长信利息收益开放式证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
长信利息收益货币 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金合同
规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
长信利息收益货币 2021年中期报告
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42
7.2 债券回购融资情况 .....................................................................................................................42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .....................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............44
7.9 投资组合报告附注 .....................................................................................................................45
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................49
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................50
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................51
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................52
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................53
10.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................56
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§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................57
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益货币
场内简称 长信利息
基金主代码 519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,588,223,300.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
下属分级基金场内简称: 利息 A 利息 B
下属分级基金的交易代码： 519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额 39,075,647,667.40份 1,512,575,633.27份
注：1、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见 2010年 11月 20日《长信基金管理有限
责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。
2、自 2011年 12月 19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，
本基金 A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为 519599、519598，
其对应的申购赎回的基金简称为“利息 A”、“利息 B”。
2.2 基金产品说明
投资目标
在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收
益水平。
投资策略
1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分
析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，
确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组
合的收益。
3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中
也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性
基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，
采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要
长信利息收益货币 2021年中期报告
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求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的
流动性。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型
和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 秦一楠
联系电话 021-61009999 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘元瑞 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、
北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨
世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
非直销渠道：中国证券登记结算有
限责任公司、直销渠道：长信基金
管理有限责任公司
非直销渠道：北京市西城区太平桥
大街 17号、直销渠道：上海市浦东
新区银城中路 68号 9楼
长信利息收益货币 2021年中期报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、自 2016年 1月 1日起，本基金收益分配调整为每日分配、按日支付。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
4、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的 B级基金份额从 2010年 11月 25日
起享受 B级基金收益。
5、主要会计数据和财务指标中 A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳
入 A级基金核算，B级基金自 2010年 11月 25日起开始计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利息收益货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日 )
报告期( 2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 332,139,011.25 12,829,375.57
本期利润 332,139,011.25 12,829,375.57
本期净值收益率 1.1154% 1.2355%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末基金资产净值 39,075,647,667.40 1,512,575,633.27
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
累计净值收益率 66.7814% 44.4235%
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过去一个
月
0.1861% 0.0015% 0.0351% 0.0000% 0.1510% 0.0015%
过去三个
月
0.5394% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.4509% 0.0013%
过去六个
月
1.1154% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 0.9393% 0.0010%
过去一年 2.1496% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 1.7941% 0.0012%
过去三年 7.1142% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 6.0430% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
66.7814% 0.0061% 20.4027% 0.0032% 46.3787% 0.0029%
长信利息收益货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.2058% 0.0015% 0.0303% 0.0000% 0.1755% 0.0015%
过去三个
月
0.5993% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5108% 0.0013%
过去六个
月
1.2355% 0.0010% 0.1761% 0.0000% 1.0594% 0.0010%
过去一年 2.3942% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 2.0387% 0.0012%
过去三年 7.8241% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 6.7529% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
