诺安主题精选混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................44
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................44
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................44
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................45
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................45
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................46
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................49
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................49
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................49
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安主题精选混合型证券投资基金
基金简称 诺安主题精选混合
基金主代码
320012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年09月15日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,979,590.31份
基金合同存续期 不定期
注：自2015年8月6日起，原“诺安主题精选股票型证券投资基金”变更为“诺安主题
精选混合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市
场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准
的超额收益。
投资策略
本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产
配置策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策
略四部分组成。
1.资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产
配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据
市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,
积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建
在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
2.股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由
构建备选主题库、筛选主题、精选个股和构建组合四
个步骤组成。
3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采
用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收
益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略
。
4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发
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现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我
们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险
调整收益。
业绩比较基准
75%沪深300指数+25%中证全债指数
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股
票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中
高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 齐斌 李申
联系电话
0755-83026688 021-60637102
信息披
露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-8998 021-60637111
传真
0755-83026677 021-60635778
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地
点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理
有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益
53,720,589.66
本期利润
54,667,095.24
加权平均基金份额本期利润
0.4234
本期加权平均净值利润率
10.73%
本期基金份额净值增长率
11.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润
345,412,221.65
期末可供分配基金份额利润
2.8317
期末基金资产净值
519,070,452.28
期末基金份额净值
4.255
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率
366.93%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月
1.92% 1.27% -1.46% 0.60% 3.38% 0.67%
过去三个月
14.35% 1.38% 2.99% 0.73% 11.36% 0.65%
过去六个月
11.50% 1.61% 0.95% 0.99% 10.55% 0.62%
过去一年
28.01% 1.59% 19.87% 1.00% 8.14% 0.59%
过去三年
134.44% 1.36% 41.50% 1.02% 92.94% 0.34%
自基金合同
生效起至今
366.93% 1.37% 80.17% 1.08%
286.76
%
0.29%
注：本基金的业绩比较基准为：75%沪深300指数+25%中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
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安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
罗春 本基金基金经理
2015 - 14
硕士，具有基金从业资格
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蕾 年09
月26
日
年 。曾先后任职于中信证券
股份有限公司、长盛基金
管理有限公司、银华基金
管理有限公司，从事医药
行业研究工作。2011年12
月加入诺安基金管理有限
公司，历任研究员。2019
年2月至2020年4月任诺安
益鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019
年6月至2020年5月任诺安
鸿鑫混合型证券投资基金
基金经理。2015年9月起
任诺安主题精选混合型证
券投资基金基金经理，20
19年1月起任诺安积极配
置混合型证券投资基金基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安主题精选混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安主题精选混合型证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，A股走势以震荡为主。首先在一季度因核心资产的集体高估而大幅
回调，然后在二季度市场一边逐步回暖，一边逐步分化，指数震荡上行。在行情结构
方面，一季度顺周期的行业整体表现更优，2020Q1的低基数和2021的宏观高景气令大
量顺周期板块业绩十分亮眼。进入二季度，市场风格逐渐切换至成长，一些业绩增速
快、中长期逻辑好的行业涨幅靠前，如新能源、半导体、汽车、医药里面的细分赛道
（比如CXO）等。相比之下，消费中多个行业由于：1）国内整体零售消费数据较弱；
2）2020H1因疫情原因收入不弱、各种营销、差旅费用减少、税收减免等，导致利润基
数处于高点；3）原材料涨价导致毛利率下降等因素导致2021H1业绩并不理想，从年初
的估值高位上逐步滑落，除了医药以外，食品饮料、家电、轻工、社服、建材等多个
行业均走势偏弱。
本基金长期投资大消费领域，其中医药、食品饮料、社服、化妆品、家电是我们
一直有持仓的行业。尤其是医药及食品饮料更是我们长期重仓行业。
由于上半年消费领域大多数行业基本面偏弱，而本基金一直专注消费股投资，并
不考虑向其他赛道转向。因此，借此市场调整的机会，我们在各个细分行业里寻找有
长期成长性的公司进行布局。一是希望做到不同消费行业间相对均衡配置（以往在医
