中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 2 页 共 80 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日止。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 3 页 共 80 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 4 页 共 80 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 71?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 71?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 71?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 71?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 71?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 74?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 75?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 76?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 76?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 76?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 76?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 76?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 76?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 76?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 76?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 79?
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 5 页 共 80 页
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80?
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 6 页 共 80 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃嘉混合
基金主代码 004763
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 861,085,364.00 份
下属分级基金的基金简称： 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 C
下属分级基金的交易代码： 004763 004764
报告期末下属分级基金的份额总额 860,238,100.34 份 847,263.66 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础
上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特
征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于稳
健投资的理念，投资于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构
策略、信用策略、可转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、国债期
货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收益率×50% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 曹萍 朱巍
联系电话 020-37128608 0571-87659806
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服务电话
400-018-3610 95527
传真 020-23388997 0571-88268688
注册地址
佛山市南海区桂城街道桂澜北
路 6 号千灯湖创投小镇核心区
（自编号）十三座（B4）
杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 杭州市延安路 368 号
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 7 页 共 80 页
5号广州国际金融中心21楼01
单元自编 06-08 号
邮政编码 510620 310006
法定代表人 智会杰 沈仁康
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 http://www.richlandasm.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 21 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 2107
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 8 页 共 80 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中科沃土沃嘉混合 A 中科沃土沃嘉混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021
年 6 月 30 日)
报告期(2021 年 1 月 1 日 -
2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 26,399,357.45 107,903.79
本期利润 26,346,188.29 43,777.03
加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0323
本期加权平均净值利润率 3.07% 2.81%
本期基金份额净值增长率 2.85% 2.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 161,082,416.23 136,962.93
期末可供分配基金份额利润 0.1873 0.1617
期末基金资产净值 1,028,400,071.45 991,579.65
期末基金份额净值 1.1955 1.1703
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 19.55% 17.03%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃嘉混合 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.66% 0.14% -1.03% 0.40% 1.69% -0.26%
过去三个月 2.95% 0.17% 1.96% 0.49% 0.99% -0.32%
过去六个月 2.85% 0.34% 0.45% 0.66% 2.40% -0.32%
过去一年 9.44% 0.95% 12.63% 0.66% -3.19% 0.29%
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 9 页 共 80 页
过去三年 33.04% 0.96% 26.66% 0.67% 6.38% 0.29%
自基金合同
生效起至今 19.55% 0.92% 18.01% 0.66% 1.54% 0.26%
中科沃土沃嘉混合 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.64% 0.14% -1.03% 0.40% 1.67% -0.26%
过去三个月 2.93% 0.17% 1.96% 0.49% 0.97% -0.32%
过去六个月 2.84% 0.34% 0.45% 0.66% 2.39% -0.32%
过去一年 9.33% 0.95% 12.63% 0.66% -3.30% 0.29%
过去三年 30.42% 0.96% 26.66% 0.67% 3.76% 0.29%
自基金合同
生效起至今 17.03% 0.92% 18.01% 0.66% -0.98% 0.26%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 10 页 共 80 页
注：本基金合同于 2017 年 12 月 6 日生效,按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六
个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 11 页 共 80 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本 2.42 亿元，是国内第 100 家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE 背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化
基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚
价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2021 年 6 月 30 日，中科沃土旗下共管理 7 只开放
式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资
基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
孟禄程
基金经
理、研究
部总经
理助理
2019 年 11 月 8
日 - 5 年
理学硕士，曾任广东东阳
光药业研究院研发工程
师，广东中科招商创业投
资管理有限公司公募筹备
组组员，中科沃土基金管
理有限公司研究部研究
员、研究部总经理助理，
现任中科沃土沃嘉灵活配
置混合型证券投资基金和
中科沃土转型升级灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、研究部总经理
助理。中国国籍，具有基
金从业资格。
马洪娟
固定收
益部副
总经理、
基金经
理
2021年 2月 5日 2021 年 4 月 27日 10 年
金融学博士。曾任金鹰基
金管理有限公司研究员、
基金经理，现任中科沃土
基金管理有限公司固定收
益部副总经理、中科沃土
货币市场基金、中科沃土
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 12 页 共 80 页
沃安中短期利率债债券型
证券投资基金和中科沃土
沃嘉灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。中
国国籍，具有基金从业资
格。
李欣桐
固定收
益部副
总经理、
基金经
理
2021年 4月 9日 - 7 年
国际经济法硕士。曾任粤
开证券（原联讯证券）固
定收益部交易员、资产管
理部投资经理，北京康思
资本管理有限公司投资交
易部投资总监，现任中科
沃土基金管理有限公司固
定收益部副总经理、中科
沃土货币市场基金、中科
沃土沃盛纯债债券型证券
投资基金和中科沃土沃嘉
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。中国国
籍，具有基金从业资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，孟禄程、马洪娟、李欣桐的“任职日期”为
公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期内，不存在本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 13 页 共 80 页
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
优质个股估值处于历史相对高位，叠加市场流动性收紧预期，2 月份下跌风险得到部分释放，
二季度适当增配权益市场，寻找中期业绩高成长方向比如 CRO、有色、新能能板块等，整体净值
保持稳定上涨回测幅度较小，后续仍将保持资产均衡配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中科沃土沃嘉混合 A 基金份额净值为 1.1955 元，本报告期基金份额净值增长
率为 2.85%；截至本报告期末中科沃土沃嘉混合 C 基金份额净值为 1.1703 元，本报告期基金份额
净值增长率为 2.84%；同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内疫苗进度加速，但经济复苏仍需流动性保驾护航，中国产业竞争优势在疫情之下凸显出
来，保持对国内权益市场长期乐观观点，交易阶段性存在拥挤导致市场波动幅度加大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根
据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。
本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设
有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，
熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能
力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。
定价服务机按照商业合同约定提供定价服务。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 14 页 共 80 页
报告期未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 15 页 共 80 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中科沃土基金管理有
限公司在中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用
开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券
投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 16 页 共 80 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,683,310.14 911,521.01
结算备付金
4,172,439.93 90,721.53
存出保证金
88,761.47 23,407.64
交易性金融资产 6.4.7.2 610,158,566.84 4,937,290.00
其中：股票投资
178,865,227.54 4,935,590.00
基金投资
- -
债券投资
431,293,339.30 1,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 388,100,000.00 -
应收证券清算款
581,294.88 -
应收利息 6.4.7.5 6,559,276.92 301.69
应收股利
- -
应收申购款
129.98 4,485.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,030,343,780.16 5,967,727.77
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,734.66 67,605.03
应付管理人报酬
673,393.00 3,995.09
应付托管费
126,261.18 749.08
应付销售服务费
207.22 403.04
应付交易费用 6.4.7.7 32,832.96 20,999.05
应交税费
12,449.86 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 17 页 共 80 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 100,250.18 42,007.08
负债合计
952,129.06 135,758.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 861,085,364.00 5,059,726.10
未分配利润 6.4.7.10 168,306,287.10 772,243.30
所有者权益合计
1,029,391,651.10 5,831,969.40
负债和所有者权益总计
