金份额总额
43,702,940.26份。
6.2 利润表
会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
一、收入
9,572,615.72 -5,928,865.29
1.利息收入
77,331.21 82,727.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11 17,142.02 31,738.94
债券利息收入
427.72 76.24
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
59,761.47 50,912.07
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
13,297,769.44 2,562,685.82
其中：股票投资收益
6.4.7.12 12,447,489.55 12,434,742.48
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 82,513.95 -10,933,886.76
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 767,765.94 1,061,830.10
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -3,873,284.01 -8,638,733.78
4.汇兑收益（损失以“-
- -
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 55页
”号填列）
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 70,799.08 64,455.42
减：二、费用
1,263,286.01 1,663,525.91
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 589,845.80 688,990.37
2．托管费
6.4.10.2.2 98,307.60 114,831.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 486,693.99 757,891.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
1.51 0.29
7．其他费用
6.4.7.20
88,437.11 101,812.14
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
8,309,329.71 -7,592,391.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
8,309,329.71 -7,592,391.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安策略精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
31,642,506.30 43,594,605.89 75,237,112.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 8,309,329.71 8,309,329.71
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
-1,655,772.32 -2,390,728.27 -4,046,500.59
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 55页
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款
7,754,459.59 12,015,742.39 19,770,201.98
2.基金赎回款
-9,410,231.91 -14,406,470.66 -23,816,702.57
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
29,986,733.98 49,513,207.33 79,499,941.31
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
61,972,147.59 64,880,033.75 126,852,181.34
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -7,592,391.20 -7,592,391.20
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-20,905,059.11 -18,059,130.69 -38,964,189.80
其中：1.基金申购款
4,335,115.99 3,820,800.85 8,155,916.84
2.基金赎回款
-25,240,175.10 -21,879,931.54 -47,120,106.64
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
41,067,088.48 39,228,511.86 80,295,600.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 55页
6.4.1 基金基本情况
诺安策略精选股票型证券投资基金是根据原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(以
下简称“诺安汇鑫保本混合基金”)《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的
约定，由原诺安汇鑫保本混合基金转型而来。原诺安汇鑫保本混合基金为契约型开放
式基金，存续期限不定，原诺安汇鑫保本混合基金第二个保本期于2018年6月26日到
期，原诺安汇鑫保本混合基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作
的条件，自2018年6月30日起，诺安汇鑫保本混合基金更名为诺安策略精选股票型证券
投资基金(以下简称“本基金”)，《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》于
同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安策略精选股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的A股股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%，权证占基金资
产净值0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基
准为：沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 55页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日
的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 55页
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款
4,350,272.09
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 55页
合计
4,350,272.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
65,866,935.14 65,813,459.41 -53,475.73
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
65,866,935.14 65,813,459.41 -53,475.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
5,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
5,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 55页
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
379.79
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
416.97
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
9.09
合计
805.85
注：本报告期末“其他”为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
其他应收款
-
待摊费用
-
其他
2,066,885.06
合计
2,066,885.06
注：本报告期末“其他”为本基金持有的临港集团未上市股权。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
141,009.89
银行间市场应付交易费用
-
合计
141,009.89
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 55页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付赎回费
373.89
预提费用
65,035.79
合计
65,409.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
