汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金（LOF）2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 15
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 16
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 16
6.1资产负债表...................................................................................................................... 16
6.2利润表 ............................................................................................................................. 17
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 18
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 20
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 48
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 48
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 49
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 50
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 54
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 55
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 55
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 56
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 56
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 56
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 57
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 57
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 57
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 58
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 58
8.5发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 59
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 59
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 59
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 59
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 59
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 60
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 60
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 60
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 60
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 60
10.8其他重大事件................................................................................................................ 61
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 62
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 62
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 62
12.1备查文件目录................................................................................................................ 62
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 62
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）
基金主代码 501047
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 04日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总
额（份）
1,661,547,339.63
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券
交易所
上海证券交易所
上市日期 2018年 01月 18日
下属分级基金的基金
简称
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)C
下属分级基金场内简
称
全指证券 证券 C
下属分级基金的交易
代码
501047 501048
报告期末下属分级基
金的份额总额（份）
622,304,205.58 1,039,243,134.05
注：本基金 A 类份额的扩位证券简称为证券公司 LOF；C 类份额的扩位证券简称为证券公司
LOFC。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标
的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资
组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
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本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策
略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投
资策略。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 朱志明
联系电话 021-28932888 4008-888-108
电子邮箱 service@99fund.com service@csc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95587
传真 021-28932998 010-85130975
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市朝阳区安立路 66 号 4
号楼
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市东城区朝内大街 2号凯
恒中心 B座 10层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 李文 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添
富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
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（LOF)A （LOF)C
本期已实现收益 6,817,981.72 8,463,022.81
本期利润 -57,201,232.73 -82,309,321.10
加权平均基金份额本
期利润
-0.0975 -0.0887
本期加权平均净值利
润率
-8.56% -7.78%
本期基金份额净值增
长率
-8.74% -8.85%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 56,763,603.44 97,552,772.79
期末可供分配基金份
额利润
0.0912 0.0939
期末基金资产净值 718,224,135.68 1,202,255,530.00
期末基金份额净值 1.1541 1.1569
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
15.41% 15.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-2.81% 1.15% -3.06% 1.14% 0.25% 0.01%
过去三
个月
6.85% 1.52% 6.26% 1.52% 0.59% 0.00%
过去六
个月
-8.74% 1.56% -8.97% 1.57% 0.23% -0.01%
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过去一