1,030,343,780.16 5,967,727.77
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，中科沃土沃嘉混合 A 基金份额净值 1.1955 元，基金份额总额
860,238,100.34 份；中科沃土沃嘉混合 C 基金份额净值 1.1703 元，基金份额总额 847,263.66 份。
中科沃土沃嘉混合份额总额合计为 861,085,364.00 份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入
30,913,211.73 2,003,053.35
1.利息收入
17,062,583.82 30,524.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 214,043.15 16,430.16
债券利息收入
6,134,666.92 3.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,713,873.75 14,090.66
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,963,617.56 1,386,306.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,755,854.14 1,353,780.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -80,461.56 2,353.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,288,224.98 30,172.87
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -117,295.92 472,176.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 18 页 共 80 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 4,306.27 114,046.42
减：二、费用
4,523,246.41 250,353.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,398,987.24 53,137.27
2．托管费 6.4.10.2.2 637,310.17 9,963.23
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,544.59 7,674.19
4．交易费用 6.4.7.19 298,019.99 155,660.72
5．利息支出
75,395.21 -
其中：卖出回购金融资产支出
75,395.21 -
6．税金及附加
5,517.47 -
7．其他费用 6.4.7.20 106,471.74 23,918.54
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
26,389,965.32 1,752,699.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
26,389,965.32 1,752,699.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 5,059,726.10 772,243.30 5,831,969.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,389,965.32 26,389,965.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
856,025,637.90 141,144,078.48 997,169,716.38
其中：1.基金申购款 859,590,521.79 141,722,614.74 1,001,313,136.53
2.基金赎回款 -3,564,883.89 -578,536.26 -4,143,420.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 80 页
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 861,085,364.00 168,306,287.10 1,029,391,651.10
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 7,569,011.13 -839,618.89 6,729,392.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,752,699.40 1,752,699.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
2,351,798.83 -116,786.05 2,235,012.78
其中：1.基金申购款 31,258,151.05 792,462.83 32,050,613.88
2.基金赎回款 -28,906,352.22 -909,248.88 -29,815,601.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 9,920,809.96 796,294.46 10,717,104.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______智会杰______
______智会杰______
____李峰____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 625 号关于准予《中科沃土沃嘉灵活配置混合型
发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 20 页 共 80 页
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
205,055,950.09 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第
61247680_G05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
205,162,272.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 106,322.02 份基金份额。本基金的基金管
理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银
行”)。
根据《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用
与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申
购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《样本证券投资基金基金合同》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、
创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包
括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票占基金资产的比
例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+
中债综合指数(全价)收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人中科沃土基金管理有限公司于2021年8月31日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土沃嘉灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 21 页 共 80 页
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6
月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 22 页 共 80 页
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款 20,683,310.14
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 20,683,310.14
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 23 页 共 80 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 179,033,632.43 178,865,227.54 -168,404.89
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 79,532,996.58 79,119,339.30 -413,657.28银行间市场 351,545,118.57 352,174,000.00 628,881.43
合计 431,078,115.15 431,293,339.30 215,224.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 610,111,747.58 610,158,566.84 46,819.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 388,100,000.00 -
银行间市场 - -
合计 388,100,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,115.26
应收定期存款利息 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 80 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,772.88
应收债券利息 5,935,602.95
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 615,745.83
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 40.00
合计 6,559,276.92
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 25,091.60
银行间市场应付交易费用 7,741.36
合计 32,832.96
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8.79
应付证券出借违约金 -
预提费用 100,241.39
合计 100,250.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中科沃土沃嘉混合 A
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 25 页 共 80 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,040,214.66 3,040,214.66
本期申购 858,834,079.79 858,834,079.79
本期赎回(以"-"号填列) -1,636,194.11 -1,636,194.11
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 860,238,100.34 860,238,100.34
金额单位：人民币元
中科沃土沃嘉混合 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,019,511.44 2,019,511.44
本期申购 756,442.00 756,442.00
本期赎回(以"-"号填列) -1,928,689.78 -1,928,689.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 847,263.66 847,263.66
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中科沃土沃嘉混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 354,972.35 138,671.78 493,644.13
本期利润 26,399,357.45 -53,169.16 26,346,188.29
本期基金份额交易
产生的变动数 134,328,086.43 6,994,052.26 141,322,138.69
其中：基金申购款 134,602,699.27 7,013,684.15 141,616,383.42
基金赎回款 -274,612.84 -19,631.89 -294,244.73
本期已分配利润 - - -
本期末 161,082,416.23 7,079,554.88 168,161,971.11
单位：人民币元
中科沃土沃嘉混合 C
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 80 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 187,157.30 91,441.87 278,599.17
本期利润 107,903.79 -64,126.76 43,777.03
本期基金份额交易
产生的变动数 -158,098.16 -19,962.05 -178,060.21
其中：基金申购款 101,493.00 4,738.32 106,231.32
基金赎回款 -259,591.16 -24,700.37 -284,291.53
本期已分配利润 - - -
本期末 136,962.93 7,353.06 144,315.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 154,508.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 58,941.76
其他 592.89
合计 214,043.15
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 52,682,773.07
减：卖出股票成本总额 39,926,918.93
买卖股票差价收入 12,755,854.14
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 1,254,482,269.91
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 27 页 共 80 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 1,232,538,539.26
减：应收利息总额 22,024,192.21
买卖债券差价收入 -80,461.56
6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,288,224.98
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,288,224.98
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -117,295.92
——股票投资 -332,520.07
——债券投资 215,224.15
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 -
合计 -117,295.92
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 80 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 4,306.27
基金转换费收入 -
合计 4,306.27
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 285,544.99
银行间市场交易费用 12,475.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 298,019.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 28,349.39
信息披露费 53,892.00
证券出借违约金 -
其他 10,000.00
银行汇划费 530.35
账户维护费 13,700.00
合计 106,471.74
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 80 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司(“中科沃土
基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 80 页
当期发生的基金应支付
的管理费 3,398,987.24 53,137.27
其中：支付销售机构的客
