长信利保债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
长信利保债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................44
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................44
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................47
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................49
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................49
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................53
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§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................54
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利保债券型证券投资基金
基金简称 长信利保债券
场内简称 长信利保
基金主代码 519947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 16日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,205,693.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信利保债券 A 长信利保债券 C
下属分级基金场内简称: CXLBA -
下属分级基金的交易代码： 519947 008176
报告期末下属分级基金的份额总额 4,545,491.63份 130,660,201.79份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和有效控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平
台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进
行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实
现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期
调整。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分为战略性策略和战术性策
略两个层面，结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投
资策略结构。
3、股票投资策略
（1）行业配置策略；
（2）个股投资策略；
（3）存托凭证投资策略。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上
适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于
货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 周永刚 李申
联系电话 021-61009999 021-60637102 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4007005566 021-60637111
传真 021-61009800 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 刘元瑞 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京西城区闹
市口大街 1号院 1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算有限责
任公司、C类份额：长信基金管理有
限责任公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街
17号、C类份额：上海市浦东新区
银城中路 68号 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信利保债券 A 长信利保债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 -12,648.64 -380,513.64
本期利润 32,952.17 782,870.64
加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0060
本期加权平均净值利润率 0.66% 0.59%
本期基金份额净值增长率 0.69% 0.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -534,539.09 1,885,300.83
期末可供分配基金份额利润 -0.1176 0.0144
期末基金资产净值 4,609,518.22 132,545,502.62
期末基金份额净值 1.0141 1.0144
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 1.41% 2.87%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利保债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.25% 0.07% 0.35% 0.01% -0.60% 0.06%
过去三个月 0.66% 0.07% 1.07% 0.01% -0.41% 0.06%
过去六个月 0.69% 0.13% 2.13% 0.01% -1.44% 0.12%
过去一年 0.63% 0.10% 4.34% 0.01% -3.71% 0.09%
过去三年 10.71% 0.39% 13.61% 0.01% -2.90% 0.38%
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自基金合同
生效起至今
1.41% 0.45% 27.01% 0.01% -25.60% 0.44%
长信利保债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.26% 0.08% 0.35% 0.01% -0.61% 0.07%
过去三个月 0.65% 0.07% 1.07% 0.01% -0.42% 0.06%
过去六个月 0.66% 0.13% 2.13% 0.01% -1.47% 0.12%
过去一年 0.60% 0.10% 4.34% 0.01% -3.74% 0.09%
自份额增加
日起至今
2.87% 0.08% 7.21% 0.01% -4.34% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长信利保债券 2021年中期报告
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注：1、自 2019年 11月 11日起对长信利保债券型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为 A
类份额，增设 C类份额。
2、长信利保混合 A图示日期为 2015年 11月 16日至 2021年 6月 30日，长信利保混合 C图
示日期为 2019年 11月 11日（份额增加日）至 2021年 6月 30日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
冯彬
长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金、长信利保债
券型证券投资基金、
长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证
券投资基金、长信富
安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、
长信富民纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基
金和长信纯债一年定
期开放债券型证券投
资基金的基金经理、
固收多策略部总监
2019年
10月 11
日
- 13年
厦门大学金融工程学硕士，
具有基金从业资格。曾任
职于平安证券股份有限公
司、光大证券股份有限公
司、富国基金管理有限公
司、恒丰银行股份有限公
司、创金合信基金管理有
限公司，2019年 7月加入
长信基金管理有限责任公
司，现任固收多策略部总
监、长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金、长信利保债券型证券
投资基金、长信稳裕三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金、长信富安
纯债半年定期开放债券型
