汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金
（LOF）2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 08 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 14
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15
§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................... 15
6.1资产负债表...................................................................................................................... 15
6.2利润表 ............................................................................................................................. 16
6.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 17
6.4报表附注 ......................................................................................................................... 19
§7投资组合报告 ......................................................................................................................... 48
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 48
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 48
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 49
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 53
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 57
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 57
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7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 57
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 57
7.12投资组合报告附注........................................................................................................ 57
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 58
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 58
8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 59
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 60
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 60
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 60
§10重大事件揭示 ....................................................................................................................... 61
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 61
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 61
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 61
10.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 61
10.8其他重大事件................................................................................................................ 65
§11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 66
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 66
11.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 66
§12备查文件目录 ....................................................................................................................... 66
12.1备查文件目录................................................................................................................ 66
12.2存放地点 ....................................................................................................................... 66
12.3查阅方式 ....................................................................................................................... 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF）
基金主代码 501030
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 29日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
960,581,473.08
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 02月 20日
下属分级基金的基金简
称
汇添富中证环境治理指数（LOF）
A
汇添富中证环境治理指数（LOF）
C
下属分级基金场内简称 环境治理 环境 C
下属分级基金的交易代
码
501030 501031
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
677,187,953.70 283,393,519.38
注：本基金 A 类份额的扩位证券简称为环境治理 LOF；C 类份额的扩位证券简称为环境治理
LOFC。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证环境治理指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投
资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标
的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成
份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基
金的投资策略主要包括：资产配置策略； 股票投资组合构建；固定收
益资产投资策略；股指期货、权证、国债期货、股票期权等金融衍生
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工具投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。
业绩比较基准
中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大
楼 20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富中证环境治理指数（LOF）
A
汇添富中证环境治理指数（LOF）
C
本期已实现收益 -11,963,564.71 -5,905,195.25
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本期利润 -9,824,007.32 -9,780,540.02
加权平均基金份额本
期利润
-0.0142 -0.0286
本期加权平均净值利
润率
-2.52% -5.11%
本期基金份额净值增
长率
1.82% 1.61%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末(2021年 06月 30日)
期末可供分配利润 -297,812,389.50 -125,702,256.84
期末可供分配基金份
额利润
-0.4398 -0.4436
期末基金资产净值 379,375,564.20 157,691,262.54
期末基金份额净值 0.5602 0.5564
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日)
基金份额累计净值增
长率
-43.98% -44.36%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-1.08% 0.70% -1.46% 0.69% 0.38% 0.01%
过去三
个月
-5.03% 0.83% -6.33% 0.84% 1.30% -0.01%
过去六
个月
1.82% 1.22% 1.15% 1.27% 0.67% -0.05%
过去一
年
0.68% 1.35% -1.16% 1.39% 1.84% -0.04%
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过去三
年
-16.56% 1.51% -22.04% 1.56% 5.48% -0.05%
自基金
合同生
效日起
至今
-43.98% 1.42% -47.48% 1.47% 3.50% -0.05%
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-1.12% 0.70% -1.46% 0.69% 0.34% 0.01%
过去三
个月
-5.13% 0.83% -6.33% 0.84% 1.20% -0.01%
过去六
个月
1.61% 1.22% 1.15% 1.27% 0.46% -0.05%
过去一
年
0.27% 1.35% -1.16% 1.39% 1.43% -0.04%
过去三
年
-17.28% 1.51% -22.04% 1.56% 4.76% -0.05%
自基金
合同生
效日起
至今
-44.36% 1.42% -47.48% 1.47% 3.12% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 29 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005
年 2月 3日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13只混合型基金、1只债券型基金。截至 2021年 6月 30日，公司共管理 189只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
