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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




上证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同 意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 10 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 13 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 27 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 27 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 31 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 31 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 31 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 31 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 31 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 32 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 33 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 33 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 3 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 33 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 34 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 34 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 35 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 36 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 36 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 37 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 37 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 37 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 37 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 37


上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 博时上证自然资源 ETF 场内简称 证券简称:资源 ETF,扩位证券简称:资源 ETF 基金主代码 510410 交易代码 510410 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012年 4月 10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 405,258,387.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年 5月 11日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的 基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标 的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避 免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其 他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资 效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的 投资。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指 期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深 入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。该指数 属于价格指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策 略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风 险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 5 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 李申 联系电话 0755-83169999 021-60637102 电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路5999号基金大厦21层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦21层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 51,059,209.26 本期利润 32,268,329.37 加权平均基金份额本期利润 0.0671 本期加权平均净值利润率 8.05% 本期基金份额净值增长率 16.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 -61,703,516.36 期末可供分配基金份额利润 -0.1523 期末基金资产净值 355,183,415.00 期末基金份额净值 0.8764 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -12.36% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.41% 1.18% -2.71% 1.21% 1.30% -0.03% 过去三个月 11.39% 1.58% 9.45% 1.62% 1.94% -0.04% 过去六个月 16.09% 2.06% 14.10% 2.10% 1.99% -0.04% 过去一年 57.57% 1.93% 50.56% 1.97% 7.01% -0.04% 过去三年 29.91% 1.60% 20.12% 1.63% 9.79% -0.03% 自基金合同生 效起至今 -12.36% 1.72% -17.94% 1.75% 5.58% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为上证自然资源指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司共管理 224只 公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专 户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理 总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大奖, 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 7 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与 “三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards” 三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。 2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的 同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭 借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015-06-0 8 - 14.3 万琼女士,硕士。2004年起先后在 中企动力科技股份有限公司、华夏 基金工作。2011年加入博时基金管 理有限公司。历任投资助理、基金 经理助理、博时富时中国 A股指数 证券投资基金(2017 年 9 月 29 日 -2019年 9月 5日)、上证超级大盘 交易型开放式指数证券投资基金 (2015年 6月 8日-2019年 10月 11 日)、博时上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 (2015年 6月 8日-2019年 10月 11 日)的基金经理。现任上证自然资 源交易型开放式指数证券投资基 金(2015年 6月 8日—至今)、博时 上证自然资源交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日—至今)、博时标普 500 交 易型开放式指数证券投资基金联 接基金(2015年 10月 8日—至今)、 博时标普 500交易型开放式指数证 券投资基金(2015年 10月 8日—至 今)、博时中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金(2019 年 8 月 1 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 8 日—至今)、博时中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金(2019年 12月 30日—至 今)、博时中证可持续发展 100 交 易型开放式指数证券投资基金 (2020年 1月 19日—至今)、博时 中证红利交易型开放式指数证券 投资基金(2020 年 3 月 20 日—至 今)、博时沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金(2020 年 4 月 3 日—至今)、博时恒生沪深港通大 湾区综合交易型开放式指数证券 投资基金(2020 年 4 月 30 日—至 今)、博时恒生医疗保健交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII)(2021年 3月 18日—至今)、 博时创业板指数证券投资基金 (2021年 4月 2日—至今)、博时恒 生港股通高股息率交易型开放式 指数证券投资基金(2021年 5月 11 日—至今)、博时恒生科技交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII)(2021年 5月 17日—至今)、 博时中证全球中国教育主题交易 型开放式指数证券投资基金 (QDII)(2021 年 6 月 8 日—至今) 的基金经理。 王祥 基金经理 2016-11-0 2 - 8.9 王祥先生,学士。2006年起先后在 中粮期货、工商银行总行工作。 2015 年加入博时基金管理有限公 司。曾任基金经理助理。现任博时 上证自然资源交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(2016年 11 月 2 日—至今)、上证自然资源交 易型开放式指数证券投资基金 (2016年 11月 2日—至今)、博时 黄金交易型开放式证券投资基金 (2016年 11月 2日—至今)、博时 黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金(2016 年 11 月 2 日—至 今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,随着全球新冠疫苗接种率的不断提升,社会隔离措施的解除帮助全球经济逐渐展开复 苏。但复苏主旋律之下,实际暗藏的是全球复苏不均衡不充分的现实。疫苗的接种,集中于全球欧美发达 国家,多处于全球供求链条的需求端。而受疫情冲击影响严重的国家则集聚于供应端,两者修复节奏的错 位导致大宗商品价格持续飙涨,市场通胀情绪不断升温。 上证资源指数所代表的上游强周期行业在整个上半年持续表现强势,收涨 14.13%,资源品的持续价格 上涨使得全市场的利润分配继续偏向于上游行业。从宏观背景来看,本轮大宗商品价格供需格局更具韧性, 资源品价格表现或更接近 2017-2018 年。大宗商品价格整体易涨难跌,值得战略性看好。需求侧:1、在 美国财政刺激发力、中国政策调整相对中性的情况下,中美需求侧具备较强的韧性,再次出现断崖式下滑 的概率较低。2、疫情冲击后,全球产业链重构的压力以及新能源投资浪潮下企业投资需求或将回升。供 给侧:1、本轮疫情后整体产能增加有限,全球资本开支周期刚刚开启,中短期新增产能可控;2、碳中和、 中国转型背景下,上游产业新增产能投放速度较慢,与 2013~2014年的产能大量投放显著不同。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日,本基金基金份额净值为 0.8764元,份额累计净值为 0.8764元。报告期内, 本基金基金份额净值增长率为 16.09%,同期业绩基准增长率 14.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年,美国三季度新发债务的重新扩张与财政部存款账户的压降结束可能导致市场流 动性状况出现反转。商品供需瓶颈的逐步缓解(终端补贴高峰渐过、供给端复产恢复)以及美元流动性紧 缩预期明确,大宗商品价格三季度可能面临一定的波动回调压力。上证资源指数所代表的上游上市公司虽 处于短期业绩飙升的高景气阶段,但资源品自身的调整或也引领资源指数进入暂时的喘息窗口。但从更长 的时间周期展望而言,全球经济复苏的不均衡性,不稳定性的特点依然突出。叠加全年气候异常所带来的 产能冲击,资源品本轮中长周期上涨并未结束,短暂的调整之后,上游资源行业上市公司仍将具备显著的 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 10 相对投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、 合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”), 制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、 运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估 后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有 绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策 和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及 净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨 达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出 具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易 的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基 金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 11 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.3.1 8,557,803.60 6,471,942.80 结算备付金


