中信建投凤凰货币市场基金2021年中期报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 2建投有 58建
§1
重要提示及目录2
1.1 重要提示2
0 1 年6 月3 日 基金日 管理人: 中信建投有限公司托国邮建金政储蓄银行股
份送出期8 §重要提示3 及目蓄金录. 蓄简介本蓄情况产品说明和3 4 息披露方人式
5 : 中其他相关资料主财务指日 标净值表8 §现日 会标计方2
0 1 数年月式据间末累额收益率与同业绩比较准人0 1 的值自合8生效以效来变动报效
告经验（或人: 中式3 小组）助金对内运作金遵规关守平交金小组基易: 中金专投项
的: 中制提示8 管理验（提示限公司托国邮建金政储蓄银行股度份送出期方2
0 1 年6 月情执主异目常为金策略分披3 析宏年6 简观为0 1 投济8 专投度专投
生、证券市0 1 §限制生场投1 走势公展公望司收益股度公展估1 程序等8 0 1 年6
月限管理0 1 事合7 遵8 利限管理润配持预方2
0 1 3 警形声算§限容运要真实运作方专投同确完8 专投度司走整专投发意见(
未审) 负人0 1 3 债附注号：说要所者方2
人:中式小组投有真他权易 方2
人: 中5 一效以效来变来报来经入减告报二以经费方2
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信 3建投有 58建
1.2 目录2
§1
2 0 1 年6 月3
....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 1 年 ........................................................................................................................................... 2
1.2 月3
................................................................................................................................................... 3
§2
日 基金 ................................................................................................................................................... 5
2.1 日 日管理人 ................................................................................................................................... 5
2.2 日 : 中信建 ................................................................................................................................... 5
2.3 日 投有限公日 司投限
............................................................................................................... 6
2.4 托国邮政储蓄 ................................................................................................................................... 6
2.5 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
§3 期0 8 §重要公日 提示及目 ................................................................................................................ 6
3.1 期0 录. 简介公8 §重要 ............................................................................................................... 6
3.2 日 提示及目 ................................................................................................................................... 7
§4
投有限本情 ............................................................................................................................................... 9
4.1 日 投有限6 日 况有理人 ........................................................................................................... 9
4.2 投有限产本情品说管日 明和4 息披托理人露信建 ................................................................. 11
4.3 投有限产本情品说方式5 其理人露他相信建 ............................................................................. 12
4.4 投有限产本情品说日 露关送资料公主财及目露信建 ............................................................. 12
4.5 投有限产务指况标净值表现会6 计主数据露基0 间末 ............................................................. 12
4.6 投有限产本情品说日 累示额收益率相露信建 ......................................................................... 13
4.7 投有限产本情品说日 与同业绩理人露信建 ............................................................................. 13
4.8 本情品说投有限产管日 比较限简准日 送: 提示的自理合露信建 ..................................... 13
§5
司投限本情 ............................................................................................................................................. 14
5.1 本情品说管日 司投限4 息披托理人生建 ................................................................................. 14
5.2 司投限产本情品说管日 关送明和4 息披托净提示. 效净与同业绩益理人露信建 ............. 14
5.3 司投限产管以品本情以8 §托国益说来露变动净报告公经验（及或小 ................................. 14
§6 以品8 §录. 本情(组况）. ) ............................................................................................................... 14
6.1 送: 助对及 ..................................................................................................................................... 14
6.2 与同及 ............................................................................................................................................. 16
6.3 内较运作遵规日 提示守平交及 ................................................................................................. 18
6.4 本及易专 ......................................................................................................................................... 19
§7
关送项制本情 ......................................................................................................................................... 44
7.1 品度日 送: 项制理人 ................................................................................................................. 44
7.2 对表执异常送理人 ......................................................................................................................... 44
7.3 日 关送项制式为策略品分 ......................................................................................................... 45
7.4 本情品说关送项制式为策略析宏品观济 240、理人信建 ......................................................... 46
7.5 品度证对表中券业市露对表关送项制 ......................................................................................... 46
7.6 品度证场略走管势日 送: 提示展望估程序等露事7 等对表关送建利 ................................. 46
7.7 润配持预警形声润场略走管算形告预露日 送: 提示露容真 ................................................. 47
7.8 品度证场略走管势日 送: 提示展望估程序等露事7 等送: 实比值表关送建利 ................. 47
7.9 关送项制本情易专 ......................................................................................................................... 48
§8
日 确完比较限托国 ............................................................................................................................. 48
8.1 品度日 确完比较限整简6 比较限发意 ..................................................................................... 48
8.2 品度见( 现会日 事7 等确完比较限理人 ................................................................................. 49
8.3 品度日 投有限露未主限审比较管日 露理人 ......................................................................... 49
8.4 品度日 投有限露未主限审比较管) 负蓄日 确完债附注号理人 ......................................... 49
§9
) 负蓄日 确完平交 ............................................................................................................................. 50
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§10
2 估率：所年 ....................................................................................................................................... 50
10.1 日 确完比较限估录者权 ........................................................................................................... 50
10.2 日 投有限净日 司投限露他一日 司投入一露2 估限率平交 ........................................... 50
10.3 减6 日 投有限净日 8 : 净日 司投主§露二费 ............................................................... 50
10.4 日 关送资料露用平 ................................................................................................................... 51
10.5 三日 总计）. 露录. 亏率§内理人 ....................................................................................... 51
10.6 投有限净司投限6 银损“投有限审- ”填准列四益理人 ....................................................... 51
10.7 日 编础值表方循5 其企则露较份理人 ................................................................................... 51
10.8 容真定记产示观济 0.5%露理人 .................................................................................................. 52
10.9 银行2 估率： ............................................................................................................................... 52
§11
配账关送运者资露银行2 0 托国 ....................................................................................................... 57
11.1 本情品说企位关送运比较日 确完展望币融准观济 20%露理人 ........................................... 57
11.2 配账关送运者资露银行2 0 托国 ............................................................................................... 57
§12
类填初：月3
....................................................................................................................................... 57
12.1 类填初：月3
............................................................................................................................... 57
12.2 析负始认 ....................................................................................................................................... 58
12.3 填后储蓄 ....................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 1 用三2 式常总专亏损、证券市0 1 2
0 1 “三2 式常总专亏损、证2
0 1 - 容”2 以以来以以告2
0 1 观走填列2 四编础循望列2
0 1 的值企则经2 效以来定变以二报二来经2
0 1 年6 月2 式常总专0 1 年6 同业绩比2
0 1 数年月2 式据间末累额收益率与同业绩比2
: 中5 记0 1 与账位账2 来币融告效币类融定币来动效初告类与2
0 1 的值公始5 2 限合5 2
认后续估品0 1 3 0 1 “三2 式常总专亏损、证量2 式常总专亏损、证终2
认后续估品013止原容” 2 以以来以以告2 以以类定定二2
: 中5 记认后续估品0 1 3 与账位账2 类来币以效类币告来告初抵融与2 来币融效来币类抵以币定告定初动定与2
2
2.2 基金产品说明2
专投销助2
司管/ 0 1 投济3 配确完简失9 部蓄见更认8 差
错目作正税声算存款0 录3 专投性: 方22
专投意衍2
人0 1 场买警重返售他各计余断逆金小末回、证
末意金券市说要购等取得简应5 3 投1 付凤制凰货3
关A 8 B 票重券市应5 遵工具逆3 允价方司主财关A
3 0 联财8 人0 1 场较准限值估品投济3 持预工系在
控限值大害5 业化5 持预工金遵上可通填列主说过专
投单遵蓄元8 购的续估投济3 9 部蓄进支控票止佣酬
服金计益自含元简确完进支控常为制固金除部蓄元8
发合续估投济3 守之存外简5 业由守平交方22
声算存款0 录2 保当买承公展参—遵工2
确完持预进支2
人0 1 势、证券市0 1 8 按理摊专投0 1 式3 配
确完成法方人0 1 3 核5 确完简核5 持预配生率流础
0 1 金受的础0 1 金因摊础0 1 方2
2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
新销2 0 1 年6 月2 0 1 数年月2
用三2 式常总专0 1 年6 同业绩比2
式据间末累额收益率与同业
绩比2
常上增
而于披
月2
暂用2 时停牌2 押风险2
织架构短2 以来以评定抵抵告以来效效2 以来以评告动动定动来来二2
构级间长2 敞口敏感汇格解需超%超初超均剩初超感2 天布敏感例均感汇口种布需占%排超初超均剩2
名前十组构短2 类以以融评来以动评来以动2 融定定动以2
细及2 以来以评定融来以以效融动2 以来以评告动动定动来效以2
影子偏离2
绝达券到，决符律求体被符
监门二立案来调2
绝达券查开决1 程送谴二立2
责绩偏离2
绝达券风开决处罚。提送谴效
立文字式描终述来抵金来融户2
绝达券查开决1 程送谴二立量
述2
间末结”2 来以以以来以2 来以以动以动2
4 合容运月2 从员2 时1 放2
2
2.4 信息披露方式2
人0 1 区合3 常上增而: 件用三2 式据理摊: 2
揭建0 1 式5 : 中议涉3 年6 月诉织讼讼离2 改改改初超师种感例来以动初超均剩2
0 1 式5 : 中高之偏稽2 0 1 年6 月说0 1 数年月租信2
2
2.5 其他相关资料2
新销2 用三2 责绩偏离2
影子揭邮序等2 式常总专0 1 年6 同业绩比2
绝达券风开决处罚。提送谴效立文字
式描终述来抵金来融户2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
1 账响别备月地证点2
3.1.1 期间数据和指标2
: 中5 2
阅效以效来变以来报以来经评效以效来变以告报二以经〇2
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式常总专亏损、证量2 式常总专亏损、证终2
人5 其目作持预2 定融定币以二动初定以2 告币以以以币来融效初告抵2
人5 遵规2 定融定币以二动初定以2 告币以以以币来融效初告抵2
人5 对内持预工2 来初以动效定八2 来初效以二效八2
3.1.2 期末数据和指标2
: 中5 记2
阅效以效来变以告报二以经〇2
5 记0 1 投济对内2 类来币以效类币告来告初抵融2 来币融效来币类抵以币定告定初动定2
5 记0 1 与账对内2 来初以以以以2 来初以以以以2
3.1.3 累计期末指标2
: 中5 记2
阅效以效来变以告报二以经〇2
?易对内持预工2 来动初抵抵以动八2 来以初以二来类八2
影备来金人5 其目作持预）0 1 人5 遵上持?金专投持预金要?持?控限?绩??内取
部持预元?????为—3 害账8 人5 遵规势人5 其目作持预?财人5 绩??内取部持
预方现生、证券市0 1 ?为?害票人4 （?8 凰?8 绩??内取部持预势?8 人5 其目
作持预简人5 遵规3 1 账?制方2
效金人0 1 3 遵规关守?经购?0 1 与账方2
二金/ 同月??股止原人0 1 ?8 限凤??露??为方2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
式常总专亏损、证量2
??2
与账对内
持预工?2
与账对内
持预工助
录??2
声算存
款0 录
持预工
?2
声算存
款0 录
持预工
助录?
?2
?评?2 ?评?2
警?事产报2 以初来告效定八2 以初以以来来八2 以初来来效定八2 以初以以以以八2 以初以定以以八2 以初以以来来八2
警?相产报2 以初定动抵动八2 以初以以二以八2 以初二类来二八2 以初以以以以八2 以初效类告定八2 以初以以二以八2
警??产报2 来初以动效定八2 以初以以类以八2 以初告抵动动八2 以初以以以以八2 以初类以二抵八2 以初以以类以八2
警?事变2 效初以告告二八2 以初以以二来八2 来初二告动动八2 以初以以以以八2 以初告融抵定八2 以初以以二来八2
警?相变2 抵初来定抵来八2 以初以以类类八2 类初来来以以八2 以初以以以以八2 二初以类抵来八2 以初以以类类八2
一0 1 的值 来动初抵抵以动八2 以初以以定来八2 动初定告定以八2 以初以以以以八2 来以初效以定动八2 以初以以定来八2
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企则入减?2
式常总专亏损、证终2
??2
与账对内
持预工?2
与账对内
持预工助
录??2
声算存款
0 录持预
工?2
声算存
款0 录
持预工
助录?
?2
?评?2 ?评?2
警?事产报2 以初来动效类八2 以初以以来来八2 以初来来效定八2 以初以以以以八2 以初以告融融八2 以初以以来来八2
警?相产报2 以初告类动二八2 以初以以二以八2 以初二类来二八2 以初以以以以八2 以初二以抵以八2 以初以以二以八2
警??产报2 来初效以二效八2 以初以以类以八2 以初告抵动动八2 以初以以以以八2 以初定效类类八2 以初以以类以八2
警?事变2 效初二来来告八2 以初以以二来八2 来初二告动动八2 以初以以以以八2 以初融类效动八2 以初以以二来八2
警?相变2 抵初融来二效八2 以初以以类类八2 类初来以效定八2 以初以以以以八2 二初动来以抵八2 以初以以类类八2
一0 1 的值
企则入减?2
来以初以二来类八2 以初以以类融八2 类初抵类抵定八2 以初以以以以八2 定初效动二融八2 以初以以类融八2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
2
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2
影备来金主财?来时?势式常总专亏损、证量0 1 与账?易对内持预工回值5 声算存款
0 录持预工3 ??具逆重存?8??经5 势效以来定变二报二来经控0 1 的值企则经元减效以效来
变告报二以经?2
效金主财?效时?势式常总专亏损、证终0 1 与账?易对内持预工回值5 声算存款0 录
持预工3 ??具逆重存?8 ??经5 势效以来抵变融报效动经控??与账揭邮经元减效以效来
变告报二以经方22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
式常总专0 1 年6 同业绩比控主认“三?式常总专0 1 ?元生效以来二变融报融经司绝达
影子票指8 影子投人二?点8 - ?他?0 1 附?金0 1 ??金进合名前投济年6 金投济
年6 简式据理?基??3 要?声组方式常总专0 1 ?投级绩比点∥常投人年6 控绝达元
同业绩比生效以来定变告报动经票指8 - ?他?进合名前投济年6 声组简式据理?基??3 要
?声组方2
式常总专0 1 ??性?绩附0 1 声组人?8 ??专??架总?8 影份（描专投月?
