对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安沪深300指数增强C(010352)

诺安沪深300指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

诺安沪深 300指数增强型
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页,共 75页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页,共 75页 1.2 目录 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................8 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................9 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................9 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................10 §4


管理人报告 ..............................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................18 §5


托管人报告 ..............................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................18 §6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................18 6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................18 6.2 利润表 ..............................................................................................................................................20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................................................22 6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................23 §7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................47 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ..............................................49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................63 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................63 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................64 §8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................66 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页,共 75页 §9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................66 §10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................67 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................67 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................67 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................68 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................74 §12


备查文件目录 ........................................................................................................................................74 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................74 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................74 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................74 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页,共 75页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 诺安沪深300增强 基金主代码 320014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月22日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,470,710.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 320014 010352 报告期末下属分级基金的份额总额 53,335,490.14份 101,135,220.01份 注:①自2018年8月22日起,原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联 接基金”正式转型为“诺安沪深300指数增强型证券投资基金”。 ②自2020年10月28日起,本基金增加基金份额类别,分设A类基金份额和C类基金份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的 指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75% ,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越 ,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此 基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基 本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离 风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金 偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额 净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发 、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页,共 75页 跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊 情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时,基金经理会对投资组合进行适 当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的 投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产净值的 比例不低于90%,投资于沪深300 指数成分股、备选 成分股的资产占非现金基金资产净值的比例不低于80 %。本基金将采用复制为主,增强投资为辅的方式, 按标的指数的成份股权重构建被动组合,通过加入增 强型的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,以 保证本基金投资目标的实现。 2.股票投资策略 本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构 建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种 予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠 公司宏观、中观以及微观研究,优先在沪深300 指数 成份股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在 公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎 地挑选少数沪深300 指数成份股以外的股票作为增强 股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。 3.债券投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资 金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变 化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险 和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时 着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在 一年以内的政府债券进行配置。 4.投资组合调整策略 (1)投资组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资 组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化, 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页,共 75页 对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值 增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 (2)投资组合调整方法 1)对标的指数的跟踪调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的 沪深300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调 整。 a) 定期调整 根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的 沪深300 指数成分股定期调整结果,基于本基金的投 资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 b) 不定期调整 根据指数编制规则,当沪深300 指数成份股因增 发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本 基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告,基于 本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调 整。 2)限制性调整 a) 投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定, 当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或 个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的 被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进 行微调,以保证基金合法规范运行。 b) 大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将 对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保 证基金正常运行。 5、跟踪误差控制策略 本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以 “跟踪误差”为指标,控制基金相对标的指数的偏离 风险。 本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进 行监控与评估。 6.股指期货投资策略 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页,共 75页 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则, 以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货 的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的 有关规定执行。 7.国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市 场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套 期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合 运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过 对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产 配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低 投资组合的整体风险。 8.权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证 定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权 证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产 配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 9.资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率 曲线、信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法 律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的 投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 齐斌 郭明 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页,共 75页 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理 有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C 本期已实现收益 61,537,080.44 8,389,518.84 本期利润 3,953,008.19 6,541,664.12 加权平均基金份额本期利 润 0.0250 0.2994 本期加权平均净值利润率 1.47% 17.72% 本期基金份额净值增长率 4.25% 4.06% 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页,共 75页 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 40,323,198.89 73,771,761.73 期末可供分配基金份额利 润 0.7560 0.7294 期末基金资产净值 92,400,178.10 174,906,981.74 期末基金份额净值 1.7324 1.7294 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 73.24% 11.24% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。





②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。





④自2020年10月28日起,本基金分为两级基金份额:A类基金份额和C类基金份 额,详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安沪深300增强A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.10% 0.73% -1.91% 0.76% 3.01% -0.03% 过去三个月 5.81% 0.91% 3.34% 0.93% 2.47% -0.02% 过去六个月 4.25% 1.19% 0.32% 1.25% 3.93% -0.06% 过去一年 38.43% 1.22% 24.27% 1.27% 14.16% -0.05% 自基金合同 生效起至今 73.24% 1.25% 54.34% 1.29% 18.90% -0.04% 诺安沪深300增强C 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页,共 75页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.07% 0.73% -1.91% 0.76% 2.98% -0.03% 过去三个月 5.73% 0.91% 3.34% 0.93% 2.39% -0.02% 过去六个月 4.06% 1.19% 0.32% 1.25% 3.74% -0.06% 自基金合同 生效起至今 11.24% 1.13% 6.49% 1.18% 4.75% -0.05% 注:①本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税 后)×5%。