- - 存出保证金


8,838.59 7,469.56 交易性金融资产 6.4.3.2 346,748,253.31 354,739,846.93 其中:股票投资


346,748,253.31 354,739,846.93 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


251,081.02 247,343.39 应收利息 6.4.3.5 778.46 605.26 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


355,566,754.98 361,467,207.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,265.36 9,184.44 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


158,763.19 148,060.07 应付托管费


31,752.67 29,612.01 应付销售服务费


- - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 12 应付交易费用 6.4.3.7 39,735.90 57,004.55 应交税费


- 0.14 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 151,822.86 195,000.00 负债合计


383,339.98 438,861.21 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 405,258,387.00 478,258,387.00 未分配利润 6.4.3.10 -50,074,972.00 -117,230,040.27 所有者权益合计


355,183,415.00 361,028,346.73 负债和所有者权益总计


355,566,754.98 361,467,207.94 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 0.8764元,基金份额总额 405,258,387.00份。 6.2 利润表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 一、收入


33,720,185.13 -22,012,185.12 1.利息收入


12,765.85 9,298.85 其中:存款利息收入 6.4.3.11 12,765.85 9,298.85 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


52,553,316.23 -5,257,289.55 其中:股票投资收益 6.4.3.12 49,643,599.26 -7,180,510.53 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 .1 - - 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 .2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 2,909,716.97 1,923,220.98 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -18,790,879.89 -16,768,178.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 -55,017.06 3,984.19 减:二、费用


1,451,855.76 607,450.70 1.管理人报酬


982,478.95 361,161.81 2.托管费


196,495.83 72,232.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3.18 120,813.12 44,249.20 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 13 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.3.19 152,067.86 129,807.34 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 32,268,329.37 -22,619,635.82 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


