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天弘中证500指数增强A(001556)

天弘中证500指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

 
 
 
天弘中证 500指数增强型证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:天弘基金管理有限公司 
基金托管人:招商证券股份有限公司 
送出日期:2021年 08月 31日
 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 20 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 57 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 57 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 59 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 69 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 73 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 73 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 73 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 73 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 73 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 74 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 75 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 75 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 76 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 76 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 76 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 76 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 76 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 77 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 77 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 77 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 77 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 77 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 79 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 83 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 83 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 83 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 84 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 84 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 84 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 84 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 天弘中证500指数增强 基金主代码 001556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年08月12日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,336,206,134.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证500指数增 强A 天弘中证500指数增 强C 下属分级基金的交易代码 001556 001557 报告期末下属分级基金的份额总额 850,189,003.37份 486,017,131.04份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有 效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资, 力争获取高于标的指数的投资收益。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为 基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本 面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化 调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%, 年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资 收益和基金资产的长期增值。 主要投资策略有:资产配置策略、股票投资策略、存 托凭证投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资 策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款(税后)利率 ×5% 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 韩鑫普 联系电话 022-83310208 0755-82943666 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 注册地址 天津自贸区(中心商务区)响 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 41号 深圳市福田区福田街道福华 一路111号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 深圳市福田区福田街道福华 一路111号 邮政编码 300203 518000 法定代表人 胡晓明 霍达 注:在本报告截止日至报告批准送出日之间,法定住所变更为:天津自贸试验区(中 心商务区)新华路3678号宝风大厦23层;法定代表人变更为:韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C 本期已实现收益 92,573,369.51 45,128,171.71 本期利润 140,746,453.68 69,591,096.54 加权平均基金份额本期 利润 0.1996 0.1946 本期加权平均净值利润 率 15.52% 15.40% 本期基金份额净值增长 率 14.63% 14.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 223,174,919.71 116,412,410.93 期末可供分配基金份额 利润 0.2625 0.2395 期末基金资产净值 1,197,177,276.51 671,439,980.39 期末基金份额净值 1.4081 1.3815 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 95.95% 94.85% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放 式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证500指数增强A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 5.09% 0.77% 1.12% 0.69% 3.97% 0.08% 过去三个 月 14.57% 0.75% 8.41% 0.65% 6.16% 0.10% 过去六个 月 14.63% 1.06% 6.61% 0.94% 8.02% 0.12% 过去一年 41.21% 1.27% 15.35% 1.19% 25.86% 0.08% 自基金转 型日起至 今 95.95% 1.32% 45.47% 1.30% 50.48% 0.02% 天弘中证500指数增强C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 5.07% 0.77% 1.12% 0.69% 3.95% 0.08% 过去三个 月 14.50% 0.75% 8.41% 0.65% 6.09% 0.10% 过去六个 月 14.46% 1.06% 6.61% 0.94% 7.85% 0.12% 过去一年 40.80% 1.27% 15.35% 1.19% 25.45% 0.08% 自基金转 94.85% 1.32% 45.47% 1.30% 49.38% 0.02% 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页 型日起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页 注:1、本基金合同于2019年08月12日生效,本基金于2019年08月12日由天弘量化 驱动股票型证券投资基金转型而成,名称相应变更为"天弘中证500指数增强型证券投资 基金"。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为: 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理117只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝 货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置 混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场 基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基 金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资 基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资 基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基 金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投 资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券 投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型 证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天 弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘弘新混合型发 起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发 起式证券投资基金(QDII-FOF)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数 证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券 投资基金(QDII)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主 题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒 享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目 标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基 金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发 起式证券投资基金(QDII)、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、 天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资 基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘甄选 食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智 荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基 金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、 天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券 型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费 100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智 能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基 金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国 证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指 数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基 金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资 基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证 券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式 指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医 药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨超 指数与数量投资部副总经 理、基金经理 2019 年08 月 - 11 年 男,金融数学与计算硕士。 历任建信基金管理有限责 任公司基金经理助理、泰 达宏利基金管理有限公司 基金经理。2019年1月加盟 本公司。 林心 龙 基金经理助理 2021 年01 月 - 6 年 男,光学工程专业硕士。 历任南方基金管理股份有 限公司研究员、新华基金 管理股份有限公司基金经 理助理,2019年8月加盟本 公司,历任高级研究员。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作,不具有 独立决策职能。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到 公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程 序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场整体经历了较大的震荡和分化,从宽基指数来看:沪深300上涨0.24%, 中证500上涨6.93%,中证1000上涨6.58%,创业板指上涨17.22%,市场风格整体向中盘 和成长倾斜。如果分行业和板块来看,这一趋势更加明显:上半年电力设备及新能源、 电子、医药生物等行业涨幅居前,同时钢铁、化工、采掘、有色等传统周期行业在经济 复苏及大宗商品涨价的背景下亦有不俗表现,相比之下,家电、非银金融、地产、农林 牧渔等行业则出现了一定程度的下跌。总体而言,未来成长确定性较强或中短期景气度 较高的行业在上半年实现了更大的涨幅。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页 报告期内,本基金的业绩比较基准指数(中证500指数收益率*95%+银行活期存款利 率(税后)*5%)上涨6.61%,基金以基准指数为投资基础,并通过选股模型围绕基准进行 持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型 和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性,报 告期内基金在取得基准指数系统性收益的基础上,亦获得了一定程度的超额回报,实现 了Beta+Alpha的双重收益。 投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基 础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积 极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日,天弘中证500指数增强A基金份额净值为1.4081元,天弘中证 500指数增强C基金份额净值为1.3815元。报告期内份额净值增长率天弘中证500指数增 强A为14.63%,同期业绩比较基准增长率为6.61%;天弘中证500指数增强C为14.46%,同 期业绩比较基准增长率为6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济有望整体保持韧性,经过疫情后的快速恢复期,后续边际增速可 能逐步向常态回归,并在较长时间内稳定在一个相对较高的水平,但也应注意到相比于 出口强势叠加供给约束形成的中上游高景气而言,内需的复苏可能需要经历更加漫长的 过程。流动性方面,伴随7月降准,市场对于货币环境趋紧的预期有所缓和,下半年流 动性有望整体维持合理充裕,利率中枢存在下行的可能,但金融政策相对趋严可能会成 为中长期趋势,权益市场依然不能排除阶段性面临信用边际收缩和流动性边际趋紧后风 险偏好降低所带来的行情扰动,上半年市场的结构性行情得到充分演绎,未来成长确定 性较强或中短期景气度较高的行业在过去六个月积累了较大涨幅,并反映了相对乐观的 预期,短期或面临更大的波动,但从中长期的视角看,在碳中和路线下的能源生产和能 源消费方式变革、在自主可控战略下的产业升级和国产替代进程、以及在健康中国和应 对人口老龄化背景下的医疗消费升级和医药卫生体制改革,仍将是未来相当长一段时期 内值得持续关注的投资领域。基于本基金的主要投向及业绩比较基准指数的行业分布, 我们将密切关注中证500指数中医药、电子、化工、设备制造、计算机、消费等主要行 业的经营状态及盈利变化,通过对基本面信息的及时跟踪和前瞻性判断,不断优化选股 体系,积极把握行业内部的alpha机会。 本基金作为股票型指数增强基金,将在对标的指数进行有效跟踪的基础上,结合增 强型的主动投资,在控制跟踪误差的同时力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资收 益。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的 基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,对本 基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为。


