长信量化先锋混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................16
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................18
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................18
6.2 利润表 .........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................20
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................46
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................53
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................53
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................55
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................56
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................57
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................57
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................57
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................62
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................62
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................63
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................63
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................63
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信量化先锋混合型证券投资基金
基金简称 长信量化先锋混合
基金主代码 519983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 18日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 548,991,722.54份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C
下属分级基金场内简称: 长信 LHA -
下属分级基金的交易代码： 519983 004221
报告期末下属分级基金的份额总额 547,836,818.72份 1,154,903.82份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险
的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标
的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组合的风险收益
参数；二是通过自下而上的上市公司研究，借助长信行业多因素选股模型选取
具有投资价值的上市公司股票。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预
期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
姓名 周永刚 陆志俊
联系电话 021-61009999 95559 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 188号
办公地址
上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
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法定代表人 刘元瑞 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、上海市仙霞路
18号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算有限责
任公司、C类份额：长信基金管理有
限责任公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街
17号、C类份额：上海市浦东新区
银城中路 68号 9楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 105,690,176.20 218,755.00
本期利润 85,690,706.82 199,905.08
加权平均基金份额本期利润 0.1542 0.1462
本期加权平均净值利润率 7.56% 7.96%
本期基金份额净值增长率 6.15% 5.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 422,688,100.36 1,014,803.01
期末可供分配基金份额利润 0.7716 0.8787
期末基金资产净值 1,144,652,581.11 2,169,706.83
期末基金份额净值 2.089 1.879
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 221.83% 11.15%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信量化先锋混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.05% 1.00% -1.46% 0.60% 3.51% 0.40%
过去三个月 5.93% 0.94% 2.97% 0.73% 2.96% 0.21%
过去六个月 6.15% 1.41% 0.92% 0.99% 5.23% 0.42%
过去一年 17.36% 1.44% 19.87% 1.00% -2.51% 0.44%
过去三年 55.09% 1.49% 41.20% 1.02% 13.89% 0.47%
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自基金合同
生效起至今
221.83% 1.52% 74.17% 1.07% 147.66% 0.45%
长信量化先锋混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.01% 0.99% -1.46% 0.60% 3.47% 0.39%
过去三个月 5.68% 0.93% 2.97% 0.73% 2.71% 0.20%
过去六个月 5.68% 1.41% 0.92% 0.99% 4.76% 0.42%
过去一年 16.20% 1.44% 19.87% 1.00% -3.67% 0.44%
过去三年 50.08% 1.49% 41.20% 1.02% 8.88% 0.47%
自份额增加
日起至今
11.15% 1.37% 48.27% 0.91% -37.12% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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注：1、长信量化先锋混合 A图示日期为 2010年 11月 18日至 2021年 6月 30日，长信量化先锋
混合 C图示日期为 2017年 1月 9日（份额增加日）至 2021年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项
投资比例符合基金合同中的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混
合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券
投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6个月持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
左金保
长信医疗保健行业
灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、
长信量化先锋混合
型证券投资基金、
长信量化中小盘股
票型证券投资基金、
长信电子信息行业
量化灵活配置混合
型证券投资基金、
长信低碳环保行业
量化股票型证券投
资基金、长信消费
精选行业量化股票
型证券投资基金、
长信量化价值驱动
混合型证券投资基
2015年 3
月 14日
- 11年
经济学硕士，武汉大学金
融工程专业研究生毕业。
2010 年 7 月加入长信基
金管理有限责任公司，从
事量化投资研究和风险绩
效分析工作。历任公司数
量分析研究员和风险与绩
效评估研究员、长信中证
中央企业 100指数证券投
资基金（LOF）、长信量化
多策略股票型证券投资基
金、长信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、
长信中证上海改革发展主
题指数型证券投资基金
（LOF）、长信量化优选混
合型证券投资基金（LOF）、
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金和长信量化多策
略股票型证券投资
基金的基金经理、
量化投资部总监兼
量化研究部总监、
投资决策委员会执
行委员
长信利泰灵活配置混合型
证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型
证券投资基金、长信利发
债券型证券投资基金、长
信先锐债券型证券投资基
金、长信量化价值精选混
合型证券投资基金、长信
