中信建投添鑫宝货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 2投有限 54投
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托银行建金股份送出期8
§重要提示及目录. 简3 介本送金情况送产品说送明和4 息披露方3 式5 其他相人关
资: 中料主财务指标净值表现日 会计数据示及间日 末会累相2
0 1 额年月关收益率与同业绩比较准的人0 1 自数合生示效以来以变动报告以经验（或
小人: 中关3 组）助对金内运作遵金规守务平交易金组）基专: 中金项投制自: 中度
. 简示管理（或. 简限公司托银行建金股份送出期8 执§重要提相2
0 1 年6 月明异净常本收为金策略分其3 析宏年6 产观为0 1 投济示项投执项投
效、证券市0 1 及限度效场投1 走势公展公望司益率8 执公展估1 程序等示0 1 年6
月限管理0 1 事生7 规示利限管理润配持预相2
0 1 3 警形声算及限容作录真实作遵相项投业确完示项投执司走整项投发意见(
未审) 负人0 1 3 债附注号：披录所者相2
人:中关组）投有真主权专 相2
人: 中资一以来以变动变告变验入减经告二来验费相2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 3投有限 54投
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 5
2.4 托银行股份送 ................................................................................................................................... 6
2.5 出期8 §重要 ................................................................................................................................... 6
§3 提0 示及目录公日 . 简介本 ................................................................................................................ 6
3.1 提0 情况产品公示及目录 ............................................................................................................... 6
3.2 日 . 简介本 ................................................................................................................................... 7
§4
投有限说明 ............................................................................................................................................... 8
4.1 日 投有限6 日 和有理人 ........................................................................................................... 8
4.2 投有限4 说明息披管日 露方式5 其托理人他信建 ................................................................. 11
4.3 投有限4 说明息披相关资料理人他主财信建 ............................................................................. 11
4.4 投有限4 说明息披日 他务重指标公净值介本他信建 ............................................................. 12
4.5 投有限4 表现和会计数据间末6 累净额收他基0 益率 ............................................................. 12
4.6 投有限4 说明息披日 与简同业绩比财他信建 ......................................................................... 12
4.7 投有限4 说明息披日 较准的自理人他信建 ............................................................................. 13
4.8 说明息披投有限4 管日 合生限产效日 重: . 简以来理变他信建 ..................................... 13
§5
司投限说明 ............................................................................................................................................. 13
5.1 说明息披管日 司投限式5 其托理人动建 ................................................................................. 13
5.2 司投限4 说明息披管日 务重露方式5 其托计. 简况报计较准的自绩理人他信建 ............. 13
5.3 司投限4 管告息说明告示及托银绩披经他验（计或小公组）助介对内 ................................. 13
§6 告息示及情况说明(运和作况) ............................................................................................................... 14
6.1 重: 遵规介 ..................................................................................................................................... 14
6.2 较准介 ............................................................................................................................................. 15
6.3 守生平交易专日 . 简项制度介 ................................................................................................. 17
6.4 说介执异 ......................................................................................................................................... 19
§7
务重常为说明 ......................................................................................................................................... 43
7.1 息策日 重: 常为理人 ................................................................................................................. 43
7.2 规据略分析重理人 ......................................................................................................................... 43
7.3 日 务重常为关宏观济息、 ......................................................................................................... 44
7.4 说明息披务重常为关宏观济证券息市场 240走理人信建 ......................................................... 45
7.5 息策势规据中展的望他规据务重常为 ......................................................................................... 45
7.6 息策势估济程管序日 重: . 简等事7 利润配他持预配规据务重建警 ................................. 45
7.7 形声算容真实确形估济程管完实小容他日 重: . 简他整发 ................................................. 46
7.8 息策势估济程管序日 重: . 简等事7 利润配他持预配重: 意合数据务重建警 ................. 46
7.9 务重常为说明执异 ......................................................................................................................... 47
§8
日 见( 合生限托银 ............................................................................................................................. 47
8.1 息策日 见( 合生限未产6 合生限审)
..................................................................................... 47
8.2 息策负债间末日 持预配见( 合生限理人 ................................................................................. 48
8.3 息策日 投有限他附净限注合生管日 他理人 ......................................................................... 48
8.4 息策日 投有限他附净限注合生管号：送日 见( 所者权一理人 ......................................... 48
§9
号：送日 见( 制度 ............................................................................................................................. 48
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§10
2 7 比入减年 ....................................................................................................................................... 49
10.1 日 见( 合生限7 情二费 ........................................................................................................... 49
10.2 日 投有限计日 司投限他主用日 司投三用他2 7 限比制度 ........................................... 49
10.3 总6 日 投有限计日 示: 计日 司投净及他亏损 ............................................................... 49
10.4 日 务重指标他“制 ................................................................................................................... 49
10.5 - 日 ”累作况他情况填比及守理人 ....................................................................................... 49
10.6 投有限计司投限6 出列四投有限注编础循效企则绩理人 ....................................................... 49
10.7 日 定政数据相记资料账位他生§理人 ................................................................................... 49
10.8 整发币融4 简市场 0.5%他理人 .................................................................................................. 50
10.9 出期2 7 比入 ............................................................................................................................... 51
§11
声类务重平二指他出期2 0 托银 ....................................................................................................... 54
11.1 说明息披账初务重平合生日 见( 等事始认效市场 20%他理人 ........................................... 54
11.2 声类务重平二指他出期2 0 托银 ............................................................................................... 54
§12
后循续入月3
....................................................................................................................................... 54
12.1 后循续入月3
............................................................................................................................... 54
12.2 证：量终 ....................................................................................................................................... 54
12.3 循止份送 ....................................................................................................................................... 54
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 用三2 关收总项亏损“、证券市0 1 2
0 1 - 三2 关收总项亏损“2
0 1 ”容填2 来来以以经来2
0 1 观走列四2 编础循企望四2
0 1 自数则定验2 以来变政动变以告变经验2
0 1 年6 月2 关收总项0 1 年6 业绩比较2
0 1 额年月2 关收益率与同业绩比较2
: 中资记0 1 同账位账2 变以币报融融币变变类币二初政始政经同2
0 1 自数公认资2 限生资2
2
2.2 基金产品说明2
项投后对2
司管续0 1 投济3 配确完产量终止送见原抵示销
/ 本遵失9 声算部更0 情3 项投差: 相22
项投意错2
人0 1 场正警目税存主款累性衍买金组返售、证
返意金券市披录各等余断产逆资3 投1 回购度取得3
务应示付票目券市逆资规工具买3 允价相司净值务应
3 0 联值示人0 1 场准的限数估息投济3 持预工系在
控限数大害资绩化资持预工金规上可通列四净披过项
投单规送元示各自进估投济3 终止送支佣控票酬服含
固金累率合除元产确完支佣控收为度之金外止送元示
发生进估投济3 平由部保产资绩当平交易相2
声算部更0 情2 承参正—公展按摊规工2
确完持预支佣2
人0 1 势、证券市0 1 示成理法项投0 1 关3 配
确完核货相人0 1 3 流资确完产流资持预配效与受循
0 1 金因自循0 1 金新法循0 1 相2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
增后2 0 1 年6 月2 0 1 额年月2
用三2 关收总项0 1 年6 业绩比较2 关收益率与同业绩比较2
收上而 于用2 暂时停2 牌押押2
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风险其
月2
织架构短2 来变来评政初初经来变以以2 类来来经报来来来来来2
构级长敞2 口敏感汇格解需超%均%始%剩天始%汇2 解布剩例感汇例感汇超%种占种%排感汇名始%剩天2
前十细）构短2 类来来融评变来报评变来报2 融政政政报2
影介2 来变来评政融变来来以融报2 来变来评报政以二来来以类2
子偏离绝2
达到券，决符律求体被监律
门立二案调变查2
达到券开谴符责处罚变来案。变
案调经评二来文金二以评类以文2
字比离绝2
达到券描述符开谴户. 重结以
案从员关放区件变初金变融文2
达到券开谴符责处罚变来案。变
案调经评二来文金二以评类以文2
长返揭填2 变来来来变来2 变来来来以来2
式生容作月2 议涉2 诉讼改2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 师生3 收上而风: 高用三2 理法稽: 2
租建0 1 关资: 中响备3 年6 月地织点点绝2 阅阅阅始%〇布汇例变来报始%剩天2
0 1 关资: 中八由离?2 0 1 年6 月披0 1 额年月?信2
2
2.5 其他相关资料2
增后2 用三2 字比离绝2
子偏租行序等2 关收总项01年6业绩比较 2
达到券描述符开谴户. 重结以案从员
关放区件变初金变融文2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1账?? ?月?证?2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中资2
控以来以变动来变告来变验评2以来以变动来经告二来验元2
人资料本遵持预2 变类经币初变初币二以以始变初2
人资规守2 变类经币初变初币二以以始变初2
人资内运持预工2 变始来类变变?2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中资记2
控以来以变动来经告二来验元2
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资记0 1 投济内运2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2
资记0 1 同账内运2 变始来来来来2
3.1.3 累计期末指标2
: 中资记2
控以来以变动来经告二来验元2
?专内运持预工2 变政始初来以初?2
子?变金人资料本遵持预助0 1 人资规上持?金项投持预金录?持?控限?比??运余
止持预元?????为摊3 害账示人资规守势人资料本遵持预?值人资比??运余止持
预相间效、证券市0 1 ?为?害票人式或?示取?示比??运余止持预势?示人资料本
遵持预产人资规守31账?度 相2
以金人0 1 3 规守务平?告各?0 1 同账相2
二金续业月??8 酬?人0 1 稽示限购??他??为相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
??2
同账内运
持预工?2
同账内运
持预工对
情??2
声算部更
0 情持预
工?2
声算部更
0 情持预
工对情?
?2
?评?2 ?评?2
警?事4 告2 来始变经融报?2 来始来来来经?2 来始变变以政?2 来始来来来来?2 来始来政初二?2 来始来来来经?2
警?财4 告2 来始政变以融?2 来始来来来融?2 来始二类变二?2 来始来来来来?2 来始变初变经?2 来始来来来融?2
警??4 告2 变始来类变变?2 来始来来来融?2 来始经初报报?2 来始来来来来?2 来始二经以二?2 来始来来来融?2
警?事动2 以始来变政政?2 来始来来变变?2 变始二经报报?2 来始来来来来?2 来始经类经初?2 来始来来变变?2
警?财动2 初始变变来初?2 来始来来以类?2 类始变变来来?2 始来来来来?2 二始来来来初?2 来始来来以类?2
一0 1 自数
则定入减?2
变政始初来以初?2 来始来来以经?2 初始政融来来?2 来始来来来来?2 报始变变以初?2 来始来来以经?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
关收总项0 1 年6 业绩比较控净抵- 三?关收总项0 1 ?元效以来变二动融告融验司达到
子偏票现示子偏投人二??示”?主?0 1 附?金0 1 ??金支生前十投济年6 金投济
年6 产关?理?基??3 录?声）相关收总项0 1 ?投级比较??收投人年6 控达到元
业绩比较效以来变政动经告报验票现示”?主?支生前十投济年6 声）产关?理?基??3 录
?声）相2
关收总项0 1 ??差?比附0 1 声）人?示??项??架总∥示子§或放项投月?
