诺安聚利债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................9
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................17
§6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................18
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................18
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................21
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................22
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................43
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................45
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................45
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................45
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................46
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................47
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................47
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................48
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................49
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................52
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................52
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................52
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安聚利债券型证券投资基金
基金简称 诺安聚利债券
基金主代码
000736
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,251,599.25份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 诺安聚利债券A 诺安聚利债券C
下属分级基金的交易代码
000736 000737
报告期末下属分级基金的份额总额 6,237,714.24份 4,013,885.01份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资
产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的
基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核
心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比
例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，
优化债券组合的期限结构和类属配置。
（1）组合久期配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境
、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲
线可能移动的方向和方式，并据此确定固定收益资产组合的平
均久期。原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率
处于下降通道时，则延长目标久期。
（2）期限结构配置策略
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本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市
场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,
根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子
弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间
进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的
相对变化中获利。
（3）类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因
素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资
券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现
出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差
变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成
比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平
。
2、债券个券投资策略
（1）利率策略
本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市
场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策
等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变
动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出
具体的利率策略。
（2）信用策略
信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信
用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品
获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面
为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为
发行人本身的信用状况。基金管理人将据此制定相应的信用品
种投资策略。
（3）动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场
的动态变化，运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策略和换券
策略等，进行增强性的主动投资，以提高债券组合的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品
种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金和混
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合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 齐斌 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦
19-20层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦
19-20层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
诺安聚利债券A 诺安聚利债券C
本期已实现收益
-25,693.38 17,457.29
本期利润
123,069.83 126,379.34
加权平均基金份额本期利润
0.0187 0.0173
本期加权平均净值利润率
1.51% 1.42%
本期基金份额净值增长率
1.57% 1.37%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润
-517,912.83 -436,367.21
期末可供分配基金份额利润
-0.0830 -0.1087
期末基金资产净值
7,797,094.08 4,897,600.81
期末基金份额净值
1.2500 1.2202
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长率
32.53% 28.72%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安聚利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.11% 0.03% -0.04% 0.03% 0.15% 0.00%
过去三个月
0.95% 0.03% 0.45% 0.03% 0.50% 0.00%
过去六个月
1.57% 0.04% 0.65% 0.04% 0.92% 0.00%
过去一年
1.50% 0.09% -0.20% 0.06% 1.70% 0.03%
过去三年
11.31% 0.11% 4.53% 0.07% 6.78% 0.04%
自基金合同
生效起至今
32.53% 0.10% 4.64% 0.08% 27.89% 0.02%
诺安聚利债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.08% 0.03% -0.04% 0.03% 0.12% 0.00%
过去三个月
0.86% 0.03% 0.45% 0.03% 0.41% 0.00%
过去六个月
1.37% 0.04% 0.65% 0.04% 0.72% 0.00%
过去一年
1.10% 0.09% -0.20% 0.06% 1.30% 0.03%
过去三年
10.03% 0.11% 4.53% 0.07% 5.50% 0.04%
自基金合同
生效起至今
28.72% 0.10% 4.64% 0.08% 24.08% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
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创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
谢志华
本基金
基金经理
2014年11月29日
-
15年
理学硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于2010年8
