中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 2银行股 55银
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托国银建金行股份送出期
8 §重要提示及目录. 3 简介份金本情份况产品份说明和4 息披露3 方式5 其他人相
关: 中资料主财务指标净值表日 现会计数提示据日 间现末他2
0 1 累年月相额增长率与同业绩比较准人0 1 收计益的提自合生合效以来变合动报告经
验人: 中相3 （或小组金）助对内金运作财遵规守金（或基平: 中金交投易收: 中专
录. 提管理告经录. 限公司托国银建金行股份送出期项8 §重要他2
0 1 年6 月说制标度介执异金常为策5 3 略分年6 况析异0 1 投宏提观限管理0
1 济的、运他2
0 1 3 证券市场示限走对目势展对内他交投同望估提交投项司程序交投等事7 利
润配持预人0 1 3 警形声算容息目真实他2
人: 中相（或投有势料确平他2
人:中关完 合生合效以 变效报整发意变见生报( 他2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 3银行股 55银
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托国银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期8 §重 ................................................................................................................................... 6
§3 要0 提示及目公日 录. 简介 ................................................................................................................ 7
3.1 要0 本情况产公提示及目 ............................................................................................................... 7
3.2 日 录. 简介 ................................................................................................................................... 8
§4
投有限品说 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 明有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限和品说4 息管日 披露方式5 托理人其信建 ................................................................. 12
4.3 投有限和品说4 息他相关资理人其料主信建 ............................................................................. 12
4.4 投有限和品说4 息日 其财§务指公标净简介其信建 ............................................................. 13
4.5 投有限和值表明现会计数据间6 末标累额其基0 增长 ............................................................. 13
4.6 投有限和品说4 息日 率. 与同业绩主其信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限和品说4 息日 比较准收理人其信建 ............................................................................. 14
4.8 品说4 息投有限和管日 益的限况自日 §: 录. 合生理效其信建 ..................................... 14
§5
司投限品说 ............................................................................................................................................. 14
5.1 品说4 息管日 司投限方式5 托理人以建 ................................................................................. 14
5.2 司投限和品说4 息管日 财§披露方式5 托会录. 情来会比较准收业理人其信建 ............. 14
5.3 司投限和管变4 品说变提示托国业息动其报告会经验公（或小简组） ................................. 14
§6 变4 提示本情品说(助明对情) ............................................................................................................... 15
6.1 §: 内运简 ..................................................................................................................................... 15
6.2 比较简 ............................................................................................................................................. 16
6.3 作的遵规守平日 录. 交易专简 ................................................................................................. 18
6.4 品简项制 ......................................................................................................................................... 20
§7
财§度执品说 ......................................................................................................................................... 44
7.1 4 异日 §: 度执理人 ................................................................................................................. 44
7.2 品说4 异常末标准为其策略财§度执 ......................................................................................... 45
7.3 4 异常他分析. 宏日 §: 录. 观济、证券同其作的策略财§建市 ..................................... 45
7.4 品说4 息策略财§度执其2 、易专 ............................................................................................. 45
7.5 4 异常运数中场准为其运数财§度执 ......................................................................................... 45
7.6 4 异常他分析. 宏日 §: 录. 观济、证券同其走势展运数财§建市 ................................. 46
7.7 4 异常他分析. 宏日 §: 录. 观济、证券同其作的§: 望益计数财§建市 ..................... 46
7.8 品说4 异常他分析. 宏日 §: 录. 观济、证券同其走势展估 程财§建市 ..................... 46
7.9 4 异常他分析. 宏日 §: 录. 观济、证券同其走势展规计财§建市 ................................. 46
7.10 品说4 异管日 财§其策及4 序关资理人信建 ....................................................................... 47
7.11 品说4 异管日 财§其等运4 序关资理人信建 ....................................................................... 47
7.12 财§度执品说项制 ....................................................................................................................... 47
§8
日 事7 益的限托国 ............................................................................................................................. 48
8.1 4 异日 事7 益的限利况6 益的限润配 ..................................................................................... 48
8.2 4 异日 投有限其持标限预益的管日 其理人 ......................................................................... 48
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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8.3 4 异日 投有限其持标限预益的管警形份日 事7 声算容真理人 ......................................... 48
§9
警形份日 事7 易专 ............................................................................................................................. 49
§10
2 、绩实确年 ....................................................................................................................................... 49
10.1 日 事7 益的限、本完整 ........................................................................................................... 49
10.2 日 投有限会日 司投限其料发日 司投意发其2 、限绩易专 ........................................... 49
10.3 见6 日 投有限会日 提: 会日 司投标示其( 未 ............................................................... 49
10.4 日 财§务指其审易 ................................................................................................................... 49
10.5 ) 日 负末对情其本情债绩示作理人 ....................................................................................... 50
10.6 投有限会司投限6 送附注投有限预号：所自者权业理人 ....................................................... 50
10.7 日 一入计数他减关资二费其的8 理人 ................................................................................... 50
10.8 送出2 、绩实 ............................................................................................................................... 51
§11
用三财§遵完务其送出2 0 托国 ....................................................................................................... 54
11.1 品说4 息二总财§遵益的日 事7 观济亏损自“- 20%其理人 ........................................... 54
11.2 用三财§遵完务其送出2 0 托国 ............................................................................................... 54
§12
”所填实月3
....................................................................................................................................... 54
12.1 ”所填实月3
............................................................................................................................... 54
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 55
12.3 所础股份 ....................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 未审2
相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理
所交投0 1 2
0 1 权审2 相执) 交负债额附注2
0 1 一走入2 生生减减合动2
0 1 析程二费2 用三者金的关号：费2
0 1 收计总亏报2 合生效来以生损变效见报2
01年6月 2 相执)交01年6同业绩比 2
0 1 累年月2 相额增长率与同业绩比2
: 中关“0 1 与- ”- 2 来合填减见损填生意来列见生与2
0 1 收计公四关2 限的关2
编础循企4 0 1 3 0 1 权审2
相执) 交负债额附注
则2
相执) 交负债额附注
定2
编础循企4 0 1 3 政记走入2 生生减减合动2 生生减减合来2
: 中关“编础循企4 0 1 3 与- ”- 2 来效填效效来填合减动列效损与2 效填账合生填来效效列效效与2
2
2.2 基金产品说明2
交投位组2
人0 1 一币交投自负债额同附市注所提司融类初
始望估3 0 认净提后续介内0 1 投宏3 间关量的终助他2
交投事止2
人0 1 原抵销9 / 财失部更料差析长错守况1 正
税存析长款性提完净衍编等的企础投宏遵买息易收返
关提示售准录各执异余断逆回提购取得助应付山3 组
3 所西他人0 1 注所交投标负债额同附市注所企A 西
C一 提负债额同附市注所企A西票及自目工注所 提具
允价联3 长市系在控提0 认大害) 大专化上真§提人
0 1 可司票通长市系在控净长过提运单元进款自编支
过佣§目交投酬服他人0 1 含固3 交投事止一币除之
注所企础遵买事止金返关年6 事止金外由单保当事止金
承参：§事止金执异注所交投事止专他司—按交投3
0 认净提后续介内易收3 量摊终助他22
市场酬成0 本2 相注法收（核货”助流小受外由单2
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望估外由因新2
人0 1 C 注所者0 1 提础自理所交投0 1 相3 成
付望估A 西提人0 1 3 而关外由况而关望估于自暂时
税存0 1 提付自停收者0 1 况率牌者0 1 他2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
押位2 0 1 年6 月2 0 1 累年月2
未审2 相执) 交0 1 年6 同业绩比2 相额增长率与同业绩比2
执风险
织架5
月2
构未2 短评返2 级敞2
口逆敏感2 生效生汇减动动意生效合合2 生效生汇意意减损账见效损2
敏格解需2 境港占例排细超%前名前列前卖种列前例2 五前贵属%，占例决卖五前港贵例占列前卖种2
符律求或敏感2 账生生损汇效生来汇效生来2 损减减意意2
十简2 生效生汇减损效生生合损来2 生效生汇意意减损账损账合2
体被监门2
立案税调查价到开谴责处到
罚。见备选效库2
立案税债转价告换文录§字效
备2
描绩监门2
立案税述转价户结文录§字合
备从员相放区件效动金效损揭2
立案税债转价告换文录§字效
备2
解议涉入2 效生生生效生2 效生生来效来2
方的走对月2 诉讼2 改披师2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 高的3 执风险织: 稽未审2 理所报: 2
租建0 1 相关: 中影响3 年6 月达口别别门2 地地地列前五点例属效生来列前卖种2
0 1 相关: 中阅买监〇2 0 1 年6 月息0 1 累年月八信2
2
2.5 其他相关资料2
押位2 未审2 描绩监门2
体被租银??2 相执) 交0 1 年6 同业绩比2
立案税述转价户结文录§字合备从员
相放区件效动金效损揭2
2
2
2
2
2
2
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§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 - ???月?时?2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中关2
?合生合效以生效变生效报汇合生合效以生意变见生报?2
相执) 交负债额附注则2 相执) 交负债额附注定2
人关资介内外由2 效填见合生填意效动列损动2 效损填来动减列账合2
人关运作2 意账账填来动账列减减2 来填效减动列账来2
佣?进?0 1 与- 人关
运作2
生列生生动损2 生列生生减动2
人关佣?进?）助运作
单2
生列动见?2 生列减账?2
人关0 1 与- ）助终间
单2
生列动见?2 生列减见?2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中关“2
?合生合效以生意变见生报?2
关“??财遵运作2 动填生意动填动生生列见损2 效生意填见效减列效动2
关“??财遵0 1 与-
运作2
生列生来动效2 生列生动账来2
关“0 1 投宏）助2 来来填效来减填损减动列减来2 效填减合动填效合意列合来2
关“0 1 与- ）助2 效列生来动效2 效列生动账来2
3.1.3 累计期末指标2
: 中关“2
?合生合效以生意变见生报?2
0 1 与- ?平）助终间
单2
效减列生动?2 效见列动损?2
体?效金人关资介内外由小0 1 人关运风外?金交投外由金目?外?货限?绩?得助?
?外由流??票通?异?3 ?- 提人关运作C 人关资介内外由佣净人关绩?得助??外
由他2
合金关“??财遵运作3 平?二方???关“势财遵运作3 势介内各财C 影受提分关“
??财遵运作3 1 - C 关“势财遵运作3 资介内各财???关“势财遵运作3 势介内各
财C 架受提分关“??财遵运作3 1 - C 关“势财遵运作货资介内各财票?势介内各
财流他2
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见金信出0 1 市场小组限除之?同月?参期政记0 1 3 循押?异提平??异?介?外由
元进币付自信?受会他2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
相执) 交负债额附注则2
??2
与- ）助
终间单?2
与- ）助
终间单组
本??2
市场酬成
0 本外由
单?2
市场酬成
0 本外由
单组本?
