中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于 2021
年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................8
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..........................................................................................................10
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................10
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................10
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................16
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................18
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................18
6.2 利润表 .........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................20
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................43
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................44
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................46
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................47
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................51
§11 备查文件目录 ....................................................................................................................................53
11.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................53
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11.2 存放地点 ...................................................................................................................................53
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中海添瑞定期开放混合
基金主代码 005252
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 19日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,876,297.45份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持
有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资
产的稳健增值。
投资策略
包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、股指
期货投资策略、权证投资策略和开放期投资策略。
1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策变
化、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下
的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，
主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向
和趋势。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资
产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行
评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。
通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段
进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组
合中选择风险收益比最佳的配置方案。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以
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其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类
别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用
利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业
债、短期融资券、资产支持证券等信用债券，在信用
利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个
债券组合中各类别债券投资比例。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选
时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值
（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护
条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可
转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础
股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评
分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资
的可转换债券品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，精选其中具有核心竞争优势的上市公司，
结合投研团队的综合判断，构造股票投资组合。其间，
本基金也将积极关注当前已经完成定向增发，且还处
于锁定期的上市公司，当二级市场股价跌破定向增发
价时，通过深入研究增发新股的上市公司的基本面，
并结合当前股价在技术面的情况，在其二级市场股价
达到一定的破发幅度后择机买入，在定向增发股票解
禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖出，以实
现破发回补的收益。
6、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套
期保值为主要目的，参与股指期货投资。本基金将通
过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动
性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值
水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合
进行匹配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。基金管理人将在股指期货套期保值过程中，
定期测算投资组合与股指期货的相关性，根据股指期
货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，运用股指
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期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，
降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，
提高基金运作效率，降低投资组合的整体风险。
7、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权
证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为
套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风
险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证
市场的高波动性，本基金在投资权证时还需要重点考
察权证的流动性风险，寻找流动性与基金投资规模相
匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
8、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。开放期内，基金规模将随着投
资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本
基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时
市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，
做好流动性管理。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率
×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 黄乐军 秦一楠
联系电话 021-38429808 010-66060069 信息披露负责人
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号
2905-2908室及 30层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68号 2905-2908室及 30
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 曾杰 谷澍
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30
层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 68号
2905-2908室及 30层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 25,810.80
本期利润 36,984.51
加权平均基金份额本期利润 0.0056
本期加权平均净值利润率 0.52%
本期基金份额净值增长率 0.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 507,781.64
期末可供分配基金份额利润 0.0864
期末基金资产净值 6,384,079.09
期末基金份额净值 1.0864
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 8.64%
注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.05% 0.06% -0.47% 0.25% 0.52% -0.19%
