华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页共 47页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 3页共 47页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40
7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 40
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 4页共 47页
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................... 43
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 5页共 47页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智惠定开债券
基金主代码 005465
交易代码 005465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 15日
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 988,082,708.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
下属分级基金的交易代码 005465 005466
报告期末下属分级基金的份额总额 988,082,708.98份 -份
注：本报告期末未持有 C类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金投
资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，
基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债
券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取
积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。开放期内，本基金为
保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性
风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有
限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
姓名 白海燕 李申
联系电话 4008895597 021-60637102
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 6页共 47页
负责人 电子邮箱 baihaiyan@htsc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008895597 021-60637111
传真 021-28972120 021-60635778
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
中国北京西城区金融大街25号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
中国北京西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 崔春 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 htamc.htsc.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限
公司
中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号
21层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
华泰紫金智惠定开债券
A
华泰紫金智惠定开债券 C
本期已实现收益 -460,643.63 -
本期利润 12,537,383.82 -
加权平均基金份额本期利润 0.0127 -
本期加权平均净值利润率 1.26% -
本期基金份额净值增长率 1.27% -
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
期末可供分配利润 14,202,596.80 -
期末可供分配基金份额利润 0.0144 -
期末基金资产净值 1,002,285,305.78 -
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 7页共 47页
期末基金份额净值 1.0144 -
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
华泰紫金智惠定开债券
A
华泰紫金智惠定开债券 C
基金份额累计净值增长率 7.72% -
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金智惠定开债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.13% 0.03% 0.04% 0.02% 0.09% 0.01%
过去三个月 0.73% 0.02% 0.53% 0.02% 0.20% 0.00%
过去六个月 1.27% 0.02% 0.82% 0.02% 0.45% 0.00%
过去一年 1.55% 0.04% 0.41% 0.03% 1.14% 0.01%
自基金合同生
效起至今
7.72% 0.06% 1.92% 0.04% 5.80% 0.02%
华泰紫金智惠定开债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 - - - - - -
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
- - - - - -
注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 8页共 47页
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 4月 15日至 2021年 6月 30日）
华泰紫金智惠定开债券 A
华泰紫金智惠定开债券 C
注：1、本基金的合同生效日为 2019年 4月 15日，截至本报告期期末，本基金已经完成建仓，
建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定；
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 9页共 47页
2、本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
3、本基金业绩比较基准=中债信用债总指数收益率*100%；
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。2016年 7月，
公司经中国证监会证监许可[2016]1682 号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司
主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理华泰紫金信息科技主题 6个月定期开放混合型发
起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金丰安 27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金科技创新 3年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金周周购 12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、
华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投
资基金、华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金泰盈混合型证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证
券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式
证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金天天金交易型货币市场基金二十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈晨
本基金的基金
经理
2019-05-1
3
- 12
曾任职于巴克莱资本（香港），从
事海外可转债市场的交易和投资
工作。2011年至 2014年，曾先后
任职于申银万国研究所和中投证
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 10页共 47页
券研究所，从事债券研究工作。
2014 年加入华泰证券（上海）资
产管理有限公司，担任固定收益投
资经理。2019 年 3 月起陆续担任
华泰紫金季季享定期开放债券型
发起式证券投资基金、华泰紫金周
周购 3 个月滚动持有债券型证券
投资基金等基金的基金经理。
阮毅
本基金的基金
经理
2019-05-1
3
- 10
2011 年 6 月加入上海浦东发展银
行总行资产管理部，历任债券交易
员、产品经理、投资经理和固收专
户投资主管，专户管理规模超过
1000 亿，管理产品曾获证券时报
评选最佳开放式产品奖项，2018
年 5月加入华泰证券（上海）资产
管理有限公司。2018年 10月起陆
续担任华泰紫金智盈债券型证券
投资基金、华泰紫金智惠定期开放
债券型证券投资基金、华泰紫金丰
利中短债债券型发起式证券投资
基金、华泰紫金智鑫 3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金等
基金的基金经理。
李博良
本基金的基金
经理
2019-04-1
5
- 8
2013 年加入华泰证券从事资产管
理业务，2015年进入华泰证券(上
海)资产管理有限公司从事固定收
益产品投资及交易工作。2017年 8
月起陆续担任华泰紫金零钱宝货
币市场基金、华泰紫金智盈债券型
证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债
债券型发起式证券投资基金等基
金的基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、阮毅先生于 2021年 7月 29日离任该基金的基金经理，陈晨女士于 2021年 7月 30日离任该