月至2012年8月任招商安
心收益债券基金经理，20
11年3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经理
。2012年8月加入诺安基
金管理有限公司，任投资
经理，现任公司总经理助
理、固定收益事业部总经
理。2013年11月至2016年
2月任诺安泰鑫一年定期
开放债券基金经理，2015
年3月至2016年2月任诺安
裕鑫收益两年定期开放债
券基金经理，2013年6月
至2016年3月任诺安信用
债券一年定期开放债券基
金经理，2014年6月至201
6年3月任诺安永鑫收益一
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年定期开放债券基金经理
，2013年8月至2016年3月
任诺安稳固收益一年定期
开放债券基金经理，2014
年11月至2017年6月任诺
安保本混合基金经理，20
15年12月至2017年12月任
诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经理，
2016年1月至2018年1月任
诺安益鑫保本混合基金经
理，2016年2月至2018年3
月任诺安安鑫保本混合基
金经理，2017年12月至20
18年1月任诺安利鑫混合
基金经理，2016年4月至2
018年5月任诺安和鑫保本
混合基金经理，2014年11
月至2018年6月任诺安汇
鑫保本混合基金经理，20
17年12月至2018年7月任
诺安景鑫混合基金经理，
2017年6月至2019年1月任
诺安行业轮动混合基金经
理，2013年5月至2019年6
月任诺安鸿鑫保本混合基
金经理。2013年5月起任
诺安纯债定期开放债券基
金经理，2013年12月起任
诺安优化收益债券基金经
理，2014年11月起任诺安
聚利债券基金经理，2016
年2月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币及诺
安货币基金经理，2018年
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5月起任诺安天天宝货币
基金经理，2018年7月起
任诺安汇利混合基金经理
，2019年3月起任诺安鼎
利混合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安聚利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安聚利债券型证券投资基金基金合
同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
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资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济修复动能边际减弱，而随着海外疫苗接种推广，国外经济恢复较
快，大宗商品价格推动国内PPI冲顶，但向下游传导不畅，受猪肉价格下行影响，CPI
仍处于低位。货币政策稳中偏松，资金面相对宽松。财政政策有所收敛，呈现结构性
紧信用态势。债券供给偏少，银行等机构配置压力较大，债券收益率震荡下行，信用
利差收窄。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安聚利债券A基金份额净值为1.2500元；本报告期内，该类基金
份额净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
截至报告期末，诺安聚利债券C基金份额净值为1.2202元；本报告期内，该类基金
份额净值增长率为1.37%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计在长期政策约束下，房地产链条将会继续调整，而出口链条随
着海外疫情修复可能存在份额回归的可能，国内经济仍有继续下行的压力，基本面对
债市仍有支撑。货币政策预计以稳为主，资金面较上半年波动可能有所加大，但整体
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 53页
预计保持平稳。但前期市场预期反映比较充分，利差等指标处于历史偏低位置，预计
下半年收益率继续下行空间不会很大。
投资运作上，上半年诺安聚利债券增加了债券仓位，降低了金融债配置比例，提
高了中票配置比例。预计下半年债券市场仍以震荡行情为主，诺安聚利债券将在票息
策略的基础上，积极参与利率债交易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 53页
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方
式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安聚利债券型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安聚利债券型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在
诺安聚利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安聚利债券型证券投资基
金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 53页
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安聚利债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 617,268.11 493,071.24
结算备付金
118,882.54 -
存出保证金
779.11 -
交易性金融资产
6.4.7.2 14,046,000.00 14,793,700.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,046,000.00 14,793,700.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 217,756.65 252,590.68
应收股利
- -
应收申购款
127,611.91 46,282.96
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 683,247.40 683,247.40
资产总计
15,811,545.72 16,268,892.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,999,798.50 2,279,876.58
应付证券清算款
- -
应付赎回款
71,949.70 50,684.21
应付管理人报酬
10,508.76 8,589.48
应付托管费
3,002.49 2,454.13
应付销售服务费
3,478.54 1,989.19
应付交易费用
6.4.7.7 2,358.95 2,414.13
应交税费
1,339.72 1,250.29
应付利息
530.27 708.78
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 23,883.90 30,001.39
负债合计
3,116,850.83 2,377,968.18
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 10,251,599.25 11,384,019.39
未分配利润
6.4.7.10 2,443,095.64 2,506,904.71
所有者权益合计
12,694,694.89 13,890,924.10
负债和所有者权益总
计
15,811,545.72 16,268,892.28
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额10,251,599.25份，其中，诺安聚利债
券A基金份额净值1.2500元，基金份额总额6,237,714.24份；诺安聚利债券C基金份额
净值1.2202元，基金份额总额4,013,885.01份。
6.2 利润表
会计主体：诺安聚利债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
一、收入
410,644.28 -2,485,763.42
1.利息收入
320,168.27 680,932.47
其中：存款利息收入
6.4.7.11 2,848.41 9,974.51
债券利息收入
315,085.54 639,664.72
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
2,234.32 31,293.24
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-181,130.33 -19,459,412.07
其中：股票投资收益
6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -181,130.33 -19,459,412.07
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 257,685.26 16,253,409.58
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 13,921.08 39,306.60
减：二、费用
161,195.11 320,294.46
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 58,731.49 115,136.21
2．托管费
6.4.10.2.2 16,780.42 32,896.04
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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3．销售服务费
6.4.10.2.3 17,391.36 39,088.30
4．交易费用
6.4.7.19 2,512.83 5,219.31
5．利息支出
21,512.25 35,605.65
其中：卖出回购金融资产
支出
21,512.25 35,605.65
6．税金及附加
840.21 2,024.43
7．其他费用
6.4.7.20
43,426.55 90,324.52
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
249,449.17 -2,806,057.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
249,449.17 -2,806,057.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安聚利债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
11,384,019.39 2,506,904.71 13,890,924.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 249,449.17 249,449.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,132,420.14 -313,258.24 -1,445,678.38
