诺安中证 100指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 2页，共 65页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................................................3
§2
基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..........................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................................7
§4
管理人报告 .........................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............................................14
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........................14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................14
§6 中期财务会计报告(未经审计) .........................................................................................................................15
6.1 资产负债表 ...............................................................................................................................................15
6.2 利润表 .......................................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................................................................................18
6.4 报表附注 ...................................................................................................................................................20
§7
投资组合报告 ...................................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .......................................................44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...............................52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................................52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................52
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................................52
§8
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................................54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................................54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................................55
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§9
开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................55
§10
重大事件揭示 .................................................................................................................................................55
10.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................................56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................56
10.8 其他重大事件 .........................................................................................................................................57
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................................63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................63
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................................64
12.1 备查文件目录 .........................................................................................................................................64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................................64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................................64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证100指数证券投资基金
基金简称 诺安中证100指数
基金主代码
320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,644,175.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
下属分级基金的交易代码
320010 010351
报告期末下属分级基金的份额总额 126,657,436.83份 18,986,738.94份
注：自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份
额。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度
和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超
过4%。
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100
指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时
,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适
当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款
利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均
收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币
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市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 齐斌 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
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诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
本期已实现收益
93,396,122.78 8,437,189.32
本期利润
-1,350,627.83 1,215,708.59
加权平均基金份额本期利润
-0.0090 0.0667
本期加权平均净值利润率
-0.43% 3.23%
本期基金份额净值增长率
0.48% 0.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润
138,794,686.98 20,702,789.51
期末可供分配基金份额利润
1.0958 1.0904
期末基金资产净值
265,452,123.81 39,689,528.45
期末基金份额净值
2.096 2.090
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长率
126.56% 12.61%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
④自2020年10月28日起，本基金分为两级基金份额：A类基金份额和C类基金份
额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中证100指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
-0.76% 0.71% -3.50% 0.73% 2.74% -0.02%
过去三个月
3.61% 0.95% -0.21% 0.96% 3.82% -0.01%
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过去六个月
0.48% 1.28% -2.62% 1.28% 3.10% 0.00%
过去一年
36.81% 1.25% 22.95% 1.27% 13.86% -0.02%
过去三年
86.16% 1.27% 42.70% 1.29% 43.46% -0.02%
自基金合同
生效起至今
126.56% 1.37% 54.77% 1.37% 71.79% 0.00%
诺安中证100指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
-0.85% 0.71% -3.50% 0.73% 2.65% -0.02%
过去三个月
3.47% 0.94% -0.21% 0.96% 3.68% -0.02%
过去六个月
0.24% 1.27% -2.62% 1.28% 2.86% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.61% 1.18% 7.60% 1.19% 5.01% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为:中证 100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%。自 2020年 10月 28日起，本基金分为两级基金份额：A类基金份额和 C
类基金份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基
金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投
资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺
安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投
资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、
诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资
基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基
金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安
纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一
年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票
型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券
投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合
型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放
债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联
创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置
混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型
发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资
基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业
混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（
助理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基
金经理
2012年07
月28日
-
24年
硕士，具有基金从业资格
。曾任职于长城证券公司
、鹏华基金管理有限公司
。2005年3月加入诺安基
金管理有限公司，历任研
究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监、
指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于2007
年11月至2009年10月担任
诺安价值增长股票证券投
资基金基金经理，2009年
3月至2010年10月担任诺
安成长股票型证券投资基
金基金经理，2011年1月
至2012年7月担任诺安全
球黄金证券投资基金基金
经理，2011年9月至2012
年11月担任诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF
）基金经理，2017年8月
至2017年10月任中小板等
权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，20
17年8月至2018年8月任诺
安新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理，2015年6月
至2019年1月任诺安中证5
00交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理，2012年7月至2019年5
月任诺安中证创业成长指
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数分级证券投资基金基金
经理，2017年8月至2019
年6月任上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2014年2
月至2019年7月任诺安中
证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2012年7月起任诺安中证1
00指数证券投资基金基金
经理，2018年8月起任诺
安沪深300指数增强型证
券投资基金基金经理，20
19年1月起任诺安中证500
指数增强型证券投资基金
基金经理，2019年5月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证100指数证券投资基金基金合
同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