户维护费 6,364.16 23,646.78
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 637,310.17 9,963.23
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值基金
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇到法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中科沃土沃嘉混合
A 中科沃土沃嘉混合C 合计
中科沃土基金管理有限
公司 - 4.73 4.73
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 80 页
浙商银行股份有限公司 - 62.63 62.63
合计 - 67.36 67.36
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中科沃土沃嘉混合
A 中科沃土沃嘉混合C 合计
中科沃土基金管理有限
公司 - 9.68 9.68
浙商银行股份有限公司 - 520.49 520.49
合计 - 530.17 530.17
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人于次月首日
起 5 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一
次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 80 页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浙商银行股份有
限公司 20,683,310.14 154,508.50 1,152,811.21 14,625.80
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额 期末估值总额 备注
688499利元亨
2021 年
6 月 23
日
2021
年 7
月 1
日
新股
流通
受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
301018申菱环境
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688239航宇科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年 7
月 5
日
新股
流通
受限
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087英科再生
2021 年
6 月 30
2021
年 7
新股
流通 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 80 页
日 月 9
日
受限
301020密封科技
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226威腾电气
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287德才股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
600905三峡能源
2021 年
6 月 2
日
2021
年 12
月 10
日
新股
流通
受限
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
688276百克生物
2021 年
6 月 17
日
2021
年 12
月 27
日
新股
流通
受限
36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 -
688076诺泰生物
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
300957贝泰妮
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
47.33 251.96 678 32,089.74 170,828.88 -
688613奥精医疗
2021 年
5 月 13
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
688319欧林生物
2021 年
5 月 31
日
2021
年 12
月 8
日
新股
流通
受限
9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 -
300979华利集团
2021 年
4 月 15
2021
年 10
新股
流通 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 80 页
日 月 26
日
受限
688355明志科技
2021 年
4 月 30
日
2021
年 11
月 12
日
新股
流通
受限
17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
300981中红医疗
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
流通
受限
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
688616西力科技
2021 年
3 月 10
日
2021
年 9
月 22
日
新股
流通
受限
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
300973立高食品
2021 年
4 月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
688395正弦电气
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股
流通
受限
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688367工大高科
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 28
日
新股
流通
受限
11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
300953震裕科技
2021 年
3 月 11
日
2021
年 9
月 22
日
新股
流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009可靠股份
2021 年
6 月 8
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301015百洋医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300982苏文电能
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968格林精密
2021 年
4 月 6
2021
年 10
新股
流通 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 80 页
日 月 15
日
受限
300614百川畅银
2021 年
5 月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
301013C 利和兴
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
新股
流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300997欢乐家
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
301002崧盛股份
2021 年
5 月 27
日
2021
年 12
月 7
日
新股
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955嘉亨家化
2021 年
3 月 16
日
2021
年 9
月 24
日
新股
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996普联软件
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月 3
日
新股
流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300962中金辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
301016雷尔伟
2021 年
6 月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966共同药业
2021 年
3 月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300961深水海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年 9
月 30
日
新股
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300958建工修复
2021 年
3 月 18
2021
年 9
新股
流通 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 80 页
日 月 29
日
受限
300986志特新材
2021 年
4 月 21
日
2021
年 11
月 1
日
新股
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987川网传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978东箭科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300993玉马遮阳
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300985致远新能
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股
流通
受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971博亚精工
2021 年
4 月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300991创益通
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300975商络电子
2021 年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963中洲特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011华立科技
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300967晓鸣股份
2021 年
4 月 2
2021
年 10
新股
流通 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 80 页
日 月 13
日
受限
300972万辰生物
2021 年
4 月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300960通业科技
2021 年
3 月 22
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995奇德新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股
流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007德迈仕
2021 年
6 月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998宁波方正
2021 年
5 月 25
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012扬电科技
2021 年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992泰福泵业
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010晶雪节能
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额 备注
123117健帆转债
2021 年
6 月 23
日
2021
年7月
12 日
新债未
上市 100.00 100.00 45 4,500.00 4,500.00 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 80 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价 数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额 备注
002024苏宁易购
2021
年 6
月 16
日
临
时
停
牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 31,900 209,965.80178,321.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止， 本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险
进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风
控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 80 页
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级
进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对
手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手
风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 7.69%(2020 年 12 月 31 日：0.03%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 70,358,000.00
合计 70,358,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限一年以内国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日
AAA -
AAA 以下 79,119,339.30
未评级 281,816,000.00
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 80 页
合计 360,935,339.30
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全
覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察风控部独立于投
资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易
所或者银行间同业市场交易，期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能
及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 80 页
月
30
日
资产
银行
存款
20,683,310.14 - - - 20,683,310.14
结算
备付
金
4,172,439.93 - - - 4,172,439.93
存出
保证
金
88,761.47 - - - 88,761.47
交易
性金
融资
产
70,358,000.00259,679,750.00101,255,589.30178,865,227.54 610,158,566.84
买入
返售
金融
资产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收
证券
清算
款
- - - 581,294.88 581,294.88
应收
利息
- - - 6,559,276.92 6,559,276.92
应收
申购
款
- - - 129.98 129.98
其他
资产
- - -380,100,000.00 380,100,000.00
资产
总计
103,302,511.54259,679,750.00101,255,589.30566,105,929.321,030,343,780.16
负债
应付
赎回
款
- - - 6,734.66 6,734.66
应付
管理
人报
酬
- - - 673,393.00 673,393.00
应付
托管
费
- - - 126,261.18 126,261.18
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 80 页
