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诺安灵活(320006)

诺安灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

诺安灵活配置混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 2页,共 59页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页,共 59页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2 1.2 目录 ....................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ................................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12 §5


托管人报告 ..............................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................13 §6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................13 6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................13 6.2 利润表 ..............................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................................................16 6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................18 §7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................39 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................50 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................51 §8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................51 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页,共 59页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................52 §9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................52 §10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................52 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................53 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................53 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................55 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................58 §12


备查文件目录 ........................................................................................................................................58 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................58 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................58 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................58 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页,共 59页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺安灵活配置混合 基金主代码 320006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年05月20日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 336,274,185.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水 平的基础上获得超过比较基准的投资收益。 投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配 置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略 四部分组成。 (1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体 由类别资产配置和行业资产配置组成。 (2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增 长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三 种策略构建股票组合。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略 、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略 以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场 平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括 :价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保 的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作 为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎 投资,力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 较高风险,较高收益。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页,共 59页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 齐斌 郭明 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 信息披 露负责 人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地 点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理 有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20层 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页,共 59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 170,935,457.21 本期利润 64,929,378.93 加权平均基金份额本期利润 0.1818 本期加权平均净值利润率 5.28% 本期基金份额净值增长率 7.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 857,317,629.29 期末可供分配基金份额利润 2.5495 期末基金资产净值 1,237,802,646.24 期末基金份额净值 3.681 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 515.18% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.27% 1.64% -1.15% 0.49% 2.42% 1.15% 过去三个月 17.08% 1.50% 2.49% 0.59% 14.59% 0.91% 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页,共 59页 过去六个月 7.29% 1.72% 1.06% 0.79% 6.23% 0.93% 过去一年 46.01% 1.72% 16.29% 0.80% 29.72% 0.92% 过去三年 67.93% 1.44% 35.49% 0.82% 32.44% 0.62% 自基金合同 生效起至今 515.18% 1.23% 60.82% 0.97% 454.36% 0.26% 注:本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2021年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基 金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投 资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺 安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投 资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页,共 59页 合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资 基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资 基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基 金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安 纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一 年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安 优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币 市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票 型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券 投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投 资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券 投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合 型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放 债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置 混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型 发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资 基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业 混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张强 本基金 基金经 理 2017年03 月04日 - 10年 硕士,具有基金从业资格。曾就 职于中化招标有限责任公司,任 项目经理,后就职于齐鲁证券资 产管理公司、民生加银基金管理 有限公司,任研究员。2015年6 月加入诺安基金管理有限公司, 任基金经理助理。