基金的基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划的投资经理情况。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 11页共 47页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，
规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核
和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，国内经济增速逐步向中长期中枢回归，结构方面呈现明显的“外热内冷”特征。
出口、工业增加值、地产投资明显偏强，对经济增速提振显著。但消费、制造业和基建投资仍偏弱，
低于疫情前水平。受到大宗商品供需错配及碳中和背景下环保趋严的约束，PPI同比增速快速走高，
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 12页共 47页
并于 2021年 5月创下 2009年以来新高。但上游价格的大幅上涨尚未传导至下游，核心 CPI仍然维
持较低水平。货币政策整体延续去年中央经济工作会议确立的稳健中性取向，致力于保持市场流动
性合理充裕。在稳增长与防风险的权衡中，财政更强调防风险，财政支出节奏明显偏慢，地方债发
行进展也不及预期。
全球经济处于新冠疫情冲击后的修复之年，各国复苏进度基本进入共振阶段。发达国家巨额流
动性投放下，境外美元流动性过剩。美国非农就业数据和疫苗接种率不及预期，短期内美联储按兵
不动，继续安抚市场情绪。
上半年债券市场收益率先上后下。1 月底银行间流动性阶段性收紧，导致债券市场出现一定回
调，10年国债收益率上行至 3.28%。随后资金面整体宽裕，资产荒促成高等级债券持续下行，10年
国债收益率下行至 3.08%。3月以来，虽然经济渐进复苏及通胀担忧加剧对形成利空因素，但债券市
场呈现利空钝化的局面。此外，紧信用背景下信贷投放受限，非标大幅压降，银行间充裕的流动性
寻找出口，债市是“资产荒”下资金较好的流向。上半年信用债分化未有修复迹象，部分行业和企业
的融资能力继续下降，市场对信用下沉偏谨慎。
产品操作上，组合投资以高等级信用债配置为主，辅以利率债波段交易，灵活控制组合久期和
杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期 A级基金净值收益率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；本报告期 C级未
有客户资金认购及存余。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，出口或面临海外消费结构调整与份额收缩等压力，房地产领域的政策高压效应也
可能显现。同时考虑到疫情期间的低基数、以及疫情后弹性复苏阶段结束，经济同比和环比大概率
出现回落。大宗商品的供需错位压力随着时间推移而边际好转，价格上涨的最快阶段已经过去。预
计下半年 PPI同比逐步下滑，需关注核心通胀和资产价格问题。
7月 15日央行降准 0.5个百分点，进一步增强了金融机构服务实体经济和中小微企业的能力，
对于实体经济的提振作用预计将在下半年逐渐显现。考虑到下半年专项债发行在望，基建投资或将
有小幅回升。财政的作用预计有更大发挥，对全年经济形成支撑。
随着新冠疫苗研发、生产和接种进度的不断加快，疫情或将保持平稳。全球发达经济体延续复
苏趋势，需求将进一步提升。下半年美联储大概率会讨论缩减 QE计划，并通过前瞻指引安抚市场，
全球美元流动性收紧的过程可能比市场预期的要更加漫长。由于中美利差较宽以及货币政策节奏的
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 13页共 47页
错位，我国债市或将“以我为主”，缩减 QE的影响相对有限，
下半年预计经济环比弱化叠加货币边际宽松，均对债市构成有利因素，债券收益率仍具有进一
步下行空间。不过利率债收益率下行并非一帆风顺，中间可能会受到地方债供给放量及美国缩减 QE
的扰动，具体操作上仍需把握节奏。信用债的分化很难完全修复，叠加各路“信仰”破灭的预期越来
越强，仍需持续加强信用风险控制能力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、
风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经
历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登
记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日之后、报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况如下：
向截至2021年7月6日止登记在册的基金份额持有人分配红利，A类份额分配收益13,536,733.17
元 ，其中以现金分红方式分配 13,536,731.79元 ，以再投资分红方式分配 1.38元；本报告期本基金
C份额未有客户资金认购及存余，因此无利润分配情况。以上符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页共 47页
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 704,512.99 952,627.30
结算备付金
2,831,841.56 3,861,904.76
存出保证金
11,992.29 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,152,262,800.00 970,489,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,152,262,800.00 970,489,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,000,000.00
应收证券清算款
- 1,927.02
应收利息 6.4.7.5 20,008,787.57 12,220,987.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页共 47页
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,175,819,934.41 991,526,446.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
173,051,854.97 -
应付证券清算款
15,501.35 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
246,834.13 251,068.86
应付托管费
82,278.05 83,689.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 23,146.41 675.00
应交税费
12,071.26 167.64
应付利息
4,382.31 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 98,560.15 189,300.00
负债合计
173,534,628.63 524,901.14
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 988,082,708.98 989,324,625.13
未分配利润 6.4.7.10 14,202,596.80 1,676,920.09
所有者权益合计
1,002,285,305.78 991,001,545.22
负债和所有者权益总计
1,175,819,934.41 991,526,446.36
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 988,082,708.98份，其中 A类份额净值 1.0144
元，份额总额 988,082,708.98份。
6.2 利润表
会计主体：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
17,208,812.34 19,466,210.84
1.利息收入
18,953,437.90 24,971,555.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,336.89 61,352.10
债券利息收入
18,906,168.12 22,596,673.89
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页共 47页
资产支持证券利息收入
- 2,202,301.62
买入返售金融资产收入
25,932.89 111,228.09
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-14,742,653.01 15,231,268.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -14,742,653.01 14,378,932.04
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - 852,336.68
贵金属投资收益 6.4.7.16 - -
衍生工具收益 6.4.7.17 - -
股利收益 6.4.7.18 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19 12,998,027.45 -20,736,613.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 - -
减：二、费用
4,671,428.52 4,564,543.47
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,482,139.43 1,521,875.58
2．托管费 6.4.10.2.2 494,046.52 507,291.77
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.21 15,621.50 32,642.29
5．利息支出
2,564,614.41 2,349,684.50
其中：卖出回购金融资产支出
2,564,614.41 2,349,684.50
6.税金及附加
2,949.11 30,229.47
7．其他费用 6.4.7.22 112,057.55 122,819.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
12,537,383.82 14,901,667.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,537,383.82 14,901,667.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