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 12页，共 50页
药和食品饮料行业集中度较高）；二是希望这些优秀公司能在消费品重新步入景气时
能够释放业绩弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安主题精选混合基金份额净值为4.255元；本报告期内，基金份
额净值增长率为11.50%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，国内的宏观经济以平稳为主。由于疫情带来的全球央行大放水，上游原
材料从去年开始上涨，一直延续至今。目前钢铁、煤炭、金属、化工等产品的价格都
处于高位。同时，由于海外疫情并未明显缓解，甚至在印度Delta型新冠病毒的影响下
有加剧趋势，这使得我国出口依然保持景气。我们认为下半年疫情对经济的种种影响
依然会存在，虽然不同季度间可能略有变化，但大致方向变化不大。
就A股市场而言，由于上半年顺周期和成长股是行情最好的两大板块。虽然他们有
不错的基本面，但都是涨幅很大、估值较贵的了。如果两大板块的基本面不能持续向
上的话，我们认为目前的股价已经处于阶段性的高点了。对周期股而言，虽然目前业
绩很好，但央行的持续放水已经给全球都带了的通胀压力。当这个压力到达一定程度
的时候，货币宽松必然难以为继，回收流动性不可避免。因此，我们认为周期股虽然
目前基本面不错，但继续向上的概率不高。新能源、半导体等受到政府大力扶持的科
技行业，的确有着中长期较大的发展空间，但也在上半年的行情演绎之下，很多公司
的股价已透支未来多年空间。我们认为对于新入场资金而言，目前价格难言有好的投
资回报。
至于消费，虽然过去几个季度增长回落，不少公司因为去年业绩高基数原因甚至
利润下滑。但是大部分消费品行业既有着行业不断扩容的中长期逻辑，又会随着时间
进入下半年业绩增速逐步回升的趋势，优质龙头公司目前的格局大都很稳定，竞争优
势保持得也不错。因此，我们认为消费行业目前处于基本面逐渐改善、估值更有优势
的位置，虽然目前不是市场热情所在，但下半年随着业绩回升、市场估值向2022年切
换，股价会有比较好的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分
配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页，共 50页
2021年06月30日 2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 52,368,569.32 60,492,461.03
结算备付金
1,019,273.85 615,673.30
存出保证金
195,160.07 210,216.04
交易性金融资产
6.4.7.2 480,222,398.04 512,102,852.21
其中：股票投资
480,222,398.04 512,102,852.21
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
621,657.52 -
应收利息
6.4.7.5 6,088.45 6,468.65
应收股利
- -
应收申购款
428,798.50 363,737.67
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
534,861,945.75 573,791,408.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12,913,271.94
应付赎回款
14,386,341.71 6,523,809.51
应付管理人报酬
639,180.66 679,973.80
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 50页
应付托管费
106,530.13 113,328.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 522,574.05 633,860.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 136,866.92 190,994.04
负债合计
15,791,493.47 21,055,238.64
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 121,979,590.31 144,830,136.29
未分配利润
6.4.7.10 397,090,861.97 407,906,033.97
所有者权益合计
519,070,452.28 552,736,170.26
负债和所有者权益总
计
534,861,945.75 573,791,408.90
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值4.255元，基金份额总额
121,979,590.31份。
6.2 利润表
会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至20
21年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
一、收入
60,942,796.75 147,167,093.17
1.利息收入
137,435.07 286,258.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11 137,435.07 286,258.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 50页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
59,489,428.22 49,908,853.33
其中：股票投资收益
6.4.7.12 57,001,419.08 46,550,694.48
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 2,488,009.14 3,358,158.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 946,505.58 96,402,136.53
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 369,427.88 569,845.26
减：二、费用
6,275,701.51 4,614,971.37
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 3,806,040.68 2,740,337.58
2．托管费
6.4.10.2.2 634,340.07 456,722.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19 1,742,995.13 1,333,375.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
92,325.63 84,535.37
三、利润总额（亏损总额以“
-”号填列）
54,667,095.24 142,552,121.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
54,667,095.24 142,552,121.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 50页
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
144,830,136.29 407,906,033.97 552,736,170.26
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 54,667,095.24 54,667,095.24
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-22,850,545.98 -65,482,267.24 -88,332,813.22
其中：1.基金申购
款
51,960,332.57 159,567,167.08 211,527,499.65
2.基金赎回
款
-74,810,878.55 -225,049,434.32 -299,860,312.87
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
121,979,590.31 397,090,861.97 519,070,452.28
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
104,732,865.61 140,064,305.63 244,797,171.24
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 142,552,121.80 142,552,121.80
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 50页
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
75,400,855.01 136,078,577.69 211,479,432.70
其中：1.基金申购
款
197,632,320.98 372,930,273.48 570,562,594.46
2.基金赎回
款
