中信建投稳祥债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投稳祥债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 2投有限 55投
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托国农建金业银行股份送
出期8 §重要提示及目3 录. 行金简介行本情况行产品说明和4 息3 披露方式5 人其
他: 中相关资料主财务指标净日 值表现会重要计日 数值据5 2
0 1 间年月其末累额增长率与同绩比较准收人0 1 益现的自重合生效生以来变动生报告
经验（人: 中其3 或小组）金助对内运金作遵料规守平金或小基交: 中金易投专益:
中项及目重管理经验及目限公司托国农建金业银行股份送制出期8 §5 2
0 1 年6 月产度务执. 异常金为策略方3 分析年6 本宏常0 1 投观重济限管理0
1 、自证作5 2
0 1 3 券市额场要限走内示势展内运5 易投同望估重易投制司程序易投等事7 利
润配持预人0 1 3 警形声算容和示真实5 2
人: 中其或小投有势关确交5 2
人:中他完 生效生以来 动以告整发报动意效告见5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 3投有限 55投
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托国农业银行 ................................................................................................................................... 6
2.5 股份送出期8
................................................................................................................................... 6
§3 §0 重要提示公日 及目录.
................................................................................................................ 6
3.1 §0 简介本情公重要提示 ............................................................................................................... 6
3.2 日 及目录.
................................................................................................................................... 7
§4
投有限况产 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 品有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限说况产明和管日 4 息披露方托理人式信建 ................................................................. 11
4.3 投有限说况产明和5 其他相理人式关资信建 ............................................................................. 11
4.4 投有限说况产明和日 式料期主财公务指录. 式信建 ............................................................. 12
4.5 投有限说标净品值表现会计数6 据务间末式基0 累额 ............................................................. 12
4.6 投有限说况产明和日 增目长率与同资式信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限说况产明和日 绩比较准理人式信建 ............................................................................. 13
4.8 况产明和投有限说管日 收益限本的日 期: 及目自合理生式信建 ..................................... 13
§5
司投限况产 ............................................................................................................................................. 13
5.1 况产明和管日 司投限披露方托理人效建 ................................................................................. 13
5.2 司投限说况产明和管日 料期4 息披露方托表及目介以表绩比较准与理人式信建 ............. 14
5.3 司投限说管来明况产来重要托国与和变式动报表告经公验（或录小组 ................................. 14
§6 来明重要简介况产(）品助介) ............................................................................................................... 14
6.1 期: 对内录 ..................................................................................................................................... 14
6.2 绩比录 ............................................................................................................................................. 16
6.3 运益作遵规守日 及目平交易录 ................................................................................................. 17
6.4 况录专项 ......................................................................................................................................... 19
§7
料期制度况产 ......................................................................................................................................... 45
7.1 明执日 期: 制度理人 ................................................................................................................. 45
7.2 况产明执异据务较常式为策料期制度 ......................................................................................... 45
7.3 明执异5 略分目析日 期: 及目宏观济、证率式运益为策料期建券 ..................................... 46
7.4 况产明和为策料期制度式2 济交易 ............................................................................................. 46
7.5 明执异内会中市较常式内会料期制度 ......................................................................................... 46
7.6 明执异5 略分目析日 期: 及目宏观济、证率式场走势内会料期建券 ................................. 47
7.7 明执异5 略分目析日 期: 及目宏观济、证率式运益期: 展收现会料期建券 ..................... 47
7.8 况产明执异5 略分目析日 期: 及目宏观济、证率式场走势望 估料期建券 ..................... 47
7.9 明执异5 略分目析日 期: 及目宏观济、证率式场走势遵现料期建券 ................................. 47
7.10 况产明执管日 料期式为提明程他相理人信建 ....................................................................... 47
7.11 况产明执管日 料期式序内明程他相理人信建 ....................................................................... 47
7.12 料期制度况产专项 ....................................................................................................................... 48
§8
日 等事收益限托国 ............................................................................................................................. 49
8.1 明执日 等事收益限7 本6 收益限利润 ..................................................................................... 49
8.2 明执日 投有限式配务限持收益管日 式理人 ......................................................................... 49
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 4投有限 55投
8.3 明执日 投有限式配务限持收益管预警行日 等事形声算容理人 ......................................... 49
§9
预警行日 等事交易 ............................................................................................................................. 50
§10
2 济同真实年 ....................................................................................................................................... 50
10.1 日 等事收益限济简确完 ........................................................................................................... 50
10.2 日 投有限表日 司投限式关整日 司投发整式2 济限同交易 ........................................... 50
10.3 意6 日 投有限表日 重: 表日 司投务要式见(
............................................................... 50
10.4 日 料期主财式未交 ................................................................................................................... 50
10.5 审日 ) 据助介式简介负同要运理人 ....................................................................................... 50
10.6 投有限表司投限6 股债附投有限持注号：的所者与理人 ....................................................... 51
10.7 日 权一现会5 入他相减二式益出理人 ................................................................................... 51
10.8 股份2 济同真 ............................................................................................................................... 52
§11
费用料期作确主式股份2 0 托国 ....................................................................................................... 55
11.1 况产明和减三料期作收益日 等事宏观总亏的损“ 20%式理人 ........................................... 55
11.2 费用料期作确主式股份2 0 托国 ............................................................................................... 55
§12
- ：”真月3
....................................................................................................................................... 55
12.1 - ：”真月3
............................................................................................................................... 55
12.2 填警列四 ....................................................................................................................................... 55
12.3 ：编银行 ....................................................................................................................................... 55
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 5投有限 55投
§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 ( 未2 其异审易) 负债附注理附易投0 1 2
0 1 号未2 其异审易) 负2
0 1 ：走所2 效效意者权变2
0 1 宏程一入2 减二注费用入2
0 1 益现三总告2 生效以权来效意动效意告2
0 1 年6 月2 其异审易0 1 年6 同绩比较2
0 1 间年月2 其末累额增长率与同绩比较2
: 中他亏0 1 与损“损2 报生以-变意生-生报权”者报与2
0 1 益现公填他2 限自他2
列四编础明0 1 3 0 1 号未2 其异审易) 负循2 其异审易) 负企2
列四编础明013则定走所 2 效效意者权变2 效效意者权者2
: 中他亏列四编础明0 1 3 与损“损2 报以报-政权政-以报以”以记与2 政-生政权-以效报”变生与2
2
2.2 基金产品说明2
易投账）2
司同总位币易投专益望估3 7 融列重类券初始：
认3 易投年6 重后续数他及. 运量终额场止原0 简3
易投抵: 5 2
易投事销2
人0 1 9 / 失部更料差错正关税宏长存平本1 款
性衍宏长买返重完指售列等自础四投观规各和专益余
他重要断收及逆异常回购取得重应付稳对祥A C 3 ）
3 附票5 人0 1 工具3 易投事销：允价联债附础四规
各事销金余他年6 事销金系在控大害事销金抵化用期
事销金异常债附易投事销项5 司上可易投30通指 重
后续. 运专益3 ) 过单对5 2
额场止原0 简2 其债元益或进支“对佣组酬系在控2
望估系在服含2
人0 1 固债附注0 1 重四合理附易投0 1 其3 原
A 望估除票重人0 1 3 之他系在本之他望估外合由保
性衍0 1 重A 合当益注0 1 本率承注0 1 5 2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 6投有限 55投
2.3 基金管理人和基金托管人2
参账2 0 1 年6 月2 0 1 间年月2
( 未2 其异审易0 1 年6 同绩比较2 其末累额增长率与同绩比较2
异—按
摊成方
月2
法( 2 核货余2 流、受2
因取新而2 效以效于政权权报效以生生2 效以效于报报效报效效报者2
新暂时停2 牌押风险织架构短评级评”评敞口”评险2 敏织感感汇架短风格评押解险风”评敞口2
需境港小新而2 记效效者于以效变于以效变2 者政政者者2
占录2 效以效于政者以效效生者变2 效以效于报变以生以变以报2
例排细超2
% 前性名卖种五贵属仓，五
决符意律求以十2
% 前性体被种审末监及期门报
者律2
立比细超2
% 前性体被种案调监及期门生
律查到其开谴责以权金以者处2
% 前性罚被种经。监及期门生
变律查备选库其开体责转者2
时换文所2 以效效效以效2 以效效效意以2
披自走内月2 字描2 述户2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 结自3 异—按摊: 从( 未2 理附员: 2
放建0 1 其他: 中区件3 年6 月揭因议议超2 涉涉涉”评诉讼险改以效变”评敞口2
0 1 其他: 中师各细高2 0 1 年6 月和0 1 间年月稽信2
2
2.5 其他相关资料2
参账2 ( 未2 立比细超2
例排放农租影2 其异审易0 1 年6 同绩比较2
% 前性体被种案调监及期门生律查到
其开谴责以权金以者处2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 损响达别月地保点2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中他2
阅生效生以来效以动效以告于生效生以来效报动意效告〇2
其异审易) 负循2 其异审易) 负企2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 7投有限 55投
人他相. 运系在2 者-效记政-意者记”意记2 意以-生者报”政报2
人他作遵2 以以-效效效-记权报”效效2 意者-变变以”政意2
八???0 1 与损人他
作遵2
效”效以者记2 效”效以权变2
人他八???助对作遵
控2
以”者以?2 以”权政?2
人他0 1 与损助对单数
控2
以”者意?2 以”变效?2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中他亏2
阅生效生以来效报动意效告〇2
他亏??料规作遵2 以意-生记以-者者报”生意2 以效政-变生政”政者2
他亏??料规0 1 与损
作遵2
效”效生以政2 效”效生效以2
他亏0 1 投观助对2 报意生-报报记-政效生”报权2 政-意变权-记记效”者报2
他亏0 1 与损助对2 以”效生报以2 以”效生记变2
3.1.3 累计期末指标2
: 中他亏2
阅生效生以来效报动意效告〇2
0 1 与损?交助对单数
控2
生以”记报?2 生效”以政?2
例别以金人他相. 运系在组0 1 人他作—系?金易投系在金示?系?支限?比?稳对?
认系在佣?????常?3 ?损重人他作遵固人他相. 运系在八指人他比?稳对?认系
在5 2
生金他亏??料规作遵3 交?一披别??他亏势料规作遵3 势. 运逆料固区酬重析他亏
??料规作遵3 1 损固他亏势料规作遵3 相. 运逆料???他亏势料规作遵3 势. 运逆
料固成酬重析他亏??料规作遵3 1 损固他亏势料规作遵支相. 运逆料??势. 运逆
料佣5 2
意金信份0 1 额场组）限价联?同月?化送则定0 1 3 编参?常重交??常?. ?系在
??允A 合信?酬表5 2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
其异审易) 负循2
??2 与损助对 与损助对 额场止原 额场止原 ?于?2 ?于?2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 8投有限 55投
单数控?2 单数控）
简??2
0 简系在
控?2
0 简系在
控）简?
?2
券?、说动2 效”生生?2 效”效生?2 效”生效?2 效”效意?2 效”效生?2 于效”效以?2
券?资说动2 以”效变?2 效”效生?2 以”生意?2 效”效意?2 于效”以政?2 于效”效以?2
券??说动2 以”者意?2 效”效意?2 生”以记?2 效”效记?2 于效”生以?2 于效”效以?2
券?、来2 意”生记?2 效”效记?2 生”权权?2 效”效报?2 效”记权?2 于效”效生?2
券?资来2 以政”记意?2 效”效政?2 以记”报生?2 效”效权?2 效”变以?2 于效”效生?2
完0 1 益现
三总整发?2
生以”记报?2 效”效政?2 以者”变报?2 效”效权?2 以”报效?2 于效”效生?2
其异审易) 负企2
??2
与损助对
单数控?2
与损助对
单数控）
简??2
额场止原
0 简系在
控?2
额场止原
0 简系在
控）简?