年
10.68% 1.98% 8.38% 1.99% 2.30% -0.01%
过去三
年
52.24% 2.01% 42.28% 2.04% 9.96% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
15.41% 1.93% 4.26% 1.97% 11.15% -0.04%
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-2.82% 1.15% -3.06% 1.14% 0.24% 0.01%
过去三
个月
6.79% 1.52% 6.26% 1.52% 0.53% 0.00%
过去六
个月
-8.85% 1.56% -8.97% 1.57% 0.12% -0.01%
过去一
年
10.41% 1.98% 8.38% 1.99% 2.03% -0.01%
过去三
年
52.71% 2.01% 42.28% 2.04% 10.43% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
15.69% 1.93% 4.26% 1.97% 11.43% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 12 月 04 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董瑾
本基金的
基金经理
2019年 12月
31 日
12
国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 8月
至 2012年 12月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012年
12月至 2015年 9
月任汇添富基金
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管理股份有限公
司产品经理，
2015年 9月至
2016年 10月任
万家基金管理有
限公司量化投资
部基金经理助
理。2016年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
汇添富沪深 300
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金经
理助理。2017年
12 月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理助
理。2017年 12
月 18日至 2019
年 12月 31日任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理助理。2019年
12 月 4日至今任
汇添富沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019年 12月 31
日至今任汇添富
沪深 300指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2019年
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12 月 31日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2019
年 12月 31日至
今任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020年
3 月 5日至今任
汇添富中证国企
一带一路交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2021年 2月 1日
至今任汇添富中
证沪港深 500交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内经济持续保持稳定恢复，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预
期向好，内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢
复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据，1—5 月
份，全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，比 2019年同期增长 48.0%，两年平均增长
21.7%。6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分
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别为 50.9%、53.5%和 52.9%，均持续位于临界点以上，我国经济运行继续保持扩张态势。
市场情况来看，一季度市场受到通胀预期等的影响出现了较大程度的调整，其中消费、
医药、科技等板块调整幅度相对较大。二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕，市场迎
来反弹。大部分行业上涨，钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期
与大宗商品持续上行的影响，钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨，高景气
度的电力设备及新能源也涨幅居前。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-8.74%;C类基金份额净值增长率为-8.85%。
同期业绩比较基准收益率为-8.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球疫情仍在持续演变，外部环境不确定性仍在；国内经济相对来说韧性
更足，在高基数影响下，下半年预计季度增速温和回落，整体大概率能够维持稳健。消费有
望延续复苏，制造业投资温和回升。
政策方面，根据最新的政治局会议要求，要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连
续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。积
极的财政政策要提升政策效能，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。国内流动性大概率
仍将偏向边际宽松。海外来看，由于全球经济整体处于复苏阶段，美通胀创下新高，就业市
场也出现了明显改善，因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。市场对于美联储货币
收紧的预期已经较为充分，边际影响可能较小。
下半年市场行情或将延续分化，随着经济恢复常态，产业升级和消费升级所代表的“新
经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得
持续关注。
券商板块维持资本市场深化改革的投资主线不变。资本市场进入了较长时间维度的政策
支持周期，相关利好政策的逐步推进和落地，助力券商进一步高质量发展。随着政策红利的
持续，券商业绩有望继续保持高速增长，支撑行业估值中枢上移。作为被动投资的指数型基
金，汇添富中证全指证券公司指数（LOF）将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，
积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记
在基金份额持有人开放式基金账户下的份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配式是现金分红。
登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分
配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管基金过程中，严格遵守了基金合同、托管协议的有
关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
在本报告期内，托管人按照基金合同，托管协议的有关规定，对本基金的资产净值计算、
基金费用进行了认真的复核；托管人按照基金合同或托管协议（如有）中约定的托管人应承
担的投资监督职责，根据基金管理人向托管人提供的基金投资相关文件及基金托管账户显示
的基金投资信息，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有明显损害基金份额
持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现的相关内容，所复核内容真实、准
确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 106,319,994.73 92,222,264.24
结算备付金
432,168.72 607,143.10
存出保证金
1,044,719.73 742,941.39
交易性金融资产 6.4.7.2 1,813,715,043.76 1,687,677,923.41
其中：股票投资
1,813,715,043.76 1,687,677,923.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 11,742,317.23
应收利息 6.4.7.5 10,804.28 20,716.11
应收股利
- -
应收申购款
27,654,116.25 11,044,807.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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资产总计
1,949,176,847.47 1,804,058,113.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,607,317.49 -
应付赎回款
7,210,665.72 18,521,325.12
应付管理人报酬
740,647.35 658,948.99