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘中证500指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 105,777,689.70 75,767,734.88 结算备付金


6,944,270.51 4,627,681.37 存出保证金


564,484.39 645,460.80 交易性金融资产 6.4.7.2 1,767,267,670.72 1,037,430,592.53 其中:股票投资


1,766,807,670.72 1,037,415,592.53 基金投资


- - 债券投资


460,000.00 15,000.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 48,401.73 32,399.26 应收股利


- - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页 应收申购款


26,229,359.12 4,208,585.33 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,906,831,876.17 1,122,712,454.17 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


18,120,239.25 8,901,324.70 应付赎回款


17,743,913.73 15,076,082.95 应付管理人报酬


842,014.05 515,470.17 应付托管费 140,335.69 85,911.71 应付销售服务费


146,223.79 69,100.10 应付交易费用 6.4.7.7 1,055,089.72 600,800.24 应交税费


0.67 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 166,802.37 238,020.17 负债合计


38,214,619.27 25,486,710.04 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 1,336,206,134.41 897,900,321.58 未分配利润 6.4.7.10 532,411,122.49 199,325,422.55 所有者权益合计


1,868,617,256.90 1,097,225,744.13 负债和所有者权益总 计 1,906,831,876.17 1,122,712,454.17 注:报告截止日2021年06月30日,天弘中证500指数增强型证券投资基金A类基金份 额净值1.4081元,天弘中证500指数增强型证券投资基金C类基金份额净值1.3815元;基 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页 金份额总额1,336,206,134.41份,其中天弘中证500指数增强型证券投资基金A类基金份 额850,189,003.37份,天弘中证500指数增强型证券投资基金C类基金份额 486,017,131.04份。 6.2 利润表 会计主体:天弘中证500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


222,018,433.74 40,746,775.01 1.利息收入


677,434.79 111,564.31 其中:存款利息收入 6.4.7.11 677,378.79 111,564.31 债券利息收入


56.00 - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 146,735,002.95 31,664,837.27 其中:股票投资收益 6.4.7.12 137,439,311.24 30,337,012.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 132,654.74 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,163,036.97 1,327,824.54 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.17 72,636,009.00 8,388,851.08 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 1,969,987.00 581,522.35 减:二、费用


11,680,883.52 2,052,131.92 1.管理人报酬 4,025,851.72 636,817.01 2.托管费 670,975.33 106,136.13 3.销售服务费 667,573.71 138,144.25 4.交易费用 6.4.7.19 6,110,988.93 992,307.18 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