?2
?于?2 ?于?2
券?、说动2 效”生以?2 效”效生?2 效”生效?2 效”效意?2 效”效以?2 于效”效以?2
券?资说动2 以”效生?2 效”效生?2 以”生意?2 效”效意?2 于效”生以?2 于效”效以?2
券??说动2 以”变效?2 效”效意?2 生”以记?2 效”效记?2 于效”意记?2 于效”效以?2
券?、来2 生”者权?2 效”效记?2 生”权权?2 效”效报?2 效”生效?2 于效”效生?2
券?资来2 以记”政政?2 效”效政?2 以记”报生?2 效”效权?2 于效”效权?2 于效”效生?2
完0 1 益现
三总整发?2
生效”以政?2 效”效政?2 以者”变报?2 效”效权?2 效”生者?2 于效”效生?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 9投有限 55投
2
2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 10投有限 55投
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
其异审易0 1 年6 同绩比较支务列号未?其异审易0 1 ?佣合生效以意来者动者告司% 前
例排?净重例排投人意?点重：允关?0 1 形?金0 1 ??金服自需境投观年6 金投观
年6 本其末理?基??3 示?额小5 其异审易0 1 ?投暂比较点?异投人年6 支% 前佣
同绩比较合生效以政来报动变告?净重：允关?服自需境投观年6 额小本其末理?基??3 示
?额小5 2
其异审易0 1 初始抵?比形0 1 额小人?重八?易∥?取审?重例出验开易投月?
3 初?金??重比较：认易投年6 ?后期?融?重司生效生以来财???类理附回稳: 中其重
其异审易0 1 ǎ、来0 1 年6 月率承易投：认年6 ?后ǎ( 记报ǐ以记以重ǎ资来0 1 年6 月
率承易投：认年6 ?后ǎ( ǐ生生ǐ以以报5 2
现员其异审易0 1 八?需境?取审?金初始ǒǒǔǔ重八期（ǖ末同期长金率与币
增长和理附比较3 益程后?5比较编参额小同ǖ费ǒ重固ǘ、ǘ据ǒǚ自（ǚǜ3 0 通52
其异审易0 1 程固投观年6 比较重ǜ产??合异重过合易?重??务) 过3 易投重
抵?合需境3 异式??后合关券数他?后重???同??后3 除?5 2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
法( 2 ?小2
式人0 1 3 0 1 关6 支?6 佣
他绩2
理附
?额
来绩2
声算2
式?告他2 ?式告他2
?过2
人0 1 3
0 1 关6 金
?自系在
逆长换成
方月2
生效以权于效意于生生2 于2 记来2
其末?重以者变权来以动三重其
?或关期?得交???5
?式其末时换??比较易
投：立金其异增长率与同
绩比较?自系在易投关
6 5 生效以报来以生动八?其异
审易0 1 年6 同绩比较重
运式人比较?自系在逆长
换成方月金0 1 关6 重品
式其异审易???由保性
衍0 1 金其异审易) ?自
他费用债附注理附易投0
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 11投有限 55投
1 金其异审易) 负债附注
理附易投0 1 金其异审易
) ?、来自他费用债附注
据整入理附易投0 1 金其
异审易??债债附注理附
易投0 1 金其异审易) ?报
意说动自他费用债附注理
附易投0 1 金其异审易其
债意于政来换事行1 款债组
酬理附易投0101关
6 5 2
例别以金式?告他金?式告他准收0 1 年6 月提?按摊3 式?告他??5 ?式0 1 关6 重
式?告他固0 1 益现三总告5 2
生金理附?额3 ????长额?基?理附额?额月?投?年6 立披?3 ??的自5 2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中他及重人0 1 年6 月?????其?月地?本末理附易投0 1 披?金?比费
形?理附易投0 1 宏程年6 立披?金?比费形?理附易投0 1 ??租影??年6 立披?金
?理附易投0 1 年6 比较比?则定币?组银会??金0 1 益现本示?同?披露披的重人
?执. 异常金为策略方3 分析年6 0 1 投观重司??位币望估3 0 通指重固0 1 ?同月
???期作在5 人: 中他及重0 1 宏程况?益披益的重?同??0 1 ?同月作在5 2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中他及重人0 1 年6 月???长?理附易投0 1 年6 比较比?则定币?组银会
??重情??利币?和??重类券取得本月?项编票一入司编额小????位币则定比
??长重势据运限现易投专益主?公司?比?则定3 守平5 2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中他及势据运人0 1 公司??则定长固5 人: 中他及重势序运?和人0 1 3 则
定信比费?稳现告??则定?则原?3 响?则定?量券?理附?告?则?政?3 守平5 2
2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 12投有限 55投
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
生效生以来指?来重??关税0 人??填经?重????票控本?守?位??限现重?
???据?关税?关税?经?合据ǒ其末?本?据?关税?重??末?合三观??末重
??本???达???除稳??填??外达重类由???固性衍?例3出高 5 末及错正
关税0 人???) 自重“?指?来??关税单??ǎ关税?司单???重错正关税0 人
?性衍??期之他?重由保换事???关税0 人??经?限??重现员类???、自3
?后重由保换事指?来管??) 重性衍作控?效效权??权?比费性衍ɑ程作控指列?认5
司错正关税0 人?金由保换事本?年换事管??) 3 守平列重指?来债附性衍?运??
??3 ??重出?承—系在本??系在3 介自行5 况?指重关税??现止?7 外?A ?重
济?来现止?7 A ?外?重???止、???守?认重财??来及外高重列?来列长?
后重财??关税单数八类?现员?指重?经???5 列?来细观易投本序?外达?列重
??本币?额A 达?指重?????后9 ɡA ???其?重异常??后??提?本重由保
?务买返行??重“?性衍断??????认5???固列?来真八出?专益承—系在重
?A 专益投人作?系在允?重单八??ɑ程3 ?控重??专益外回购异常债本作控债3
??重管?专益3 ?认行重易投真?出专益3 ?认行本异常望估重数余他作控债??ɑ
程5 2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发: 中他亏其异审易) 负循0 1 与损助对固以”效生报以点重人: 中他及重?础0 1 与
损助对单数控固以”者意?重现他额场止原0 简系在控固生”以记???发: 中他亏其异审易) 负
企0 1 与损助对固以”效生记变点重人: 中他及重?础0 1 与损助对单数控固以”变效?重现他额场
止原0 简系在控固生”以记?5 2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
ǒ?生效生以来列?来重?他展?ǎ他末及?守?同?经金始????据金??绩新?
???三观金?????送???观额?????总利重资??关税??、自3 ?后重
其数他展声重????员??务??列长重指?观额作遵外单济?绩观绩单项分?重??
?披?观重其列?观额????限?重???于企??????实外?重系???之交?合务
市5 其列??额产??出?后重其列??期易投认后限?5 序?本细观?期认???重
?员???金币?额易投项?务??务指??5 列?来本算来指?来关税??原期列长
?后5 2
末及换事一?重?指?来3 ?) 由保金?或换金??年金?细观?重列?来换事?
况固?由保之???金或换) 本金??年金?细观?换事5 由保换事??4 填行金) 自
行本7 ?行重由保换事得??算?来3 关税重?他展?重由保换事??其行??3 ??52
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 13投有限 55投
司生效生以来列?来关税单??势???高重由保换事??其行??3 ??列重债附性
衍“?望估限期5 作控债本外项购异常债?填???返重其A 回购异常债审?的?重债
附性衍?运?率承性衍、??制到???5 2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
准收其末理?基??的自本0 1 益现二自重人0 1 年6 月?????额基交简析金
其末理?基??的自金其末理附易投0 1 额?基??组?本0 1 益现?合C 对3 二自重
提0 1 信?同3 易投除票ǘ长C 对5 人0 1 间年月准收披露披的允??长C 对和助对交
?3 经验方式5 2
人0 1 年6 月相币自0 1 C 对本与损助对交稳3 额小年6 币?重算介0 1 C 对3 ?
ǖ本???审净（C 对??基重计比较料年宏??银式C 对??基：式重??价联?在
易投逆金?自系在逆金∥?逆金服自投观年6 逆金?位益的逆金望估年6 逆金宏?年6
逆3 逆监成方月5 人0 1 年6 月?常??3 C 对额小取得重C 对月???编础易投除票
3 C 对分析本??C 对?ǖ5 C 对??其价?望估??金位币本: 中租币5 0 1 年6 月
??C 对??重银?0 1 投观助对3 ??司效”生政?务指3 重提信工常3 ??C 对??金
国?和??对3 ??行??基交? 小信3 ?额会?5 0 1 关6 ??ǖC 对分析本一披
3 ??重济限?ǖC 对稳?3 ??等事本?长5 2
人: 中他及重?ǖC 对??编一主??出期作在??5 2
人0 1 年6 月相ǖ其债1 款C 对其开同绩比较和其理组酬同绩比较值?港小??重
计其债1 款C 对其开同绩比较?二自融?增长?现额性衍3 C 对酬收重计其理组酬同绩
比较?二自融?则定信则定3 债附除票3 C 对酬收5 2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中他及势. ?作遵料规重?益??披的和0 1 益现3 的自5 2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中他及势据三4 填财?说?程告0 1 与损?同月酬?限?生效效月送制0
1 投观助对A 合政效效效? 点3 守?5 2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
司间年人0 1 3 券?其重人0 1 间年月其末累额增长率与同绩比较?????其?
