浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 浙商中证 500增强
基金主代码 002076
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 24日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 322,128,497.14份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C
下属分级基金的交易代码： 002076 007386
报告期末下属分级基金的份额总额 241,572,957.93 份 80,555,539.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪
的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过 8%。
投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上（年化跟踪误差
4%-5%）调整成分股的权重，达到对标的指数的跟踪目标。
本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪误差的基础上，对股
票组合进行优化，力争获得超越基准的回报。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭乐琦 陆志俊
联系电话 021-60350812 95559
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 95559
传真 0571-28191919 021-62701216
注册地址
浙江省杭州市下城区环城北
路 208号 1801室
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
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办公地址
浙江省杭州市上城区教工路
18号欧美中心 B 座 711
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 310012 200336
法定代表人 肖风 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.zsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 浙商基金管理有限公司
浙江省杭州市上城区教工路 18号欧
美中心 B座 711
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浙商中证 500增强 A 浙商中证 500 增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021
年 6月 30日)
报告期(2021 年 1月 1日 -
2021年 6月 30日)
本期已实现收益 26,891,470.71 5,228,007.25
本期利润 49,768,776.43 12,868,070.68
加权平均基金份额本期利润 0.3464 0.4214
本期加权平均净值利润率 22.34% 27.00%
本期基金份额净值增长率 19.04% 18.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 143,778,500.25 47,123,921.40
期末可供分配基金份额利润 0.5952 0.5850
期末基金资产净值 410,627,479.38 136,061,479.31
期末基金份额净值 1.6998 1.6890
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 75.00% 73.89%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息
收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商中证 500增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.81% 0.78% 1.12% 0.69% 3.69% 0.09%
过去三个月 14.60% 0.72% 8.41% 0.65% 6.19% 0.07%
过去六个月 19.04% 0.99% 6.61% 0.94% 12.43% 0.05%
过去一年 45.18% 1.22% 15.35% 1.19% 29.83% 0.03%
自基金合同 75.00% 1.34% 20.18% 1.34% 54.82% 0.00%
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生效起至今
浙商中证 500增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.78% 0.78% 1.12% 0.69% 3.66% 0.09%
过去三个月 14.49% 0.72% 8.41% 0.65% 6.08% 0.07%
过去六个月 18.83% 0.99% 6.61% 0.94% 12.22% 0.05%
过去一年 44.69% 1.22% 15.35% 1.19% 29.34% 0.03%
自基金合同
生效起至今
73.89% 1.35% 20.18% 1.34% 53.71% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为民生人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、养生堂有
限公司。民生人寿保险股份有限公司出资 15000 万元，浙商证券股份有限公司和养生堂有限公司
各出资 7500万元，注册资本 3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至 2021 年 6 月 30 日，浙商基金共管理三十八只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠享纯债
债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基
金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市
场基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、
浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商丰利增
强债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商中证 500
指数增强型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起
式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商惠盈纯债
债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、
浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯
债债券型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多宝稳健
一年持有期混合型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆 39个月定期开放债
券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商智多益稳健一年
持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商智选食品饮料股票型
发起式证券投资基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式
证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
向伟
本 基 金
的 基 金
2020 年 11月 30
日
- 6
向伟先生, 香港科技大学
计算机科学与工程学系博
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经理，公
司 智 能
权 益 投
资 部 副
总经理
士，曾任百度国际科技（深
圳）有限公司技术负责人，
上海桐昇通惠资产管理有
限公司量化研究员。
胡羿
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理 , 公
司 智 能
权 益 投
资 部 基
金 经 理
助理
2020 年 12月 17
日
- 6
胡羿先生, 复旦大学金融
专业硕士，曾任东海证券
自营衍生品投资部量化研
究员，五牛基金权益投资
部量化研究员,雪松资产
管理有限公司量化投资经
理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内，按照中证 500 指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求，使用数
量化的方式运用公司基本面、技术面、产业景气度等数据，构建增强策略，达到产生相对基准超
额收益的投资目的。同时，通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制，通过持续优化
模型来适应市场的持续变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。
报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标，各类模型平稳运行，相对于基准产生一定超
额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.6998 元，本报告期基金 A 类份额净值增长率为
19.04%；截至本报告期末本基金 C类份额净值为 1.6890元，本报告期基金 C类份额净值增长率为
18.83%；同期业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内仍处于疫情后的稳健复苏阶段。一方面，2021年国内企业盈利将逐月改善，海外经
济随着疫苗的普及，逐步回暖。另一方面，随着经济的复苏，预期货币环境会逐步趋紧。
在风格层面，近期高成长风格表现持续占优，低估值风格有一定回撤。通过 6 月中旬的成分
股调整，目前中证 500 的风格拥挤度处于一个较为合理的范围以内。本基金在跟踪误差可控的基
础上，配置成长、盈利等长期表现较好的风格，同时控制在市值、抱团风格上的暴露，降低市场
波动对组合超额的影响。中证 500 成分股以规模中大的公司为主，整体拥挤度不高，具有较高性
价比，一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
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所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他法律法规的有关规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,099,224.85 14,535,705.66
结算备付金
7,842,641.93 4,997,132.35
存出保证金
4,024,498.69 1,519,283.84
交易性金融资产 6.4.7.2 504,307,904.31 218,522,467.37
其中：股票投资
484,307,904.31 212,507,965.87
基金投资
- -
债券投资
20,000,000.00 6,014,501.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
616,556.46 640,263.25
应收利息 6.4.7.5 422,392.92 147,608.93