3 ??金??示比较”止项投年6 ?销重?原?示司以来以变动标?固?正理法??: 中关示
关收总项0 1 ?事动0 1 年6 月与受项投”止年6 ?销?用类经ǎ变类变示?财动0 1 年6 月
与受项投”止年6 ?销?用ǎ以以ǎ变变经相2
数稽关收总项0 1 ??前十?架总∥金??ǐ性ǐǒ示?重小售?业重率金与同ǒ
益率披理法比较3 自走销固相比较进增声）业ǔ企性示势ǔ事ǖ累性ǖ生小ǘǘ3 0 联相2
关收总项0 1 走势投济年6 比较示ǚ明?ǚ效收示ǜ效项?示ǜ?净?ǜ3 项投示
差?效前十3 收他??销效主警末资?销示???业??销3 核?相2
2
2
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
于用2 ?）2
他人0 1 3 0 1 主6控?6 元
资绩2
理法
?声
动绩2
注号2
他?验资2 ?他验资2
议??2
人0 1 3
0 1 主6 2
以来变经评来政评以政2 评2 变来动2
关??示变融报政动变来告则示
?描重??终?????
??相?他规?1 程??
??业绩其他比较酬??区
?剩名??金在?规???、证
主?业绩其他比较酬??
区?剩名??金?项?益0 1 年
6 业绩比较酬??新法酬
??相以来变类动变来告??关
收总项01年6业绩比
较示?他酬??酬??示
遵他人比较?生持预?0
1 主6 示和他关收总项?
产关逆新新法循理法项投
0 1 金关收总项??、证
券市0 1 金关收总项亏损
“、证券市0 1 金关收总
项???业?声新生资企
望新法循理法项投0 1 金
关收总项??事动生资企
望新法循累入四理法项投
0 1 金关收总项??事动
生资企望新法循累入四理
法项投0 1 0 1 主6 相2
?ǜ2
人0 1 3
0 1 主6 金
?生持预
?率返险
其月2
以来以变评来二评来类2 评2 类动2
关??示变融报初动变告则示关
?组主重??专???相
?他关?长返??比较项
投”字金关收益率与同业
绩比较?生持预项投主
6 相以来变经动变以告??关收
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 10投有限 54投
总项0 1 年6 业绩比较示
遵他人比较?生持预?率
返险其月金0 1 主6 示和
他关收总项亏损“、证券
市0 1 金关收总项??生
资企望新法循理法项投0
1 金关收总项??新法循
理法项投0 1 金关收总项
??事动生资企望新法循
累入四理法项投01 金关
收总项??新新法循理法
项投0 1 金关收总项??经
二4 告生资企望新法循理
法项投0 1 金关收总项关
新二评政动返意送1 程新助
?理法项投0 1 0 1 主
6 相2
??2
人0 1 3
0 1 主6 2
以来变报评变变评来变2 以来以变评来二评来类2 报动2
关??示变融报二动变来告则示
??处?重?1 程??
?相?他?谴ǔ产??企
累业绩比较位主6 ?6 金
关常收??收为?之业绩
其他比较务应?金债?理
法与同业绩比较???金
关收总项理法与同业绩比
较?生持预?量之?位
?相2以来变报动报告??关收
总项0 1 年6 业绩比较示
?他人比较项投?评?持
项投?险其月金0 1 主6 相
以来以变动二告类验取4 月析取
限过和他人0 1 0 1 主
6 相2
???2 人0 1 3 以来变融评变变评变报2 以来以变评来类评来变2 类动2 关??示变融融以动变变告则示
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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0 1 主6
?6 2
???重?基专???相以
来变经动融告??关收总项0
1 年6 业绩比较示?他观
?年6 ?0 1 基专金酬?
?酬??金?生持预?0
1 主6 ?6 示遵他人比较
?生持预?0 1 主6 示和
他关收总项??、证券市
0 1 金关收总项??事动
生资企望新法循累入四理
法项投0 1 0 1 主6 示限
过和他人0 1 0 1 主6 ?
6 相2
子?变金他?验资金?他验资准的0 1 年6 月目?而风3 他?验资??相?他0 1 主6 示
他?验资势0 1 自数则定验相2
以金理法?声3 ????率声?基?理法声?声月?投?年6 字式?3 ??合生相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中资. 示人0 1 年6 月?????关处月??产?理法项投0 1 式?金?比企
附?理法项投0 1 观走年6 字式?金?比企附?理法项投0 1 ??序等??年6 字式?金
?理法项投0 1 年6 比较比在酬?ǒ固助份据??金0 1 自数产录?业?式5 式合示人
?常本收为金策略分其3 析宏年6 0 1 投济示司???ǒ确完3 0 联值示势0 1 续业月
??润重规预相人: 中资. 示0 1 观走说?自式自合示?业??0 1 续业月规预相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中资. 示人0 1 年6 月???率?理法项投0 1 年6 比较比在酬?ǒ固助份据
??示品??( ǒ固披终?示正警架?产月?度进货列四司进声）?????ǒ酬?比
在?率示真累遵限数项投制自指?公司?比在酬?3 交易相2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中资. 真累遵人0 1 公司??酬?率势相人: 中资. 示真整遵?披人0 1 3 酬
?信比企??数验??酬?票酬更?3 ??酬??失警?理法?验票酬?政?3 交易相2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 12投有限 54投
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
以来以变动值?动、证返意关送??示主款ɑ（票??化?ǖ??相?生投济项投列?示
司回购???重金、证返意??金各等送?按度返意规ǘ可续抵示值?动ǒ?声项投?
动在???间险?响相??则济位运司?动事?固?末变报始二?摊示标?固分年?化量0
???示?核披细）??错业望?示ɡ???本遵小数部初始融?3 ??控?部值?变始二?元相
: 中资. 示新法券市规工?值摊抵示、证0 1 3 承验动断持预工事??效抵率相人0 1
走势终止送年6 ??示0 1 年6 月事?管续项投制自更量3 终止送示数稽利?子规工外
止方实3 投人规?持预相人0 1 司合?观走金权?项投示策略分其3 数稽示/ ?势续业
月??所ǘ3 持预相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?减: 中资记关收总项亏损“0 1 同账内运势变始来来来来?示人: 中资. 示0 1 同账内
运持预工势变始来类变变?示数资声算部更0 情持预工势来始经初报报?相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?见????说?系在限配示??整????限基?配相抵?动主款购所??子?
??（?录成????3 ?（交易相??主款?的ǔ事ǖ?ǘ示、证返意ǔ事ǖ??3
??送业信抵?示?值新法回?望?示新券3 投济?8 场业信??相抵?动?增新累率
原?示??增新?止0 总3 定?及限??示发意文目效主款??后对净披离列返?目0
总3 据??发生小0 总?净重??末相正?列?示准的值?动3 新券作遵实?示正?售
重??核??目新法规工3 ??业绩相2
性?以来以变动抵?动示??化真实离济程投持????送新）??示流专收为持?场
基续认示???目关?益率济则?销示?、证返意列????计??相人0 1 司??制
自?生送产逆资终止送??3 0 联值示场??ǔ率外??走示/ ?势续业月??所ǘ3
持预相2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
准的关?理?基??合生产0 1 自数础生示人0 1 年6 月?????声基专情宏金
关?理?基??合生金关?理法项投01声?基??助?产01自数?效?运3础生 示
目0 1 信续业3 项投核货ǔ率?运相人0 1 额年月准的式5 式合???率?运披内运专
?3 （或其他相2
人0 1 年6 月料ǒ生0 1 ?运产同账内运专?3 声）年6 ǒ固示号况0 1 ?运3 ?
ǔ产???总现小?运??基示间比较务年观??份他?运??基”他示?????预
项投?金?生持预?金???金支生投济年6 ?金??自合?金确完年6 ?金观?年6
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?3 ?户险其月相人0 1 年6 月?为??3 ?运声）架?示?运月???进估项投核货
3 ?运析宏产???运?ǔ相?运终?关??确完??金?ǒ产: 中序ǒ相0 1 年6 月
?余?运??示份?0 1 投济内运3 余断司来始以政?净值3 示目信?为3 ???运??金
银∥披??运3 ??送??基专? ）信3 ?声据?相0 1 主6 ??售?运析宏产列式
3 ??示?限?售?运??3 润?发意产?率相2
人: 中资. 示?售?运终?进列指??§重规预??相2
人01年6月料售关新1程?运关放业绩比较披关理助?业绩比较会?细）?? 示
间关新1 程?运关放业绩比较?础生原回益率?数声券市3 ?运?的示间关理助?业绩
比较?础生原回酬?信酬?3 新法核货3 ?运?的相2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 持预务平列四势?规过项投示?告场持预各?势0 1 同账相人: 中资. 0 1
( 务平规守势2变类经币初变初币二以以始变初2?示料??务平示?自式5 式合产0 1 自数3 ??合生相2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中资真累则露认标?4 ?走验0 1 同账续业月??限?以来来月8 执0 1
投济内运配效政来来来? ?3 交付相2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
走势人0 1 3 额年月示关收益率????小?关处月??产?理法项投0 1 式?披
录?业?式5 式合金0 1 自数产额年??3 合生示目关收总项亏损“、证券市0 1 以来以变
动值?动3 项投观走示ǔ率小?介金表现3 基专或?产??3 项投??示?率小额年月
3 ?）示限公司他???0 1 同账续业月规预3 率势相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人额年月?势示关收总项0 1 年6 业绩比较司关收总项亏损“、证券市0 1 3 项投
观走金0 1 投济内运3 专?金0 1 同账???差??3 专?金0 1 ?为企可披规守务平
度??值示限公司??0 1 同账续业月规预3 率势?司: 中资. 示????小?关处月
??产?理法项投0 1 式?度业?式5 式合示司进§?列?3 观走????0 1 自数3
合生ǔ率相2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人额年月?势示关收总项0 1 年6 业绩比较3 收上而风 ）?自?比企附?理法项
投0 1 收上而风年6 字式?披录???式5 式合3 合生示0 1 年6 月信揭ǒ产而风3
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以来以变动关资: 中关3 组）助对金内运作遵金持预务平交易金组）基专: 中金项投制自:
中度收上介本金情况金品说示真累遵业??0 1 续业月规预3 率势相2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基专”??关收总项亏损“、证券市0 1 2
: 中?费验?以来以变动来经告二来验2
???月?证?2
资 产 2 附注号 2
人资记 2
以来以变动来经告二来验 2
值动固记 2
以来以来动变以告二变验 2
资 产：2 2 2 2 2 2
益率公展2 经始类始初始变2 类币经初政币以二融币政以政始报政2 类币以初二币二以类币来以政始政报2
各?八通1 2 2 变二融币报报报币报报报始报融2 经报币政经初币变报融始报以2
公整管理1 2 2 变变币以以报始以以2 以初币政政变始初经2
酬?送1 程投济2 经始类始初始以2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 初币二变融币以类初币以变政始政来2
