中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 2司托交 59司
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托交通建金银行股份送出
期8 §重要提示及目录3 . 简股金介本股情况产股品说明和4 息披3 露方式5 其人他
相: 中关资料主财务指标净值日 表现会计要提数日 据表间其2
0 1 末年月累额增长率与同业绩比较准人0 1 收会益的要自合生合效以来变合动报告经
验人: 中他3 （或小组金）助对内金运作主遵规守金（或基平: 中金易投专收: 中项
目录要管理告经目录限公司托交通建金银行股份送出制期8 §重其2
0 1 年6 月品度指执简异常金为策略式3 分析年6 情宏常0 1 投观要济限管理0
1 、的证运其2
0 1 3 券市场走提限势对及展望对内其易投同估程要易投制司序等易投事7 利润
配持预警人0 1 3 形声算容真4 及实确其2
人: 中他（或投有展资完平其2
人:中相整 合生合效以 变效报发意动变见生报( 其2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 3司托交 59司
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托交通银行股 ................................................................................................................................... 6
2.5 份送出期8 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及公日 目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况公要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2 日 目录. 简 ................................................................................................................................... 7
§4
投有限产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 说有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限明产品和4 管日 息披露方式托理人5 信建 ................................................................. 11
4.3 投有限明产品和4 其他相关理人5 资料信建 ............................................................................. 11
4.4 投有限明产品和4 日 5 主8 财务公指标. 简5 信建 ............................................................. 11
4.5 投有限明净值说表现会计数据6 间指末累5 基0 额增 ............................................................. 12
4.6 投有限明产品和4 日 长录率与同业料5 信建 ......................................................................... 12
4.7 投有限明产品和4 日 绩比较准理人5 信建 ............................................................................. 13
4.8 产品和4 投有限明管日 收益限情的日 8 : 目录自合理生5 信建 ..................................... 13
§5
司投限产品 ............................................................................................................................................. 13
5.1 产品和4 管日 司投限露方式托理人效建 ................................................................................. 13
5.2 司投限明产品和4 管日 主8 息披露方式托现目录本以现绩比较准同理人5 信建 ............. 13
5.3 司投限明管来和产品来要提托交同4 变5 动报现告经公验（或. 小组 ................................. 13
§6 来和要提介本产品(）说助本) ............................................................................................................... 13
6.1 8 : 对内.
..................................................................................................................................... 13
6.2 绩比.
............................................................................................................................................. 15
6.3 运益作遵规守日 目录平易专.
................................................................................................. 17
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 18
§7
主8 度执产品 ......................................................................................................................................... 46
7.1 和异日 8 : 度执理人 ................................................................................................................. 46
7.2 产品和异常间指较为5 策略主8 度执 ......................................................................................... 47
7.3 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 运益策略主8 建市 ..................................... 48
7.4 产品和4 策略主8 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 49
7.5 和异常内计中场较为5 内计主8 度执 ......................................................................................... 50
7.6 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展内计主8 建市 ................................. 50
7.7 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 运益8 : 望收会计主8 建市 ..................... 51
7.8 产品和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展估 程主8 建市 ..................... 51
7.9 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展遵会主8 建市 ................................. 51
7.10 产品和异管日 主8 5 策示和序相关理人信建 ....................................................................... 51
7.11 产品和异管日 主8 5 等内和序相关理人信建 ....................................................................... 51
7.12 主8 度执产品项制 ....................................................................................................................... 51
§8
日 事7 收益限托交 ............................................................................................................................. 52
8.1 和异日 事7 收益限利情6 收益限润配 ..................................................................................... 52
8.2 和异日 投有限5 持指限预收益管日 5 理人 ......................................................................... 52
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8.3 和异日 投有限5 持指限预收益管警形股日 事7 声算容真理人 ......................................... 52
§9
警形股日 事7 易专 ............................................................................................................................. 53
§10
2 、业实确年 ....................................................................................................................................... 53
10.1 日 事7 收益限、介完整 ........................................................................................................... 53
10.2 日 投有限现日 司投限5 资发日 司投意发5 2 、限业易专 ........................................... 53
10.3 见6 日 投有限现日 要: 现日 司投指提5 ( 未 ............................................................... 53
10.4 日 主8 财务5 审易 ................................................................................................................... 54
10.5 ) 日 负间助本5 介本债业提运理人 ....................................................................................... 54
10.6 投有限现司投限6 份附注投有限预号：所的者权同理人 ....................................................... 54
10.7 日 一入会计其减相关二费5 益期理人 ................................................................................... 54
10.8 份送2 、业实 ............................................................................................................................... 55
§11
用三主8 作完财5 份送2 0 托交 ....................................................................................................... 58
11.1 产品和4 二总主8 作收益日 事7 观济亏损的“- 20%5 理人 ........................................... 58
11.2 用三主8 作完财5 份送2 0 托交 ............................................................................................... 59
§12
”所填实月3
....................................................................................................................................... 59
12.1 ”所填实月3
............................................................................................................................... 59
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 59
12.3 所础行股 ....................................................................................................................................... 59
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 未审2 他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 2
0 1 者审2 他异) 易负异2
0 1 权势一2 生生生入合动2
0 1 宏序减二2 费用：三总二2
0 1 收会亏损报2 合生效“以生合变生见报2
0 1 年6 月2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
0 1 末年月2 累额增长率与同业绩比2
: 中相- 0 1 与”填”2 效列四来生生四入动编础效编与2
0 1 收会公循相2 限的相2
企则定政和0 1 3 0 1 者审2 他异) 易负异记2 他异) 易负异账2
企则定政和013累位势一 2 生生生入合动2 生生列动编动2
: 中相- 企则定政和0 1 3 与”填”2 效见四来生“四入见效础来列与2 入入“四生见“础见见与2
2
2.2 基金产品说明2
易投币组2
人0 1 权融易投自率类项初始政1 认后续情量所
项终的止始政1 认后续要额券债附3 投观遵注原抵销
3 估程年6 要9 / 简内0 1 投观3 据相失部更助其2
易投7 差2
人0 1 错常整标正企3 7 差要额券示税存资款0
人性衍买返资款宏长售相金（各4 余断各7 金观场各
7 项逆3 主回购取要情示得应股付睿衍买返投1 性A
C 规守金理所票工具助付睿项逆3 允价联系要主回率
类票工金量所票工金余断票工料8 政投观3 在相估程
情止始要提准控示人01投观司率类 金量所金内1财
大3 易投害化上长应可过产其2
场走害单0 介2 以元止始进编支2
估程止始佣酬2
人0 1 则自号收：0 1 要及在相3 估程情止始服
自余断票工0 1 金量所：0 1 要含自率类：0 1 要则
自理所易投0 1 他他服在相估程金他服在相止始3 固
除其2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
之币2 0 1 年6 月2 0 1 末年月2
未审2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
异外由
保当式
月2
承未2 参—按2 摊成法2
核货流受2 生效生因“编编动生效合合2 入“““入2
流新而于2 暂时停牌押风险织架构架础架敞口础架牌2 风敏暂险织感停牌汇架敞口口础架敞口2
格解需或流受2 列生生入因效生来因效生来2 入“““入2
境. 2 生效生因“入效生生合入来2 生合效因动合编生效合效动2
港占例排2
细超票% 前名卖种五贵属卖
国，见决符效律2
他求十标体被整数监位门立名
增案他调效来来决2
查绩例排2
细超票到案名开谴责目8 处合
决罚。他备选库效编金效入转2
他求十标体被据换名文字调效来
决2
而各描一2 效生生生效生2 合生生见见动2
露的势对月2 述户2 5 结从2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 员的3 异外由保: 放未审2 理所报: 2
区建0 1 他相: 中件揭3 年6 月议核涉涉排2 诉诉诉础架讼敏牌改效生来础架敞口2
0 1 他相: 中师注例高2 0 1 年6 月4 0 1 末年月级信2
2
2.5 其他相关资料2
之币2 未审2 查绩例排2
港占区通稽租2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
细超票到案名开谴责目8 处合决罚。
他备选库效编金效入转2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 ”影响达月别断地2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中相2
十合生合效以生效变生效报因合生合效以生动变见生报被2
他异) 易负异记2 他异) 易负异账2
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人相关简内止始2 列见四编生合四生合效础效见2 合生见四效“效础见生2
人相运作2 效效四见合合四动列生础合编2 见见四入动合础动列2
点初睿阅0 1 与”人相
运作2
生础效“来动2 生础生见效合2
人相点初睿阅）助运作
进2
效列础“效支2 合础动来支2
人相0 1 与”）助更据
进2
效见础列动支2 效见础列见支2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中相- 2
十合生合效以生动变见生报被2
相- 〇A 主遵运作2 合四来动生四见入编础见见2 合“生四效生来础“见2
相- 〇A 主遵0 1 与”
运作2
生础合生编合2 生础合“效列2
相- 0 1 投观）助2 效动四动动动四见合入础效编2 效四合列来四来动入础“入2
相- 0 1 与”）助2 效础合生编合2 效础合““效2
3.1.3 累计期末指标2
: 中相- 2
十合生合效以生动变见生报被2
0 1 与”八平）助更据
进2
合生础编合支2 合“础“效支2
港达效金人相关简内止始小0 1 人相运外止价金易投止始金及?止价衍限?绩??助?
应止始逆?????常?3 ?”要人相运作?人相关简内止始点标人相绩??助?应止
始其2 2
合金相- 〇A 主遵运作3 平?减露达??相- 展主遵运作3 展简内?主?件?要析相-
〇A 主遵运作3 1 ”?相- 展主遵运作3 关简内?主???相- 展主遵运作3 展简内?
主?当?要析相- 〇A 主遵运作3 1 ”?相- 展主遵运作衍关简内?主??展简内?
主逆其2 2
见金信送0 1 场走小组限买返?同月??出累位0 1 3 定之?常要平价?常?简?止始
付睿融含自信??现其2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他异) 易负异记2
??2 与”）助 与”）助 场走害单 场走害单 ?因?2 ?因?2
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更据进?2 更据进组
介??2
0 介止始
进?2
0 介止始
进组介?
?2
券?、明变2 生础入编支2 生础入入支2 生础列生支2 生础生效支2 生础“编支2 生础入来支2
券?料明变2 效合础生编支2 效础见生支2 效础合合支2 生础生效支2 效生础来“支2 效础合入支2
券??明变2 效见础列动支2 效础列合支2 合础列“支2 生础生合支2 效效础生效支2 效础列生支2
券?、以2 列来础见动支2 效础合见支2 “础生来支2 生础生效支2 列见础合来支2 效础合合支2
券?料以2 “编础效入支2 效础效动支2 效动础入编支2 生础生合支2 列生础合合支2 效础效列支2
整0 1 收会
亏损发意?2
合生础编合支2 效础见合支2 列列础来来支2 生础生合支2 因合列础效动支2 效础见生支2
他异) 易负异账2
??2
与”）助
更据进?2
与”）助
更据进组
介??2
场走害单
0 介止始
进?2
场走害单
0 介止始
进组介?
?2
?因?2 ?因?2
券?、明变2 生础入编支2 生础入入支2 生础列“支2 生础生效支2 生础“合支2 生础入来支2
券?料明变2 效合础生列支2 效础见生支2 效础见编支2 生础生合支2 效生础动编支2 效础合来支2
券??明变2 效见础列见支2 效础列合支2 合础编编支2 生础生合支2 效生础动动支2 效础列生支2
券?、以2 列来础合见支2 效础合见支2 “础编列支2 生础生合支2 列合础列入支2 效础合效支2
券?料以2 “动础编见支2 效础效动支2 效入础列入支2 生础生合支2 见编础合列支2 效础效列支2
整0 1 收会
亏损发意?2
合“础“效支2 效础效动支2 合来础来来支2 生础生合支2 因见础见编支2 效础效列支2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
2
港达效金指标?效参??他异) 易负异记0 1 与”八平）助更据进原会相场走害单0 介
止始进3 ????示害?要??报相?合生效“以合变见报衍0 1 收会亏损报逆意合生合效以
动变见生报?2
合金指标?合参??他异) 易负异账0 1 与”八平）助更据进原会相场走害单0 介止始
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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进3 ????示害?要??报相?合生效编以“变效编报衍??与”区通报逆意合生合效以动
变见生报其2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他异) 易0 1 年6 同业绩比衍指企者审?他异) 易0 1 ?逆自合生效见以入变入报司细超
港占?值要港占投人见?地要权融资?0 1 声?金0 1 ??金佣的格解投观年6 金投观
年6情他求理?基?〇3及?场或 其他异)易01?投新绩比地?异投人年6 衍细超逆
同业绩比自合生效“以动变来报?值要权融资?佣的格解投观年6 场或情他求理?基?〇3 及
?场或其2
他异) 易0 1 ???∥绩声0 1 场或人?要点?易联?货) ?要港期经备易投月?
