诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 51页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 3页，共 51页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................14
§6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................14
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................17
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................44
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................44
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................45
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 4页，共 51页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................45
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................45
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................46
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................47
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................50
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................50
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................51
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 5页，共 51页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安益鑫混合
基金主代码
002292
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年01月30日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,649,969.77份
基金合同存续期 不定期
注：本基金由诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自
2018年1月30日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在
有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风
险，并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取
超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量
中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内
债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外
围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素
，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收
益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，
合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的
投资比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化
，适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 6页，共 51页
理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能
力，选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司
基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主
动的投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分
析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因
素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控
制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将
综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等
多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种
因素，对个券进行积极的管理。
4、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票
进行分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或
成长前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资
价值的个券进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有
利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基
金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究
，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易
制度设计等多种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理
原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易
活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估
值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考
虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股
指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风
险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用
，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 7页，共 51页
关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全
债指数的混合指数，即：沪深300指数×60%+中证全
债指数×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股
票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于证
券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 齐斌 秦一楠
联系电话
0755-83026688 010-66060069
信息披
露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95599
传真
0755-83026677 010-68121816
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人 秦维舟 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地
点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理
有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 8页，共 51页
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益
1,315,935.97
本期利润
1,670,406.28
加权平均基金份额本期利润
0.0747
本期加权平均净值利润率
5.61%
本期基金份额净值增长率
6.53%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润
9,391,039.27
期末可供分配基金份额利润
0.4548
期末基金资产净值
30,161,998.41
期末基金份额净值
1.4606
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率
40.71%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 9页，共 51页
准差② 率③ 准差④
过去一个月
8.12% 1.49% -1.13% 0.48% 9.25% 1.01%
过去三个月
18.78% 1.19% 2.68% 0.59% 16.10% 0.60%