0.19 - 7.其他费用 6.4.7.20 205,493.64 178,727.35 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 210,337,550.22 38,694,643.09 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 210,337,550.22 38,694,643.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘中证500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 897,900,321.58 199,325,422.55 1,097,225,744.13 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 210,337,550.22 210,337,550.22 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 438,305,812.83 122,748,149.72 561,053,962.55 其中:1.基金申购款 1,220,940,639.21 340,778,195.45 1,561,718,834.66 2.基金赎回 款 -782,634,826.38 -218,030,045.73 -1,000,664,872.11 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,336,206,134.41 532,411,122.49 1,868,617,256.90 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 190,118,789.19 -32,380,047.37 157,738,741.82 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 38,694,643.09 38,694,643.09 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 18,712,668.14 -8,070,453.62 10,642,214.52 其中:1.基金申购款 298,470,339.46 -38,190,748.55 260,279,590.91 2.基金赎回 款 -279,757,671.32 30,120,294.93 -249,637,376.39 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 208,831,457.33 -1,755,857.90 207,075,599.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")系由原天弘量化驱动股 票型证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来,天弘量化驱动股票型证券投资基金系 由原天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金转型而来。本基金合同生效日为 2019年8月12日,本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为招商证 券股份有限公司。 根据原基金基金份额持有人大会以通讯方式通过的《关于天弘量化驱动股票型证券 投资基金转型有关事项的议案》,基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年8月12日 发布了《天弘基金管理有限公司关于天弘量化驱动股票型证券投资基金基金份额持有人 大会决议生效的公告》。根据《天弘量化驱动股票型证券投资基金转型方案说明书》以 及相关法律法规的规定,经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,基金管理人 已将《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》、《天弘量化驱动股票型证券投资 基金托管协议》修订为《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《天弘中 证500指数增强型证券投资基金托管协议》,并据此更新了《天弘中证500指数增强型证 券投资基金招募说明书》,上述文件已经中国证监会变更注册。《天弘中证500指数增 强型证券投资基金基金合同》和《天弘中证500指数增强型证券投资基金托管协议》自 2019年8月12日起生效,原《天弘量化驱动股票型证券投资基金基金合同》、《天弘量 化驱动股票型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。 根据《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《天弘中证500指数增强 型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据申购费用、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回 费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为天弘中证500指数 增强型证券投资基金A类(以下简称"A类基金");在投资人申购基金时不收取申购费用、 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页 赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为天弘中 证500指数增强型证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A类和C类基金份额分 别设置代码,两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额及C类基金 份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金 份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存 托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期 融资券等)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产 的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于非 现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+ 银行活期存款税后利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 105,777,689.70 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 105,777,689.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,663,128,520.47 1,766,807,670.72 103,679,150.25 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 460,000.00 460,000.00 - 银行间市 场 - - - 合计 460,000.00 460,000.00 - 资产支持证券 - - - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,663,588,520.47 1,767,267,670.72 103,679,150.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 45,003.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,124.50 应收债券利息 20.16 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 254.00 合计 48,401.73 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,055,089.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,055,089.72 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,308.73 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,219.55 其他应付 61,274.09 合计 166,802.37 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证500指数增强A 金额单位:人民币元 项目 (天弘中证500指数增强A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 628,308,974.48 628,308,974.48 本期申购 654,777,194.99 654,777,194.99 本期赎回(以“-”号填列) -432,897,166.10 -432,897,166.10 本期末 850,189,003.37 850,189,003.37 6.4.7.9.2 天弘中证500指数增强C 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页 金额单位:人民币元 项目 (天弘中证500指数增强C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 269,591,347.10 269,591,347.10 本期申购 566,163,444.22 566,163,444.22 本期赎回(以“-”号填列) -349,737,660.28 -349,737,660.28 本期末 486,017,131.04 486,017,131.04 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证500指数增强A 单位:人民币元 项目 (天弘中证500指数增 强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,114,490.74 58,409,101.35 143,523,592.09 本期利润 92,573,369.51 48,173,084.17 140,746,453.68 本期基金份额交易产 生的变动数 45,487,059.46 17,231,167.91 62,718,227.37 其中:基金申购款 128,048,984.48 61,634,010.17 189,682,994.65 基金赎回款 -82,561,925.02 -44,402,842.26 -126,964,767.28 本期已分配利润 - - - 本期末 223,174,919.71 123,813,353.43 346,988,273.14 6.4.7.10.2 天弘中证500指数增强C 单位:人民币元 项目 (天弘中证500指数增 强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,451,577.97 24,350,252.49 55,801,830.46 本期利润 45,128,171.71 24,462,924.83 69,591,096.54 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页 本期基金份额交易产 生的变动数 39,832,661.25 20,197,261.10 60,029,922.35 其中:基金申购款 100,091,757.37 51,003,443.43 151,095,200.80 基金赎回款 -60,259,096.12 -30,806,182.33 -91,065,278.45 本期已分配利润 - - - 本期末 116,412,410.93 69,010,438.42 185,422,849.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 629,012.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,459.20 其他 4,907.15 合计 677,378.79 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 3,607,110,498.91 减:卖出股票成本总额 3,469,671,187.67 买卖股票差价收入 137,439,311.24 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 132,654.74 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页 股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 132,654.74 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 551,093.56 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 418,400.00 减:应收利息总额 38.82 买卖债券差价收入 132,654.74 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 9,163,036.97 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,163,036.97 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 72,636,009.00 ——股票投资 72,636,009.00 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 72,636,009.00 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 1,848,812.53 基金转换费收入 121,174.47 合计 1,969,987.00 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 6,110,988.93 银行间市场交易费用 - 合计 6,110,988.93 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 111,274.09 合计 205,493.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 招商证券 股份有限 公司 3,819,633,085.42 49.46% 1,185,761,586.89 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 招商证券 股份有限 公司 883,510.03 49.46% 266,520.38 25.26% 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页 佣金总 量的比 例 付佣金总 额的比例 招商证券 股份有限 公司 274,286.52 100.00% 148,886.52 100.00% 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,025,851.72 636,817.01 其中:支付销售机构的客户维护费 1,227,370.62 93,664.49 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 670,975.33 106,136.13 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页 注:支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基 金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 158,641.12 158,641.12 招商证券 股份有限 公司 - 1,549.78 1,549.78 合计 - 160,190.90 160,190.90 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 82,690.99 82,690.99 招商证券 股份有限 公司 - 160.58 160.58 合计 - 82,851.57 82,851.57 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证500指数增强C按0.30%计提销售服务费。 