?2
?汇?2 ?汇?2
证?济和变2 汇生列合效?2 生列生来?2 生列合生?2 生列生见?2 汇生列账效?2 生列生减?2
证?主和变2 生列减见?2 生列生意?2 效列合见?2 生列生见?2 汇生列动生?2 生列生见?2
证??和变2 生列动见?2 生列生减?2 合列效账?2 生列生账?2 汇效列账效?2 生列生效?2
证?济以2 合列生损?2 生列生意?2 合列动动?2 生列生意?2 汇生列意来?2 生列生生?2
完0 1 收计
总亏整发?2
效减列生动?2 生列生损?2 效见列账效?2 生列生动?2 效列意意?2 生列生合?2
相执) 交负债额附注定2
??2
与- ）助
终间单?2
与- ）助
终间单组
本??2
市场酬成
0 本外由
单?2
市场酬成
0 本外由
单组本?
?2
?汇?2 ?汇?2
证?济和变2 汇生列合账?2 生列生来?2 生列合生?2 生列生见?2 汇生列账账?2 生列生减?2
证?主和变2 生列账见?2 生列生意?2 效列合见?2 生列生见?2 汇生列来生?2 生列生见?2
证??和变2 生列减见?2 生列生减?2 合列效账?2 生列生账?2 汇效列意效?2 生列生效?2
证?济以2 效列意动?2 生列生意?2 合列动动?2 生列生意?2 汇效列效生?2 生列生生?2
完0 1 收计
总亏整发?2
效见列动损?2 生列生损?2 效见列账效?2 生列生动?2 生列见来?2 生列生合?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
相执) 交0 1 年6 同业绩比货标编权审?相执) 交0 1 ?流自合生效见以损变损报司立案
体被?表提体被投人见??提一币料?0 1 形?金0 1 ??金因的符律投宏年6 金投宏
年6 况相额理?基级?3 目?市或他相执) 交0 1 ?投格绩比??执投人年6 货立案流
同业绩比自合生效减以意变来报?表提一币料?因的符律投宏年6 市或况相额理?基级?3 目
?市或他2
相执) 交0 1 ∥?承?绩形0 1 市或人?提佣?交??逆) 大提体8 经放交投月?
3 ∥?金??提绩比一?交投年6 ?后§?ǎǎ提司合生合效以指ǐ控ǐǒ理所余得: 中相提
相执) 交0 1 ǒ济以0 1 年6 月率牌交投一?年6 ?后ǔ未账意ǔ效账效提ǒ主以0 1 年6 月
率牌交投一?年6 ?后ǔ未ǖ合合ǔ效效意他2
计过相执) 交0 1 佣?符律?逆) 大金∥?ǖǘǘǚ提佣§验ǚ额同§长金率与始
增长息理所绩比3 收程后控他绩比循押市或同ǜ号ǘ提C ǜ济?末ǘ?的验??3 0 认他2
相执) 交0 1 程C 投宏年6 绩比提?说??自执提摊自交?提??标量摊3 交投提
承?自符律3 执其??后自料证间关?后提???同化上后3 A ?他2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
构未2 ?或2
其人0 1 3 0 1 料6货?6 流
关业2
理所
?市
以业2
声算2
其?报关2 ?其报关2
诉ǐ?2
人0 1 3
0 1 料6 2
合生效来汇生损汇效见2 汇2 效生以2
相额?提效损来减以效生变总提
负述§????????
??他?其运?1 正??
??同业5 其绩比政记各区
?卖决??金进?运?额?暂时
料?同业5 其绩比政记各
区?卖决??金额交?增0 1 年
6同业绩比政记各注所政
记?他合生效账以效生变佣?相
执) 交0 1 年6 同业绩
比提?其政记各政记?提
内其人绩比?的外由各0
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1 料6 提明其相执) 交系
况相?注注所者理所交投
0 1 金相执) 交??暂时
税存0 1 金相执) 交??
?暂时税存0 1 金相执)
交负债额同附市注的关号
：注所者理所交投0 1 金
相执) 交量?济以的关号
：注所者末整费理所交投
01 金相执)交量?济以
的关号：注所者末整费理
所交投0 1 0 1 料6 他2
?处处2
人0 1 3
0 1 料6 2
合生合效汇生账汇生效2 汇2 减以2
相额?提效损来来以见变总提及
?料差?记§?1 正??
?他合生效减以动变佣?相执)
交0 1 年6 同业绩比提?
其因的投宏年6 各交投料
6 ?6 金交投料6 提内其
人绩比?的外由各0 1 料
6 提明其相执) 交系况相
?注注所者理所交投0
1 金相执) 交负债额同附
市注的关号：注所者理所
交投0 1 0 1 料6 他2
改?2
人0 1 3
0 1 料6 2
合生效来汇效效汇生效2 合生合效汇生见汇生账2 来以2
相额?提效损来见以效生变总提
?额??§?1 正??
?他?其?结ǜ况??号
末同业绩比”料6 ?6 金
相度执额?执异余断同业
5 其绩比财失?金警?理
所率与同业绩比???金
相执) 交理所率与同业绩
比?的外由各于断?”
?他合生效来以来变佣?相执)
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交0 1 年6 同业绩比提?
其人绩比交投各汇?外交
投各架5 月金0 1 料6 他合
生合效以见变账报?和月略?
限?明其人0 1 0 1 料
6 他2
诉格?2
人0 1 3
0 1 料6
?6 2
合生合生汇效效汇效意2 合生合效汇生见汇见效2 意以2
相额?提效损损生以来变总提?
额抵债较§????财?
利异料差???他合生效账以效
生变佣?相执) 交0 1 年
6 同业绩比提?其税存各
ǘǚ料6 ?6 金交投??
各部更?外???金?的
外由各0 1 料6 ?6 提内
其人绩比?的外由各0 1
料6 提明其相执) 交?附
注注所者理所交投0 1 0
1 料6 提限?明其人0 1
0 1 料6 ?6 他2
体?效金其?报关金?其报关较准0 1 年6 月及?险织3 其?报关??他?其0 1 料6 提
其?报关C 0 1 收计总亏报他2
合金理所?市3 ????长市?基?理所市?市月?投类年6 描方?3 票通益的他2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中关录提人0 1 年6 月融类???相?月??况额理所交投0 1 方?金?绩号
形?理所交投0 1 析程年6 描方?金?绩号形?理所交投0 1 ??????年6 描方?金
?理所交投0 1 年6 绩比绩进政记始控小股数??金0 1 收计况目?同通方式方益提人
?度介执异金常为策5 3 略分年6 0 1 投宏提司融类初始望估3 0 认净提C 0 1 ?同月
???§运由他人: 中关录提0 1 析程品?收方收益提?同??0 1 ?同月运由他2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中关录提人0 1 年6 月融类?长?理所交投0 1 年6 绩比绩进政记始控小股数
??提产?票利始控息??提ǒ证逆回况月?专循西二费司循市或??融类初始政记绩
进?长提势末内限计交投易收务?公司?绩进政记3 规守他2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 13银行股 55银
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中关录势末内人0 1 公司??政记长C 他人: 中关录提势序内?息人0 1 3 政
记信绩号?得计报??政记?政成?3 ??政记??证?理所?报?政?减?3 规守他2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
: 中关录提人0 1 交投事止标于余断执异注遵买C 一提司外由单??允票及于〇过提
?过终佣济的酬服3 间?运单注??标?固投人运?提运单注况执异注??遵酬成C ?
?他及自注所税存提而平?关录??类ɑ限?提?四?8 〇通体投1 ?3 ??标息??
以料差终?承??控他相间关?提注税?同成?3 交投?基他2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发: 中关“相执) 交负债额附注则0 1 与- ）助C 效列生来动效?提人: 中关录提?企
0 1 与- ）助终间单C 生列动见?提计关市场酬成0 本外由单C 合列效账???发: 中关“相执)
交负债额附注定0 1 与- ）助C 效列生动账来?提人: 中关录提?企0 1 与- ）助终间单C
生列减见?提计关市场酬成0 本外由单C 合列效账?他2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
净?以额录料差终间????承?提观?对内序成??份他暂时议事??成C ??提
注税具投1 ?ɡ?成C 算?提外由单?内??编长?性他额?二?提据自??3 ?西提
?规???允济的?始提????承ǎ提料差序内成C算?3告? 他?额料差告?性?
成C ??提?得元进序内§?净ǎ提?市税存?????提?口??序??况佣风而关ǎ
?他额录况额?料差?关?内序济的3 ??他而平编?以额录料差??成§编长?后提
量终间原?C 议事一0 ?他暂时议事况（议议事基?四末后他税存品?运单元进原?四
编长提观???基同信佣§他2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准相额理?基票通益的况0 1 收计三的提人0 1 年6 月融类??附市基平本分金
相额理?基票通益的金相额理所交投0 1 市?基票通小?况0 1 收计通自山助3 三的提
及0 1 信?同3 交投A 西ǜ长山助他人0 1 累年月较准方式方益币??长山助息）助平
?3 告经5 其他2
人0 1 年6 月资始的0 1 山助况与- ）助平得3 市或年6 始控提算情0 1 山助3 ?