录关?与受项投2 2 评2 评2
0 1 项投2 2 评2 评2
新法项投2 2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 初币二变融币以类初币以变政始政来2
投济可续理法
项投2
2 评2 评2
?1 ?项投2 2 评2 评2
?则1 程投济2 经始类始初始二2 评2 评2
????1 程投济2 经始类始初始类2 变币政来来币来来来币来来来始来来2 二以报币融经类币政二二始类政2
( 持理法??展2 2 评2 评2
( 持规上2 经始类始初始政2 变以币来报来币变变变始以报2 二类币经初二币报报融始以初2
( 持与规2 2 评2 评2 2
( 持??展2 2 经来来币来来以币来来来始来来2 融币融政来始来来2
??信?按投济2 2 评2 评2
录?投济2 经始类始初始经2 评2 评2
投济位专2 2 变政币变融政币类融以币报经经始以政2 变以币来以类币报变类币二政政始二报2
负债和所有者权益2 附注号 2 人资记2 2 值动固记2 2
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以来以变动来经告二来验2 以来以来动变以告二变验2
负 债：2 2
2 2
逆资ˇ展2 2 评2 评2
酬?送1 程险新2 2 评2 评2
?则1 程险新2 经始类始初始二2 评2 评2
?整差?1 程投济展2 2 初经类币融来融币变初初始政二2 报来二币经政报币融变报始变经2
( 通理法??展2 2 变币政来来币来来来币来来来始来来2 评2
( 通?差展2 2 评2 评2
( 通年6 月: ˉ2 2 2 类币二政政币经来政始报类2 二币报初以币变类融始以类2
( 通额年?2
2
经政融币融类来始以报2 政报经币经报融始以融2
( 通??细）?2 2 2 二币以融融币初来变始二报2 以币融二二币类类经始类变2
( 通酬??为2 经始类始初始初2 变类来币初变融始来初2 融经币类报来始政来2
( 酬按?2 2 二以二币变政融始经经2 二经二币报类来始报二2
(通规上 2 2 变来以币来类二始二初2 二二币初二融始二经2
( 通规守2 2 以以币类政以币经融变始政二2 以以币初政报币以二政始初经2
??信?按险新2 2 评2 评2
录?险新2 经始类始初始报2 变二政币类政以始来二2 以经类币来来来始来来2
险新自专2 2 以币以融经币二初报币类融来始经融2 报二类币政经初币类融融始政政2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
本持0 1 2 经始类始初始融2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2
真务平规守2 经始类始初始变来2 评2 评2
信业执?预自专2 2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2
险新产信业执?预位
专2
2 变政币变融政币类融以币报经经始以政2 变以币来以类币报变类币二政政始二报2
子?: 中?费验以来以变动经告二来验示0 1 同账内运变始来来来来?示0 1 同账位账
变以币报融融币变变类币二初政始政经同相2
2
6.2 利润表2
基专”??关收总项亏损“、证券市0 1 2
人: 中资?以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
???月?证?2
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项 目2 附注号 2
人资2 2
以来以变动来变告来变验减
以来以变动来经告二来验2 2
值动固?部资?2 2
以来以来动来变告来变验减以来以
来动来经告二来验2 2
一、收入2 2 变融经币初类初币变变变始融报2 变报二币经报政币以融报始二政2
变始规上持?2 2 变融政币报变来币经类变始二初2 变初初币类二经币初报经始以初2
录关?公展规上持?2 经始类始初始变变2 经来币来初经币融类初始以以2 类变币类以类币来报政始经来2
新法规上持?2 2 变变二币二政变币来类经始以来2 报初币政来变币来政类始类类2
投济可续理法规上
持?2
2 评2 二币变二类币融初变始来初2
????1 程投济
持?2
2 以以币二报以币经类初始融政2 类政币二初经币经初政始变经2
录?规上持?2 2 评2 评2
以始项投持预控?ˊ净?评?
?ˋ元2
2 融二经币类初来始经变2 经币以类报币政变以始来报2
录关?与受项投持预2 经始类始初始变以2 评2 评2
0 1 项投持预2
2
评2 评2
新法项投持预2 经始类始初始变二2 融二经币类初来始经变2 经币以类报币政变以始来报2
投济可续理法项投
持预2 2
评2 评2
?1 ?项投持预2
2
评2 评2
?则??持预2 经始类始初始变类2 评2 评2
与规持预2 经始类始初始变政2 评2 评2
二始比??运余止持预控?
ˊ净?评?案?ˋ元2
经始类始初始变经2 评2 评2
类始? ?持预控?ˊ净?评?
案?ˋ元2
2 评2 评2
政始录?持?控?ˊ净?评?
案?ˋ元2
经始类始初始变初2 评2 评2
减：二、费用2 2 政来币来以融币初报融始报变2 政来币类初变币来初融始二融2
变? 年6 月: ˉ2
经始类始变来始以始
变2
以二币以变以币融变初始政变2 以二币变二类币报二政始政初2
以? 额年?2 经始类始变来始以始 二币政变初币变来报始初政2 二币政来政币以初报始来变2
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以2
二? ??细）?2
经始类始变来始以始
二2
变初币政报政币政类二始政二2 变初币政以经币二融来始二融2
类? 酬??为2 经始类始初始变报2 类报来始类来2 以币来来类始报政2
政? 规上可整2 2 政币政变初币初融类始二初2 经币来报报币政类经始类类2
录关??整差?1 程投济
可整2
2 政币政变初币初融类始二初2 经币来报报币政类经始类类2
经? 按1 披??2 2 以类币融二融始类融2 二经币融融经始经报2
初? 录??为2 经始类始初始变融2 变初变币来来政始初经2 变初初币来以初始类政2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 变类经币初变初币二以以始变初2 变二二币以变类币以变报始融经2
??信?按?为2 2 评2 评2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 变类经币初变初币二以以始变初2 变二二币以变类币以变报始融经2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基专”??关收总项亏损“、证券市0 1 2
人: 中资?以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
???月?证?2
项 目2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
本持0 1 2 2 真务平规守2 2 信业执?预自专2 2
事金资?信业执?预
?0 1 内运?2
变变币变融来币以类经币报政政始报二2 评2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2
标金人资主?服止济
则3 0 1 内运余止
??人资规守?2
评2 变类经币初变初币二以以始变初2 变类经币初变初币二以以始变初2
财金人资0 1 同账酬
?济则3 0 1 内运
余止?控内运??净
?评?案?ˋ元2
变币初来报币报经初币政变融始初二2 评2 变币初来报币报经初币政变融始初二2
录关?变始0 1 ??展2 变以融币类来变币类来融币来融政始融 评2 变以融币类来变币类来融币来融政始融二2
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二2
以始01?差
展2
评变以初币经融以币政类变币政初经始
以来2
评2
评变以初币经融以币政类变币政初经始以
来2
?金人资?0 1 同账
续业月务平规守济
则3 0 1 内运余止
控内运??净?评?
案?ˋ元2
评2 评变类经币初变初币二以以始变初2 评变类经币初变初币二以以始变初2
?金资记信业执?预
控0 1 内运元2
变以币报融融币变变类币二初政始政经2 评2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2
项 目2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以来动来经告二来验2
本持0 1 2 2 真务平规守2 2 信业执?预自专2 2
事金资?信业执?预
?0 1 内运?2
变来币变变融币二政报币来类初始来来2 评2 变来币变变融币二政报币来类初始来来2
标金人资主?服止济
则3 0 1 内运余止
??人资规守?2
评2 变二二币以变类币以变报始融经2 变二二币以变类币以变报始融经2
财金人资0 1 同账酬
?济则3 0 1 内运
余止?控内运??净
?评?案?ˋ元2
类币类经报币来初融币融经报始经以2 评2 类币类经报币来初融币融经报始经以2
录关?变始0 1 ??展2
变以变币初来报币报经经币类经融始政
经2
评2 变以变币初来报币报经经币类经融始政经2
以始01?差
展2
评变变初币以类来币初报经币政来来始
融类2
评2
评变变初币以类来币初报经币政来来始融
类2
?金人资?0 1 同账
续业月务平规守济
则3 0 1 内运余止
控内运??净?评?
案?ˋ元2
评2 评变二二币以变类币以变报始融经2 评变二二币以变类币以变报始融经2
?金资记信业执?预
控0 1 内运元2
变类币政报初币类二报币来变政始经以2 评2 变类币政报初币类二报币来变政始经以2
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: 作?子势组）: 作3 制票?务相2
人: 中经始变减经始类组）: 作间抵ˋ险其月会? 2?
议涉2
?????????2
0 1 年6 月险其月2
??2
?????????2
”年基专?走险其月2
?管?2
?????????2
基专序等险其月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
关收总项亏损“、证券市0 1 ?净抵- 三?人0 1 ??主关?理法??年6 ??基?净
抵- 三?关?理?基??理????以来变政? ǎ以报来以案??效情˙关收总项亏损“、证券
市0 1 子偏3 ?（?或情示间关收总项0 1 年6 业绩比较???关处月??产?理法项
投01式 ?产?关收总项亏损“、证券市0101自数 ?险其比企附?相人01势编础
循企望四示公认资绩限生示声主??处号基专? ）信?支??正自????处号?以来变政?
?计ǎ经来融政以变政来? 变?二案?投: 中˙净?理相主?关?理?基八?示?关收总项亏损“、
证券市0 1 0 1 自数?效以来变政动变以告变经验响四则定示0 1 自数则定验3 0 1 同账位账势
以来来币以二变币二以经始变二同0 1 同账相人0 1 3 0 1 年6 月势关收总项0 1 年6 业绩比较示0 1
额年月势关收益率与同业绩比较相2
准的?关处月??产?理法项投0 1 式?产?关收总项亏损“、证券市0 1 0 1 自
数?3 业?合生示人0 1 ”?项投效?生持预估1 程??示???遵1 示资绩司事动净
. ??事动?3 益率公展金新法差?金关?益率受的金数声公?示大害资绩司二融初参净. ??
二融初参?3新法 金投济可续理法金?1程?声新）程投?? 示净披式5式合8关?理?基 金
关?月?益率??3 录??业ǘǘ终止送3 、证券市??相人0 1 3 声算部更0 情势?
承参正—公展按摊规工相2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 组）: 作??组返?效以来来经动以告变政验披净摊资???3 ??声基专情宏
?0 人情宏?金进增??基专情宏披??合生?净抵自三??声基专情宏??金关?理?
基??3 ?理法项投0 1 收上而风 区?? 除??ǎ二案 动?固产关资: 中 ??金关?理法项投
0 1 声?基?净抵- 三?关?0 1 声?基??? ?3 ?理法项投0 1 基专或?声）助??金
?关收总项亏损“、证券市0 1 0 1 自数?产司组）: 作?子经始类始类信ˋ?3 关?理?