应收股利
- -
应收申购款
2,403,320.53 97,693.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
552,716,539.69 240,460,154.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 6月 30日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,912,923.53 123,516.09
应付管理人报酬
202,129.07 100,617.09
应付托管费
40,425.82 20,123.44
应付销售服务费
32,570.50 10,040.01
应付交易费用 6.4.7.7 684,314.07 683,845.38
应交税费
17,159.62 0.15
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 138,058.39 225,121.34
负债合计
6,027,581.00 1,163,263.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 322,128,497.14 167,689,067.87
未分配利润 6.4.7.10 224,560,461.55 71,607,823.24
所有者权益合计
546,688,958.69 239,296,891.11
负债和所有者权益总计
552,716,539.69 240,460,154.61
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 322,128,497.14份，其中浙商中证 500增强 A
基金份额净值 1.6998元，份额总额 241,572,957.93份；浙商中证 500增强 C基金份额净值 1.6890
元，份额总额 80,555,539.21 份；
6.2 利润表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1月 1日至
2021 年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
65,263,645.34 41,131,013.20
1.利息收入
170,183.35 155,963.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 108,349.32 51,169.40
债券利息收入
61,834.03 103,770.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,023.73
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
34,447,152.98 30,950,795.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,599,623.98 29,419,794.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 72,502.81 44,412.08
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 1,274,601.93 -172,567.15
股利收益 6.4.7.16 3,500,424.26 1,659,156.26
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
30,517,369.15 9,957,476.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
128,939.86 66,777.77
减：二、费用
2,626,798.23 2,014,364.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 662,641.71 499,551.39
2．托管费 6.4.10.2.2 132,528.31 99,910.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 80,826.28 19,089.53
4．交易费用 6.4.7.19 1,537,909.37 1,186,266.58
5．利息支出
2,923.39 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,923.39 -
6．税金及附加
4,588.72 0.17
7．其他费用 6.4.7.20 205,380.45 209,546.86
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
62,636,847.11 39,116,648.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
62,636,847.11 39,116,648.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
167,689,067.87 71,607,823.24 239,296,891.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 62,636,847.11 62,636,847.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
154,439,429.27 90,315,791.20 244,755,220.47
其中：1.基金申购款 250,409,522.75 137,753,154.23 388,162,676.98
2.基金赎回款 -95,970,093.48 -47,437,363.03 -143,407,456.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
322,128,497.14 224,560,461.55 546,688,958.69
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
190,951,678.29 -262,296.74 190,689,381.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,116,648.43 39,116,648.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
8,399,080.97 -4,849,423.02 3,549,657.95
其中：1.基金申购款 56,975,384.33 -2,006,945.47 54,968,438.86
2.基金赎回款 -48,576,303.36 -2,842,477.55 -51,418,780.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
199,350,759.26 34,004,928.67 233,355,687.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______聂挺进______
______高远______
____高远____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商中证 500指数增强型证券投资基金（原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“原基金”)） (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号文)批
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准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚
潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 5 月 11 日生效。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 200,602,551.05份基金份额。
根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨议生效的公告》，自持有人大会表决结果公告之日（2019年 4月 24日）起，浙商聚
潮灵活配置混合型证券投资基金的基金类别将由混合型基金转型为股票型基金，并更名为浙商中
证 500指数增强型证券投资基金。于 2019年 4月 24 日，《浙商中证 500指数增强型证券投资基金
基金合同》生效，基金规模为 57,287,453.24 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理
有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商中证 500指数增强型证券投资
基金基金合同》和《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）
为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其它股票（非标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与转融通证券出借交易业务。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 500
指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间经营的成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2021
年 1月 1日至 2021年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
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-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
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如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
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利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同—基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金 A 类基金份
额不收取销售服务费， C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有
所不同。本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再投资， 基金份额持有人可对 A类、C类
基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基
金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配
金额后不能低于面值。
6.4.4.12 分部报告
基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
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等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
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关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 33,099,224.85
