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长信中证500指数增强(004945)

长信中证500指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




长信中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021年 8月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................14 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................16 6.2 利润表 .........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................18 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 4 页 共 60 页


6.4 报表附注 .....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................51 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................51 §8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................53 §9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................54 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................55 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................55 10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................55 10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................59 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 5 页 共 60 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................59 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................60 12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................60 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................60 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................60 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 6 页 共 60 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信中证 500指数增强型证券投资基金 基金简称 长信中证 500指数 基金主代码 004945 交易代码 004945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,170,035.91份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与 业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误 差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表 现,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投 资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提 下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的 资产不低于基金资产的 80%,其中,投资于标的指数成 分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作 为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配 置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回 以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期 收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 周永刚 李申 联系电话 021-61009999 021-60637102 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4007005566 021-60637111 传真 021-61009800 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 刘元瑞 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区 闹市口大街 1号院 1号楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 22,380,750.20 本期利润 22,255,454.68 加权平均基金份额本期利润 0.2049 本期加权平均净值利润率 13.45% 本期基金份额净值增长率 12.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 60,452,848.84 期末可供分配基金份额利润 0.5073 期末基金资产净值 196,746,286.09 期末基金份额净值 1.6510 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 65.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.19% 0.82% 1.12% 0.69% 3.07% 0.13% 过去三个月 12.69% 0.79% 8.41% 0.65% 4.28% 0.14% 过去六个月 12.92% 1.00% 6.61% 0.94% 6.31% 0.06% 过去一年 29.47% 1.21% 15.35% 1.19% 14.12% 0.02% 过去三年 84.37% 1.37% 29.32% 1.40% 55.05% -0.03% 自基金合同 生效起至今 65.10% 1.32% 6.48% 1.36% 58.62% -0.04% 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 9 页 共 60 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为 2017年 8月 30日至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 10 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 76只开放式基金,即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、 长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长 信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投 资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股 票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配 置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投 资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信 息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债 券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信 稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 11 页 共 60 页


债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利 率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放 债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信 富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长 信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混 合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有 期混合型基金中基金(FOF)、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券 投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期 混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 宋海岸 长信中证 500指 数增强型证券投 资基金、长信国 防军工量化灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 沪深 300指数增 强型证券投资基 金的基金经理、 量化投资部副总 监 2018年 2 月 13日 - 7年 理学硕士,上海交通大学应 用数学研究生毕业,具有基 金从业资格。曾担任海通期 货股份有限公司研究员、前 海开源基金管理有限公司 投资经理助理和西部证券 股份有限公司研究员。2016 年 9 月加入长信基金管理 有限责任公司,历任量化投 资部研究员、基金经理助理、 长信中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、长信 中证能源互联网主题指数 型证券投资基金(LOF)、长 信价值优选混合型证券投 资基金和长信先优债券型 证券投资基金的和长信医 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 12 页 共 60 页


疗保健行业灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)基 金经理,现任量化投资部副 总监、长信中证 500指数增 强型证券投资基金、长信国 防军工量化灵活配置混合 型证券投资基金和长信沪 深 300 指数增强型证券投 资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 13 页 共 60 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,随着新冠疫苗接种率的提高,全球经济正在稳步复苏。A股市场在春节后出现 了一定调整,从三月中旬至六月底演绎了反弹行情。上半年行业的表现差异较大,电气设备、钢 铁、化工等涨幅靠前。风格上看,成长强于价值,小市值强于大市值。当前,A股的国际化进程 顺利,市场的透明度也在提高。长远来看,未来的投资环境将变得更加多元化和专业化,市场风 格将更加分散,不同的投资策略或都将有各自的机会,为此我们对 A股保持谨慎乐观。 本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建 Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的 投资标的。综合 Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,长信中证 500指数份额净值为 1.6510元,份额累计净值为 1.651元, 本报告期内长信中证 500指数净值增长率为 12.92%,同期业绩比较基准收益率为 6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球经济有望延续复苏。随着 A股的机构化和国际化,投资者正在逐渐成熟, 这都将对资本市场产生正面影响。 我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理的个股,结合数量化组合管理和风险控制,追求 超越业绩比较基准的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和 程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委 员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估 值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程 序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研 究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具 有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。 对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 14 页 共 60 页


的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期未进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根 据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 15 页 共 60 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 16 页 共 60 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长信中证 500指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.6.1 13,853,668.22 12,628,532.81 结算备付金