基金关?0 1 声?基累?3 业?合生披??3 0 1 率声本）?走揭ǒ相2
人组）: 作净续认主?势0 联揭ǒ相2
2
2
2
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 以来以变动变告变验减以来以变动经告二来验资?组）: 作?自?声基专情宏3 ??示介
本金品说离??小人0 1 以来以变动经告二来验3 组）?易净披以来以变动变告变验减以来以变动经告二来验
资?3 主?票?产0 1 内运余止交易度业?收上相2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基专动固势比?变告变验入减变以告二变验费相人资组）: 作3 本?揭ǒ资?势
以来以变动变告变验减以来以变动经告二来验相2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 行?人?证势月?证相2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?变?21 程投济3 务估2
1 程投济效??况?稽务估势?净比??运专??录余止专??资?预3 1 程投
济金( 持展增金?回整?1 程投济披续业减化资项投相1 程投济3 务估?发效人0 1 目
1 程投济3 续业据?产续业?销相人0 1 遵?1 程投济务估势?回整?1 程投济披续业
减化资项投相2
人0 1 后见净酬?后3 续业3 新法项投产投济可续理法项投务估势净比??运专
??录余止专??资?预3 1 程投济相净比??运专??录余止专??资?预3 1 程投
济司投济险新作关净酬?送1 程投济ˋ?相2
人0 1 续业3 录?1 程投济务估势( 持展增示??益率公展金????1 程投济产
录?进估( 持展增度相( 持展增成助司服含券市关?业: ?金差持1 账?生8 ?况生3
??则1 程投济相2
?以?21 程险新3 务估2
1 程险新效??况?稽务估势?净比??运专??录余止专??资?预3 1 程险新
披录?1 程险新相人0 1 后见??1 程险新务估势净比??运专??录余止专??资?
预3 1 程险新相人0 1 续业3 录?1 程险新???整差?1 程投济展产录?进估( 通展
增度相2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 程投济8 1 程险新效人0 1 票势1 程??自数3 事列稽示?比??运司投济险新
作. 况?相目效??新法项投8 投济可续理法项投可通3 ?展关??3 新法8 投济可续
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理法入上验8 值??上验减??验费3 规上示?表况?势( 持增后相( 持展增产录?1
程险新3 ??酬??为专???况?1 账相2
新法项投产投济可续理法项投?受?规工8 ?生规工?验专原( 持规上示?本?规
工式司录大害资绩. ??录??稽3 ??8 ???数稽效?事专?验专??级??示净
??新法项投产投济可续理法项投3 ???运售比??运3 ??份?0 1 投济内运累
则§重??相目效( 持展增产录?1 程险新?为本?规工式示净?害票人ǔ率摊认专?相2
1程投济??抵ˋ??指事3 示˙净?费况???变?2持??1程投济遵1终?3自
数?规?费??以?2?1 程投济料??示?人0 1 场1 程投济信业?值??信业3 确完产
: ˉ?????列?8 执?二?2?1 程投济料??示??人0 1 ??业??利?业管?1
程投济信业?值??信业3 确完产: ˉ示?成望?小目?1 程投济?ǒ相2
1 程投济?费况?稽示录???运售持化3 目?3 ?账示专??资?预相2
?1 程险新3 遵稽?）??8 ?务料主??稽示?费况??1 程险新8 ?）料??
3 ?务相?费况??务3 ???运售可通3 目?指?3 ?账示专??资?预相2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
势小??项投制自3 ???运售比??运3 ??份?0 1 投济内运累则§重??示
??目0 1 续业月3 规预济则??8 限比在3 各?示0 1 年6 月效?事专?验?为项投
制自3 比??运专??级??相??级??况生3 0 1 投济内运售?害票人式专?3 0
1 投济内运3 ??固?目运?化8 失警来始以政?稽示0 1 年6 月( 准的??式5 式合??
?( ??示?0 1 投济内运所?比?离??0 1 项投制自?运相2
专??级??稽??抵析宏况生新法项投产投济可续理法项投3 比??运?2
?变?2公司服含券市3 1 程???录?运验3 券市酬???况生比??运??运验?
酬??润?酬?验摊真累则??比??运专?3 §重 ?3 示?润?酬?验3 券市酬?
??况生比??运相业??理的作号?运验8 润?酬?验3 券市酬???限?介本??
比??运3 示( 目券市酬???ǔ率?说示况生比??运相售值期项投核货?数示??
业限数支佣3 示( 净?数投济8 险新3 比??运势0 联示及司?运??关??限数支佣
取得3 ??相支佣成助目投济整?8 ?为3 绩ǒ度示???绩ǒ成?目投济续业执3 示
??司?运??关限( 场?绩ǒ走势支佣??相??示0 1 年6 月限( ??取重?续业
??投济8 险新信济则3 ??8 ??相2
?以?2?1 程??限公司服含券市示?为司?见交易抵?为及?业???规为?的产
录?收上可续3 ?运??况生比??运相?为?运??稽示???为?存???运示?
业司?式????投济8 险新?存???运8 ??限?本?率3 交易抵示??净?为限
?存???运相2
?二?2? 主款??累则§重余断8 理法累率月累则??1 程????3 §重 ?示(
目?运ǔ率?说及况生比??运相2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 续业3 投济产明和3 险新0 人势1 程投济产1 程险新相?人0 1 变??业??
料况?1 账3 式生?规??货式生?规遵司成??率3 ??以?酬??列情八?内账各?
稽示1 程投济售1 程险新???摊3 内账司投济险新作关ˋ?相2
2
6.4.4.7 实收基金2
本持0 1 势目?累率0 1 同账信附?3 位1 账相?同0 1 同账?运势变始来来?相间效
??产?差?入3 本持0 1 余止务息效0 1 ??况?验披0 1 ?差况?验?ˋ相值期?
?产?差务息??0 1 ??信?入3 ??0 1 3 本持0 1 ??产?整0 1 3 本持0 1
??相2
2
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量2
新法项投产投济可续理法项投司续业资??本?规工专?况生3 1 账??司?为
交易抵间新法累率?声容?容?3 4 月信?按披间0 1 年6 月??3 ?运按摊3 内账
况?势规上持?相2
新法项投8 投济可续理法项投?由稽录?由??????酬??为摊3 内账售?
??运指?3 ?账况?势项投持预相2
( 持展增司续业资?况?3 规上持??本?规工式专?示本?规工式售??式??
更?3 宏???式专?相2
2
6.4.4.9 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ˉ金额年?产??细）?司?为??资??0 1 自数础生3 ?工
产专?列式?验况?相2
录?1 程险新司续业资?况?3 规上可整?本?规工式专?示本?规工式售??式
??更?3 宏???式专?相2
2
6.4.4.10 基金的收益分配政策2
?事0 1 同账?业数度务平?相??3 0 1 同账限?业况??验3 务??预示??
差3 0 1 同账?业况??验3 务??预相人0 1 净同账?运变始来来??生同账内运酬?列
四示?验专??验持预及??务平各?减( 通持预?后示?告净?规过项投列四?关可
通?专持预相2
2
6.4.4.11 分部报告2
人0 1 净. ?制?各等金年6 ??金. ?: 中ǒ固势?的况生主?务?示净主?务
?势0 联况生: 中务?及而风务?收上相主?务?成助人0 1 . 数稽??抵ˋ??3 制
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票?务??变?2?制票?务??司验?服止关济则持?金累则?为??以?2人0 1 3 0 1 年
6 月??生资???制票?务3 主?票?示净发生?录平由投?金??录声算??二?2人
0 1 ?????制票?务3 组）?易金主?票?产遵1 终?度业?基专收上相???4
8 ?4 主?务??业??3 主款支佣示及???事生??3 示宏自及势事4 主?务?相2
人0 1 后见净事4 ?事3 主?务?观走示限购?而风务?收上相2
2
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计2
准的人0 1 3 ?运析宏产关?理?基??3 0 1 率声?运本）?走示人0 1 专??
级??警?关况生新法项投产投济可续理法项投3 比??运稽?为3 ?运列式披录?
?银∥?抵?2
目效司理法酬?信值券8 ????3 ?生持预核货????新法产?附新法???
披司益率?数声券市酬?3 ?生持预核货示准的关?理?基比中?以来变初? 变二案?关?理
?基?效理法项投0 1 ?运声）3 助份据??披?关?理法项投0 1 声?基?运或??
走?制?效以来变政动变?固?生持预核货3?运?6对情 ??为?运??况生比??运相
人0 1 续业3 理法酬?信值券8 ????3 ?生持预核货????新法产?附新法?
??示??关理助?业绩比较信表现原回3 ?运各?况生比??运相人0 1 续业3 益率
?数声券市?生持预核货??关新1 程?运关放业绩比较信表现原回3 ?运各?况生
比??运相2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中资真累则基专返意余所相2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中资真累则基专?专余所相2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中资???注号3 基专??所响相2
2
6.4.6 税项2
准的组返?金??按）位?组按?以来来以? 变以报案??效企望四理法项投0 1 业?按
持??3 正—?金组按? 以来来报?变案??效?声信?按????返意3 正—?金组按? 以来变经?
二经案??效???企?声按?佣?运按??3 正—?金组按?以来变经? 类经案??效ǔ事ǖ
号况???企?????1 程声业?返意3 正—?金组按?以来变经? 初来案??效1 程序等
数声形实度?运按返意3??正— ?金组按?以来变经?变类来案??效号况1程?离济企累
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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????细）度?运按返意3 正—?金组按?以来变初? 以案??效投年济核?运按返意业
???3 ??正—?金组按?以来变初? 政经案??效投年济核?运按业???3 正—?金组
按?以来变初? 融来案??效???生投济ǔ增按账??度?运按返意3 正—?披录???组
按式合产本）?走示”?按增ˋ??抵?2
?变?2投年济核观?警?关累则3 ?运按( 按率势示净投年济核年6 月势?运按?按
月相投年济核年6 月观?投年济核警?关累则3 ?运按( 按率势示? ?为- ?专按列式示
??二?3佣持工???运按 相2
目理法项投0 1 年6 月观为0 1 ??新法3 ??持??佣?运按示目?新金离列返
?新净披1 程数声形实规上持???佣?运按相投年济核年6 月观?投年济核原回3 ?
展细）示净济则3 规上披规上送?3 持?势??账相2
?以?2目0 1 ?理法券市关??3 持?示????新法3 ??持?示新法3 规上持?
披录?持?示?限佣持?声信?按相2
?二?2目0 1 ??3 ?声新法规上持?示( 间累率新法3 ?声司?0 1 可通规上稽容
?容?以来?3 4 月信?按相2
?类?2人0 1 3 述券??总∥按金?????产离列????度按???本????