3 ??金??8 绩比- 部专投年6 ǎ差送ǎ更ǐ8 司效以效来变料ǐ服ǒ买理摊ǒ?: 中式8
式常总专0 1 ǔ事变0 1 年6 月率流专投- 部年6 ǎ差ǔ用类告ǖ来类来8 ǔ相变0 1 年6 月
率流专投- 部年6 ǎ差ǔ用?效效ǖ来来告方2
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值?式常总专0 1 ??名前?架总?金??ǖ余ǘǘ8 ?送或回据同送益金率与ǚ
收益说理摊绩比3 的走差服方绩比续新声组同ǚ循余8势ǜ事ǜ计余?合或放?3 0 联方2
式常总专0 1 走势投济年6 绩比8 ?情??生常8 ?生专?8 ??主??3 专投8
性?生名前3 常露??差生他警会5 ?差8 ???同??差3 成?方2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
暂用2 ?组2
露人0 1 3 0 1 他6 控?6 元
5 业2
理摊
?声
变业2
注号2
露?经5 2 ?露经5 2
从ǒ?2
人0 1 3
0 1 他6 2
效以来告评以定评效定2 评2 来以变2
式据?8 来融动定变来以报企8
?风送??9 ?????
??方?露遵?1程 阅?
?〇同业披露绩比止原?终
?均???金在?遵?据?、证
他?同业披露绩比止原?
终?均???金据专?收0 1 年
6 同业绩比止原?因摊止
原?方效以来类变来以报??式
常总专0 1 年6 同业绩
比8 ?露止原?止原?8
作露人绩比?合持预?0
1 他6 8 况露式常总专?
简式应因因摊础理摊专投
0 1 金式常总专亏损、证
券市0 1 金式常总专??
?、证券市0 1 金式常总
专?查据同?声因合5 循
望因摊础理摊专投0 1 金
式常总专??事变合5 循
望因摊础计入列理摊专投
0 1 金式常总专??事变
合5 循望因摊础计入列理
摊专投0 1 0 1 他6 方2
???2 人0 1 3 效以效来评以类评以来2 评2 类变2 式据?8 来融融效变来来报企8
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0 1 他6 2 ???送?基易???方效
以来告变融报??式常总专0
1 年6 同业绩比8 ?露观
?年6 ?0 1 基易金止原
?止原?金?合持预?0
1 他6 ?6 8 作露人绩比
?合持预?0 1 他6 8 况
露式常总专亏损、证券市
0 1 金式常总专??事变
合5循望因摊础计入列理
摊专投0 1 0 1 他6 方2
??2
人0 1 3
0 1 他6 2
效以来动评来来评以来2 效以效来评以二评以类2 动变2
式据?8 来融动二变来以报企8
?据??送?1 程??
?方?露?罚ǚ简??循
计同业绩比位他6 ?6 金
式异常据?常为ǒ固同业
披露绩比关A ?金债?理
摊率与同业绩比???金
式常总专理摊率与同业绩
比?合持预?失固?位
?方效以来动变动报??式常总
专0 1 年6 同业绩比8 ?
露人绩比专投?评?持专
投?于披月金0 1 他6 方效
以效来变二报类经凰产月析凰
限过况露人0 1 0 1 他
6 方2
影备来金露?经5 金?露经5 较准0 1 年6 月重?增而3 露?经5 ??方?露0 1 他6 8
露?经5 势0 1 的值企则经方2
效金理摊?声3 ????益声?基?理摊声?声月?投?年6 责4 ?3 ??自合方2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
人: 中5 提8 人0 1 年6 月?????式?月地?简据理摊专投0 1 4 ?金?绩循
附?理摊专投0 1 观走年6 责4 ?金?绩循附?理摊专投0 1 ??序等??年6 责4 ?金
?理摊专投0 1 年6 绩比绩在止原ǚ服）储表??金0 1 的值简要?同?4 息4 自8 人
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 12建投有 58建
?异目常为金策略分披3 析宏年6 0 1 投济8 司???ǚ确完3 0 联财8 势0 1 / 同月
??润送遵预方人: 中5 提8 0 1 观走本?的4 的自8 ?同??0 1 / 同月遵预方2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
人: 中5 提8 人0 1 年6 月???益?理摊专投0 1 年6 绩比绩在止原ǚ服）储表
??8 介??( ǚ服说9 ?8 买警架?简月?制续法填列司续声组?????ǚ止原绩
在?益8 真计作限值专投项的资?公司?绩在止原3 平交方2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
人: 中5 提真计作人0 1 公司??止原益势方人: 中5 提8 真整作?说人0 1 3 止
原信绩循??值经??止原票止款?3 响?止原?正警?理摊?经票止?定八3 平交方2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
: 中5 提8 - ?他各）助值存??失稽循?性?8 他各?益）助???利司来ǐ服∥化
失稽—明始性?8 他各ɑ会??别之过服. 指8 认事??他各认益?差?ǜ?????
填?位?在?8 - ??按购等蓄凰货简0 ???8 过?财末意?验????5 ?本8 核
易式会5 ?按基性??简ɑ会?、证末意填?8 ?益正核5 ?录8 ?按投1 ??ɡ??
合司末意遵工?ǔ除部?位?实?8 券市司?益重9 部蓄限价???他各ɑ会整作款势
号??差3 ??认8 因券ǔ5 平?款?8 会因认益号?8 5 业遵?ǜ事ǜ??方2
: 中5 提8 券市持预工??认益8 ?前自含ɑ会款送8 ??司???ǚ常为确完3
见更认8 项的主9 部蓄??势??见更8 ??ǜ益投济守之8 的6 ?本项的牌5 8 ??
ɑ????别8 势与账/ 同月??会5 ?合3 性: 方2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?减: 中5 记式常总专亏损、证量0 1 与账对内势来初以以以点8 人: 中5 提8 ?估0 1
与账对内持预工势来初以动效定八8 值5 声算存款0 录持预工势以初告抵动动八??减: 中5 记式常总
专亏损、证终0 1 与账对内势来初以以以点8 人: 中5 提8 ?估0 1 与账对内持预工势
来初效以二效八8 值5 声算存款0 录持预工势以初告抵动动八方2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
余?—券8 他各ɑ会部ǎ??3 送?逆?同?取8 者事??平????他各凤??
?实售?8 §???重—?平?5 他各会5 场基??3 ??利司限价3 ?承式8 见5 券
市重末意??款势况?8 司?录?偏—8 券市?议或?产核5 ?8 限警销见本???款
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 13建投有 58建
在8 会?ǜ事ǜ认益3 ?工简???款势同业8 核5 因券?场基?ǎ除部?、证券市填
?8 续产5 业公响持预工?化或ǔ5 配稽8 来?公响遵工利??配生来?末意遵工8 ?按投
1 ????款势在?8 正累工利司配别??8 —5 小末?”3 ?工?送8 重9 部蓄3 ?
?利基款势??8 核5 、证券市遵工场基??财益方2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准式据理?基??自合简0 1 的值编合8 人0 1 年6 月?????声基易录宏金
式据理?基??自合金式据理摊专投0 1 声?基??）?简0 1 的值?生?内3 编合8
重0 1 信/ 同3 专投成法ǜ益?内方人0 1 数年月较准4 息4 自???益?内说对内易
?3 验（披露方2
人0 1 年6 月其ǚ合0 1 ?内简与账对内易?3 声组年6 ǚ服8 号. 0 1 ?内3 ?
ǚ简???总指或?内??基8 现绩比关年观??储露?内??基- 露8 ?????预
专投?金?合持预?金???金进合投济年6 ?金??的自?金确完年6 ?金观?年6
?3 ?。于披月方人0 1 年6 月?为??3 ?内声组架?8 ?内月???续估专投成法
3 ?内析宏简???内?ǚ方?内9 ?式??确完??金?ǚ简: 中序ǚ方0 1 年6 月
?取?内??8 储?0 1 投济对内3 取得司以初效定八主财3 8 重信?为3 ???内??金
国?说??内3 ??蓄??基易? 组信3 ?声表?方0 1 他6 ??回?内析宏简填4
3 ??8 ?限?回?内??3 润?发意简?益方2
人: 中5 提8 ?回?内9 ?续填资??份送遵预??方2
人0 1 年6 月其回式因1 程?内式描同业绩比说式理）?同业绩比标?十组??8
现式因1 程?内式描同业绩比?编合更付收益?值声券市3 ?内?准8 现式理）?同业
绩比?编合更付止原信止原3 因摊成法3 ?内?准方2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
人0 1 持预关守填列势?遵过专投8 ?经场?经持预购?势0 1 与账8 ?经持预?
回认事经0 1 持预关守8 §?经购?化专投度0 1 ?前方人: 中5 0 1 ( 关守遵规势
告币定融定币效二来初来抵点8 其??关守8 ?的4 息4 自简0 1 的值3 ??自合方2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
人0 1 人: 中5 提真计企明始料?产?走经0 1 与账/ 同月??限?效以以月股度0
1 投济对内配生定以以以? 点3 平B 方2
2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 14建投有 58建
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
人: 中5 提8 式据间末累额收益率与同业绩比控主认三?人数年月?元司式常总专
亏损、证券市01 控主认三?人01 ?元3数年警?式 8 ?????理摊专投014 ?
说要?同?4 息4 自金0 1 的值简数年??3 同?自合8 限公司??0 1 与账/ 同月遵
预3 益势8 介?分?分披偏?益或( 分3 ?组方2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
人: 中5 提8 人数年月较准?理摊专投0 1 4 ?说要?同?4 息4 自金0 1 的值简
数年??3 自合8 重人0 1 年6 月3 专投观走ǜ益或??3 ??8 重0 1 投济对内3 易
?金0 1 与账???性??3 易?主说0 1 ?为循可制填?ǜ益或?及偏验（8 真计作
人0 1 年6 月公司??0 1 与账/ 同月遵预3 益势方2
人: 中5 提8 人0 1 ?ǜ益遵规关守告币定融定币效二来初来抵点方2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
人: 中式3 小组）助金对内运作金持预关守平交金小组基易: 中金专投项的: 中制
?准及目金录. 简介本方2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
基易- ?备式常总专亏损、证券市0 1 2
: 中?费经备效以效来变以告报二以经2
响别备月地证点2
资 产 2 附注号 2
人5 记 2
效以效来变以告报二以经 2
财变服记 2
效以效以变来效报二来经 2
资 产：2 2 2 2 2 2
收益公展2 告初类初抵初来2 来以二币来融效币融类抵初抵以2 效以币来告以币效定动初类以2
购?高通1 2 2 评2 效动币定抵来初类二2
公整管理1 2 2 效币二融融初告告2 来币告来效初以融2
止原蓄1 程投济2 告初类初抵初效2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 动动币类融来币来来抵初二动2
要式备率流专投2 2 评2 评2
0 1 专投2 2 评2 评2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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因摊专投2 2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 动动币类融来币来来抵初二动2
投济可/ 理摊
专投2
2 评2 评2
?1 后专投2 2 评2 评2
?企1 程投济2 告初类初抵初二2 评2 评2
????1 程投济2 告初类初抵初类2 类融融币来类告币定类动初抵二2 来效币以以以币来二动初以以2
( 持理摊??展2 2 评2 评2
( 持遵上2 告初类初抵初定2 效币来定动币类告抵初抵类2 类效融币抵告来初类来2
( 持率遵2 2 评2 评2 2
(持??展 2 2 来以币以抵抵币类效二初类动2 效币融动定币来以以初以以2
??信?参投济2 2 评2 评2
要?投济2 告初类初抵初告2 评2 评2
投济位易2 2 效币效类告币来融类币类告告初以抵2 来效类币以融告币定定动初抵来2
负债和所有者权益2 附注号 2
人5 记2 2
效以效来变以告报二以经2
财变服记2 2
效以效以变来效报二来经2
负 债：2 2
2 2
应5 ?展2 2 评2 评2
止原蓄1程于因 2 2 评2 评2
?企1 程于因2 告初类初抵初二2 评2 评2
?整性?1 程投济展2 2 效动效币融融效币定以动初动来2 来二币以类融币动抵二初类抵2
( 通理摊??展2 2 评2 评2
( 通?性展2 2 评2 评2
( 通年6 月: ?2 2 2 效类抵币融效二初抵动2 定以币融二效初二抵2
( 通数年?2
2
动定币抵定告初来动2 来效币二类抵初效抵2
( 通??十组?2 2 2 效以币类以抵初来二2 来效币来定抵初效抵2
( 通止原?为2 告初类初抵初抵2 来以定币融融抵初类抵2 动币二融动初效以2
( 止参?2 2 来以币类类二初以抵2 效币效定定初定抵2
( 通遵上2 2 效动币二二动初抵以2 告二融初类类2
( 通遵规2 2 来来抵币以动定初类二2 抵币抵动以初以二2
??信?参于因2 2 评2 评2
要?于因2 告初类初抵初动2 融以币动效效初动告2 来抵类币以以以初以以2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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于因的易2 2 效动二币告融融币效动二初类二2 来二币二来动币二动二初告效2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
目持0 1 2 告初类初抵初融2 来币融告效币类融定币来动效初告类2 来来以币抵抵动币来抵定初以融2
真关守遵规2 告初类初抵初来以2 评2 评2
信同度?预的易2 2 来币融告效币类融定币来动效初告类2 来来以币抵抵动币来抵定初以融2
于因简信同度?预位
易2
2 效币效类告币来融类币类告告初以抵2 来效类币以融告币定定动初抵来2
影备: 中?费经效以效来变告报二以经8 0 1 与账对内来初以以以以点8 0 1 与账位账
来币融告效币类融定币来动效初告类与8 要式式常总专亏损、证券市0 1 量估0 1 与账类来币以效类币告来告初抵融与8
式常总专亏损、证券市0 1 终估0 1 与账来币融效来币类抵以币定告定初动定与方2
2
6.2 利润表2
基易-? 备式常总专亏损、证券市01 2
人: 中5 备效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
响别备月地证点2
项 目2 附注号 2
人5 2 2
效以效来变以来报以来经减
效以效来变以告报二以经2 2
财变服?存5 ?2 2
效以效以变以来报以来经减效以效
以变以告报二以经2 2
一、收入2 2 动币类二抵币类来类初抵抵2 效币以抵融币来融类初告抵2
来初遵上持?2 2 抵币类动定币抵告效初来来2 效币以类定币定效类初类告2
要式备公展遵上持?2 告初类初抵初来来2 来类抵币类以来初抵二2 类币融抵二初融抵2
因摊遵上持?2 2 告币以融来币类动动初融动2 来币定效动币来效定初二告2
投济可/ 理摊遵上
持?2
2 评2 动币类类来初抵融2
????1 程投济
持?2
2 来币效类告币动抵来初类以2 定以二币融动二初二类2
要?遵上持?2 2 评2 评2
效初专投持预控??主?评?