ǜ况???) 表验山助??基提据绩比财年析??股其山助??基一其提??除之?由
交投各金?的外由各金??各金因的投宏年6 各金?初收益各金望估年6 各金析?年6
各3 各文架5 月他人0 1 年6 月?异??3 山助市或逆回提山助月???循企交投A 西
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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3 山助略分况??山助?ǜ他山助??相除?望估??金初始况: 中?始他0 1 年6 月
??山助??提股?0 1 投宏）助3 ??司生列合减?标净3 提及信含异3 票通山助??金
国大息??助3 ??份??基平? 或信3 ?市数?他0 1 料6 ??ǚ山助略分况二方
3 ??提观限?ǚ山助得类3 ??等事况?长他2
人: 中关录提?ǚ山助??循二务??8 §运由??他2
人0 1 年6 月资ǚ相注1 正山助相放同业绩比息相理小受同业绩比现?求或??提
据相注1正山助相放同业绩比?三的ǎ?增长?计市税存3山助受准 提据相理小受同业
绩比?三的ǎ?政记信政记3 注所A 西3 山助受准他2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中关录势介害运作财遵提?收票通方益息0 1 收计3 益的他2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中关势末总披四指?和?程报0 1 与- ?同月受?限?合生生月期项0 1
投宏）助付自减生生生??3 规?他2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
人: 中关录提相额增长率与同业绩比货标编审?人累年月?流司相执) 交负债额同
附市注的关号：注所者理所交投01 货标编审?人01 ?流3累年证?相 提融类???理
所交投0 1 方?息目?同通方式方益金0 1 收计况累年??3 同通益的提限公司??0
1 与- ?同月运由3 长C 提产?策?策5 监?长验利策3 ?或他2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人: 中关录提人累年月较准?理所交投0 1 方?息目?同通方式方益金0 1 收计况
累年??3 益的提及人0 1 年6 月3 交投析程ǜ长验?币3 ??提及0 1 投宏）助3 平
?金0 1 与- ?参?承得类3 平?标息0 1 ?异号?专二?ǜ长验?简监告经提势末内
人0 1 年6 月公司??0 1 与- ?同月运由3 长C 他2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人: 中相3 （或小组金）助对内金外由财遵规守金（或基平: 中货体?（或基平:
中相3 ?1 正??望估息年6 ?金?通口二说?理所?金?通口二理所序??各财势司
累年月告经??录流金交投易收: 中专受准简介金本情况产品他2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基平一??相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 2
: 中?( 报?合生合效以生意变见生报2
???月?时?2
资 产 2 附注号 2
人关“ 2
合生合效以生意变见生报 2
净以控“ 2
合生合生以效合变见效报 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长公?2 意列账列动列效2 合意动填意账动列减减2 损生损填意生账列生账2
??阅?1 2 2 见意见填意意合列合账2 效填减意账填减生账列见损2
公序管理1 2 2 效填合效动列来合2 动填效账账列减效2
政记份1 正投宏2 意列账列动列合2 来动填效动合填见合生列生生2 效生来填减意损填减账生列生生2
目相?率牌交投2 2 汇2 汇2
0 1 交投2 2 汇2 汇2
注所交投2 2 来动填效动合填见合生列生生2 效生来填减意损填减账生列生生2
投宏??理所
交投2
2 汇2 汇2
?1 础交投2 2 汇2 汇2
?总1 正投宏2 意列账列动列见2 汇2 汇2
????1 正投宏2 意列账列动列账2 动生生填生生生列生生2 汇2
利外理所???2 2 来见列生账2 合填生生生填生生生列生生2
利外运风2 意列账列动列减2 效填见减动填意意动列生意2 效填意生效填意动损列效效2
利外率运2 2 汇2 汇2 2
利外?参?2 2 汇2 汇2
??信??投宏2 2 汇2 汇2
目?投宏2 意列账列动列意2 汇2 汇2
投宏”平2 2 来损填来意合填减损动列动效2 效效账填意减合填账动合列生减2
负债和所有者权益2 附注号 2
人关“2 2
合生合效以生意变见生报2
净以控“2 2
合生合生以效合变见效报2
负 债：2 2
2 2
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?关??2 2 汇2 汇2
政记份1 正架注2 2 汇2 汇2
?总1 正架注2 意列账列动列见2 汇2 汇2
?序承参1 正投宏?2 2 汇2 合减填见生账填动见意列生意2
利?理所???2 2 汇2 汇2
利??承?2 2 汇2 汇2
利?年6 月: ?2 2 2 减效填减意账列见效2 减合填减效动列减意2
利?累年?2
2
动填见意意列见账2 动填减生合列减效2
利???求或?2 2 2 减生效列意减2 减效效列来来2
利?政记?异2 意列账列动列动2 损填意见减列效合2 效见填来合合列合账2
利政??2 2 合合填损合合列来合2 见生填减来动列见意2
利?运风2 2 汇2 来填动账合列意效2
利?运作2 2 汇2 汇2
??信??架注2 2 汇2 汇2
目?架注2 意列账列动列来2 减动填减合见列意效2 效动账填生生生列生生2
架注收平2 2 效账损填减效见列来减2 合减填减损合填账合生列合合2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
介外0 1 2 意列账列动列损2 来合填减见损填生意来列见生2 来合填减见损填生意来列见生2
势财遵运作2 意列账列动列效生2 动填效动账填生效减列减意2 意填减合生填损来见列减见2
信同项?由收平2 2 来损填动效见填生来见列来意2 来损填生意生填生减效列来见2
架注况信同项?由”
平2
2 来损填来意合填减损动列动效2 效效账填意减合填账动合列生减2
体?: 中?( 报合生合效以意变见生报提0 1 与- ”- 来合填减见损填生意来列见生与提目相则企0 1 与- ）
助效列生来动效?提0 1 与- 来效填效效来填合减动列效损与?定企0 1 与- ）助效列生动账来?提0 1 与-
效填账合生填来效效列效效与他2
2
6.2 利润表2
基平一??相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 2
人: 中关?合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
???月?时?2
项 目2 附注号 2
人关2 2
合生合效以生效变生效报发
净以控?酬关?2 2
合生合生以生效变生效报发合生合
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合生合效以生意变见生报2 2 生以生意变见生报2 2
一、收入2 2 效填效来账填损效动列效来2 意填效见合填损生效列来损2
效列运风外?2 2 效填减减损填动减生列效生2 意填合损来填生效动列来意2
目相?公?运风外?2 意列账列动列效效2 账填账效生列生生2 减减填来动生列来损2
注所运风外?2 2 效填减合动填来动损列动减2 意填合账合填效账意列损动2
投宏??理所运风
外?2
2 汇2 汇2
????1 正投宏
外?2
2 合动填账意生列见减2 汇2
目?运风外?2 2 汇2 汇2
合列交投外由货??标?汇?
??流2
2 见效合填意合来列账账2 动效意填合生见列账账2
目相?率牌交投外由2 意列账列动列效合2 汇2 汇2
0 1 交投外由2
2
汇2 汇2
注所交投外由2 意列账列动列效见2 见效合填意合来列账账2 动效意填合生见列账账2
投宏??理所交投
外由2 2
汇2 汇2
?1 础交投外由2
2
汇2 汇2
?总??外由2 意列账列动列效账2 汇2 汇2
率运外由2 意列账列动列效减2 汇2 汇2
见列绩?得助??外由货?
?标?汇?备??流2
意列账列动列效意2 汇意来动填账意效列见意2 汇来来效填见效损列账效2
账列? ?外由货??标?汇?
备??流2
2 汇2 汇2
减列目?外?货??标?汇?
备??流2
意列账列动列效动2 汇2 汇2
减：二、费用2 2 减见效填来来减列效减2 效填来见动填意效生列生减2
效? 年6 月: ?2
意列账列效生列合列
效22
见效生填效生减列效账2 来见生填见意见列动来2
合? 累年?2
意列账列效生列合列
合2
账账填见生生列动来2 效效来填意合见列见来2
见? ??求或?2 意列账列效生列合列 见填生效损列见动2 效合填意见生列减损2
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见2
账? 政记?异2 意列账列动列效来2 减填损账动列效动2 效合填合生账列合来2
减? 运风?序2 2 来动填效来生列合动2 动见生填意账生列见减2
目相??序承参1 正投宏
?序2
2 来动填效来生列合动2 动见生填意账生列见减2
意? ?1 息?佣2 2 效填账账动列合合2 效账填动动效列见合2
动? 目??异2 意列账列动列效损2 动损填来来减列合生2 效效来填见动意列见减2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 意减见填生见合列生见2 账填合损减填合损效列来账2
??信???异2 2 汇2 汇2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 意减见填生见合列生见2 账填合损减填合损效列来账2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基平一??相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 2
人: 中关?合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
???月?时?2
项 目2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
介外0 1 2 2 势财遵运作2 2 信同项?由收平2 2
济金关?信同项?由
?0 1 ）助?2
来合填减见损填生意来列见生2 意填减合生填损来见列减见2 来损填生意生填生减效列来见2
指金人关料???宏
总3 0 1 ）助??
受?人关运作?2
汇2 意减见填生见合列生见2 意减见填生见合列生见2
主金人关0 1 与- 政
记宏总3 0 1 ）助
??受货）助??标
?汇?备??流2
汇2 汇2 汇2
目相?效列0 1 ?参?2 汇2 汇2 汇2
合列0 1 ?承
?2
汇2 汇2 汇2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 19银行股 55银
?金人关?0 1 与-
?同月财遵运作宏
总3 0 1 ）助??
货）助??标?汇?
备??流2
汇2 汇2 汇2
?金关“信同项?由
货0 1 ）助流2
来合填减见损填生意来列见生2 动填效动账填生效减列减意2 来损填动效见填生来见列来意2
项 目2
净以控?酬关?2
合生合生以生效变生效报发合生合生以生意变见生报2
介外0 1 2 2 势财遵运作2 2 信同项?由收平2 2
济金关?信同项?由
?0 1 ）助?2
合合账填效见生填动合账列来生2 效生填效损合填生动账列损意2 合见账填见合合填动损损列动意2
指金人关料???宏
总3 0 1 ）助??
受?人关运作?2
汇2 账填合损减填合损效列来账2 账填合损减填合损效列来账2
主金人关0 1 与- 政
记宏总3 0 1 ）助
??受货）助??标
?汇?备??流2
汇2 汇2 汇2
目相?效列0 1 ?参?2 汇2 汇2 汇2
合列0 1 ?承
?2
汇2 汇2 汇2
?金人关?0 1 与-
?同月财遵运作宏
总3 0 1 ）助??
货）助??标?汇?
备??流2
汇2 汇2 汇2
?金关“信同项?由
货0 1 ）助流2
合合账填效见生填动合账列来生2 效账填账来动填见意意列来生2 合见来填意效来填生损效列意生2
: 对?体C （或: 对3 易?各财他2
人: 中意列效发意列账（或: 对据编?架5 月现? 2?
诉讼2
?????????2
??2
?????????2
?管?2
?????????2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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0 1 年6 月架5 月2 一年基平?程架5 月2 基平??架5 月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 ?标编权审?人0 1 ??料相
额理所??年6 ??基?标编权审?相额理?基??理?级??合生效动? 合合损合备?通自本?
相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 体被3 ?告?经本提据相执) 交
0 1 年6 同业绩比售??相?月??况额理所交投0 1 方?况?相执) 交负债额同附市
注的关号：注所者理所交投0 1 0 1 收计?架5 绩号形?他人0 1 C 用三者号：费提公
四关业限的提??大表形?限除之?参投1 运风?形?合生效填生账减填损见意列来动?提市料???
ǚ相?基平? 或信?因??ǒ收ˇ?? ??ǚ相??会?合生效来?ǖ生意合生备?投: 中?标
?理他料?相额理?基阅ˉ提?相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1
0 1 收计?自合生效来以损变效见报影费总亏提0 1 收计总亏报3 0 1 与- ”- C
合生效填效动生填账来来列合账与01与- 提目相?参投1运风ˊ收 效合账填减减效列见动与01与- 他人013
0 1 年6 月C 相执) 交0 1 年6 同业绩比提0 1 累年月C 相额增长率与同业绩比他2
较准?相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 0 1 收计?况?相执
) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 警形声算容?示: 相额理?基阅ˉ提
人0 1 较准?参ǔ?参?异金??求或?异外固二费3 限计提原0 1 与- 财C 限计3 企
4 他司交投项?参ǔ?参过外固?参ǔ?参?异提观限??人企4 0 1 投宏相平ǎ??求
或?3 济企0 1 与- 提审C 则企0 1 与- ??人企4 0 1 投宏相平ǎ??求或?衍限外
固?参ǔ?参?异3 济企0 1 与- 提审C 定企0 1 与- 他人0 1 则企0 1 与- 况定企0 1 与
- 财4 大买走入他据自0 1 ?异3 限计提人0 1 则企0 1 与- 况定企0 1 与- 财4 平?0
1与-）助 提平?绩费C平?报循企401投宏）助?标平?报末?司?3?企401
与- ”受他2
较准?相?月??况额理所交投0 1 方?况?相执) 交负债额同附市注的关号：注
所者理所交投0 1 0 1 收计?3 同通益的提人0 1 3 交投??一币C ?同????份3
1 正??提除之额注金ˋ长牌准金1 正注金监二议?注金附市注金绩比注金相关牌准金
?关正投所金?断?关正投所金投宏??理所金?断注所金???注所??财?政记?