989,324,625.13 1,676,920.09 991,001,545.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,537,383.82 12,537,383.82
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页共 47页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,241,916.15 -11,707.11 -1,253,623.26
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,241,916.15 -11,707.11 -1,253,623.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
988,082,708.98 14,202,596.80 1,002,285,305.78
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,000,263,311.87 14,636,384.13 1,014,899,696.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,901,667.37 14,901,667.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-10,938,686.74 -232,663.68 -11,171,350.42
其中：1.基金申购款 989,273,136.09 11,969,917.90 1,001,243,053.99
2.基金赎回款 -1,000,211,822.83 -12,202,581.58 -1,012,414,404.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -30,408,004.45 -30,408,004.45
五、期末所有者权益（基
金净值）
989,324,625.13 -1,102,616.63 988,222,008.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王锦海，主管会计工作负责人：刘博文，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2017]1047号）和 2018年 11月 26日中国证券监督管理委员会《关于华泰紫金智惠定期开放
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页共 47页
债券型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2018]2729号）进行募集。，由华泰证券(上
海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则
和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2019年 4月 15日生
效。本基金为契约型、开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,000,263,311.87份基金份
额（其中：A类基金份额为 1,000,263,311.87份、C类基金份额为 0份）。本基金的基金管理人为华
泰资管，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、
地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基
准为中债信用债总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月
30日的财务状况及 2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页共 47页
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务
总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5 月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页共 47页
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所
得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 704,512.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 704,512.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 260,286,664.04 259,525,800.00 -760,864.04
银行间市场 893,153,048.51 892,737,000.00 -416,048.51
合计 1,153,439,712.55 1,152,262,800.00 -1,176,912.55
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页共 47页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,153,439,712.55 1,152,262,800.00 -1,176,912.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 68.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,274.30
应收债券利息 20,007,439.36
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 5.40
合计 20,008,787.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 47页
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 23,146.41
合计 23,146.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 98,560.15
合计 98,560.15
6.4.7.9 实收基金
华泰紫金智惠定开债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 989,324,625.13 989,324,625.13
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -1,241,916.15 -1,241,916.15
本期末 988,082,708.98 988,082,708.98
注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
6.4.7.10 未分配利润
华泰紫金智惠定开债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,908,442.59 -14,231,522.50 1,676,920.09
本期利润 -460,643.63 12,998,027.45 12,537,383.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-16,858.53 5,151.42 -11,707.11
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -16,858.53 5,151.42 -11,707.11
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 47页
本期已分配利润 - - -
本期末 15,430,940.43 -1,228,343.63 14,202,596.80
注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 5,917.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,370.76
其他 48.97
合计 21,336.89
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入
-14,742,653.01
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -14,742,653.01
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 47页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,262,746,055.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,253,429,193.01
减：应收利息总额 24,059,515.30
买卖债券差价收入 -14,742,653.01
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 12,998,027.45
——股票投资 -
——债券投资 12,998,027.45
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 12,998,027.45
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 47页
6.4.7.20 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,446.50
银行间市场交易费用 14,175.00
合计 15,621.50
6.4.7.21.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行手续费 4,947.40
账户管理费 17,850.00
合计 112,057.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况如下：
向截至2021年7月6日止登记在册的基金份额持有人分配红利，A类份额分配收益13,536,733.17
元，其中以现金分红方式分配 13,536,731.79元 ，以再投资分红方式分配 1.38元；本报告期本基金
C份额未有客户资金认购及存余，因此无利润分配情况。以上符合相关法规及基金合同的规定。
6.4.9 关联方关系
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 47页
