中信建投聚利混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投聚利混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 2有限公 60有
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托北京建金银行股份送出
期8 §重要提示及目录3 . 简股金介本股情况产股品说明和4 息披3 露方式5 其人他
相: 中关资料主财务指标净值日 表现会计要提数日 据表间其2
0 1 末年月累额增长率与同业绩比较准人0 1 收会益的要自转型转以来变动转报告经验
（人: 中他3 或小组）金助对内运金作遵主规守平金或小基交: 中金易投专收: 中项
目录要管理经验目录限公司托北京建金银行股份送出制期8 §重其2
0 1 年6 月品度指执简异常金为策略式3 分析年6 情宏常0 1 投观要济限管理0
1 、的证作其2
0 1 3 券市场走提限势内及展望内运其易投同估程要易投制司序等易投事7 利润
配持预警人0 1 3 形声算容真4 及实确其2
人: 中他或小投有展资完交其2
人:中相整 转型转以来 动以告发意报动见型告( 其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 3有限公 60有
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托北京银行股 ................................................................................................................................... 6
2.5 份送出期8 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及公日 目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况公要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2 日 目录. 简 ................................................................................................................................... 8
§4
投有限产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1 日 投有限6 日 说有理人 ......................................................................................................... 10
4.2 投有限明产品和4 管日 息披露方式托理人5 信建 ................................................................. 12
4.3 投有限明产品和4 其他相关理人5 资料信建 ............................................................................. 12
4.4 投有限明产品和4 日 5 主8 财务公指标. 简5 信建 ............................................................. 12
4.5 投有限明净值说表现会计数据6 间指末累5 基0 额增 ............................................................. 13
4.6 投有限明产品和4 日 长录率与同业料5 信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限明产品和4 日 绩比较准理人5 信建 ............................................................................. 13
4.8 产品和4 投有限明管日 收益限情的日 8 : 目录自转理型5 信建 ..................................... 14
§5
司投限产品 ............................................................................................................................................. 14
5.1 产品和4 管日 司投限露方式托理人以建 ................................................................................. 14
5.2 司投限明产品和4 管日 主8 息披露方式托现目录本来现绩比较准同理人5 信建 ............. 14
5.3 司投限明管变和产品变要提托北同4 动5 报告现经验公（或小. 组） ................................. 14
§6 变和要提介本产品(助说对本) ............................................................................................................... 14
6.1 8 : 内运.
..................................................................................................................................... 14
6.2 绩比.
............................................................................................................................................. 16
6.3 作益遵规守平日 目录交易专.
................................................................................................. 18
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 19
§7
主8 度执产品 ......................................................................................................................................... 46
7.1 和异日 8 : 度执理人 ................................................................................................................. 46
7.2 产品和异常间指较为5 策略主8 度执 ......................................................................................... 47
7.3 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 作益策略主8 建市 ..................................... 48
7.4 产品和4 策略主8 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 48
7.5 和异常运计中场较为5 运计主8 度执 ......................................................................................... 50
7.6 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展运计主8 建市 ................................. 51
7.7 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 作益8 : 望收会计主8 建市 ..................... 51
7.8 产品和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展估 程主8 建市 ..................... 51
7.9 和异常其分析录宏日 8 : 目录观济、证券与5 走势展规会主8 建市 ................................. 51
7.10 产品和异管日 主8 5 策示和序相关理人信建 ....................................................................... 51
7.11 产品和异管日 主8 5 等运和序相关理人信建 ....................................................................... 51
7.12 主8 度执产品项制 ....................................................................................................................... 51
§8
日 事7 收益限托北 ............................................................................................................................. 52
8.1 和异日 事7 收益限利情6 收益限润配 ..................................................................................... 52
8.2 和异日 投有限5 持指限预收益管日 5 理人 ......................................................................... 53
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投 4有限公 60有
8.3 和异日 投有限5 持指限预收益管警形股日 事7 声算容真理人 ......................................... 53
§9
警形股日 事7 易专 ............................................................................................................................. 53
§10
2 、业实确年 ....................................................................................................................................... 54
10.1 日 事7 收益限、介完整 ........................................................................................................... 54
10.2 日 投有限现日 司投限5 资发日 司投意发5 2 、限业易专 ........................................... 54
10.3 见6 日 投有限现日 要: 现日 司投指提5 ( 未 ............................................................... 54
10.4 日 主8 财务5 审易 ................................................................................................................... 54
10.5 ) 日 负间对本5 介本债业提作理人 ....................................................................................... 54
10.6 投有限现司投限6 份附注投有限预号：所的者权同理人 ....................................................... 54
10.7 日 一入会计其减相关二费5 益期理人 ................................................................................... 54
10.8 份送2 、业实 ............................................................................................................................... 56
§11
用三主8 遵完财5 份送2 0 托北 ....................................................................................................... 59
11.1 产品和4 二总主8 遵收益日 事7 观济亏损的“- 20%5 理人 ........................................... 59
11.2 用三主8 遵完财5 份送2 0 托北 ............................................................................................... 59
§12
”所填实月3
....................................................................................................................................... 59
12.1 ”所填实月3
............................................................................................................................... 59
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 59
12.3 所础行股 ....................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 未审2 他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
0 1 号审2 他异) 易负作2
0 1 ：势所2 型型以者以权2
0 1 宏序一入2 减二附费用入2
0 1 收会三总告2 转型以亏来以以动以亏告2
0 1 年6 月2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
0 1 末年月2 累额增长率与同业绩比2
: 中相损0 1 与“- “2 以权”填型以”变报亏列以转与2
0 1 收会公四相2 限的相2
编础循企和0 1 3 0 1 号审2 他异) 易负作则2 他异) 易负作定2
编础循企和013政记势所 2 型型以者以权2 型型报变权填2
: 中相损编础循企和0 1 3 与“- “2 以转”见亏转”者权型列权填与2 转”以转变”者转报列报亏与2
2
2.2 基金产品说明2
易投账）2
人0 1 ：位易投自率币项融类企投观情初注项始
的认类企1 后续量要终券止原3 投观规抵销9 / 3 估
程年6 要失部更差场走错正0 介金简运0 1 投观税四
存的款对其2
易投7性 2
人0 1 衍常整标生编3 7 性要终券示买返资售0
人各余断逆资售宏长回相金或购4 取得购7 金观场购
7 项应3 主付聚A 要情示C 票股工具余断逆投1 各允
价守平金理注联系在对工具项应3 控大害化要主付率
币联系金初注联系金取得联系料8企投观3上相估程
情认类要提准可示人0 1 投观司率币金初注金运1 财
通3 易投错过单长票元进产其2
场走错正0 介2
支控见型型组佣认类酬服转型含固他初-或除组佣认类
酬服变型含2
估程认类之外2
人0 1 础自债收附0 1 要及上相3 估程情认类由
自取得联系01 金初注附01 要保自率币附01 要础
自理注易投0 1 他他由估程金他由上相认类3 当承其2
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投 6有限公 60有
2.3 基金管理人和基金托管人2
参账2 0 1 年6 月2 0 1 末年月2
未审2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
异—按
摊成式
月2
法未2 核货流2 受因新2
而于暂时2 型以型停填亏亏报型以转转2 型以型停报报转转填者转变2
暂牌押风2 险织架构合敞口敏感汇感列感格解列感构2
口需险境口需构敏港架构占格例港境排口排构合列感格
解列感构2
细超% 小暂时2 权型型者停以型变停以型变2 者填填转报2
前. 2 型以型停填者以型型转者变2 型以型停报报转转填见型者2
名卖种五2
累额联贵属国，决符律求，
十体见被监以门2
累额联立案国1 后8 调查以亏
被到开2
谴绩种五2
累额联责案国处罚。目8 调转
被备选他库换文以亏金以者开2
累额联立案国1 后8 调字以亏
被金累额联处罚国立描述户查
变被结从员以被监权开2
押购放所2 以型型型以型2 以型型型见见2
露的势内月2 区件2 核责揭2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 议的3 异—按摊: 涉未审2 标诉理注: 2
讼建0 1 他相: 中改师3 年6 月高而级级五2 稽稽稽列感例需构租以型变列感格解2
0 1 他相: 中影抵种响2 0 1 年6 月4 0 1 末年月达信2
2
2.5 其他相关资料2
参账2 未审2 谴绩种五2
名卖讼京地点2 他异) 易0 1 年6 同业绩比2
累额联责案国处罚。目8 调转被备选
他库换文以亏金以者开2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 “阅〇八月?得?2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中相2
?转型转以来型以动型以告停转型转以来型报动见型告?2
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他异) 易负作则2 他异) 易负作定2
人相关简运认类2 以”转以报”报型报列者亏2 转报报”转权型列转报2
人相作遵2 以型报”转型亏列报权2 报权”权亏填列权报2
?融具?0 1 与“人相
作遵2
型列型型报者2 型列型转权变2
人相?融具?助对作遵
酬2
型列报以含2 以列者变含2
人相0 1 与“助对款据
酬2
以列见型含2 以列型者含2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中相损2
?转型转以来型报动见型告?2
相损?允主规作遵2 以”填以型”亏报见列者填2 填变报”型以报列者报2
相损?允主规0 1 与“
作遵2
型列以转转以2 型列转亏填见2
相损0 1 投观助对2 以权”转者报”变报报列转型2 转”亏见填”填转转列型权2
相损0 1 与“助对2 以列以填填填2 以列转变权者2
3.1.3 累计期末指标2
: 中相损2
?转型转以来型报动见型告?2
0 1 与“?交助对款据
酬2
以权列权以含2 转变列权者含2
名八以金人相关简运认类组0 1 人相作—认大金易投认类金及?认大余限?绩??对?
票认类应?????常?3 ?“要人相作遵?人相关简运认类?标人相绩??对?票认
类其2
转金相损?允主规作遵3 交?一露八??相损展主规作遵3 展简运?主?改佣要析相损
?允主规作遵3 1 “?相损展主规作遵3 关简运?主???相损展主规作遵3 展简运?
主?成佣要析相损?允主规作遵3 1 “?相损展主规作遵余关简运?主??展简运?
主应其2
见金信送0 1 场走组）限断逆税同月??出政记0 1 3 循参?常要交大?常?简?认类
工具位保自信?佣现其2
2
2
2
2
2
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投 8有限公 60有
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他异) 易负作则2
??2
与“助对
款据酬?2
与“助对
款据酬）
介??2
场走错正
0 介认类
酬?2
场走错正
0 介认类
酬）介?
?2
?停?2 ?停?2
券?、明动2 以列以转含2 型列报权含2 停型列见见含2 型列以亏含2 以列权填含2 型列权亏含2
券?料明动2 填列权者含2 型列填者含2 以列变填含2 型列转型含2 见列报权含2 型列见者含2
券??明动2 以列见型含2 型列变亏含2 以列变变含2 型列转变含2 停型列填变含2 型列填者含2
券?、来2 变列变型含2 型列变型含2 亏列以型含2 型列转报含2 以列亏型含2 型列填权含2
券?料来2 以亏列以亏含2 型列报变含2 转转列转权含2 型列转报含2 停填列型亏含2 型列权转含2
整01收会
三总发意?2
以权列权以含2 型列报见含2 转见列见变含2 型列转报含2 停变列者亏含2 型列见亏含2
他异) 易负作定2
??2
与“助对
款据酬?2
与“助对
款据酬）
介??2
场走错正
0 介认类
酬?2
场走错正
0 介认类
酬）介?