销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页 2、天弘中证500指数增强A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证500指数增强A 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 44,037,454.94 74,247,358.12 报告期间申购/买入总份额 - 2,490,096.82 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 44,037,454.94 - 报告期末持有的基金份额 - 76,737,454.94 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 56.66% 天弘中证500指数增强C 份额单位:份 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 6.81% 注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 股份有限 公司 105,777,689.70 629,012.44 11,504,442.97 102,304.35 注:本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款,存放在具有基金 托管资格的银行,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页 关联 方名 称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张 /股) 总金额 招商 证券 股份 有限 公司 605368 蓝天燃气 网下申购 1,204 18,011.84 招商 证券 股份 有限 公司 601963 重庆银行 网下申购 7,472 80,921.76 招商 证券 股份 有限 公司 003037 三和管桩 网下申购 1,274 8,128.12 招商 证券 股份 有限 公司 688059 华锐精密 网下申购 1,023 37,943.07 招商 证券 股份 有限 公司 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商 证券 股份 有限 公司 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页 证券 股份 有限 公司 招商 证券 股份 有限 公司 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联 方名 称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:张 /股) 总金额 招商 证券 股份 有限 公司 688106 金宏气体 网下申购 8,120 125,697.60 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上年度末无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6883 之江 2021 2021 科创 43.2 63.8 5,740 248, 366, - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页 17 生物 -01- 08 -07- 19 板打 新限 售 2 2 082. 80 326. 80 6886 65 四方 光电 2021 -02- 02 2021 -08- 09 科创 板打 新限 售 29.5 3 129. 46 1,687 49,8 17.1 1 218, 399. 02 - 3009 57 贝泰 妮 2021 -03- 18 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 47.3 3 251. 96 810 38,3 37.3 0 204, 087. 60 - 6880 79 美迪 凯 2021 -02- 23 2021 -09- 02 科创 板打 新限 售 10.1 9 18.4 0 10,622 108, 238. 18 195, 444. 80 - 6880 59 华锐 精密 2021 -02- 01 2021 -08- 09 科创 板打 新限 售 37.0 9 160. 26 1,023 37,9 43.0 7 163, 945. 98 - 6886 67 菱电 电控 2021 -03- 03 2021 -09- 13 科创 板打 新限 售 75.4 2 103. 88 1,191 89,8 25.2 2 123, 721. 08 - 6883 23 瑞华 泰 2021 -04- 21 2021 -10- 28 科创 板打 新限 售 5.97 22.7 8 4,513 26,9 42.6 1 102, 806. 14 - 3009 19 中伟 股份 2020 -12- 15 2021 -07- 02 创业 板打 新限 售 24.6 0 163. 00 610 15,0 06.0 0 99,4 30.0 0 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 33.2 2 87.5 0 925 30,7 28.5 0 80,9 37.5 0 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页 售 6883 50 富淼 科技 2021 -01- 21 2021 -07- 28 科创 板打 新限 售 13.5 8 22.4 4 2,552 34,6 56.1 6 57,2 66.8 8 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 3009 81 中红 医疗 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 48.5 9 90.3 9 601 29,2 02.5 9 54,3 24.3 9 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2021 -07- 05 新股 未上 市 8.86 8.86 5,550 49,1 73.0 0 49,1 73.0 0 - 6882 60 昀冢 科技 2021 -03- 25 2021 -10- 08 科创 板打 新限 售 9.63 16.4 1 2,990 28,7 93.7 0 49,0 65.9 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 10.6 4 10.6 4 4,210 44,7 94.4 0 44,7 94.4 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,899 27,4 24.5 4 27,4 24.5 4 - 3009 震裕 2021 2021 创业 28.7 99.8 240 6,90 23,9 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页 53 科技 -03- 11 -09- 22 板打 新限 售 7 5 4.80 64.0 0 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 21.3 1 49.9 4 399 8,50 2.69 19,9 26.0 6 - 3010 15 N百 洋 2021 -06- 22 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 创业 板打 新限 售 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 创业 板打 新限 售 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 4 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 创业 板打 新限 售 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 56 英力 股份 2021 -03- 16 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 12.8 5 25.8 0 371 4,76 7.35 9,57 1.80 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 创业 板打 新限 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页 售 3010 16 N雷 尔伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 创业 板打 新限 售 13.0 0 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 创业 板打 新限 售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 创业 板打 新限 售 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 2021 -09- 创业 板打 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页 18 29 新限 售 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 创业 板打 新限 售 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 创业 板打 新限 售 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 12 创业 板打 新限 售 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 创业 板打 新限 售 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 创业 板打 新限 售 24.9 0 24.8 1 295 7,34 5.50 7,31 8.95 - 3010 04 C嘉 益 2021 -06- 18 2021 -12- 27 创业 板打 新限 售 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 创业 板打 新限 售 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 创业 板打 新限 售 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 43 春晖 智控 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 9.79 23.0 1 255 2,49 6.45 5,86 7.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 创业 板打 新限 售 4.54 11.5 4 507 2,30 1.78 5,85 0.78 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 创业 板打 新限 售 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 2021 -07- 创业 板打 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页 12 21 新限 售 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 创业 板打 新限 售 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 创业 板打 新限 售 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 创业 板打 新限 售 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.36 20.3 2 200 1,87 2.00 4,06 4.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 创业 板打 新限 售 7.83 17.6 1 218 1,70 6.94 3,83 8.98 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页 1130 51 节能 转债 2021 -06- 21 2021 -07- 22 新债 未上 市 100. 00 100. 00 4,600 460, 000. 00 460, 000. 00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企 业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的, 锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受 让的股份,在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》, 发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配 的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股漱玉平民(证券代码:301017)于2021年07月05日起上市流通,本 基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期,可流通日为2022年01月05日。 5、创业板新股密封科技(证券代码:301020)于2021年07月06日起上市流通,本 基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期,可流通日为2022年01月06日。 6、创业板新股英诺激光(证券代码:301021)于2021年07月06日起上市流通,本 基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》于上市后进入限售期,可流通日为2022年01月06日。 7、以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页 600 460 士 兰 微 202 1-0 6-3 0 因 刊 登 重 要 事 项 公 告 56. 35 202 1-0 7-0 1 59. 49 493,50 0 17,335,77 6.19 27,808,72 5.00 - 600 811 东 方 集 团 202 1-0 6-3 0 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组 3.0 5 202 1-0 7-1 4 3.3 6 321,10 0 1,011,44 3.12 979,355.0 0 - 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页 本基金为股票型指数基金,采用指数复制投资策略,按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被 动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察 长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管 理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制 委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层 面设立风险管理委员会,主要负责拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施; 组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具; 根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重 大风险管理作出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议; 拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部 和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中 实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资 交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、 一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事 中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向 公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效 果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管人资 格的交通银行股份有限公司的托管账户,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA - - AAA以下 460,000.00 15,000.00 未评级 - - 合计 460,000.00 15,000.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法 律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度 调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 105,777,689. 70 - - - 105,777,689.70 结算备付金 6,943,269.51 - - 1,001.00 6,944,270.51 存出保证金 564,484.39 - - - 564,484.39 交易性金融资产 - - 460,000. 00 1,766,807,670. 72 1,767,267,670. 72 应收利息 - - - 48,401.73 48,401.73 应收申购款 - - - 26,229,359.12 26,229,359.12 资产总计 113,285,443. 60 - 460,000. 00 1,793,086,43 2.57 1,906,831,87 6.17 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页 负债