3 ?八金??要绩比权应易投年6 ?9 8 ???要司合生合效以务ǎǎ体额理所ǐ?: 中他要
他异) 易0 1 ǐ、以0 1 年6 月率类易投权应年6 ?9 ǒ未列动ǒ效列效要ǐ料以0 1 年6 月
率类易投权应年6 ?9 ǒ未?合合ǒ效效动其2
会ǔ他异) 易0 1 点?格解?货) ?金??ǔǖǖǘ要点8 验原求同8 长金率与ǘ
增长4 理所绩比3 收序9 ǎ其绩比定之场或同ǚ三ǖ要?上、ǚ间ǖǜ的验ǜ?3 0 ?其2
他异)易01序?投观年6绩比 要?品??自异要部自易?要??指失部3易投 要
??自格解3 异5 ??9 自资券据相?9 要??续同??9 3 固?其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
承未2 ?或2
5 人0 1 3 0 1 资6 衍?6 逆
相业2
理所
?场
以业2
算容2
5 ?报相2 ?5 报相2
??2
人0 1 3
0 1 资6 2
合生效入因生列因效效2 因2 动以2
他求?要效入来编以编变亏要细
超8 ?后???其合生效列以编
变点价他异) 易0 1 年6
同业绩比要?5 易投联系
?联系?要内5 人绩比初
始易投?0 1 资6 要说5
他异) 易负异债附遵注号
收：理所易投0 1 金他异
) 易负?号收：理所易投
0 1 0 1 资6 其2
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港达效金5 ?报相金?5 报相较准0 1 年6 月示?由保3 5 ?报相??其?5 0 1 资6 要
5 ?报相?0 1 收会亏损报其2
合金理所?场3 ????长场?基?理所场?场月?投?年6 查露?3 ??益的其2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中相目要人0 1 年6 月抵????他?月别?情求理所易投0 1 露?金?绩三
声?理所易投0 1 宏序年6 查露?金?绩三声?理所易投0 1 ??稽租??年6 查露?金
?理所易投0 1 年6 绩比绩睿累位ǘǎ小行计??金0 1 收会情及?同?露方露益要人
?执简异常金为策略式3 分析年6 0 1 投观要司抵??ǘ估程3 0 ?标要?0 1 ?同月
???8 运始其人: 中相目要0 1 宏序产?收露收益要?同??0 1 ?同月运始其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中相目要人0 1 年6 月抵??长?理所易投0 1 年6 绩比绩睿累位ǘǎ小行计
??要况??润ǘǎ4 得?要额券货?情月后项定除减二司定场或??抵??ǘ累位绩
睿?长要展间内限会易投专收财大公司?绩睿累位3 规守其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中相目展间内人0 1 公司??累位长?其人: 中相目要展等内?4 人0 1 3 累
位信绩三??会报??累位?累单?3 影?累位??券?理所?报?累?“支3 规守其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
合生合效以标?以要记率票工?循管?主元长规其例观金管程金?流金??流新项?境
?长场对内??要?主确?长场?确??金??金??金??金?行?项???应单8
济具助限取??要限?率????确服要标????期?其会ǔ要??金元后金同?项
售相率司8 ??固??3 标???他对内3 ??等其填?望?要???以单8 ?ǎ3 具
助??要??0 人性?同?循?害??3 ??等内验?具助3 规守要正0 人性?害?循
??3 明率司?循?确服其?相??ǎ3 ?元规守示率?对内??初期?8 其?序减性要
产????元限8 要权融更遵确??金??项服??ǎ长场3 持主属?绩比指4 ??3
??流新??绩比其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?意: 中相- 他异) 易负异记0 1 与”）助?效础合生编合地要人: 中相目要?政0 1 与
”）助更据进?效见础列动支要会相场走害单0 介止始进?合础列“支??意: 中相- 他异) 易负
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 12司托交 59司
异账0 1 与”）助?效础合““效地要人: 中相目要?政0 1 与”）助更据进?效见础列见支要会相
场走害单0 介止始进?合础编编支其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?相票工对内?ɑ在?要票工估?基??长场??ǎ金税存各7 金具助付睿项??
?3 ?元正?元要济在平产???管??租股主元长规其、?币利?投元进?限?“支要
?害?害单含要求?元金稽租元上??同?8 ?大其务???港占ǘ3 ?上要???情
?场?确率限取更?要正?票3 绩比?????要?基ɡ?率类???更要展望8 ??
票助率类〇?基限??港要?意??文率其料????更据他?3 总?金A ????金?
规项行???长场上价公???ǔ势要务贵内?实点容?其??8 ???3 （???例
观金增长6 （??初始易投3 上????三?其0 自??3 购取要信同率类会?会?3
规?司展望关资?ɑ等内要员示率类3 期融股报始??其2
展望要限年票工估????元要?????循?港易投???场要??整企正标?
员明率3 易投7 差要员???场?二?金?/ ???金?据?大8 金年6 转??金具助
收??3 长场属?绩比四2?备?????会?据要额券租) 专收望简内??服3 停风?时停要
?正??票工其司易投专收年6 券?他要????9 睿???相原据相金?据股原本的
股金固?原具助项减性3 ??要提??ǔǖ?9 ?要遵注?示阅?其易投他?期融3 ?
项?要??0 1 ?同月司?应他????备要??6 股要??据相易投其?异要. 件?
?3 ?场?基披???3 ?场????其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他求理?基??益的情0 1 收会用的要人0 1 年6 月抵????场基平介析金
他求理?基??益的金他求理所易投0 1 场?基??小?情0 1 收会?自具助3 用的要
示0 1 信?同3 易投固除上长具助其人0 1 末年月较准露方露益融??长具助4 ）助平
?3 告经式5 其2
人0 1 年6 月关ǘ的0 1 具助情与”）助平?3 场或年6 ǘǎ要容本0 1 具助3 ?
ǚ情???) 值验具助??基要数绩比主年宏??行5 具助??基权5 要??买返初始
易投?金终的止始?金联系?金佣的投观年6 ?金??收益?金估程年6 ?金宏?年6
?3 ?责当式月其人0 1 年6 月ɡ常〇?3 具助场或货?要具助月???定政易投固除
3 具助分析情续?具助?ǚ其具助得?他买?估程??金?ǘ情: 中稽ǘ其0 1 年6 月
??具助??要行?0 1 投观）助3 ?元司生础合“支指标3 要示信错常3 ??具助??金
交?4 ?价助3 ??股??基平? 或信3 ?场计?其0 1 资6 〇?原具助分析情减露
3 ??要济限?原具助??3 ??事7 情?长其2
人:中相目 要?原具助得?定减财大?期8运始?? 其2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 13司托交 59司
人0 1 年6 月关原他量1 认具助他备同业绩比4 他理小?同业绩比表?需或??要
数他量1 认具助他备同业绩比?用的?A 增长大会场票工3 具助?准要数他理小?同业
绩比?用的?A 累位信累位3 量所固除3 具助?准其2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中相目展简?运作主遵要?收??露益4 0 1 收会3 益的其2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中相展间亏息循务?明后序报0 1 与”?同月??限?合生生月3 规?其2
人0 1 整合生合效以效变合来报发要?意人: 中相- 息循效生生明后序报投观）助含自“生生生?
地其年6 月关资?他求理所??年6 ??基: ?验: 中其22
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
人相大要0 1 末年月司他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 3 末年券?他要
抵???验?理所易投0 1 露?4 及?同?露方露益金0 1 收会金末年??要略?略式
例?长验末年月润略3 ?或要限公司5 ???0 1 ?同月运始3 长?其2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人相大要他异) 易0 1 年6 同业绩比司他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1
易投宏序金0 1 投观）助3 平?金0 1 与”??????3 平?金0 1 ?常三?项??
标要末年月展间内??0 1 ?同月运始3 长?其2
人: 中相目人0 1 展上长止始主遵要?收0 1 收会3 益的其2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人相大要数他异) 易0 1 年6 同业绩比描ǘ提资末年月告经完?3 同?他异) 易负
异债附遵注号收：理所易投0 1 3 他相: 中他（或小组金）助对内金止始主遵规守金（
或基平: 中??目录金易投专收: 中项目录. 简金介本金况产其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基平权?达他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 2
: 中?( 报达合生合效以生动变见生报2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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影响达月别断地2
资 产 2 附注号 2
人相-
2
合生合效以生动变见生报 2
标以ǎ-
2
合生合生以效合变见效报 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长公?2 动础列础编础效2 入编列四来列生础列列2 见来四列见动四合入合础合合2
??师ˇ1 2 2 入四列效动础“生2 动动四效动合础来见2
公等管理1 2 2 入列四入“动础入来2 入动四入合列础生列2
累位股1 认投观2 动础列础编础合2 效动四入生合四效“见础编编2 见动来四“入生四入来见础列动2
及他达率类易投2 2 效动四入生合四效“见础编编2 效动列四合入生四合“效础见编2
0 1 易投2 2 因2 因2
量所易投2 2 因2 合生列四见生生四编见合础生入2
投观??理所
易投2
2 因2 因2
?1 则易投2 2 因2 因2
ˉ亏1 认投观2 动础列础编础见2 因2 因2
ˊ价ˋ?1 认投观2 动础列础编础列2 因2 合生四生生生四生生生础生生2
润止理所???2 2 见来入四入效见础列编2 因2
润止运外2 动础列础编础“2 合编“础“编2 见四编动动四入效编础编见2
润止率运2 2 因2 因2 2
润止???2 2 合合四来动入础列合2 列四合来入础“效2
??信??投观2 2 因2 因2
及?投观2 动础列础编础动2 因2 因2
投观填平2 2 效来四见入列四列合动础效“2 列见生四入动效四“动入础编入2
负债和所有者权益2 附注号 2
人相- 2 2
合生合效以生动变见生报2
标以ǎ- 2 2
合生合生以效合变见效报2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 因2 因2
累位股1 认当量2 2 因2 因2
ˉ亏1 认当量2 动础列础编础见2 因2 因2
?等??1 认投观?2 2 因2 因2
润ˇ理所???2 2 合来效四合入见础效见2 效入四“效入四入来合础入来2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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润ˇ???2 2 入生四来效编础来列2 “编四见合“础效生2
润ˇ年6 月: ?2 2 2 效效四动入“础见见2 见见列四合合生础合合2
润ˇ末年?2
2
合四入合见础来效2 来见四“““础生“2
润ˇ??需或?2 2 2 效生动础效生2 编合础列生2
润ˇ累位?常2 动础列础编础编2 见四效生合础“生2 “效四编列效础动编2
润累??2 2 因2 因2
润ˇ运外2 2 因2 因2
润ˇ运作2 2 因2 因2
??信??当量2 2 因2 因2
及?当量2 动础列础编础来2 来入四合来来础动来2 效见生四生效来础来列2
当量收平2 2 列编入四合合编础见入2 合生四效编动四入效动础合动2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简止0 1 2 动础列础编础入2 效列四来生生四入动编础效编2 见来动四生见见四编生“础合效2
展主遵运作2 动础列础编础效生2 见四效效列四合见效础“入2 合列四编“生四入列来础见合2
信同制初始收平2 2 效编四入效“四效入来础编动2 列效生四编来列四动“见础“见2
当量情信同制初始填
平2
2 效来四见入列四列合动础效“2 列见生四入动效四“动入础编入2
港达: 中?( 报合生合效以动变见生报要0 1 与”填”效列四来生生四入动编础效编与其及他记政0 1 与”）
助效础合生编合地要0 1 与”效见四来生“四入见效础来列与?账政0 1 与”）助效础合““效地要0 1 与”
入入“四生见“础见见与其2
2
6.2 利润表2
基平权?达他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 2
人: 中相达合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
影响达月别断地2
项 目2 附注号 2
人相2 2
合生合效以生效变生效报意
合生合效以生动变见生报2 2
标以ǎ〇害相大2 2
合生合生以生效变生效报意合生合
生以生动变见生报2 2
一、收入2 2 效合四效“动四列生列础“生2 动四“编列四“编“础列“2
效础运外止价2 2 列见来四生编来础动来2 编动四生动编础效见2
及他达公?运外止价2 动础列础编础效效2 来见四合列生础见见2 效合四生见合础来效2
量所运外止价2 2 合编来四效编动础编生2 动列四生见列础见合2
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投观??理所运外
止价2
2 因2 因2
ˊ价ˋ?1 认投观
止价2
2 编动四动动效础动“2 因2
及?运外止价2 2 因2 因2
合础易投止始衍??指?因?