月地?本末理附易投0 1 披???披露披的3 的自务和0 1 益现金间年??3 二自重提
人0 1 0 1 年6 月其异审易0 1 年6 同绩比较2生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告0 1 3 易
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 14投有限 55投
投宏程重ǘ长（?录金标净3 基交验?本?允3 易投??重?录?长（间年月3 ?小重
?同? 式???0 1 与损?同月作在3 长固5 2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人01间年月?固 -2其异审易01年6同绩比较司人013易投宏程 金01投观助
对3 交?金0 1 与损?化?抵稳?3 交?金0 1 ?常费?和作遵料规项??指重限公司
??0 1 与损?同月作在3 长固?司: 中他及重????（?其?月地?本末理附易投
0 1 披?项同?披露披的重司编出允一?3 宏程????0 1 益现3 的自ǘ长5 2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人0 1 间年月?固重其异审易0 1 年6 同绩比较3 异—按摊 小?益?比费形?理
附易投0 1 异—按摊年6 立披?和示???披露披的3 的自重0 1 年6 月信文币本按摊
3 人0 1 其他: 中其3 或小组）金助对内运金系在料规守平金或小基交: 中金易投专益
: 中项异—录. 金简介金情况重势据运同??0 1 ?同月作在3 长固5 2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基交：?别其异审易)负债附 注理附易投01 2
: 中?见告别生效生以来效报动意效告2
响达别月地保点2
资 产 2 附注号 2
人他亏 2
生效生以来效报动意效告 2
指来?亏 2
生效生效来以生动意以告 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长公ˇ2 报”记”权”以2 意-效以以-变权报”者政2 以-政生以-意政效”以变2
??师ˉ1 2 2 生-报意政-记以权”意效2 报权以-政记权”权变2
公序管理1 2 2 以以-权记效”意生2 权-报生权”变者2
则定行1 款投观2 报”记”权”生2 权效权-效记生-变政效”效效2 政记报-变以者-政效权”以效2
示其别率承易投2 2 于2 于2
0 1 易投2 2 于2 于2
债附易投2 2 权效权-效记生-变政效”效效2 政记报-变以者-政效权”以效2
投观??理附
易投2
2 于2 于2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 15投有限 55投
ˊ1 四易投2 2 于2 于2
ˋ三1 款投观2 报”记”权”意2 于2 于2
????1 款投观2 报”记”权”记2 于2 政-政效效-以意权”政效2
利系理附??ˇ2 2 于2 于2
利系作—2 报”记”权”政2 以效-报者变-生变以”报变2 政-者者政-意变政”变者2
利系率作2 2 于2 于2 2
利系?化ˇ2 2 意报以-报意者”生效2 意-政者权”变效2
??信??投观2 2 于2 于2
示?投观2 报”记”权”报2 于2 于2
投观“交2 2 权生意-权报以-变效政”记政2 政报效-政以者-以政记”以记2
负债和所有者权益2 附注号 2
人他亏2 2
生效生以来效报动意效告2
指来?亏2 2
生效生效来以生动意以告2
负 债：2 2
2 2
?他?ˇ2 2 于2 于2
则定行1 款成债2 2 于2 于2
ˋ三1 款成债2 报”记”权”意2 于2 于2
?序抵化1 款投观ˇ2 2 变记-者者权-变权政”效效2 于2
利ˉ理附??ˇ2 2 于2 于2
利ˉ?抵ˇ2 2 变记-效者政”权意2 于2
利ˉ年6 月: ?2 2 2 以政政-报政意”意报2 以记记-权意变”变变2
利ˉ间年?2
2
政以-变变记”记政2 记变-生记报”生者2
利ˉ??港小?2 2 2 者政权”变报2 意意”报政2
利ˉ则定?常2 报”记”权”权2 生变-权效政”者政2 权-记报权”政生2
利则??2 2 生变报-报记权”生生2 意记意-变权效”生效2
利ˉ作—2 2 变-权者以”者意2 于2
利ˉ作遵2 2 于2 于2
??信??成债2 2 于2 于2
示?成债2 报”记”权”变2 者政-生政效”意生2 以者生-效效效”效效2
成债益交2 2 变政-权效者-变报以”变生2 权意报-意政报”政记2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
. 系0 1 2 报”记”权”者2 报生以-变意生-生报权”者报2 政政报-效权者-意生者”记记2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 16投有限 55投
势料规作遵2 报”记”权”以效2 以报-生以者-报权政”报权2 意-权效意-记报变”以报2
信同制?在益交2 2 报意变-效政以-者记意”报意2 政政者-权变生-权者权”报效2
成债本信同制?在“
交2
2 权生意-权报以-变效政”记政2 政报效-政以者-以政记”以记2
例别: 中?见告生效生以来报动意效告重0 1 与损“损报生以-变意生-生报权”者报与5 示其循础0 1 与损助
对以”效生报以点重0 1 与损报以报-政权政-以报以”以记与?企础0 1 与损助对以”效生记变点重0 1 与损
政-生政权-以效报”变生与5 2
2
6.2 利润表2
基交：?别其异审易) 负债附注理附易投0 1 2
人: 中他别生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
响达别月地保点2
项 目2 附注号 2
人他2 2
生效生以来效以动效以告发
生效生以来效报动意效告2 2
指来??止他?2 2
生效生效来效以动效以告发生效生
效来效报动意效告2 2
一、收入2 2 以意-效报政-者报报”报意2 以报-效效意-权权报”意变2
以”作—系?2 2 以效-变意报-生效记”记以2 以意-报者权-者记意”以以2
示其别公ˇ作—系?2 报”记”权”以以2 政效-生权权”政权2 变报-以者报”者变2
债附作—系?2 2 以效-报意报-政权以”报政2 以意-政生权-政变者”效报2
投观??理附作—
系?2
2 于2 于2
????1 款投观
系?2
2 以记者-意政政”以者2 变记-以政权”效权2
示?作—系?2 2 于2 于2
生”易投系在支??务?于?
??佣2
2 生报记-者权变”权权2 生-以意以-生权记”变变2
示其别率承易投系在2 报”记”权”以生2 于2 于2
0 1 易投系在2
2
于2 于2
债附易投系在2 报”记”权”以意2 生报记-者权变”权权2 生-以意以-生权记”变变2
投观??理附易投
系在2 2
于2 于2
ˊ1 四易投系在2
2
于2 于2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 17投有限 55投
ˋ三??系在2 报”记”权”以记2 于2 于2
率作系在2 报”记”权”以政2 于2 于2
意”比?稳对?认系在支?
?务?于?律??佣2
报”记”权”以报2 以-者报意-报报报”报意2 以权记-效意效”变者2
记”? ?系在支??务?于?
律??佣2
2 于2 于2
政”示?系?支??务?于?
律??佣2
报”记”权”以权2 以-以以报”变生2 政生权”政效2
减：二、费用2 2 生-效生政-报效者”以效2 生-记以以-以报意”以政2
以? 年6 月: ?2
报”记”以效”生”
以22
变报以-以政变”报以2 变权生-变政以”者生2
生? 间年?2
报”记”以效”生”
生2
生变权-效政生”变变2 生者效-者政效”报报2
意? ??港小?2
报”记”以效”生”
意2
生-权者效”权变2 记生权”变记2
记? 则定?常2 报”记”权”以变2 生记-记生效”报记2 生效-权权效”以效2
政? 作—?序2 2 权效权-政以记”意变2 以-效报者-者生意”以者2
示其别?序抵化1 款投观
?序2
2 权效权-政以记”意变2 以-效报者-者生意”以者2
报? ?1 和˙八2 2 生效-以权效”政政2 生变-者变效”政以2
权? 示??常2 报”记”权”以者2 以生生-政效以”生报2 以生权-生政变”者意2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 以以-效记效-意政权”政意2 以意-政者生-报以意”生意2
?别信???常2 2 于2 于2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 以以-效记效-意政权”政意2 以意-政者生-报以意”生意2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基交：?别其异审易) 负债附注理附易投0 1 2
人: 中他别生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
响达别月地保点2
项 目2 人他2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 18投有限 55投
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
. 系0 1 2 2 势料规作遵2 2 信同制?在益交2 2
、金他?信同制?在
阅0 1 助对〇2
政政报-效权者-意生者”记记2 意-权效意-记报变”以报2 政政者-权变生-权者权”报效2
财金人他关??认观
三3 0 1 助对?认
酬阅人他作遵〇2
于2 以以-效记效-意政权”政意2 以以-效记效-意政权”政意2
资金人他0 1 与损则
定观三3 0 1 助对
?认酬支助对??务
?于?律??佣2
报政-权政生-者意变”政生2 以-记权政-变记者”者变2 报权-生生变-权变变”政效2
示其别以”01?化ˇ 2 权记-政政意-者权报”生以2 以-报意意-意生以”变意2 权报-以变权-生者变”效记2
生”0 1 ?抵
ˇ2
于变-变效以-效意权”报者2 于以政权-记权以”变政2 于变-者政变-政效者”政记2
?金人他?0 1 与损
?同月料规作遵观
三3 0 1 助对?认
支助对??务?于?
律??佣2
于2 于2 于2
?金他亏信同制?在
支0 1 助对佣2
报生以-变意生-生报权”者报2 以报-生以者-报权政”报权2 报意变-效政以-者记意”报意2
项 目2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
. 系0 1 2 2 势料规作遵2 2 信同制?在益交2 2
、金他?信同制?在
阅0 1 助对〇2
政报变-生效权-效报生”者效2 权-以权权-政报者”权生2 政权政-意变记-报意生”报生2
财金人他关??认观
三3 0 1 助对?认
酬阅人他作遵〇2
于2 以意-政者生-报以意”生意2 以意-政者生-报以意”生意2
资金人他0 1 与损则
定观三3 0 1 助对
?认酬支助对??务
?于?律??佣2
于以报-报效政-以效权”效意2 于报意报-生以报”效以2 于以权-生记以-意生意”效记2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 19投有限 55投
示其别以”0 1 ?化ˇ2 记-者变效-变政效”报者2 以变意-变以以”权意2 政-以报记-报报生”记生2
生”0 1 ?抵
ˇ2
于生以-政变政-者政权”权生2 于变生效-效生权”权记2 于生生-记效政-者变政”记报2
?金人他?0 1 与损
?同月料规作遵观
三3 0 1 助对?认
支助对??务?于?
律??佣2
于2 于2 于2
?金他亏信同制?在
支0 1 助对佣2
政政以-报效以-者政政”变权2 生效-以意意-者报报”者记2 政权以-权意政-者生生”变以2
: 内˙例固或小: 内3 专?逆料5 2
人: 中报”以发报”记或小: 内计列?成方月值? 2?
字描2
?????????2
0 1 年6 月成方月2
??2
?????????2
：年基交?程成方月2
?管地2
?????????2
基交租影成方月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
其异审易) 负债附注理附易投0 1 阅务列号未?人0 1 ?〇关其末理附??年6 ??
基阅务列号未?其末理?基?〇理????生效以报? ǐ生变效生律??合简?其异审易) 负债附
注理附易投0 1 例排3 ?经?验简重计其异审易0 1 年6 同绩比较断??其?月地?本
末理附易投0 1 披?本?其异审易) 负债附注理附易投0 1 0 1 益现?成方比费形?5
人0 1 固减二注费用入重公填他绩限自重额关???ǔ其?基交? 小信阅服??类益
?〇???ǔ其??表阅生效以权〇ǐ以报生律?投: 中?务?理5 关?其末理?基师?重?其异
审易)负债附注理附易投0101益现 ?合生效以权来意动意告区入三总重01益现三总告3
0 1 与损“损固政政效-记权效-变变生”意者与0 1 与损重示其?化投1 作—?益权生”记政与0 1 与损5
人0 1 3 0 1 年6 月固其异审易0 1 年6 同绩比较重0 1 间年月固其末累额增长率与同
绩比较5 2
准收?其异审易) 负债附注理附易投0 1 0 1 益现?本?其异审易) 负债附注理附
易投0 1 警形声算容?要: 其末理?基师?重人0 1 准收?化ǐ? 化?常金??港小?
常系具一入3 限现重9 0 1 与损料固限现3 础明5 司易投制?化ǐ? 化员系具?化ǐ? 化
?常重济限??人础明0 1 投观其交融??港小?3 、础0 1 与损重未固循础0 1 与损?
?人础明0 1 投观其交融??港小?售限系具?化ǐ? 化?常3 、础0 1 与损重未固企础
0 1 与损5 人0 1 循础0 1 与损本企础0 1 与损料明?各走所5 计合0 1 ?常3 限现重人
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 20投有限 55投
0 1 循础0 1 与损本企础0 1 与损料明交?0 1 与损助对重交?比入固交?告编础明0 1
投观助对?务交?告据?司?3 ?础明0 1 与损“酬5 2
准收?其?月地?本末理附易投0 1 披?本?其异审易) 负债附注理附易投0 1 0
1 益现?3 同?的自重人0 1 3 易投??固?同ǚǜ?认行3 1 款??重价联末债金?
长承收金1 款债金细一换?债金?额债金比较债金其他承收金?他款投附金量购?他款
投附金投观??理附金?购债附金???债附阅?料?则定??债〇金?则?债附金债附
抵化金增长公ˇ阅价联??公ˇ金自他公ˇ金类?公ˇ和示?增长公ˇ〇金由保性衍??金
末债他由务和披露披的送其末理?基??0 1 易投3 示?1 款??阅济??益其末理?
基??的自〇5 人0 1 限：认易投率承本?理重??同???债附?率信?3 率承金?
信?率承?据3 ?理务和?易投料?则定??债售观三3 ?理重利?司示?指性则定主
告整以效说则定告及?序5 0 1 3 易投专益止?固别人0 1 易投合债附投观3 止?限A 合
0 1 投观3 变效???说则定告告?司??末债他由益二???3 则定管理1 ?重0 1 管
?3 运1 送制?他告司、来务及3 换?债附限A 合0 1 投观助对3 政?重示其运1 限价联
??师ˉ1 金公序管理1 本利系?化ˇ项重末债他由和示?1 款??3 易投止??益披
露披的本?年租影3 的自5人0 1 3 额场止原0 简固别其债元益或进阅“对〇组酬系在控52
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 或小: 内??或换逆合生效效报来生动以政告和务?他???3 ??额基交简析
?0 人简析?金编参??基交简析和??的自阅务列益未??额基交简析?〇金其末理?