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证券投资基金、长信富民
纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、长信稳健
纯债债券型证券投资基金
和长信纯债一年定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在低基数效应下，各个宏观指标都录得明显的上涨。整体内部宏观环境处于宽货币、
紧信用的状态。无风险资产表现相对出色，风险资产上半年经历了较大幅度的波动，且结构较为
极致。
对本基金而言，上半年债券投资坚持了短久期策略，权益投资则保持了相对低的仓位，在控
制组合波动的同时取得了相应的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，长信利保债券 A份额净值为 1.0141元，份额累计单位净值为 1.0141元，
本报告期长信利保债券 A份额净值增长率为 0.69%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%；长信利保
债券 C份额净值为 1.0144元，份额累计单位净值为 1.0144元，本报告期长信利保债券 C份额净
值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，组合在债券投资上将继续坚持短久期策略，在权益投资上将继续维持低仓位策
略，同时通过自下而上的择券来获得相应的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合
同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信利保债券 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长信利保债券 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 1,749,554.56 602,378.69
结算备付金
864,300.79 135,230.33
存出保证金
13,332.65 1,022.39
交易性金融资产 6.4.6.2 126,964,441.91 112,907,668.80
其中：股票投资
8,203,710.00 -
基金投资
- -
债券投资
118,760,731.91 112,907,668.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 5,000,000.00 -
应收证券清算款
656.85 600,000.00
应收利息 6.4.6.5 2,808,016.11 3,246,140.01
应收股利
- -
应收申购款
189.98 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
137,400,492.85 117,492,540.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- 4,139,756.94
应付证券清算款
- -
应付赎回款
528.87 3,485.67
应付管理人报酬
57,091.49 49,638.47
应付托管费
11,418.29 9,927.70
应付销售服务费
1,103.69 945.82
应付交易费用 6.4.6.7 18,552.64 1,910.71
应交税费
73,393.27 82,425.76
长信利保债券 2021年中期报告
第 18 页 共 54 页
应付利息
- 1,042.22
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 83,383.76 39,000.00
负债合计
245,472.01 4,328,133.29
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 135,205,693.42 112,306,808.97
未分配利润 6.4.6.10 1,949,327.42 857,597.96
所有者权益合计
137,155,020.84 113,164,406.93
负债和所有者权益总计
137,400,492.85 117,492,540.22
注：报告截止日 2021年 6月 30日，长信利保债券 A份额净值 1.0141元，长信利保债券 C份额净
值 1.0144元，基金份额总额为 135,205,693.42份，其中长信利保债券 A份额 4,545,491.63份；
长信利保债券 C份额 130,660,201.79份。
6.2 利润表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
1,438,925.69 2,325,999.36
1.利息收入
3,122,650.11 3,535,952.98
其中：存款利息收入 6.4.6.11 12,138.39 18,248.74
债券利息收入
3,085,960.36 3,493,099.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,551.36 24,604.46
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,932,840.59 -497,994.70
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -871,994.72 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 -2,195,513.77 -497,994.70
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 134,667.90 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.17
1,208,985.09 -786,453.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
长信利保债券 2021年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.18
40,131.08 74,494.77
减：二、费用
623,102.88 543,839.01
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 341,359.18 307,202.01
2．托管费 6.4.9.2.2 68,271.85 61,440.42
3．销售服务费 6.4.9.2.3 6,577.99 5,281.68
4．交易费用 6.4.6.19 81,514.56 4,895.10
5．利息支出
20,991.93 119,868.38
其中：卖出回购金融资产支出
20,991.93 119,868.38
6．税金及附加
9,538.41 11,500.17
7．其他费用 6.4.6.20 94,848.96 33,651.25
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
815,822.81 1,782,160.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
815,822.81 1,782,160.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
112,306,808.97 857,597.96 113,164,406.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 815,822.81 815,822.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
22,898,884.45 275,906.65 23,174,791.10
其中：1.基金申购款 139,670,210.68 1,475,407.56 141,145,618.24
2.基金赎回款 -116,771,326.23 -1,199,500.91 -117,970,827.14
四、本期向基金份额持 - - -
长信利保债券 2021年中期报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
135,205,693.42 1,949,327.42 137,155,020.84
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
51,156,707.27 -430,089.18 50,726,618.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,782,160.35 1,782,160.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
82,496,005.34 -253,388.89 82,242,616.45
其中：1.基金申购款 235,613,843.18 578,906.75 236,192,749.93
2.基金赎回款 -153,117,837.84 -832,295.64 -153,950,133.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