应付
销售
服务
费
- - - 207.22 207.22
应付
交易
费用
- - - 32,832.96 32,832.96
应交
税费
- - - 12,449.86 12,449.86
其他
负债
- - - 100,250.18 100,250.18
负债
总计
- - - 952,129.06 952,129.06
利率
敏感
度缺
口
103,302,511.54259,679,750.00101,255,589.30565,153,800.261,029,391,651.10
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
911,521.01 - - - 911,521.01
结算
备付
金
90,721.53 - - - 90,721.53
存出
保证
金
23,407.64 - - - 23,407.64
交易
性金
融资
产
1,700.00 - - 4,935,590.00 4,937,290.00
应收
利息
- - - 301.69 301.69
应收
申购
款
- - - 4,485.90 4,485.90
其他 - - - - -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 80 页
资产
资产
总计
1,027,350.18 - - 4,940,377.59 5,967,727.77
负债
应付
赎回
款
- - - 67,605.03 67,605.03
应付
管理
人报
酬
- - - 3,995.09 3,995.09
应付
托管
费
- - - 749.08 749.08
应付
销售
服务
费
- - - 403.04 403.04
应付
交易
费用
- - - 20,999.05 20,999.05
其他
负债
- - - 42,007.08 42,007.08
负债
总计
- - - 135,758.37 135,758.37
利率
敏感
度缺
口
1,027,350.18 - - 4,804,619.22 5,831,969.40
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31日 ）
1.利率上升 25 个基
点 1,525,400.28 0.00
2.利率下降 25 个基
点 -1,525,400.28 0.00
注：2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 80 页
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 178,865,227.54 17.38 4,935,590.00 84.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 431,293,339.30 41.90 1,700.00 0.03
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 610,158,566.84 59.27 4,937,290.00 84.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准变动+5% 9,712,862.85 229,411.59
业绩比较基准变动-5% -9,712,862.85 -229,411.59
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 80 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 171,725,498.89 元，属于第二层次的余额为 438,433,067.95 元，无属
于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中属于第一层次的余额为 4,935,590.00 元，属于第二层次的余额为 1,700.00 元，
无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月
31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 80 页
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 80 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 178,865,227.54 17.36
其中：股票 178,865,227.54 17.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 431,293,339.30 41.86
其中：债券 431,293,339.30 41.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 388,100,000.00 37.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,855,750.07 2.41
8 其他各项资产 7,229,463.25 0.70
9 合计 1,030,343,780.16 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,962,292.28 0.19
B 采矿业 4,002,701.00 0.39
C 制造业 97,952,920.96 9.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,746,101.21 0.75
E 建筑业 2,368,268.73 0.23
F 批发和零售业 1,175,068.02 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 4,759,764.00 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,702,988.04 0.55
J 金融业 39,855,928.70 3.87
K 房地产业 3,581,083.00 0.35
L 租赁和商务服务业 3,357,491.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 2,035,520.40 0.20
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 80 页
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 138,683.00 0.01
Q 卫生和社会工作 3,415,124.60 0.33
R 文化、体育和娱乐业 781,146.00 0.08
S 综合 - -
合计 178,865,227.54 17.38
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 0.86
2 601318 中国平安 90,254 5,801,527.12 0.56
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
4 600036 招商银行 94,600 5,126,374.00 0.50
5 000858 五 粮 液 17,200 5,123,708.00 0.50
6 000333 美的集团 44,900 3,204,513.00 0.31
7 600276 恒瑞医药 41,040 2,789,488.80 0.27
8 601166 兴业银行 122,400 2,515,320.00 0.24
9 300059 东方财富 76,680 2,514,337.20 0.24
10 601888 中国中免 8,300 2,490,830.00 0.24
11 601012 隆基股份 25,760 2,288,518.40 0.22
12 002594 比亚迪 8,800 2,208,800.00 0.21
13 002415 海康威视 33,000 2,128,500.00 0.21
14 600887 伊利股份 54,500 2,007,235.00 0.19
15 000651 格力电器 37,900 1,974,590.00 0.19
16 600030 中信证券 74,800 1,865,512.00 0.18
17 603259 药明康德 11,560 1,810,180.40 0.18
18 000001 平安银行 79,500 1,798,290.00 0.17
19 002475 立讯精密 39,000 1,794,000.00 0.17
20 600031 三一重工 58,500 1,700,595.00 0.17
21 000568 泸州老窖 6,700 1,580,798.00 0.15
22 600309 万华化学 14,000 1,523,480.00 0.15
23 000725 京东方Ａ 242,000 1,510,080.00 0.15
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 80 页
24 603288 海天味业 11,700 1,508,715.00 0.15
25 600900 长江电力 71,000 1,465,440.00 0.14
26 601398 工商银行 274,200 1,417,614.00 0.14
27 002714 牧原股份 23,100 1,404,942.00 0.14
28 000002 万
科Ａ 56,200 1,338,122.00 0.13
29 600809 山西汾酒 2,900 1,299,200.00 0.13
30 601899 紫金矿业 132,000 1,279,080.00 0.12
31 603501 韦尔股份 3,900 1,255,800.00 0.12
32 601919 中远海控 40,400 1,233,816.00 0.12
33 600570 恒生电子 13,000 1,212,250.00 0.12
34 300015 爱尔眼科 16,855 1,196,367.90 0.12
35 600438 通威股份 27,500 1,189,925.00 0.12
36 002304 洋河股份 5,700 1,181,040.00 0.11
37 600436 片仔癀 2,500 1,120,750.00 0.11
38 002352 顺丰控股 16,500 1,117,050.00 0.11
39 300124 汇川技术 14,850 1,102,761.00 0.11
40 300122 智飞生物 5,900 1,101,707.00 0.11
41 601328 交通银行 216,900 1,062,810.00 0.10
42 002230 科大讯飞 15,400 1,040,732.00 0.10
43 000661 长春高新 2,500 967,500.00 0.09
44 002142 宁波银行 24,400 950,868.00 0.09
45 300014 亿纬锂能 9,000 935,370.00 0.09
46 002241 歌尔股份 21,800 931,732.00 0.09
47 600000 浦发银行 92,200 922,000.00 0.09
48 603986 兆易创新 4,900 920,710.00 0.09
49 601668 中国建筑 194,500 904,425.00 0.09
50 300347 泰格医药 4,659 900,584.70 0.09
51 002027 分众传媒 92,100 866,661.00 0.08
52 600763 通策医疗 2,100 863,100.00 0.08
53 600690 海尔智家 32,500 842,075.00 0.08
54 601601 中国太保 29,000 840,130.00 0.08
55 600196 复星医药 11,300 815,069.00 0.08
56 600585 海螺水泥 19,500 800,475.00 0.08
57 002460 赣锋锂业 6,500 787,085.00 0.08
58 000338 潍柴动力 43,600 779,132.00 0.08
59 601688 华泰证券 48,500 766,300.00 0.07
60 000063 中兴通讯 23,000 764,290.00 0.07
61 002271 东方雨虹 13,700 757,884.00 0.07
62 600016 民生银行 170,100 750,141.00 0.07
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 80 页
63 002812 恩捷股份 3,200 749,120.00 0.07
64 000100 TCL 科技 96,200 735,930.00 0.07
65 600048 保利地产 61,100 735,644.00 0.07
66 600837 海通证券 63,700 732,550.00 0.07
67 603658 安图生物 9,620 728,907.40 0.07
68 002007 华兰生物 19,200 704,256.00 0.07
69 300633 开立医疗 22,000 694,760.00 0.07
70 002049 紫光国微 4,500 693,855.00 0.07
71 601288 农业银行 222,500 674,175.00 0.07
72 600660 福耀玻璃 11,900 664,615.00 0.06
73 601766 中国中车 106,600 648,128.00 0.06
74 600104 上汽集团 29,400 645,918.00 0.06
75 300003 乐普医疗 20,100 645,612.00 0.06
76 601211 国泰君安 37,400 641,036.00 0.06
77 002129 中环股份 16,500 636,900.00 0.06
78 601229 上海银行 77,600 636,320.00 0.06
79 600999 招商证券 33,100 629,562.00 0.06
80 603799 华友钴业 5,500 628,100.00 0.06
81 600703 三安光电 19,500 624,975.00 0.06
82 002311 海大集团 7,500 612,000.00 0.06
83 600919 江苏银行 85,700 608,470.00 0.06
84 601088 中国神华 31,000 605,120.00 0.06
85 002410 广联达 8,746 596,477.20 0.06
86 601169 北京银行 117,700 573,199.00 0.06
87 600893 航发动力 10,500 558,495.00 0.05
88 002371 北方华创 2,000 554,760.00 0.05
89 000625 长安汽车 20,900 549,252.00 0.05
90 300498 温氏股份 38,000 546,060.00 0.05
91 600588 用友网络 16,000 532,160.00 0.05
92 600406 国电南瑞 22,800 529,872.00 0.05
93 300601 康泰生物 3,500 521,500.00 0.05
94 601988 中国银行 168,200 518,056.00 0.05
95 600019 宝钢股份 66,800 510,352.00 0.05
96 000538 云南白药 4,300 497,596.00 0.05
97 600028 中国石化 111,000 483,960.00 0.05
98 600346 恒力石化 18,200 477,568.00 0.05
99 601628 中国人寿 14,000 474,460.00 0.05
100 002179 中航光电 6,000 474,120.00 0.05
101 002050 三花智控 19,500 467,610.00 0.05
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 80 页
102 601818 光大银行 123,500 466,830.00 0.05
103 601633 长城汽车 10,500 457,695.00 0.04
104 002821 凯莱英 1,200 447,120.00 0.04
105 300413 芒果超媒 6,500 445,900.00 0.04
106 601009 南京银行 41,700 438,684.00 0.04
107 600745 闻泰科技 4,500 436,050.00 0.04
108 601377 兴业证券 44,300 427,938.00 0.04
109 601390 中国中铁 80,800 423,392.00 0.04
110 000768 中航西飞 16,000 420,480.00 0.04
111 601857 中国石油 77,500 409,975.00 0.04
112 600009 上海机场 8,500 409,105.00 0.04
113 300408 三环集团 9,500 402,990.00 0.04
114 002001 新 和 成 13,800 395,784.00 0.04
115 600584 长电科技 10,500 395,640.00 0.04
116 600111 北方稀土 19,100 395,370.00 0.04
117 002493 荣盛石化 22,500 388,575.00 0.04
118 600760 中航沈飞 6,300 379,890.00 0.04
119 603993 洛阳钼业 71,000 366,360.00 0.04
