东兴安盈宝货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 2页，共 57页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月2
0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1基金基本情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
5
2.4
信息披露方式
......................................................................................................................................
6
2.5
其他相关资料
......................................................................................................................................
6
§3
主要财务指标和基金净值表现
..................................................................................................................
7
3.1主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................
7
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
7
§4 管理人报告
..................................................................................................................................................
9
4.1
基金管理人及基金经理情况
.............................................................................................................
9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
11
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
13
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
...........................................................................
15
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...............................................................................
15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
......................................
15
§5
托管人报告
................................................................................................................................................
16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...................................................................................
16
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..............
16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..................................
16
§6
中期财务会计报告
(
未经审计
)
..................................................................................................................
16
6.1资产负债表
........................................................................................................................................
16
6.2利润表
................................................................................................................................................
18
6.3所有者权益（基金净值）变动表
...................................................................................................
19
6.4报表附注
............................................................................................................................................
20
§7
投资组合报告
............................................................................................................................................
48
7.1
期末基金资产组合情况
...................................................................................................................
48
7.2
债券回购融资情况
...........................................................................................................................
48
7.3基金投资组合平均剩余期限
...........................................................................................................
49
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
..........................................................
50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
...........................................................................................
50
7.6
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
..................................
50
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
..................................................
51
7.8
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
..................
51
7.9投资组合报告附注
...........................................................................................................................
51
§8
基金份额持有人信息
................................................................................................................................
52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.......................................................................................
52
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
...................................................................................
52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
...........................................................................
53
8.4
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..........................................
53
§9
开放式基金份额变动
................................................................................................................................
53
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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§10
重大事件揭示
..........................................................................................................................................
53
10.1基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................
54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
............................................
54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................
54
10.4基金投资策略的改变
.....................................................................................................................
55
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
.........................................................................................
55
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.........................................................
55
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
.....................................................................................
55
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
....................................................................................................
56
10.9其他重大事件
..................................................................................................................................
56
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................
57
11.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
............................................
57
11.2影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................
57
§12
备查文件目录
..........................................................................................................................................
57
12.1备查文件目录
..................................................................................................................................