??元2
2 融定来币告定效初告告2 二二币告抵以初效来2
要式备率流专投持预2 告初类初抵初来效2 评2 评2
0 1 专投持预2
2
评2 评2
因摊专投持预2 告初类初抵初来二2 融定来币告定效初告告2 二二币告抵以初效来2
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投济可/ 理摊专投
持预2 2
评2 评2
?1 后专投持预2
2
评2 评2
?企??持预2 告初类初抵初来类2 评2 评2
率遵持预2 告初类初抵初来定2 评2 评2
二初绩??内取部持预控?
?主?评?立??元2
告初类初抵初来告2 评2 评2
类初? ˇ持预控??主?评?
立??元2
2 评2 评2
定初要?持?控??主?评?
立??元2
告初类初抵初来抵2 评2 评2
减：二、费用2 2 来币动类效币来动二初告以2 定二告币定二来初类抵2
来? 年6 月: ?2
告初类初来以初效初
来22
抵融融币二来二初融告2 效定二币抵类类初定类2
效? 数年?2
告初类初来以初效初
效2
效来融币类效告初定效2 告来币定来二初动融2
二? ??十组?2
告初类初来以初效初
二2
融二币来来告初来融2 来以效币抵来定初来抵2
类? 止原?为2
2
评2 评2
定? 遵上可整2 2 告效动币效定抵初以抵2 来抵币动动二初二以2
要式备?整性?1 程投济
可整2
2 告效动币效定抵初以抵2 来抵币动动二初二以2
告? 参1 说??2 2 来币动动抵初以以2 效定初二二2
抵? 要??为2 告初类初抵初来动2 来以以币来动效初动告2 来以以币告类融初效类2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 告币定融定币效二来初来抵2 来币定类效币告告二初效以2
ˉ备信?参?为2 2 评2 评2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 告币定融定币效二来初来抵2 来币定类效币告告二初效以2
2
2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
基易- ?备式常总专亏损、证券市0 1 2
人: 中5 备效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
响别备月地证点2
项 目2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
目持0 1 2 2 真关守遵规2 2 信同度?预的易2 2
事金5 ˊ信同度?预
阅0 1 对内〇2
来来以币抵抵动币来抵定初以融2 评2 来来以币抵抵动币来抵定初以融2
料金人5 他?佣部济
企3 0 1 对内取部
?阅人5 遵规〇2
评2 告币定融定币效二来初来抵2 告币定融定币效二来初来抵2
相金人5 0 1 与账止
原济企3 0 1 对内
取部?控对内ˉ?主
?评?立??元2
来币动定来币抵来抵币以以抵初定定2 评2 来币动定来币抵来抵币以以抵初定定2
要式备来初0 1 ??展2 效币类抵告币融融定币类二以初动告2 评2 效币类抵告币融融定币类二以初动告2
效初0 1 ?性
展2
评告效定币效抵动币类效二初二来2 评2 评告效定币效抵动币类效二初二来2
ˋ金人5 ?0 1 与账
/ 同月关守遵规济
企3 0 1 对内取部
控对内ˉ?主?评?
立??元2
评2 评告币定融定币效二来初来抵2 评告币定融定币效二来初来抵2
?金5 记信同度?预
控0 1 对内元2
来币融告效币类融定币来动效初告类2 评2 来币融告效币类融定币来动效初告类2
项 目2
财变服?存5 ?2
效以效以变以来报以来经减效以效以变以告报二以经2
目持0 1 2 2 真关守遵规2 2 信同度?预的易2 2
事金5 ˊ信同度?预
阅0 1 对内〇2
来告告币类定效币以效来初定融2 评2 来告告币类定效币以效来初定融2
料金人5 他?佣部济
企3 0 1 对内取部
评2 来币定类效币告告二初效以2 来币定类效币告告二初效以2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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?阅人5 遵规〇2
相金人501与账止
原济企3 0 1 对内
取部?控对内ˉ?主
?评?立??元2
评二二币告以告币效来来初抵来2 评2 评二二币告以告币效来来初抵来2
要式备来初0 1 ??展2 效动币融动动币动抵类初来效2 评2 效动币融动动币动抵类初来效2
效初0 1 ?性
展2
评告效币定融定币以动定初动二2 评2 评告效币定融定币以动定初动二2
ˋ金人5 ?0 1 与账
/ 同月关守遵规济
企3 0 1 对内取部
控对内ˉ?主?评?
立??元2
评2 评来币定类效币告告二初效以2 评来币定类效币告告二初效以2
?金5 记信同度?预
控0 1 对内元2
来二效币动类定币动以融初动动2 评2 来二效币动类定币动以融初动动2
: 运?影势小组: 运3 项票?关方2
人: 中告初来减告初类小组: 运现认?于披月标? 2?
从员2
?????????2
0 1 年6 月于披月2
??2
?????????2
- 年基易?走于披月2
?管地2
?????????2
基易序等于披月2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
式常总专亏损、证券市0 1 阅主认“三?人0 1 ?〇他式据理摊??年6 ??基阅主
认“三?式据理?基?〇理????效以来定? ?来立??生录?式常总专亏损、证券市0 1
影子3 ?验?（录8 现式常总专0 1 年6 同业绩比???式?月地?简据理摊专投0 1
4 ?简?式常总专亏损、证券市0 1 0 1 的值?于披绩循附?方人0 1 势四编础循望列8
公始5 业限合8 声他???号基易? 组信阅进??买的˙〇???号阅效以来定〇? 净?
告以融定效来定以?量以动立?投: 中?主?理方他?式据理?基高?8 ?式常总专亏损、证券市0
1 0 1 的值?生效以来定变二报二来经议列企则8 0 1 的值企则经3 0 1 与账位账势
二告以币以抵以币类类类初动抵与0 1 与账8 要式??投1 遵上?的二二币抵抵定初效抵与0 1 与账方人0 1 3
0 1 年6 月势式常总专0 1 年6 同业绩比8 0 1 数年月势式据间末累额收益率与同业绩
比方2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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较准??生式常总专亏损、证券市0 1 ɑ?终估与账§??0 1 的值3 绩中?8 人
0 1 一效以来抵变融报来经入ɑ?终估0 1 与账估品方ɑ?0 1 与账估品—8 人0 1 关?量估金
终估?估0 1 与账8 ?估0 1 与账响务?之0 1 容”8 关品绩???与0 1 对持预简抵经
变得持预工方人0 1 量估0 1 与账3 ??十组?工势以初效定八8 终估0 1 与账3 ??十组?
工势以初以来八方人0 1 量估0 1 与账回终估0 1 与账资?目益一部ǐ?固方?人0 1 量估0 1
与账/ 同月响产止原?前提管?3 0 1 与账∥化股正警定以以? 与?8 人0 1 3 揭邮序等
一部场??关量估01与账ǐ固势 终估01与账 方?人01 终估01与账/同月响产止原
?前提管?3 0 1 与账配生定以以? 与?8 人0 1 3 揭邮序等一部场??关终估0 1 与账?
固势量估0 1 与账方2
较准?式?月地?简据理摊专投0 1 4 ?简?式常总专亏损、证券市0 1 0 1 的值?
3 同?自合8 人0 1 3 专投??势?合持预估1 程??8 ??备作1 8 5 业司事变主提
阅?事变〇3 收益公展金因摊性?金式?收益流准金值声公响8 大害5 业司二融抵当主提阅?
二融抵当〇3 因摊金投济可/ 理摊金?1 程?声因组程投??8 主说4 息4 自股式据理?基金
式据月地收益??3 要??同放?9 部蓄3 、证券市??方人0 1 3 声算存款0 录势备
保当买承公展参—遵工方2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
人0 1 3 小组: 运??小末?生效以以告变效报来定经说主—5 ???3 ??声基易录宏
?0 人录宏?金续新??基易录宏说??自合阅主认的三??声基易录宏?〇金式据理?
基??3 ?理摊专投0 1 常上增而 终?? 含???二立 变?服简式5 : 中 ??金式据理摊专投
0 1 声?基阅主认“三?式据0 1 声?基?〇? ?3 ?理摊专投0 1 基易（?声组）??金
?式常总专亏损、证券市0 1 0 1 的值?简司小组: 运?影告初类初类信??3 式据理?基金
式据0 1 声?基计?3 同?自合说??3 0 1 益声目组?走结ǚ方2
人小组: 运主/ 始他?势0 联结ǚ方2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
人0 1 效以效来变来报来经减效以效来变告报二以经5 ?小组: 运?的?声基易录宏3 ??8 及
目金介本偏??或人0 1 效以效来变告报二以经3 小组?交主说效以效来变来报来经减效以效来变告报二以经
5 ?3 他?票?简0 1 对内取部平交制同?常上方2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
人0 1 基易变服势绩?来报来经入减来效报二来经费方人5 小组: 运3 目?结ǚ5 ?势
效以效来变来报来经减效以效来变告报二以经方2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 21建投有 58建
6.4.4.2 记账本位币2
人0 1 3 邮?人别证势月地证方2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
阅来〇21 程投济3 关估2
1 程投济生ˊ?. ??关估势备主绩??内易??要取部易??5 ?预3 1 程投
济金( 持展新金?付整?1 程投济说/ 同减化5 专投方1 程投济3 关估?发生人0 1 重
1 程投济3 / 同表?简/ 同ǎ差方人0 1 作?1 程投济关估势?付整?1 程投济说/ 同
减化5 专投方2
人0 1 销见主止原销3 / 同3 因摊专投简投济可/ 理摊专投关估势主绩??内易
??要取部易??5 ?预3 1 程投济方主绩??内易??要取部易??5 ?预3 1 程投
济司投济于因运式主止原蓄1 程投济??方2
人0 1 / 同3 要?1 程投济关估势( 持展新8 ??收益公展金????1 程投济简
要?续估(持展新制 方(持展新按）司佣酬券市式?同:? 金性持1账?合股?.合3
??企1 程投济方2
阅效〇21 程于因3 关估2
1 程于因生ˊ?. ??关估势备主绩??内易??要取部易??5 ?预3 1 程于因
说要?1 程于因方人0 1 销见??1 程于因关估势主绩??内易??要取部易??5 ?
预3 1 程于因方人0 1 / 同3 要?1 程于因???整性?1 程投济展简要?续估( 通展
新制方2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
1 程投济股1 程于因生人0 1 票势1 程??的值3 事填?8 ?绩??内司投济于因
运提. ?方重生??因摊专投股投济可/ 理摊专投可通3 ?展式??3 因摊股投济可/
理摊入上经股财??上经减??经费3 遵上8 响务. ?势( 持新销方( 持展新简要?1
程于因3 ??止原?为易?ˊ?. ?1 账方2
因摊专投简投济可/ 理摊专投?流?遵工股?合遵工?经易更( 持遵上8 ?目?遵
工4 司要大害5 业提??要???3 ??股???值?生?事易?经易??级??8 主
??因摊专投简投济可/ 理摊专投3 ???内回绩??内3 ??储?0 1 投济对内计
企份送??方重生( 持展新简要?1 程于因?为目?遵工4 8主?害票人ǜ益—始易?方2
1 程投济??认???资事3 8 ?主?费. ?备阅来〇2持??1 程投济作1 9 ?3 的
值?遵?费?阅效〇2?1 程投济其??8 ?人0 1 场1 程投济信同?财??信同3 确完简
: ??????填?股度阅二〇2?1 程投济其??8 ??人0 1 ??同??利?同管?1
程投济信同?财??信同3 确完简: ?8 ?按望?或重?1 程投济?ǚ方2
1 程投济?费. ??8 要???内回持化3 重?3 ?账8 易??5 ?预方2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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?1 程于因3 作??组??股?关其他???8 ?费. ??1 程于因股?组其??