先机两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、
长信先利半年定期开放混
合型证券投资基金和长信
沪深 300指数增强型证券
投资基金的基金经理。现
任量化投资部兼量化研究
部总监和投资决策委员会
执行委员、长信医疗保健
行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、长信量
化先锋混合型证券投资基
金、长信量化中小盘股票
型证券投资基金、长信电
子信息行业量化灵活配置
混合型证券投资基金、长
信低碳环保行业量化股票
型证券投资基金、长信消
费精选行业量化股票型证
券投资基金、长信量化价
值驱动混合型证券投资基
金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经
理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
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本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
随着新冠疫苗接种率的提高，全球经济稳步复苏,我国采取了更高效的应对措施，经济复苏的
进程相对更快，体现在上市公司一季报业绩靓丽，超预期大幅增长的个股较多。上半年由于地方
政府发债进度较慢，银行间市场的流动性总体充裕,A股市场成长股风格表现更优。板块上看，上
半年行业间的表现差异巨大，高成长、高景气的新能源、半导体、医药等行业涨幅可观，上游周
期行业表现也可圈可点。从量化因子的视角看，上半年成长因子，盈利质量因子和分析师盈利预
测因子超额收益显著，估值因子和红利因子表现一般。新冠疫情的高效控制和经济的稳步复苏将
提升 A股市场的相对吸引力，有助于加速中国的经济结构转型和产业升级，从北上资金持续流入
可以看出，A股的国际化进程比较顺利，优质资产的吸引力在不断提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，长信量化先锋混合 A份额净值为 2.089元，份额累计净值为 2.939
元，本报告期内长信量化先锋混合 A净值增长率为 6.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；长
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信量化先锋混合 C份额净值为 1.879元，份额累计净值为 2.179元，本报告期内长信量化先锋混
合 C净值增长率为 5.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济有望加速复苏，资本或会脱虚向实，所以我们既要关注通胀预期抬升
背景下货币政策的走向和流动性的边际变化，也要注意资本在不同大类资产间的流动。当前我国
的经济结构改革正在加速，碳达峰与碳中和也为市场指出了未来的经济结构改革优化方向。随着 A
股的机构化和国际化进程的推进，市场的整体波动有望降低，财务质量不断改善的优质公司将得
到更多资金的青睐。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型，监
测市场可能存在的运行规律及发生的变动，捕捉市场中有效投资机会。通过量化选股模型精选估
值合理且盈利改善的优质个股构建投资组合，以期为投资者获取长期稳健的相对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委
员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估
值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程
序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具
有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金
的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 16 页 共 63 页
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额
净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红
利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若
基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6次，每次收益分配最低比例
不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配（可
供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后
不能低于面值；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超
过 15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021半年度，基金托管人在长信量化先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021半年度，长信基金管理有限责任公司在长信量化先锋混合型证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021半年度，由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信量化先锋混
合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 18 页 共 63 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 93,164,711.12 81,006,643.59
结算备付金
4,770,791.91 8,551,974.29
存出保证金
387,310.89 550,285.65
交易性金融资产 6.4.6.2 1,058,212,367.16 1,192,604,411.48
其中：股票投资
1,058,212,367.16 1,189,867,041.58
基金投资
- -
债券投资
- 2,737,369.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
19,640,367.44 6,378,849.77
应收利息 6.4.6.5 16,890.06 20,440.35
应收股利
- -
应收申购款
263,246.04 259,128.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
1,176,455,684.62 1,289,371,733.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,197,472.52 -
应付赎回款
6,115,690.74 12,005,601.43
应付管理人报酬
1,407,117.54 1,644,011.38
应付托管费
234,519.60 274,001.89
应付销售服务费
1,843.05 2,971.33
应付交易费用 6.4.6.7 2,463,042.45 2,906,572.46
应交税费
- 13.19
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 213,710.78 317,220.87
负债合计
29,633,396.68 17,150,392.55
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 548,991,722.54 646,805,499.43
未分配利润 6.4.6.10 597,830,565.40 625,415,841.19
所有者权益合计
1,146,822,287.94 1,272,221,340.62
负债和所有者权益总计
1,176,455,684.62 1,289,371,733.17
注：报告截止日 2021年 6月 30日，长信量化先锋混合 A份额净值 2.089元，长信量化先锋混合 C
份额净值 1.879 元，基金份额总额为 548,991,722.54 份，其中长信量化先锋混合 A 份额
547,836,818.72份；长信量化先锋混合 C份额 1,154,903.82份。
6.2 利润表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
103,470,636.21 523,426,661.51
1.利息收入
341,562.45 592,457.55
其中：存款利息收入 6.4.6.11 339,949.16 589,129.33
债券利息收入
1,613.29 3,328.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
122,965,714.54 422,600,455.36
其中：股票投资收益 6.4.6.12 111,686,145.42 403,117,470.73
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 428,660.06 -741.70
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 10,850,909.06 19,483,726.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.17
-20,018,319.30 99,885,414.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.18
181,678.52 348,334.33
减：二、费用
17,580,024.31 29,042,462.34
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 8,467,036.81 14,643,423.11
2．托管费 6.4.9.2.2 1,411,172.83 2,440,570.53
3．销售服务费 6.4.9.2.3 12,477.69 17,503.02
4．交易费用 6.4.6.19 7,566,836.43 11,815,763.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