2017年3月起 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页,共 59页 任诺安灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上, 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在 授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立 了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页,共 59页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,市场在宽幅震荡中不断演绎和轮动,报告期内沪深300上涨 0.24%,创业板上涨17.22%。上半年市场风格无论周期、消费还是成长,都有一定的赚 钱效应和表现,总体上周期各行业表现略强。上半年我们主要配置了新能源汽车、AI、 军工等大制造业行业,从结果看,一季度这些配置同步市场风格变化经历了比较大的 波动,二季度随着新能源汽车的异军突起,尤其是从2019年三季度我们就开始逆向深 度价值挖掘的中长周期高成长的锂上游资源板块,本报告期也贡献了显著的投资收 益,本基金也取得了相对不错的收益率,弥补了一季度的缺憾。总体上,上半年我们 坚持了自上而下选择高景气行业与自下而上选择优秀公司相结合,战略上持续配置了 新能源汽车和AI两个方向,战术上自下而上的筛选业绩增长与估值能够匹配的细分领 域龙头,分享企业的成长,更多地寻找盈利因子,赚业绩增长的钱。 未来,我们将坚持在逆向投资和价值轮动的同时,兼顾价值成长,通过选择景气 行业和竞争壁垒不断增强的优秀公司,以及聚焦多种模型和因子寻找持续成长和深度 价值,以期实现更稳健持续的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安灵活配置混合基金份额净值为3.681元;本报告期内,基金份 额净值增长率为7.29%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前中国经济正在从总量型增长转向质量型增长,单纯的从总量型数据分析已经 逐渐失去意义,国家十四五规划和2030年远景目标正在引领中国经济进入新发展格局。 创新驱动、制造强国战略、数字化中国、国际国内双循环、共同富裕、反垄断等关键 词将越来越深入经济和社会的发展轨迹。脱虚向实,遏制商业模式创新的膨胀式发 展,都鼓励着企业和个人更多去技术创新,或勇攀高精尖解决卡脖子技术,或埋头钻 研打造独门竞争秘笈,或成为供应链中的优秀一环,这为中国制造业提供了更广阔的 发展机会和空间。 在国家十四五规划中,明确提出深入实施制造强国战略,数字化、智能化对制造 业的赋能,制造业企业的价值正在不断向微笑曲线两端延伸,制造业的服务型企业处 于蓬勃发展的起点,伴随AI、产业互联网、数字化的不断深入拓展,对制造业的未来 供给能力、竞争力和盈利能力将产生更上一层楼的深远影响。中国企业以二十余年的 积累,很多领域已经具备在全球攻城拔寨扩大市场份额的技术、资本、人力、治理结 构等各方面的实力。以新能源汽车为例,作为全球性的战略性新兴产业,中国企业在 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页,共 59页 渗透率刚刚跨越5%的时候,就已经在锂电池各环节具备很强的制造能力和竞争力,市 场份额基本都保持在50%以上,这与中国在以往新兴产业全球竞争中往往处于跟随型的 地位是迥然不同的,这也为国际国内双循环竞争提供了更多的投资机会。类似的,中 国自主品牌汽车企业经过十余年积累之后,制造短板不断补齐,平台化能力不断提 升,对新时代的产品定位和响应能力也比外资品牌更强,对于未来十年电动化智能化 的布局和起步甚至领先于国外企业,无论从产品、技术,还是品牌和组织管理,都具 备了占领更高市场份额的能力,打开更高的成长空间。我们将持续挖掘相关领域竞争 壁垒持续提升、护城河不断加深的优秀公司。 展望2021年下半年,疫情反复、信用风险化解、中美关系的不确定性、美联储收 紧、结构性风险等等,可能导致市场依然呈现高波动性,但我们相信,只要始终秉持 真正的价值投资理念即投资于行业和企业的未来成长,或者逆向深度价值挖掘被低估 的公司,以中国资本市场目前的重要性、深度和广度,始终存在比较好的投资机会, 尤其是如果在阶段性风险释放之后,可能为将来提供更好的投资收益空间和机会。无 论市场如何变化,我们为持有人实现稳健持续的收益目标是不变的,我们将竭力为之。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算 业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法 规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基 金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、 监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估 值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基 金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经 理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提 议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而 将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯 性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%, 基金投资当期出现净亏 损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页,共 59页 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,诺安灵活配置混合型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公 司在诺安灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安灵活配置混合型证券投 资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 352,027,015.79 100,558,917.90 结算备付金 9,311,240.92 4,742,261.20 存出保证金 1,011,022.60 691,941.42 交易性金融资产 6.4.7.2 885,943,490.52 1,044,724,157.69 其中:股票投资 885,943,490.52 886,397,737.19 基金投资 - - 债券投资 - 158,326,420.50 资产支持证券 - - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页,共 59页 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,000.00 - 应收证券清算款 - 26,809,614.42 应收利息 6.4.7.5 31,123.21 309,698.72 应收股利 - - 应收申购款 777,265.90 3,373,412.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,449,101,158.94 1,181,210,004.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 199,487,841.58 53,539,211.55 应付赎回款 5,981,554.05 4,421,945.20 应付管理人报酬 1,513,845.87 1,263,790.80 应付托管费 252,307.65 210,631.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,946,334.63 2,939,891.99 应交税费 493.93 1,079.74 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,134.99 76,742.04 负债合计 211,298,512.70 62,453,293.12 所有者权益: 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页,共 59页 实收基金 6.4.7.9 336,274,185.57 326,043,807.72 未分配利润 6.4.7.10 901,528,460.67 792,712,903.37 所有者权益合计 1,237,802,646.24 1,118,756,711.09 负债和所有者权益总 计 1,449,101,158.94 1,181,210,004.21 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额净值3.681元,基金份额总额 336,274,185.57份。 6.2 利润表 会计主体:诺安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 一、收入 90,403,655.28 186,046,558.66 1.利息收入 795,133.48 1,860,604.81 其中:存款利息收入 6.4.7.11 474,915.58 1,194,092.95 债券利息收入 166,112.01 30,972.00 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 154,105.89 635,539.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) 195,082,298.98 182,058,539.34 其中:股票投资收益 6.4.7.12 155,928,088.88 158,705,226.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 33,487,625.05 21,426,440.67 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页,共 59页 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,666,585.05 1,926,871.85 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.17 -106,006,078.28 1,838,198.16 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 532,301.10 289,216.35 减:二、费用 25,474,276.35 20,914,776.95 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1 9,180,300.15 8,573,592.69 2.托管费 6.4.10.2. 2 1,530,050.06 1,428,932.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 14,655,237.37 10,808,287.11 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 598.03 111.51 7.其他费用 6.4.7.20 108,090.74 103,853.50 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 64,929,378.93 165,131,781.71 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) 64,929,378.93 165,131,781.71 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页,共 59页 一、期初所有者权 益(基金净值) 326,043,807.72 792,712,903.37 1,118,756,711.09 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 64,929,378.93 64,929,378.93 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 10,230,377.85 43,886,178.37 54,116,556.22 其中:1.基金申购 款 139,897,780.81 367,043,466.49 506,941,247.30 2.