赖中立
本基金的
基金经理
2016年12月
29日
14
国籍:中国。学历:北
京大学中国经济研究
中心金融学硕士。从
业资格:证券投资基
金从业资格。从业经
历:曾任泰达宏利基
金管理有限公司风险
管理分析师。2010年
8月加入汇添富基金
管理股份有限公司，
历任金融工程部分析
师、基金经理助理。
2012年 11月1日至今
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任汇添富黄金及贵金
属证券投资基金
(LOF)的基金经理。
2014年 3月 6日至今
任汇添富恒生指数型
证券投资基金
（QDII-LOF）的基金
经理。2015年 1月 6
日至今任汇添富深证
300交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金的基金经理。
2015年 1月 6日至今
任深证 300交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理。2015
年 5月 26日至 2016
年 7月 13日任汇添富
香港优势精选混合型
证券投资基金的基金
经理。2016年 12月
29日至今任汇添富中
证环境治理指数型证
券投资基金（LOF）的
基金经理。2017年 5
月18日至今任汇添富
优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2017年 11
月24日至今任汇添富
中证港股通高股息投
资指数发起式证券投
资基金（LOF）的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
环境治理板块自 2016年以来已经连续四年表现落后，当前行业整体估值 20倍，处于历
史 10%分位水平，板块估值已经进入整体低估的阶段。环境治理板块的基本面在 2020 年实
现了显著的反转，经历过去几年去杠杆的洗礼后，当前融资压力已显著缓解，业绩增速正逐
步恢复，此外经营现金流持续好转，运营资产占比提升，板块经营质量预期持续改善。以上
多重因素叠加，环境治理行业上半年表现较好。
报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化
投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 1.82%;C 类基金份额净值增长率为 1.61%。
同期业绩比较基准收益率为 1.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策层面上看，2021 年政府工作报告提出加强污染防治和生态建设，持续改善环境质
量，深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色
转型。环保产业具有绿色低碳属性，有望在“碳达峰”、“碳中和”目标下迎来新一轮重要窗
口期。政策层面来看环保仍是政府“主攻方向”之一，板块业绩确定性持续加强。环保重新
成为政府工作重点，财政支持力度回暖，“十四五”规划持续加码，1）新增碳达峰相关要求；
2）完善治污设施建设，持续降低污染物排放总量；3）完善制度建设，确保落实落地。减排
降碳双重推进，环保工作内容增加。预计环保行业 2020-2021年业绩逐季改善，其刚需性在
疫情中展现抵抗力，目前已摆脱疫情负面影响，行业整体将展现成长性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
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业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记
在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金
份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有
关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位
基金份额收益分配金额后不能低于其面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的管理人——汇添富基
金管理股份有限公司在汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证环境治理指数
型证券投资基金（LOF）2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 21,238,150.82 9,802,720.94
结算备付金
- 100,815.51
存出保证金
301,759.04 62,570.79
交易性金融资产 6.4.7.2 519,740,810.04 238,131,216.30
其中：股票投资
499,740,810.04 230,132,016.30
基金投资
- -
债券投资
20,000,000.00 7,999,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
542,795.90 15,283.33
应收利息 6.4.7.5 413,990.26 176,945.69
应收股利
- -
应收申购款
2,237,298.59 2,863,669.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
544,474,804.65 251,153,222.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 06月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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应付赎回款
6,026,989.34 5,124,275.19
应付管理人报酬
469,997.00 195,505.52
应付托管费
46,999.69 19,550.56
应付销售服务费
54,532.26 26,754.32
应付交易费用 6.4.7.7 660,213.11 5,112.75
应交税费
- 0.67
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 149,246.51 190,000.00
负债合计
7,407,977.91 5,561,199.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 960,581,473.08 447,127,098.87
未分配利润
6.4.7.1
0
-423,514,646.34 -201,535,075.72
所有者权益合计
537,066,826.74 245,592,023.15
负债和所有者权益总计
544,474,804.65 251,153,222.16
注：报告截止日 2021 年 06月 30日，基金份额总额 960,581,473.08份。本基金下属 A类基
金份额净值 0.5602 元，基金份额总额 677,187,953.70 份;本基金下属 C 类基金份额净值
0.5564元，基金份额总额 283,393,519.38份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01月 01日
至 2021年 06月 30
日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
一、收入
-13,409,757.23 -1,276,387.32
1.利息收入
245,871.03 34,669.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,936.77 22,443.82
债券利息收入
189,934.26 12,225.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-14,239,781.90 -9,098,336.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -17,946,667.53 -9,765,033.02
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -1,882.29 55,606.83
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 3,708,767.92 611,089.25
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -1,735,787.38 7,518,382.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 2,319,941.02 268,898.49
减：二、费用
6,194,790.11 1,242,486.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,845,603.20 579,215.18
2．托管费 6.4.10.2.2 284,560.29 57,921.45
3．销售服务费
374,241.62 89,144.64
4．交易费用 6.4.7.20 2,491,020.05 346,415.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 税金及附加
- 0.12
7．其他费用 6.4.7.21 199,364.95 169,789.82
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-19,604,547.34 -2,518,873.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-19,604,547.34 -2,518,873.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 01 月 01日至 2021年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
447,127,098.87 -201,535,075.72 245,592,023.15
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -19,604,547.34 -19,604,547.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
513,454,374.21 -202,375,023.28 311,079,350.93
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
3,379,243,443.91 -1,446,851,619.58 1,932,391,824.33
2.基金赎回款 -2,865,789,069.70 1,244,476,596.30 -1,621,312,473.40
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
960,581,473.08 -423,514,646.34 537,066,826.74
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
168,731,388.35 -74,888,801.12 93,842,587.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -2,518,873.77 -2,518,873.77
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
19,559,272.75 -6,219,646.87 13,339,625.88
其中：1.基金申
购款
428,237,305.98 -184,925,048.64 243,312,257.34
2.基金赎回款 -408,678,033.23 178,705,401.77 -229,972,631.46
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