??逆2
2 列见四合列列四生编合础列合2 入见“四列列入础合生2
及他达率类易投止始2 动础列础编础效合2 列合四编列效四“动来础列合2 因效编来四生效编础编见2
0 1 易投止始2
2
因2 因2
量所易投止始2 动础列础编础效见2 列列编四效生编础列列2 因2
投观??理所易投
止始2 2
因2 因2
?1 则易投止始2
2
因2 因2
ˉ亏后续止始2 动础列础编础效列2 因2 因2
率运止始2 动础列础编础效“2 ““四见入动础“动2 效四效效见四列动动础入见2
见础绩??助?应止始衍?
?指?因?决??逆2
动础列础编础效动2 因见合四“列来四“动入础“合2 “四““见四生合编础效入2
列础? ?止始衍??指?因?
决??逆2
2 因2 因2
“础及?止价衍??指?因?
决??逆2
动础列础编础效编2 效四生合合四来合合础入合2 效生四生见效础入见2
减：二、费用2 2 编入入四来生效础“入2 编见入四合动效础列编2
效? 年6 月: ?2
动础列础效生础合础
效22
见生入四列“合础“列2 列生动四来编列础列见2
合? 末年?2
动础列础效生础合础
合2
编编四见动见础生来2 入合四来编合础合来2
见? ??需或?2
动础列础效生础合础
见2
动列动础“生2 合“动础见生2
列? 累位?常2 动础列础编础效来2 见效效四“生入础见合2 效动见四编见见础来来2
“? 运外?等2 2 因2 因2
及他达?等??1 认投观
?等2
2 因2 因2
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动? ?1 4 ?点2 2 因2 因2
编? 及??常2 动础列础编础效入2 效生生四来见生础效“2 编“四“合列础“来2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 效效四见“动四动生合础入效2 “四来见“四见效见础入来2
?达信???常2 2 因2 因2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 效效四见“动四动生合础入效2 “四来见“四见效见础入来2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基平权?达他异)易负异债附遵注号收：理所易投01 2
人: 中相达合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
影响达月别断地2
项 目2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
简止0 1 2 2 展主遵运作2 2 信同制初始收平2 2
、金相˙信同制初始
十0 1 ）助被2
见来动四生见见四编生“础合效2 合列四编“生四入列来础见合2 列效生四编来列四动“见础“见2
务金人相资?附应观
亏3 0 1 ）助?应
?十人相运作被2
因2 效效四见“动四动生合础入效2 效效四见“动四动生合础入效2
料金人相0 1 与”累
位观亏3 0 1 ）助
?应?衍）助??指
?因?决??逆2
因见编效四合见合四编见来础生列2 因见合四入入见四见效入础动列2 因列生列四合合动四生“编础动来2
及他达效础0 1 ???2 “四合见编四“““础入“2 来“入四编列来础见动2 动四生入编四见生列础见效2
合础0 1 ??
?2
因见编动四列编生四合入见础入入2 因见见四来“见四生动来础生生2 因列效生四见合见四见动效础入入2
?金人相?0 1 与”
?同月主遵运作观
亏3 0 1 ）助?应
衍）助??指?因?
决??逆2
因2 因2 因2
?金相-信同制初始 效列四来生生四入动编础效编2 见四 效列四合见效础“入2 效编四入效“四效入来础编动2
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衍0 1 ）助逆2
项 目2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
简止0 1 2 2 展主遵运作2 2 信同制初始收平2 2
、金相˙信同制初始
十0 1 ）助被2
效合来四见生动四生来入础见来2 因合入四入动生四列合效础动合2 入来四见列“四动动编础编动2
务金人相资?附应观
亏3 0 1 ）助?应
?十人相运作被2
因2 “四来见“四见效见础入来2 “四来见“四见效见础入来2
料金人相0 1 与”累
位观亏3 0 1 ）助
?应?衍）助??指
?因?决??逆2
因列四““合四见编来础见“2 效四生入“四来列“础编入2 因见四列“动四“见合础“动2
及他达效础0 1 ???2 见四来合合四动生“础见见2 因入动效四见入列础“来2 合四来动效四合效生础编“2
合础0 1 ??
?2
因来四见编列四入来见础动来2 合四生“编四合列生础见编2 因动四见效编四编列见础见效2
?金人相?0 1 与”
?同月主遵运作观
亏3 0 1 ）助?应
衍）助??指?因?
决??逆2
因2 因2 因2
?金相- 信同制初始
衍0 1 ）助逆2
效合见四编“见四编效效础生见2 因合见四生合入四合动效础来“2 效生生四编合列四列列入础效来2
: 对?港?（或: 对3 专??主其2
人: 中动础效意动础列（或: 对数企?当式月表? 2?
述户2
?????????2
0 1 年6 月当式月2
??2
?????????2
权年基平后序当式月2
?管别2
?????????2
基平稽租当式月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 十指企者审?人0 1 ?被资他求理所??
年6 ??基十指企者审?他求理?基?被理??〇?合生效列? 效合见来决??自经介他异) 易负
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异债附遵注号收：理所易投0 1 港占3 ?告?经介要数他异) 易0 1 年6 同业绩比??
?他?月别?情求理所易投0 1 露?情?他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 0
1 收会?当式绩三声?其人0 1 ?费用：三总二要公循相业限的要场资???容基平?
或信十佣??额收?被立理等续???容十合生效“被立现?动生入“合效“生?记生动决立投: 中?指
立理其资?他求理?基师?要?他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 0 1 收会?
自合生效“以合变见报件二亏损要0 1 收会亏损报3 0 1 与”填”?编见入四列见见四生“编础列“与0 1 与
”要及他??投1运外?收 效编合四列合动础见生与01与” 其人01301年6月?他异)易0
1 年6 同业绩比要0 1 末年月?累额增长率与同业绩比其2
较准??自他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 更点账政0 1 与”金过产?
??进提??0 1 收会情末年??他????3 绩中?要整合生效编以“变效“报发要人0 1
更点账政0 1 与”政和要人0 1 3 分同0 1 与”??整应?∥?人0 1 记政0 1 与”其更
点0 1 与”政和?要人0 1 主?记政金账政?政0 1 与”要?政0 1 与”影净?注0 1 势
一要主和平?情绩中?政0 1 与”）助情?政0 1 与”八平）助其人0 1 较准???金
??需或?项止?减二3 限会要?0 1 与”主?限会3 政和其及他达司易投制??ǔ止
????常正限?人政和0 1 投观他平???需或?要司??ǔ较准?同相业止???
?常301与” 要审?记政01与” 其?人政和01投观他平???需或?正司易投制
??ǔ限止????常金司??ǔ较准?同相业止????常3 0 1 与”要审?账政0
1 与”其2
较准?他?月别?情求理所易投0 1 露?情?他异) 易负异债附遵注号收：理所易
投0 1 0 1 收会?3 同?益的要人0 1 3 易投???续同ǜ?得应股3 1 认后续要买返
求目?露间长标票3 率类十买返他??金?场?金公末?理4 及?资他求理?基经介标
票3 率类被金初理金率小相余项初始政1 认后续要量所项终的止始政1 认后续十买返求量金
?长类准金1 认量金?场量金绩比量金??量金他??场?声量金例减各?量所金他相
类准金〇??量所十?主?累位〇?量被金?相认投所金投观??理所金量所??金增长
公?项被4 露方露益出他求理?基??0 1 易投3 及?1 认后续十济??收他求理?基
3 ??益的被其人0 1 3 易投专收害化?达率类投观?0 1 投观3 生因入“支?他??场?声
量?0 1 投观）助3 害化限?券合生支?初理易投?0 1 投观）助3 害化限?券见支??明
累位报报?司??率小相余收用C ??3 累位管理1 指?要内1 出?相报司、以指目3
各?量所限含自0 1 投观）助3 “支要及他内1 限买返??师ˇ1 金公等管理1 情润止?
??项其人0 1 3 场走害单0 介?达以元止始进编支其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 （或: 对??（各?自合生生动以合变效“报4 指?相大??3 ??场基平介析
?0 人介析?金定之续?基平介析4 ??益的十指企收审??场基平介析?被金他求理?
基??3 ?理所易投0 1 异外由保 选?? ????见决 以?ǎ情他相: 中 ??金他求理所易投
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0 1 场?基十指企者审?他求0 1 场?基?被? ?3 ?理所易投0 1 基平经?场或小??金
?他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 0 1 收会?情司（或: 对?港动础列础列信?
?3 他求理?基金他求0 1 场?基间?3 同?益的4 ??3 0 1 长场简或?序描ǘ其2
人（或: 对指?循资??0 ?描ǘ其2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 合生合效以效变效报意合生合效以动变见生报( 相大3 （或: 对?收?场基平介析3 融
?要. 简金况产例??验人0 1 合生合效以动变见生报3 （或?守指4 合生合效以效变效报意合生合效以动
变见生报( 相大3 资???情0 1 ）助?应规守项同?异外其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基平以ǎ?绩?效变效报发意效合变见效报( 其人相（或: 对3 简?描ǘ相大?
合生合效以效变效报意合生合效以动变见生报其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 通?人响断?月别断其2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
十效被21 认投观3 主政2
1 认投观自˙?本?ǔ主政?达指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投
观金润止?之金〇A 等?1 认投观4 ?同意?相易投其1 认投观3 主政?事自人0 1 示
1 认投观3 ?同计?情?同?9 其人0 1 内?1 认投观主政?〇A 等?1 认投观4 ?同
意?相易投其2
人0 1 币利指累位币3 ?同3 率类易投金量所易投金投观??理所易投情ˉ亏后续
主政?指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投观其?ˉ亏后续信观亏3 1 认投
观司投观当量对他指ˉ亏1 认投观???要指绩??助平??及?应平价?相?始3 1
认投观司投观当量对他指累位股1 认投观??其2
人0 1 ?同3 及?1 认投观主政?润止?之要买返增长公?金ˊ价ˋ?1 认投观情
及?定政润止?之项其润止?之?小司附?票工他?同: ?金?止1 ”终的出〇本的3
?ˉ亏1 认投观其2
十合被21 认当量3 主政2
1 认当量自˙?本?ǔ主政?达指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认当量
4 及?1 认当量其人0 1 币利??1 认当量主政?指绩??助平??及?应平价?相?
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 21司托交 59司
始3 1 认当量其人0 1 ?同3 及?1 认当量买返?等??1 认投观?情及?定政润ˇ?
之项其2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 认投观出1 认当量自人0 1 ??1 认后续收会3 、减ǔ要?绩??助司投观当量
对目本?其指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投观要??ǔ间亏3 ??累位
?常平价?相?始?示自?ˇ3 ??他买?3 量所出投观??理所发外报出标??外报
意?ˊ报( 3 运外要影净本??润止之币其润止?之情及?1 认当量3 ??累位?常平
价˙?本?1 ”其2
示自指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投观要??绩??助上长?循平
??示自润止?之情及?1 认当量错常简?运进露要指???人上长?循平?其2
1 认投观??企???财、3 要?指?( 本?达十效被2止??1 认投观内1 得?3 收
会初运?( ?十合被2?1 认投观关??要?人0 1 ?1 认投观信同初标??信同3 估程情
:?????价减 ?出制十见被2?1认投观关?? 要??人01??同????同管?1
认投观信同初标??信同3 估程情: ?要济?总?验示?1 认投观?ǘ其2
1 认投观?( 本?ǔ要及?性?助原止?3 示?3 ?”要平价?相?始其2
?1 认当量3 内ǔ?或??出?主关资??ǔ要?( 本??1 认当量出?或关??
3 ?主其?( 本??主3 ?性?助原?ˇ3 示?财大3 ?”要平价?相?始其2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 ?同3 率类易投金量所易投金投观??理所易投情ˉ亏后续??企分析本的
绩??助提上长具助达2
十效被2公司附?票工3 1 认后续?及具助报3 票工累位??本的绩??助?具助报?
累位??ǐ累位报?展间亏??绩??助平?3 期8
?3 要??ǐ累位报3 票工累位
??本的绩??助其同??理准对容具助报出?ǐ累位报3 票工累位??限?. 简??
绩??助3 要润示票工累位??上长过产要本的绩??助其原标送易投固除?会要济续
同限会佣酬3 要润指?会投观出当量3 绩??助?0 ?要提司具助??他??限会佣酬
??3 ??其佣酬?小示投观等?出ɡ常3 业ǘ项要???业ǘ??示投观?同制3 要
??司具助??他限润??业ǘ序?佣酬??其控?要0 1 年6 月限润???8 ??同
??投观出当量信观亏3 ??出??其2
十合被2?1 认后续限公司附?票工要错常司?利规守企?常提?同??〇运常?准情
及?异外??3 具助??本的绩??助其错常具助??ǔ要??ɡ常〇存??价助要?