②自 2020年 10月 28日起,本基金分设为两类基金份额:A类基金份额和 C类基 金份额;其中 C类份额自 2020年 11月 17日开始有申购数据,C类基金份额的指标计算 自申购数据确认日(2020年 11月 18日)算起。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页,共 75页 注:①本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 ②诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 C类份额自 2020年 11月 17日开始有申 购数据。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基 金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投 资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺 安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投 资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混 合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资 基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资 基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基 金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安 纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一 年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币 市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页,共 75页 型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券 投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投 资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券 投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合 型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放 债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置 混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型 发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资 基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业 混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理 )期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 梅律吾 本基金基金经理 2018 年08 月22 日 - 24 年 硕士,具有基金从业资格 。曾任职于长城证券公司 、鹏华基金管理有限公司 。2005年3月加入诺安基 金管理有限公司,历任研 究员、基金经理助理、基 金经理、研究部副总监、 指数投资组副总监,现任 指数组负责人。曾于2007 年11月至2009年10月担任 诺安价值增长股票证券投 资基金基金经理,2009年 3月至2010年10月担任诺 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页,共 75页 安成长股票型证券投资基 金基金经理,2011年1月 至2012年7月担任诺安全 球黄金证券投资基金基金 经理,2011年9月至2012 年11月担任诺安油气能源 股票证券投资基金(LOF )基金经理,2017年8月 至2017年10月任中小板等 权重交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,20 17年8月至2018年8月任诺 安新兴产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金基金经理,2015年6月 至2019年1月任诺安中证5 00交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理,2012年7月至2019年5 月任诺安中证创业成长指 数分级证券投资基金基金 经理,2017年8月至2019 年6月任上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2014年2 月至2019年7月任诺安中 证500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 2012年7月起任诺安中证1 00指数证券投资基金基金 经理,2018年8月起任诺 安沪深300指数增强型证 券投资基金基金经理,20 19年1月起任诺安中证500 指数增强型证券投资基金 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页,共 75页 基金经理,2019年5月起 任诺安创业板指数增强型 证券投资基金(LOF)基 金经理。 宋德舜 本基金基金经理 2019 年03 月02 日 - 14 年 经济学博士,具有基金从 业资格。曾任招商银行计 划财务部资产负债管理经 理,泰达荷银基金管理有 限公司风险管理部副总经 理。2010年4月加入诺安 基金管理有限公司,曾任 诺安基金管理有限公司投 资经理。2012年12月至20 15年3月任诺安中小板等 权重交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 经理,2011年4月至2017 年8月任上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理和诺安上证 新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金经理,2012年12月至 2017年8月任中小板等权 重交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2019 年3月起任诺安沪深300指 数增强型证券投资基金基 金经理,2019年8月起任 诺安积极回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,2020年5月起任诺安 鸿鑫混合型证券投资基金 基金经理。 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页,共 75页 注:①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日,宋德舜先生的任职日期为公 司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安沪深300指数增强型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共 和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安沪深300指数增强型证券投 资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上, 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在 授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立 了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页,共 75页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的 范围之内。本基金管理人在控制跟踪误差合规的情况下,采用复制为主,增强投资为 辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,从公司估值和阶段行情表现等方 面,加入增强型的积极手段,积极参与新股申购,谋求基金投资组合在严控偏离风险 及力争适度超额收益间的最佳匹配。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安沪深300增强A基金份额净值为1.7324元;本报告期内,该类 基金份额净值增长率为4.25%,同期业绩比较基准收益率为0.32%。 截至报告期末,诺安沪深300增强C基金份额净值为1.7294元;本报告期内,该类 基金份额净值增长率为4.06%,同期业绩比较基准收益率为0.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济保持平稳,流动性合理充裕,市场风险偏好呈现趋势性下降的 可能性不大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规 的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金 份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营 部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成 了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均 具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会 议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政 策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页,共 75页 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对 A类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安沪深300指数增强型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,诺安沪深300指数增强型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限 公司在诺安沪深300指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安沪深300指数增强型证券 投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页,共 75页 会计主体:诺安沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 18,278,991.83 23,760,128.44 结算备付金 581,926.85 50,702.15 存出保证金 117,000.88 22,275.33 交易性金融资产 6.4.7.2 249,271,334.69 355,501,978.21 其中:股票投资 249,271,334.69 355,501,978.21 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 409,185.87 - 应收利息 6.4.7.5 2,628.98 2,241.47 应收股利 - - 应收申购款 331,174.99 244,917.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 268,992,244.09 379,582,242.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页,共 75页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 607,933.98 857,391.36 应付管理人报酬 190,658.21 307,157.99 应付托管费 28,598.69 46,073.70 应付销售服务费 46,424.04 50.34 应付交易费用 6.4.7.7 682,486.41 154,249.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 128,982.92 206,539.65 负债合计 1,685,084.25 1,571,462.53 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 153,212,199.22 222,110,506.48 未分配利润 6.4.7.10 114,094,960.62 155,900,273.77 所有者权益合计 267,307,159.84 378,010,780.25 负债和所有者权益总 计 268,992,244.09 379,582,242.78 注:报告截止日2021年06月30日,诺安沪深300增强A基金份额净值1.7324元,基金份 额总额53,335,490.14份;诺安沪深300增强C基金份额净值1.7294元,基金份额总额 101,135,220.01份。诺安沪深300增强份额总额合计为154,470,710.15份。 6.2 利润表 会计主体:诺安沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日 至2021年06月30 日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 一、收入 13,996,090.10 15,245,537.84 1.利息收入 52,448.94 62,079.65 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页,共 75页 其中:存款利息收入 6.4.7.11 52,448.94 62,079.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 72,951,289.13 12,861,471.06 其中:股票投资收益 6.4.7.12 71,465,854.42 10,172,347.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,485,434.71 2,689,123.07 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 -59,431,926.97 2,285,618.82 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 424,279.00 36,368.31 减:二、费用 3,501,417.79 1,961,803.81 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,532,999.99 1,324,454.87 2.托管费 6.4.10.2.2 229,949.97 198,668.24 3.销售服务费 6.4.10.2.3 70,889.05 - 4.交易费用 6.4.7.19 1,488,588.32 239,369.00 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页,共 75页 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 178,990.46 199,311.70 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 10,494,672.31 13,283,734.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) 10,494,672.31 13,283,734.03 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 222,110,506.48 155,900,273.77 378,010,780.25 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 10,494,672.31 10,494,672.31 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -68,898,307.26 -52,299,985.46 -121,198,292.72 其中:1.基金申购 款 129,908,759.25 88,807,224.51 218,715,983.76 2.基金赎回 款 -198,807,066.51 -141,107,209.97 -339,914,276.48 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 153,212,199.22 114,094,960.62 267,307,159.84 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页,共 75页 益(基金净值) 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 216,939,076.61 48,899,882.48 265,838,959.09 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 13,283,734.03 13,283,734.03 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 5,015,803.65 344,294.75 5,360,098.40 其中:1.基金申购 款 26,310,704.50 4,790,458.29 31,101,162.79 2.基金赎回 款 -21,294,900.85 -4,446,163.54 -25,741,064.39 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 221,954,880.26 62,527,911.26 284,482,791.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:





齐斌








基金管理人负责人








田冲








主管会计工作负责人





薛有为


会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”)原名为诺安上证新兴 产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金。原诺安上证新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页,共 75页 于核准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许 可〔2011〕240号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》及其配套规则和《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》发售,基金合同于2011年4月7日生效。原诺安上证新兴产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金自2018年6月14日至2018年7月24日召开基金份额持有人大 会,大会审议通过了《关于诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基 金转型有关事宜的议案的说明书》,同意基金名称更名为“诺安沪深300指数增强型证 券投资基金”,并对原《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》、《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》中的相应内容进行修订,上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案并自 2018年8月22日起生效。原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为1,314,440,502.10份基金份 额,其中认购资金利息折合95,814.11份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管 理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于2020年10月28日起进行基金份额分级,分级后本基金设两级基金份额:A 级基金份额和C级基金份额。A级基金份额的基金代码为320014(与分级前基金代码相同) ,基金简称“诺安沪深300增强A”;C级基金份额代码为010352,基金简称“诺安沪深 300增强C”。两级基金份额适用相同的管理费率、托管费率。本基金A类基金份额在申 购时收取申购费用,但不从该类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在申购时 不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安沪深300指数增强 型证券投资基金基金合同》和《诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券 (包 含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国 证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为股票指数增强型基金,股票资产 占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比 例不低于非现金基金资产净值的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于 基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页,共 75页 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财 政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地 反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日期间的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生重要会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 〔2012〕85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证 监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易 所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、财税〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页,共 75页 知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法 规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所 得税。 (b) 资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征 增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值 税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税 所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的 税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 18,278,991.83 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页,共 75页 其他存款 - 合计 18,278,991.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 230,586,543.79 249,271,334.69 18,684,790.90 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 债 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 230,586,543.79 249,271,334.69 18,684,790.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 2,345.93 应收定期存款利息 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页,共 75页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 235.71 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 47.34 合计 2,628.98 注:此处“其他”列示的是应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 682,486.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 682,486.41 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付赎回费 2,119.46 预提费用 76,863.46 指数使用费 50,000.00 合计 128,982.92 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 诺安沪深300增强A 金额单位:人民币元 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页,共 75页 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项目 (诺安沪深300增强A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 227,314,952.00 221,951,441.57 本期申购 28,291,767.35 27,624,235.08 本期赎回(以“-”号填列) -202,271,229.21 -197,498,697.44 本期末 53,335,490.14 52,076,979.21 6.4.7.9.2 诺安沪深300增强C 金额单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项目 (诺安沪深300增强C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 159,064.91 159,064.91 本期申购 102,284,524.17 102,284,524.17 本期赎回(以“-”号填列) -1,308,369.07 -1,308,369.07 本期末 101,135,220.01 101,135,220.01 注:此处申购含转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 诺安沪深300增强A 单位:人民币元 项目 (诺安沪深300增强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 211,658,159.35 -55,863,177.64 155,794,981.71 本期利润 61,537,080.44 -57,584,072.25 3,953,008.19 本期基金份额交易产 生的变动数 -195,585,570.90 76,160,779.89 -119,424,791.01 其中:基金申购款 31,696,020.14 -11,002,818.62 20,693,201.52 基金赎回款 -227,281,591.04 87,163,598.51 -140,117,992.53 本期已分配利润 - - - 本期末 77,609,668.89 -37,286,470.00 40,323,198.89 6.4.7.10.2 诺安沪深300增强C 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页,共 75页 单位:人民币元 项目 (诺安沪深300增强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 144,390.23 -39,098.17 105,292.06 本期利润 8,389,518.84 -1,847,854.72 6,541,664.12 本期基金份额交易产 生的变动数 135,902,334.38 -68,777,528.83 67,124,805.55 其中:基金申购款 137,180,386.81 -69,066,363.82 68,114,022.99 基金赎回款 -1,278,052.43 288,834.99 -989,217.44 本期已分配利润 - - - 本期末 144,436,243.45 -70,664,481.72 73,771,761.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 43,719.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,410.48 其他 4,318.72 合计 52,448.94 注:此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 526,068,675.12 减:卖出股票成本总额 454,602,820.70 买卖股票差价收入 71,465,854.42 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页,共 75页 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,485,434.71 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,485,434.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -59,431,926.97 ——股票投资 -59,431,926.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -59,431,926.97 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页,共 75页 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 422,245.08 转换费收入 2,033.92 合计 424,279.00 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,488,588.32 银行间市场交易费用 - 合计 1,488,588.32 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 127.00 律师费 2,000.00 指数使用费 100,000.00 合计 178,990.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债 表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页,共 75页 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内没有通过关联方的交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内没有通过关联方的交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及其上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,532,999.99 1,324,454.87 其中:支付销售机构的客户维护费 178,153.35 121,112.27 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 229,949.97 198,668.24 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页,共 75页 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C 合计 诺安基金 管理有限 公司(管理 人) 0.00 38,049.34 38,049.34 中国工商 银行股份 有限公司( 托管人) 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 38,049.34 38,049.34 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C 合计 诺安基金 管理有限 公司(管理 人) 0.00 0.00 0.00 中国工商 银行股份 有限公司( 托管人) 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页,共 75页 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方 法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的 情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 18,278,991.83 43,719.74 20,012,354.99 61,336.57 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页,共 75页 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量( 单位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60090 5 三峡 能源 2021- 06-02 2021- 12-10 新股 锁定 2.65 5.67 907,763 2,405 ,571. 95 5,147 ,016. 