长信利丰债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
长信利丰债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金基金
合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................18
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................19
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................20
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................20
6.2 利润表 .........................................................................................................................................21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................22
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................23
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................48
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................52
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................52
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................53
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................56
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................58
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................59
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................59
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................59
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................65
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§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................66
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................66
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................66
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利丰债券型证券投资基金
基金简称 长信利丰债券
场内简称 长信利丰
基金主代码 519989
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 29日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,449,713,842.25份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A
下属分级基金场内简称 长信 LFC - -
下属分级基金的交易代码 519989 004651 005991
报告期末下属分级基金份
额总额
959,550,826.35份 30,716,577.58份 459,446,438.32份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动
性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投
资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中
投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的 20%，并通
过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投
资收益。
业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证 800指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金和混
合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益
程度中等偏低的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 秦一楠
联系电话 021-61009999 010-66060069 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘元瑞 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区
复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
C类份额：中国证券登记结算有限责
任公司；A类份额、E类份额：长信
基金管理有限责任公司
C类份额：北京市西城区太平桥大街
17号；A类份额、E类份额：上海市
浦东新区银城中路 68号 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月
1日 - 2021年 6月
30日)
报告期(2021年 1月
1日 - 2021年 6月
30日)
报告期(2021年
1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
本期已实现收益 29,614,774.60 229,529.55 10,510,116.42
本期利润 -10,952,812.90 -160,685.78 6,086,133.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0253 0.0141
本期加权平均净值利润率 -0.52% -1.98% 1.07%
本期基金份额净值增长率 1.29% 1.32% 1.48%
3.1.2
期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 82,820,883.25 4,261,380.53 74,936,135.27
期末可供分配基金份额利润 0.0863 0.1387 0.1631
期末基金资产净值 1,406,133,627.12 38,710,876.66 570,016,736.83
期末基金份额净值 1.465 1.260 1.241
3.1.3
累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 152.69% 25.21% 16.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利丰债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.41% 0.34% 0.04% 0.09% -0.45% 0.25%
过去三个月 1.43% 0.31% 1.67% 0.10% -0.24% 0.21%
过去六个月 1.29% 0.39% 2.33% 0.13% -1.04% 0.26%
过去一年 9.29% 0.40% 4.90% 0.13% 4.39% 0.27%
过去三年 20.41% 0.41% 18.77% 0.14% 1.64% 0.27%
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自基金合同
生效起至今
152.69% 0.45% 78.43% 0.17% 74.26% 0.28%
长信利丰债券 E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.40% 0.34% 0.04% 0.09% -0.44% 0.25%
过去三个月 1.48% 0.31% 1.67% 0.10% -0.19% 0.21%
过去六个月 1.32% 0.39% 2.33% 0.13% -1.01% 0.26%
过去一年 9.69% 0.41% 4.90% 0.13% 4.79% 0.28%
过去三年 20.94% 0.42% 18.77% 0.14% 2.17% 0.28%
自份额增加
日起至今
25.21% 0.42% 24.73% 0.13% 0.48% 0.29%
长信利丰债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.32% 0.35% 0.04% 0.09% -0.36% 0.26%
过去三个月 1.57% 0.31% 1.67% 0.10% -0.10% 0.21%
过去六个月 1.48% 0.39% 2.33% 0.13% -0.85% 0.26%
过去一年 9.70% 0.40% 4.90% 0.13% 4.80% 0.27%
自份额增加
日起至今
16.62% 0.41% 9.41% 0.14% 7.21% 0.27%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、基金管理人自 2017年 5月 19日起对长信利丰债券型证券投资基金进行份额分类，原有基