57
12.2
存放地点
..........................................................................................................................................
57
12.3查阅方式
..........................................................................................................................................
57
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月03日
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,798,472,615.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的份额总额 1,747,800,556.41份 1,050,672,059.55份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基
准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、货币政策
的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各期限各品种的流动
性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置；通过对市场资
金供给情况的分析，对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当
调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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信息披
露负责
人
姓名 王微 田东辉
联系电话 400-670-1800 010-68858113
电子邮箱 kefu@dxamc.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-670-1800 95580
传真 010-57307388 010-68858120
注册地址
北京市丰台区东管头1号院1
号楼1-190室
北京市西城区金融大街3号
办公地址
北京市西城区平安里西大街2
8号中海国际中心6层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 100035 100808
法定代表人 银国宏 张金良
注：本基金基金管理人自2021年5月24日由东兴证券股份有限公司（以下简称“东
兴证券”）变更为东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”），东兴基金系东兴
证券的全资子公司。上表列示的是变更后管理人东兴基金的相关信息，变更前管理人东
兴证券的相关信息列示如下。
基金管理人：东兴证券股份有限公司
信息披露负责人姓名：王微；联系电话：95309；电子邮箱：dxfund@dxzq.net.cn
客户服务电话：95309
传真：010-57307388
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
邮政编码：100035
法定代表人：魏庆华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互
联网网址
http://www.dxamc.cn
基金中期报告备置地点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心
6层
2.5 其他相关资料
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 7页，共 57页
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东兴基金管理有限公司
北京市西城区平安里西大街28号中
海国际中心6层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
本期已实现收益 14,310,152.65 19,217,063.61
本期利润 14,310,152.65 19,217,063.61
本期净值收益率 0.9750% 1.0949%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末基金资产净值 1,747,800,556.41 1,050,672,059.55
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
累计净值收益率 15.0413% 16.4458%
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3、本基金2020年3月12日前每日分配收益，按月结转份额；自2020年3月12日起每
日分配收益，每日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
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过去一个月
0.1501% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1209% 0.0014%
过去三个月
0.4495% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.3610% 0.0010%
过去六个月
0.9750% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.7990% 0.0011%
过去一年
1.9506% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.5957% 0.0017%
过去三年
6.7832% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 5.7176% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
15.0413% 0.0029% 1.8025% 0.0000% 13.2388% 0.0029%
东兴安盈宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①
-
③ ②
-
④
过去一个月
0.1698% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1406% 0.0014%
过去三个月
0.5094% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.4209% 0.0010%
过去六个月
1.0949% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.9189% 0.0011%
过去一年
2.1946% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 1.8397% 0.0017%
过去三年
7.5518% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 6.4862% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
16.4458% 0.0029% 1.8025% 0.0000% 14.6433% 0.0029%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 6 月 3 日，根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，
注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股
份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制
人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金
融服务平台的重要组成部分。
东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指
数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：
特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色
精品指数类基金阵列；
主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研
思路，坚持价值投资；
固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，
充分挖掘市场机会。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。
公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕
士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的
企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。
截至2021年6月30日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东
兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型
证券投资基金、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混
合型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配
置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债
券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数
证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金共14
只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
孙继
青先
生
本基金
基金经
理
2016-0
6-03
2021-
04-27
13年
北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业经
验，13年证券行业经验。2007年10月加
入东兴证券，2007年10月至2012年3月任
东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012
年3月至2013年6月任东兴证券资产管理
部投资品行业研究员、宏观策略研究员；
2013年6月至2014年9月任东兴证券资产
管理部投资经理。2014年9月加入东兴证
券基金业务部。现任东兴改革精选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东
兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
张琳
娜女
士
本基金
基金经
理
2018-0
6-22
2021-
04-27
13年
金融学硕士毕业，13年证券基金行业从
业经历。2007年4月至2012年2月任益民
基金集中交易部交易员、副总经理，201
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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2年3月至2018年1月任英大基金交易管
理部副总经理，固定收益部总经理、基
金经理，2018年1月12日加入东兴证券。
曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经
理、东兴兴福一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理、东
兴兴财短债债券型证券投资基金基金经
理、东兴鑫远三年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
司马
义买
买提
先生
本基金
基金经
理
2021-0
4-27
- 8年
2011年10月至2014年3月任职于中信证
券股份有限公司；2015年4月至2017年2
月任职于粤开证券(原联讯证券)股份有
限公司；2017年3月至2019年1月任职于
九州证券股份有限公司固定收益资产管
理部，曾担任部门总经理职务，主要从
事固定收益投资、交易等工作；2019年1
月至2021年2月，任职于江信基金管理有
限公司金融市场总部，担任部门总经理，
主要从事固定收益研究相关工作。2021
年3月加入东兴证券股份有限公司基金
业务部。 现任东兴安盈宝货币市场基金
基金经理、东兴兴利债券型证券投资基
金基金经理、东兴兴福一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理、东兴兴财短债债券型证券投资基
金基金经理、东兴鑫远三年定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分
别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 12页，共 57页
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在
授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之
前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定
后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经
理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流
程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价
格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日
内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投
