中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18?
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61?
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 62?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68?
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 68?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,746,087.44 份
下属分级基金的基金简称： 中科沃土沃鑫成长混合发起 A
中科沃土沃鑫成长混合发
起 C
下属分级基金的交易代码： 003125 009747
报告期末下属分级基金的份额总额 38,585,758.94 份 139,160,328.50 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持基金投资组合良好的流动
性的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业
绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础
上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特
征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。基于成
长投资的理念，投资于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构
策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等；适当参与股
指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力求实现基金
资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
中科沃土沃鑫成长混合发起 A 中科沃土沃鑫成长混合发起 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 曹萍 郭明
联系电话 020-37128608 010-66105799
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
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注册地址
佛山市南海区桂城街道桂澜北
路 6号千灯湖创投小镇核心区
（自编号）十三座（B4）
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
广东省广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心21楼01
单元自编 06-08 号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 智会杰 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址 http://www.richlandasm.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 21 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 2107
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中科沃土沃鑫成长混合发起 A 中科沃土沃鑫成长混合发起 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021
年 6 月 30 日)
报告期(2021 年 1 月 1 日 -
2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 13,218,177.17 17,729,044.71
本期利润 4,566,626.04 11,863,751.52
加权平均基金份额本期利润 0.0638 0.1046
本期加权平均净值利润率 4.85% 7.99%
本期基金份额净值增长率 6.73% 6.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 14,125,890.75 50,330,601.52
期末可供分配基金份额利润 0.3661 0.3617
期末基金资产净值 53,048,333.17 190,573,464.13
期末基金份额净值 1.3748 1.3695
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 37.48% 32.38%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.41% 0.54% -1.03% 0.40% 2.44% 0.14%
过去三个月 7.87% 0.68% 1.96% 0.49% 5.91% 0.19%
过去六个月 6.73% 0.90% 0.45% 0.66% 6.28% 0.24%
过去一年 32.49% 0.90% 12.63% 0.66% 19.86% 0.24%
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过去三年 53.95% 1.08% 22.80% 0.67% 31.15% 0.41%
自基金合同
生效起至今 37.48% 1.02% 27.78% 0.59% 9.70% 0.43%
中科沃土沃鑫成长混合发起 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.41% 0.54% -1.03% 0.40% 2.44% 0.14%
过去三个月 7.77% 0.67% 1.96% 0.49% 5.81% 0.18%
过去六个月 6.46% 0.90% 0.45% 0.66% 6.01% 0.24%
过去一年 31.97% 0.90% 12.63% 0.66% 19.34% 0.24%
自基金合同
生效起至今 32.38% 0.90% 13.08% 0.66% 19.30% 0.24%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同于 2016 年 10 月 25 日生效， 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期
为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本 2.42 亿元，是国内第 100 家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE 背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化
基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚
价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2021 年 6 月 30 日，中科沃土旗下共管理 7 只开放
式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资
基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
徐伟 基金经理 2019年 8月 9日 - 10 年
工学硕士，曾任宏源证券
研究所分析师，中信建投
证券研究发展部首席分析
师，上海磐信投资有限公
司金融市场部高级研究
员，中科沃土基金管理有
限公司研究部资深研究
员，现任中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理。中国国籍，具有基金
从业资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，徐伟的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期内，不存在本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
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基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，虽然受到境外流入变异毒株的影响，在短暂的时期内国内局部地区疫情有所
反复，但很快得到了及时控制，并未对国内生产生活带来重大影响，国内宏观经济仍然保持平稳
运行。随着新冠疫苗的推广应用，海外疫情经历高峰之后开始平稳回落，助力全球各主要经济体
的经济复苏，出口仍呈现较好的增长态势，拉动二季度 GDP 平稳增长。虽然上半年大宗商品价格
出现了较大幅度的上涨，但随着 5 月份国务院常务会议提出做好大宗商品供应的保供稳价，PPI
上行的压力也开始缓解。
在 2021 年上半年的操作中，我们在投资组合中保持了较高的股票仓位水平，配置更为均衡，
估值更为合理，组合稳定性也有了提高，取得了较为理想的收益。我们中长期仍然相对看好权益
市场的表现，在接下来的操作中，我们仍将侧重于精选优质公司，摒弃仓位大幅变动的操作，我
们希望通过持有权益市场上的优质标的，为投资者创造价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起 A基金份额净值为 1.3748 元，本报告期基金份额
净值增长率为 6.73%；截至本报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起 C基金份额净值为 1.3695 元，
本报告期基金份额净值增长率为 6.46%；同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然进入 2021 年下半年，新冠肺炎疫情的局部反复、河南暴雨等事件对宏观经济还有短暂的
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冲击，但国内财政政策的逆周期调节空间较大，经济韧性较强，预计国内宏观经济将维持复苏进
程。在信贷政策上，继续严格执行“房住不炒”，房地产信贷调控政策再次升级，从而加强对实
体经济发展的支持，坚定中国经济转型升级的决心。而在海外，虽然货币政策与财政政策进一步
操作的空间在变小，但仍然保持了宽松状态。在中国整体长期潜在经济增长率下行的背景下，结
合我们对 2021 年下半年国内 CPI 上行压力较小、PPI 上行幅度逐步缓解的判断，预计国内长期利
率趋势依然处于下行阶段，货币政策环境仍将保持适当宽松。从大类资产配置上考虑国内的资金
大概率向权益类资产倾斜，判断国内资本市场的资金面仍然处于较宽松的环境。
同时国家稳步推进金融改革，大幅提高了对股票欺诈发行、信息披露造假等金融证券犯罪的
处罚力度，还开始逐步明确中介机构的责任，为资本市场的健康发展创造了良好的法律环境，新
《证券法》的修订，再融资新政的颁布，以及创业板注册制的实施，使得资本市场支持实体经济
的融资功能得以完善。资本市场在未来中国经济转型升级中将承担更为重要的角色，并将继续获
得政策层面的大力支持。
我们 2021 年下半年认为股票市场整体下跌空间有限，将继续保持较高的股票仓位，精选优质
公司，分享公司的业绩增长仍然是我们组合的核心策略。我们希望通过持有权益市场上的优质标
的，为投资者创造价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金无相关情况的预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科
沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,458,094.90 17,297,531.58
结算备付金
54,018,263.13 24,529,195.94
存出保证金
54,701.69 78,414.02
交易性金融资产 6.4.7.2 204,231,585.27 294,494,343.76
其中：股票投资
171,315,590.27 174,078,374.96
基金投资
- -
债券投资
32,915,995.00 120,415,968.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
691,284.98 3,360,929.18
应收利息 6.4.7.5 719,507.54 2,333,078.45
应收股利
- -
应收申购款
1,349.04 206.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
272,174,786.55 342,093,699.55
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
22,000,000.00 23,000,000.00
应付证券清算款
4,741,362.51 -
应付赎回款
1,125,925.95 9,748,038.30
应付管理人报酬
305,327.06 420,600.50
应付托管费
50,887.83 70,100.04
应付销售服务费
32,112.04 25,640.52
应付交易费用 6.4.7.7 163,044.79 143,028.31