188,290,661.10 -83,627,321.76 104,663,339.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1033号文《关于准予汇添富
中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，以及中国证券监督管理
委员会机构部函[2016]2900 号文《关于汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）延
期募集备案的回函》准予延期，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同
于 2016年 12月 29日正式生效，首次设立募集规模为 347,944,039.56份基金份额。本基金
为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，
注册登记机构为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证环境治理指数的成份股、备
选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离
交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、
资产支持证券、质押及买断式回购等）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存
款）、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金进行被动式指数
化投资，紧密跟踪中证环境治理指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者
带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活
期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
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期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1 月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
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得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1 月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
活期存款 21,238,150.82
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 21,238,150.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 528,447,846.66 499,740,810.04 -28,707,036.62
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 19,995,668.63 20,000,000.00 4,331.37
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 19,995,668.63 20,000,000.00 4,331.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 548,443,515.29 519,740,810.04 -28,702,705.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
应收活期存款利息 1,539.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 412,328.77
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 122.22
合计 413,990.26
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 660,213.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 660,213.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 24 页
共 67 页
项目
本期末
2021年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 67.56
应付证券出借违约金 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 50,000.00
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 149,246.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 289,158,563.76 289,158,563.76
本期申购 1,961,369,617.27 1,961,369,617.27
本期赎回（以“-”
号填列）
-1,573,340,227.33 -1,573,340,227.33
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 677,187,953.70 677,187,953.70
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
项目
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 157,968,535.11 157,968,535.11
本期申购 1,417,873,826.64 1,417,873,826.64
本期赎回（以“-”
号填列）
-1,292,448,842.37 -1,292,448,842.37
基金拆分/份额折算
前
- -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 283,393,519.38 283,393,519.38
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -102,207,070.42 -27,858,232.75 -130,065,303.17
本期利润 -11,963,564.71 2,139,557.39 -9,824,007.32
本期基金份
额交易产生
的变动数
-134,333,711.26 -23,589,367.75 -157,923,079.01
其中：基金
申购款
-698,755,314.36 -140,740,545.66 -839,495,860.02
基金赎回款 564,421,603.10 117,151,177.91 681,572,781.01
本期已分配
利润
- - -
本期末 -248,504,346.39 -49,308,043.11 -297,812,389.50
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -56,152,456.69 -15,317,315.86 -71,469,772.55
本期利润 -5,905,195.25 -3,875,344.77 -9,780,540.02
本期基金份
额交易产生
的变动数
-42,795,368.10 -1,656,576.17 -44,451,944.27
其中：基金
申购款
-509,026,292.77 -98,329,466.79 -607,355,759.56
基金赎回款 466,230,924.67 96,672,890.62 562,903,815.29
本期已分配
利润
- - -
本期末 -104,853,020.04 -20,849,236.80 -125,702,256.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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活期存款利息收入 41,017.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,613.13
其他 3,305.75
合计 55,936.77
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出股票成交总额 728,036,387.12
减：卖出股票成本总额 745,983,054.65
买卖股票差价收入 -17,946,667.53
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
30,660,801.37
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
30,012,182.29
减：应收利息总额 650,501.37
买卖债券差价收入 -1,882.29
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,708,767.92
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,708,767.92
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
1.交易性金融资产 -1,735,787.38
——股票投资 -1,736,700.57
——债券投资 913.19
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -1,735,787.38
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
基金赎回费收入 2,319,941.02
替代损益 -
其他 -
合计 2,319,941.02
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日
交易所市场交易费用 2,491,020.05
银行间市场交易费用 -
合计 2,491,020.05
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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项目
本期
2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 -
银行费用 186.00
指数使用费 100,000.00
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 199,364.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
1,740,234,754.13 100.00 233,458,326.11 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06
月 30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 64,022,369.10 100.00 1,649,652.80 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021年 01月 01 日至 2021年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 1,596,446.10 100.00 660,213.11 100.00
关联方名
称
上年度可比期间 2020年 01 月 01日至 2020年 06月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 214,229.83 100.00 80,322.30 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 30 页
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至
2021年 06月 30日