?2
?停?2 ?停?2
券?、明动2 以列型变含2 型列报权含2 停型列见见含2 型列以亏含2 以列权以含2 型列权亏含2
券?料明动2 填列见变含2 型列填者含2 以列变填含2 型列转型含2 见列填见含2 型列见者含2
券??明动2 以列型者含2 型列变亏含2 以列变变含2 型列转变含2 停型列亏者含2 型列填者含2
券?、来2 变列见亏含2 型列变型含2 亏列以型含2 型列转报含2 以列转亏含2 型列填权含2
整0 1 收会
三总发意?2
转变列权者含2 型列亏转含2 以权列以权含2 型列转填含2 以权列见填含2 型列权亏含2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
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投 9有限公 60有
2
2
名八以金人0 1 数他异) 易存作管人转被债收附理注易投0 1 ?附生望要提自转型以亏来以以
动以亏告收会三总其2
转金指标?以核??他异) 易负作则0 1 与“?交助对款据酬销会相场走错正0 介认类
酬3 ????示错?要??告相?转型以亏来以以动以亏告余0 1 收会三总告应意转型转以来报
动见型告其指标?转核??他异) 易负作定0 1 与“?交助对款据酬销会相场走错正0
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 10有限公 60有
介认类酬3 ????示错?要??告相?转型以者来报动转权告余到?与“讼京告应意转型转以
来报动见型告其2 2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他异) 易0 1 年6 同业绩比余指编号审?他异) 易0 1 ?应自转型以见来者动者告司累额
名卖?值要名卖投人见??要：位资?0 1 声?金0 1 ??金之的细超投观年6 金投观
年6情他∥理?基??3及?场小 其他异)易01?投牌绩比??异投人年6 余累额应
同业绩比自转型以填来报动变告?值要：位资?之的细超投观年6 场小情他∥理?基??3 及
?场小其2
他异) 易0 1 ????绩声0 1 场小人?要??易害?于) ǎ要名期验库易投月ǎ
3 ??金ǐǐ要绩比：票易投年6 ǒ失8 ǒǔǔ要司转型转以来务ǖǖ诉终理注ǘ?: 中他要
他异) 易0 1 ǘ、来0 1 年6 月率币易投：票年6 ǒ失ǚ未权报ǚ以权以要ǘ料来0 1 年6 月
率币易投：票年6 ǒ失ǚ未?转转ǚ以以报其2
会ǜ他异) 易0 1 ??细超?于) ǎ金??ǜ???要?8 （销∥同8 长金率与?
增长4 理注绩比3 收序失ǖ其绩比循参场小同?费?要?单、?间??的（??3 0 ?其2
他异)易01序?投观年6绩比 要?品??自异要?自易?要??指存?3易投 要
??自细超3 异5 ??失自资券据相?失要??量同??失3 当?其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
法未2 ?小2
5 人0 1 3 0 1 资6余?6 应
相业2
理注
?场
来业2
算容2
5 ?告相2 ?5 告相2
回??2
人0 1 3
0 1 资6 金
害化?长
购成式月2
转型转型停型变停型权2 停2 以以来2
他∥?要以者变见来亏动三要8
息6 续8 原续原??其?
5 ?诉理注同业式5 绩比
害化?金具?理注同业式
5 绩比害化?金一改理注
率与同业绩比害化?其转型以
报来见动?大他异) 易0 1
年6 同业绩比要?5 易投
害化?害化?要运5 人绩
比害化?长购成式月金0
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投 11有限公 60有
1 资6 要说5 他异) 易负
作债收附理注易投0 1 金
他异) 易?异?而级??
规抵债收附理注易投0
1 金他异) 易??三?债
收附理注易投0 1 0 1 资
6 其2
核?2
人0 1 3
0 1 资6 2
转型转以停型权停转报2 停2 以亏来2
他∥?要以者亏变来以型动三要
累额8 原??年6 原?1
后原??其?5 ∥?0 1
年6 同业绩比害化?要记
一?0 1 年6 同业绩比易
投资6 ?6 要??0 1 年
6 同业绩比易投资6 要续
增?异0 1 年6 同业绩比
?超易投?融类易投成式
月金易投?- ?金易投资
6 要累额?佣投观年6 同
业绩比害化- ?其转型转以来以
动?大他异) 易0 1 年6
同业绩比要运5 人绩比融
类易投?0 1 资6 要说5
他异) 易负作债收附理注
易投0 1 金他异) 易?作
??规抵债收附间发入理
注易投0 1 0 1 资6 其2
??2
人0 1 3
0 1 资6 2
转型以变停型报停型填2 转型转以停型权停转见2 权来2
他∥?要以者变权来者动三要他
∥?基止原?害化三?资
售原??其?5 他理1 后
害化????要? 投人
联系害化续序其转型以报来者动
?大他异) 易0 1 年6 同
业绩比要?5 易投害化?
害化?要运5 人绩比融类
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 12有限公 60有
易投?- ?金0 1 资6 要转
型转以来权动转见告较准绩比续
序价位情月?规抵守平要
限?说5 他异) 易负作债
收附理注易投0 1 0 1 资
6 要?四说5 他异) 易?
???规抵债收附理注易
投0 1 金他异) 易???
?债收附理注易投0 1 0
1资6 其2
名八以金5 ?告相金?5 告相较准0 1 年6 月示?按摊3 5 ?告相??其到5 0 1 资6 要
5 ?告相?0 1 收会三总告其2
转金理注?场3 ????长场?基?理注场?场月?投?年6 谴露?3 ??益的其2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中相目要人0 1 年6 月9 ????他?月??情∥理注易投0 1 露?金?绩费
声?理注易投0 1 宏序年6 谴露?金?绩费声?理注易投0 1 ??地点??年6 谴露?金
?理注易投0 1 年6 绩比绩具政记?ǖ组行计??金0 1 收会情及?同?露方露益要人
?执简异常金为策略式3 分析年6 0 1 投观要司9 ???估程3 0 ?标要?0 1 税同月
???8 作类其人: 中相目要0 1 宏序产?收露收益要?同??0 1 税同月作类其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中相目要人0 1 年6 月9 ??长?理注易投0 1 年6 绩比绩具政记?ǖ组行计
??要况??润?ǖ4 C ?要终券于?情月续项循承一入司循场小??9 ???政记绩
具?长要展间运限会易投专收财通公司?绩具政记3 守平其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中相目展间运人0 1 公司??政记长?其人: 中相目要展等运?4 人0 1 3 政
记信绩费??会告??政记?政正?3 阅?政记?更券?理注?告?政?填含3 守平其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
转型转以来、ǖǖ要??终?上相标ǔ要?初认类酬8ǒ标ǔ 其单大务ǖǖ要?∥终取
??费???标ǔ要??而??税由终???ǜ运?要?而???管税??3 取得购7 要
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 13有限公 60有
提展?联系利相上相3 费?取得购7 认ɑ要?初认类酬?利相由响??编长其司可??
编要长场利???3 由在对?据求?来?资?、?标???费???进产要财??期?
联系?名要??规抵3 估程投观??ɡ、?改认类要?资?（8 ǒ?票其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?意: 中相损他异) 易负作则0 1 与“助对?以列以填填填?要人: 中相目要?企0 1 与
“助对款据酬?以列见型含要会相场走错正0 介认类酬?以列变变含??意: 中相损他异) 易负作
定0 1 与“助对?以列转变权者?要人: 中相目要?企0 1 与“助对款据酬?以列型者含要会相场走
错正0 介认类酬?以列变变含其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
??展望、明ǜ相要????：位∥????承??、的工具要确??守示资售3
???基、的?ǖ??要终?????ǒ??联系?名3 ?响要由在对估程投观??ǒ
各?在对8 ǒ?票要利相税四内运限?3 保在对估程投观??ǒ同?示认类其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他∥理?基??益的情0 1 收会二的要人0 1 年6 月9 ????场基交介析金
他∥理?基??益的金他∥理注易投0 1 场?基??组?情0 1 收会?自在对3 二的要
示0 1 信税同3 易投当承单长在对其人0 1 末年月较准露方露益位??长在对4 助对交
?3 经验式5 其2
人0 1 年6 月关?的0 1 在对情与“助对交?3 场小年6 ?ǖ要容本0 1 在对3 ?
?情???) 值（在对??基要数绩比主年宏??行5 在对??基：5 要??断逆融类
易投?金始的认类?金害化?金之的投观年6 ?金??收益?金估程年6 ?金宏?年6
?3 ?。成式月其人0 1 年6 月?常??3 在对场小于?要在对月???循企易投当承
3 在对分析情量?在对??其在对C ?他断?估程??金??情: 中地?其0 1 年6 月
??在对??要行?0 1 投观助对3 ??司型列转填含指标3 要示信衍常3 ??在对??金
北ǎ4 ?大对3 ??股??基交? 小信3 ?场计?其0 1 资6 ??销在对分析情一露
3 ??要济限?销在对??3 ??事7 情?长其2
人: 中相目要?销在对C ?循一财通?期8 作类??其2
人0 1 年6 月关销他初1 后在对他库同业绩比4 他理组佣同业绩比表?% 小??要
数他初1 后在对他库同业绩比?二的ǔ允增长通会场联系3 在对佣准要数他理组佣同业
绩比?二的ǔ允政记信政记3 初注当承3 在对佣准其2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 人: 中相目展简?作遵主规要?收??露益4 0 1 收会3 益的其2
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中相展间三息四转型明续序告0 1 与“税同月佣?限?转型型月3 守?其2
人0 1 整转型转型来以以动以亏告发意人: 中相损关息四以填以明续序告投观助对保自填型型型?
?其年6 月关资?他∥理注??年6 ??基: ?（: 中其2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
司人: 中相目要人0 1 末年月司末年他异) 易负作债收附理注易投0 1 券?他要9
???（?他?月??情∥理注易投0 1 露?4 及?同?露方露益金0 1 收会情末年?
?3 同?益的要限公司??0 1 与“税同月作类3 长?要略?略式种?长（0 1 末年月
润略3 ?小其2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
司人: 中相目要人0 1 末年月????露方露益金0 1 收会金末年??情及?同?
益的要示人0 1 3 0 1 投观助对交?金0 1 ?常费?指4 作遵主规项一各单长（?. 3
经验要示人0 1 3 易投宏序单长（??要展间运0 1 年6 月同??0 1 与“税同月作类
3 长?其22
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
司人:中相目 ”人末年月经验（人他相:中他3或小组） 金助对内运金或小基交:
中余名八或小基交: 中他3 ?1 后续量估程4 年6 ??主展司末年月经验??目应金易
投专收: 中项目录要管理经验目录. 简金介本情况产要限公司托北京建金银行股份送出
制期8 §重其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基交：?八他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
: 中?( 告八转型转以来型报动见型告2
阅〇八月?得?2
资 产 2 附注号 2
人相损 2
转型转以来型报动见型告 2
标来ǖ损 2
转型转型来以转动见以告 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长公?2 报列权列亏列以2 以”报变亏”以见亏列报型2 见”型型报”权者变列亏变2
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??影?1 2 2 以亏报”报变变列转权2 填见见”以者转列填型2
公等管理1 2 2 以型”变报以列报以2 填亏”转填权列型报2
政记股1 后投观2 报列权列亏列转2 者”权型填”变者填列型型2 以报”转者以”见转报列型型2
及他八率币易投2 2 报”变型填”变者填列型型2 以以”转者亏”变转报列型型2
0 1 易投2 2 停2 停2
初注易投2 2 转”报型型”型型型列型型2 权”者者见”填型型列型型2
投观?税理注
易投2
2 停2 停2
?1 础易投2 2 停2 停2
?三1后投观 2 报列权列亏列见2 停2 停2
?大??1 后投观2 报列权列亏列权2 报”亏型型”型型型列型型2 者”型型型”型型型列型型2
润认理注???2 2 停2 填转以”型权见列转变2
润认作—2 报列权列亏列填2 填填”变见以列填型2 权亏”报报见列填转2
润认率作2 2 停2 停2 2
润认???2 2 转型”亏以以列以权2 以”转者者列转变2
??信ɡ?投观2 2 停2 停2
及?投观2 报列权列亏列报2 停2 停2
投观- 交2 2 以变”型填亏”以转填列型者2 转者”权填变”转亏亏列权转2
负债和所有者权益2 附注号 2
人相损2 2
转型转以来型报动见型告2
标来ǖ损2 2
转型转型来以转动见以告2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 停2 停2
政记股1 后成初2 2 停2 停2
?三1 后成初2 报列权列亏列见2 停2 停2
?等??1 后投观?2 2 停2 停2
润?理注???2 2 者以以”变权见列报报2 停2
润????2 2 报以”以变报列型型2 者变权”权转者列以以2
润?年6 月: ?2 2 2 转型”变变以列型填2 见者”权见以列变型2
润?末年?2
2
转”亏变权列以权2 填”转填亏列填者2
润???% 小?2 2 2 变权报列转报2 见”权转见列填报2
润?政记?常2 报列权列亏列亏2 亏”见转以列变见2 转报”者变报列亏见2
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润政??2 2 停2 停2
润?作—2 2 停2 停2
润?作遵2 2 停2 停2
??信ɡ?成初2 2 停2 停2
及?成初2 报列权列亏列变2 以者”变亏见列者以2 以转以”变以转列型以2
成初收交2 2 以”型转权”亏见报列变填2 以”以变以”见权型列变型2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简认0 1 2 报列权列亏列者2 以权”填型以”变报亏列以转2 转权”以权报”报报见列填者2
展主规作遵2 报列权列亏列以型2 转”填见型”填转以列以转2 权”以见型”转亏见列型见2
信同制融类收交2 2 以亏”型见转”见变变列转权2 转变”转亏报”者见报列报转2
成初情信同制融类-
交2
2 以变”型填亏”以转填列型者2 转者”权填变”转亏亏列权转2
名八: 中?( 告转型转以来报动见型告要0 1 与“- “以权”填型以”变报亏列以转与其及他则企0 1 与“助
对以列以填填填?要0 1 与“以转”见亏转”者权型列权填与?定企0 1 与“助对以列转变权者?要0 1 与“
转”以转变”者转报列报亏与其2
2
6.2 利润表2
基交：?八他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
人: 中相八转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
阅〇八月?得?2
项 目2 附注号 2
人相2 2
转型转以来型以动型以告意
转型转以来型报动见型告2 2
标来ǖ?错相通2 2
转型转型来型以动型以告意转型转
型来型报动见型告2 2
一、收入2 2 权转报”亏型填列权以2 见”报见权”亏变权列型权2
以列作—认大2 2 以转以”权以以列型者2 转型报”亏变填列以者2
及他八公?作—认大2 报列权列亏列以以2 以转”者以转列见以2 者”填亏权列型报2
初注作—认大2 2 权变”转型以列转填2 以转以”权亏型列报亏2
投观?税理注作—
认大2
2 停2 停2
?大??1 后投观
认大2
2 报型”转者亏列填见2 亏填”亏权型列权报2
及?作—认大2 2 停2 停2
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转列易投认类余??指?停?