资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未
直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法
律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场，整体呈现区间震荡的行情，很难简单的用牛市或熊市来进行简单
概况定义。年初，债券市场先是出现了比较典型的配置行情，年初历来利率债供给偏低
的时期，同时也是配置盘旺盛的阶段，带动长端利率一路下行。春节前，1月底资金面
一度出现明显收紧，债券市场投资者对流动性环境的预期转为悲观，整体2月份长债几
乎一路调整，吞没了年初的所有涨幅。经历了3月份的横盘震荡后，4月传统缴税大月中
出现了明显的资金宽松，流动性的预期差带动整体利率曲线下行，长债也在5月下旬突
破前低，之后恢复震荡趋势。
对于货币基金来说，最主要关注的就是宏观层面的变化带来的流动性层面的变化，
如果预判出现流动性紧张，如何应对可能存在的赎回，以及能否抓住机会买入因为流动
性紧张而带来的阶段性好价格资产。
针对以上思路，我们针对性配置关键时点到期的资产，在资产到期后资金收益率较
高阶段，我们专注在一级市场和二级市场买入了性价比较高的债券，对于未来一段时间
基金收益的提升，打下了基础。
对于下半年市场来说，货币政策可能会更多权重倾向于保持经济的进一步增长以及
解决前期遗留的债务问题，存在进一步宽松的空间。从基金管理角度来说，会择机通过
加杠杆的形式获取一定收益增强。在投资者结构得到改善的时机，适当加大产品久期，
以期进一步提升收益率。
总体而言，作为货币基金管理人，东兴基金在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前
提下，努力提升产品收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2021年1月1日起至2021年6月30日，本基金A类份额净值收益率为0.9750%，业绩比
较基准收益率为0.1760%，高于业绩比较基准收益率0.7990%；本基金B类份额净值收益
率为1.0949%，业绩比较基准收益率为0.1760%，高于业绩比较基准收益率0.9189%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、宏观基本面
上半年，经济增长基本上保持平稳增长，但环比增速略有收敛。简单回顾上半年的
数据情况，数据中表现最为亮眼的是制造业投资，制造业投资往往是反应经济实际情况
的最关键指标，也是两会中提出的重点观察指标之一，制造业投资在一季度偏低也是前
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 14页，共 57页
期投资者对经济复苏存疑的主要因素，该数据本身在经济数据当中处于偏滞后的指标，
前期恢复缓慢属于正常现象，而4月、5月的持续反弹是二季度经济层面的预期差之一；
生产略微回落，但仍然处于相对乐观的位置，环比增速位于经济正常复苏区间，显示后
疫情时代生产已基本恢复正常，个别月份当中也受到限产的影响；社零的两年复合增速
略有上升，季调后环比增速同样上行，消费复苏的确定性仍强，但整体进度略慢于预期；
地产投资有所回落，仍然维持相当高的增速；相对偏弱的是基建，也是拖累固定资产投
资增速的主要因素，但基建反应的是政府投资的力度，往往于经济内生周期相反，下半
年财政发力的弹性依然存在。
目前我们可以总结市场中对经济增长几个主要的担心问题：1、制造业投资始终偏
弱，表明实体经济对于未来经济的担忧程度依然比较高，投资动力不足（4月、5月制造
业投资已经连续高增长）；2、外需对经济的支撑不能持续，出口高点已过，后续将逐
步回落（PMI数据走弱，但高频数据显示出口需求仍有韧性）；3、消费恢复的偏慢（目
前数据显示消费的复苏的确偏慢，但方向仍然比较乐观）；4、商品价格上涨，成本端
压力压缩企业利润，中游制造业和下游消费品涨价能力弱（尚进一步观察）。
以上几条逻辑线是我们从未来数据中会着重观察的，也是容易出现预期差的地方。
总得来说，经济基本面环比动能略有放缓，在财政尚未发力的情况下持续运行在复苏趋
势之上，宏观政策可能存在进一步宽松的可能性。
2、通货膨胀
通胀方面，是当前制约债券市场利率下行的主要矛盾。上半年CPI和PPI走势出现巨
大分化，CPI受到猪肉拖累持续保持低位，PPI则受到大宗商品价格供需错配的干扰，出
现非常明显的上涨，同比增速达到近几年高点。
市场一个主流预期是目前PPI由于同比的基数因素，5月份单月读数已经见顶，未来
回落的趋势比较确定。即便按照一个比较乐观的假设，年内剩余月份PPI环比均在零附
近，年底时PPI同比预计回落至7%左右，如果下半年商品调整后继续小幅上行，四季度
PPI仍有可能创新高。猪肉价格是拖累CPI的主要因素，预计还将持续一段时间，但如果
猪肉价格见底，对CPI的拖累可能边际减弱。
总体而言，下半年通胀还将保持高位，考虑到近期油价的上行趋势，PPI可能回落
的幅度比较有限，同时CPI受到非食品上涨的拉动，整体通胀的压力将持续维持。
从货币政策上看，经济复苏的重要性权重会略高于通货膨胀的的权重，所以对于后
续还需要进一步观察经济复苏，而不能盲目看通货膨胀数据。
3、流动性
流动性方面，4月-5月债券市场表现出了不错的行情，资金面是二季度市场的最大
预期差，而流动性环境在未来毫无疑问是关注度最高的变量。
根据央行在一季度货币政策执行报告中披露3月底超储率为1.3%，以及公布的人民
银行资产负债表推测，整体二季度超储率水平运行在1.1%-1.3%附近。从历史上看这已
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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经是一个比较低的水平，但市场资金面的收紧程度与此并不完全匹配，同时在资金宽松
的同时，我们也并未看到人民银行有进行太多的主动操作。
主要导致资金超预期宽松的理由可能有如下几点：去年4月份人民银行下调了超储
利率，这可能导致商业银行融出资金的意愿长期增加，央行在去年下调超储利率的操作
提升了资金备付的机会成本，也推动银行间市场资金利用效率的提升；非银机构的流动
性相对充裕，由于前期债券市场投资者对于流动性的判断相对较为悲观，操作上偏谨慎，
叠加上资管类产品规模增长比较旺盛，因此非银部门的流动性相对充裕，可能也是导致
5月份资金面好于预期的原因之一；人民银行持续推动货币政策从数量型向价格型转型，
货币政策从数量型向价格型转型是近几年出现率极高的说法，从这一角度看，目前市场
由于资金运转效率的提升，资金利率并未跟随流动性供给而出现大幅波动，可能也是货
币当局所期望见到的现象。如果这一路径线性外推，那么随着资金面随数量变化而波动
的频率及幅度减弱，长期资金利率的中枢水平应该是下降的。
国常会中提到"未来要适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济
特别是中小微企业的支持"，这一超预期的说法也引起了市场广泛关注。
展望下半年，当前制约货币政策向两个方向变化的因素可能都将持续存在，通胀压
力很难快速回落，收紧面临服务类消费恢复偏慢，就业改善未达预期，三季度债券供给
会迎来高峰。货币政策更高概率会维持宽松甚至进一步宽松的可能性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合
同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内2021年1月1日至2021年6月30日，根据相关法律法规和本基金基金合同
要求及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润33,527,216.26元；本基金本报告期
无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在东兴安盈宝
货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金共进行利润分配3352.72万元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 598,981.37 450,323,681.28
结算备付金 - 51,000,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,625,051,108.02 1,236,300,447.16
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,625,051,108.02 1,147,300,447.16
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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资产支持证券
投资
- 89,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 467,151,540.73 903,146,154.72
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 7,351,556.45 8,114,993.88
应收股利 - -
应收申购款 4,885.69 200.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,100,158,072.26 2,648,885,477.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 300,045,149.93 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 799,154.51 740,231.90
应付托管费 213,107.87 197,395.19
应付销售服务费 375,487.29 284,367.25
应付交易费用 6.4.7.7 51,663.87 54,378.32
应交税费 57,700.47 51,137.58
应付利息 64,768.00 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 78,424.36 149,000.00
负债合计 301,685,456.30 1,476,510.24
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,798,472,615.96 2,647,408,966.80
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 2,798,472,615.96 2,647,408,966.80
负债和所有者权益总
计
3,100,158,072.26 2,648,885,477.04
注：报告截止日2021年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值
1.0000元；基金份额总额2,798,472,615.96份，下属分级基金的份额总额分别为：A类
基金份额总额1,747,800,556.41份，B类基金份额总额1,050,672,059.55份。
6.2 利润表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
一、收入 42,594,514.85 77,456,539.87
1.利息收入 42,292,201.13 75,668,797.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,419,104.82 900,673.58
债券利息收入 25,695,566.15 49,609,684.86
资产支持证券利息
收入
911,283.78 2,300,613.30
买入返售金融资产
收入
12,266,246.38 22,857,826.19
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
302,313.72 1,786,341.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.4 302,313.72 1,594,721.36
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.3 - 191,620.58
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 - -
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 - 1,400.00
减：二、费用 9,067,298.59 14,821,230.21
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,843,945.55 9,969,233.84
2．托管费 6.4.10.2.2 1,291,718.80 2,658,462.33
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,928,052.13 1,074,255.66
4．交易费用 6.4.7.20 1,000.00 -
5．利息支出 891,225.78 1,002,274.19
其中：卖出回购金融资产
支出
891,225.78 1,002,274.19
6．税金及附加 23,451.97 27,344.37
7．其他费用
6.4.7.21
87,904.36 89,659.82
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
33,527,216.26 62,635,309.66
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
33,527,216.26 62,635,309.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东兴安盈宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项目 本期
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,647,408,966.80 - 2,647,408,966.80
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数
(
本期利润
)
- 33,527,216.26 33,527,216.26
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
151,063,649.16 - 151,063,649.16
其中：1.基金申购款
22,297,159,375.77 - 22,297,159,375.77
2.