上年度可比期间
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,845,603.20 579,215.18
其中：支付销售机构的客户维护费 1,075,065.17 195,789.56
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年 06月 30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 284,560.29 57,921.45
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务 本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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费的各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证环境治理
指数（LOF）A
汇添富中证环境治理指
数（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 22,699.67 22,699.67
东方证券股份
有限公司
- 320.29 320.29
合计 - 23,019.96 23,019.96
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证环境治理
指数（LOF）A
汇添富中证环境治理指
数（LOF）C
合计
汇添富基金管
理股份有限公
司
- 12,239.93 12,239.93
东方证券股份
有限公司
- 69.09 69.09
合计 - 12,309.02 12,309.02
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计
提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起 2个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 32 页
共 67 页
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021年 01月 01日至 2021年 06月
30日
上年度可比期间 2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银
行
21,238,150.82 41,017.89 5,859,543.90 20,261.76
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 33 页
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金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
300996
普
联
软
件
2021
年 05
月 26
日
2021
年 12
月 03
日
新
股
流
通
受
限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
301010
晶
雪
节
能
2021
年 06
月 09
日
2021
年 12
月 20
日
新
股
流
通
受
限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
300955
嘉
亨
家
化
2021
年 03
月 16
日
2021
年 09
月 24
日
新
股
流
通
受
限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
300950
德
固
特
2021
年 02
月 24
日
2021
年 09
月 03
日
新
股
流
通
受
限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300952
恒
辉
安
防
2021
年 03
月 03
日
2021
年 09
月 13
日
新
股
流
通
受
限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
300957
贝
泰
妮
2021
年 03
月 18
日
2021
年 09
月 27
日
新
股
流
通
受
47.33 251.96 310 14,672.30 78,107.60
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 34 页
共 67 页
限
300997
欢
乐
家
2021
年 05
月 26
日
2021
年 12
月 02
日
新
股
流
通
受
限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
300945
曼
卡
龙
2021
年 02
月 03
日
2021
年 08
月 10
日
新
股
流
通
受
限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
300992
泰
福
泵
业
2021
年 05
月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新
股
流
通
受
限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
300929
华
骐
环
保
2021
年 01
月 12
日
2021
年 07
月 21
日
新
股
流
通
受
限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
301017
漱
玉
平
民
2021
年 06
月 23
日
2022
年 01
月 05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30
301017
漱
玉
平
民
2021
年 06
月 23
日
2021
年 07
月 05
日
新
股
流
通
受
限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
301018
申
菱
环
境
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
300614 百 2021 2021 新 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 35 页
共 67 页
川
畅
银
年 05
月 18
日
年 11
月 25
日
股
流
通
受
限
300973
立
高
食
品
2021
年 04
月 08
日
2021
年 10
月 15
日
新
股
流
通
受
限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60
301018
申
菱
环
境
2021
年 06
月 28
日
2022
年 01
月 07
日
新
股
流
通
受
限
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
688269
凯
立
新
材
2021
年 06
月 01
日
2021
年 12
月 09
日
新
股
流
通
受
限
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72
301016
雷
尔
伟
2021
年 06
月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新
股
流
通
受
限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
300995
奇
德
新
材
2021
年 05
月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新
股
流
通
受
限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
688499
利
元
亨
2021
年 06
月 23
日
2021
年 07
月 01
日
新
股
流
通
受
限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
300991
创
益
通
2021
年 05
月 12
2021
年 11
月 22
新
股
流
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 36 页
共 67 页
日 日 通
受
限
301011
华
立
科
技
2021
年 06
月 09
日
2021
年 12
月 17
日
新
股
流
通
受
限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
688226
威
腾
电
气
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 07
日
新
股
流
通
受
限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300933
中
辰
股
份
2021
年 01
月 15
日
2021
年 07
月 22
日
新
股
流
通
受
限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
300986
志
特
新
材
2021
年 04
月 21
日
2021
年 11
月 01
日
新
股
流
通
受
限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
300942
易
瑞
生
物
2021
年 02
月 02
日
2021
年 08
月 09
日
新
股
流
通
受
限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300993
玉
马
遮
阳
2021
年 05
月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新
股
流
通
受
限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
301007
德
迈
仕
2021
年 06
月 04
日
2021
年 12
月 16
日
新
股
流
通
受
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 37 页
共 67 页
限
300971
博
亚
精
工
2021
年 04
月 07
日
2021
年 10
月 15
日
新
股
流
通
受
限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
300968
格
林
精
密
2021
年 04
月 06
日
2021
年 10
月 15
日
新
股
流
通
受
限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
605287
德
才
股
份
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新
股
流
通
受
限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300948
冠
中
生
态
2021
年 02
月 18
日
2021
年 08
月 25
日
新
股
流
通
受
限
8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
605162
新
中
港
2021
年 06
月 29
日
2021
年 07
月 07
日
新
股
流
通
受
限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
301021
英
诺
激
光
2021
年 06
月 28
日
2022
年 01
月 06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
300982
苏
文
电
能
2021
年 04
月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新
股
流
通
受
限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
688201 信 2021 2021 新 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 38 页
