诺安泰鑫一年定期开放债券型
证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................14
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................14
§6 中期财务会计报告(未经审计).................................................................................................................14
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................17
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................40
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................41
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................42
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................42
§9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................42
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................43
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................44
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................48
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................48
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................49
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券
基金主代码
000201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月05日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,213,714.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
诺安泰鑫一年定期开
放债券A
诺安泰鑫一年定期开
放债券C
下属分级基金的交易代码
000201 001964
报告期末下属分级基金的份额总额 53,350,387.84份 2,863,326.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性
风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基
金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行
适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种
，减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施
，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期
流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应
压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做
好应付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准
一年期定期存款税后利率+1.2%
风险收益特征
本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收
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益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于
股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 齐斌 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地
点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理
有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
诺安泰鑫一年定期开放债券
A
诺安泰鑫一年定期开放债券
C
本期已实现收益
385,147.87 15,606.36
本期利润
879,226.77 55,680.11
加权平均基金份额本期
利润
0.0151 0.0117
本期加权平均净值利润
率
1.50% 1.16%
本期基金份额净值增长
率
1.59% 1.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润
16,895,573.19 -1,199,365.86
期末可供分配基金份额
利润
0.3167 -0.4189
期末基金资产净值
53,811,488.28 2,885,859.23
期末基金份额净值
1.009 1.008
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
45.80% 20.55%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
④自2015年11月23日起，本基金分为两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详
情请参阅相关公告。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安泰鑫一年定期开放债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.00% 0.06% 0.18% 0.01% -0.18% 0.05%
过去三个月
1.08% 0.06% 0.56% 0.01% 0.52% 0.05%
过去六个月
1.59% 0.05% 1.11% 0.01% 0.48% 0.04%
过去一年
1.99% 0.06% 2.27% 0.01% -0.28% 0.05%
过去三年
14.32% 0.07% 7.14% 0.01% 7.18% 0.06%
自基金合同
生效起至今
45.80% 0.09% 23.32% 0.01% 22.48% 0.08%
诺安泰鑫一年定期开放债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.00% 0.04% 0.18% 0.01% -0.18% 0.03%
过去三个月
0.93% 0.05% 0.56% 0.01% 0.37% 0.04%
过去六个月
1.33% 0.05% 1.11% 0.01% 0.22% 0.04%
过去一年
1.54% 0.06% 2.27% 0.01% -0.73% 0.05%
过去三年
12.88% 0.08% 7.14% 0.01% 5.74% 0.07%
自基金合同
生效起至今
20.55% 0.10% 14.21% 0.01% 6.34% 0.09%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+1.2%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明
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（助理）期限
任职日期 离任日期
业年限
岳帅
本基金
基金经
理
2017年08
月30日
-
11年
硕士，具有基金从业资格。曾就
职于红塔证券股份有限公司及银
河期货有限公司，任客户经理；
后就职于平安利顺货币经纪有限
公司，任交易员。2013年4月加
入诺安基金管理有限公司，任债
券交易员，从事债券交易工作。
2017年8月至2018年8月任诺安信
用债券一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2016年9月
起担任诺安货币市场基金基金经
理，2017年8月起担任诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理，2018年9月起任诺
安浙享定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，2019年10
月起任诺安天天宝货币市场基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安泰鑫一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未
发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年由于基数效应，经济、金融等各项数据均表现强劲但边际弱化，受
海外疫情反复影响，我国在疫情得到有效控制的前提下凭借产业链完备出口表现一直
强劲，对国内经济增长形成较强支撑，但是地产投资、政府隐形债务等受到严格约
束，消费边际回升但增速处于较低水平，以两年复合增长率看，相较2019年经济整体
下了一个台阶。货币政策方面，央行去年为应对疫情冲击大幅放松货币政策后迅速收
敛，经过央行对市场预期的反复引导一季度市场对央行货币政策预期逐步趋于稳定，
但是二季度流动性宽松程度和时间跨度远超市场预期，虽然PPI逐步走高并超预期，但
是向CPI的传导并不顺畅，且上游成本的大幅抬升对中下游造成较大压力，中小微企业
等微观主体出现经营困难现象，市场对央行货币政策的预期也逐步由稳定转向边际放
松。债券市场年初资金超预期紧张、对通胀担忧加剧等预期央行货币政策将快速转向
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出现显著调整，春节过后一季度末甚至整个二季度呈现超预期且时间跨度较长的流动