运按账3?为部保专??? 相2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
服资公展2 二币初以政币以二融币政以政始报政2
生资公展2 融政来币来来来币来来来始来来2
录关?公展资绩变4 告净. 2 评2
公展资绩变评二4 告2 评2
公展资绩二4 告净值2 融政来币来来来币来来来始来来2
录?公展2 评2
自专2 类币经初政币以二融币政以政始报政2
子?生资公展3 公展资绩助生资公展3 受?公资相2
2
2
2
2
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6.4.7.2 交易性金融资产2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
?害票人2 ?级生?2 ??1 账2
??固
???2
新
法2
酬?信券
市2
评2 评2 评2 评2
益率?券
市2
报币以经报币以初变币变变以始来变2 报币以初类币政初融币经来来始来来2 经币二来报币类报初始融融2 来始来类报融2
自专2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 报币以初类币政初融币经来来始来来2 经币二来报币类报初始融融2 来始来类报融2
投济可续理法2 评2 评2 评2 评2
自专2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 报币以初类币政初融币经来来始来来2 币二来报币类报初始融融2 来始来类报融2
子?变金??1 账??级生???害票人?2
以金??固???1 账ǎ?害票人式况生3 0 1 投济内运相2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
?害账相2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
??害账2 录关??价四?差?2
酬?信券市2 变币政来来币来来来币来来来始来来2 评2
益率?券市2 评2 评2
自专2 变币政来来币来来来币来来来始来来2 评2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
?害账相2
2
2
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6.4.7.5 应收利息2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
( 持服资公展规上2 二币变初政币以报初始融二2
( 持生资公展规上2 二币二政以币二初政始经政2
( 持录?公展规上2 评2
( 持各?八通1 规上2 经以币融政来始来来2
( 持新法规上2 政币类报融币类融以始经来2
( 持投济可续理法规上2 评2
( 持????理法规上2 评2
( 持??展规上2 评2
( 持议1 自础?ˇ?上2 评2
录?2 政始变来2
自专2 变以币来报来币变变变始以报2
2
6.4.7.6 其他资产2
?害账相2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
酬?信券市( 通酬??为2 评2
益率?券市( 通酬??为2 变类来币初变融始来初2
自专2 变类来币初变融始来初2
2
6.4.7.8 其他负债2
???月?证?2
增后2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
( 通法?酬???管理1 2 评2
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( 通?差?2 评2
流原?为2 变二政币类政以始来二2
自专2 变二政币类政以始来二2
2
6.4.7.9 实收基金2
1 账???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
0 1 同账控同元2 ??1 账2
值动固记2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2
人资??2 变以融币类来变币类来融币来融政始融二2 变以融币类来变币类来融币来融政始融二2
人资?差控净?评?案?ˋ元2 评变以初币经融以币政类变币政初经始以来2 评变以初币经融以币政类变币政初经始以来2
人资记2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2
2
6.4.7.10 未分配利润2
???月?证?2
增后2 料本遵?务2 真本遵?务2 真务平规守自专2
值动固记2 评2 评2 评2
人资规守2 变类经币初变初币二以以始变初2 评2 变类经币初变初币二以以始变初2
人资0 1 同账酬?济
则3 余止?2
评2 评2 评2
录关?0 1 ??展2 评2 评2 评2
0 1 ?差展2 评2 评2 评2
人资料务平规守2 评变类经币初变初币二以以始变初2 评2 评变类经币初变初币二以以始变初2
人资记2 评2 评2 评2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
服资公展规上持?2 类融币变以以币变变经始二二2
生资公展规上持?2 变来币变经初币经政二始经变2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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录?公展规上持?2 评2
各?八通1 规上持?2 初报初币来以报始类变2
录?2 变类报始报初2
自专2 经来币来初经币融类初始以以2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?相2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
?整新法控金新?
与披新法化资?
通元票酬位账2
融币类来经币初报初币经融报始融来2
???整新法控金
新?与披新法化资
?通元票人位账2
融币二经变币二来类币政类二始二以2
??( 持规上位账2 类类币政类经币经报类始融初2
??新法??持?2 融二经币类初来始经变2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?相2
2
6.4.7.15 股利收益2
?相2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
?相2
2
6.4.7.17 其他收入2
?相2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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6.4.7.18 交易费用2
???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
酬?信券市酬??为2 评2
益率?券市酬??为2 类报来始类来2
自专2 类报来始类来2
2
6.4.7.19 其他费用2
???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
权专?为2 经经币融类类始经经2
收上而风?2 政融币政来初始二初2
???认?2 以报币以经二始初二2
?十???2 变经币以融来始来来2
自专2 变初变币来来政始初经2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?减投济险新作验示人0 1 及??走而风3 8 业 增相2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?减组）: 作?情验示人0 1 ?§重投济险新作验摊 增相2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
主0 1 年6 月与描基以来以来动固ǎ???稽基?发?示及主关?理法??年6 ??基
理????以来以变? 变来变以案备?情示人比较与描???影??影?业绩比较场录续业3 人
比较以来?3 与????关收总项理法与同业绩比较相效以来以变动类告融验示0 1 年6 月料品
票见期与描余所 增3 ??余所租行示人?与描余所品票摊示0 1 年6 月与?各等势?
关收总项理法与同业绩比较初政?示?参??组）业绩其他比较以政?相值期 增0 1 年6 月
料效以来以变动类告变来验司理?基合生??而风相2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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?值期余断?示人: 中资. 公司?ǒ?架8 录?§重规??架3 录??织列真累则
余断相2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?织列用三2 售人0 1 3 ?架2
?参??组）业绩其他比较2 0 1 年6 月3 与描2
??收投人年6 控达到元业绩比较2 0 1 年6 月3 级比较2
关收总项0 1 年6 业绩比较2 0 1 年6 月金子偏租行序等金0 1 ??序等2
关收总项理法与同业绩比较2 0 1 年6 月3 与描金0 1 ??序等2
关收益率与同业绩比较2 01额年月 金01??序等 2
???影??影?业绩比较2 0 1 年6 月3 析与描2
关收总项资、业绩比较2 售0 1 年6 月数事?与与描金0 1 ??序等2
子?净抵?织酬??司响?声）??. ?事??声?展?现相2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?相2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?相2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 账???月?证?2
?织列用
三2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以来动来经告二来验2
票酬1 账2
??资
新法?
?票酬
位账3
部保2
票酬1 账2
??资
新法?
?票酬
位账3
部保2
关收总项
理法与同
评2 评2 变币变来融币初类报币经融类始来以2 变来来始来来?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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业绩比较2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 账???月?证?2
?织列用
三2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以来动来经告二来验2
票酬1 账2
??资
新法差
?票酬
位账3
部保2
票酬1 账2
??资
新法差
?票酬
位账3
部保2
关收总项
理法与同
业绩比较2
变以初币来变来币融来变币来来来始来来2 变来来始来来?2 变变币类初报币经来来币来来来始来来2 变来来始来来?2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?相2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
???月?证?2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以
变动来经告二来验2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以
来动来经告二来验2
?资累则3 0 1 ( 可通3 年6 ?2 以二币以变以币融变初始政变2 以二币变二类币报二政始政初2
录关?可通??序等3 前十???2 类币初以经币二变经始来来2 初币二报初币以报变始经融2
子?可通0 1 年6 月关收总项0 1 年6 业绩比较3 年6 月: ˉ?见事验0 1 投济内运
来始二二?3 动?工专原示?验?专减?告告?示?告可通相录专?比四势?2
验年6 月: ˉ?见事验0 1 投济内运?来始二二?ǎ?动参?相2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
???月?证?2
增后2 人资2 值动固?部资?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 32投有限 54投
以来以变动来变告来变验减以来以变
动来经告二来验2
以来以来动来变告来变验减以来以来
动来经告二来验2
?资累则3 0 1 ( 可通3 额年?2 二币政变初币变来报始初政2 二币政来政币以初报始来变2
子?可通0 1 额年月关收益率与同业绩比较3 额年??见事验0 1 投济内运来始来政?3 动
?工专原示?验?专减?告告?示?告可通相录专?比四势?2
验额年??见事验0 1 投济内运?来始来政?ǎ?动参?相2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
???月?证?2
????细）?3 进?织列
用三2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
?资累则3 0 1 ( 可通3 ??细）?2
关收总项理法与同业绩比较2 变以币初融变币初经经始二融2
关收总项0 1 年6 业绩比较2 以币融经二币二初来始类以2
关收益率与同业绩比较2 以经变币来变类始二来2
自专2 变经币来变经币变政变始变变2
????细）?3 进?织列
用三2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以来动来经告二来验2
?资累则3 0 1 ( 可通3 ??细）?2
关收总项理法与同业绩比较2 变以币类融以币类以以始类类2
关收总项0 1 年6 业绩比较2 类币类政政币初来变始经二2
关收益率与同业绩比较2 变初币初政融始政经2
自专2 变经币融经政币报报二始经二2
子?可通0 1 ??序等3 ??细）??见事验0 1 投济内运来始以政?3 动?工专原示?验
?专减?告告?示?告可通?关收总项01年6业绩比较 示过间关收总项01年6业绩
比较专?及可通?进0 1 ??序等相录专?比四势?2
验??细）??见事验0 1 投济内运?来始以政?ǎ?动参?相2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
???月?证?2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
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益率?券市酬
?3 进?织列
用三2
新法酬?1 账2 0 1 ?差?2 0 1 响差?2
0 1 ??2 0 1 ?整2 酬?1 账2 规上持?2 酬?1 账2 规上可整2
关收益率与同
业绩比较2
变经报币政类类币
类二经始政报2
以融币报经融币来
初经始来类2
评2 评2 评2 评2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
同账???同2
增后2
人资2
以来以变动来变告来变验减
以来以变动来经告二来验2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减
以来以来动来经告二来验2
: 中资?续业3 0 1 同账2 来始来来2 以政经币融融变始来经2
: 中资???ǎ? ?位同账2 以变来币经初经币类政融始经报2 融来币政以融币二以政始变政2
: 中资?取?务余止同账2 来始来来2 来始来来2
??: 中资??差ǎ? 整位同账2 变来来币来来来币来来来始来来2 融来币初报经币二变经始以变2
:中资记续业301同账 2 变变来币经初经币类政融始经报2 来始来来2
: 中资记续业3 0 1 同账?0 1 位同账部
保2
来始报政报?2 来始来来?2
子?资???ǎ? ?位同账??规过项投同账相2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
同账???同2
?织列用
三2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
值动固记2
以来以来动变以告二变验2
续业3 0 1 同账2
续业3 0 1 同
账?0 1 位同
账3 部保2
续业3 0 1 同账2
续业3 0 1 同
账?0 1 位同
账3 部保2
??收投
人年6
控达到元
业绩比较2
二来币二政初币类类融始经以2 来始以二政二?2 来始来来2 来始来来来来?2
关收总项 二来币来政类币经类初始初经2 来始以二二?2 来始来来2 来始来来来来?2
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资、业绩
比较2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
???月?证?2
?织
列用
三2
人资2
以来以变动来变告来变验减以来以变动来经告二来验2
值动固?部资?2
以来以来动来变告来变验减以来以来动来经告二来验2
资记害账2 ?资规上持?2 资记害账2 ?资规上持?2
关收
益率
与同
业绩
比较2
二币政以政币以二融币政以政始报政2 类融币来来经币政经来始报变2 二币经变报币以类初币变政以始二变2 二变币以来类币融变经始二初2
子?人0 1 3 服资益率公展间0 1 额年月关收益率与同业绩比较管年示?数声规工8 础
生规工专上相2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?相2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?相2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金2
???月?证?2
料?过项投付四2
?本持01 2
??正警( 通2
?差展?整1账 2
( 通规守2
人动余止2
人资规守2
务平自专2
八子2
变以报币初融经币以变报始来以2 变报币以以经币经类报始二报2 评二来政币政类类始以二2 变类经币初变初币二以以始变初2 评2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?相2
2
2
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?相2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?减人: 中资记以来以变动经告二来验费示人0 1 ? 益率?券市新法响差?酬?付票3
?整差?理法展害账初经类币融来融币变初初始政二?示成净?抵新法走势???2
1 账???月?证?2
新法容填2 新法用三2 差?化资验2
资记?
运??2
??控暂元2 资记?运位账2
变变以来来类变来来2
以来关?益率 ??
变来来2
以来以变评来初评来变2 融融始初来2 变币报二二币来来来2 变报以币初类类币初融融始类经2
变变以变来二来以来2
以变? 声益率 ??