应付托管费
148,129.47 131,789.78
应付销售服务费
228,936.78 198,154.53
应付交易费用 6.4.7.7 574,768.04 724,545.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 186,716.94 275,285.53
负债合计
28,697,181.79 20,510,049.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,661,547,339.63 1,407,286,131.11
未分配利润
6.4.7.1
0
258,932,326.05 376,261,932.56
所有者权益合计
1,920,479,665.68 1,783,548,063.67
负债和所有者权益总计
1,949,176,847.47 1,804,058,113.23
注：报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额总额 1,661,547,339.63份。本基金下属 A类
基金份额净值 1.1541 元，基金份额总额 622,304,205.58 份;本基金下属 C 类基金份额净值
1.1569元，基金份额总额 1,039,243,134.05份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
-130,706,664.78 11,793,514.38
1.利息收入
283,204.47 197,118.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 283,204.47 196,723.45
债券利息收入
- 394.62
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,740,790.74 7,714,248.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,073,223.46 5,045,706.96
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - 694,074.21
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 3,667,567.28 1,974,467.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -154,791,558.36 3,045,262.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 1,060,898.37 836,885.74
减：二、费用
8,803,889.05 3,378,018.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,290,681.34 1,432,193.84
2．托管费 6.4.10.2.2 858,136.27 286,438.78
3．销售服务费
1,315,585.96 471,342.49
4．交易费用 6.4.7.20 2,068,679.28 1,031,300.91
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- 1.16
7．其他费用 6.4.7.21 270,806.20 156,741.64
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-139,510,553.83 8,415,495.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-139,510,553.83 8,415,495.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 1,407,286,131.11 376,261,932.56 1,783,548,063.67
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -139,510,553.83 -139,510,553.83
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
254,261,208.52 22,180,947.32 276,442,155.84
其中：1.基金申
购款
1,815,233,856.50 300,068,582.49 2,115,302,438.99
2.基金赎回款 -1,560,972,647.98 -277,887,635.17 -1,838,860,283.15
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,661,547,339.63 258,932,326.05 1,920,479,665.68
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
464,416,420.37 26,673,463.16 491,089,883.53
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 8,415,495.56 8,415,495.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
264,278,696.39 -1,605,008.45 262,673,687.94
其中：1.基金申
购款
1,316,625,386.13 6,277,757.61 1,322,903,143.74
2.基金赎回款 -1,052,346,689.74 -7,882,766.06 -1,060,229,455.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
728,695,116.76 33,483,950.27 762,179,067.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1758 号文《关于
准予汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，
由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2017年 12月 4日生效，首次
设立募集规模为 255,339,481.80 份基金份额。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期
限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投
资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可
交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金
融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民
币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
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券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
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金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 106,319,994.73
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 106,319,994.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,853,839,757.8
4
1,813,715,043.7
6
-40,124,714.08
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
1,853,839,757.8
4
1,813,715,043.7
6
-40,124,714.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 10,139.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 194.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 470.10
合计 10,804.28
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 25 页共 63 页
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 574,768.04
银行间市场应付交易费用 -
合计 574,768.04
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 47.53
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 87,490.46
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 186,716.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 553,516,934.09 553,516,934.09
本期申购 598,696,614.89 598,696,614.89
本期赎回（以“-”
号填列）
-529,909,343.40 -529,909,343.40
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 622,304,205.58 622,304,205.58