性宽松环境，叠加机构欠配债市迎来明显下行，其中以中等久期、中等评级信用债下
行幅度最大。
操作上，因本基金在3月份进入开放期，为保持组合流动性，管理人在一季度主要
以降低组合久期和杠杆为主，在二季度进入封闭期后，基金重新建仓以配置中等久期
信用债为主，久期和杠杆策略维持中性偏多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安泰鑫一年定期开放债券A基金份额净值为1.009元；本报告期
内，该类基金份额净值增长率为1.59%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。
截至报告期末，诺安泰鑫一年定期开放债券C基金份额净值为1.008元；本报告期
内，该类基金份额净值增长率为1.33%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月初央行提出全面降准，除对冲税期、政府债发行等压力外，主要在于缓解并预
防中小企业经营压力等出现的潜在风险，市场对央行预期短期由稳定转为宽松空间打
开，债市走势领先央行操作。展望未来，地产、基建投资受限，出口强劲但预期转
弱，消费逐步回升但未回到疫情前水平，国内经济增长动能边际放缓，内部经济结构
分化，规模以上企业生存状况好于中小微企业，中游制造业生存空间受到挤压，地方
政府隐性债务化解难度大等现象显著。在国内“以我为主”的政策基调下货币政策易
松难紧，但是全球经济持续复苏，通胀预期仍在，尤其是美国通胀短期难以大幅回
落，各国央行货币政策边际收紧可能性较大，国内央行难以独善其身。需密切关注国
内经济形势、海外通胀演变及美联储动向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 49页
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行
收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期末有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人--诺安基金管
理有限公司在诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安泰鑫一年定期开放债券
型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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银行存款
6.4.7.1 112,207.88 69,414.45
结算备付金
443,785.30 20,000.00
存出保证金
2,447.88 -
交易性金融资产
6.4.7.2 80,245,000.00 74,086,100.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
80,245,000.00 74,086,100.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 2,300,000.00 900,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 1,022,390.84 1,298,780.16
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
84,125,831.90 76,374,294.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
27,300,795.00 400,000.00
应付证券清算款
1,996.68 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
32,595.58 44,829.34
应付托管费
9,313.03 12,808.40
应付销售服务费
948.20 2,418.09
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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应付交易费用
6.4.7.7 7,824.92 539.01
应交税费
6,879.00 9,747.90
应付利息
2,104.31 3,178.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 66,027.67 115,000.00
负债合计
27,428,484.39 588,520.84
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 40,879,519.84 57,764,680.95
未分配利润
6.4.7.10 15,817,827.67 18,021,092.82
所有者权益合计
56,697,347.51 75,785,773.77
负债和所有者权益总
计
84,125,831.90 76,374,294.61
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额56,213,714.08份，其中，诺安泰鑫一
年定期开放债券A基金份额净值1.009元，基金份额总额53,350,387.84份；诺安泰鑫一
年定期开放债券C基金份额净值1.008元，基金份额总额2,863,326.24份。
6.2 利润表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日
至2021年06月30
日
上年度可比期间
2020年01月01日至2
020年06月30日
一、收入
1,495,175.11 9,682,586.78
1.利息收入
1,206,532.34 4,776,990.88
其中：存款利息收入
6.4.7.11 7,730.42 24,168.70
债券利息收入
1,117,154.73 4,546,173.72
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
81,647.19 206,648.46
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-245,509.88 6,527,557.94
其中：股票投资收益
6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -245,509.88 6,527,557.94
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 534,152.65 -1,622,111.83
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 - 149.79
减：二、费用
560,268.23 1,497,291.36
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 221,525.36 737,664.48
2．托管费
6.4.10.2.2 63,293.00 210,761.28
3．销售服务费
6.4.10.2.3 9,620.14 55,922.39
4．交易费用
6.4.7.19 7,749.38 7,532.40
5．利息支出
164,755.55 357,536.37
其中：卖出回购金融资产
支出
164,755.55 357,536.37
6．税金及附加
3,547.28 16,217.48
7．其他费用
6.4.7.20
89,777.52 111,656.96
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
934,906.88 8,185,295.42
减：所得税费用
- -
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
934,906.88 8,185,295.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
57,764,680.95 18,021,092.82 75,785,773.77
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 934,906.88 934,906.88
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-16,885,161.11 -3,138,172.03 -20,023,333.14
其中：1.基金申购
款
13,853,560.55 6,151,010.62 20,004,571.17
2.基金赎回
款
-30,738,721.66 -9,289,182.65 -40,027,904.31
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
40,879,519.84 15,817,827.67 56,697,347.51
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
410,752,915.41 89,429,971.90 500,182,887.31
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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益(基金净值)
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 8,185,295.42 8,185,295.42
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-352,988,234.46 -79,899,545.05 -432,887,779.51
其中：1.基金申购
款
3,943,424.59 1,292,406.39 5,235,830.98
2.基金赎回
款
-356,931,659.05 -81,191,951.44 -438,123,610.49
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
57,764,680.95 17,715,722.27 75,480,403.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 (简称“本基金”)，经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券