21 - 68838 3 新益 昌 2021- 04-21 2021- 10-28 新股 锁定 19.58 106.2 4 2,701 52,88 5.58 286,9 54.24 - 68863 0 芯碁 微装 2021- 03-25 2021- 10-08 新股 锁定 15.23 58.42 3,397 51,73 6.31 198,4 52.74 - 68868 7 凯因 科技 2021- 01-29 2021- 08-09 新股 锁定 18.98 27.98 5,354 101,6 18.92 149,8 04.92 - 68863 9 华恒 生物 2021- 04-14 2021- 10-22 新股 锁定 23.16 42.28 2,302 53,31 4.32 97,32 8.56 - 68821 6 气派 科技 2021- 06-15 2021- 12-23 新股 锁定 14.82 47.64 2,000 29,64 0.00 95,28 0.00 - 30091 9 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 新股 锁定 24.60 163.0 0 412 10,13 5.20 67,15 6.00 - 68849 9 利元 亨 2021- 06-23 2021- 07-01 新股 未上 市 38.85 38.85 1,719 66,78 3.15 66,78 3.15 - 68867 6 金盘 科技 2021- 03-02 2021- 09-09 新股 锁定 10.10 16.24 3,750 37,87 5.00 60,90 0.00 - 30101 8 申菱 环境 2021- 06-28 2021- 07-07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,27 0.41 58,27 0.41 - 68808 英科 2021- 2021- 新股 21.96 21.96 2,222 48,79 48,79 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页,共 75页 7 再生 06-30 07-09 未上 市 5.12 5.12 30101 7 漱玉 平民 2021- 06-23 2021- 07-05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,25 5.70 44,25 5.70 - 30097 3 立高 食品 2021- 04-08 2021- 10-15 新股 锁定 28.28 115.7 1 360 10,18 0.80 41,65 5.60 - 30102 0 密封 科技 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 40,31 4.96 40,31 4.96 - 68865 9 元琛 科技 2021- 03-24 2021- 10-08 新股 锁定 6.50 10.46 3,671 23,86 1.50 38,39 8.66 - 30102 1 英诺 激光 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,68 1.14 24,68 1.14 - 30095 3 震裕 科技 2021- 03-11 2021- 09-22 新股 锁定 28.77 99.85 240 6,904 .80 23,96 4.00 - 30094 1 创识 科技 2021- 02-02 2021- 08-09 新股 锁定 21.31 49.94 399 8,502 .69 19,92 6.06 - 30101 5 百洋 医药 2021- 06-22 2021- 12-30 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529 .68 17,93 9.46 - 68822 6 威腾 电气 2021- 06-28 2021- 07-07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,28 9.06 17,28 9.06 - 30093 2 三友 联众 2021- 01-15 2021- 07-22 新股 锁定 24.69 31.71 492 12,14 7.48 15,60 1.32 - 30098 2 苏文 电能 2021- 04-19 2021- 10-27 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018 .11 14,35 6.93 - 30096 8 格林 精密 2021- 04-06 2021- 10-15 新股 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982 .94 14,02 5.34 - 30094 0 南极 光 2021- 01-27 2021- 08-03 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917 .32 13,31 7.66 - 30061 4 百川 畅银 2021- 05-18 2021- 11-25 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023 .51 13,28 5.02 - 30093 7 药易 购 2021- 01-20 2021- 07-27 新股 锁定 12.25 53.71 244 2,989 .00 13,10 5.24 - 30094 易瑞 2021- 2021- 新股 5.31 28.52 443 2,352 12,63 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页,共 75页 2 生物 02-02 08-09 锁定 .33 4.36 30099 7 欢乐 家 2021- 05-26 2021- 12-02 新股 锁定 4.94 13.05 928 4,584 .32 12,11 0.40 - 30100 2 崧盛 股份 2021- 05-27 2021- 12-07 新股 锁定 18.71 57.62 201 3,760 .71 11,58 1.62 - 60528 7 德才 股份 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,01 4.44 11,01 4.44 - 30099 6 普联 软件 2021- 05-26 2021- 12-03 新股 锁定 20.81 42.23 241 5,015 .21 10,17 7.43 - 30095 6 英力 股份 2021- 03-16 2021- 09-27 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767 .35 9,571 .80 - 30096 2 中金 辐照 2021- 03-29 2021- 10-11 新股 锁定 3.40 16.37 576 1,958 .40 9,429 .12 - 30095 2 恒辉 安防 2021- 03-03 2021- 09-13 新股 锁定 11.72 27.08 340 3,984 .80 9,207 .20 - 30101 6 雷尔 伟 2021- 06-23 2021- 12-30 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781 .25 9,069 .50 - 30096 6 共同 药业 2021- 03-31 2021- 10-11 新股 锁定 8.24 31.54 286 2,356 .64 9,020 .44 - 30094 5 曼卡 龙 2021- 02-03 2021- 08-10 新股 锁定 4.56 18.88 474 2,161 .44 8,949 .12 - 30094 8 冠中 生态 2021- 02-18 2021- 08-25 新股 锁定 13.00 27.42 324 2,808 .00 8,884 .08 - 30093 1 通用 电梯 2021- 01-13 2021- 07-21 新股 锁定 4.31 13.11 672 2,896 .32 8,809 .92 - 30096 1 深水 海纳 2021- 03-23 2021- 09-30 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341 .12 8,695 .58 - 30095 0 德固 特 2021- 02-24 2021- 09-03 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841 .79 8,569 .47 - 60516 2 新中 港 2021- 06-29 2021- 07-07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358 .39 8,358 .39 - 30095 8 建工 修复 2021- 03-18 2021- 09-29 新股 锁定 8.53 27.22 300 2,559 .00 8,166 .00 - 30098 6 志特 新材 2021- 04-21 2021- 11-01 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904 .56 8,070 .48 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页,共 75页 30098 7 川网 传媒 2021- 04-28 2021- 11-11 新股 锁定 6.79 26.81 301 2,043 .79 8,069 .81 - 30097 8 东箭 科技 2021- 04-15 2021- 10-26 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993 .06 8,064 .80 - 30092 6 博俊 科技 2020- 12-29 2021- 07-12 新股 锁定 10.76 22.20 359 3,862 .84 7,969 .80 - 30099 3 玉马 遮阳 2021- 05-17 2021- 11-24 新股 锁定 12.10 19.29 410 4,961 .00 7,908 .90 - 30093 0 屹通 新材 2021- 01-13 2021- 07-21 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221 .42 7,882 .56 - 30097 1 博亚 精工 2021- 04-07 2021- 10-15 新股 锁定 18.24 28.29 245 4,468 .80 6,931 .05 - 30099 1 创益 通 2021- 05-12 2021- 11-22 新股 锁定 13.06 26.51 254 3,317 .24 6,733 .54 - 30101 8 申菱 环境 2021- 06-28 2022- 01-07 新股 锁定 8.29 8.29 782 6,482 .78 6,482 .78 - 30097 5 商络 电子 2021- 04-14 2021- 10-21 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696 .16 6,410 .76 - 30096 3 中洲 特材 2021- 03-30 2021- 10-11 新股 锁定 12.13 22.49 283 3,432 .79 6,364 .67 - 30101 1 华立 科技 2021- 06-09 2021- 12-17 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485 .00 5,922 .00 - 30094 3 春晖 智控 2021- 02-03 2021- 08-10 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496 .45 5,867 .55 - 30096 7 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021- 10-13 新股 锁定 4.54 11.54 507 2,301 .78 5,850 .78 - 30097 2 万辰 生物 2021- 04-08 2021- 10-19 新股 锁定 7.19 12.65 430 3,091 .70 5,439 .50 - 30092 9 华骐 环保 2021- 01-12 2021- 07-21 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538 .21 5,407 .65 - 30096 0 通业 科技 2021- 03-22 2021- 09-29 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826 .72 5,396 .04 - 30098 5 致远 新能 2021- 04-21 2021- 10-29 新股 锁定 24.90 24.81 201 5,004 .90 4,986 .81 - 30101 7 漱玉 平民 2021- 06-23 2022- 01-05 新股 锁定 8.86 8.86 555 4,917 .30 4,917 .30 - 30102 密封 2021- 2022- 新股 10.64 10.64 421 4,479 4,479 - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页,共 75页 0 科技 06-28 01-06 锁定 .44 .44 30099 5 奇德 新材 2021- 05-17 2021- 11-26 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811 .52 4,454 .12 - 30100 7 德迈 仕 2021- 06-04 2021- 12-16 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602 .87 4,375 .32 - 30099 8 宁波 方正 2021- 05-25 2021- 12-02 新股 锁定 6.02 21.32 201 1,210 .02 4,285 .32 - 30101 2 扬电 科技 2021- 06-15 2021- 12-22 新股 锁定 8.05 24.26 170 1,368 .50 4,124 .20 - 30099 2 泰福 泵业 2021- 05-17 2021- 11-25 新股 锁定 9.36 20.32 200 1,872 .00 4,064 .00 - 30101 0 晶雪 节能 2021- 06-09 2021- 12-20 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706 .94 3,838 .98 - 30102 1 英诺 激光 2021- 06-28 2022- 01-06 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743 .40 2,743 .40 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则 此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 本基金持有的流通受限股票“300948冠中生态”于受限期间实施转增股本方案,以资 本公积向全体股东每10股转增5股,其数量与金额已包含在上述披露的数据中。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量( 股) 期末成本总 额 期末估值总 额 备 注 002 024 苏 宁 易 购 202 1-0 6-1 6 重 大 事 项 5.5 9 202 1-0 7-0 6 6.1 5 34,900 238,293.61 195,091.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日止,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易 而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页,共 75页 截至本报告期末2021年06月30日止,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易 而作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程 以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当 的平衡,以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金 的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设 计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标,以各机构及职能部门为依 托,自上而下,建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操 作层在内的四级风险管理组织架构。 在公司治理结构层面,由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观 领导;在公司经营管理层面,由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理;在合 规风控职能机构层面,公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的 职能部门;在具体操作层面,公司各业务部门及分支机构,负责具体合规风控管理职 责的执行和操作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相 关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于 具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公 司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页,共 75页 于2021年06月30日,本基金无债券投资(2020年12月31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行 限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结 构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险; 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所 持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,除附注6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现 金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持 有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并 进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申 请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满 足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,在个券方面无高集中度的特征 ;第 三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页,共 75页 型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分 资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 18,278,991.83 - - - - 18,278,991.83 结算备 付金 581,926.85 - - - - 581,926.85 存出保 证金 117,000.88 - - - - 117,000.88 交易性 金融资 产 - - - - 249,271,334.69 249,271,334.69 应收证 券清算 款 - - - - 409,185.87 409,185.87 应收利 息 - - - - 2,628.98 2,628.98 应收申 购款 159.94 - - - 331,015.05 331,174.99 资产总 计 18,978,079.50 - - - 250,014,164.59 268,992,244.09 负债 应付赎 回款 - - - - 607,933.98 607,933.98 应付管 理人报 酬 - - - - 190,658.21 190,658.21 应付托 管费 - - - - 28,598.69 28,598.69 应付销 售服务 - - - - 46,424.04 46,424.04 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页,共 75页 费 应付交 易费用 - - - - 682,486.41 682,486.41 其他负 债 - - - - 128,982.92 128,982.92 负债总 计 - - - - 1,685,084.25 1,685,084.25 利率敏 感度缺 口 18,978,079.50 - - - 248,329,080.34 267,307,159.84 上年度 末 2020年1 2月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 23,760,128.44 - - - - 23,760,128.44 结算备 付金 50,702.15 - - - - 50,702.15 存出保 证金 22,275.33 - - - - 22,275.33 交易性 金融资 产 - - - - 355,501,978.21 355,501,978.21 应收利 息 - - - - 2,241.47 2,241.47 应收申 购款 - - - - 244,917.18 244,917.18 资产总 计 23,833,105.92 - - - 355,749,136.86 379,582,242.78 负债