46,116,112.82 31,642,506.30
本期申购
11,301,422.53 7,754,459.59
本期赎回（以“-”号填列）
-13,714,595.09 -9,410,231.91
本期末
43,702,940.26 29,986,733.98
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
41,039,563.05 2,555,042.84 43,594,605.89
本期利润
12,182,613.72 -3,873,284.01 8,309,329.71
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,515,223.17 124,494.90 -2,390,728.27
其中：基金申购款
11,603,602.43 412,139.96 12,015,742.39
基金赎回款
-14,118,825.60 -287,645.06 -14,406,470.66
本期已分配利润
- - -
本期末
50,706,953.60 -1,193,746.27 49,513,207.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 55页
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
10,469.57
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,491.86
其他
180.59
合计
17,142.02
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额
188,508,608.20
减：卖出股票成本总额
176,061,118.65
买卖股票差价收入
12,447,489.55
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,382,520.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付
）成本总额
1,299,159.58
减：应收利息总额
846.87
买卖债券差价收入
82,513.95
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 55页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益
767,765.94
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
767,765.94
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
-3,873,284.01
——股票投资
-3,756,912.01
——债券投资
-116,372.00
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计
-3,873,284.01
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入
57,741.32
基金转换费收入
13,057.76
合计
70,799.08
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第 28页，共 55页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
486,693.99
银行间市场交易费用
-
合计
486,693.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
16,364.21
信息披露费
39,671.58
汇划手续费
4,801.32
其他
600.00
账户维护费
27,000.00
合计
88,437.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
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第 29页，共 55页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
589,845.80 688,990.37
其中：支付销售机构的客户维护费
268,836.53 329,879.95
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
98,307.60 114,831.78
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
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第 30页，共 55页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
4,350,272.09 10,469.57 5,245,627.08 31,738.94
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定
利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本总额 期末估值总额
备
注
600905
三峡
能源
2021-06-02 2021-12-10
新股
锁定
2.65 5.67 453,881 1,202,784.65 2,573,505.27 -
605287
德才
股份
2021-06-28 2021-07-06
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
注：本基金于2021年6月30日持有如附注6.4.7.6所述计入其他资产的临港集团股权，
因股权未上市而流通受限，合计账面价值2,066,885.06元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常投
资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的
风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控
制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成
的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控
制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金
的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情
况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调
并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年6月30日，本基金无债券投资(2020年12月31日：本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为1.40%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金
的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头
寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常
情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓
集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等
流动性指标进行持续的监测和分析。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 55页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2021年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,350,272.09 - - - - 4,350,272.09
结算备付金
1,029,643.51 - - - - 1,029,643.51
存出保证金
22,533.66 - - - - 22,533.66
交易性金融资产
- - - - 65,813,459.41 65,813,459.41
买入返售金融资产
5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00
应收证券清算款
- - - - 1,859,225.02 1,859,225.02
应收利息
- - - - 805.85 805.85
应收申购款
100.00 - - - 57,542.25 57,642.25
其他资产
- - - - 2,066,885.06 2,066,885.06
资产总计
10,402,549.26 - - - 69,797,917.59 80,200,466.85
负债
应付赎回款
- - - - 192,231.01 192,231.01
应付管理人报酬
- - - - 97,949.97 97,949.97
应付托管费
- - - - 16,324.99 16,324.99
应付交易费用
- - - - 141,009.89 141,009.89
应交税费
- - - - 187,600.00 187,600.00
其他负债
- - - - 65,409.68 65,409.68
负债总计
- - - - 700,525.54 700,525.54
利率敏感度缺口