金份额为 C类份额，增设 E类份额；基金管理人自 2019年 11月 19日起增设了长信利丰债券型证
券投资基金 A类份额。
2、长信利丰债券 A图示日期为 2019年 11月 19日（份额增加日）至 2021年 6月 30日，长
信利丰债券 C图示日期为 2008年 12月 29日至 2021年 6月 30日，长信利丰债券 E图示日期为
2017年 5月 19日（份额增加日）至 2021年 6月 30日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
长信利丰债券 2021年中期报告
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
李家春
长信利丰债券型证
券投资基金、长信
可转债债券型证券
投资基金、长信利
广灵活配置混合型
证券投资基金、长
信利盈灵活配置混
合型证券投资基金、
长信利富债券型证
券投资基金、长信
利尚一年定期开放
混合型证券投资基
金、长信稳健精选
混合型证券投资基
金和长信稳健均衡
6 个月持有期混合
型证券投资基金的
2018年 12
月 5日
- 22年
香港大学工商管理硕士，具
有基金从业资格。曾任职于
长江证券有限责任公司、汉
唐证券有限责任公司、泰信
基金管理有限公司、交银施
罗德基金管理有限公司、富
国基金管理有限公司和上
海东方证券资产管理有限
公司。2018年 7月加入长信
基金管理有限责任公司，历
任长信中证可转债及可交
换债券 50指数证券投资基
金的基金经理。现任公司总
经理助理、投资决策委员会
执行委员兼长信利丰债券
型证券投资基金、长信可转
债债券型证券投资基金、长
长信利丰债券 2021年中期报告
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基金经理、总经理
助理、投资决策委
员会执行委员
信利广灵活配置混合型证
券投资基金、长信利盈灵活
配置混合型证券投资基金、
长信利富债券型证券投资
基金、长信利尚一年定期开
放混合型证券投资基金、长
信稳健精选混合型证券投
资基金和长信稳健均衡 6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。
吴晖
长信价值优选混合
型证券投资基金、
长信先锐混合型证
券投资基金、长信
可转债债券型证券
投资基金、长信利
丰债券型证券投资
基金、长信利广灵
活配置混合型证券
投资基金、长信利
盈灵活配置混合型
证券投资基金、长
信利富债券型证券
投资基金、长信先
利半年定期开放混
合型证券投资基金
和长信稳健均衡 6
个月持有期混合型
证券投资基金的基
金经理
2019年 6
月 26日
- 6年
清华大学管理科学与工程
硕士，具有基金从业资格。
曾任职于上海浦东发展银
行股份有限公司和东方证
券股份有限公司。2017年 5
月加入长信基金管理有限
责任公司，曾任公司基金经
理助理和长信先锐债券型
证券投资基金的基金经理，
现任长信价值优选混合型
证券投资基金、长信先锐混
合型证券投资基金、长信可
转债债券型证券投资基金、
长信利丰债券型证券投资
基金、长信利广灵活配置混
合型证券投资基金、长信利
盈灵活配置混合型证券投
资基金、长信利富债券型证
券投资基金、长信先利半年
定期开放混合型证券投资
基金和长信稳健均衡 6 个
月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
长信利丰债券 2021年中期报告
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本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场波动较大，年初各大指数同步上涨，二季度以来各个指数表现分化，其中代表成
长风格和中小市值的板块表现较好，细分行业包括新能源、半导体、军工，以及部分医药和周期
品种。债券方面，收益率震荡下行、信用利差压缩，中低等级和短期限品种下行幅度更大。
对待组合管理，我们通过对各类资产的灵活配置来为投资者获取稳定的回报。具体操作上，
调整仓位到长期产业趋势确定，短期景气度高的板块中，提高对业绩和估值匹配度的要求。利用
转债下跌保护的资产特征，在低位时加大配置力度，随后跟随权益市场反弹获得超额收益。纯债
类资产，主要配置中高等级、流动性好的品种，获取确定性的票息收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，长信利丰债券 C份额净值为 1.465元，份额累计净值为 2.162元，
本报告期内长信利丰债券 C净值增长率为 1.29%；长信利丰债券 E份额净值为 1.260元，份额累
计净值为 1.657元，本报告期内长信利丰债券 E净值增长率为 1.32%；长信利丰债券 A份额净值
长信利丰债券 2021年中期报告
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为 1.241元，份额累计净值为 1.558元，本报告期内长信利丰债券 A净值增长率为 1.48%，同期
业绩比较基准收益率为 2.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对下半年宏观经济的判断上，预计国内经济将持续稳定恢复,但考虑到全球疫情仍在持续演变，
经济恢复的过程或许会有一些不均衡和不充分。根据 7月份政治局会议精神，政策层面将做好跨
周期调节，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，统筹今明两年的政策衔接，保持经济运
行在合理区间。财政政策提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动未
来的实物工作量。货币政策上，虽然大宗商品目前仍处于高位，但短期内不会出现明显收紧，会
保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难企业持续恢复。 权益市场经过一段时间的调整，目前
整体估值并不高，伴随着流动性顾虑的消除，以及未来经济活动的稳定恢复，我们有理由对后市
保持乐观。结构上，此次政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加
快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，
引导企业加大技术改造投资。强化科技创新和产业供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，
开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业。因此，这也是未来中国
资本市场中最主要的投资投资方向。债券仍然具有配置价值，重点选择信用改善的产业债和区位
较好的城投债，维持适度的杠杆水平。如果因流动性扰动、供给增加等因素导致利率上行，择机
配置长久期资产。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好风险控制的同时，增加对新经济
环境下信用风险的审慎判断，积极寻找权益资产的增强机会。密切关注经济走势和政策动向，紧
跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
长信利丰债券 2021年中期报告
第 17 页 共 66 页
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了三次利润分配，具体情况如下：
权益登记日 2021 年 3 月 31 日，现金红利发放日 2021 年 4 月 2 日，现金形式发放
41,211,760.21 元，再投资形式发放 24,301,003.39 元，利润分配合计 65,512,763.60 元。
权益登记日 2021 年 4 月 28 日，现金红利发放日 2021 年 4 月 30 日，现金形式发放
23,613,049.83 元，再投资形式发放 16,840,005.93 元，利润分配合计 40,453,055.76 元。
权益登记日 2021 年 5 月 26 日，现金红利发放日 2021 年 5 月 28 日，现金形式发放
24,122,718.94 元，再投资形式发放 17,284,740.03 元，利润分配合计 41,407,458.97 元。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后各类基金份额每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
6、在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益至少分配 1次，最多分配 12次，年度收
益分配比例不低于基金年度可分配收益的 50%；
7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将
现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
长信利丰债券 2021年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信利丰债券 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理
有限责任公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
长信利丰债券 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利丰债券型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 5,175,168.09 79,531,449.21
结算备付金
7,531,331.52 30,679,764.73
存出保证金
300,176.66 255,413.86
交易性金融资产 6.4.6.2 2,137,599,398.62 2,377,383,947.57
其中：股票投资
396,267,025.18 408,221,175.50
基金投资
- -
债券投资
1,741,332,373.44 1,969,162,772.07
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
贵金属投资
- -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
19,442,293.53 -
应收利息 6.4.6.5 21,723,924.77 26,534,822.30