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授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投
资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，世界各国大面积接种疫苗以后，新冠疫情逐渐得以控制，全球经济
因此逐渐复苏。在经济复苏预期的推动之下，另外由于全球供应链没有完全恢复，因
此大宗商品价格持续上涨。由此导致全球通胀迅速升温，美国CPI与中国PPI均屡创新
高。
由于通胀升温，引发了市场对央行收紧流动性的担忧，市场利率水平迅速上行。
年初美国十年期国债利率自1%附近上升至1.8%附近。中国十年期国债利率上升至3.3%
附近。但是美联储和中国央行并不担心通胀升温，依然维持宽松的流动性。至年中，
美国十年期国债利率又回落至1.2%附近，中国十年期国债利率跌破3%。
在经济复苏预期和流动性宽松的双重刺激之下，上半年全球股市一片欢腾。国内A
股市场也有不错的表现，但出现了显著的分化。代表科技创新的创业板和科创50指数
领涨A股市场。上半年创业板指数涨幅超过17%，科创50指数涨幅达到14%。代表传统经
济的上证50和中证100指数，上半年呈现小幅度下跌。从市场风格来看，中小盘成长优
于大盘价值，中证500和中证1000指数上半年涨幅均超过6%。
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本基金底仓复制中证100指数，并参与新股网下申购。上半年保持对中证100指数
紧密跟踪，同时通过打新，增厚基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安中证100指数A基金份额净值为2.096元；本报告期内，该类基
金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为-2.62%。
截至报告期末，诺安中证100指数C基金份额净值为2.090元；本报告期内，该类基
金份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准收益率为-2.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济复苏仍然是大势所趋，但并非坦途。新冠病毒在变异，疫
情仍有可能反复。全球供应链仍在恢复之中。汽车和电子等诸多行业所需要的芯片，
仍处于紧缺状态。这些因素都有可能拖累经济复苏。
大宗商品价格下半年仍在高位。美国通胀也是如此。市场预期美联储下半年会开
始缩表。基于经济复苏的基础并不扎实，美联储大概率会按兵不动。
中国经济本轮经济复苏的最大动力源自外贸出口。由于上半年出口已达峰，因此
下半年经济复苏动能会逐渐减弱。国内通胀在上半年达峰以后，开始逐渐回落。基于
经济增长和通胀都在回落，中国央行下半年仍然保持宽松货币政策。因此市场流动性
依然充裕。
从A股上市公司来看，上半年由于去年同期的低基数效应，上市公司整体业绩保持
高速增长。下半年由于低基数效应不复存在，上市公司业绩同比增速将会大幅度趋缓。
因此会制约下半年A股市场整体表现。但由于市场流动性保持宽松，A股市场仍然有结
构性的机会。下半年A股市场分化局面，大体与上半年相一致。
下半年本基金继续复制中证100指数，在此基础上参与新股申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法
规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人
对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营
部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成
了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均
具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会
议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 15页，共 65页
表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政
策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每
次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；并且红利发放日距离收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）的时间应不超过15个工作日；若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投
资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有
同等分配权；
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安中证100指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安中证100指数证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在
诺安中证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16页，共 65页
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中证100指数证券投资基
金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证100指数证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 21,508,974.10 25,396,531.40
结算备付金
114,332.48 112,346.59
存出保证金
163,742.32 27,818.08
交易性金融资产
6.4.7.2 285,450,176.16 360,641,180.98
其中：股票投资
285,450,176.16 360,641,180.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
478,047.37 486,505.77
应收利息
6.4.7.5 1,822.23 2,470.57
应收股利
- -
应收申购款
205,598.25 325,689.92
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
307,922,692.91 386,992,543.31
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 17页，共 65页
2021年06月30日 2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,377,218.79 776,702.74
应付管理人报酬
189,941.00 231,828.34
应付托管费
37,988.20 46,365.67
应付销售服务费
14,190.00 4,388.58
应付交易费用
6.4.7.7 81,965.52 55,678.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 79,737.14 37,351.86
负债合计
2,781,040.65 1,152,315.49
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 145,644,175.77 184,957,381.85
未分配利润
6.4.7.10 159,497,476.49 200,882,845.97
所有者权益合计
305,141,652.26 385,840,227.82
负债和所有者权益总
计
307,922,692.91 386,992,543.31
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额145,644,175.77份，其中，诺安中证
100指数A基金份额净值2.096元，基金份额总额126,657,436.83份；诺安中证100指数C
基金份额净值2.090元，基金份额总额18,986,738.94份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证100指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 18页，共 65页
项 目 附注号
本期
2021年01月01日
至2021年06月30
日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
3,068,982.07 7,912,956.00
1.利息收入
58,100.38 60,226.07
其中：存款利息收入
6.4.7.11 58,046.20 60,226.07
债券利息收入
54.18 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
104,727,487.59 23,272,524.42
其中：股票投资收益
6.4.7.12 102,399,597.10 20,586,301.06
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 86,389.50 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 - -
股利收益
6.4.7.16 2,241,500.99 2,686,223.36
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
-101,968,231.3
4
-15,661,409.46
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18 251,625.44 241,614.97
减：二、费用
3,203,901.31 1,668,537.78
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 1,318,994.99 930,677.24
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 19页，共 65页
2．托管费
6.4.10.2.2 263,799.01 186,135.44
3．销售服务费
6.4.10.2.3 73,811.56 -
4．交易费用
6.4.7.19 1,468,281.09 474,522.10
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
0.20 -
7．其他费用
6.4.7.20
79,014.46 77,203.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-134,919.24 6,244,418.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
-134,919.24 6,244,418.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证100指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
184,957,381.85 200,882,845.97 385,840,227.82
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -134,919.24 -134,919.24
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-39,313,206.08 -41,250,450.24 -80,563,656.32
其中：1.基金申购
款
73,441,723.07 80,715,705.98 154,157,429.05
2.基金赎回
-112,754,929.15 -121,966,156.22 -234,721,085.37
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
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款
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
145,644,175.77 159,497,476.49 305,141,652.26
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
205,337,167.74 122,174,853.69 327,512,021.43
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 6,244,418.22 6,244,418.22
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-33,882,931.32 -17,062,956.42 -50,945,887.74
其中：1.基金申购
款
100,058,653.29 47,826,855.35 147,885,508.64
2.基金赎回
款
-133,941,584.61 -64,889,811.77 -198,831,396.38
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -20,192,455.01 -20,192,455.01
五、期末所有者权
益（基金净值）
171,454,236.42 91,163,860.48 262,618,096.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 21页，共 65页
齐斌
—————————
基金管理人负责人
田冲
—————————
主管会计工作负责人
薛有为
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证100指数证券投资基金募集的批复》
(证监许可〔2009〕864号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》及其配套规则和《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》发售，基金
合同于2009年10月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
规模为2,109,735,626.33份基金份额，其中认购资金利息折合153,387.68份基金份额。
本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
本基金于2020年10月28日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A
级基金份额和C级基金份额。A级基金份额的基金代码为320010(与分级前基金代码相同)
，基金简称“诺安中证100指数A”；C级基金份额代码为010351，基金简称“诺安中证
100指数C”。两级基金份额适用相同的管理费率、托管费率。本基金A类基金份额在申
购时收取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购时
不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证100指数证券
投资基金基金合同》和《诺安中证100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本
基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数成份股、备选成份股、新股
（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他
金融工具。本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于相关
标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金
以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。。此外，如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度
报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》编制财务报表。
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 22页，共 65页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地
反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