??应2
2 以”填者报”报报转列亏填2 转”亏变见”者转型列见权2
及他八率币易投认类2 报列权列亏列以转2 以”填填亏”亏亏变列以者2 见”型见以”变转填列型变2
0 1 易投认类2
2
停2 停2
初注易投认类2 报列权列亏列以见2 以填”亏型型列型型2 停转报变”填亏型列以报2
投观?税理注易投
认类2 2
停2 停2
?1 础易投认类2
2
停2 停2
?三续量认类2 报列权列亏列以权2 停2 停2
率作认类2 报列权列亏列以填2 转见”以变权列填报2 转型”报报填列权转2
见列绩??对?票认类余?
?指?停?被??应2
报列权列亏列以报2 停以”见以转”以报权列以见2 报转填”权见亏列见型2
权列??认类余??指?停?
被??应2
2 停2 停2
填列及?认大余??指?停?
被??应2
报列权列亏列以亏2 转型”亏者填列亏型2 以变”报权以列转以2
减：二、费用2 2 转填报”型转转列见以2 见见亏”填填报列填亏2
以?年6 月: ?2
报列权列以型列转列
以22
以填见”变权填列报型2 以者亏”报者见列权报2
转?末年?2
报列权列以型列转列
转2
转型”填以转列亏填2 转报”见填者列以填2
见???% 小?2
报列权列以型列转列
见2
报”填亏以列以变2 亏者亏列以型2
权?政记?常2 报列权列亏列以变2 见填”报权填列填亏2 权见”权以者列型亏2
填?作—?等2 2 停2 停2
及他八?等??1 后投观
?等2
2 停2 停2
报??1 4 ??2 2 停2 亏列报报2
亏?及??常2 报列权列亏列以者2 见者”权权亏列转以2 报者”转变型列以见2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 以亏型”报变见列以型2 见”转者亏”转转亏列权亏2
?八信ɡ??常2 2 停2 停2
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四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 以亏型”报变见列以型2 见”转者亏”转转亏列权亏2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基交：?八他异) 易负作债收附理注易投0 1 2
人: 中相八转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
阅〇八月?得?2
项 目2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
简认0 1 2 2 展主规作遵2 2 信同制融类收交2 2
、金相?信同制融类
?0 1 助对?2
转权”以权报”报报见列填者2 权”以见型”转亏见列型见2 转变”转亏报”者见报列报转2
务金人相资??票观
三3 0 1 助对?票
佣?人相作遵?2
停2 以亏型”报变见列以型2 以亏型”报变见列以型2
料金人相0 1 与“政
记观三3 0 1 助对
?票佣余助对??指
?停?被??应2
停者”报权权”亏者报列权亏2 停以”亏亏型”权见填列型以2 停以以”权以填”转见以列权变2
及他八以列0 1 ???2 变报型”亏以转列填者2 转型型”变转报列变以2 以”型报以”填见者列权型2
转列0 1 ??
?2
停以型”填型填”填型者列型报2 停以”者亏以”转报以列变转2 停以转”权亏报”亏亏型列变变2
?金人相?0 1 与“
税同月主规作遵观
三3 0 1 助对?票
余助对??指?停?
被??应2
停2 停2 停2
?金相损信同制融类
余0 1 助对应2
以权”填型以”变报亏列以转2 转”填见型”填转以列以转2 以亏”型见转”见变变列转权2
项 目2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
简认0 1 2 2 展主规作遵2 2 信同制融类收交2 2
、金相?信同制融类 见权”以者填”转以权列见见2 停转”以者以”填报见列亏型2 见转”型型见”报填型列报见2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 19有限公 60有
?0 1 助对?2
务金人相资??票观
三3 0 1 助对?票
佣?人相作遵?2
停2 见”转者亏”转转亏列权亏2 见”转者亏”转转亏列权亏2
料金人相0 1 与“政
记观三3 0 1 助对
?票佣余助对??指
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停以以”见变以”见转报列填报2 见报转”者见者列见型2 停以以”型以变”见变亏列转报2
及他八以列0 1 ???2 转”以填填”亏报报列权者2 亏填”权见变列见变2 转”转见以”转型权列变亏2
转列0 1 ??
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停以见”填见亏”型者见列型填2 转变亏”填型型列者转2 停以见”转权者”填者转列以见2
?金人相?0 1 与“
税同月主规作遵观
三3 0 1 助对?票
余助对??指?停?
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停2 停2 停2
?金相损信同制融类
余0 1 助对应2
转转”变以见”变变亏列亏亏2 以”权报变”报型见列型亏2 转权”转变转”权者型列变权2
: 内?名?或小: 内3 专??主其2
人: 中报列以意报列权或小: 内数编?成式月表? 2?
区件2
?????????2
0 1 年6 月成式月2
??2
?????????2
：年基交续序成式月2
?管?2
?????????2
基交地点成式月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他异) 易负作债收附理注易投0 1 ?指编号审?人0 1 ???数他异) 易存作管人转
被债收附理注易投0 1 ?附生望其他异) 易存作管人转被债收附理注易投0 1 3 0 1 年
6 月他异) 易0 1 年6 同业绩比自转型以亏来以以动变告间???自他异) 易存作管人转被债收
附理注易投0 1 管人回相?相?ǚ4 他异) 易负作债收附理注易投0 1 ?附宏序??
?场小益析3 绩中?其较准绩中要他异) 易存作管人转被债收附理注易投0 1 ?附??
管人3 债收附理注易投0 1 要0 1 未审?润?实??他异) 易负作债收附理注易投0
1 ?要他异) 易存作管人转被债收附理注易投0 1 与“???他异) 易负作债收附理注
易投01与“ 其?附?要013末年长 金讼京地点金01势所限? 其整转型以亏来以以动以亏告
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
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发?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 收会?金?他异) 易负作债收附理注易投0
1 末年???三总其人0 1 ?减二附费用入要公四相业限的其人0 1 3 0 1 年6 月?他
异) 易0 1 年6 同业绩比要0 1 末年长?累额增长率与同业绩比其2
较准??自他异) 易负作债收附理注易投0 1 款?定企0 1 与“提进产0 1 收会情
末年??他????3 绩中?要整转型以者来以动权告发要人0 1 款?定企0 1 与“企和要人
0 1 3 分同0 1 与“??整票???人0 1 则企0 1 与“其款?0 1 与“企和?要人0
1主ǎ 则企金定企?企01与“ 要?企01与“阅净ǎ抵01势所 要主和交?情绩中?企
0 1 与“助对情?企0 1 与“?交助对其人0 1 较准???金??% 小?项认?一入3
限会要?0 1 与“主?限会3 企和其及他八司易投制??ǜ认????常生限?人企和
0 1 投观他交ǔ??% 小?要司??ǜ较准税同相业认????常3 0 1 与“要审?则
企0 1 与“其?人企和0 1 投观他交ǔ??% 小?生司易投制??ǜ限认????常金
司??ǜ较准税同相业认????常3 0 1 与“要审?定企0 1 与“其2
较准?他?月??情∥理注易投0 1 露?情?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0
1 收会?3 同?益的要人0 1 3 易投示??量同??C 票股3 1 后续量要断逆∥目?露
间长标联3 率币?断逆他??金? 场?金公末?理4 及?资他∥理?基验介标联3 率币?金
融理金率组相取项融类企1后续量 要初注项始的认类企1后续量 ?断逆∥初金?长币准金
1 后初金?场初金绩比初金??初金他??场?声初金种一购?初注金他相币准金??
?初注??主?政记??初?金?相后投注金投观?税理注金初注??金增长公?项?4
露方露益出他∥理?基??0 1 易投3 及?1 后续量?济??收他∥理?基3 ??益
的?其?露方露益出?年地点指???0 1 易投及?当承要0 1 年6 月司?长????
?要?指?及ˇ大易投??其人0 1 3 易投专收错过?八率币投观?0 1 投观3 型含停权型含?
及?投观易投自初注金取得联系续量金率组相取金融理金投观?税理注金增长公?指4
露方露益出他∥理?基??0 1 易投3 及?1 后续量其融理易投?0 1 投观助对3 错过
限更券见含?ˉ明政记告告?司??率组相取收二价ˊˇ3 管理1 指?要运1 出?相告司
、来指目3 购?初注限保自0 1 投观助对3 填含其人0 1 3 场走错正0 介?八支控见型型组
佣认类酬服转型含固他初- 或除组佣认类酬服变型含其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 或小: 内??或购?自转型型报来转动以填告4 指?相通ˋ?3 ??场基交介析
?0 人介析?金循参量?基交介析4 ??益的?指编收审??场基交介析??金他∥理?
基ˋ?3 ?理注易投0 1 异—按摊 换???? ??见被 来?ǖ情他相: 中 ??金他∥理注易投
0 1 场?基?指编号审?他∥0 1 场?基??ˋ ?3 ?理注易投0 1 基交验?场小组??金
?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 收会?情司或小: 内?名报列权列权信??3 他∥
理?基金他∥0 1 场?基间?3 同?益的4 ??3 0 1 长场简小?序放?其2
人或小: 内指税四资??0 ?放?其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 21有限公 60有
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告相通或小: 内?收?场基交介析3 位?要.
简金况产种??（人0 1 转型转以来报动见型告3 或小?平指4 转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告
相通3 资???情0 1 助对?票守平项同?异—其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基交来ǖ?绩?以动以告发意以转动见以告( 其人相或小: 内3 简?放?相通?
转型转以来以动以告意转型转以来报动见型告其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 京?人〇得?月?得其2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?以?21 后投观3 主企2
1 后投观自??本?ǜ主企?八指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投
观金润认?参金?允等?1 后投观4 税同意?相易投其1 后投观3 主企?事自人0 1 示
1 后投观3 税同计?情税同ǒ失其人0 1 运?1 后投观主企??允等?1 后投观4 税同
意?相易投其2
人0 1 账利指政记账3 税同3 率币易投金初注易投金投观?税理注易投情?三续量
主企?指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投观其??三续量信观三3 1 后投
观司投观成初内他指?三1 后投观???要指绩??对交??及?票交大?相?类3 1
后投观司投观成初内他指政记股1 后投观??其2
人0 1 税同3 及?1 后投观主企?润认?参要断逆增长公?金?大??1 后投观情
及?循企润认?参项其润认?参?组司??联系他?同: ?金?认1 “始的出?本的3
??三1 后投观其2
?转?21 后成初3 主企2
1 后成初自??本?ǜ主企?八指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后成初
4 及?1 后成初其人0 1 账利??1 后成初主企?指绩??对交??及?票交大?相?
类3 1 后成初其人0 1 税同3 及?1 后成初断逆?等??1 后投观?情及?循企润??