应收股利
- -
应收申购款
31,938.47 85,917,290.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
2,191,804,231.66 2,600,302,687.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
160,000,000.00 276,400,000.00
应付证券清算款
- 71,997,950.95
应付赎回款
13,035,756.19 101,715.20
应付管理人报酬
1,269,076.86 1,354,271.59
应付托管费
362,593.37 386,934.75
应付销售服务费
538,445.41 619,261.46
应付交易费用 6.4.6.7 765,664.53 381,299.71
应交税费
763,407.93 794,653.22
长信利丰债券 2021年中期报告
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应付利息
- -124,767.13
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 208,046.76 289,074.56
负债合计
176,942,991.05 352,200,394.31
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 1,449,713,842.25 1,517,434,325.37
未分配利润 6.4.6.10 565,147,398.36 730,667,968.23
所有者权益合计
2,014,861,240.61 2,248,102,293.60
负债和所有者权益总计
2,191,804,231.66 2,600,302,687.91
注：报告截止日 2021年 6月 30日，长信利丰债券 C份额净值 1.465元，长信利丰债券 E份额净
值 1.260元，长信利丰债券 A份额净值 1.241元，基金份额总额为 1,449,713,842.25份，其中长
信利丰债券 C份额 959,550,826.35份；长信利丰债券 E份额 30,716,577.58份；长信利丰债券 A
份额 459,446,438.32份。
6.2 利润表
会计主体：长信利丰债券型证券投资基金
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
14,950,062.53 78,863,145.87
1.利息收入
34,558,770.34 27,491,438.26
其中：存款利息收入 6.4.6.11 394,752.92 351,853.79
债券利息收入
33,993,621.70 27,139,584.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
170,395.72 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
25,161,584.64 39,907,919.05
其中：股票投资收益 6.4.6.12 20,765,019.87 35,422,024.73
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 840,297.20 3,106,949.90
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 3,556,267.57 1,378,944.42
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.6.17 -45,381,785.87 10,901,780.04
长信利丰债券 2021年中期报告
第 22 页 共 66 页
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 611,493.42 562,008.52
减：二、费用
19,977,427.83 16,288,345.04
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 9,402,303.60 6,415,362.55
2．托管费 6.4.9.2.2 2,686,372.48 1,832,960.76
3．销售服务费 6.4.9.2.3 4,245,641.07 3,293,461.03
4．交易费用 6.4.6.19 1,287,314.36 1,776,956.12
5．利息支出
2,159,636.69 2,768,605.63
其中：卖出回购金融资产支出
2,159,636.69 2,768,605.63
6．税金及附加
80,343.61 82,122.86
7．其他费用 6.4.6.20 115,816.02 118,876.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-5,027,365.30 62,574,800.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-5,027,365.30 62,574,800.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利丰债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,517,434,325.37 730,667,968.23 2,248,102,293.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,027,365.30 -5,027,365.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-67,720,483.12 -13,119,926.24 -80,840,409.36
其中：1.基金申购款 1,531,490,175.15 791,630,769.62 2,323,120,944.77
2.基金赎回款 -1,599,210,658.27 -804,750,695.86 -2,403,961,354.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -147,373,278.33 -147,373,278.33
长信利丰债券 2021年中期报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,449,713,842.25 565,147,398.36 2,014,861,240.61
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,013,494,083.67 379,624,077.52 1,393,118,161.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 62,574,800.83 62,574,800.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
279,666,257.70 118,527,272.85 398,193,530.55
其中：1.基金申购款 1,406,195,008.52 570,094,961.21 1,976,289,969.73
2.基金赎回款 -1,126,528,750.82 -451,567,688.36 -1,578,096,439.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -74,597,392.26 -74,597,392.26
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,293,160,341.37 486,128,758.94 1,779,289,100.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2008]1252号文《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的
批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2008年 12
月 29日正式生效，首次设立募集规模为 819,356,829.46份基金份额。本基金为契约型开放式，
长信利丰债券 2021年中期报告
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存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，各类份额的注册登记机构分
别为中国证券登记结算有限责任公司和长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行
股份有限公司。
2017年 5月 19日，本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类，原有长信利丰债券
型证券投资基金基金份额归为 C类份额，并增设 E类份额。根据基金管理人发布的《关于长信利
丰债券型证券投资基金增设 A类基金份额相关事项的公告》，自 2019年 11月 19日起，对本基金
进行份额分类，原有基金份额保持不变，同时增设 A类份额。本基金的 A类基金份额在申购时收
取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，注册登记机构为长信基金管理有限责任公司；C
类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服
务费，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。E类基金份额不收取申购费，赎回时根
据持有期限收取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费，注册登记机构为长信基金管理
有限责任公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、
短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、存托凭证、
权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于公司债、企业债、短期