〔2012〕 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证
监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字
〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易
所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页，共 65页
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征
增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值
税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税
所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款
21,508,974.10
定期存款
-
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
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其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
21,508,974.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
298,540,823.56 285,450,176.16 -13,090,647.40
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
298,540,823.56 285,450,176.16 -13,090,647.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页，共 65页
2021年06月30日
应收活期存款利息
1,709.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
46.26
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
66.24
合计
1,822.23
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用
81,965.52
银行间市场应付交易费用
-
合计
81,965.52
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付赎回费
2,873.68
预提费用
76,863.46
合计
79,737.14
6.4.7.9 实收基金
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页，共 65页
6.4.7.9.1 诺安中证100指数A
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安中证100指数A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
177,449,303.05 177,449,303.05
本期申购
45,249,007.18 45,249,007.18
本期赎回（以“-”号填列）
-96,040,873.40 -96,040,873.40
本期末
126,657,436.83 126,657,436.83
6.4.7.9.2 诺安中证100指数C
金额单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
项目
(诺安中证100指数C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末
7,508,078.80 7,508,078.80
本期申购
28,192,715.89 28,192,715.89
本期赎回（以“-”号填列）
-16,714,055.75 -16,714,055.75
本期末
18,986,738.94 18,986,738.94
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 诺安中证100指数A
单位：人民币元
项目
(诺安中证100指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
180,859,478.94 11,876,853.63 192,736,332.57
本期利润
93,396,122.78 -94,746,750.61 -1,350,627.83
本期基金份额交易产
生的变动数
-76,221,416.51 23,630,398.75 -52,591,017.76
其中：基金申购款
67,127,850.58 -16,368,081.11 50,759,769.47
基金赎回款
-143,349,267.09 39,998,479.86 -103,350,787.23
本期已分配利润
- - -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页，共 65页
本期末
198,034,185.21 -59,239,498.23 138,794,686.98
6.4.7.10.2 诺安中证100指数C
单位：人民币元
项目
(诺安中证100指数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
7,641,827.10 504,686.30 8,146,513.40
本期利润
8,437,189.32 -7,221,480.73 1,215,708.59
本期基金份额交易产
生的变动数
13,489,887.39 -2,149,319.87 11,340,567.52
其中：基金申购款
38,432,465.81 -8,476,529.30 29,955,936.51
基金赎回款
-24,942,578.42 6,327,209.43 -18,615,368.99
本期已分配利润
- - -
本期末
29,568,903.81 -8,866,114.30 20,702,789.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入
46,842.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
4,913.23
其他
6,290.53
合计
58,046.20
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额
504,838,188.08
减：卖出股票成本总额
402,438,590.98
买卖股票差价收入
102,399,597.10
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页，共 65页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成交总额
470,045.36
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
383,600.00
减：应收利息总额
55.86
买卖债券差价收入
86,389.50
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益
2,241,500.99
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,241,500.99
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产
-101,968,231.34
——股票投资
-101,968,231.34
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页，共 65页
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-101,968,231.34
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入
247,661.91
转换费收入
3,963.53
合计
251,625.44
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用
1,468,281.09
银行间市场交易费用
-
合计
1,468,281.09
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用
17,356.09
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
汇划手续费
151.00
律师费
2,000.00
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页，共 65页
合计
79,014.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,318,994.99 930,677.24
其中：支付销售机构的客户维护费
209,402.28 158,866.56
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页，共 65页
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
263,799.01 186,135.44
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
诺安中证100指数A 诺安中证100指数C 合计
诺安基金管理有限公
司(管理人)
0.00 47,021.13 47,021.13
中国工商银行股份有
限公司(托管人)
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 47,021.13 47,021.13
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
诺安中证100指数A 诺安中证100指数C 合计
诺安基金管理有限公
司(管理人)
0.00 0.00 0.00
中国工商银行股份有
0.00 0.00 0.00
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页，共 65页
限公司(托管人)
合计
0.00 0.00 0.00
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的
情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
21,508,974.10 46,842.44 17,015,062.51 56,785.23
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页，共 65页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（
单位：
股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股锁
定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股锁
定
8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
301018
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股未
上市
8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股锁
定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301017
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股锁
定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
300614
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
301015
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300926
博俊
科技
2020-1
2-29
2021-0
7-12
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300971
博亚
精工
2021-0
4-07
2021-1
0-15
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页，共 65页
300987
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300941
创识
科技
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300991
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300943
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
605287
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300950
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
301007
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300978
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300966
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300948
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股锁
定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
300952
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
301011
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300929
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
688059
华锐
精密
2021-0
2-01
2021-0
8-09
新股锁
定
37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
300997
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300958
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
301010
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301016
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300973
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股锁
定
28.28 115.71 291 8,229.48 33,671.61 -
688499
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688685
迈信
林
2021-0
4-30
2021-1
1-15
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
300945
曼卡
2021-0 2021-0
新股锁
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页，共 65页
龙
2-03 8-10
定
300940
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300998
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
688315
诺禾
致源
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股锁
定
12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
300996
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300995
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
600905
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
新股锁
定
2.65 5.67 907,763
2,405,571.