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 26 页共 63 页
上年度末 853,769,197.02 853,769,197.02
本期申购 1,216,537,241.61 1,216,537,241.61
本期赎回（以“-”
号填列）
-1,031,063,304.58 -1,031,063,304.58
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 1,039,243,134.05 1,039,243,134.05
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,270,041.12 103,191,581.65 146,461,622.77
本期利润 6,817,981.72 -64,019,214.45 -57,201,232.73
本期基金份
额交易产生
的变动数
6,675,580.60 -16,040.54 6,659,540.06
其中：基金
申购款
54,227,460.29 47,353,031.03 101,580,491.32
基金赎回款 -47,551,879.69 -47,369,071.57 -94,920,951.26
本期已分配
利润
- - -
本期末 56,763,603.44 39,156,326.66 95,919,930.10
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 70,184,832.06 159,615,477.73 229,800,309.79
本期利润 8,463,022.81 -90,772,343.91 -82,309,321.10
本期基金份
额交易产生
的变动数
18,904,917.92 -3,383,510.66 15,521,407.26
其中：基金
申购款
114,832,823.84 83,655,267.33 198,488,091.17
基金赎回款 -95,927,905.92 -87,038,777.99 -182,966,683.91
本期已分配
利润
- - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 27 页共 63 页
本期末 97,552,772.79 65,459,623.16 163,012,395.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
活期存款利息收入 257,385.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,864.51
其他 13,954.15
合计 283,204.47
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 593,748,602.32
减：卖出股票成本总额 574,675,378.86
买卖股票差价收入 19,073,223.46
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 28 页共 63 页
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,667,567.28
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,667,567.28
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -154,791,558.36
——股票投资 -154,791,558.36
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -154,791,558.36
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 1,060,898.37
替代损益 -
其他 -
合计 1,060,898.37
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 2,068,679.28
银行间市场交易费用 -
合计 2,068,679.28
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 29 页共 63 页
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 -
银行费用 -
指数使用费 171,627.25
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 270,806.20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人
中信建投证券股份有限公司（"中信建投证券
"）
基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 30 页共 63 页
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
中信建
投证券
1,441,580,384.13 100.00 744,869,621.33 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
中信建投证
券
- - 3,350,678.55 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
中信建投
证券
1,333,339.79 100.00 574,768.04 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
中信建投
证券
689,984.18 100.00 337,971.07 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 31 页共 63 页
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,290,681.34 1,432,193.84
其中：支付销售机构的客户维护费 1,509,151.03 439,697.45
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 858,136.27 286,438.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假
日、休息日结束之日起 3个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 32 页共 63 页
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证全指证券
公司指数（LOF)A
汇添富中证全指证券公
司指数（LOF)C
合计
中信建投证券
股份有限公司
- 1,664.23 1,664.23
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 163,962.74 163,962.74
东方证券股份
有限公司
- 1,953.07 1,953.07
合计 - 167,580.04 167,580.04
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证全指证券
公司指数（LOF)A
汇添富中证全指证券公
司指数（LOF)C
合计
中信建投证券
股份有限公司
- 1,521.97 1,521.97
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 83,482.11 83,482.11
东方证券股份
有限公司
- 1,520.36 1,520.36
合计 - 86,524.44 86,524.44
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计
提，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为
C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3
个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 33 页共 63 页
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日
基金合同生效日（2017
年 12月 04日）持有的
基金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
10,001,350.04 10,001,350.04
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
10,001,350.04 -
报告期末持有的基金份
额
- 10,001,350.04
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
（%）
- 3.80
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021
年 06月 30日
上年度可比期间 2020年 01月
01日至 2020年 06月 30日
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 34 页共 63 页
基金合同生效日（2017
年 12月 04日）持有的
基金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
（%）
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可
比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金根据基金合同和招募书约定的投资策略，按照标的指数的成分股及其权重，构建
基金的股票投资组合。经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股