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 33,099,224.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 443,557,656.08 484,307,904.31 40,750,248.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 19,998,400.00 20,000,000.00 1,600.00
银行间市场 - - -
合计 19,998,400.00 20,000,000.00 1,600.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 463,556,056.08 504,307,904.31 40,751,848.23
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 27,232,760.00 - -
IC2109
27,232,760.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 27,232,760.00 - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试
行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与
“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条
件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 6,998.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,023.15
应收债券利息 412,328.77
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
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其他 42.30
合计 422,392.92
注：其他列示的是应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 684,314.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 684,314.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,277.94
应付证券出借违约金 -
预提审计费 27,273.08
预提信息披露费 59,507.37
指数使用费 50,000.00
合计 138,058.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浙商中证 500 增强 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 145,943,337.33 145,943,337.33
本期申购 161,788,365.51 161,788,365.51
本期赎回(以"-"号填列) -66,158,744.91 -66,158,744.91
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 241,572,957.93 241,572,957.93
金额单位：人民币元
浙商中证 500 增强 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,745,730.54 21,745,730.54
本期申购 88,621,157.24 88,621,157.24
本期赎回(以"-"号填列) -29,811,348.57 -29,811,348.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 80,555,539.21 80,555,539.21
注：申购含红利再投、转换入份额、赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浙商中证 500 增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 59,766,415.13 2,680,883.29 62,447,298.42
本期利润 26,891,470.71 22,877,305.72 49,768,776.43
本期基金份额交易
产生的变动数
57,120,614.41 -282,167.81 56,838,446.60
其中：基金申购款 88,318,683.81 184,568.35 88,503,252.16
基金赎回款 -31,198,069.40 -466,736.16 -31,664,805.56
本期已分配利润 - - -
本期末 143,778,500.25 25,276,021.20 169,054,521.45
单位：人民币元
浙商中证 500 增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,761,064.77 399,460.05 9,160,524.82
本期利润 5,228,007.25 7,640,063.43 12,868,070.68
本期基金份额交易
产生的变动数
33,134,849.38 342,495.22 33,477,344.60
其中：基金申购款 48,414,195.86 835,706.21 49,249,902.07
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基金赎回款 -15,279,346.48 -493,210.99 -15,772,557.47
本期已分配利润 - - -
本期末 47,123,921.40 8,382,018.70 55,505,940.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 81,328.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,095.32
其他 925.54
合计 108,349.32
注：其他列示的是结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 29,599,623.98
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 29,599,623.98
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 431,398,475.69
减：卖出股票成本总额 401,798,851.71
买卖股票差价收入 29,599,623.98
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6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金在本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
72,502.81
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 72,502.81
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,443,893.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,236,686.50
减：应收利息总额 134,703.83
买卖债券差价收入 72,502.81
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
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6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期内无衍生工具投资收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 1,274,601.93
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,500,424.26
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,500,424.26
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 29,829,809.15
——股票投资 29,822,224.15
——债券投资 7,585.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 687,560.00
——权证投资 -
——股指期货投资 687,560.00
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 30,517,369.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 88,088.39
转换费收入 002076 40,851.47
合计 128,939.86
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,537,909.37
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,537,909.37
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
其他 600.00
指数使用费 100,000.00
债券帐户维护费 18,000.00
合计 205,380.45
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商
证券”)
基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
民生人寿保险股份有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
662,641.71 499,551.39
其中：支付销售机构的客
户维护费
25,738.36 2,562.70
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
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月 30日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
132,528.31 99,910.24
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商中证500增强A 浙商中证 500增强 C 合计
交通银行股份有限公司 - 0.00 0.00
浙商基金管理有限公司
直销
- 55,793.18 55,793.18
合计 - 55,793.18 55,793.18
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商中证500增强A 浙商中证 500增强 C 合计
交通银行股份有限公司 - 0.00 0.00
浙商基金管理有限公司
直销
- 17,436.36 17,436.36
合计 - 17,436.36 17,436.36
注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值 × 0.35%/ 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本期间末未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有