过去六个月
6.53% 1.31% 1.31% 0.79% 5.22% 0.52%
过去一年
23.05% 1.41% 16.48% 0.80% 6.57% 0.61%
过去三年
44.30% 1.11% 36.72% 0.81% 7.58% 0.30%
自基金合同
生效起至今
40.71% 1.07% 23.24% 0.80% 17.47% 0.27%
注：2018年1月30日（含当日）起，“诺安益鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基
金，转型后，本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：①2018年1月30日（含当日）起，原“诺安益鑫保本混合型证券投资基金”转型为
本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 10页，共 51页
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 11页，共 51页
任职日期 离任日期
陈衍
鹏
本基金
基金经
理
2020年07
月10日
-
6年
硕士，具有基金从业资格，曾任
中国证券报研究员、中泰证券通
信分析师、四川发展管理公司项
目投资经理，2016年8月加入诺
安基金管理有限公司，历任研究
员。2020年7月起任诺安益鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民
共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安益鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法
违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 12页，共 51页
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，本基金将科技行业作为重点投资方向，年初布局军工、半导体等
硬科技行业，一季度因为系统性风险净值有较大回撤。一季度末我们认为，科技股是
估值快速下修和行业景气度6个月内非常有保障之间的矛盾。很多科技股核心资产已经
高位下跌50%以上，但公司或行业景气能见度可以预见，所以相对看好科技股的估值修
复行情。回溯的看，二季度科技股行情表现不错，行情性质上也符合我们的判断。二
季度精选的个股表现较好，本基金取得一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安益鑫混合基金份额净值为1.4606元；本报告期内，基金份额
净值增长率为6.53%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2021年下半年国内外宏观经济走势，后疫情时代全球经济复苏节奏虽然存在
不确定性，但复苏仍是大方向和主旋律，中国经济率先走出疫情阴影，2020年年中至
今复苏态势较为明显，且国内外流动性充裕。在此背景下，中长期看A股市场将总体趋
势向上，以结构性机会为主。
2021年下半年，本基金仍会将重点关注科技行业。长期来看，我们坚定看好科技
行业持续的系统的机会。首先是政策支持，科技行业承载着助力国民经济转型升级、
打通国内国际双循环的重要使命，国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手。
其次是中国有科技崛起的产业土壤，大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国大
陆，中国有全球最好的工程师和企业家，我们已经见证了消费电子的十年崛起之路，
我们也期待未来类似于半导体、新能源等真正成为中国优势的制造行业。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 13页，共 51页
中期来看，二季度以来的一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退
潮可能导致市场结构性波动有所加大。7月开始，市场将从估值驱动转向盈利驱动，从
一致上涨预期回归常态，从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。
行业和个股选择上，本基金将更注重自下而上的投资机会，一是坚持原来的主赛
道如射频前端、云计算等；二是关注汽车电子赛道；三是消费电子赛道关注VR和AR投
资机会；四是寻找边际上有变化的品种；五是人工智能，要用创新的眼光找科技最前
沿的投资机会，人工智能有利于提高生产效率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方
式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 51页
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约
定，对本基金基金管理人-诺安基金管理有限公司2021年1月1日至2021年6月30日基金
的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 13,038,158.70 12,286,757.14
结算备付金
240,429.44 301,647.23
存出保证金
56,530.45 89,844.10
交易性金融资产
6.4.7.2 18,571,930.81 24,717,424.50
其中：股票投资
18,571,930.81 24,717,424.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
- -
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 51页
投资
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 2,367.44 2,229.88
应收股利
- -
应收申购款
23,021.20 3,252.29
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
31,932,438.04 37,401,155.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,489,230.05 881,799.99
应付赎回款
81,465.15 122,168.51
应付管理人报酬
35,286.46 45,803.02
应付托管费
5,881.07 7,633.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 117,310.22 126,128.94
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 41,266.68 33,077.44
负债合计
1,770,439.63 1,216,611.72
所有者权益：
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 51页
实收基金
6.4.7.9 20,649,969.77 26,390,715.54
未分配利润
6.4.7.10 9,512,028.64 9,793,827.88
所有者权益合计
30,161,998.41 36,184,543.42
负债和所有者权益总
计
31,932,438.04 37,401,155.14
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.4606元，基金份额总额
20,649,969.77份。
6.2 利润表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
2,408,771.68 4,247,097.25
1.利息收入
49,002.56 28,165.93
其中：存款利息收入
6.4.7.11 49,002.56 28,165.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
1,974,520.55 4,320,541.99
其中：股票投资收益
6.4.7.12 1,924,729.13 3,727,006.06
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 51页
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 49,791.42 593,535.93
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 354,470.31 -130,748.98
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 30,778.26 29,138.31
减：二、费用
738,365.40 956,429.90
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
221,723.50 436,154.97
2．托管费
6.4.10.2.
2
36,953.93 72,692.49
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 417,013.54 369,375.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
62,674.43 78,206.85
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,670,406.28 3,290,667.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
1,670,406.28 3,290,667.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 51页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
26,390,715.54 9,793,827.88 36,184,543.42
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 1,670,406.28 1,670,406.28