基金赎回 款 -129,667,402.96 -323,157,288.12 -452,824,691.08 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 336,274,185.57 901,528,460.67 1,237,802,646.24 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 589,490,546.43 705,028,818.96 1,294,519,365.39 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 165,131,781.71 165,131,781.71 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -167,387,664.95 -227,998,054.39 -395,385,719.34 其中:1.基金申购 34,995,140.16 47,744,351.58 82,739,491.74 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页,共 59页 款 2.基金赎回 款 -202,382,805.11 -275,742,405.97 -478,125,211.08 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 422,102,881.48 642,162,546.28 1,064,265,427.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 齐斌 ————————— 基金管理人负责人 田冲 ————————— 主管会计工作负责人 薛有为 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的 批复》(证监许可〔2008〕376号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售,基金合同于2008年5月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集规模为857,290,847.05份基金份额,其中认购资金利息折合124,544.07份基 金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和《诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关 规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、 债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程 序后,可以将其纳入投资范围。本基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的 30%-80%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产的20%-70%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.2 会计报表的编制基础 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页,共 59页 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地 反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 〔2012〕85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证 监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易 所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页,共 59页 知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法 规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所 得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范 围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的 征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征 增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值 税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税 所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育 费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页,共 59页 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 352,027,015.79 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 352,027,015.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 755,991,877.18 885,943,490.52 129,951,613.34 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 755,991,877.18 885,943,490.52 129,951,613.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页,共 59页 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 200,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 200,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 26,942.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,771.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 409.41 合计 31,123.21 注:此处其他列示的是应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 3,946,334.63 银行间市场应付交易费用 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页,共 59页 合计 3,946,334.63 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,415.44 应付证券出借违约金 - 预提费用 98,719.55 合计 116,134.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 326,043,807.72 326,043,807.72 本期申购 139,897,780.81 139,897,780.81 本期赎回(以“-”号填列) -129,667,402.96 -129,667,402.96 本期末 336,274,185.57 336,274,185.57 注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 676,881,450.41 115,831,452.96 792,712,903.37 本期利润 170,935,457.21 -106,006,078.28 64,929,378.93 本期基金份额交易产 生的变动数 9,500,721.67 34,385,456.70 43,886,178.37 其中:基金申购款 309,740,135.51 57,303,330.98 367,043,466.49 基金赎回款 -300,239,413.84 -22,917,874.28 -323,157,288.12 本期已分配利润 - - - 本期末 857,317,629.29 44,210,831.38 901,528,460.67 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页,共 59页 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 391,300.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,129.10 其他 9,485.53 合计 474,915.58 注:此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 5,400,754,377.16 减:卖出股票成本总额 5,244,826,288.28 买卖股票差价收入 155,928,088.88 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付 )成交总额 865,126,851.15 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 831,109,502.33 减:应收利息总额 529,723.77 买卖债券差价收入 33,487,625.05 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页,共 59页 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,666,585.05 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,666,585.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -106,006,078.28 ——股票投资 -86,425,893.91 ——债券投资 -19,580,184.37 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -106,006,078.28 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页,共 59页 基金赎回费收入 486,958.90 转换费收入 45,342.20 合计 532,301.10 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 14,655,237.37 银行间市场交易费用 - 合计 14,655,237.37 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 356.19 账户维护费 13,515.00 合计 108,090.74 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页,共 59页 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,180,300.15 8,573,592.69 其中:支付销售机构的客户维护费 2,217,640.58 2,033,992.37 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,530,050.06 1,428,932.14 注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页,共 59页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 352,027,015.79 391,300.95 152,798,623.92 1,118,911.52 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或 约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页,共 59页 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备 注 600905 三峡 能源 2021- 06-02 2021- 12-10 新股 锁定 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688425 铁建 重工 2021- 06-11 2021- 12-22 新股 锁定 2.87 4.75 135,282 388,259.34 642,589.50 - 688660 电气 风电 2021- 05-11 2021- 11-19 新股 锁定 5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 - 688076 诺泰 生物 2021- 05-12 2021- 11-22 新股 锁定 