32,268,329.37 -22,619,635.82 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 478,258,387.00 -117,230,040.27 361,028,346.73 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 32,268,329.37 32,268,329.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -73,000,000.00 34,886,738.90 -38,113,261.10 其中:1.基金申购款 591,000,000.00 -74,069,906.00 516,930,094.00 2.基金赎回款 -664,000,000.00 108,956,644.90 -555,043,355.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 405,258,387.00 -50,074,972.00 355,183,415.00 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 182,258,387.00 -65,606,435.89 116,651,951.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -22,619,635.82 -22,619,635.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 114,000,000.00 -43,248,727.63 70,751,272.37 其中:1.基金申购款 291,000,000.00 -118,743,627.94 172,256,372.06 2.基金赎回款 -177,000,000.00 75,494,900.31 -101,505,099.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” - - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 14 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 296,258,387.00 -131,474,799.34 164,783,587.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:孙献,会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额 净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 15 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 8,557,803.60 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,557,803.60 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 332,481,081.08 346,748,253.31 14,267,172.23 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 332,481,081.08 346,748,253.31 14,267,172.23 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 774.46 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 4.00 合计 778.46 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 39,735.90 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,735.90 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付指数使用费 70,000.00 预提费用 81,822.86 合计 151,822.86 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 478,258,387.00 478,258,387.00 本期申购 591,000,000.00 591,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -664,000,000.00 -664,000,000.00 本期末 405,258,387.00 405,258,387.00 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -124,658,268.91 7,428,228.64 -117,230,040.27 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 17 本期利润 51,059,209.26 -18,790,879.89 32,268,329.37 本期基金份额交易产生的 变动数 11,895,543.29 22,991,195.61 34,886,738.90 其中:基金申购款 -123,476,034.82 49,406,128.82 -74,069,906.00 基金赎回款 135,371,578.11 -26,414,933.21 108,956,644.90 本期已分配利润 - - - 本期末 -61,703,516.36 11,628,544.36 -50,074,972.00 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 12,077.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 619.56 其他 68.64 合计 12,765.85 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 10,013,754.65 股票投资收益——赎回差价收入 39,629,844.61 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 49,643,599.26 6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 34,212,572.71 减:卖出股票成本总额 24,198,818.06 买卖股票差价收入 10,013,754.65 6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 555,043,355.10 减:现金支付赎回款总额 66,612.10 减:赎回股票成本总额 515,346,898.39 赎回差价收入 39,629,844.61 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 无发生额。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 18 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,909,716.97 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,909,716.97 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -18,790,879.89 ——股票投资 -18,790,879.89 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -18,790,879.89 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 -55,017.06 合计 -55,017.06 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 120,813.12 银行间市场交易费用 - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 19 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 120,813.12 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 245.00 指数使用费 70,000.00 合计 152,067.86 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(“博时上证资源 ETF联接基金”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 20 30日 当期发生的基金应支付的管理费 982,478.95 361,161.81 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 196,495.83 72,232.35 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 博时上证自然资源交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 173,361,242.00 42.78% 136,811,242.00 28.61% 招商证券 6,437,552.00 1.59% 3,932,619.00 0.82% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 8,557,803.60 12,077.65 3,018,567.66 9,128.63 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 21 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 688690 纳微科技 2021-06 -16 2021-12 -23 首次公开 发行限售 8.07 79.89 3,477.00 28,059.39 277,777.53 - 688425 铁建重工 2021-06 -11 2021-12 -22 首次公开 发行限售 2.87 4.75 37,802.00 108,491.74 179,559.50 - 688317 之江生物 2021-01 -08 2021-07 -19 首次公开 发行限售 43.22 63.82 2,583.00 111,637.26 164,847.06 - 688319 欧林生物 2021-05 -31 2021-12 -08 首次公开 发行限售 9.88 27.34 3,412.00 33,710.56 93,284.08 - 688499 利 元 亨 2021-06 -23 2021-07 -01 新股未上 市 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - 688316 青云科技 2021-03 -05 2021-09 -16 首次公开 发行限售 63.70 65.00 1,237.00 78,796.90 80,405.00 - 688662 富信科技 2021-03 -25 2021-10 -08 首次公开 发行限售 15.61 29.51 2,556.00 39,899.16 75,427.56 - 688533 上声电子 2021-04 -09 2021-10 -19 首次公开 发行限售 7.72 19.11 3,493.00 26,965.96 66,751.23 - 688239 航宇科技 2021-06 -25 2021-07 -05 新股未上 市 11.48 11.48 4,926.00 56,550.48 56,550.48 - 688087 英科再生 2021-06 -30 2021-07 -09 新股未上 市 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - 688683 莱尔科技 2021-04 -01 2021-10 -12 首次公开 发行限售 9.51 14.73 3,296.00 31,344.96 48,550.08 - 688226 威腾电气 2021-06 -28 2021-07 -07 新股未上 市 6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才股份 2021-06 -28 2021-07 -06 新股未上 市 31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 - 605162 新 中 港 2021-06 -29 2021-07 -07 新股未上 市 6.07 6.07 1,377.00 8,358.39 8,358.39 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内不得转让; 所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不得转让。