95
5,147,016.2
1
-
300932
三友
联众
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300975
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300961
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
301002
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300982
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300992
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300960
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300931
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300972
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
688226
威腾
电气
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股锁
定
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300967
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
605162
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
301012
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
688621
阳光
诺和
2021-0
6-11
2021-1
2-21
新股锁
定
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 -
300937
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页，共 65页
300930
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300942
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
688087
英科
再生
2021-0
6-30
2022-0
1-10
新股锁
定
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
300956
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300993
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
688597
煜邦
电力
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股锁
定
5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 -
300953
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300986
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300985
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300962
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300919
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
新股锁
定
24.60 163.00 412 10,135.20 67,156.00 -
300963
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则
此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
本基金持有的流通受限股票"300948冠中生态"于受限期间实施转增股本方案，以资本
公积向全体股东每10股转增5股，其数量与金额也包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2021年06月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年06月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年06月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页，共 65页
截至本报告期末2021年06月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证
券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程
以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金
的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设
计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依
托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操
作层在内的四级风险管理组织架构。
在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观
领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合
规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的
职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职
责的执行和操作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
于2021年06月30日，本基金无债券投资和资产支持证券投资(2020年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页，共 65页
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，
另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行
限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结
构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所
持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现
金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持
有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并
进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满
足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征 ；第
三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分
资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页，共 65页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、
结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
21,508,974.10 - - - - 21,508,974.10
结算备
付金
114,332.48 - - - - 114,332.48
存出保
证金
163,742.32 - - - - 163,742.32
交易性
金融资
产
- - - - 285,450,176.16 285,450,176.16
应收证
券清算
款
- - - - 478,047.37 478,047.37
应收利
息
- - - - 1,822.23 1,822.23
应收申
购款
219.58 - - - 205,378.67 205,598.25
资产总
计
21,787,268.48 - - - 286,135,424.43 307,922,692.91
负债
应付赎
回款
- - - - 2,377,218.79 2,377,218.79
应付管
理人报
酬
- - - - 189,941.00 189,941.00
应付托
管费
- - - - 37,988.20 37,988.20
应付销
售服务
费
- - - - 14,190.00 14,190.00
应付交
易费用
- - - - 81,965.52 81,965.52
其他负
- - - - 79,737.14 79,737.14
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页，共 65页
债
负债总
计
- - - - 2,781,040.65 2,781,040.65
利率敏
感度缺
口
21,787,268.48 - - - 283,354,383.78 305,141,652.26
上年度
末
2020年1
2月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
25,396,531.40 - - - - 25,396,531.40
结算备
付金
112,346.59 - - - - 112,346.59
存出保
证金
27,818.08 - - - - 27,818.08
交易性
金融资
产
- - - - 360,641,180.98 360,641,180.98
应收证
券清算
款
- - - - 486,505.77 486,505.77
应收利
息
- - - - 2,470.57 2,470.57
应收申
购款
2,110.00 - - - 323,579.92 325,689.92
资产总
计
25,538,806.07 - - - 361,453,737.24 386,992,543.31
负债
应付赎
回款
- - - - 776,702.74 776,702.74
应付管
理人报
酬
- - - - 231,828.34 231,828.34
应付托
管费
- - - - 46,365.67 46,365.67
应付销
售服务
费
- - - - 4,388.58 4,388.58
应付交
易费用
- - - - 55,678.30 55,678.30
其他负
债
- - - - 37,351.86 37,351.86
负债总
计
- - - - 1,152,315.49 1,152,315.49
利率敏
感度缺