5.77 8.23
7．其他费用 6.4.6.20 122,494.78 125,193.98
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
85,890,611.90 494,384,199.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
85,890,611.90 494,384,199.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
646,805,499.43 625,415,841.19 1,272,221,340.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 85,890,611.90 85,890,611.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-97,813,776.89 -113,475,887.69 -211,289,664.58
其中：1.基金申购款 133,050,146.39 132,948,853.34 265,998,999.73
2.基金赎回款 -230,863,923.28 -246,424,741.03 -477,288,664.31
四、本期向基金份额持 - - -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
548,991,722.54 597,830,565.40 1,146,822,287.94
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,611,857,233.33 623,416,058.31 2,235,273,291.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 494,384,199.17 494,384,199.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-558,816,544.24 -296,607,916.17 -855,424,460.41
其中：1.基金申购款 116,005,978.95 56,551,652.16 172,557,631.11
2.基金赎回款 -674,822,523.19 -353,159,568.33 -1,027,982,091.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,053,040,689.09 821,192,341.31 1,874,233,030.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信量化先锋混合型证券投资基金(原名长信量化先锋股票型证券投资基金，以下简称“本基
金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信
量化先锋股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2010]962号文批准公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 324,671,697.42份，
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了沪众会字(2010)第 4128号验资报告。基金
合同于 2010年 11月 18日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人
为交通银行股份有限公司。
根据 2017年 1月 4日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋混合型证券投资
基金增设 C类基金份额相关事项的公告》，从 2017年 1月 9日起，本基金增设 C类份额(以下简称
“长信量化先锋混合 C”)，长信量化先锋混合 C的年销售服务费率为 1.00%。本基金分类后，原
有基金份额将自动划归为本基金 A类基金份额(以下简称“长信量化先锋混合 A”)，长信量化先
锋混合 A不收取销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信量化先
锋混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：
股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，债券、货
币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产
的 5%-40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低
于股票资产的 80%。本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益
率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 93,164,711.12
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上
-
其他存款 -
合计： 93,164,711.12
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,002,094,589.25 1,058,212,367.16 56,117,777.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,002,094,589.25 1,058,212,367.16 56,117,777.91
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购取得的债券。
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6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 14,801.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,932.12
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 156.89
合计 16,890.06
注：其他为应收结算保证金利息及应收直销申购款利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,463,042.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,463,042.45
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,531.83
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.00
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 159,507.37
合计 213,710.78
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信量化先锋混合 A
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 644,821,879.44 644,821,879.44
本期申购 132,227,721.58 132,227,721.58
本期赎回(以"-"号填列) -229,212,782.30 -229,212,782.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 547,836,818.72 547,836,818.72
金额单位：人民币元
长信量化先锋混合 C
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,983,619.99 1,983,619.99
本期申购 822,424.81 822,424.81
本期赎回(以"-"号填列) -1,651,140.98 -1,651,140.98
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,154,903.82 1,154,903.82
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
长信量化先锋混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 376,298,597.16 247,573,947.51 623,872,544.67
本期利润 105,690,176.20 -19,999,469.38 85,690,706.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-59,300,673.00 -53,446,816.10 -112,747,489.10
其中：基金申购款 93,181,446.25 39,083,096.36 132,264,542.61
基金赎回款 -152,482,119.25 -92,529,912.46 -245,012,031.71
本期已分配利润 - - -
本期末 422,688,100.36 174,127,662.03 596,815,762.39
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 27 页 共 63 页
单位：人民币元
长信量化先锋混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,640,541.47 -97,244.95 1,543,296.52
本期利润 218,755.00 -18,849.92 199,905.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-719,029.08 -9,369.51 -728,398.59
其中：基金申购款 756,608.26 -72,297.53 684,310.73
基金赎回款 -1,475,637.34 62,928.02 -1,412,709.32
本期已分配利润 - - -
本期末 1,140,267.39 -125,464.38 1,014,803.01