44.4235% 0.0037% 4.0349% 0.0001% 40.3886% 0.0036%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2021年 6月 30日，长信利息收益货
币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2021年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陆莹
长信利息收益开
放式证券投资基
金、长信易进混合
型证券投资基金、
长信稳健纯债债
券型证券投资基
金、长信长金通货
币市场基金、长信
稳鑫三个月定期
开放债券型发起
式证券投资基金、
长信富瑞两年定
期开放债券型证
券投资基金、长信
中债 1-3 年政策
性金融债指数证
券投资基金和长
2016年 12
月 30日
- 11年
管理学学士，毕业于上海交
通大学，2010年 7月加入长
信基金管理有限责任公司，
曾任基金事务部基金会计，
交易管理部债券交易员、交
易主管，债券交易部副总监、
总监、长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金、长信纯债半年债券
型证券投资基金和长信稳
通三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。现任现金理财部总
监、长信利息收益开放式证
券投资基金、长信易进混合
型证券投资基金、长信稳健
纯债债券型证券投资基金、
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信浦瑞 87 个月定
期开放债券型证
券投资基金的基
金经理、现金理财
部总监
长信长金通货币市场基金、
长信稳鑫三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长信富瑞两年定期开放
债券型证券投资基金、长信
中债 1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金和长信
浦瑞 87 个月定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。
段博卿
曾任本基金的基
金经理
2019年 11
月 29日
2021年 4
月 15日
5年 曾任本基金的基金经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
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现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，同业存单收益率整体呈先上后下走势。1月上旬资金面宽松，存单收益率处于
较低位置，中旬央行缩量 MLF，再次强调资金不缺不溢，同时经济延续复苏态势，存单收益率逐
步走高，月末市场资金面急剧收紧，资金利率显著上升，隔夜利率高达 6.6%， 7天利率 4.8%，
除 1年期以外其他期限存单收益率出现短期高点，之后随着资金面的宽松快速回落。2月至 5月
存单收益率稳步下行，仅 3月末由于季末时点影响有小幅波动，5月中旬 AAA级 1M存单最低下行
至 2%以下。6月中上旬考虑到跨半年末时点，叠加地方债发行提速，现金管理类理财新规正式发
布等因素，同业存单利率小幅上行 10-15bp，下旬国内存款基准利率上限由基准倍数改为基准加
点，有效降低国内银行存款成本，且央行净投放跨半年末资金稳定市场，同业存单利率有所回落。
相较年初，半年末的 AAA级 3M内存单收益率有所上行，6M以上存单收益率基本持平。在上半年
中，我们适当拉长了组合剩余期限，保持中等杠杆水平，较好地抓住了市场收益率波动的机会，
保持了较好的组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本报告期内长信利息收益货币 A净值收益率为 1.1154%，长信利息
收益货币 B净值收益率为 1.2355%，同期业绩比较基准收益率为 0.1761%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，7月全面降准的迅速落地超市场预期，MLF虽缩量续作，银行间流动性整体宽裕，
债市情绪高涨，各期限债券收益率快速下行，6M-1Y存单收益率下行 10-20bp。上半年国内经济处
于稳增长压力较小的窗口期，但下半年四季度面临边际放缓的可能，降准也是提前对未来面临的
经济下行压力进行预防。目前债券收益率已经创年内新低，进一步下行幅度有限，对机构来说配
置性价比下降，未来可能有调整压力，但四季度债券收益率可能重新回落。我们将密切关注货币
政策的边际变化，以及地方债的发行进度，同时加强对银行主体的信用风险筛查。未来我们将保
持中等偏高的组合剩余期限，提升组合静态收益，跟踪经济基本面的变化，提高存单的交易频率，
抓住市场调整带来的配置机会，保持组合较好的收益。
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 15 页 共 57 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日
收益分配比例为 100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按日支付，投资者可
通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期，本基金应分配利润 344,968,386.82元，
已分配利润 344,968,386.82 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理
有限责任公司 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 21,305,677,626.60 14,153,379,685.53
结算备付金
1,575,559.08 300,000.00
存出保证金
314,771.08 300,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 19,322,100,617.60 11,949,100,279.99
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
19,322,100,617.60 11,949,100,279.99
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 1,599,860,019.79 7,000,130.50
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.6.5 187,599,005.28 150,045,409.11
应收股利
- -
应收申购款
19,311.02 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
42,417,146,910.45 26,260,125,505.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
1,806,052,016.97 1,840,396,439.40
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,075,266.31 35,581.26
应付管理人报酬
8,820,340.21 6,995,401.64
应付托管费
2,387,925.33 1,695,854.92
应付销售服务费
7,219,103.05 5,108,916.11
应付交易费用 6.4.6.7 213,926.18 105,834.26
应交税费
87,074.55 -
长信利息收益货币 2021年中期报告
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应付利息
297,881.28 360,994.77
应付利润
2,426,855.59 1,611,403.29
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 343,220.31 483,096.36
负债合计
1,828,923,609.78 1,856,793,522.01
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 40,588,223,300.67 24,403,331,983.12
未分配利润 6.4.6.10 - -
所有者权益合计
40,588,223,300.67 24,403,331,983.12
负债和所有者权益总计
42,417,146,910.45 26,260,125,505.13
注：报告截止日 2021年 6月 30日，长信利息收益货币 A份额净值 1.0000元，长信利息收益货币
B份额净值 1.0000元，基金份额总额为 40,588,223,300.67份，其中长信利息收益货币 A份额
39,075,647,667.40份；长信利息收益货币 B份额 1,512,575,633.27份。
6.2 利润表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
454,161,651.68 281,396,673.26
1.利息收入
450,316,670.06 279,147,176.64
其中：存款利息收入 6.4.6.11 228,513,250.61 103,791,434.77
债券利息收入
193,250,135.87 156,160,127.15
资产支持证券利息收入
- 5,911,386.43
买入返售金融资产收入
28,553,283.58 13,284,228.29
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,844,981.62 2,249,496.62
其中：股票投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 3,844,981.62 2,249,496.62
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