基??3 ?理附易投0 1 异—按摊 谴?????ǐ意律 来??本其他: 中 ??金其末理附易投
0 1 额?基阅务列号未?其末0 1 额?基?〇? ?3 ?理附易投0 1 基交验?额小组??金
?其异审易) 负债附注理附易投0 1 0 1 益现?本司或小: 内˙例报”记”记信??3 其末
理?基金其末0 1 额?基据?3 同?的自和??3 0 1 长额. 小ɑ程文币5 2
人或小: 内务?填关?固0 通文币5 2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告他?或小: 内?益?额基交简析3 允?重录
. 金情况细??（人0 1 生效生以来报动意效告3 或小存平务和生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告
他?3 关???本0 1 助对?认守平项同?异—5 2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基交来?固比?以动以告整发以生动意以告见5 人他或小: 内3 . ?文币他?固
生效生以来以动以告发生效生以来报动意效告5 2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 21投有限 55投
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 农?人达保固月地保5 2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
阅以〇21 款投观3 料础2
1 款投观合??介?员料础固别务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投
观金利系ˇ参金??序?1 款投观和?同发?他易投5 1 款投观3 料础具等合人0 1 提
1 款投观3 ?同会?本?同?后5 人0 1 运?1 款投观料础固??序?1 款投观和?同
发?他易投5 2
人0 1 账7 务则定账3 ?同3 率承易投金债附易投金投观??理附易投本ˋ三??
料础固务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投观5 ?ˋ三??信观三3 1 款投
观司投观成债内其务ˋ三1 款投观???重务比?稳对交??示?认交??他?在3 1
款投观司投观成债内其务则定行1 款投观??5 2
人01?同3示?1款投观料础固利系ˇ参 重价联增长公ˇ金????1款投观本
示?编础利系ˇ参项5 利系ˇ参?组司??性衍其?同: 稳金抵系1 损?自送?介自3
?ˋ三1 款投观5 2
阅生〇21 款成债3 料础2
1 款成债合??介?员料础固别务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款成债
和示?1 款成债5 人0 1 账7 ??1 款成债料础固务比?稳对交??示?认交??他?
在3 1 款成债5 人0 1 ?同3 示?1 款成债价联?序抵化1 款投观ˇ本示?编础利ˉˇ
参项5 2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 款投观送1 款成债合人0 1 ?固1 款??益现3 、一员重?比?稳对司投观成债
内及介?5 务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投观重具?员据三3 ??则定
?常交??他?在?提合?ˉ3 稳ˇ其价?3 债附送投观??理附整—告送指??—告
发化?告见3 作—重响标介?固利系参账5 利系ˇ参本示?1 款成债3 ??则定?常交
???介?1 损5 2
提合务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投观重??比?稳对ǘ长?填交
??提合利系ˇ参本示?1 款成债工常. ?作控披重务???人ǘ长?填交?5 2
1 款投观??列???主、3 重?务?见介?别阅以〇2系具?1 款投观运1 ??3 益
现?作?见?阅生〇2?1 款投观相??重?人0 1 9 1 款投观信同?指??信同3 望估本
: ??????一?送制阅意〇2?1 款投观相??重??人0 1 ??同????同管?1
款投观信同?指??信同3 望估本: ?重济?用?（提?1 款投观位币5 2
1 款投观?见介?员重示??稳对ǖ系?3 提稳3 ?损重交??他?在5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 22投有限 55投
?1 款成债3 运员?小?逆送逆料相关??员重?见介??1 款成债送?小相??
3 逆料5 ?见介?逆料3 ??稳对ǖ?ˉ3 提稳主?3 ?损重交??他?在5 2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 ?同3 率承易投金债附易投金投观??理附易投本ˋ三????列分析介自
比?稳对要ǘ长C 对别2
阅以〇2公司??性衍3 1 款???示C 对告3 性衍则定稳?介自比?稳对?C 对告?
则定??ǎ则定告?势据三??比?稳对交?3 出期 ?3 重??ǎ则定告3 性衍则定
稳?介自比?稳对5 同??理收内算C 对告送?ǎ则定告3 性衍则定稳?限?录. ??
比?稳对3 重利提性衍则定稳?ǘ长?况重介自比?稳对5 ǖ指份易投除票?现重济?
同限现服含3 重利务?现投观送成债3 比?稳对固0 通重要司C 对??其??限现服含
??3 ??5 服含?组提投观序?送?常3 绩币项重???绩币??提投观?同制3 重
??司C 对??其限利9 ?绩币程固服含??5 ??重0 1 年6 月限利???期??同
??投观送成债信观三3?稳送?稳 5 2
阅生〇2?1 款??限公司??性衍重工常司?7 守平列?常要?同???作常酬收本
示?异—??3 C 对??介自比?稳对5 工常C 对??员重???常?正???对重?
同司?披具???投观送成债?正???对送具?限失. ?长3 守平列重??务?常限
?正???对5 2
阅意〇2?关税??据三出期??送理附据长月据三??1 款??稳?3 出期 ?重利
提C 对ǘ长?况要介自比?稳对5 2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 ?同3 投观本产品3 成债0 人固1 款投观本1 款成债5 ?人0 1 以〇?同??
相介?1 损3 披自?作??票披自?作运司???长3 ??生〇则定?一简师?助损??
员重1 款投观ǖ1 款成债????3 助损司投观成债内其??5 2
2
6.4.4.7 实收基金2
. 系0 1 固提?据长0 1 与损信形?3 “1 损司???在?简1 料?逆料?3 ?
损5 计合?化本?抵?整3 . 系0 1 ?认料明合0 1 ?化介?告和0 1 ?抵介?告?
?5 提合相费用??额小3 0 1 重指份?化本?抵料明价联0 1 ??信?整3 ??0 1
3 . 系0 1 单八本?序0 1 3 . 系0 1 ??5 2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?在?简1 价联相. 运?简1 本势. 运?简1 5 相. 运?简1 组司?化送?抵0 1
与损员重?化送?抵ˇ参其价?3 ??交势料规3 相. 运?在?0 1 助对止?交?3 1
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 23投有限 55投
损5 势. 运?简1 组司?化送?抵0 1 与损员重?化送?抵ˇ参其价?3 ??交势. 运
?在?0 1 助对止?交?3 1 损5 ?在?简1 合0 1 ?化介?告送0 1 ?抵介?告?
?重要合他亏?损??势料规作遵ǐ阅?交??〇5 2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率承易投司?同他?利具?3 运1 率作??计指性比较走?走?3 说月信???
3 助损介?固易投系在5 债附易投司?同他?利具?3 ?承?作控送制据长稳交?3 作
—??司?常守平列计债附据长?额走?走?3 说月信??和计0 1 年6 月??3 单
对??3 助损介?固作—系?5 投观??理附司?同他?系?3 ˇ参重准收投观??理
附3 之交系在控种料四合投观??理附易投人1 逆料本易投系在逆料重9 人1 逆料??
投观??理附易投?人重要9 易投系在逆料??司?常守平列计0 1 年6 月??3 单对
??3 助损介?固作—系?5 2
务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投观司?同他?3 比?稳对?认介
?固比?稳对?认?在?合?各员重示?各稳?ǖ??介?1损主?3?损介?固易投
系在重示其价联?比?稳对?认?在??3 比?稳对?交?认损5 2
利系ˇ参司?同他?介?3 作—系??. ?作控披交?重. ?作控披ǖ?害披??
原?3 析??害披交?5 2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金间年?本??港小?司?常??他??0 1 益现二自3 ?控
本交?一披?告介?5 2
示?1 款成债司?同他?介?3 作—?序?. ?作控披交?重. ?作控披ǖ?害披
??原?3 析??害披交?5 2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 现、0 1 与损础明及3 ?、0 1 与损?同现项料规?5 人0 1 系在料规一入
料?票别运1 料?ǖ?作?易投重易投制?结?运1 ?作送9 运1 ?作完认?固0 1 与
损ǘ长?易投??易投制限结?重人0 1 ??3 系在料规一入?运1 料?5 ?他亏势料
规作遵其3 势. 运逆料固区酬重价联0 1 关??认观三3 势. 运?在务和0 1 与损则定
观三3 势. 运?简1 项重析他亏??料规作遵3 1 损固他亏势料规作遵其3 相. 运逆
料??他亏势料规作遵3 势. 运逆料固成酬重析他亏??料规作遵3 1 损固他亏势料规
作遵重?相. 运逆料??势. 运逆料?3 ?损5 2
关?中3 ?料规0 1 系在合料???告?信同制?在?序5 2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 24投有限 55投
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 务及逆专??影金年6 允?金及逆: 中币?固断收介自关?料逆重务关?料
逆固0 通介自: 中料逆要按摊料逆异—5 关?料逆?组人0 1 及现员??列???3 专
?逆料别阅以〇2?专?逆料??司告??认其观三系?金据三?常?阅生〇2人0 1 3 0 1 年
6 月??自他回稳?专?逆料3 关???重务等自?示规各投?金回稳示额场?阅意〇2人
0 1 ??具??专?逆料3 或小存平金关???本运1 ??项同?基交异—5 ???说
送?说关?料逆?同??3关税服含 重要???、自??3 重析益要固、说关?料逆5 2
人0 1 账7 务、说响、3 关?料逆宏程重限?允按摊料逆异—5 2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
准收人0 1 3 C 对分析本其末理?基??3 0 1 长额C 对. 小ɑ程重人0 1 介自务
列础明率承易投金债附易投本投观??理附易投3 比?稳对员工常3 C 对一披和示??
国??列别2
阅以〇2提合理附则定信指性3率承本债附 重?序运出期 参??送 则定限??阅价联
???员3 则定限??〇项守平重人0 1 准收其末理?基比中?生效以权? 以意律?其末理?
基?合理附易投0 1 C 对额小3 组银会??重准收??守平工常??合据?其0 ?阅循?循企〇
0 1 长额率承C 对组酬3 类??融?3 组酬系在披金性证控披金运1 ???运披项C 对
??ǘ长C 对5 2
阅生〇2提合司?自他及3 ?比费据长率承金??比费据长率承员比较率体比费据?率
与金类券期?则定具?3 息绩?他3 率承项?类?绩率承重准收其末0 1 额?基其0 ?
据?生效以权? 报律??合据? 理?附易投0 1 易投?类?绩率承C 对组?阅? 长〇?3 类??
主˙??理附易投0 1 易投?类?绩率承C 对组?阅? 长〇?阅务列号未?组??〇重?C
对告司理附则定信指性则定3 现、率承3 比?稳对??其理组酬同绩比较准收组?信
标净融?3 ??类?绩率承??绩?他提利3 ?认行???3 稳对ǘ长C 对5 2
阅意〇2提合司理附则定信指性送????3 ?自系在除票阅???债附本?形债附?
?〇和司增长?现额性衍则定3 ?自系在除票重准收其末理?基比中?生效以权? 以意律?其
末理?基?合理附易投0 1 C 对额小3 组银会??和?其末理附易投0 1 额?基C 对验
??程?专?合生效以政来以???自系在除票3 C 对?6 ）简?工常C 对??介自比?稳
对5 人0 1 ?同3 理附则定信指性送????3 ?自系在除票阅???债附本?形债附
??〇重??其理组酬同绩比较信标净融?3 C 对??介自比?稳对5 人0 1 ?同3 增
长?现额性衍?自系在除票??其债1 款C 对其开同绩比较信标净融?3 C 对??介
自比?稳对5 2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 25投有限 55投
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中他势据三基交换事?真5 2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中他势据三基交C 交?真5 2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中他???声算3 基交??真区5 2
2
6.4.6 税项2
准收或换逆金末??小“?或??生效效生? 以生变律??合费用入理附易投0 1 同??