-122,231,465.97 -236,851,695.79 -359,083,161.76
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
180,133,720.62 418,695,005.12 598,828,725.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安主题精选混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安主题精选股票型
证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(证监会第104号)规定，经与基金托管人协商一致，并报
中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安主题精选股票型证券投资基金名称变更为
诺安主题精选混合型证券投资基金。原诺安主题精选股票型证券投资基金经中国证监
会《关于核准诺安主题精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2010〕984
号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
规则和《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2010年9月15
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
3,309,251,362.03份基金份额，其中认购资金利息折合189,075.35份基金份额。本基
金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 50页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安主题精选混合型
证券投资基金基金合同》和《诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票 (含创业板股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比
例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中不低于80%的股票资产投资于与
基金管理人构建的备选主题库相关联的个股；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-
40%；权证占基金资产净值的0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财
政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地
反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页，共 50页
〔2012〕85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证
监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易
所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征
增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值
税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 50页
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所
得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款
52,368,569.32
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
52,368,569.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
359,185,528.35 480,222,398.04 121,036,869.69
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 50页
基金
- - -
其他
- - -
合计
359,185,528.35 480,222,398.04 121,036,869.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息
5,596.60
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
412.83
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
79.02
合计
6,088.45
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 50页
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
522,574.05
银行间市场应付交易费用
-
合计
522,574.05
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付赎回费
52,564.36
预提费用
84,302.56
合计
136,866.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
144,830,136.29 144,830,136.29
本期申购
51,960,332.57 51,960,332.57
本期赎回（以“-”号填列）
-74,810,878.55 -74,810,878.55
本期末
121,979,590.31 121,979,590.31
注:此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
350,334,197.15 57,571,836.82 407,906,033.97
本期利润
53,720,589.66 946,505.58 54,667,095.24
本期基金份额交易产
生的变动数
-58,642,565.16 -6,839,702.08 -65,482,267.24
其中：基金申购款
137,325,843.66 22,241,323.42 159,567,167.08
基金赎回款
-195,968,408.82 -29,081,025.50 -225,049,434.32
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页，共 50页
本期已分配利润
- - -
本期末
345,412,221.65 51,678,640.32 397,090,861.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
127,004.43
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,882.23
其他
3,548.41
合计
137,435.07
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额
603,717,918.07
减：卖出股票成本总额
546,716,498.99
买卖股票差价收入
57,001,419.08
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益
2,488,009.14
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 50页
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,488,009.14
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
946,505.58
——股票投资
946,505.58
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
946,505.58
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入
343,699.23
基金转换费收入
25,728.65
合计
369,427.88
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 50页
交易所市场交易费用
1,742,995.13
银行间市场交易费用
-
合计
1,742,995.13
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
汇划手续费
8,023.07
合计
92,325.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债
表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 50页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,806,040.68 2,740,337.58
其中：支付销售机构的客户维护费
1,100,599.91 706,028.02
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