?注?金?政?注所金理所绩比末长3 ?关绩比注所金注所承参金增长公??除之??公
?金的关公?金ǒ?公?息目?增长公??金暂时税存???除之计市公??金额注关暂
息方式方益期相额理?基?级0 1 交投3 目?1 正??提观??收相额理?基票通益
的他人0 1 限一?交投率牌况?理提??同???注所?率信?3 率牌金?信?率牌?
末3 ?理标息?交投财?政记??注衍宏总3 ?理提利?司目?净税政记务报整效生和政
记报录?序他0 1 3 交投易收酬服C ?人0 1 交投自注所投宏3 酬服限付自0 1 投宏3
来生?提目相及负债额同附市注所企A 西3 交投酬服限付自?内1 0 1 投宏3 来生?提观利号
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 21银行股 55银
：关??份?币提C 管?0 1 与- ?同月运由提司??号：关7 济和变金号：关息号：
关???济和变3 关?录提0 1 交投限具净出酬服业始?号：关录提人0 1 ?和政记报
报?司??额注关暂收三???3 政记管理1 ?提?同内1 期项允关报司济以标录3 议
?注所3 酬服收平限付自0 1 投宏）助3 减?提司??关录提人0 1 限具净出减?3 业始提
观?和政记报报?司??额注关暂收三???3 政记管理1 ?提利?管?限付自政记管
理1 济˙3 内1 他目相内1 限除之??阅?1 金公序管理1 金利外?参?专他人0 1 3
市场酬成0本C ?相注法收（核?”助?小受外由单他2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 （或: 对??（议各自合生生意以合变效减报息标?关???3 ?附市基平本分
?0 人本分?金循押??基平本分息票通益的?标编收审?附市基平本分??金相额理?
基??3 ?理所交投0 1 执风险织 区???? ?ǖ见备 以?控况相关: 中 ??金相额理所交投
0 1 市?基?标编权审?相额0 1 市?基??? ?3 ?理所交投0 1 基平经?市或小??金
?相执)交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0101收计 ?况司（或:对?体
意列账列账信??3 相额理?基金相额0 1 市?基末?3 同通益的息?级3 0 1 长市介或?
程涉始他2
人（或: 对标?四料?C 0 认涉始他2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 合生合效以效变效报发合生合效以意变见生报关?（或: 对?收附市基平本分3 币?提简
介金产品监??验人0 1 合生合效以意变见生报3 （或错守标息合生合效以效变效报发合生合效以意变见生报
关?3 料???况0 1 ）助??规守专同通执风他2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基平以控C 绩?效变效报整发效合变见效报( 他人关（或: 对3 介?涉始关?C
合生合效以效变效报发合生合效以意变见生报他2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 银?人?时C 月?时他2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?效?21 正投宏3 财企2
1 正投宏自??情?过财企C ?标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投
宏金利外?押金??序?1正投宏息?同发允关交投 他1正投宏3财企固等自人01及
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 22银行股 55银
1 正投宏3 ?同数?况?同?后他人0 1 内?1 正投宏财企C ??序?1 正投宏息?同
发允关交投他2
人0 1 位7 标政记位3 ?同3 率牌交投金注所交投金投宏??理所交投况?总??
财企C 标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投宏他??总??信宏总3 1 正投
宏司投宏架注对相标?总1 正投宏???提标绩?得助平??目??平??关?由3 1
正投宏司投宏架注对相标政记份1 正投宏??他2
人01?同3目?1正投宏财企C利外?押 提除之增长公?金????1正投宏况
目?循企利外?押专他利外?押?小司??税存相?同: 得金承外1 - ?的期?情的3
??总1 正投宏他2
?合?21 正架注3 财企2
1 正架注自??情?过财企C ?标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正架注
息目?1 正架注他人0 1 位7 ??1 正架注财企C 标绩?得助平??目??平??关?
由3 1 正架注他人0 1 ?同3 目?1 正架注除之?序承参1 正投宏?况目?循企利??
押专他2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 正投宏期1 正架注自人0 1 ?C 1 正??收计3 济二过提?绩?得助司投宏架注
对录情?他标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投宏提固?过末总3 票通政记
?异平??关?由?及自??3 得?相除?3 注所期投宏??理所整风报期净??风报
发参?报( 3 运风提?值情?C 利外押位他利外?押况目?1 正架注3 票通政记?异平
???情?1 - 他2
及自标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投宏提??绩?得助ǜ长?四平
??及自利外?押况目?1 正架注含异介?运单方提标???人ǜ长?四平?他2
1 正投宏??编???务济3 提?标?( 情???效?2外固?1 正投宏内1 ??3 收
计?运?( ??合?2?1 正投宏资??提?人0 1 原1 正投宏信同?净??信同3 望估况
: ??????二?期项?见?2?1 正投宏资??提??人0 1 ??同????同管?1
正投宏信同?净??信同3 望估况: ?提观?：?验及?1 正投宏初始他2
1 正投宏?( 情?过提目??得助ǚ外允3 及得3 ?- 提平??关?由他2
?1 正架注3 内过?或?各期各财资料??过提?( 情??1 正架注期?或资??
3 各财他?( 情?各财3 ??得助ǚ??3 及得务?3 ?- 提平??关?由他2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 ?同3 率牌交投金注所交投金投宏??理所交投况?总????编略分情的
绩?得助示ǜ长山助?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 23银行股 55银
?效?2公司??税存3 1 正???目山助报3 税存政记得类情的绩?得助?山助报?
政记??ǒ政记报?势末总化上绩?得助平?3 8 § ?3 提??ǒ政记报3 税存政记
得类情的绩?得助他同??理准对算山助报期?ǒ政记报3 税存政记得类限?简介??
绩?得助3 提利及税存政记得类ǜ长?品提情的绩?得助他ǚ净出交投A 西票计提观?
同限计因新3 提利标票计投宏期架注3 绩?得助C 0 认提示司山助??相??限计因新
??3 化上他因新?小及投宏序?期?异3 业始专提???业始??及投宏?同项3 提
??司山助??相限利原?业始程C因新?? 他??提01年6月限利???§??同
票通投宏期架注信宏总3 ?得期ˊ得他2
?合?2?1 正??限公司??税存提含异司?7 规守编?异示?同???运异受准况
目?执风??3 山助??情的绩?得助他含异山助??过提???异?更???助提?
同司?方固?票通投宏期架注?更???助期固?限销介?长3 规守编提??标?异限
?更???助他2
?见?2?料差??末总8 §??期理所末长月末总化上1 正??得类3 8 § ?提利
及山助ǜ长?品示情的绩?得助他2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 ?同3 投宏况说明3 架注0 人C 1 正投宏况1 正架注他?人0 1 效??同??
资情?1 - 3 方的?运??西方的?运内司???长3 ??合?政记?二本阅?）- ??
过提1 正投宏ǚ1 正架注????3 ）- 司投宏架注对相??他2
2
6.4.4.7 实收基金2
介外0 1 C 及?末长0 1 与- 信形?3 ”1 - 司???由进本1 财?各财?3 ?
- 他据自?参况?承?整3 介外0 1 ??财4 自0 1 ?参情?报息0 1 ?承情?报?
?他及自资号：??市或3 0 1 提净出?参况?承财4 除之0 1 ??信?整3 ??0 1
3 介外0 1 终佣况?序0 1 3 介外0 1 ??他2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?由进本1 除之资介内进本1 况势介内进本1 他资介内进本1 小司?参期?承0 1
与- 过提?参期?承?押相除?3 ??平势财遵3 资介内?由?0 1 ）助酬服平?3 1
- 他势介内进本1 小司?参期?承0 1 与- 过提?参期?承?押相除?3 ??平势介内
?由?0 1 ）助酬服平?3 1 - 他?由进本1 自0 1 ?参情?报期0 1 ?承情?报?
?提示自关“?- ??势财遵运作ǔ??平???他2
2
2
2
2
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6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率牌交投司?同关?利固?3 内1 率运??据净税绩比走?走?3 和月信???
3 ）- 情?C 交投外由他注所交投司?同关?利固?3 ?牌?运单期项末长得平?3 运
风??司?异规守编据注所末长附市走?走?3 和月信??息据0 1 年6 月??3 终
助??3 ）- 情?C 运风外?他投宏??理所司?同关?外允3 ?押提较准投宏??理
所3 而平外由单价财础自投宏??理所交投人1 各财况交投外由各财提原人1 各财??
投宏??理所交投?人提示原交投外由各财??司?异规守编据01年6月??3终助
??3 ）- 情?C 运风外?他2
标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投宏司?同关?3 绩?得助??情
?C 绩?得助???由?自?买过提目?买得类ǚ??情?1 - 务?3 ?- 情?C 交投
外由提目相除之?绩?得助???由??3 绩?得助?平??- 他2
利外?押司?同关?情?3 运风外??介?运单方平?提介?运单方ǚ?当方??
成?3 分??当方平?他2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金累年?况??求或?司?异??关??0 1 收计三的3 ?单
况平?二方?报情?他2
目?1 正架注司?同关?情?3 运风?序?介?运单方平?提介?运单方ǚ?当方
??成?3 分??当方平?他2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 计济0 1 与- 企4 录3 ?济0 1 与- ?同计专财遵?他人0 1 外由财遵二费
财?西?内1 财?ǚ?运?交投提交投项?高?内1 ?运期原内1 ?运完??C 0 1 与
- ǜ长?交投??交投项限高?提人0 1 ??3 外由财遵二费?内1 财?他?关“势财
遵运作相3 势介内各财C 影受提除之0 1 料???宏总3 势介内?由标息0 1 与- 政记
宏总3 势介内进本1 专提分关“??财遵运作3 1 - C 关“势财遵运作相3 资介内各
财??关“势财遵运作3 势介内各财C 架受提分关“??财遵运作3 1 - C 关“势财遵
运作提?资介内各财票?势介内各财?3 ?- 他2
料?中3 可财遵0 1 外由自财???报?信同项?由?序他2
2
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 标录各易???金年6 币?金录各: 中始控C 售准情的料?财各提标料?财
各C 0 认情的: 中财各示险织财各执风他料?财各?小人0 1 录计过??编???3 易
?各财??效?2?易?各财??司报???相宏总外?金末总?异??合?2人0 1 3 0 1 年
6 月??的关余得?易?各财3 料???提标等的?目遵买投?金余得目市场??见?2人
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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0 1 ??固??易?各财3 （或错守金料???况内1 ??专同通基平执风他???和
期?和料?财各?同票?3 料差因新提示???济的??3 提分收示C 济和料?财各他2
人0 1 位7 标济和?济3 料?财各析程提限?币险织财各执风他2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准人0 1 3 山助略分况相额理?基?级3 0 1 长市山助介或?程提人0 1 情的标
编企4 率牌交投金注所交投况投宏??理所交投3 绩?得助过含异3 山助二方息目通?
国大?编?2
?效?2及自理所政记信净税3 率牌况注所提?序内8 § 押??期政记限???除之
???过3 政记限???专规守提人0 1 较准相额理?基绩中?合生效动? 效见备?相额理?
基通自理所交投0 1 山助市或3 小股数??提较准??规守含异?通自末?相0 ??则?则定?