长信利息收益货币 2021年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.18
- -
减：二、费用
109,193,264.86 74,111,313.08
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 49,670,954.82 32,879,182.04
2．托管费 6.4.9.2.2 12,385,009.83 7,970,710.83
3．销售服务费 6.4.9.2.3 37,464,156.37 23,819,217.22
4．交易费用 6.4.6.19 - -
5．利息支出
9,551,629.63 9,261,501.80
其中：卖出回购金融资产支出
9,551,629.63 9,261,501.80
6．税金及附加
9,441.69 22,843.38
7．其他费用 6.4.6.20 112,072.52 157,857.81
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
344,968,386.82 207,285,360.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
344,968,386.82 207,285,360.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
24,403,331,983.12 - 24,403,331,983.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 344,968,386.82 344,968,386.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
16,184,891,317.55 - 16,184,891,317.55
其中：1.基金申购款 250,914,272,317.26 - 250,914,272,317.26
2.基金赎回款 -234,729,380,999.71 - -234,729,380,999.71
四、本期向基金份额持 - -344,968,386.82 -344,968,386.82
长信利息收益货币 2021年中期报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,588,223,300.67 - 40,588,223,300.67
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
17,717,938,844.07 - 17,717,938,844.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 207,285,360.18 207,285,360.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,494,124,087.69 - 1,494,124,087.69
其中：1.基金申购款 166,800,186,920.40 - 166,800,186,920.40
2.基金赎回款 -165,306,062,832.71 - -165,306,062,832.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -207,285,360.18 -207,285,360.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
19,212,062,931.76 - 19,212,062,931.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2003]149号文《关于同意设立长信利息收益开放式证券投
资基金的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合
长信利息收益货币 2021年中期报告
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同于 2004年 3月 19日正式生效，首次设立募集规模为 7,042,630,886.94份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，直销渠道的
注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，非直销渠道的注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，单个基金账户保留的本基金份
额低于 500万份的享受 A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过 500万
份的享受 B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益
和七日年化收益率。根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金取
消基金份额升降级业务的公告》，自 2019年 2月 25日起取消长信利息收益开放式证券投资基金基
金份额的升降级业务。单个交易账户保留的基金份额累计达到或超过 500万份时，本基金的注册
登记机构将不再把 A类基金份额自动升级为 B类基金份额；单个交易账户保留的基金份额低于
500万份时，本基金的注册登记机构将不再把 B类基金份额自动降级为 A类基金份额。
本基金投资对象主要包括：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
长信利息收益货币 2021年中期报告
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用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.5.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.5.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,677,626.60
定期存款 21,300,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 2,000,000,000.00
存款期限 3个月以上 19,300,000,000.00
其他存款 -
合计： 21,305,677,626.60
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6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 70,111,154.26 70,021,000.00 -90,154.26 -0.0002%
银行间市场 19,251,989,463.34 19,255,589,000.00 3,599,536.66 0.0089%
债
券
合计 19,322,100,617.60 19,325,610,000.00 3,509,382.40 0.0086%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 19,322,100,617.60 19,325,610,000.00 3,509,382.40 0.0086%
注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 600,000,000.00 -
银行间市场 999,860,019.79 -
合计 1,599,860,019.79 -
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 357,478.90
应收定期存款利息 131,007,774.73
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 25 页 共 57 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 709.00
应收债券利息 55,833,129.32
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 399,771.73
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 141.60
合计 187,599,005.28
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 213,926.18
合计 213,926.18
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.76
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 299,507.37
券商席位佣金 -
合计 343,220.31
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 26 页 共 57 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,506,130,837.33 23,506,130,837.33
本期申购 250,256,480,831.47 250,256,480,831.47
本期赎回(以"-"号填列) -234,686,964,001.40 -234,686,964,001.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 39,075,647,667.40 39,075,647,667.40
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 B
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 897,201,145.79 897,201,145.79
本期申购 657,791,485.79 657,791,485.79
本期赎回(以"-"号填列) -42,416,998.31 -42,416,998.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,512,575,633.27 1,512,575,633.27