应付赎 回款 - - - - 857,391.36 857,391.36 应付管 理人报 酬 - - - - 307,157.99 307,157.99 应付托 管费 - - - - 46,073.70 46,073.70 应付销 售服务 费 - - - - 50.34 50.34 应付交 易费用 - - - - 154,249.49 154,249.49 其他负 债 - - - - 206,539.65 206,539.65 负债总 计 - - - - 1,571,462.53 1,571,462.53 利率敏 感度缺 口 23,833,105.92 - - - 354,177,674.33 378,010,780.25 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页,共 75页 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日,本基金无交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价 格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、 行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 交易性金融资 产-股票投资 249,271,334.69 93.25 355,501,978.21 94.05 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页,共 75页 其他 - - - - 合计 249,271,334.69 93.25 355,501,978.21 94.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 假设 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 13,128,011.37 17,983,120.00 分析 业绩比较基准下降5% -13,128,011.37 -17,983,120.00 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率 (税后)×5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输 入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的 余额为242,126,095.76元,属于第二层次的余额为7,145,238.93元,无属于第三层次 的余额。(于2020年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一 层次的余额为350,045,243.79元,属于第二层次的余额为5,456,734.42元,无属于第 三层次的余额。)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包 括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值 调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层 次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页,共 75页 于2021年06月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31 日:无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无 重大差异。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 249,271,334.69 92.67 其中:股票 249,271,334.69 92.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,860,918.68 7.01 8 其他各项资产 859,990.72 0.32 9 合计 268,992,244.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 2,641,066.06 0.99 B 采矿业 5,319,518.00 1.99 C 制造业 133,240,908.55 49.85 D 电力、热力、燃气及水 4,451,098.00 1.67 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页,共 75页 生产和供应业 E 建筑业 3,050,991.00 1.14 F 批发和零售业 1,722,156.00 0.64 G 交通运输、仓储和邮政 业 7,224,397.40 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 7,335,187.00 2.74 J 金融业 57,268,879.83 21.42 K 房地产业 5,170,815.00 1.93 L 租赁和商务服务业 4,591,642.00 1.72 M 科学研究和技术服务业 3,549,936.36 1.33 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 449,135.00 0.17 Q 卫生和社会工作 5,131,567.62 1.92 R 文化、体育和娱乐业 1,027,658.00 0.38 S 综合 - - 合计 242,174,955.82 90.60 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,658,765.91 0.62 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 5,160,036.60 1.93 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 95,577.58 0.04 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页,共 75页 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 66,177.70 0.02 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 44,438.33 0.02 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,096,378.87 2.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(% ) 1 600519 贵州茅台 7,100 14,602,570.00 5.46 2 601318 中国平安 127,857 8,218,647.96 3.07 3 600036 招商银行 146,301 7,928,051.19 2.97 4 000858 五 粮 液 22,600 6,732,314.00 2.52 5 601012 隆基股份 50,918 4,523,555.12 1.69 6 000333 美的集团 58,169 4,151,521.53 1.55 7 600276 恒瑞医药 52,551 3,571,891.47 1.34 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页,共 75页 8 002415 海康威视 54,854 3,538,083.00 1.32 9 601166 兴业银行 171,800 3,530,490.00 1.32 10 601888 中国中免 11,500 3,451,150.00 1.29 11 603259 药明康德 21,004 3,289,016.36 1.23 12 300059 东方财富 97,647 3,201,845.13 1.20 13 000651 格力电器 56,600 2,948,860.00 1.10 14 600900 长江电力 134,300 2,771,952.00 1.04 15 002475 立讯精密 57,636 2,651,256.00 0.99 16 600887 伊利股份 71,700 2,640,711.00 0.99 17 002594 比亚迪 10,500 2,635,500.00 0.99 18 000001 平安银行 114,500 2,589,990.00 0.97 19 600030 中信证券 100,600 2,508,964.00 0.94 20 000725 京东方A 400,000 2,496,000.00 0.93 21 300015 爱尔眼科 31,729 2,252,124.42 0.84 22 600031 三一重工 70,000 2,034,900.00 0.76 23 000568 泸州老窖 8,400 1,981,896.00 0.74 24 600309 万华化学 18,100 1,969,642.00 0.74 25 000002 万 科A 80,200 1,909,562.00 0.71 26 603288 海天味业 14,663 1,890,793.85 0.71 27 002714 牧原股份 31,030 1,887,244.60 0.71 28 603501 韦尔股份 5,800 1,867,600.00 0.70 29 600809 山西汾酒 3,900 1,747,200.00 0.65 30 601919 中远海控 57,100 1,743,834.00 0.65 31 300122 智飞生物 9,075 1,694,574.75 0.63 32 002142 宁波银行 42,425 1,653,302.25 0.62 33 601328 交通银行 324,600 1,590,540.00 0.60 34 601899 紫金矿业 163,200 1,581,408.00 0.59 35 600436 片仔癀 3,300 1,479,390.00 0.55 36 002352 顺丰控股 21,300 1,442,010.00 0.54 37 002230 科大讯飞 20,900 1,412,422.00 0.53 38 002304 洋河股份 6,800 1,408,960.00 0.53 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页,共 75页 39 600000 浦发银行 138,800 1,388,000.00 0.52 40 300274 阳光电源 11,900 1,369,214.00 0.51 41 600438 通威股份 31,600 1,367,332.00 0.51 42 300014 亿纬锂能 13,147 1,366,367.71 0.51 43 300124 汇川技术 17,900 1,329,254.00 0.50 44 600837 海通证券 113,800 1,308,700.00 0.49 45 000100 TCL科技 165,600 1,266,840.00 0.47 46 002812 恩捷股份 5,300 1,240,730.00 0.46 47 601816 京沪高铁 232,000 1,227,280.00 0.46 48 000661 长春高新 3,159 1,222,533.00 0.46 49 000063 中兴通讯 36,200 1,202,926.00 0.45 50 002241 歌尔股份 27,900 1,192,446.00 0.45 51 601601 中国太保 40,300 1,167,491.00 0.44 52 600690 海尔智家 44,539 1,154,005.49 0.43 53 601668 中国建筑 248,000 1,153,200.00 0.43 54 002271 东方雨虹 20,800 1,150,656.00 0.43 55 600585 海螺水泥 28,000 1,149,400.00 0.43 56 002027 分众传媒 121,200 1,140,492.00 0.43 57 603799 华友钴业 9,900 1,130,580.00 0.42 58 300347 泰格医药 5,794 1,119,980.20 0.42 59 300142 沃森生物 18,100 1,116,770.00 0.42 60 600016 民生银行 251,500 1,109,115.00 0.41 61 603986 兆易创新 5,892 1,107,106.80 0.41 62 002460 赣锋锂业 9,100 1,101,919.00 0.41 63 601288 农业银行 339,300 1,028,079.00 0.38 64 600048 保利地产 84,600 1,018,584.00 0.38 65 600703 三安光电 31,500 1,009,575.00 0.38 66 600196 复星医药 13,900 1,002,607.00 0.38 67 000338 潍柴动力 55,900 998,933.00 0.37 68 600919 江苏银行 139,520 990,592.00 0.37 69 600763 通策医疗 2,401 986,811.00 0.37 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页,共 75页 70 601229 上海银行 117,510 963,582.00 0.36 71 601688 华泰证券 60,600 957,480.00 0.36 72 002129 中环股份 24,800 957,280.00 0.36 73 600050 中国联通 219,800 949,536.00 0.36 74 601211 国泰君安 53,029 908,917.06 0.34 75 600660 福耀玻璃 16,200 904,770.00 0.34 76 600570 恒生电子 9,700 904,525.00 0.34 77 600104 上汽集团 41,100 902,967.00 0.34 78 601766 中国中车 143,800 874,304.00 0.33 79 601169 北京银行 174,500 849,815.00 0.32 80 600999 招商证券 43,600 829,272.00 0.31 81 600019 宝钢股份 105,100 802,964.00 0.30 82 002311 海大集团 9,700 791,520.00 0.30 83 601988 中国银行 249,200 767,536.00 0.29 84 601088 中国神华 38,900 759,328.00 0.28 85 600406 国电南瑞 32,600 757,624.00 0.28 86 300498 温氏股份 52,458 753,821.46 0.28 87 002410 广联达 10,900 743,380.00 0.28 88 002049 紫光国微 4,800 740,112.00 0.28 89 601818 光大银行 195,100 737,478.00 0.28 90 002371 北方华创 2,600 721,188.00 0.27 91 300450 先导智能 11,800 709,652.00 0.27 92 300601 康泰生物 4,700 700,300.00 0.26 93 000625 长安汽车 26,400 693,792.00 0.26 94 600028 中国石化 158,100 689,316.00 0.26 95 600745 闻泰科技 6,900 668,610.00 0.25 96 601628 中国人寿 19,700 667,633.00 0.25 97 000538 云南白药 5,700 659,604.00 0.25 98 600893 航发动力 12,400 659,556.00 0.25 99 601658 邮储银行 128,200 643,564.00 0.24 100 600588 用友网络 19,200 638,592.00 0.24 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页,共 75页 101 601390 中国中铁 119,900 628,276.00 0.24 102 601009 南京银行 59,200 622,784.00 0.23 103 601633 长城汽车 14,200 618,978.00 0.23 104 002493 荣盛石化 35,600 614,812.00 0.23 105 601377 兴业证券 63,100 609,546.00 0.23 106 601857 中国石油 114,700 606,763.00 0.23 