基金赎回款
-22,146,095,726.61 - -22,146,095,726.61
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -33,527,216.26 -33,527,216.26
五、期末所有者权益（基金净值）
2,798,472,615.96 - 2,798,472,615.96
项目
上年度可比期间
2020
年
01
月
01
日至
2020
年
06
月
30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(
基金净值
)
8,713,745,653.28 - 8,713,745,653.28
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数
(
本期利润
)
- 62,635,309.66 62,635,309.66
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以
“-”
号填列）
-4,788,716,201.82 - -4,788,716,201.82
其中：
1.
基金申购款
20,436,465,059.72 - 20,436,465,059.72
2.
基金赎回款
-25,225,181,261.54 - -25,225,181,261.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -62,635,309.66 -62,635,309.66
五、期末所有者权益（基金净值）
3,925,029,451.46 - 3,925,029,451.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
银国宏
—————————
基金管理人负责人
王青
—————————
主管会计工作负责人
王广辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 21页，共 57页
东兴安盈宝货币市场基金（以下简称"本基金"）根据2016年4月11日中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴安盈宝货币市场基金注册的批复》
（证监许可[2016]720号）的批复,自2016年5月23日至2016年5月31日公开募集设立。本
基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,021,357,278.27元人
民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"瑞华验字[2016]01460014号"验资报告
验证。经向中国证监会备案，《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》于2016年6月3日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,021,365,162.32份，其中认购资金利息折
合7,884.05份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司（本基金原基金管理人为东
兴证券股份有限公司，自2021年5月24日起变更为东兴基金管理有限公司），基金托管
人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；
2、1年以内（含1年）的银行存款；3、期限在1年以内（含1年）的债券回购；4、期限
在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）；5、期限在1年以内（含
1年）的同业存单；6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券、中期票据；7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好
流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金
融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订
的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报
规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映
了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成果和
基金净值变动情况。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为
2021年1月1日至2021年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套
期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商
定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基
金资产净值发生重大偏离。
同业存单采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊
余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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本基金的金融负债在初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于交易日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息单独核算，对于付息债
券，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本。
卖出银行间同业市场交易的债券，于交易日确认债券投资收益；出售债券的成本按
移动加权平均法结转。
2、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以实际成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息。
3、同业存单
买入同业存单时，按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息作为同业存单
投资成本。
卖出同业存单时，于交易日确认同业存单投资收益；出售同业存单的成本按移动加
权平均法结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金
金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（2）债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（3）回购协议
①本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 24页，共 57页
②本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提；回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，
则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相
关资产按其性质进行估值。
（4）资产支持证券
本基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）
确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（5）同业存单
本基金持有的同业存单购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（6）其他
①为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易
日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应
当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以
内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值
方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金
合同进行财产清算等措施。发生上述情形的，基金管理人应与基金托管人协商，基金管
理人应编制并披露临时报告。
②如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
③相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 25页，共 57页
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申
购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入：按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提
前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收
入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知（2006）22号文
《关于货币市场证券投资基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取
导致的利息损失由基金管理公司承担；
（2）债券利息收入：按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实
际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息
收入；企业债券利息收入按扣除代扣代缴的个人所得税之后的差额计量；
（3）同业存单利息收入：在实际持有期内逐日计提，购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）买入返售金融资产收入：按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）债券投资收益：于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
（6）同业存单投资收益：于同业存单成交日确认，并按卖出同业存单成交金额与
其账面价值及相关费用的差额入账；
（7）其他收入：在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提；
（3）本基金A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.25%逐日
计提并确认，B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率0.01%逐日计提
并确认；
（4）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（5）其他费用
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 26页，共 57页
其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如《基
金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、公证费、律师费、仲
裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、
证券账户开户费用、银行账户维护费等。发生的其他费用，如不影响估值日份额净值小
数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，
采用待摊或预提的方法计入基金损益。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.本基金在2020年3月12日前政策为："每日分配、按月支付"。本基金根据每日基