3 ?关方?费. ??关3 ???内回可通3 重?资?3 ?账8 易??5 ?预2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
势或??专投项的3 ???内回绩??内3 ??储?0 1 投济对内计企份送??8
??重0 1 / 同月3 遵预济企??股限绩在3 购?8 0 1 年6 月生?事易?经?为专投
项的3 绩??内易??级??方??级??. 合3 0 1 投济对内回?害票人4 易?3 0
1 投济对内3 ??服?重内∥化股正警以初效定八?8 0 1 年6 月( 较准??4 息4 自??
?( ??8 ?0 1 投济对内所ǎ绩?偏??0 1 专投项的?内方2
易??级?????认析宏. 合因摊专投简投济可/ 理摊专投3 绩??内备2
阅来〇2公司佣酬券市3 1 程???要?内经3 券市止原??. 合绩??内??内经?
止原?润ǔ止原经—真计企??绩??内易?3 份送 ?3 8 ?润ǔ止原经3 券市止原
??. 合绩??内方同??理准运号?内经股润ǔ止原经3 券市止原??限ǎ及目??
绩??内3 8 (重券市止原??ǜ益?本 8 .合绩??内 方回财行专投成法?值8 ??
同限值进支3 8 ( 主?值投济股于因3 绩??内势0 联8 §司?内??式??限值进支
凰货3 ??方进支按）重投济整?股?为3 业ǚ制8 ???业ǚ按?重投济/ 同度3 8
??司?内??式限( 场?业ǚ走势进支??方??8 0 1 年6 月限( ??凰送?/ 同
??投济股于因信济企3 ??股??方2
阅效〇2?1 程??限公司佣酬券市8 ?为司?见平交认?为§?同???遵为?准简
要?常上可/ 3 ?内??. 合绩??内方?为?内???8 ???为?售???内8 ?
同司?4 ????投济股于因?售???内股??限?目?益3 平交认8 ??主?为限
?售???内方2
阅二〇2?他各??计企份送取得股理摊计益月计企??1 程????3 份送 ?8 (
重?内ǜ益?本§. 合绩??内方2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
人0 1 / 同3 投济简情况3 于因0 人势1 程投济简1 程于因方?人0 1 来〇?同??
其. ?1 账3 4 合?遵??法4 合?遵作司按??益3 ??效〇止原?填录高?对账购?
?8 1 程投济回1 程于因???—3 对账司投济于因运式??方2
2
6.4.4.7 实收基金2
目持0 1 势重?计益0 1 与账信附?3 位1 账方?与0 1 与账?内势来初以以点方现生
??简?性?入3 目持0 1 取部关品生0 1 ??. ?经说0 1 ?性. ?经??方财行?
?简?性关品??0 1 ??信?入3 ??0 1 3 目持0 1 ɑ?简?整0 1 3 目持0 1
ˉ?8 主说凰估品?本??入3 量简终估0 1 与账资?3 ??信济企3 目持0 1 取部方2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量2
因摊专投简投济可/ 理摊专投司/ 同5 ??目?遵工易?. 合3 1 账??司?为
平交认现因摊计益?声容?容?3 产月信?参说现0 1 年6 月??3 ɑ内参—3 对账
. ?势遵上持?方2
因摊专投股投济可/ 理摊专投?之?要?之??????止原?为—3 对账回?
??内资?3 ?账. ?势专投持预方2
(持展新司/同5?.?3遵上持??目?遵工4易? 8 目?遵工4回??4??
款?3 宏???4 易?方2
2
6.4.4.9 费用的确认和计量2
人0 1 3 年6 月: ?金数年?简??十组?司?为??5 ??0 1 的值编合3 ?工
简易?填4 ?经. ?方2
要?1 程于因司/ 同5 ?. ?3 遵上可整?目?遵工4 易?8 目?遵工4 回??4
??款?3宏???4易? 方2
2
6.4.4.10 基金的收益分配政策2
?事0 1 与账?同值制关守?方??3 0 1 与账限?同. ??经3 关??预8 ??
性3 0 1 与账?同. ??经3 关??预方人0 1 主与账?内来初以以点?合与账对内止原填
列8 ?经易??经持预§??关守购?减( 通持预?销8 ?报主?遵过专投填列?式可
通?易持预方2
2
6.4.4.11 分部报告2
人0 1 主提?项?购等金年6 ??金提?: 中ǚ服势?准. 合他?关?8 主他?关
?势0 联. 合: 中关?§增而关?常上方他?关?按）人0 1 提值???认???3 项
票?关备阅来〇2?项票?关ǎ?司经?佣部式济企持?金计企?为?阅效〇2人0 1 3 0 1 年
6 月ǎ?合5 ǒ??项票?关3 他?票?8 主发合?要守之投?金ǒ?要声算?阅二〇2人
0 1 ǎ????项票?关3 小组?交金他?票?简作1 9 ?制同?基易常上方???产
股?产他?关??同??3 他各进支8 §???事合??3 8 宏的§势事产他?关?方2
人0 1 销见主事产响事3 他?关?观走8 限凤?增而关?常上方2
2
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计2
较准人0 1 3 ?内析宏简式据理?基??3 0 1 益声?内目组?走8 人0 1 易??
级??警?式. 合因摊专投简投济可/ 理摊专投3 绩??内??为3 ?内填4 说要?
?国??认备2
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重生司理摊止原信财券股????3 ?合持预成法阅???因摊简?附因摊??〇
说司收益?值声券市止原3 ?合持预成法8 较准式据理?基绩中?效以来抵? 来二立?式据理
?基?生理摊专投0 1 ?内声组3 ）储表??说?式据理摊专投0 1 声?基?内（??
走?项?生效以来定变来ǐ服?合持预成法3 ?内?6 助录??为?内??. 合绩??内方
人0 1 / 同3 理摊止原信财券股????3 ?合持预成法阅???因摊简?附因摊?
?〇8 ??式理）?同业绩比信务指更付3 ?内购?. 合绩??内方人0 1 / 同3 收益
?值声券市?合持预成法??式因1程?内式描同业绩比信务指更付3?内购?.合
绩??内方2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
人0 1 人: 中5 真计企基易末意取所方2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
人0 1 人: 中5 真计企基易?易取所方2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
人0 1 司人: 中5 ???注号3 基易??所议方2
2
6.4.6 税项2
较准小末?金据?参组位?小参?效以以效? 来效动立??生循望列理摊专投0 1 同?参
持??3 买承?金小参? 效以以动?来立??生?声信?参????末意3 买承?金小参? 效以来告?
二告立??生???循?声参?支ɑ内参?稽3 买承?金小参?效以来告? 类告立??生ǜ事ǜ
号. ???循??ɑ?稽1 程声同?末意3 买承?金小参?效以来告? 抵以立??生1 程序等
值声形实制ɑ内参末意3 ??买承?金小参?效以来告? 来类以立??生号. 1 程?偏济循计
????十组制ɑ内参末意3 买承?金小参?效以来抵? 效立??生投年济成ɑ内参末意同
???3 ??买承?金小参?效以来抵? 定告立??生投年济成ɑ内参同???3 买承?金小
参?效以来抵? 融以立??生???合投济ǜ新参账??制ɑ内参末意3 买承?说要???小
参4 自简目组?走8 - ?参新???认备2
阅来〇2投年济成观?警?式计企3 ɑ内参( 参益势8 主投年济成年6 月势ɑ内参?参
月方投年济成年6 月观?投年济成警?式计企3 ɑ内参( 参益势8??为“原易参填4 8
??二八3 支持工??ɑ内参方2
重理摊专投0 1 年6 月观为0 1 ??因摊3 ??持??支ɑ内参8 重据因金偏填末
?因主说1 程值声形实遵上持???支ɑ内参方投年济成年6 月观?投年济成更付3 ?
展十组8 主济企3 遵上说遵上蓄?3 持?势??账方2
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阅效〇2重0 1 ?理摊券市式??3 持?8 ????因摊3 ??持?8 因摊3 遵上持?
说要?持?8 ?限支持?声信?参方2
阅二〇2重0 1 ??3 ?声因摊遵上持?8 ( 现计益因摊3 ?声司?0 1 可通遵上?容
?容?效以八3 产月信?参方2
阅类〇2人0 1 3 开券??总?参金?????简偏填????制参???目???ɑ
内参账3 ?为存外易???方2
2
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
佣5 公展2 来以二币来融效币融类抵初抵以2
合5 公展2 评2
要式备公展5 业来产报主提2 评2
公展5业 来评二产报2 评2
公展5 业二产报主财2 评2
要?公展2 评2
的易2 来以二币来融效币融类抵初抵以2
影备合5 公展3 公展5 业）合5 公展3 流?公5 方2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
?害票人2 ?级合?2 ??1 账2 ??服阅八〇2
因
摊2
止原信券
市2
评2 评2 评2 评2
收益?券
市2
来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 来币告二来币定告动币以以以初以以2 评类动币告抵动初抵告2 评以初以以效定2
的易2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 来币告二来币定告动币以以以初以以2 评类动币告抵动初抵告2 评以初以以效定2
投济可/ 理摊2 评2 评2 评2 评2
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的易2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 来币告二来币定告动币以以以初以以2 评类动币告抵动初抵告2 评以初以以效定2
影备来金??1 账??级合???害票人?2
效金??服???1 账ǖ?害票人4 . 合3 0 1 投济对内方2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
?害账方2
2
6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
??害账2 要式备?价列?性?2
止原信券市2 评2 评2
收益?券市2 类融融币来类告币定类动初抵二2 评2
的易2 类融融币来类告币定类动初抵二2 评2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
?害账方2
2
6.4.7.5 应收利息2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
( 持佣5 公展遵上2 效币二定效初抵告2
( 持合5 公展遵上2 评2
( 持要?公展遵上2 评2
(持购?高通1遵上 2 评2
( 持因摊遵上2 效币以告以币二二类初效定2
( 持投济可/ 理摊遵上2 评2
( 持????理摊遵上2 融定币抵抵融初告二2
( 持??展遵上2 评2
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( 持从1 的编???上2 评2
要?2 来初来以2
的易2 效币来定动币类告抵初抵类2
2
6.4.7.6 其他资产2
?害账方2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
止原信券市( 通止原?为2 评2
收益?券市( 通止原?为2 来以定币融融抵初类抵2
的易2 来以定币融融抵初类抵2
2
6.4.7.8 其他负债2
响别备月地证点2
新销2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
( 通摊?止原响点管理1 2 评2
( 通?性?2 评2
核更?为2 融以币动效效初动告2
的易2 融以币动效效初动告2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投凤凰货币A2
1 账响别备月地证点2
新销2
阅式常总专亏损、证量〇2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
0 1 与账控与元2 ??1 账2
财变服记2 定定币来定来币类来效初定告2 定定币来定来币类来效初定告2
人5 ??2 效来效币融来融币以动效初类效2 效来效币融来融币以动效初类效2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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人5 ?性控主?评?立??元2 评效效抵币以类定币动抵动初来融2 评效效抵币以类定币动抵动初来融2
人5 记2 类来币以效类币告来告初抵融2 类来币以效类币告来告初抵融2
2
6.4.7.9.2 中信建投凤凰货币B2
1 账响别备月地证点2
新销2
阅式常总专亏损、证终〇2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
0 1 与账控与元2 ??1 账2
财变服记2 定定币告效告币抵告效初定二2 定定币告效告币抵告效初定二2
人5 ??2 效币效告类币以抵告币二类动初类类2 效币效告类币以抵告币二类动初类类2
人5 ?性控主?评?立??元2 评二融动币效二效币定类定初来效2 评二融动币效二效币定类定初来效2
人5 记2 来币融效来币类抵以币定告定初动定2 来币融效来币类抵以币定告定初动定2
影备????遵过专方2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投凤凰货币A2
响别备月地证点2
新销2
阅式常总专亏损、证量〇2
其目作?关2 真目作?关2 真关守遵规的易2
财变服记2 评2 评2 评2
人5 遵规2 定融定币以二动初定以2 评2 定融定币以二动初定以2
人5 0 1 与账止原济
企3 取部?2
评2 评2 评2
要式备0 1 ??展2 评2 评2 评2
0 1 ?性展2 评2 评2 评2
人5 其关守遵规2 评定融定币以二动初定以2 评2 评定融定币以二动初定以2
人5记 2 评2 评2 评2
2
6.4.7.10.2 中信建投凤凰货币B2
响别备月地证点2
新销2
阅式常总专亏损、证终〇2
其目作?关2 真目作?关2 真关守遵规的易2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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财变服记2 评2 评2 评2
人5 遵规2 告币以以以币来融效初告抵2 评2 告币以以以币来融效初告抵2
人5 0 1 与账止原济
企3 取部?2
评2 评2 评2
要式备0 1 ??展2 评2 评2 评2
0 1 ?性展2 评2 评2 评2
人5 其关守遵规2 评告币以以以币来融效初告抵2 评2 评告币以以以币来融效初告抵2
人5 记2 评2 评2 评2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
响别备月地证点2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
佣5 公展遵上持?2 来类币效来告初定融2
合5 公展遵上持?2 来二以币定动动初动效2
要?公展遵上持?2 评2
购?高通1 遵上持?2 效币定动来初二来2
要?2 来定初以来2
的易2 来类抵币类以来初抵二2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?方2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
响别备月地证点2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
?整因摊控金因?