注：表内各级基金的申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利息收益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 332,139,011.25 - 332,139,011.25
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -332,139,011.25 - -332,139,011.25
本期末 - - -
单位：人民币元
长信利息收益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 12,829,375.57 - 12,829,375.57
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 27 页 共 57 页
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -12,829,375.57 - -12,829,375.57
本期末 - - -
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 415,196.68
定期存款利息收入 228,091,482.90
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,551.75
其他 19.28
合计 228,513,250.61
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
注：本基金本报告期未持有股票。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,844,981.62
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,844,981.62
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
20,221,743,145.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
20,100,138,225.45
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 28 页 共 57 页
减：应收利息总额 117,759,938.63
买卖债券差价收入 3,844,981.62
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期及未持有股票，无股利收益。
6.4.6.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 29 页 共 57 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 -
其他费用 17,852.97
其他 -
券商席位佣金 -
合计 112,072.52
注：其他费用为银行手续费等。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 债券交易
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 30 页 共 57 页
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券 222,293,326.84 100.00% 40,396,783.56 100.00%
6.4.9.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券 600,000,000.00 100.00% - -
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长江证券 - - - -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长江证券 - - 44,095.86 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
49,670,954.82 32,879,182.04
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 31 页 共 57 页
其中：支付销售机构的
客户维护费
24,687,254.21 21,890,426.02
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,385,009.83 7,970,710.83
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
合计
长信基金 50,940.73 39,419.93 90,360.66
农业银行 91,905.64 484.74 92,390.38
长江证券 2,467.26 11,399.61 13,866.87
合计 145,313.63 51,304.28 196,617.91
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
合计
长信基金 38,327.87 33,453.81 71,781.68
农业银行 104,241.92 475.10 104,717.02
长江证券 4,607.93 11,172.77 15,780.70
合计 147,177.72 45,101.68 192,279.40
注：A级基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
B级基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 32 页 共 57 页
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
农业银行 - - - - 3,758,215,000.00 408,504.43
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
农业银行 102,603,323.50 - - - 18,716,014,000.00 1,410,389.52
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（ 2004
年 3月 19日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 247,586,554.01
报告期间申购/买入总份额 - 3,060,584.27
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 250,647,138.28
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.62%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（ 2004年
3月 19日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 291,435,526.89
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 33 页 共 57 页
报告期间申购/买入总份额 - 3,355,253.85
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 50,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 244,790,780.74
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.31%
注：1、报告期间申购总份额包括当期收益转份额部分；
2、报告期末持有基金份额中 192412592.47份为本基金管理人风险准备金投资；
3、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
5,677,626.60 415,196.68 3,430,684.62 19,758.31
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021年 6月 30日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020年 6月 30日：同）。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
金额单位：人民币元
长信利息收益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
331,344,116.51 14,430.16 780,464.58 332,139,011.25 -
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 34 页 共 57 页
长信利息收益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
12,791,485.79 2,902.06 34,987.72 12,829,375.57 -
6.4.11 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,806,052,016.97元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150404
15 农 发
04
2021 年 7 月
1日
100.86 700,000 70,605,174.46
150204
15 国 开
04
2021 年 7 月
1日
100.81 806,000 81,253,560.30
210201
21 国 开
01
2021 年 7 月
1日
100.02 1,000,000 100,024,361.67
200216
20 国 开
16
2021 年 7 月
1日
100.08 800,000 80,065,661.40
210301
21 进 出
01
2021 年 7 月
1日
100.03 1,100,000 110,030,706.94
217701