融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的 20%；投资于股票等权益
类品种的比例不高于基金资产的 20%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金业绩比较基准为：中证全债指数×90%+中证 800指数×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
长信利丰债券 2021年中期报告
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监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.5.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.5.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.5.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.5 个人所得税
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第 27 页 共 66 页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,175,168.09
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,175,168.09
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 324,905,840.30 396,267,025.18 71,361,184.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 872,314,291.39 867,968,373.44 -4,345,917.95
债券
银行间市场 870,236,959.50 873,364,000.00 3,127,040.50
合计 1,742,551,250.89 1,741,332,373.44 -1,218,877.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,067,457,091.19 2,137,599,398.62 70,142,307.43
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,237.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,389.10
应收债券利息 21,719,162.59
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 135.10
合计 21,723,924.77
注：其他为应收保证金利息。
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6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 763,227.03
银行间市场应付交易费用 2,437.50
合计 765,664.53
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9,786.61
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 159,507.37
合计 208,046.76
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利丰债券 C
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,177,014,379.88 1,177,014,379.88
本期申购 1,303,417,323.34 1,303,417,323.34
本期赎回(以"-"号填列) -1,520,880,876.87 -1,520,880,876.87
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 959,550,826.35 959,550,826.35
金额单位：人民币元
长信利丰债券 E
项目 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,506,386.62 1,506,386.62
本期申购 29,225,880.34 29,225,880.34
本期赎回(以"-"号填列) -15,689.38 -15,689.38
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 30,716,577.58 30,716,577.58
金额单位：人民币元
长信利丰债券 A
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 338,913,558.87 338,913,558.87
本期申购 198,846,971.47 198,846,971.47
本期赎回(以"-"号填列) -78,314,092.02 -78,314,092.02
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 459,446,438.32 459,446,438.32
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利丰债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 153,693,047.49 453,897,776.19 607,590,823.68
本期利润 29,614,774.60 -40,567,587.50 -10,952,812.90
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,034,478.01 -49,568,271.17 -65,602,749.18
其中：基金申购款 177,255,836.58 533,981,231.45 711,237,068.03
基金赎回款 -193,290,314.59 -583,549,502.62 -776,839,817.21
本期已分配利润 -84,452,460.83 - -84,452,460.83
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本期末 82,820,883.25 363,761,917.52 446,582,800.77
单位：人民币元
长信利丰债券 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 355,198.89 192,040.86 547,239.75
本期利润 229,529.55 -390,215.33 -160,685.78
本期基金份额交易
产生的变动数
3,858,182.40 3,931,093.02 7,789,275.42
其中：基金申购款 3,861,120.04 3,932,999.62 7,794,119.66
基金赎回款 -2,937.64 -1,906.60 -4,844.24
本期已分配利润 -181,530.31 - -181,530.31
本期末 4,261,380.53 3,732,918.55 7,994,299.08
单位：人民币元
长信利丰债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 94,228,490.78 28,301,414.02 122,529,904.80
本期利润 10,510,116.42 -4,423,983.04 6,086,133.38
本期基金份额交易
产生的变动数
32,936,815.26 11,756,732.26 44,693,547.52
其中：基金申购款 53,934,304.81 18,665,277.12 72,599,581.93
基金赎回款 -20,997,489.55 -6,908,544.86 -27,906,034.41
本期已分配利润 -62,739,287.19 - -62,739,287.19
本期末 74,936,135.27 35,634,163.24 110,570,298.51
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 190,098.62
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 153,105.13
其他 51,549.17
合计 394,752.92
注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 432,129,794.17
减：卖出股票成本总额 411,364,774.30
买卖股票差价收入 20,765,019.87
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
840,297.20
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 840,297.20
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,243,105,990.02
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,211,440,190.65
减：应收利息总额 30,825,502.17
买卖债券差价收入 840,297.20
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
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6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,556,267.57
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,556,267.57
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -45,381,785.87