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 300,805.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 3,281.06
结算备付金利息收入 32,431.66
其他 3,431.07
合计 339,949.16
注：其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,010,613,334.31
减：卖出股票成本总额 2,898,927,188.89
买卖股票差价收入 111,686,145.42
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
428,660.06
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 28 页 共 63 页
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 428,660.06
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,537,581.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,106,000.00
减：应收利息总额 2,921.04
买卖债券差价收入 428,660.06
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 29 页 共 63 页
股票投资产生的股利收益 10,850,909.06
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,850,909.06
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -20,018,319.30
——股票投资 -19,386,949.40
——债券投资 -631,369.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -20,018,319.30
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 179,608.82
转换费收入 2,069.70
合计 181,678.52
注：针对 A类基金份额：对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产，其
余不低于所收取的赎回费总额的 25%归基金财产；针对 C类基金份额：对于持有期少于 30日的基
金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30日的基金份额所收取的赎回费，
不计入基金财产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 7,566,836.43
银行间市场交易费用 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 30 页 共 63 页
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 7,566,836.43
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 18,000.00
其他费用 5,315.83
合计 122,494.78
注：其他费用为银行手续费和上清查询费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 31 页 共 63 页
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长江证券 1,314,733,776.65 22.71% 365,691,110.48 4.07%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券 2,070,584.90 81.60% - -
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 1,212,455.64 30.20% 1,095,845.44 44.49%
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 312,215.36 5.18% - -
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 32 页 共 63 页
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合
服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,467,036.81 14,643,423.11
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,328,556.66 6,816,450.83
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,411,172.83 2,440,570.53
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率确认，逐日累
计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信量化先锋混合
A
长信量化先锋混合
C
合计
长信基金 - 3,433.67 3,433.67
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 33 页 共 63 页
合计 - 3,433.67 3,433.67
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信量化先锋混合
A
长信量化先锋混合
C
合计
长信基金 - 8,449.61 8,449.61
合计 - 8,449.61 8,449.61
注：根据基金合同的规定，长信量化先锋混合 A不收取销售服务费，长信量化先锋混合 C的销售
服务费按基金前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为：长信量化先锋混合 C的日销售服务费=前一日长信量化先锋混合 C资产净值×1.00%÷
当年天数。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 34 页 共 63 页
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 93,164,711.12 300,805.37 144,017,202.54 532,241.37
注：本基金通过“交通银行股份有限公司银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券
登记结算有限责任公司等结算账户，于 2021年 6月 30日的相关余额为人民币 4,770,791.91元
(2020年 6月 30日：相关余额为人民币 7,349,143.17元)。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上一年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688665
四方
光电
2021
年 2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股锁
定
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
300957
贝泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9
月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 523 24,753.59 131,775.08 -
688639
华恒
生物
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 22
日
新股锁
定
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 35 页 共 63 页
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2021
年 7
月 1
日
新股流
通受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
300979
华利
集团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 7
日
新股流
通受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688087
英科
再生
2021
年 6月
30日
2021
年 7
月 9
日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688616
西力
科技
2021
年 3月
10日
2021
年 9
月 22
日
新股锁
定
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688689
银河
微电
2021
年 1月
15日
2021
年 7
月 27
日
新股锁
定
14.01 35.62 1,431 20,048.31 50,972.22 -
688685
迈信
林
2021
年 4月
30日
2021
年 11
月 15
日
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
688655
迅捷
兴
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
300981
中红
医疗
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 515 25,023.85 46,550.85 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
300973
立高
食品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 36 页 共 63 页
688565
力源
科技
2021
年 5月
6日
2021
年 11
月 15
日
新股锁