107 600346 恒力石化 23,100 606,144.00 0.23 108 002821 凯莱英 1,600 596,160.00 0.22 109 300595 欧普康视 5,700 590,235.00 0.22 110 600009 上海机场 11,700 563,121.00 0.21 111 300413 芒果超媒 8,200 562,520.00 0.21 112 601225 陕西煤业 46,900 555,765.00 0.21 113 600584 长电科技 14,500 546,360.00 0.20 114 002601 龙佰集团 15,600 539,448.00 0.20 115 300408 三环集团 12,700 538,734.00 0.20 116 600426 华鲁恒升 17,100 529,245.00 0.20 117 600111 北方稀土 25,500 527,850.00 0.20 118 000776 广发证券 34,700 525,358.00 0.20 119 601939 建设银行 79,000 525,350.00 0.20 120 600132 重庆啤酒 2,600 514,670.00 0.19 121 002001 新 和 成 17,900 513,372.00 0.19 122 000895 双汇发展 16,100 511,980.00 0.19 123 600926 杭州银行 34,700 511,825.00 0.19 124 300433 蓝思科技 17,300 508,793.00 0.19 125 002050 三花智控 21,000 503,580.00 0.19 126 002179 中航光电 6,300 497,826.00 0.19 127 000166 申万宏源 106,300 497,484.00 0.19 128 600958 东方证券 49,200 491,508.00 0.18 129 603882 金域医学 3,000 479,310.00 0.18 130 600741 华域汽车 18,200 478,114.00 0.18 131 601100 恒立液压 5,500 472,560.00 0.18 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页,共 75页 132 300003 乐普医疗 14,700 472,164.00 0.18 133 002007 华兰生物 12,700 465,836.00 0.17 134 000963 华东医药 10,100 464,701.00 0.17 135 000786 北新建材 11,800 463,150.00 0.17 136 000157 中联重科 50,000 462,000.00 0.17 137 601006 大秦铁路 70,200 461,916.00 0.17 138 002841 视源股份 3,700 459,873.00 0.17 139 601901 方正证券 48,400 453,024.00 0.17 140 600600 青岛啤酒 3,900 451,035.00 0.17 141 600015 华夏银行 72,600 449,394.00 0.17 142 002607 中公教育 21,500 449,135.00 0.17 143 601336 新华保险 9,700 445,327.00 0.17 144 002236 大华股份 21,100 445,210.00 0.17 145 601989 中国重工 107,900 444,548.00 0.17 146 603806 福斯特 4,200 441,546.00 0.17 147 600143 金发科技 21,100 440,146.00 0.16 148 601155 新城控股 10,500 436,800.00 0.16 149 600176 中国巨石 28,003 434,326.53 0.16 150 601138 工业富联 34,900 433,109.00 0.16 151 603993 洛阳钼业 83,200 429,312.00 0.16 152 000768 中航西飞 16,100 423,108.00 0.16 153 600352 浙江龙盛 30,600 420,444.00 0.16 154 600010 包钢股份 269,700 418,035.00 0.16 155 601877 正泰电器 12,500 417,250.00 0.16 156 601600 中国铝业 77,300 409,690.00 0.15 157 601788 光大证券 22,800 407,892.00 0.15 158 600547 山东黄金 21,200 407,464.00 0.15 159 001979 招商蛇口 37,000 405,150.00 0.15 160 601186 中国铁建 54,300 403,449.00 0.15 161 002008 大族激光 9,900 399,861.00 0.15 162 600760 中航沈飞 6,560 395,568.00 0.15 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页,共 75页 163 002202 金风科技 32,500 395,200.00 0.15 164 601916 浙商银行 98,200 389,854.00 0.15 165 300529 健帆生物 4,500 388,620.00 0.15 166 000876 新 希 望 26,300 385,821.00 0.14 167 603369 今世缘 7,100 384,536.00 0.14 168 003816 中国广核 139,500 372,465.00 0.14 169 002555 三七互娱 15,500 372,310.00 0.14 170 000938 紫光股份 16,600 363,208.00 0.14 171 600109 国金证券 28,600 362,934.00 0.14 172 002736 国信证券 33,700 362,275.00 0.14 173 000069 华侨城A 48,200 358,608.00 0.13 174 601066 中信建投 11,400 358,302.00 0.13 175 603899 晨光文具 4,200 355,152.00 0.13 176 600989 宝丰能源 25,800 352,944.00 0.13 177 000425 徐工机械 55,300 352,261.00 0.13 178 601669 中国电建 89,800 347,526.00 0.13 179 600150 中国船舶 21,000 346,710.00 0.13 180 300136 信维通信 11,200 345,856.00 0.13 181 600795 国电电力 139,300 338,499.00 0.13 182 002384 东山精密 16,000 333,440.00 0.12 183 000783 长江证券 45,400 332,328.00 0.12 184 000977 浪潮信息 11,800 331,934.00 0.12 185 601238 广汽集团 25,300 327,635.00 0.12 186 603019 中科曙光 11,800 325,798.00 0.12 187 600079 人福医药 11,500 325,105.00 0.12 188 002624 完美世界 13,500 322,785.00 0.12 189 600085 同仁堂 7,900 322,715.00 0.12 190 601838 成都银行 25,400 321,056.00 0.12 191 601799 星宇股份 1,400 316,008.00 0.12 192 603659 璞泰来 2,300 314,180.00 0.12 193 600029 南方航空 52,100 313,642.00 0.12 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页,共 75页 194 600886 国投电力 32,600 313,286.00 0.12 195 601985 中国核电 61,800 312,708.00 0.12 196 603160 汇顶科技 2,400 311,112.00 0.12 197 601108 财通证券 29,500 309,455.00 0.12 198 600183 生益科技 13,200 309,012.00 0.12 199 000703 恒逸石化 25,800 308,310.00 0.12 200 601360 三六零 25,000 305,250.00 0.11 201 601555 东吴证券 36,500 304,410.00 0.11 202 002600 领益智造 33,100 304,189.00 0.11 203 300144 宋城演艺 18,100 304,080.00 0.11 204 002414 高德红外 10,840 298,967.20 0.11 205 002252 上海莱士 39,800 298,102.00 0.11 206 000066 中国长城 20,400 297,840.00 0.11 207 002044 美年健康 32,200 293,342.00 0.11 208 601077 渝农商行 72,800 290,472.00 0.11 209 600522 中天科技 28,800 288,000.00 0.11 210 000596 古井贡酒 1,200 287,400.00 0.11 211 300677 英科医疗 2,300 287,040.00 0.11 212 603517 绝味食品 3,400 286,586.00 0.11 213 601607 上海医药 13,500 285,255.00 0.11 214 000728 国元证券 35,700 284,529.00 0.11 215 002938 鹏鼎控股 7,900 283,452.00 0.11 216 300558 贝达药业 2,600 281,424.00 0.11 217 002602 世纪华通 43,800 281,196.00 0.11 218 601111 中国国航 35,200 273,856.00 0.10 219 600332 白云山 8,000 270,800.00 0.10 220 603833 欧派家居 1,900 269,724.00 0.10 221 600383 金地集团 26,300 269,312.00 0.10 222 600362 江西铜业 12,000 268,560.00 0.10 223 600115 中国东航 52,800 268,224.00 0.10 224 601800 中国交建 41,300 267,624.00 0.10 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页,共 75页 225 600161 天坛生物 7,800 267,150.00 0.10 226 600872 中炬高新 6,300 264,726.00 0.10 227 600845 宝信软件 5,150 262,135.00 0.10 228 300676 华大基因 2,200 260,920.00 0.10 229 300033 同花顺 2,300 259,394.00 0.10 230 601727 上海电气 60,500 256,520.00 0.10 231 600061 国投资本 30,176 256,194.24 0.10 232 601618 中国中冶 84,200 250,916.00 0.09 233 601162 天风证券 51,000 247,860.00 0.09 234 002508 老板电器 5,300 246,450.00 0.09 235 000708 中信特钢 11,800 245,912.00 0.09 236 000860 顺鑫农业 5,800 244,644.00 0.09 237 600705 中航产融 62,700 242,649.00 0.09 238 600606 绿地控股 43,100 234,895.00 0.09 239 300628 亿联网络 2,800 234,640.00 0.09 240 601878 浙商证券 17,900 234,132.00 0.09 241 002916 深南电路 2,100 233,373.00 0.09 242 601021 春秋航空 4,100 233,290.00 0.09 243 603939 益丰药房 4,100 229,969.00 0.09 244 601990 南京证券 21,400 225,128.00 0.08 245 002456 欧菲光 25,300 224,664.00 0.08 246 600011 华能国际 52,000 219,440.00 0.08 247 002157 正邦科技 18,200 217,490.00 0.08 248 000656 金科股份 37,400 216,546.00 0.08 249 002463 沪电股份 13,900 215,033.00 0.08 250 601933 永辉超市 44,800 211,904.00 0.08 251 600521 华海药业 10,100 210,888.00 0.08 252 600655 豫园股份 17,900 207,461.00 0.08 253 601216 君正集团 39,700 202,073.00 0.08 254 600848 上海临港 11,220 200,838.00 0.08 255 002024 苏宁易购 34,900 195,091.00 0.07 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页,共 75页 256 600489 中金黄金 22,500 193,950.00 0.07 257 600018 上港集团 40,600 193,662.00 0.07 258 600118 中国卫星 6,600 193,116.00 0.07 259 002558 巨人网络 14,000 186,200.00 0.07 260 601696 中银证券 8,900 183,251.00 0.07 261 601998 中信银行 35,800 182,580.00 0.07 262 002120 韵达股份 13,400 181,302.00 0.07 263 601872 招商轮船 38,120 176,114.40 0.07 264 601319 中国人保 29,300 173,749.00 0.06 265 002673 西部证券 20,900 172,425.00 0.06 266 601995 中金公司 2,800 172,200.00 0.06 267 002739 万达电影 10,200 161,058.00 0.06 268 601881 中国银河 14,800 159,544.00 0.06 269 603392 万泰生物 600 155,508.00 0.06 270 603338 浙江鼎力 2,600 152,594.00 0.06 271 600233 圆通速递 14,600 146,146.00 0.05 272 603195 公牛集团 700 141,400.00 0.05 273 603658 安图生物 1,830 138,659.10 0.05 274 603233 大参林 2,500 127,775.00 0.05 275 600482 中国动力 7,300 127,166.00 0.05 276 601231 环旭电子 7,500 126,075.00 0.05 277 600025 华能水电 21,200 122,748.00 0.05 278 600340 华夏幸福 23,000 120,520.00 0.05 279 002939 长城证券 10,800 120,204.00 0.04 280 002153 石基信息 5,100 119,901.00 0.04 281 000800 一汽解放 10,800 116,856.00 0.04 282 601236 红塔证券 8,300 112,548.00 0.04 283 002032 苏 泊 尔 1,700 108,443.00 0.04 284 002773 康弘药业 4,200 97,146.00 0.04 285 601808 中海油服 6,700 96,212.00 0.04 286 600918 中泰证券 8,700 94,134.00 0.04 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页,共 75页 287 601698 中国卫通 4,900 79,331.00 0.03 288 603087 甘李药业 600 63,948.00 0.02 289 002945 华林证券 2,800 38,696.