——股票投资 -25,850,039.08
——债券投资 -19,531,746.79
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -45,381,785.87
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 601,368.97
转换费收入 005991 1,863.33
转换费收入 519989 8,261.12
转换费收入 004651 -
合计 611,493.42
注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中，对持续持有期少于 7 日的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产；除此之外，赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,278,911.86
银行间市场交易费用 8,402.50
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
期货交易费用 -
合计 1,287,314.36
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
其他费用 8,555.87
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合计 115,816.02
注：其他费用为银行手续费等。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长
信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“农
业银行”）
基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长江证券 - - 60,976,499.92 5.26%
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6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券 - - 5,337,775.29 0.67%
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 50,689.77 5.04% 50,689.77 10.26%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,402,303.60 6,415,362.55
其中：支付销售机构的客 237,351.06 185,512.91
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户维护费
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,686,372.48 1,832,960.76
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服
务费的
各关联方名
称
长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A 合计
长信基金 3,818,658.03 15,466.19 - 3,834,124.22
中国农业银
行
13,198.27 - - 13,198.27
长江证券 56.82 - - 56.82
合计 3,831,913.12 15,466.19 0.00 3,847,379.31
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服
务费的
各关联方名
称
长信利丰债券 C 长信利丰债券 E 长信利丰债券 A 合计
长信基金 2,838,958.70 130,588.39 - 2,969,547.09
中国农业银
行
16,922.14 - - 16,922.14
长江证券 46.83 - - 46.83
合计 2,855,927.67 130,588.39 - 2,986,516.06
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，本基金 C、E两类基金份额的销售服务费年费率均为
0.40%。计算方法如下：
H=E×该类基金份额的销售服务费年费率/当年天数
长信利丰债券 2021年中期报告
第 38 页 共 66 页
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
5,175,168.09 190,098.62 2,567,630.96 101,410.71
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021年 6月 30日的相关余额在资产
长信利丰债券 2021年中期报告
第 39 页 共 66 页
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020年 6月 30日：同）。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
长信利丰债券 C
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2021年 5
月 26日
-
2021年 5
月 26日
0.200 19,172,643.69 4,232,365.45 23,405,009.14
2
2021年 4
月 28日
-
2021年 4
月 28日
0.200 18,662,967.14 4,186,786.54 22,849,753.68
3
2021年 3
月 31日
-
2021年 3
月 31日
0.300 32,039,793.54 6,157,904.47 38,197,698.01
合
计
- - 0.700 69,875,404.37 14,577,056.46 84,452,460.83
长信利丰债券 E
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1
2021年 5
月 26日
-
2021年 5
月 26日
0.300 45,148.27 - 45,148.27
2
2021年 4
月 28日
-
2021年 4
月 28日
0.300 45,148.27 - 45,148.27
3
2021年 3
月 31日
-
2021年 3
月 31日
0.600 91,233.77 - 91,233.77
合
计
- - 1.200 181,530.31 - 181,530.31
长信利丰债券 A
金额单位：人民币元
序
除息日 每 10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
长信利丰债券 2021年中期报告
第 40 页 共 66 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额
分红数
发放总额 发放总额 合计 备注
1
2021年 5
月 26日
-
2021年 5
月 26日
0.400 4,904,926.98 13,052,374.58 17,957,301.56
2
2021年 4
月 28日
-
2021年 4
月 28日
0.400 4,904,934.42 12,653,219.39 17,558,153.81
3
2021年 3
月 31日
-
2021年 3
月 31日
0.600 9,080,732.90 18,143,098.92 27,223,831.82
合
计
- - 1.400 18,890,594.30 43,848,692.89 62,739,287.19
6.4.11 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.11.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6月
17日
2021
年 7
月 1
日
认购新
发债券
100.00 100.00 5,820 582,000.00 582,000.00 -
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 160,000,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
长信利丰债券 2021年中期报告
第 41 页 共 66 页
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
长信利丰债券 2021年中期报告
第 42 页 共 66 页
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
80,328,000.00 140,351,000.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
426,281,995.60 309,345,996.20
合计
506,609,995.60 449,696,996.20
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 753,024,565.26 1,093,584,470.88
AAA以下 331,365,812.58 409,792,785.99
未评级 150,332,000.00 16,088,519.00
合计 1,234,722,377.84 1,519,465,775.87
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
长信利丰债券 2021年中期报告
第 43 页 共 66 页
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6
月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,175,168.09 - - - - 5,175,168.09
结算备付
金
7,531,331.52 - - - - 7,531,331.52
存出保证
300,176.66 - - - - 300,176.66
长信利丰债券 2021年中期报告
第 44 页 共 66 页
金
交易性金
融资产
636,483,691.44 451,220,817.20 643,629,864.80 9,998,000.00 396,267,025.18 2,137,599,398.62