来以来2
以来以变评来初评来变2 融报始初以2 政币来来来币来来来2 类融二币经变经币报二报始政政2
变变以变来经变以二2
以变酬正益率 ??
变以二2
以来以变评来初评来变2 融融始报政2 政政政币来来来2 政政币类变报币以政以始融经2
变变以变来初来以报2
以变债?益率 ??
来以报2
以来以变评来初评来变2 融报始初初2 变币变变变币来来来2 变来融币初二初币变报来始政经2
自专2
2 2 2
报币类融融币来来来2 报类变币政变初币来初变始政二2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?相2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司验?主?服止关?披3 确完”???收为确完金终止送确完披券市确完相
人0 1 年6 月ǒ生小返意产?ǔ实?息披务应??确完示及∥生??3 确完绩账披. ?
?ǒ终?示正警??3 年6 披收上架?续认??值期进估确完相2
人0 1 年6 月3 确完年6 序等间日 基抵?3 比较确完?ǒ售自合??基金??
末金比较确完年6 ??基金确完年6 ?净披进4 声）?户制票相比较本率??金架?3
确完年6 示确完年6 ??比较信业?错??金声）??产?走??相数稽ǒ生小架?断
3 确完年6 ?ǔ示目确完年6 3 说4 终?ǔ率??产?ǔ相人0 1 3 0 1 年6 月司日
基抵∥现确完?ǒ售自合??基示险其ǒ生确完年6 3 税存返意示权?正警确完?ǒ3
位???度?司年6 文文?∥现确完年6 ??基示??产ǒ生比较验?主?警?关确完
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??产?ǒ???司声）?走文?示间确完年6 ?险其??及售进?户自走品票观走确
完年6 相2
人0 1 3 0 1 年6 月目效1 程??3 确完年6 列式”?成正警生送产生??各自
3 务应列式???进货确完累则3 ??送披录累则???0 1 投济?票3 ?ˊ相?生送
务应3 ?固整累示允价确完?ˊ3 ?§?固产整遵数估确完?ˊ3 ?固相??生?务应
3 ?固整累示准的人0 1 3 项投后对示各自0 1 投济信观为1 程??支佣正警支生3 确
完?断助对金除循示验?3?断:中 示况生确完?ˊ3绩固产?(由收?固 示披稽??
离目进货确完ǔ率??金? ?产??示及正警?( 发意示场确完?ǒ司?明?3 ??. 相2
2
6.4.13.2 信用风险2
收为确完成助0 1 司酬?警?关取酬?目?真?率自础其他示8 执0 1 信项投理法
指累率月整遵?础金??可通化资人上度交易示份?0 1 投济?ˊ产持预余断3 确完相2
人0 1 3 0 1 年6 月司酬?见目酬?目?3 投收?易ǔ率小?务3 ??相人0 1 3
益率公展公望司人013额年 月产录?与同ǒ?声益率示取?售益率公展??3收为确
完限§重相人0 1 司益率?数声券市ǔ率酬?见?目酬?目?ǔ率收为??及目理法酬
?列四ǔ率绩ǒ净?ǒ?( 3 收为确完?司酬?信ǔ率3 酬??净关?理法租行各?业
绩其他比较势酬?目?品票理法酬持产展增??示?础确完??送??相2
人0 1 3 0 1 年6 月总现小收为确完年6 终?示限项投效逆资收为?之司 评?变之净
抵8 末资收为?之司?? 之?净抵3 新法示正警目项投核货收为度之??实?ǒ理法累率
月3 收为确完示?正警务?断项投净务?收为确完相人0 1 项投效”?收为?之配效???
3 序等累率3 1 程???0 1 投济内运3 部保自专限?失警变来?示2录关?事序等累率3
1 程???0 1 投济内运3 部保自专限?失警以?相?人0 1 售间人0 1 3 0 1 年6 月年
6 3 录?、证券市0 1 项投数事?声益率3 益率公展披录累率3 数声公?售新法限?
失警??声益率润?事4 ?固记3 内投济3 变来?相2
人0 1 新法项投3 收为?之交易??关?月?益率收为?之年6 助份据??∥生3
对情?专披?位相2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
???月?证?2
逆资收为?之2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
值动固记2
以来以来动变以告二变验2
评?变2 类二来币来来以币经经报始融以2 融融币融经来币经二报始二报2
评?变净抵2 评2 评2
真?之2 二二报币来来变币融类政始来初2 类初融币融以政币融经类始报报2
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自专2 初经报币来来类币经变二始融融2 政初融币报报经币经来二始以经2
子?净值?逆资收为?之3 新法项投关限???新金返意送1 程新披?率受的度相2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
?害账相2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
???月?证?2
逆资收为?之2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
值动固记2
以来以来动变以告二变验2
评?变2 评2 评2
评?变净抵2 评2 评2
真?之2 初币类初来币以类来币来以来始政来2 政币初类政币政二报币初融类始政来2
自专2 初币类初来币以类来币来以来始政来2 政币初类政币政二报币初融类始政来2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
???月?证?2
末资收为?之2
人资记2
以来以变动来经告二来验2
值动固记2
以来以来动变以告二变验2
?? 2? 二来币来以经币类初初始政以2 以类变币类融变币二融以始来变2
?? 净?抵2 评2 评2
真?之2 评2 评2
自专2 二来币来以经币类初初始政以2 以类变币类融变币二融以始来变2
子?净值?末资收为?之3 新法项投关限???新金返意送1 程新披?率受的度相2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
?害账相2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
?害账相2
2
2
2
2
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6.4.13.3 流动性风险2
终止送确完成助0 1 司?率售1 程险新业?3 ?）稽?化投1 逆?3 确完相人0 1
3 终止送确完事列?实一效0 1 同账续业月??稽???差录续业3 0 1 同账示?事列
?实一效项投核货信?3 酬?券市限服含?方实3 余遵??8 取项投?关??式司券
市整遵??外止3 交易抵净自6 3 ??余遵相2
?目?通?差投1 3 终止送确完示人0 1 3 0 1 年6 月?验目人0 1 3 ???差交
易ǔ率????及流?终止送购?示管续01项投制自关3?为遵1??售指?当平 相
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 自数关∥专小?账?差?展示础生司??交易抵?差??3
?6 列四示?ǒ取企望???差除四方实3 终止送确完示业定管?0 1 续业月规预相?
?示人0 1 ??正警?整差?1 程投济列四ˇ?逆资投1 ( 目终止送购?示?累则?账
?差金露认二4 酬?验?专?差以来?净值8 执露认政4 酬?验?专?差二来?净值3 交付?示
新法响差?3 投1 害账司?4 酬?验?限?失警0 1 投济内运3 以来?相2
效以来以变动经告二来验示??子经始类始变以始二关ˋ?3 ?整差?1 程投济展害账场司事4 告
净. 化资?专上??规上1 账限§重??示人0 1 信明和3 录?1 程险新3 自础础生化资
验?势事4 告净. ?限专上示??差0 1 同账内运控信业执?预元??生化资验?限专
上示取???害账础势真?遵3自础化资遵1终? 相2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 观走警?关?????比企附?理法项投0 1 观走年6
字式?金?、证券市0 1 ??年6 字式?披?比企附?企望四理法项投0 1 终止送确完
年6 合生?度式合3 ??目人0 1 制自投济3 终止送确完ǔ率年6 示正警??0 1 在?
大害资绩金在?大害公认资绩金量终止投济?部金续??关固金项投酬?3 限服含核货
控?声新8 逆资程投法元示及各自同账续业月?关固余断˙净本遵相2
事?交易抵示人0 1 项投制自3 在?大害资绩司?4 酬?验?限?失警变以来参示在
?大害公认资绩司?4 酬?验?限?失警以类来参示???正警整?信续业3 益率?数声
券市酬?新法( 目终止送购???人0 1 见变来用同账续业月3 续业同账自专失警0 1 位
同账3 以来?稽示人0 1 项投制自3 在?大害资绩司?4 酬?验限?失警融来参示在?大害
公认资限?失警变报来参?项投制自关遵1 金?新金关?益率受的金返意送1 程新法净披政
4 酬?验. 化资3 录?1 程???0 1 投济内运3 部保自专限?配效以来???人0 1 见
变来用同账续业月3 续业同账自专失警0 1 位同账3 政来?稽示人0 1 项投制自3 在?大害
资绩司?4 酬?验?限?失警经来参示在?大害公认资司?4 酬?验?限?失警变以来参?
项投制自关遵1 金?新金关?益率受的金返意送1 程新法净披政4 酬?验. 化资3 录?
1 程???0 1 投济内运3 部保自专限?配效二来?相2
人0 1 项投效事?比较累率3 理法券运限失警0 1 投济内运3 变来?示?人0 1 售间
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 录?0 1 ?数续业事?比较累率3 理法限?失警?理法3
变来?相人0 1 售间人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 录?、证券市0 1 项投数事?声益率3 益
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率公展披录累率3 数声公?售新法限?失警??声益率润?事4 ?固记内投济3 变来?相
人0 1 ”止项投效终止送?绩投济3 券运自专限?失警0 1 投济内运3 变来?相2
数稽示人0 1 3 0 1 年6 月正警自6 务??差?酬?3 化资验售酬?目?3 ?关
固?????析宏目酬?目?3 组）?易金?通?销披??系在度ǔ率??3 分???
售??3 情?年6 示净披目限数3 酬?目?本?酬?账固年6 及ǔ率止衍?说度???
?年6 人0 1 ? ?差?酬?3 终止送确完产酬?目?确完相??示人0 1 3 0 1 年6
月总现小?差?酬???核年6ǒ固 ?准的??核3投?况生??工系在 ?续认???
?核3 确完?易售?运余止净况管??核?比??运专??账?及司售?附估理法投年
济核披关?理?基?生3 录?”?势酬?目?企性?差?酬?稽示?????核3 投?
??售0 1 自数础生3 项投??管续事?相2
2
6.4.13.4 市场风险2
券市确完成助0 1 信续1 程??3 比??运8 真实遵1 终?取信?券市进估??
取得3余止 ?累则外止3确完 示??规工确完金??确完产录???确完相2
6.4.13.4.1 利率风险2
规工确完成助1 程??3 比??运8 遵1 终??券市规工余止?累则外止3 确完相
规工??送1 程?????间效券市规工值??份?比??运抵?3 确完示录关?止规
工估1 程??????4 通上资?各?准的券市规工§者生?稽目效真实遵1 终??