647,730.09 765,421.96 存出保证金


40,842.96 73,810.09 交易性金融资产 6.4.6.2 181,156,439.20 200,812,317.31 其中:股票投资


181,156,439.20 200,812,317.31 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款


324,641.30 321,529.08 应收利息 6.4.6.5 1,639.24 1,963.92 应收股利


- - 应收申购款


2,792,726.47 178,976.04 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计


198,817,687.48 214,782,551.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,471,066.66 830,880.36 应付管理人报酬


117,693.26 145,114.89 应付托管费


22,067.48 27,209.02 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.6.7 277,664.51 328,715.65 应交税费


- - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 17 页 共 60 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.8 182,909.48 91,932.66 负债合计


2,071,401.39 1,423,852.58 所有者权益:





实收基金 6.4.6.9 119,170,035.91 145,930,812.59 未分配利润 6.4.6.10 77,576,250.18 67,427,886.04 所有者权益合计


196,746,286.09 213,358,698.63 负债和所有者权益总计


198,817,687.48 214,782,551.21 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.6510元,基金份额总额 119,170,035.91份。 6.2 利润表 会计主体:长信中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


24,161,576.58 18,798,854.73 1.利息收入


27,763.70 30,214.70 其中:存款利息收入 6.4.6.11 27,763.70 27,309.84 债券利息收入


- 2,904.86 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


24,154,660.98 10,780,984.95 其中:股票投资收益 6.4.6.12 21,916,209.28 10,040,856.44 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.6.13 - 858.53 资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 衍生工具收益 6.4.6.15 - - 股利收益 6.4.6.16 2,238,451.70 739,269.98 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.6.17 -125,295.52 7,882,323.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.6.18 104,447.42 105,331.44 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 18 页 共 60 页


减:二、费用 1,906,121.90 860,339.29 1.管理人报酬 6.4.9.2.1 656,090.09 256,085.27 2.托管费 6.4.9.2.2 123,016.91 48,015.98 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.6.19 945,354.57 438,784.89 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 0.04 7.其他费用 6.4.6.20 181,660.33 117,453.11 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 22,255,454.68 17,938,515.44 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 22,255,454.68 17,938,515.44


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 145,930,812.59 67,427,886.04 213,358,698.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 22,255,454.68 22,255,454.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -26,760,776.68 -12,107,090.54 -38,867,867.22 其中:1.基金申购款 62,262,368.48 33,721,467.18 95,983,835.66 2.基金赎回款 -89,023,145.16 -45,828,557.72 -134,851,702.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 119,170,035.91 77,576,250.18 196,746,286.09 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 19 页 共 60 页


上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 61,989,529.63 -173,541.00 61,815,988.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 17,938,515.44 17,938,515.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 48,519,608.98 12,651,974.61 61,171,583.59 其中:1.基金申购款 130,066,895.53 20,537,362.87 150,604,258.40 2.基金赎回款 -81,547,286.55 -7,885,388.26 -89,432,674.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 110,509,138.61 30,416,949.05 140,926,087.66


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘元瑞______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理 有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信中证 500 指数增强型证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1119号文批准公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 210,352,867.81份,经毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第 1700030号的验资报告。基金合同于 2017 年 8月 30日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 20 页 共 60 页


设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、存 托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换 债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债 券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金持 有的股票资产占基金资产的比例为不低于 80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的 比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到 期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基 金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 21 页 共 60 页


6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 22 页 共 60 页


活期存款 13,853,668.22 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 13,853,668.22 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 171,614,790.11 181,156,439.20 9,541,649.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 171,614,790.11 181,156,439.20 9,541,649.09 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,329.53 应收定期存款利息 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 23 页 共 60 页


应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 291.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.11 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.40 合计 1,639.24 注:其他为应收保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 277,664.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 277,664.51 6.4.6.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,566.32 应付证券出借违约金 - 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 59,507.37 应付指数许可使用费 100,000.00 合计 182,909.48 6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 24 页 共 60 页


上年度末 145,930,812.59 145,930,812.59 本期申购 62,262,368.48 62,262,368.48 本期赎回(以"-"号填列) -89,023,145.16 -89,023,145.16 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 119,170,035.91 119,170,035.91 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 44,262,156.40 23,165,729.64 67,427,886.04 本期利润 22,380,750.20 -125,295.52 22,255,454.68 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,190,057.76 -5,917,032.78 -12,107,090.54 其中:基金申购款 24,986,418.80 8,735,048.38 33,721,467.18 基金赎回款 -31,176,476.56 -14,652,081.16 -45,828,557.72 本期已分配利润 - - - 本期末 60,452,848.84 17,123,401.34 77,576,250.18 6.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 22,646.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,293.99 其他 823.04 合计 27,763.70 注:其他为申购款利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 396,285,235.12 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 25 页 共 60 页