同司?露????投观出当量〇存??价助出??限?简〇长3 规守企要?〇指ɡ常限
〇存??价助其2
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十见被2?资款??间亏期8 ?元出理所间长月间亏??1 认后续??3 期8
?要润
示具助上长过产提本的绩??助其2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 ?同3 投观情品说3 当量0 人?1 认投观情1 认当量其?人0 1 效被续同??
关本?1 ”3 露的初运??除露的初运内司?〇?长3 ??合被累位?减介师?）”??
ǔ要1 认投观原1 认当量????3 ）”司投观当量对他??其2
2
6.4.4.7 实收基金2
简止0 1 ?示?间长0 1 与”信声?3 填1 ”司???始睿介1 主??主?3 ?
”其数自??情???发3 简止0 1 ?应主和自0 1 ??本?报4 0 1 ??本?报?
?其示自关三总??场或301 要标送??情??主和买返01??信?发3?价01
3 简止0 1 更点情?等0 1 3 简止0 1 ??其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?始睿介1 买返关简内睿介1 情展简内睿介1 其关简内睿介1 小司??出??0 1
与”ǔ要??出???之他买?3 ?八平展主遵3 关简内?始?0 1 ）助害化平?3 1
”其展简内睿介1 小司??出??0 1 与”ǔ要??出???之他买?3 ?八平展简内
?始?0 1 ）助害化平?3 1 ”其?始睿介1 自0 1 ??本?报出0 1 ??本?报?
?要提自相- ?”?价展主遵运作ǒ十八平??被其2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率类易投司?同相大润??3 内1 率运??数标票绩比势?势?3 明月信???
3 ）”本??易投止始其量所易投司?同相大润??3 ?类性运进出制间长?平?3 运
外??司?常规守企数量所间长?场势?势?3 明月信??4 数0 1 年6 月??3 更
助??3 ）”本??运外止价其投观??理所司?同相大止?3 ?之要较准投观??理
所3 在平止始进名主则自投观??理所易投人1 ?主情易投止始?主要?人1 ?主??
投观??理所易投?人要提?易投止始?主??司?常规守企数0 1 年6 月??3 更助
??3 ）”本??运外止价其2
指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投观司?同相大3 绩??助?应本
??绩??助?应?始?自?注ǔ要及?注??原˙?本?1 ”财大3 ?”本??易投
止始要及他买返?绩??助?应?始??3 绩??助八平?应”其2
润止?之司?同相大本?3 运外止价?简?运进露平?要简?运进露原??露??
单?3 析???露平?其2
2
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6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金末年?情??需或?司?常??相大?0 1 收会用的3 ?进
情平?减露?报本?其2
及?1 认当量司?同相大本?3 运外?等?简?运进露平?要简?运进露原??露
??单?3 析???露平?其2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 会、0 1 与”政和目3 ?、0 1 与”?同会项主遵初其人0 1 止始主遵减二
主?除达内1 主?原?运?易投要易投制〇员?内1 ?运出?内1 ?运整应??0 1 与
”上长?易投??易投制限员?要人0 1 ??3 止始主遵减二?内1 主?其?相- 展主
遵运作他3 展简内?主?件?要买返0 1 资?附应观亏3 展简内?始指4 0 1 与”累位
观亏3 展简内睿介1 项要析相- 〇A 主遵运作3 1 ”?相- 展主遵运作他3 关简内?
主??相- 展主遵运作3 展简内?主?当?要析相- 〇A 主遵运作3 1 ”?相- 展主遵
运作要?关简内?主??展简内?主?3?” 其2
资?中3 ?主遵0 1 止始自主??初报?信同制初始?等其2
2
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 指目?专??租金年6 融?金目?: 中ǘǎ??准本的资?主?要指资?主
??0 ?本的: 中主?提由保主?异外其资?主??小人0 1 目会ǔ??企???3 专
??主达十效被2?专??主??司报?附应他观亏止价金间亏?常?十合被2人0 1 3 0 1 年
6 月??的相ǐ??专??主3 资???要指事的?及遵注投?金ǐ?及场走?十见被2人
0 1 ?????专??主3 （或?守金资???情内1 得?项同?基平异外其???明
出?明资?主?续同??3 资款佣酬要提???、的??3 要析收提?、明资?主?其2
人0 1 币利指、明影、3 资?主?宏序要限C 融由保主?异外其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准人0 1 3 具助分析情他求理?基??3 0 1 长场具助简或?序要人0 1 本的指
企政和率类易投金量所易投情投观??理所易投3 绩??助ǔ错常3 具助减露4 及??
交??企达2
十效被2示自理所累位信标票3 率类情量所要?等内期8
之??出累位限附?十买返
???ǔ3 累位限附?被项规守要人0 1 较准他求理?基绩中?合生效编? 效见决?他求理?
基?自理所易投0 1 具助场或3 小行计??要较准续?规守错常??自间?他0 ?十记?记账被
0 1 长场率类具助小?3 额???A 3 小?止始露金票证进露金内1 得??内露项具助
??上长具助其2
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十合被2示自司?的相目3 ?绩三间长率类金??绩三间长率类ǔ绩比率到绩三间?率
与金额券8 ?累位??3 披业?相3 率类项得额?业率类要较准他求0 1 场?基他0 ?
间?合生效编? 动决??自间? 理?所易投0 1 易投得额?业率类具助小?十门长被?3 额??
财???理所易投0 1 易投得额?业率类具助小?十门长被?十指企者审?小??被要?具
助报司理所累位信标票累位3 会、率类3 绩??助??他理小?同业绩比较准小?信
净值?A 3 ?得额?业率类??业?相示润3 得应股???3 ?助上长具助其2
十见被2示自司理所累位信标票出????3终的止始固除 十〇??量所情?声量所?
?被4 司增长大会场票工累位3 终的止始固除要较准他求理?基绩中?合生效编? 效见决?他
求理?基?自理所易投0 1 具助场或3 小行计??4 ?他求理所易投0 1 场?基具助经
?后序?专?自合生效“以效ǎǎ终的止始固除3 具助?6 组介?错常具助??本的绩??
助其人0 1 ?同3 理所累位信标票出????3 终的止始固除十〇??量所情?声量所
??被要??他理小?同业绩比信净值?A 3 具助??本的绩??助其人0 1 ?同3 增
长大会场票工终的止始固除??他量1 认具助他备同业绩比信净值?A 3 具助??本
的绩??助其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中相展间亏基平各7 ?实其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中相展间亏基平具平?实其2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中相大??算容3 基平??实件其2
2
6.4.6 税项2
较准（各?金求??或填?（??合生生合? 效合来决??自三总二理所易投0 1 同??
止??3 额??金（?? 合生生来?效决??自?场信??????各7 3 额??金（?? 合生效合?
来“决??自简?标票绩比率外?运?和元明月信??各7 同???3 额??金（?? 合生效“?
效生效决??自标票绩比率外?运?和元明月信??各7 同???3 额??金（??合生效动?
见动决??自?性?三?场??酬更助?门高3 额??金（??合生效动? 列动决??自上、ǚ
容本?性?三??更门高1 认场同?各7 3 额??金（??合生效动? 编生决??自1 认稽租
会场市望项更助?各7 3 ??额??金（??合生效动? 效列生决??自容本1 认?例观三间
????需或项更助?各7 3 额??金（??合生效编? 合决??自投年观固更助?各7 同
???3 ??额??金（??合生效编? “动决??自投年观固更助?同???3 额??金（
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 25司托交 59司
??合生效编? 入生决??自?价终的投观上之?”??项更助?各7 3 额??4 及???（
?露益情简或?序要权融?之???企达2
十效被2投年观固宏?券?他间亏3 更助?润?长?要指投年观固年6 月?更助???
月其投年观固年6 月宏?投年观固券?他间亏3 更助?润?长?要? ?常者位平?减露要
??见支3 酬止进??更助?其2
示理所易投0 1 年6 月宏常0 1 ˊ?率类金量所3 ??止价?酬更助?要示求量金
例减各?量指41认会场市望运外止价??酬更助? 其投年观固年6月宏?投年观固?
A 3 ??需或要指观亏3 运外4 运外股?3 止价???”其2
十合被2示0 1 ?理所票工他??3 止价要买返ˊ?率类金量所3 ??止价要率类3 率
外金?运止价要量所3 运外止价4 及?止价要?限酬止?场信??其2
十见被2示0 1 ??3 ?场量所运外止价要润数间长量所3 ?场司?0 1 ?ˇ运外ǔ势
?势?合生支3 明月信??其示0 1 ?标票绩比??3 率外?运信?要?率相业司效明变指
目十?效明变被3 要及率外?运信??”平价润??信?”??率相业司效明变指标意效以
十?效以被3 要???“生支平价润??信?”??率相业?券效以3 要??酬止明月信??其
示0 1 ?同3 标票绩比业?率要? ????3 率外金? 运止价要??标送益的平???要
?率ǔ大整??报发平????利??3率外 金?运止价?循???“生支平价润??信
?”其标送信??、?常合生支3 ?进平酬明月信??其2
十列被20 1 ?等率类?生础效支3 ?进??率类累位???要ˊ价率类限酬止率类累位?
??其2
十“被2人0 1 3 案票??) ??金????点情例减???点项????简???更
助?”3 ?常害化平???其2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
附相公?2 入编列四来列生础列列2
的相公?2 因2
及他达公?相业效明变指目2 因2
公?相业效因见明变2 因2
公?相业见明变指标2 因2
及?公?2 因2
收平2 入编列四来列生础列列2
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公 26司托交 59司
6.4.7.2 交易性金融资产2
影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
?人2 绩??助2 绩??助?应2
率类2 效“四来动“四动效来础编编2 效动四入生合四效“见础编编2 效四生见动四“见“础生生2
?1 则易投因1
累信述1 收用2
因2 因2 因2
量
所2
累位信票
工2
因2 因2 因2
增长大票
工2
因2 因2 因2
收平2 因2 因2 因2
投观??理所2 因2 因2 因2
0 1 2 因2 因2 因2
及?2 因2 因2 因2
收平2 效“四来动“四动效来础编编2 效动四入生合四效“见础编编2 效四生见动四“见“础生生2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??”其2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??”其2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??”其2
2
6.4.7.5 应收利息2
影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
润止附相公?运外2 合合来础动编2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 27司托交 59司
润止的相公?运外2 因2
润止及?公?运外2 因2
润止??师ˇ1 运外2 列础合生2
润止量所运外2 因2
润止投观??理所运外2 因2
润止ˊ价ˋ?理所运外2 因2
润止???运外2 因2
润止述1 收用???外2 因2
及?2 列合础编生2
收平2 合编“础“编2
2
6.4.7.6 其他资产2
??”其2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
累位信票工润ˇ累位?常2 见四效生合础“生2
增长大票工润ˇ累位?常2 因2
收平2 见四效生合础“生2
2
6.4.7.8 其他负债2
影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
润ˇ所?累位影地管理1 2 因2
润ˇ???2 合来础“见2
在??常2 来入四合动生础效“2
收平2 来入四合来来础动来2
2
2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 28司托交 59司
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投睿信A2
1 ”影响达月别断地2
之币2
十他异) 易负异记被2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
0 1 与”衍与逆2 ?性1 ”2
标以ǎ- 2 见来“四合动来四来见来础列“2 见来“四合动来四来见来础列“2
人相??2 合四效合列四“效来础效动2 合四效合列四“效来础效动2
人相??衍指?因?决??逆2 因见编见四“来编四列合列础编编2 因见编见四“来编四列合列础编编2
人相- 2 效见四来生“四入见效础来列2 效见四来生“四入见效础来列2
2
6.4.7.9.2 中信建投睿信C2
1 ”影响达月别断地2
之币2
十他异) 易负异账被2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
0 1 与”衍与逆2 ?性1 ”2
标以ǎ- 2 编动列四来动动础编动2 编动列四来动动础编动2
人相??2 见四效效见四生见编础编入2 见四效效见四生见编础编入2
人相??衍指?因?决??逆2 因合四来来合四来动入础合合2 因合四来来合四来动入础合合2
人相- 2 入入“四生见“础见见2 入入“四生见“础见见2
港达?????价与”??????等与”其2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投睿信A2
影响达月别断地2
之币2
十他异)易负异 记被2
关简内?主2 展简内?主2 展主遵运作收平2
标以ǎ- 2 效效效四动动见四列效动础编入2 因来动四入入见四入“编础来见2 合列四动动入四列“来础入动2
人相运作2 列见四编生合四生合效础效见2 因见合四见编入四见来生础来动2 效效四见合合四动列生础合编2
人相0 1 与”累位观
亏3 ?应?2
因效列来四见生见四生“见础效列2 效效“四效编效四见“效础合列2 因见见四效见效四编生效础入生2
及他达0 1 ???2 来入入四编来效础合动2 因动见列四生入“础生合2 合动“四动来动础合列2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 29司托交 59司
0 1 ???2 因效列入四合生合四来见列础列生2 效效“四来生“四列列动础合动2 因见见四见入编四见来来础效列2
人相关主遵运作2 因2 因2 因2
人相- 2 编四生动合四见来列础编来2 因列四合生效四入来编础列“2 合四来动生四见入编础见见2
2
6.4.7.10.2 中信建投睿信C2
影响达月别断地2
之币2
十他异) 易负异账被2
关简内?主2 展简内?主2 展主遵运作收平2
标以ǎ- 2 效动四生编效础合动2 动“四列效来础效生2 来效四列来入础见动2
人相运作2 合生见四效“效础见生2 因效动入四效来来础动动2 见见四入动合础动列2
人相0 1 与”累位观
亏3 ?应?2
见生四来来“础入编2 效生编四列入动础合入2 效见来四见来合础合动2
及他达0 1 ???2 “编生四“编列础见合2 合见四列来编础来生2 “入列四生动合础效合2
0 1 ???2 因“见入四动来来础见“2 来列四生生来础列入2 因列““四动编入础来动2
人相关主遵运作2 因2 因2 因2
人相- 2 合“生四效生来础“见2 见四编合“础编见2 合“见四来见列础合动2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
附相公?运外止价2 编编四来列列础来“2
的相公?运外止价2 因2
及?公?运外止价2 因2
??师ˇ1 运外止价2 列四列见生础列见2
及?2 入动“础生“2
收平2 来见四合列生础见见2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 30司托交 59司
?等率类?累填”2 效来生四效“列四生生动础效见2
?达?等率类?人填”2 效见编四列效合四列见编础编效2
ˊ?率类??止价2 列合四编列效四“动来础列合2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
?等量所衍金量?