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-5,740,745.77 -1,952,205.52 -7,692,951.29
其中：1.基金申购
款
5,743,887.46 2,155,998.65 7,899,886.11
2.基金赎回
款
-11,484,633.23 -4,108,204.17 -15,592,837.40
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
20,649,969.77 9,512,028.64 30,161,998.41
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
72,469,981.26 6,845,470.38 79,315,451.64
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 3,290,667.35 3,290,667.35
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-31,958,313.40 -2,560,163.96 -34,518,477.36
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 51页
其中：1.基金申购
款
4,330,001.45 241,826.88 4,571,828.33
2.基金赎回
款
-36,288,314.85 -2,801,990.84 -39,090,305.69
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
40,511,667.86 7,575,973.77 48,087,641.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金是根据原诺安益鑫保本混合型证券投资基
金(以下简称“诺安益鑫保本混合基金”)《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合
同》的约定，由原诺安益鑫保本混合基金转型而来。原诺安益鑫保本混合基金为契约
型开放式，存续期限不定，原诺安益鑫保本混合基金第一个保本期于2018年1月22日到
期，原诺安益鑫保本混合基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作
的条件，自2018年1月30日起，诺安益鑫保本混合基金更名为诺安益鑫灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“本基金”)，《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的
股票)、债券(包括国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 51页
资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准
为：沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合
同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于
2021年06月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本
基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持
续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30
日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税﹝2002﹞128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税﹝2008﹞1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 51页
﹝2012﹞85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税﹝2015﹞101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税﹝2016﹞36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税﹝2016﹞46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税﹝2016﹞70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税﹝2016﹞140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税﹝2017﹞2号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税﹝2017﹞56号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》、财税﹝2017﹞90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 51页
2021年06月30日
活期存款
13,038,158.70
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
13,038,158.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
15,755,767.93 18,571,930.81 2,816,162.88
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
15,755,767.93 18,571,930.81 2,816,162.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 51页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
2,247.20
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
97.38
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
22.86
合计
2,367.44
注：此处“其他”列示的是应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
117,310.22
银行间市场应付交易费用
-
合计
117,310.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 51页
应付赎回费
107.28
应付证券出借违约金
-
预提费用
41,159.40
合计
41,266.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
26,390,715.54 26,390,715.54
本期申购
5,743,887.46 5,743,887.46
本期赎回（以“-”号填列）
-11,484,633.23 -11,484,633.23
本期末
20,649,969.77 20,649,969.77
注:此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
10,550,059.20 -756,231.32 9,793,827.88
本期利润
1,315,935.97 354,470.31 1,670,406.28
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,474,955.90 522,750.38 -1,952,205.52
其中：基金申购款
2,598,831.55 -442,832.90 2,155,998.65
基金赎回款
-5,073,787.45 965,583.28 -4,108,204.17
本期已分配利润
- - -
本期末
9,391,039.27 120,989.37 9,512,028.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
46,706.50
定期存款利息收入
-
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 51页
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,729.81
其他
566.25
合计
49,002.56
注：此处其他列示的是存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额
162,425,128.61
减：卖出股票成本总额
160,500,399.48
买卖股票差价收入
1,924,729.13
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益
49,791.42
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
49,791.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
354,470.31
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 51页
——股票投资
354,470.31
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
354,470.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入
26,818.29
转换费收入
3,959.97
合计
30,778.26
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
417,013.54
银行间市场交易费用
-
合计