减:卖出股票成本总额 374,369,025.84 买卖股票差价收入 21,916,209.28 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.6.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,238,451.70 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,238,451.70 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 26 页 共 60 页


6.4.6.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -125,295.52 ——股票投资 -125,295.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 股指期货投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -125,295.52 6.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 104,205.09 转换费收入 242.33 合计 104,447.42 注:本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回时收取。其 中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;其余赎回费总额的 25%应 归基金财产。 6.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 945,354.57 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 27 页 共 60 页











赎回费 - 期货交易费用 - 合计 945,354.57 6.4.6.20 其他费用


单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费_基点费 100,000.00 其他费用 2,317.17 合计 181,660.33 注:(1)按照国家有关规定和基金合同约定,本基金的指数许可使用费从基金财产中列支,按前 一日的基金资产净值×0.016%的年费率计提,逐日累计至每季季末,按季支付。其计算公式为: 日指数许可使用费=前一日基金资产净值×0.016%÷当年天数。自基金合同生效之日所在季度的下 一个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度 5万元。 (2)其他费用为银行手续费。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 注:截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 注:截至本财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 28 页 共 60 页


中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司


6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 656,090.09 256,085.27 其中:支付销售机构的客 户维护费 171,480.20 99,157.59 注:支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷ 当年天数。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 29 页 共 60 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 123,016.91 48,015.98 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐 日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当 年天数。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交 易。 6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 上海长江财富资产 管理有限公司 0.00 0.00% 11,575,608.32 7.93% 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 30 页 共 60 页


注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,853,668.22 22,646.67 21,739,951.79 21,153.98 注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司等结算账户,于 2021年 6月 30日相关余额为人民币 647,730.09元(2020年 6月 30日: 相关余额为人民币 285,757.63元)。 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上一年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁 定 9.19 40.38 233 2,141.27 9,408.54 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股锁 定 10.76 22.20 338 3,636.88 7,503.60 - 300927 江天 2020年 2021 新股锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 31 页 共 60 页


化学 12月 29 日 年 7 月 7 日 定 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021 年 7 月 20 日 新股锁 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股锁 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股锁 定 3.37 10.44 1,052 3,545.24 10,982.88 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股锁 定 12.76 43.38 273 3,483.48 11,842.74 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股锁 定 5.31 28.52 352 1,869.12 10,039.04 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021年 2月 18 日 2021 年 8 月 25 日 新股锁 定 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股锁 定 11.72 27.08 250 2,930.00 6,770.00 - 300953 震裕 2021年 2021 新股锁 28.77 99.85 110 3,164.70 10,983.50 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 32 页 共 60 页


科技 3月 11 日 年 9 月 22 日 定 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021 年 9 月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 125 2,066.25 5,758.75 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021 年 9 月 27 日 新股锁 定 47.33 251.96 78 3,691.74 19,652.88 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁 定 12.08 23.06 204 2,464.32 4,704.24 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021 年 9 月 30 日 新股锁 定 8.48 22.07 229 1,941.92 5,054.03 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定 12.13 22.49 193 2,341.09 4,340.57 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定 4.54 11.54 364 1,652.56 4,200.56 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 6.87 12.07 439 3,015.93 5,298.73 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定 28.28 115.71 99 2,799.72 11,455.29 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股锁 定 5.48 13.03 374 2,049.52 4,873.22 - 300978 东箭 2021年 2021 新股锁 8.42 13.60 375 3,157.50 5,100.00 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 33 页 共 60 页


科技 4月 15 日 年 10 月 26 日 定 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定 33.22 87.50 139 4,617.58 12,162.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 48.59 90.39 69 3,352.71 6,236.91 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股锁 定 14.79 30.57 148 2,188.92 4,524.36 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股锁 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 24 日 新股锁 定 12.10 19.29 216 2,613.60 4,166.64 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021 年 11 月 26 日 新股锁 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021 年 12 月 2 日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 12.54 27.89 333 4,175.82 9,287.37 - 301010 晶雪 2021年 2021 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 34 页 共 60 页