共 67 页
安
世
纪
年 04
月 13
日
年 10
月 21
日
股
流
通
受
限
300943
春
晖
智
控
2021
年 02
月 03
日
2021
年 08
月 10
日
新
股
流
通
受
限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
300962
中
金
辐
照
2021
年 03
月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新
股
流
通
受
限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300972
万
辰
生
物
2021
年 04
月 08
日
2021
年 10
月 19
日
新
股
流
通
受
限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
301021
英
诺
激
光
2021
年 06
月 28
日
2021
年 07
月 06
日
新
股
流
通
受
限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
301012
扬
电
科
技
2021
年 06
月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新
股
流
通
受
限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
688087
英
科
再
生
2021
年 06
月 30
日
2021
年 07
月 09
日
新
股
流
通
受
限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
300981
中
红
医
2021
年 04
月 19
2021
年 10
月 27
新
股
流
48.59 90.39 481 23,371.79 43,477.59
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 39 页
共 67 页
疗 日 日 通
受
限
301015
百
洋
医
药
2021
年 06
月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新
股
流
通
受
限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
300979
华
利
集
团
2021
年 04
月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新
股
流
通
受
限
33.22 87.50 722 23,984.84 63,175.00
300930
屹
通
新
材
2021
年 01
月 13
日
2021
年 07
月 21
日
新
股
流
通
受
限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
688655
迅
捷
兴
2021
年 04
月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新
股
流
通
受
限
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91
300958
建
工
修
复
2021
年 03
月 18
日
2021
年 09
月 29
日
新
股
流
通
受
限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
688621
阳
光
诺
和
2021
年 06
月 11
日
2021
年 12
月 21
日
新
股
流
通
受
限
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15
300966
共
同
药
业
2021
年 03
月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新
股
流
通
受
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 40 页
共 67 页
限
300967
晓
鸣
股
份
2021
年 04
月 02
日
2021
年 10
月 13
日
新
股
流
通
受
限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值总
额
备
注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108股（根据冠中生态 2020年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，除权除息日为 2021 年 6月 4
日。）。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 41 页
共 67 页
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 42 页
共 67 页
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 06
月 30
日
1 个月以内
1-3
个月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
21,238,150.82 - - - - - 21,238,150.82
结算
备付
金
- - - - - - -
存出
保证
金
301,759.04 - - - - - 301,759.04
交易
性金
融资
产
20,000,000.00 - - - - 499,740,810.04 519,740,810.04
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 413,990.26 413,990.26
应收
申购
76,431.48 - - - - 2,160,867.11 2,237,298.59
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 43 页
共 67 页
款
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 542,795.90 542,795.90
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
41,616,341.34 - - - - 502,858,463.31 544,474,804.65
负债
应付
赎回
款
- - - - - 6,026,989.34 6,026,989.34
应付
管理
人报
酬
- - - - - 469,997.00 469,997.00
应付
托管
费
- - - - - 46,999.69 46,999.69
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 54,532.26 54,532.26
应付
交易
费用
- - - - - 660,213.11 660,213.11
应交 - - - - - - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 44 页
共 67 页
税费
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 149,246.51 149,246.51
负债
总计
- - - - - 7,407,977.91 7,407,977.91
利率
敏感
度缺
口
41,616,341.34 - - - - 495,450,485.40 537,066,826.74
上年
度末
2020
年 12
月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3
个
月
-1
年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
9,802,720.94 - - - - - 9,802,720.94
结算
备付
金
100,815.51 - - - - - 100,815.51
存出
保证
金
62,570.79 - - - - - 62,570.79
交易
性金
融资
产
7,999,200.00 - - - - 230,132,016.30 238,131,216.30
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 176,945.69 176,945.69
应收
申购
款
161,411.23 - - - - 2,702,258.37 2,863,669.60
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
- - - - - 15,283.33 15,283.33
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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清算
款
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
18,126,718.47 - - - - 233,026,503.69 251,153,222.16
负债
应付
赎回
款
- - - - - 5,124,275.19 5,124,275.19
应付
管理
人报
酬
- - - - - 195,505.52 195,505.52
应付
托管
费
- - - - - 19,550.56 19,550.56
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 26,754.32 26,754.32
应付
交易
费用
- - - - - 5,112.75 5,112.75
应交
税费
- - - - - 0.67 0.67
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他 - - - - - 190,000.00 190,000.00
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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负债
负债
总计
- - - - - 5,561,199.01 5,561,199.01
利率
敏感
度缺
口
18,126,718.47 - - - - 227,465,304.68 245,592,023.15
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，
且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期
存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来
收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返
售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确
定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末 2021年 06月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
基准利率减少 25
个基点
2,190.24 601.98
基准利率增加 25
个基点
-2,189.76 -601.89
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 06月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
499,740,810.
04
93.05
230,132,016.
30
93.71
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
20,000,000.0
0
3.72 7,999,200.00 3.26
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
519,740,810.
04
96.77
238,131,216.