率说因摊化5 ˇ
通元票止位账2
动币来定二币以动类币二融类初二动2
ˉ备?整因摊控金
因?率说因摊化5
动币来类抵币二类二币告类二初融融2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 30建投有 58建
ˇ通元票人位账2
ˉ备(持遵上位账 2 类币抵动融币以融抵初抵二2
??因摊??持?2 融定来币告定效初告告2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?方2
2
6.4.7.15 股利收益2
?方2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
?方2
2
6.4.7.17 其他收入2
?方2
2
6.4.7.18 其他费用2
响别备月地证点2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
权易?为2 效效币二来定初类融2
常上增而?2 定融币定以抵初二抵2
?前???2 来抵币抵告以初以以2
要??为2 告以以初以以2
的易2 来以以币来动效初动告2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?减投济于因运经8 人0 1 §??走增而3 股同 新方2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?减小组: 运?录经8 人0 1 ?份送投济于因运经— 新方2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
他0 1 年6 月率风基效以效以变服?ˋ???基?发?8 §他式据理摊??年6 ??基
理????效以效来? 来以来效立涉?录8 人绩比率风???细??细?同业绩比场要/ 同3 人
绩比效以八3率????式常总专理摊率与同业绩比 方生效以效来变类报融经8 01年6月其介
票见行率风取所 新3 ??取所揭邮8 人?率风取所介票—8 0 1 年6 月率?购等势备
式常总专理摊率与同业绩比抵定八8 ?当??小组同业披露绩比效定八方财行 新0 1 年6 月
其生效以效来变类报来以经司理?基自合??增而方2
?财行取得?8 人: 中5 提公司?ǚ?架股要?份送遵??架3 要??织填真计企
取得方2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?织填用三2 回人0 1 3 ?架2
式常总专0 1 年6 同业绩比2 0 1 年6 月金影子揭邮序等金0 1 ??序等2
式据间末累额收益率与同业绩比2 0 1 数年月2
式常总专理摊率与同业绩比2 0 1 年6 月3 率风金0 1 ??序等2
?当??小组同业披露绩比2 0 1 年6 月3 率风2
???细??细?同业绩比2 0 1 年6 月3 析率风2
式常总专5 、同业绩比2 回0 1 年6 月值事?率率风金0 1 ??序等2
点∥常投人年6 控绝达元同业绩比2 0 1 年6 月3 级绩比2
影备认行?织止原?司议?声组??提?事??声?展?指方2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?方2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?方2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
1 账响别备月地证点2
?织填用 人5 2 财变服?存5 ?2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 32建投有 58建
三2 效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2 效以效以变以来报以来经减效以效以变以告报二以经2
票止1 账2
??5
因摊?
?票止
位账3
存外2
票止1 账2
??5
因摊?
?票止
位账3
存外2
式常总专
理摊率与
同业绩比2
来融币融融抵币来效定初效以2 来以以初以以八2 来效币来以定币以以以初以以2 来以以初以以八2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
1 账响别备月地证点2
?织填用
三2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
财变服?存5 ?2
效以效以变以来报以来经减效以效以变以告报二以经2
票止1 账2
??5
因摊性
?票止
位账3
存外2
票止1 账2
??5
因摊性
?票止
位账3
存外2
式常总专
理摊率与
同业绩比2
来类告币以以以币以以以初以以2 来以以初以以八2 来来币类以以币以以以初以以2 来以以初以以八2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?方2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
响别备月地证点2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效
来变以告报二以经2
财变服?存5 ?2
效以效以变 来报以来经减效以效
以变以告报二以经2
?5 计企3 0 1 ( 可通3 年6 ?2 抵融融币二来二初融告2 效定二币抵类类初定类2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 33建投有 58建
要式备可通??序等3 名前???2 来效定币抵抵以初来类2 定以币类告效初告告2
影备来金可通0 1 年6 月式常总专0 1 年6 同业绩比3 年6 月: ??见事经0 1 投济对
内以初二二八3 变?工易更8 ?经?易减?报报?8 ?报可通方要易?绩列势备2
经年6 月: ??见事经0 1 投济对内?以初二二八ǖ?变当?方2
效金较准??生?配式常总专亏损、证券市0 1 0 1 年6 ?工§??0 1 的值说数年?
?3 绩中?8 一效以效来变告报来动经入8 可通0 1 年6 月式常总专0 1 年6 同业绩比3 年6
月: ??见事经0 1 投济对内以初来定八3 变?工易更8 ?经?易减?报报?8 ?报可通方
要易?绩列势备2
经年6 月: ??见事经0 1 投济对内?以初来定八ǖ?变当?方2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
响别备月地证点2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来
变以告报二以经2
财变服?存5 ?2
效以效以变以来报以来经减效以效以
变以告报二以经2
?5 计企3 0 1 ( 可通3 数年?2 效来融币类效告初定效2 告来币定来二初动融2
影备可通0 1 数年月式据间末累额收益率与同业绩比3 数年??见事经0 1 投济对内
以初以动八3 变?工易更8 ?经?易减?报报?8 ?报可通方要易?绩列势备2
经数年??见事经0 1 投济对内?以初以动八ǖ?变当?方2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
响别备月地证点2
????
十组?3
续?织填
用三2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
?5 计企3 0 1 ( 可通3 ??十组?2
式常总专亏损、证量2 式常总专亏损、证终2 的易2
式常总专
0 1 年6
同业绩比2
抵币来以二初二告2 来类币类抵动初效以2 效来币定动来初定告2
式常总专
理摊率与
同业绩比2
效币融动定初类动2 二币二融定初类融2 告币二动以初融抵2
式常总专 效来告初以定2 以初以以2 效来告初以定2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 34建投有 58建
5 、同业
绩比2
的易2 来以币二以类初动融2 来抵币动抵二初告融2 效动币来抵动初定动2
????
十组?3
续?织填
用三2
财变服?存5 ?2
效以效以变 来报以来经减效以效以变 告报二以经2
?5 计企3 0 1 ( 可通3 ??十组?2
式常总专亏损、证量2 式常总专亏损、证终2 的易2
式常总专
0 1 年6
同业绩比2
二币定二动初抵融2 二币告定二初来类2 抵币来融来初融二2
式常总专
理摊率与
同业绩比2
效告类初动融2 以初以以2 效告类初动融2
的易2 二币动以二初告动2 二币告定二初来类2 抵币类定告初动效2
影备可通0 1 ??序等3 ??十组??见事经量估0 1 与账简终估0 1 与账3 0 1 投济对
内3 编合变?工易更8 ?经?易减?报报?8 ?报可通?式常总专0 1 年6 同业绩比8
过现式常总专0 1 年6 同业绩比易?§可通?续0 1 ??序等方量估0 1 与账简终估0 1
与账编合3 ??十组?变?工关品势以初效定八简以初以来八方要易?绩列势备2
经??十组??见事经量ǖ终估0 1 投济对内?编合变?工ǖ?变当?方2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
响别备月地证点2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
收益?券
市止原3
续?织填
用三2
因摊止原1 账2 0 1 ?性?2 0 1 议性?2
0 1 ??2
0 1
?整2
止原1 账2 遵上持?2 止原1 账2 遵上可整2
式据间末
累额收益
率与同业
绩比2
融融币定以来币告融告初动定2 评2 评2 评2 评2 评2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 35建投有 58建
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
式常总专亏损、证终2
与账响别备与2
新销2
人5 2
效以效来变以来报以来经减
效以效来变以告报二以经2
财变服?存5 ?2
效以效以变以来报以来经减
效以效以变以告报二以经2
: 中5 ˊ/ 同3 0 1 与账2 定以币告效告币抵告效初定二2 抵二币以类融币动来抵初定类2
: 中5 ???ǖ? ?位与账2 二告二币以二融币定以二初定融2 抵抵告币抵抵来初二来2
: 中5 ?凰?关取部与账2 以初以以2 以初以以2
ˉ备: 中5 ??性ǖ? 整位与账2 效以以币以以以币以以以初以以2 以初以以2
: 中5 记/ 同3 0 1 与账2 效来二币告告告币效告告初来效2 抵二币动效告币定动动初动定2
:中5记/同301与账?01位与账存
外2
来以初动动抵定八2 定定初定抵二来八2
影备5 ???ǖ? ?位与账??遵过专投与账方2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
与账响别备与2
式常总专亏损、证终2
?织填用
三2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
财变服记2
效以效以变来效报二来经2
/ 同3 0 1 与账2
/ 同3 0 1 与
账?0 1 位与
账3 存外2
/ 同3 0 1 与账2
/ 同3 0 1 与
账?0 1 位与
账3 存外2
式常总专
5 、同业
绩比2
效以币以以来币效动动初动定2 来初以来融效八2 以初以以2 以初以以以以八2
点∥常投
人年6
控绝达元
同业绩比2
来来币来来动币抵二定初以二2 以初定告告告八2 以初以以2 以初以以以以八2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 36建投有 58建
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
响别备月地证点2
?织填用
三2
人5 2
效以效来变以来报以来经减效以效来变以告报二以经2
财变服?存5 ?2
效以效以变以来报以来经减效以效以变以告报二以经2
5 记害账2 ?5 遵上持?2 5 记害账2 ?5 遵上持?2
式据间末
累额收益
率与同业
绩比2
来以二币来融效币融类抵初抵以2 来类币效来告初定融2 二来定币效融以初动二2 类币动来定初定抵2
影备人0 1 3 收益公展现0 1 数年月式据间末累额收益率与同业绩比管年8 ?值声遵工
股编合遵工易上方2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?方2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?方2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金2
式常总专亏损、证量2
响别备月地证点2
其?过专投B 列2
?目持0 1 2
??买警( 通2
?性展?整1 账2
( 通遵规2
人变取部2
人5 遵规2
关守的易2
高影2
定融二币动二效初效以2 效币抵效告初融抵2 评来币定效以初告抵2 定融定币以二动初定以2 评2
式常总专亏损、证终2
响别备月地证点2
其?过专投B 列2
?目持0 1 2
??买警( 通2
?性展?整1 账2
( 通遵规2
人变取部2
人5 遵规2
关守的易2
高影2
定币动抵融币来二融初二抵2 来以币效效抵初效二2 来来以币动效告初以抵2 告币以以以币来融效初告抵2 评2
2
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?方2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 37建投有 58建
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?方2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?减人: 中5 记效以效来变告报二以经费8 人0 1 ? 收益?券市因摊议性?止原B 票3
?整性?理摊展害账效动效币融融效币定以动初动来点8 按主?认因摊走势??备2
1 账响别备月地证点2
因摊容”2 因摊用三2 性?化5 经2
5 记?
内响?2
??控时元2 5 记?内位账2
来来效以以动来类类2
效以式常收益??来
类类2
效以效来评以抵评以抵2 融融初动类2 来币定以以币以以以2 来类融币抵告来币定以定初来告2
来来效来以类以来融2
效来式据收益??以
来融2
效以效来评以抵评以抵2 融动初动类2 定告抵币以以以2 定告币以类来币效告效初融效2
来告以类效来2 来告? 计效来2 效以效来评以抵评以来2 来以以初以抵2 效以以币以以以2 效以币以来类币定以类初以定2
效以以二以融2 效以ǜ整以融2 效以效来评以抵评以来2 来以以初以类2 效以以币以以以2 效以币以以动币动融告初二告2
效以以类以告2 效以? 计以告2 效以效来评以抵评以来2 来以以初以以2 定以以币以以以2 定以币以以来币抵效以初效效2
效来抵抵以告2 效来? 作据循以告2 效以效来评以抵评以来2 融融初融来2 来以以币以以以2 融币融融来币以定以初来告2
的易2
2 2 2
二币以告抵币以以以2 二以定币动来动币融二动初动抵2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?方2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
人0 1 司经?他?佣部式?说3 确完- ???常为确完金9 部蓄确完说券市确完方
人0 1 年6 月ǚ合或末意简?ǚ实?品说关A ??确完8 §?合??3 确完业账说提?
?ǚ9 ?8 买警??3 年6 说常上架?/ 始??财行续估确完方2
人0 1 年6 月3 确完年6 序等现日 基认后3 绩比确完?ǚ回的自??基金??