417,013.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
16,364.21
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 51页
信息披露费
24,795.19
证券出借违约金
-
汇划手续费
2,915.03
其他
300.00
账户维护费
18,300.00
合计
62,674.43
注：此处其他列示的是上清所账户查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 51页
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
221,723.50 436,154.97
其中：支付销售机构的客户维护费
104,833.90 213,261.22
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
36,953.93 72,692.49
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行适用固
定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行适用市
场化期限费率的证券出借业务。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 51页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
有限公司
13,038,158.70 46,706.50 14,325,223.02 26,518.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股
）
期末成本总额 期末估值总额 备注
600460
士兰微
2021-06
-30
临时停
牌
56.35
2021-0
7-01
59.49 28,200 1,243,361.00 1,589,070.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 51页
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市
场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和
收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控
制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成
的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控
制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金
的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情
况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调
并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 51页
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年06月30日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金
的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头
寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常
情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓
集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等
流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 51页
产净值的15%。于2021年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为
银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,038,158.70 - - - - 13,038,158.70
结算备付金
240,429.44 - - - - 240,429.44
存出保证金
56,530.45 - - - - 56,530.45
交易性金融资产
- - - - 18,571,930.81 18,571,930.81
应收利息
- - - - 2,367.44 2,367.44
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 51页
应收申购款
100.00 - - - 22,921.20 23,021.20
资产总计
13,335,218.59 - - - 18,597,219.45 31,932,438.04
负债
应付证券清算款
- - - - 1,489,230.05 1,489,230.05
应付赎回款
- - - - 81,465.15 81,465.15
应付管理人报酬
- - - - 35,286.46 35,286.46
应付托管费
- - - - 5,881.07 5,881.07
应付交易费用
- - - - 117,310.22 117,310.22
其他负债
- - - - 41,266.68 41,266.68
负债总计
- - - - 1,770,439.63 1,770,439.63
利率敏感度缺口
13,335,218.59 - - - 16,826,779.82 30,161,998.41
上年度末
2020年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,286,757.14 - - - - 12,286,757.14
结算备付金
301,647.23 - - - - 301,647.23
存出保证金
89,844.10 - - - - 89,844.10
交易性金融资产
- - - - 24,717,424.50 24,717,424.50
应收利息
- - - - 2,229.88 2,229.88
应收申购款
- - - - 3,252.29 3,252.29
资产总计
12,678,248.47 - - - 24,722,906.67 37,401,155.14
负债
应付证券清算款
- - - - 881,799.99 881,799.99
应付赎回款
- - - - 122,168.51 122,168.51
应付管理人报酬
- - - - 45,803.02 45,803.02
应付托管费
- - - - 7,633.82 7,633.82
应付交易费用
- - - - 126,128.94 126,128.94
其他负债
- - - - 33,077.44 33,077.44
负债总计
- - - - 1,216,611.72 1,216,611.72
利率敏感度缺口
12,678,248.47 - - - 23,506,294.95 36,184,543.42
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 51页
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政
策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票
资产占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
18,571,930.81 61.57 24,717,424.50 68.31
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
18,571,930.81 61.57 24,717,424.50 68.31
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 51页
业绩比较基准发生变化
假设
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5%
1,027,294.71 1,656,369.23
分析
2.业绩比较基准下降5%
-1,027,294.71 -1,656,369.23
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为16,982,860.81 元，属于第二层次的余额为1,589,070.00
元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次24,713,136.15元，第二层次
4,288.35元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额：无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 51页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
18,571,930.81 58.16
其中：股票
18,571,930.81 58.16
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
13,278,588.14 41.58
8
其他各项资产
81,919.09 0.26
9
合计
31,932,438.04 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
13,012,041.21 43.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
- -
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 51页
业
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,559,889.60 18.43
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