应交税费
- -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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应付利息
- -8,630.14
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 134,329.07 220,000.25
负债合计
28,552,989.25 33,618,777.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 177,746,087.44 239,612,025.01
未分配利润 6.4.7.10 65,875,709.86 68,862,896.76
所有者权益合计
243,621,797.30 308,474,921.77
负债和所有者权益总计
272,174,786.55 342,093,699.55
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 177,746,087.44 份，其中 A 类基金份额净值
1.3748 元，A 类基金份额总额 38,585,758.94 份；C 类基金份额净值 1.3695 元，C 类基金份额总
额 139,160,328.50 份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020
年 6 月 30 日
一、收入
19,616,838.98 8,073,993.36
1.利息收入
525,505.55 239,367.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 130,949.27 96,020.39
债券利息收入
394,556.28 105,495.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 37,852.37
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
33,440,664.61 9,139,363.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,465,407.13 8,376,369.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13.1 -176,439.67 73,926.02
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,151,697.15 689,067.59
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -14,516,844.32 -1,370,769.08
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 167,513.14 66,031.38
减：二、费用
3,186,461.42 1,403,819.60
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,803,410.27 767,490.29
2．托管费 6.4.10.2.2 300,568.41 127,915.03
3．销售服务费 6.4.10.2.3 146,042.65 -
4．交易费用 6.4.7.19 657,299.95 370,625.16
5．利息支出
189,770.68 55,518.53
其中：卖出回购金融资产支出
189,770.68 55,518.53
6．税金及附加
- 7.02
7．其他费用 6.4.7.20 89,369.46 82,263.57
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
16,430,377.56 6,670,173.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
16,430,377.56 6,670,173.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 239,612,025.01 68,862,896.76 308,474,921.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,430,377.56 16,430,377.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-61,865,937.57 -19,417,564.46 -81,283,502.03
其中：1.基金申购款 191,271,723.93 58,002,453.36 249,274,177.29
2.基金赎回款 -253,137,661.50 -77,420,017.82 -330,557,679.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 177,746,087.44 65,875,709.86 243,621,797.30
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 110,374,506.27 -2,525,801.13 107,848,705.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,670,173.76 6,670,173.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
16,108,237.90 628,844.19 16,737,082.09
其中：1.基金申购款 55,939,582.71 492,212.92 56,431,795.63
2.基金赎回款 -39,831,344.81 136,631.27 -39,694,713.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 126,482,744.17 4,773,216.82 131,255,960.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______智会杰______
______智会杰______
____李峰____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可﹝2016﹞1561 号），由基金发起人中科沃
土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
出具《验证报告》（安永华明(2016)验字第 61247680_G06 号）。经向中国证监会备案，本基金基金
合同于 2016 年 10 月 25 日正式生效。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期
融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、股指期货、国债期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 21 页 共 69 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
活期存款 12,458,094.90
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 12,458,094.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 162,376,842.63 171,315,590.27 8,938,747.64
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 32,819,056.16 32,915,995.00 96,938.84银行间市场 - - -
合计 32,819,056.16 32,915,995.00 96,938.84
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 195,195,898.79 204,231,585.27 9,035,686.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,313.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 40,475.43
应收债券利息 677,694.02
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 24.60
合计 719,507.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 163,044.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 163,044.79
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 26.51
应付证券出借违约金 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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预提费用 134,302.56
- -
合计 134,329.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 136,869,684.60 136,869,684.60
本期申购 236,080.27 236,080.27
本期赎回(以"-"号填列) -98,520,005.93 -98,520,005.93
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 38,585,758.94 38,585,758.94
金额单位：人民币元
中科沃土沃鑫成长混合发起 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 102,742,340.41 102,742,340.41
本期申购 191,035,643.66 191,035,643.66
本期赎回(以"-"号填列) -154,617,655.57 -154,617,655.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 139,160,328.50 139,160,328.50
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 27,554,341.65 11,884,333.85 39,438,675.50
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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本期利润 13,218,177.17 -8,651,551.13 4,566,626.04
本期基金份额交易
产生的变动数 -26,646,628.07 -2,896,099.24 -29,542,727.31
其中：基金申购款 63,397.07 14,144.54 77,541.61
基金赎回款 -26,710,025.14 -2,910,243.78 -29,620,268.92
本期已分配利润 - - -
本期末 14,125,890.75 336,683.48 14,462,574.23
单位：人民币元
中科沃土沃鑫成长混合发起 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,630,156.82 8,794,064.44 29,424,221.26
本期利润 17,729,044.71 -5,865,293.19 11,863,751.52
本期基金份额交易
产生的变动数 11,971,399.99 -1,846,237.14 10,125,162.85
其中：基金申购款 56,662,598.51 1,262,313.24 57,924,911.75
基金赎回款 -44,691,198.52 -3,108,550.38 -47,799,748.90
本期已分配利润 - - -
本期末 50,330,601.52 1,082,534.11 51,413,135.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 26,822.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 103,713.98
其他 412.70
合计 130,949.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 250,455,914.74
减：卖出股票成本总额 217,990,507.61
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 26 页 共 69 页
买卖股票差价收入 32,465,407.13
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 89,519,623.78
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 87,726,446.35
减：应收利息总额 1,969,617.10