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
华泰证券 259,794,260.00 100.00% 489,116,100.00 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
成交金额
占当期债
券回购成
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 47页
交总额的
比例
交总额的
比例
华泰证券 2,912,100,000.00 100.00% 2,278,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,482,139.43 1,521,875.58
其中：支付销售机构的客户维护费 625.89 528,537.67
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 494,046.52 507,291.77
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 47页
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司
704,512.99 5,917.16 1,231,459.04 40,537.29
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日之后、报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况如下：
向截至2021年7月6日止登记在册的基金份额持有人分配红利，A类份额分配收益13,536,733.17
元，其中以现金分红方式分配 13,536,731.79元 ，以再投资分红方式分配 1.38元；本报告期本基金
C份额未有客户资金认购及存余，因此无利润分配情况。以上符合相关法规及基金合同的规定。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 47页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 50,051,854.97元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
190404 19农发 04 2021-07-01 101.32 516,000.00 52,281,120.00
合计
516,000.00 52,281,120.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 123,000,000.00元，于 2021年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债
（可分离交易可转债中的纯债部分除外）。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 47页
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基
金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操
作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队
伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会，监事，公司管理
层及风险管理委员会，风险管理部、合规稽核部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业
务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责
情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，
建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。
公司管理层下设风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理
的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，
审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导
全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风
险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司
全面风险管理体系，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险和法
律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重
大风险事件。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 47页
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行建设银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用
评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品
的条款和担保人的情况等。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 80,142,000.00 249,812,000.00
合计 80,142,000.00 249,812,000.00
注：1、持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有
的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示；
2、未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期金本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券；
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 58,509,000.00 38,976,000.00
合计 58,509,000.00 38,976,000.00
注：持有发行期限在一年以内（含）的同业存单按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 47页
有的其他同业存单以其债项评级作为长期信用评级进行列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 451,043,800.00 -
AAA以下 - -
未评级 562,568,000.00 681,701,000.00
合计 1,013,611,800.00 681,701,000.00
注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他
债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示；
2、未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 40%。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中 173051854.97元将在一个月内到期且计息
（该利息金额不重大）外，本基金所持有的其他金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 47页
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行
管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中的 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，持续检测
质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与本基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的
流动性情况良好。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 47页
6.4.13.4.2 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入
返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.2.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 704,512.99 - - - 704,512.99
结算备付金 2,831,841.56 - - - 2,831,841.56
存出保证金 11,992.29 - - - 11,992.29
交易性金融资产 649,128,800.00 503,134,000.00 - -
1,152,262,800.
00
应收利息 - - - 20,008,787.57 20,008,787.57
应收证券清算款 - - - - -
资产总计
652,677,146.84 503,134,000.00 - 20,008,787.57 1,175,819,934.
41
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 246,834.13 246,834.13
应付托管费 - - - 82,278.05 82,278.05
卖出回购金融资
产款
173,051,854.97 - - -
173,051,854.9
7
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 23,146.41 23,146.41
应付利息 - - - 4,382.31 4,382.31
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 12,071.26 12,071.26
应付证券清算款 - - - 15,501.35 15,501.35
其他负债 - - - 98,560.15 98,560.15
负债总计
173,051,854.97 - - 482,773.66 173,534,628
.63
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 47页
利率敏感度缺口 479,625,291.87 503,134,000.00 - 19,526,013.91 1,002,285,305.