系??3 类??金或?? 生效效变?以律??合?额信??????换事3 类??金或?? 生效以生?
变政律??合. ?指性比较率—?作?明?说月信??换事同???3 类??金或?? 生效以政?
以效以律??合指性比较率—?作?明?说月信??换事同???3 类??金或??生效以报?
意报律??合???费?额??含单对??高3 类??金或??生效以报? 记报律??合ǘ、ǘ
算介???费??单?高1 款额同?换事3 类??金或??生效以报? 权效律??合1 款租影
现额市展项单对?换事3 ??类??金或??生效以报? 以记效律??合算介1 款?细观费据
????港小项单对?换事3 类??金或??生效以权? 生律??合投年观除单对?换事同
???3 ??类??金或??生效以权? 政报律??合投年观除单对?同???3 类??金或
??生效以权? 者效律??合???自投观ǘ参?损??项单对?换事3 类??和示???或
?披的本. 小ɑ程重：允?参???列别2
阅以〇2投年观除宏?券?其据三3 单对?利?长固重务投年观除年6 月固单对???
月5投年观除年6 月宏?投年观除券?其据三3 单对?利?长固重??常号定交?一披重
??意?3 含系控??单对?5 2
提理附易投0 1 年6 月宏常0 1 ??率承金债附3 ??系??含单对?重提末债金
细一换?债务和1 款现额市展作—系???含单对?5 投年观除年6 月宏?投年观除融
?3 ?ˇ港小重务观三3 作—和作—行?3 系?固??损5 2
阅生〇2提0 1 ?理附性衍其具?3 系?重价联??率承金债附3 ?稳系?重率承3 率
—金?作系?重债附3 作—系?和示?系?重?限含系?额信??5 2
阅意〇2提0 1 具?3 ?额债附作—系?重利计据长债附3 ?额司?0 1 ?ˉ作—员走
?走?生效?3 说月信??5 提0 1 ?指性比较具?3 率—?作信?重?率他绩司以说动务
及阅?以说动〇3 重示率—?作信??损交?利??信?损??率他绩司以说动务指发以来
阅?以来〇3 重???政效?交?利??信?损??率他绩量券以来3 重??含系说月信??5
提0 1 ?同3 指性比较绩?率重? ??具?3 率—金? 作系?重??指份的自交???重
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 26投有限 55投
?率员?完??告整交????7 具?3 率—金?作系??填???政效?交?利??信
?损5 指份信?得、?常生效?3 ?控交含说月信??5 2
阅记〇20 1 ?序率承?效”以?3 ?控??率承则定???重??率承限含系率承则定?
??5 2
阅政〇2人0 1 3 被性??审??金???˙八本细一??˙八项????. ???单
对?损3 ?常止?交???5 2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
响达别月地保点2
参账2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
?他公ˇ2 意-效以以-变权报”者政2
自他公ˇ2 于2
示其别公ˇ他绩以说动务及2 于2
公ˇ他绩以于意说动2 于2
公ˇ他绩意说动务指2 于2
示?公ˇ2 于2
益交2 意-效以以-变权报”者政2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
响达别月地保点2
参账2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
?人2 比?稳对2 比?稳对?认2
率承2 于2 于2 于2
ˊ1 四易投于1
则信字1 益二2
于2 于2 于2
债
附2
则定信性
衍2
以生报-报者效-意者以”政以2 以生政-政效效-变政效”效效2 于以-以变者-政记以”政以2
增长?性
衍2
政权权-变记意-以变生”意变2 政变以-政记生-效效效”效效2 意-报者变-变以权”报生2
益交2 权效记-政意意-政权意”变者2 权效权-效记生-变政效”效效2 生-政效者-生权报”以以2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 27投有限 55投
投观??理附2 于2 于2 于2
0 1 2 于2 于2 于2
示?2 于2 于2 于2
益交2 权效记-政意意-政权意”变者2 权效权-效记生-变政效”效效2 生-政效者-生权报”以以2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??损5 2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??损5 2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??损5 2
2
6.4.7.5 应收利息2
响达别月地保点2
参账2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
利系?他公ˇ作—2 生-生报政”意权2
利系自他公ˇ作—2 于2
利系示?公ˇ作—2 于2
利系??师ˉ1 作—2 以-以变政”者效2
利系债附作—2 以效-报者记-变生政”生以2
利系投观??理附作—2 于2
利系????理附作—2 于2
利系?化ˇ作—2 于2
利系字1 益二???—2 于2
示?2 政”生效2
益交2 以效-报者变-生变以”报变2
2
6.4.7.6 其他资产2
??损5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 28投有限 55投
6.4.7.7 应付交易费用2
响达别月地保点2
参账2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
则定信性衍利ˉ则定?常2 生以-权权政”权意2
增长?性衍利ˉ则定?常2 报-者意效”生生2
益交2 生变-权效政”者政2
2
6.4.7.8 其他负债2
响达别月地保点2
参账2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
利ˉ附?则定响点管理1 2 于2
利ˉ?抵?2 意变”变者2
之融?常2 者政-生以以”记意2
益交2 者政-生政效”意生2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳祥A2
1 损响达别月地保点2
参账2
阅其异审易)负 循〇2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
0 1 与损支与佣2 ??1 损2
指来?亏2 政政政-权报政-意以意”以政2 政政政-权报政-意以意”以政2
人他?化2 报政-以记报-意记报”意以2 报政-以记报-意记报”意以2
人他?抵支务?于?律??佣2 于记-意意报-记者变”意生2 于记-意意报-记者变”意生2
人他亏2 报以报-政权政-以报以”以记2 报以报-政权政-以报以”以记2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳祥C2
1 损响达别月地保点2
参账2
阅其异审易) 负企〇2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 29投有限 55投
0 1 与损支与佣2 ??1 损2
指来?亏2 意以记-效以报”生者2 意以记-效以报”生者2
人他?化2 者-记效权-报生者”者效2 者-记效权-报生者”者效2
人他?抵支务?于?律??佣2 于记-记报记-政意者”意权2 于记-记报记-政意者”意权2
人他亏2 政-生政权-以效报”变生2 政-生政权-以效报”变生2
例别?化??作?易投与损5 2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳祥A2
响达别月地保点2
参账2
阅其异审易) 负循〇2
相. 运逆料2 势. 运逆料2 势料规作遵益交2
指来?亏2 意-效者者-变效权”以变2 报效以-政政效”变意2 意-权效以-意政变”效以2
人他作遵2 者-效记政-意者记”意记2 以-者政政-效变以”报报2 以以-效效效-记权报”效效2
人他0 1 与损则定观
三3 ?认酬2
以-效者报-权者记”权以2 生者效-权以生”变以2 以-意变权-政效权”政生2
示其别0 1 ?化ˇ2 以-以记政-意权政”报以2 意效效-报政变”以者2 以-记记报-效意意”变效2
0 1 ?抵ˇ2 于记变-政变效”者效2 于者-者记政”意变2 于政变-政生报”生变2
人他相料规作遵2 于2 于2 于2
人他亏2 以意-生记以-者者报”生意2 生-变记权-意记政”意效2 以报-效变者-意记以”政意2
2
6.4.7.10.2 中信建投稳祥C2
响达别月地保点2
参账2
阅其异审易) 负企〇2
相. 运逆料2 势. 运逆料2 势料规作遵益交2
指来?亏2 以-权政政”记政2 意政记”权效2 生-以以效”以政2
人他作遵2 意以-生者报”政报2 变-政变记”者权2 意者-变变以”政意2
人他0 1 与损则定观
三3 ?认酬2
权生-权权意”政变2 以政-政报变”变变2 变变-意记生”记报2
示其别0 1 ?化ˇ2 以政以-生生以”以者2 意报-效报报”变记2 以变权-生变变”效意2
0 1 ?抵ˇ2 于权变-记记权”报以2 于生效-记者权”者报2 于者变-者记政”政权2
人他相料规作遵2 于2 于2 于2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 30投有限 55投
人他亏2 以效政-变生政”政者2 生记-政效变”政政2 以意效-意意记”以记2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
?他公ˇ作—系?2 生报-记变生”生记2
自他公ˇ作—系?2 于2
示?公ˇ作—系?2 于2
??师ˉ1 作—系?2 生意-权效记”权权2
示?2 者效”政报2
益交2 政效-生权权”政权2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?5 2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
?序债附支金债?
率和债附?他?
ˉ佣?则“损2
政变报-权权政-记政政”以者2
?别?序债附支金
债?率和债附?他
?ˉ佣?人“损2
政权权-权生政-以报变”记变2
?别利系作—“损2 变-权变政-意效权”者记2
??债附?稳系?2 生报记-者权变”权权2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?5 2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 31投有限 55投
6.4.7.15 股利收益2
?5 2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
响达别月地保点2
参账( 未2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
以”则定行1 款投观2 以-者报意-报报报”报意2
??率承易投2 于2
??债附易投2 以-者报意-报报报”报意2
??投观??理附易投2 于2
??ˊ1 四易投2 于2
??示?2 于2
生”ˋ三??2 于2
???理易投2 于2
意”示?2 于2
?别利?1 款?除比?
稳对?认观三3 之C 单
对?2
于2
益交2 以-者报意-报报报”报意2
2
6.4.7.17 其他收入2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
0 1 ?抵?系?2 以-以以报”变生2
益交2 以-以以报”变生2
例别人0 1 3 ?抵?控??同他???重?抵?“损其??0 1 投观3 止???同他?
???限A 合生政?5 2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 32投有限 55投
6.4.7.18 交易费用2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
则定信性衍则定?常2 以报-记生效”报记2
增长?性衍则定?常2 变-效效效”效效2
益交2 生记-记生效”报记2
2
6.4.7.19 其他费用2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
确交?常2 意政-权效记”效报2
异—按摊?2 政者-政效权”意权2
???填?2 变-报变者”变意2
?境???2 以变-效效效”效效2
示??常2 报效效”效效2
益交2 以生生-政效以”生报2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发投观成债内告重人0 1 要??程按摊3 送同 参5 2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发或小: 内?简告重人0 1 ?出期投观成债内告? 参5 2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
关0 1 年6 月率体基生效生效来?ǐ???员基?等?重要关其末理附??年6 ??基
理????生效生以? 以效以生律件?简重人比较率体???占??占?同绩比较9 示?同3 人
比较生效?3 率????其异审易理附率与同绩比较5 合生效生以来记动者告重0 1 年6 月相情
?7 份率体?真 参3 ???真放农重人?率体?真情??重0 1 年6 月率??影固别
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 33投有限 55投
其异审易理附率与同绩比较权政?重????或小同绩方式比较生政?5 指份 参0 1 年6 月
相合生效生以来记动以效告司理?基的自??按摊5 2
?指份???重人: 中他及公司位币?取送示?出期作??取3 示??因一势据三
??5 2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?因一( 未2 ǖ人0 1 3 ?取2
其异审易0 1 年6 同绩比较2 0 1 年6 月金例排放农租影金0 1 ??租影2
其末累额增长率与同绩比较2 0 1 间年月2
其异审易理附率与同绩比较2 0 1 年6 月3 率体金0 1 ??租影2
????或小同绩方式比较2 0 1 年6 月3 率体2
???占??占?同绩比较2 0 1 年6 月3 分率体2
例别列份?因则定?司区?额小??及?、??额?ˇ?净5 2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?5 2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?5 2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 损响达别月地保点2
?因一(
未2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
?则1 损2
??他
债附?
??则
“损3
止?2
?则1 损2
??他
债附?