其中：1.基金申购款
44,994,592.65 9,743,636.59 54,738,229.24
2.基金赎回款
-46,127,012.79 -10,056,894.83 -56,183,907.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,251,599.25 2,443,095.64 12,694,694.89
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
167,626,135.76 34,685,421.48 202,311,557.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -2,806,057.88 -2,806,057.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-150,839,808.61 -28,162,564.26
-179,002,372.8
7
其中：1.基金申购款
5,396,011.39 1,141,905.29 6,537,916.68
2.基金赎回款
-156,235,820.00 -29,304,469.55
-185,540,289.5
5
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,786,327.15 3,716,799.34 20,503,126.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 53页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安聚利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2014〕667号《关于核准诺安聚利债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,188,091,629.52元。经向中国证监会备案，《诺安聚利债券型证券投资基金基金合
同》于2014年11月13日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,188,367,434.88份
基金份额，其中认购资金利息折合275,805.35份基金份额。本基金的基金管理人为诺
安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服
务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、且从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分
别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安聚利债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金主要投资范围于固定收益类证券，包括国债、央行票据、
公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商
业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金不参与股票、权证等权益类资
产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。基金的投资组合比例为：本基金对债券
的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。
6.4.2 会计报表的编制基础
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 53页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。根据《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。于2021年6月30日，本基金出现连续60个工作日
基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日
的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 53页
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 53页
活期存款
617,268.11
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
617,268.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
交易所市场
969,550.13 972,300.00 2,749.87
银行间市场
13,038,543.21 13,073,700.00 35,156.79
债券
合计
14,008,093.34 14,046,000.00 37,906.66
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
14,008,093.34 14,046,000.00 37,906.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 53页
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
34.42
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
48.15
应收债券利息
217,673.81
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.27
合计
217,756.65
注：本报告期末“其他”为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
其他应收款
-
待摊费用
-
其他
683,247.40
合计
683,247.40
注：本报告期末“其他”为本基金持有的临港集团未上市股权。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
2,358.95
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 53页
合计
2,358.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付赎回费
7.51
预提费用
23,876.39
合计
23,883.90
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安聚利债券A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
6,961,315.44 6,961,315.44
本期申购
1,990,812.65 1,990,812.65
本期赎回（以“-”号填列）
-2,714,413.85 -2,714,413.85
本期末
6,237,714.24 6,237,714.24
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安聚利债券C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
4,422,703.95 4,422,703.95
本期申购
43,003,780.00 43,003,780.00
本期赎回（以“-”号填列）
-43,412,598.94 -43,412,598.94
本期末
4,013,885.01 4,013,885.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(诺安聚利债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 53页
上年度末
-558,444.54 2,164,390.26 1,605,945.72
本期利润
-25,693.38 148,763.21 123,069.83
本期基金份额交易产
生的变动数
66,225.09 -235,860.80 -169,635.71
其中：基金申购款
-184,773.47 654,537.28 469,763.81
基金赎回款
250,998.56 -890,398.08 -639,399.52
本期已分配利润
- - -
本期末
-517,912.83 2,077,292.67 1,559,379.84
单位：人民币元
项目
(诺安聚利债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-457,887.47 1,358,846.46 900,958.99
本期利润
17,457.29 108,922.05 126,379.34
本期基金份额交易产
生的变动数
4,062.97 -147,685.50 -143,622.53
其中：基金申购款
-4,864,622.17 14,138,494.95 9,273,872.78
基金赎回款
4,868,685.14 -14,286,180.45 -9,417,495.31
本期已分配利润
- - -
本期末
-436,367.21 1,320,083.01 883,715.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
2,669.22
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
177.01
其他
2.18
合计
2,848.41
注：本报告期内“其他”为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 53页
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
32,615,322.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付
）成本总额
32,167,369.67
减：应收利息总额
629,083.10
买卖债券差价收入
-181,130.33
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
257,685.26
——股票投资
-
——债券投资
257,685.26
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 53页
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税
-
合计
257,685.26
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入
2,194.27
基金转换费收入
11,726.81
合计
13,921.08
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
345.33
银行间市场交易费用
2,167.50
合计
2,512.83
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
14,876.39
信息披露费
-
汇划手续费
950.16
其他
600.00
账户维护费
27,000.00
合计