120 600741 华域汽车 13,927 365,862.29 0.04
121 601006 大秦铁路 54,500 358,610.00 0.03
122 000786 北新建材 9,000 353,250.00 0.03
123 601939 建设银行 53,100 353,115.00 0.03
124 601877 正泰电器 10,500 350,490.00 0.03
125 000166 申万宏源 74,400 348,192.00 0.03
126 601225 陕西煤业 29,200 346,020.00 0.03
127 600958 东方证券 34,300 342,657.00 0.03
128 600926 杭州银行 23,000 339,250.00 0.03
129 002841 视源股份 2,700 335,583.00 0.03
130 600600 青岛啤酒 2,900 335,385.00 0.03
131 688012 中微公司 2,000 331,840.00 0.03
132 600010 包钢股份 214,000 331,700.00 0.03
133 600176 中国巨石 21,260 329,742.60 0.03
134 002202 金风科技 27,000 328,320.00 0.03
135 002236 大华股份 15,500 327,050.00 0.03
136 603369 今世缘 6,000 324,960.00 0.03
137 601155 新城控股 7,800 324,480.00 0.03
138 600050 中国联通 75,000 324,000.00 0.03
139 300433 蓝思科技 11,000 323,510.00 0.03
140 002008 大族激光 8,000 323,120.00 0.03
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 80 页
141 600352 浙江龙盛 23,500 322,890.00 0.03
142 601336 新华保险 7,000 321,370.00 0.03
143 000157 中联重科 34,500 318,780.00 0.03
144 601186 中国铁建 42,500 315,775.00 0.03
145 601901 方正证券 33,500 313,560.00 0.03
146 002601 龙蟒佰利 9,000 311,220.00 0.03
147 300529 健帆生物 3,600 310,896.00 0.03
148 600426 华鲁恒升 10,000 309,500.00 0.03
149 000876 新 希 望 20,900 306,603.00 0.03
150 601989 中国重工 74,400 306,528.00 0.03
151 601100 恒立液压 3,500 300,720.00 0.03
152 000895 双汇发展 9,400 298,920.00 0.03
153 603160 汇顶科技 2,300 298,149.00 0.03
154 603899 晨光文具 3,500 295,960.00 0.03
155 600015 华夏银行 47,600 294,644.00 0.03
156 000963 华东医药 6,400 294,464.00 0.03
157 002555 三七互娱 12,200 293,044.00 0.03
158 001979 招商蛇口 26,400 289,080.00 0.03
159 601111 中国国航 37,000 287,860.00 0.03
160 600547 山东黄金 14,900 286,378.00 0.03
161 601600 中国铝业 53,700 284,610.00 0.03
162 000938 紫光股份 13,000 284,440.00 0.03
163 000425 徐工机械 44,500 283,465.00 0.03
164 601669 中国电建 72,500 280,575.00 0.03
165 000066 中国长城 19,000 277,400.00 0.03
166 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
167 600161 天坛生物 8,000 274,000.00 0.03
168 601066 中信建投 8,700 273,441.00 0.03
169 601658 邮储银行 54,400 273,088.00 0.03
170 002624 完美世界 11,400 272,574.00 0.03
171 688036 传音控股 1,300 272,350.00 0.03
172 600183 生益科技 11,500 269,215.00 0.03
173 000596 古井贡酒 1,100 263,450.00 0.03
174 002736 国信证券 24,100 259,075.00 0.03
175 600109 国金证券 20,200 256,338.00 0.02
176 601788 光大证券 14,200 254,038.00 0.02
177 688169 石头科技 200 252,200.00 0.02
178 600383 金地集团 24,500 250,880.00 0.02
179 688008 澜起科技 4,000 249,520.00 0.02
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 80 页
180 600029 南方航空 41,000 246,820.00 0.02
181 600362 江西铜业 11,000 246,180.00 0.02
182 002600 领益智造 26,600 244,454.00 0.02
183 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.02
184 003816 中国广核 90,300 241,101.00 0.02
185 300136 信维通信 7,800 240,864.00 0.02
186 603019 中科曙光 8,600 237,446.00 0.02
187 688111 金山办公 600 236,880.00 0.02
188 000783 长江证券 31,900 233,508.00 0.02
189 002384 东山精密 11,200 233,408.00 0.02
190 000860 顺鑫农业 5,500 231,990.00 0.02
191 002044 美年健康 25,400 231,394.00 0.02
192 300033 同花顺 2,000 225,560.00 0.02
193 300676 华大基因 1,900 225,340.00 0.02
194 600795 国电电力 92,400 224,532.00 0.02
195 002414 高德红外 8,120 223,949.60 0.02
196 603882 金域医学 1,400 223,678.00 0.02
197 002938 鹏鼎控股 6,200 222,456.00 0.02
198 002916 深南电路 2,000 222,260.00 0.02
199 300144 宋城演艺 13,000 218,400.00 0.02
200 000069 华侨城Ａ 29,200 217,248.00 0.02
201 601800 中国交建 33,500 217,080.00 0.02
202 603833 欧派家居 1,500 212,940.00 0.02
203 600872 中炬高新 5,000 210,100.00 0.02
204 601108 财通证券 20,000 209,800.00 0.02
205 002508 老板电器 4,500 209,250.00 0.02
206 600115 中国东航 41,000 208,280.00 0.02
207 601138 工业富联 16,500 204,765.00 0.02
208 300628 亿联网络 2,400 201,120.00 0.02
209 601838 成都银行 15,900 200,976.00 0.02
210 601985 中国核电 39,700 200,882.00 0.02
211 000703 恒逸石化 16,500 197,175.00 0.02
212 601555 东吴证券 23,400 195,156.00 0.02
213 300558 贝达药业 1,800 194,832.00 0.02
214 600522 中天科技 19,200 192,000.00 0.02
215 600085 同仁堂 4,700 191,995.00 0.02
216 603659 璞泰来 1,400 191,240.00 0.02
217 601618 中国中冶 64,000 190,720.00 0.02
218 002456 欧菲光 21,200 188,256.00 0.02
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 80 页
219 002252 上海莱士 25,000 187,250.00 0.02
220 600332 白云山 5,500 186,175.00 0.02
221 601878 浙商证券 14,200 185,736.00 0.02
222 002463 沪电股份 12,000 185,640.00 0.02
223 600886 国投电力 19,300 185,473.00 0.02
224 600011 华能国际 43,000 181,460.00 0.02
225 603392 万泰生物 700 181,426.00 0.02
226 601799 星宇股份 800 180,576.00 0.02
227 000708 中信特钢 8,600 179,224.00 0.02
228 002024 苏宁易购 31,900 178,321.00 0.02
229 600061 国投资本 20,672 175,505.28 0.02
230 000728 国元证券 22,000 175,340.00 0.02
231 601816 京沪高铁 32,500 171,925.00 0.02
232 600705 中航资本 44,300 171,441.00 0.02
233 300957 贝泰妮 678 170,828.88 0.02
234 601021 春秋航空 3,000 170,700.00 0.02
235 601933 永辉超市 36,000 170,280.00 0.02
236 301013 C 利和兴 4,704 168,966.51 0.02
237 000977 浪潮信息 6,000 168,780.00 0.02
238 603517 绝味食品 2,000 168,580.00 0.02
239 300142 沃森生物 2,700 166,590.00 0.02
240 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.02
241 600845 宝信软件 3,250 165,425.00 0.02
242 002602 世纪华通 25,500 163,710.00 0.02
243 600606 绿地控股 29,600 161,320.00 0.02
244 600118 中国卫星 5,500 160,930.00 0.02
245 600018 上港集团 33,500 159,795.00 0.02
246 600132 重庆啤酒 800 158,360.00 0.02
247 000656 金科股份 27,100 156,909.00 0.02
248 600655 豫园股份 13,500 156,465.00 0.02
249 002157 正邦科技 12,500 149,375.00 0.01
250 600489 中金黄金 17,200 148,264.00 0.01
251 601727 上海电气 34,500 146,280.00 0.01
252 600143 金发科技 7,000 146,020.00 0.01
253 601881 中国银河 13,500 145,530.00 0.01
254 300294 博雅生物 4,000 144,600.00 0.01
255 688009 中国通号 24,000 136,560.00 0.01
256 688396 华润微 1,500 136,530.00 0.01
257 002120 韵达股份 10,000 135,300.00 0.01
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 80 页
258 601162 天风证券 27,500 133,650.00 0.01
259 601990 南京证券 12,400 130,448.00 0.01
260 603939 益丰药房 2,300 129,007.00 0.01
261 002607 中公教育 6,100 127,429.00 0.01
262 002673 西部证券 15,300 126,225.00 0.01
263 601995 中金公司 2,000 123,000.00 0.01
264 601998 中信银行 23,900 121,890.00 0.01
265 300450 先导智能 2,000 120,280.00 0.01
266 601872 招商轮船 25,800 119,196.00 0.01
267 601231 环旭电子 7,000 117,670.00 0.01
268 603338 浙江鼎力 2,000 117,380.00 0.01
269 002739 万达电影 7,400 116,846.00 0.01
270 603233 大参林 2,280 116,530.80 0.01
271 600150 中国船舶 7,000 115,570.00 0.01
272 600233 圆通速递 11,500 115,115.00 0.01
273 600848 上海临港 6,000 107,400.00 0.01
274 603516 淳中科技 5,000 106,500.00 0.01
275 601607 上海医药 5,000 105,650.00 0.01
276 600482 中国动力 6,000 104,520.00 0.01
277 600521 华海药业 5,000 104,400.00 0.01
278 601319 中国人保 17,500 103,775.00 0.01
279 688126 沪硅产业 3,500 102,130.00 0.01
280 603195 公牛集团 500 101,000.00 0.01
281 002153 石基信息 4,200 98,742.00 0.01
282 002558 巨人网络 7,400 98,420.00 0.01
283 601238 广汽集团 7,500 97,125.00 0.01
284 002032 苏 泊 尔 1,500 95,685.00 0.01
285 600025 华能水电 16,500 95,535.00 0.01
286 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
287 002773 康弘药业 4,000 92,520.00 0.01
288 002939 长城证券 7,800 86,814.00 0.01
289 600079 人福医药 3,000 84,810.00 0.01
290 601236 红塔证券 6,200 84,072.00 0.01
291 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
292 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
293 300274 阳光电源 700 80,542.00 0.01
294 601216 君正集团 15,300 77,877.00 0.01
295 601808 中海油服 5,400 77,544.00 0.01
296 603806 福斯特 700 73,591.00 0.01
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 56 页 共 80 页
297 601698 中国卫通 4,500 72,855.00 0.01
298 600918 中泰证券 6,500 70,330.00 0.01
299 600989 宝丰能源 5,000 68,400.00 0.01
300 688117 圣诺生物 1,400 67,760.00 0.01
301 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
302 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01
303 603087 甘李药业 600 63,948.00 0.01
304 603520 司太立 1,000 61,650.00 0.01
305 002422 科伦药业 3,000 59,850.00 0.01
306 300832 新产业 970 59,752.00 0.01
307 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
308 601077 渝农商行 14,000 55,860.00 0.01
309 688363 华熙生物 200 55,572.00 0.01
310 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
311 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