东东方证券发行的股票东方证券及基金托管人中信建投发行的股票中信建投。
于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 4,727,581.00 股，持有中信建
投 1,102,735.00股。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 35 页共 63 页
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
300955
嘉
亨
家
化
2021
年 03
月 16
日
2021
年 09
月 24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
688665
四
方
光
电
2021
年 02
月 02
日
2021
年 08
月 09
日
新
股
流
通
受
限
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02
300952
恒
辉
安
防
2021
年 03
月 03
日
2021
年 09
月 13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300957
贝
泰
妮
2021
年 03
月 18
日
2021
年 09
月 27
日
新
股
流
通
受
限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88
300996
普
联
软
件
2021
年 05
月 26
日
2021
年 12
月 03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
300950
德
固
2021
年 02
2021
年 09
新
股
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 36 页共 63 页
特 月 24
日
月 03
日
流
通
受
限
300992
泰
福
泵
业
2021
年 05
月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新
股
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
300943
春
晖
智
控
2021
年 02
月 03
日
2021
年 08
月 10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
301017
漱
玉
平
民
2021
年 06
月 23
日
2022
年 01
月 05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年 06
月 23
日
2021
年 07
月 05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
301010
晶
雪
节
能
2021
年 06
月 09
日
2021
年 12
月 20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
300614
百
川
畅
银
2021
年 05
月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新
股
流
通
受
限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
688316
青
云
科
技
2021
年 03
月 05
日
2021
年 09
月 16
日
新
股
流
通
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 37 页共 63 页
受
限
688685
迈
信
林
2021
年 04
月 30
日
2021
年 11
月 15
日
新
股
流
通
受
限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00
688329
艾
隆
科
技
2021
年 03
月 16
日
2021
年 09
月 29
日
新
股
流
通
受
限
16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84
688499
利
元
亨
2021
年 06
月 23
日
2021
年 07
月 01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
301016
雷
尔
伟
2021
年 06
月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
300945
曼
卡
龙
2021
年 02
月 03
日
2021
年 08
月 10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300995
奇
德
新
材
2021
年 05
月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
300991
创
益
通
2021
年 05
月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新
股
流
通
受
限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 38 页共 63 页
301011
华
立
科
技
2021
年 06
月 09
日
2021
年 12
月 17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
301021
英
诺
激
光
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
300986
志
特
新
材
2021
年 04
月 21
日
2021
年 11
月 01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300942
易
瑞
生
物
2021
年 02
月 02
日
2021
年 08
月 09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300971
博
亚
精
工
2021
年 04
月 07
日
2021
年 10
月 15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300929
华
骐
环
保
2021
年 01
月 12
日
2021
年 07
月 21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
300968
格
林
精
密
2021
年 04
月 06
日
2021
年 10
月 15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
300948
冠
中
2021
年 02
2021
年 08
新
股
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 39 页共 63 页
生
态
月 18
日
月 25
日
流
通
受
限
605162
新
中
港
2021
年 06
月 29
日
2021
年 07
月 07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
688655
迅
捷
兴
2021
年 04
月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新
股
流
通
受
限
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91
301007
德
迈
仕
2021
年 06
月 04
日
2021
年 12
月 16
日
新
股
流
通
受
限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
605287
德
才
股
份
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300972
万
辰
生
物
2021
年 04
月 08
日
2021
年 10
月 19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
301012
扬
电
科
技
2021
年 06
月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
300981
中
红
医
疗
2021
年 04
月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新
股
流
通
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 40 页共 63 页
受
限
301021
英
诺
激
光
2021
年 06
月 28
日
2022
年 01
月 06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
301015
百
洋
医
药
2021
年 06
月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
688087
英
科
再
生
2021
年 06
月 30
日
2021
年 07
月 09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
300979
华
利
集
团
2021
年 04
月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新
股
流
通
受
限
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50
300933
中
辰
股
份
2021
年 01
月 15
日
2021
年 07
月 22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
688621
阳
光
诺
和
2021
年 06
月 11
日
2021
年 12
月 21
日
新
股
流
通
受
限