参项其2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 后投观出1 后成初自人0 1 ??1 后续量收会3 、一ǜ要?绩??对司投观成初
内目本?其指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投观要?ɡǜ间三3 ??政记
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?常交大?相?类?示自??3 ??他断?3 初注出投观?税理注发—告出标??—告
意??告( 3 作—要阅净本??润认参账其润认?参情及?1 后成初3 ??政记?常交
大??本?1 “其2
示自指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投观要??绩??对单长?四交
??示自润认?参情及?1 后成初衍常简?作酬露要指˙??人单长?四交?其2
1 后投观??编???财、3 要?指?( 本?八?以?2认??1 后投观运1 C ?3 收
会融作?( ??转?2?1后投观关?? 要?人01?1后投观信同融标??信同3估程情
: ?????大一?出制?见?2?1 后投观关??要??人0 1 ??同????同管?1
后投观信同融标??信同3 估程情: ?要济?用?（示?1 后投观??其2
1 后投观?( 本?ǜ要及?各?对销认?3 示?3 ?“要交大?相?类其2
?1 后成初3 运ǜ?小??出?主关资??ǜ要?( 本??1 后成初出?小关??
3 ?主其?( 本??主3 ?各?对销??3 示?财通3 ?“要交大?相?类其2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
人0 1 税同3 率币易投金初注易投金投观?税理注易投情?三续量??编分析本的
绩??对提单长在对八2
?以?2公司??联系3 1 后续量?及在对告3 联系政记??本的绩??对?在对告?
政记??ǘ政记告?展间三??绩??对交?3 期8
?3 要??ǘ政记告3 联系政记
??本的绩??对其同??理准内容在对告出?ǘ政记告3 联系政记??限ǒ. 简??
绩??对3 要润示联系政记??单长进产要本的绩??对其销标送易投当承?会要济量
同限会之外3 要润指?会投观出成初3 绩??对?0 ?要提司在对??他??限会之外
??3 ??其之外?组示投观等?出?常3 业?项要???业???示投观税同制3 要
??司在对??他限润??业?序?之外??其可?要0 1 年6 月限润???8 ?税同
??投观出成初信观三3 ??出??其2
?转?2?1 后续量限公司??联系要衍常司?利守平编?常提?同???作常佣准情
及?异—?税3 在对??本的绩??对其衍常在对??ǜ要???常?返??大对要?
同司?露?ɡ??投观出成初?返??大对出?ɡ限?简?长3 守平编要ǎ?指?常限
?返??大对其2
?见?2?资售??间三期8 ??出理注间长月间三??1 后续量??3 期8
?要润
示在对单长进产提本的绩??对其2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 税同3 投观情品说3 成初0 人?1 后投观情1 后成初其?人0 1 以?量同??
关本?1 “3 露的融作??承露的融作运司???长3 ??转?政记?一介影?助“??
ǜ要1 后投观销1 后成初????3 助“司投观成初内他??其2
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6.4.4.7 实收基金2
简认0 1 ?示?间长0 1 与“信声?3 - 1 “司???类具介1 主˙?主?3 ?
“其数自??情???发3 简认0 1 ?票主和自0 1 ??本?告4 0 1 ??本?告?
?其示自关费用??场小3 0 1 要标送??情??主和断逆0 1 ??信?发3 ?大0 1
3 简认0 1 款?情?等0 1 3 简认0 1 ??其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?类具介1 断逆关简运具介1 情展简运具介1 其关简运具介1 组司??出??0 1
与“ǜ要??出???参他断?3 ??交展主规3 关简运?类?0 1 助对错过交?3 1
“其展简运具介1 组司??出??0 1 与“ǜ要??出???参他断?3 ??交展简运
?类?0 1 助对错过交?3 1 “其?类具介1 自0 1 ??本?告出0 1 ??本?告?
?要提自相损?“?大展主规作遵ǚ??交???其2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率币易投司税同相通润?ɡ3 运1 率作??数标联绩比势?势ˊ3 明月信ɡ??
3 助“本??易投认类其初注易投司税同相通润?ɡ3 ?币各作酬出制间长?交?3 作
—??司?常守平编数初注间长?场势?势ˊ3 明月信ɡ?4 数0 1 年6 月ˊˇ3 款
对??3 助“本??作—认大其投观?税理注司税同相通认?3 ?参要较准投观?税理
注3 上交认类酬国主础自投观?税理注易投人1 ?主情易投认类?主要?人1 ?主??
投观?税理注易投?人要提?易投认类?主??司?常守平编数0 1 年6 月ˊˇ3 款对
??3 助“本??作—认大其2
指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投观司税同相通3 绩??对?票本
??绩??对?票?类?自?抵ǜ要及?抵??销??本?1 “财通3 ?“本??易投
认类要及他断逆?绩??对?票?类??3 绩??对?交?票“其2
润认?参司税同相通本?3 作—认大?简?作酬露交?要简?作酬露销??露??
正?3 析???露交?其2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金末年?情??% 小?司?常??相通?0 1 收会二的3 ?酬
情交?一露?告本?其2
及?1 后成初司税同相通本?3 作—?等?简?作酬露交?要简?作酬露销??露
??正?3 析???露交?其2
2
2
2
2
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6.4.4.11 基金的收益分配政策2
人0 1 会、0 1 与“企和目3 ˉ、0 1 与“?同会项主规融其人0 1 认类主规一入
主?承八运1 主?销?作?易投要易投制?议?运1 ?作出?运1 ?作整票??0 1 与
“单长?易投??易投制限议?要人0 1 ??3 认类主规一入?运1 主?其?相损展主
规作遵他3 展简运?主?改佣要断逆0 1 资??票观三3 展简运?类指4 0 1 与“政记
观三3 展简运具介1 项要析相损?允主规作遵3 1 “?相损展主规作遵他3 关简运?
主??相损展主规作遵3展简运?主?成佣 要析相损?允主规作遵31“?相损展主规
作遵要?关简运?主??展简运?主?3 ?“其2
资?中3 ?主规0 1 认类自主??融告?信同制融类?等其2
2
6.4.4.12 分部报告2
人0 1 指目?专??点金年6 位?金目?: 中?ǖ??准本的资?主?要指资?主
??0 ?本的: 中主?提按摊主?异—其资?主??组人0 1 目会ǜ??编???3 专
??主八?以?2?专??主ǒ?司告??票他观三认大金间三?常??转?2人01301年
6 月ǒ?的相ǘ??专??主3 资???要指事的?及规抵投?金ǘ?及场走??见?2人
0 1 ǒ??ɡ?专??主3 或小?平金资???情运1 C ?项同?基交异—其???明
出?明资?主?量同??3 资售之外要提???、的??3 要析收提?、明资?主?其2
人0 1 账利指、明阅、3 资?主?宏序要限价位按摊主?异—其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准人0 1 3 在对分析情他∥理?基??3 0 1 长场在对简小?序要人0 1 本的指
编企和率币易投金初注易投情投观?税理注易投3 绩??对ǜ衍常3 在对一露4 及??
北ǎ?编八2
?以?2示自理注政记信标联3 率币情初注要?等运期8
参??出政记限???断逆
???ǜ3 政记限???项守平要人0 1 较准他∥理?基绩中?转型以亏? 以见被?他∥理?
基?自理注易投0 1 在对场小3 组行计??要较准量?守平衍常??自间?他0 ??则?则定?
0 1 长场率币在对组佣3 终??ǔ允3 组佣认类露金联证酬露金运1 C ??运露项在对
??单长在对其2
?转?2示自司?的相目3 ?绩费间长率币金到?绩费间长率币ǜ绩比率责绩费间?率
与金终券8 ?政记?ɡ3 披业?相3 率币项C 终?业率币要较准他∥0 1 场?基他0 ?
间?转型以亏? 报被??自间? 理?注易投0 1 易投C 终?业率币在对组??? 长??3 终??
财???理注易投0 1 易投C 终?业率币在对组??? 长???指编号审?组???要?在
对告司理注政记信标联政记3 会、率币3 绩??对??他理组佣同业绩比较准组?信
净值ǔ允3 ?C 终?业率币??业?相示润3 C 票股???3 ?对单长在对其2
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?见?2示自司理注政记信标联出????3 始的认类当承????初注情?声初注?
??4 司增长通会场联系政记3 始的认类当承要较准他∥理?基绩中?转型以亏? 以见被?他
∥理?基?自理注易投0 1 在对场小3 组行计??4 ?他∥理注易投0 1 场?基在对验
?续序?专?自转型以填来以ǖǖ始的认类当承3 在对?6 ）介?衍常在对??本的绩??
对其人0 1 税同3 理注政记信标联出????3 始的认类当承????初注情?声初注
???要??他理组佣同业绩比信净值ǔ允3 在对??本的绩??对其人0 1 税同3 增
长通会场联系始的认类当承??他初1后在对他库同业绩比信净值ǔ允3在对??本
的绩??对其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中相展间三基交购7 ?实其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中相展间三基交在交?实其2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中相通??算容3 基交??实改其2
2
6.4.6 税项2
较准或购?金∥??小- ?或??转型型转? 以转变被??自费用入理注易投0 1 同??
认??3 终??金或?? 转型型变?以被??自?场信ɡ?????购7 3 终??金或?? 转型以转?
变填被??自简?标联绩比率—?作?和?明月信ɡ?购7 同???3 终??金或?? 转型以填?
以型以被??自标联绩比率—?作?和?明月信ɡ?购7 同???3 终??金或??转型以报?
见报被??自?各?费?场??外款对??响3 终??金或??转型以报? 权报被??自单、?
容本?各?费??款?响1 后场同?购7 3 终??金或??转型以报? 亏型被??自1 后地点
会场市望项款对?购7 3 ??终??金或??转型以报? 以权型被??自容本1 后?种观费间
????% 小项款对?购7 3 终??金或??转型以亏? 转被??自投年观当款对?购7 同
???3 ??终??金或??转型以亏? 填报被??自投年观当款对?同???3 终??金或
??转型以亏? 者型被??自?大始的投观单参?“??项款对?购7 3 终??4 及???或
?露益情简小?序要：位?参???编八2
?以?2投年观当宏?券?他间三3 款对?润?长?要指投年观当年6 月?款对?ˇ?
月其投年观当年6 月宏?投年观当券?他间三3 款对?润?长?要??常号记交?一露要
??见含3 外认酬ˊˇ款对?其2
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示理注易投0 1 年6 月宏常0 1 ??率币金初注3 ??认大?外款对?要示∥初金
种一购?初指4 1 后会场市望作—认大??外款对?其投年观当年6 月宏?投年观当ǔ
允3 ??% 小要指观三3 作—4 作—股?3 认大???“其2
?转?2示0 1 ?理注联系他?ɡ3 认大要断逆??率币金初注3 ??认大要率币3 率
—金?作认大要初注3 作—认大4 及?认大要?限外认?场信ɡ?其2
?见?2示0 1 ?ɡ3 ?场初注作—认大要润数间长初注3 ?场司?0 1 ??作—ǜ势
?势ˊ转型含3明月信ɡ? 其示01?标联绩比?ɡ3率—?作信ɡ 要税率相业司以明动指
目??以明动?3 要及率—?作信ɡ?“交大润ˇ?信ɡ“?税率相业司以明动指标意以来
??以来?3 要???填型含交大润ˇ?信ɡ“?税率相业更券以来3 要??外认明月信ɡ?其
示0 1 税同3 标联绩比业?率要????ɡ3 率—金? 作认大要??标送益的交?ˇ?要
税率ǜ通整??告发交????利?ɡ3 率—金?作认大?四???填型含交大润ˇ?信
ɡ“其标送信ɡ?、?常转型含3 ?酬交外明月信ɡ?其2
?权?20 1 ?等率币?型列以含3 ?酬ˊˇ率币政记???要?大率币限外认率币政记?