买卖债券差价收入 -176,439.67
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,151,697.15
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,151,697.15
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 27 页 共 69 页
1.交易性金融资产 -14,516,844.32
——股票投资 -14,743,316.87
——债券投资 226,472.55
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 -
合计 -14,516,844.32
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 167,513.14
合计 167,513.14
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 657,299.95
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 657,299.95
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 24,795.19
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 28 页 共 69 页
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 5,066.90
其他 -
合计 89,369.46
6.4.7.21 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司(“中科沃土
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 29 页 共 69 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 1,803,410.27 767,490.29
其中：支付销售机构的客
户维护费 309,124.32 107,162.76
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 30 页 共 69 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 300,568.41 127,915.03
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中科沃土沃鑫成长
混合发起 A
中科沃土沃鑫成长
混合发起 C 合计
中科沃土基金 - 90,439.60 90,439.60
合计 - 90,439.60 90,439.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中科沃土沃鑫成长
混合发起 A
中科沃土沃鑫成长
混合发起 C 合计
中科沃土基金 - - -
合计 - - -
注：（1）C 类基金份额生效日为 2020 年 6 月 29 日，无上年度可比期间。
（2）支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给中科沃土基金，再由中科沃土基金计算并支付给各基金销售机
构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数
6.4.10.3 本基金C类份额成立日为 2020年 6月 29日。与关联方进行银行间同业市场
的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 31 页 共 69 页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出
借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券
出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未出现基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
关联方名称
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广东中科科创
创业投资管理
有限责任公司
2,976,293.76 1.6700% 2,976,293.76 1.24%
广东中广投资
管理有限公司 - - 197,642.23 0.08%
注：关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司 12,458,094.90 26,822.59 14,808,382.62 23,479.45
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 32 页 共 69 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额 期末估值总额 备注
688499利元亨
2021 年
6 月 23
日
2021
年 7
月 1
日
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
301018申菱环境
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
688239航宇科技
2021 年
6 月 25
日
2021
年 7
月 5
日
新股
未上
市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688087英科再生
2021 年
6 月 30
日
2021
年 7
月 9
日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301020密封科技
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021英诺激光
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
688226威腾 2021 年2021 新股 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 33 页 共 69 页
电气 6 月 28
日
年 7
月 7
日
未上
市
605287德才股份
2021 年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
600905三峡能源
2021 年
6 月 2
日
2021
年 12
月 10
日
主板
锁定 2.65 5.67 726,210 1,924,456.50 4,117,610.70 -
688425铁建重工
2021 年
6 月 11
日
2021
年 12
月 22
日
科创
板锁
定
2.87 4.75 33,047 94,844.89 156,973.25 -
688687凯因科技
2021 年
1 月 29
日
2021
年 8
月 9
日
科创
板锁
定
18.98 27.98 5,240 99,455.20 146,615.20 -
688345博力威
2021 年
6 月 3
日
2021
年 12
月 13
日
科创
板锁
定
25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 -
688700东威科技
2021 年
6 月 7
日
2021
年 12
月 15
日
科创
板锁
定
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
688667菱电电控
2021 年
3 月 3
日
2021
年 9
月 13
日
科创
板锁
定
75.42 103.88 914 68,933.88 94,946.32 -
688191智洋创新
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 8
日
科创
板锁
定
11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
300957贝泰妮
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 27
日
创业
板锁
定
47.33 251.96 213 10,081.29 53,667.48 -
688260昀冢科技
2021 年
3 月 25
日
2021
年 10
月 8
日
科创
板锁
定
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
300973立高 2021 年2021 创业 28.28 115.71 270 7,635.60 31,241.70 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 34 页 共 69 页
食品 4 月 8
日
年 10
月 15
日
板锁
定
300979华利集团
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
创业
板锁
定
33.22 87.50 287 9,534.14 25,112.50 -
300953震裕科技
2021 年
3 月 11
日
2021
年 9
月 22
日
创业
板锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009可靠股份
2021 年
6 月 8
日
2021
年 12
月 17
日
创业
板锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941创识科技
2021 年
2 月 2
日
2021
年 8
月 9
日
创业
板锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015百洋医药
2021 年
6 月 22
日
2021
年 12
月 30
日
创业
板锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300981中红医疗
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
创业
板锁
定
48.59 90.39 193 9,377.87 17,445.27 -
300932三友联众
2021 年
1 月 15
日
2021
年 7
月 22
日
创业
板锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982苏文电能
2021 年
4 月 19
日
2021
年 10
月 27
日
创业
板锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968格林精密
2021 年
4 月 6
日
2021
年 10
月 15
日
创业
板锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940南极光
2021 年
1 月 27
日
2021
年 8
月 3
日
创业
板锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614百川 2021 年2021 创业 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 35 页 共 69 页
畅银 5 月 18
日
年 11
月 25
日
板锁
定
300937药易购
2021 年
1 月 20
日
2021
年 7
月 27
日
创业
板锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013C 利和兴
2021 年
6 月 21
日
2021
年 12
月 29
日
创业
板锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942易瑞生物
2021 年
2 月 2
日
2021
年 8
月 9
日
创业
板锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997欢乐家
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月 2
日
创业
板锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933中辰股份
2021 年
1 月 15
日
2021
年 7
月 22
日
创业
板锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002崧盛股份
2021 年
5 月 27
日
2021
年 12
月 7
日
创业
板锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955嘉亨家化
2021 年
3 月 16
日
2021
年 9
月 24
日
创业
板锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300996普联软件
2021 年
5 月 26
日
2021
年 12
月 3
日
创业
板锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300962中金辐照
2021 年
3 月 29
日
2021
年 10
月 11
日
创业
板锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952恒辉安防
2021 年
3 月 3
日
2021
年 9
月 13
日
创业
板锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301016雷尔 2021 年2021 创业 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 36 页 共 69 页
伟 6 月 23
日
年 12
月 30
日
板锁
定
300966共同药业
2021 年
3 月 31
日
2021
年 10
月 11
日
创业
板锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945曼卡龙
2021 年
2 月 3
日
2021
年 8
月 10
日
创业
板锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948冠中生态
2021 年
2 月 18
日
2021
年 8
月 25
日
创业
板锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300931通用电梯
2021 年
1 月 13
日
2021
年 7
月 21
日
创业
板锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961深水海纳
2021 年
3 月 23
日
2021
年 9
月 30
日
创业
板锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950德固特
2021 年
2 月 24
日
2021
年 9
月 3
日
创业
板锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958建工修复
2021 年
3 月 18
日
2021
年 9
月 29
日
创业
板锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986志特新材
2021 年
4 月 21
日
2021
年 11
月 1
日
创业
板锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987川网传媒
2021 年
4 月 28
日
2021
年 11
月 11
日
创业
板锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978东箭科技
2021 年
4 月 15
日
2021
年 10
月 26
日
创业
板锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926博俊 2021 年2021 创业 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 37 页 共 69 页
科技 1 月 7
日
年 7
月 7
日
板锁
定
300993玉马遮阳
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 24
日
创业
板锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930屹通新材
2021 年
1 月 13
日
2021
年 7
月 21
日
创业
板锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985致远新能
2021 年
4 月 21
日
2021
年 10
月 29
日
创业
板锁
定
24.90 24.81 280 6,972.00 6,946.80 -
300971博亚精工
2021 年
4 月 7
日
2021
年 10
月 15
日
创业
板锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300991创益通
2021 年
5 月 12
日
2021
年 11
月 22
日
创业
板锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927江天化学
2021 年
1 月 7
日
2021
年 7
月 7
日
创业
板锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300975商络电子
2021 年
4 月 14
日
2021
年 10
月 21
日
创业
板锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963中洲特材
2021 年
3 月 30
日
2021
年 10
月 11
日
创业
板锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011华立科技
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 17
日
创业
板锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943春晖智控
2021 年
2 月 3
日
2021
年 8
月 10
日
创业
板锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967晓鸣 2021 年2021 创业 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 38 页 共 69 页
股份 4 月 2
日
年 10
月 13
日
板锁
定
300972万辰生物
2021 年
4 月 8
日
2021
年 10
月 19
日
创业
板锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929华骐环保
2021 年
1 月 12
日
2021
年 7
月 20
日
创业
板锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960通业科技
2021 年
3 月 22
日
2021
年 9
月 29
日
创业
板锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995奇德新材
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 26
日
创业
板锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007德迈仕
2021 年
6 月 4
日
2021
年 12
月 16
日
创业
板锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998宁波方正
2021 年
5 月 25
日
2021
年 12
月 2
日
创业
板锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012扬电科技
2021 年
6 月 15
日
2021
年 12
月 22
日
创业
板锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992泰福泵业
2021 年
5 月 17
日
2021
年 11
月 25
日
创业
板锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010晶雪节能
2021 年
6 月 9
日
2021
年 12
月 20
日
创业
板锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 39 页 共 69 页
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价 数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额 备注
002024苏宁易购
2021
年 6
月 16
日
临
时
停
牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 34,675 282,370.87193,833.25 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 22,000,000.00 元，截至 2021 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 40 页 共 69 页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险
进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风
控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020 年
12 月 31 日:0.0003%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全
覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察风控部独立于投
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 41 页 共 69 页
资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易
所或者银行间同业市场交易，期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能
及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6月
30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,458,094.90 - - - 12,458,094.90
结算备付金 54,018,263.13 - - - 54,018,263.13
存出保证金 54,701.69 - - - 54,701.69
交易性金融
资产
32,855,185.00 60,810.00 -171,315,590.27204,231,585.27
应收证券清
算款
- - - 691,284.98 691,284.98
应收利息 - - - 719,507.54 719,507.54
应收申购款 - - - 1,349.04 1,349.04
资产总计 99,386,244.72 60,810.00 -172,727,731.83272,174,786.55
负债
卖出回购金
融资产款
22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应付证券清
算款
- - - 4,741,362.51 4,741,362.51
应付赎回款 - - - 1,125,925.95 1,125,925.95
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 42 页 共 69 页
应付管理人
报酬
- - - 305,327.06 305,327.06
应付托管费 - - - 50,887.83 50,887.83
应付销售服
务费
- - - 32,112.04 32,112.04
应付交易费
用
- - - 163,044.79 163,044.79
其他负债 - - - 134,329.07 134,329.07
负债总计 22,000,000.00 - - 6,552,989.25 28,552,989.25
利率敏感度
缺口
77,386,244.72 60,810.00 -166,174,742.58243,621,797.30
上年度末
2020 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,297,531.58 - - - 17,297,531.58
结算备付金 24,529,195.94 - - - 24,529,195.94
存出保证金 78,414.02 - - - 78,414.02
交易性金融
资产
120,343,906.50 72,062.30 -174,078,374.96294,494,343.76
应收证券清
算款
- - - 3,360,929.18 3,360,929.18
应收利息 - - - 2,333,078.45 2,333,078.45
应收申购款 - - - 206.62 206.62
资产总计 162,249,048.04 72,062.30 -179,772,589.21342,093,699.55
负债
卖出回购金
融资产款
23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应付赎回款 - - - 9,748,038.30 9,748,038.30
应付管理人
报酬
- - - 420,600.50 420,600.50
应付托管费 - - - 70,100.04 70,100.04
应付销售服
务费
- - - 25,640.52 25,640.52
应付交易费
用
- - - 143,028.31 143,028.31
应付利息 - - - -8,630.14 -8,630.14
其他负债 - - - 220,000.25 220,000.25
负债总计 23,000,000.00 - - 10,618,777.78 33,618,777.78
利率敏感度
缺口
139,249,048.04 72,062.30 -169,153,811.43308,474,921.77