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(% ) 1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.93 2 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.11 3 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.07 4 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.06 5 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.04 6 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.04 7 300919 中伟股份 412 67,156.00 0.03 8 688499 利元亨 1,719 66,783.15 0.02 9 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 10 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02 11 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02 12 688087 英科再生 2,222 48,795.12 0.02 13 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 14 300894 火星人 628 42,704.00 0.02 15 300973 立高食品 360 41,655.60 0.02 16 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01 17 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 19 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 20 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 21 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01 22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页,共 75页 24 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01 25 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01 26 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 27 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01 28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 29 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 30 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 31 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 32 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 33 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 34 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 35 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 36 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 37 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 38 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 39 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 40 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 41 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 42 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 43 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 44 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 45 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 46 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 47 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 48 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 49 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 50 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 51 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 53 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页,共 75页 55 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 56 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 57 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 58 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 59 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 60 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 61 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 62 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 63 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 64 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 65 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 66 300985 致远新能 201 4,986.81 0.00 67 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 68 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 69 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 70 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 71 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 73 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000776 广发证券 11,846,484.74 3.13 2 601066 中信建投 11,768,573.00 3.11 3 000333 美的集团 11,321,118.94 2.99 4 600519 贵州茅台 10,937,587.00 2.89 5 600036 招商银行 10,338,723.40 2.74 6 600109 国金证券 9,924,894.46 2.63 7 600030 中信证券 9,664,881.00 2.56 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页,共 75页 8 601688 华泰证券 8,831,357.82 2.34 9 000858 五 粮 液 8,563,650.00 2.27 10 000166 申万宏源 8,417,628.00 2.23 11 601336 新华保险 8,328,878.38 2.20 12 601318 中国平安 7,045,951.00 1.86 13 600837 海通证券 6,856,076.00 1.81 14 600887 伊利股份 6,203,316.00 1.64 15 000651 格力电器 6,131,507.00 1.62 16 601601 中国太保 5,024,709.00 1.33 17 601211 国泰君安 4,699,489.00 1.24 18 600999 招商证券 4,648,906.50 1.23 19 601628 中国人寿 4,514,097.00 1.19 20 601377 兴业证券 4,431,301.80 1.17 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 26,859,005.00 7.11 2 601318 中国平安 21,314,464.00 5.64 3 600036 招商银行 12,785,299.18 3.38 4 000333 美的集团 12,539,447.79 3.32 5 000776 广发证券 12,440,472.60 3.29 6 000651 格力电器 11,844,032.91 3.13 7 601066 中信建投 11,441,815.00 3.03 8 000858 五 粮 液 10,917,969.85 2.89 9 601688 华泰证券 10,896,897.95 2.88 10 600887 伊利股份 10,774,775.11 2.85 11 600030 中信证券 10,149,119.00 2.68 12 600109 国金证券 10,042,995.00 2.66 13 000166 申万宏源 9,062,254.00 2.40 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页,共 75页 14 601336 新华保险 8,602,566.46 2.28 15 600837 海通证券 7,828,035.00 2.07 16 601211 国泰君安 6,109,637.00 1.62 17 000661 长春高新 5,551,931.88 1.47 18 601166 兴业银行 5,276,138.00 1.40 19 601377 兴业证券 5,272,068.38 1.39 20 601601 中国太保 5,240,926.14 1.39 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 407,804,104.15 卖出股票收入(成交)总额 526,068,675.12 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页,共 75页 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体, 除招商银行外,本期没有出现被监管部 门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)于2021年5月17日受到中国银行 保险监督管理委员会的行政处罚,根据《银保监罚决字〔2021〕16号》,主要原因为 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计 提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;理 财产品之间风险隔离不到位;理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额 超监管标准等二十七项违法事实。 截至本报告期末,招商银行(600036)为本基金前 十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该公司估值较低,且经营稳健,上述行政监 处罚并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有招商银行。本基金对该股票 的投资符合法律法规和公司制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 117,000.88 2 应收证券清算款 409,185.87 3 应收股利 - 4 应收利息 2,628.98 5 应收申购款 331,174.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 859,990.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页,共 75页 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 1.93 新股锁定 2 688383 新益昌 286,954.24 0.11 新股锁定 3 688630 芯碁微装 198,452.74 0.07 新股锁定 4 688687 凯因科技 149,804.92 0.06 新股锁定 5 688639 华恒生物 97,328.56 0.04 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 诺安 沪深3 00增 强A 8,39 5 6,353.24 3,494,582.45 6.55% 49,840,907.69 93.45% 诺安 沪深3 00增 强C 204 495,760.88 100,511,498.88 99.38 % 623,721.13 0.62% 合计 8,59 9 17,963.80 104,006,081.33 67.33 % 50,464,628.82 32.67% 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页,共 75页 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合 计数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 诺安沪深300增强A 107,086.14 0.2008% 诺安沪深300增强C 64.32 0.0001% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 107,150.46 0.0694% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基 金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 诺安沪深300增强A 0 诺安沪深300增强C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 0 诺安沪深300增强A 0~10 诺安沪深300增强C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安沪深300增强A 诺安沪深300增强C 基金合同生效日(2018年08月22 日)基金份额总额 41,730,565.09 - 本报告期期初基金份额总额 227,314,952.00 159,064.91 本报告期基金总申购份额 28,291,767.35 102,284,524.17 减:本报告期基金总赎回份额 202,271,229.21 1,308,369.07 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页,共 75页 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 53,335,490.14 101,135,220.01 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 截至本报告披露日,本基金管理人重大人事变动情况如下: 李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任 公司督察长;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女 士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人 高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公 司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管 业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金的投资策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要 求落实。 