0 1 长市率牌山助小受3 ǒ??ǎ?3 小受外由方金税、单方金内1 ??ˊ内方专山助
??ǜ长山助他2
?合?2及自司?的关录3?绩号末长率牌 金??绩号末长率牌过绩比率述绩号末?率
与金ǒ证§?政记固?3 露业?关3 率牌专?ǒ具业率牌提较准相额0 1 市?基相0 ?
末?合生效动? 意备?通自末? 理?所交投0 1 交投?ǒ具业率牌山助小??? 长??3 ǒ??
务???理所交投0 1 交投?ǒ具业率牌山助小??? 长???标编权审?小???提?山
助报司理所政记信净税政记3 计济率牌3 绩?得助??相理小受同业绩比较准小?信
值表ǎ?3 ??ǒ具业率牌??业?关及利3 ??份ˊ??3 得助ǜ长山助他2
?见?2及自司理所政记信净税期????3 ?的外由A 西????注所况?形注所?
??息司增长?计市税存政记3 ?的外由A 西提较准相额理?基绩中?合生效动? 效见备?相
额理?基通自理所交投0 1 山助市或3 小股数??息?相额理所交投0 1 市?基山助经
??程?易通自合生效减以效ǐ控?的外由A 西3 山助?6 组本?含异山助??情的绩?得
助他人0 1 ?同3 理所政记信净税期????3 ?的外由A 西????注所况?形注所
???提??相理小受同业绩比信值表ǎ?3 山助??情的绩?得助他人0 1 ?同3 增
长?计市税存?的外由A 西??相注1 正山助相放同业绩比信值表ǎ?3 山助??情
的绩?得助他2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中关势末总基平议事?真他2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中关势末总基平山平?真他2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中关???声算3 基平??真影他2
2
6.4.6 税项2
较准（议各金额??或”ɑ（??合生生合? 效合来备?通自号：费理所交投0 1 同通?
外??3 ǒ??金（?? 合生生来?效备?通自附市信??????议事3 ǒ??金（?? 合生效合?
来减备?通自介害净税绩比率风?运?4 ?和月信??议事同通??3 ǒ??金（?? 合生效减?
效生效备?通自净税绩比率风?运?4 ?和月信??议事同通??3 ǒ??金（??合生效意?
见意备?通自???号?市??新终助??〇3 ǒ??金（??合生效意? 账意备?通自ǜ济?
算情???号??终?〇1 正市同通议事3 ǒ??金（??合生效意? 动生备?通自1 正??
计市券展专终助?议事3 ??ǒ??金（??合生效意? 效账生备?通自算情1 正?监宏号末
????求或专终助?议事3 ǒ??金（??合生效动? 合备?通自投年宏A 终助?议事同
通??3 ??ǒ??金（??合生效动? 减意备?通自投年宏A 终助?同通??3 ǒ??金（
??合生效动?损生备?通自???的投宏ǜ押?-??专终助?议事3ǒ? ?息目?票通（
?方益况介或?程提一币?押???编?2
?效?2投年宏A 析?证?相末总3 终助?利?长C 提标投年宏A 年6 月C 终助???
月他投年宏A 年6 月析?投年宏A 证?相末总3 终助?利?长C 提? ?异权记平?二方提
??见?3 新外单??终助?他2
及理所交投0 1 年6 月析异0 1 ??率牌金注所3 ??外??新终助?提及额注金
监二议?注标息1 正计市券展运风外???新终助?他投年宏A 年6 月析?投年宏A ǎ
?3 ??求或提标宏总3 运风息运风份?3 外?C ??- 他2
?合?2及0 1 ?理所税存相固?3 外?提除之??率牌金注所3 ?得外?提率牌3 率
风金?运外?提注所3 运风外?息目?外?提?限新外附市信??他2
?见?2及0 1 固?3 附市注所运风外?提利据末长注所3 附市司?0 1 ??运风过走
?走?合生?3 和月信??他及0 1 ?净税绩比固?3 率风?运信?提?率关业司效和变标
录??效和变?3 提目率风?运信??- 平?利??信?- ??率关业司效和变标净发效以
??效以?3 提???减生?平?利??信?- ??率关业?证效以3 提??新外和月信??他
及0 1 ?同3 净税绩比业?率提? ??固?3 率风金? 运外?提??净出益的平???提
?率过?完??报整平????7 固?3 率风金?运外??四???减生?平?利??信
?- 他净出信?回济?异合生?3 ?单平新和月信??他2
?账?20 1 ?序率牌?生列效?3 ?单??率牌政记???提??率牌限新外率牌政记?
??他2
?减?2人0 1 3 转税??) 大?金????佣况监二???佣专????介???终
助?- 3 ?异酬服平???他2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
?关公?2 合意动填意账动列减减2
的关公?2 汇2
目相?公?关业效和变标录2 汇2
公?关业效汇见和变2 汇2
公?关业见和变标净2 汇2
目?公?2 汇2
收平2 合意动填意账动列减减2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
?人2 绩?得助2 绩?得助??2
率牌2 汇2 汇2 汇2
?1 础交投汇1
政信诉1 收三2
汇2 汇2 汇2
注
所2
政记信税
存2
效合填生损生填损账效列生动2 效效填动动合填账生生列生生2 汇见效来填减账效列生动2
增长?税
存2
动减填见见合填来来账列损损2 动减填见损损填损合生列生生2 意动填生见减列生效2
收平2 来动填账合见填来合意列生意2 来动填效动合填见合生列生生2 汇合减效填减生意列生意2
投宏??理所2 汇2 汇2 汇2
0 1 2 汇2 汇2 汇2
目?2 汇2 汇2 汇2
收平2 来动填账合见填来合意列生意2 来动填效动合填见合生列生生2 汇合减效填减生意列生意2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 28银行股 55银
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??- 他2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
???- 2 目相???费?承参2
政记信税存2 动生生填生生生列生生2 汇2
增长?税存2 汇2 汇2
收平2 动生生填生生生列生生2 汇2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??- 他2
2
6.4.7.5 应收利息2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
利外?关公?运风2 合来见列生见2
利外的关公?运风2 汇2
利外目?公?运风2 汇2
利外??阅?1 运风2 效意见列意生2
利外注所运风2 效填见减动填合效损列损见2
利外投宏??理所运风2 汇2
利外????理所运风2 汇2
利外?参?运风2 汇2
利外诉1 收三???风2 汇2
目?2 生列减生2
收平2 效填见减动填意意动列生意2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 29银行股 55银
6.4.7.6 其他资产2
??- 他2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
政记信税存利?政记?异2 汇2
增长?税存利?政记?异2 损填意见减列效合2
收平2 损填意见减列效合2
2
6.4.7.8 其他负债2
???月?时?2
押位2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
利?所?政记??管理1 2 汇2
利??承?2 汇2
而ǎ?异2 减动填减合见列意效2
收平2 减动填减合见列意效2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投山西国企债A2
1 - ???月?时?2
押位2
?相执) 交负债额附注则?2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
0 1 与- 货与流2 ??1 - 2
净以控“2 来效填效效来填合减动列效损2 来效填效效来填合减动列效损2
人关?参2 汇2 汇2
人关?承货标?汇?备??流2 汇2 汇2
人关“2 来效填效效来填合减动列效损2 来效填效效来填合减动列效损2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 30银行股 55银
6.4.7.9.2 中信建投山西国企债C2
1 - ???月?时?2
押位2
?相执) 交负债额附注定?2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
0 1 与- 货与流2 ??1 - 2
净以控“2 效填账合生填来效效列效效2 效填账合生填来效效列效效2
人关?参2 汇2 汇2
人关?承货标?汇?备??流2 汇2 汇2
人关“2 效填账合生填来效效列效效2 效填账合生填来效效列效效2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投山西国企债A2
???月?时?2
押位2
?相执) 交负债额附注
则?2
资介内各财2 势介内各财2 势财遵运作收平2
净以控“2 减填来来减填见见意列来合2 减见动填账来损列生合2 意填账合合填来合减列来账2
人关运作2 效填见合生填意效动列损动2 汇意 减填动账见列账合2 意账账填来动账列减减2
人关0 1 与- 政记宏
总3 ??受2
汇2 汇2 汇2
目相?0 1 ?参?2 汇2 汇2 汇2
0 1 ?承?2 汇2 汇2 汇2
人关资财遵运作2 汇2 汇2 汇2
人关“2 动填合生减填损减账列动损2 汇效见来填合减账列账生2 动填生意动填动生生列见损2
2
6.4.7.10.2 中信建投山西国企债C2
???月?时?2
押位2
?相执) 交负债额附注
定?2
资介内各财2 势介内各财2 势财遵运作收平2
净以控“2 来来填账损生列生效2 损填意意动列意来2 损来填效减动列意损2
人关运作2 效损填来动减列账合2 汇效效填动效动列损账2 来填效减动列账来2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 31银行股 55银
人关0 1 与- 政记宏
总3 ??受2
汇2 汇2 汇2
目相?0 1 ?参?2 汇2 汇2 汇2
0 1 ?承?2 汇2 汇2 汇2
人关资财遵运作2 汇2 汇2 汇2
人关“2 效生来填见意减列账见2 汇合填生减生列合意2 效生意填见效减列效动2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
?关公?运风外?2 合填损效账列来合2
的关公?运风外?2 汇2
目?公?运风外?2 汇2
??阅?1 运风外?2 效填账账效列损意2
目?2 减见列合合2
收平2 账填账效生列生生2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?他2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
?序注所货金注?
率息注所允关?
?流?政”- 2
合合来填动合生填合动损列生来2
???序注所货金
注?率息注所允关
??流?人”- 2
合合减填账合生填损来来列效减2
??利外运风”- 2 合填损来意填意意合列账损2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 32银行股 55银
??注所?得外?2 见效合填意合来列账账2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?他2
2
6.4.7.15 股利收益2
?他2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
???月?时?2
押位未审2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
效列政记份1 正投宏2 汇意来动填账意效列见意2
??率牌交投2 汇2
??注所交投2 汇意来动填账意效列见意2
??投宏??理所交投2 汇2
???1 础交投2 汇2
??目?2 汇2
合列?总??2 汇2
???理交投2 汇2
见列目?2 汇2
??利?1 正?A 绩?
得助??宏总3而山终
助?2
汇2
收平2 汇意来动填账意效列见意2
2
6.4.7.17 其他收入2
?他2
2
6.4.7.18 交易费用2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 33银行股 55银
政记信税存政记?异2 见动列效动2
增长?税存政记?异2 减填损效生列生生2
收平2 减填损账动列效动2
2
6.4.7.19 其他费用2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
确平?异2 效动填来减合列生见2
执风险织?2 见损填意动效列减来2
???四?2 见填动意效列减损2
?律???2 效来填意生生列生生2
收平2 动损填来来减列合生2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发投宏架注对报提人0 1 示??程险织3 期同 押他2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发（或: 对?本报提人0 1 ?8 §投宏架注对报? 押他2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
料0 1 年6 月率述基合生合生以控ǖ???过基?等?提示料相额理所??年6 ??基
理?级??合生合效? 效生效合备响?本提人绩比率述???十??十?同业绩比原目?同3 人
绩比合生?3率????相执)交理所率与同业绩比 他自合生合效以账变损报提01年6月资产
?7 出率述?真 押3 ???真租银提人?率述?真产??提0 1 年6 月率???C ?