18,571,930.81 61.57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%
)
1 002230
科大讯飞
41,300 2,791,054.00 9.25
2 603986
兆易创新
14,220 2,671,938.00 8.86
3 002241
歌尔股份
46,300 1,978,862.00 6.56
4 300613
富瀚微
10,400 1,621,152.00 5.37
5 600460
士兰微
28,200 1,589,070.00 5.27
6 600703
三安光电
47,000 1,506,350.00 4.99
7 600399
抚顺特钢
82,100 1,489,294.00 4.94
8 300782
卓胜微
2,600 1,397,500.00 4.63
9 300474
景嘉微
12,300 1,204,416.00 3.99
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 51页
10 688111
金山办公
2,907 1,147,683.60 3.81
11 000519
中兵红箭
104,300 1,118,096.00 3.71
12 605186
健麾信息
501 17,174.28 0.06
13 605068
明新旭腾
321 11,546.37 0.04
14 605377
华旺科技
603 9,310.32 0.03
15 605100
华丰股份
232 9,252.16 0.03
16 605088
冠盛股份
572 9,232.08 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600862
中航高科
8,484,453.36 23.45
2 688019
安集科技
6,519,810.71 18.02
3 600893
航发动力
6,304,326.00 17.42
4 600703
三安光电
5,007,434.00 13.84
5 603290
斯达半导
4,814,866.00 13.31
6 300613
富瀚微
4,638,224.60 12.82
7 002230
科大讯飞
4,465,102.00 12.34
8 000519
中兵红箭
4,032,458.72 11.14
9 688111
金山办公
3,881,131.60 10.73
10 300474
景嘉微
3,797,759.00 10.50
11 688981
中芯国际
3,555,013.59 9.82
12 002371
北方华创
3,544,753.00 9.80
13 600118
中国卫星
3,306,112.00 9.14
14 000066
中国长城
3,249,408.00 8.98
15 600456
宝钛股份
3,212,923.00 8.88
16 688396
华润微
2,871,022.36 7.93
17 002241
歌尔股份
2,765,421.00 7.64
18 600316
洪都航空
2,705,491.12 7.48
19 603986
兆易创新
2,501,401.40 6.91
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 51页
20 300777
中简科技
2,457,725.00 6.79
21 600460
士兰微
2,450,535.00 6.77
22 000723
美锦能源
2,332,791.00 6.45
23 300782
卓胜微
2,173,222.00 6.01
24 688200
华峰测控
1,588,265.11 4.39
25 688122
西部超导
1,570,812.30 4.34
26 601698
中国卫通
1,461,635.00 4.04
27 600019
宝钢股份
1,437,892.00 3.97
28 688008
澜起科技
1,420,131.92 3.92
29 000725
京东方Ａ
1,400,113.00 3.87
30 688012
中微公司
1,392,711.79 3.85
31 300433
蓝思科技
1,383,497.00 3.82
32 300033
同花顺
1,369,008.51 3.78
33 600522
中天科技
1,360,978.00 3.76
34 002049
紫光国微
1,360,476.00 3.76
35 600188
兖州煤业
1,353,159.00 3.74
36 300618
寒锐钴业
1,344,769.00 3.72
37 300460
惠伦晶体
1,329,372.60 3.67
38 000733
振华科技
1,321,147.08 3.65
39 605111
新洁能
1,319,237.00 3.65
40 600399
抚顺特钢
1,316,588.00 3.64
41 688777
中控技术
1,280,367.10 3.54
42 000938
紫光股份
1,274,152.00 3.52
43 000997
新 大 陆
1,270,880.00 3.51
44 002046
国机精工
1,262,764.00 3.49
45 688339
亿华通
1,256,531.21 3.47
46 300046
台基股份
1,246,530.00 3.44
47 600536
中国软件
1,241,139.00 3.43
48 300395
菲利华
1,230,711.00 3.40
49 600745
闻泰科技
1,228,446.00 3.39
50 688256
寒武纪
1,224,009.42 3.38
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 51页
51 600584
长电科技
1,218,440.00 3.37
52 300790
宇瞳光学
1,195,211.80 3.30
53 002466
天齐锂业
1,172,081.00 3.24
54 600563
法拉电子
1,167,523.00 3.23
55 300215
电科院
1,141,027.00 3.15
56 300755
华致酒行
1,140,973.00 3.15
57 688366
昊海生科
1,137,470.13 3.14
58 002268
卫 士 通
1,130,729.00 3.12
59 688608
恒玄科技
1,128,804.00 3.12
60 002261
拓维信息
1,127,334.00 3.12
61 000012
南 玻Ａ
1,125,268.00 3.11
62 002273
水晶光电
1,124,892.00 3.11
63 300663
科蓝软件
1,113,907.00 3.08
64 600839
四川长虹
1,110,451.00 3.07
65 601949
中国出版
1,106,949.00 3.06
66 300219
鸿利智汇
1,106,142.00 3.06
67 600158
中体产业
1,105,894.00 3.06
68 688093
世华科技
1,101,314.21 3.04
69 600559
老白干酒
1,095,467.00 3.03
70 002977
天箭科技
1,093,510.00 3.02
71 603612
索通发展
1,082,078.00 2.99
72 300672
国科微
1,071,032.00 2.96
73 688050
爱博医疗
1,060,906.12 2.93
74 600050
中国联通
913,086.00 2.52
75 688126
沪硅产业
904,309.92 2.50
76 603728
鸣志电器
884,368.16 2.44
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 51页
1 600862
中航高科
9,497,083.97 26.25
2 600893
航发动力
9,259,211.58 25.59
3 688019
安集科技
8,142,349.89 22.50
4 600703
三安光电
5,653,922.00 15.63
5 603290
斯达半导
5,076,580.00 14.03
6 000066
中国长城
4,696,866.00 12.98
7 688396
华润微
4,396,705.42 12.15
8 300782
卓胜微
3,586,783.00 9.91
9 688981
中芯国际
3,449,785.71 9.53
10 002371
北方华创
3,395,201.00 9.38
11 600118
中国卫星
3,354,096.00 9.27
12 300613
富瀚微
3,323,716.09 9.19
13 000519
中兵红箭
3,195,750.89 8.83
14 000733
振华科技
3,122,938.00 8.63
15 688111
金山办公
2,952,020.00 8.16
16 600563
法拉电子
2,928,497.00 8.09
17 600456
宝钛股份
2,793,963.00 7.72
18 603501
韦尔股份
2,743,210.00 7.58
19 300474
景嘉微
2,678,646.08 7.40
20 688012
中微公司
2,668,286.35 7.37
21 600316
洪都航空
2,615,141.00 7.23
22 002230
科大讯飞
2,448,830.00 6.77
23 300777
中简科技
2,427,108.45 6.71
24 000723
美锦能源
2,301,766.00 6.36
25 300123
亚光科技
1,617,257.46 4.47
26 600188
兖州煤业
1,561,769.00 4.32
27 600522
中天科技
1,529,549.00 4.23
28 605111
新洁能
1,522,951.00 4.21
29 688200
华峰测控
1,515,383.62 4.19
30 601698
中国卫通
1,489,573.00 4.12
31 300663
科蓝软件
1,487,820.00 4.11
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 51页
32 300672
国科微
1,457,946.00 4.03
33 000938
紫光股份
1,427,675.40 3.95
34 000725
京东方Ａ
1,426,572.00 3.94