节能 6月 9 日 年 12 月 20 日 定 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定 14.20 33.84 154 2,186.80 5,211.36 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股锁 定 8.72 27.11 414 3,610.08 11,223.54 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 7.64 38.83 316 2,414.24 12,270.28 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021 年 12 月 30 日 新股锁 定 13.75 32.98 204 2,805.00 6,727.92 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股流 通受限 8.29 8.29 5,835 48,372.15 48,372.15 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流 通受限 10.64 10.64 3,141 33,420.24 33,420.24 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流 通受限 9.46 9.46 2,642 24,993.32 24,993.32 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股流 通受限 21.96 21.96 1,234 27,098.64 27,098.64 - 688226 威腾 2021年 2021 新股流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 35 页 共 60 页


电气 6月 28 日 年 7 月 7 日 通受限 688345 博力 威 2021年 6月 3 日 2021 年 12 月 13 日 新股锁 定 25.91 55.53 1,365 35,367.15 75,798.45 - 688367 工大 高科 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 28 日 新股锁 定 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021 年 7 月 1 日 新股流 通受限 38.85 38.85 959 37,257.15 37,257.15 - 688601 力芯 微 2021年 6月 18 日 2021 年 12 月 28 日 新股锁 定 36.48 133.69 704 25,681.92 94,117.76 - 688609 九联 科技 2021年 3月 15 日 2021 年 9 月 23 日 新股锁 定 3.99 15.29 6,237 24,885.63 95,363.73 - 688628 优利 德 2021年 1月 22 日 2021 年 8 月 2 日 新股锁 定 19.11 32.62 2,014 38,487.54 65,696.68 - 688669 聚石 化学 2021年 1月 15 日 2021 年 7 月 26 日 新股锁 定 36.65 32.39 1,226 44,932.90 39,710.14 - 注:本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购价 格-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688368 晶 丰 2021 年 6 临 时 335.26 2021 年 7 402.31 4,698 1,383,715.25 1,575,051.48 - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 36 页 共 60 页


明 源 月 21 日 停 牌 月 5 日 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 37 页 共 60 页


本基金的托管人中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 38 页 共 60 页


部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未 持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动 性需求。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管 理人对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,853,668.22 - - - - 13,853,668.22 结算备付金 647,730.09 - - - - 647,730.09 存出保证金 40,842.96 - - - - 40,842.96 交易性金融资 产 - - - - 181,156,439.20 181,156,439.20 应收证券清算 款 - - - - 324,641.30 324,641.30 应收利息 - - - - 1,639.24 1,639.24 应收申购款 - - - - 2,792,726.47 2,792,726.47 资产总计 14,542,241.27 - - - 184,275,446.21 198,817,687.48 负债








应付赎回款 - - - - 1,471,066.66 1,471,066.66 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 39 页 共 60 页


应付管理人报 酬 - - - - 117,693.26 117,693.26 应付托管费 - - - - 22,067.48 22,067.48 应付交易费用 - - - - 277,664.51 277,664.51 其他负债 - - - - 182,909.48 182,909.48 负债总计 - - - - 2,071,401.39 2,071,401.39 利率敏感度缺 口 14,542,241.27 - - - 182,204,044.82 196,746,286.09 上年度末 2020年 12月 31日 6个月以内 6 个 月 -1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,628,532.81 - - - - 12,628,532.81 结算备付金 765,421.96 - - - - 765,421.96 存出保证金 73,810.09 - - - - 73,810.09 交易性金融资 产 - - - - 200,812,317.31 200,812,317.31 应收证券清算 款 - - - - 321,529.08 321,529.08 应收利息 - - - - 1,963.92 1,963.92 应收申购款 - - - - 178,976.04 178,976.04 资产总计 13,467,764.86 - - - 201,314,786.35 214,782,551.21 负债








应付赎回款 - - - - 830,880.36 830,880.36 应付管理人报 酬 - - - - 145,114.89 145,114.89 应付托管费 - - - - 27,209.02 27,209.02 应付交易费用 - - - - 328,715.65 328,715.65 其他负债 - - - - 91,932.66 91,932.66 负债总计 - - - - 1,423,852.58 1,423,852.58 利率敏感度缺 口 13,467,764.86 - - - 199,890,933.77 213,358,698.63 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 40 页 共 60 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 于 6月 30日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下: 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 181,156,439.20 92.08 200,812,317.31 94.12 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 181,156,439.20 92.08 200,812,317.31 94.12 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) VaR值为 4.58%(2020年 12 月 31日 VaR值为 4.97%) -9,002,842.29 -10,610,063.43 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 41 页 共 60 页