定
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
300953
震裕
科技
2021
年 3月
11日
2021
年 9
月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009
可靠
股份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015
百洋
医药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 7
日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300982
苏文
电能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021
年 1月
27日
2021
年 8
月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021
年 1月
20日
2021
年 7
月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 37 页 共 63 页
301013
利和
兴
2021
年 6月
21日
2021
年 12
月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中辰
股份
2021
年 1月
15日
2021
年 7
月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
605287
德才
股份
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3月
16日
2021
年 9
月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300962
中金
辐照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3月
3日
2021
年 9
月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共同
药业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2月
18日
2021
年 8
月 25
日
新股锁
定
8.67
27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 38 页 共 63 页
300931
通用
电梯
2021
年 1月
13日
2021
年 7
月 21
日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9
月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300986
志特
新材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商络
电子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 39 页 共 63 页
300943
春晖
智控
2021
年 2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300929
华骐
环保
2021
年 1月
12日
2021
年 7
月 20
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021
年 3月
22日
2021
年 9
月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇德
新材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021
年 5月
25日
2021
年 12
月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认
购价格-股息金额+配股价×配股率)÷(1+配股率+送股率)。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 40 页 共 63 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 41 页 共 63 页
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 354,056.90
AAA以下 0.00 2,383,313.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 2,737,369.90
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 42 页 共 63 页
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
93,164,711.12 - - - - 93,164,711.12
结算备付金
4,770,791.91 - - - - 4,770,791.91
存出保证金
387,310.89 - - - - 387,310.89
交易性金融资产
- - - - 1,058,212,367.16 1,058,212,367.16
应收证券清算款
- - - - 19,640,367.44 19,640,367.44
应收利息
- - - - 16,890.06 16,890.06
应收申购款
- - - - 263,246.04 263,246.04
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 43 页 共 63 页
资产总计 98,322,813.92 - - - 1,078,132,870.70 1,176,455,684.62
负债
应付证券清算款 - - - - 19,197,472.52 19,197,472.52
应付赎回款 - - - - 6,115,690.74 6,115,690.74
应付管理人报酬 - - - - 1,407,117.54 1,407,117.54
应付托管费 - - - - 234,519.60 234,519.60
应付销售服务费 - - - - 1,843.05 1,843.05
应付交易费用 - - - - 2,463,042.45 2,463,042.45
其他负债 - - - - 213,710.78 213,710.78
负债总计 - - - - 29,633,396.68 29,633,396.68
利率敏感度缺口 98,322,813.92 - - - 1,048,499,474.02 1,146,822,287.94
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 81,006,643.59 - - - - 81,006,643.59
结算备付金 8,551,974.29 - - - - 8,551,974.29
存出保证金 550,285.65 - - - - 550,285.65
交易性金融资产 - 2,737,369.90 - - 1,189,867,041.58 1,192,604,411.48
应收证券清算款 - - - - 6,378,849.77 6,378,849.77
应收利息 - - - - 20,440.35 20,440.35
应收申购款 - - - - 259,128.04 259,128.04
资产总计 90,108,903.53 2,737,369.90 - - 1,196,525,459.74 1,289,371,733.17
负债
应付赎回款 - - - - 12,005,601.43 12,005,601.43
应付管理人报酬 - - - - 1,644,011.38 1,644,011.38
应付托管费 - - - - 274,001.89 274,001.89
应付销售服务费 - - - - 2,971.33 2,971.33
应付交易费用 - - - - 2,906,572.46 2,906,572.46
应交税费 - - - - 13.19 13.19
其他负债 - - - - 317,220.87 317,220.87
负债总计 - - - - 17,150,392.55 17,150,392.55
利率敏感度缺口 90,108,903.53 2,737,369.90 - - 1,179,375,067.19 1,272,221,340.62
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
分析
市场利率下降 27个 - 41,920.63
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 44 页 共 63 页
基点
市场利率上升 27个
基点
- -41,920.63
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,058,212,367.16 92.27 1,189,867,041.58 93.53
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 2,737,369.90 0.22
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,058,212,367.16 92.27 1,192,604,411.48 93.74
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 上年度末（ 2020年 12月
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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30日 ） 31日 ）
VaR值为 4.88%（2020年 12
月 31日 VaR值为 5.40%)
-55,959,572.07 -68,698,665.11
注：上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,056,692,713.79元，属于第二层次的余额为人民币 302,983.52元，
属于第三层次的余额为人民币 1,216,669.85元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动
情况如下：
上年度末余额为人民币 5,901,398.10元，本期变动人民币 4,684,728.25元，本期末余额为