投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕683号)批准，由诺安基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安泰鑫一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年11月5日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集规模为576,475,139.15份基金份额，其中认购资金
利息折合206,409.18份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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根据《诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金新
增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自2015年11月23日
起，本基金设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，A类基金份额的基金代码为
000201 (与分级前基金代码相同) 。新设C类基金份额代码为001964。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安泰鑫一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、
公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商
业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、
权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转
换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。在开放期，
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在非开放期，本基
金不受上述 5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始
前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内（如遇市场情况急剧变化的情形，基
金管理人可根据实际情况延长），本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财
政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地
反映了本基金2021年6月30日的财务状况、2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经
营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税 〔2004〕 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
〔2012〕 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税 〔2015〕 101号《财政部、国家税务总局、
证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
〔2005〕 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
〔2008〕 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易
所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税 〔2008〕 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠
政策的通知》、财税 〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税 〔2016〕 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》、财税 〔2017〕 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税 〔2017〕 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税
务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征
增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值
税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税
所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育
费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款
112,207.88
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
112,207.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金
- - -
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交所黄金合约
交易所市场
26,113,483.61 26,022,900.00 -90,583.61
银行间市场
53,922,391.28 54,222,100.00 299,708.72
债
券
合计
80,035,874.89 80,245,000.00 209,125.11
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
80,035,874.89 80,245,000.00 209,125.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
2,300,000.00 -
银行间市场
- -
合计
2,300,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
9.16
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
179.73
应收债券利息
1,020,915.46
应收资产支持证券利息
-
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应收买入返售证券利息
1,285.50
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.99
合计
1,022,390.84
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
7,824.92
合计
7,824.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用
66,027.67
合计
66,027.67
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 诺安泰鑫一年定期开放债券A
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安泰鑫一年定期开放债券A)
基金份额（份） 账面金额
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 49页
上年度末
68,019,250.19 47,809,293.61
本期申购
19,708,943.50 13,853,560.55
本期赎回（以“-”号填列）
-35,210,230.88 -24,746,939.07
2021-04-21基金拆分/份额折算
前
52,517,962.81 36,915,915.09
基金拆分/份额折算调整
832,425.03 -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
53,350,387.84 36,915,915.09
6.4.7.9.2 诺安泰鑫一年定期开放债券C
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安泰鑫一年定期开放债券C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
7,110,951.10 9,955,387.34
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
-4,279,690.66 -5,991,782.59
2021-04-21基金拆分/份额折算
前
2,831,260.44 3,963,604.75
基金拆分/份额折算调整
32,065.80 -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
2,863,326.24 3,963,604.75
注：根据《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告》，
本基金的基金管理人于2021年4月21日对本基金进行基金份额折算。根据折算前基金份
额净值和公告的基金份额折算比例计算公式，A类基金份额折算比例为
1:1.0158502917，折算后基金份额净值为人民币1.000元；C类基金份额折算比例为
1:1.0113256271，折算后基金份额净值为人民币1.000元。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 诺安泰鑫一年定期开放债券A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 49页
(诺安泰鑫一年定期开
放债券A)
上年度末
26,535,885.86 -5,712,093.41 20,823,792.45
本期利润
385,147.87 494,078.90 879,226.77
本期基金份额交易产
生的变动数
-5,978,531.95 1,171,085.92 -4,807,446.03