??其2
?填?2人0 1 3 案联??) ǎ?金?????情种一????项????简?ˊˇ款
对?“3?常错过交?ˊˇ 其2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
?相公?2 以”报变亏”以见亏列报型2
的相公?2 停2
及他八公?相业以明动指目2 停2
公?相业以停见明动2 停2
公?相业见明动指标2 停2
及?公?2 停2
收交2 以”报变亏”以见亏列报型2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
阅〇八月?得?2
参账2 人相损2
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转型转以来型报动见型告2
?人2 绩??对2 绩??对?票2
率币2 填”亏者转”转填报列填报2 报”变型填”变者填列型型2 以”型以见”报见变列权权2
?1 础易投停1
政信区1 收二2
停2 停2 停2
初
注2
政记信联
系2
转”填者型”转型型列型型2 转”报型型”型型型列型型2 者”变型型列型型2
增长通联
系2
停2 停2 停2
收交2 转”填者型”转型型列型型2 转”报型型”型型型列型型2 者”变型型列型型2
投观?税理注2 停2 停2 停2
0 1 2 停2 停2 停2
及?2 停2 停2 停2
收交2 变”见变转”权填报列填报2 者”权型填”变者填列型型2 以”型转见”权见变列权权2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??“其2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
?各?“2 及他八?A 入???2
政记信联系2 报”亏型型”型型型列型型2 停2
增长通联系2 停2 停2
收交2 报”亏型型”型型型列型型2 停2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??“其2
2
2
2
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6.4.7.5 应收利息2
阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
润认?相公?作—2 者权列型亏2
润认的相公?作—2 停2
润认及?公?作—2 停2
润认??影?1 作—2 亏者列填型2
润认初注作—2 填见”报型转列亏权2
润认投观?税理注作—2 停2
润认?大??理注作—2 转”型填型列转者2
润认???作—2 停2
润认区1 收二???—2 停2
及?2 权列者型2
收交2 填填”变见以列填型2
2
6.4.7.6 其他资产2
??“其2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
政记信联系润?政记?常2 亏”见转以列变见2
增长通联系润?政记?常2 停2
收交2 亏”见转以列变见2
2
6.4.7.8 其他负债2
阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
润?注?政记阅?管理1 2 停2
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润????2 见变列以转2
上ǔ?常2 以者”变见填列亏者2
收交2 以者”变亏见列者以2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投聚利A2
1 “阅〇八月?得?2
参账2
?他异) 易负作则?2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 与“余与应2 ?各1 “2
标来ǖ损2 以变”填以亏”报亏权列者型2 以变”填以亏”报亏权列者型2
人相??2 转型型”见转权列型亏2 转型型”见转权列型亏2
人相??余指?停?被??应2 停报”见权填”型填变列填转2 停报”见权填”型填变列填转2
人相损2 以转”见亏转”者权型列权填2 以转”见亏转”者权型列权填2
2
6.4.7.9.2 中信建投聚利C2
1 “阅〇八月?得?2
参账2
?他异) 易负作定?2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 与“余与应2 ?各1 “2
标来ǖ损2 填”报转变”者变变列报者2 填”报转变”者变变列报者2
人相??2 报报型”见变变列填转2 报报型”见变变列填转2
人相??余指?停?被??应2 停权”以报型”权填型列填权2 停权”以报型”权填型列填权2
人相损2 转”以转变”者转报列报亏2 转”以转变”者转报列报亏2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投聚利A2
阅〇八月?得?2
参账2
?他异) 易负作则?2
关简运?主2 展简运?主2 展主规作遵收交2
标来ǖ损2 变报者”见转见列型亏2 以”亏见填”填亏转列填变2 转”报型权”变者填列报填2
人相作遵2 以”转以报”报型报列者亏2 停以”以以型”见者者列见见2 以型报”转型亏列报权2
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投 30有限公 60有
人相0 1 与“政记观
三3 ?票佣2
停填亏填”以报报列型者2 停转以转”型以以列权填2 停亏变亏”以亏亏列填权2
及他八0 1 ???2 以者”填型报列型转2 亏”转见亏列变以2 转报”亏权见列变见2
0 1 ???2 停填者权”报亏转列以以2 停转以者”转权者列转报2 停变以见”者转以列见亏2
人相关主规作遵2 停2 停2 停2
人相损2 以”填以型”亏报见列者填2 权以见”以报以列变型2 以”者转见”者转填列亏填2
2
6.4.7.10.2 中信建投聚利C2
阅〇八月?得?2
参账2
?他异) 易负作定?2
关简运?主2 展简运?主2 展主规作遵收交2
标来ǖ损2 以”型者转”权转者列权填2 权见转”者权亏列者见2 以”填转填”见亏亏列见变2
人相作遵2 转报报”转权型列转报2 停转型以”亏报权列变型2 报权”权亏填列权报2
人相0 1 与“政记观
三3 ?票佣2
停亏亏转”报填转列亏填2 停转以型”报型权列亏转2 停者变见”转填亏列权亏2
及他八0 1 ???2 以亏转”者转者列转填2 以”以填见列亏见2 以亏权”型变转列者变2
0 1 ???2 停者权填”填变转列型型2 停转以以”亏填变列权填2 停以”以填亏”见权型列权填2
人相关主规作遵2 停2 停2 停2
人相损2 填变报”型以报列者报2 转型”填亏变列权以2 报型报”填者填列见亏2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相公?作—认大2 者”报填权列权型2
的相公?作—认大2 停2
及?公?作—认大2 停2
??影?1 作—认大2 转”者型以列权见2
及?2 见填报列权变2
收交2 以转”者以转列见以2
2
2
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6.4.7.12 股票投资收益2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?等率币?政- “2 以亏”转转权”亏亏者列以填2
?八?等率币?人- “2 以填”报报亏”型型型列者报2
??率币??认大2 以”填填亏”亏亏变列以者2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?等初注余金初?
率4 初注?相?
?应?政- “2
见”型填报”者转者列权亏2
?八?等初注余金
初?率4 初注?相
??应?人- “2
转”者变填”见型型列型型2
?八润认作—- “2 填填”者转者列权亏2
??初注??认大2 以填”亏型型列型型2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?其2
2
6.4.7.15 股利收益2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
率币易投观三3 率作认类2 转见”以变权列填报2
0 1 易投观三3 率作认类2 停2
收交2 转见”以变权列填报2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 32有限公 60有
6.4.7.16 公允价值变动收益2
阅〇八月?得?2
参账未审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
以列政记股1 后投观2 停以”见以转”以报权列以见2
??率币易投2 停以”见型见”者报权列以见2
??初注易投2 停变”转型型列型型2
??投观?税理注易投2 停2
???1 础易投2 停2
??及?2 停2
转列?三续量2 停2
??融理易投2 停2
见列及?2 停2
?八润?1 后?当绩?
?对?票观三3 上在款
对?2
停2
收交2 停以”见以转”以报权列以见2
2
6.4.7.17 其他收入2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
0 1 ???认大2 转型”亏权填列转者2
???认大2 填型列权以2
收交2 转型”亏者填列亏型2
名八人0 1 3 ???酬?税同相通??要???- “他?大0 1 投观3 错过?税同相通
???限保自转填含其2
2
6.4.7.18 交易费用2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 33有限公 60有
政记信联系政记?常2 见填”报权填列填亏2
增长通联系政记?常2 停2
收交2 见填”报权填列填亏2
2
6.4.7.19 其他费用2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
完交?常2 以者”变见填列亏者2
异—按摊?2 停2
???四?2 以”型以以列权转2
?超???2 以变”报型型列型型2
收交2 见者”权权亏列转以2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?意投观成初内告要人0 1 提??序按摊3 出同 参其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?意或小: 内?介告要人0 1 ?期8 投观成初内告? 参其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
资0 1 年6 月率责基转型转型来ǖ????ǜ基?事?要提资他∥理注??年6 ??基
理????转型转以? 以型以转被师?介要人绩比率责???前??前?同业绩比?及税同3 人
绩比转型含3率融???他异)易理注率与同业绩比 其自转型转以来权动者告要01年6月关况
?利送率责?实 参3 续??实讼京要人?率责?实况??要0 1 年6 月率融?点?八
他异) 易理注率与同业绩比亏填含要??止?或小同业式5 绩比转填含其标送 参0 1 年6 月
关自转型转以来权动以型告司理?基益的??按摊其2
?标送???要人: 中相目公司???于出及?期8 作??于3 及??而一展间三
??其2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 34有限公 60有
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?而一未审2 销人0 1 3 ?于2
累额增长率与同业绩比2 0 1 末年月金0 1 ??地点2
??止?或小同业式5 绩比2 0 1 年6 月3 率责2
他异) 易0 1 年6 同业绩比2 0 1 年6 月金名卖讼京地点金0 1 ??地点2
他异) 易理注率与同业绩比2 0 1 年6 月3 率责金0 1 ??地点2
他异) 易相取同业绩比2 销0 1 年6 月会、?率率责金0 1 ??地点2
???前??前?同业绩比2 0 1 年6 月3 分率责2
名八编送?而政记?司改?场小??目?、??场???值其2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
1“阅〇 八月?得?2
?而一未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?政1 “2
??相
率币?
政- “
3 错过2
?政1 “2
??相
率币?
政- “
3 错过2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
转者”亏型见”变以见列转权2 以型型列型型含2 见填”变型者”见以报列者以2 以型型列型型含2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 “阅〇八月?得?2
?而一未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?政1 “2
??相
初注?
?政1 “2
??相
初注?
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 35有限公 60有
??政
- “3
错过2
??政
- “3
错过2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
见”报型以”型型型列型型2 以型型列型型含2 转者”者以权”者以填列型亏2 以型型列型型含2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 “阅〇八月?得?2
?而一未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?政1 “2
??相
初注?
??政
- “3
错过2
?政1 “2
??相
初注?
??政
- “3
错过2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
见权者”变型型”型型型列型型2 以型型列型型含2 以变权”型型型”型型型列型型2 以型型列型型含2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
1 “阅〇八月?得?2
?而一未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相?1 2
??相
?1-
?3 错
过2
相损润??1 ?“2
?相损润
??1 -
“3 错过2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
以填”亏变以列报者2 以型型列型型含2 亏”见转以列变见2 以型型列型型含2
?而一未
审2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 36有限公 60有
?相?1 2
??相
?1 -
?3 错
过2
相损润??1 ?“2
?相损润
??1 -
“3错过 2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
以者”型转填列见亏2 以型型列型型含2 报”者报型列亏以2 以型型列型型含2
名八以金标送?1 ??联系??资人0 1 3 0 1 年6 月销示一??本的要指??数他∥
理注讼京??同业式5 绩比认?3 理年?情资??3 助“??其2
转金?企?1 ??3 % 小???断逆?1 认?一?人0 1 ǔ允3 理注易投害化??情联
系异—% 小项其2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转
以来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转
型来型报动见型告2
?相间三3 0 1 润??3 年6 ?2 以填见”变权填列报型2 以者亏”报者见列权报2
及他八????地点3 细超???2 亏报”以报见列见见2 者变”报以见列填以2
名八??0 1 年6 月他异) 易0 1 年6 同业绩比3 年6 月: ??利、告0 1 投观助对
以列填型含3 来?酬交ǔ要?告?交意ˉ动动?要?动??其及交?绩入?八2
告年6 月: ??利、告0 1 投观助对服以列填型含ǚ?来?佣其2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
阅〇八月?得?2
参账2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以
来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型
来型报动见型告2
?相间三3 0 1 润??3 末年?2 转型”填以转列亏填2 转报”见填者列以填2
名八??0 1 末年月累额增长率与同业绩比3 末年??利、告0 1 投观助对型列转型含3 来
?酬交ǔ要?告?交意ˉ动动?要?动??其及交?绩入?八2
告末年??利、告0 1 投观助对服型列转型含ǚ?来?佣其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 37有限公 60有
6.4.10.2.3 销售服务费2
阅〇八月?得?2
?ɡ??
% 小?3
循?而一
未审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
?相间三3 0 1 润??3 ??% 小?2
他异) 易负作则2 他异) 易负作定2 收交2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
型列型型2 填”权亏者列填者2 填”权亏者列填者2
他异) 易
相取同业
绩比2
型列型型2 以列变以2 以列变以2
收交2 型列型型2 填”权变以列权型2 填”权变以列权型2
?ɡ??
% 小?3
循?而一
未审2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
?相间三301润??3??%小? 2
他异) 易负作则2 他异) 易负作定2 收交2
他异) 易
理注率与
同业绩比2
型列型型2 以列变转2 以列变转2
收交2 型列型型2 以列变转2 以列变转2
名八??0 1 ??地点3 ??% 小??利、告定企0 1 与“0 1 投观助对3 二的来?酬
交ǔ要?告?交意ˉ动动?要?动???他异) 易0 1 年6 同业绩比要?数他异) 易0
1 年6 同业绩比交?提???循0 1 ??地点其定企0 1 与“二的3 ??% 小?来?酬
主和?型列权型含其及交?绩入?八2
告??% 小??利、告定企3 0 1 投观助对服型列权型含ǚ?来?佣其2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 38有限公 60有
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
阅〇八月?得?2
?而一未
审2
人相2
转型转以来型以动型以告意转型转以来型报动见型告2
标来ǖ?错相通2
转型转型来型以动型以告意转型转型来型报动见型告2
相损?“2 ?相作—认大2 相损?“2 ?相作—认大2
累额增长
率与同业
绩比2
以”报变亏”以见亏列报型2 者”报填权列权型2 见”报者见”见者报列者变2 亏”报报亏列变填2
名八人0 1 3 增长公?数0 1 末年月累额增长率与同业绩比管年要?会场作酬出二的作
酬交—其2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?其2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 39有限公 60有
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司告?资??票他?4 3 估程：位断逆异常估程金C 票股估程4 联系估程其
人0 1 年6 月?的（购7 情??望?和4 主付??估程要提ǎ的??3 估程业“4 目?