10,402,549.26 - - - 69,097,392.05 79,499,941.31
上年度末
2020年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,990,944.28 - - - - 3,990,944.28
结算备付金
711,476.34 - - - - 711,476.34
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存出保证金
15,362.97 - - - - 15,362.97
交易性金融资产
- - - 1,056,372.00 58,900,761.64 59,957,133.64
买入返售金融资产
9,000,000.00 - - - - 9,000,000.00
应收证券清算款
- - - - 820,849.89 820,849.89
应收利息
- - - - -916.93 -916.93
应收申购款
- - - - 66,743.22 66,743.22
其他资产
- - - - 2,066,885.06 2,066,885.06
资产总计
13,717,783.59 - - 1,056,372.00 61,854,322.88 76,628,478.47
负债
应付证券清算款
- - - - 225,022.31 225,022.31
应付赎回款
- - - - 680,021.27 680,021.27
应付管理人报酬
- - - - 99,347.54 99,347.54
应付托管费
- - - - 16,557.93 16,557.93
应付交易费用
- - - - 68,744.59 68,744.59
应交税费
- - - - 187,604.16 187,604.16
其他负债
- - - - 114,068.48 114,068.48
负债总计
- - - - 1,391,366.28 1,391,366.28
利率敏感度缺口
13,717,783.59 - - 1,056,372.00 60,462,956.60 75,237,112.19
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年6月30日，本基金无交易性债券投资(2020年12月31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.40%)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政
策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资
于股票资产占基金资产的比例不低于80%，权证占基金资产净值0%-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产
－股票投资
65,813,459.41 82.78 58,900,761.64 78.29
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
65,813,459.41 82.78 58,900,761.64 78.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 55页
1.业绩比较基准上升5%
1,752,433.52 2,588,642.99
2.业绩比较基准下降5%
-1,752,433.52 -2,588,642.99
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为63,228,939.70元，属于第二层次的余额为2,584,519.71
元，属于第三层次的余额为2,066,885.06元(2020年12月31日：第一层次
59,935,344.10元，第二层次21,789.54元，第三层次2,066,885.06元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年6月30日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具人民币
2,066,885.06元，均为本基金持有的临港集团未上市股权(2020年12月31日：同)。上
述第三层次资产使用历史回收率法作为估值技术进行估值，不可观察输入值回收率为
20%(2020年12月31日：同)，与公允价值之间的关系为正相关(2020年12月31日：同)。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 55页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
65,813,459.41 82.06
其中：股票
65,813,459.41 82.06
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
5,000,000.00 6.23
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,379,915.60 6.71
8
其他各项资产
4,007,091.84 5.00
9
合计
80,200,466.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 55页
B
采矿业
252,747.00 0.32
C
制造业
26,949,194.68 33.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,964,354.27 3.73
E
建筑业
11,690,360.20 14.70
F
批发和零售业
791,685.00 1.00
G
交通运输、仓储和邮政业
1,521,989.60 1.91
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,837,438.28 2.31
J
金融业
6,697,141.38 8.42
K
房地产业
9,956,682.00 12.52
L
租赁和商务服务业
1,018,629.00 1.28
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,345,438.00 1.69
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
787,800.00 0.99
S
综合
- -
合计
65,813,459.41 82.78
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002
万 科Ａ
327,000 7,785,870.00 9.79
2 601117
中国化学
502,026 4,397,747.76 5.53
3 002081
金 螳 螂
440,700 3,490,344.00 4.39
4 601601
中国太保
109,600 3,175,112.00 3.99
5 002422
科伦药业
153,195 3,056,240.25 3.84
6 601668
中国建筑
588,500 2,736,525.00 3.44
7 600905
三峡能源
453,881 2,573,505.27 3.24
8 601318
中国平安
35,751 2,298,074.28 2.89
9 600048
保利地产
180,300 2,170,812.00 2.73
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 55页
10 688093
世华科技
40,906 1,626,422.56 2.05
11 601233
桐昆股份
62,200 1,498,398.00 1.88
12 603738
泰晶科技
37,000 1,277,240.00 1.61
13 002258
利尔化学
49,000 1,264,200.00 1.59
14 603639
海利尔
67,060 1,206,409.40 1.52
15 002236
大华股份
54,600 1,152,060.00 1.45
16 600516
方大炭素
151,700 1,128,648.00 1.42
17 300986
志特新材
25,828 1,040,093.56 1.31
18 300280
紫天科技
27,900 1,018,629.00 1.28
19 601058
赛轮轮胎
101,200 1,010,988.00 1.27
20 000063
中兴通讯
27,600 917,148.00 1.15
21 002930
宏川智慧
54,400 890,528.00 1.12
22 600409
三友化工
85,300 862,383.00 1.08
23 688089
嘉必优
18,073 829,550.70 1.04
24 603588
高能环境
56,500 818,120.00 1.03
25 002724
海洋王
60,048 817,253.28 1.03
26 688109
品茗股份
10,317 801,011.88 1.01
27 600919
江苏银行
112,100 795,910.00 1.00
28 601390
中国中铁
151,100 791,764.00 1.00
29 002221
东华能源
72,300 791,685.00 1.00
30 601900
南方传媒
101,000 787,800.00 0.99
31 605338
巴比食品
24,200 782,386.00 0.98
32 300121
阳谷华泰
61,100 752,141.00 0.95
33 688636
智明达
6,766 719,225.80 0.90
34 600745
闻泰科技
7,200 697,680.00 0.88
35 601872
招商轮船
136,680 631,461.60 0.79
36 600323
瀚蓝环境
24,200 527,318.00 0.66