金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每
月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原
则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；自2020年3月12日起变更为：
"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到
小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到
分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金在2020年3月12日前政策为：本基金每日进行收益计算并分配时，每月累
计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份
额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增
加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，其累计收益为负值，
则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为
负值，则从投资人赎回基金款中扣除；自2020年3月12日起变更为：本基金每日进行收
益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，
投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日累计收益支付时，其累计收
益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额
不变，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应
收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 27页，共 57页
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方
式，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量
基础一致。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财
税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的
通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、
财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 28页，共 57页
和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、
财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》，主要税项列示如下：
1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 598,981.37
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 598,981.37
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 29页，共 57页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
2,625,051,108.02 2,624,567,000.00 -484,108.02 -0.0173
合计 2,625,051,108.02 2,624,567,000.00 -484,108.02 -0.0173
资产支持证券 - - - -
合计 2,625,051,108.02 2,624,567,000.00 -484,108.02 -0.0173
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 467,151,540.73 -
合计 467,151,540.73 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 30页，共 57页
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 4,196.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 7,048,751.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 298,608.41
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 7,351,556.45
6.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 51,663.87
合计 51,663.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 31页，共 57页
应付证券出借违约金 -
预提费用 78,424.36
合计 78,424.36
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 东兴安盈宝A
金额单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,083,007,699.54 1,083,007,699.54
本期申购 18,438,247,312.16 18,438,247,312.16
本期赎回（以“-”号填列） -17,773,454,455.29 -17,773,454,455.29
本期末 1,747,800,556.41 1,747,800,556.41
6.4.7.9.2 东兴安盈宝B
金额单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝B)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,564,401,267.26 1,564,401,267.26
本期申购 3,858,912,063.61 3,858,912,063.61
本期赎回（以“-”号填列） -4,372,641,271.32 -4,372,641,271.32
本期末 1,050,672,059.55 1,050,672,059.55
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 东兴安盈宝A
单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 32页，共 57页
本期利润 14,310,152.65 - 14,310,152.65
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,310,152.65 - -14,310,152.65
本期末 - - -
6.4.7.10.2 东兴安盈宝B
单位：人民币元
项目
(东兴安盈宝B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 19,217,063.61 - 19,217,063.61
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -19,217,063.61 - -19,217,063.61
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 19,286.95
定期存款利息收入 3,308,249.93
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 91,567.94
其他 -
合计 3,419,104.82
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 33页，共 57页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期间无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期间无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
302,313.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 302,313.72
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,805,211,150.33
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
4,795,146,036.05
减：应收利息总额 9,762,800.56
买卖债券差价收入 302,313.72
6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 91,406,984.60
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 34页，共 57页
减：卖出资产支持证券成本总额 89,000,000.00
减：应收利息总额 2,406,984.60
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 1,000.00
合计 1,000.00
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 9,916.99
信息披露费 59,507.37
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证券出借违约金 -
账户维护费 17,880.00
其他 600.00
合计 87,904.36
注：其他为上海清算所查询费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金管理人自2021年5月24日起由东兴证券股份有限公司变更为东兴基金管理有
限公司，东兴基金管理有限公司为东兴证券股份有限公司的全资子公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人
东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
东兴资本投资管理有限公司 与基金管理人同一控股股东的关联方
大连银行股份有限公司
与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销
售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 36页，共 57页
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
东兴证券股份有限公司
- - 198,935,530.27 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021
年
01
月
01
日至
2021
年
06
月
30
日
上年度可比期间
2020
年
01
月
01
日至
2020
年
06
月
30
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东兴证券股份有限
公司
2,273,800,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关
联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,843,945.55 9,969,233.84
其中：支付销售机构的客户维护费 304,063.14 138,015.56
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 37页，共 57页