限公司
33,099,224.85 81,328.46 15,614,688.25 42,372.98
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 7,842,641.93 元。（2020 年 6 月
30日：人民币 2,838,731.61 元）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.11 利润分配情况
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 39 页 共70 页
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688499
利元
亨
2021年
6 月 23
日
2021
年 7月
1 日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
301018
申菱
环境
2021年
6 月 28
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688087
英科
再生
2021年
6 月 30
日
2021
年 7月
9 日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021年
6 月 23
日
2021
年 7月
5 日
新股未
上市
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
301020
密封
科技
2021年
6 月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6 月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226
威腾
电气
2021年
6 月 28
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6 月 28
日
2021
年 7月
6 日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6 月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688269
凯立
新材
2021年
6月 1日
2021
年 12
月 9日
新股锁
定
18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688662
富信
科技
2021年
3 月 25
日
2021
年 10
月 8日
新股锁
定
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 40 页 共70 页
688355
明志
科技
2021年
4 月 30
日
2021
年 11
月 12
日
新股锁
定
17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
688597
煜邦
电力
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
688067
爱威
科技
2021年
6月 7日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
300957
贝泰
妮
2021年
3 月 18
日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
47.33 251.96 117 5,537.61 29,479.32 -
300979
华利
集团
2021年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 264 8,770.08 23,100.00 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015
百洋
医药
2021年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300953
震裕
科技
2021年
3 月 11
日
2021
年 9月
22 日
新股锁
定
28.77 99.85 175 5,034.75 17,473.75 -
300981
中红
医疗
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 168 8,163.12 15,185.52 -
300982
苏文
电能
2021年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300940
南极
光
2021年
1 月 27
日
2021
年 8月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300937
药易
购
2021年
1 月 20
日
2021
年 7月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 41 页 共70 页
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2日
2021
年 8月
9 日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2日
2021
年 8月
9 日
新股锁
定
21.31 49.94 252 5,370.12 12,584.88 -
300997
欢乐
家
2021年
5 月 26
日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1 月 15
日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5 月 27
日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3 月 16
日
2021
年 9月
24 日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300932
三友
联众
2021年
1 月 15
日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
24.69 31.71 325 8,024.25 10,305.75 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 827 5,681.49 9,981.89 -
300956
英力
股份
2021年
3 月 16
日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3日
2021
年 9月
13 日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016
雷尔
伟
2021年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300948
冠中
生态
2021年
2 月 18
日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021年
1 月 13
日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3 月 23
2021
年 9月
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 42 页 共70 页
日 30 日
300950
德固
特
2021年
2 月 24
日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958
建工
修复
2021年
3 月 18
日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 7月
12 日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1 月 13
日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300991
创益
通
2021年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975
商络
电子
2021年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300985
致远
新能
2021年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 224 5,577.60 5,557.44 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 43 页 共70 页
300960
通业
科技
2021年
3 月 22
日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇德
新材
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301012
扬电
科技
2021年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 317 1,439.18 3,658.18 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股
票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基
金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发
行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的
减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 44 页 共70 页
码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额
600460
士兰
微
2021
年 6
月 30
日
临
时
停
牌
56.35 - - 71,800 2,486,890.29 4,045,930.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、
督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行
全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险
控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总
经理负责。
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
第 45 页 共70 页
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 20,000,000.00 5,984,401.50
合计 20,000,000.00 5,984,401.50
注：上述未评级债券为国债及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 - 30,100.00
未评级 - -
合计 - 30,100.00
注：本基金于本期末未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金所持有的全部金融府债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 33,099,224.85 - - - - - 33,099,224.85
结算备付金 7,842,641.93 - - - - - 7,842,641.93
存出保证金 104,302.69 - - - - 3,920,196.00 4,024,498.69
交易性金融
资产
20,000,000.00 - - - - 484,307,904.31 504,307,904.31
应收证券清