30
96.96
注：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证环境治
理指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，且不低于股票资产及存托
凭证净值的 90%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，本
基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金
面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末 2021年 06月 30日
上年度末 2020年 12月 31
日
中证环境治理
指数下跌 5%
-24,598,180.98 -11,396,649.43
中证环境治理
指数上涨 5%
24,598,180.98 11,396,649.43
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 499,740,810.04 91.78
其中：股票 499,740,810.04 91.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,000,000.00 3.67
其中：债券 20,000,000.00 3.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,238,150.82 3.90
8 其他资产 3,495,843.79 0.64
9 合计 544,474,804.65 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 150,882,369.07 28.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,316,415.88 9.37
E 建筑业 11,582,222.40 2.16
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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M 科学研究和技术服务业 9,503,634.00 1.77
N 水利、环境和公共设施管理业 276,043,158.78 51.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 498,327,800.13 92.79
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,037,412.67 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 76,061.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 119,085.72 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,413,009.91 0.26
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
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称 净值比例
（％）
1 300055 万邦达 1,261,680 11,582,222.40 2.16
2 002534
杭锅股
份
767,958 11,404,176.30 2.12
3 002645
华宏科
技
689,400 11,016,612.00 2.05
4 300332
天壕环
境
1,958,484 10,947,925.56 2.04
5 601827
三峰环
境
1,131,700 10,717,199.00 2.00
6 300266
兴源环
境
2,776,213 10,660,657.92 1.98
7 300800
力合科
技
533,038 10,596,795.44 1.97
8 300864
南大环
境
191,747 10,548,002.47 1.96
9 601200
上海环
境
881,130 10,547,126.10 1.96
10 601330
绿色动
力
1,171,100 10,411,079.00 1.94
11 300197
节能铁
汉
3,368,434 10,341,092.38 1.93
12 300203
聚光科
技
857,897 10,329,079.88 1.92
13 300070 碧水源 1,403,586 10,260,213.66 1.91
14 002266
浙富控
股
2,053,900 10,248,961.00 1.91
15 603588
高能环
境
705,330 10,213,178.40 1.90
16 300912
凯龙高
科
258,200 10,113,694.00 1.88
17 603568
伟明环
保
442,929 10,112,069.07 1.88
18 300422 博世科 1,181,952 10,093,870.08 1.88
19 603359
东珠生
态
604,827 10,088,514.36 1.88
20 688101 三达膜 605,117 10,087,300.39 1.88
21 002616
长青集
团
1,399,719 10,077,976.80 1.88
22 002573
清新环
境
1,947,082 10,046,943.12 1.87
23 600217 中再资 1,973,700 10,026,396.00 1.87
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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环
24 600388
龙净环
保
1,176,395 10,022,885.40 1.87
25 688021
奥福环
保
223,080 9,985,060.80 1.86
26 000598
兴蓉环
境
1,913,949 9,971,674.29 1.86
27 000826
启迪环
境
1,840,760 9,848,066.00 1.83
28 600008
首创环
保
3,270,330 9,843,693.30 1.83
29 300190 维尔利 1,510,573 9,833,830.23 1.83
30 300664
鹏鹞环
保
1,469,930 9,819,132.40 1.83
31 000685
中山公
用
1,200,250 9,794,040.00 1.82
32 000035
中国天
楹
2,145,573 9,783,812.88 1.82
33 002479
富春环
保
1,508,359 9,759,082.73 1.82
34 300145
中金环
境
3,197,840 9,721,433.60 1.81
35 300072
三聚环
保
1,692,688 9,716,029.12 1.81
36 002672
东江环
保
1,295,621 9,704,201.29 1.81
37 300388
节能国
祯
1,268,040 9,637,104.00 1.79
38 002340 格林美 1,028,103 9,612,763.05 1.79
39 002034
旺能环
境
601,200 9,589,140.00 1.79
40 003035
南网能
源
956,100 9,503,634.00 1.77
41 600323
瀚蓝环
境
434,949 9,477,538.71 1.76
42 002310
东方园
林
2,768,500 9,440,585.00 1.76
43 002549
凯美特
气
1,146,740 9,403,268.00 1.75
44 603686
龙马环
卫
617,000 9,384,570.00 1.75
45 600292
远达环
保
1,085,500 9,302,735.00 1.73
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46 002973
侨银股
份
583,800 9,299,934.00 1.73
47 601388
怡球资
源
2,883,100 9,197,089.00 1.71
48 000546
金圆股
份
1,413,400 9,172,966.00 1.71
49 000967
盈峰环
境
1,271,100 8,732,457.00 1.63
50 300815 玉禾田 238,300 8,299,989.00 1.55
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.04
2 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
3 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.02
4 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02
5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
6 300957 贝泰妮 310 78,107.60 0.01
7 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
8 300979 华利集团 722 63,175.00 0.01
9 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
10 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
11 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01
12 300981 中红医疗 481 43,477.59 0.01
13 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
14 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
15 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
16 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
17 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
18 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
19 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
20 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
21 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
22 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
23 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
24 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
25 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