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,291,718.80 2,658,462.33
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东兴安盈宝
A
东兴安盈宝
B
合计
东兴基金管理有限公司
320.63 15,418.96 15,739.59
中国邮政储蓄银行股份有限公司
3,153.58 0.00 3,153.58
大连银行股份有限公司
1,239.95 0.00 1,239.95
东兴证券股份有限公司
1,832,236.41 68,045.92 1,900,282.33
合计
1,836,950.57 83,464.88 1,920,415.45
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 38页，共 57页
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B 合计
东兴基金管理有限公司
0.00 0.00 0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司
5,590.93 0.00 5,590.93
大连银行股份有限公司
2,651.11 1,823.16 4,474.27
东兴证券股份有限公司
762,383.47 292,434.38 1,054,817.85
合计
770,625.51 294,257.54 1,064,883.05
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费
率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理
人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个
工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付
日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
99,833,790.00 - - - 122,220,000.00 15,670.95
大连银行股份有
限公司
98,421,000.00 - - - - -
上年度可比期间
2020
年
01
月
01
日至
2020
年
06
月
30
日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 39页，共 57页
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
- - - - - -
大连银行股份有
限公司
- - - - - -
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴安盈宝B
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
基金合同生效日（2016年06月03日）持有
的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 50,448,084.15 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 50,448,084.15 -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- -
注：1、申购含红利再投增加的份额；
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 40页，共 57页
2、本基金管理人自2021年5月24日由东兴证券股份有限公司变更为东兴基金管理有
限公司；
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东兴安盈宝B
关联方名称
本期末
2021
年
06
月
30
日
上年度末
2020
年
12
月
31
日
持有的基金
份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
东兴资本投资管理
有限公司
10,153,076.11 0.97% - -
中国东方资产管理
股份有限公司
316,258,922.00 30.1% 312,827,460.28 20%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股
份有限公司
598,981.37 19,286.95 292,796.52 15,254.48
注：由中国邮政储蓄银行股份有限公司保管的银行存款为活期存款，利息收入为活
期存款利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
东兴安盈宝A
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 41页，共 57页
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
14,310,152.65 - - 14,310,152.65 -
东兴安盈宝B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
19,217,063.61 - - 19,217,063.61 -
注：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每
日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，
小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场正回购交易形成的卖出
回购证券款余额300,045,149.93元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
112106123 21交通银行CD123 2021-07-06 99.86 84,000 8,388,240.00
112106143 21交通银行CD143 2021-07-06 99.72 2,000,000 199,440,000.00
200309 20进出09 2021-07-02 100.05 500,000 50,025,000.00
2103678 21进出678 2021-07-02 99.70 59,000 5,882,300.00
219916 21贴现国债16 2021-07-02 99.97 500,000 49,985,000.00
合计 3,143,000 313,720,540.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 42页，共 57页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不
可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保
投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本
基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险
管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风
险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金
也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 20,000,208.89 39,983,330.36
A-1以下 - -
未评级 1,150,985,774.49 389,674,857.99
合计 1,170,985,983.38 429,658,188.35
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 43页，共 57页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,294,262,783.43 537,871,563.11
合计 1,294,262,783.43 537,871,563.11
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - 89,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 89,000,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市
场交易，除在本报告6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一
般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 44页，共 57页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
合计
资产
- - - - -
银行存款
598,981.37 - - - - 598,981.37
存出保证金
- - - - - -
结算备付金
- - - - - -
交易性金融资产
698,931,394.03 1,199,068,737.14 727,050,976.85 - - 2,625,051,108.02
买入返售金融资产
467,151,540.73 - - - - 467,151,540.73
应收利息
1,477,695.64 4,262,691.49 1,611,169.32 - - 7,351,556.45
应收申购款
4,885.69 - - - - 4,885.69
资产总计
1,168,164,497.46 1,203,331,428.63 728,662,146.17 - - 3,100,158,072.26
负债
- - - - -
卖出回购金融资产
款
300,045,149.93 - - - - 300,045,149.93
应付管理人报酬
799,154.51 - - - - 799,154.51
应付托管费
213,107.87 - - - - 213,107.87
应付销售服务费
375,487.29 - - - - 375,487.29
应付交易费用
51,663.87 - - - - 51,663.87
应交税费
57,700.47 - - - - 57,700.47
应付利息
64,768.00 - - - - 64,768.00
预提费用
78,424.36 - - - - 78,424.36
负债总计
301,685,456.30 - - - - 301,685,456.30
流动性净额
866,479,041.16 1,203,331,428.63 728,662,146.17 - - 2,798,472,615.96
上年度末
2020年12月31日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
合计
资产
- - - - -
银行存款
100,323,681.28 350,000,000.00 - - - 450,323,681.28
存出保证金
- - - - - -
结算备付金
51,000,000.00 - - - - 51,000,000.00
交易性金融资产
469,377,917.47 541,926,653.09 224,995,876.60 - - 1,236,300,447.16
买入返售金融资产
903,146,154.72 - - - - 903,146,154.72
应收利息
1,316,640.14 5,686,517.02 1,111,836.72 - - 8,114,993.88
应收申购款
200.00 - - - - 200.00
资产总计
1,525,164,593.61 897,613,170.11 226,107,713.32 - - 2,648,885,477.04
负债
- - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - - -
应付管理人报酬
740,231.90 - - - - 740,231.90
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 45页，共 57页
应付托管费
197,395.19 - - - - 197,395.19