312 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
313 601696 中银证券 2,600 53,534.00 0.01
314 301002 崧盛股份 701 52,531.62 0.01
315 002675 东诚药业 2,400 50,568.00 0.00
316 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
317 300596 利安隆 1,000 43,330.00 0.00
318 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
319 300595 欧普康视 400 41,420.00 0.00
320 688575 亚辉龙 900 39,960.00 0.00
321 300677 英科医疗 300 37,440.00 0.00
322 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00
323 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
324 300273 和佳医疗 5,000 32,150.00 0.00
325 002987 京北方 1,000 31,950.00 0.00
326 002945 华林证券 2,300 31,786.00 0.00
327 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
328 600299 安迪苏 2,500 29,900.00 0.00
329 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
330 002930 宏川智慧 1,600 26,192.00 0.00
331 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
332 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
333 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
334 002923 润都股份 900 21,780.00 0.00
335 002390 信邦制药 2,000 20,960.00 0.00
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 80 页
336 300562 乐心医疗 1,400 20,790.00 0.00
337 000800 一汽解放 1,700 18,394.00 0.00
338 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
339 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
340 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
341 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
342 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
343 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
344 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
345 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
346 605098 行动教育 200 11,254.00 0.00
347 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
348 688677 海泰新光 100 10,950.00 0.00
349 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
350 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
351 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
352 002449 国星光电 1,000 10,100.00 0.00
353 000513 丽珠集团 200 10,004.00 0.00
354 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
355 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
356 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
357 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
358 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
359 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
360 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
361 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
362 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
363 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
364 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
365 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
366 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
367 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
368 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
369 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
370 300857 协创数据 200 5,584.00 0.00
371 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
372 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
373 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
374 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 80 页
375 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
376 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
377 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
378 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
379 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
380 300687 赛意信息 160 3,419.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 9,532,142.91 163.45
2 601318 中国平安 8,531,526.90 146.29
3 000001 平安银行 6,072,465.00 104.12
4 600905 三峡能源 5,842,099.90 100.17
5 000858 五粮液 5,254,887.00 90.10
6 600036 招商银行 4,847,698.37 83.12
7 000333 美的集团 4,457,589.54 76.43
8 600276 恒瑞医药 3,745,842.80 64.23
9 601166 兴业银行 2,811,596.00 48.21
10 000651 格力电器 2,706,805.00 46.41
11 601888 中国中免 2,663,882.68 45.68
12 600031 三一重工 2,282,081.00 39.13
13 600030 中信证券 2,257,208.00 38.70
14 600887 伊利股份 2,249,030.00 38.56
15 300059 东方财富 2,199,966.00 37.72
16 002475 立讯精密 2,066,573.08 35.44
17 002415 海康威视 2,017,433.86 34.59
18 002594 比亚迪 1,997,902.00 34.26
19 601012 隆基股份 1,959,355.00 33.60
20 603288 海天味业 1,763,424.32 30.24
21 000002 万科 A 1,716,270.00 29.43
22 000568 泸州老窖 1,706,318.82 29.26
23 603259 药明康德 1,696,214.60 29.08
24 002352 顺丰控股 1,603,605.00 27.50
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 80 页
25 600309 万华化学 1,560,108.00 26.75
26 600900 长江电力 1,551,434.00 26.60
27 601398 工商银行 1,497,132.00 25.67
28 002304 洋河股份 1,481,360.00 25.40
29 002714 牧原股份 1,476,007.24 25.31
30 000725 京东方 A 1,467,972.00 25.17
31 300122 智飞生物 1,330,234.00 22.81
32 601899 紫金矿业 1,309,891.00 22.46
33 601601 中国太保 1,271,392.00 21.80
34 600570 恒生电子 1,265,896.00 21.71
35 601939 建设银行 1,198,092.00 20.54
36 600438 通威股份 1,178,928.00 20.21
37 000661 长春高新 1,132,899.00 19.43
38 600585 海螺水泥 1,128,383.00 19.35
39 600809 山西汾酒 1,127,701.00 19.34
40 601328 交通银行 1,115,265.00 19.12
41 603501 韦尔股份 1,099,273.00 18.85
42 600690 海尔智家 1,028,446.00 17.63
43 300015 爱尔眼科 1,022,834.00 17.54
44 600000 浦发银行 999,448.00 17.14
45 600048 保利地产 994,752.00 17.06
46 002027 分众传媒 978,710.00 16.78
47 601688 华泰证券 959,817.00 16.46
48 002142 宁波银行 949,322.00 16.28
49 300014 亿纬锂能 945,686.00 16.22
50 300124 汇川技术 942,131.44 16.15
51 601668 中国建筑 935,156.00 16.03
52 000100 TCL 科技 916,474.00 15.71
53 002007 华兰生物 913,340.00 15.66
54 600837 海通证券 906,627.00 15.55
55 000338 潍柴动力 905,790.00 15.53
56 600016 民生银行 889,623.00 15.25
57 000063 中兴通讯 847,133.00 14.53
58 600999 招商证券 823,328.00 14.12
59 300498 温氏股份 787,323.00 13.50
60 002460 赣锋锂业 781,345.00 13.40
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 80 页
61 300347 泰格医药 777,627.77 13.33
62 600104 上汽集团 752,529.00 12.90
63 601288 农业银行 749,825.00 12.86
64 600436 片仔癀 742,269.00 12.73
65 300003 乐普医疗 738,801.00 12.67
66 300601 康泰生物 729,669.00 12.51
67 002410 广联达 720,044.14 12.35
68 002230 科大讯飞 719,625.00 12.34
69 601211 国泰君安 717,728.00 12.31
70 688538 和辉光电 715,796.80 12.27
71 600660 福耀玻璃 680,435.10 11.67
72 601229 上海银行 679,000.00 11.64
73 600588 用友网络 677,758.71 11.62
74 600009 上海机场 670,962.00 11.50
75 002271 东方雨虹 669,454.00 11.48
76 601766 中国中车 662,454.00 11.36
77 600346 恒力石化 661,224.00 11.34
78 603658 安图生物 635,890.00 10.90
79 603986 兆易创新 635,583.64 10.90
80 600763 通策医疗 630,355.00 10.81
81 002241 歌尔股份 625,530.00 10.73
82 002821 凯莱英 621,448.96 10.66
83 600893 航发动力 614,681.00 10.54
84 000538 云南白药 594,640.00 10.20
85 601919 中远海控 592,770.00 10.16
86 600919 江苏银行 591,250.00 10.14
87 600111 北方稀土 589,317.00 10.10
88 600196 复星医药 589,258.00 10.10
89 603993 洛阳钼业 583,924.00 10.01
90 688111 金山办公 583,498.00 10.01
91 002812 恩捷股份 581,074.00 9.96
92 601628 中国人寿 577,111.00 9.90
93 600703 三安光电 573,573.00 9.83
94 601169 北京银行 562,606.00 9.65
95 601818 光大银行 561,838.00 9.63
96 600406 国电南瑞 558,448.00 9.58
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 61 页 共 80 页
97 601988 中国银行 553,378.00 9.49
98 002049 紫光国微 537,828.00 9.22
99 601088 中国神华 536,729.28 9.20
100 603799 华友钴业 535,076.00 9.17
101 300633 开立医疗 519,821.00 8.91
102 300413 芒果超媒 510,743.00 8.76
103 002493 荣盛石化 507,143.00 8.70
104 002311 海大集团 491,044.00 8.42
105 000768 中航西飞 488,508.00 8.38
106 600028 中国石化 488,312.00 8.37
107 600019 宝钢股份 487,958.00 8.37
108 601390 中国中铁 486,920.00 8.35
109 600745 闻泰科技 469,357.00 8.05
110 000895 双汇发展 461,920.00 7.92
111 002050 三花智控 446,250.00 7.65
112 000786 北新建材 445,003.78 7.63
113 002129 中环股份 444,410.00 7.62
114 600958 东方证券 439,524.00 7.54
115 000625 长安汽车 439,458.00 7.54
116 000876 新希望 438,035.00 7.51
117 601009 南京银行 435,019.00 7.46
118 000066 中国长城 434,407.00 7.45
119 601336 新华保险 433,491.00 7.43
120 000166 申万宏源 429,448.00 7.36
121 000157 中联重科 427,386.00 7.33
122 601901 方正证券 426,389.00 7.31
123 002001 新和成 425,683.00 7.30
124 600584 长电科技 425,585.00 7.30
125 601633 长城汽车 425,196.00 7.29
126 601377 兴业证券 423,813.00 7.27