人民币 1,216,669.85元。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,058,212,367.16 89.95
其中：股票 1,058,212,367.16 89.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 97,935,503.03 8.32
8 其他各项资产 20,307,814.43 1.73
9 合计 1,176,455,684.62 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 14,773,315.86 1.29
C 制造业 722,220,057.07 62.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
40,006,906.00 3.49
E 建筑业 44,891,453.34 3.91
F 批发和零售业 41,678,582.02 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 57,783,418.00 5.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
53,458,895.81 4.66
J 金融业 42,540,277.10 3.71
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 13,776,240.00 1.20
M 科学研究和技术服务业 18,565,310.40 1.62
N 水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,441,292.45 0.74
S 综合 - -
合计 1,058,212,367.16 92.27
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601919 中远海控 874,900 26,719,446.00 2.33
2 600586 金晶科技 2,694,500 25,085,795.00 2.19
3 601636 旗滨集团 1,301,900 24,163,264.00 2.11
4 000830 鲁西化工 1,288,800 24,139,224.00 2.10
5 601678 滨化股份 2,864,400 22,657,404.00 1.98
6 002064 华峰化学 1,521,000 21,598,200.00 1.88
7 000725 京东方 A 3,366,000 21,003,840.00 1.83
8 688298 东方生物 94,440 20,550,144.00 1.79
9 688188 柏楚电子 44,800 19,532,800.00 1.70
10 603678 火炬电子 280,800 18,954,000.00 1.65
11 603259 药明康德 118,560 18,565,310.40 1.62
12 600483 福能股份 1,737,400 18,225,326.00 1.59
13 600845 宝信软件 347,884 17,707,295.60 1.54
14 000063 中兴通讯 528,800 17,572,024.00 1.53
15 600426 华鲁恒升 558,820 17,295,479.00 1.51
16 000100 TCL科技 2,188,894 16,745,039.10 1.46
17 000933 神火股份 1,744,800 16,488,360.00 1.44
18 603186 华正新材 438,821 15,999,413.66 1.40
19 002876 三利谱 241,180 15,604,346.00 1.36
20 603010 万盛股份 738,898 15,494,691.06 1.35
21 000157 中联重科 1,666,616 15,399,531.84 1.34
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22 603566 普莱柯 670,066 15,277,504.80 1.33
23 600809 山西汾酒 33,900 15,187,200.00 1.32
24 601319 中国人保 2,539,500 15,059,235.00 1.31
25 601339 百隆东方 2,762,200 14,888,258.00 1.30
26 601899 紫金矿业 1,524,594 14,773,315.86 1.29
27 600461 洪城环境 2,012,700 14,612,202.00 1.27
28 600966 博汇纸业 1,118,800 14,600,340.00 1.27
29 002601 龙蟒佰利 421,900 14,589,302.00 1.27
30 000425 徐工机械 2,289,800 14,586,026.00 1.27
31 600089 特变电工 1,125,800 14,466,530.00 1.26
32 600596 新安股份 814,900 14,440,028.00 1.26
33 000026 飞亚达 1,036,807 14,432,353.44 1.26
34 600502 安徽建工 3,690,478 14,319,054.64 1.25
35 601628 中国人寿 421,300 14,277,857.00 1.24
36 300463 迈克生物 338,800 14,260,092.00 1.24
37 601233 桐昆股份 588,800 14,184,192.00 1.24
38 000039 中集集团 771,900 14,033,142.00 1.22
39 601607 上海医药 660,800 13,962,704.00 1.22
40 002645 华宏科技 869,100 13,888,218.00 1.21
41 002027 分众传媒 1,464,000 13,776,240.00 1.20
42 002139 拓邦股份 758,800 13,650,812.00 1.19
43 603225 新凤鸣 671,500 13,631,450.00 1.19
44 601598 中国外运 2,686,200 13,565,310.00 1.18
45 603486 科沃斯 59,044 13,466,755.52 1.17
46 603612 索通发展 748,543 13,451,317.71 1.17
47 002382 蓝帆医疗 636,300 13,266,855.00 1.16
48 600075 新疆天业 1,946,900 13,238,920.00 1.15
49 300783 三只松鼠 279,500 13,237,120.00 1.15
50 002078 太阳纸业 987,700 13,185,795.00 1.15
51 300059 东方财富 401,600 13,168,464.00 1.15
52 000683 远兴能源 2,792,800 13,042,376.00 1.14
53 601186 中国铁建 1,702,731 12,651,291.33 1.10
54 002636 金安国纪 765,010 12,408,462.20 1.08
55 603128 华贸物流 876,500 12,349,885.00 1.08
56 603337 杰克股份 461,900 12,346,587.00 1.08
57 000807 云铝股份 995,200 11,842,880.00 1.03
58 002614 奥佳华 499,200 11,296,896.00 0.99
59 000498 山东路桥 2,009,000 11,250,400.00 0.98
60 603686 龙马环卫 734,744 11,175,456.24 0.97
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61 603444 吉比特 21,000 11,130,000.00 0.97
62 603020 爱普股份 562,100 10,494,407.00 0.92
63 000799 酒鬼酒 40,400 10,326,240.00 0.90
64 000949 新乡化纤 1,214,700 10,288,509.00 0.90
65 600884 杉杉股份 401,300 9,358,316.00 0.82
66 603606 东方电缆 459,500 9,254,330.00 0.81
67 603466 风语筑 516,287 8,441,292.45 0.74
68 300406 九强生物 408,000 8,049,840.00 0.70
69 600011 华能国际 1,697,800 7,164,716.00 0.62
70 601117 中国化学 758,600 6,645,336.00 0.58
71 002092 中泰化学 631,800 6,488,586.00 0.57
72 000429 粤高速 A 718,100 5,148,777.00 0.45
73 002230 科大讯飞 75,000 5,068,500.00 0.44
74 601882 海天精工 220,000 3,421,000.00 0.30
75 603818 曲美家居 280,000 2,486,400.00 0.22
76 300146 汤臣倍健 45,500 1,496,950.00 0.13
77 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.02
78 300957 贝泰妮 523 131,775.08 0.01
79 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01
80 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
81 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
82 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
83 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
84 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.00
85 688689 银河微电 1,431 50,972.22 0.00