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 43 页 共 69 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净
值产生影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
1.利率上升 25 个基点 -3,881.07 19,164.79
2.利率下降 25 个基点 3,881.07 -19,094.76
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 171,315,590.27 70.32 174,078,374.96 56.43
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 32,915,995.00 13.51 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 44 页 共 69 页
合计 204,231,585.27 83.83 174,078,374.96 56.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准变动+5% 4,523,736.32 9,897,397.23
业绩比较基准变动-5% -4,523,736.32 -9,897,397.23
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 171,315,590.27 元，属于第二层次的余额为 32,915,995.00 元，无属于第三
层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 168,426,750.43 元，第二层次 126,067,593.33 元，
无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 45 页 共 69 页
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 46 页 共 69 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 171,315,590.27 62.94
其中：股票 171,315,590.27 62.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 32,915,995.00 12.09
其中：债券 32,915,995.00 12.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 66,476,358.03 24.42
8 其他各项资产 1,466,843.25 0.54
9 合计 272,174,786.55 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,881,082.02 0.77
B 采矿业 4,032,631.38 1.66
C 制造业 93,283,473.35 38.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,029,450.28 2.89
E 建筑业 1,980,429.44 0.81
F 批发和零售业 1,346,593.14 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 4,117,174.51 1.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,267,141.78 2.16
J 金融业 39,087,014.67 16.04
K 房地产业 3,451,961.97 1.42
L 租赁和商务服务业 3,150,424.72 1.29
M 科学研究和技术服务业 2,222,208.33 0.91
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 52,626.32 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 348,069.18 0.14
Q 卫生和社会工作 3,386,095.40 1.39
R 文化、体育和娱乐业 679,213.78 0.28
S 综合 - -
合计 171,315,590.27 70.32
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 4,923 10,125,134.10 4.16
2 601318 中国平安 86,973 5,590,624.44 2.29
3 600036 招商银行 96,165 5,211,181.35 2.14
4 000858 五 粮 液 15,962 4,754,920.18 1.95
5 600905 三峡能源 726,442 4,119,086.22 1.69
6 601012 隆基股份 33,387 2,966,101.08 1.22
7 000001 平安银行 124,910 2,825,464.20 1.16
8 000333 美的集团 38,402 2,740,750.74 1.13
9 601166 兴业银行 117,390 2,412,364.50 0.99
10 601888 中国中免 7,921 2,377,092.10 0.98
11 600276 恒瑞医药 34,668 2,356,383.96 0.97
12 002415 海康威视 36,284 2,340,318.00 0.96
13 002142 宁波银行 59,772 2,329,314.84 0.96
14 300059 东方财富 63,053 2,067,507.87 0.85
15 000651 格力电器 39,473 2,056,543.30 0.84
16 603259 药明康德 12,987 2,033,634.33 0.83
17 600900 长江电力 87,178 1,799,353.92 0.74
18 600887 伊利股份 47,023 1,731,857.09 0.71
19 002594 比亚迪 6,475 1,625,225.00 0.67
20 600030 中信证券 64,151 1,599,925.94 0.66
21 002475 立讯精密 34,033 1,565,518.00 0.64
22 000725 京东方Ａ 244,687 1,526,846.88 0.63
23 000568 泸州老窖 6,264 1,477,928.16 0.61
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24 300015 爱尔眼科 20,307 1,441,390.86 0.59
25 002714 牧原股份 22,596 1,374,288.72 0.56
26 600309 万华化学 12,621 1,373,417.22 0.56
27 603501 韦尔股份 4,230 1,362,060.00 0.56
28 600031 三一重工 44,731 1,300,330.17 0.53
29 000002 万
科Ａ 53,427 1,272,096.87 0.52
30 300122 智飞生物 6,724 1,255,572.52 0.52
31 603288 海天味业 9,722 1,253,651.90 0.51
32 600438 通威股份 28,052 1,213,810.04 0.50
33 601919 中远海控 39,543 1,207,643.22 0.50
34 600809 山西汾酒 2,633 1,179,584.00 0.48
35 601899 紫金矿业 115,971 1,123,758.99 0.46
36 601328 交通银行 207,638 1,017,426.20 0.42
37 002304 洋河股份 4,771 988,551.20 0.41
38 600436 片仔癀 2,156 966,534.80 0.40
39 300014 亿纬锂能 9,078 943,476.54 0.39
40 002352 顺丰控股 13,902 941,165.40 0.39
41 002812 恩捷股份 3,894 911,585.40 0.37
42 600000 浦发银行 89,487 894,870.00 0.37
43 000661 长春高新 2,227 861,849.00 0.35
44 600837 海通证券 74,868 860,982.00 0.35
45 600585 海螺水泥 20,811 854,291.55 0.35
46 300274 阳光电源 7,379 849,027.74 0.35
47 600690 海尔智家 31,076 805,179.16 0.33
48 603986 兆易创新 4,267 801,769.30 0.33
49 601601 中国太保 27,325 791,605.25 0.32
50 000100 TCL 科技 103,157 789,151.05 0.32
51 002230 科大讯飞 11,617 785,076.86 0.32
52 002460 赣锋锂业 6,392 774,007.28 0.32
53 300124 汇川技术 10,421 773,863.46 0.32
54 002027 分众传媒 82,182 773,332.62 0.32
55 000063 中兴通讯 22,910 761,299.30 0.31
56 603799 华友钴业 6,595 753,149.00 0.31
57 300142 沃森生物 12,170 750,889.00 0.31
58 601668 中国建筑 160,120 744,558.00 0.31
59 002271 东方雨虹 13,439 743,445.48 0.31
60 600016 民生银行 162,600 717,066.00 0.29
61 601288 农业银行 236,628 716,982.84 0.29
62 300347 泰格医药 3,677 710,764.10 0.29
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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63 600048 保利地产 57,238 689,145.52 0.28
64 002241 歌尔股份 16,030 685,122.20 0.28
65 600763 通策医疗 1,663 683,493.00 0.28
66 600919 江苏银行 96,000 681,600.00 0.28
67 600196 复星医药 9,007 649,674.91 0.27
68 000338 潍柴动力 35,708 638,101.96 0.26
69 688111 金山办公 1,600 631,680.00 0.26
70 600050 中国联通 144,578 624,576.96 0.26
71 601229 上海银行 76,000 623,200.00 0.26
72 601688 华泰证券 39,414 622,741.20 0.26
73 600660 福耀玻璃 10,323 576,539.55 0.24
74 600703 三安光电 17,818 571,066.90 0.23
75 601211 国泰君安 33,280 570,419.20 0.23
76 600570 恒生电子 6,067 565,747.75 0.23
77 600019 宝钢股份 73,751 563,457.64 0.23
78 601766 中国中车 90,593 550,805.44 0.23
79 002129 中环股份 14,007 540,670.20 0.22
80 300601 康泰生物 3,623 539,827.00 0.22
81 600999 招商证券 27,957 531,742.14 0.22
82 600104 上汽集团 23,891 524,885.27 0.22
83 002410 广联达 7,595 517,979.00 0.21
84 601088 中国神华 26,332 514,000.64 0.21
85 002311 海大集团 6,285 512,856.00 0.21
86 600406 国电南瑞 21,917 509,351.08 0.21
87 300498 温氏股份 34,336 493,408.32 0.20
88 601988 中国银行 156,203 481,105.24 0.20
89 601818 光大银行 126,492 478,139.76 0.20
90 300450 先导智能 7,935 477,210.90 0.20
91 600745 闻泰科技 4,845 469,480.50 0.19
92 002049 紫光国微 3,014 464,728.66 0.19
93 600028 中国石化 104,656 456,300.16 0.19
94 600346 恒力石化 16,984 445,660.16 0.18
95 000983 山西焦煤 53,507 444,643.17 0.18
96 002371 北方华创 1,587 440,202.06 0.18
97 600588 用友网络 13,150 437,369.00 0.18
98 000625 长安汽车 16,620 436,773.60 0.18
99 000538 云南白药 3,746 433,487.12 0.18
100 002493 荣盛石化 24,741 427,277.07 0.18
101 601628 中国人寿 12,240 414,813.60 0.17