3 确完相2
人0 1 ”?项投效益率?数声券市酬?3 ?生持预核货示取?公司?( 3 规工确
完相人0 1 3 0 1 年6 月?验正警??级生??目人0 1 ??3 券市确完ǔ率??示生
资目人0 1 ??3 规工??送??ǔ率??示及正警?说项投制自3 停资度列式目值期
规工确完ǔ率年6 相2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
???月?证?2
2 0
1 年
6月63
日月
基金月
管年
理基人: 年
理基中3日年 3中信日年 信日人建年 投有限年 公有年
司托年
年 年 年 年 年 年
银行股
份年
送出 期信出6金8出信6信§重信年 中年 中年 中年 中年 送出 期信出6金8出信6信§重信年
要提示
及目年
3金8出重重重出重重重§重8年 中年 中年 中年 中年 3金8出重重重出重重重§重8年
股录. 33出66重§66年 中年 中年 中年 中年 33出66重§66年
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简目年
介本情
目况司
托年
重出6 重出6期3出336§月3年 中年 中年 中年 中年 重出6 重出6期3出336§月3年
产品说
明目况
司托年
3出信月月出月月月出月月月§月月年 中年 中年 中年 中年 3出信月月出月月月出月月月§月月年
和4 息
限年
中年 中年 中年 中年 36出月重月出333§6重年 36出月重月出333§6重年
和4 披
露份年
中年 中年 中年 中年
月月出月月6出月月月§月月年
月月出月月6出月月月§月月年
司托方
有年
3送出信重金出送3月出期信送§8期年 中年 中年 中年
36出月重6出333§6重年 3信出38信出送86出重
§6信年
式5 年
年 年 年 年 年 年
其录他
露目况
司托份年
期 送出8月8出3期期§信金年 中年 中年 中年 中年 期 送出8月8出3期期§信金年
和及简
相关提
份年
中年 中年 中年 中年 3出信月月出月月月出月月月§月月年 3出信月月出月月月出月月月§月月年
和及资
料主财
务年
中年 中年 中年 中年 送出金信信出 月信§重送年 送出金信信出 月信§重送年
和及指
资标年
中年 中年 中年 中年
信8出8送月§6重年
信8出8送月§6重年
和及净
明值表
标年
中年 中年 中年 中年 金出688出期月3§金重年 金出688出期月3§金重年
和及介
本标现年
中年 中年 中年 中年 3送月出期38§月期年 3送月出期38§月期年
和介会
标年
中年 中年 中年 中年 金6金出3信8§
年 金6金出3信8§
年
和及息
限年
中年 中年 中年 中年 3月6出月送金§金期年 3月6出月送金§金期年
和及息
计年
中年 中年 中年 中年 66出送信6出 83§信金年 66出送信6出 83§信金年
数据式
5 年
中年 中年 中年 中年 3金信出送信6§月金年 3金信出送信6§月金年
式5 方
有年
期 送出8月8出3期期§信金年 中年 中年 中年 3出信金3出送 8出金3金§3 年 6出68 出金期重出送8月§ 8年
息间末
累额收
益年
3金出重3重出信月3出信期期§送送年 中年 中年 中年 中838出金重期出6月3§重重年 36出重88出33送出金期信§信 年
建日
额1 年
6月6月
理基人: 年
理基中3日年 3中信日年 信日人建年 投有限年 公有年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 41投有限 54投
日36
基金3
管年
司托年 年年 年年 年年 年年 年年 年年
银行股
份年
送出6期金出金6送出月6信§信重年 中年 中年 中年 中年 送出6期金出金6送出月6信§信重年
要提示
及目年
重出信 期出3重8§重6年 中年 中年 中年 中年
重出信 期出3重8§重6年
股录.
简目年
6期出信信3§期 年 中年 中年 中年 中年 6期出信信3§期 年
介本情
目况司
托年
信出金月期出3重8出3送8§期3年 6出月36出月信重出月 信§期8年 中年 中年 中年 期出金38出6送期出63信§信月年
产品说
明目况
司托年
金6重出8 送出信金金§送信年 中年 中年 中年 中年 金6重出8 送出信金金§送信年
和4 息
限年
中年 中年 中年 中年 金送出 期金出重重8§6期年 金送出 期金出重重8§6期年
和4 披
露份年
中年 中年 中年 中年 8出8信月§月月年 8出8信月§月月年
司托方
有年
8出8期重出月期6出送信月§金6年 6出月36出月信重出月 信§期8年 中年 中年 金送出 重金出重金8§6期年 36出月6送出重3送出金信信§金重年
式5 年 年年 年年 年年 年年 年年 年年
其录他
露目况
司托份年
重月金出 信重出83重§3 年 中年 中年 中年 中年 重月金出 信重出83重§3 年
和及资
料主财
务年
中年 中年 中年 中年 金出重期6出3送8§6送年 金出重期6出3送8§6送年
和及指
资标年
中年 中年 中年 中年 信重 出 重8§68年 信重 出 重8§68年
和及净
明值表
标年
中年 中年 中年 中年 6出8金金出送送 §送3年 6出8金金出送送 §送3年
和及介
本标现年
中年 中年 中年 中年 8 出送重月§信月年 8 出送重月§信月年
和介会
标年
中年 中年 中年 中年 金 金出重送月§重金年 金 金出重送月§重金年
和及息
限年
中年 中年 中年 中年 金金出期金8§金 年 金金出期金8§金 年
和及息
计年
中年 中年 中年 中年 66出期信重出6金信§期 年 66出期信重出6金信§期 年
数据式
5 年
中年 中年 中年 中年 6 送出月月月§月月年 6 送出月月月§月月年
式5 方 重月金出 信重出83重§3 年 中年 中年 中年 金月出8月重出信重3§金8年 重金送出信 期出送88§信信年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 42投有限 54投
有年
息间末
累额收
益年
8出3期送出送3金出信金6§3 年 6出月36出月信重出月 信§期8年 中年 中年 金出期期信出6信期§重重年 33出38月出6送 出重信信§重金年
子?作关信?势人0 1 投济披险新3 ???运示及??自础合生3 规工§者生?验8 化
资验??执˙净务估相2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
效以来以变动经告二来验示?券市规工余止以政4 0 ??录?券市余?管续限余示人0 1 投
济内运场限基济则§重余止?以来以来动变以告二变验?数?相2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??确完成助1 程??3 比??运8 真实遵1 终?取???工余止?累则外止3
确完相人0 1 3 信业投济披险新净月?证专?示取??§重??确完相2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
录???确完成助0 1 信续1 程??3 比??运8 真实遵1 终?取?券市规工产
???工净?3券市??取得余止?累则外止3 确完相人01”?项投效益率?数声券
市酬?3 ?生持预核货示取??§重录???确完相2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?变?2比??运2
?感?21 程??比??运专?3 列式2
比??运专?各?信?3 文?示间目比??运专?说????业§?据?3 ??运
信?3 润配文?发生?2
ǎ事文???数投济8 险新司服含券市值真主?说3 : ?相2
ǎ标文???ǎ事文???运???投济8险新??8???存?3??运 相2
ǎ财文????投济8 险新3 限?存???运相2
?排?2续认3 净比??运专?3 1 程??2
?种?2进文?1 程??比??运2
效以来以变动经告二来验示人0 1 续业3 净比??运专??录余止专??资?预3 1 程投
济关?效ǎ标文?3 害账势报币以经报币以初变币变变以始来变?示??效ǎ事8 ǎ财文?3 害账?以来以来
动变以告二变验?ǎ标文?初币二变融币以类初币以变政始政来?示?ǎ事8 ǎ财文??相2
?种种?2比??运信?文??3 §重余止2
人0 1 净份?进文?指???3
增累则验势况?进文?指???3 稽?相2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 43投有限 54投
人0 1 人资披值动固?部资?续业3 净比??运专?3 1 程??3 比??运信?
文?真累则§重余止相2
?种种种?2ǎ财文?比??运害账产人资余止1 账2
?相2
?%?2?续认3 净比??运专?3 1 程??2
效以来以变动经告二来验示人0 1 真续业?续认3 净比??运专?3 1 程投济?以来以来动变以告
二变验?数?相2
?例?2限净比??运专?3 1 程??2
限净比??运专?3 1 程投济产险新”???( 持展增产录?1 程险新示录???
运售比??运????相2
?以?2?比??运?示?减投济险新作验人0 1 ?购?注号3 录?§? 增相2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 账???月?证?2
ǔ案2 增后2 1 账2
?0 1 位投济3
部保???2
变2 ?生持预项投2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 政类始类变2
2
录关?新法2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 政类始类变2
2
投济可续理法2 评2 评2
以2 ????1 程投济2 变币政来来币来来来币来来来始来来2 融始报初2
2
录关??价四差?3 ????1
程投济2
评2 评2
二2 益率公展产各?八通1 自专2 类币报变政币变以报币类变类始初类2 二变始经融2
类2 录?进增投济2 经变以币来融二币二二融始政来2 类始来二2
政2 自专2 变政币变融政币类融以币报经经始以政2 变来来始来来2
2
7.2 债券回购融资情况2
1 账???月?证?2
ǔ案2 增后2 ?0 1 投济内运部保???2
变2 : 中资. 新法差?程投害账2 类始来来2
2
录关??价四差?程投2 评2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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ǔ案2 增后2 1 账2
?0 1 投济内运部保
???2
以2 : 中资记新法差?程投害账2 初经类币融来融币变初初始政二2 政始融二2
2 2 录关??价四差?程投2 评2 评2
子?: 中资. 新法差?程投害账?0 1 投济内运3 部保势: 中资. ?验程投害账?0 1
投济内运部保3 - ?在?运相2
2
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明2
司人: 中资. 人、证券市0 1 新法响差?3 投1 害账真失警投济内运3 以来?相2
2
7.3 基金投资组合平均剩余期限2
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况2
增后2 参?2
: 中资记项投制自在?大害资绩2 初来2
: 中资. 项投制自在?大害资绩润量运2 报报2
: 中资. 项投制自在?大害资绩润配运2 类初2
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明2
人: 中资. 人0 1 真累则项投制自在?大害资绩失警变以来参3 交付相2
2
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例2
ǔ案2 在?大害资绩2
进资绩投济?0 1 投
济内运3 部保???2
进资绩险新?0 1 投
济内运3 部保???2
变2 二来参净. 2 类初始变经2 变初始政经2
2
录关?大害公认资失警二融初参
3 ?止规工新2
评2 评2
以2 二来参???? 经来参2 变政始以二2 评2
2 2
录关?大害公认资失警二融初参
3 ?止规工新2
评2 评2
二2 经来参控?元?融来参2 变二始变变2 评2
2
录关?大害公认资失警二融初参
3 ?止规工新2
评2 评2
类2 融来参???? 变以来参2 报始类融2 评2
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2 2
录关?大害公认资失警二融初参
3 ?止规工新2
评2 评2
政2 变以来参???? 二融初参控?元2 以融始来报2 评2
2
录关?大害公认资失警二融初参
3?止规工新 2
评2 评2
自专2 变变二始来经2 变初始政经2
2
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明2
人: 中资. 人0 1 真累则项投制自在?大害公认资失警以类来参3 交付相2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 账???月?证?2
ǔ案2 新法核货2 ?害票人2
?0 1 投济内运部保
???2
变2 ??新法2 评2 评2
以2 ?率受的2 评2 评2
二2 1程新法 2 二来币来以经币类初初始政以2 来始以二2
2
录关?返意送1 程新2 评2 评2
类2 ?声新法2 评2 评2
政2 ?声逆资程投法2 初经报币来来类币经变二始融融2 政始融政2
经2 关资受的2 评2 评2
初2 数声公?2 初币类初来币以类来币来以来始政来2 政初始融变2
报2 录?2 评2 评2
融2 自专2 报币以经报币以初变币变变以始来变2 经类始变来2
变来2
大害公认资失警二融初参3 ?止
规工新法2
评2 评2
2
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细2
1 账???月?证?2
ǔ案2 新法容填2 新法用三2
新法??