相执) 交理所率与同业绩比动减?提????（或同业5 其绩比合减?他净出 押0 1 年6 月
资自合生合效以账变效生报司理?基益的??险织他2
?净出???提人: 中关录公司初始通逆期目?8 §运?通逆3 目?通口二势末总
??他2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 34银行股 55银
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
通口二未审2 ǚ人0 1 3 通逆2
????（或同业5 其绩比2 0 1 年6 月3 率述2
相额增长率与同业绩比2 0 1 累年月金0 1 ????2
相执) 交0 1 年6 同业绩比2 0 1 年6 月金体被租银??金0 1 ????2
相执) 交理所率与同业绩比2 0 1 年6 月3 率述金0 1 ????2
???十??十?同业绩比2 0 1 年6 月3 略率述2
体?编出通口政记?司影?市或??录?济??市???表他2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?他2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?他2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
?他2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
?他2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?他2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合
效以生意变见生报2
净以控?酬关?2
合生合生以生效变生效报发合生合
生以生意变见生报2
?关末总3 0 1 利??3 年6 ?2 见效生填效生减列效账2 来见生填见意见列动来2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 35银行股 55银
目相???????3 符律???2 来效填来合动列减见2 账生来填合减见列意生2
体???0 1 年6 月相执) 交0 1 年6 同业绩比3 年6 月: ??7 济报0 1 投宏）助
生列动生?3 以?单平ǎ提?报?平发?变变?提?变??他目平?绩费C ?2
报年6 月: ??7 济报0 1 投宏）助?生列动生?ǔ?以?受他2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
???月?时?2
押位2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效
以生意变见生报2
净以控?酬关?2
合生合生以生效变生效报发合生合生
以生意变见生报2
?关末总3 0 1 利??3 累年?2 账账填见生生列动来2 效效来填意合见列见来2
体???0 1 累年月相额增长率与同业绩比3 累年??7 济报0 1 投宏）助生列效生?3 以
?单平ǎ提?报?平发?变变?提?变??他目平?绩费C ?2
报累年??7 济报0 1 投宏）助?生列效生?ǔ?以?受他2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
???月?时?2
????
求或?3
循通口二
未审2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
?关末总3 0 1 利??3 ??求或?2
相执) 交负债额附注则2 相执) 交负债额附注定2 收平2
相额增长
率与同业
绩比2
生列生生2 合填合见生列意合2 合填合见生列意合2
相执) 交
理所率与
同业绩比2
生列生生2 合意损列来见2 合意损列来见2
收平2 生列生生2 合填减生生列账减2 合填减生生列账减2
????
求或?3
循通口二
未审2
净以控?酬关?2
合生合生以生效变生效报发合生合生以生意变见生报2
?关末总3 0 1 利??3 ??求或?2
相执) 交负债额附注则2 相执) 交负债额附注定2 收平2
相额增长 生列生生2 效生填合来账列损账2 效生填合来账列损账2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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率与同业
绩比2
相执) 交
理所率与
同业绩比2
生列生生2 账生减列生生2 账生减列生生2
收平2 生列生生2 效生填意来损列损账2 效生填意来损列损账2
体???0 1 ????3 ??求或??7 济报定企0 1 与- 3 0 1 投宏）助生列账生?3 以?
单平ǎ提?报?平发?变变?提?变???相执)交01年6同业绩比 提?据相执)交
0 1 年6 同业绩比平?示???循0 1 ????他目平?绩费C ?2
报??求或??7 济报定企3 0 1 投宏）助?生列账生?ǔ?以?受他2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?他2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?他2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?他2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
???月?时?2
通口二未
审2
人关2
合生合效以生效变生效报发合生合效以生意变见生报2
净以控?酬关?2
合生合生以生效变生效报发合生合生以生意变见生报2
关“?- 2 ?关运风外?2 关“?- 2 ?关运风外?2
相额增长
率与同业
绩比2
合意动填意账动列减减2 合填损效账列来合2 意损减填生生效列效减2 效动填动见意列损见2
体?人0 1 3 增长公?据0 1 累年月相额增长率与同业绩比管年提?计市运单期三的运
单平风他2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?他2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?他2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?他2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?他2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?他2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?他2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?他2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司报?料???相?息3 望估一币除之执异望估金??份望估息税存望估他
人0 1 年6 月始的验议事况?ǜ展?4 息财失??望估提示大的??3 望估业- 息录各
初始??提ǒ证??3 年6 息执风逆回?四?初净出循企望估他2
人0 1 年6 月3 望估年6 ??据日 基编础3 绩比望估初始ǚ收益??基金??
间金绩比望估年6 ??基金望估年6 各标息循和市或各文易?他绩比介长??金逆回3
望估年6 提望估年6 ??绩比信同?止??金市或??况?程??他计过始的验逆回?
3望估年6?ǜ 提及望估年63品和??ǜ长余山况?ǜ 他人01301年6月司日
基编大表望估初始ǚ收益??基提架5 始的望估年6 3 部更议事提确?ǒ证望估初始3
”??害专?司年6 揭揭?大表望估年6 ??基提??况始的绩比报?料?证?相望估
??况初始?害?司市或?程揭?提据望估年6 各架5 ??示ǚ循各文收程产?析程望
估年6 他2
人0 1 3 0 1 年6 月及自1 正??3 望估年6 二方一币?ǒ证的份况的?票?收
3 财失二方?余山循西望估末总3 ??份息目末总???0 1 投宏??3 ??他?的份
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 38银行股 55银
财失3 ?控序末提??望估??3 融8 ?控况序内计企望估??3 ?控他衍?的?财失
3 ?控序末提较准人0 1 3 交投位组提?收0 1 投宏信析异1 正??因新ǒ证因的3 望
估??小组金?者提报?3 ??: 中提情的望估??3 业控况票利买执?控提息过??
监及循西望估ǜ长??金? ?况余山提示ǒ证票利等事提原望估初始司?说具3 ??录他2
2
6.4.13.2 信用风险2
执异望估?小0 1 司政记证?相?政记及?势?长收三5 其提期项0 1 信交投理所
务末长月序内?三金????允关人风专规守提股?0 1 投宏??况外由??3 望估他2
人0 1 3 0 1 年6 月司政记7 及政记及?3 投执错守ǜ长验?财3 余山他人0 1 3
增长公?公：司人0 1 3 累年月提?衍ǚ增长公?票通3 执异望估限8 §他人0 1 司政
记信ǜ长3 政记?标相额理所租银??同业5 其绩比C 政记及?产?理所政外况?押
??提?三望估??份???司增长?计市税存ǜ长政记7 ?及政记及?ǜ长执异余山
示及理所政?二费ǜ长业始标初始票利3 执异望估他2
人01301年6月)表验执异望估年6?? 提ǒ证及交投A西执异专断余山展初
始理所末长月3 执异望估提?ǒ证财??交投标财?执异望估他2
人0 1 注所交投3 执异余断规守??相额月?增长执异余断年6 小股数??大的3
组本回平息?”他2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
???月?时?2
?关执异余断2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
净以控“2
合生合生以效合变见效报2
则汇效2 来填生生生填来生生列生生2 动填损见意填来生生列生生2
则汇效标编2 汇2 汇2
势余断2 汇2 汇2
收平2 来填生生生填来生生列生生2 动填损见意填来生生列生生2
体?标净??关执异余断3 注所交投相限除?额注金议事份1 正注息ˋ长牌准专他2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??- 他2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 39银行股 55银
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
???月?时?2
间关执异余断2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
净以控“2
合生合生以效合变见效报2
则则则2 效减填损减意填生合生列生生2 效减填效损来填意账生列生生2
则则则标编2 汇2 汇2
势余断2 汇2 汇2
收平2 效减填损减意填生合生列生生2 效减填效损来填意账生列生生2
体?标净?间关执异余断3 注所交投相限除?额注金议事份1 正注息ˋ长牌准专他2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??- 他2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??- 他2
2
6.4.13.3 流动性风险2
??份望估?小0 1 司?长ǚ1 正架注同通3 ?或过?允投1 ??3 望估他人0 1
3 ??份望估济二?展完自0 1 与- ?同月自三的号：报币??承目?同3 0 1 与- 提
?济二?展完自交投A 西信?3 政记税存限??衍露展3 ?内??期?交投?相衍?
方司税存序内????3 规守编标收6 3 得类?内他2
?及???承投1 3 ??份望估提人0 1 3 0 1 年6 月自号：关录?报及人0 1 3
?参?承规守ǜ长融抵?初示而???份??提管?0 1 交投易收相3 ?异内1 ??ǚ
务票?遵他人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 收计相大平验?- ?承??提三的司??规守编
?承??3 ?6 二费提初始?号：?参?承?费露展3 ??份望估提同亏管?0 1 ?同
月运由他2
自合生合效以意变见生报提??体意列账列效合列见相??3 ?序承参1 正投宏??- 原司济和变
标录允关?平风货?运风1 - 限8 §流?提人0 1 信说明3 目?1 正架注3 收三三的允
关报?C 济和变标录?限平风提?????- 三C 势ˊ内3 收三允关内1 ??他2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 析程证?相融类???绩号形?理所交投0 1 析程年6
描方??自0 1 号：关录???绩号形?号：费理所交投0 1 ??份望估年6 益的?专
方益3 币?及人0 1 易收投宏3 ??份望估ǜ长年6 提ǒ证值表3 望估年6 各文及人0
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 40银行股 55银
1 3 易收???相控小组金?ǒ具业始3 交投A 西酬服标息易收司?过?录?内?后3
法收小组专??份小组ǜ长?四3 ??况财失他2
人0 1 交投自济?绩比末长3 理所税助限?证0 1 投宏）助3 效生?提?人0 1 ǚ据
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 目?0 1 ?计?同济?绩比末长3 理所限??证?理所3
效生?他自号：关录提人0 1 ǚ据人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 目?号：费0 1 ?计?同济
?净税绩比末长3 ??ǒ率牌限??证?净税绩比??ǒ率牌3 效减?提人0 1 ǚ据人0
1301年6月年63?各交投易收?同济?净税绩比末长3??ǒ率牌 提限??证?
净税绩比??ǒ率牌3 见生?货产???同通小受??酬服ǜ长理所交投3 号：费0 1 息
相额理?基?的3 因?交投易收限具净出酬服业始流他2
人0 1 信?各财理所司理所政记信净税提目???司增长?计市税存政记提各财0
1 投宏?ǒ?过具业始限?完据??3 规守???体意列账列效合他??提人0 1 ?ǒ证?序
承参1 正投宏二费???关投1 利及??份??提目净业济?限?证0 1 ?同3 注所交
投3 绩?得助他人0 1 一?交投自??份具业投宏3 税助收平限??证0 1 投宏）助3
效减?他自合生合效以意变见生报提人0 1 一?交投自??份具业投宏3 税助收平势?证0 1 投宏
）助3 效减?他2
计过提人01301年6月ǒ证收6财??承参政记3允关报 ǚ政记及?3?相
控?????略分及政记及?3 （或错守金???后息??元进专ǜ长?币3 策???