应付销售服务费
284,367.25 - - - - 284,367.25
应付交易费用
54,378.32 - - - - 54,378.32
应交税费
51,137.58 - - - - 51,137.58
应付利润
- - - - - -
预提费用
149,000.00 - - - - 149,000.00
负债总计
1,476,510.24 - - - - 1,476,510.24
流动性净额
1,523,688,083.37 897,613,170.11 226,107,713.32 - - 2,647,408,966.80
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持债券均在证券交易所和银行间同业市
场交易，除在本报告6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一
般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过
调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 46页，共 57页
本期末
2021年06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 598,981.37 - - - - - 598,981.37
交易性金融资产 698,931,394.03
1,199,068,737.14 727,050,976.85
- - - 2,625,051,108.02
买入返售金融资产 467,151,540.73 - - - - - 467,151,540.73
应收利息 - - - - - 7,351,556.45 7,351,556.45
应收申购款 - - - - - 4,885.69 4,885.69
资产总计
1,166,681,916.13 1,199,068,737.14 727,050,976.85 - - 7,356,442.14 3,100,158,072.26
负债
卖出回购金融资产款 300,045,149.93 - - - - - 300,045,149.93
应付管理人报酬 - - - - - 799,154.51 799,154.51
应付托管费 - - - - - 213,107.87 213,107.87
应付销售服务费 - - - - - 375,487.29 375,487.29
应付交易费用 - - - - - 51,663.87 51,663.87
应交税费 - - - - - 57,700.47 57,700.47
应付利息 - - - - - 64,768.00 64,768.00
其他负债 - - - - - 78,424.36 78,424.36
负债总计
300,045,149.93 - - - - 1,640,306.37 301,685,456.30
利率敏感度缺口
866,636,766.20 1,199,068,737.14 727,050,976.85 - - 5,716,135.77 2,798,472,615.96
上年度末
2020年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 100,323,681.28 350,000,000.00 - - - - 450,323,681.28
结算备付金 51,000,000.00 - - - - - 51,000,000.00
交易性金融资产 469,377,917.47 541,926,653.09 224,995,876.60 - - - 1,236,300,447.16
买入返售金融资产 903,146,154.72 - - - - - 903,146,154.72
应收利息 - - - - - 8,114,993.88 8,114,993.88
应收申购款 - - - - - 200.00 200.00
资产总计
1,523,847,753.47 891,926,653.09 224,995,876.60 - - 8,115,193.88 2,648,885,477.04
负债
应付管理人报酬 - - - - - 740,231.90 740,231.90
应付托管费 - - - - - 197,395.19 197,395.19
应付销售服务费 - - - - - 284,367.25 284,367.25
应付交易费用 - - - - - 54,378.32 54,378.32
应交税费 - - - - - 51,137.58 51,137.58
其他负债 - - - - - 149,000.00 149,000.00
负债总计
- - - - - 1,476,510.24 1,476,510.24
利率敏感度缺口
1,523,847,753.47 891,926,653.09 224,995,876.60 - - 6,638,683.64 2,647,408,966.80
注：表中所示按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利
率上升或下降25个基点，对本基金基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 47页，共 57页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市
场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市
场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021
年
06
月
30
日
上年度末
2020
年
12
月
31
日
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产－股票投资
- - - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
2,624,567,000.00 93.79 1,147,517,000.00 43.34
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - 89,029,200.00 3.36
合计
2,624,567,000.00 93.79 1,236,546,200.00 46.71
注：其他为资产支持证券投资。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。
（2）以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计
量整体的重要性，被划分为三个层次：
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 48页，共 57页
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）各层次金融工具公允价值
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的
余额，第二层次的余额为人民币2,624,567,000.00元，无属于第三层次的余额(2020年
12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次的余额为人民币1,236,300,447.16元，无
属于第三层次的余额)。
（c）公允价值所属层次间的重大变动
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 2,625,051,108.02 84.67
其中：债券 2,625,051,108.02 84.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 467,151,540.73 15.07
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 598,981.37 0.02
4 其他各项资产 7,356,442.14 0.24
5 合计 3,100,158,072.26 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.23
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 300,045,149.93 10.72
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 38.12 10.72
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.55 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 16.45 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.12 -
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 50页，共 57页
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 25.27 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 110.52 10.72
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 49,986,281.51 1.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,816,059.70 3.92
其中：政策性金融债 109,816,059.70 3.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,170,985,983.38 41.84
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,294,262,783.43 46.25
8 其他 - -
9 合计 2,625,051,108.02 93.80
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 112119143 21恒丰银行CD143 2,000,000 199,645,518.39 7.13
2 112106143 21交通银行CD143 2,000,000 199,437,012.37 7.13
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 51页，共 57页
3 012101736 21环球租赁SCP006 1,000,000 100,112,998.89 3.58
4 012101082 21象屿SCP006 1,000,000 100,096,687.66 3.58
5 012101419 21厦国贸控SCP004 1,000,000 100,068,282.13 3.58
6 012102153 21鄂联投SCP001 1,000,000 100,007,074.77 3.57
7 012102233 21华发集团SCP006 1,000,000 100,006,321.11 3.57
8 012101914 21桂投资SCP003 1,000,000 100,005,098.33 3.57
9 112014114 20江苏银行CD114 1,000,000 99,801,430.48 3.57
10 112010295 20兴业银行CD295 1,000,000 99,795,918.08 3.57
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0236%
报告期内偏离度的最低值 -0.0938%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、
证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 52页，共 57页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,351,556.45
4 应收申购款 4,885.69
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,356,442.14