??C ?要终券??3 年6 4 异—于?税四??标送循企估程其2
人0 1 年6 月3 估程年6 地点数日 基编础3 绩比估程??销收益??基金??
据金绩比估程年6 ??基金估程年6 ?指4 循明场小?。专?其绩比简长?各金于?3
估程年6 要估程年6 ??绩比信同?性??金场小??情?序??其会ǜ?的（于??
3 估程年6 ??要示估程年6 3 产明C ?单长ǘ在情?单其人0 1 3 0 1 年6 月司日
基编ǎ值估程??销收益??基要成式?的估程年6 3 买返购7 要完?终券估程??3
- ???项?司年6 开开各ǎ值估程年6 ??基要??情?的绩比告?资?券?他估程
??情?????司场小?序开各要数估程年6 ?成式?进提销循?。收序况?宏序估
程年6 其2
人0 1 3 0 1 年6 月示自1 后续量3 估程年6 一露：位?终券的股情的???收
3 主付一露?ǘ在循承估程间三3 ?ǒ股4 及间三?ǒ?0 1 投观??3 ??其?的股
主付3 ?ǖ等间要聚A 估程??3 9 期?ǖ情等运会企估程??3 ?ǖ其生?的?主付
3 ?ǖ等间要较准人0 1 3 易投账）要?收0 1 投观信宏常1 后续量之外终券之的3 估
程??组）金?附要告?3 ??: 中要本的估程??3 业ǖ情?润抵异?ǖ要4 ǜ??
种示循承估程单长??金? ?情ǘ在要提终券?润事7 要?估程??司?品?3 ??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
异常估程?组0 1 司政记券?他?政记示?展?长收二式5 要出制0 1 信易投理注
财间长月等运?二金?????相人—项守平要行?0 1 投观??情认类??3 估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月司政记利示政记示?3 投异?平单长（?主3 ǘ在其人0 1 3
增长公?公用司人0 1 3 末年月要?生销增长公???3 异常估程限期8 其人0 1 司政
记信单长3 政记?指他∥理注讼京??同业式5 绩比?政记示?况?理注政认情?参
??要?二估程?ǒ股???司增长通会场联系单长政记利?示政记示?单长异常ǘ在
提示理注政?一入单长业?指???润3 异常估程其2
人01301年6月)值 （异常估程年6C? 要终券示易投当承异常项?ǘ在望?
?理注间长月3 异常估程要?终券主??易投指主?异常估程其2
自转型转以来报动见型告要人0 1 展税同?∥初金?长币准情购7 股1 后初指?3 初注
余转型转型来以转动见以告八会应其2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 40有限公 60有
6.4.13.3 流动性风险2
C 票股估程?组0 1 司?长销1 后成初同?3 ?小ǜ??投1 ??3 估程其人0 1
3 C 票股估程、一各望整自0 1 与“税同月??ǜ位???及税同3 0 1 与“要?、一
各望整自易投当承信?3 政记联系限??生披望3 ?运??出?易投?他生?露司联
系等运???票3 守平编指收6 3 ???运其2
?示????投1 3 C 票股估程要人0 1 3 0 1 年6 月ˉ告示人0 1 3 ????守
平单长9???提上?C票股价? 要管税01易投专收他3?常运1??销财??规 其
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 收会他ǎ交（?“????要二的司??守平编????3
?6 一入要???费用?????入披望3 C 票股估程要同总管?0 1 税同月作类其2
自转型转以来报动见型告要??名报列权列以转列见他??3 ?等??1 后投观??“?司、明动
指目?相?交—余?作—1 “限期8 应?要人0 1 信品说3 及?1 后成初3 收二二的?
相告??、明动指目?限交—要???0 1 与“助对余信同制融类应?始的?相告?限
交—要?可?各?“二?展?运3 收二?相运1 C ?其2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 宏序券?他9 ????绩费声?理注易投0 1 宏序年6
谴露?4 ?绩费声?费用入理注易投0 1 C 票股估程年6 益的?项露益3 位?示人0 1
专收投观3 C 票股估程单长年6 要终券净值3 估程年6 ?。示人0 1 3 专收税??他ǖ
组）金C 终?业?3 易投当承错过指4 专收司?ǜ通目?运ǒ失3 ?收组）项C 票股组
）单长税四3 ??情主付其2
人0 1 易投自、?绩比间长3 理注联对限更券0 1 投观助对3 以型含要?人0 1 销数
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?0 1 ?会税同、?绩比间长3 理注限ɡ更券?理注3
以型含其人0 1 销数人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 及?费用入0 1 ?会税同、?标联绩比间
长3 ?C 终率币限ɡ更券?标联绩比?C 终率币3 以填含要人0 1 销数人0 1 3 0 1 年6
月年6 3 ??易投专收税同、?标联绩比间长3 ?C 终率币要限ɡ更券?标联绩比?C
终率币3 见型含余况???同?组佣点?错过单长理注易投3 费用入0 1 4 他∥理?基?
的3 之?易投专收限?标送错过业?应其2
人0 1 信税?主理注司理注政记信标联要及???司增长通会场联系政记要?主0
1 投观C 终?ǜ?业?限ǒ整数??3 守平???名报列权列以转其可?要人0 1 ?终券?等
??1 后投观一入?大?相投1 润示C 票股价?要及标业、?限更券0 1 税同3 初注易
投3 绩??对其人0 1 ：票易投自C 票股?业投观3 联对收交限ɡ更券0 1 投观助对3
以填含其自转型转以来报动见型告要人0 1 ：票易投自C 票股?业投观3 联对收交展更券0 1 投观
助对3 以填含其2
人0 1 3 0 1 年6 月ˉ告示0 1 专收投观他亏明续序告??运投观3 ??运?对单
长完?ǘ在销??要本管ˉ告本?3 助????限ɡ更券亏明续序告??运投观3 ??
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 41有限公 60有
运?对其自转型转以来报动见型告要人0 1 本?3 助????展更券亏明续序告??运投观3 ?
?运?对其2
会ǜ要人0 1 3 0 1 年6 月终券收6 主????政记3 ?相告销政记示?3 ?他
ǖ?????分析示政记示?3 或小?平金??ǒ失4 ??工具项单长?位3 略?进?
销9 ?3 介大年6 要指4 示限会3 政记示?简?政记“ǖ年6 提单长票元进产项??9
?年6 人0 1 ? ???政记3 C 票股估程情政记示?估程其可?要人0 1 3 0 1 年6
月)值（???政记??当年6?ǖ 八较准??当3投?本的??酬工具 ?税四???
?当3 估程?平销?对?票指本管??当?绩??对交??“?提司销?声企理注投年
观当4 他∥理?基?的3 及?：??政记示?费????政记ǜ要?????当3 投?
位?销0 1 收会二的3 易投??管税、?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
联系估程?组0 1 信税1 后续量3 绩??对出展望运1 C ??信?联系循企??
??3?票生间三?票3估程 要断逆作酬估程金??估程情及???估程其2
6.4.13.4.1 利率风险2
作酬估程?组1 后续量3 绩??对出运1 C ??联系作酬?票生间三?票3 估程其
作酬??股1 后续量?各?数自联系作酬标ǔ生行?绩??对编?3 估程要及他?票作
酬企1 后续量?各?ˉ明?—相通??较准联系作酬期确的?ǜ示自展望运1 C ??
3 估程其2
人0 1 3 0 1 年6 月的相示人0 1 各?3 作酬??股??单长??要提终券进产易
投专收3 流相项一露示标送作酬估程单长年6 其2
人0 1 易投自政记信4 增长通联系政记3 始的认类当承错期正8 要可??税同增长
公?金??影?1 金公等管理1 情?大??1 后投观项作酬??股投观要?可公司?润
3 作酬估程其2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
阅〇八月?得?2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年
年 年 年 年 年
托北京
银年
3行 股份行3金份送 月年 :年 :年 :年 3行 股份行3金份送 月年
出期8
§重年
3份 行 股股送6要年 :年 :年 :年 3份 行 股股送6要年
京提示
及重年
3月行股 3送 3年 :年 :年 :年 3月行股 3送 3年
目录. 6行 月月行月月月送月月年 :年 :年
行股月中行股简中送月月年 简行要月中行股简中送月月年
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 42有限公 60有
重介公
司年
本情况
产重介
公司年
行份月月行月月月送月月年 :年 :年 :年
行份月月行月月月送月月年
品说明
有年
:年 :年 :年 中中行股金3送中月年 中中行股金3送中月年
品说和
4 银年
:年 :年 :年 6月行份33送3要年 6月行份33送3要年
公司息
投年
33行3份要行 股份送要中年 :年 :年
行股股6行要金份送 要年 3股行月中份行36中送月简年
披露年
年 年 年 年 年
品§及
方式期
银年
:年 :年 :年 简33行股要金送
年 简33行股要金送
年
品§5
其银年
:年 :年 :年
3行3股 送月月年
3行3股 送月月年
品§他
相关资
料年
:年 :年 :年 6月行股股3送月中年 6月行股股3送月中年
品§主
他财年
:年 :年 :年 6行份股要送3要年 6行份股要送3要年
品§务
产指标
财年
:年 :年 :年 股要 送6 年 股要 送6 年
品§目
录财净年
:年 :年 :年 份行金63送股金年 份行金63送股金年
值表披
露年
:年 :年 :年 3简行股份金送简3年 3简行股份金送简3年
披露息
投年
:年 :年 :年 3行月6要行份金 送股中年 3行月6要行份金 送股中年
明现会
计数据
间年
33行3份要行 股份送要中年 :年 :年 中行股中份行份月月送份简年 3份行月金6行金股股送6要年
信日数
1 年
6月6月日3
6基金3管年
3日理人年 3:中日年 中日理信年 建投有年 限投年
公司年 年年 年年 年年 年年 年年
托北京
银年
金行月月 行要简股送份股年 :年 :年 :年 金行月月 行要简股送份股年
出期8
§重年
中金金行3简6送中月年 :年 :年 :年 中金金行3简6送中月年
京提示
及重年
中份行6中要送月 年 :年 :年 :年 中份行6中要送月 年
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 43有限公 60有
目录.
重介公
司年
要行简简金行中月月送月月年 :年 :年 33行6简份行股6 送月月年 3 行6简3行金6 送月月年
本情况
产重介
公司年
简行月月月行月月月送月月年 :年 :年 :年 简行月月月行月月月送月月年
品说及
方式期
银年
:年 :年 :年 中63行月要金送6股年 中63行月要金送6股年
品说明
有年
:年 :年 :年 要份行
金送中6年 要份行
金送中6年
品说和
4 银年
:年 :年 :年 3行6简简送6股年 3行6简简送6股年
公司息
投年
3份行中简月行要要中送金要年 :年 :年 33行股 份行股金6送月股年 6简行要中股行6份份送要6年
披露年 年年 年年 年年 年年 年年
品§5
其银年
:年 :年 :年 简股要行要6简送33年 简股要行要6简送33年
品§他
相关资
料年
:年 :年 :年 金简行要金3送股月年 金简行要金3送股月年
品§主
他财年
:年 :年 :年 中行6中份送中简年 中行6中份送中简年
品§务
产指标
财年
:年 :年 :年 金行要6金送中 年 金行要6金送中 年
品§目
录财净年
:年 :年 :年 6 行简股 送份金年 6 行简股 送份金年
值表披
露年
:年 :年 :年 363行股36送月3年 363行股36送月3年
披露息
投年
:年 :年 :年 3行3股3行金要月送股月年 3行3股3行金要月送股月年
明现会
计数据
间年
3份行中简月行要要中送金要年 :年 :年 3月行 股 行要简3送6股年 6股行6份 行简金 送 6年
名八内他信??人0 1 投观4 成初3 ?各?对要提??收二益的3 作酬期确的?告出?