15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 - 300919 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 新股 锁定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 688329 艾隆 科技 2021- 03-16 2021- 09-29 新股 锁定 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 688499 利元 亨 2021- 06-23 2021- 07-01 新股 未上 市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 300979 华利 集团 2021- 04-15 2021- 10-26 新股 锁定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 301018 申菱 环境 2021- 06-28 2021- 07-07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 688087 英科 再生 2021- 06-30 2021- 07-09 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688683 莱尔 科技 2021- 04-01 2021- 10-12 新股 锁定 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 301017 漱玉 平民 2021- 06-23 2021- 07-05 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 300973 立高 食品 2021- 04-08 2021- 10-15 新股 锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页,共 59页 688367 工大 高科 2021- 06-21 2021- 12-28 新股 锁定 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 300953 震裕 科技 2021- 03-11 2021- 09-22 新股 锁定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300941 创识 科技 2021- 02-02 2021- 08-09 新股 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021- 06-22 2021- 12-30 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021- 06-28 2021- 07-07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932 三友 联众 2021- 01-15 2021- 07-22 新股 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021- 04-19 2021- 10-27 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300968 格林 精密 2021- 04-06 2021- 10-15 新股 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极 光 2021- 01-27 2021- 08-03 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021- 05-18 2021- 11-25 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 购 2021- 01-20 2021- 07-27 新股 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021- 02-02 2021- 08-09 新股 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢乐 家 2021- 05-26 2021- 12-02 新股 锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 301002 崧盛 股份 2021- 05-27 2021- 12-07 新股 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300996 普联 软件 2021- 05-26 2021- 12-03 新股 锁定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300956 英力 股份 2021- 03-16 2021- 09-27 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300962 中金 辐照 2021- 03-29 2021- 10-11 新股 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300952 恒辉 安防 2021- 03-03 2021- 09-13 新股 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页,共 59页 301016 雷尔 伟 2021- 06-23 2021- 12-30 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300966 共同 药业 2021- 03-31 2021- 10-11 新股 锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021- 02-03 2021- 08-10 新股 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021- 02-18 2021- 08-25 新股 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 300931 通用 电梯 2021- 01-13 2021- 07-21 新股 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021- 03-23 2021- 09-30 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021- 02-24 2021- 09-03 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新中 港 2021- 06-29 2021- 07-07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工 修复 2021- 03-18 2021- 09-29 新股 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021- 04-21 2021- 11-01 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021- 04-28 2021- 11-11 新股 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021- 04-15 2021- 10-26 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020- 12-29 2021- 07-12 新股 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉马 遮阳 2021- 05-17 2021- 11-24 新股 锁定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300930 屹通 新材 2021- 01-13 2021- 07-21 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致远 新能 2021- 04-21 2021- 10-29 新股 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021- 04-07 2021- 10-15 新股 锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300991 创益 通 2021- 05-12 2021- 11-22 新股 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 301018 申菱 环境 2021- 06-28 2022- 01-07 新股 锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 300975 商络 电子 2021- 04-14 2021- 10-21 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021- 03-30 2021- 10-11 新股 锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页,共 59页 301011 华立 科技 2021- 06-09 2021- 12-17 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021- 02-03 2021- 08-10 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021- 10-13 新股 锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021- 04-08 2021- 10-19 新股 锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021- 01-12 2021- 07-21 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021- 03-22 2021- 09-29 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301017 漱玉 平民 2021- 06-23 2022- 01-05 新股 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2022- 01-06 新股 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 300995 奇德 新材 2021- 05-17 2021- 11-26 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 301007 德迈 仕 2021- 06-04 2021- 12-16 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021- 05-25 2021- 12-02 新股 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021- 06-15 2021- 12-22 新股 锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021- 05-17 2021- 11-25 新股 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021- 06-09 2021- 12-20 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2022- 01-06 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则 此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。