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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102 600893 航发动力 7,534 400,733.46 0.16
103 601633 长城汽车 9,124 397,715.16 0.16
104 601390 中国中铁 75,818 397,286.32 0.16
105 002821 凯莱英 1,056 393,465.60 0.16
106 601377 兴业证券 40,626 392,447.16 0.16
107 300595 欧普康视 3,784 391,833.20 0.16
108 601009 南京银行 36,913 388,324.76 0.16
109 600426 华鲁恒升 12,283 380,158.85 0.16
110 601857 中国石油 71,329 377,330.41 0.15
111 002601 龙蟒佰利 10,892 376,645.36 0.15
112 300413 芒果超媒 5,426 372,223.60 0.15
113 601225 陕西煤业 31,367 371,698.95 0.15
114 000963 华东医药 7,820 359,798.20 0.15
115 688036 传音控股 1,700 356,150.00 0.15
116 000895 双汇发展 11,140 354,252.00 0.15
117 000786 北新建材 8,947 351,169.75 0.14
118 002607 中公教育 16,662 348,069.18 0.14
119 600584 长电科技 9,234 347,937.12 0.14
120 600009 上海机场 7,186 345,862.18 0.14
121 002001 新 和 成 12,058 345,823.44 0.14
122 600111 北方稀土 16,381 339,086.70 0.14
123 600926 杭州银行 22,824 336,654.00 0.14
124 601939 建设银行 50,329 334,687.85 0.14
125 601100 恒立液压 3,822 328,386.24 0.13
126 002050 三花智控 13,671 327,830.58 0.13
127 600132 重庆啤酒 1,654 327,409.30 0.13
128 603882 金域医学 2,042 326,250.34 0.13
129 300408 三环集团 7,628 323,579.76 0.13
130 000166 申万宏源 69,063 323,214.84 0.13
131 002841 视源股份 2,542 315,945.18 0.13
132 600958 东方证券 31,460 314,285.40 0.13
133 600741 华域汽车 11,915 313,007.05 0.13
134 002179 中航光电 3,947 311,891.94 0.13
135 600176 中国巨石 19,929 309,098.79 0.13
136 600600 青岛啤酒 2,670 308,785.50 0.13
137 000157 中联重科 32,840 303,441.60 0.12
138 601128 常熟银行 48,900 303,180.00 0.12
139 300433 蓝思科技 10,298 302,864.18 0.12
140 601336 新华保险 6,504 298,598.64 0.12
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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141 002007 华兰生物 8,111 297,511.48 0.12
142 601600 中国铝业 55,629 294,833.70 0.12
143 601006 大秦铁路 44,321 291,632.18 0.12
144 688012 中微公司 1,757 291,521.44 0.12
145 601901 方正证券 31,092 291,021.12 0.12
146 300003 乐普医疗 9,050 290,686.00 0.12
147 603993 洛阳钼业 56,246 290,229.36 0.12
148 601155 新城控股 6,965 289,744.00 0.12
149 600015 华夏银行 46,339 286,838.41 0.12
150 601877 正泰电器 8,592 286,800.96 0.12
151 600143 金发科技 13,436 280,274.96 0.12
152 600352 浙江龙盛 20,247 278,193.78 0.11
153 600089 特变电工 21,411 275,131.35 0.11
154 601138 工业富联 22,047 273,603.27 0.11
155 002236 大华股份 12,948 273,202.80 0.11
156 601989 中国重工 66,172 272,628.64 0.11
157 001979 招商蛇口 24,669 270,125.55 0.11
158 300529 健帆生物 3,122 269,615.92 0.11
159 600547 山东黄金 13,983 268,753.26 0.11
160 000768 中航西飞 10,223 268,660.44 0.11
161 601788 光大证券 15,009 268,511.01 0.11
162 600010 包钢股份 173,142 268,370.10 0.11
163 601916 浙商银行 65,600 260,432.00 0.11
164 603806 福斯特 2,434 255,886.42 0.11
165 600760 中航沈飞 4,202 253,380.60 0.10
166 002008 大族激光 6,273 253,366.47 0.10
167 603369 今世缘 4,667 252,764.72 0.10
168 601186 中国铁建 34,008 252,679.44 0.10
169 688169 石头科技 200 252,200.00 0.10
170 000876 新 希 望 16,912 248,099.04 0.10
171 002736 国信证券 22,692 243,939.00 0.10
172 002202 金风科技 20,025 243,504.00 0.10
173 003816 中国广核 89,860 239,926.20 0.10
174 002555 三七互娱 9,982 239,767.64 0.10
175 000069 华侨城Ａ 31,705 235,885.20 0.10
176 603659 璞泰来 1,700 232,220.00 0.10
177 600109 国金证券 18,157 230,412.33 0.09
178 601669 中国电建 58,906 227,966.22 0.09
179 600795 国电电力 93,561 227,353.23 0.09
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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180 603160 汇顶科技 1,737 225,167.31 0.09
181 603899 晨光文具 2,660 224,929.60 0.09
182 000425 徐工机械 35,248 224,529.76 0.09
183 601066 中信建投 7,139 224,378.77 0.09
184 002044 美年健康 24,610 224,197.10 0.09
185 000938 紫光股份 10,205 223,285.40 0.09
186 002384 东山精密 10,680 222,571.20 0.09
187 000977 浪潮信息 7,841 220,567.33 0.09
188 600989 宝丰能源 16,118 220,494.24 0.09
189 601799 星宇股份 973 219,625.56 0.09
190 600886 国投电力 22,266 213,976.26 0.09
191 601838 成都银行 16,915 213,805.60 0.09
192 600085 同仁堂 5,181 211,643.85 0.09
193 600150 中国船舶 12,805 211,410.55 0.09
194 603517 绝味食品 2,500 210,725.00 0.09
195 601108 财通证券 20,035 210,167.15 0.09
196 000783 长江证券 28,609 209,417.88 0.09
197 000703 恒逸石化 17,504 209,172.80 0.09
198 000596 古井贡酒 868 207,886.00 0.09
199 603833 欧派家居 1,448 205,558.08 0.08
200 600183 生益科技 8,716 204,041.56 0.08
201 600029 南方航空 33,792 203,427.84 0.08
202 603019 中科曙光 7,320 202,105.20 0.08
203 688008 澜起科技 3,220 200,863.60 0.08
204 688161 威高骨科 1,888 200,222.40 0.08
205 002624 完美世界 8,345 199,528.95 0.08
206 300558 贝达药业 1,842 199,378.08 0.08
207 002252 上海莱士 26,178 196,073.22 0.08
208 600872 中炬高新 4,666 196,065.32 0.08
209 601985 中国核电 38,741 196,029.46 0.08
210 601238 广汽集团 15,131 195,946.45 0.08
211 300136 信维通信 6,329 195,439.52 0.08
212 002024 苏宁易购 34,675 193,833.25 0.08
213 300144 宋城演艺 11,523 193,586.40 0.08
214 300677 英科医疗 1,549 193,315.20 0.08
215 601607 上海医药 9,133 192,980.29 0.08
216 600079 人福医药 6,814 192,631.78 0.08
217 601555 东吴证券 22,961 191,494.74 0.08
218 300999 金龙鱼 2,246 190,820.16 0.08
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 53 页 共 69 页
219 600362 江西铜业 8,471 189,580.98 0.08
220 002938 鹏鼎控股 5,274 189,231.12 0.08
221 300676 华大基因 1,590 188,574.00 0.08
222 000066 中国长城 12,828 187,288.80 0.08
223 002602 世纪华通 29,004 186,205.68 0.08
224 601111 中国国航 23,455 182,479.90 0.07
225 600845 宝信软件 3,544 180,389.60 0.07
226 600061 国投资本 21,143 179,504.07 0.07
227 600332 白云山 5,292 179,134.20 0.07
228 000728 国元证券 22,475 179,125.75 0.07
229 300033 同花顺 1,588 179,094.64 0.07
230 600522 中天科技 17,861 178,610.00 0.07
231 002600 领益智造 19,314 177,495.66 0.07
232 300628 亿联网络 2,110 176,818.00 0.07
233 600383 金地集团 17,255 176,691.20 0.07
234 600115 中国东航 34,154 173,502.32 0.07
235 000860 顺鑫农业 4,079 172,052.22 0.07
236 601800 中国交建 26,281 170,300.88 0.07
237 002414 高德红外 6,118 168,734.44 0.07
238 688363 华熙生物 600 166,716.00 0.07
239 000708 中信特钢 7,982 166,344.88 0.07
240 002508 老板电器 3,558 165,447.00 0.07
241 600161 天坛生物 4,741 162,379.25 0.07
242 601162 天风证券 32,903 159,908.58 0.07
243 600606 绿地控股 29,292 159,641.40 0.07
244 601618 中国中冶 53,457 159,301.86 0.07
245 600705 中航资本 41,098 159,049.26 0.07
246 601727 上海电气 37,379 158,486.96 0.07
247 601021 春秋航空 2,785 158,466.50 0.07
248 603939 益丰药房 2,822 158,285.98 0.06
249 688425 铁建重工 33,047 156,973.25 0.06
250 002157 正邦科技 12,985 155,170.75 0.06
251 688396 华润微 1,700 154,734.00 0.06
252 600521 华海药业 7,402 154,553.76 0.06