21贴现国
开 01
2021 年 7 月
1日
99.54 4,000,000 398,163,313.52
190306
19 进 出
06
2021 年 7 月
1日
100.70 1,400,000 140,981,914.87
180313
18 进 出
13
2021 年 7 月
1日
100.34 6,700,000 672,291,335.31
180212
18 国 开
12
2021 年 7 月
1日
100.31 1,300,000 130,401,787.71
210401
21 农 发
01
2021 年 7 月
1日
100.19 1,000,000 100,192,203.22
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 35 页 共 57 页
合计
18,806,000 1,884,010,019.40
由于估值单价保留位数的问题，估值单价乘以质押数量与实际期末估值总额可能存在尾差。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 36 页 共 57 页
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 100,005,018.61
A-1以下 0.00 0.00
未评级 918,135,484.87 1,023,939,195.70
合计 918,135,484.87 1,123,944,214.31
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 16,058,123,922.43 9,482,594,812.36
合计 16,058,123,922.43 9,482,594,812.36
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,230,750,129.09 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 1,115,091,081.21 1,342,561,253.32
合计 2,345,841,210.30 1,342,561,253.32
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 37 页 共 57 页
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全
开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风
险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同
业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性
相关交易限制前提下，本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控
和管理，针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了
非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
同时，本基金在需要时刻通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 38 页 共 57 页
2021年 6
月 30日
上
资产
银行存款
19,305,677,626.60 2,000,000,000.00 - - - 21,305,677,626.60
结算备付金
1,575,559.08 - - - - 1,575,559.08
存出保证金
314,771.08 - - - - 314,771.08
交易性金融
资产
13,177,235,696.49 6,144,864,921.11 - - - 19,322,100,617.60
买入返售金
融资产
1,599,860,019.79 - - - - 1,599,860,019.79
应收利息
- - - - 187,599,005.28 187,599,005.28
应收申购款
- - - - 19,311.02 19,311.02
资产总计 34,084,663,673.04 8,144,864,921.11 - - 187,618,316.30 42,417,146,910.45
负债
卖出回购金
融资产款
1,806,052,016.97 - - - - 1,806,052,016.97
应付赎回款 - - - - 1,075,266.31 1,075,266.31
应付管理人
报酬
- - - - 8,820,340.21 8,820,340.21
应付托管费 - - - - 2,387,925.33 2,387,925.33
应付销售服
务费
- - - - 7,219,103.05 7,219,103.05
应付交易费
用
- - - - 213,926.18 213,926.18
应付利息 - - - - 297,881.28 297,881.28
应交税费 - - - - 87,074.55 87,074.55
应付利润 - - - - 2,426,855.59 2,426,855.59
其他负债 - - - - 343,220.31 343,220.31
负债总计 1,806,052,016.97 - - - 22,871,592.81 1,828,923,609.78
利率敏感度
缺口
32,278,611,656.07 8,144,864,921.11 - - 164,746,723.49 40,588,223,300.67
上年度末
2020年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,553,379,685.53 600,000,000.00 - - - 14,153,379,685.53
结算备付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性金融
资产
11,752,731,151.30 196,369,128.69 - - - 11,949,100,279.99
买入返售金
融资产
7,000,130.50 - - - - 7,000,130.50
长信利息收益货币 2021年中期报告
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应收利息 - - - - 150,045,409.11 150,045,409.11
其他资产 - - - - - -
资产总计 25,313,710,967.33 796,369,128.69 - - 150,045,409.11 26,260,125,505.13
负债
卖出回购金
融资产款
1,840,396,439.40 - - - - 1,840,396,439.40
应付赎回款 - - - - 35,581.26 35,581.26
应付管理人
报酬
- - - - 6,995,401.64 6,995,401.64
应付托管费 - - - - 1,695,854.92 1,695,854.92
应付销售服
务费
- - - - 5,108,916.11 5,108,916.11
应付交易费
用
- - - - 105,834.26 105,834.26
应付利息 - - - - 360,994.77 360,994.77
应付利润 - - - - 1,611,403.29 1,611,403.29
其他负债 - - - - 483,096.36 483,096.36
负债总计 1,840,396,439.40 - - - 16,397,082.61 1,856,793,522.01
利率敏感度
缺口
23,473,314,527.93 796,369,128.69 - - 133,648,326.50 24,403,331,983.12
注：本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，按合约规定的重新定价日及
剩余到期日中的孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
市场利率下降 27个
基点
19,803,828.05 9,262,292.88
市场利率上升 27个
基点
-19,803,828.05 -9,262,292.88
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
长信利息收益货币 2021年中期报告
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业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 19,325,610,000.00 47.61 11,967,980,000.00 49.04
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,325,610,000.00 47.61 11,967,980,000.00 49.04
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0元，属于第二层次的余额为人民币 19,322,100,617.60元，属于第
三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利息收益货币 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 19,322,100,617.60 45.55
其中：债券 19,322,100,617.60 45.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,599,860,019.79 3.77
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 21,307,253,185.68 50.23
4 其他各项资产 187,933,087.38 0.44
5 合计 42,417,146,910.45 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.02
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,806,052,016.97 4.45