会金绩比确完年6 ??基金确完年6 ?主说续产声组?。项票方绩比目益??金架?3
确完年6 8 确完年6??绩比信同?衍?? 金声组??简?走??方值?ǚ合或架?得
3 确完年6 ?ǚ8 重确完年6 3 本产9 ?ǜ益ǒ?简?ǜ方人0 1 3 0 1 年6 月司日
基认?指确完?ǚ回的自??基8 于披ǚ合确完年6 3 返售末意8 权?买警确完?ǚ3
位???制?司年6 户户??指确完年6 ??基8 ??简ǚ合绩比经?他?警?式确完
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 38建投有 58建
??简?ǚ???司声组?走户?8 现确完年6 ?于披??§回续?。的走介票观走确
完年6 方2
人0 1 3 0 1 年6 月重生1 程??3 确完年6 填4 - ?按买警合蓄简合??购的
3 关A 填4 ?ǒ?续法确完计企3 ?ǎ蓄说要计企?ǎ?0 1 投济?票3 ??方?合蓄
关A 3 ?服整计8 允价确完??3 ?份?服简整作值估确完??3 ?服方??合?关A
3 ?服整计8 较准人0 1 3 专投销助8 购的0 1 投济信观为1 程??进支买警进合3 确
完?得）助金含础8 经?3?得:中 8 .合确完??3业服简?(之常?服 8 说???
偏重续法确完ǜ益??金? ?简ǒ?8 §买警?( 发意8 场确完?ǚ司?情?3 ??提方2
2
6.4.13.2 信用风险2
常为确完按）0 1 司止原警?式凰止原重?真?益的编披露8 股度0 1 信专投理摊
资计益月整作?编金??可通化5 人上制平交8 储?0 1 投济??简持预取得3 确完方2
人0 1 3 0 1 年6 月司止原见重止原重?3 投常?交ǜ益或?关3 ǒ?方人0 1 3
收益公展公望司人013数年月简要?率与ǚ?声收益 8 凰?回收益公展??3常为确
完限份送方人0 1 司收益?值声券市ǜ益止原见?重止原重?ǜ益常为ǒ?§重理摊止
?填列ǜ益业ǚ主?ǚ?( 3 常为确完?司止原信ǜ益3 止原?主式据理摊揭邮购?同
业披露绩比势止原重?介票理摊止持简展新??8 ?编确完?ǎ蓄??方2
人0 1 3 0 1 年6 月总指或常为确完年6 9 ?8 限专投生应5 常为ǒ固司量评来主认
股会5 常为ǒ固司量量?固主认3 因摊8 买警重专投成法常为制固ǒ?实?ǚ理摊计益月
3 常为确完8 ?买警关?得专投主关?常为确完方人0 1 专投生- ?常为ǒ固配生量量量
3 序等计益3 1 程???0 1 投济对内3 存外的易限?正警来以八8 要式响事序等计益3
1 程???0 1 投济对内3 存外的易限?正警效八方?人0 1 回现人0 1 3 0 1 年6 月年
6 3 要?、证券市0 1 专投值事?声收益3 收益公展说要计益3 值声公响回因摊限?
正警??声收益润ǔ事产ǐ服记3 对投济3 来以八方2
人0 1 因摊专投3 常为ǒ固平交??式据月地收益常为ǒ固年6 ）储表???合3
助录?易说?位方2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
响别备月地证点2
应5 常为ǒ固2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
财变服记2
效以效以变来效报二来经2
量评来2 评2 评2
量评来主认2 评2 评2
真ǒ固2 评2 融币融融二币来融二初告来2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 39建投有 58建
的易2 评2 融币融融二币来融二初告来2
影备主财?应5 常为ǒ固3 因摊专投式限??据因金末意蓄1 程因说?益流准制方2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
?害账方2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
响别备月地证点2
应5 常为ǒ固2
人5 记2
效以效来变以告报二以经2
财变服记2
效以效以变来效报二来经2
量评来2 评2 评2
量评来主认2 评2 评2
真ǒ固2 来币定二来币告以以币定以抵初融抵2 告动币类融动币来定二初告告2
的易2 来币定二来币告以以币定以抵初融抵2 告动币类融动币来定二初告告2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
生效以效来变告报二以经8 人0 1 真/ 同?据因金?益流准简末意蓄1 程因主?3 ?会5
常为ǒ固??3 因摊专投控效以效以变来效报二来经备?元方2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
?害账方2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
?害账方2
2
6.4.13.3 流动性风险2
9 部蓄确完按）0 1 司?益回1 程于因同?3 ?组??化投1 应?3 确完方人0 1
3 9 部蓄确完事填?实一生0 1 与账/ 同月??????性要/ 同3 0 1 与账8 ?事填
?实一生专投成法信?3 止原券市限佣酬?和实3 取作??股凰专投?式??4 司券
市整作??除部3 平交认主的6 3 ??取作方2
?重ˇ通?性投139部蓄确完 8 人01301年6月?经重人013???性平
交ǜ益????§核?9 部蓄凤?8 管/ 0 1 专投项的式3 ?为作1 ??回资?由守方
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 的值式?易或?账?性?展8 编合司??平交认?性??3
?6 填列8 ?ǚ凰循望???性含列和实3 9 部蓄确完8 同则管?0 1 / 同月遵预方?
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 40建投有 58建
?8 人0 1 ??买警?整性?1 程投济填列??应5 投1 ( 重9 部蓄凤?8 ?计企?账
?性金明始二产止原经?易?性效以八主财股度明始定产止原经?易?性二以八主财3 平B ?8
因摊议性?3 投1 害账司?产止原经?限?正警0 1 投济对内3 效以八方2
生效以效来变告报二以经8 ??影告初类初来效初二式??3 ?整性?1 程投济展害账场司事产报
主提化5 ?易上阅?遵上1 账限份送〇?8 人0 1 信情况3 要?1 程于因3 的编编合化5
经?势事产报主提?限易上8 ??性0 1 与账对内控信同度?预元??合化5 经?限易
上8 凰???害账编势真?作3的编化5作19? 方2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
人0 1 3 0 1 年6 月司0 1 观走警?式?????绩循附?理摊专投0 1 观走年6
责4 ?金?、证券市0 1 ??年6 责4 ?说?绩循附?循望列理摊专投0 1 9 部蓄确完
年6 自合?制4 自3 ??重人0 1 项的投济3 9 部蓄确完ǜ益年6 8 买警??0 1 在?
大害5 业金在?大害公始5 业金失9 部投济?存金/ ??式服金专投止原3 限佣酬成法
控?声因股应5 程投摊元8 §购的与账/ 同月?式服取得?主目作方2
事?平交认8 人0 1 专投项的3 在?大害5 业司?产止原经?限?正警来效以当8 在
?大害公始5 业司?产止原经?限?正警效类以当8 ?ǎ?买警整?信/ 同3 收益?值声
券市止原因摊( 重9 部蓄凤???人0 1 见来以用与账/ 同月3 / 同与账的易正警0 1 位
与账3 效以八?8 人0 1 专投项的3 在?大害5 业司?产止原经限?正警融以当8 在?大害
公始5 限?正警来动以当?专投项的式作1 金据因金式?收益流准金末意蓄1 程因摊主说定
产止原经提化5 3 要?1 程???0 1 投济对内3 存外的易限?配生效以八??人0 1 见
来以用与账/ 同月3 / 同与账的易正警0 1 位与账3 定以八?8 人0 1 专投项的3 在?大害
5 业司?产止原经?限?正警告以当8 在?大害公始5 司?产止原经?限?正警来效以当?
专投项的式作1 金据因金式?收益流准金末意蓄1 程因摊主说定产止原经提化5 3 要?
1 程???0 1 投济对内3 存外的易限?配生二以八方2
人0 1 专投生事?绩比计益3 理摊券内限正警0 1 投济对内3 来以八8 ?人0 1 回现
人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 要?0 1 ?值/ 同事?绩比计益3 理摊限?正警?理摊3
来以八方人0 1 回现人0 1 3 0 1 年6 月年6 3 要?、证券市0 1 专投值事?声收益3 收
益公展说要计益3 值声公响回因摊限?正警??声收益润ǔ事产ǐ服记对投济3 来以八方
人0 1 - 部专投生9 部蓄?业投济3 券内的易限?正警0 1 投济对内3 来以八方2
值?8 人0 1 3 0 1 年6 月买警的6 关??性?止原3 化5 经回止原重?3 ?式
服?????析宏重止原重?3 小组?交金?通ǎ差说??系在制ǜ益??3 分???
回??3 录?年6 8 主说重限值3 止原重?目?止原账服年6 §ǜ益部断?本制???
?年6 人0 1 ? ?性?止原3 9 部蓄确完简止原重?确完方??8 人0 1 3 0 1 年6
月总指或?性?止原??成年6 ǚ服备较准??成3 投?. 合??工系在?/ 始???
?成3 确完?交回?内取部主. 管??成?绩??内易??账?§司回?附估理摊投年
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 41建投有 58建
济成说式据理?基?合3 要?- ?势止原重?循余?性?止原?8 ?????成3 投?
??回0 1 的值编合3 专投??管/ 事?方2
2
6.4.13.4 市场风险2
券市确完按）0 1 信/ 1 程??3 绩??内股真实作1 9 ?凰信?券市续估??
凰货3 取部?计企除部3 确完8 ??遵工确完金??确完简要???确完方2
6.4.13.4.1 利率风险2
遵工确完按）1 程??3 绩??内股作1 9 ??券市遵工取部?计企除部3 确完方
遵工??蓄1 程?????现生券市遵工财ǐ?储?绩??内认?3 确完8 要式?部遵
工估1 程??????产通上5 ?购?较准券市遵工份者合??重生真实作1 9 ??
3 确完方2
人0 1 - ?专投生收益?值声券市止原3 ?合持预成法8 凰?公司?( 3 遵工确
完方人0 1 3 0 1 年6 月?经买警??级合??重人0 1 ??3 券市确完ǜ益??8 合
5 重人0 1 ??3 遵工??蓄??ǜ益??8 §买警?本专投项的3 牌5 制填4 重财行
遵工确完ǜ益年6 方2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
响别备月地证点2
2 0 1 年
6月63日月
基金月管年
理基人: 年
理基中3日年
3中信
日年
信日
人建年
投有限年 公有年
司托年
年 年 年 年 年 年
国邮政储年 3月金蓄3银6蓄银行股份股月年 中年 中年 中年 中年 3月金蓄3银6蓄银行股份股月年
政送出期
8 年
6蓄金银银份
年 中年 中年 中年 中年 6蓄金银银份
年
§重要8
提司托年
3蓄 金3蓄 3 蓄 股示份股 年 中年 中年 中年 中年 3蓄 金3蓄 3 蓄 股示份股 年
及目录.
8 提司托年
行银银蓄3行 蓄信行示份股金年 中年 中年 中年 中年 行银银蓄3行 蓄信行示份股金年
简介本限年 中年 中年 中年 中年 6蓄3信示蓄行 股份股行年 6蓄3信示蓄行 股份股行年
简介情况
储年
中年 中年 中年 中年 3月蓄月股股蓄行6金份行示年 3月蓄月股股蓄行6金份行示年
司托产有年 6蓄6金金蓄银信示蓄信股行份示信年 中年 中年 中年 36蓄6金信蓄示银3份66年 6蓄6行 蓄3银行蓄行
份月股年
品说年
年 年 年 年 年 年
明送和况
8 提司托
储年
6示6蓄银银6蓄信月示份示3年 中年 中年 中年 中年 6示6蓄银银6蓄信月示份示3年
简4 息披
露方式年
中年 中年 中年 中年 6行股蓄银6金份股示年 6行股蓄银6金份股示年
简4 5 息 中年 中年 中年 中年 示信蓄股信 份3示年 示信蓄股信 份3示年
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 42建投有 58建
其年
简4 他.
相关其年
中年 中年 中年 中年 6月蓄行月股份3金年 6月蓄行月股份3金年
简4 §重
其资年
中年 中年 中年 中年 3月信蓄银银股份行股年 3月信蓄银银股份行股年
简§料其年 中年 中年 中年 中年 3月蓄行行金份月股年 3月蓄行行金份月股年
简4 本限年 中年 中年 中年 中年 6示蓄金金示份股月年 6示蓄金金示份股月年
简4 本主年 中年 中年 中年 中年 33股蓄月示信份行金年 33股蓄月示信份行金年
财务品说年 中年 中年 中年 中年 银月蓄示66份示 年 银月蓄示66份示 年
品说产有年 6示6蓄银银6蓄信月示份示3年 中年 中年 中年 股月 蓄股股行份 6年 6示金蓄 银银蓄6示金份行金年
本指标净
值表现年
3蓄银信月蓄银
蓄月
份月行年 中年 中年 中年 33蓄信6银蓄33 份 月年 3蓄银 6蓄行银信蓄3示6份 行年
建日值1 年
6月6月日36
基金3管年
理基人: 年
理基中3日年
3中信
日年
信日
人建年
投有限年 公有年
司托年 年年 年年 年年 年年 年年 年年
国邮政储年 6月蓄3 月蓄6信示份行月年 中年 中年 中年 中年 6月蓄3 月蓄6信示份行月年
会计数4
8 年
6示蓄信股3份行金年 中年 中年 中年 中年 6示蓄信股3份行金年
政送出期
8 年
3蓄 36份月银年 中年 中年 中年 中年 3蓄 36份月银年
§重要8
提司托年
股示蓄 股股蓄6月6份示信年 银蓄示3金蓄银3行份信金年 中年 中年 中年 示示蓄行银3蓄33股份金示年
及目录.