过去三个月 0.46% 0.04% 2.02% 0.30% -1.56% -0.26%
过去六个月 0.54% 0.03% 1.90% 0.40% -1.36% -0.37%
过去一年 1.26% 0.06% 9.66% 0.40% -8.40% -0.34%
过去三年 6.96% 0.13% 26.42% 0.40% -19.46% -0.27%
自基金合同
生效起至今
8.64% 0.12% 23.00% 0.40% -14.36% -0.28%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2018年 1月 19日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日。
注 2：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%，本基金的
投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
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票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政
府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本
基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 30%，投资于债券等固定收益类金融工具
的比例不低于基金资产的 70%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深 300指数和中证全债指数
作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控
制在 30%以内，其他资产投资比例控制在 70％以内。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配
置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择 30%作为基准指数中股票资产所代表的长期
平均权重，选择 70%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩
基准指数每日按照 30%、70%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021年 6月 30
日，共管理证券投资基金 30只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
章俊
本基金
基金经
理
2021年 2月 20
日
- 9年
章俊女士，上海海事大学
国际贸易学专业硕士。历
任上海新世纪资信评估投
资服务有限公司信用评级
分析师、长生人寿保险有
限公司信用评估经理。
2016年 10月进入本公司
工作，曾任债券研究员、
高级债券研究员、高级债
券研究员兼基金经理助理。
2021年 2月至 2021年 6
月任中海添顺定期开放混
合型证券投资基金基金经
理，2021年 2月至今任中
海添瑞定期开放混合型证
券投资基金基金经理。
刘俊
权益投
资部权
益投资
副总监、
本基金
基金经
理、中海
积极收
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
2018年 1月 19
日
2021年 2月 20
日
18年
刘俊先生，复旦大学金融
学专业博士。历任上海申
银万国证券研究所有限公
司策略研究部策略分析师、
海通证券股份有限公司战
略合作与并购部高级项目
经理。2007年 3月进入本
公司工作，曾任产品开发
总监，现任权益投资部权
益投资副总监。2010年 3
月至 2015年 8月任中海
稳健收益债券型证券投资
基金基金经理，2015年 4
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金经理、
中海顺
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理、
中海环
保新能
源主题
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、中
海医疗
保健主
题股票
型证券
投资基
金基金
经理、中
海海誉
混合型
证券投
资基金
基金经
理
月至 2017年 6月任中海
安鑫宝 1号保本混合型证
券投资基金基金经理，
2012年 6月至 2019年 4
月任中海优势精选灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2017年 4月至
2021年 2月任中海添顺
定期开放混合型证券投资
基金基金经理，2018年 1
月至 2021年 2月任中海
添瑞定期开放混合型证券
投资基金基金经理，2013
年 7月至 2021年 6月任
中海信息产业精选混合型
证券投资基金基金经理，
2014年 5月至今任中海
积极收益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2015年 12月至今任中海
顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2018
年 6月至今任中海环保新
能源主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2020年 5月至今任中海
医疗保健主题股票型证券
投资基金基金经理，2021
年 4月至今任中海海誉混
合型证券投资基金基金经
理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，随着全球疫苗接种加速，上半年海外疫情经历第二波高峰后逐步缓和，每日新增
确诊人数显著回落。受益于疫苗普及、经济活动重启，上半年全球经济延续复苏态势，制造业景
气度持续新高，服务业景气度加速回升。而经济复苏、供需错位伴随着低基数效应，全球通胀走
高，通胀预期不断升温。海外央行政策态度有所分化，6月美联储议息会议显示加息预期提前，
但整体仍维持鸽派言论强调通胀暂时性，新兴国家则在通胀压力下开启加息潮。
国内方面，上半年我国经济仍处于疫情后的复苏阶段，经济同比增速在一季度创下新高后预
期内回落，整体表现不弱。从结构来看，生产端高位震荡，需求端出口、房地产的主要拉动力维
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持韧性，制造业投资、消费等分项持续修复，经济复苏结构不均衡状态有所改善。今年局部紧信
用环境下，上半年社融增速持续回落，回归常态水平，但信贷数据仍然偏强，结构保持良好。通
胀方面，猪肉价格下跌为 CPI主要拖累项，非食品项上涨带动 CPI温和上行，PPI则在大宗商品
涨价和低基数效应下大幅攀升。
政策方面，今年政府工作报告淡化了经济发展目标，仅设置了增长底线，为经济转型、防控
风险留有空间。上半年货币政策维持稳健基调，一季度货币政策从去年底永煤事件后的救助式宽
松回归稳健中性，央行在公开市场操作中精准对冲，价格上引导市场利率围绕政策利率波动；二
季度央行并未如市场预期般收紧，强调通胀压力可控，并表示将为地方政府债发行提供适宜的流
动性环境。7月上旬央行意外全面降准，一方面置换 MLF高存量余额、缓解缴税等流动性缺口，
另一方面可降低银行负债成本，缓解中小企业经营困难，有助于宏观经济的稳定。现阶段降准打
消了货币政策收紧的预期，货币政策或暂延续稳健偏松的基调。
上半年债券收益率先上后下，呈现宽幅震荡走势，主线影响因素为货币政策和流动性水平。1-2
月货币政策突然转向、资金利率飙升，以及在海外再通胀交易的影响下，10年国债持续攀升至高
点 3.3%附近；3月起货币政策重归稳健、流动性保持宽松、叠加地方债发行节奏不及预期、机构
配置需求较强，债市开启一轮做多行情，利率从高位震荡下行；7月降准利好刺激下，10年国债
进一步下行至 2.95%关口。信用债方面，城投和地产局部紧信用环境下，一级净融资额一度转负；
二级市场表现继续分化，机构抱团优质城投、高等级信用债现象明显，绝对收益率和信用利差处
于历史相对低位，但对弱资质信用主体仍偏谨慎。
年内仍以利率债为主要配置品种,增配了正股基本面良好、估值合理的转债增厚收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值 1.0864元(累计净值 1.0864元)。报告期内本基金净
值增长率为 0.54%，低于业绩比较基准 1.36个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济及就业恢复情况及全球主要经济体货币政策走势是后续影响证券市场的重要因素。
下半年内疫苗接种效果，经济数据能否维持韧性，宏观政策如何变化，这些问题将是市场持续关
注的焦点。
对上述各种因素我们要保持实时跟踪，将根据宏观背景变化调整权益资产与债券资产配置比
例，债券资产重点配置利率债。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2021年 1月 1日至 6月 30日期间,本基金曾出现超过连续六十个工作日基金资产净值低
于五千万的情形,公司已向中国证券监督管理委员会上报相关后续运作方案。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理
有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,974.35 1,906,925.93
结算备付金
8,817.11 -
存出保证金
164.21 977.66
交易性金融资产 6.4.7.2 5,043,603.20 5,399,160.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,043,603.20 5,399,160.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,200,000.00 -
应收证券清算款
100,255.50 -
应收利息 6.4.7.5 42,003.84 147,888.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,426,818.21 7,454,951.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,608.38 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,191.71 4,957.56
应付托管费
1,047.92 1,239.42
应付销售服务费
523.98 619.69
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
51.64 -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 22,315.49 45,000.00
负债合计
42,739.12 51,816.67
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,876,297.45 6,850,819.05
未分配利润 6.4.7.10 507,781.64 552,315.91
所有者权益合计
6,384,079.09 7,403,134.96
负债和所有者权益总计
6,426,818.21 7,454,951.63
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0864元，基金份额总额 5,876,297.45份。
6.2 利润表
会计主体：中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
98,697.78 157,754.65
1.利息收入
100,320.65 201,155.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,180.22 5,262.57
债券利息收入