?暂?2
?害票人2
?0
1 投
济内
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运部
保???2
变2 变变以变以变来报经2 以变? ?益率 ??来报经2 政币来来来币来来来2 类融初币二报融币报来二始变变2 二始报经2
以2 变变以变融类二来类2
以变? ????声益
率 ??来变来2
政币来来来币来来来2 类融初币二初以币来经变始变类2 二始报经2
二2 变变以来初类初融经2
以来? ????声益
率 ??变类初2
政币来来来币来来来2 类融经币报政报币二报政始变来2 二始报政2
类2 变变以变来二来以来2 以变? 声益率 ??来以来2 政币来来来币来来来2 类融二币经变经币报二报始政政2 二始报二2
政2 变变以来来二变类类2 以来? 声益率 ??变类类2 类币来来来币来来来2 二融报币初政报币以变类始变政2 二始来融2
经2 变变以变融初变变变2 以变?外益率 ??来初政2 类币来来来币来来来2 二融初币来来政币二二初始二变2 二始来报2
初2 变变以变来报来类以2 以变关收益率 ??来类以2 类币来来来币来来来2 二融政币初融初币二融报始类经2 二始来初2
报2 变变以来变以变经报2 以来达到益率 ??变经报2 类币来来来币来来来2 二融类币以以经币类政类始报融2 二始来经2
融2 变变以来来类变来来2 以关?益率??变来来2 二币政来来币来来来2 二类报币融二融币报初报始融政2 以始初变2
变来2 变变以变以来变以变2 以变? 累益率 ??变以变2 二币来来来币来来来2 以融初币政以来币变类融始二以2 以始二变2
2
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离2
增后2 ??交易2
: 中资. ??固3 ?目运司来始以政???评来始政??3 ??2 来2
: 中资. ??固3 润量运2 来始来报初二?2
: 中资. ??固3 润配运2 评来始来经以初?2
: 中资. ?4 酬?验??固3 ?目运3 - ?在?运2 来始来类以报?2
子?值作关???交易?准的: 中资. 进酬?验?的专?相2
2
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明2
人0 1 人: 中资. 真累则险??固3 ?目运?化8 失警来始以政?3 交易相2
2
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明2
人0 1 人: 中资. 真累则响??固3 ?目运?化8 失警来始政?3 交易相2
2
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细2
?害账相2
2
2
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7.9 投资组合报告附注2
7.9.1 基金计价方法说明2
人0 1 ?运?为?害票人式示?专?目?净??票人ˋ?示??受?规工8 ??规
工及??录??稽3 ??售??示司大害公认资. ?本?规工式??示?验专原?预相
人01正警?验专?及务平持预3列四 示?01同账内运??管续司 变始来来来来?相2
2
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.9.3 期末其他各项资产构成2
???月?证?2
ǔ案2 用三2 1账 2
变2 公整管理1 2 变变币以以报始以以2
以2 ( 持理法??展2 评2
二2 ( 持规上2 变以币来报来币变变变始以报2
类2 ( 持??展2 经来来币来来以币来来来始来来2
政2 录?( 持展2 评2
经2 ???为2 评2
初2 录?2 评2
报2 自专2 经变以币来融二币二二融始政来2
2
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
间效????3 析取示务增指产售自专增指???公司??相2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
同账???同2
续业月
十?
?十?2
十?续业
3 0 1 同
账2
续业月各等2
序等项投执2 4 月项投执2
续业同账2
?位同账
部保2
续业同账2
?位同账
部保2
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二经二币初融来2 二政币类政初始政报2 类币经融来币经融来币初二融始初二2 二经始二经类类?2 报币以来报币类以二币经二政始报二2 经二始经二政经?2
2
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况2
ǔ案2 续业月估息2 续业同账?同?2 ?位同账部保2
变2 法?估序等2 经政二币来政变币二变二始以变2 政始来经以报?2
以2 益率估序等2 政来来币来来来币来来来始来来2 二始报初经以?2
二2 益率估序等2 类来以币融经政币融以经始初融2 二始变以类来?2
类2 法?估序等2 以政以币初以以币来经经始二初2 变始融政融以?2
政2 法?估序等2 以以来币二来二币政初以始变二2 变始初来初融?2
经2 法?估序等2 以来初币来以初币报初来始二以2 变始经来政来?2
初2 0 1 估序等2 变融类币初政类币类报二始报二2 变始政来融报?2
报2 录?序等2 变政变币初类来币政来以始来融2 变始变初经类?2
融2 录?序等2 变二融币来二来币二报变始报类2 变始来初初报?2
变来2 录?序等2 变二变币来类融币二来经始类变2 变始来变经来?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
增后2 续业同账位?控同元2 ?0 1 位同账部保2
0 1 年6 月信业?声月?续业人0 1 2 以币融初初币来以初始初来2 来始来以二变?2
2
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
增后2 续业0 1 同账位?3 ??符?控?同元2
人比较量之年6 月?金0 1 项投产???
户险其月续业人企望四0 1 2
变?来来2
人0 1 0 1 主6 续业人企望四0 1 2 来2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
???同2
0 1 自数则定验?以来变政动变以告变经验?0 1 同账位账2 以来来币以二变币二以经始变二2
人: 中资资?0 1 同账位账2 变变币变融来币以类经币报政政始报二2
人: 中资0 1 位??同账2 变以融币类来变币类来融币来融政始融二2
??人: 中资0 1 位?差同账2 变以初币经融以币政类变币政初经始以来2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
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人: 中资资记0 1 同账位账2 变以币报融融币变变类币二初政始政经2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中资. 示人0 1 真?企0 1 同账续业月重基相2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
以来以变动以告以经验示议涉?则和他0 1 年6 月日 末金式生容作月示?告策?则限过
和他0 1 年6 月日 末金式生容作月相2
以来以变动经告变变验示列???则和他0 1 年6 月?位主6 相2
人: 中资. 示0 1 额年月3 ?户0 1 额年?户真累则§重月 余止相2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中资. 示??披0 1 年6 月金0 1 组济金0 1 额年声）3 ??相2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中资. 示人0 1 项投意错真累则?余相2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
?处?ǒ关参基专? ）信控支??正自?元势人0 1 原回权专细）示人: 中资.
真累则余所相2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中资. 示0 1 年6 月金额年月3 额年声）?户披录??量之年6 月?????
8 ??度交易相2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 账???月?证?2
法?
用三2
酬
?
?
?
?
与受酬?2 (可通?法?3?1 2
八
子2票酬1 账2
??资
与受票
酬位账
3 部保2
?1 2
??资
?1 位
?3 部
保2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 50投有限 54投
?2
关收
总项
理法2
以2 评2 评2 评2 评2 评2
子?变金准的关?理?基??效品?理法项投0 1 酬???ǒ固业???3 正—?控理
?0 1 计?以来来初? 类报案元3 合生披人0 1 年6 月3 ?关收总项0 1 年6 业绩比较比附0
1 酬???年6 字式?示0 1 年6 月ǒ生小原回酬???3 法?3 师?对情示???抵?2
控变元理法主??3 师?间比较?预项投?险其月准的理法主??项投??细）?自?
?示走整酬???企∥8 ??3 ??发生相主比较务年?份正警摊示列?字6 ??3 酬
???企∥8 ?? ?相2
控以元?预项投???固制????户品票目进形实理法主??3 ??细）??相?预
项投?准的??各??说况生4 息理法主??3 酬?1 账披部工绩ǒ3 ??相2
控二元??本率?务ǒ示???抵?2
2 2 务平?§控变来来务元?0 联??细）控经来?元?支息??细）控以来?元??自??细）控以来?元相2
2 2 0 联??细）?经来??§示间?预项投?制?项?????月?ǔ率?务?支息?
?细）?以来??§示间架???与受???摊则票?务??自??细）?以来??§示间比
附济核0 1 主6 金???产?预项投?率返?：险其?务相2
以金准的净值对情ǔ率??摊示0 1 年6 月况生法?示售?师?3 法?会??额??示
及: 关?理?基八?披正—0 1 额年月相2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 账???月?证?2
法?
用三2
新法酬?2 新法差?酬?2 ?理酬?2 0 1 酬?2
票酬1
账2
??
资新
法票
酬位
账3
部保2
票酬1 账2
??资
新法差
?票酬
位账3
部保2
票
酬
1
账2
??
资?
理票
酬位
账3
部保2
票
酬
1
账2
??
资0
1 票
酬位
账3
部保2
关收
总项
理法2
评2 评2 变以初币来变来币融来变币来来来始来来2 变来来始来来?2 评2 评2 评2 评2
2
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况2
人0 1 人: 中资真累则??固?目运失警来始政?3 交易相2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 51投有限 54投
10.9 其他重大事件2
ǔ案2 比中 增2 式生而风列四2 式生而风验资2
变2
?效关收总项0 1 年6 业绩
比较Α抵?务0 1 ??谴责
月Β管完与同业绩比较势容
?序等及企正生资生账项投
声）披???工??服止3
比中2
合生: Γ金合生点Δ2 以来以变评来变评来经2
以2
?效关收总项0 1 年6 业绩
比较Α抵?务0 1 ??描列
组Ε理法与同业绩比较势容
?序等及???工??服止
3 比中2
合生: Γ金合生点Δ2 以来以变评来变评以以2
二2
关收总项0 1 年6 业绩比较
Α抵?务0 1 以来以来动ǎ类?
固: 中原?送比中2
合生: Γ2 以来以变评来变评以以2
类2
关收总项亏损“、证券市0
1 以来以来动ǎ类?固: 中2
合生点Δ2 以来以变评来变评以以2
政2
?效关收总项0 1 年6 业绩
比较Α抵?务0 1 ??达到
固??0 1 ??业绩比较势
容?序等3 比中2
合生: Γ金合生点Δ2 以来以变评来变评以初2
经2
关收总项0 1 年6 业绩比较
?效?费?常组Ε0 1 ??
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2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 52投有限 54投
融2
关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 53投有限 54投
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以以2
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等及企正生资生账项投声）
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以类2
关收总项0 1 年6 业绩比较
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声）3 比中2
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关收总项0 1 年6 业绩比较
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关收总项0 1 年6 业绩比较
量之年6 月?余所比中2
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二来2
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比较Α抵?务0 1 ??达到
ΟΠΡ处01??业绩比较
合生: Γ金合生点Δ2 以来以变评来经评变政2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理 2021人2 : 中信
建 54投有限 54投
势容?序等及企正生资生账
项投声）3 比中2
二变2
?效关收总项0 1 年6 业绩
比较Α抵?务0 1 ??重?
组Ε0 1 ??业绩比较势容
?序等及企正生资生账项投
声）3 比中2
合生: Γ金合生点Δ2 以来以变评来经评以二2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
人:中资. 示真整遵?事项投执续业01同账部保?化8失警 以来?3交易 相2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中资. 示???项投执发意3 录?§?收上相2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
变金关?理?基情˙0 1 子偏3 备??2
以金?关收总项亏损“、证券市0 1 0 1 自数??2
二金?关收总项亏损“、证券市0 1 额年????2
类金0 1 年6 月声）投???金?声???2
政金0 1 额年月声）投???金?声??相2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月披0 1 额年月?信相2
2
12.3 查阅方式2
项投执?净司?声稽????) 示利???人???（Σ?相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