634,340.07 456,722.96
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 50页
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的
情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
52,368,569.32 127,004.43 102,672,881.26 272,442.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度可比期间内均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限类
型
认购价
格
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
688499
利元亨
2021-06-23 2021-07-01
新股未上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
301017
漱玉平民
2021-06-23 2021-07-05
新股未上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301018
申菱环境
2021-06-28 2021-07-07
新股未上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 50页
301020
密封科技
2021-06-28 2021-07-06
新股未上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺激光
2021-06-28 2021-07-06
新股未上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
605162
新中港
2021-06-29 2021-07-07
新股未上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才股份
2021-06-28 2021-07-06
新股未上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科再生
2021-06-30 2021-07-09
新股未上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾电气
2021-06-28 2021-07-07
新股未上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300614
百川畅银
2021-05-18 2021-11-25
新股锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300919
中伟股份
2020-12-15 2021-07-02
新股锁定
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊科技
2020-12-29 2021-07-12
新股锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300929
华骐环保
2021-01-12 2021-07-21
新股锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通新材
2021-01-13 2021-07-21
新股锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用电梯
2021-01-13 2021-07-21
新股锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友联众
2021-01-15 2021-07-22
新股锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300937
药易购
2021-01-20 2021-07-27
新股锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极光
2021-01-27 2021-08-03
新股锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识科技
2021-02-02 2021-08-09
新股锁定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞生物
2021-02-02 2021-08-09
新股锁定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖智控
2021-02-03 2021-08-10
新股锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡龙
2021-02-03 2021-08-10
新股锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中生态
2021-02-18 2021-08-25
新股锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300950
德固特
2021-02-24 2021-09-03
新股锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉安防
2021-03-03 2021-09-13
新股锁定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕科技
2021-03-11 2021-09-22
新股锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300956
英力股份
2021-03-16 2021-09-27
新股锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300958
建工修复
2021-03-18 2021-09-29
新股锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业科技
2021-03-22 2021-09-29
新股锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水海纳
2021-03-23 2021-09-30
新股锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金辐照
2021-03-29 2021-10-11
新股锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲特材
2021-03-30 2021-10-11
新股锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同药业
2021-03-31 2021-10-11
新股锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣股份
2021-04-02 2021-10-13
新股锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林精密
2021-04-06 2021-10-15
新股锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚精工
2021-04-07 2021-10-15
新股锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰生物
2021-04-08 2021-10-19
新股锁定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高食品
2021-04-08 2021-10-15
新股锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络电子
2021-04-14 2021-10-21
新股锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭科技
2021-04-15 2021-10-26
新股锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利集团
2021-04-15 2021-10-26
新股锁定
33.22 87.50 625 20,762.50 54,687.50 -
300982
苏文电能
2021-04-19 2021-10-27
新股锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远新能
2021-04-21 2021-10-29
新股锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 50页
300986
志特新材
2021-04-21 2021-11-01
新股锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网传媒
2021-04-28 2021-11-11
新股锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益通
2021-05-12 2021-11-22
新股锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福泵业