43,426.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 53页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
58,731.49 115,136.21
其中：支付销售机构的客户维护费
22,373.47 33,791.62
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 53页
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
16,780.42 32,896.04
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
0.00 82.36 82.36
中国工商银行股份有限公司(
托管人)
0.00 6,837.19 6,837.19
合计
0.00 6,919.55 6,919.55
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 合计
诺安基金管理有限公司
0.00 23.02 23.02
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 53页
(管理人)
中国工商银行股份有限公司(
托管人)
0.00 12,368.43 12,368.43
合计
0.00 12,391.45 12,391.45
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提：
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 53页
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
617,268.11 2,669.22 1,167,602.76 9,966.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于2021年6月30日持有如附注6.4.7.6所述计入其他资产的临港集团股权，
因股权未上市而流通受限，合计账面价值683,247.40元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币2,999,798.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（
张）
期末估值总额
101900366
19河南农开MTN002
2021-07-01 101.03 2,000 202,060.00
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 53页
102000675
20灵山MTN001
2021-07-01 99.71 10,000 997,100.00
102000829
20邯郸交建MTN001
2021-07-01 99.52 10,000 995,200.00
102001433
20达州投资MTN001
2021-07-01 101.62 10,000 1,016,200.00
合计
32,000 3,210,560.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常
投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控
制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成
的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控
制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金
的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情
况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调
并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 53页
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
2,000,900.00 1,994,500.00
合计
2,000,900.00 1,994,500.00
注：未评级债券为短期融资券、国债及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 1,955,900.00 -
AAA以下
10,089,200.00 8,011,200.00
未评级
- 4,788,000.00
合计
12,045,100.00 12,799,200.00
注：未评级债券为国债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金
的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头
寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常
情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金
额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 53页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓
集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等
流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。于2021年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
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续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
617,268.11 - - - - 617,268.11
结算备付金
118,882.54 - - - - 118,882.54
存出保证金
779.11 - - - - 779.11
交易性金融资产
3,027,800.00 2,010,800.00 9,007,400.00 - - 14,046,000.00
应收利息
- - - - 217,756.65 217,756.65
应收申购款
- - - - 127,611.91 127,611.91
其他资产
- - - - 683,247.40 683,247.40
资产总计
3,764,729.76 2,010,800.00 9,007,400.00 - 1,028,615.96 15,811,545.72
负债
卖出回购金融资
产款
2,999,798.50 - - - - 2,999,798.50
应付赎回款
- - - - 71,949.70 71,949.70
应付管理人报酬
- - - - 10,508.76 10,508.76
应付托管费
- - - - 3,002.49 3,002.49
应付销售服务费
- - - - 3,478.54 3,478.54
应付交易费用
- - - - 2,358.95 2,358.95
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 53页
应交税费
- - - - 1,339.72 1,339.72
应付利息
- - - - 530.27 530.27
其他负债
- - - - 23,883.90 23,883.90
负债总计
2,999,798.50 - - - 117,052.33 3,116,850.83
利率敏感度缺口
764,931.26 2,010,800.00 9,007,400.00 - 911,563.63 12,694,694.89
上年度末
2020年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
493,071.24 - - - - 493,071.24
交易性金融资产
1,994,500.00 3,021,900.00 4,989,300.00 4,788,000.00 - 14,793,700.00
应收利息
- - - - 252,590.68 252,590.68
应收申购款
- - - - 46,282.96 46,282.96
其他资产
- - - - 683,247.40 683,247.40
资产总计
2,487,571.24 3,021,900.00 4,989,300.00 4,788,000.00 982,121.04 16,268,892.28
负债
卖出回购金融资
产款
2,279,876.58 - - - - 2,279,876.58
应付赎回款
- - - - 50,684.21 50,684.21
应付管理人报酬
- - - - 8,589.48 8,589.48
应付托管费
- - - - 2,454.13 2,454.13
应付销售服务费
- - - - 1,989.19 1,989.19
应付交易费用
- - - - 2,414.13 2,414.13
应交税费
- - - - 1,250.29 1,250.29
应付利息
- - - - 708.78 708.78
其他负债
- - - - 30,001.39 30,001.39
负债总计
2,279,876.58 - - - 98,091.60 2,377,968.18
利率敏感度缺口
207,694.66 3,021,900.00 4,989,300.00 4,788,000.00 884,029.44 13,890,924.10
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降27个基点
50,871.48 131,763.96
分析
市场利率上升27个基点
-50,871.48 -131,763.96
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 53页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为14,046,000.00元，属于第三层次的余额为683,247.40元，
无属于第一层次的余额(2020年12月31日：第二层次14,793,700.00元，第三层次
683,247.40元，无属于第一层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年6月30日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具人民币
683,247.40元，均为本基金持有的临港集团未上市股权(2020年12月31日：同)。上述
第三层次资产使用历史回收率法作为估值技术进行估值，不可观察输入值回收率为20%
(2020年12月31日：同)，与公允价值之间的关系为正相关(2020年12月31日：同)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 53页
于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
14,046,000.00 88.83
其中：债券
14,046,000.00 88.83
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