127 600741 华域汽车 415,952.17 7.13
128 002179 中航光电 412,276.00 7.07
129 600176 中国巨石 410,044.00 7.03
130 601100 恒立液压 408,529.00 7.00
131 600547 山东黄金 397,836.00 6.82
132 002371 北方华创 397,532.00 6.82
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 62 页 共 80 页
133 002422 科伦药业 389,785.00 6.68
134 688425 铁建重工 388,259.34 6.66
135 002555 三七互娱 387,428.00 6.64
136 601877 正泰电器 386,912.00 6.63
137 002202 金风科技 383,292.00 6.57
138 002236 大华股份 377,144.00 6.47
139 603516 淳中科技 376,312.00 6.45
140 600926 杭州银行 376,116.00 6.45
141 001979 招商蛇口 373,342.00 6.40
142 601857 中国石油 370,326.00 6.35
143 300408 三环集团 369,966.76 6.34
144 600050 中国联通 367,150.00 6.30
145 002841 视源股份 365,311.00 6.26
146 603517 绝味食品 363,855.00 6.24
147 002044 美年健康 362,828.00 6.22
148 300433 蓝思科技 362,545.00 6.22
149 688606 奥泰生物 361,310.01 6.20
150 600109 国金证券 360,175.00 6.18
151 601066 中信建投 360,098.00 6.17
152 000860 顺鑫农业 356,746.00 6.12
153 002736 国信证券 355,600.00 6.10
154 601989 中国重工 355,600.00 6.10
155 601607 上海医药 354,931.00 6.09
156 300630 普利制药 353,791.00 6.07
157 600161 天坛生物 352,588.00 6.05
158 002601 龙佰集团 350,560.87 6.01
159 688008 澜起科技 348,386.45 5.97
160 603160 汇顶科技 347,993.00 5.97
161 601006 大秦铁路 347,928.00 5.97
162 600015 华夏银行 347,814.00 5.96
163 601225 陕西煤业 342,610.00 5.87
164 600760 中航沈飞 342,157.00 5.87
165 002008 大族激光 341,360.00 5.85
166 600426 华鲁恒升 340,543.50 5.84
167 601155 新城控股 339,048.00 5.81
168 600010 包钢股份 334,000.00 5.73
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 63 页 共 80 页
169 600872 中炬高新 332,580.00 5.70
170 603369 今世缘 332,284.00 5.70
171 300558 贝达药业 330,362.00 5.66
172 601788 光大证券 329,218.00 5.65
173 601186 中国铁建 327,675.00 5.62
174 603899 晨光文具 326,545.00 5.60
175 603019 中科曙光 323,455.00 5.55
176 600352 浙江龙盛 321,527.00 5.51
177 300957 贝泰妮 320,850.07 5.50
178 601658 邮储银行 314,160.00 5.39
179 603659 璞泰来 313,750.80 5.38
180 300463 迈克生物 311,460.00 5.34
181 600600 青岛啤酒 309,431.00 5.31
182 300979 华利集团 307,152.12 5.27
183 688012 中微公司 306,675.39 5.26
184 000783 长江证券 303,494.00 5.20
185 002600 领益智造 301,667.00 5.17
186 002938 鹏鼎控股 301,029.00 5.16
187 003816 中国广核 300,520.00 5.15
188 600183 生益科技 291,906.00 5.01
189 300981 中红医疗 291,685.77 5.00
190 002991 甘源食品 289,703.00 4.97
191 601108 财通证券 288,638.00 4.95
192 002384 东山精密 285,628.00 4.90
193 300529 健帆生物 281,941.00 4.83
194 601111 中国国航 280,334.00 4.81
195 601985 中国核电 279,950.00 4.80
196 688660 电气风电 278,734.72 4.78
197 601555 东吴证券 277,952.00 4.77
198 688083 中望软件 276,468.50 4.74
199 601669 中国电建 272,890.00 4.68
200 002557 洽洽食品 271,780.00 4.66
201 000938 紫光股份 267,256.00 4.58
202 000596 古井贡酒 265,983.00 4.56
203 600383 金地集团 264,911.00 4.54
204 002456 欧菲光 264,316.00 4.53
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 64 页 共 80 页
205 600392 盛和资源 260,227.00 4.46
206 600845 宝信软件 257,678.00 4.42
207 000069 华侨城 A 257,010.00 4.41
208 002024 苏宁易购 256,698.00 4.40
209 300676 华大基因 256,278.00 4.39
210 300136 信维通信 256,188.00 4.39
211 688169 石头科技 256,000.00 4.39
212 300144 宋城演艺 255,325.00 4.38
213 688036 传音控股 253,762.00 4.35
214 002414 高德红外 253,668.00 4.35
215 601878 浙商证券 250,640.00 4.30
216 601138 工业富联 247,259.00 4.24
217 601933 永辉超市 245,448.00 4.21
218 600522 中天科技 245,152.00 4.20
219 002624 完美世界 243,564.00 4.18
220 300033 同花顺 242,217.00 4.15
221 002916 深南电路 241,966.00 4.15
222 002602 世纪华通 238,623.00 4.09
223 600029 南方航空 238,292.00 4.09
224 000425 徐工机械 237,808.00 4.08
225 000708 中信特钢 235,926.00 4.05
226 600795 国电电力 235,872.00 4.04
227 002607 中公教育 232,679.00 3.99
228 601800 中国交建 230,480.00 3.95
229 603882 金域医学 229,477.00 3.93
230 600705 中航产融 225,500.00 3.87
231 603833 欧派家居 224,924.00 3.86
232 601600 中国铝业 224,114.14 3.84
233 600886 国投电力 220,932.00 3.79
234 000703 恒逸石化 213,178.00 3.66
235 000728 国元证券 212,210.00 3.64
236 002157 正邦科技 212,179.00 3.64
237 600061 国投资本 211,167.00 3.62
238 000963 华东医药 209,078.80 3.59
239 600362 江西铜业 204,974.00 3.51
240 002463 沪电股份 204,232.00 3.50
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 65 页 共 80 页
241 002739 万达电影 203,358.00 3.49
242 600066 宇通客车 195,272.00 3.35
243 002399 海普瑞 194,039.00 3.33
244 000656 金科股份 192,808.00 3.31
245 601838 成都银行 192,363.00 3.30
246 600606 绿地控股 190,493.00 3.27
247 300628 亿联网络 188,007.00 3.22
248 600115 中国东航 186,960.00 3.21
249 601727 上海电气 185,817.00 3.19
250 600487 亨通光电 184,170.00 3.16
251 601162 天风证券 181,746.00 3.12
252 002252 上海莱士 180,800.00 3.10
253 600177 雅戈尔 180,591.00 3.10
254 601618 中国中冶 179,584.00 3.08
255 600011 华能国际 178,880.00 3.07
256 601021 春秋航空 176,657.00 3.03
257 600118 中国卫星 175,729.00 3.01
258 601816 京沪高铁 174,460.00 2.99
259 600369 西南证券 171,920.00 2.95
260 002508 老板电器 171,792.00 2.95
261 002120 韵达股份 169,300.00 2.90
262 601198 东兴证券 167,130.00 2.87
263 601799 星宇股份 167,012.00 2.86
264 300294 博雅生物 166,267.00 2.85
265 600637 东方明珠 165,908.00 2.84
266 688561 奇安信 165,668.00 2.84
267 600068 葛洲坝 165,189.00 2.83
268 002673 西部证券 162,129.00 2.78
269 603392 万泰生物 161,475.00 2.77
270 002773 康弘药业 161,312.00 2.77
271 688777 中控技术 160,177.18 2.75
272 600498 烽火通信 159,990.00 2.74
273 688396 华润微 156,672.17 2.69
274 600489 中金黄金 155,437.00 2.67
275 000977 浪潮信息 153,394.00 2.63
276 600332 白云山 152,547.00 2.62
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 66 页 共 80 页
277 603538 美诺华 151,660.00 2.60
278 600004 白云机场 151,404.00 2.60
279 600018 上港集团 147,601.00 2.53
280 000627 天茂集团 147,566.00 2.53
281 601881 中国银河 144,315.00 2.47
282 600143 金发科技 143,940.00 2.47
283 603520 司太立 143,528.00 2.46
284 600390 五矿资本 143,235.00 2.46
285 603939 益丰药房 142,050.00 2.44
286 600655 豫园股份 139,887.00 2.40
287 000961 中南建设 139,608.00 2.39
288 688009 中国通号 137,856.00 2.36
289 000831 五矿稀土 135,190.00 2.32
290 600132 重庆啤酒 134,396.00 2.30
291 002675 东诚药业 134,022.00 2.30
292 688575 亚辉龙 132,798.83 2.28
293 603233 大参林 132,634.00 2.27
294 600976 健民集团 132,193.00 2.27
295 600521 华海药业 131,220.71 2.25
296 605336 帅丰电器 131,013.20 2.25
297 600271 航天信息 130,866.27 2.24
298 600233 圆通速递 130,387.00 2.24
299 601117 中国化学 129,908.00 2.23
300 601998 中信银行 129,299.00 2.22
301 002558 巨人网络 129,285.00 2.22
302 600918 中泰证券 128,754.00 2.21
303 000723 美锦能源 127,368.00 2.18
304 688131 皓元医药 127,055.45 2.18
305 688276 百克生物 126,716.10 2.17
306 601319 中国人保 126,420.00 2.17
307 601990 南京证券 126,356.00 2.17
308 601696 中银证券 125,161.00 2.15
309 603338 浙江鼎力 123,185.00 2.11
310 600998 九州通 123,183.00 2.11
311 600208 新湖中宝 121,581.00 2.08
312 601995 中金公司 121,395.00 2.08
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 67 页 共 80 页
313 002032 苏泊尔 119,860.00 2.06
314 603707 健友股份 119,705.66 2.05
315 601236 红塔证券 119,632.00 2.05
316 600085 同仁堂 117,939.00 2.02
317 000513 丽珠集团 116,827.00 2.00
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000001 平安银行 4,010,791.00 68.77
2 600905 三峡能源 1,701,981.60 29.18
3 601318 中国平安 1,488,909.00 25.53
4 688538 和辉光电 1,251,772.64 21.46
5 300957 贝泰妮 968,976.54 16.61
6 601939 建设银行 900,372.00 15.44
7 688083 中望软件 779,225.00 13.36
8 300979 华利集团 771,790.62 13.23
9 688425 铁建重工 732,171.35 12.55
10 300981 中红医疗 710,064.00 12.18
11 688131 皓元医药 645,605.05 11.07
12 000651 格力电器 625,303.00 10.72
13 300122 智飞生物 604,651.00 10.37
14 688660 电气风电 597,122.32 10.24
15 688111 金山办公 566,543.50 9.71
16 000547 航天发展 551,577.00 9.46
17 300463 迈克生物 438,160.00 7.51
18 688606 奥泰生物 417,058.10 7.15
19 300601 康泰生物 412,172.00 7.07
20 600519 贵州茅台 410,677.00 7.04
21 603659 璞泰来 400,334.00 6.86
22 300630 普利制药 363,707.00 6.24
23 002422 科伦药业 347,386.00 5.96
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 68 页 共 80 页
24 600392 盛和资源 341,919.00 5.86
25 688161 威高骨科 336,454.79 5.77
26 688690 纳微科技 329,435.10 5.65
27 002821 凯莱英 320,743.61 5.50
28 002304 洋河股份 316,345.00 5.42
29 300633 开立医疗 310,993.00 5.33
30 600588 用友网络 290,497.32 4.98
31 300973 立高食品 289,353.50 4.96
32 601601 中国太保 288,420.00 4.95
33 600111 北方稀土 278,012.00 4.77
34 000066 中国长城 270,114.00 4.63
35 601607 上海医药 270,070.00 4.63
36 002991 甘源食品 264,323.00 4.53
37 300997 欢乐家 255,370.00 4.38
38 300968 格林精密 254,129.40 4.36
39 688575 亚辉龙 250,655.31 4.30
40 600845 宝信软件 249,728.00 4.28