2021-05-17 2021-11-25
新股锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马遮阳
2021-05-17 2021-11-24
新股锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德新材
2021-05-17 2021-11-26
新股锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联软件
2021-05-26 2021-12-03
新股锁定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐家
2021-05-26 2021-12-02
新股锁定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波方正
2021-05-25 2021-12-02
新股锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛股份
2021-05-27 2021-12-07
新股锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈仕
2021-06-04 2021-12-16
新股锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪节能
2021-06-09 2021-12-20
新股锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立科技
2021-06-09 2021-12-17
新股锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电科技
2021-06-15 2021-12-22
新股锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋医药
2021-06-22 2021-12-30
新股锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔伟
2021-06-23 2021-12-30
新股锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉平民
2021-06-23 2022-01-05
新股锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018
申菱环境
2021-06-28 2022-01-07
新股锁定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301020
密封科技
2021-06-28 2022-01-06
新股锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺激光
2021-06-28 2022-01-06
新股锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600905
三峡能源
2021-06-02 2021-12-10
新股锁定
2.65 5.67 907,763
2,405,571.9
5
5,147,016.2
1
-
688201
信安世纪
2021-04-13 2021-10-21
新股锁定
26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 -
688468
科美诊断
2021-03-31 2021-10-11
新股锁定
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688575
亚辉龙
2021-05-10 2021-11-17
新股锁定
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
688628
优利德
2021-01-22 2021-08-02
新股锁定
19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
688633
星球石墨
2021-03-17 2021-09-24
新股锁定
33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
688636
智明达
2021-03-30 2021-10-08
新股锁定
34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
688655
迅捷兴
2021-04-28 2021-11-11
新股锁定
7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
688656
浩欧博
2021-01-06 2021-07-13
新股锁定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688663
新风光
2021-04-06 2021-10-13
新股锁定
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688680
海优新材
2021-01-15 2021-07-22
新股锁定
69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 -
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则
此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
本基金持有的流通受限股票“300948冠中生态”于受限期间实施转增股本方案，
以资本公积向全体股东每10股转增5股，其数量与金额也包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 50页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程
以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基
金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并
设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依
托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操
作层在内的四级风险管理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观
领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合
规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的
职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职
责的执行和操作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 50页
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
于2021年6月30日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，
另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行
限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结
构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所
持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现
金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持
有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并
进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 50页
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满
足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第
三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分
资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
52,368,569.32 - - - - 52,368,569.32
结算备付金
1,019,273.85 - - - - 1,019,273.85
存出保证金
195,160.07 - - - - 195,160.07
交易性金融资产
- - - - 480,222,398.04 480,222,398.04
应收证券清算款
- - - - 621,657.52 621,657.52
应收利息
- - - - 6,088.45 6,088.45
应收申购款
318.93 - - - 428,479.57 428,798.50
资产总计