ǚ融类3 本?年6 提标息及限计3 政记及?介害政记- 控年6 示ǜ长???品专?害融
类年6 人0 1 ? ?承参政记3 ??份望估况政记及?望估他??提人0 1 3 0 1 年6
月) 表验?承参政记??A 年6 始控?较准??A 3 投?情的??单元进??四???
?A 3 望估错守ǚ得助??标情管??A ?绩?得助平??- ?示司ǚ?形企理所投年
宏A 息相额理?基?的3 目?一?C 政记及?号ǘ?承参政记过提??具??A 3 投?
币?ǚ0 1 收计三的3 交投??管?济?他2
2
6.4.13.4 市场风险2
税存望估?小0 1 信?1 正??3 绩?得助期势展内1 ???信?税存循企得类
??3 ??衍末总??3 望估提除之运单望估金??望估况目?得类望估他2
6.4.13.4.1 利率风险2
运单望估?小1 正??3 绩?得助期内1 ??具税存运单??衍末总??3 望估他
运单??份1 正?????据自税存运单净ǎ衍股?绩?得助编支3 望估提目相??运
单企1 正??????和?风关???较准税存运单8 实的得过及自势展内1 ?化上
3 望估他2
人0 1 3 0 1 年6 月的关及人0 1 ??3 运单??份??ǜ长?初提示ǒ证?品交
投易收3 返关专二方及净出运单望估ǜ长年6 他2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 41银行股 55银
人0 1 一币交投自政记信息增长?税存政记3 ?的外由A 西提??公司票利3 运单
望估他2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
???月?时?2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托国银
行年
6 股份 送股出中中年 :年 :年 :年 6 股份 送股出中中年
期8 §
重要年
金 金份
6出6送年 :年 :年 :年 金 金份
6出6送年
银提示
及要年
3份63股出目6年 :年 :年 :年 3份63股出目6年
录. 简
要介公
司年
中中份金月本份本6月出月月年 金月份目月6份6月月出月月年 3份月 月份6月月出月月年 :年 目股份3股6份金6月出月月年
情况产
品要介
公司年
股月月份月月月出月月年 :年 :年 :年 股月月份月月月出月月年
说明及
和4 8
行年
:年 :年 :年 目金出月送年 目金出月送年
说明息
有年
:年 :年 :年 3份金中股份
股出月 年 3份金中股份
股出月 年
公司披
投年
中 份 送6份送送股出 3年 金月份目月6份6月月出月月年 3份月 月份6月月出月月年 3份金中股份股中月出3月年 目本份目 6份中本股出股3年
露方年
年 年 年 年 年
说重式
5 其他
相年
:年 :年 :年 中3份中 送出金3年 中3份中 送出金3年
说重关
式资年
:年 :年 :年 股份金
出金送年 股份金
出金送年
说重料
品主财
资年
:年 :年 :年 中月3出 中年 中月3出 中年
说重录
. 资务年
:年 :年 :年 本份 金中出36年 本份 金中出36年
说录指
资年
:年 :年 :年 66份本66出目6年 66份本66出目6年
标净露
方年
:年 :年 :年 中股份中6金出 3年 中股份中6金出 3年
露方披
投年
:年 :年 :年 3送本份中3金出目中年 3送本份中3金出目中年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 42银行股 55银
息值表
现会计
数年
中 份 送6份送送股出 3年 金月份目月6份6月月出月月年 3份月 月份6月月出月月年 3份6月目份6金 出6中年 目本份股3金份月目金出目 年
信日会
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托国银
行年
本月本份 月送出月送年 :年 :年 :年 本月本份 月送出月送年
期8 §
重要年
3份中 送份中月送出金本年 :年 :年 :年 3份中 送份中月送出金本年
银提示
及要年
股份3送送出中3年 :年 :年 :年 股份3送送出中3年
录. 简
要介公
司年
金本份本 中份本月月出月月年 金中份6本送份 送月出月月年 金金份金月本份月月月出月月年 :年 3月目份中 本份中送月出月月年
说明及
和4 8
行年
:年 :年 :年 6份月月月份月月月出月月年 6份月月月份月月月出月月年
说明息
有年
:年 :年 :年 3份 月3份 股本出33年 3份 月3份 股本出33年
公司披
投年
送6份送送股份3中6出本送年 金中份6本送份 送月出月月年 金金份金月本份月月月出月月年 金份 月3份 股本出33年 33送份 中6份送股6出月中年
露方年 年年 年年 年年 年年 年年
据提间
末要介
公司行年
6中份金月送份股金 出月 年 :年 :年 :年 6中份金月送份股金 出月 年
说重式
5 其他
相年
:年 :年 :年 中6份中3股出中 年 中6份中3股出中 年
说重关
式资年
:年 :年 :年 股份中月6出中3年 股份中月6出中3年
说重料
品主财
资年
:年 :年 :年 中33出目目年 中33出目目年
说重录
. 资务年
:年 :年 :年 3金份目66出6送年 3金份目66出6送年
说录指
资年
:年 :年 :年 金月份中目股出金 年 金月份中目股出金 年
说重息
有年
:年 :年 :年 目份股送6出 3年 目份股送6出 3年
标净露
方年
:年 :年 :年 3股送份月月月出月月年 3股送份月月月出月月年
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 43银行股 55银
露方披
投年
6中份金月送份股金 出月 年 :年 :年 6目股份 目送出3 年 6中份中本6份送6月出66年
息值表
现会计
数年
3股份3送6份送3 出目目年 金中份6本送份 送月出月月年 金金份金月本份月月月出月月年 金份金3金份本本送出本中年 目本份月 月份月中3出目金年
体?对相信?C 人0 1 投宏息架注3 ??得助提示??收三益的3 运单8 实的得报期允
关报??项?标财企他2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
国大2 ?税存运单标?3 目?税存??管?限?2
财失2
票通望估??3?? 2
及投宏架注对报01投宏）助3化上1-
货???月?时?流2
人关“2
合生合效以生意变见生报2
净以控“2
合生合生以效合变见效报2
税存运单编支合减和0 〇2 效损减填来效损列损动2 效填合账损填减生合列账意2
税存运单净ǎ合减和0 〇2 汇效损账填动动意列生来2 汇效填合效账填动损见列来账2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??望估?小1 正??3 绩?得助期势展内1 ??????单??衍末总??3
望估他人0 1 3 信同投宏息架注标月?时平得提???8 §??望估他2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
目?得类望估?小0 1 信?1 正??3 绩?得助期势展内1 ????税存运单况
???单标?3 税存得类????衍末总??3 望估他人0 1 一币交投自理所政记信净
税期增长?计市税存政记3 ?的外由A 西提???8 §目?得类望估他2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?效?2绩?得助2
?占?21 正??绩?得助平?3 二方2
绩?得助平???信础3 揭?提据及绩?得助平?品?衍??同8 币数?3 ??助
信础3 ?付揭?等的?2
ǖ济揭??票计投宏期架注司??税存净势料?品3 : 得他2
ǖ指揭???ǖ济揭???助?票通投宏期架注??期???更?3 ??助他2
ǖ主揭??票通投宏期架注3 限?更???助他2
?，?2?四3 标绩?得助平?3 1 正??2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 44银行股 55银
?贵?2循揭?1 正??绩?得助2
自合生合效以意变见生报提人0 1 ?同3 标绩?得助平??目??平??关?由3 1 正投
宏相础自ǖ指揭?3 ?- C 来动填效动合填见合生列生生?提?础自ǖ济期ǖ主揭?3 ?- ?合生合生以效合
变见效报?ǖ指揭?效生来填减意损填减账生列生生?提?ǖ济期ǖ主揭??他2
?贵贵?2绩?得助信础揭??3 8 §??2
人0 1 标股?循揭?务???3
押末总报C 情?循揭?务???3 过〇他2
及自理所政记信净税3率牌况注所 提?序内8§ 押?? 金政记限???除之??
?过3 政记限???金期础自?绩号末长专规守提人0 1 限基自??报发政记?告??
报关?金政记限??关?息业?关?原票通率牌况注所3 绩?得助??ǖ济揭??示较
准山助?品相含异3 限?更???助及自绩?得助3 化上?控提情的票通率牌况注所绩
?得助利础ǖ指揭???ǖ主揭?他2
?贵贵贵?2ǖ主揭?绩?得助?- 况人关??1 - 2
?他2
?前?2??四3 标绩?得助平?3 1 正??2
自合生合效以意变见生报提人0 1 势?同??四3 标绩?得助平?3 1 正投宏?合生合生以效合变
见效报?计?他2
?属?2限标绩?得助平?3 1 正??2
限标绩?得助平?3 1 正投宏况架注一币除之利外?押况目?1 正架注提目??得
助ǚ绩?得助票???他2
?合?2?绩?得助?提?发投宏架注对报人0 1 ??币声算3 目?8 币 押他2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 - ???月?时?2
ǜ备2 押位2 1 - 2
?0 1 ”投宏3 酬
服???2
效2 ?由交投2 汇2 汇2
2 目相?率牌2 汇2 汇2
合2 0 1 交投2 汇2 汇2
见2 ?的外由交投2 来动填效动合填见合生列生生2 损动列生效2
2 目相?注所2 来动填效动合填见合生列生生2 损动列生效2
2 投宏??理所2 汇2 汇2
账2 ?1础交投 2 汇2 汇2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 45银行股 55银
减2 1 正?总A 交投2 汇2 汇2
意2 ????1 正投宏2 动生生填生生生列生生2 生列动来2
2
目相???费承参3 ????1
正投宏2
汇2 汇2
动2 增长公?况??阅?1 收平2 意见效填见生损列动损2 生列动生2
来2 目?循押投宏2 效填见减来填损意动列损合2 效列减效2
损2 收平2 来损填来意合填减损动列动效2 效生生列生生2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??- 他2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??- 他2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??- 他2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?他2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?他2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?他2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 - ???月?时?2
ǜ备2 注所A 西2 绩?得助2 ?0 1 投宏）助酬服???2
效2 额?注所2 效生填生减生填生生生列生生2 效效列合生2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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合2 ˋ长牌准2 汇2 汇2
见2 1 正注所2 减见填效意减填减生生列生生2 减损列合意2
2 目相?议事份1 正注2 减见填效意减填减生生列生生2 减损列合意2
账2 附市注所2 效减填损减意填生合生列生生2 效动列动损2
减2 附市?关正投所2 来填生生生填来生生列生生2 来列损合2
意2 相关牌准2 汇2 汇2
动2 ??注??政?注?2 汇2 汇2
来2 计市公?2 汇2 汇2
损2 目?2 汇2 汇2
效生2 收平2 来动填效动合填见合生列生生2 损动列效动2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
1 - ???月?时?2
ǜ备2 注所走入2 注所未审2 受?货短流2 绩?得助2
?0
1 投
宏）
助酬
服???2
效2 效损生账生见2 效损?末生见2 合见生填生生生2 合见填效生见填减生生列生生2 合减列动减2
合2 合生生生效来2 合生? 风额注效来2 效生生填生生生2 效生填生减生填生生生列生生2 效效列合生2
见2 合生生见效合2 合生ǜ序效合2 效生生填生生生2 效生填生账生填生生生列生生2 效效列效损2
账2 合效生账生效2 合效?末生效2 效生生填生生生2 效生填生合效填生生生列生生2 效效列效动2
减2 合效生合生意2 合效额号生意2 效生生填生生生2 效生填生生效填生生生列生生2 效效列效减2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??- 他2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??- 他2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??- 他2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?他2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?他22
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
???月?时?2
ǜ备2 未审2 1 - 2
效2 公序管理1 2 效填合效动列来合2
合2 利外理所???2 来见列生账2
见2 利外率运2 汇2
账2 利外运风2 效填见减动填意意动列生意2
减2 利外?参?2 汇2
意2 目?利外?2 汇2
动2 ???异2 汇2
来2 目?2 汇2
损2 收平2 效填见减来填损意动列损合2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??- 他2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??- 他2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
据自????3 略?提财押务况ǚ收平押务???公司??他2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与- ???与2
与-
断4 2
?同月
律受
?律?2
律??同3
0 1 与- 2
?同月??2
??交投项2 和月交投项2
?同与- 2
?”与-
酬服2
?同与- 2
?”与-
酬服2
相执
) 交
负债
额附
注则2
见意见2 合合见填账意意列合动2 意来填损来效填效动减列损损2 来减列生见动来?2 效合填效见动填生来效列合生2 效账列损意合合?2
相执
) 交
负债
额附
注定2
损意减2 效填账动合列见账2 生列生生2 生列生生?2 效填账合生填来效效列效效2 效生生列生生?2
收平2 效填见效减2 意合填动意动列见减2 意来填损来效填效动减列损损2 来见列减动账生?2 效见填减减动填来损合列见效2 效意列账合意生?2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
押位2 与- 断4 2
?同与- ”受
货与流2
?0 1 ”与- 酬
服2
01年6月信同?市
月??同人0 1 2
相执) 交负债额附注则2 效填生生生列来账2 生列生生效合?2
相执) 交负债额附注定2 效填效生效列生合2 生列生动动减?2
收平2 合填效生效列来意2 生列生生合减?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
押位2 与- 断4 2
?同0 1 与- ”?3
受?价?货?与流2
人绩比于断年6 月?金0 1 交投
况??各文架5 月?同人号：费
01 2
相执) 交负债额附注则2 生2
相执) 交负债额附注定2 生2
收平2 生2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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人0 1 0 1 料6 ?同人号：费0
1 2
相执) 交负债额附注则2 生2
相执) 交负债额附注定2 生2
收平2 生2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
???与2
2
相执) 交负债额附注则2 相执) 交负债额附注定2
0 1 收计总亏报?合生效来以生损变效见
报?01与-”- 2
效损损填减损生填账效见列合效2 效填减来生填生动减列生见2
人: 中关关?0 1 与- ”- 2 来效填效效来填合减动列效损2 效填账合生填来效效列效效2
人: 中关0 1 ”?参与- 2 汇2 汇2
??人: 中关0 1 ”?承与- 2 汇2 汇2
人: 中关0 1 ?财??与- 2 汇2 汇2
人: 中关关“0 1 与- ”- 2 来效填效效来填合减动列效损2 效填账合生填来效效列效效2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中关录提人0 1 势?号0 1 与- ?同月§基他2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
合生合效以合变合意报提诉讼?总明其0 1 年6 月日 间金方的走对月提?变常?总限?