253 002463 沪电股份 9,816 151,853.52 0.06
254 601878 浙商证券 11,578 151,440.24 0.06
255 002916 深南电路 1,348 149,803.24 0.06
256 600011 华能国际 35,268 148,830.96 0.06
257 688687 凯因科技 5,240 146,615.20 0.06
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 54 页 共 69 页
258 600848 上海临港 8,112 145,204.80 0.06
259 601658 邮储银行 28,625 143,697.50 0.06
260 601816 京沪高铁 27,104 143,380.16 0.06
261 002456 欧菲光 16,130 143,234.40 0.06
262 603392 万泰生物 544 140,993.92 0.06
263 601933 永辉超市 29,762 140,774.26 0.06
264 600655 豫园股份 12,047 139,624.73 0.06
265 601216 君正集团 26,857 136,702.13 0.06
266 601990 南京证券 12,783 134,477.16 0.06
267 002558 巨人网络 10,081 134,077.30 0.06
268 000656 金科股份 23,041 133,407.39 0.05
269 601995 中金公司 2,151 132,286.50 0.05
270 600018 上港集团 27,661 131,942.97 0.05
271 601998 中信银行 25,600 130,560.00 0.05
272 002120 韵达股份 9,609 130,009.77 0.05
273 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.05
274 600118 中国卫星 4,341 127,017.66 0.05
275 601696 中银证券 6,071 125,001.89 0.05
276 600489 中金黄金 14,458 124,627.96 0.05
277 603195 公牛集团 588 118,776.00 0.05
278 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.05
279 603338 浙江鼎力 1,943 114,034.67 0.05
280 002739 万达电影 7,182 113,403.78 0.05
281 601872 招商轮船 24,311 112,316.82 0.05
282 688009 中国通号 19,673 111,939.37 0.05
283 601319 中国人保 18,873 111,916.89 0.05
284 002673 西部证券 13,531 111,630.75 0.05
285 300896 爱美客 138 108,865.44 0.04
286 688126 沪硅产业 3,400 99,212.00 0.04
287 601881 中国银河 9,185 99,014.30 0.04
288 603658 安图生物 1,267 96,000.59 0.04
289 600233 圆通速递 9,525 95,345.25 0.04
290 688667 菱电电控 914 94,946.32 0.04
291 603233 大参林 1,851 94,604.61 0.04
292 002153 石基信息 3,898 91,641.98 0.04
293 300919 中伟股份 534 87,042.00 0.04
294 601231 环旭电子 5,155 86,655.55 0.04
295 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
296 002032 苏 泊 尔 1,259 80,311.61 0.03
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 55 页 共 69 页
297 600025 华能水电 13,857 80,232.03 0.03
298 000800 一汽解放 7,399 80,057.18 0.03
299 600340 华夏幸福 15,271 80,020.04 0.03
300 600482 中国动力 4,584 79,853.28 0.03
301 002939 长城证券 6,390 71,120.70 0.03
302 600918 中泰证券 6,295 68,111.90 0.03
303 601236 红塔证券 4,898 66,416.88 0.03
304 002773 康弘药业 2,854 66,013.02 0.03
305 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
306 601808 中海油服 4,268 61,288.48 0.03
307 300957 贝泰妮 230 58,286.21 0.02
308 603087 甘李药业 538 57,340.04 0.02
309 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02
310 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
311 601077 渝农商行 13,943 55,632.57 0.02
312 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02
313 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.02
314 601698 中国卫通 2,933 47,485.27 0.02
315 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
316 300973 立高食品 294 34,961.70 0.01
317 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
318 300979 华利集团 366 34,110.60 0.01
319 002945 华林证券 2,418 33,416.76 0.01
320 600299 安迪苏 2,632 31,478.72 0.01
321 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
322 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
323 300941 创识科技 459 23,010.06 0.01
324 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
325 300981 中红医疗 230 21,621.09 0.01
326 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.01
327 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.01
328 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.01
329 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
330 300932 三友联众 518 16,437.22 0.01
331 300937 药易购 304 16,406.44 0.01
332 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.01
333 300940 南极光 368 16,038.26 0.01
334 301002 崧盛股份 251 15,676.62 0.01
335 300968 格林精密 1,220 14,941.74 0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 56 页 共 69 页
336 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.01
337 300942 易瑞生物 498 14,268.41 0.01
338 300996 普联软件 310 14,068.34 0.01
339 301013 C 利和兴 504 13,986.51 0.01
340 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
341 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.01
342 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.01
343 300966 共同药业 358 12,311.56 0.01
344 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
345 300933 中辰股份 1,167 12,191.18 0.01
346 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.00
347 300950 德固特 286 11,320.49 0.00
348 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
349 300986 志特新材 332 10,808.84 0.00
350 300948 冠中生态 379 10,474.13 0.00
351 300971 博亚精工 345 10,457.05 0.00
352 300962 中金辐照 607 10,173.12 0.00
353 300987 川网传媒 354 10,134.69 0.00
354 300945 曼卡龙 531 10,073.73 0.00
355 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00
356 300930 屹通新材 390 9,575.08 0.00
357 300958 建工修复 343 9,420.74 0.00
358 300931 通用电梯 713 9,360.14 0.00
359 300993 玉马遮阳 467 9,331.05 0.00
360 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
361 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00
362 300991 创益通 305 8,577.70 0.00
363 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00
364 300927 江天化学 263 7,928.72 0.00
365 300963 中洲特材 330 7,821.67 0.00
366 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00
367 300985 致远新能 297 7,437.93 0.00
368 300943 春晖智控 312 7,215.60 0.00
369 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
370 300967 晓鸣股份 561 6,749.88 0.00
371 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00
372 300972 万辰生物 500 6,635.10 0.00
373 300992 泰福泵业 268 6,021.72 0.00
374 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 57 页 共 69 页
375 300998 宁波方正 253 5,895.24 0.00
376 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
377 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
378 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00
379 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00
380 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,282,360.55 2.68
2 000001 平安银行 7,992,392.00 2.59
3 002142 宁波银行 7,108,142.00 2.30
4 601318 中国平安 6,190,192.00 2.01
5 000858 五 粮 液 5,097,477.62 1.65
6 600036 招商银行 4,937,307.00 1.60
7 601012 隆基股份 3,591,138.48 1.16
8 601166 兴业银行 3,343,262.00 1.08
9 601888 中国中免 3,341,261.09 1.08
10 002594 比亚迪 3,319,873.00 1.08
11 600276 恒瑞医药 3,055,042.00 0.99