率4 量所?相?
ˇ逆?累填”2
合动来四入编编四“动“础编入2
?达?等量所衍金
量?率4 量所?相
?ˇ逆?人填”2
合动列四效合来四生效见础“动2
?达润止运外填”2 列四列生合四列列列础编入2
ˊ?量所??止价2 列列编四效生编础列列2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?其2
2
6.4.7.15 股利收益2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
率类易投观亏3 率运止始2 ““四见入动础“动2
0 1 易投观亏3 率运止始2 因2
收平2 ““四见入动础“动2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
影响达月别断地2
之币未审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
效础累位股1 认投观2 因见合四“列来四“动入础“合2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 31司托交 59司
??率类易投2 因见合四生编效四来“生础入入2
??量所易投2 因列编动四编效来础“见2
??投观??理所易投2 因2
???1 则易投2 因2
??及?2 因2
合础ˉ 亏后续2 因2
??初理易投2 因2
见础及?2 因2
?达润?1 认?固绩?
?助?应观亏3在具更
助?2
因2
收平2 因见合四“列来四“动入础“合2
2
6.4.7.17 其他收入2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
01???止价 2 效四生合合四编入合础列效2
???止价2 见生础“效2
收平2 效四生合合四来合合础入合2
港达人0 1 3 ???进??同相大??要???填”他∥价0 1 投观3 害化??同相大
???限含自合“支其2
2
6.4.7.18 交易费用2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
累位信票工累位?常2 见效生四动来列础见合2
增长大票工累位?常2 来合“础生生2
收平2 见效效四“生入础见合2
2
2
2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 32司托交 59司
6.4.7.19 其他费用2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
完平?常2 合入四编“合础编来2
异外由保?2 “入四“生编础见编2
???循?2 效四入编生础生生2
?解???2 入四动生生础生生2
收平2 效生生四来见生础效“2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?意投观当量对报要人0 1 提??序由保3 出同 之其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?意（或: 对?介报要人0 1 ?期8 投观当量对报? 之其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
资0 1 年6 月率到基合生合生以ǎ????ǔ基?事?要提资他求理所??年6 ??基
理??〇 合?生合效?效生效合决揭?介要人绩比率到???境??境?同业绩比?及?同3 人绩
比合生支3 率初???他异) 易理所率与同业绩比其自合生合效以列变入报要0 1 年6 月关况?
利送率到?实 之3 后??实区通要人?率到?实况??要0 1 年6 月率初?租?达他
异) 易理所率与同业绩比编“支要????（或同业式5 绩比合“支其标送 之0 1 年6 月关
自合生合效以列变效生报司理?基益的??由保其2
?标送?元?要人: 中相目公司?ǘ?货出及?期8 运??货3 及??核减展间亏
?元其2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?核减未审2 原人0 1 3 ?货2
????（或同业式5 绩比2 0 1 年6 月3 率到2
累额增长率与同业绩比2 01末年月 金01??稽租 2
他异) 易0 1 年6 同业绩比2 0 1 年6 月金港占区通稽租金0 1 ??稽租2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 33司托交 59司
他异) 易理所率与同业绩比2 0 1 年6 月3 率到金0 1 ??稽租2
???境??境?同业绩比2 0 1 年6 月3 分率到2
港达企送?核累位阅司件?场或??目?、??场???值其2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
1 ”影响达月别断地2
?核减未
审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
?累1 ”2
??相
率类?
累填”
3 害化2
?累1 ”2
??相
率类?
累填”
3 害化2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
合生生四来生动四见编来础动“2 效生生础生生支2 动合四“来列四“动列础““2 “生础效生支2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 ”影响达月别断地2
?核减未
审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
?累1 ”2
??相
量所ˊ
??累
填”3
害化2
?累1 ”2
??相
量所ˊ
??累
填”3
害化2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
效列生四编“编四编编效础生生2 效生生础生生支2 因2 因2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 34司托交 59司
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 ”影响达月别断地2
?核减未
审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
?累1 ”2
??相
量所?
??累
填”3
害化2
?累1 ”2
??相
量所?
??累
填”3
害化2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
““生四生生生四生生生础生生2 效生生础生生支2 因2 因2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
1 ”影响达月别断地2
?核减未
审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
?相?1 2
??相
?1 填
?3 害
化2
相- 润ˇ?1 ?”2
?相- 润
ˇ?1 填
”3 害化2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
效生动四动来来础来“2 效生生础生生支2 见四效生合础“生2 效生生础生生支2
?核减未
审2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
?相?1 2
??相
?1 填
?3 害
化2
相- 润ˇ?1 ?”2
?相- 润
ˇ?1 填
”3 害化2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
见见四合“效础生合2 列合础效编支2 入四“入列础见合2 合效础动“支2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 35司托交 59司
港达效金标送?1 ??票工??资人0 1 3 0 1 年6 月原示减??本的要指??数他求
理所区通??同业式5 绩比止?3 理年?情资??3 ）”??其2
合金?政?1 ??3 需或???买返?1 止?减?人0 1 ?A 3 理所易投联系??情票
工异外需或项其2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合
效以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合
生以生动变见生报2
?相间亏3 0 1 润?ˇ3 年6 ?2 见生入四列“合础“列2 列生动四来编列础列见2
及他达?ˇ??稽租3 格解???2 见列四“来“础来列2 “列四动生生础“生2
港达效金?ˇ0 1 年6 月他异) 易0 1 年6 同业绩比3 年6 月: ??利、报0 1 投观）
助效础合生支3 以?进平?要?报八平意?变变?要?变?ˇ其及平?绩二?达2
报年6 月: ??利、报0 1 投观）助?效础合生支ǒ?以??其2
合金较准??自过含他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 0 1 年6 ?进提??0
1 收会情末年??项 之3 绩中?要整合生合生以合变见报发要?ˇ0 1 年6 月他异) 易0 1
年6 同业绩比3 年6 月: ??利、报0 1 投观）助生础来生支3 以?进平?要?报八平意?
变变?要?变?ˇ其及平?绩二?达2
报年6 月: ??利、报0 1 投观）助?生础来生支ǒ?以??其2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
影响达月别断地2
之币2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效
以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生
以生动变见生报2
?相间亏3 0 1 润?ˇ3 末年?2 编编四见动见础生来2 入合四来编合础合来2
港达?ˇ0 1 末年月累额增长率与同业绩比3 末年??利、报0 1 投观）助生础合生支3 以
?进平?要?报八平意?变变?要?变?ˇ其及平?绩二?达2
报末年??利、报0 1 投观）助?生础合生支ǒ?以??其2
2
2
2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 36司托交 59司
6.4.10.2.3 销售服务费2
影响达月别断地2
????
需或?3
定?核减
未审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
?相间亏3 0 1 润?ˇ3 ??需或?2
他异) 易负异记2 他异) 易负异账2 收平2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
生础生生2 “础见动2 “础见动2
收平2 生础生生2 “础见动2 “础见动2
????
需或?3
定?核减
未审2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
?相间亏3 0 1 润?ˇ3 ??需或?2
他异) 易负异记2 他异) 易负异账2 收平2
他异) 易
理所率与
同业绩比2
生础生生2 效础来合2 效础来合2
收平2 生础生生2 效础来合2 效础来合2
港达? ˇ0 1 ??稽租3 ??需或??利、报账政0 1 与”3 0 1 投观）助生础效生支3 以?
进平?要?报八平意?变变?要?变?ˇ?他异) 易0 1 年6 同业绩比要?数他异) 易
0 1 年6 同业绩比平?提?ˇ?定0 1 ??稽租其及平?绩二?达2
报??需或??利、报账政3 0 1 投观）助?生础效生支ǒ?以??其2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
影响达月别断地2
?核减未
审2
人相2
合生合效以生效变生效报意合生合效以生动变见生报2
标以ǎ〇害相大2
合生合生以生效变生效报意合生合生以生动变见生报2
相- ?”2 ?相运外止价2 相- ?”2 ?相运外止价2
累额增长
率与同业
绩比2
入编列四来列生础列列2 编编四来列列础来“2 合四来编动四合效编础““2 效效四效列来础入动2
港达人0 1 3 增长公?数0 1 末年月累额增长率与同业绩比管年要?会场运进出用的运
进平外其2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
1 ”影响达月别断地2
动础列础效合础效础效2?业理所政和达率类2
理所
势一2
理所
未审2
??
??
报2
〇得
额报2
得额
?业
政：2
??
??2
相-
具助
影?2
??
衍影
响达率逆2
相-
?人
填”2
相-
具助
填”2
师港2
动来来来
效入2
??
率与2
合生合效
因生效因
生编2
合生合效
因生编因
效入2
??
??
确业
?2
列效础编
入2
列见础动
入2
来四“效列2
见““四
来生生础
生动2
见编效四
入编动础
动动2
因2
见生生入
见合2
料?
核?2
合生合效
因生效因
效“2
合生合效
因生编因
合合2
?场
??
确业
合列础动
入2
见效础编
效2
列入合2
效合四效
列编础列
来2
效“四动
生效础见
合2
因2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 38司托交 59司
?2
见生生入
列生2
??
?2
合生合效
因生效因
合编2
合生合效
因生来因
生见2
?场
??
确业
?2
效合础编
动2
列见础见
来2
见生编2
见四入效
编础见合2
效见四见
效编础动
动2
因2
见生生入
见编2
?位
?2
合生合效
因生效因
合生2
合生合效
因生编因
合编2
?场
??
确业
?2
效合础合
“2
“见础编
效2
合列列2
合四入来
入础生生2
效见四效
生“础合
列2
因2
见生生入
合动2
?法
??2
合生合生
因效合因
合入2
合生合效
因生编因
生编2
?场
??
确业
?2
效生础编
动2
合合础合
生2
见“入2
见四来动
合础来列2
编四入动
入础来生2
因2
见生生入
合入2
??
?管2
合生合效
因生效因
效合2
合生合效
因生编因
合生2
?场
??
确业
?2
效见础来
编2
合入础“
“2
效来见2
合四“见
来础合效2
“四列生
编础动“2
因2
港达效金较准?标体理所累位信???率类绩三间长整方??基?上???˙相?场睿
失间长长场?行) ??要人0 1 ?遵3 ???率类?资?表减二本的C 融?的3 要?的
相业?整间长月率类标票财报发动明变其较准?标体理所累位信???标票绩比率到指
?佣的稽租易投制????情遵?减二??率与简?持析?要0 1 额券??????3
率与要司???动明变目限???其2
合金较准?允?理所累位信?场???绩三间长理所间长原品?场或简?持析?要间长
月情权品??〇指错常?决业?减二出害化业?减二要? ǒ0 1 额券涉企间长?遵3 ?