86 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
87 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
88 300981 中红医疗 515 46,550.85 0.00
89 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
90 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
91 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
92 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
93 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
94 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
95 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
96 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
97 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
98 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
99 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
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100 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
101 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
102 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
103 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
104 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
105 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
106 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
107 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
108 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
109 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
110 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
111 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
112 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
113 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
114 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
115 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
116 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
117 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
118 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
119 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
120 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
121 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
122 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
123 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
124 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
125 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
126 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
127 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
128 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
129 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
130 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
131 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
132 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
133 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
134 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
135 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
136 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
137 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603678 火炬电子 33,061,510.32 2.60
2 002139 拓邦股份 31,095,173.62 2.44
3 000498 山东路桥 30,509,628.00 2.40
4 600409 三友化工 29,959,734.09 2.35
5 002078 太阳纸业 28,739,190.10 2.26
6 000039 中集集团 28,544,927.05 2.24
7 300687 赛意信息 27,434,282.61 2.16
8 601598 中国外运 27,077,051.00 2.13
9 002677 浙江美大 26,993,661.69 2.12
10 600887 伊利股份 26,654,340.00 2.10
11 603486 科沃斯 26,575,796.66 2.09
12 002601 龙佰集团 25,642,968.30 2.02
13 000026 飞亚达 25,319,669.64 1.99
14 603127 昭衍新药 23,037,532.54 1.81
15 300595 欧普康视 22,995,615.33 1.81
16 002315 焦点科技 22,298,390.21 1.75
17 300627 华测导航 21,695,481.00 1.71
18 601636 旗滨集团 21,660,910.30 1.70
19 600596 新安股份 21,527,749.00 1.69
20 000830 鲁西化工 21,144,462.66 1.66
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002245 蔚蓝锂芯 46,621,838.27 3.66
2 300415 伊之密 45,932,056.54 3.61
3 002139 拓邦股份 42,931,514.71 3.37
4 603882 金域医学 42,192,047.96 3.32
5 603877 太平鸟 39,450,720.33 3.10
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 52 页 共 63 页
6 300677 英科医疗 36,653,760.01 2.88
7 300274 阳光电源 34,975,528.79 2.75
8 002335 科华数据 34,086,755.77 2.68
9 002315 焦点科技 34,030,718.41 2.67
10 601919 中远海控 33,756,225.29 2.65
11 601888 中国中免 32,341,863.46 2.54
12 603606 东方电缆 31,410,418.30 2.47
13 002493 荣盛石化 30,530,585.00 2.40
14 600409 三友化工 29,330,264.36 2.31
15 300687 赛意信息 26,949,805.00 2.12
16 603185 上机数控 26,467,070.68 2.08
17 002832 比音勒芬 26,409,299.65 2.08
18 600887 伊利股份 25,884,239.78 2.03
19 002677 浙江美大 25,826,081.27 2.03
20 000026 飞亚达 24,961,859.44 1.96
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,786,659,463.87
卖出股票收入（成交）总额 3,010,613,334.31
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 387,310.89
2 应收证券清算款 19,640,367.44
3 应收股利 -
4 应收利息 16,890.06