应付证券清算款 - - - 18,120,239.25 18,120,239.25 应付赎回款 - - - 17,743,913.73 17,743,913.73 应付管理人报酬 - - - 842,014.05 842,014.05 应付托管费 - - - 140,335.69 140,335.69 应付销售服务费 - - - 146,223.79 146,223.79 应付交易费用 - - - 1,055,089.72 1,055,089.72 应交税费 - - - 0.67 0.67 其他负债 - - - 166,802.37 166,802.37 负债总计 - - - 38,214,619.27 38,214,619.27 利率敏感度缺口 113,285,443. 60 - 460,000. 00 1,754,871,81 3.30 1,868,617,25 6.90 上年度末 2020年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 75,767,734.8 8 - - - 75,767,734.88 结算备付金 4,626,680.37 - - 1,001.00 4,627,681.37 存出保证金 645,460.80 - - - 645,460.80 交易性金融资产 - - 15,000.0 0 1,037,415,592. 53 1,037,430,592. 53 应收利息 - - - 32,399.26 32,399.26 应收申购款 - - - 4,208,585.33 4,208,585.33 资产总计 81,039,876.0 5 - 15,000.0 0 1,041,657,57 8.12 1,122,712,45 4.17 负债














应付证券清算款 - - - 8,901,324.70 8,901,324.70 应付赎回款 - - - 15,076,082.95 15,076,082.95 应付管理人报酬 - - - 515,470.17 515,470.17 应付托管费 - - - 85,911.71 85,911.71 应付销售服务费 - - - 69,100.10 69,100.10 应付交易费用 - - - 600,800.24 600,800.24 其他负债 - - - 238,020.17 238,020.17 负债总计 - - - 25,486,710.04 25,486,710.04 利率敏感度缺口 81,039,876.0 5 - 15,000.0 0 1,016,170,86 8.08 1,097,225,74 4.13 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页 于2021年06月30日,本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.02%(2020年12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产不低于 基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例 不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页 交易性金融资 产-股票投资 1,766,807,670.72 94.55 1,037,415,592.53 94.55 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,766,807,670.72 94.55 1,037,415,592.53 94.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 82,219,159.30 55,409,900.08 业绩比较基准下降5% -82,219,159.30 -55,409,900.08 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为1,735,547,896.41元,属于第二层次的余额为 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页 31,719,774.31元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日:第一层次 1,031,214,687.16元,第二层次6,215,905.37元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,766,807,670.72 92.66 其中:股票 1,766,807,670.72 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 460,000.00 0.02 其中:债券 460,000.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 112,721,960.21 5.91 8 其他各项资产 26,842,245.24 1.41 9 合计 1,906,831,876.17 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 27,896,329.19 1.49 B 采矿业 51,148,965.00 2.74 C 制造业 1,106,730,827.44 59.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 29,571,703.00 1.58 E 建筑业 37,243,383.00 1.99 F 批发和零售业 39,261,275.88 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 34,184,446.45 1.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 122,480,007.43 6.55 J 金融业 68,704,002.50 3.68 K 房地产业 58,694,662.00 3.14 L 租赁和商务服务业 5,175,617.70 0.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 21,444,420.00 1.15 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 35,960,505.00 1.92 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页 S 综合 7,912,079.28 0.42 合计 1,646,408,223.87 88.11 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 15,413,684.00 0.82 C 制造业 63,279,697.50 3.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 13,089,444.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 38,173.30 0.00 J 金融业 16,475,264.10 0.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,233,410.00 0.55 M 科学研究和技术服务业 1,680,076.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管 理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 120,399,446.85 6.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 1,830,500 34,285,265.00 1.83 2 002603 以岭药业 1,160,531 33,841,083.96 1.81 3 601005 重庆钢铁 12,187,300 32,540,091.00 1.74 4 300251 光线传媒 2,926,500 31,635,465.00 1.69 5 600216 浙江医药 1,971,534 31,564,259.34 1.69 6 688321 微芯生物 677,122 31,276,265.18 1.67 7 300223 北京君正 303,100 30,588,852.00 1.64 8 600549 厦门钨业 1,461,200 30,436,796.00 1.63 9 002281 光迅科技 1,234,986 30,380,655.60 1.63 10 600718 东软集团 3,086,036 30,181,432.08 1.62 11 601233 桐昆股份 1,246,200 30,020,958.00 1.61 12 600409 三友化工 2,960,798 29,933,667.78 1.60 13 600188 兖州煤业 1,947,100 29,907,456.00 1.60 14 601598 中国外运 5,764,900 29,112,745.00 1.56 15 688099 晶晨股份 257,428 28,883,421.60 1.55 16 002092 中泰化学 2,734,401 28,082,298.27 1.50 17 600418 江淮汽车 2,254,389 28,022,055.27 1.50 18 601512 中新集团 2,804,100 27,928,836.00 1.49 19 002458 益生股份 2,798,027 27,896,329.19 1.49 20 600460 士兰微 493,500 27,808,725.00 1.49 21 000630 铜陵有色 10,054,200 27,347,424.00 1.46 22 002030 达安基因 1,219,636 25,905,068.64 1.39 23 000039 中集集团 1,353,693 24,610,138.74 1.32 24 600089 特变电工 1,895,700 24,359,745.00 1.30 25 600642 申能股份 3,904,400 23,973,016.00 1.28 26 600039 四川路桥 3,668,100 22,998,987.00 1.23 27 002648 卫星石化 563,500 22,083,565.00 1.18 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页 28 000012 南 玻A 2,130,850 21,819,904.00 1.17 29 002056 横店东磁 1,659,800 21,577,400.00 1.15 30 002839 张家港行 3,804,400 20,695,936.00 1.11 31 300271 华宇软件 1,068,208 20,563,004.00 1.10 32 002078 太阳纸业 1,514,851 20,223,260.85 1.08 33 000519 中兵红箭 1,879,500 20,148,240.00 1.08 34 000050 深天马A 1,415,600 20,073,208.00 1.07 35 002266 浙富控股 4,016,100 20,040,339.00 1.07 36 600649 城投控股 4,081,400 19,427,464.00 1.04 37 600095 湘财股份 1,636,300 19,161,073.00 1.03 38 000807 云铝股份 1,543,800 18,371,220.00 0.98 39 600779 水井坊 145,300 18,358,655.00 0.98 40 601689 拓普集团 478,097 17,895,170.71 0.96 41 601615 明阳智能 1,072,890 17,370,089.10 0.93 42 600038 XD中直股 326,327 17,210,485.98 0.92 43 603444 吉比特 32,300 17,119,000.00 0.92 44 002156 通富微电 711,116 17,095,228.64 0.91 45 603225 新凤鸣 822,900 16,704,870.00 0.89 46 002382 蓝帆医疗 800,119 16,682,481.15 0.89 47 002557 洽洽食品 379,200 16,343,520.00 0.87 48 600782 新钢股份 2,839,700 15,845,526.00 0.85 49 000400 许继电气 1,233,877 15,620,882.82 0.84 50 300474 景嘉微 159,016 15,570,846.72 0.83 51 600884 杉杉股份 656,905 15,319,024.60 0.82 52 600060 海信视像 905,397 15,301,209.30 0.82 53 600988 赤峰黄金 1,004,200 15,052,958.00 0.81 54 603486 科沃斯 60,540 13,807,963.20 0.74 55 600271 航天信息 1,020,100 13,291,903.00 0.71 56 600729 重庆百货 471,520 12,943,224.00 0.69 57 300316 晶盛机电 255,200 12,887,600.00 0.69 58 300146 汤臣倍健 377,600 12,423,040.00 0.66 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页 59 002563 森马服饰 1,039,000 12,416,050.00 0.66 60 601456 国联证券 794,700 12,238,380.00 0.65 61 600998 九州通 794,774 12,215,676.38 0.65 62 600801 华新水泥 675,400 11,866,778.00 0.64 63 600895 张江高科 620,600 11,338,362.00 0.61 64 300253 卫宁健康 627,400 10,207,798.00 0.55 65 000799 酒鬼酒 39,331 10,053,003.60 0.54 66 002180 纳思达 305,397 9,833,783.40 0.53 67 600498 烽火通信 495,500 