度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 178,660,184.47元,属于第二层次的余额为人民币 1,774,496.48元, 属于第三层次的余额为人民币 721,758.25元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值计量的金融工具 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动 情况如下: 上年度末余额人民币 3,334,346.60元,本期变动人民币-2,612,588.35元,本期末余额人民 币 721,758.25元。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 42 页 共 60 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 181,156,439.20 91.12 其中:股票 181,156,439.20 91.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,501,398.31 7.29 8 其他各项资产 3,159,849.97 1.59 9 合计 198,817,687.48 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,600,975.00 3.86 C 制造业 88,603,921.80 45.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,459,471.00 1.25 E 建筑业 5,844,029.00 2.97 F 批发和零售业 6,388,091.84 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 2,688,635.40 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 11,198,116.40 5.69 J 金融业 9,150,197.00 4.65 K 房地产业 2,985,963.00 1.52 L 租赁和商务服务业 - - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 43 页 共 60 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,919,652.80 1.48 Q 卫生和社会工作 2,320,980.00 1.18 R 文化、体育和娱乐业 7,482,190.00 3.80 S 综合 - - 合计 149,642,223.24 76.06


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,200.56 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 20,835,534.08 10.59 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 1,674,119.00 0.85 E 建筑业 369,211.37 0.19 F 批发和零售业 39,197.86 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,928,953.00 0.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,611,057.69 0.82 J 金融业 2,708,289.10 1.38 K 房地产业 374.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,298,548.00 1.17 N 水利、环境和公共设施管理 业 28,754.30 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,977.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,514,215.96 16.02 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 44 页 共 60 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 603486 科沃斯 17,500 3,991,400.00 2.03 2 688099 晶晨股份 27,522 3,087,968.40 1.57 3 603260 合盛硅业 39,500 3,037,945.00 1.54 4 000983 山西焦煤 362,100 3,009,051.00 1.53 5 002185 华天科技 191,100 2,941,029.00 1.49 6 000830 鲁西化工 155,900 2,920,007.00 1.48 7 603377 东方时尚 273,120 2,919,652.80 1.48 8 601636 旗滨集团 156,900 2,912,064.00 1.48 9 601233 桐昆股份 120,400 2,900,436.00 1.47 10 000039 中集集团 159,400 2,897,892.00 1.47 11 600820 隧道股份 533,900 2,824,331.00 1.44 12 603355 莱克电气 44,800 2,787,904.00 1.42 13 000739 普洛药业 93,900 2,760,660.00 1.40 14 600643 爱建集团 395,000 2,757,100.00 1.40 15 603444 吉比特 5,200 2,756,000.00 1.40 16 002709 天赐材料 25,600 2,728,448.00 1.39 17 000060 中金岭南 603,500 2,727,820.00 1.39 18 002268 卫士通 139,500 2,717,460.00 1.38 19 600901 江苏租赁 518,800 2,697,760.00 1.37 20 300251 光线传媒 249,300 2,694,933.00 1.37 21 002048 宁波华翔 138,200 2,694,900.00 1.37 22 000932 华菱钢铁 408,100 2,693,460.00 1.37 23 601003 柳钢股份 456,400 2,692,760.00 1.37 24 600350 山东高速 437,100 2,688,165.00 1.37 25 601699 潞安环能 226,700 2,677,327.00 1.36 26 002839 张家港行 491,300 2,672,672.00 1.36 27 002419 天虹股份 405,700 2,661,392.00 1.35 28 002465 海格通信 280,700 2,655,422.00 1.35 29 002081 金螳螂 333,300 2,639,736.00 1.34 30 600718 东软集团 269,600 2,636,688.00 1.34 31 002078 太阳纸业 196,600 2,624,610.00 1.33 32 002557 洽洽食品 60,500 2,607,550.00 1.33 33 603225 新凤鸣 124,300 2,523,290.00 1.28 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 45 页 共 60 页