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
长信利息收益货币 2021年中期报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 21.05 4.45
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.82 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.93 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 14.68 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 40.57 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 104.04 4.45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 79,690,838.58 0.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,911,262,626.15 7.17
其中：政策性金融债 2,054,272,797.92 5.06
4 企业债券 273,023,230.44 0.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 16,058,123,922.43 39.56
8 其他 - -
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9 合计 19,322,100,617.60 47.61
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 180313 18进出 13 6,700,000 672,291,335.31 1.66
2 112010345 20兴业银行 CD345 5,100,000 508,159,158.62 1.25
3 112010243 20兴业银行 CD243 5,000,000 499,923,788.43 1.23
4 112197523 21成都银行 CD095 5,000,000 499,565,970.64 1.23
5 112017180 20光大银行 CD180 5,000,000 498,548,211.89 1.23
6 112181278 21徽商银行 CD062 5,000,000 494,590,903.89 1.22
7 112104011 21中国银行 CD011 5,000,000 493,864,404.21 1.22
8 112110171 21兴业银行 CD171 5,000,000 488,588,707.41 1.20
9 112111115 21平安银行 CD115 5,000,000 488,512,056.14 1.20
10 112007116 20招商银行 CD116 4,500,000 448,681,130.43 1.11
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0921%
报告期内偏离度的最低值 -0.0157%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0328%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体徽商银行股份有限公司于 2020年 9月 30日
收到中国银保监会安徽监管局行政处罚信息公开表（皖银保监罚决字〔2020〕25号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，经查，徽商银行股份有限公司存在：一、
同业业务专营部门管理不到位；二、信贷资产非真实转让；三、同业投资严重不审慎；四、同业
投资风险分类不实。综上，安徽银保监局决定对徽商银行股份有限公司罚款 290万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安
银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字
〔2020〕66号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份
有限公司贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。综上，
宁波银保监局决定对平安银行股份有限公司合计罚款人民币 100万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安
银行股份有限公司于 2021年 5月 28日收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银
保监罚决字〔2021〕34号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，
经查，平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委
托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，
贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金
部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分
回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云
南监管局决定对平安银行股份有限公司罚款人民币 210万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日
收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十
四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、
理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综
上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97元，
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 46 页 共 57 页
并合计处以罚款 15,961,807.97元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2020年 12月 1日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国银
行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同
条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包
括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未
按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不
足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户
年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售
产品等。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚款 5050万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四
十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的
政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动
资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理
不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质
押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业
务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办
理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性
同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财
产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金
违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、
理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额
度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售
保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券
未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，
表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 47 页 共 57 页
不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；
三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综
上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体招商银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕16号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经