本基金持有的流通受限股票“300948冠中生态”于受限期间实施转增股本方案, 以资本公积向全体股东每10股转增5股,其数量与金额也包含在上述披露的数据中。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款,无抵押债券。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页,共 59页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程 以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当 的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基 金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并 设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标,以各机构及职能部门为依 托,自上而下,建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操 作层在内的四级风险管理组织架构。 在公司治理结构层面,由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观 领导;在公司经营管理层面,由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理;在合 规风控职能机构层面,公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的 职能部门;在具体操作层面,公司各业务部门及分支机构,负责具体合规风控管理职 责的执行和操作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相 关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于 具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公 司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页,共 59页 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2021年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为0.00%(2020年12月31日:14.15%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行 限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结 构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险; 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所 持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,除附注6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现 金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持 有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并 进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申 请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页,共 59页 足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,在个券方面无高集中度的特征;第 三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分 资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 6个月以内 6个 月- 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 352,027,015.79 - - - - 352,027,015.79 结算备 付金 9,311,240.92 - - - - 9,311,240.92 存出保 证金 1,011,022.60 - - - - 1,011,022.60 交易性 金融资 产 - - - - 885,943,490.52 885,943,490.52 买入返 售金融 资产 200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00 应收利 息 - - - - 31,123.21 31,123.21 应收申 购款 624.21 - - - 776,641.69 777,265.90 资产总 计 562,349,903.52 - - - 886,751,255.42 1,449,101,158.94 负债 应付证 券清算 款 - - - - 199,487,841.58 199,487,841.58 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页,共 59页 应付赎 回款 - - - - 5,981,554.05 5,981,554.05 应付管 理人报 酬 - - - - 1,513,845.87 1,513,845.87 应付托 管费 - - - - 252,307.65 252,307.65 应付交 易费用 - - - - 3,946,334.63 3,946,334.63 应交税 费 - - - - 493.93 493.93 其他负 债 - - - - 116,134.99 116,134.99 负债总 计 - - - - 211,298,512.70 211,298,512.70 利率敏 感度缺 口 562,349,903.52 - - - 675,452,742.72 1,237,802,646.24 上年度 末 2020年1 2月31日 6个月以内 6个 月- 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 100,558,917.90 - - - - 100,558,917.90 结算备 付金 4,742,261.20 - - - - 4,742,261.20 存出保 证金 691,941.42 - - - - 691,941.42 交易性 金融资 产 - - 58,460,000.00 99,866,420.50 886,397,737.19 1,044,724,157.69 应收证 券清算 款 - - - - 26,809,614.42 26,809,614.42 应收利 息 - - - - 309,698.72 309,698.72 应收申 购款 1,050.00 - - - 3,372,362.86 3,373,412.86 资产总 计 105,994,170.52 - 58,460,000.00 99,866,420.50 916,889,413.19 1,181,210,004.21 负债








应付证 券清算 款 - - - - 53,539,211.55 53,539,211.55 应付赎 回款 - - - - 4,421,945.20 4,421,945.20 应付管 理人报 酬 - - - - 1,263,790.80 1,263,790.80 应付托 管费 - - - - 210,631.80 210,631.80 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页,共 59页 应付交 易费用 - - - - 2,939,891.99 2,939,891.99 应交税 费 - - - - 1,079.74 1,079.74 其他负 债 - - - - 76,742.04 76,742.04 负债总 计 - - - - 62,453,293.12 62,453,293.12 利率敏 感度缺 口 105,994,170.52 - 58,460,000.00 99,866,420.50 854,436,120.07 1,118,756,711.09 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为0.00%(2020年12月31日:14.15%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价 格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、 行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 885,943,490.52 71.57 886,397,737.19 79.23 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页,共 59页 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 885,943,490.52 71.57 886,397,737.19 79.23 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 假设 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 45,394,680.60 54,100,703.68 分析 业绩比较基准下降5% -45,394,680.60 -54,100,703.68 注:本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输 入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2021年6月30日:本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为878,354,510.97元,属于第二层次的余额为7,588,979.55元,无属于第三层次的 余额(2020年12月31日:属于第一层次1,037,947,318.78元,属于第二层次的余额为 6,776,838.91元,无属于第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页,共 59页 间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考 虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价 值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31 日:无)。 (2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值之间无重大差异。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 885,943,490.52 61.14 其中:股票 885,943,490.52 61.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000,000.00 13.80 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 361,338,256.71 24.94 8 其他各项资产 1,819,411.71 0.13 9 合计 1,449,101,158.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页,共 59页 A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 868,558,462.92 70.