133,652,712.61 1,098,682.28 134,751,394.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利保债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
长信利保债券 2021年中期报告
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会”)以证监许可[2015]2211号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定
期，首次设立募集基金份额为 305,129,173.65份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1500956号验资报告。基金合同于 2015年 11月 16日生效。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 2019年 11月 7日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利保债券型证券投资基
金增设 C类基金份额相关事项的公告》，从 2019年 11月 11日起，本基金增设 C类份额(以下简称
“长信利保债券 C”)，长信利保债券 C的年销售服务费率为 0.10%。本基金分类后，原有基金份
额将自动划归为本基金 A类基金份额(以下简称“长信利保债券 A”)，长信利保债券 A不收取销
售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利保债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益
类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级
短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资
比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不
低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
长信利保债券 2021年中期报告
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规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
长信利保债券 2021年中期报告
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再缴纳印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,749,554.56
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上
-
其他存款 -
合计： 1,749,554.56
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,737,028.00 8,203,710.00 -533,318.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 73,866,374.57 72,677,331.91 -1,189,042.66
债券
银行间市场 46,187,214.60 46,083,400.00 -103,814.60
合计 120,053,589.17 118,760,731.91 -1,292,857.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,790,617.17 126,964,441.91 -1,826,175.26
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目 本期末
长信利保债券 2021年中期报告
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2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 5,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 5,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 240.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 389.00
应收债券利息 2,807,380.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 6.00
合计 2,808,016.11
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 18,202.64
银行间市场应付交易费用 350.00
合计 18,552.64
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
长信利保债券 2021年中期报告
第 25 页 共 54 页
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 14,876.39
预提信息披露费 59,507.37
合计 83,383.76
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利保债券 A
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,508,446.18 5,508,446.18
本期申购 18,022.53 18,022.53
本期赎回(以"-"号填列) -980,977.08 -980,977.08
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,545,491.63 4,545,491.63
金额单位：人民币元
长信利保债券 C
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 106,798,362.79 106,798,362.79
本期申购 139,652,188.15 139,652,188.15
本期赎回(以"-"号填列) -115,790,349.15 -115,790,349.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 130,660,201.79 130,660,201.79
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利保债券 2021年中期报告
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长信利保债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -636,160.09 676,070.72 39,910.63
本期利润 -12,648.64 45,600.81 32,952.17
本期基金份额交易
产生的变动数
114,269.64 -123,105.85 -8,836.21
其中：基金申购款 -2,171.91 2,329.86 157.95
基金赎回款 116,441.55 -125,435.71 -8,994.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -534,539.09 598,565.68 64,026.59
单位：人民币元
长信利保债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,083,533.67 -2,265,846.34 817,687.33
本期利润 -380,513.64 1,163,384.28 782,870.64
本期基金份额交易
产生的变动数
784,122.27 -499,379.41 284,742.86
其中：基金申购款 3,731,089.47 -2,255,839.86 1,475,249.61
基金赎回款 -2,946,967.20 1,756,460.45 -1,190,506.75
本期已分配利润 - - -
本期末 3,487,142.30 -1,601,841.47 1,885,300.83
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 9,430.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,643.48
其他 64.58
合计 12,138.39
注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 24,948,874.00
减：卖出股票成本总额 25,820,868.72
长信利保债券 2021年中期报告
第 27 页 共 54 页
买卖股票差价收入 -871,994.72
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,195,513.77