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15
300967
晓
鸣
股
份
2021
年 04
月 02
日
2021
年 10
月 13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 41 页共 63 页
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 42 页共 63 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 43 页共 63 页
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 06
月 30
日
1个月以内
1-3
个
月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
106,319,994.73 - - - - - 106,319,994.73
结算
备付
金
432,168.72 - - - - - 432,168.72
存出
保证
金
1,044,719.73 - - - - - 1,044,719.73
交易
性金
融资
产
- - - - - 1,813,715,043.76 1,813,715,043.76
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 10,804.28 10,804.28
应收
申购
款
1,179,811.45 - - - - 26,474,304.80 27,654,116.25
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
- - - - - - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 44 页共 63 页
清算
款
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
108,976,694.63 - - - - 1,840,200,152.84 1,949,176,847.47
负债
应付
赎回
款
- - - - - 7,210,665.72 7,210,665.72
应付
管理
人报
酬
- - - - - 740,647.35 740,647.35
应付
托管
费
- - - - - 148,129.47 148,129.47
应付
证券
清算
款
- - - - - 19,607,317.49 19,607,317.49
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 228,936.78 228,936.78
应付
交易
费用
- - - - - 574,768.04 574,768.04
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他 - - - - - 186,716.94 186,716.94
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 45 页共 63 页
负债
负债
总计
- - - - - 28,697,181.79 28,697,181.79
利率
敏感
度缺
口
108,976,694.63 - - - - 1,811,502,971.05 1,920,479,665.68
上年
度末
2020
年 12
月 31
日
1个月以内
1-3
个
月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
92,222,264.24 - - - - - 92,222,264.24
结算
备付
金
607,143.10 - - - - - 607,143.10
存出
保证
金
742,941.39 - - - - - 742,941.39
交易
性金
融资
产
- - - - - 1,687,677,923.41 1,687,677,923.41
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 20,716.11 20,716.11
应收
申购
款
1,107,489.81 - - - - 9,937,317.94 11,044,807.75
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 11,742,317.23 11,742,317.23
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 46 页共 63 页
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
94,679,838.54 - - - - 1,709,378,274.69 1,804,058,113.23
负债
应付
赎回
款
- - - - - 18,521,325.12 18,521,325.12
应付
管理
人报
酬
- - - - - 658,948.99 658,948.99
应付
托管
费
- - - - - 131,789.78 131,789.78
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 198,154.53 198,154.53
应付
交易
费用
- - - - - 724,545.61 724,545.61
应交
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 275,285.53 275,285.53
负债
总计
- - - - - 20,510,049.56 20,510,049.56
利率
敏感
度缺
94,679,838.54 - - - - 1,688,868,225.13 1,783,548,063.67
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 47 页共 63 页
口
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分
应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，
而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资
产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
1,813,715,04
3.76
94.44
1,687,677,92
3.41
94.62
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,813,715,04
3.76
94.44
1,687,677,92
3.41
94.62
注：本基金股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股
指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 48 页共 63 页
例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等资金类别。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如
上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证全指证券
公司指数下跌
5%
-90,850,294.02 -83,989,378.44
中证全指证券
公司指数上涨
5%
90,850,294.02 83,989,378.44
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,813,715,043.76 93.05
其中：股票 1,813,715,043.76 93.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 106,752,163.45 5.48
8 其他资产 28,709,640.26 1.47
9 合计 1,949,176,847.47 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业
1,812,306,526.
02
94.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
1,812,306,526.
02
94.37
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,056,381.00 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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F 批发和零售业 78,981.90 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,227.83 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,408,517.74 0.07
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300059
东方财
富
9,216,380 302,205,100.20 15.74
2 600030
中信证
券
9,643,412 240,506,695.28 12.52
3 600837
海通证
券
8,510,634 97,872,291.00 5.10
4 601688
华泰证
券
5,830,048 92,114,758.40 4.80
5 601211
国泰君
安
5,105,358 87,505,836.12 4.56
6 600999
招商证
券
4,200,705 79,897,409.10 4.16
7 601377
兴业证
券
6,065,533 58,593,048.78 3.05
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 51 页共 63 页