88,885.35 195,893.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,255.08 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-12,796.58 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -12,796.58 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
11,173.71 -43,401.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
61,713.27 131,821.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 28,228.87 50,402.39
2．托管费 6.4.10.2.2 7,057.21 12,600.62
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,528.63 6,300.30
4．交易费用 6.4.7.19 30.63 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
12.44 -
7．其他费用 6.4.7.20 22,855.49 62,518.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
36,984.51 25,932.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
36,984.51 25,932.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,850,819.05 552,315.91 7,403,134.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 36,984.51 36,984.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-974,521.60 -81,518.78 -1,056,040.38
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -974,521.60 -81,518.78 -1,056,040.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,876,297.45 507,781.64 6,384,079.09
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,183,459.11 940,203.59 14,123,662.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 25,932.88 25,932.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,487,262.43 -186,475.89 -2,673,738.32
其中：1.基金申购款 24,054.13 1,804.37 25,858.50
2.基金赎回款 -2,511,316.56 -188,280.26 -2,699,596.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,696,196.68 779,660.58 11,475,857.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______曾杰______
______李俊______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]715号文《关于准予中海添瑞定期开放混合型证券
投资基金注册的批复》的核准，由中海基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开募集，募集
期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2018) 验字第
61372718_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018年 1月 19日正
式生效，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 261,301,553.49元，在募集期
间产生的活期存款利息为人民币 100,712.19 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
261,402,265.68元，折合 261,402,265.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披
露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了
本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额
从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
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的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
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转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 31,974.35
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 31,974.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 5,051,184.57 5,043,603.20 -7,581.37
债券
银行间市场 - - -
合计 5,051,184.57 5,043,603.20 -7,581.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,051,184.57 5,043,603.20 -7,581.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
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本期末
2021年 6月 30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 26.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3.60
应收债券利息 41,714.01
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 259.38
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.09
合计 42,003.84
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
注：本基金在本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 22,315.49
合计 22,315.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,850,819.05 6,850,819.05
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -974,521.60 -974,521.60
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,876,297.45 5,876,297.45
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 609,305.84 -56,989.93 552,315.91
本期利润 25,810.80 11,173.71 36,984.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-91,432.43 9,913.65 -81,518.78
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -91,432.43 9,913.65 -81,518.78
本期已分配利润 - - -
本期末 543,684.21 -35,902.57 507,781.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 3,821.66
定期存款利息收入 -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 28 页 共 52 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 354.59
其他 3.97
合计 4,180.22
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金在本报告期无股票投资收益－买卖股票差价收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-12,796.58
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -12,796.58
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,647,310.94
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,627,602.75
减：应收利息总额 32,504.77
买卖债券差价收入 -12,796.58
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 29 页 共 52 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金在本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 11,173.71
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 30 页 共 52 页
——股票投资 -
——债券投资 11,173.71
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 11,173.71
6.4.7.18 其他收入
注：本基金在本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 30.63
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 30.63
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 540.00
合计 22,855.49
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方的佣金。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
28,228.87 50,402.39
其中：支付销售机构的客
户维护费
13,692.53 28,619.23
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,057.21 12,600.62
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 0.00
农业银行 3,345.86
国联证券 0.00
合计 3,345.86
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 13.95
农业银行 5,839.84
国联证券 0.00
合计 5,853.79
注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付.