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,053,660.90 1.38 E 建筑业 47,544.03 0.00 F 批发和零售业 108,056.94 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,177.70 0.01 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 885,943,490.52 71.57 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(% ) 1 000625 长安汽车 3,600,000 94,608,000.00 7.64 2 688665 四方光电 600,000 81,690,000.00 6.60 3 002460 赣锋锂业 600,000 72,654,000.00 5.87 4 601238 广汽集团 5,000,000 64,750,000.00 5.23 5 002415 海康威视 1,000,000 64,500,000.00 5.21 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页,共 59页 6 002028 思源电气 2,000,000 61,580,000.00 4.97 7 002738 中矿资源 1,199,929 53,276,847.60 4.30 8 002466 天齐锂业 800,000 49,616,000.00 4.01 9 688626 翔宇医疗 368,611 44,542,953.24 3.60 10 600104 上汽集团 2,000,000 43,940,000.00 3.55 11 300680 隆盛科技 1,500,000 40,125,000.00 3.24 12 002459 晶澳科技 799,961 39,198,089.00 3.17 13 300115 长盈精密 1,699,860 35,017,116.00 2.83 14 600222 太龙药业 5,000,000 33,050,000.00 2.67 15 600580 卧龙电驱 2,000,000 26,600,000.00 2.15 16 603416 信捷电气 360,000 22,849,200.00 1.85 17 000848 承德露露 1,000,000 11,940,000.00 0.96 18 600886 国投电力 1,237,630 11,893,624.30 0.96 19 600110 诺德股份 800,000 9,744,000.00 0.79 20 603989 艾华集团 216,103 7,042,796.77 0.57 21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.42 22 605499 东鹏饮料 19,360 4,855,488.00 0.39 23 003016 欣贺股份 187,600 3,003,476.00 0.24 24 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.05 25 002129 中环股份 9,914 382,680.40 0.03 26 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.03 27 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03 28 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 0.02 29 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.02 30 600765 中航重机 10,000 226,500.00 0.02 31 002651 利君股份 15,718 190,030.62 0.02 32 300452 山河药辅 10,000 149,200.00 0.01 33 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 34 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01 35 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 36 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页,共 59页 37 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 38 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 39 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 40 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 41 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 42 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 43 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 44 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 46 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 47 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 48 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 49 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00 50 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 51 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 52 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 53 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 54 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00 55 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 56 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 57 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 58 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 59 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00 60 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 61 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 62 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 63 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 64 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 65 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 66 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 67 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页,共 59页 68 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 69 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 70 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 71 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 72 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 73 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 74 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 75 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 76 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 77 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 78 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 79 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 80 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 81 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 82 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 83 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 84 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 85 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 87 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 89 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 90 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 91 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 92 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 93 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 94 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 95 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 96 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 97 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 98 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页,共 59页 99 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 100 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 101 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 102 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00 103 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 104 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 105 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 106 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 107 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 109 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 110 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 111 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 112 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 113 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 114 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 115 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000625 长安汽车 256,738,474.77 22.95 2 002415 海康威视 161,515,183.98 14.44 3 002466 天齐锂业 158,875,480.07 14.20 4 002236 大华股份 145,296,566.56 12.99 5 300274 阳光电源 142,859,454.14 12.77 6 002460 赣锋锂业 128,155,752.37 11.46 7 000977 浪潮信息 120,964,606.58 10.81 8 600827 百联股份 101,299,185.82 9.05 9 002738 中矿资源 96,159,746.99 8.60 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页,共 59页 10 600884 杉杉股份 94,057,910.17 8.41 11 600104 上汽集团 86,914,818.32 