应收证券
清算款
- - - - 19,442,293.53 19,442,293.53
应收利息
- - - - 21,723,924.77 21,723,924.77
应收申购
款
- - - - 31,938.47 31,938.47
资产总计 649,490,367.71 451,220,817.20 643,629,864.80 9,998,000.00 437,465,181.95 2,191,804,231.66
负债
卖出回购
金融资产
款
160,000,000.00 - - - - 160,000,000.00
应付赎回
款
- - - - 13,035,756.19 13,035,756.19
应付管理
人报酬
- - - - 1,269,076.86 1,269,076.86
应付托管
费
- - - - 362,593.37 362,593.37
应付销售
服务费
- - - - 538,445.41 538,445.41
应付交易
费用
- - - - 765,664.53 765,664.53
应交税费 - - - - 763,407.93 763,407.93
其他负债 - - - - 208,046.76 208,046.76
负债总计 160,000,000.00 - - - 16,942,991.05 176,942,991.05
利率敏感
度缺口
489,490,367.71 451,220,817.20 643,629,864.80 9,998,000.00 420,522,190.90 2,014,861,240.61
上年度末
2020年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,531,449.21 - - - - 79,531,449.21
结算备付
金
30,679,764.73 - - - - 30,679,764.73
存出保证
金
255,413.86 - - - - 255,413.86
交易性金
融资产
741,312,053.02 757,229,884.25 470,620,834.80 - 408,221,175.50 2,377,383,947.57
应收利息 - - - - 26,534,822.30 26,534,822.30
应收申购
款
85,869,476.81 - - - 47,813.43 85,917,290.24
资产总计 937,648,157.63 757,229,884.25 470,620,834.80 - 434,803,811.23 2,600,302,687.91
长信利丰债券 2021年中期报告
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负债
卖出回购
金融资产
款
276,400,000.00 - - - - 276,400,000.00
应付证券
清算款
- - - - 71,997,950.95 71,997,950.95
应付赎回
款
- - - - 101,715.20 101,715.20
应付管理
人报酬
- - - - 1,354,271.59 1,354,271.59
应付托管
费
- - - - 386,934.75 386,934.75
应付销售
服务费
- - - - 619,261.46 619,261.46
应付交易
费用
- - - - 381,299.71 381,299.71
应付利息 - - - - -124,767.13 -124,767.13
应交税费 - - - - 794,653.22 794,653.22
其他负债 - - - - 289,074.56 289,074.56
负债总计 276,400,000.00 - - - 75,800,394.31 352,200,394.31
利率敏感
度缺口
661,248,157.63 757,229,884.25 470,620,834.80 - 359,003,416.92 2,248,102,293.60
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
市场利率下降 27个
基点
6,269,647.80 8,566,308.37
市场利率上升 27个
基点
-6,269,647.80 -8,566,308.37
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
长信利丰债券 2021年中期报告
第 46 页 共 66 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 396,267,025.18 19.67 408,221,175.50 18.16
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,741,332,373.44 86.42 1,969,162,772.07 87.59
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,137,599,398.62 106.09 2,377,383,947.57 105.75
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
VaR值为 0.99%（2020年 12
月 31日 VaR值为 0.88%)
-19,960,005.07 -19,800,184.58
分析
注：上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。
长信利丰债券 2021年中期报告
第 47 页 共 66 页
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 578,580,138.22 元，属于第二层次的余额为人民币
1,559,019,260.40元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利丰债券 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 396,267,025.18 18.08
其中：股票 396,267,025.18 18.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,741,332,373.44 79.45
其中：债券 1,741,332,373.44 79.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,706,499.61 0.58
8 其他各项资产 41,498,333.43 1.89
9 合计 2,191,804,231.66 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,412,914.00 0.76
C 制造业 284,480,300.53 14.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
37,417,664.65 1.86
J 金融业 58,956,146.00 2.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
长信利丰债券 2021年中期报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 396,267,025.18 19.67
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 300054 鼎龙股份 4,961,597 90,549,145.25 4.49
2 002415 海康威视 926,100 59,733,450.00 2.96
3 300253 卫宁健康 2,299,795 37,417,664.65 1.86
4 601166 兴业银行 1,387,600 28,515,180.00 1.42
5 600309 万华化学 238,033 25,902,751.06 1.29
6 601233 桐昆股份 993,251 23,927,416.59 1.19
7 601899 紫金矿业 1,590,600 15,412,914.00 0.76
8 300059 东方财富 397,080 13,020,253.20 0.65
9 601009 南京银行 1,170,490 12,313,554.80 0.61
10 600741 华域汽车 357,108 9,381,227.16 0.47
11 601012 隆基股份 105,593 9,380,882.12 0.47
12 000933 神火股份 992,500 9,379,125.00 0.47
13 002810 山东赫达 197,530 9,315,514.80 0.46
14 600887 伊利股份 248,265 9,143,599.95 0.45
15 000932 华菱钢铁 1,379,600 9,105,360.00 0.45
16 000768 中航西飞 346,300 9,100,764.00 0.45
17 000733 振华科技 148,900 9,093,323.00 0.45
18 002236 大华股份 376,756 7,949,551.60 0.39
19 601818 光大银行 1,351,100 5,107,158.00 0.25
20 603313 梦百合 83,800 2,518,190.00 0.12
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 50,733,278.00 2.26
2 300253 卫宁健康 43,883,503.32 1.95
3 603313 梦百合 25,165,858.55 1.12
4 601818 光大银行 23,982,350.00 1.07
5 002236 大华股份 21,274,323.65 0.95
6 600893 航发动力 19,557,709.00 0.87
7 601601 中国太保 19,024,152.00 0.85
8 002129 中环股份 17,419,894.71 0.77
9 601838 成都银行 17,400,767.00 0.77
10 601688 华泰证券 16,597,134.00 0.74
11 600887 伊利股份 15,776,361.02 0.70
12 002415 海康威视 14,302,262.00 0.64
13 002008 大族激光 13,622,425.00 0.61
14 002311 海大集团 12,937,162.65 0.58