41 603517 绝味食品 245,670.00 4.21
42 002557 洽洽食品 243,977.00 4.18
43 002812 恩捷股份 243,580.00 4.18
44 600529 山东药玻 230,127.00 3.95
45 603516 淳中科技 228,540.00 3.92
46 601888 中国中免 221,823.00 3.80
47 000858 五粮液 219,344.00 3.76
48 301009 可靠股份 217,450.38 3.73
49 600536 中国软件 216,379.00 3.71
50 600276 恒瑞医药 212,367.00 3.64
51 688561 奇安信 211,571.00 3.63
52 002833 弘亚数控 210,742.00 3.61
53 300953 震裕科技 209,034.00 3.58
54 688345 博力威 193,899.54 3.32
55 600177 雅戈尔 190,252.00 3.26
56 600066 宇通客车 187,983.00 3.22
57 688601 力芯微 187,601.94 3.22
58 603538 美诺华 184,850.00 3.17
59 002399 海普瑞 183,737.00 3.15
60 688383 新益昌 182,317.00 3.13
61 000002 万科 A 181,714.00 3.12
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 69 页 共 80 页
62 600487 亨通光电 179,850.00 3.08
63 688621 阳光诺和 179,493.88 3.08
64 600161 天坛生物 178,991.00 3.07
65 600068 葛洲坝 178,755.00 3.07
66 600369 西南证券 176,225.00 3.02
67 688626 翔宇医疗 176,043.85 3.02
68 002946 新乳业 171,739.00 2.94
69 600900 长江电力 171,241.00 2.94
70 600637 东方明珠 169,208.00 2.90
71 301002 崧盛股份 167,300.00 2.87
72 601198 东兴证券 167,081.00 2.86
73 301006 迈拓股份 165,768.01 2.84
74 300003 乐普医疗 163,058.00 2.80
75 301015 百洋医药 161,969.52 2.78
76 600271 航天信息 161,230.00 2.76
77 688777 中控技术 159,411.18 2.73
78 601328 交通银行 158,436.00 2.72
79 600048 保利地产 156,666.00 2.69
80 601117 中国化学 156,410.00 2.68
81 300978 东箭科技 154,900.74 2.66
82 600585 海螺水泥 154,530.00 2.65
83 688016 心脉医疗 152,624.00 2.62
84 300958 建工修复 150,504.38 2.58
85 600498 烽火通信 150,480.00 2.58
86 000627 天茂集团 148,302.00 2.54
87 688667 菱电电控 147,502.50 2.53
88 300961 深水海纳 145,687.42 2.50
89 688269 凯立新材 145,613.82 2.50
90 300498 温氏股份 144,925.00 2.49
91 603156 养元饮品 143,827.00 2.47
92 688216 气派科技 143,194.00 2.46
93 605499 东鹏饮料 142,908.16 2.45
94 603993 洛阳钼业 142,890.00 2.45
95 002497 雅化集团 141,550.00 2.43
96 600390 五矿资本 141,390.00 2.42
97 688630 芯碁微装 140,791.50 2.41
98 600919 江苏银行 138,866.00 2.38
99 688396 华润微 138,294.00 2.37
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 70 页 共 80 页
100 000831 五矿稀土 138,140.00 2.37
101 600976 健民集团 138,047.00 2.37
102 300967 晓鸣股份 137,548.80 2.36
103 300996 普联软件 136,245.10 2.34
104 605336 帅丰电器 135,654.72 2.33
105 688609 九联科技 134,990.24 2.31
106 300962 中金辐照 133,868.62 2.30
107 300955 嘉亨家化 131,810.64 2.26
108 000723 美锦能源 131,681.00 2.26
109 600004 白云机场 130,680.00 2.24
110 300687 赛意信息 130,418.00 2.24
111 600208 新湖中宝 130,415.00 2.24
112 300987 川网传媒 128,547.65 2.20
113 601009 南京银行 126,976.00 2.18
114 300991 创益通 126,253.35 2.16
115 600030 中信证券 126,152.00 2.16
116 688117 圣诺生物 126,092.32 2.16
117 300993 玉马遮阳 125,671.80 2.15
118 000513 丽珠集团 124,475.00 2.13
119 300982 苏文电能 123,249.60 2.11
120 603707 健友股份 122,992.00 2.11
121 601919 中远海控 122,980.00 2.11
122 300975 商络电子 122,964.00 2.11
123 603658 安图生物 121,914.00 2.09
124 300985 致远新能 121,873.50 2.09
125 601688 华泰证券 120,330.00 2.06
126 600837 海通证券 119,772.00 2.05
127 688456 有研粉材 119,677.20 2.05
128 600297 广汇汽车 119,000.00 2.04
129 688316 青云科技 118,126.00 2.03
130 000961 中南建设 117,559.00 2.02
131 688682 霍莱沃 117,285.08 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 214,189,076.54
卖出股票收入（成交）总额 52,682,773.07
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 71 页 共 80 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 352,174,000.00 34.21
其中：政策性金融债 352,174,000.00 34.21
4 企业债券 79,113,750.00 7.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,589.30 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 431,293,339.30 41.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 210205 21 国开 05 1,000,000 101,250,000.00 9.84
2 210202 21 国开 02 700,000 70,063,000.00 6.81
3 210203 21 国开 03 600,000 60,174,000.00 5.85
4 155367 19 中林 03 505,000 49,767,750.00 4.83
5 210206 21 国开 06 400,000 40,004,000.00 3.89
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 72 页 共 80 页
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 88,761.47
2 应收证券清算款 581,294.88
3 应收股利 -
4 应收利息 6,559,276.92
5 应收申购款 129.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 73 页 共 80 页
8 其他 -
9 合计 7,229,463.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.50 新股中签流通受限
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 74 页 共 80 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
中 科
沃 土
沃 嘉
混 合
A
264 3,258,477.65 858,437,302.72 99.79% 1,800,797.62 0.21%
中 科
沃 土
沃 嘉
混 合
C
394 2,150.42 0.00 0.00% 847,263.66 100.00%
合计 658 1,308,640.37 858,437,302.72 99.69% 2,648,061.28 0.31%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中科沃土
沃嘉混合
A
0.00 0.00%
中科沃土
沃嘉混合
C
8.79 0.00%
合计 8.79 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截止至本报告期末，本公司高管、投研负责人及本基金经理未持有本基金。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 75 页 共 80 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中科沃土沃嘉混合 A
中科沃土沃嘉混
合 C
基金合同生效日（2017年 12月 6日）基金份
额总额
32,667,493.83 172,494,778.28
本报告期期初基金份额总额 3,040,214.66 2,019,511.44
本报告期基金总申购份额 858,834,079.79 756,442.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,636,194.11 1,928,689.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） - -
本报告期期末基金份额总额 860,238,100.34 847,263.66
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 76 页 共 80 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中科沃土基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 4 月 17 日起，智会杰先生担
任公司副总经理职务。自 2021 年 5 月 21 日起，智会杰先生担任公司总经理职务，同日，于建伟
先生离任公司总经理职务并转任公司副董事长职务。上述公司高管人员变动情况已根据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等的相关
规定进行了披露。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
长江证券 2 255,481,659.99 100.00% 186,833.73 100.00% -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 77 页 共 80 页
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 79,881,719.75 100.00% 5,217,250,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 第四季度报告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 1 月 21 日
2 基金经理变更公告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 2 月 5 日
3 基金管理人的法定名称、住所发生变更的公告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 3 月 6 日
4 基金产品资料概要更新 证券日报及基金管理人网站 2021 年 3 月 17 日
5
基金管理公司变更持有百分
之五以上股权的股东事项公
告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 3 月 20 日
6 基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 3 月 26 日
7 年度报告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 3 月 30 日
8 基金经理变更公告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 9 日
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 78 页 共 80 页
9 基金产品资料概要更新 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 10 日
10 招募说明书更新 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 10 日
11 基金行业高级管理人员变更公告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 4 月 17 日
12 第一季度报告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 21 日
13 基金经理变更公告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 27 日
14 基金产品资料概要更新 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 29 日
15 招募说明书 证券日报及基金管理人网站 2021 年 4 月 29 日
16 基金行业高级管理人员变更公告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 5 月 22 日
17 其他重大事项公告 证券日报及基金管理人网站 2021 年 5 月 26 日
18
基金募集/申赎/扩募/代销/
上市基金场内交易价格波动
等风险提示公告
证券日报及基金管
理人网站 2021 年 6 月 4 日
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 79 页 共 80 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
个
人 1 20210105-20210111 994,687.84 0.00 0.00 994,687.84 0.12%
产
品 1 20210113-20210630 0.00 213,975,707.85 0.00 213,975,707.85 24.85%
产
品 2
20210113-20210117
20210122-20210630 0.00 215,075,716.75 0.00 215,075,716.75 24.98%
产
品 3 20210112-20210630 0.00 214,692,939.06 0.00 214,692,939.06 24.93%
产
品 4 20210112-20210630 0.00 214,692,939.06 0.00 214,692,939.06 24.93%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资
者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的
赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金
出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎
评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
中科沃土沃嘉混合 2021 年中期报告
第 80 页 共 80 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5. 关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6. 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