根 据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个 月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《< 关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定>< 关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》,基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 22 发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日 内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东 减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建 议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露的相 应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是被动式投资的股票型指数基金,紧密跟踪上证自然资源指数,具有和标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪上证自然资源指数,以完全按照标的指数成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够 数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律 部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管 理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风 险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管 理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系 统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公 司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良 好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 23 化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放 在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资 者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管理人管理的基金以约定申报 方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司 的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行 动态调整,且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信 用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自 调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲 击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 于本期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金赎回基 金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 24 过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易 对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手 风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投 资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 8,557,803.60 - - - 8,557,803.60 结算备付金 - - - - - 存出保证金 8,838.59 - - - 8,838.59 交易性金融资产 - - - 346,748,253.31 346,748,253.31 应收证券清算款 - - - 251,081.02 251,081.02 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 778.46 778.46 应收申购款 - - - - - 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,566,642.19 - - 347,000,112.79 355,566,754.98 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 25 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,265.36 1,265.36 应付管理人报酬 - - - 158,763.19 158,763.19 应付托管费 - - - 31,752.67 31,752.67 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付交易费用 - - - 39,735.90 39,735.90 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 151,822.86 151,822.86 负债总计 - - - 383,339.98 383,339.98 利率敏感度缺 口 8,566,642.19 - - 346,616,772.81 355,183,415.00 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,471,942.80 - - - 6,471,942.80 结算备付金 - - - - - 存出保证金 7,469.56 - - - 7,469.56 交易性金融资产 - - - 354,739,846.93 354,739,846.93 应收证券清算款 - - - 247,343.39 247,343.39 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 605.26 605.26 应收申购款 - - - - - 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,479,412.36 - - 354,987,795.58 361,467,207.94 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 9,184.44 9,184.44 应付管理人报酬 - - - 148,060.07 148,060.07 应付托管费 - - - 29,612.01 29,612.01 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 0.14 0.14 应付交易费用 - - - 57,004.55 57,004.55 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 195,000.00 195,000.00 负债总计 - - - 438,861.21 438,861.21 利率敏感度缺 口 6,479,412.36 - - 354,548,934.37 361,028,346.73 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 26 以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转换债券.可交换债券)或资产支持证券投资,因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上期:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有 资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资 产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 346,748,253.31 97.63 354,739,846.93 98.26 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 346,748,253.31 97.63 354,739,846.93 98.26 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 1,620 增加约 1,786 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 1,620 减少约 1,786 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决 定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 27 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 345,530,731.01元,属于第二层次的余额为 1,217,522.30元,属于第三层次的余额为 0.00元(上年度末: 第一层次 354,010,216.25元,第二层次 729,630.68元,第三层次 0.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或 属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关 股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差 很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 346,748,253.31 97.52 其中:股票 346,748,253.31 97.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 8,557,803.60 2.41 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 28 8 其他各项资产 260,698.07 0.07 9 合计 355,566,754.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,560,951.56 1.85 B 采矿业 203,460,674.73 57.28 C 制造业 133,618,108.22 37.