15 600030 中信证券 12,821,772.74 0.57
16 000768 中航西飞 12,745,351.00 0.57
17 002810 山东赫达 11,964,902.00 0.53
18 000932 华菱钢铁 11,364,200.00 0.51
19 601233 桐昆股份 11,348,226.60 0.50
20 601009 南京银行 8,488,389.40 0.38
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300054 鼎龙股份 29,797,918.00 1.33
2 600030 中信证券 21,948,459.40 0.98
3 601838 成都银行 19,420,507.00 0.86
4 600893 航发动力 19,405,838.00 0.86
长信利丰债券 2021年中期报告
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5 002415 海康威视 18,221,322.00 0.81
6 603313 梦百合 17,800,711.43 0.79
7 601818 光大银行 17,038,072.00 0.76
8 601688 华泰证券 16,676,949.00 0.74
9 002129 中环股份 15,417,461.95 0.69
10 601601 中国太保 14,738,076.94 0.66
11 002311 海大集团 14,362,869.35 0.64
12 000725 京东方 A 14,087,042.00 0.63
13 600741 华域汽车 13,565,103.00 0.60
14 002352 顺丰控股 13,196,467.23 0.59
15 002236 大华股份 12,438,607.00 0.55
16 002008 大族激光 11,692,410.40 0.52
17 300059 东方财富 11,032,324.00 0.49
18 600176 中国巨石 10,804,539.84 0.48
19 600079 人福医药 10,600,518.85 0.47
20 000333 美的集团 10,373,642.60 0.46
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 425,260,663.06
卖出股票收入（成交）总额 432,129,794.17
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 326,271,995.60 16.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 230,256,000.00 11.43
其中：政策性金融债 220,258,000.00 10.93
4 企业债券 522,678,400.00 25.94
5 企业短期融资券 80,328,000.00 3.99
6 中期票据 374,115,000.00 18.57
7 可转债（可交换债） 207,682,977.84 10.31
8 同业存单 - -
长信利丰债券 2021年中期报告
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9 其他 - -
10 合计 1,741,332,373.44 86.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 219920
21贴现国债
20
1,500,000 148,530,000.00 7.37
2 210206 21国开 06 1,000,000 100,010,000.00 4.96
3 019649 21国债 01 857,080 85,767,995.60 4.26
4 210202 21国开 02 700,000 70,063,000.00 3.48
5 019645 20国债 15 600,000 60,186,000.00 2.99
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
长信利丰债券 2021年中期报告
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7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违
规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；
五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；
九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、
收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决
定对国家开发银行罚款 4880万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，300054.SZ_鼎龙股份于 2020年 11月 17日收到深圳证
券交易所《关于对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评处分的决定》，具体内容如下：2019
年 5月 28日，鼎龙股份披露《关于回购公司股份的方案》，经公司董事会审议通过，拟以集中竞
价交易等方式回购鼎龙股份的股份，回购资金总额不低于 1亿元、不超过 2亿元，回购价格不超
过 14元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。2020年 5月
30日，鼎龙股份披露《关于第二期股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至 2020年
5月 28日，回购实施期限已届满，鼎龙股份累计回购股份 94万股，实际回购总成交金额为 976.93
万元。鼎龙股份实际回购金额与回购方案中披露的最低回购金额差异 9,023.07万元，差异比例达
90.23%，未完成回购计划。鼎龙股份的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018年 11月修
订）》第 1.4条和《上市公司回购股份实施细则》第四条、第三十三条的规定。鉴于上述违规事实
及情节，依据《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 16.2条，《创业板股票上市规则
长信利丰债券 2021年中期报告
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（2020年修订）》第 12.4条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第三十条的规定，经深交
所纪律处分委员会审议通过，作出对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评的处分。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 300,176.66
2 应收证券清算款 19,442,293.53
3 应收股利 -
4 应收利息 21,723,924.77
5 应收申购款 31,938.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,498,333.43
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113013 国君转债 20,942,048.40 1.04
2 132018 G三峡 EB1 15,079,864.80 0.75
3 110075 南航转债 14,746,800.00 0.73
4 113011 光大转债 12,442,187.00 0.62
5 110073 国投转债 10,771,000.00 0.53
6 132009 17中油 EB 10,290,000.00 0.51
7 110077 洪城转债 9,537,270.60 0.47
8 110059 浦发转债 9,480,920.80 0.47
9 128134 鸿路转债 7,390,191.90 0.37
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10 127022 恒逸转债 6,491,208.00 0.32
11 110053 苏银转债 6,068,000.00 0.30
12 128135 洽洽转债 6,049,174.00 0.30
13 128141 旺能转债 6,004,112.52 0.30
14 128121 宏川转债 5,865,351.66 0.29
15 128142 新乳转债 5,508,339.20 0.27
16 128129 青农转债 5,343,106.86 0.27
17 113602 景 20转债 5,171,245.80 0.26
18 110034 九州转债 5,113,257.60 0.25
19 113034 滨化转债 4,204,710.60 0.21
20 128109 楚江转债 3,532,200.00 0.18
21 127020 中金转债 3,291,000.00 0.16
22 110047 山鹰转债 2,949,417.60 0.15
23 123002 国祯转债 2,173,200.00 0.11
24 113044 大秦转债 1,401,634.20 0.07
25 113594 淳中转债 1,157,269.90 0.06
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利丰债券 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长信利
丰债券
C
7,028 136,532.56 898,588,658.11 93.65% 60,962,168.24 6.35%
长信利
丰债券
E
11 2,792,416.14 30,716,526.23 100.00% 51.35 0.00%
长信利
丰债券
A
29 15,842,980.63 459,340,951.89 99.98% 105,486.43 0.02%
合计 7,068 205,109.49 1,388,646,136.23 95.79% 61,067,706.02 4.21%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利丰债券 C 20,540.92 0.00%