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,195,513.77
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
110,657,220.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
107,884,849.59
减：应收利息总额 4,967,884.38
买卖债券差价收入 -2,195,513.77
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
长信利保债券 2021年中期报告
第 28 页 共 54 页
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 134,667.90
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 134,667.90
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,208,985.09
——股票投资 -533,318.00
——债券投资 1,742,303.09
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 1,208,985.09
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 40,131.08
转换费收入 -
合计 40,131.08
长信利保债券 2021年中期报告
第 29 页 共 54 页
注：本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7日的投资者收
取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应归基金财
产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 80,067.06
银行间市场交易费用 1,447.50
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 81,514.56
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 17,130.00
银行费用 2,735.20
其他费用 600.00
合计 94,848.96
注：其他费用为上清账户查询费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
长信利保债券 2021年中期报告
第 30 页 共 54 页
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长
信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中
国建设银行”）
基金托管人、基金销售机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
341,359.18 307,202.01
长信利保债券 2021年中期报告
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其中：支付销售机构的客
户维护费
108,637.46 79,569.38
注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法:H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资
产净值）。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
68,271.85 61,440.42
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资
产净值）。
6.4.9.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
长信利保债券 2021年中期报告
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6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
1,749,554.56 9,430.33 3,102,773.55 14,496.32
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司等结算账户，于 2021年 6月 30日相关余额为人民币 864,300.79元(2020年 6月 30日：
相关余额为人民币 679,036.08元)。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
长信利保债券 2021年中期报告
第 33 页 共 54 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
长信利保债券 2021年中期报告
第 34 页 共 54 页
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 4,016,400.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 18,029,600.00 10,049,000.00
合计 18,029,600.00 14,065,400.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 32,874,200.00 31,116,892.00
AAA以下 35,542,831.91 61,716,976.80
未评级 32,314,100.00 6,008,400.00
合计 100,731,131.91 98,842,268.80
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
长信利保债券 2021年中期报告
第 35 页 共 54 页
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,749,554.56 - - - - 1,749,554.56
长信利保债券 2021年中期报告
第 36 页 共 54 页
结算备付金
864,300.79 - - - - 864,300.79
存出保证金
13,332.65 - - - - 13,332.65
交易性金融资产
42,663,179.69 27,293,752.22 48,803,800.00 - 8,203,710.00 126,964,441.91
买入返售金融资
产
5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00
应收证券清算款
- - - - 656.85 656.85
应收利息
- - - - 2,808,016.11 2,808,016.11
应收申购款
932,420.00 - - - -932,230.02 189.98
资产总计 51,222,787.69 27,293,752.22 48,803,800.00 - 10,080,152.94 137,400,492.85
负债
应付赎回款 - - - - 528.87 528.87
应付管理人报酬 - - - - 57,091.49 57,091.49
应付托管费 - - - - 11,418.29 11,418.29
应付销售服务费 - - - - 1,103.69 1,103.69
应付交易费用 - - - - 18,552.64 18,552.64
应交税费 - - - - 73,393.27 73,393.27
其他负债 - - - - 83,383.76 83,383.76
负债总计 - - - - 245,472.01 245,472.01
利率敏感度缺口 51,222,787.69 27,293,752.22 48,803,800.00 - 9,834,680.93 137,155,020.84
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 602,378.69 - - - - 602,378.69
结算备付金 135,230.33 - - - - 135,230.33
存出保证金 1,022.39 - - - - 1,022.39
交易性金融资产 72,722,992.00 19,074,976.80 21,109,700.00 - - 112,907,668.80
应收证券清算款 - - - - 600,000.00 600,000.00
应收利息 - - - - 3,246,140.01 3,246,140.01
应收申购款 - - - - 100.00 100.00
资产总计 73,461,623.41 19,074,976.80 21,109,700.00 - 3,846,240.01 117,492,540.22
负债
卖出回购金融资
产款
4,139,756.94 - - - - 4,139,756.94
应付赎回款 - - - - 3,485.67 3,485.67
应付管理人报酬 - - - - 49,638.47 49,638.47
应付托管费 - - - - 9,927.70 9,927.70
应付销售服务费 - - - - 945.82 945.82