34 002382 蓝帆医疗 119,200 2,485,320.00 1.26 35 600008 首创环保 817,100 2,459,471.00 1.25 36 300316 晶盛机电 48,600 2,454,300.00 1.25 37 002603 以岭药业 82,500 2,405,700.00 1.22 38 000501 鄂武商 A 204,900 2,397,330.00 1.22 39 002156 通富微电 99,200 2,384,768.00 1.21 40 000402 金融街 351,300 2,371,275.00 1.21 41 601928 凤凰传媒 326,600 2,331,924.00 1.19 42 300244 迪安诊断 60,600 2,320,980.00 1.18 43 002138 顺络电子 59,700 2,314,569.00 1.18 44 600409 三友化工 227,300 2,298,003.00 1.17 45 600022 山东钢铁 1,292,300 2,222,756.00 1.13 46 300146 汤臣倍健 66,000 2,171,400.00 1.10 47 600582 天地科技 517,300 2,017,470.00 1.03 48 603290 斯达半导 5,500 1,760,000.00 0.89 49 600089 特变电工 135,900 1,746,315.00 0.89 50 000012 南玻 A 169,300 1,733,632.00 0.88 51 000488 晨鸣纸业 208,800 1,699,632.00 0.86 52 002110 三钢闽光 235,700 1,588,618.00 0.81 53 600348 华阳股份 188,800 1,400,896.00 0.71 54 600801 华新水泥 78,300 1,375,731.00 0.70 55 601098 中南传媒 151,300 1,334,466.00 0.68 56 000028 国药一致 34,800 1,316,832.00 0.67 57 600373 中文传媒 113,600 1,120,096.00 0.57 58 300482 万孚生物 16,100 1,041,509.00 0.53 59 601128 常熟银行 164,800 1,021,760.00 0.52 60 002745 木林森 63,400 849,560.00 0.43 61 002572 索菲亚 29,000 701,800.00 0.36 62 600325 华发股份 91,200 614,688.00 0.31 63 000401 冀东水泥 48,800 602,680.00 0.31 64 002281 光迅科技 23,200 570,720.00 0.29 65 300463 迈克生物 13,500 568,215.00 0.29 66 002233 塔牌集团 53,100 545,868.00 0.28 67 600885 宏发股份 7,600 476,520.00 0.24 68 002250 联化科技 16,600 463,140.00 0.24 69 600038 中直股份 8,300 437,742.00 0.22 70 601168 西部矿业 36,100 430,673.00 0.22 71 000807 云铝股份 35,400 421,260.00 0.21 72 600039 四川路桥 60,600 379,962.00 0.19 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 46 页 共 60 页


73 600141 兴发集团 7,200 135,576.00 0.07 74 600985 淮北矿业 6,800 83,028.00 0.04 75 300618 寒锐钴业 200 15,768.00 0.01 76 603883 老百姓 238 12,537.84 0.01 77 002511 中顺洁柔 300 8,265.00 0.00 78 600597 光明乳业 200 2,882.00 0.00 79 000581 威孚高科 100 2,083.00 0.00 80 601615 明阳智能 100 1,619.00 0.00 81 002563 森马服饰 100 1,195.00 0.00 82 002423 中粮资本 100 905.00 0.00 83 000156 华数传媒 100 771.00 0.00 84 000729 燕京啤酒 100 724.00 0.00 85 300630 普利制药 12 628.80 0.00 86 600717 天津港 120 470.40 0.00 87 600282 南钢股份 100 356.00 0.00


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 107,200 2,673,568.00 1.36 2 000725 京东方 A 426,200 2,659,488.00 1.35 3 002601 龙佰集团 75,900 2,624,622.00 1.33 4 002920 德赛西威 22,700 2,498,816.00 1.27 5 000100 TCL科技 316,200 2,418,930.00 1.23 6 300012 华测检测 72,100 2,298,548.00 1.17 7 600426 华鲁恒升 57,170 1,769,411.50 0.90 8 300335 迪森股份 331,900 1,669,457.00 0.85 9 600843 上工申贝 262,200 1,628,262.00 0.83 10 688368 晶丰明源 4,698 1,575,051.48 0.80 11 600269 赣粤高速 463,200 1,556,352.00 0.79 12 600966 博汇纸业 111,500 1,455,075.00 0.74 13 002728 特一药业 93,300 1,312,731.00 0.67 14 000933 神火股份 117,000 1,105,650.00 0.56 15 000059 华锦股份 96,600 788,256.00 0.40 16 601126 四方股份 71,100 636,345.00 0.32 17 603566 普莱柯 24,353 555,248.40 0.28 18 000885 城发环境 38,900 371,884.00 0.19 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 47 页 共 60 页