算款
- - - - - 616,556.46 616,556.46
应收利息 - - - - - 422,392.92 422,392.92
应收申购款 - - - - - 2,403,320.53 2,403,320.53
资产总计 61,046,169.47 - - - - 491,670,370.22 552,716,539.69
负债
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 4,912,923.53 4,912,923.53
应付管理人
报酬
- - - - - 202,129.07 202,129.07
应付托管费 - - - - - 40,425.82 40,425.82
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应付销售服
务费
- - - - - 32,570.50 32,570.50
应付交易费
用
- - - - - 684,314.07 684,314.07
应交税费 - - - - - 17,159.62 17,159.62
其他负债 - - - - - 138,058.39 138,058.39
负债总计 - - - - - 6,027,581.00 6,027,581.00
利率敏感度
缺口
61,046,169.47 - - - - 485,642,789.22 546,688,958.69
上年度末
2020年 12月
31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 14,535,705.66 - - - - - 14,535,705.66
结算备付金 4,997,132.35 - - - - - 4,997,132.35
存出保证金 1,519,283.84 - - - - - 1,519,283.84
交易性金融
资产
5,984,401.50 - 30,100.00 - - 212,507,965.87 218,522,467.37
应收证券清
算款
- - - - - 640,263.25 640,263.25
应收利息 - - - - - 147,608.93 147,608.93
应收申购款 - - - - - 97,693.21 97,693.21
资产总计 27,036,523.35 - 30,100.00 - - 213,393,531.26 240,460,154.61
负债
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 123,516.09 123,516.09
应付管理人
报酬
- - - - - 100,617.09 100,617.09
应付托管费 - - - - - 20,123.44 20,123.44
应付销售服
务费
- - - - - 10,040.01 10,040.01
应付交易费
用
- - - - - 683,845.38 683,845.38
应交税费 - - - - - 0.15 0.15
其他负债 - - - - - 225,121.34 225,121.34
负债总计 - - - - - 1,163,263.50 1,163,263.50
利率敏感度
缺口
27,036,523.35 - 30,100.00 - - 212,230,267.76 239,296,891.11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
2,150.00 450.33
市场利率上升 25 个
基点
-2,150.00 -450.33
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入研究我国经济周期当前所处阶段(复苏、
扩张、滞胀和衰退)及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略，在有
效控制风险的前提下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
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交易性金融资产-股票投资 484,307,904.31 88.59 212,507,965.87 88.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 20,000,000.00 3.66 6,014,501.50 2.51
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 504,307,904.31 92.25 218,522,467.37 91.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
沪深 300 指数上升 5% 16,561,690.42 11,901,819.51
沪深 300 指数下降 5% -16,561,690.42 -11,901,819.51
注：本基金以沪深 300指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 484,307,904.31 87.62
其中：股票 484,307,904.31 87.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,000,000.00 3.62
其中：债券 20,000,000.00 3.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 40,941,866.78 7.41
8 其他各项资产 7,466,768.60 1.35
9 合计 552,716,539.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,461,711.68 0.27
B 采矿业 15,954,125.96 2.92
C 制造业 272,730,798.12 49.89
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,327,425.19 1.16
E 建筑业 5,087,251.00 0.93
F 批发和零售业 17,439,568.55 3.19
G 交通运输、仓储和邮政业 9,069,194.59 1.66
H 住宿和餐饮业 2,085,364.00 0.38
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
22,981,666.18 4.20
J 金融业 9,512,951.60 1.74
K 房地产业 12,996,307.70 2.38
L 租赁和商务服务业 213,565.00 0.04
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,654,483.59 1.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,144,060.00 0.76
R 文化、体育和娱乐业 12,719,329.02 2.33
S 综合 6,520,362.03 1.19
合计 407,898,164.21 74.61
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,097.68 0.00
B 采矿业 1,378,741.00 0.25
C 制造业 51,232,942.54 9.37
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 86,628.46 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,879,536.82 0.34
J 金融业 12,535,814.66 2.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 49,470.30 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,021,267.60 0.55
N
水利、环境和公共设施管理
业
25,745.66 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,152,103.62 1.13
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,409,740.10 13.98
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未投资港股通股票。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600171 上海贝岭 257,800 7,844,854.00 1.43
2 600089 特变电工 597,500 7,677,875.00 1.40
3 002266 浙富控股 1,377,490 6,873,675.10 1.26
4 002382 蓝帆医疗 324,074 6,756,942.90 1.24
5 601928 凤凰传媒 927,500 6,622,350.00 1.21
6 000009 中国宝安 356,889 6,520,362.03 1.19
7 002030 达安基因 298,524 6,340,649.76 1.16
8 300463 迈克生物 146,400 6,161,976.00 1.13
9 300002 神州泰岳 1,226,800 5,949,980.00 1.09
10 002709 天赐材料 53,800 5,734,004.00 1.05
11 000830 鲁西化工 304,500 5,703,285.00 1.04
12 000501 鄂武商Ａ 463,200 5,419,440.00 0.99
13 002028 思源电气 174,700 5,379,013.00 0.98
14 600895 张江高科 287,942 5,260,700.34 0.96
15 000581 威孚高科 244,100 5,084,603.00 0.93
16 002013 中航机电 500,600 5,041,042.00 0.92
17 603589 口子窖 73,900 5,002,291.00 0.92
18 600446 金证股份 346,277 5,000,239.88 0.91
19 601801 皖新传媒 1,054,400 4,976,768.00 0.91
20 600563 法拉电子 30,994 4,908,209.84 0.90
21 600884 杉杉股份 204,400 4,766,608.00 0.87
22 000039 中集集团 250,384 4,551,981.12 0.83
23 601233 桐昆股份 186,200 4,485,558.00 0.82
24 001872 招商港口 258,877 4,380,198.84 0.80
25 600006 东风汽车 589,000 4,299,700.00 0.79
26 603486 科沃斯 18,600 4,242,288.00 0.78
27 601128 常熟银行 677,800 4,202,360.00 0.77
28 300244 迪安诊断 108,200 4,144,060.00 0.76
29 000960 锡业股份 257,429 4,126,586.87 0.75
30 002648 卫星石化 104,960 4,113,382.40 0.75
31 600460 士兰微 71,800 4,045,930.00 0.74
32 600885 宏发股份 64,403 4,038,068.10 0.74
33 600256 广汇能源 1,211,309 4,033,658.97 0.74
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34 002690 美亚光电 71,803 4,003,735.28 0.73
35 603260 合盛硅业 49,500 3,807,045.00 0.70
36 000012 南
玻Ａ 369,200 3,780,608.00 0.69
37 300166 东方国信 303,600 3,752,496.00 0.69