主?场?率类?注限含自动明变3 业?相其2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 39司托交 59司
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司报?资?附应他?4 3 估程权融买返异常估程金得应股估程4 票工估程其
人0 1 年6 月ǘ的验各7 情?ǚ望?和4 主回??估程要提?的??3 估程业”4 目?
?ǘ得?要额券〇?3 年6 4 异外货??循??标送定政估程其2
人0 1 年6 月3 估程年6 稽租数日 基企则3 绩比估程?ǘ原收益??基金??
据金绩比估程年6 ??基金估程年6 ?指4 定明场或?责专?其绩比简长?性金货?3
估程年6 要估程年6 ??绩比信同?差??金场或??情?序??其会ǔǘ的验货?元
3 估程年6 ?ǚ要示估程年6 3 产明得?上长ǐ具情?上其人0 1 3 0 1 年6 月司日
基企?值估程?ǘ原收益??基要当式ǘ的估程年6 3 税存各7 要完?额券估程?ǘ3
填???项?司年6 转转性?值估程年6 ??基要??情ǘ的绩比报?资?券?他估程
??情?ǘ???司场或?序转性要数估程年6 ?当式?过提原定?责收序况?宏序估
程年6 其2
人0 1 3 0 1 年6 月示自1 认后续3 估程年6 减露权融?额券的股情的???收
3 主回减露?ǐ具定除估程间亏3 〇?股4 及间亏〇??0 1 投观??3 ??其?的股
主回3 ?ǎ等间要购取估程??3 抵期?ǎ情等内会政估程??3 ?ǎ其正?的?主回
3 ?ǎ等间要较准人0 1 3 易投币组要?收0 1 投观信宏常1 认后续佣酬额券佣的3 估
程?元小组金?：要报?3 ?元: 中要本的估程??3 业ǎ情?润注异?ǎ要4 ǔ〇?
例示定除估程上长??金??情ǐ具要提额券?润事7 要?估程?ǘ司〇品?3 ??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
异常估程?小0 1 司累位券?他?累位示?展?长收用式5 要出制0 1 信易投理所
财间长月等内?用金???ˇ?相人外项规守要行?0 1 投观??情止始?元3 估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月司累位利示累位示?3 投异?守上长验?主3 ǐ具其人0 1 3
增长公?公总司人0 1 3 末年月要?正原增长公???3 异常估程限期8 其人0 1 司累
位信上长3 累位阅指他求理所区通??同业式5 绩比?累位示?况?理所累止情?之
??要?用估程〇?股???司增长大会场票工上长累位利阅示累位示?上长异常ǐ具
提示理所累?减二上长业ǘ指?ǘ?润3 异常估程其2
人01301年6月)值验异常估程年6得? 要额券示易投固除异常项?ǐ具望?
ǘ理所间长月3 异常估程要?额券主?元易投指主?异常估程其2
自合生合效以动变见生报要人0 1 ?量所易投衍合生合生以效合变见效报达人0 1 展?同?求量金
?长类准情各7 股1 认量指?3 量所逆其2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 40司托交 59司
6.4.13.3 流动性风险2
得应股估程?小0 1 司?长原1 认当量同?3 ?或ǔ??投1 ??3 估程其人0 1
3 得应股估程、减性望整自0 1 与”?同月〇?ǔ融???及?同3 0 1 与”要?、减
性望整自易投固除信?3 累位票工限附?正披望3 ?内?ɑ出?易投?他正?露司票
工等内???应3 规守企指收6 3 ???内其2
?示?ˇ??投1 3 得应股估程要人0 1 3 0 1 年6 月?报示人0 1 3 ????规
守上长抵???提在?得应股C? 要管?01易投专收他3〇常内1??原财??遵 其
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 收会他?平验?”????要用的司??规守企????3
?6 减二要?ǘ?三总?????二披望3 得应股估程要同损管?0 1 ?同月运始其2
自合生合效以动变见生报要??港动础列础效合础见他??3 ?等??1 认投观??”?司、明变
指目?相?平外衍?运外1 ”限期8 逆?要人0 1 信品说3 及?1 认当量3 收用用的?
相报阅?、明变指目?限平外要〇??0 1 与”）助衍信同制初始逆?终的?相报?限
平外要?控?性?”用?展?内3 收用?相内1 得?其2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 宏序券?他抵????绩三声?理所易投0 1 宏序年6
查露?4 ?绩三声?三总二理所易投0 1 得应股估程年6 益的?项露益3 融?示人0 1
专收投观3 得应股估程上长年6 要额券净值3 估程年6 ?责示人0 1 3 专收???他ǎ
小组金得额?业ǘ3 易投固除害化指4 专收司?ǔ大目?内?9 3 ?收小组项得应股小
组上长?循3 ??情主回其2
人0 1 易投自、?绩比间长3 理所票助限?券0 1 投观）助3 效生支要?人0 1 原数
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?0 1 ?会?同、?绩比间长3 理所限??券?理所3
效生支其人0 1 原数人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?三总二0 1 ?会?同、?标票绩比间
长3 〇得额率类限??券?标票绩比〇得额率类3 效“支要人0 1 原数人0 1 3 0 1 年6
月年6 3 ??易投专收?同、?标票绩比间长3 〇得额率类要限??券?标票绩比〇得
额率类3 见生支衍况???同?小?租?害化上长理所易投3 三总二0 1 4 他求理?基?
的3 佣?易投专收限?标送害化业ǘ逆其2
人0 1 信??主理所司理所累位信标票要及??〇司增长大会场票工累位要?主0
1 投观得额?ǔ?业ǘ限?整数??3 规守???港动础列础效合其控?要人0 1 〇额券?等
??1 认投观减二?价?相投1 润示得应股C ?要及标业、?限?券0 1 ?同3 量所易
投3 绩??助其人0 1 权应易投自得应股?业投观3 票助收平限??券0 1 投观）助3
效“支其自合生合效以动变见生报要人0 1 权应易投自得应股?业投观3 票助收平展?券0 1 投观
）助3 效“支其2
人0 1 3 0 1 年6 月?报示0 1 专收投观他编明后序报〇?内投观3 〇?内?助上
长完?ǐ具原??要本管?报本?3 ）????限??券编明后序报〇?内投观3 〇?
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 41司托交 59司
内?助其自合生合效以动变见生报要人0 1 本?3 ）????展?券编明后序报〇?内投观3 〇
?内?助其2
会ǔ要人0 1 3 0 1 年6 月额券收6 主????累位3 ?相报原累位示?3 ?他
ǎ?????分析示累位示?3 （或?守金?ˇ?9 4 ??付睿项上长?融3 略?过?
原抵?3 介价年6 要指4 示限会3 累位示?简?累位”ǎ年6 提上长应可过产项??抵
?年6 人0 1 ? ???累位3 得应股估程情累位示?估程其控?要人0 1 3 0 1 年6
月)值验???累位??固年6ǘǎ 达较准??固3投?本的??进付睿 ??循???
?固3 估程?守原?助?应指本管??固?绩??助平??”?提司原?声政理所投年
观固4 他求理?基?的3 及?权??累位示?三ǖ???累位ǔ要〇????固3 投?
融?原0 1 收会用的3 易投??管?、?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
票工估程?小0 1 信?1 认后续3 绩??助出展望内1 得??信?票工定政??
??3?应正间亏?应3估程 要买返运进估程金??估程情及???估程其2
6.4.13.4.1 利率风险2
运进估程?小1 认后续3 绩??助出内1 得??票工运进?应正间亏?应3 估程其
运进??股1 认后续阅性?数自票工运进标?正行?绩??助企?3 估程要及他?应运
进政1 认后续?性??明ˇ外相大??较准票工运进期确的?ǔ示自展望内1 得??
3 估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月的相示人0 1 性?3 运进??股?Α上长??要提额券过产易
投专收3 按相项减露示标送运进估程上长年6 其2
人0 1 ?同4 品说3 8 ?主1 认投观情1 认当量限平外要?控人0 1 3 止价4 资?
附应3 内1 得?司?8 ?ǎ标净值自票工运进?元其人0 1 ?同3 运进??股投观权融
?增长公?金??师ˇ1 金公等管理1 项其2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
影响达月别断地2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托交通
银年
行股份送出份月期份份年 :年 :年 :年 行股份送出份月期份份年
8 §重
要提年
行送份3 期中月年 :年 :年 :年 行送份3 期中月年
通示及
目提年
行份送行中 期行出年 :年 :年 :年 行份送行中 期行出年
录. 简 :年 :年 :年 3 送行月6送3中金期股股年 3 送行月6送3中金期股股年
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 42司托交 59司
提介公
司年
本情目
况产§
银年
:年 :年 :年 金出行送行3金期份股年 金出行送行3金期份股年
本情品
有年
:年 :年 :年 6股中期中股年 6股中期中股年
本情说
明银年
:年 :年 :年 66送出 行期份6年 66送出 行期份6年
公司和
投年
3送月股行送63金期行6年 :年 :年 3股送金3中送636期6金年 3出送金行份送份6 期3中年
4 息年
年 年 年 年 年
本要目
况产§
银年
:年 :年 :年 6出3送6行金期3金年 6出3送6行金期3金年
本要披
露银年
:年 :年 :年 行月送出3股期出份年 行月送出3股期出份年
本要方
式5 其
他年
:年 :年 :年 33送 行中期金金年 33送 行中期金金年
本要相
方关年
:年 :年 :年 6送行6金期出3年 6送行6金期出3年
本要资
料主财
关年
:年 :年 :年 3月 期3月年 3月 期3月年
本要录
. 关务年
:年 :年 :年 金送3月6期中月年 金送3月6期中月年
指标4
息年
:年 :年 :年 出行送6出出期 出年 出行送6出出期 出年
4 息和
投年
:年 :年 :年 份股行送66股期金行年 份股行送66股期金行年
品净值
表现会
计年
3送月股行送63金期行6年 :年 :年 3 送出金中送行出份期出份年 3股送行3中送3行出期股 年
信日现
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托交通
银年
金出送份金 送6行6期66年 :年 :年 :年 金出送份金 送6行6期66年
8 §重
要提年
送3 6期出金年 :年 :年 :年
送3 6期出金年
通示及
目提年
行 送行6份期月份年 :年 :年 :年 行 送行6份期月份年
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 43司托交 59司
录. 简
提介公
司年
中中送6股中送股金6期月行年 3份行送月6中送月月月期月月年 :年 3 份送6行月送6中3期金股年 金 出送中行月送行出金期份 年
数据间
料提介
公司年
6月送月月月送月月月期月月年 :年 :年 :年 6月送月月月送月月月期月月年
本情品
有年
:年 :年 :年 金送股
送行3股期股金年 金送股
送行3股期股金年
本情说
明银年
:年 :年 :年 份送6出行期中3年 份送6出行期中3年
公司和
投年
33金送出股中送333期3出年 3份行送月6中送月月月期月月年 :年 3 出送月 3送份中出期 3年 份金月送行 3送中 行期股行年
4 息年 年年 年年 年年 年年 年年
本要目
况产§
银年
:年 :年 :年 3行送中3行送行出6期行出年 3行送中3行送行出6期行出年
本要披
露银年
:年 :年 :年 中股送金6中期3月年 中股送金6中期3月年
本要方
式5 其
他年
:年 :年 :年 金金份送66月期66年 金金份送66月期66年
本要相
方关年
:年 :年 :年 出金送中中中期月中年 出金送中中中期月中年
本要资
料主财
关年
:年 :年 :年 股6期份月年 股6期份月年
本要录
. 关务年
:年 :年 :年 中3送股份3期 股年 中3送股份3期 股年
指标4
息年
:年 :年 :年 3金月送月3出期出份年 3金月送月3出期出份年
4 息和
投年
:年 :年 :年 6月送3股 送行3 期6 年 6月送3股 送行3 期6 年
品净值
表现会
计年
33金送出股中送333期3出年 3份行送月6中送月月月期月月年 :年 3份股送出出份送中份6期金中年 份3月送股出份送 中金期中金年
港达对他信??人0 1 投观4 当量3 ?性?助要提??收用益的3 运进期确的?报出?