78
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 952,627.30 - - - 952,627.30
结算备付金 3,861,904.76 - - - 3,861,904.76
交易性金融资产 701,392,000.00 269,097,000.00 - -
970,489,000.0
0
买入返售金融资
产
4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收利息 - - - 12,220,987.28 12,220,987.28
应收证券清算款 - - - 1,927.02 1,927.02
资产总计
710,206,532.06 269,097,000.00
-
12,222,914.30 991,526,446.3
6
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 251,068.86 251,068.86
应付托管费 - - - 83,689.64 83,689.64
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 675.00 675.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 167.64 167.64
应付证券清算款 - - - - -
其他负债 - - - 189,300.00 189,300.00
负债总计 - - - 524,901.14 524,901.14
利率敏感度缺口
710,206,532.06
269,097,000.00 - 11,698,013.16
991,001,545.2
2
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.2.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 47页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 5,055,924.06 1,600,671.14
市场利率上升 25个基点 -5,008,255.46 -1,593,702.22
6.4.13.4.3外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
1,152,262,80
0.00
114.96 970,489,000.0
0
97.93
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,152,262,80 114.96 970,489,000.0 97.93
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 47页
0.00 0
注：其他为持有的资产支持证券。
6.4.13.4.4.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2020年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 1,152,262,800.00元，无属于第一层次或第三层次的余
额。(2020年 12月 31日：第二层次 970,489,000.00元，无属于第一层次或第三层次的余额）。
(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 6月 30日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。(2020年 12月 31日：无）。
(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 47页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,152,262,800.00 98.00
其中：债券 1,152,262,800.00 98.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,536,354.55 0.30
8 其他各项资产 20,020,779.86 1.70
9 合计 1,175,819,934.41 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 47页
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 824,039,000.00 82.22
其中：政策性金融债 642,710,000.00 64.12
4 企业债券 239,519,800.00 23.90
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,195,000.00 3.01
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 58,509,000.00 5.84
9 其他 - -
10 合计 1,152,262,800.00 114.96
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 180313 18进出 13 1,000,000.00 100,380,000.00 10.02
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 47页
2 210403 21农发 03 1,000,000.00 100,330,000.00 10.01
3 190404 19农发 04 600,000.00 60,792,000.00 6.07
4 180412 18农发 12 600,000.00 60,264,000.00 6.01
5 170403 17农发 03 500,000.00 50,330,000.00 5.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金未投资基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金未投资基金。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 47页
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
本基金不得投资股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,992.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,008,787.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,020,779.86
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 47页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华泰紫金智惠定
开债券 A
233
4,240,698.3
2
988,046,011.72 100.00% 36,697.26 0.00%
华泰紫金智惠定
开债券 C
0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 233
4,240,698.3
2
988,046,011.72 100.00% 36,697.26 0.00%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华泰紫金智惠定开债券
A
0.00 0.00%
华泰紫金智惠定开债券
C
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华泰紫金智惠定开债券
A
0
华泰紫金智惠定开债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰紫金智惠定开债券
A
0
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 47页
华泰紫金智惠定开债券
C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
基金合同生效日（2019年 4月 15
日）基金份额总额
1,000,263,311.87 -
本报告期期初基金份额总额 989,324,625.13 -
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 1,241,916.15 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 988,082,708.98 -
注：本报告期本基金 C份额未有客户资金认购及存余。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
自 2021年 6月 30日起，席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期本基金未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本告期为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 47页
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚；本报告期内，基
金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 2 - - - - -
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券
259,794,260.
00
100.00%
2,912,100,
000.00
100.00% - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
2020年第 4季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-01-22
2
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-02-09
3
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-02-09
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 47页
4
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-02-09
5
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
招募说明书更新
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-02-09
6
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
2020年年度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-03-31
7
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-04-19
8
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
2021年第 1季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-04-21
9
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报等
2021-06-30
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021-01-01至
2021-6-30
988,04
3,671.
57
0.00 0.00
988,043,671
.57
100.00%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎回导致单一投资者持有基
金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低
于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式
或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 47页
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
及投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 2月 9日在本基金管理人官网及监管规定渠道发布《华泰证券（上
海）资产管理有限公司关于旗下 12只证券投资基金修改基金合同和托管协议并更新招募说明书的公
告》，根据 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 等法律法规，对本基金基金合同中的
前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费
用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容并更新销售办法及信
息披露相关术语。具体内容请阅读相关公告以及本基金更新后的基金合同、招募说明书等基金法律
文件。
2、本基金管理人根据监管规定要求于 2021年 6月 30日在本基金管理人官网及监管规定渠道发
布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，自 2021年 6月 30日起，
席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、报告期内披露的各项公告；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照；
9、产品资料概要；
10、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 47页
12.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