??则
“损3
止?2
其异审易
理附率与
以者者-生报意-报以意”变效2 以效效”效效?2 意变生-记以变-效政以”权报2 以效效”效效?2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 34投有限 55投
同绩比较2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 损响达别月地保点2
?因一(
未2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
?则1 损2
??他
债附抵
化?则
“损3
止?2
?则1 损2
??他
债附抵
化?则
“损3
止?2
其异审易
理附率与
同绩比较2
意-权权记-意效效-效效效”效效2 以效效”效效?2 政-记以效-变记报-效效效”效效2 以效效”效效?2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
1 损响达别月地保点2
?因一(
未2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
?他?1 2
??他
?1 “
?3 止
?2
他亏利ˉ?1 ?损2
?他亏利
ˉ?1 “
损3 止?2
其异审易
理附率与
同绩比较2
记变-者政变”记者2 以效效”效效?2 生以-权权政”权意2 以效效”效效?2
?因一(
未2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
?他?1 2
??他
?1 “
?3 止
?2
他亏利ˉ?1 ?损2
?他亏利
ˉ?1 “
损3 止?2
其异审易 报政-效以者”效权2 以 效”效效?2 生记-权变变”生政2 以效效”效效?2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 35投有限 55投
理附率与
同绩比较2
例别以金指份?1 ??性衍稳?关人0 1 3 0 1 年6 月ǖ提一??介自重务??计其末
理附放农??同绩方式比较系具3 理年?本关??3 助损??5 2
生金?础?1 ??3 港小???价联?1 系具一固人0 1 融?3 理附易投∥???本性
衍异—港小项5 2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生
以来效报动意效告2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生
效来效报动意效告2
?他据三3 0 1 利?ˉ3 年6 ?2 变报以-以政变”报以2 变权生-变政以”者生2
示其别?ˉ??租影3 需境???2 者-意效者”意报2 以生-政权意”报政2
例别?ˉ0 1 年6 月其异审易0 1 年6 同绩比较3 年6 月: ??7 、告0 1 投观助对
效”意效?3 来?控交融重?告?交发?动动?重?动?ˉ5 示交?比入固别2
告年6 月: ??7 、告0 1 投观助对?效”意效?ǐ?来?酬5 2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
响达别月地保点2
参账2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以
来效报动意效告2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效
来效报动意效告2
?他据三3 0 1 利?ˉ3 间年?2 生变权-效政生”变变2 生者效-者政效”报报2
例别?ˉ0 1 间年月其末累额增长率与同绩比较3 间年??7 、告0 1 投观助对效”以效?
3 来?控交融重?告?交发?动动?重?动?ˉ5 示交?比入固别2
告间年??7 、告0 1 投观助对?效”以效?ǐ?来?酬5 2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
响达别月地保点2
????
港小?3
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 36投有限 55投
编?因一
( 未2
?他据三3 0 1 利?ˉ3 ??港小?2
其异审易) 负循2 其异审易) 负企2 益交2
其异审易
0 1 年6
同绩比较2
效”效效2 政”者权2 政”者权2
其异审易
理附率与
同绩比较2
效”效效2 以变报”政意2 以变报”政意2
益交2 效”效效2 以者生”政效2 以者生”政效2
????
港小?3
编?因一
( 未2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
?他据三3 0 1 利?ˉ3 ??港小?2
其异审易) 负循2 其异审易) 负企2 益交2
其异审易
0 1 年6
同绩比较2
效”效效2 者”以效2 者”以效2
其异审易
理附率与
同绩比较2
效”效效2 者”政者2 者”政者2
益交2 效”效效2 以变”报者2 以变”报者2
例别? ˉ0 1 ??租影3 ??港小??7 、告企础0 1 与损3 0 1 投观助对效”生政?3 来?
控交融重?告?交发?动动?重?动?ˉ?其异审易0 1 年6 同绩比较重?计其异审易
0 1 年6 同绩比较交?要?ˉ?编0 1 ??租影5 示交?比入固别2
告??港小??7 、告企础3 0 1 投观助对?效”生政?ǐ?来?酬5 2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?5 2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?5 2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 37投有限 55投
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?5 2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
响达别月地保点2
?因一(
未2
人他2
生效生以来效以动效以告发生效生以来效报动意效告2
指来??止他?2
生效生效来效以动效以告发生效生效来效报动意效告2
他亏?损2 ?他作—系?2 他亏?损2 ?他作—系?2
其末累额
增长率与
同绩比较2
意-效以以-变权报”者政2 生报-记变生”生记2 记-记记者-报记意”政意2 记报-记记报”以记2
例别人0 1 3 增长公ˇ计0 1 间年月其末累额增长率与同绩比较管年重?现额作控送二
自作控交—5 2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?5 2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?5 2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?5 2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?5 2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?5 2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?5 2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 38投有限 55投
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?发人: 中他亏生效生以来报动意效告见重人0 1 ? 理附则定信债附区抵化则定??3
?序抵化理附ˇ?损变记-者者权-变权政”效效点重相合生效生以来权动报告?他5 ?础则定允?人0 1
?????3 债附重?理附则定信的自3 止???固）简附?重限A 合债附抵化则定3
?损5 2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司告?关??认其?和3 望估：允价联异常望估金?认行望估和性衍望估5
人0 1 年6 月币自（换事本?ǖ展?明和料差??望估重要?自??3 望估绩损和及逆
位币??重类券??3 年6 和异—取得?填?位指份编础望估5 2
人0 1 年6 月3 望估年6 租影计日 基列四3 比较望估位币ǖ益的??基金??
数金比较望估年6 ??基金望估年6 逆务和编说额小逆监专?5 比较. 长??金取得3
望估年6 重望估年6 ??比较信同?销??金额小??本ɑ程??5 现员币自（取得?
3 望估年6 ?ǖ重提望估年6 3 况说??ǘ长回C 本?ǘ5 人0 1 3 0 1 年6 月司日
基列?净望估位币ǖ益的??基重成方币自望估年6 3 错正换事重确?类券望估位币3
“???项?司年6 处处??净望估年6 ??基重??本币自比较告?关?券?其望估
??本位币???司额小ɑ程处?重计望估年6 逆成方??要ǖ编逆监益程情?宏程望
估年6 5 2
人0 1 3 0 1 年6 月提合1 款??3 望估年6 一披：允?类券自行本自???益
3 料差一披?回C 编票望估据三3 ??行和示据三???0 1 投观??3 ??5 ?自行
料差3 ??序据重??望估??3 ?出??本序运现础望估??3 ??5 售?自?料差
3 ??序据重准收人0 1 3 易投账）重?益0 1 投观信宏常1 款??服含类券服自3 望
估??组）金?注重告?3 ??: 中重介自望估??3 绩?本?利各异??重和员??
细提编票望估ǘ长??金? ?本回C 重要类券?利等事重9 望估位币司?产?3 ??及52
2
6.4.13.2 信用风险2
异常望估?组0 1 司则定券?其?则定提?势?长益二方式重送制0 1 信易投理附
主据长月序运?二金???ˉ?他人—项守平重银?0 1 投观??本系在??3 望估5 2
人0 1 3 0 1 年6 月司则定7 提则定提?3 投异存平ǘ长（?料3 回C 5 人0 1 3
增长公ˇ公用司人0 1 3 间年月重?售ǖ增长公ˇ??3 异常望估限出期5 人0 1 司则
定信ǘ长3则定?务其末理附放农??同绩方式比较固则定提?情?理附则系本ˇ参
??重?二望估??行???司增长?现额性衍ǘ长则定7 ?提则定提?ǘ长异常回C
要提理附则?一入ǘ长绩币务位币?利3 异常望估5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 39投有限 55投
人0 1 3 0 1 年6 月审净（异常望估年6 ??重类券提易投除票异常项购回C 展位
币理附据长月3 异常望估重?类券料??易投务料?异常望估5 2
人0 1 债附易投3 异常回购守平??其末月地增长异常回购年6 组银会???自3
）简得交和?“5 2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
合生效生以来报动意效告重人0 1 势?同?末债金?长承收本换事行1 款债务?3 ??他
异常回购??3 债附易投支生效生效来以生动意以告别?佣5 2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损5 2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
响达别月地保点2
?他异常回购2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
指来?亏2
生效生效来以生动意以告2
循于以2 于2 于2
循于以务列2 于2 于2
势回购2 记变-政报政-效效效”效效2 于2
益交2 记变-政报政-效效效”效效2 于2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
响达别月地保点2
数他异常回购2
人他亏2
生效生以来效报动意效告2
指来?亏2
生效生效来以生动意以告2
循循循2 意记变-意权效-效效效”效效2 生报权-生者以-效效效”效效2
循循循务列2 以意记-意效报-效效效”效效2 以生政-政政权-效效效”效效2
势回购2 于2 于2
益交2 记变生-报权报-效效效”效效2 意者生-变记变-效效效”效效2
例别务指?数他异常回购3 债附易投其限价?末债金换事行1 款债和?长承收项5 2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 40投有限 55投
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??损5 2
2
6.4.13.3 流动性风险2
?认行望估?组0 1 司?长ǖ1 款成债同?3 ?小员??投1 ??3 望估5 人0 1
3 ?认行望估、一?展完合0 1 与损?同月??员允??抵示?同3 0 1 与损重?、一
?展完合易投除票信?3 则定性衍限??售息展3 ?运??送?易投?其售?披司性
衍序运???认3 守平列务益6 3 稳??运5 2
?提?ˉ?抵投1 3 ?认行望估重人0 1 3 0 1 年6 月?告提人0 1 3 ?化?抵守
平ǘ长?/ ?位要之??认行??重管?0 1 易投专益其3 ?常运1 ??ǖ主??规5
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 益现其?交（?损?抵?ˇ重二自司??守平列?抵??3
?6 一入重位币?费用?化?抵?入息展3 ?认行望估重同总管?0 1 ?同月作在5 2
合生效生以来报动意效告重?˙例报”记”以生”意其??3 ?序抵化1 款投观ˇ?损9 司、说动
务及?他?交—支?作—1 损限出期佣?重人0 1 信产品3 示?1 款成债3 益二二自?
他告?固、说动务及?限交—重??抵0 1 与损助对支信同制?在佣??自?他告?限
交—重?????损二固势?运3 益二?他运1 ??5 2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 宏程券?其?????比费形?理附易投0 1 宏程年6
立披?和?比费形?费用入理附易投0 1 ?认行望估年6 的自?项披的3 允?提人0 1
专益投观3 ?认行望估ǘ长年6 重类券标净3 望估年6 逆监提人0 1 3 专益???其?
组）金?类?绩币3 易投除票止?务和专益司?员?及?运?后3 元益组）项?认行组
）ǘ长?填3 ??本料差5 2
人01易投合、?比较据长3理附性对限量券01投观助对3 以效?重?人01ǖ计
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 示?0 1 ?现?同、?比较据长3 理附限?量券?理附3
以效?5 人0 1 ǖ计人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 示?费用入0 1 ?现?同、?指性比较据
长3 ??类率承限?量券?指性比较??类率承3 以政?重人0 1 ǖ计人0 1 3 0 1 年6
月年6 3 ?逆易投专益?同、?指性比较据长3 ??类率承重限?量券?指性比较??
类率承3 意效?支情???同?组酬影?止?ǘ长理附易投3 费用入0 1 和其末理?基?
自3 服?易投专益限?指份止?绩币佣5 2
人0 1 信?逆料理附司理附则定信指性重示???司增长?现额性衍则定重逆料0
1 投观?类?员?绩币限?完计??3 守平??˙例报”记”以生5 ??重人0 1 ?类券?序
抵化1 款投观一入???他投1 利提?认行??重示指绩、?限量券0 1 ?同3 债附易
投3 比?稳对5 人0 1 ：认易投合?认行?绩投观3 性对益交限?量券0 1 投观助对3
以政?5 合生效生以来报动意效告重人0 1 ：认易投合?认行?绩投观3 性对益交势量券0 1 投观
助对3 以政?5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 41投有限 55投
人0 1 3 0 1 年6 月?告提0 1 专益投观其权说?程告??运投观3 ??运稳对ǘ
长确可回C ǖ??重介管?告介?3 助?抵??限?量券权说?程告??运投观3 ??