9,231,165.00 0.49 68 600867 通化东宝 769,950 9,193,203.00 0.49 69 688208 道通科技 105,200 9,151,348.00 0.49 70 000513 丽珠集团 180,317 9,019,456.34 0.48 71 600755 厦门国贸 1,027,050 8,432,080.50 0.45 72 600808 马钢股份 1,956,700 8,394,243.00 0.45 73 002572 索菲亚 333,037 8,059,495.40 0.43 74 600066 宇通客车 642,800 8,028,572.00 0.43 75 000009 中国宝安 433,064 7,912,079.28 0.42 76 002048 宁波华翔 350,545 6,835,627.50 0.37 77 002268 卫 士 通 336,400 6,553,072.00 0.35 78 002081 金 螳 螂 769,900 6,097,608.00 0.33 79 600166 福田汽车 1,699,400 5,862,930.00 0.31 80 002375 亚厦股份 673,700 5,335,704.00 0.29 81 603355 莱克电气 85,000 5,289,550.00 0.28 82 600643 爱建集团 754,275 5,264,839.50 0.28 83 300058 蓝色光标 855,474 5,175,617.70 0.28 84 603786 科博达 65,200 4,922,600.00 0.26 85 603888 新华网 232,450 4,920,966.50 0.26 86 002709 天赐材料 45,860 4,887,758.80 0.26 87 600827 百联股份 240,500 4,846,075.00 0.26 88 600201 生物股份 264,500 4,615,525.00 0.25 89 002948 青岛银行 865,800 4,303,026.00 0.23 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页 90 002340 格林美 439,400 4,108,390.00 0.22 91 300009 安科生物 272,320 4,057,568.00 0.22 92 601699 潞安环能 340,300 4,018,943.00 0.22 93 002690 美亚光电 65,100 3,629,976.00 0.19 94 603712 七一二 100,000 3,610,000.00 0.19 95 000528 柳 工 436,000 3,575,200.00 0.19 96 600839 四川长虹 1,209,425 3,519,426.75 0.19 97 600582 天地科技 868,000 3,385,200.00 0.18 98 000681 视觉中国 255,200 3,299,736.00 0.18 99 600377 宁沪高速 329,600 3,216,896.00 0.17 10 0 601717 郑煤机 271,700 3,159,871.00 0.17 10 1 300463 迈克生物 73,200 3,080,988.00 0.16 10 2 601016 节能风电 768,700 2,874,938.00 0.15 10 3 600901 江苏租赁 543,600 2,826,720.00 0.15 10 4 601117 中国化学 320,900 2,811,084.00 0.15 10 5 600008 首创环保 904,900 2,723,749.00 0.15 10 6 600737 中粮糖业 260,500 2,607,605.00 0.14 10 7 002701 奥瑞金 485,800 2,497,012.00 0.13 10 8 000738 航发控制 117,000 2,437,110.00 0.13 10 9 603893 瑞芯微 16,900 2,356,874.00 0.13 11 0 002625 光启技术 107,100 2,228,751.00 0.12 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页 11 1 600348 华阳股份 292,400 2,169,608.00 0.12 11 2 002423 中粮资本 232,400 2,103,220.00 0.11 11 3 600928 西安银行 404,800 1,886,368.00 0.10 11 4 000488 晨鸣纸业 219,300 1,785,102.00 0.10 11 5 000869 张 裕A 39,500 1,467,030.00 0.08 11 6 601200 上海环境 117,300 1,404,081.00 0.08 11 7 000825 太钢不锈 173,800 1,301,762.00 0.07 11 8 300315 掌趣科技 284,200 1,207,850.00 0.06 11 9 000723 美锦能源 159,300 1,204,308.00 0.06 12 0 002368 太极股份 57,200 1,147,432.00 0.06 12 1 000898 鞍钢股份 239,300 1,064,885.00 0.06 12 2 601928 凤凰传媒 143,600 1,025,304.00 0.05 12 3 600811 东方集团 321,100 979,355.00 0.05 12 4 002745 木林森 71,700 960,780.00 0.05 12 5 002439 启明星辰 30,000 870,300.00 0.05 12 6 603719 良品铺子 18,316 824,220.00 0.04 12 002532 天山铝业 97,300 816,347.00 0.04 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页 7 12 8 688088 虹软科技 14,195 791,371.25 0.04 12 9 600717 天津港 186,419 730,762.48 0.04 13 0 601880 辽港股份 417,400 713,754.00 0.04 13 1 600580 卧龙电驱 39,900 530,670.00 0.03 13 2 000089 深圳机场 52,800 410,256.00 0.02 13 3 000717 韶钢松山 75,100 344,709.00 0.02 13 4 000877 天山股份 22,700 295,781.00 0.02 13 5 600141 兴发集团 14,600 274,918.00 0.01 13 6 603198 迎驾贡酒 5,900 261,370.00 0.01 13 7 601128 常熟银行 36,200 224,440.00 0.01 13 8 002465 海格通信 21,900 207,174.00 0.01 13 9 002249 大洋电机 29,500 154,875.00 0.01 14 0 601636 旗滨集团 4,500 83,520.00 0.00 14 1 002124 天邦股份 7,780 54,537.80 0.00 14 2 603927 中科软 800 34,360.00 0.00 14 3 603056 德邦股份 3 32.97 0.00 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000425 徐工机械 3,275,200 20,863,024.0 0 1.12 2 600958 东方证券 1,645,700 16,440,543.0 0 0.88 3 601919 中远海控 428,600 13,089,444.0 0 0.70 4 601857 中国石油 2,309,600 12,217,784.0 0 0.65 5 000725 京东方A 1,756,400 10,959,936.0 0 0.59 6 000100 TCL科技 1,394,000 10,664,100.0 0 0.57 7 601888 中国中免 34,100 10,233,410.0 0 0.55 8 300750 宁德时代 17,600 9,412,480.00 0.50 9 600583 海油工程 710,200 3,195,900.00 0.17 10 603267 鸿远电子 21,200 2,711,904.00 0.15 11 601238 广汽集团 132,300 1,713,285.00 0.09 12 300012 华测检测 52,700 1,680,076.00 0.09 13 000683 远兴能源 340,300 1,589,201.00 0.09 14 600132 重庆啤酒 5,300 1,049,135.00 0.06 15 000157 中联重科 92,000 850,080.00 0.05 16 002706 良信股份 30,000 676,200.00 0.04 17 002179 中航光电 6,400 505,728.00 0.03 18 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.02 19 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01 20 300957 贝泰妮 810 204,087.60 0.01 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页 21 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01 22 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01 23 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01 24 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01 25 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 26 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 27 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 28 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 29 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 31 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 32 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 33 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 34 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 35 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 36 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 37 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 38 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 39 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 40 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 41 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 42 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 43 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 44 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 45 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 46 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 47 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 48 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 49 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 50 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 51 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页 52 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 53 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 54 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 55 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 56 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 57 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 59 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 60 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 61 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 