查，招商银行股份有限公司存在一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保
本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结
构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不
准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运
作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通
过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理
财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人
投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权
委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停
办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；
十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认
购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资
本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行
承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案
件信息。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 7170万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 48 页 共 57 页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 314,771.08
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 187,599,005.28
4 应收申购款 19,311.02
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 187,933,087.38
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 49 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长 信 利
息 收 益
货币 A
4,479,261 8,723.68 72,206,113.89 0.18% 39,003,441,553.51 99.82%
长 信 利
息 收 益
货币 B
17 88,975,037.25 1,499,006,201.36 99.10% 13,569,431.91 0.90%
合计 4,479,278 9,061.33 1,571,212,315.25 3.87% 39,017,010,985.42 96.13%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,008,503,628.64 2.48%
2 银行类机构 101,176,754.60 0.25%
3 保险类机构 58,416,217.53 0.14%
4 基金类机构 47,479,185.14 0.12%
5 个人 39,271,064.83 0.10%
6 个人 26,813,971.80 0.07%
7 其他机构 25,255,484.28 0.06%
8 个人 20,518,731.26 0.05%
9 个人 18,995,156.00 0.05%
10 保险类机构 17,152,091.73 0.04%
注：期末前十名份额持有人不包括基金管理人运用固有资金投资的情况。
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 50 页 共 57 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利息收益货币 A 195,673.05 0.00%
长信利息收益货币 B 0.00 0.00%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 195,673.05 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利息收益货币 A 0~10
长信利息收益货币 B 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0~10
长信利息收益货币 A 0~10
长信利息收益货币 B 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 51 页 共 57 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（2004年 3月 19日）基金
份额总额
7,042,630,886.94 -
本报告期期初基金份额总额 23,506,130,837.33 897,201,145.79
本报告期基金总申购份额 250,256,480,831.47 657,791,485.79
减:本报告期基金总赎回份额 234,686,964,001.40 42,416,998.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 39,075,647,667.40 1,512,575,633.27
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 52 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 53 页 共 57 页
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
长江证券 222,293,326.84 100.00% 600,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、
定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 14日
2
长信利息收益开放式证券投资基金 2020年第
4季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 1月 22日
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 54 页 共 57 页
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 1月 22日
4
长信基金管理有限责任公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 1月 26日
5
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 2月 5日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加国金证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 26日
7
长信利息收益开放式证券投资基金 2020年年
度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 3月 30日
8
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 3月 30日
9
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 30日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国银行股份有限公司申购（含
定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 3月 31日
11
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金基金经理变更的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 16日
12
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 20日
13
长信利息收益开放式证券投资基金 2021年第
1季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2021年 4月 21日
14
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2021年 4月 21日
15
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 4月 27日
16
长信基金管理有限责任公司关于董事长变更
公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
2021年 4月 30日
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 55 页 共 57 页
公司网站
17
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 6月 8日
18 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2021年 6月 22日
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利息收益货币 2021年中期报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》；
7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 8月 31日