应付交易费用 - - - - 1,910.71 1,910.71
应付利息 - - - - 1,042.22 1,042.22
应交税费 - - - - 82,425.76 82,425.76
其他负债 - - - - 39,000.00 39,000.00
长信利保债券 2021年中期报告
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负债总计 4,139,756.94 - - - 188,376.35 4,328,133.29
利率敏感度缺口 69,321,866.47 19,074,976.80 21,109,700.00 - 3,657,863.66 113,164,406.93
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
市场利率下降 27个
基点
240,618.35 161,518.15
市场利率上升 27个
基点
-240,618.35 -161,518.15
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,203,710.00 5.98 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
长信利保债券 2021年中期报告
第 38 页 共 54 页
交易性金融资产－债券投资 118,760,731.91 86.59 112,907,668.80 99.77
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 126,964,441.91 92.57 112,907,668.80 99.77
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
VaR值为 0.20% -274,436.49 0.00
分析
注：上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 16,146,974.61元，属于第二层次的余额为人民币 110,817,467.30元，
属于第三层次的余额为人民币 0元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
长信利保债券 2021年中期报告
第 39 页 共 54 页
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利保债券 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,203,710.00 5.97
其中：股票 8,203,710.00 5.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 118,760,731.91 86.43
其中：债券 118,760,731.91 86.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,613,855.35 1.90
8 其他各项资产 2,822,195.59 2.05
9 合计 137,400,492.85 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,930,510.00 1.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 6,273,200.00 4.57
K 房地产业 - -
长信利保债券 2021年中期报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,203,710.00 5.98
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 400,000 2,068,000.00 1.51
2 600036 招商银行 30,000 1,625,700.00 1.19
3 601601 中国太保 50,000 1,448,500.00 1.06
4 600741 华域汽车 50,000 1,313,500.00 0.96
5 000001 平安银行 50,000 1,131,000.00 0.82
6 600519 贵州茅台 300 617,010.00 0.45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 3,580,016.00 3.16
2 601601 中国太保 2,954,899.00 2.61
3 600741 华域汽车 2,641,567.72 2.33
4 601318 中国平安 2,363,679.00 2.09
5 601398 工商银行 2,121,000.00 1.87
6 600036 招商银行 1,706,686.00 1.51
7 601658 邮储银行 1,630,000.00 1.44
8 601088 中国神华 1,476,099.00 1.30
9 601688 华泰证券 1,468,680.00 1.30
长信利保债券 2021年中期报告
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10 000623 吉林敖东 1,296,950.00 1.15
11 000001 平安银行 1,212,049.00 1.07
12 300253 卫宁健康 1,161,800.00 1.03
13 600570 恒生电子 1,151,099.00 1.02
14 002810 山东赫达 1,099,392.00 0.97
15 002415 海康威视 937,363.00 0.83
16 600030 中信证券 872,000.00 0.77
17 002966 苏州银行 800,000.00 0.71
18 000768 中航西飞 780,000.00 0.69
19 600999 招商证券 753,276.00 0.67
20 600919 江苏银行 750,000.00 0.66
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,933,823.00 2.59
2 601318 中国平安 2,210,730.00 1.95
3 601658 邮储银行 1,745,000.00 1.54
4 601088 中国神华 1,597,400.00 1.41
5 002810 山东赫达 1,426,582.00 1.26
6 300253 卫宁健康 1,319,292.00 1.17
7 601688 华泰证券 1,310,200.00 1.16
8 601601 中国太保 1,233,124.00 1.09
9 000623 吉林敖东 1,203,700.00 1.06
10 600570 恒生电子 1,087,603.00 0.96
11 600741 华域汽车 1,076,424.00 0.95
12 002415 海康威视 846,837.00 0.75
13 002966 苏州银行 767,023.00 0.68
14 600030 中信证券 724,124.00 0.64
15 600919 江苏银行 691,164.00 0.61
16 300059 东方财富 669,813.00 0.59
17 600999 招商证券 636,631.00 0.56
18 000768 中航西飞 632,615.00 0.56
19 601899 紫金矿业 595,010.00 0.53
20 601995 中金公司 570,472.00 0.50
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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,557,896.72
卖出股票收入（成交）总额 24,948,874.00
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 8,005,600.00 5.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 32,314,100.00 23.56
其中：政策性金融债 32,314,100.00 23.56
4 企业债券 51,501,367.30 37.55
5 企业短期融资券 10,024,000.00 7.31
6 中期票据 8,972,400.00 6.54
7 可转债（可交换债） 7,943,264.61 5.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 118,760,731.91 86.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 155569 19碧地 02 120,000 12,015,600.00 8.76
2 150412 15农发 12 100,000 10,139,000.00 7.39
3 190407 19农发 07 100,000 10,055,000.00 7.33
4 012100563
21南电
SCP001
100,000 10,024,000.00 7.31
5 143415 18钢钒 02 100,000 10,015,000.00 7.30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长信利保债券 2021年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