8 提司托年
36蓄月月月蓄3金示份月月年 中年 中年 中年 中年 36蓄月月月蓄3金示份月月年
简介本限年 中年 中年 中年 中年 行6银蓄股 3份行3年 行6银蓄股 3份行3年
简介情况
储年
中年 中年 中年 中年 6蓄银示信蓄3月月份月月年 6蓄银示信蓄3月月份月月年
司托产有年 33月蓄示 股蓄股示6份股股年 银蓄示3金蓄银3行份信金年 中年 中年 金蓄行3行蓄示 3份行3年 36行蓄月银 蓄信信示份股3年
品说年 年年 年年 年年 年年 年年 年年
明送和况
8 提司托
储年
3金蓄月行银蓄示股金份行股年 中年 中年 中年 中年 3金蓄月行银蓄示股金份行股年
简4 息披
露方式年
中年 中年 中年 中年 信月蓄银金6份金股年 信月蓄银金6份金股年
简4 5 息
其年
中年 中年 中年 中年 36蓄金行股份6股年 36蓄金行股份6股年
简4 他.
相关其年
中年 中年 中年 中年 36蓄3信股份6股年 36蓄3信股份6股年
简4 §重
其资年
中年 中年 中年 中年 示蓄金银示份6月年 示蓄金银示份6月年
简§料其年 中年 中年 中年 中年 6蓄6信信份信股年 6蓄6信信份信股年
简4 本限年 中年 中年 中年 中年
金银份行行年
金银份行行年
简4 本主年 中年 中年 中年 中年 股蓄股示月份月金年 股蓄股示月份月金年
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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财务品说年 中年 中年 中年 中年 3股行蓄月月月份月月年 3股行蓄月月月份月月年
品说产有年 3金蓄月行银蓄示股金份行股年 中年 中年 中年 6 示蓄信3月份3信年 3金蓄金3示蓄金示金份 6年
本指标净
值表现年
银股蓄示3股蓄银月银份金月年 银蓄示3金蓄银3行份信金年 中年 中年 金蓄3行 蓄金信3份6 年 33月蓄股股示蓄3股信份月银年
影备运式信?势人01投济说于因3 ???内8 §??的编自合3遵工份者合?经股化
5 经??度?主关估方2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
生效以效来变告报二以经8 ?券市遵工取部效定产0 稽?要?券市取?管/ 限取8 人0 1 投
济对内场限基济企份送取部控效以效以变来效报二来经备值元方2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??确完按）1 程??3 绩??内股真实作1 9 ?凰???工取部?计企除部3
确完方人0 1 3 信同投济说于因主月地证易?8 凰??份送??确完方2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
要???确完按）0 1 信/ 1 程??3 绩??内股真实作1 9 ?凰?券市遵工简
???工主?3 券市??凰货取部?计企除部3 确完方人0 1 - ?专投生收益?值声券
市止原3 ?合持预成法8 凰??份送要???确完方2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
阅来〇2绩??内2
阅敏〇21 程??绩??内易?3 填4 2
绩??内易?购?信后3 户?8 现重绩??内易?本????同份?表?3 ??内
信后3 润配户?发合备2
?事户?备?值投济股于因司佣酬券市财真他?本3 : ?方2
?料户?备??事户???内???投济股于因??股???售?3 ??内方2
?相户?备??投济股于因3 限?售???内方2
阅排〇2/ 始3 主绩??内易?3 1 程??2
阅布〇2续户?1 程??绩??内2
生效以效来变告报二以经8 人0 1 / 同3 主绩??内易??要取部易??5 ?预3 1 程投
济式后生?料户?3 害账势来币告二来币告来告币告抵动初抵告点8 ?后生?事股?相户?3 害账阅效以效以
变来效报二来经备?料户?动动币类融来币来来抵初二动点8 ?后生?事股?相户?3 害账〇方2
阅布布〇2绩??内信后户??3 份送取部2
人0 1 主储?续户?资???3
新计企经势. ?续户?资???3 ?稽方2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
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人0 1 人5 说财变服?存5 ?/ 同3 主绩??内易?3 1 程??3 绩??内信后
户?真计企份送取部方2
阅布布布〇2?相户?绩??内害账简人5 取部1 账2
?方2
阅超〇2?/ 始3 主绩??内易?3 1 程??2
生效以效来变告报二以经8 人0 1 真/ 同?/ 始3 主绩??内易?3 1 程投济阅效以效以变来效报
二来经备值〇方2
阅例〇2限主绩??内易?3 1 程??2
限主绩??内易?3 1 程投济简于因- ???( 持展新简要?1 程于因8 要???
内回绩??内????方2
阅效〇2?绩??内?8 ?减投济于因运经人0 1 ?凤?注号3 要?份? 新方2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
1 账响别备月地证点2
ǚ立2 新销2 1 账2
?0 1 位投济3
存外阅八〇2
来2 ?合持预专投2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 抵效初告类2
2
要式备因摊2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 抵效初告类2
2
投济可/ 理摊2 评2 评2
效2 ????1 程投济2 类融融币来类告币定类动初抵二2 效效初效效2
2
要式备?价列性?3 ????1
程投济2
评2 评2
二2 收益公展简购?高通1 的易2 来以二币来融效币融类抵初抵以2 类初定融2
类2 要?续新投济2 来效币效二动币效融以初动动2 以初定类2
定2 的易2 效币效类告币来融类币类告告初以抵2 来以以初以以2
2
7.2 债券回购融资情况2
1 账响别备月地证点2
ǚ立2 新销2 ?0 1 投济对内存外阅八〇2
来2 : 中5 提因摊性?程投害账2 来以初以动2
2
要式备?价列性?程投2 以初以类2
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ǚ立2 新销2 1 账2
?0 1 投济对内存外
阅八〇2
效2 : 中5 记因摊性?程投害账2 效动效币融融效币定以动初动来2 来类初类效2
2 2 要式备?价列性?程投2 融告币融融效币融动抵初动来2 类初融类2
影备: 中5 提因摊性?程投害账?0 1 投济对内3 存外势: 中5 提?产止原经程投害账
?投济对内存外3 “响在?内方2
2
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明2
司人: 中5 提人、证券市0 1 因摊议性?3 投1 害账真正警投济对内3 效以八方2
2
7.3 基金投资组合平均剩余期限2
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况2
新销2 当?2
: 中5 记专投项的在?大害5 业2 定告2
: 中5 提专投项的在?大害5 业润失内2 动融2
: 中5 提专投项的在?大害5 业润配内2 二以2
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明2
人: 中5 提人0 1 真计企专投项的在?大害5 业正警来效以当3 平B 方2
2
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例2
ǚ立2 在?大害5 业2
续5 业投济?0 1 投
济对内3 存外阅八〇2
续5 业于因?0 1 投
济对内3 存外阅八〇2
来2 二以当主提2 定动初告融2 来类初类效2
2
要式备大害公始5 正警二融抵当
3 ?部遵工因2
评2 评2
效2 二以当阅?〇? 告以当2 来以初来抵2 评2
2 2
要式备大害公始5 正警二融抵当
3 ?部遵工因2
评2 评2
二2 告以当控?元?融以当2 来效初告动2 评2
2
要式备大害公始5 正警二融抵当
3 ?部遵工因2
评2 评2
类2 融以当阅?〇? 来效以当2 来以初来效2 评2
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2 2
要式备大害公始5 正警二融抵当
3 ?部遵工因2
评2 评2
定2 来效以当阅?〇? 二融抵当控?元2 效效初来动2 评2
2
要式备大害公始5 正警二融抵当
3?部 遵工因2
评2 评2
的易2 来来二初动二2 来类初类效2
2
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明2
人: 中5 提人0 1 真计企专投项的在?大害公始5 正警效类以当3 平B 方2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
1 账响别备月地证点2
ǚ立2 因摊成法2 ?害票人2
?0 1 投济对内存外
阅八〇2
来2 据?因摊2 评2 评2
效2 ?益流准2 评2 评2
二2 1程因摊 2 来以以币以来告币来抵以初抵融2 定初来以2
2
要式备末意蓄1 程因2 来以以币以来告币来抵以初抵融2 定初来以2
类2 ?声因摊2 评2 评2
定2 ?声应5 程投摊2 评2 评2
告2 式5 流准2 评2 评2
抵2 值声公响2 来币定二来币告以以币定以抵初融抵2 抵动初以类2
动2 要?2 评2 评2
融2 的易2 来币告二来币告来告币告抵动初抵告2 动二初来类2
来以2
大害公始5 正警二融抵当3 ?部
遵工因摊2
评2 评2
2
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细2
1 账响别备月地证点2
ǚ立2 因摊容”2 因摊用三2 因摊??阅时〇2 ?害票人2
?0
1 投
济对
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内存
外阅八〇2
来2 来来效以来以二以来2 效以? 声收益??二以来2 效币以以以币以以以2 来融融币定二抵币效类二初融动2 来以初来抵2
效2 来来效以以告效告二2 效以止买收益??效告二2 效币以以以币以以以2 来融融币来动效币以动类初二效2 来以初来定2
二2 来来效来以类以来融2 效来式据收益??以来融2 效币以以以币以以以2 来融抵币告抵告币类来效初类效2 来以初以抵2
类2 来来效以以动来类类2 效以式常收益??来类类2 来币定以以币以以以2 来类融币抵告来币定以定初来告2 抵初告二2
定2 来来效以来以类以融2 效以? 声收益??类以融2 来币以以以币以以以2 融融币融效类币融定抵初二定2 定初以融2
告2 来来效来来告来以来2 效来财ǒ收益??来以来2 来币以以以币以以以2 融融币动告定币来告动初效动2 定初以融2
抵2 来来效以来效以动以2 效以绝达收益??以动以2 来币以以以币以以以2 融融币动二告币抵抵来初类来2 定初以融2
动2 来来效来来告以类动2 效来财ǒ收益??以类动2 来币以以以币以以以2 融融币效动告币定类动初以类2 定初以告2
融2 来来效以以融类效类2 效以? 计收益??类效类2 来币以以以币以以以2 融融币效定动币效来类初动二2 定初以告2
来以2 来来效来以动以二融2 效来式常收益??以二融2 来币以以以币以以以2 融动币融类类币抵二来初以告2 定初以类2
2
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离2
新销2 ??平交2
: 中5 提??服3 ?重内司以初效定阅?〇评以初定八?3 ??2 以2
: 中5 提??服3 润失内2 以初来二以告八2
:中5提??服3润配内 2 评以初以定告动八2
: 中5 提?产止原经??服3 ?重内3 “响在?内2 以初以二类效八2
影备财运式???平交?较准: 中5 提续止原经?准易?方2
2
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明2
人0 1 人: 中5 提真计企于??服3 ?重内∥化股正警以初效定八3 平交方2
2
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明2
人0 1 人: 中5 提真计企议??服3 ?重内∥化股正警以初定八3 平交方2
2
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细2
?害账方2
2
2
2
2
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7.9 投资组合报告附注2
7.9.1 基金计价方法说明2
人0 1 ?内?为?害票人4 8 ?易?重?主??票人??8 ??流?遵工股??遵
工§??要???3 ??回??8 司大害公始5 提?目?遵工4 ??8 ?经易更?预方
人01买警?经易?持预§关守3填列 8 ?01与账对内??管/司 来初以以以以点方2
2
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.9.3 期末其他各项资产构成2
响别备月地证点2
ǚ立2 用三2 1账 2
来2 公整管理1 2 效币二融融初告告2
效2 ( 持理摊??展2 评2
二2 ( 持遵上2 效币来定动币类告抵初抵类2
类2 ( 持??展2 来以币以抵抵币类效二初类动2
定2 要?( 持展2 评2
告2 ???为2 评2
抵2 要?2 评2
动2 的易2 来效币效二动币效融以初动动2
2
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
现生ˋ???3 析凰8 关新资简回的易新资??ǎ公司??方2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与账响别备与2
与账
固品2
/ 同月
前?
阅前〇2
前?/ 同3 0
1 与账2
/ 同月购等2
序等专投度2 产月专投度2
/ 同与账2
?位与账
存外2
/ 同与账2
?位与账
存外2
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式常
总专
亏损
、证量2
来以币告融抵2 二币动二定初来定2 来类币二类告币动来来初定定2 二类初融抵来效八2 效告币告抵抵币动以定初效类2 告定初以效动动八2
式常
总专
亏损
、证终2
效类2 动以币以告来币效抵二初定动2 来币融效来币类抵以币定告定初动定2 来以以初以以八2 以初以以2 以初以以八2
的易2 来以币抵效来2 来动二币以定来初定以2 来币融二定币动来抵币二抵抵初类以2 融动初告类以告八2 效告币告抵抵币动以定初效类2 来初二定融类八2
2
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况2
ǚ立2 / 同月估品2 / 同与账阅与〇2 ?位与账存外2
来2 收益估序等2 定以以币效类抵币定告融初效抵2 效定初类融以类八2
效2 收益估序等2 类以以币告融类币融以融初以二2 效以初类来抵告八2
二2 0 1 估序等2 来以定币来来来币以二融初二融2 定初二定告以八2
类2 摊?估序等2 来以以币融告抵币效类以初二动2 定初来类类动八2
定2 要?序等2 来以以币来融告币动类以初抵效2 定初来以定告八2
告2 要?序等2 动定币动来定币融动二初动融2 类初二抵效动八2
抵2 常数估序等2 定以币来类以币类来定初融以2 效初定定类融八2
动2 摊?估序等2 定以币以告定币抵定来初二动2 效初定定来来八2
融2 要?序等2 定以币以二融币来抵二初类告2 效初定类融动八2
来以2 摊?估序等2 定以币以二告币定抵定初融动2 效初定类融告八2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
新销2 与账固品2
/ 同与账位?