53,583,322.17 - - - 481,278,623.58 534,861,945.75
负债
应付赎回款
- - - - 14,386,341.71 14,386,341.71
应付管理人报酬
- - - - 639,180.66 639,180.66
应付托管费
- - - - 106,530.13 106,530.13
应付交易费用
- - - - 522,574.05 522,574.05
其他负债
- - - - 136,866.92 136,866.92
负债总计
- - - - 15,791,493.47 15,791,493.47
利率敏感度缺口
53,583,322.17 - - - 465,487,130.11 519,070,452.28
上年度末
2020年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 50页
资产
银行存款
60,492,461.03 - - - - 60,492,461.03
结算备付金
615,673.30 - - - - 615,673.30
存出保证金
210,216.04 - - - - 210,216.04
交易性金融资产
- - - - 512,102,852.21 512,102,852.21
应收利息
- - - - 6,468.65 6,468.65
应收申购款
2,820.00 - - - 360,917.67 363,737.67
资产总计
61,321,170.37 - - - 512,470,238.53 573,791,408.90
负债
应付证券清算款
- - - - 12,913,271.94 12,913,271.94
应付赎回款
- - - - 6,523,809.51 6,523,809.51
应付管理人报酬
- - - - 679,973.80 679,973.80
应付托管费
- - - - 113,328.97 113,328.97
应付交易费用
- - - - 633,860.38 633,860.38
其他负债
- - - - 190,994.04 190,994.04
负债总计
- - - - 21,055,238.64 21,055,238.64
利率敏感度缺口
61,321,170.37 - - - 491,414,999.89 552,736,170.26
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年6月30日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要
投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价
格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、
行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金
资产净
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 50页
值比例(
%)
交易性金融资产－股
票投资
480,222,398.04 92.52 512,102,852.21 92.65
交易性金融资产－基
金投资
- - - -
交易性金融资产－贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他
- - - -
合计
480,222,398.04 92.52 512,102,852.21 92.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
业绩比较基准发生变化
假设
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5%
26,869,995.11 23,360,963.26
分析
业绩比较基准下降5%
-26,869,995.11 -23,360,963.26
注：本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证全债指数。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为 472,676,472.12元，第二层次的余额为7,545,925.92元，无属于第三层次的余额
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 50页
(2020年12月31日：第一层次为505,239,585.93元，第二层次的余额为6,863,266.28
元，无属于第三层次的余额)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃
（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考
虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价
值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31
日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无
重大差异。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
480,222,398.04 89.78
其中：股票
480,222,398.04 89.78
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
53,387,843.17 9.98
8
其他各项资产
1,251,704.54 0.23
9
合计
534,861,945.75 100.00
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
328,328,581.19 63.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,160,036.60 0.99
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
34,603,077.58 6.67
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,265,881.59 0.63
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
36,012,000.00 6.94
M
科学研究和技术服务业
46,977,000.00 9.05
N
水利、环境和公共设施管理业
44,438.33 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
25,760,000.00 4.96
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
480,222,398.04 92.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%
)
1 603259
药明康德
300,000 46,977,000.00 9.05
2 600315
上海家化
750,000 45,105,000.00 8.69
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 50页
3 603605
珀莱雅
200,010 39,343,967.10 7.58
4 601888
中国中免
120,000 36,012,000.00 6.94
5 300760
迈瑞医疗
74,200 35,619,710.00 6.86
6 000963
华东医药
750,000 34,507,500.00 6.65
7 603345
安井食品
130,000 33,022,600.00 6.36
8 688007
光峰科技
700,000 29,316,000.00 5.65
9 603195
公牛集团
140,000 28,280,000.00 5.45
10 300143
盈康生命
1,000,000 25,760,000.00 4.96
11 300601
康泰生物
170,000 25,330,000.00 4.88
12 603866
桃李面包
770,000 24,024,000.00 4.63
13 002791
坚朗五金
120,000 23,286,000.00 4.49
14 002508
老板电器
400,000 18,600,000.00 3.58
15 300973
立高食品
100,060 15,495,155.60 2.99
16 688085
三友医疗
200,000 8,726,000.00 1.68
17 600905
三峡能源
907,763 5,147,016.21 0.99
18 688521
芯原股份
40,000 3,118,800.00 0.60
19 688680
海优新材
2,795 680,889.95 0.13
20 301016
雷尔伟
2,747 115,711.58 0.02
21 688575
亚辉龙
3,435 110,229.15 0.02
22 688656
浩欧博
1,371 99,534.60 0.02
23 300919
中伟股份
610 99,430.00 0.02
24 688201
信安世纪
2,129 96,677.89 0.02
25 688628
优利德
2,789 90,977.18 0.02
26 688499
利元亨
2,149 83,488.65 0.02
27 688633
星球石墨
1,558 82,792.12 0.02