口
25,538,806.07 - - - 360,301,421.75 385,840,227.82
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进
行分类。
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页，共 65页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要
投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价
格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、
行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
285,450,176.16 93.55 360,641,180.98 93.47
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
285,450,176.16 93.55 360,641,180.98 93.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页，共 65页
业绩比较基准发生变化
假设
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5%
15,161,799.63 18,372,937.96
分析
业绩比较基准下降5%
-15,161,799.63 -18,372,937.96
注：本基金的业绩比较基准为:中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1) 以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的
余额278,929,623.47元，属于第二层次的余额为6,520,552.69元，无属于第三层次的
余额。（2020年12月31日，属于第一层次的余额355,954,143.59元，属于第二层次的
余额为4,687,037.39元，无属于第三层次的余额。）。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃
（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考
虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价
值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31
日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43页，共 65页
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价
值与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
285,450,176.16 92.70
其中：股票
285,450,176.16 92.70
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
21,623,306.58 7.02
8
其他各项资产
849,210.17 0.28
9
合计
307,922,692.91 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
4,772,878.12 1.56
B
采矿业
6,566,603.94 2.15
C
制造业
138,749,066.68 45.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,549,430.52 1.49
E
建筑业
3,813,795.03 1.25
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页，共 65页
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
5,052,047.75 1.66
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
6,065,080.76 1.99
J
金融业
85,579,204.90 28.05
K
房地产业
5,835,262.44 1.91
L
租赁和商务服务业
7,873,478.64 2.58
M
科学研究和技术服务业
5,798,840.88 1.90
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
294,549.00 0.10
Q
卫生和社会工作
3,690,463.14 1.21
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
278,640,701.80 91.32
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
1,131,365.05 0.37
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
5,160,036.60 1.69
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
95,577.58 0.03
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页，共 65页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
66,177.70 0.02
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
240,496.35 0.08
N
水利、环境和公共设施
管理业
44,438.33 0.01
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
6,809,474.36 2.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%
)
1 600519
贵州茅台
11,856 24,384,235.20 7.99
2 601318
中国平安
222,078 14,275,173.84 4.68
3 600036
招商银行
259,797 14,078,399.43 4.61
4 000858
五 粮 液
40,572 12,085,993.08 3.96
5 000333
美的集团
104,669 7,470,226.53 2.45
6 601012
隆基股份
84,000 7,462,560.00 2.45
7 300059
东方财富
197,235 6,467,335.65 2.12
8 600276
恒瑞医药
88,201 5,995,021.97 1.96
9 601166
兴业银行
291,285 5,985,906.75 1.96
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页，共 65页
10 601888
中国中免
19,798 5,941,379.80 1.95
11 603259
药明康德
37,032 5,798,840.88 1.90
12 002415
海康威视
86,064 5,551,128.00 1.82
13 000651
格力电器
97,761 5,093,348.10 1.67
14 600887
伊利股份
118,943 4,380,670.69 1.44
15 000001
平安银行
193,273 4,371,835.26 1.43
16 600030
中信证券
164,402 4,100,185.88 1.34
17 002475
立讯精密
87,068 4,005,128.00 1.31
18 600309
万华化学
36,800 4,004,576.00 1.31
19 600900
长江电力
188,893 3,898,751.52 1.28
20 002594
比亚迪
15,131 3,797,881.00 1.24
21 603501
韦尔股份
11,600 3,735,200.00 1.22
22 300015
爱尔眼科
51,993 3,690,463.14 1.21
23 600031
三一重工
123,021 3,576,220.47 1.17
24 000725
京东方Ａ
562,941 3,512,751.84 1.15
25 600809
山西汾酒
7,700 3,449,600.00 1.13
26 002714
牧原股份
56,266 3,422,098.12 1.12
27 000568
泸州老窖
14,102 3,327,225.88 1.09
28 000002
万 科Ａ
139,621 3,324,376.01 1.09
29 002142
宁波银行
81,100 3,160,467.00 1.04
30 601398
工商银行
608,500 3,145,945.00 1.03
31 603288
海天味业
23,491 3,029,164.45 0.99
32 300122
智飞生物
15,600 2,912,988.00 0.95
33 601899
紫金矿业
300,159 2,908,540.71 0.95
34 601328
交通银行
575,104 2,818,009.60 0.92
35 600436
片仔癀
6,000 2,689,800.00 0.88
36 002352
顺丰控股
38,701 2,620,057.70 0.86
37 600438
通威股份
60,000 2,596,200.00 0.85
38 600000
浦发银行
249,434 2,494,340.00 0.82
39 002304
洋河股份
11,663 2,416,573.60 0.79
40 000661
长春高新
6,200 2,399,400.00 0.79
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 47页，共 65页
41 600690
海尔智家
83,881 2,173,356.71 0.71
42 601601
中国太保
72,007 2,086,042.79 0.68
43 601668
中国建筑
433,738 2,016,881.70 0.66
44 600016
民生银行
441,555 1,947,257.55 0.64
45 600585
海螺水泥
47,106 1,933,701.30 0.63
46 002027
分众传媒
205,324 1,932,098.84 0.63
47 000063
中兴通讯
58,112 1,931,061.76 0.63
48 601688
华泰证券
118,732 1,875,965.60 0.61
49 601288
农业银行
608,466 1,843,651.98 0.60
50 600837
海通证券
157,292 1,808,858.00 0.59
51 600048
保利地产
148,927 1,793,081.08 0.59
52 600588
用友网络
53,300 1,772,758.00 0.58
53 601229
上海银行
212,629 1,743,557.80 0.57
54 600745
闻泰科技
16,400 1,589,160.00 0.52
55 688111