8 000166
申万宏
源
10,205,300 47,760,804.00 2.49
9 600958
东方证
券
4,727,581 47,228,534.19 2.46
10 601901
方正证
券
4,659,100 43,609,176.00 2.27
11 601788
光大证
券
2,211,201 39,558,385.89 2.06
12 002736
国信证
券
3,263,701 35,084,785.75 1.83
13 600109
国金证
券
2,739,590 34,765,397.10 1.81
14 601066
中信建
投
1,102,735 34,658,961.05 1.80
15 000783
长江证
券
4,381,512 32,072,667.84 1.67
16 601108
财通证
券
2,843,896 29,832,469.04 1.55
17 601555
东吴证
券
3,515,161 29,316,442.74 1.53
18 000728
国元证
券
3,458,720 27,565,998.40 1.44
19 002797
第一创
业
3,804,900 27,166,986.00 1.41
20 601099 太平洋 7,714,200 26,151,138.00 1.36
21 600061
国投资
本
2,909,269 24,699,693.81 1.29
22 601162
天风证
券
4,905,270 23,839,612.20 1.24
23 601878
浙商证
券
1,755,775 22,965,537.00 1.20
24 601990
南京证
券
2,087,301 21,958,406.52 1.14
25 601696
中银证
券
943,500 19,426,665.00 1.01
26 601995
中金公
司
297,999 18,326,938.50 0.95
27 600369
西南证
券
3,761,000 18,316,070.00 0.95
28 000750
国海证
券
4,314,800 18,294,752.00 0.95
29 600909
华安证
券
3,196,556 17,804,816.92 0.93
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 52 页共 63 页
30 002926
华西证
券
1,783,400 17,174,142.00 0.89
31 601198
东兴证
券
1,561,697 17,069,348.21 0.89
32 002673
西部证
券
2,025,000 16,706,250.00 0.87
33 002500
山西证
券
2,438,200 16,360,322.00 0.85
34 601881
中国银
河
1,458,904 15,726,985.12 0.82
35 002670
国盛金
控
1,313,922 14,965,571.58 0.78
36 600155
华创阳
安
1,378,379 14,748,655.30 0.77
37 000686
东北证
券
1,589,200 13,428,740.00 0.70
38 002939
长城证
券
1,054,346 11,734,870.98 0.61
39 601375
中原证
券
2,342,300 11,407,001.00 0.59
40 601236
红塔证
券
823,100 11,161,236.00 0.58
41 601456
国联证
券
657,300 10,122,420.00 0.53
42 600621
华鑫股
份
601,000 9,543,880.00 0.50
43 600918
中泰证
券
867,900 9,390,678.00 0.49
44 600095
湘财股
份
606,900 7,106,799.00 0.37
45 600864
哈投股
份
1,178,400 7,093,968.00 0.37
46 002945
华林证
券
306,300 4,233,066.00 0.22
47 002961
瑞达期
货
151,300 3,225,716.00 0.17
48 603093
南华期
货
137,500 2,007,500.00 0.10
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 53 页共 63 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
3 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
4 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00
5 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.00
6 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
7 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
8 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
9 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
10 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
11 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
12 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
13 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
14 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.00
15 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
16 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
17 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
18 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
19 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
20 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
21 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
22 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
23 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
24 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
25 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
26 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
27 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
28 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
29 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
30 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
31 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
32 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
33 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
34 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
35 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
36 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
37 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
38 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
39 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
40 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
41 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
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42 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300059 东方财富 131,249,455.79 7.36
2 600030 中信证券 111,703,690.31 6.26
3 601688 华泰证券 48,324,814.19 2.71
4 600999 招商证券 43,231,180.40 2.42
5 601211 国泰君安 37,571,157.88 2.11
6 600837 海通证券 30,667,006.16 1.72
7 601377 兴业证券 26,497,876.76 1.49