28 688636
智明达
918 74,100.96 0.01
29 301018
申菱环境
7,811 64,753.19 0.01
30 688468
科美诊断
3,919 64,663.50 0.01
31 688663
新风光
3,279 62,989.59 0.01
32 300979
华利集团
625 54,687.50 0.01
33 688087
英科再生
2,469 54,219.24 0.01
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 50页
34 301017
漱玉平民
5,550 49,173.00 0.01
35 688655
迅捷兴
3,083 48,618.91 0.01
36 301020
密封科技
4,210 44,794.40 0.01
37 601528
瑞丰银行
2,230 34,721.10 0.01
38 301021
英诺激光
2,899 27,424.54 0.01
39 300953
震裕科技
240 23,964.00 0.00
40 001207
联科科技
682 22,581.02 0.00
41 300941
创识科技
399 19,926.06 0.00
42 301015
百洋医药
462 17,939.46 0.00
43 688226
威腾电气
2,693 17,289.06 0.00
44 300932
三友联众
492 15,601.32 0.00
45 300982
苏文电能
317 14,356.93 0.00
46 300968
格林精密
1,162 14,025.34 0.00
47 001208
华菱线缆
1,754 13,558.42 0.00
48 300940
南极光
307 13,317.66 0.00
49 300614
百川畅银
329 13,285.02 0.00
50 300937
药易购
244 13,105.24 0.00
51 300942
易瑞生物
443 12,634.36 0.00
52 603171
税友股份
637 12,230.40 0.00
53 300997
欢乐家
928 12,110.40 0.00
54 301002
崧盛股份
201 11,581.62 0.00
55 605287
德才股份
349 11,014.44 0.00
56 300996
普联软件
241 10,177.43 0.00
57 300956
英力股份
371 9,571.80 0.00
58 300962
中金辐照
576 9,429.12 0.00
59 300952
恒辉安防
340 9,207.20 0.00
60 300966
共同药业
286 9,020.44 0.00
61 300945
曼卡龙
474 8,949.12 0.00
62 300948
冠中生态
324 8,884.08 0.00
63 300931
通用电梯
672 8,809.92 0.00
64 300961
深水海纳
394 8,695.58 0.00
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 50页
65 300950
德固特
219 8,569.47 0.00
66 605162
新中港
1,377 8,358.39 0.00
67 300958
建工修复
300 8,166.00 0.00
68 300986
志特新材
264 8,070.48 0.00
69 300987
川网传媒
301 8,069.81 0.00
70 300978
东箭科技
593 8,064.80 0.00
71 300926
博俊科技
359 7,969.80 0.00
72 300993
玉马遮阳
410 7,908.90 0.00
73 300930
屹通新材
322 7,882.56 0.00
74 300985
致远新能
295 7,318.95 0.00
75 300971
博亚精工
245 6,931.05 0.00
76 300991
创益通
254 6,733.54 0.00
77 300975
商络电子
492 6,410.76 0.00
78 300963
中洲特材
283 6,364.67 0.00
79 301011
华立科技
175 5,922.00 0.00
80 300943
春晖智控
255 5,867.55 0.00
81 300967
晓鸣股份
507 5,850.78 0.00
82 300972
万辰生物
430 5,439.50 0.00
83 300929
华骐环保
183 5,407.65 0.00
84 300960
通业科技
234 5,396.04 0.00
85 605011
杭州热电
525 4,662.00 0.00
86 300995
奇德新材
191 4,454.12 0.00
87 301007
德迈仕
303 4,375.32 0.00
88 300998
宁波方正
201 4,285.32 0.00
89 301012
扬电科技
170 4,124.20 0.00
90 300992
泰福泵业
200 4,064.00 0.00
91 301010
晶雪节能
218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 50页
例(%)
1 300601
康泰生物
50,430,364.84 9.12
2 000963
华东医药
32,649,745.95 5.91
3 000333
美的集团
26,347,591.00 4.77
4 688007
光峰科技
23,173,749.04 4.19
5 002216
三全食品
22,067,479.14 3.99
6 002791
坚朗五金
20,876,042.00 3.78
7 603317
天味食品
18,801,791.91 3.40
8 000538
云南白药
18,676,083.96 3.38
9 603027
千禾味业
18,301,385.00 3.31
10 002508
老板电器
17,961,402.00 3.25
11 688626
翔宇医疗
17,619,247.08 3.19
12 601318
中国平安
17,606,349.00 3.19
13 300661
圣邦股份
17,266,024.00 3.12
14 300003
乐普医疗
16,193,856.70 2.93
15 002236
大华股份
15,655,323.20 2.83
16 603883
老百姓
15,518,927.00 2.81
17 300973
立高食品
13,880,742.41 2.51
18 600588
用友网络
12,922,117.20 2.34
19 600305
恒顺醋业
12,230,289.94 2.21
20 688696
极米科技
11,002,361.90 1.99
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300601
康泰生物
46,869,878.58 8.48
2 000661
长春高新
43,220,170.00 7.82
3 000538
云南白药
39,600,632.92 7.16
4 688626
翔宇医疗
24,877,233.24 4.50
5 000333
美的集团
24,706,479.15 4.47
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 50页
6 600276
恒瑞医药
23,942,563.92 4.33
7 601888
中国中免
22,136,557.28 4.00
8 688029
南微医学
20,873,266.95 3.78
9 300661
圣邦股份
18,397,668.06 3.33
10 000651
格力电器
18,324,260.63 3.32
11 603096
新经典
17,755,954.72 3.21
12 603719
良品铺子
17,567,544.79 3.18
13 601318
中国平安
16,724,495.00 3.03
14 603883
老百姓
16,166,925.03 2.92
15 300003
乐普医疗
16,089,425.00 2.91
16 002216
三全食品
15,578,333.60 2.82
17 002507
涪陵榨菜
15,514,203.33 2.81
18 603027
千禾味业
15,292,642.12 2.77
19 603345
安井食品
14,792,179.00 2.68
20 002236
大华股份
14,245,049.00 2.58
21 603317
天味食品
14,199,533.00 2.57
22 600315
上海家化
12,655,650.92 2.29
23 688696
极米科技
12,263,424.91 2.22
24 300760
迈瑞医疗
11,433,376.40 2.07
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
513,889,539.24
卖出股票收入（成交）总额
603,717,918.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 50页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
195,160.07
2
应收证券清算款
621,657.52
3
应收股利
-
4
应收利息
6,088.45
5
应收申购款
428,798.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,251,704.54