金山办公
4,000 1,579,200.00 0.52
56 601211
国泰君安
91,874 1,574,720.36 0.52
57 601169
北京银行
307,353 1,496,809.11 0.49
58 600019
宝钢股份
193,228 1,476,261.92 0.48
59 600406
国电南瑞
59,561 1,384,197.64 0.45
60 601766
中国中车
225,217 1,369,319.36 0.45
61 601088
中国神华
70,000 1,366,400.00 0.45
62 600999
招商证券
71,689 1,363,524.78 0.45
63 601988
中国银行
440,346 1,356,265.68 0.44
64 300498
温氏股份
94,000 1,350,780.00 0.44
65 601818
光大银行
330,267 1,248,409.26 0.41
66 600028
中国石化
280,389 1,222,496.04 0.40
67 002938
鹏鼎控股
33,800 1,212,744.00 0.40
68 000538
云南白药
10,090 1,167,614.80 0.38
69 601633
长城汽车
26,000 1,133,340.00 0.37
70 601390
中国中铁
211,997 1,110,864.28 0.36
71 600346
恒力石化
42,200 1,107,328.00 0.36
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 48页，共 65页
72 601857
中国石油
202,111 1,069,167.19 0.35
73 601628
中国人寿
31,488 1,067,128.32 0.35
74 002493
荣盛石化
60,000 1,036,200.00 0.34
75 600104
上汽集团
43,858 963,560.26 0.32
76 000876
新 希 望
65,500 960,885.00 0.31
77 300433
蓝思科技
30,000 882,300.00 0.29
78 600009
上海机场
18,300 880,779.00 0.29
79 000166
申万宏源
183,813 860,244.84 0.28
80 600050
中国联通
194,566 840,525.12 0.28
81 601006
大秦铁路
124,754 820,881.32 0.27
82 600015
华夏银行
129,667 802,638.73 0.26
83 601336
新华保险
16,869 774,455.79 0.25
84 601989
中国重工
184,638 760,708.56 0.25
85 001979
招商蛇口
65,553 717,805.35 0.24
86 601186
中国铁建
92,335 686,049.05 0.22
87 000895
双汇发展
20,579 654,412.20 0.21
88 003816
中国广核
243,700 650,679.00 0.21
89 002736
国信证券
57,350 616,512.50 0.20
90 601066
中信建投
17,700 556,311.00 0.18
91 601138
工业富联
42,000 521,220.00 0.17
92 601360
三六零
40,000 488,400.00 0.16
93 600918
中泰证券
36,600 396,012.00 0.13
94 601816
京沪高铁
72,100 381,409.00 0.12
95 601658
邮储银行
74,000 371,480.00 0.12
96 600018
上港集团
73,149 348,920.73 0.11
97 601998
中信银行
64,214 327,491.40 0.11
98 601995
中金公司
5,000 307,500.00 0.10
99 002607
中公教育
14,100 294,549.00 0.10
100 601319
中国人保
43,300 256,769.00 0.08
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 49页，共 65页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%
)
1 600905
三峡能源
907,763 5,147,016.21 1.69
2 688059
华锐精密
1,023 163,945.98 0.05
3 688315
诺禾致源
3,711 145,471.20 0.05
4 688621
阳光诺和
1,485 95,025.15 0.03
5 688698
伟创电气
4,751 94,972.49 0.03
6 688499
利元亨
2,149 83,488.65 0.03
7 300919
中伟股份
412 67,156.00 0.02
8 301018
申菱环境
7,811 64,753.19 0.02
9 688087
英科再生
2,469 54,219.24 0.02
10 688685
迈信林
2,612 50,934.00 0.02
11 301017
漱玉平民
5,550 49,173.00 0.02
12 688618
三旺通信
1,117 47,718.24 0.02
13 301020
密封科技
4,210 44,794.40 0.01
14 300894
火星人
628 42,704.00 0.01
15 688597
煜邦电力
3,907 39,695.12 0.01
16 601528
瑞丰银行
2,230 34,721.10 0.01
17 300973
立高食品
291 33,671.61 0.01
18 301021
英诺激光
2,899 27,424.54 0.01
19 300953
震裕科技
240 23,964.00 0.01
20 001207
联科科技
682 22,581.02 0.01
21 300941
创识科技
399 19,926.06 0.01
22 301015
百洋医药
462 17,939.46 0.01
23 688226
威腾电气
2,693 17,289.06 0.01
24 300925
法本信息
600 15,774.00 0.01
25 300932
三友联众
492 15,601.32 0.01
26 300982
苏文电能
317 14,356.93 0.00
27 001208
华菱线缆
1,754 13,558.42 0.00
28 300940
南极光
307 13,317.66 0.00
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 50页，共 65页
29 300614
百川畅银
329 13,285.02 0.00
30 300937
药易购
244 13,105.24 0.00
31 300942
易瑞生物
443 12,634.36 0.00
32 603171
税友股份
637 12,230.40 0.00
33 300997
欢乐家
928 12,110.40 0.00
34 301002
崧盛股份
201 11,581.62 0.00
35 605287
德才股份
349 11,014.44 0.00
36 300996
普联软件
241 10,177.43 0.00
37 300956
英力股份
371 9,571.80 0.00
38 300962
中金辐照
576 9,429.12 0.00
39 300952
恒辉安防
340 9,207.20 0.00
40 301016
雷尔伟
275 9,069.50 0.00
41 300966
共同药业
286 9,020.44 0.00
42 300945
曼卡龙
474 8,949.12 0.00
43 300948
冠中生态
324 8,884.08 0.00
44 300931
通用电梯
672 8,809.92 0.00
45 300961
深水海纳
394 8,695.58 0.00
46 300950
德固特
219 8,569.47 0.00
47 605162
新中港
1,377 8,358.39 0.00
48 300958
建工修复
300 8,166.00 0.00
49 300986
志特新材
264 8,070.48 0.00
50 300987
川网传媒
301 8,069.81 0.00
51 300978
东箭科技
593 8,064.80 0.00
52 300926
博俊科技
359 7,969.80 0.00
53 300993
玉马遮阳
410 7,908.90 0.00
54 300930
屹通新材
322 7,882.56 0.00
55 300985
致远新能
295 7,318.95 0.00
56 300971
博亚精工
245 6,931.05 0.00
57 300991
创益通
254 6,733.54 0.00
58 300975
商络电子
492 6,410.76 0.00
59 300963
中洲特材
283 6,364.67 0.00
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 51页，共 65页
60 301011
华立科技
175 5,922.00 0.00
61 300943
春晖智控
255 5,867.55 0.00
62 300967
晓鸣股份
507 5,850.78 0.00
63 300972
万辰生物
430 5,439.50 0.00
64 300929
华骐环保
183 5,407.65 0.00
65 300960
通业科技
234 5,396.04 0.00
66 605011
杭州热电
525 4,662.00 0.00
67 300995
奇德新材
191 4,454.12 0.00
68 301007
德迈仕
303 4,375.32 0.00
69 300998
宁波方正
201 4,285.32 0.00
70 301012
扬电科技
170 4,124.20 0.00
71 300992
泰福泵业
200 4,064.00 0.00
72 301010
晶雪节能
218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519
贵州茅台
30,334,755.00 7.86
2 601318
中国平安
27,780,319.00 7.20
3 000858
五 粮 液
20,690,277.18 5.36
4 000333
美的集团
18,007,474.68 4.67
5 600036
招商银行
16,150,972.00 4.19
6 000651
格力电器
11,317,888.40 2.93
7 600276
恒瑞医药
10,897,112.00 2.82
8 601166
兴业银行
9,190,403.00 2.38
9 600887
伊利股份
8,778,180.06 2.28
10 601888
中国中免
8,557,399.00 2.22
11 300059
东方财富
7,828,903.60 2.03
12 300122
智飞生物
6,871,184.34 1.78
13 300015
爱尔眼科
6,675,266.00 1.73
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 52页，共 65页
14 600309
万华化学
6,599,115.00 1.71
15 600030
中信证券
6,403,432.00 1.66