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,635.40 0.03 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,957,127.47 0.83 合计 346,748,253.31 97.63 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 603799 华友钴业 177,076 20,222,079.20 5.69 2 601857 中国石油 3,732,270 19,743,708.30 5.56 3 601225 陕西煤业 1,456,000 17,253,600.00 4.86 4 600028 中国石化 3,912,491 17,058,460.76 4.80 5 601088 中国神华 873,272 17,046,269.44 4.80 6 600111 北方稀土 790,525 16,363,867.50 4.61 7 603993 洛阳钼业 3,083,511 15,910,916.76 4.48 8 601899 紫金矿业 1,587,047 15,378,485.43 4.33 9 600547 山东黄金 788,534 15,155,623.48 4.27 10 601600 中国铝业 2,853,988 15,126,136.40 4.26 11 600219 南山铝业 3,129,224 11,265,206.40 3.17 12 600362 江西铜业 453,154 10,141,586.52 2.86 13 601168 西部矿业 831,950 9,925,163.50 2.79 14 600392 盛和资源 535,076 9,288,919.36 2.62 15 600549 厦门钨业 372,293 7,754,863.19 2.18 16 600988 赤峰黄金 507,900 7,613,421.00 2.14 17 600516 方大炭素 997,018 7,417,813.92 2.09 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 29 18 600489 中金黄金 846,570 7,297,433.40 2.05 19 603260 合盛硅业 82,040 6,309,696.40 1.78 20 688122 西部超导 96,823 6,280,908.01 1.77 21 601699 潞安环能 522,674 6,172,779.94 1.74 22 600188 兖州煤业 388,984 5,974,794.24 1.68 23 600256 广汇能源 1,769,211 5,891,472.63 1.66 24 600497 驰宏锌锗 1,333,258 5,746,341.98 1.62 25 601898 中煤能源 799,214 5,714,380.10 1.61 26 600737 中粮糖业 466,200 4,666,662.00 1.31 27 600598 北大荒 309,911 4,636,268.56 1.31 28 600583 海油工程 965,567 4,345,051.50 1.22 29 600348 华阳股份 525,406 3,898,512.52 1.10 30 600777 新潮能源 2,373,800 3,726,866.00 1.05 31 601808 中海油服 257,211 3,693,549.96 1.04 32 601666 平煤股份 512,405 3,643,199.55 1.03 33 600338 西藏珠峰 239,540 3,394,281.80 0.96 34 603113 金能科技 185,100 3,342,906.00 0.94 35 600673 东阳光 658,603 2,957,127.47 0.83 36 600740 山西焦化 559,365 2,841,574.20 0.80 37 601958 金钼股份 423,478 2,744,137.44 0.77 38 600259 广晟有色 79,000 2,670,990.00 0.75 39 600490 鹏欣资源 676,129 2,603,096.65 0.73 40 601212 白银有色 970,400 2,532,744.00 0.71 41 601952 苏垦农发 240,700 2,498,466.00 0.70 42 600339 中油工程 732,000 2,078,880.00 0.59 43 601011 宝泰隆 491,200 2,018,832.00 0.57 44 600108 亚盛集团 680,100 1,924,683.00 0.54 45 601069 西部黄金 110,500 1,382,355.00 0.39 46 601609 金田铜业 129,700 1,125,796.00 0.32 47 603256 宏和科技 76,500 699,210.00 0.20 48 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08 49 688425 铁建重工 37,802 179,559.50 0.05 50 688317 之江生物 2,583 164,847.06 0.05 51 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.03 52 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 53 688316 青云科技 1,237 80,405.00 0.02 54 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02 55 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.02 56 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 57 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 58 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 59 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 60 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 61 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 62 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 63 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 64 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 688122 西部超导 5,957,361.65 1.65 2 600547 山东黄金 4,382,460.64 1.21 3 600111 北方稀土 3,057,041.00 0.85 4 603799 华友钴业 2,655,732.00 0.74 5 601857 中国石油 2,424,150.00 0.67 6 601088 中国神华 2,388,721.00 0.66 7 600028 中国石化 2,360,269.00 0.65 8 600362 江西铜业 2,243,112.00 0.62 9 601899 紫金矿业 2,215,258.00 0.61 10 603260 合盛硅业 1,836,723.00 0.51 11 600497 驰宏锌锗 1,672,349.00 0.46 12 603993 洛阳钼业 1,483,565.00 0.41 13 600988 赤峰黄金 1,473,410.00 0.41 14 600489 中金黄金 1,032,927.00 0.29 15 601168 西部矿业 1,020,893.00 0.28 16 601600 中国铝业 1,005,408.00 0.28 17 600392 盛和资源 899,303.00 0.25 18 601225 陕西煤业 887,445.00 0.25 19 600219 南山铝业 810,523.00 0.22 20 603256 宏和科技 774,157.00 0.21 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603799 华友钴业 11,636,407.00 3.22 2 600111 北方稀土 3,825,712.00 1.06 3 603876 鼎胜新材 1,809,039.00 0.50 4 600392 盛和资源 1,614,909.00 0.45 5 601899 紫金矿业 800,685.00 0.22 6 600490 鹏欣资源 468,248.00 0.13 7 688538 和辉光电 418,715.56 0.12 8 688076 诺泰生物 394,124.85 0.11 9 688680 海优新材 364,725.00 0.10 10 601168 西部矿业 326,999.50 0.09 11 688311 盟升电子 313,669.55 0.09 12 688276 百克生物 289,918.70 0.08 13 688083 中望软件 284,792.34 0.08 14 600219 南山铝业 283,292.00 0.08 15 688161 威高骨科 253,441.28 0.07 16 688613 奥精医疗 249,164.57 0.07 17 600362 江西铜业 225,951.00 0.06 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 31 18 688606 奥泰生物 222,584.37 0.06 19 688575 亚辉龙 218,815.12 0.06 20 688079 美迪凯 209,464.47 0.06 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 50,451,510.72 卖出股票的收入(成交)总额 34,212,572.71 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 32 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,838.59 2 应收证券清算款 251,081.02 3 应收股利 - 4 应收利息 778.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 260,698.07 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时上证自然资源交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,463 42,825.57 23,284,326.00 5.75% 208,612,819.00 51.48% 173,361,242.00 42.78% 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 33 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王鑫 7,650,100.00 1.89% 2 招商证券股份有限公司 6,437,552.00 1.59% 3 广东塔牌集团股份有限公司 5,500,000.00 1.36% 4 王晨 2,986,800.00 0.74% 5 萧祥玲 2,900,000.00 0.72% 6 方正证券股份有限公司 2,800,300.00 0.69% 7 中信证券股份有限公司 2,501,936.00 0.62% 8 张静 2,380,300.00 0.59% 9 范新田 1,800,000.00 0.44% 10 黎嫚 1,693,111.00 0.42% - 博时上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 173,361,242.00 42.78% 注:前十名持有人为除博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有 人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 基金管理人从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年 4月 10日)基金份额总额 910,258,387.00