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
东兴安盈
宝
A
28,292 61,777.20 70,474,424.51 4.03% 1,677,326,131.90 95.97%
东兴安盈
宝B
10 105,067,205.96 1,050,672,059.55 100.00% - -
合计
28,302 98,878.97 1,121,146,484.06 40.06% 1,677,326,131.90 59.94%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 保险类机构 503,899,292.85 18.01%
2 其他机构 316,258,922.00 11.30%
3 个人 133,955,260.37 4.79%
4 信托类机构 100,048,417.61 3.58%
5 信托类机构 80,097,912.01 2.86%
6 其他机构 32,534,520.81 1.16%
7 其他机构 28,342,275.12 1.01%
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 53页，共 57页
8 个人 25,904,281.32 0.93%
9 个人 25,011,400.83 0.89%
10 个人 15,237,642.89 0.54%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
东兴安盈宝A 4,371.56 0.00%
东兴安盈宝B 0.00 0.00%
合计 4,371.56 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
东兴安盈宝A 0
东兴安盈宝B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
东兴安盈宝A 0
东兴安盈宝B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
基金合同生效日(2016年06月03
日)基金份额总额
31,358,162.32 3,990,007,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,083,007,699.54 1,564,401,267.26
本报告期基金总申购份额 18,438,247,312.16 3,858,912,063.61
减：本报告期基金总赎回份额 17,773,454,455.29 4,372,641,271.32
本报告期期末基金份额总额 1,747,800,556.41 1,050,672,059.55
§10 重大事件揭示
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 54页，共 57页
10.1 基金份额持有人大会决议
东兴证券股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金份额持有人大会，本次基金份
额持有人大会于2021年4月20日表决通过了《关于东兴安盈宝货币市场基金变更基金管
理人有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据本次持有人大会通过的议案
及议案说明，自东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与东兴基金管理有限
公司（以下简称“东兴基金”）办理完毕相关交接手续后，本基金的基金管理人由东兴
证券变更为东兴基金；本基金管理人基于前述变更事项对《东兴安盈宝货币市场基金基
金合同》等法律文件进行必要的修改。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年3月3日，因经营需要以及工作分调整，董事会同意许学礼先生不再担任东兴
证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）副总经理和合规总监。在新任正式履职前，
许学礼先生仍继续行规总监 职责。因经营需要，根据《公司章程》等有关规定，经总
理张涛先生提名，并经董事会薪酬与提名委员审核，拟聘任公司首席风险官赵慧文女士
为公司副总经理，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。为保证公司合
规管理工作的开展，根据《合规管理办法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长
魏庆华先生提名，并经董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任公司首席风险官赵慧文女
士为公司合规总监，任期自监管机构认可至本届董事会任期届满（公告编号：2021-013）。
2021年3月18日，赵慧文女士担任公司合规总监职务取得中国证券监督管理委员会
北京监管局的监管认可，即日起正式履行公司合规总监职责（公告编号：2021-014）。
公司副总经理、首席信息官刘亮先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司首
席信息官职务，自辞职报告送达董事会时生效。为保证公司信息技术管理工作的开展，
根据《信息技术管理办法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张涛先生提名，
并经董事会薪酬与提名委员会审核，拟聘任陆中兵先生为公司首席信息官，任期自本次
董事会通过之日起至本届董事会任期届满（公告编号：2021-016）。
自2021年5月24日起至报告期末，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内涉及基金管理人的诉讼：详见东兴证券股份有限公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《东兴证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》
（公告日：2020年1月4日）、《东兴证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》
（公告日：2020年1月20日）、《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告
日：2020年4月30日）、《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公
告日：2020年10月13日）。
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
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除上述事项外，本报告期内本基金管理人东兴证券股份有限公司及东兴基金管理有
限公司无新增涉及诉讼事项。
本报告期内，无涉及基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券股份有限公司
2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支
付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财
务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内
无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司的评价意见为主要判断依
据。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投
研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程
序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、
双方的权利义务等。
3、本基金本报告期内未新增交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 56页，共 57页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
东兴证券股
份有限公司
- - 2,273,800,000.00 100.00% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项
法定披露
方式
法定披露日期
1
东兴安盈宝货币市场基金年度最后一个市场交易日收益
公告
指定网站 2021-01-01
2 东兴安盈宝货币市场基金2020年第四季度报告 指定网站 2021-01-22
3
关于东兴安盈宝货币市场基金A类份额暂停申购业务的
公告
指定报刊、
指定网站
2021-02-06
4
东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴安盈宝
货币市场基金基金份额持有人大会的公告
指定报刊、
指定网站
2021-03-11
5
东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴安盈宝
货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
指定报刊、
指定网站
2021-03-12
6
东兴证券股份有限公司关于以通讯方式召开东兴安盈宝
货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
指定报刊、
指定网站
2021-03-13
7 东兴安盈宝货币市场基金2020年年度报告 指定网站 2021-03-31
8
东兴证券股份有限公司关于公募基金客户服务电话号码
变更的公告
指定报刊、
指定网站
2021-04-14
9
东兴安盈宝货币市场基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效的公告
指定报刊、
指定网站
2021-04-22
10 东兴安盈宝货币市场基金基金经理变更公告
指定报刊、
指定网站
2021-04-28
11 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 指定网站 2021-04-29
12
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）2021年第1
号
指定网站 2021-04-30
13 东兴安盈宝货币市场基金2021年第一季度报告 指定网站 2021-05-11
14
东兴基金管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金
合同及托管协议的公告
指定报刊、
指定网站
2021-05-24
东兴安盈宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 57页，共 57页
15 东兴安盈宝货币市场基金基金合同 指定网站 2021-05-24
16 东兴安盈宝货币市场基金托管协议 指定网站 2021-05-24
17 东兴安盈宝货币市场基金基金产品资料概要更新 指定网站 2021-05-27
18
东兴安盈宝货币市场基金招募说明书（更新）(2021年第
2号)
指定网站 2021-05-27
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金基金管理人自2021年5月24日起由东兴证券股份有限公司变更为东兴基金管
理有限公司。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、中国证监会核准东兴安盈宝货币市场基金募集的文件
二、《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》
三、《东兴安盈宝货币市场基金托管协议》
四、《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》
五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
12.2 存放地点
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）
查阅。
东兴基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