16 600690
海尔智家
6,317,462.00 1.64
17 002415
海康威视
6,248,780.00 1.62
18 002594
比亚迪
6,241,026.78 1.62
19 000568
泸州老窖
6,199,802.00 1.61
20 002475
立讯精密
6,056,943.00 1.57
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519
贵州茅台
33,294,971.00 8.63
2 601318
中国平安
32,602,491.21 8.45
3 000858
五 粮 液
23,470,374.08 6.08
4 000333
美的集团
20,053,083.05 5.20
5 600036
招商银行
17,412,310.42 4.51
6 600276
恒瑞医药
13,697,387.00 3.55
7 000651
格力电器
12,848,718.00 3.33
8 600887
伊利股份
10,828,845.00 2.81
9 601166
兴业银行
10,464,865.00 2.71
10 601888
中国中免
9,717,729.56 2.52
11 300122
智飞生物
8,181,895.00 2.12
12 600030
中信证券
8,161,999.00 2.12
13 300059
东方财富
7,718,180.38 2.00
14 002594
比亚迪
7,684,839.00 1.99
15 002475
立讯精密
7,454,273.84 1.93
16 000568
泸州老窖
7,268,312.40 1.88
17 000001
平安银行
7,261,142.00 1.88
18 600031
三一重工
7,148,001.71 1.85
19 300015
爱尔眼科
6,903,670.00 1.79
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 53页，共 65页
20 002415
海康威视
6,780,435.00 1.76
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
429,215,817.50
卖出股票收入（成交）总额
504,838,188.08
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,除招商银行外，本期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 54页，共 65页
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2021年5月17日受到中国银行
保险监督管理委员会的行政处罚，根据《银保监罚决字〔2021〕16号》，主要原因为
为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计
提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理
财产品之间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额
超监管标准等二十七项违法事实。
截至本报告期末，招商银行（600036）为本基金前十大重仓股。从投资的角度
看，我们认为该公司估值较低，且经营稳健，上述行政监处罚并不影响公司的长期竞
争力。因此本基金才继续持有招商银行。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司
制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
163,742.32
2
应收证券清算款
478,047.37
3
应收股利
-
4
应收利息
1,822.23
5
应收申购款
205,598.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
849,210.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 55页，共 65页
1 600905
三峡能源
5,147,016.21 1.69
新股锁定
2 688059
华锐精密
163,945.98 0.05
新股锁定
3 688315
诺禾致源
145,471.20 0.05
新股锁定
4 688621
阳光诺和
95,025.15 0.03
新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者份额
级别
持有人
户数(
户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
诺安
中证1
00指
数A
23,360 5,421.98 26,708,332.10 21.09% 99,949,104.73 78.91%
诺安
中证1
00指
数C
297 63,928.41 17,145,872.77 90.30% 1,840,866.17 9.70%
合计
23,657 6,156.49 43,854,204.87 30.11% 101,789,970.90 69.89%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比
例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数
(即期末基金份额总额)。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
诺安中证100指数A
1,356,379.04 1.0709%
诺安中证100指数C
303.76 0.0016%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
1,356,682.80 0.9315%
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 56页，共 65页
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基
金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额
的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
诺安中证100指数A
>100
诺安中证100指数C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
>100
诺安中证100指数A
50~100
诺安中证100指数C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
50~100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
基金合同生效日(2009年10月27
日)基金份额总额
2,109,735,626.33 -
本报告期期初基金份额总额
177,449,303.05 7,508,078.80
本报告期基金总申购份额
45,249,007.18 28,192,715.89
减：本报告期基金总赎回份额
96,040,873.40 16,714,055.75
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
126,657,436.83 18,986,738.94
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 57页，共 65页
李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任
公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女
士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人
高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公
司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管
业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要
求落实。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
西部
证券
1 582,463,663.01 63.08% 542,446.98 63.08% -
国元
证券
1 340,910,126.44 36.92% 317,489.36 36.92% -
国都
证券
1 - - - - -
国融
1 - - - - -
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 58页，共 65页
证券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订
《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金
额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西部证券
- - - - - -
国元证券
470,045.36 100.00% - - - -
国都证券
- - - - - -
国融证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行开展的基金申购费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 59页，共 65页
2
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加申万宏源证券、申万宏源西部证券开
展的基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-04
3
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国银行开展的基金费率优惠活
动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-05
4
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加烟台银行基金申购费率优惠活动的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-06
5
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财
富基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-16
6
诺安基金管理有限公司关于旗下部分增
加汇成基金为代销机构并在汇成基金开
通定投、转换业务及参加基金费率优惠
活动的公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-01-18
7
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
第4季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-01-22
8
诺安中证100指数证券投资基金2020年
第4季度报告
基金管理人网站