38 002048 宁波华翔 191,900 3,742,050.00 0.68
39 600039 四川路桥 595,900 3,736,293.00 0.68
40 600739 辽宁成大 178,794 3,720,703.14 0.68
41 002078 太阳纸业 278,700 3,720,645.00 0.68
42 000825 太钢不锈 495,000 3,707,550.00 0.68
43 600704 物产中大 467,243 3,677,202.41 0.67
44 002185 华天科技 232,300 3,575,097.00 0.65
45 600764 中国海防 123,900 3,506,370.00 0.64
46 600582 天地科技 893,738 3,485,578.20 0.64
47 600779 水井坊 27,500 3,474,625.00 0.64
48 601699 潞安环能 291,000 3,436,710.00 0.63
49 600409 三友化工 335,100 3,387,861.00 0.62
50 002056 横店东磁 256,425 3,333,525.00 0.61
51 000930 中粮科技 366,600 3,303,066.00 0.60
52 600623 华谊集团 372,100 3,278,201.00 0.60
53 300146 汤臣倍健 99,500 3,273,550.00 0.60
54 002281 光迅科技 131,400 3,232,440.00 0.59
55 000898 鞍钢股份 717,081 3,191,010.45 0.58
56 603198 迎驾贡酒 71,992 3,189,245.60 0.58
57 002302 西部建设 397,700 3,141,830.00 0.57
58 600879 航天电子 407,200 3,062,144.00 0.56
59 600642 申能股份 485,000 2,977,900.00 0.54
60 000623 吉林敖东 187,200 2,899,728.00 0.53
61 600549 厦门钨业 138,871 2,892,682.93 0.53
62 603638 艾迪精密 66,000 2,829,420.00 0.52
63 002138 顺络电子 70,900 2,748,793.00 0.50
64 300474 景嘉微 28,000 2,741,760.00 0.50
65 002867 周大生 135,900 2,686,743.00 0.49
66 601869 长飞光纤 109,464 2,666,543.04 0.49
67 002653 海思科 123,400 2,655,568.00 0.49
68 600398 海澜之家 364,600 2,639,704.00 0.48
69 601598 中国外运 500,323 2,526,631.15 0.46
70 000988 华工科技 107,300 2,523,696.00 0.46
71 600064 南京高科 269,000 2,499,010.00 0.46
72 600392 盛和资源 143,400 2,489,424.00 0.46
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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73 000062 深圳华强 146,400 2,475,624.00 0.45
74 002603 以岭药业 81,200 2,367,792.00 0.43
75 600985 淮北矿业 187,908 2,294,356.68 0.42
76 002701 奥瑞金 433,200 2,226,648.00 0.41
77 600808 马钢股份 512,100 2,196,909.00 0.40
78 600497 驰宏锌锗 508,901 2,193,363.31 0.40
79 600350 山东高速 351,604 2,162,364.60 0.40
80 600258 首旅酒店 87,400 2,085,364.00 0.38
81 601717 郑煤机 178,100 2,071,303.00 0.38
82 000990 诚志股份 162,311 2,066,219.03 0.38
83 601016 节能风电 548,900 2,052,886.00 0.38
84 000488 晨鸣纸业 248,150 2,019,941.00 0.37
85 300207 欣旺达 61,300 1,995,928.00 0.37
86 600195 中牧股份 166,800 1,994,928.00 0.36
87 002985 北摩高科 19,470 1,898,325.00 0.35
88 000959 首钢股份 337,700 1,897,874.00 0.35
89 600707 彩虹股份 200,200 1,883,882.00 0.34
90 600875 东方电气 169,900 1,863,803.00 0.34
91 600823 世茂股份 449,798 1,817,183.92 0.33
92 000807 云铝股份 152,000 1,808,800.00 0.33
93 002124 天邦股份 256,400 1,797,364.00 0.33
94 603568 伟明环保 78,003 1,780,808.49 0.33
95 300271 华宇软件 91,500 1,761,375.00 0.32
96 603444 吉比特 3,100 1,643,000.00 0.30
97 601168 西部矿业 137,600 1,641,568.00 0.30
98 688099 晶晨股份 14,501 1,627,012.20 0.30
99 000983 山西焦煤 194,000 1,612,140.00 0.29
100 600266 城建发展 326,856 1,549,297.44 0.28
101 600155 华创阳安 140,548 1,503,863.60 0.28
102 600598 北大荒 97,708 1,461,711.68 0.27
103 002075 沙钢股份 130,700 1,425,937.00 0.26
104 603868 飞科电器 33,400 1,404,804.00 0.26
105 603515 欧普照明 53,100 1,363,077.00 0.25
106 000528 柳
工 163,325 1,339,265.00 0.24
107 600729 重庆百货 47,900 1,314,855.00 0.24
108 603355 莱克电气 21,100 1,313,053.00 0.24
109 300618 寒锐钴业 15,940 1,256,709.60 0.23
110 002092 中泰化学 121,400 1,246,778.00 0.23
111 600867 通化东宝 104,100 1,242,954.00 0.23
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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112 601512 中新集团 124,600 1,241,016.00 0.23
113 300699 光威复材 15,800 1,200,010.00 0.22
114 600201 生物股份 64,306 1,122,139.70 0.21
115 603650 彤程新材 22,800 1,096,680.00 0.20
116 600782 新钢股份 193,800 1,081,404.00 0.20
117 600728 佳都科技 145,400 1,077,414.00 0.20
118 000877 天山股份 79,400 1,034,582.00 0.19
119 002635 安洁科技 68,000 994,840.00 0.18
120 002340 格林美 105,500 986,425.00 0.18
121 000883 湖北能源 212,541 975,563.19 0.18
122 600166 福田汽车 282,000 972,900.00 0.18
123 002572 索菲亚 39,900 965,580.00 0.18
124 000932 华菱钢铁 146,100 964,260.00 0.18
125 002429 兆驰股份 158,300 960,881.00 0.18
126 600219 南山铝业 257,100 925,560.00 0.17
127 600500 中化国际 114,890 903,035.40 0.17
128 600216 浙江医药 55,100 882,151.00 0.16
129 601099 太平洋 257,500 872,925.00 0.16
130 600859 王府井 28,800 831,744.00 0.15
131 600970 中材国际 87,800 805,126.00 0.15
132 002797 第一创业 111,800 798,252.00 0.15
133 300223 北京君正 7,400 746,808.00 0.14
134 002268 卫 士 通 38,060 741,408.80 0.14
135 002507 涪陵榨菜 19,100 719,306.00 0.13
136 002925 盈趣科技 18,359 714,348.69 0.13
137 300316 晶盛机电 13,600 686,800.00 0.13
138 603927 中科软 15,834 680,070.30 0.12
139 002152 广电运通 51,800 674,954.00 0.12
140 300357 我武生物 10,501 673,324.12 0.12
141 600282 南钢股份 182,294 648,966.64 0.12
142 002901 大博医疗 8,872 646,680.08 0.12
143 600418 江淮汽车 52,000 646,360.00 0.12
144 000402 金 融 街 93,200 629,100.00 0.12
145 000750 国海证券 147,400 624,976.00 0.11
146 601969 海南矿业 53,300 619,879.00 0.11
147 002396 星网锐捷 28,500 608,475.00 0.11
148 601689 拓普集团 15,400 576,422.00 0.11
149 600909 华安证券 103,400 575,938.00 0.11
150 601611 中国核建 75,600 545,832.00 0.10
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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151 002745 木林森 40,638 544,549.20 0.10
152 600316 洪都航空 14,100 542,568.00 0.10
153 002926 华西证券 50,900 490,167.00 0.09
154 600373 中文传媒 48,007 473,349.02 0.09
155 000686 东北证券 52,600 444,470.00 0.08
156 002156 通富微电 17,900 430,316.00 0.08
157 600737 中粮糖业 40,700 407,407.00 0.07
158 300133 华策影视 67,700 400,784.00 0.07
159 603888 新华网 18,800 397,996.00 0.07
160 600060 海信视像 21,400 361,660.00 0.07
161 300113 顺网科技 27,100 350,674.00 0.06
162 000738 航发控制 15,599 324,927.17 0.06
163 601098 中南传媒 27,900 246,078.00 0.05
164 603225 新凤鸣 11,800 239,540.00 0.04