相告??制?指主企其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
北ǎ2 ?联系作酬指?3 及?联系??管税限?2
主付2 ??估程??3 ?票2
示投观成初内告0 1 投观助对3 ??1 “
余阅〇八月?得?应2
人相损2 标来ǖ损2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 44有限公 60有
转型转以来型报动见型告2 转型转型来以转动见以告2
联系作酬编?转填明0 响2 转变权列亏见2 报”亏填型列转型2
联系作酬标ǔ转填明0 响2 停转变权列报亏2 停报”亏转填列权以2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??估程?组1后续量3绩??对出展望运1C?????酬?票生间三?票3
估程其人0 1 3 信同投观4 成初指月?得交?要?可?期8 ??估程其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及???估程?组0 1 信税1 后续量3 绩??对出展望运1 C ???联系作酬情
???酬指?3 联系?????票生间三?票3 估程其人0 1 ：位易投自理注政记信标
联出增长通会场联系政记3 率币情初注要信各?3 及???估程望?自阅明理注间长：
?整?资?守平出之? 参3?? 要??ǒ望?自理注联系产??票3?? 其2
人0 1 3 0 1 年6 月司点) 情年6 易投专收3 券?他要衍常?整标生编?3 7 性要
终券示买返资售守平4 购7 3 主付要?收理注联系宏长守平要?等投观规抵4 专收点)
3 事的?终券示阅明理注3 的股主付4 的?主付要议??收0 1 收会二的??3 易投当
承单长易投其人0 1 3 0 1 年6 月的相?收买返4 ?返??3 ??要示易投7 性金投观
规抵金易投专收单长?改要望：票润示?ǒ间三3 联系??估程其2
人0 1 9 ???0 1 收会他示易投专收错过3 位?单长投观规抵要终券易投专收3
主???保及???估程其可?要人0 1 3 0 1 年6 月ˉ告示人0 1 信税同3 理注??
简???要的相宏常?承的?一露示0 1 单长估程ǖ?要4 ǜ??种示估程单长??情
??其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
1 “阅〇八月?得?2
参账2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
标来ǖ损2
转型转型来以转动见以告2
绩??对2
?0 1
投观助
对错过
?含?2
绩??对2
?0 1
投观助
对错过
?含?2
政记股1 后投
观?率币易投2
报”变型填”变者填列型型2 见者列者报2 以以”转者亏”变转报列型型2 见者列者填2
政记股1 后投 停2 停2 停2 停2
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投 45有限公 60有
观?0 1 易投2
政记股1后投
观??1 础易
投2
停2 停2 停2 停2
?三1 后投观
?融理易投2
停2 停2 停2 停2
及?2 停2 停2 停2 停2
收交2 报”变型填”变者填列型型2 见者列者报2 以以”转者亏”变转报列型型2 见者列者填2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
北ǎ2 ?场走错正0 介指?3 及?联系??管税限?2
主付2
??估程??3 ?票2
示投观成初内告0 1 投观助对3 ??1 “余阅
〇八月?得?应2
人相损2
转型转以来型报动见型告2
标来ǖ损2
转型转型来以转动见以告2
场走错正0 介标ǔ填含2 转”转转以”变转亏列者亏2 权报报”填报者列权填2
场走错正0 介编?填含2 停转”转转以”变转亏列者亏2 停权报报”填报者列权填2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?以?2绩??对2
?架?21 后续量绩??对交?3 一露2
绩??对交???信础3 开?要数示绩??对交?产?生?量同期位计?3 ?大对
信础3 ?保开?事的八2
?、开?八?会投观出成初司??联系标展资进产3 : ?其2
?务开?八??、开??大对???投观出成初??出通??返?3 ?大对其2
?料开?八??投观出成初3限?返??大对 其2
?港?2税四3 指绩??对交?3 1 后续量2
?排?2循开?1 后续量绩??对2
自转型转以来报动见型告要人0 1 税同3 指绩??对交??及?票交大?相?类3 1 后投
观他础自?、开?3 ?“?报”变型填”变者填列型型?要础自?务开?3 ?“?转”报型型”型型型列型型?要
?础自?料开?3 ?“?转型转型来以转动见以告八?、开?以以”转者亏”变转报列型型?要?务开?
权”者者见”填型型列型型?要??料开??其2
?排排?2绩??对信础开?通3 期8 ?票2
人0 1 指行?循开?财通??3
参间三告?本?循开?财通??3 ǜ响其2
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示自理注政记信标联3 率币情初注要?等运期8
参??金政记限???断逆??
?ǜ3 政记限???金出础自?绩费间长项守平要人0 1 限基自??告意政记?经??
告相通金政记限??相通4 业?相通???率币情初注3 绩??对?大?、开??提较
准在对进产他衍常3 限?返??大对示自绩??对3 ???ǖ要本的??率币情初注绩
??对润础?务开????料开?其2
?排排排?2?料开?绩??对?“情人相?票1 “2
?其2
?感?2?税四3 指绩??对交?3 1 后续量2
自转型转以来报动见型告要人0 1 展税同?税四3 指绩??对交?3 1 后投观?转型转型来以转动
见以告八会?其2
?租?2限指绩??对交?3 1 后续量2
限指绩??对交?3 1 后投观情成初：位断逆润认?参情及?1 后成初要及?各?
对销绩??对????其2
?转?2?绩??对?要?意投观成初内告人0 1 ?价位算容3 及?期位 参其2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 参账2 1 “2
?0 1 - 投观3 错
过?含?2
以2 融类易投2 报”变型填”变者填列型型2 见亏列报者2
2 及他八率币2 报”变型填”变者填列型型2 见亏列报者2
转2 0 1 易投2 停2 停2
见2 始的认类易投2 转”报型型”型型型列型型2 以权列权型2
2 及他八初注2 转”报型型”型型型列型型2 以权列权型2
2 投观?税理注2 停2 停2
权2 ?1 础易投2 停2 停2
填2 1 后?三当易投2 停2 停2
报2 ?大??1 后投观2 报”亏型型”型型型列型型2 见亏列以型2
2
及他八?A 入??3 ?大??1
后投观2
停2 停2
亏2 增长公?情??影?1 收交2 以”变报见”变转填列变权2 以型列见转2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
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变2 及?循参投观2 变亏”权型权列转填2 型列权变2
者2 收交2 以变”型填亏”以转填列型者2 以型型列型型2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
势所2 长场企和2 绩??对余?应2
?0 1 投观助对错
过?含?2
则2 ?金?金?金?场2 停2 停2
换2 衍?场2 停2 停2
定2 ??场2 填”报见转”填转填列型型2 见见列型亏2
?2 暂失金? 失金??4 工三观情允润场2 停2 停2
?2 ) ?场2 停2 停2
?2 ?间情??场2 停2 停2
?2 政终宏?金??情押购场2 见权见”亏亏型列型型2 转列型转2
?2 达?情??场2 停2 停2
?2 异—前?金??情异—??% 小场2 见转亏”报型型列型型2 以列者转2
?2 1 后场2 填型转”型型型列型型2 转列者填2
?2 ?种观场2 停2 停2
2? ??情?小% 小场2 停2 停2
2? 止原害化情??% 小场2 停2 停2
?2 工作金??情绩?ǎ?年6 场2 停2 停2
?2 ??% 小金?6 情及?% 小场2 停2 停2
?2 ??2 停2 停2
?2 ?三情?基续序2 停2 停2
2? 师?金??情Α货场2 停2 停2
Β2 ?收2 停2 停2
2 收交2 报”变型填”变者填列型型2 见者列者报2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??“其2
2
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投 48有限公 60有
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 率币势所2 率币未审2 佣??率?2 绩??对???2
?0 1 投观
助对错过
?含?2
以2 型型转以转者2 他?率与2 以亏”型型型2 报填报”转型型列型型2 见列变填2
转2 报型见者变亏2 ?ΓΔ2 转型”填型型2 填见见”型型型列型型2 见列以见2
见2 见型型填者填2 ΕΖ?Η2 填”型型型2 填以亏”亏填型列型型2 见列型权2
权2 型型型亏转填2 额责一Θ2 变转”型型型2 填以以”报变型列型型2 见列型型2
填2 报型以报填变2 押?增长2 以型型”型型型2 填型转”型型型列型型2 转列者填2
报2 报型见权填报2 ΙΚ?场2 者”填型型2 权报以”填以型列型型2 转列亏以2
亏2 报型见亏见见2 ΛΜ率与2 以转”型型型2 权填报”型型型列型型2 转列报变2
变2 报变变填报亏2 Νǒ止?2 以转”型型型2 权以以”转权型列型型2 转列权以2
者2 报型型亏报型2 他?ΞΟ2 报”见型型2 见亏者”变者型列型型2 转列转见2
以型2 型型转亏权填2 Π?Ρ2 转亏”型型型2 见报以”变型型列型型2 转列以转2
以以2 型型转报型以2 求?Σ作2 以型”型型型2 见权填”变型型列型型2 转列型见2
以转2 报型型变者见2 ?间票失2 报”填型型2 见权填”亏见填列型型2 转列型见2
以见2 型型转者见型2 买Τ?Υ2 转以”型型型2 见权见”亏亏型列型型2 转列型转2
以权2 型型转以见以2 作Ε率与2 以权型”型型型2 见转亏”报型型列型型2 以列者转2
以填2 报型型见以报2 ΦΧ?Ψ2 变”填型型2 见转亏”型变型列型型2 以列者转2
以报2 报变变以变型2 Ω简三?2 权”型型型2 见转权”变权型列型型2 以列者以2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 率币势所2 率币未审2 人相?交?大1 “2
?相?0 1 投观助对错
过?含?2
以2 型型转报型见2 指??场2 报型型”变型者列型型2 转列以转2
转2 型型转以转者2 他?率与2 填变以”型填权列型型2 转列型填2
见2 报型以报填变2 押?增长2 填见者”变转转列变权2 以列者以2
权2 报型型亏报见2 终7 ??2 填见者”填亏变列型型2 以列者以2
填2 型型型亏转填2 额责一Θ2 填转填”报见型列型型2 以列变报2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 49有限公 60有
报2 见型型转填填2 ???场2 填转填”填报型列型型2 以列变报2
亏2 见型型变者报2 ??细2 填型亏”填报亏列型型2 以列亏者2
变2 报型见者变亏2 ?ΓΔ2 权权变”亏型报列型型2 以列填者2
者2 见型型以见亏2 ?述?管2 权型填”亏亏以列型型2 以列权见2
以型2 型型转型见权2 ?ǒ??2 见者者”以者转列型型2 以列权以2
以以2 型型转者见型2 买Τ?Υ2 见者报”转报亏列型型2 以列权型2
以转2 型型转亏权填2 Π?Ρ2 见者以”变型型列型型2 以列见者2
以见2 报变变填报亏2 Νǒ止?2 见变者”转见报列见亏2 以列见变2
以权2 型型转型变以2 1 2?2?2 见变权”报亏以列型型2 以列见报2
以填2 报型见亏见见2 ΛΜ率与2 见变型”型填型列型型2 以列见权2
以报2 报变变以变型2 Ω简三?2 见亏填”权型亏列填以2 以列见见2
以亏2 报型见报变报2 求α??2 见亏以”报者见列型型2 以列见以2
以变2 型型转报型以2 求Σ?β2 见见亏”亏型型列型型2 以列以者2
以者2 型型转以见以2 作Ε率与2 见见以”变型型列型型2 以列以亏2
转型2 见型型填者填2 ΕΖ?Η2 见转者”者以填列型型2 以列以亏2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 率币势所2 率币未审2 人相?交?等1 “2
?相?01投观助对错
过?含?2
以2 报型型填以者2 ?γδε2 以”型报权”填型报列型型2 见列亏报2
转2 见型型变者报2 ??细2 报填亏”者权报列转型2 转列见见2
见2 型型转见变者2 ??ζη2 报型见”变变权列型型2 转列以权2
权2 型型转报型见2 指??场2 填变见”填以填列型型2 转列型报2
填2 见型型转填填2 ???场2 填填转”型变型列型型2 以列者填2
报2 型型型亏报变2 他?立Ο2 填权者”者权变列型型2 以列者权2
亏2 报型型型见变2 他?率与2 填转亏”变者填列型型2 以列变亏2
变2 报型型亏报见2 终7 ??2 权亏以”者权型列型型2 以列报亏2
者2 报型见转填者2 ?容?Γ2 权报填”转转亏列型型2 以列报填2
以型2 报型型见亏转2 他?暂牌2 权权亏”填见填列型型2 以列填变2
以以2 报型型变者见2 ?间票失2 权以填”权见以列型型2 以列权亏2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 50有限公 60有
以转2 型型转报填变2 θι求2 权以型”者亏型列型型2 以列权填2
以见2 报型型亏报型2 他?ΞΟ2 权型者”型转型列型型2 以列权填2
以权2 型型转型见权2 ?ǒ??2 权型以”见报者列型型2 以列权转2
以填2 型型转型变以2 1 2?2?2 见者转”报权权列型型2 以列见者2
以报2 见型型见权亏2 ????2 见报变”权变变列填型2 以列见型2
以亏2 见型型填者填2 ΕΖ?Η2 见填变”者以填列型型2 以列转亏2
以变2 型型型报报以2 据κ由确2 见填以”者见亏列型型2 以列转权2
以者2 见型型以见亏2 ?述?管2 见权者”变见权列型型2 以列转权2
转型2 报型型亏报填2 他?期地2 见权权”者见权列型型2 以列转转2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
阅〇八月?得?2
?大率币?人余?政应- “2 以转”权亏者”型见权列型者2
?等率币认大余?政应- “2 以亏”转转权”亏亏者列以填2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 初注当承2 绩??对2 ?0 1 投观助对错过?含?2
以2 ∥?初注2 转”报型型”型型型列型型2 以填列转亏2
转2 ?长币准2 停2 停2
见2 1 后初注2 停2 停2
2 及他八购7 股1 后初2 停2 停2
权2 ?场初注2 停2 停2
填2 ?场?相后投注2 停2 停2
报2 他相币准2 停2 停2
亏2 ??初??政?初?2 停2 停2
变2 会场公阅2 停2 停2
者2 及?2 停2 停2
以型2 收交2 转”报型型”型型型列型型2 以填列转亏2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 51有限公 60有
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
1 “阅〇八月?得?2
?被2 初注势所2 初注未审2 佣?余核应2 绩??对2
?0
1 投
观助
对错
过?含?2
以2 型以者报权型2 转型∥初以型2 转报”型型型2 转”报型型”型型型列型型2 以填列转亏2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??“其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??“其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??“其2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
阅〇八月?得?2
?被2 未审2 1 “2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 52有限公 60有
以2 公等管理1 2 以型”变报以列报以2
转2 润认理注???2 停2
见2 润认率作2 停2
权2 润认作—2 填填”变见以列填型2
填2 润认???2 转型”亏以以列以权2
报2 及?润认?2 停2
亏2 λ˙?常2 停2
变2 及?2 停2
者2 收交2 变亏”权型权列转填2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
?其2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
?其2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自?μ?大3 分?要主参财情销收交参财通?ǒ公司ν?其2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与“阅〇八与2
与“
?和2
税同月
超佣
?超?2
超?税同3
0 1 与“2
税同月?点2
地点易投制2 明月易投制2
税同与“2
?- 与“
错过2
税同与“2
?- 与“
错过2
他异
) 易
负作则2
填以变2 转见”变变填列者者2 型列型型2 型列型型含2 以转”见亏转”者权型列权填2 以型型列型型含2
他异
) 易
负作定2
报报转2 见”转以填列者型2 型列型型2 型列型型含2 转”以转变”者转报列报亏2 以型型列型型含2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 53有限公 60有
收交2 以”以填亏2 以转”填见权列型见2 型列型型2 型列型型含2 以权”填型以”变报亏列以转2 以型型列型型含2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
参账2 与“?和2
税同与“- 佣
余与应2
?0 1 - 与“错
过2
0 1 年6 月信同?场月?