37 002001
新 和 成
18,200 521,976.00 0.66
38 002415
海康威视
7,800 503,100.00 0.63
39 603181
皇马科技
26,800 462,836.00 0.58
40 688667
菱电电控
3,904 429,479.04 0.54
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 55页
41 002223
鱼跃医疗
10,900 415,617.00 0.52
42 300674
宇信科技
21,500 401,835.00 0.51
43 002918
蒙娜丽莎
12,700 398,653.00 0.50
44 000100
TCL科技
51,900 397,035.00 0.50
45 603323
苏农银行
89,800 393,324.00 0.49
46 002957
科瑞技术
15,300 389,538.00 0.49
47 000997
新 大 陆
22,900 379,911.00 0.48
48 300982
苏文电能
4,700 262,965.00 0.33
49 688068
热景生物
1,344 254,016.00 0.32
50 600256
广汇能源
75,900 252,747.00 0.32
51 002643
万润股份
14,100 250,698.00 0.32
52 603228
景旺电子
9,500 248,900.00 0.31
53 600570
恒生电子
2,600 242,450.00 0.30
54 000547
航天发展
12,500 235,875.00 0.30
55 600461
洪城环境
31,900 231,594.00 0.29
56 000951
中国重汽
7,900 213,774.00 0.27
57 688033
天宜上佳
10,885 172,962.65 0.22
58 300791
仙乐健康
3,000 166,200.00 0.21
59 002597
金禾实业
4,500 156,150.00 0.20
60 600025
华能水电
26,700 154,593.00 0.19
61 603416
信捷电气
2,400 152,328.00 0.19
62 002960
青鸟消防
5,800 151,728.00 0.19
63 605089
味知香
1,600 139,232.00 0.18
64 603161
科华控股
5,600 79,296.00 0.10
65 300837
浙矿股份
1,700 78,183.00 0.10
66 002332
仙琚制药
6,200 77,748.00 0.10
67 600426
华鲁恒升
2,500 77,375.00 0.10
68 603816
顾家家居
1,000 77,280.00 0.10
69 300587
天铁股份
3,400 76,330.00 0.10
70 600161
天坛生物
2,200 75,350.00 0.09
71 603666
亿嘉和
800 72,928.00 0.09
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 55页
72 601528
瑞丰银行
2,230 34,721.10 0.04
73 001207
联科科技
682 22,581.02 0.03
74 001208
华菱线缆
1,754 13,558.42 0.02
75 603171
税友股份
637 12,230.40 0.02
76 605287
德才股份
349 11,014.44 0.01
77 605011
杭州热电
525 4,662.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601601
中国太保
4,913,666.00 6.53
2 601117
中国化学
3,555,236.48 4.73
3 002081
金 螳 螂
3,190,457.00 4.24
4 000002
万 科Ａ
3,102,115.00 4.12
5 600516
方大炭素
3,073,546.25 4.09
6 688696
极米科技
2,883,525.57 3.83
7 002422
科伦药业
2,728,080.35 3.63
8 600297
广汇汽车
2,650,495.00 3.52
9 601318
中国平安
2,630,535.00 3.50
10 000651
格力电器
2,605,054.22 3.46
11 688608
恒玄科技
2,541,523.57 3.38
12 601233
桐昆股份
2,465,247.00 3.28
13 600919
江苏银行
2,450,408.40 3.26
14 300280
紫天科技
2,168,054.00 2.88
15 300253
卫宁健康
2,139,133.00 2.84
16 002724
海洋王
2,087,871.88 2.78
17 300394
天孚通信
2,064,168.00 2.74
18 603639
海利尔
1,970,504.00 2.62
19 601058
赛轮轮胎
1,865,672.00 2.48
20 300121
阳谷华泰
1,859,482.00 2.47
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 55页
21 600048
保利地产
1,824,878.00 2.43
22 600905
三峡能源
1,718,262.65 2.28
23 002236
大华股份
1,690,484.00 2.25
24 600409
三友化工
1,684,558.00 2.24
25 601857
中国石油
1,663,212.00 2.21
26 601939
建设银行
1,617,101.00 2.15
27 300986
志特新材
1,596,947.50 2.12
28 688526
科前生物
1,567,249.27 2.08
29 600019
宝钢股份
1,552,477.34 2.06
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
6,514,354.63 8.66
2 601233
桐昆股份
4,763,044.00 6.33
3 601166
兴业银行
4,685,310.37 6.23
4 600461
洪城环境
3,927,822.60 5.22
5 601601
中国太保
3,898,188.00 5.18
6 688696
极米科技
3,802,629.72 5.05
7 688608
恒玄科技
2,925,592.51 3.89
8 603444
吉比特
2,788,330.00 3.71
9 600297
广汇汽车
2,611,450.00 3.47
10 603156
养元饮品
2,500,011.86 3.32
11 000651
格力电器
2,489,808.00 3.31
12 601939
建设银行
2,395,060.00 3.18
13 300253
卫宁健康
2,258,390.00 3.00
14 600919
江苏银行
2,230,338.00 2.96
15 600019
宝钢股份
2,189,823.00 2.91
16 300394
天孚通信
2,153,456.00 2.86
17 600516
方大炭素
2,134,500.00 2.84
18 002120
韵达股份
2,113,006.00 2.81
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 55页
19 601668
中国建筑
1,909,280.00 2.54
20 002724
海洋王
1,898,322.60 2.52
21 601857
中国石油
1,841,172.00 2.45
22 600036
招商银行
1,837,376.00 2.44
23 002111
威海广泰
1,768,896.29 2.35
24 601058
赛轮轮胎
1,680,529.00 2.23
25 600188
兖州煤业
1,666,928.00 2.22
26 688526
科前生物
1,649,305.65 2.19
27 601088
中国神华
1,635,497.00 2.17
28 601006
大秦铁路
1,593,908.00 2.12
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
186,730,728.43
卖出股票收入（成交）总额
188,508,608.20
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 55页
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体，除中国化学外，本期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）因与关联方发生关联交
易，未及时履行决策程序及信息披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，上交所上市公司监管一部于
2020年7月20日对中国化学工程股份有限公司予以监管关注。
截至本报告期末，中国化学（601117）为本基金前十大重仓股。从投资角度看，
未及时履行信息披露义务并未影响公司的长期竞争力，中国化学拥有全球领先的化学
工程能力，业绩持续增长，具备长期投资价值和比较高的成长空间，因此本基金继续
持有中国化学。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
22,533.66
2
应收证券清算款
1,859,225.02
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 55页
3
应收股利
-
4
应收利息
805.85
5
应收申购款