12 000333 美的集团 3,020,267.00 0.98
13 002714 牧原股份 2,809,710.74 0.91
14 600905 三峡能源 2,749,221.30 0.89
15 603259 药明康德 2,677,703.10 0.87
16 601899 紫金矿业 2,640,202.58 0.86
17 300059 东方财富 2,616,415.46 0.85
18 002352 顺丰控股 2,381,674.10 0.77
19 600031 三一重工 2,359,220.16 0.76
20 002475 立讯精密 2,182,606.00 0.71
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 58 页 共 69 页
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000001 平安银行 16,825,929.59 5.45
2 002142 宁波银行 16,358,581.85 5.30
3 601318 中国平安 8,998,296.64 2.92
4 600519 贵州茅台 6,427,333.62 2.08
5 600036 招商银行 5,836,032.66 1.89
6 000858 五 粮 液 4,615,949.55 1.50
7 000333 美的集团 4,480,827.81 1.45
8 600276 恒瑞医药 3,341,412.88 1.08
9 002594 比亚迪 3,303,841.08 1.07
10 600031 三一重工 2,933,745.74 0.95
11 601012 隆基股份 2,819,810.33 0.91
12 601939 建设银行 2,813,839.60 0.91
13 601888 中国中免 2,481,711.46 0.80
14 600887 伊利股份 2,333,204.65 0.76
15 000002 万
科Ａ 2,272,330.19 0.74
16 601899 紫金矿业 2,227,631.03 0.72
17 600690 海尔智家 2,145,100.94 0.70
18 300059 东方财富 2,137,056.39 0.69
19 000651 格力电器 2,039,971.37 0.66
20 000568 泸州老窖 2,026,500.83 0.66
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 229,976,386.67
卖出股票收入（成交）总额 250,455,914.74
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 32,895,850.00 13.50
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2 央行票据 - -
3 金融债券 20,145.00 0.01
其中：政策性金融债 20,145.00 0.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 32,915,995.00 13.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 019640 20 国债 10 328,150 32,815,000.00 13.47
2 010303 03 国债⑶ 600 60,810.00 0.02
3 010107 21 国债⑺ 200 20,040.00 0.01
4 018006 国开 1702 100 10,118.00 0.00
5 108604 国开 1805 100 10,027.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易
7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,701.69
2 应收证券清算款 691,284.98
3 应收股利 -
4 应收利息 719,507.54
5 应收申购款 1,349.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,466,843.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 4,117,610.70 1.69 主板锁定
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
中 科
沃 土
沃 鑫
成 长
混 合
发 起
A
502 76,864.06 31,287,444.38 81.09% 7,298,314.56 18.91%
中 科
沃 土
沃 鑫
成 长
混 合
发 起
C
35 3,976,009.39 131,748,350.90 94.67% 7,411,977.60 5.33%
合计 537 330,998.30 163,035,795.28 91.72% 14,710,292.16 8.28%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中科沃土
沃鑫成长
混合发起
A
3,346,880.82 8.67%
中科沃土
沃鑫成长
混合发起
C
0.00 0.00%
合计 3,346,880.82 1.88%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中科沃土沃鑫成长混 >100
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投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合发起 A
中科沃土沃鑫成长混
合发起 C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中科沃土沃鑫成长混
合发起 A 0
中科沃土沃鑫成长混
合发起 C 0
合计 0
注：本报告期内本基金经理未持有本基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
截止到本报告期末，发起份额承诺期限已到期。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中科沃土沃鑫成长混合发起 A
中科沃土沃鑫成
长混合发起 C
基金合同生效日（2016 年 10 月 25 日）基金
份额总额
213,733,032.47 -
本报告期期初基金份额总额 136,869,684.60 102,742,340.41
本报告期基金总申购份额 236,080.27 191,035,643.66
减:本报告期基金总赎回份额 98,520,005.93 154,617,655.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） - -
本报告期期末基金份额总额 38,585,758.94 139,160,328.50
注：本基 C类份额合同生效日为 2020 年 6 月 29 日，生效当日份额为 0。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中科沃土基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 4 月 17 日起，智会杰先生担
任公司副总经理职务。自 2021 年 5 月 21 日起，智会杰先生担任公司总经理职务，同日，于建伟
先生离任公司总经理职务并转任公司副董事长职务。上述公司高管人员变动情况已根据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等的相关
规定进行了披露。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息
已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
广发证券 2 139,874,521.09 29.76% 102,290.81 29.76% -
安信证券 1 139,471,930.93 29.67% 101,996.13 29.67% -
国盛证券 2 91,474,062.17 19.46% 66,894.89 19.46% -
兴业证券 2 84,133,990.80 17.90% 61,527.48 17.90% -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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太平洋证券 1 15,085,971.54 3.21% 11,032.40 3.21% -
东莞证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 - - 775,800,000.00 42.44% - -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
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安信证券 4,999,000.00 99.98% 1,052,400,000.00 57.56% - -
国盛证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
太平洋证券 1,006.68 0.02% - - - -
东莞证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资
基金 2020 年第四季度报告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 1 月 21 日
2
中科沃土基金管理有限公司
基金管理人的法定名称、住所
发生变更的公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 3 月 6 日
3
中科沃土基金管理有限公司
基金管理公司变更持有百分
之五以上股权的股东事项公
告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 3 月 20 日
4
中科沃土基金管理有限公司
关于旗下基金在东方财富证
券推出定期定额投资业务的
公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 3 月 26 日
5
中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资
基金 2020 年年度报告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 3 月 30 日
6
中科沃土基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 4 月 17 日
7 中科沃土沃鑫成长精选灵活 中国证券报及基金 2021 年 4 月 21 日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 67 页 共 69 页
配置混合型发起式证券投资
基金 2021 年第一季度报告
管理人网站
8
中科沃土基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 5 月 22 日
9 中科沃土基金管理有限公司关于法定代表人变更的公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 5 月 26 日
10 中科沃土基金管理有限公司关于选举副董事长的公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 5 月 28 日
11
中科沃土基金管理有限公司
关于新增金海九州基金为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报及基金
管理人网站 2021 年 6 月 4 日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 68 页 共 69 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
产品 1 20210412-20210414；20210421-20210630 0.00 39,027,473.15 - 39,027,473.15 21.96%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主
要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值
表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金
合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理。本基金管
理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利
益。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2021年中期报告
第 69 页 共 69 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照；
6. 关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意
见书；
7. 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