8 000166 申万宏源 21,371,938.43 1.20
9 601901 方正证券 20,060,550.00 1.12
10 600958 东方证券 19,913,759.30 1.12
11 601995 中金公司 18,283,729.16 1.03
12 002797 第一创业 16,890,581.61 0.95
13 601788 光大证券 16,677,226.98 0.94
14 002736 国信证券 16,470,303.96 0.92
15 601066 中信建投 16,093,751.64 0.90
16 600109 国金证券 14,904,732.10 0.84
17 000783 长江证券 14,366,737.85 0.81
18 601108 财通证券 13,724,850.70 0.77
19 000728 国元证券 13,710,323.05 0.77
20 601162 天风证券 13,486,958.20 0.76
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300059 东方财富 92,394,951.70 5.18
2 600030 中信证券 79,553,523.73 4.46
3 601688 华泰证券 46,960,436.52 2.63
4 600999 招商证券 30,711,675.96 1.72
5 601211 国泰君安 26,378,502.33 1.48
6 601377 兴业证券 19,926,332.40 1.12
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 55 页共 63 页
7 600837 海通证券 19,138,073.36 1.07
8 000166 申万宏源 15,401,238.54 0.86
9 600958 东方证券 14,024,866.34 0.79
10 601901 方正证券 12,900,498.17 0.72
11 601788 光大证券 12,753,858.54 0.72
12 601066 中信建投 11,228,958.28 0.63
13 601878 浙商证券 11,219,078.00 0.63
14 002736 国信证券 11,140,128.00 0.62
15 600109 国金证券 10,795,041.00 0.61
16 002797 第一创业 10,794,688.43 0.61
17 000783 长江证券 10,330,428.66 0.58
18 601108 财通证券 10,307,275.00 0.58
19 601555 东吴证券 9,468,581.74 0.53
20 601099 太平洋 8,554,613.00 0.48
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 855,504,057.57
卖出股票收入（成交）总额 593,748,602.32
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 56 页共 63 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,044,719.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,804.28
5 应收申购款 27,654,116.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,709,640.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 688665 四方光电 218,399.02 0.01
新股流通
受限
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 57 页共 63 页
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01
新股流通
受限
3 688621 阳光诺和 95,025.15 0.00
新股流通
受限
4 688316 青云科技 92,820.00 0.00
新股流通
受限
5 688329 艾隆科技 92,373.84 0.00
新股流通
受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
汇添富
中证全
指证券
公司指
数
（LOF)A
53,757 11,576.25 7,297,886.88 1.17 615,006,318.70 98.83
汇添富
中证全
指证券
公司指
数
（LOF)C
92,477 11,237.86 632,214.19 0.06 1,038,610,919.86 99.94
合计 146,234 11,362.25 7,930,101.07 0.48 1,653,617,238.56 99.52
8.2 期末上市基金前十名持有人
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 成汝翠 385,312.00 7.64
2 洪平 174,805.00 3.47
3 郭宗海 149,118.00 2.96
4 赵超 120,000.00 2.38
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 58 页共 63 页
5 杨承业 110,000.00 2.18
6 曾美青 109,485.00 2.17
7 杨永高 100,000.00 1.98
8 黄闽平 100,000.00 1.98
9 杨晓燕 99,443.00 1.97
10 王莉 99,443.00 1.97
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 郑辉 1,715,496.00 19.05
2 钱中明 597,689.00 6.64
3 陈壁坤 426,558.00 4.74
4 尤越 266,149.00 2.96
5 佃文松 243,515.00 2.70
6 于东旭 234,200.00 2.60
7 李钰 200,036.00 2.22
8 张远荆 200,000.00 2.22
9 邱贤奕 184,039.00 2.04
10 玉志 155,500.00 1.73
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富中证全指证券
公司指数（LOF)A
117,959.26 0.02
汇添富中证全指证券
公司指数（LOF)C
11,874.58 0.00
合计 129,833.84 0.01
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A
0
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A
0
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 59 页共 63 页
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)C
0
合计 0
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,001,350.04份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 12
月 04 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A
汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)C
基金合同生效日（2017
年 12月 04日）基金份
额总额
92,502,649.80 162,836,832.00
本报告期期初基金份
额总额
553,516,934.09 853,769,197.02
本报告期基金总申购
份额
598,696,614.89 1,216,537,241.61
减：本报告期基金总赎
回份额
529,909,343.40 1,031,063,304.58
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
622,304,205.58 1,039,243,134.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 60 页共 63 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
中信
建投
证券
2 1,441,580,384.13 100.00 1,333,339.79 100.00
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例（%）
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
（%）
中信 - - - - - - - -
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 61 页共 63 页
建投
证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 31日
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 62 页共 63 页
托管协议的公告
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金修订的招募说明书、
产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 02日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的
文件；
2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
汇添富中证全指证券公司指数（LOF）2021 年中期报告
第 63 页共 63 页
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08月 31日