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
31,974.35 3,821.66 309,055.83 5,259.66
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2021半年度获得的利息收入为人民币 354.59元(2020半年度：人民币
0.00元)，2021年 6月末结算备付金余额为人民币 8,817.11元(2020年 6月末：人民币 0.00元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11
6.4.12 利润分配情况
注：本基金在本报告期未发生利润分配。
6.4.13 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.13.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公
募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限
公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限
公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办
法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过
可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部门、相关职能部门
和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.14.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 699,930.00
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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合计
0.00 699,930.00
注：上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为国债。
6.4.14.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,402,140.60 0.00
AAA以下 675,984.60 0.00
未评级 2,965,478.00 4,699,230.00
合计 5,043,603.20 4,699,230.00
注：本期末按长期信用评级为“未评级”的债券投资均为国债和政策性金融债；上年度末按长期
信用评级为“未评级”的债券投资为政策性金融债。
6.4.14.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注 6.4.12中
列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.14.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
31,974.35 - - - - - 31,974.35
结算备付金
8,817.11 - - - - - 8,817.11
存出保证金
164.21 - - - - - 164.21
交易性金融资
产
0.00 7,083.50 2,490,049.60 1,926,480.30 619,989.80 - 5,043,603.20
买入返售金融
资产
1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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应收证券清算
款
- - - - - 100,255.50 100,255.50
应收利息
- - - - - 42,003.84 42,003.84
其他资产
- - - - - - -
资产总计
1,240,955.67 7,083.50 2,490,049.60 1,926,480.30 619,989.80 142,259.34 6,426,818.21
负债
应付证券清算
款
- - - - - 14,608.38 14,608.38
应付管理人报
酬
- - - - - 4,191.71 4,191.71
应付托管费
- - - - - 1,047.92 1,047.92
应付销售服务
费
- - - - - 523.98 523.98
应交税费
- - - - - 51.64 51.64
其他负债
- - - - - 22,315.49 22,315.49
负债总计
- - - - - 42,739.12 42,739.12
利率敏感度缺
口
1,240,955.67 7,083.50 2,490,049.60 1,926,480.30 619,989.80 99,520.22 6,384,079.09
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,906,925.93 - - - - - 1,906,925.93
存出保证金
977.66 - - - - - 977.66
交易性金融资
产
699,930.00 - - 4,699,230.00 - - 5,399,160.00
应收利息
- - - - - 147,888.04 147,888.04
资产总计
2,607,833.59 - - 4,699,230.00 - 147,888.04 7,454,951.63
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 4,957.56 4,957.56
应付托管费
- - - - - 1,239.42 1,239.42
应付销售服务
费
- - - - - 619.69 619.69
其他负债
- - - - - 45,000.00 45,000.00
负债总计
- - - - - 51,816.67 51,816.67
利率敏感度缺
口
2,607,833.59 - - 4,699,230.00 - 96,071.37 7,403,134.96
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 39 页 共 52 页
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产
的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收
益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
利率下降 25个基点 17,888.82 14,268.32
利率上升 25个基点 -17,565.29 -14,187.89
分析
6.4.14.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%。开放期内，
每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交
易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 40 页 共 52 页
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 5,043,603.20 79.00 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,043,603.20 79.00 - -
6.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。
假定股票持仓市值的波动与市场同步。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
+5％ 0.00 0.00
-5％ 0.00 0.00
分析
6.4.14.4.4 采用风险价值法管理风险
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去 100个交易日的分布情况。
以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100个交易日不
予计算）。
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2021年 6月 30
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
收益率绝对 VaR（%） 0.05 0.10
分析
合计 - -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 41 页 共 52 页
注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由
于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 42 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,043,603.20 78.48
其中：债券 5,043,603.20 78.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,200,000.00 18.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 40,791.46 0.63
8 其他各项资产 142,423.55 2.22
9 合计 6,426,818.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内无买入股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内无卖出股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内无买入、卖出股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 94,190.00 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,871,288.00 44.98