19 000498 山东路桥 61,400 343,840.00 0.17 20 603801 志邦家居 7,680 245,452.80 0.12 21 688609 九联科技 6,237 95,363.73 0.05 22 688601 力芯微 704 94,117.76 0.05 23 688345 博力威 1,365 75,798.45 0.04 24 688560 明冠新材 2,857 68,853.70 0.03 25 688628 优利德 2,014 65,696.68 0.03 26 600298 安琪酵母 1,200 65,256.00 0.03 27 301018 申菱环境 5,835 48,372.15 0.02 28 688669 聚石化学 1,226 39,710.14 0.02 29 002821 凯莱英 100 37,260.00 0.02 30 688499 利元亨 959 37,257.15 0.02 31 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 32 301020 密封科技 3,141 33,420.24 0.02 33 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.02 34 300894 火星人 423 28,764.00 0.01 35 000070 特发信息 3,500 28,420.00 0.01 36 688087 英科再生 1,234 27,098.64 0.01 37 301021 英诺激光 2,642 24,993.32 0.01 38 603799 华友钴业 200 22,840.00 0.01 39 300957 贝泰妮 78 19,652.88 0.01 40 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 41 688298 东方生物 79 17,190.40 0.01 42 603882 金域医学 100 15,977.00 0.01 43 300496 中科创达 100 15,706.00 0.01 44 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 45 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 46 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 47 301015 百洋医药 316 12,270.28 0.01 48 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 49 300979 华利集团 139 12,162.50 0.01 50 300940 南极光 273 11,842.74 0.01 51 300274 阳光电源 100 11,506.00 0.01 52 300973 立高食品 99 11,455.29 0.01 53 001207 联科科技 341 11,290.51 0.01 54 301013 利和兴 414 11,223.54 0.01 55 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 56 300953 震裕科技 110 10,983.50 0.01 57 300933 中辰股份 1,052 10,982.88 0.01 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 48 页 共 60 页


58 300942 易瑞生物 352 10,039.04 0.01 59 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 60 300614 百川畅银 233 9,408.54 0.00 61 301009 可靠股份 333 9,287.37 0.00 62 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 63 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 64 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 65 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 66 300926 博俊科技 338 7,503.60 0.00 67 300593 新雷能 160 6,952.00 0.00 68 300952 恒辉安防 250 6,770.00 0.00 69 301016 雷尔伟 204 6,727.92 0.00 70 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 71 300981 中红医疗 69 6,236.91 0.00 72 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 73 300955 嘉亨家化 125 5,758.75 0.00 74 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 75 300968 格林精密 439 5,298.73 0.00 76 301011 华立科技 154 5,211.36 0.00 77 300978 东箭科技 375 5,100.00 0.00 78 300961 深水海纳 229 5,054.03 0.00 79 300975 商络电子 374 4,873.22 0.00 80 300960 通业科技 204 4,704.24 0.00 81 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 82 300986 志特新材 148 4,524.36 0.00 83 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 84 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 85 300963 中洲特材 193 4,340.57 0.00 86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 87 300967 晓鸣股份 364 4,200.56 0.00 88 300993 玉马遮阳 216 4,166.64 0.00 89 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 90 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 91 300119 瑞普生物 100 3,382.00 0.00 92 000550 江铃汽车 100 2,343.00 0.00 93 603100 川仪股份 100 1,751.00 0.00 94 002064 华峰化学 100 1,420.00 0.00 95 000429 粤高速 A 100 717.00 0.00 96 002567 唐人神 100 661.00 0.00 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 49 页 共 60 页


97 600683 京投发展 100 374.00 0.00 98 688068 热景生物 1 189.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002709 天赐材料 6,895,748.00 3.23 2 002839 张家港行 5,296,182.00 2.48 3 002078 太阳纸业 5,054,019.42 2.37 4 600782 新钢股份 4,632,223.00 2.17 5 000983 山西焦煤 4,215,861.58 1.98 6 600022 山东钢铁 4,083,108.00 1.91 7 000100 TCL科技 3,946,181.00 1.85 8 600060 海信视像 3,899,087.00 1.83 9 603290 斯达半导 3,849,835.00 1.80 10 600426 华鲁恒升 3,809,632.00 1.79 11 300482 万孚生物 3,435,523.00 1.61 12 000739 普洛药业 3,433,635.38 1.61 13 600348 华阳股份 3,297,549.00 1.55 14 002465 海格通信 3,290,505.00 1.54 15 601689 拓普集团 3,268,525.65 1.53 16 000488 晨鸣纸业 3,250,515.50 1.52 17 002124 天邦股份 3,179,928.60 1.49 18 601003 柳钢股份 3,139,187.00 1.47 19 600350 山东高速 3,082,181.00 1.44 20 603238 诺邦股份 3,071,278.00 1.44 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300274 阳光电源 5,757,796.81 2.70 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 50 页 共 60 页