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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5 应收申购款 263,246.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,307,814.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长信量化
先锋混合
A
163,032 3,360.30 82,609,399.36 15.08% 465,227,419.36 84.92%
长信量化
先锋混合
C
753 1,533.74 0.00 0.00% 1,154,903.82 100.00%
合计 163,785 3,351.90 82,609,399.36 15.05% 466,382,323.18 84.95%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信量化先锋混合 A 7,141.26 0.00%
长信量化先锋混合 C 0.00 0.00%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 7,141.26 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信量化先锋混合 A 0
长信量化先锋混合 C 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 0
长信量化先锋混合 A 0
长信量化先锋混合 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C
基金合同生效日（2010年 11月 18日）基金
份额总额
324,671,697.42 -
本报告期期初基金份额总额 644,821,879.44 1,983,619.99
本报告期基金总申购份额 132,227,721.58 822,424.81
减:本报告期基金总赎回份额 229,212,782.30 1,651,140.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 547,836,818.72 1,154,903.82
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券 2 1,314,733,776.65 22.71% 1,212,455.64 30.20% -
方正证券 1 1,273,003,059.88 21.99% 676,374.26 16.85% -
国泰君安 1 1,239,470,556.57 21.41% 658,536.11 16.40% -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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广发证券 1 584,779,069.48 10.10% 486,130.47 12.11% -
中泰证券 1 314,211,666.21 5.43% 166,943.03 4.16% -
兴业证券 2 294,599,809.33 5.09% 244,903.61 6.10% -
国金证券 1 215,729,494.11 3.73% 179,329.30 4.47% -
光大证券 1 172,396,992.38 2.98% 143,313.66 3.57% -
天风证券 1 158,283,451.47 2.73% 84,098.63 2.09% -
华创证券 1 113,259,882.83 1.96% 105,479.41 2.63% -
海通证券 1 107,919,400.29 1.86% 57,337.21 1.43% -
财信证券（已
退租）
1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中银国际证
券
1 - - - - -
广发证券（已
退租）
1 - - - - -
野村东方国
际证券
1 - - - - -
开源证券（已
退租）
1 - - - - -
爱建证券（已
退租）
1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 2,070,584.90 81.60% - - - -
方正证券 417,775.70 16.46% - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 49,220.50 1.94% - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财信证券（已
退租）
- - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
广发证券（已
退租）
- - - - - -
野村东方国
际证券
- - - - - -
开源证券（已
退租）
- - - - - -
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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爱建证券（已
退租）
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金在天风证券股份有限公司
开通转换、定期定额投资业务及参加申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 1 月 14
日
2
长信量化先锋混合型证券投资基金 2020
年第 4季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 1 月 22
日
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2020年第 4季度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 1 月 22
日
4
长信基金管理有限责任公司关于基金行
业高级管理人员变更公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 1 月 26
日
5
长信基金管理有限责任公司关于增加北
京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、中国证监会电子
披露网站、公司网站
2021 年 1 月 27
日
6
长信基金管理有限责任公司关于增加中
信建投证券股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 3 月 16
日
7
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加国金证券股份有限公
司申购费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 3 月 26
日
8
长信量化先锋混合型证券投资基金 2020
年年度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 3 月 30
日
9
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2020年年度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 3 月 30
日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加中国银行股份有限公
司申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 3 月 31
日
长信量化先锋混合 2021年中期报告
第 61 页 共 63 页
11
长信量化先锋混合型证券投资基金 2021
年第 1季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 4 月 21
日
12
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2021年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 4 月 21
日
13
长信量化先锋混合型证券投资基金更新
的招募说明书（2021年第【1】号）及基
金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 4 月 28
日
14
长信基金管理有限责任公司关于董事长
变更公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 4 月 30
日
15 长信基金管理有限责任公司公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2021 年 6 月 22
日
16
长信基金管理有限责任公司关于旗下 40
只公募基金增加侧袋机制并相应修改法
律文件的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 6 月 29
日
17
长信基金管理有限责任公司关于修订旗
下公开募集证券投资基金法律文件并更
新产品资料概要的提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2021 年 6 月 29
日
18
长信量化先锋混合型证券投资基金更新
的招募说明书及基金产品资料概要（更新）
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 6 月 29
日
19
长信量化先锋混合型证券投资基金基金
合同
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 6 月 29
日
20
长信量化先锋混合型证券投资基金托管
协议
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2021 年 6 月 29
日
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信量化先锋混合 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准长信量化先锋混合型证券投资基金设立的文件；
2、《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信量化先锋混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021年 8月 31日