26 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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27 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
28 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
29 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
30 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
31 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
32 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
33 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
34 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
35 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00
36 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
37 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
38 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
39 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
40 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
41 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
42 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
43 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
44 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
45 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
46 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
47 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
48 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
49 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
50 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
51 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
52 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002340 格林美 29,102,541.34 11.85
2 002645 华宏科技 22,745,464.78 9.26
3 601388 怡球资源 22,134,397.00 9.01
4 002266 浙富控股 21,245,905.53 8.65
5 300203 聚光科技 21,000,538.55 8.55
6 603588 高能环境 20,498,094.58 8.35
7 002034 旺能环境 20,425,305.25 8.32
8 688021 奥福环保 20,025,648.58 8.15
9 300137 先河环保 19,802,574.28 8.06
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 54 页
共 67 页
10 600323 瀚蓝环境 19,425,510.57 7.91
11 688101 三达膜 19,235,411.28 7.83
12 300072 三聚环保 18,957,026.04 7.72
13 300815 玉禾田 18,753,588.92 7.64
14 603686 龙马环卫 18,623,011.49 7.58
15 000598 兴蓉环境 18,499,282.60 7.53
16 000035 中国天楹 18,454,646.42 7.51
17 601200 上海环境 18,331,468.20 7.46
18 300055 万邦达 18,283,350.97 7.44
19 600008 首创环保 18,253,696.77 7.43
20 002573 清新环境 18,154,618.22 7.39
21 300125 聆达股份 18,124,958.02 7.38
22 603359 东珠生态 18,121,197.17 7.38
23 600217 中再资环 18,030,541.44 7.34
24 603568 伟明环保 18,002,672.20 7.33
25 002549 凯美特气 17,992,840.16 7.33
26 002973 侨银股份 17,911,595.22 7.29
27 002479 富春环保 17,888,947.88 7.28
28 300190 维尔利 17,864,167.88 7.27
29 300332 天壕环境 17,461,452.48 7.11
30 300800 力合科技 17,391,221.50 7.08
31 000685 中山公用 17,348,828.56 7.06
32 300422 博世科 17,335,891.83 7.06
33 300145 中金环境 17,150,088.14 6.98
34 002310 东方园林 17,073,441.72 6.95
35 002616 长青集团 16,823,103.00 6.85
36 601827 三峰环境 16,775,448.70 6.83
37 000546 金圆股份 16,765,808.87 6.83
38 601330 绿色动力 16,758,224.30 6.82
39 300266 兴源环境 16,753,608.00 6.82
40 300388 节能国祯 16,748,445.38 6.82
41 000967 盈峰环境 16,737,201.06 6.82
42 600388 龙净环保 16,721,404.90 6.81
43 300070 碧水源 16,683,898.45 6.79
44 002672 东江环保 16,646,270.63 6.78
45 600168 武汉控股 16,640,998.24 6.78
46 000826 启迪环境 16,557,241.27 6.74
47 600874 创业环保 16,518,065.22 6.73
48 300664 鹏鹞环保 16,464,037.80 6.70
49 000544 中原环保 16,157,094.55 6.58
50 000925 众合科技 16,137,702.69 6.57
51 300495 *ST美尚 14,735,071.95 6.00
52 300140 中环装备 14,152,677.55 5.76
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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53 002534 杭锅股份 11,682,239.32 4.76
54 300197 节能铁汉 11,515,301.36 4.69
55 300912 凯龙高科 11,442,190.92 4.66
56 300864 南大环境 11,173,962.58 4.55
57 600292 远达环保 11,035,370.70 4.49
58 003035 南网能源 10,938,538.40 4.45
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002340 格林美 29,837,541.00 12.15
2 000925 众合科技 24,079,658.08 9.80
3 300137 先河环保 23,738,763.78 9.67
4 300125 聆达股份 22,771,521.80 9.27
5 002645 华宏科技 22,752,629.46 9.26
6 600168 武汉控股 21,609,788.35 8.80
7 600874 创业环保 20,798,003.58 8.47
8 000544 中原环保 19,727,283.81 8.03
9 603588 高能环境 18,023,495.82 7.34
10 601388 怡球资源 17,673,012.00 7.20
11 300055 万邦达 16,283,315.00 6.63
12 002266 浙富控股 16,210,435.05 6.60
13 300140 中环装备 15,749,771.63 6.41
14 002034 旺能环境 14,492,583.35 5.90
15 300495 *ST美尚 14,426,895.21 5.87
16 002479 富春环保 14,268,455.91 5.81
17 603568 伟明环保 13,882,713.76 5.65
18 000598 兴蓉环境 13,789,929.00 5.61
19 002549 凯美特气 13,753,972.58 5.60
20 600008 首创环保 13,325,008.20 5.43
21 000035 中国天楹 13,120,845.74 5.34
22 601827 三峰环境 12,826,929.27 5.22
23 600323 瀚蓝环境 12,758,900.33 5.20
24 601200 上海环境 12,304,205.68 5.01
25 000685 中山公用 12,134,988.11 4.94
26 300332 天壕环境 11,639,448.00 4.74
27 002573 清新环境 11,630,962.34 4.74
28 300203 聚光科技 11,629,104.72 4.74
29 300266 兴源环境 11,602,657.66 4.72
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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30 300815 玉禾田 11,458,685.55 4.67
31 300072 三聚环保 11,450,666.60 4.66
32 603686 龙马环卫 11,088,558.71 4.52
33 603359 东珠生态 10,990,530.99 4.48
34 600217 中再资环 10,974,215.00 4.47
35 300145 中金环境 10,949,628.33 4.46
36 300800 力合科技 10,773,646.00 4.39
37 601330 绿色动力 10,715,514.00 4.36
38 000546 金圆股份 10,678,212.00 4.35
39 300190 维尔利 9,897,060.14 4.03
40 000967 盈峰环境 9,794,971.88 3.99
41 300070 碧水源 9,789,400.28 3.99