长信利保债券 2021年中期报告
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收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,332.65
2 应收证券清算款 656.85
3 应收股利 -
4 应收利息 2,808,016.11
5 应收申购款 189.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,822,195.59
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 128132 交建转债 2,880,227.79 2.10
2 128035 大族转债 2,212,000.00 1.61
3 127006 敖东转债 2,030,211.76 1.48
4 110060 天路转债 777,084.60 0.57
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
长信利保债券 2021年中期报告
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7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利保债券 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信利保债
券 A
185 24,570.23 1,997,267.98 43.94% 2,548,223.65 56.06%
长信利保债
券 C
7,999 16,334.57 0.00 0.00% 130,660,201.79 100.00%
合计 8,184 16,520.73 1,997,267.98 1.48% 133,208,425.44 98.52%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利保债券 A 0.00 0.00%
长信利保债券 C 1,097.84 0.00%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 1,097.84 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利保债券 A 0
长信利保债券 C 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0
长信利保债券 A 0
长信利保债券 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
长信利保债券 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利保债券 A 长信利保债券 C
基金合同生效日（2015年 11月 16日）基金
份额总额
305,129,173.65 -
本报告期期初基金份额总额 5,508,446.18 106,798,362.79
本报告期基金总申购份额 18,022.53 139,652,188.15
减:本报告期基金总赎回份额 980,977.08 115,790,349.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 4,545,491.63 130,660,201.79
长信利保债券 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中国国际金
融有限证券
1 43,469,723.72 73.05% 40,483.58 82.61% -
招商证券 1 16,037,047.00 26.95% 8,521.23 17.39% -
长信利保债券 2021年中期报告
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光大证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金
融有限证券
75,595,586.54 73.41% 264,800,000.00 100.00% - -
招商证券 22,379,084.73 21.73% - - - -
光大证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长信利保债券 2021年中期报告
第 51 页 共 54 页
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 5,000,000.00 4.86% - - - -
新时代证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在天风证券股份有限公司开通
转换、定期定额投资业务及参加申购（含定
投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 1月 14
日
2
长信利保债券型证券投资基金 2020年第 4
季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 1月 22
日
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 1月 22
日
4
长信基金管理有限责任公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 1月 26
日
5
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、证
券时报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 1月 27
日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下 28只
公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文
件的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 2日
7
长信基金管理有限责任公司关于修订旗下
28只公开募集证券投资基金基金合同和托
管协议并更新招募说明书及产品资料概要
的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 2日
8
长信利保债券型证券投资基金更新的招募
说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 2日
9 长信利保债券型证券投资基金基金合同
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 2日
10 长信利保债券型证券投资基金托管协议
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 2日
11
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加国金证券股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 3月 26
日
长信利保债券 2021年中期报告
第 52 页 共 54 页
12
长信利保债券型证券投资基金 2020年年度
报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 30
日
13
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 3月 30
日
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银行股份有限公司申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 3月 31
日
15
长信利保债券型证券投资基金 2021年第 1
季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 4月 21
日
16
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 4月 21
日
17
长信利保债券型证券投资基金更新的招募
说明书（2021年第【1】号）及基金产品资
料概要（更新）
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021年 4月 23
日
18
长信基金管理有限责任公司关于董事长变
更公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 4月 30
日
19 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监会
电子披露网站、公司
网站
2021年 6月 22
日
长信利保债券 2021年中期报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利保债券 2021年中期报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利保债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 8月 31日