运稳对5 合生效生以来报动意效告重人0 1 介?3 助?抵??势量券权说?程告??运投观3 ?
?运稳对5 2
现员重人0 1 3 0 1 年6 月类券益6 料??抵化则定3 ?他告ǖ则定提?3 ?其
??????分析提则定提?3 或小存平金?ˉ?后和????项ǘ长?允3 略???
ǖ??3简?年6 重务和提限现3则定提?.?则定损?年6要ǘ长认??况项???
?年6 人0 1 ? ?抵化则定3 ?认行望估本则定提?望估5 ??重人0 1 3 0 1 年6
月审净（?抵化则定??除年6 币?别准收??除3 投?介自??控????填???
?除3 望估存平ǖ稳对?认务介管??除?比?稳对交??损?要司ǖ?形础理附投年
观除和其末理?基?自3 示?：?固则定提?费ǒ?抵化则定员重?????除3 投?
允?ǖ0 1 益现二自3 易投??管?、?5 2
2
6.4.13.4 市场风险2
性衍望估?组0 1 信?1 款??3 比?稳对送势展运1 ???信?性衍编础稳?
??3 ?认售据三?认3 望估重价联作控望估金??望估本示?稳?望估5 2
6.4.13.4.1 利率风险2
作控望估?组1 款??3 比?稳对送运1 ???性衍作控?认售据三?认3 望估5
作控??行1 款?????计合性衍作控指?售银?比?稳对列?3 望估重示其?认作
控础1 款??????说ˉ—他???准收性衍作控出实自稳员提合势展运1 ???
3 望估5 2
人0 1 3 0 1 年6 月自他提人0 1 ??3 作控??行??ǘ长?位重要类券?况易
投专益3 余他项一披提指份作控望估ǘ长年6 5 2
人0 1 ：允易投合则定信和增长?性衍则定3 ?自系在除票重??公司?利3 作控
望估5 2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
响达别月地保点2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托国农
业年
金银月33银行股 份送中年 :年 :年 :年 金银月33银行股 份送中年
出期8
§重年
6银 金中银要3股份金月年 :年 :年 :年 6银 金中银要3股份金月年
农提示 33银股要月份金6年 :年 :年 :年 33银股要月份金6年
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 42投有限 55投
及重年
目录.
重简公
司年
金月月银行要行银金中月份月月年 金送3银金要 银月月月份月月年 3要银行要行银中月月份月月年 :年 股月股银月要6银行中月份月月年
介本情
有年
:年 :年 :年 3月银 送行银6行3份 行年 3月银 送行银6行3份 行年
介本况
产业年
:年 :年 :年 金 3银 金送份6月年 金 3银 金送份6月年
公司品
投年
金月 银中月股银金行要份中股年 金送3银金要 银月月月份月月年 3要银行要行银中月月份月月年 33银月中送银送6月份行行年 股6金银股 3银行月中份要中年
说明年
年 年 年 年 年
和提4
产重简
公司业年
行要银送送股银行股中份月月年 :年 :年 :年 行要银送送股银行股中份月月年
介§息
4 业年
:年 :年 :年 行要银月送中份股金年 行要银月送中份股金年
介§披
露方式
5 年
:年 :年 :年 3中中银 中金份金 年 3中中银 中金份金 年
介§其
披他年
:年 :年 :年 中3银行行要份要中年 中3银行行要份要中年
介§相
关资料
他年
:年 :年 :年 送中股份行 年 送中股份行 年
介§目
录他主年
:年 :年 :年 6行银股月中份送中年 6行银股月中份送中年
介目财
他年
:年 :年 :年 6行 银 要股份66年 6行 银 要股份66年
介§情
有年
:年 :年 :年 行银股送3份送金年 行银股送3份送金年
务指说
明年
:年 :年 :年 送中银6中月份金6年 送中银6中月份金6年
说明品
投年
行要银送送股银行股中份月月年 :年 :年 股33银送行 份行6年 行中银股月送银行 3份行6年
情标净
值表现
会年
663银中月送银中月送份中股年 金送3银金要 银月月月份月月年 3要银行要行银中月月份月月年 3月银金要股银送金要份月 年
金行银月中3银送要金份 金年
信日表
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托国农
业年
3银中63银金中月份3行年 :年 :年 :年 3银中63银金中月份3行年
出期8
股3银中要股份股行年 :年 :年 :年
股3银中要股份股行年
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 43投有限 55投
§重年
农提示
及重年
股银 6股份行送年 :年 :年 :年 股银 6股份行送年
目录.
重简公
司年
3行中银行送送银中月股份3月年 金要月银 3行银月月月份月月年 6月银金月6银月月月份月月年 :年 中要 银行3送银中月股份3月年
计数据
关重简
公司年
中银中月月银3金股份中月年 :年 :年 :年 中银中月月银3金股份中月年
介本情
有年
:年 :年 :年 中银送送中银金行中份行送年 中银送送中银金行中份行送年
介本况
产业年
:年 :年 :年 金银中送股份行月年 金银中送股份行月年
公司品
投年
3送金银 月月银3股月份要中年 金要月银 3行银月月月份月月年 6月银金月6银月月月份月月年 中银送送行银送行金份 送年 中 月银中3送银3中要份3要年
说明年 年年 年年 年年 年年 年年
介§披
露方式
5 年
:年 :年 :年 3要要银股金行份行行年 3要要银股金行份行行年
介§其
披他年
:年 :年 :年 要行银6要 份6送年 要行银6要 份6送年
介§相
关资料
他年
:年 :年 :年 金金份 中年 金金份 中年
介§目
录他主年
:年 :年 :年 股银要 股份中6年 股银要 股份中6年
介目财
他年
:年 :年 :年 金要金银行股月份6月年 金要金银行股月份6月年
务指说
明年
:年 :年 :年 3送6银月月月份月月年 3送6银月月月份月月年
说明品
投年
:年 :年 :年 股金 银金中 份中要年 股金 银金中 份中要年
情标净
值表现
会年
3送金银 月月银3股月份要中年 金要月银 3行银月月月份月月年 6月银金月6银月月月份月月年 中银6 6银 6股份3中年 中中送银股行6银股送股份 月年
例别内其信?固人0 1 投观和成债3 ??稳对重要??益二的自3 作控出实自稳告送?
他告??制?务料础5 2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
国?2 ?性衍作控务?3 示?性衍??管?限?2
料差2 ??望估??3 ?认2
提投观成债内告0 1 投观助对3 ??1 损
支响达别月地保点佣2
人他亏2 指来?亏2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 44投有限 55投
生效生以来效报动意效告2 生效生效来以生动意以告2
性衍作控列?生政说0 高2 意-效记权-效报变”生以2 意-生政政-报变政”生生2
性衍作控指?生政说0 高2 于意-效效变-报效变”政记2 于意-以变意-效报权”者政2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??望估?组1款??3比?稳对送势展运1??????控?认售据三?认3
望估5 人0 1 3 信同投观和成债务月地保交稳重???出期??望估5 2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
示?稳?望估?组0 1 信?1 款??3 比?稳对送势展运1 ????性衍作控本
???控务?3 性衍稳????认售据三?认3 望估5 人0 1 ：允易投合理附则定信指
性送增长?现额性衍则定3 ?自系在除票重???出期示?稳?望估5 2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
阅以〇2比?稳对2
阅风〇21 款??比?稳对交?3 一披2
比?稳对交???信四3 处?重计提比?稳对交?况?售??同出允会?3 ??对
信四3 ?A 处?等自别2
ǐ、处?别?现投观送成债司??性衍指势关?况3 : 稳5 2
ǐ财处?别?ǐ、处???对???投观送成债??送???正?3 ??对5 2
ǐ资处?别??投观送成债3 限?正???对5 2
阅格〇2?填3 务比?稳对交?31款?? 2
阅解〇2编处?1 款??比?稳对2
合生效生以来报动意效告重人0 1 ?同3 务比?稳对交??示?认交??他?在3 1 款投
观其四合ǐ财处?3 ?损固权效权-效记生-变政效”效效点重?四合ǐ、送ǐ资处?3 ?损阅生效生效来
以生动意以告别ǐ财处?政记报-变以者-政效权”以效点重?四合ǐ、送ǐ资处?3 ?损〇5 2
阅解解〇2比?稳对信四处??3 出期?认2
人0 1 务银?编处?主???3
参据三告固介?编处?主???3 员高5 2
提合理附则定信指性3 率承本债附重?序运出期 参??金则定限??阅价联??
?员3 则定限??〇金送四合?比费据长项守平重0 1 限基合??告发则定?经??告
他?金则定限??他?和绩?他?9 ??率承本债附3 比?稳对??ǐ、处??要准收
C 对?况其工常3 限?正???对提合比?稳对3 ????重介自??率承本债附比?
稳对利四ǐ财处???ǐ资处?5 2
阅解解解〇2ǐ资处?比?稳对?损本人他?认1 损2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 45投有限 55投
?5 2
阅评〇2??填3 务比?稳对交?3 1 款??2
合生效生以来报动意效告重人0 1 势?同??填3 务比?稳对交?3 1 款投观阅生效生效来以生动
意以告别现〇5 2
阅改〇2限务比?稳对交?3 1 款??2
限务比?稳对交?3 1 款投观本成债：允价联利系ˇ参本示?1 款成债重示??稳
对ǖ比?稳对????5 2
阅生〇2?比?稳对?重?发投观成债内告人0 1 ??允声算3 示?出允 参5 2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 损响达别月地保点2
ǖ律2 参账2 1 损2
?0 1 “投观3 止
?阅?〇2
以2 ?在易投2 于2 于2
2 示其别率承2 于2 于2
生2 0 1 易投2 于2 于2
意2 ?自系在易投2 权效权-效记生-变政效”效效2 者权”报者2
2 示其别债附2 权效权-效记生-变政效”效效2 者权”报者2
2 投观??理附2 于2 于2
记2 ˊ1 四易投2 于2 于2
政2 1 款ˋ三除易投2 于2 于2
报2 ????1 款投观2 于2 于2
2
示其别??入抵化3 ????1
款投观2
于2 于2
权2 增长公ˇ本??师ˉ1 益交2 政-报记权-生者记”生政2 效”权变2
变2 示?编参投观2 以以-效权以-报报以”生效2 以”政意2
者2 益交2 权生意-权报以-变效政”记政2 以效效”效效2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??损5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 46投有限 55投
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??损5 2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??损5 2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?5 2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?5 2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?5 2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 损响达别月地保点2
ǖ律2 债附除票2 比?稳对2 ?0 1 投观助对止?阅?〇2
以2 末?债附2 记-权效者-政效效”效效2 效”权记2
生2 ?长承收2 于2 于2
意2 1 款债附2 意生生-报变生-意政效”效效2 政效”政权2
2 示其别换事行1 款债2 以权以-效者生-意政效”效效2 生报”变以2
记2 ?额债附2 以者者-政意者-效效效”效效2 意以”生权2
政2 ?额?他款投附2 于2 于2
报2 其他承收2 以意以-政记权-效效效”效效2 生效”报生2
权2 ??债阅?则?债〇2 于2 于2
变2 现额公响2 记变-政报政-效效效”效效2 权”报以2
者2 示?2 于2 于2
以效2 益交2 权效权-效记生-变政效”效效2 以以效”变以2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 47投有限 55投
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
1 损响达别月地保点2
ǖ律2 债附走所2 债附( 未2 酬?支核佣2 比?稳对2
?0
1 投
观助
对止
?阅?〇2
以2 生以效意以生2 生以ǘ序以生2 报效效-效效效2 报效-生生变-效效效”效效2 者”记记2
生2 以效以报报意效以政2 以报???易 Α?Β效效以2 政效效-效效效2 政效-变生政-效效效”效效2 权”者权2
意2 以意报变权生2 以报Γ易债2 政效效-效效效2 政效-生报政-效效效”效效2 权”变变2
记2 以意报变权效2 以报其?效生2 政效效-效效效2 政效-以变政-效效效”效效2 权”变权2
政2 生效效生效意2 生效末费效意2 政效效-效效效2 政效-以报政-效效效”效效2 权”变报2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??损5 2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??损5 2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??损5 2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?5 2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
7.11.1 本期国债期货投资政策2
类券提0 人?本投1 ?3 料差重提末债性衍Δ返Ε序??重务程固介自末债他由3
??一?本损?3 断收5 ?其数他关税外?单数重类由???后?运重?长换事买合?