736,150.65 4.66
8
其他各项资产
1,029,395.07 6.51
9
合计
15,811,545.72 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 53页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,000,400.00 7.88
其中：政策性金融债
1,000,400.00 7.88
4
企业债券
972,300.00 7.66
5
企业短期融资券
1,000,500.00 7.88
6
中期票据
11,072,800.00 87.22
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
14,046,000.00 110.64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 101801362
18胶州湾MTN002
10,000 1,033,800.00 8.14
2 102001433
20达州投资MTN001
10,000 1,016,200.00 8.00
3 101801236
18国宏投资MTN001
10,000 1,013,700.00 7.99
3 101801233
18创元投资MTN001
10,000 1,013,700.00 7.99
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 53页
4 101900366
19河南农开MTN002
10,000 1,010,300.00 7.96
5 102100609
21珠海港MTN003
10,000 1,004,000.00 7.91
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
779.11
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
217,756.65
5
应收申购款
127,611.91
6
其他应收款
-
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 53页
7
待摊费用
-
8
其他
683,247.40
9
合计
1,029,395.07
注：本基金本报告期末“其他”为临港集团未上市股权投资。
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
诺安聚利债券A
427 14,608.23 1,787.83 0.03% 6,235,926.41 99.97%
诺安聚利债券C
730 5,498.47 0.00 0.00% 4,013,885.01 100.00%
合计
1,157 8,860.50 1,787.83 0.02% 10,249,811.42 99.98%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合
计数(即期末基金份额总额)。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
诺安聚利债券A
79.31 0.0013%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
诺安聚利债券C
8.43 0.0002%
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 53页
合计
87.74 0.0009%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基
金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额
的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
诺安聚利债券A
0
诺安聚利债券C
0
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
合计
0
诺安聚利债券A
0
诺安聚利债券C
0
本基金基金经理持有本开放式基金
合计
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安聚利债券A 诺安聚利债券C
基金合同生效日(2014年11月13
日)基金份额总额
575,284,540.34 613,082,894.54
本报告期期初基金份额总额
6,961,315.44 4,422,703.95
本报告期基金总申购份额
1,990,812.65 43,003,780.00
减：本报告期基金总赎回份额
2,714,413.85 43,412,598.94
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
6,237,714.24 4,013,885.01
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 53页
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女
士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人
高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公
司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国元证券
1 - - - - -
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 53页
招商证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司的交易单元变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商
签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国元证券
2,011,395.61 6.04% - - - -
招商证券
13,957,303.02 41.94% - - - -
中信建投
17,311,526.87 52.02% 22,000,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开
展的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
2
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
2021-01-16
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 53页
》
3
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
4
诺安聚利债券型证券投资基金2020年第
4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
5
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-02-08
6
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
7
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-12
8
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
9
诺安基金管理有限公司关于调整个人投
资者在盈米基金的申购起点金额、最低
赎回（转换、保有）份额的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
10
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
2021-03-31
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 53页
》、《证券日报
》
11
诺安聚利债券型证券投资基金2020年年
度报告
基金管理人网站
2021-03-31
12
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
13
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
14
诺安聚利债券型证券投资基金2021年第
1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
15
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
16
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
17
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-11
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-15
19
诺安聚利债券型证券投资基金基金合同 基金管理人网站
2021-06-15
20
诺安聚利债券型证券投资基金托管协议 基金管理人网站
2021-06-15
21
诺安聚利债券型证券投资基金基金产品 基金管理人网站
2021-06-15
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 53页
资料概要（更新）
22
诺安聚利债券型证券投资基金招募说明
书（更新）2021年第1期
基金管理人网站
2021-06-15
23
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
24
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》的规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关
于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托
管协议中增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概
要，更新后的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
诺安聚利债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 53页
（2）根据丹东港集团合并重整方案，本基金原持有的15丹东港 MTN001清偿为现金
和临港集团股权。截至2021年6月30日，现金部分已清偿，本基金管理人后续将继续采
取措施，与公司委托律师、临港集团沟通推进债转股工作。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安聚利债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安聚利债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安聚利债券型证券投资基金2021年中期报告正文。
⑥报告期内诺安聚利债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