2021-01-22
9
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加中国人寿为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
2021-02-08
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 60页，共 65页
公告 》、《证券日报
》
10
诺安基金管理有限公司关于终止包商银
行股份有限公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告
基金管理人网站
2021-02-08
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加深圳新兰德为代销机构并开通定
投、转换业务及参加基金费率优惠活动
的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-02-09
12
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加腾安基金为代销机构并开通定投
业务的公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-02
13
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金在直销渠道开展基金费率优惠活动的
公告
《中国证券报》
2021-03-05
14
诺安基金管理有限公司关于调整直销网
上交易系统汇款交易业务基金申（认）
购费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-12
15
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加新浪仓石为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-16
16
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加同花顺为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-16
17
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加基煜基金为代销机构并开通转换
业务及参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-16
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加蛋卷基金为代销机构并开通定投
《证券时报》、
《上海证券报》
2021-03-16
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 61页，共 65页
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
、《中国证券报
》
19
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加通华财富为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-18
20
诺安基金管理有限公司关于旗下指数基
金根据《公开募集证券投资基金运作指
引第3号——指数基金指引》修改基金
合同并更新招募说明书的公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-03-29
21
诺安中证100指数证券投资基金基金合
同
基金管理人网站
2021-03-29
22
诺安中证100指数证券投资基金招募说
明书（更新）2021年第1期
基金管理人网站
2021-03-29
23
诺安中证100指数证券投资基金基金产
品资料概要（更新）
基金管理人网站
2021-03-29
24
诺安基金管理有限公司关于深圳总部办
公地址恢复办公及西部营销中心办公地
址变更的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-29
25
诺安基金管理有限公司关于调整个人投
资者在盈米基金的申购起点金额、最低
赎回（转换、保有）份额的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
26
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年
年度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-03-31
27
诺安中证100指数证券投资基金2020年
年度报告
基金管理人网站
2021-03-31
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 62页，共 65页
28
诺安基金管理有限公司关于终止成都万
华源基金销售有限公司办理本公司旗下
基金销售业务的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-01
29
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加贵州银行为代销机构并开通定投
、转换业务及旗下部分基金参加贵州银
行费率优惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-02
30
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加天天基金为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-04-06
31
诺安基金管理有限公司旗下基金2021年
第1季度报告提示性公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-04-22
32
诺安中证100指数证券投资基金2021年
第1季度报告
基金管理人网站
2021-04-22
33
诺安基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告
《中国证券报》
2021-04-28
34
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加宁波银行为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-05-07
35
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加肯特瑞为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-05-14
36
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》
2021-05-29
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 63页，共 65页
37
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加蚂蚁基金为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-06-01
38
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加唐鼎耀华为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-06-01
39
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加天鼎证券为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-06-01
40
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加挖财基金为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》
2021-06-11
41
诺安基金管理有限公司关于终止部分代
销机构代销本公司旗下基金的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-11
42
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为代销机构并开通定投
、转换业务及参加基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-18
43
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加腾安基金开展的基金赎回费率优
惠活动的公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-21
44
诺安基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《上海证券报》
2021-06-26
45
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、
2021-06-30
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 64页，共 65页
金参加交通银行开展的基金申购及定投
手续费率优惠的公告
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
46
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参
加基煜基金开展的基金费率优惠活动的
公告
《证券时报》、
《上海证券报》
、《中国证券报
》、《证券日报
》
2021-06-30
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情
形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2021年2月1日生效的《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指
数基金指引》等法律法规，本基金管理人于2021年3月29日对本基金《基金合同》《招
募说明书》的相关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《招募说明书》同日在本
基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
§12
备查文件目录
诺安中证 100指数证券投资基金 2021年中期报告
第 65页，共 65页
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证100指数证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》。
③《诺安中证100指数证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证100指数证券投资基金2021年中期报告正文。
⑥报告期内诺安中证100指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