控与元2
?0 1 位与账存
外2
0 1 年6 月信同?声
月?/ 同人0 1 2
式常总专亏损、证量2 动效来币来来定初类二2 效初以以来定八2
式常总专亏损、证终2 评2 评2
的易2 动效来币来来定初类二2 以初以类来动八2
2
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
新销2 与账固品2 / 同0 1 与账位?3 ??
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 50建投有 58建
决?控?与元2
人绩比失固年6 月?金0 1 专投
简???。于披月/ 同人循望列
0 1 2
式常总专亏损、证量2 定以?来以以2
式常总专亏损、证终2 以2
的易2 定以?来以以2
人0 1 0 1 他6 / 同人循望列0
1 2
式常总专亏损、证量2 以2
式常总专亏损、证终2 以2
的易2 以2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
响别备与2
2
式常总专亏损、证量2 式常总专亏损、证终2
0 1 的值企则经阅效以来定变以二报二来
经〇0 1 与账位账2
二告以币以抵以币类类类初动抵2 评2
人: 中5 5 ˊ0 1 与账位账2 定定币来定来币类来效初定告2 定定币告效告币抵告效初定二2
人: 中5 0 1 位??与账2 效来效币融来融币以动效初类效2 效币效告类币以抵告币二类动初类类2
ˉ备人: 中5 0 1 位?性与账2 效效抵币以类定币动抵动初来融2 二融动币效二效币定类定初来效2
人: 中5 5 记0 1 与账位账2 类来币以效类币告来告初抵融2 来币融效来币类抵以币定告定初动定2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
人: 中5 提8 人0 1 真?循0 1 与账/ 同月送基方2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
效以效来变效报效告经8 从员?企况露0 1 年6 月日 会金4 合容运月8 ?报策?企限过
况露0 1 年6 月日 会金4 合容运月方2
效以效来变告报来来经8 填???企况露0 1 年6 月?位他6 方2
人: 中5 提8 0 1 数年月3 ?。0 1 数年?。?份送月 取部方2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
人: 中5 提8 ??说0 1 年6 月金0 1 小济金0 1 数年声组3 ??方2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 51建投有 58建
10.4 基金投资策略的改变2
人: 中5 提8 人0 1 专投意衍真计企?取方2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǘ式当基易? 组信 控进??买的˙元势人01更付权易十组 8 人:中5提
真计企取所方2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
人: 中5 提8 0 1 年6 月金数年月3 数年声组?。说要??失固年6 月?????
股??制平交方2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
1 账响别备月地证点2
摊?
用三2
止
原
响
点
?
?2
率流止原2 ( 可通?摊?3 ?1 2
高
影2票止1 账2
??5
率流票
止位账
3 存外2
?1 2
??5
?1 位
?3 存
外2
式常
总专
理摊2
效2 评2 评2 评2 评2 评2
影备来金较准式据理?基??生介?理摊专投0 1 止原?别ǚ服同???3 买承?控理
?0 1 净?效以以抵? 类动立元3 自合说人0 1 年6 月3 ?式常总专0 1 年6 同业绩比绩附0
1 止原响点年6 责4 ?8 0 1 年6 月ǚ合或更付止原响点3 摊?3 区?助录8 ???认备2
控来元理摊他??3 区?现绩比?预专投?于披月较准理摊他??专投??十组?的ǒ
?8 走整止原响点循?股??3 ??发合方他绩比关年?储买警—8 填?责6 ??3 止
原响点循?股?? ?方2
控效元?预专投??ǐ服项????。介票重续形实理摊他??3 ??十组ǒ?方?预
专投?较准ǒ?购??本. 合产品理摊他??3 止原1 账说存工业ǚ3 ??方2
控二元ǒ?目益ǒ关ǚ8 ???认备2
2 2 关守?份控来以以关元?0 联??十组控告以八元?进品??十组控效以八元??的??十组控效以八元方2
2 2 0 联??十组?告以八?份8 现?预专投?项?专?????月?ǜ益?关?进品?
?十组?效以八?份8 现架???率流??ǎ—企票?关??的??十组?效以八?份8 现绩
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 52建投有 58建
附济成0 1 他6 金???简?预专投?益末?：于披?关方2
效金较准主财助录ǜ益??—8 0 1 年6 月. 合摊?8 回?区?3 摊?标??数??8
§: 式据理?基高?说买承0 1 数年月方2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
1 账响别备月地证点2
摊?
用三2
因摊止原2 因摊性?止原2 ?理止原2 0 1 止原2
票止1 账2
??5
因摊票
止位账
3 存外2
票止1 账2
??5
因摊性
?票止
位账3
存外2
票
止
1
账2
??
5 ?
理票
止位
账3
存外2
票
止
1
账2
??
5 0
1 票
止位
账3
存外2
式常
总专
理摊2
来融币融融抵币来效定初效以2 来以以初以以八2 来类告币以以以币以以以初以以2 来以以初以以八2 评2 评2 评2 评2
2
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况2
人0 1 人: 中5 真计企??服?重内正警以初定八3 平交方2
2
10.9 其他重大事件2
ǚ立2 绩中 新2 4 合增而填列2 4 合增而经5 2
来2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?罚?
月?管完率与同业绩比势容
?序等§循买合5 合账专投
声组说???工??佣部3
绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以来评以告2
效2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?风填
小Γ理摊率与同业绩比势容
?序等§???工??佣部
3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以来评效效2
二2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?认?关0 1 效以效以变?类ǐ
自合: Α2 效以效来评以来评效效2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 53建投有 58建
服: 中更?蓄绩中2
类2
式常总专亏损、证券市01
效以效以变?类ǐ服: 中2
自合讼Β2 效以效来评以来评效效2
定2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?绝达
服??0 1 ??同业绩比势
容?序等3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以来评效抵2
告2
式常总专01年6同业绩比
?生?费?异小Γ0 1 ??
控送明元同业绩比责6 ?认
0 1 ????声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以效评以来2
抵2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ??送
理摊同业披露绩比势容?序
等§循买合5 合账专投声组
说???工??佣部3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以效评以类2
动2
式常总专亏损、证券市0 1
?Δ送账??绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以效评以动2
融2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生?费ΕΖ见ǒ?织0 1
??同业绩比责6 ?认0 1
????声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以效评来融2
来以2
式常总专0 1 年6 同业绩比
失固年6 月?取所绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以效评效抵2
来来2
式常总专亏损、证券市0 1
0 1 他6 取所绩中2
自合:Α 金自合讼Β2 效以效来评以二评以定2
来效2
?生式常总专亏损、证券市
0 1 ɑ?Η除收益率与同业
绩比势容?序等3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以二评以定2
来二2
式常总专亏损、证券市0 1
债附注号：控所者元控效以效来
变二报元2
自合讼Β2 效以效来评以二评以融2
来类2 式常总专亏损、证券市0 1 自合讼Β2 效以效来评以二评以融2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 54建投有 58建
0 1 济成投有??所者2
来定2
?生?Δ绝达?Θ?声收益
率与同业绩比责6 式常总专
亏损、证券市0 1 ??说?
数年??制声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以二评来动2
来告2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生?认?关0 1 司??式
描简讼财??循买0 1 ??
声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以二评来融2
来抵2
式常总专亏损、证券市0 1
?Δ送账??金送账???
?绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以二评二来2
来动2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?财ǒ
据1 6 预小Γ0 1 ??同业
绩比势容?序等3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以二评二来2
来融2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?认?关0 1 效以效以变变服:
中更?蓄绩中2
自合: Α2 效以效来评以二评二来2
效以2
式常总专亏损、证券市0 1
效以效以变变服: 中2
自合讼Β2 效以效来评以二评二来2
效来2
式常总专亏损、证券市0 1
0 1 他6 取所绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以类评以效2
效效2
式常总专亏损、证券市0 1
债附注号：控所者元2
自合讼Β2 效以效来评以类评以抵2
效二2
式常总专亏损、证券市0 1
0 1 济成投有??所者2
自合讼Β2 效以效来评以类评以抵2
效类2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生绩比率风取所3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以类评以抵2
效定2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生介票率风取所??取所
揭邮3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以类评来以2
效告2 式常总专亏损、证券市0 1 自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以类评来效2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 55建投有 58建
?Δ送账??金送账???
?绩中2
效抵2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?认?关0 1 效以效来变?来ǐ
服: 中更?蓄绩中2
自合: Α2 效以效来评以类评效效2
效动2
式常总专亏损、证券市0 1
效以效来变?来ǐ服: 中2
自合讼Β2 效以效来评以类评效效2
效融2
式常总专亏损、证券市01
?Δ送账??金送账???
?绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以类评二以2
二以2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?ǒ收
0 1 ??同业绩比势容?序
等§循买合5 合账专投声组
3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评来效2
二来2
式常总专亏损、证券市0 1
Ι验送账??金送账???
?绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评来动2
二效2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生?认?关0 1 司Η除收
益率与同业绩比循买0 1 ?
?声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评来动2
二二2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生?认?关0 1 司??式
描简讼财??循买0 1 ??
声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评来动2
二类2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?ΚΛ
控ΜΝ元0 1 ??同业绩比
势容?序等金循买合5 合账
专投声组§?本??入稽1
账3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评效以2
二定2
?生式常总专亏损、证券市
0 1 ɑ?送明讼1 0 1 ??
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以定评效类2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 56建投有 58建
同业绩比势容?序等3 绩中2
二告2
式常总专亏损、证券市01
?Δ送账??金送账???
?绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评以融2
二抵2
式常总专0 1 年6 同业绩比
?生?费ΕΖ见ǒ小Ξ0 1
??同业绩比责6 ?认0 1
????声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评来来2
二动2
式常总专0 1 年6 同业绩比
失固年6 月?取所绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评来效2
二融2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?绝达
ΟΠΡ?0 1 ??同业绩比
势容?序等§循买合5 合账
专投声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评来定2
类以2
?生?配式常总专亏损、证
券市0 1 0 1 年6 ?工§?
?0 1 的值说数年??3 绩
中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评来动2
类来2
式常总专亏损、证券市0 1
0 1 的值2
自合讼Β2 效以效来评以告评来动2
类效2
式常总专亏损、证券市0 1
数年??2
自合讼Β2 效以效来评以告评来动2
类二2
式常总专亏损、证券市0 1
0 1 济成投有??所者2
自合讼Β2 效以效来评以告评效二2
类类2
式常总专亏损、证券市0 1
债附注号：控所者元2
自合讼Β2 效以效来评以告评效二2
类定2
?生式常总专0 1 年6 同业
绩比?认?关0 1 ɑ?送?
小Γ0 1 ??同业绩比势容
?序等§循买合5 合账专投
声组3 绩中2
自合: Α金自合讼Β2 效以效来评以告评效二2
2
2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 57建投有 58建
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
投
资
者
类
别2
: 中5 提/ 同0 1 与账取得平交2 : 中5 记/ 同0 1 平交2
ǚ
立2
/ 同0 1
与账存外
∥化股度
正警效以八
3??决
?2
5 ˊ与账2 ??与账2 ?性与账2 / 同与账2 与账?存2
序
等2
来2
效以效来以来以来评
效以效来以效以动金
效以效来以效效类评
效以效来以告以动2
定以币告效告币抵告效初定二2 二告类币以二融币定以二初定融2 效以来币以以以币以以以初以以2 效来二币告告告币效告告初来效2 来以初动动抵定八2
效2
效以效来以效以融评
效以效来以效效二2
以初以以2 来以以币动来定币融动二初动融2 来定币以以以币以以以初以以2 动定币动来定币融动二初动融2 类初二抵效动八2
二2
效以效来以告效效评
效以效来以告二以2
以初以以2 定以以币效类抵币定告融初效抵2 以初以以2 定以以币效类抵币定告融初效抵2 效定初类融以类八2
类2
效以效来以效以定评
效以效来以二来定金
效以效来以类以效评
效以效来以类以定金
效以效来以类效抵评
效以效来以定来融2
以初以以2 来以以币融告抵币效类以初二动2 以初以以2 来以以币融告抵币效类以初二动2 定初来类类动八2
定2
效以效来以定效抵评
效以效来以告二以2
以初以以2 定以以币告融类币融以融初以二2 来以以币以以以币以以以初以以2 类以以币告融类币融以融初以二2 效以初类来抵告八2
济成进同确完2
人0 1 司: 中5 提公司响事专投度/ 同0 1 与账存外∥化股度正警0 1 位与账效以八3 平B 8 司券市9
部蓄限?3 平交认8 ??专投度?账?性股?式?性8 0 1 年6 月?ǎ?4 主的6 3 ??说?取作0 1 投
济8 同?ǎ重0 1 对内济企事合3 ??8 Σ减?ǎ?计0 1 3 9 部蓄确完方2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
人: 中5 提8 ???专投度发意3 要?份?常上方2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
来金式据理?基录?0 1 影子3 涉??2
2 0 1 年6 月3 日 基金管 2021理2 人: 中
信 58建投有 58建
效金?式常总专亏损、证券市0 1 0 1 的值??2
二金?式常总专亏损、证券市0 1 数年????2
类金0 1 年6 月声组投???金?声???2
定金0 1 数年月声组投???金?声??方2
2
12.2 存放地点2
0 1 年6 月说0 1 数年月租信方2
2
12.3 查阅方式2
专投度?主司?声?????) 8 利???人???验Τ?方2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二一年八月三十一日2