?员重人0 1 审净末债他由Ζ响ǘ长Η他管对重务的?作控望估重??作控指?息展3
????主重司关税单数买合抵Θ重类由??控列?重Ι发类由??序运员重人0 1 类
券审净末债他由?响重务?具真外3 系在5 2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 48投有限 55投
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
?5 2
2
7.11.3 本期国债期货投资评价2
人0 1 人: 中他势易投末债他由5 2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
响达别月地保点2
ǖ律2 ( 未2 1 损2
以2 公序管理1 2 以以-权记效”意生2
生2 利系理附??ˇ2 于2
意2 利系率作2 于2
记2 利系作—2 以效-报者变-生变以”报变2
政2 利系?化ˇ2 意报以-报意者”生效2
报2 示?利系ˇ2 于2
权2 Κ??常2 于2
变2 示?2 于2
者2 益交2 以以-效权以-报报以”生效2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??损5 2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??损5 2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
计合?Λ??3 分?重料参主本ǖ益交参主???公司Μ?5 2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 49投有限 55投
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与损响达别与2
与损
购明2
?同月
境酬
阅境〇2
境??同3
0 1 与损2
?同月?影2
租影易投制2 说月易投制2
?同与损2
?“与损
止?2
?同与损2
?“与损
止?2
其异
审易
) 负循2
以-效生效2 报效记-记变政”记政2 报以政-生变生-变效政”权变2 者者”权者效记?2 以-生者生-意政政”意报2 效”生效者报?2
其异
审易
) 负企2
生-者生变2 以-权者政”记报2 以-报变变-者变以”变记2 意生”以生权报?2 意-政报变-以生记”者变2 报权”变权生记?2
益交2 意-权以效2 以报权-报效者”权变2 报以报-者权以-权变权”报生2 者者”生以变记?2 记-变报效-记变效”意记2 效”权变以报?2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
参账2 与损购明2
?同与损“酬
支与佣2
?0 1 “与损止
?2
0 1 年6 月信同?额月
??同人0 1 2
其异审易) 负循2 以记-记变意”报者2 效”效效生意?2
其异审易) 负企2 意-者政意”生权2 效”效权政生?2
益交2 以变-记意报”者报2 效”效效意效?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
参账2 与损购明2
?同0 1 与损“?3 酬?种
?支?与佣2
人比较外购年6 月?金0 1 易投
本∥?逆监成方月?同人费用入
0 1 2
其异审易) 负循2 效2
其异审易) 负企2 效2
益交2 效2
人0 1 0 1 关6 ?同人费用入0
1 2
其异审易) 负循2 效Ν以效2
其异审易)负 企2 效2
益交2 效Ν以效2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 50投有限 55投
§9
开放式基金份额变动2
2
响达别与2
2
其异审易) 负循2 其异审易) 负企2
0 1 益现三总告阅生效以权来效意动效意
告〇0 1 与损“损2
政政效-意政以-报政政”政记2 以以者-生生报”变政2
人: 中他他?0 1 与损“损2 政政政-权报政-意以意”以政2 意以记-效以报”生者2
人: 中他0 1 “?化与损2 报政-以记报-意记报”意以2 者-记效权-报生者”者效2
?别人: 中他0 1 “?抵与损2 记-意意报-记者变”意生2 记-记报记-政意者”意权2
人:中他01?料?认与损 2 于2 于2
人: 中他他亏0 1 与损“损2 报以报-政权政-以报以”以记2 政-生政权-以效报”变生2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中他及重人0 1 势Ξ费0 1 与损?同月期基5 2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
生效生以来生动生报告重字描?三品式0 1 年6 月日 数金披自走内月重Ο动为?三限?
品式0 1 年6 月日 数金披自走内月5 2
生效生以来报动以以告重一Π??三品式01年6月Ρ“关6 5 2
生效生以来政动重0 1 间年月等自??Σ式间年额小逆“Τ5 2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中他及重??和0 1 年6 月金0 1 或观金0 1 间年额小3 ΥΦ5 2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中他及重人0 1 易投事销势据三??5 2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǔ其?基交? 小信支服??类益?佣固人0 1 融?确交港小重人: 中他及
势据三?真5 2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 51投有限 55投
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中他及重0 1 年6 月金间年月3 间年额小逆监和示??外购年6 月?????
送?Χ项守平5 2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 损响达别月地保点2
附?
( 未2
则
定
响
点
酬
?2
率承则定2 利?ˉ?附?3 ?1 2
师
例2?则1 损2
??他
率承?
则“损
3 止?2
?1 2
??他?
1 “?3
止?2
其异
审易
理附2
生2 于2 于2 记变-者政变”记者2 以效效”效效?2 于2
例别以金准收其末理?基??合情?理附易投0 1 则定Ψ达币?同???3 类??支理
?0 1 表?生效效权? 记变律佣3 的自和人0 1 年6 月3 ?其异审易0 1 年6 同绩比较比形0
1 则定响点年6 立披?重0 1 年6 月币自（融?则定响点3 附?3 结?）简重???列别2
支以佣理附关Ω?3 结?计比较?在易投逆成方月准收理附关Ω?易投∥?港小元益回
稳重程序则定响点费?送??3??等自 5 关比较料年?银类券?重一?立6??3则
定响点费?送?? ?5 2
支生佣?在易投逆???专???逆监情?提编市展理附关Ω?3 ∥?港小回C 5 ?在
易投逆准收回C ???况介自说明理附关Ω?3 则定1 损和止控绩币3 ??5 2
支意佣回C . 长回料币重???列别2
2 2 料规?出支以效效料佣?0 通∥?港小支报效?佣?服明∥?港小支生效?佣?元益∥?港小支生效?佣52
2 2 0 通∥?港小?报效??出重计?在易投逆专?易∥?害??月?ǘ长?料?服明∥
?港小?生效??出重计取得部更率承????三??料?元益∥?港小?生效??出重计比
形观除0 1 关6 金∥??本?在易投逆长换?容成方?料5 2
生金准收务指）简ǘ长???重0 1 年6 月介自附?重ǖ祥结?3 附?值??间??重
要: 其末理?基师?和类?0 1 间年月5 2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 52投有限 55投
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 损响达别月地保点2
附?
( 未2
债附则定2 债附抵化则定2 ?理则定2 0 1 则定2
?则1 损2
??他
债附?
则“损
3 止?2
?则1 损2
??他
债附抵
化?则
“损3
止?2
?
则
1
损2
??
他?
理?
则“
损3
止?2
?
则
1
损2
??
他0
1 ?
则“
损3
止?2
其异
审易
理附2
以者者-生报意-报以意”变效2 以效效”效效?2 意-权权记-意效效-效效效”效效2 以效效”效效?2 于2 于2 于2 于2
2
10.8 其他重大事件2
ǖ律2 比中 参2 披自按摊一入2 披自按摊告他2
以2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 单八体一
或进理附率与同绩比较固走
?租影要?八?控???认
3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效以于生生2
生2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?列逆料0 1 生效生效来ǐ记?
?: 中融?行比中2
的自: ?2 生效生以于效以于生生2
意2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 生效生效来ǐ记??: 中2
的自议α2 生效生以于效以于生生2
记2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 单八% 前
???0 1 ??同绩比较固
走?租影3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效以于生权2
政2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?合?见β执或进0 1 ??
支期4 佣同绩比较立6?列
0 1 ????额小3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效生于效以2
报2
其异审易0 1 年6 同绩比较
外购年6 月??真比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效生于生权2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 53投有限 55投
权2
?合其异审易) 负债附注理
附易投0 1 单八γ?增长率
与同绩比较固走?租影3 比
中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效意于生记2
变2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 司体一或
进理附率与同绩比较费类自
他自损易投额小要?八?控
???认3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效意于生报2
者2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?列逆料0 1 生效生效来来?:
中融?行比中2
的自: ?2 生效生以于效意于意以2
以效2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 生效生效来来?: 中2
的自议α2 生效生以于效意于意以2
以以2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?合比较率体?真3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效记于效权2
以生2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?合情?率体?真???真
放农3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效记于以效2
以意2
?合其异审易) 负债附注理
附易投0 1 单八δε支ζη佣
0 1 ??同绩比较固走?租
影要费类自他自损易投额小
3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效记于以意2
以记2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?列逆料0 1 生效生以来ǐ以?
?:中融?行比中 2
的自: ?2 生效生以于效记于生生2
以政2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 生效生以来ǐ以??: 中2
的自议α2 生效生以于效记于生生2
以报2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?合?列逆料理附易投0 1
单八?θ租币要ι?0 1 益
现本间年??3比中 2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效记于生报2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 54投有限 55投
以权2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 0 1 益现支生效生以来记
动佣2
的自议α2 生效生以于效记于生报2
以变2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 间年??支生效生以来记
动佣2
的自议α2 生效生以于效记于生报2
以者2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 警形声算容支真实佣2
的自议α2 生效生以于效记于生者2
生效2
其异审易) 负债附注理附易
投0 1 0 1 观除投有κ允真
实2
的自议α2 生效生以于效记于生者2
生以2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 单八δε
支ζη佣0 1 ??同绩比较
固走?租影金费类自他自损
易投额小要?况?化整高1
损3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效政于生效2
生生2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 单八指?
λμ0 1 ??同绩比较固走
?租影要费类自他自损易投
额小3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效政于生记2
生意2
其异审易0 1 年6 同绩比较
?合?见νξ7 ?或ο0 1
??同绩比较立6 ?列0 1
????额小3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效报于以以2
生记2
其异审易01年6同绩比较
外购年6 月??真比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效报于以生2
生政2
?合其异审易0 1 年6 同绩
比较?列逆料0 1 单八期π
或进0 1 ??同绩比较固走
?租影要费类自他自损易投
额小3 比中2
的自: ?金的自议α2 生效生以于效报于生意2
2
2 0 1 年6 月3 日 基日年金管理 2021人2 : 中信
建 55投有限 55投
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
: 中他及?同0 1 与损??守平2 : 中他亏?同0 1 守平2
ǖ
律2
?同0 1
与损止?
??送制
量券生效?3
员?种?2
他?与损2 ?化与损2 ?抵与损2 ?同与损2 与损?止2
租
影2
以2
生效生以效以效以于
生效生以效报意效2
政记者-者者者-效效效”效效2 于2 于2 政记者-者者者-效效效”效效2 变变”记记变以?2
观除服同望估2
人0 1 司: 中他及公司响、易投制?同0 1 与损止???送制量券0 1 “与损生效?3 守?重
司性衍?认行限?3 守平列重??易投制?损?抵送?其?抵重0 1 年6 月???披务益6 3 稳
?和员?运0 1 投观重同??提0 1 助对观三、自3 ??重Ι发???据0 1 3 ?认行望估5 2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中他及重???易投制等事3 示?出允异—5 2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
以金其末理?基简?0 1 例排3 件??2
生金?其异审易) 负债附注理附易投0 1 0 1 益现??2
意金?其异审易) 负债附注理附易投0 1 间年????2
记金0 1 年6 月额小投???金?额???2
政金0 1 间年月额小投???金?额??5 2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月和0 1 间年月稽信5 2
2
12.3 查阅方式2
易投制?务司?额员????持重????人?化?经??5 2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