62 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 63 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 64 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 65 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 66 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 67 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 68 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 69 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 70 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 71 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 72 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 73 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 74 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 75 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 76 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 77 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 78 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 79 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 80 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 81 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 82 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 69页 83 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 84 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 85 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 86 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 87 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 88 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 89 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 90 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600549 厦门钨业 63,588,442.07 5.80 2 600132 重庆啤酒 55,402,933.29 5.05 3 300223 北京君正 44,152,863.09 4.02 4 000050 深天马A 40,987,796.88 3.74 5 600782 新钢股份 39,598,237.00 3.61 6 688321 微芯生物 39,091,533.15 3.56 7 600188 兖州煤业 38,954,570.52 3.55 8 600089 特变电工 36,822,099.43 3.36 9 002092 中泰化学 36,687,280.20 3.34 10 601598 中国外运 36,514,619.54 3.33 11 000807 云铝股份 34,122,308.00 3.11 12 600426 华鲁恒升 34,016,963.64 3.10 13 600884 杉杉股份 33,989,868.49 3.10 14 000039 中集集团 33,909,713.64 3.09 15 601005 重庆钢铁 33,480,478.00 3.05 16 600718 东软集团 33,293,045.12 3.03 17 300251 光线传媒 32,864,289.86 3.00 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 70页 18 002156 通富微电 32,600,933.64 2.97 19 000012 南 玻A 32,482,214.02 2.96 20 002056 横店东磁 32,464,150.00 2.96 21 601615 明阳智能 32,422,322.10 2.95 22 000830 鲁西化工 31,754,441.00 2.89 23 600039 四川路桥 31,601,260.82 2.88 24 600143 金发科技 31,436,655.81 2.87 25 002603 以岭药业 31,276,665.64 2.85 26 002281 光迅科技 30,828,841.31 2.81 27 601689 拓普集团 30,587,094.05 2.79 28 601512 中新集团 30,298,404.43 2.76 29 002030 达安基因 30,218,609.70 2.75 30 002648 卫星石化 29,356,708.13 2.68 31 601233 桐昆股份 27,665,413.00 2.52 32 002458 益生股份 27,595,803.02 2.52 33 300168 万达信息 27,573,321.51 2.51 34 000630 铜陵有色 27,558,683.00 2.51 35 600216 浙江医药 27,464,111.37 2.50 36 600649 城投控股 27,333,792.51 2.49 37 600038 中直股份 26,736,711.26 2.44 38 002064 华峰化学 25,772,085.00 2.35 39 688099 晶晨股份 25,422,180.07 2.32 40 600460 士兰微 25,386,632.20 2.31 41 600418 江淮汽车 25,383,464.07 2.31 42 000898 鞍钢股份 25,275,478.79 2.30 43 600958 东方证券 25,247,613.00 2.30 44 300474 景嘉微 24,611,723.68 2.24 45 002078 太阳纸业 24,573,088.04 2.24 46 600642 申能股份 24,395,998.25 2.22 47 600219 南山铝业 23,375,503.75 2.13 48 000488 晨鸣纸业 22,939,477.00 2.09 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 71页 49 300618 寒锐钴业 22,855,919.92 2.08 50 000959 首钢股份 22,768,518.55 2.08 51 600808 马钢股份 22,503,310.98 2.05 52 002568 百润股份 22,317,097.00 2.03 53 600409 三友化工 22,199,886.64 2.02 54 600171 上海贝岭 22,116,444.00 2.02 55 000725 京东方A 22,023,870.00 2.01 56 300271 华宇软件 21,978,764.96 2.00 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600132 重庆啤酒 59,947,812.68 5.46 2 603486 科沃斯 40,797,233.71 3.72 3 000807 云铝股份 40,785,739.37 3.72 4 300274 阳光电源 40,692,084.02 3.71 5 600549 厦门钨业 39,757,484.54 3.62 6 002064 华峰化学 39,536,999.98 3.60 7 600426 华鲁恒升 39,373,888.57 3.59 8 002709 天赐材料 37,940,251.24 3.46 9 000898 鞍钢股份 37,080,371.23 3.38 10 000039 中集集团 35,735,498.24 3.26 11 300115 长盈精密 35,371,789.56 3.22 12 601799 星宇股份 35,344,479.72 3.22 13 001914 招商积余 34,394,498.92 3.13 14 603882 金域医学 33,756,130.35 3.08 15 000488 晨鸣纸业 32,859,620.62 2.99 16 000983 山西焦煤 32,620,037.08 2.97 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 72页 17 600039 四川路桥 32,016,400.00 2.92 18 300474 景嘉微 31,520,303.60 2.87 19 600143 金发科技 29,888,603.99 2.72 20 300618 寒锐钴业 29,721,073.82 2.71 21 000725 京东方A 29,349,904.00 2.67 22 000932 华菱钢铁 28,824,263.56 2.63 23 600282 南钢股份 26,840,595.00 2.45 24 300168 万达信息 25,523,925.67 2.33 25 002124 天邦股份 25,406,529.50 2.32 26 000959 首钢股份 25,226,136.43 2.30 27 600782 新钢股份 25,204,758.00 2.30 28 601615 明阳智能 24,814,820.21 2.26 29 000636 风华高科 24,798,959.34 2.26 30 600171 上海贝岭 24,716,474.83 2.25 31 600517 国网英大 24,548,236.00 2.24 32 603260 合盛硅业 23,286,023.80 2.12 33 600011 华能国际 23,235,994.47 2.12 34 600755 厦门国贸 23,035,081.86 2.10 35 300496 中科创达 22,902,510.31 2.09 36 002027 分众传媒 22,674,862.91 2.07 37 002156 通富微电 21,968,614.02 2.00 注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,126,427,256.86 卖出股票收入(成交)总额 3,607,110,498.91 注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成 交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 73页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 460,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 460,000.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113051 节能转债 4,600 460,000.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 74页 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 564,484.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,401.73 5 应收申购款 26,229,359.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,842,245.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 75页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘 中证5 00指 数增 强A 121, 853 6,977.17 82,462,414.02 9.70% 767,726,589.35 90.30% 天弘 中证5 00指 数增 强C 191, 389 2,539.42 153,656,126.58 31.6 2% 332,361,004.46 68.38% 合计 313, 242 4,265.73 236,118,540.60 17.6 7% 1,100,087,593. 81 82.33% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用分级基金份额的合计数(即期 末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 天弘中证500指数 增强A 4,522,718.48 0.53% 天弘中证500指数 增强C 720,602.64 0.15% 合计 5,243,321.12 0.39% 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 76页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证500指数 增强A 50~100 天弘中证500指数 增强C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证500指数 增强A >100 天弘中证500指数 增强C 0 合计 >100 §9