165 300058 蓝色光标 35,300 213,565.00 0.04
166 600835 上海机电 12,900 209,625.00 0.04
167 000690 宝新能源 34,300 175,273.00 0.03
168 600862 中航高科 5,600 172,368.00 0.03
169 000027 深圳能源 15,900 145,803.00 0.03
170 002155 湖南黄金 15,800 122,450.00 0.02
171 002946 新乳业 7,100 107,565.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 603806 福斯特 69,752 7,333,027.76 1.34
2 300059 东方财富 212,864 6,979,810.56 1.28
3 600426 华鲁恒升 216,390 6,697,270.50 1.23
4 300274 阳光电源 55,209 6,352,347.54 1.16
5 603882 金域医学 38,506 6,152,103.62 1.13
6 300595 欧普康视 50,419 5,220,887.45 0.96
7 002064 华峰化学 343,491 4,877,572.20 0.89
8 600273 嘉化能源 395,700 3,442,590.00 0.63
9 601865 福莱特 83,600 3,304,708.00 0.60
10 600132 重庆啤酒 15,783 3,124,244.85 0.57
11 300012 华测检测 94,770 3,021,267.60 0.55
12 600143 金发科技 127,136 2,652,056.96 0.49
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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13 601318 中国平安 39,500 2,539,060.00 0.46
14 002142 宁波银行 59,000 2,299,230.00 0.42
15 002568 百润股份 22,938 2,174,293.02 0.40
16 300496 中科创达 11,809 1,854,721.54 0.34
17 600338 西藏珠峰 97,300 1,378,741.00 0.25
18 002920 德赛西威 11,800 1,298,944.00 0.24
19 300327 中颖电子 15,123 1,288,933.29 0.24
20 002241 歌尔股份 20,000 854,800.00 0.16
21 002415 海康威视 11,400 735,300.00 0.13
22 601601 中国太保 14,900 431,653.00 0.08
23 603345 安井食品 1,600 406,432.00 0.07
24 600919 江苏银行 35,400 251,340.00 0.05
25 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.04
26 300999 金龙鱼 1,651 140,268.96 0.03
27 600073 上海梅林 15,400 126,126.00 0.02
28 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
29 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
31 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
32 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
33 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01
34 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
35 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
36 300919 中伟股份 281 45,803.00 0.01
37 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
38 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
39 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.01
40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
41 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01
42 300957 贝泰妮 117 29,479.32 0.01
43 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
44 300979 华利集团 264 23,100.00 0.00
45 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
46 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
47 300953 震裕科技 175 17,473.75 0.00
48 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
49 300908 仲景食品 278 16,566.02 0.00
50 300981 中红医疗 168 15,185.52 0.00
51 300014 亿纬锂能 139 14,446.27 0.00
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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52 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
53 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
54 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
55 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
56 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
57 300941 创识科技 252 12,584.88 0.00
58 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
59 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
60 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
61 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
62 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
63 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
64 300932 三友联众 325 10,305.75 0.00
65 300968 格林精密 827 9,981.89 0.00
66 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
67 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
68 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
69 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
70 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
71 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
72 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
73 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
74 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
75 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
76 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
77 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
78 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
79 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
80 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
81 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
82 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
83 300985 致远新能 224 5,557.44 0.00
84 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
85 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
86 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
87 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
88 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
89 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
90 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
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91 300967 晓鸣股份 317 3,658.18 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600089 特变电工 7,659,884.56 3.20
2 300463 迈克生物 6,997,127.90 2.92
3 601928 凤凰传媒 6,937,061.67 2.90
4 002266 浙富控股 6,834,020.00 2.86
5 600426 华鲁恒升 6,522,539.80 2.73
6 600895 张江高科 5,877,541.62 2.46
7 002382 蓝帆医疗 5,830,177.04 2.44
8 000501 鄂武商Ａ 5,660,135.00 2.37
9 300002 神州泰岳 5,596,878.00 2.34
10 600171 上海贝岭 5,484,609.00 2.29
11 603806 福斯特 5,354,880.70 2.24
12 600282 南钢股份 5,345,667.22 2.23
13 603589 口子窖 5,315,398.00 2.22