本报告期期初基金份额总额 478,258,387.00 本报告期基金总申购份额 591,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 664,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 405,258,387.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 34 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 安信证券 1 12,888,529.96 16.07% 9,425.41 15.49% 新增 1个 华创证券 1 - - - - - 国盛证券 1 56,270,176.83 70.16% 41,151.82 67.62% 新增 1个 中信建投 2 11,041,770.36 13.77% 10,283.47 16.90% - 国泰君安 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - 新增 1个 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 35 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成交 总额的比例 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-29 2 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 直销网上交易和费率优惠的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-26 3 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 增中金财富证券为申购、赎回代办券商的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-25 4 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 增安信证券为申购、赎回代办券商的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-17 5 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 增中信证券华南为申购、赎回代办券商的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-17 6 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-28 7 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 理直销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-24 8 关于上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金新增东北证券为申购、赎回代办券商的 公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-22 9 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金 2021年第 1季度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-22 10 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要更新 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-06 11 博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投 资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 2021-03-31 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 36 改基金法律文件的公告 露网站 12 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金更新招募说明书 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 13 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金基金合同 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 14 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金 2020年年度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 15 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-30 16 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-20 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-10 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-20 19 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-06 20 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-28 21 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金 2020年第 4季度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-22 22 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 增华创证券为申购、赎回代办券商的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-14 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博时上证自然 资源交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金 1 2021-01-01~ 2021-06-30 136,811,242.00 85,750,000.00 49,200,000.00 173,361,242.00 42.78% 产品特有风险 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告 37 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 当该基金份额持有人选择大比例赎回时, 可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标 的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充 分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被 延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金 管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立 提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭 示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连 续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转 入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 12.1.2《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 12.1.3《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日