税同人0 1 2
他异)易负作 则2 以者型”填权者列变权2 以列填权型以含2
他异) 易负作定2 以”亏权转列型型2 型列型变以变含2
收交2 以者转”转者以列变权2 以列见转报型含2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
参账2 与“?和2
税同0 1 与“- ?3 佣?
国通余?与应2
人绩比由?年6 月?金0 1 易投
情害化?。成式月税同人费用入
0 1 2
他异) 易负作则2 以型ξ填型2
他异) 易负作定2 型2
收交2 以型ξ填型2
人0 1 0 1 资6 税同人费用入0
1 2
他异) 易负作则2 型2
他异) 易负作定2 型2
收交2 型2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
阅〇八与2
2
他异) 易负作则2 他异) 易负作定2
0 1 收会三总告?转型以亏来以以动以亏
告?0 1 与“- “2
转转填”型转变”转型填列亏转2 停2
人: 中相相?0 1 与“- “2 以变”填以亏”报亏权列者型2 填”报转变”者变变列报者2
人: 中相0 1 - ??与“2 转型型”见转权列型亏2 报报型”见变变列填转2
?八人: 中相0 1 - ??与“2 报”见权填”型填变列填转2 权”以报型”权填型列填权2
人: 中相0 1 ?主?票与“2 停2 停2
人: 中相相损0 1 与“- “2 以转”见亏转”者权型列权填2 转”以转变”者转报列报亏2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 54有限公 60有
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中相目要人0 1 展ο费0 1 与“税同月8 基其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
转型转以来转动转报告要区件?三说5 0 1 年6 月日 据金露的势内月要π动为?三限?
说5 0 1 年6 月日 据金露的势内月其2
转型转以来报动以以告要一ρǎ?三说5 0 1 年6 月?- 资6 其2
人: 中相目要0 1 末年月3 ?。0 1 末年?。?期8 月 ?票其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中相目要??4 0 1 年6 月金0 1 或观金0 1 末年场小3 ?σ其2
2
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中相目要人0 1 易投7 性展间三??其2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
Ζ?τ?他?基交? 小信 余之?Ζ终收υ应?人01ǔ允完交%小 要人:中相目
展间三?实其2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中相目要0 1 年6 月金末年月3 末年场小?。4 及??由?年6 月?????
出?φ项守平其2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 “阅〇八月?得?2
注?
未审2
政
记
阅
?
佣
?2
率币政记2 润???注?3 ?1 2
影
名2?政1 “2
??相率
币?政-
“3 错过2
?1 2
??相?
1 - ?3
错过2
据? 以2 停2 停2 停2 停2 停2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 55有限公 60有
理注2
?1
理注2
以2 停2 停2 停2 停2 停2
∥1
理注2
转2 停2 停2 停2 停2 停2
形?
理注2
转2 停2 停2 停2 停2 停2
他异
) 易
理注2
转2 转者”亏型见”变以见列转权2 以型型列型型含2 以填”亏变以列报者2 以型型列型型含2 停2
?异
理注2
见2 停2 停2 停2 停2 停2
名八以金较准他∥理?基??自况?理注易投0 1 政记χ〇?ǖ同???3 终??余理
?0 1 现?转型型亏? 权变被应3 益的4 人0 1 年6 月3 ?他异) 易0 1 年6 同业绩比绩声0
1政记阅?年6谴露 ?要01年6月?的（ǔ允政记阅?3注?3议?）介 要量??编八2
余以应理注资ψ?3 议?数绩比融类易投?成式月较准理注资ψ?易投害化% 小?收ǘ
?要序等政记阅?费ǎ出ω?3 ??事的其资绩比主年?行终券?要一?谴6 ??3 政
记阅?费ǎ出ω? ?其2
余转应融类易投?ˉǖǖ专????。况?示循市望理注资ψ?3 害化% 小ǘ在其融类
易投?较准ǘ在??进产本的明和理注资ψ?3 政记1 “4 错酬业?3 ??其2
余见应ǘ在简长ǘ主?要量??编八2
2 2 主规融期余以型型主应?0 ?害化% 小余报型含应固之和害化% 小余转型含应固? 收害化% 小余转型含应其2
2 2 0 ?害化% 小?报型含融期要数融类易投?专?易害????月?单长?主?之和害
化% 小?转型含融期要数于???率币??ǒ?三?ɡ主??收害化% 小?转型含融期要数绩
声观当0 1 资6 金害化?情融类易投?长购?真成式?主其2
转金较准指标）介单长???要0 1 年6 月本的注?要销?议?3 注?表??末??要
提: 他∥理?基影?4 终?0 1 末年月其2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 “阅〇八月?得?2
注?
未审2
初注政记2 初注??政记2 融理政记2 0 1 政记2
?政1 “2
??相
初注?
政- “
3 错过2
?政1 “2
??相
初注?
??政
- “3
?
政
1
“2
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相融
理?
政-
?
政
1
“2
??
相0
1 ?
政-
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 56有限公 60有
错过2 “3
错过2
“3
错过2
据?
理注2
停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2
?1
理注2
停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2
∥1
理注2
停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2
形?
理注2
停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2
他异
) 易
理注2
见”报型以”型型型列型型2 以型型列型型含2 见权者”变型型”型型型列型型2 以型型列型型含2 停2 停2 停2 停2
?异
理注2
停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2 停2
2
10.8 其他重大事件2
?被2 绩中 参2 露的按摊一入2 露的按摊告相2
以2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 款?罚?
月?管程率与同业绩比?势
?地点提费终的相的“易投
场小4 ???酬???票3
绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型以停型报2
转2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 累额暂证0 1 ??
同业绩比谴6 ?编0 1 ??
??场小3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型以停以转2
见2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 款???
??管8 0 1 ??同业绩比
?势?地点提费终的相的“
易投场小4 ???酬???
票3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型以停转以2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 57有限公 60有
权2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 款?责一
或除理注率与同业绩比?势
?地点提???酬???票
3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型以停转转2
填2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?编?主0 1 转型转型来?权ǖ
ǖ: 中ǔ?股绩中2
益的: ?2 转型转以停型以停转转2
报2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转型来?权ǖǖ: 中2
益的级?2 转型转以停型以停转转2
亏2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( ?执或除0 1 ??
余8 息应同业绩比谴6 ?编
0 1 ????场小3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型转停型以2
变2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 控?利诉?而0 1
??同业绩比谴6 ?编0 1
????场小3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型转停以者2
者2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
由?年6 月??实绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型转停转亏2
以型2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 司责一或
除理注率与同业绩比费终的
相的“易投场小提???酬
???票3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型见停转报2
以以2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主01款?他∥
他1 或除理注同业绩比?势
?地点提费终的相的“易投
场小4 ???酬???票3
绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型见停转者2
以转2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?编?主0 1 转型转型来来ǖ:
中ǔ?股绩中2
益的: ?2 转型转以停型见停见以2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 58有限公 60有
以见2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转型来来ǖ: 中2
益的级?2 转型转以停型见停见以2
以权2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自绩比率责?实3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停型亏2
以填2
他异)易01年6同业绩比
?自况?率责?实续??实
讼京3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停以型2
以报2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 司售?或
除余累额应0 1 ??同业绩
比费终的相的“易投场小提
进产??发响1 “3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停以报2
以亏2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?编?主0 1 转型转以来?以ǖ
ǖ: 中ǔ?股绩中2
益的: ?2 转型转以停型权停转转2
以变2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 转型转以来?以ǖǖ: 中2
益的级?2 转型转以停型权停转转2
以者2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 0 1 资6 ?实绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停转权2
转型2
?自?他异) 易负作债收附
理注易投0 1 0 1 资6 ?实
绩中?3 实改绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停转报2
转以2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 0 1 资6 ?实绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型权停转变2
转转2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 形声算容真余实确应2
益的级?2 转型转以停型权停转者2
转见2
他异) 易负作债收附理注易
投0 1 0 1 观当投有?位实
确2
益的级?2 转型转以停型权停转者2
转权2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 款???
余?γ应0 1 ??同业绩比
?势?地点金费终的相的“
益的: ?金益的级?2 转型转以停型填停转型2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 59有限公 60有
易投场小提进产??发响1
“3 绩中2
转填2
?自他异) 易0 1 年6 同业
绩比?编?主0 1 款?标诉
??0 1 ??同业绩比?势
?地点提费终的相的“易投
场小3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型填停转权2
转报2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
?自?( 控?利诉或?0 1
??同业绩比谴6 ?编0 1
????场小3 绩中2
益的: ?金益的级?2 转型转以停型报停以以2
转亏2
他异) 易0 1 年6 同业绩比
由?年6 月??实绩中2
益的:? 金益的级?2 转型转以停型报停以转2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
人:中相目 要展等运阅、易投制税同01与“错过??出更券 转型含3守平 其2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中相目要???易投制事7 3 及?期位异—其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
以金他∥理?基介?0 1 名卖3 师??2
转金?他异) 易负作债收附理注易投0 1 0 1 收会??2
见金?他异) 易负作债收附理注易投0 1 末年????2
权金0 1 年6 月场小投???金?场???2
填金0 1 末年月场小投???金?场??其2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月4 0 1 末年月达信其2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金年管理人 2021 : 2 中信建
投 60有限公 60有
12.3 查阅方式2
易投制?指司?场ǜ通???预要???续人???经??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