7.77 12 002340 格林美 86,199,321.80 7.70 13 600559 老白干酒 78,938,676.44 7.06 14 300014 亿纬锂能 68,343,112.16 6.11 15 603678 火炬电子 67,807,121.72 6.06 16 002273 水晶光电 66,758,114.05 5.97 17 002230 科大讯飞 65,817,837.29 5.88 18 300059 东方财富 60,921,592.95 5.45 19 600110 诺德股份 59,986,112.50 5.36 20 000975 银泰黄金 59,840,594.20 5.35 21 002241 歌尔股份 59,461,239.11 5.31 22 601238 广汽集团 58,929,264.76 5.27 23 002594 比亚迪 55,794,041.96 4.99 24 000538 云南白药 55,413,219.00 4.95 25 600316 洪都航空 55,186,651.44 4.93 26 002153 石基信息 52,668,074.00 4.71 27 603799 华友钴业 51,586,586.55 4.61 28 300413 芒果超媒 51,408,225.90 4.60 29 002099 海翔药业 51,304,270.00 4.59 30 000928 中钢国际 50,904,663.90 4.55 31 002756 永兴材料 50,536,159.12 4.52 32 688665 四方光电 50,526,113.89 4.52 33 605499 东鹏饮料 50,025,320.09 4.47 34 002007 华兰生物 49,678,602.50 4.44 35 300115 长盈精密 49,127,958.92 4.39 36 002352 顺丰控股 48,922,774.99 4.37 37 000960 锡业股份 48,667,207.57 4.35 38 002028 思源电气 48,299,867.60 4.32 39 002315 焦点科技 48,078,164.50 4.30 40 002475 立讯精密 48,068,023.64 4.30 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页,共 59页 41 600549 厦门钨业 47,679,469.15 4.26 42 600222 太龙药业 47,199,434.54 4.22 43 600028 中国石化 46,481,972.84 4.15 44 600886 国投电力 46,331,405.32 4.14 45 688696 极米科技 45,797,064.68 4.09 46 002192 融捷股份 44,883,898.10 4.01 47 002074 国轩高科 44,508,671.40 3.98 48 600999 招商证券 43,541,970.12 3.89 49 000066 中国长城 41,594,256.32 3.72 50 688366 昊海生科 39,995,061.25 3.57 51 300009 安科生物 39,992,695.27 3.57 52 688626 翔宇医疗 39,525,147.32 3.53 53 000100 TCL科技 38,828,798.94 3.47 54 002459 晶澳科技 38,677,458.36 3.46 55 600703 三安光电 38,572,346.78 3.45 56 300122 智飞生物 38,103,176.12 3.41 57 601965 中国汽研 37,881,847.50 3.39 58 000733 振华科技 37,042,715.65 3.31 59 300680 隆盛科技 37,024,196.37 3.31 60 000876 新 希 望 36,846,819.82 3.29 61 000963 华东医药 36,506,278.83 3.26 62 605369 拱东医疗 35,367,945.80 3.16 63 600109 国金证券 34,049,165.42 3.04 64 000063 中兴通讯 33,786,597.68 3.02 65 000596 古井贡酒 33,744,900.76 3.02 66 600741 华域汽车 33,672,436.88 3.01 67 601456 国联证券 31,870,316.96 2.85 68 002326 永太科技 31,682,438.68 2.83 69 603416 信捷电气 30,056,982.00 2.69 70 601390 中国中铁 29,730,721.23 2.66 71 600489 中金黄金 29,177,377.00 2.61 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页,共 59页 72 688639 华恒生物 27,952,637.27 2.50 73 000425 徐工机械 27,779,159.18 2.48 74 300418 昆仑万维 27,771,311.06 2.48 75 688680 海优新材 27,580,120.37 2.47 76 300082 奥克股份 27,473,978.87 2.46 77 600580 卧龙电驱 26,592,783.50 2.38 78 002001 新 和 成 26,057,980.93 2.33 79 600773 西藏城投 26,012,192.32 2.33 80 600745 闻泰科技 25,773,289.54 2.30 81 300037 新宙邦 24,720,855.77 2.21 82 000157 中联重科 24,687,012.40 2.21 83 600063 皖维高新 24,224,584.00 2.17 84 000762 西藏矿业 23,823,623.82 2.13 85 600587 新华医疗 23,414,455.54 2.09 86 603589 口子窖 23,355,142.00 2.09 87 300379 东方通 22,837,782.54 2.04 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002466 天齐锂业 211,002,647.12 18.86 2 000625 长安汽车 189,112,428.11 16.90 3 002460 赣锋锂业 173,460,721.23 15.50 4 002594 比亚迪 147,572,365.06 13.19 5 300274 阳光电源 144,119,707.01 12.88 6 002236 大华股份 136,220,859.93 12.18 7 002415 海康威视 116,952,503.20 10.45 8 000977 浪潮信息 112,795,626.98 10.08 9 603678 火炬电子 110,829,864.32 9.91 10 002352 顺丰控股 94,942,466.46 8.49 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页,共 59页 11 600884 杉杉股份 94,402,409.36 8.44 12 600827 百联股份 93,720,347.79 8.38 13 002241 歌尔股份 81,544,743.97 7.29 14 002340 格林美 81,041,877.67 7.24 15 600104 上汽集团 79,630,138.50 7.12 16 600765 中航重机 78,384,301.50 7.01 17 002475 立讯精密 78,162,831.68 6.99 18 600559 老白干酒 77,683,552.02 6.94 19 000928 中钢国际 71,574,642.76 6.40 20 000157 中联重科 70,688,765.20 6.32 21 300014 亿纬锂能 70,221,640.71 6.28 22 002230 科大讯飞 69,441,842.55 6.21 23 300059 东方财富 66,318,211.16 5.93 24 600999 招商证券 65,908,542.28 5.89 25 002153 石基信息 65,611,515.54 5.86 26 002273 水晶光电 63,409,295.09 5.67 27 002738 中矿资源 61,578,889.91 5.50 28 605369 拱东医疗 56,532,914.60 5.05 29 000975 银泰黄金 56,403,772.03 5.04 30 300413 芒果超媒 56,274,161.28 5.03 31 600316 洪都航空 56,088,629.17 5.01 32 605499 东鹏饮料 51,482,249.18 4.60 33 600110 诺德股份 51,189,859.22 4.58 34 000538 云南白药 50,596,161.67 4.52 35 600549 厦门钨业 49,979,767.65 4.47 36 000960 锡业股份 49,188,718.03 4.40 37 688696 极米科技 49,088,604.29 4.39 38 603799 华友钴业 48,176,119.00 4.31 39 300009 安科生物 47,363,910.91 4.23 40 002756 永兴材料 47,212,674.44 4.22 41 601456 国联证券 47,103,487.08 4.21 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页,共 59页 42 002007 华兰生物 46,907,830.12 4.19 43 600988 赤峰黄金 45,442,031.45 4.06 44 601377 兴业证券 44,512,859.84 3.98 45 002074 国轩高科 44,389,235.50 3.97 46 600028 中国石化 43,393,564.10 3.88 47 002192 融捷股份 42,715,507.44 3.82 48 688366 昊海生科 42,355,876.33 3.79 49 002099 海翔药业 42,328,596.03 3.78 50 002315 焦点科技 41,049,873.50 3.67 51 000733 振华科技 39,759,057.54 3.55 52 600703 三安光电 39,675,225.62 3.55 53 000066 中国长城 38,235,364.32 3.42 54 000963 华东医药 37,645,074.27 3.36 55 000100 TCL科技 37,400,935.00 3.34 56 601965 中国汽研 35,510,120.46 3.17 57 300122 智飞生物 35,484,012.33 3.17 58 000876 新 希 望 35,253,497.82 3.15 59 600109 国金证券 33,988,211.00 3.04 60 600886 国投电力 33,939,572.49 3.03 61 000596 古井贡酒 32,623,193.06 2.92 62 000063 中兴通讯 32,562,188.00 2.91 63 600741 华域汽车 32,002,321.72 2.86 64 688063 派能科技 31,560,741.28 2.82 65 688680 海优新材 31,197,475.65 2.79 66 002326 永太科技 30,991,865.94 2.77 67 002245 蔚蓝锂芯 29,897,083.00 2.67 68 601390 中国中铁 28,818,867.00 2.58 69 600489 中金黄金 27,733,211.95 2.48 70 688269 凯立新材 27,318,562.25 2.44 71 000425 徐工机械 26,991,523.00 2.41 72 600773 西藏城投 26,678,035.56 2.38 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页,共 59页 73 300418 昆仑万维 25,873,365.36 2.31 74 002001 新 和 成 25,108,023.91 2.24 75 688639 华恒生物 24,763,631.18 2.21 76 600587 新华医疗 24,732,146.16 2.21 77 300037 新宙邦 24,482,342.33 2.19 78 300082 奥克股份 24,279,491.00 2.17 79 000762 西藏矿业 24,151,789.59 2.16 80 600063 皖维高新 23,572,880.00 2.11 81 600745 闻泰科技 22,640,359.00 2.02 82 300573 兴齐眼药 22,425,746.00 2.00 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,330,797,935.52 卖出股票收入(成交)总额 5,400,754,377.16 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页,共 59页 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,除天齐锂业外,本报告期没有出现被监管 部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。