2 002372 伟星新材 5,253,593.13 2.46 3 002709 天赐材料 5,112,329.40 2.40 4 603486 科沃斯 5,060,185.00 2.37 5 600143 金发科技 5,046,881.52 2.37 6 300496 中科创达 5,038,302.00 2.36 7 603882 金域医学 4,998,564.00 2.34 8 002511 中顺洁柔 4,952,504.14 2.32 9 000807 云铝股份 4,814,439.00 2.26 10 600060 海信视像 4,768,372.00 2.23 11 600782 新钢股份 4,727,773.58 2.22 12 601966 玲珑轮胎 4,698,728.88 2.20 13 600808 马钢股份 4,685,964.00 2.20 14 600388 龙净环保 4,677,566.60 2.19 15 300782 卓胜微 4,593,955.00 2.15 16 000983 山西焦煤 4,428,026.00 2.08 17 688068 热景生物 4,231,254.30 1.98 18 002080 中材科技 4,123,351.00 1.93 19 600985 淮北矿业 3,976,479.00 1.86 20 000600 建投能源 3,964,133.00 1.86 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 354,838,443.25 卖出股票收入(成交)总额 396,285,235.12 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 51 页 共 60 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 52 页 共 60 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,842.96 2 应收证券清算款 324,641.30 3 应收股利 - 4 应收利息 1,639.24 5 应收申购款 2,792,726.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,159,849.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 53 页 共 60 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 18,348 6,494.99 39,949,024.84 33.52% 79,221,011.07 66.48%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 505,387.08 0.42%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 8月 30日)基金份额总额 210,352,867.81 本报告期期初基金份额总额 145,930,812.59 本报告期基金总申购份额 62,262,368.48 减:本报告期基金总赎回份额 89,023,145.16 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 119,170,035.91


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 自 2021年 1月 25日起,成善栋先生不再担任公司董事长,由总经理覃波先生代任董事长。 自 2021年 4月 28日起,刘元瑞先生担任公司董事长,总经理覃波先生不再代任董事长。 上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 1 362,853,940.62 48.58% 192,785.12 40.85% - 东北证券 1 196,443,223.15 26.30% 104,367.12 22.12% - 中信证券 1 187,615,679.19 25.12% 174,727.20 37.03% - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 56 页 共 60 页


兴业证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中国国际金 融有限证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号) 和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关 规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 57 页 共 60 页


光大证券 - - - - - - 中国国际金 融有限证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、 定期定额投资业务及参加申购(含定投申购) 费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 1月 14 日 2 长信中证 500指数增强型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 22 日 3 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 1月 22 日 4 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 级管理人员变更公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 1月 26 日 5 长信基金管理有限责任公司关于增加中信建 投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参 加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 16 日 6 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加国金证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 3月 26 日 7 长信中证 500指数增强型证券投资基金 2020 年年度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 30 日 8 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2020年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 3月 30 日 9 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加中国银行股份有限公司申购(含 定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 3月 31 日 10 长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5 只公募基金相关法律文件的公告 上证报、证券时报、 证券日报、中国证监 会电子披露网站、公 司网站 2021年 4月 15 日 11 长信基金管理有限责任公司关于旗下 5只公 上证报、证券时报、 2021年 4月 15 长信中证 500指数 2021年中期报告 第 58 页 共 60 页


开募集证券投资基金根据《公开募集证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修 订相关法律文件部分条款的提示性公告 证券日报、中国证监 会电子披露网站、公 司网站 日 12 长信中证 500指数增强型证券投资基金基金 合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 13 长信中证 500指数增强型证券投资基金更新 的招募说明书及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 15 日 14 长信中证 500指数增强型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 21 日 15 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2021年第一季度报告提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 21 日 16 长信中证 500指数增强型证券投资基金更新 的招募说明书(2021年第【1】号)及基金产 品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 4月 23 日 17 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更 公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 4月 30 日 18 长信基金管理有限责任公司关于增加恒泰证 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申 购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 7日 19 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会 电子披露网站、公司 网站 2021年 6月 22 日 20 长信基金管理有限责任公司关于旗下 40只公 募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的 公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 21 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下公 开募集证券投资基金法律文件并更新产品资 料概要的提示性公告 上证报、中证报、证 券时报、证券日报、 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 22 长信中证 500指数增强型证券投资基金更新 的招募说明书及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 23 长信中证 500指数增强型证券投资基金基金 合同 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日 24 长信中证 500指数增强型证券投资基金托管 协议 中国证监会电子披露 网站、公司网站 2021年 6月 29 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《长信中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 8月 31日