35 300033
同花顺
1,390,637.70 3.84
36 688122
西部超导
1,374,313.51 3.80
37 600745
闻泰科技
1,366,801.00 3.78
38 300790
宇瞳光学
1,362,524.00 3.77
39 300433
蓝思科技
1,362,268.00 3.76
40 600019
宝钢股份
1,328,336.96 3.67
41 002049
紫光国微
1,314,662.00 3.63
42 600460
士兰微
1,313,741.00 3.63
43 688008
澜起科技
1,300,540.35 3.59
44 000997
新 大 陆
1,278,880.00 3.53
45 300223
北京君正
1,272,018.00 3.52
46 688339
亿华通
1,252,065.16 3.46
47 300618
寒锐钴业
1,243,387.00 3.44
48 688256
寒武纪
1,207,541.96 3.34
49 600536
中国软件
1,207,468.00 3.34
50 002046
国机精工
1,197,648.92 3.31
51 300460
惠伦晶体
1,189,869.00 3.29
52 688777
中控技术
1,188,521.95 3.28
53 600559
老白干酒
1,176,581.00 3.25
54 688608
恒玄科技
1,172,549.57 3.24
55 300219
鸿利智汇
1,170,459.00 3.23
56 300046
台基股份
1,146,808.00 3.17
57 600158
中体产业
1,133,863.00 3.13
58 002273
水晶光电
1,127,432.45 3.12
59 300395
菲利华
1,123,610.00 3.11
60 688093
世华科技
1,117,607.10 3.09
61 688050
爱博医疗
1,117,318.78 3.09
62 600584
长电科技
1,113,239.75 3.08
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 51页
63 300755
华致酒行
1,111,563.00 3.07
64 000012
南 玻Ａ
1,110,612.00 3.07
65 688366
昊海生科
1,103,708.54 3.05
66 300215
电科院
1,096,837.22 3.03
67 002268
卫 士 通
1,088,986.00 3.01
68 002261
拓维信息
1,075,680.00 2.97
69 601949
中国出版
1,051,310.00 2.91
70 600839
四川长虹
1,040,391.00 2.88
71 002466
天齐锂业
1,017,162.00 2.81
72 603612
索通发展
1,012,796.00 2.80
73 002241
歌尔股份
967,658.15 2.67
74 002977
天箭科技
942,165.00 2.60
75 600050
中国联通
863,892.00 2.39
76 688126
沪硅产业
853,859.96 2.36
77 603728
鸣志电器
845,656.20 2.34
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
154,000,435.48
卖出股票收入（成交）总额
162,425,128.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 51页
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
56,530.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,367.44
5
应收申购款
23,021.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
81,919.09
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 51页
允价值 净值比例(%) 说明
1 600460
士兰微
1,589,070.00 5.27
临时停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,580 13,069.60 19,890.07 0.10% 20,630,079.70 99.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
225,766.34 1.0933%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年01月30日)基金份额总额
306,537,841.69
本报告期期初基金份额总额
26,390,715.54
本报告期基金总申购份额
5,743,887.46
减：本报告期基金总赎回份额
11,484,633.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 51页
本报告期期末基金份额总额
20,649,969.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
招商
证券
1 190,305,732.21 60.17% 135,364.37 59.76% -
东兴
1 77,241,197.89 24.42% 56,486.41 24.94% -
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 51页
证券
万联
证券
1 28,950,272.68 9.15% 20,592.41 9.09% -
华西
证券
1 19,803,800.67 6.26% 14,086.34 6.22% -
东吴
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
渤海
证券
2 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量
的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订
《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 51页
2
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开
展的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
3
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-05
4
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-16
5
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
6
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020年第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-02-08
8
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
9
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
2021-03-12
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 51页
》
10
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
11
诺安基金管理有限公司关于调整个人投
资者在盈米基金的申购起点金额、最低
赎回（转换、保有）份额的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
12
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
13
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
14
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
15
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
16
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2021年第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
17
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
18
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 51页
19
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-11
20
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
21
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行开展的基金申购及定投
手续费率优惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
22
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 51页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文
件。
②原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金的相关公告。
③《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告正文。
⑧报告期内诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