其中：基金申购款
7,775,465.11 -1,624,454.49 6,151,010.62
基金赎回款
-13,753,997.06 2,795,540.41 -10,958,456.65
本期已分配利润
- - -
本期末
20,942,501.78 -4,046,928.59 16,895,573.19
6.4.7.10.2 诺安泰鑫一年定期开放债券C
单位：人民币元
项目
(诺安泰鑫一年定期开
放债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-3,059,140.51 256,440.88 -2,802,699.63
本期利润
15,606.36 40,073.75 55,680.11
本期基金份额交易产
生的变动数
1,844,168.29 -174,894.29 1,669,274.00
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
1,844,168.29 -174,894.29 1,669,274.00
本期已分配利润
- - -
本期末
-1,199,365.86 121,620.34 -1,077,745.52
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
4,881.37
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,370.05
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 49页
其他
479.00
合计
7,730.42
注:本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成交总
额
184,078,649.13
减：卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）成
本总额
181,388,174.04
减：应收利息总额
2,935,984.97
买卖债券差价收入
-245,509.88
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
534,152.65
——股票投资
-
——债券投资
534,152.65
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 49页
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
534,152.65
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
216.88
银行间市场交易费用
7,532.50
合计
7,749.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
17,356.09
信息披露费
39,671.58
证券出借违约金
-
汇划手续费
5,149.85
账户维护费
27,600.00
合计
89,777.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 49页
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债
表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
221,525.36 737,664.48
其中：支付销售机构的客户维护费
96,406.09 329,616.37
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 49页
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
63,293.00 210,761.28
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费
的各关联方名称
诺安泰鑫一年定期开放债
券A
诺安泰鑫一年定期开放
债券C
合计
诺安基金管理有
限公司(管理人)
0.00 64.75 64.75
中国工商银行股
份有限公司(托
管人)
0.00 9,555.31 9,555.31
合计
0.00 9,620.06 9,620.06
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费
的各关联方名称
诺安泰鑫一年定期开放债
券A
诺安泰鑫一年定期开放
债券C
合计
诺安基金管理有
限公司(管理人)
0.00 81.77 81.77
中国工商银行股
份有限公司(托
管人)
0.00 55,840.62
55,840.6
2
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 49页
合计
0.00 55,922.39
55,922.3
9
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.4%，按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.4%÷当年天数
H为C级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C级基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的
情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
112,207.88 4,881.37 161,208.44 12,740.31
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 49页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有
的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款9,999,795.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（
张）
期末估值总额
012101373
21西藏天路SCP001
2021-07-01 100.24 25,000 2,506,000.00
012101462
21京电子城SCP002
2021-07-01 100.20 50,000 5,010,000.00
102101097
21今世缘MTN001
2021-07-01 100.18 50,000 5,009,000.00
合计
125,000 12,525,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额17,301,000.00元，分别于2021年7月1日、2021年11月18日、2021
年11月22日、2021年11月30日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为
标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 49页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程
以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基
金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并
设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依
托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操
作层在内的四级风险管理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观
领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合
规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的
职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职
责的执行和操作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 49页
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
14,021,600.00 -
合计
14,021,600.00 -
注：未评级债券为超短期融资券等无信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 35,040,000.00 5,884,200.00
AAA以下
25,232,500.00 68,201,900.00
未评级
5,950,900.00 -
合计
66,223,400.00 74,086,100.00
注：未评级债券为国债等无信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，
另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 49页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行
限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结
构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所
持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除6.4.12列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现
金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持
有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并
进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金在开放期
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款
项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度