42 002616 长青集团 9,778,709.86 3.98
43 600388 龙净环保 9,485,935.00 3.86
44 300388 节能国祯 9,455,584.52 3.85
45 002672 东江环保 9,442,088.17 3.84
46 002310 东方园林 9,416,257.50 3.83
47 688021 奥福环保 9,299,863.73 3.79
48 300422 博世科 9,222,149.27 3.76
49 300664 鹏鹞环保 9,130,152.50 3.72
50 002973 侨银股份 9,017,617.00 3.67
51 000826 启迪环境 8,711,975.60 3.55
52 688101 三达膜 8,514,850.25 3.47
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,017,328,548.96
卖出股票收入（成交）总额 728,036,387.12
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,000,000.00 3.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,000,000.00 3.72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 019640
20国债
10
200,000 20,000,000.00 3.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 301,759.04
2 应收证券清算款 542,795.90
3 应收股利 -
4 应收利息 413,990.26
5 应收申购款 2,237,298.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,495,843.79
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 688269 凯立新材 195,885.72 0.04
新股流通
受限
2 688201 信安世纪 96,677.89 0.02
新股流通
受限
3 688621 阳光诺和 95,025.15 0.02
新股流通
受限
4 688499 利元亨 83,488.65 0.02
新股流通
受限
5 301016 雷尔伟 9,069.50 0.00
新股流通
受限
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
持有份额
占总
份额
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比例
（%）
比例
（%）
汇添富
中证环
境治理
指数
（LOF）A
90,912 7,448.83 13,790,984.50 2.04 663,396,969.20 97.96
汇添富
中证环
境治理
指数
（LOF）C
27,586 10,273.09 6,312,445.35 2.23 277,081,074.03 97.77
合计 118,498 8,106.31 20,103,429.85 2.09 940,478,043.23 97.91
8.2 期末上市基金前十名持有人
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1
平安基金-财通
证券股份有限公
司-平安基金财
固二号单一资产
管理计划
13,549,496.00 21.88
2 邓昂 1,160,000.00 1.87
3 周密 897,000.00 1.45
4 林鑑雄 783,467.00 1.27
5 贺雪芬 741,800.00 1.20
6 钱中明 703,095.00 1.14
7 张国建 644,384.00 1.04
8 苏云懿 629,400.00 1.02
9 吴涛 580,759.00 0.94
10 张焕君 580,300.00 0.94
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 吴俊明 730,219.00 6.68
2 陆正义 368,416.00 3.37
3 李逸 250,000.00 2.29
4 武灿明 250,000.00 2.29
5 王永昌 248,400.00 2.27
6 贺丽莉 237,300.00 2.17
7 彭文君 219,300.00 2.01
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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8 黄晖 170,600.00 1.56
9 覃卫青 164,400.00 1.50
10 容炼 162,470.00 1.49
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富中证环境治理
指数（LOF）A
124,268.11 0.02
汇添富中证环境治理
指数（LOF）C
465.93 0.00
合计 124,734.04 0.01
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
汇添富中证环境治理指数
（LOF）A
0
汇添富中证环境治理指数
（LOF）C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富中证环境治理指数
（LOF）A
0
汇添富中证环境治理指数
（LOF）C
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证环境治理指数（LOF）
A
汇添富中证环境治理指数（LOF）
C
基金合同生效日
（2016年 12月 29日）
基金份额总额
272,123,157.07 75,820,882.49
本报告期期初基金份
额总额
289,158,563.76 157,968,535.11
本报告期基金总申购 1,961,369,617.27 1,417,873,826.64
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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共 67 页
份额
减：本报告期基金总
赎回份额
1,573,340,227.33 1,292,448,842.37
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
677,187,953.70 283,393,519.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
东方
证券
3 1,740,234,754.13 100.00 1,596,446.10 100.00
长城
证券
2 - - - -
长江
证券
1 - - - -
东北
证券
2 - - - -
东吴
证券
1 - - - -
东兴
证券
1 - - - -
广发
证券
1 - - - -
国海
证券
2 - - - -
国泰
君安
1 - - - -
国信
证券
2 - - - -
海通
证券
1 - - - -
恒泰
证券
2 - - - -
华泰
证券
2 - - - -
华西
证券
1 - - - -
平安
证券
1 - - - -
瑞银
证券
2 - - - -
申万
宏源
证券
1 - - - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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共 67 页
太平
洋证
券
2 - - - -
信达
证券
1 - - - -
兴业
证券
1 - - - -
银河
证券
1 - - - -
中金
公司
2 - - - -
中泰
证券
1 - - - -
中信
建投
证券
1 - - - -
中信
证券
2 - - - -
中银
国际
1 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
（%）
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
（%）
东方
证券
64,022,369.10 100.00 - - - - - -
长城
证券
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
东北
证券
- - - - - - - -
东吴
证券
- - - - - - - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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共 67 页
东兴
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
国海
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
恒泰
证券
- - - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
华西
证券
- - - - - - - -
平安
证券
- - - - - - - -
瑞银
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
证券
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
信达
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
中信
建投
证券
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
中银 - - - - - - - -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
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共 67 页
国际
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 09日
2
汇添富基金旗下 164只基金 2020
年 4季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 01月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 30日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 03月 31日
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 66 页
共 67 页
5
汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金修订的招募说明书、
产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021年 04月 02日
6
汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 04月 22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021年 06月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证环境治理指数（LOF）2021 年中期报告
第 67 页
共 67 页
2021 年 08月 31日