本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 成交金额 占当期 佣金 占当期 备 注 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页,共 75页 元 数 量 股票成 交总额 的比例 佣金总 量的比 例 中信 证券 华南 1 569,748,689.04 61.71% 530,607.96 61.71% - 国信 证券 1 353,539,492.31 38.29% 329,251.53 38.29% - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量 的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加平安银行开展的基金申购费率优惠活 动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-04 2 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加申万宏源证券、申万宏源西部证券开 展的基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 2021-01-04 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 69页,共 75页 》 3 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加中国银行开展的基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-05 4 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加烟台银行基金申购费率优惠活动的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-06 5 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财 富基金销售有限公司代销本公司旗下基 金的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-16 6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分增 加汇成基金为代销机构并在汇成基金开 通定投、转换业务及参加基金费率优惠 活动的公告 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-01-18 7 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 第4季度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-01-22 8 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2 020年第4季度报告 基金管理人网站 2021-01-22 9 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加中国人寿为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-02-08 10 诺安基金管理有限公司关于终止包商银 行股份有限公司办理本公司旗下基金销 基金管理人网站 2021-02-08 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 70页,共 75页 售业务的公告 11 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加深圳新兰德为代销机构并开通定 投、转换业务及参加基金费率优惠活动 的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-02-09 12 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 限制大额申购、转换转入及定投业务的 公告 《上海证券报》 2021-02-26 13 诺安基金管理有限公司关于调整直销网 上交易系统汇款交易业务基金申(认) 购费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-12 14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加新浪仓石为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-03-16 15 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加同花顺为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-03-16 16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加基煜基金为代销机构并开通转换 业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-03-16 17 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加蛋卷基金为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-03-16 18 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加通华财富为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-03-18 19 诺安基金管理有限公司关于旗下指数基 《上海证券报》 2021-03-29 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 71页,共 75页 金根据《公开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》修改基金 合同并更新招募说明书的公告 、《中国证券报 》 20 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 基金合同 基金管理人网站 2021-03-29 21 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书(更新)2021年第1期 基金管理人网站 2021-03-29 22 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-03-29 23 诺安基金管理有限公司关于深圳总部办 公地址恢复办公及西部营销中心办公地 址变更的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-29 24 诺安基金管理有限公司关于调整个人投 资者在盈米基金的申购起点金额、最低 赎回(转换、保有)份额的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-31 25 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 年度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-03-31 26 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2 020年年度报告 基金管理人网站 2021-03-31 27 诺安基金管理有限公司关于终止成都万 华源基金销售有限公司办理本公司旗下 基金销售业务的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-04-01 28 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加天天基金为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 2021-04-06 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 72页,共 75页 公告 》 29 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 恢复大额申购、转换转入及定投业务的 公告 《上海证券报》 2021-04-16 30 诺安基金管理有限公司旗下基金2021年 第1季度报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-04-22 31 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2 021年第1季度报告 基金管理人网站 2021-04-22 32 诺安基金管理有限公司关于增聘高级管 理人员的公告 《中国证券报》 2021-04-28 33 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加宁波银行为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-05-07 34 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加腾安基金为代销机构并开通定投 业务及参加基金费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-05-07 35 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加肯特瑞为代销机构并开通定投、 转换业务及参加基金费率优惠活动的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-05-14 36 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《中国证券报》 2021-05-29 37 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加蚂蚁基金为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-06-01 38 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加唐鼎耀华为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-06-01 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 73页,共 75页 公告 39 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加天鼎证券为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-06-01 40 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加挖财基金为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》 2021-06-11 41 诺安基金管理有限公司关于终止部分代 销机构代销本公司旗下基金的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-11 42 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金增加利得基金为代销机构并开通定投 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-18 43 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加腾安基金开展的基金赎回费率优 惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-21 44 诺安基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《上海证券报》 2021-06-26 45 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行开展的基金申购及定投 手续费率优惠的公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 》、《证券日报 》 2021-06-30 46 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 加基煜基金开展的基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》 、《中国证券报 2021-06-30 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 74页,共 75页 》、《证券日报 》 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行 披露。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210104-20210 514 89,492,572.04 0.00 89,492,572.04 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意可能由此产 生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2021年2月1日生效的《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指 数基金指引》等法律法规,本基金管理人于2021年3月29日对本基金《基金合同》《招 募说明书》的相关条款进行了修订,更新后的《基金合同》《招募说明书》同日在本 基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基 金联接基金募集的文件。 ②原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安沪深 300指数增强型证券投资基金的相关批复及公告。 ③《诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》。 ⑤《诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》。 ⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第 75页,共 75页 ⑦诺安沪深300指数增强型证券投资基金2021年中期报告正文。 ⑧报告期内诺安沪深300指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400- 888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日