的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境
下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性
风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 49页
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种
修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
112,207.88 - - - - 112,207.88
结算备
付金
443,785.30 - - - - 443,785.30
存出保
证金
2,447.88 - - - - 2,447.88
交易性
金融资
产
9,019,600.00 5,002,000.00 65,281,500.00 941,900.00 - 80,245,000.00
买入返
售金融
资产
2,300,000.00 - - - - 2,300,000.00
应收利
息
- - - - 1,022,390.84 1,022,390.84
资产总
计
11,878,041.06 5,002,000.00 65,281,500.00 941,900.00 1,022,390.84 84,125,831.90
负债
卖出回
购金融
资产款
27,300,795.00 - - - - 27,300,795.00
应付证
券清算
款
- - - - 1,996.68 1,996.68
应付管
理人报
酬
- - - - 32,595.58 32,595.58
应付托
管费
- - - - 9,313.03 9,313.03
应付销
售服务
费
- - - - 948.20 948.20
应付交
易费用
- - - - 7,824.92 7,824.92
应交税
费
- - - - 6,879.00 6,879.00
应付利
息
- - - - 2,104.31 2,104.31
其他负
债
- - - - 66,027.67 66,027.67
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 49页
负债总
计
27,300,795.00 - - - 127,689.39 27,428,484.39
利率敏
感度缺
口
-15,422,753.94 5,002,000.00 65,281,500.00 941,900.00 894,701.45 56,697,347.51
上年度
末
2020年1
2月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
69,414.45 - - - - 69,414.45
结算备
付金
20,000.00 - - - - 20,000.00
交易性
金融资
产
6,045,000.00 18,003,000.00 50,038,100.00 - - 74,086,100.00
买入返
售金融
资产
900,000.00 - - - - 900,000.00
应收利
息
- - - - 1,298,780.16 1,298,780.16
资产总
计
7,034,414.45 18,003,000.00 50,038,100.00 - 1,298,780.16 76,374,294.61
负债
卖出回
购金融
资产款
400,000.00 - - - - 400,000.00
应付管
理人报
酬
- - - - 44,829.34 44,829.34
应付托
管费
- - - - 12,808.40 12,808.40
应付销
售服务
费
- - - - 2,418.09 2,418.09
应付交
易费用
- - - - 539.01 539.01
应交税
费
- - - - 9,747.90 9,747.90
应付利
息
- - - - 3,178.10 3,178.10
其他负
债
- - - - 115,000.00 115,000.00
负债总
计
400,000.00 - - - 188,520.84 588,520.84
利率敏
感度缺
口
6,634,414.45 18,003,000.00 50,038,100.00 - 1,110,259.32 75,785,773.77
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 49页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
市场利率发生变化
假设
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降27个基点
413,321.36 295,805.23
分析
市场利率上升27个基点
-413,321.36 -295,805.23
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要
投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风
险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无交易性权益类投资，因此无重大其他
价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为80,245,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2020年12月31日：第二层
次的余额为74,086,100.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
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对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃
（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考
虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价
值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31
日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价
值与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
80,245,000.00 95.39
其中：债券
80,245,000.00 95.39
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
2,300,000.00 2.73
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
555,993.18 0.66
8
其他各项资产
1,024,838.72 1.22
9
合计
84,125,831.90 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 49页
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
941,900.00 1.66
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
25,081,000.00 44.24
5
企业短期融资券
14,021,600.00 24.73
6
中期票据
40,200,500.00 70.90
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
80,245,000.00 141.53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（
张）
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101901133
19克拉玛依MTN001
50,000 5,118,000.00 9.03
2 143544
G18华综1
50,000 5,106,000.00 9.01
3 101901471
19三门峡MTN001
50,000 5,058,000.00 8.92
4 102002101
20科学广州MTN001
50,000 5,057,500.00 8.92
5 155072
18首置04
50,000 5,054,000.00 8.91
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 49页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的
情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
2,447.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,022,390.84
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,024,838.72
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 49页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安
泰鑫
一年
定期
开放
债券A
355 150,282.78 20,014,752.84 37.52% 33,335,635.00 62.48%
诺安
泰鑫
一年
定期
开放
债券C
19 150,701.38 0.00 0.00% 2,863,326.24 100.00%
合计
374 150,304.05 20,014,752.84 35.60% 36,198,961.24 64.40%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比
例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数
(即期末基金份额总额)。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末无基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
诺安泰鑫一年定期开放债券A
0
本公司高级管理人员
、基金投资和研究部
诺安泰鑫一年定期开放债券C
0
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 49页