开放式基金份额变动 单位:份 天弘中证500指数增强A 天弘中证500指数增强C 基金合同生效日(2019年08月12 日)基金份额总额 14,408,757.35 39,141,988.78 本报告期期初基金份额总额 628,308,974.48 269,591,347.10 本报告期基金总申购份额 654,777,194.99 566,163,444.22 减:本报告期基金总赎回份额 432,897,166.10 349,737,660.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 850,189,003.37 486,017,131.04 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 77页 本报告期内,经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过,胡晓明 先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先 生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 2021年5月4日,本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副 总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及公募基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信 证券 1 - - - - - 渤海 证券 1 2,469,526,209.35 31.98% 571,212.96 31.98% - 长江 证券 1 - - - - - 东方 2 - - - - - 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 78页 财富 证券 方正 证券 3 257,638,585.56 3.34% 59,592.48 3.34% - 光大 证券 3 - - - - - 广发 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 华泰 证券 1 - - - - - 开源 证券 2 1,176,158,442.02 15.23% 272,031.42 15.23% - 天风 证券 1 - - - - - 兴业 证券 1 - - - - - 银河 证券 1 - - - - - 招商 证券 5 3,819,633,085.42 49.46% 883,510.03 49.46% - 中金 财富 1 - - - - - 中金 公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全 面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:渤海证券深圳交易单元、方正证券深圳交易 单元、光大证券深圳交易单元、广发证券上海交易单元、开源证券上海交易单元、银河 证券上海交易单元、中金财富上海交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 79页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 530,657.5 6 37.52% - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 开源证券 460,000.0 0 32.52% - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 423,836.0 0 29.96% - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-01-01 2 天弘基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-01-13 3 天弘中证500指数增强型证 券投资基金2020年第四季度 报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 80页 4 天弘基金管理有限公司关于 增加广东顺德农村商业银行 股份有限公司为天弘中证50 0指数增强型证券投资基金 销售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 5 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-25 6 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-27 7 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-30 8 天弘基金管理有限公司关于 增加中信银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-02-01 9 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-03 10 关于注意防范冒用天弘创新 相关名义进行诈骗活动的风 险提示 中国证监会指定媒介 2021-02-24 11 天弘基金管理有限公司关于 防范不法分子冒用公司名义 进行诈骗活动的风险提示 中国证监会指定媒介 2021-03-04 12 天弘基金管理有限公司关于 增加湘财证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-12 13 天弘基金管理有限公司关于 增加兴业银行股份有限公司 (钱大掌柜)为旗下部分基 金销售机构并开通申购、赎 回业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-22 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 81页 14 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-03-24 15 天弘基金管理有限公司关于 增加招商银行股份有限公司 (招赢通平台)为旗下部分 基金销售机构并开通申购、 赎回业务以及参加其费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-25 16 天弘中证500指数增强型证 券投资基金2020年年度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 17 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金修订基金合同 等法律文件的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 18 天弘中证500指数增强型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31 19 天弘中证500指数增强型证 券投资基金招募说明书(更 新) 中国证监会指定媒介 2021-03-31 20 天弘中证500指数增强型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2021-03-31 21 天弘基金管理有限公司关于 增加广发证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-04-02 22 天弘中证500指数增强型证 券投资基金产品资料概要 (更新) 中国证监会指定媒介 2021-04-06 23 天弘创新资产管理有限公司 关于防范不法分子冒用公司 名义进行诈骗活动的风险提 示 中国证监会指定媒介 2021-04-07 24 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-04-12 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 82页 调整旗下部分基金在基金销 售机构及网上直销系统的单 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 25 天弘中证500指数增强型证 券投资基金招募说明书(更 新) 中国证监会指定媒介 2021-04-14 26 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-19 27 天弘中证500指数增强型证 券投资基金2021年第一季度 报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 28 天弘基金管理有限公司关于 增加长城证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-05-06 29 天弘基金管理有限公司关于 增加华龙证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-05-12 30 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-05-14 31 天弘基金管理有限公司关于 增加爱建证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-05-31 32 天弘基金管理有限公司关于 董事长离任及总经理代行董 事长职务的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-02 33 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 83页 高级管理人员变更的公告 34 天弘基金管理有限公司关于 增加国信证券股份有限公司 为天弘中证500指数增强型 证券投资基金销售机构并开 通申购、赎回、定投、转换 业务以及参加其费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-10 35 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-12 36 天弘基金管理有限公司关于 天弘中证500指数增强型证 券投资基金增加销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-18 37 天弘基金管理有限公司关于 增加长城华西银行股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内,根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及相关配套规则、《存托凭证发行与 交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定,本基金已于 3月31日相应修订基金合同等法律文件,具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介 披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及 更新的法律文件。 天弘中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 84页 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同 3、天弘中证500指数增强型证券投资基金托管协议 4、天弘中证500指数增强型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日