14 601801 皖新传媒 5,285,787.00 2.21
15 600039 四川路桥 5,199,066.00 2.17
16 002030 达安基因 5,146,847.40 2.15
17 600582 天地科技 5,107,035.00 2.13
18 600256 广汇能源 5,012,588.99 2.09
19 000581 威孚高科 5,012,287.10 2.09
20 601128 常熟银行 4,947,236.00 2.07
21 601699 潞安环能 4,882,761.00 2.04
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600282 南钢股份 5,401,865.00 2.26
2 002385 大北农 5,271,769.00 2.20
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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3 600704 物产中大 4,672,189.00 1.95
4 601919 中远海控 4,203,388.00 1.76
5 000959 首钢股份 4,158,941.00 1.74
6 000060 中金岭南 4,055,537.00 1.69
7 300274 阳光电源 4,034,962.00 1.69
8 600373 中文传媒 4,025,171.00 1.68
9 600649 城投控股 3,954,200.57 1.65
10 002223 鱼跃医疗 3,780,148.00 1.58
11 000600 建投能源 3,695,144.00 1.54
12 603025 大豪科技 3,649,500.00 1.53
13 603882 金域医学 3,629,068.00 1.52
14 600497 驰宏锌锗 3,502,769.00 1.46
15 002372 伟星新材 3,410,399.16 1.43
16 002124 天邦股份 3,272,790.00 1.37
17 603377 东方时尚 3,260,711.00 1.36
18 603816 顾家家居 3,245,916.00 1.36
19 600143 金发科技 3,172,755.00 1.33
20 000975 银泰黄金 3,172,118.65 1.33
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 643,776,566.00
卖出股票收入（成交）总额 431,398,475.69
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 20,000,000.00 3.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 20,000,000.00 3.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20 国债 10 200,000 20,000,000.00 3.66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2109
中证 500 股
指期货 2109
21 28,001,400.00 768,640.00 -
公允价值变动总额合计（元） 768,640.00
股指期货投资本期收益（元） 1,274,601.93
股指期货投资本期公允价值变动（元） 687,560.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,024,498.69
2 应收证券清算款 616,556.46
3 应收股利 -
4 应收利息 422,392.92
5 应收申购款 2,403,320.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,466,768.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浙 商
中 证
500 增
强 A
4,534 53,280.32 226,054,796.73 93.58% 15,518,161.20 6.42%
浙 商
中 证
500 增
强 C
4,951 16,270.56 69,877,428.67 86.74% 10,678,110.54 13.26%
合计 9,485 33,961.89 295,932,225.40 91.87% 26,196,271.74 8.13%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份
额总额。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浙商中证
500增强A
12,700.63 0.0053%
浙商中证
500增强C
20,491.31 0.0254%
合计 33,191.94 0.0103%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浙商中证 500增强 A 0~10
浙商中证 500增强 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
浙商中证 500增强 A 0
浙商中证 500增强 C 0
合计 0
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浙商中证 500增强
A
浙商中证 500增强
C
基金合同生效日（2019年 4 月 24日）基金
份额总额
57,242,904.27 -
本报告期期初基金份额总额 145,943,337.33 21,745,730.54
本报告期基金总申购份额 161,788,365.51 88,621,157.24
减:本报告期基金总赎回份额 66,158,744.91 29,811,348.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 241,572,957.93 80,555,539.21
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 529,187,591.57 49.45% 492,824.85 49.45% -
太平洋证券 2 261,139,275.34 24.40% 243,198.58 24.40% -
长江证券 1 164,413,848.63 15.37% 153,121.29 15.37% -
五矿证券 1 115,305,766.70 10.78% 107,376.72 10.78% -
兴业证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）股票投资部、市场销售总部
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中
央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2）中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场部门、基金运营
部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券
商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，
分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。
3、本期内本基金券商交易单元变更情况：
(1)
本基金本报告期内基金券商交易单元未发生变更；
（2）浙商中证 500指数增强型证券投资基金与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债
债券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金金共用所有交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 277,056.74 1.36% - - - -
太平洋证券 6,001,800.00 29.53% - - - -
长江证券 9,043,773.90 44.50% 7,200,000.00 100.00% - -
五矿证券 5,000,000.00 24.60% - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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华创证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2020 年第 4 季度
报告
证券时报、公司网站 2021年 1月 22日
2
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金恢复大额申购、定
投及转换转入业务的公告
证券时报、公司网站 2021年 2月 24日
3
浙商基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加招商银行
股份有限公司招赢通平台费
率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 3月 26日
4
浙商基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3
号-指数基金指引》修改基金
合同部分条款的公告
证券时报、公司网站 2021年 3月 29日
5
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要（更新）
证券时报、公司网站 2021年 3月 29日
6
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金合同
证券时报、公司网站 2021年 3月 29日
7
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金招募说明书更新
证券时报、公司网站 2021年 3月 29日
8
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2020年年度报告
证券时报、公司网站 2021年 3月 30日
9
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要
证券时报、公司网站 2021年 4月 14日
10
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金招募说明书更新
证券时报、公司网站 2021年 4月 14日
11
浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2021 年第 1 季度
报告
证券时报、公司网站 2021年 4月 21日
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20210630 83,167,383.61 32,305,356.34 33,168,383.61 82,304,356.34 25.55%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者
按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值
低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情
形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
浙商中证 500 增强 2021 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商中证 500指数增强型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》；
3、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