长信利丰债券 E 0.00 0.00%
长信利丰债券 A 0.00 0.00%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 20,540.92 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利丰债券 C 0
长信利丰债券 E 0
长信利丰债券 A 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0
长信利丰债券 2021年中期报告
第 57 页 共 66 页
长信利丰债券 C 0
长信利丰债券 E 0
长信利丰债券 A 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
长信利丰债券 2021年中期报告
第 58 页 共 66 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长信利丰债券 C 长信利丰债券
E
长信利丰债券 A
基金合同生效日（2008年 12月 29日）
基金份额总额
819,356,829.46 - -
本报告期期初基金份额总额 1,177,014,379.88 1,506,386.62 338,913,558.87
本报告期基金总申购份额 1,303,417,323.34 29,225,880.34 198,846,971.47
减:本报告期基金总赎回份额 1,520,880,876.87 15,689.38 78,314,092.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 959,550,826.35 30,716,577.58 459,446,438.32
长信利丰债券 2021年中期报告
第 59 页 共 66 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投 1 387,902,097.20 45.24% 361,253.82 47.33% -
招商证券 2 222,653,809.10 25.97% 207,355.69 27.17% -
长信利丰债券 2021年中期报告
第 60 页 共 66 页
华泰证券 2 183,610,381.02 21.42% 152,634.52 20.00% -
国盛证券 1 56,326,140.86 6.57% 35,558.69 4.66% -
中金公司 1 6,898,029.05 0.80% 6,424.31 0.84% -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券（已
退租）
2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
北京高华证
券
1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券（已
退租）
1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
长信利丰债券 2021年中期报告
第 61 页 共 66 页
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 141,367,039.36 7.31% 3,000,000.00 0.02% - -
招商证券 1,093,853,551.26 56.57% 11,886,700,000.00 68.09% - -
华泰证券 581,019,389.62 30.05% 4,948,700,000.00 28.35% - -
国盛证券 19,470,916.00 1.01% - - - -
中金公司 17,804,749.70 0.92% 619,500,000.00 3.55% - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券
（已退租）
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西藏东方
财富
- - - - - -
平安证券 - - - - - -
北京高华
证券
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
长信利丰债券 2021年中期报告
第 62 页 共 66 页
方正证券
（已退租）
- - - - - -
银河证券 - - - - - -
中邮证券 80,000,000.00 4.14% - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在天风证券股份有限公司开通
转换、定期定额投资业务及参加申购（含定
投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 14日
2
长信利丰债券型证券投资基金 2020年第 4
季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 1月 22日
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 1月 22日
4
长信基金管理有限责任公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 26日
5
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 27日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下 28只
公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文
件的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 2日
7
长信基金管理有限责任公司关于修订旗下
28只公开募集证券投资基金基金合同和托
管协议并更新招募说明书及产品资料概要
的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 2日
8
长信利丰债券型证券投资基金更新的招募
说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 2日
9 长信利丰债券型证券投资基金基金合同
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 2日
10 长信利丰债券型证券投资基金托管协议 中国证监会电子披 2021年 3月 2日
长信利丰债券 2021年中期报告
第 63 页 共 66 页
露网站、公司网站
11
长信基金管理有限责任公司关于增加中信
建投证券股份有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 16日
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加国金证券股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 26日
13
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金的分红公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 29日
14
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 29日
15
长信利丰债券型证券投资基金 2020年年度
报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 30日
16
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 30日
17
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 30日
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银行股份有限公司申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 31日
19
长信利丰债券型证券投资基金 2021年第 1
季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 21日
20
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 4月 21日
21
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金的分红公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 26日
22
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 26日
23
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 27日
长信利丰债券 2021年中期报告
第 64 页 共 66 页
24
长信基金管理有限责任公司关于董事长变
更公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 30日
25
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金的分红公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 5月 24日
26
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 5月 24日
27
长信基金管理有限责任公司关于长信利丰
债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网站、
公司网站
2021年 5月 25日
28 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 6月 22日
长信利丰债券 2021年中期报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利丰债券 2021年中期报告
第 66 页 共 66 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 8月 31日