2020年9月4日,天齐锂业股份有限公司因披露的2019年度业绩预告修正公告与定 期报告披露的财务数据存在较大差异,被深圳证券交易所给予通报批评的处分。 截至本报告期末,天齐锂业(002466)为本基金前十大重仓股。从投资的角度 看,我们认为新能源汽车行业处于爆发初期,公司在锂电池核心资源上的布局处于全 球领先地位,上述处分并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有天齐锂业。 本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,011,022.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,123.21 5 应收申购款 777,265.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,819,411.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页,共 59页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 62,166 5,409.29 16,022,048.71 4.76% 320,252,136.86 95.24% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 122,225.26 0.0363% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年05月20日)基金份额总额 857,290,847.05 本报告期期初基金份额总额 326,043,807.72 本报告期基金总申购份额 139,897,780.81 减:本报告期基金总赎回份额 129,667,402.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 336,274,185.57 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页,共 59页 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 截至本报告披露日,本基金管理人重大人事变动情况如下: 李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任 公司督察长;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女 士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人 高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公 司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管 业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金的投资策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要 求落实。 本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华泰证券 1 3,046,316,497.43 28.42% 2,837,038.30 34.44% - 中银国际 1 3,024,901,659.10 28.22% 1,244,146.18 15.10% - 光大证券 2 2,397,557,281.52 22.37% 2,184,901.89 26.52% - 兴业证券 1 896,428,440.69 8.36% 834,846.08 10.13% - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页,共 59页 首创证券 1 600,595,103.65 5.60% 559,333.44 6.79% - 长江证券 1 516,423,194.62 4.82% 480,947.64 5.84% - 太平洋证 券 2 235,956,157.57 2.20% 97,047.31 1.18% - 安信证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况:本报告期退租1家证券公司的1个交 易单元:民生证券股份有限公司(1个交易单元)。 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交 易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的 咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 599,229,407.30 38.58% 1,617,900,000.00 84.36% - - 中银国际 475,160,182.46 30.59% - - - - 光大证券 164,424,472.85 10.59% - - - - 兴业证券 122,073,567.01 7.86% - - - - 首创证券 142,965,552.70 9.20% 100,000,000.00 5.21% - - 长江证券 49,480,958.76 3.19% - - - - 太平洋证券 - - 200,000,000.00 10.43% - - 安信证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页,共 59页 1 诺安基金管理有限公司关于 旗下基金参加平安银行开展 的基金申购费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-04 2 诺安基金管理有限公司关于 旗下基金参加申万宏源证券 、申万宏源西部证券开展的 基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-04 3 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国银行 开展的基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-05 4 诺安基金管理有限公司关于 旗下基金参加烟台银行基金 申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-06 5 诺安基金管理有限公司关于 终止泰信财富基金销售有限 公司代销本公司旗下基金的 公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-16 6 诺安基金管理有限公司旗下 基金2020年第4季度报告提 示性公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-01-22 7 诺安灵活配置混合型证券投 资基金2020年第4季度报告 基金管理人网站 2021-01-22 8 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加中国人寿 为代销机构并开通定投、转 换业务及参加基金费率优惠 活动的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-02-08 9 诺安基金管理有限公司关于 终止包商银行股份有限公司 办理本公司旗下基金销售业 务的公告 基金管理人网站 2021-02-08 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页,共 59页 10 诺安基金管理有限公司关于 调整直销网上交易系统汇款 交易业务基金申(认)购费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-03-12 11 诺安基金管理有限公司关于 深圳总部办公地址恢复办公 及西部营销中心办公地址变 更的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-03-29 12 诺安基金管理有限公司关于 调整个人投资者在盈米基金 的申购起点金额、最低赎回 (转换、保有)份额的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-03-31 13 诺安基金管理有限公司旗下 基金2020年年度报告提示性 公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-03-31 14 诺安灵活配置混合型证券投 资基金2020年年度报告 基金管理人网站 2021-03-31 15 诺安基金管理有限公司关于 终止成都万华源基金销售有 限公司办理本公司旗下基金 销售业务的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-04-01 16 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加贵州银行 为代销机构并开通定投、转 换业务及旗下部分基金参加 贵州银行费率优惠活动的公 告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-04-02 17 诺安基金管理有限公司旗下 基金2021年第1季度报告提 示性公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-04-22 18 诺安灵活配置混合型证券投 资基金2021年第1季度报告 基金管理人网站 2021-04-22 19 诺安基金管理有限公司关于 《中国证券报》 2021-04-28 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页,共 59页 增聘高级管理人员的公告 20 诺安灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书、基金产 品资料概要(更新)的提示 性公告 《中国证券报》 2021-04-30 21 诺安灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要( 更新) 基金管理人网站 2021-04-30 22 诺安灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新) 2021年第1期 基金管理人网站 2021-04-30 23 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加腾安基金 为代销机构并开通定投业务 及参加基金费率优惠活动的 公告 《上海证券报》、《中国证 券报》 2021-05-07 24 诺安基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 《中国证券报》 2021-05-29 25 诺安基金管理有限公司关于 终止部分代销机构代销本公 司旗下基金的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-06-11 26 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加腾安基金 开展的基金赎回费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-06-21 27 诺安基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》 2021-06-26 28 诺安基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行 开展的基金申购及定投手续 费率优惠的公告 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 2021-06-30 29 诺安基金管理有限公司关于 旗下基金参加基煜基金开展 《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《 2021-06-30 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页,共 59页 的基金费率优惠活动的公告 证券日报》 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行 披露。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告正文。 ⑥报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400- 888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页,共 59页 诺安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日