相报ΒΓ制?指主政其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
交?2 ?票工运进指?3 及?票工??管?限?2
主回2 ??估程??3 ?应2
示投观当量对报0 1 投观）助3 ??1 ”
衍影响达月别断地逆2
人相- 2 标以ǎ- 2
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合生合效以生动变见生报2 合生合生以效合变见效报2
票工运进企?合“明0 高2 因2 列编见四动合合础合编2
票工运进标?合“明0 高2 因2 因列编效四合合效础见动2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??估程?小1认后续3绩??助出展望内1得?????进?应正间亏?应3
估程其人0 1 3 信同投观4 当量指月别断平?要?控?期8 ??估程其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及???估程?小0 1 信?1 认后续3 绩??助出展望内1 得???票工运进情
???进指?3 票工?????应正间亏?应3 估程其人0 1 权融易投自理所累位信标
票出增长大会场票工累位3 率类情量所要信性?3 及???估程望?自影明理所间长权
?整Δ资?规守出佣? 之3?? 要?〇?望?自理所票工产??应3?? 其2
人0 1 3 0 1 年6 月司租) 情年6 易投专收3 券?他要错常?整标正企?3 7 差要
额券示税存资款规守4 各7 3 主回要?收理所票工宏长规守要Ε等投观遵注4 专收租)
3 事的?额券示影明理所3 的股主回4 的?主回要员??收0 1 收会用的??3 易投固
除上长易投其人0 1 3 0 1 年6 月的相?收税存4 Ζ存??3 ?元要示易投7 差金投观
遵注金易投专收上长?件要望权应润示〇?间亏3 票工??估程其2
人0 1 抵???0 1 收会他示易投专收害化3 融?上长投观遵注要额券易投专收3
主?元?含及???估程其控?要人0 1 3 0 1 年6 月?报示人0 1 信?同3 理所??
简???要的相宏常?除的?减露示0 1 上长估程ǎ?要4 ǔ〇?例示估程上长ΗΘ情
?ǘ其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
1 ”影响达月别断地2
之币2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
标以ǎ- 2
合生合生以效合变见效报2
绩??助2
?0 1
投观）
助害化
十支被2
绩??助2
?0 1
投观）
助害化
十支被2
累位股1 认投
观?率类易投2
效动四入生合四效“见础编编2 入列础见“2 效动列四合入生四合“效础见编2 见入础入入2
累位股1 认投 因2 因2 因2 因2
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观?0 1 易投2
累位股1认投
观??1 则易
投2
因2 因2 因2 因2
ˉ亏1 认投观
?初理易投2
因2 因2 因2 因2
及?2 因2 因2 因2 因2
收平2 效动四入生合四效“见础编编2 入列础见“2 效动列四合入生四合“效础见编2 见入础入入2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
交?2 ?场走害单0 介指?3 及?票工??管?限?2
主回2
??估程??3 ?应2
示投观当量对报0 1 投观）助3 ??1 ”衍影
响达月别断地逆2
人相- 2
合生合效以生动变见生报2
标以ǎ- 2
合生合生以效合变见效报2
场走害单0 介标?“支2 因效生四合合入四编“列础见列2 效“四动生入四来效动础来见2
场走害单0 介企?“支2 效生四合合入四编“列础见列2 因效“四动生入四来效动础来见2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
十效被2绩??助2
十停被21 认后续绩??助平?3 减露2
绩??助平???信则3 转?要数示绩??助平?产?正Ι续同期融计?3 ?价助
信则3 ?含转?事的达2
?、转?达?会投观出当量司附?票工标展资过产3 : ?其2
?务转?达??、转??价助???投观出当量??出大?〇存?3 ?价助其2
?料转?达??投观出当量3限〇存??价助 其2
十感被2?循3 指绩??助平?3 1 认后续2
十Κ被2定转?1 认后续绩??助2
自合生合效以动变见生报要人0 1 ?同3 指绩??助平??及?应平价?相?始3 1 认投
观他则自?、转?3 ?”?效动四列编列四编编“础列列地要则自?务转?3 ?”?列合编四见编来础见见地要
?则自?料转?3 ?”十合生合生以效合变见效报达?、转?效动合四见合入四效动合础效“地要?务转??
合生动四合动效四来合效础见效地要??料转?被其2
十ΚΚ被2绩??助信则转?大3 期8 ?应2
人0 1 指行?定转?财大??3
之间亏报?本?定转?财大??3 ǔ高其2
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示自理所累位信标票3 率类情量所要?等内期8
之??金累位限附?十买返??
?ǔ3 累位限附?被金出则自?绩三间长项规守要人0 1 限基自??报意累位Λ告附?
报相大金累位限附?相大4 业?相大???率类情量所3 绩??助?价?、转??提较
准具助过产他错常3 限〇存??价助示自绩??助3 ???ǎ要本的??率类情量所绩
??助润则?务转????料转?其2
十ΚΚΚ被2?料转?绩??助?”情人相?应1 ”2
?其2
十架被2??循3 指绩??助平?3 1 认后续2
自合生合效以动变见生报要人0 1 展?同??循3 指绩??助平?3 1 认投观十合生合生以效合变
见效报达会被其2
十改被2限指绩??助平?3 1 认后续2
限指绩??助平?3 1 认投观情当量权融买返润止?之情及?1 认当量要及?性?
助原绩??助????其2
十合被2?绩??助?要?意投观当量对报人0 1 ?C 融算容3 及?期融 之其2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 ”影响达月别断地2
ǚ决2 之币2 1 ”2
?0 1 填投观3 害
化十支被2
效2 初始易投2 效动四入生合四效“见础编编2 入效础来入2
2 及他达率类2 效动四入生合四效“见础编编2 入效础来入2
合2 0 1 易投2 因2 因2
见2 终的止始易投2 因2 因2
2 及他达量所2 因2 因2
2 投观??理所2 因2 因2
列2 ?1 则易投2 因2 因2
“2 1 认ˉ亏固易投2 因2 因2
动2 ˊ价ˋ?1 认投观2 因2 因2
2
及他达ˊ取二??3 ˊ价ˋ?1
认投观2
因2 因2
编2 增长公?情??师ˇ1 收平2 入来列四合“动础入列2 “础见“2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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来2 及?定之投观2 “生来四生效“础列列2 合础编动2
入2 收平2 效来四见入列四列合动础效“2 效生生础生生2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
势一2 长场政和2 绩??助衍地逆2
?0 1 投观）助害
化十支被2
记2 Μ金Ν金Ξ金Ο场2 因2 因2
选2 错Π场2 因2 因2
账2 ǘ?场2 效“四编入编四见编生础来来2 来来础效来2
?2 流9 金Ρ9 金??4 付亏观情A 润场2 因2 因2
Σ2 ) Τ场2 因2 因2
Υ2 ?间情Φ?场2 效见四效生“础合列2 生础生编2
?2 累额宏?金?Χ情而各场2 因2 因2
Ψ2 级Ω情??场2 因2 因2
?2 异外境?金??情异外??需或场2 动“合四编“生础生生2 见础动列2
?2 1 认场2 列见见四“合生础生生2 合础列合2
?2 ?例观场2 因2 因2
2? ??情?或需或场2 因2 因2
2? ??联系情??需或场2 因2 因2
α2 付运金??情绩???年6 场2 “四列生编础动“2 生础生见2
β2 γ别需或金?6 情及?需或场2 因2 因2
?2 ??2 因2 因2
δ2 ε亏情ζ基后序2 因2 因2
2? 揭元金??情η—场2 因2 因2
θ2 ?收2 因2 因2
2 收平2 效动四入生合四效“见础编编2 入列础见“2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??”其2
2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
1 ”影响达月别断地2
ǚ决2 率类势一2 率类未审2 ??十率被2 绩??助十地被2
?0 1 投观
）助害化
十支被2
效2 生生生来“来2 ?2ι2κ2 “四“生生2 效四动见来四见入“础生生2 入础效“2
合2 生生合列编“2 值λ??2 见列四生生生2 效四“动列四生生生础生生2 来础编见2
见2 动生生“效入2 ?μνξ2 编生生2 效四列见入四动入生础生生2 来础生列2
列2 生生合编入效2 ?ο?1 2 编四生生生2 效四见“来四见“生础生生2 编础“来2
“2 见生生编动生2 πρ??2 合四“生生2 效四合生生四效合“础生生2 动础编生2
动2 生生合合编效2 到减στ2 合效四生生生2 效四效动效四编合生础生生2 动础列来2
编2 生生合见效效2 体8 ?υ2 效列四生生生2 效四效列合四列生生础生生2 动础见来2
来2 动生见来入入2 φ?揭续2 效见四“生生2 效四效列效四“动生础生生2 动础见编2
入2 见生生编“生2 换结ǔ势2 合四生生生2 效四生动入四动生生础生生2 “础入编2
效生2 动生见合来来2 体?χ场2 编四合来生2 入见来四编“动础生生2 “础合列2
效效2 生生生见见见2 ?3 ?υ2 效合四生生生2 来“动四列列生础生生2 列础编来2
效合2 动生生“编生2 。亏流新2 编四生生生2 动“合四编“生础生生2 见础动列2
效见2 动生见效入“2 绩??υ2 合四“生生2 “生“四生生生础生生2 合础来合2
效列2 动生生生见动2 形?增长2 来四生生生2 列见见四“合生础生生2 合础列合2
效“2 动生见来见见2 ψω?γ2 见四生生生2 列合“四来来生础生生2 合础见来2
效动2 动来来来效入2 ??率与2 来四“效列2 见编效四入编动础动动2 合础生来2
效编2 动生生列见动2 ?配?2 来生生2 见“来四动列生础生生2 合础生生2
效来2 见生生来入动2 ??格2 列列合2 见列来四动来列础入动2 效础入“2
效入2 见生生入“编2 ???2 来生生2 合效编四见“合础生生2 效础合效2
合生2 见生生入见合2 料?核?2 列入合2 效“四动生效础见合2 生础生入2
合效2 见生生入列生2 ???2 见生编2 效见四见效编础动动2 生础生编2
合合2 见生生入见编2 ?位?2 合列列2 效见四效生“础合列2 生础生编2
合见2 见生生入效来2 ????2 效四生动见2 效效四生动“础来见2 生础生动2
合列2 动来来见效编2 财?亏?2 效动编2 效生四来列动础动“2 生础生动2
合“2 见生生入合动2 ?法??2 见“入2 编四入动入础来生2 生础生列2
合动2 见生生入合入2 ???管2 效来见2 “四列生编础动“2 生础生见2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 49司托交 59司
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 ”影响达月别断地2
ǚ决2 率类势一2 率类未审2 人相八平ˊ价1 ”2
?相˙0 1 投观）助害
化十支被2
效2 生生生来“来2 ?2ι2κ2 合四“入生四编见合础生生2 生础动见2
合2 动生生“效入2 ?μνξ2 效四动“入四生生生础生生2 生础列生2
见2 生生合列编“2 值λ??2 效四动“效四效动编础“合2 生础列生2
列2 生生合见效效2 体8 ?υ2 效四“编入四编见合础生生2 生础见来2
“2 生生合编入效2 ?ο?1 2 效四见列合四生合动础生生2 生础见见2
动2 动生见来入入2 φ?揭续2 效四见效列四编生“础生生2 生础见合2
编2 生生合合编效2 到减στ2 效四效动来四入来生础生生2 生础合来2
来2 见生生编动生2 πρ??2 效四效列效四入来合础生生2 生础合来2
入2 生生生见见见2 ?3 ?υ2 效四效生“四效编见础生生2 生础合编2
效生2 动生见合来来2 体?χ场2 来入列四生来来础生生2 生础合合2
效效2 动生见效入“2 绩??υ2 来动效四入动来础生生2 生础合效2
效合2 动生生合编动2 。ρ??2 来列合四来编来础生生2 生础合效2
效见2 见生生编“生2 换结ǔ势2 动动见四合生生础生生2 生础效动2
效列2 动生效来来来2 他求他?2 动合来四“““础生生2 生础效“2
效“2 动生生“编生2 。亏流新2 动效“四见动“础生生2 生础效“2
效动2 动生见动生“2 ??国2 ““列四来“动础生生2 生础效列2
效编2 见生生入合生2 作谴??2 “见合四“““础生生2 生础效见2
效来2 动生见来见见2 ψω?γ2 列动效四动列生础生生2 生础效效2
效入2 动生生生见动2 形?增长2 见入合四动动生础生生2 生础效生2
合生2 动来来来效入2 ??率与2 见““四来生生础生动2 生础生入2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 ”影响达月别断地2
ǚ决2 率类势一2 率类未审2 人相八平?等1 ”2
?相˙0 1 投观）助害
化十支被2
效2 动生生“效入2 ?μνξ2 合“四见编入四“列列础生生2 动础效来2
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公 50司托交 59司
合2 生生合见效效2 体8 ?υ2 效动四入列列四合效编础生生2 列础效合2
见2 生生合合编效2 到减στ2 效列四列来编四列列合础入入2 见础“见2
列2 生生合列编“2 值λ??2 效见四见合合四列效效础效合2 见础合列2
“2 动生生生见动2 形?增长2 效效四来合入四来“效础列编2 合础来来2
动2 动生见来入入2 φ?揭续2 效效四列合“四效合来础“编2 合础编来2
编2 生生生动“效2 ?9 流?2 入四列来“四效效见础生生2 合础见效2
来2 生生生来“来2 ?2ι2κ2 入四列列效四效“见础见合2 合础见生2
入2 动生生合编动2 。ρ??2 来四列入来四合“合础动生2 合础生编2
效生2 动生见合来来2 体?χ场2 来四效合来四列动见础见效2 效础入来2
效效2 生生合效列合2 换?增长2 编四编合动四列合动础来合2 效础来来2
效合2 动生生来来编2 ?运率与2 编四效生合四编来入础列来2 效础编见2
效见2 见生生编动生2 πρ??2 动四“来编四入效编础生生2 效础动生2
效列2 动生效来来来2 他求他?2 动四合来生四见来动础生生2 效础“见2
效“2 动生见来见见2 ψω?γ2 列四入见效四入入入础见入2 效础合生2
效动2 动生见效入“2 绩??υ2 列四编入“四见列效础生生2 效础效编2
效编2 动生效见效来2 他求睿?2 列四见见来四生生效础生生2 效础生动2
效来2 动生生生生入2 标体稽工2 合四效来列四见动生础生生2 生础“见2
效入2 动来来生动见2 ω???2 编列“四效见动础效“2 生础效来2
合生2 动来来动来生2 体?确?2 “列编四入编“础生生2 生础效见2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
影响达月别断地2
ˊ价率类?人衍?累逆填”2 合合四生入动四效入效础效生2
?等率类止价衍?累逆填”2 效来生四效“列四生生动础效见2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
??”其2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
??”其2
2
2
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??”其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??”其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??”其2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
影响达月别断地2
ǚ决2 未审2 1 ”2
效2 公等管理1 2 入列四入“动础入来2
合2 润止理所???2 见来入四入效见础列编2
见2 润止率运2 因2
列2 润止运外2 合编“础“编2
“2 润止???2 合合四来动入础列合2
动2 及?润止?2 因2
编2 ???常2 因2
来2 及?2 因2
入2 收平2 “生来四生效“础列列2
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??”其2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??”其2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自???价3 分?要主之财情原收平之财大〇?公司??其2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与”影响达与2
与”
?和2
?同月
解?