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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其中：政策性金融债 2,871,288.00 44.98
4 企业债券 95,480.00 1.50
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,982,645.20 31.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,043,603.20 79.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018006 国开 1702 20,000 2,023,600.00 31.70
2 132009 17中油 EB 3,200 329,280.00 5.16
3 018008 国开 1802 3,200 327,552.00 5.13
4 108803 进出 2102 3,200 320,096.00 5.01
5 132007 16凤凰 EB 2,990 311,976.60 4.89
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 164.21
2 应收证券清算款 100,255.50
3 应收股利 -
4 应收利息 42,003.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 142,423.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132009 17中油 EB 329,280.00 5.16
2 132007 16凤凰 EB 311,976.60 4.89
3 132015 18中油 EB 306,750.00 4.80
4 132022 20广版 EB 300,810.00 4.71
5 132004 15国盛 EB 154,473.00 2.42
6 113593 沪工转债 43,880.00 0.69
7 123076 强力转债 40,348.00 0.63
8 113606 荣泰转债 25,040.00 0.39
9 113011 光大转债 23,116.00 0.36
10 128135 洽洽转债 22,840.00 0.36
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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11 123075 贝斯转债 21,698.00 0.34
12 123081 精研转债 16,098.00 0.25
13 123085 万顺转 2 11,482.00 0.18
14 110057 现代转债 11,181.00 0.18
15 128141 旺能转债 11,004.00 0.17
16 113043 财通转债 10,669.00 0.17
17 113040 星宇转债 7,083.50 0.11
18 113563 柳药转债 6,433.80 0.10
19 110051 中天转债 5,741.50 0.09
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
581 10,114.11 0.00 0.00% 5,876,297.45 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
160.59 0.0027%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 1月 19日 ）基金份额总额 261,402,265.68
本报告期期初基金份额总额 6,850,819.05
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 974,521.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,876,297.45
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，因杨皓鹏总经理离任，由本公司
督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。
本基金管理人于 2021年 4月 23日发布公告，本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理
职务，由曾杰先生担任本公司总经理。
本报告期内，本基金基金经理变更为章俊女士。
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 49 页 共 52 页
平安证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内没有新增交易单元；退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
注 5：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行股票投资。
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 76,448.58 1.24% - - - -
东兴证券 655,927.60 10.62% 15,300,000.00 24.48% - -
长江证券 169,210.16 2.74% 1,600,000.00 2.56% - -
安信证券 939,261.69 15.21% 2,700,000.00 4.32% - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 663,699.80 10.75% 1,100,000.00 1.76% - -
东北证券 114,224.95 1.85% - - - -
中泰证券 158,429.84 2.57% 2,700,000.00 4.32% - -
银河证券 162,969.48 2.64% 1,100,000.00 1.76% - -
光大证券 21,600.00 0.35% - - - -
华创证券 2,818,878.52 45.65% 12,300,000.00 19.68% - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 394,059.80 6.38% 25,700,000.00 41.12% - -
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京度小满基金销售有
限公司为销售机构并开通定期定
额投资业务的公告
证券日报 2021年 1月 11日
2
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金 2020年第 4季度报告
公司网站 2021年 1月 22日
3
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金基金经理变更公告
证券日报 2021年 2月 20日
4
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
公司网站 2021年 2月 24日
5
中海添瑞定期开放混合型证券投
资 基金更新招募说明书（2021年
第 1号 ）
公司网站 2021年 2月 24日
6
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与国金证券股份有限
公司基金申购业务（包括定期定
额投资）费率优惠的公告
证券日报 2021年 3月 24日
7
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金 2020年年度报告
公司网站 2021年 3月 30日
8
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与宁波银行股份有限
公司同业易管家平台基金费率优
惠活动的公告
证券日报 2021年 4月 2日
9
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国中金财富证券
有限公司为销售机构并开通基金
转换、定期定额投资业务的公告
证券日报 2021年 4月 2日
10
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增华宝证券有限责任
公司为销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务的公告
证券日报 2021年 4月 13日
11
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金 2021年第 1季度报告
公司网站 2021年 4月 22日
12
中海添瑞定期开放混合型证券投
资基金开放日常申购、赎回及转
换业务公告
证券日报 2021年 4月 23日
13
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国人寿保险股份
有限公司为销售机构并开通基金
转换、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
证券日报 2021年 5月 12日
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 52 页 共 52 页
14
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国人寿保险股份
有限公司基金费率优惠活动的公
告
证券日报 2021年 6月 30日
中海添瑞定期开放混合 2021年中期报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海添瑞定期开放混合型证券投资基金的文件
2、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同
3、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金托管协议
4、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2021年 8月 31日