门负责人持有本开放
式基金
合计
0
诺安泰鑫一年定期开放债券A
0
诺安泰鑫一年定期开放债券C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安泰鑫一年定期开放
债券A
诺安泰鑫一年定期开放
债券C
基金合同生效日(2013年11月05
日)基金份额总额
576,475,139.15 -
本报告期期初基金份额总额
68,019,250.19 7,110,951.10
本报告期基金总申购份额
19,708,943.50 -
减：本报告期基金总赎回份额
35,210,230.88 4,279,690.66
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
832,425.03 32,065.80
本报告期期末基金份额总额
53,350,387.84 2,863,326.24
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女
士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人
高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公
司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 49页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
招商
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
国元
证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：新增1家证券公司的1个交易单
元：国元证券股份有限公司（1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订
《专用证券交易单元租用协议》。
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 49页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券
- - 24,850,000.00 6.53% - -
中信建投
43,910,121.61 81.41% 355,700,000.00 93.47% - -
国元证券
10,029,716.45 18.59% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
2
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开
展的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
3
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的固收及“固收+
”基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《中国证券报》
2021-01-05
4
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-05
5
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-16
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 49页
6
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
7
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金2020年第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
8
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-02-08
9
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
10
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-12
11
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金第七个开放期内开放申购、赎回业
务的公告
《证券时报》
2021-03-18
12
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
13
诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一
年定期开放债券增加国元证券为代销机
构的公告
《证券时报》
2021-03-31
14
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
2021-03-31
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 49页
》、《证券日报
》
15
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金2020年年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
16
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
17
诺安基金管理有限公司关于诺安泰鑫一
年定期开放债券型证券投资基金延长开
放期的公告
《证券时报》
2021-04-02
18
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
19
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金2021年第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
20
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额折算结果的公告
《证券时报》
2021-04-22
21
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
22
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
23
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-11
24
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加侧袋机制并相应修改法律文件的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
2021-06-15
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 49页
》、《证券日报
》
25
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同
基金管理人网站
2021-06-15
26
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人网站
2021-06-15
27
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021-06-15
28
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书（更新）2021年第1期
基金管理人网站
2021-06-15
29
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
30
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行开展的基金申购及定投
手续费率优惠的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
31
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份
额
申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210407-20210414 - 10,007,376.42 - 10,007,376.42 17.80%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 49页
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由
此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
注：本报告期申购份额中包含拆分变动份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）诺安泰鑫一年定期开放债券第七个开放期时间为2021年3月22日至2021年4月
21日，开放期内本基金接受申购、赎回业务申请；自2021年4月22日起至一年后对应日
的前一日（2022年4月21日）为本基金第八个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎
回业务申请。
（2）根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》的规定，本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关
于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》，在本基金基金合同、托
管协议中增加了侧袋机制的相关条款，并同步更新了招募说明书、基金产品资料概
要，更新后的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集
的文件。
②《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告正文。
⑥报告期内诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项
公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