十解被2
解阅?同
3 0 1 与
”2
?同月?租2
稽租易投制2 明月易投制2
?同与”2
?填与”
害化2
?同与”2
?填与”
害化2
他异
) 易
负异记2
来生“2 效编四效“生础合见2 合列合四效编“础生效2 效础编“列效支2 效见四“动见四编“动础来见2 入来础合列“入支2
他异
) 易
负异账2
列动合2 合四效“见础编动2 生础生生2 生础生生支2 入入“四生见“础见见2 效生生础生生支2
收平2 效四合列列2 效效四来入编础来来2 合列合四效编“础生效2 效础动见动合支2 效列四““来四编入合础效动2 入来础见动见来支2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
之币2 与”?和2
?同与”填?
衍与逆2
?0 1 填与”害
化2
0 1 年6 月信同?场月?
?同人0 1 2
他异) 易负异记2 合四来来“础动生2 生础生合生入支2
他异) 易负异账2 效效四效效见础见列2 效础效效动入支2
收平2 效见四入入来础入列2 生础生入列动支2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
之币2 与”?和2 ?同0 1 与”填?3 ??
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名大衍?与逆2
人绩比服?年6 月?金0 1 易投
情联系?责当式月?同人三总二
0 1 2
他异)易负异 记2 生2
他异) 易负异账2 生2
收平2 生2
人0 1 0 1 资6 ?同人三总二0
1 2
他异) 易负异记2 生2
他异) 易负异账2 生?效生2
收平2 生?效生2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
影响达与2
2
他异) 易负异记2 他异) 易负异账2
0 1 收会亏损报十合生效“以生合变生见
报被0 1 与”填”2
编见入四列见见四生“编础列“2 因2
人: 中相相˙0 1 与”填”2 见来“四合动来四来见来础列“2 编动列四来动动础编动2
人: 中相0 1 填??与”2 合四效合列四“效来础效动2 见四效效见四生见编础编入2
?达人: 中相0 1 填??与”2 见编见四“来编四列合列础编编2 合四来来合四来动入础合合2
人: 中相0 1 ?主?应与”2 因2 因2
人: 中相相- 0 1 与”填”2 效见四来生“四入见效础来列2 入入“四生见“础见见2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中相目要人0 1 展?三0 1 与”?同月8 基其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
合生合效以合变合动报要述户?亏说5 0 1 年6 月日 据金露的势对月要?变为?亏限?
说5 0 1 年6 月日 据金露的势对月其2
合生合效以动变效效报要减法??亏说5 0 1 年6 月?填资6 其2
人: 中相目要0 1 末年月末年?当式月数????实???其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中相目要??4 0 1 年6 月金0 1 （观金0 1 末年场或3 ??其2
2
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10.4 基金投资策略的改变2
人: 中相目要人0 1 易投7 差展间亏??其2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǘ他?基平? 或信 衍佣??额收?逆?人01?A完平需 或要:中相目展
间亏?实其2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中相目要0 1 年6 月金末年月3 末年场或?责4 及??服?年6 月?????
出??项规守其2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 ”影响达月别断地2
所?
未审2
累
位
影
地
?
?2
率类累位2 润?ˇ?所?3 ?1 2
师
港2?累1 ”2
??相率
类?累填
”3 害化2
?1 2
??相?
1 填?3
害化2
减件
理所2
合2 因2 因2 因2 因2 因2
他异
) 易
理所2
合2 合生生四来生动四见编来础动“2 效生生础生生支2 效生动四动来来础来“2 效生生础生生支2 因2
港达效金较准他求理?基??自况?理所易投0 1 累位?响ǘǎ同???3 额??衍理
?0 1 现?合生生编? 列来决逆3 益的4 人0 1 年6 月3 ?他异) 易0 1 年6 同业绩比绩声0
1 累位影地年6 查露?要0 1 年6 月ǘ的验?A 累位影地3 所?3 员?组介要续??企达2
衍效逆理所资??3 员?数绩比初始易投?当式月较准理所资??易投联系需或?收ǐ
?要序等累位影地三?出??3 ??事的其资绩比主年?行额券?要减〇查6 ??3 累
位影地三?出?? ? 其2
衍合逆初始易投??ǎǎ专????责况?示定市望理所资??3 联系需或ǐ具其初始
易投?较准ǐ具??过产本的明和理所资??3 累位1 ”4 害进业ǘ3 ??其2
衍见逆ǐ具简长ǐ主ǘ要续??企达2
2 2 主遵初期衍效生生主逆?0 ?联系需或衍动生支逆?佣和联系需或衍合生支逆??收联系需或衍合生支逆其2
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2 2 0 ?联系需或?动生支初期要数初始易投?专?易联????月?上长?主?佣和联
系需或?合生支初期要数货?ΗΘ率类????亏??主??收联系需或?合生支初期要数绩
声观固0 1 资6 金联系?情初始易投?长各?真当式?主其2
合金较准指标组介上长???要0 1 年6 月本的所?要原?员?3 所?表??末??要
提: 他求理?基师?4 额?0 1 末年月其2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 ”影响达月别断地2
所?
未审2
量所累位2 量所??累位2 初理累位2 0 1 累位2
?累1 ”2
??相量
所?累填
”3 害化2
?累1 ”2
??相
量所?
??累
填”3
害化2
?
累
1
”2
??
相初
理?
累填
”3
害化2
?
累
1
”2
??
相0
1 ?
累填
”3
害化2
减件
理所2
因2 因2 因2 因2 因2 因2 因2 因2
他异
) 易
理所2
效列生四编“编四编编效础生生2 效生生础生生支2 ““生四生生生四生生生础生生2 效生生础生生支2 因2 因2 因2 因2
2
10.8 其他重大事件2
ǚ决2 绩中 之2 露的由保减二2 露的由保报相2
效2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点谴?
月?管程率与同业绩比?势
?稽租提三额的相的”易投
场或4 ?点?进??附应3
绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生效因生动2
合2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 细超流证0 1 ??
同业绩比查6 ?企0 1 ??
??场或3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生效因效合2
见2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点??
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生效因合效2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
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?Ν管8 0 1 ??同业绩比
?势?稽租提三额的相的”
易投场或4 ?点?进??附
应3 绩中2
列2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点到减
（?理所率与同业绩比?势
?稽租提?点?进??附应
3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生效因合合2
“2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?企?主0 1 合生合生以?列ǎ
ǎ: 中??股绩中2
益的: ?2 合生合效因生效因合合2
动2
他异) 易负异债附遵注号收
：理所易投0 1 合生合生以?列
ǎǎ: 中2
益的涉?2 合生合效因生效因合合2
编2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点细超
ǎ??0 1 ??同业绩比?
势?稽租3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生效因合编2
来2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( ?执（?0 1 ??
衍8 息逆同业绩比查6 ?企
01????场或3绩中 2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生合因生效2
入2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 允?利体?核0 1
??同业绩比查6 ?企0 1
????场或3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生合因效入2
效生2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
服?年6月??实绩中 2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生合因合编2
效效2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 司到减（
?理所率与同业绩比三额的
相的”易投场或提?点?进
??附应3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生见因合动2
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效合2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点他求
他1 （?理所同业绩比?势
?稽租提三额的相的”易投
场或4 ?点?进??附应3
绩中2
益的:? 金益的涉?2 合生合效因生见因合入2
效见2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?企?主0 1 合生合生以以ǎ:
中??股绩中2
益的: ?2 合生合效因生见因见效2
效列2
他异) 易负异债附遵注号收
：理所易投0 1 合生合生以以ǎ
: 中2
益的涉?2 合生合效因生见因见效2
效“2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自绩比率到?实3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生列因生编2
效动2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自况?率到?实后??实
区通3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生列因效生2
效编2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 司款?（
?衍细超逆0 1 ??同业绩
比三额的相的”易投场或提
过产??发高1 ”3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生列因效动2
效来2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?企?主0 1 合生合效以?效ǎ
ǎ: 中??股绩中2
益的: ?2 合生合效因生列因合合2
效入2
他异) 易负异债附遵注号收
：理所易投01 合生合效以?效
ǎǎ: 中2
益的涉?2 合生合效因生列因合合2
合生2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点??
衍?μ逆0 1 ??同业绩比
?势?稽租金三额的相的”
易投场或提过产??发高1
”3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生“因合生2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 58司托交 59司
合效2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 更点标体
??0 1 ??同业绩比?势
?稽租提三额的相的”易投
场或3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生“因合列2
合合2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 允?利体（?0 1
??同业绩比查6 ?企0 1
????场或3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生动因效效2
合见2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
服?年6 月??实绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生动因效合2
合列2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?企?主0 1 司异?理
所率与同业绩比三额的相的
”易投场或提过产的易发高
1 ”3 绩中2
益的: ?金益的涉?2 合生合效因生动因效动2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
:中相目?同01与”?元规守 2 :中相-?同01规守 2
ǚ
决2
?同01
与”害化
??出制
?券合生支3
ǔ大名大2
相˙与”2 ??与”2 ??与”2 ?同与”2 与”?害2
稽
租2
效2
合生合效生效生效因
合生合效生效合动2
效动编四入生见四编见列础动效2 生础生生2 效动编四入生见四编见列础动效2 生础生生2 生础生生支2
合2
合生合效生效生效因
合生合效生效合列2
来编四“合编四来生合础入入2 生础生生2 来编四“合编四来生合础入入2 生础生生2 生础生生支2
见2
合生合效生效生效因
合生合效生效合编2
效效效四入见“四列来见础来编2 生础生生2 效效效四入见“四列来见础来编2 生础生生2 生础生生支2
观固佣同估程2
人0 1 司: 中相目公司影、易投制?同0 1 与”害化??出制?券0 1 填与”合生支3 规?要
司票工得应股限?3 规守企要??易投制?”??出?他??要0 1 年6 月〇??露指收6 3 ?
?4 ǔ?内0 1 投观要同〇?示0 1 ）助观亏、的3 ??要?意〇??间0 1 3 得应股估程其2
2 0 1 年6 0 月3 日 基金管理人年: 中信 2021建2 投有限
公 59司托交 59司
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中相目要???易投制事7 3 及?期融异外其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
效金他求理?基介?0 1 港占3 揭??2
合金?他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 0 1 收会??2
见金?他异) 易负异债附遵注号收：理所易投0 1 末年????2
列金0 1 年6 月场或投???金?场???2
“金0 1 末年月场或投???金?场??其2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月4 0 1 末年月级信其2
2
12.3 查阅方式2
易投制〇指司?场ǔ大???预要?〇?后人??ˊ告??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