明其0 1 年6 月日 间金方的走对月他2
合生合效以意变效效报提二敞??总明其0 1 年6 月?”料6 他2
人: 中关录提??息人0 1 累年月3 ?文0 1 累年各文3 8 §月 ??他2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中关录提??息0 1 年6 月金0 1 （宏金0 1 累年市或3 ??他2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中关录提人0 1 交投事止势末总??他2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǚ相?基平? 或信货因??ǒ收ˇ流C 人0 1 ǎ?确平求或提人: 中关录
势末总?真他2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中关录提0 1 年6 月金累年月3 累年市或各文息目票通于断年6 月??具??
期??专规守他2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 - ???月?时?2
所?
未审2
政
记
?
?
受
?2
率牌政记2 利???所?3 ?1 2
阅
体2?政1 - 2
??关
率牌?
政”-
3 酬服2
?1 2
??关
?1 ”
?3酬
服2
?末
理所2
效2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
额执
理所2
效2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
ǐǒ
理所2
效2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
?正
理所2
效2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
体?效金较准相额理?基?通自产?理所交投0 1 政记??始控同通??3 ǒ??货理
?0 1 会?合生生动? 账来备流3 益的息人0 1 年6 月3 ?相执) 交0 1 年6 同业绩比绩形0
1 政记??年6 描方?提0 1 年6 月始的验ǎ?政记??3 所?3 高?组本提???编?2
货效流理所料??3 高?据绩比?由交投各架5 月较准理所料??交投??求或法收余
得提程序政记??号大期??3 票通等的他料绩比财年?股ǒ证?提二?描6 票通3 政
记??号大期?? ?他2
货合流?由交投各?ǐ控易?票通各文产?及循券展理所料??3 ??求或余山他?由
交投各较准余山???品情的和4 理所料??3 政记1 - 息酬单业始3 ??他2
货见流余山介长余财始提???编?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 51银行股 55银
2 2 财遵?8货效生生财流?0 认??求或货意生?流?因4 ??求或货合生?流?法收??求或货合生?流他2
2 2 0 认??求或?意生??8 提据?由交投各易?交??当票通月?ǜ长?财?因4 ?
?求或?合生??8 提据逆回9 / 率牌????总??财?法收??求或?合生??8 提据绩
形宏A 0 1 料6 金???况?由交投各长议?容架5 ?财他2
合金较准标净组本ǜ长???提0 1 年6 月情的所?提ǚ应高?3 所?现??累??提
示: 相额理?基阅ˉ息ǒ?0 1 累年月他2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 - ???月?时?2
所?
未审2
注所政记2 注所承参政记2 ?理政记2 0 1 政记2
?政1 - 2
??关
注所?
政”-
3 酬服2
?政1 - 2
??关
注所承
参?政
”- 3
酬服2
?
政
1
- 2
??
关?
理?
政”
- 3
酬服2
?
政
1
- 2
??
关0
1 ?
政”
- 3
酬服2
?末
理所2
汇2 汇2 意填见生生填生生生列生生2 合列来生?2 汇2 汇2 汇2 汇2
额执
理所2
汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
ǐǒ
理所2
见意填来意效填生减账列意效2 效生生列生生?2 合效来填账生生填生生生列生生2 损动列合生?2 汇2 汇2 汇2 汇2
?正
理所2
汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2 汇2
2
10.8 其他重大事件2
ǜ备2 绩中 押2 方的险织二费2 方的险织报关2
效2
通自相执) 交0 1 年6 同业
绩比?编各财0 1 终佣??
??管§0 1 ??同业绩比
C 走???示号ǒ的关的-
交投市或息?佣?单???
?3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生效汇合效2
合2
通自相执) 交0 1 年6 同业
绩比?编各财0 1 终佣述二
益的:? 金益的别?2 合生合效汇生效汇合合2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 52银行股 55银
（核理所率与同业绩比C 走
???示?佣?单????
3 绩中2
见2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
?编各财0 1 合生合生以ǖ账ǐ
控: 中ǎ?份绩中2
益的: ?2 合生合效汇生效汇合合2
账2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
合生合生以ǖ账ǐ控: 中2
益的别?2 合生合效汇生效汇合合2
减2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
通自?( ?度（核0 1 ??
货§披流同业绩比描6 ?编
0 1 票通??市或3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生合汇生效2
意2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
于断年6 月??真绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生合汇合动2
动2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
0 1 料6 ?真绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生见汇生减2
来2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
0 1 宏A 投有?币真实2
益的别?2 合生合效汇生见汇生损2
损2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
警形声算容货真实流货合生合效
以见变流2
益的别?2 合生合效汇生见汇生损2
效生2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
?编各财0 1 合生合生以以控:
中ǎ?份绩中2
益的: ?2 合生合效汇生见汇见效2
效效2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
合生合生以以控: 中2
益的别?2 合生合效汇生见汇见效2
效合2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生账汇生合2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 53银行股 55银
0 1 料6 ?真绩中2
效见2
相执)交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
警形声算容货真实流2
益的别?2 合生合效汇生账汇生动2
效账2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
0 1 宏A 投有?币真实2
益的别?2 合生合效汇生账汇生动2
效减2
相执)交01年6同业绩比
通自绩比率述?真3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生账汇生动2
效意2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
通自产?率述?真???真
租银3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生账汇效生2
效动2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
?编各财0 1 合生合效以ǖ效ǐ
控: 中ǎ?份绩中2
益的: ?2 合生合效汇生账汇合合2
效来2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
合生合效以ǖ效ǐ控: 中2
益的别?2 合生合效汇生账汇合合2
效损2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
通自?编各财理所交投0 1
终佣???始示??0 1 收
计况累年??3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生账汇合意2
合生2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
0 1 收计货合生合效以账变流2
益的别?2 合生合效汇生账汇合意2
合效2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
警形声算容货真实流2
益的别?2 合生合效汇生账汇合损2
合合2
相执) 交负债额同附市注的
关号：注所者理所交投0 1
0 1 宏A 投有?币真实2
益的别?2 合生合效汇生账汇合损2
合见2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
通自?( ΑΒ7 ǐ（Γ0 1
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生意汇效效2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 54银行股 55银
??同业绩比描6 ?编0 1
票通??市或3 绩中2
合账2
相执) 交0 1 年6 同业绩比
于断年6 月??真绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生意汇效合2
合减2
通自相执) 交0 1 年6 同业
绩比?编各财0 1 终佣§Δ
（核0 1 ??同业绩比C 走
???示号ǒ的关的- 交投
市或3 绩中2
益的: ?金益的别?2 合生合效汇生意汇合见2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
: 中关录?同0 1 与- ??规守2 : 中关“?同0 1 规守2
ǜ
备2
?同0 1
与- 酬服
?允期项
?证合生?3
过?价?2
关?与- 2 ?参与- 2 ?承与- 2 ?同与- 2 与- ?酬2
?
?2
效2
合生合效生效生效汇
合生合效生意见生2
减生填生减见填生生生列生生2 汇2 汇2 减生填生减见填生生生列生生2 意生列意账效意?2
宏A 因同望估2
人0 1 司: 中关录公司?济交投项?同0 1 与- 酬服?允期项?证0 1 ”与- 合生?3 规?提
司税存??份限?3 规守编提??交投项?- ?承期?相?承提0 1 年6 月???方标收6 3 得
类息过?内0 1 投宏提同??及0 1 ）助宏总济的3 化上提Ε发???末0 1 3 ??份望估他2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中关录提?化上交投项等事3 目?8 币执风他2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
效金相额理?基本?0 1 体被3 响??2
合金?相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 0 1 收计??2
见金?相执) 交负债额同附市注的关号：注所者理所交投0 1 累年????2
2 0 1 年6 月3 日 基金管理人: 金中信建中年投有限 2021公2 理司托
国 55银行股 55银
账金0 1 年6 月市或投类??金?市???2
减金0 1 累年月市或投类??金?市??他2
2
12.2 存放地点2
01年6月息01累年月八信 他2
2
12.3 查阅方式2
交投项?标司?市过????持提????人?参?告??他2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