57,642.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
2,066,885.06
9
合计
4,007,091.84
注：本基金本报告期末“其他”为临港集团未上市股权投资。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600905
三峡能源
2,573,505.27 3.24
新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者持有人户数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,219 19,694.88 482,052.24 1.10% 43,220,888.02 98.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 55页
基金管理人所有从业人员持有本基金
908,537.04 2.0789%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年06月30日)基金份额总额
309,556,331.76
本报告期期初基金份额总额
46,116,112.82
本报告期基金总申购份额
11,301,422.53
减：本报告期基金总赎回份额
13,714,595.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
43,702,940.26
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 55页
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
国泰君安
1 229,694,363.28 61.63% 163,378.59 61.63% -
安信证券
1 143,018,350.63 38.37% 101,730.68 38.37% -
长城证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期增加1家证券公司的1个
交易单元：华安证券股份有限公司（1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 55页
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量
的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商
签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
1,741,913.40 100.00% 648,700,000.00 100.00% - -
安信证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
2
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开
展的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
3
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的基金费率优惠活
《证券时报》、
《上海证券报》
2021-01-05
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 55页
动的公告 、《中国证券报
》、《证券日报
》
4
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-16
5
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
6
诺安策略精选股票型证券投资基金2020
年第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-02-08
8
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
9
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-12
10
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
11
诺安基金管理有限公司关于调整个人投 《证券时报》、
2021-03-31
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 55页
资者在盈米基金的申购起点金额、最低
赎回（转换、保有）份额的公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
12
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
13
诺安策略精选股票型证券投资基金2020
年年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
14
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
15
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
16
诺安策略精选股票型证券投资基金2021
年第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
17
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
18
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
19
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-11
20
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
《证券时报》、
《上海证券报》
2021-06-15
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 55页
公告 、《中国证券报
》、《证券日报
》
21
诺安策略精选股票型证券投资基金基金
合同
基金管理人网站
2021-06-15
22
诺安策略精选股票型证券投资基金托管
协议
基金管理人网站
2021-06-15
23
诺安策略精选股票型证券投资基金基金
产品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021-06-15
24
诺安策略精选股票型证券投资基金招募
说明书（更新）2021年第1期
基金管理人网站
2021-06-15
25
诺安策略精选股票型证券投资基金招募
说明书、基金产品资料概要（更新）的
提示性公告
《上海证券报》
2021-06-25
26
诺安策略精选股票型证券投资基金基金
产品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021-06-25
27
诺安策略精选股票型证券投资基金招募
说明书（更新）2021年第2期
基金管理人网站
2021-06-25
28
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
29
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行开展的基金申购及定投
手续费率优惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
30
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 55页
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》的规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关
于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托
管协议中增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概
要，更新后的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
（2）根据丹东港集团合并重整方案，本基金原持有的15丹东港 MTN001清偿为现金
和临港集团股权。截至2021年6月30日，现金部分已清偿，本基金管理人后续将继续采
取措施，与公司委托律师、临港集团沟通推进债转股工作。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安汇鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文
件。
②原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安策略精选股票型证券投资基金
的相关公告。
③《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》。
④《诺安策略精选股票型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安策略精选股票型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安策略精选股票型证券投资基金2021年中期报告正文。
诺安策略精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 55页
⑧报告期内诺安策略精选股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