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 50页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户
)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,73
3
4,102.50 30,945,023.60 25.37% 91,034,566.71 74.63%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,219,658.48 0.9999%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年09月15日)基金份额总额
3,309,251,362.03
本报告期期初基金份额总额
144,830,136.29
本报告期基金总申购份额
51,960,332.57
减：本报告期基金总赎回份额
74,810,878.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
121,979,590.31
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 50页
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
方正证券
1 546,679,025.93 49.45% 498,189.11 49.09% -
国海证券
1 537,020,595.25 48.57% 500,128.50 49.28% -
华金证券
1 17,680,998.03 1.60% 12,576.45 1.24% -
申万宏源
1 4,206,251.79 0.38% 3,917.07 0.39% -
财达证券
1 - - - - -
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 50页
信达证券
1 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期减少1家证券公司的1个
交易单元: 国联证券股份有限公司(1个交易单元）
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订
《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金参加平安银行开展
的基金申购费率优惠活动的
公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-01-04
2
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金参加申万宏源证券
、申万宏源西部证券开展的
基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-01-04
3
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国银行
开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-01-05
4
诺安基金管理有限公司关于 《证券时报》、《上海证券
2021-01-06
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 50页
旗下基金参加烟台银行基金
申购费率优惠活动的公告
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
5
诺安基金管理有限公司关于
终止泰信财富基金销售有限
公司代销本公司旗下基金的
公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-01-16
6
诺安基金管理有限公司旗下
基金2020年第4季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-01-22
7
诺安主题精选混合型证券投
资基金2020年第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
8
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿
为代销机构并开通定投、转
换业务及参加基金费率优惠
活动的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-02-08
9
诺安基金管理有限公司关于
终止包商银行股份有限公司
办理本公司旗下基金销售业
务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
10
诺安基金管理有限公司关于
调整直销网上交易系统汇款
交易业务基金申（认）购费
率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-03-12
11
诺安基金管理有限公司关于
深圳总部办公地址恢复办公
及西部营销中心办公地址变
更的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-03-29
12
诺安基金管理有限公司关于
调整个人投资者在盈米基金
的申购起点金额、最低赎回
（转换、保有）份额的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-03-31
13
诺安基金管理有限公司旗下
基金2020年年度报告提示性
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
2021-03-31
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 50页
公告 证券日报》
14
诺安主题精选混合型证券投
资基金2020年年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
15
诺安基金管理有限公司关于
终止成都万华源基金销售有
限公司办理本公司旗下基金
销售业务的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-04-01
16
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加贵州银行
为代销机构并开通定投、转
换业务及旗下部分基金参加
贵州银行费率优惠活动的公
告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-04-02
17
诺安基金管理有限公司旗下
基金2021年第1季度报告提
示性公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-04-22
18
诺安主题精选混合型证券投
资基金2021年第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
19
诺安基金管理有限公司关于
增聘高级管理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
20
诺安基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
21
诺安基金管理有限公司关于
终止部分代销机构代销本公
司旗下基金的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-06-11
22
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加腾安基金
开展的基金赎回费率优惠活
动的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-06-21
23
诺安基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
24
诺安基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
2021-06-30
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 50页
开展的基金申购及定投手续
费率优惠的公告
证券日报》
25
诺安基金管理有限公司关于
旗下基金参加基煜基金开展
的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《
证券日报》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安主题精选股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安主题精选混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安主题精选混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安主题精选股票型证券投资基金变更基金名称
及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安主题精选混合型证券投资基金2021年中期报告正文。
⑦报告期内诺安主题精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安主题精选混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 50页
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
